上证 380交易型开放式指数证券投资
基金 2021年中期报告
2021年 06月 30日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 31日
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分
之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 27日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ......................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 ............................................................................................................................ 1
1.2 目录 .................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ..................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ 4
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 5
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ 5
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 6
§4 管理人报告 ................................................................................................................................. 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................ 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................ 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................ 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 11
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ...................................................... 11
§5 托管人报告 ............................................................................................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
................................................................................................................................................ 11
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................. 11
§6 中期财务会计报告（未经审计） ........................................................................................... 12
6.1 资产负债表 ...................................................................................................................... 12
6.2 利润表 .............................................................................................................................. 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................. 15
6.4 报表附注 .......................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ........................................................................................................................... 36
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 36
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................. 36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...................... 38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 47
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 49
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 49
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 49
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 49
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................. 50
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................ 50
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7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 50
7.12 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 50
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................... 52
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 52
8.2 期末上市基金前十名持有人 .......................................................................................... 52
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 53
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 53
§9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 53
§10 重大事件揭示 ......................................................................................................................... 53
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................ 53
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 53
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 53
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 54
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 54
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 54
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 54
10.8 其他重大事件 ................................................................................................................ 55
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 57
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................ 57
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................ 57
§12 备查文件目录 ......................................................................................................................... 57
12.1 备查文件目录 ................................................................................................................ 57
12.2 存放地点 ........................................................................................................................ 57
12.3 查阅方式 ........................................................................................................................ 58
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 上证 380交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 南方上证 380ETF
场内简称 380ETF 或 上证 380ETF
基金主代码 510290
交易代码 510290
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011年 9月 16日
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 70,448,915.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2011年 11月 8日
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“380ETF”或
“上证 380ETF”。
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指
数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重
的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、
分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果
可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导
致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。本基金可
投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股
指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和
某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指
期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金
力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟
踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
业绩比较基准 上证 380指数，简称 380指数
风险收益特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基
金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
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项目 基金管理人 基金托管人
名称
南方基金管理股份有限
公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 常克川 李申
联系电话 0755-82763888 021-60637102
电子邮箱
manager@southernfund.
com
lishen.zh@ccb.com
客户服务电话 400-889-8899 021-60637111
传真 0755-82763889 021-60635778
注册地址
深圳市福田区莲花街道
益田路 5999号基金大
厦 32-42楼
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
深圳市福田区莲花街道
益田路 5999号基金大
厦 32-42楼
北京市西城区闹市口大街 1号
院 1号楼
邮政编码 518017 100033
法定代表人
杨小松（代为履行法定
代表人职责）
田国立
因南方基金管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事长缺位，根据相关法律法规和
公司章程，公司董事会决定由公司总经理杨小松先生代为履行公司董事长职务（包括代为履
行公司法定代表人职责以及法定、公司章程和制度规定的公司董事长其他各项职责）。该决
定自 2021年 2月 19日起生效。
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金中期报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地
址、基金上市交易的证券交易所（如
有）
2.5
其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021年 6月 30日)
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本期已实现收益 18,037,859.68
本期利润 14,546,989.37
加权平均基金份额本期利润 0.2037
本期加权平均净值利润率 10.53%
本期基金份额净值增长率 10.96%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润 60,751,597.02
期末可供分配基金份额利润 0.8623
期末基金资产净值 147,330,775.82
期末基金份额净值 2.0913
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 109.13%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 3.52% 0.67% 1.73% 0.64% 1.79% 0.03%
过去三个月 10.86% 0.65% 7.29% 0.64% 3.57% 0.01%
过去六个月 10.96% 0.97% 6.98% 0.97% 3.98% 0.00%
过去一年 25.39% 1.15% 18.66% 1.15% 6.73% 0.00%
过去三年 49.15% 1.36% 30.52% 1.36% 18.63% 0.00%
自基金合同
生效起至今
109.13% 1.63% 67.20% 1.63% 41.93% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998 年 3月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基
金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018年 1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年 7月，根据南
方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东
共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前股权
结构为：华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托
有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）
2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业（有
限合伙）2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.20%。目前，公司总部设在深
圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子
公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。
其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
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截至本报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 1.4
万亿元，旗下管理 245 只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年
金和专户组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
孙伟
本基金
基金经
理
2019年 7
月 12日
- 11年
管理学学士，特许金融分析师（CFA）、
注册会计师（CPA），具有基金从业资格。
曾任职于腾讯科技有限公司投资并购
部、德勤华永会计师事务所深圳分所审
计部。2010年 2月加入南方基金，历任
运作保障部基金会计、数量化投资部量
化投资研究员、基金经理助理；2015年
5月 22日至 2016年 7月 29日，任南方
500工业 ETF、南方 500原材料 ETF基
金经理；2015年 7月 2日至 2020年 12
月 1日，任改革基金、高铁基金基金经
理；2019年 7月 12日至 2021年 1月 7
日，任南方中证 500工业 ETF基金经理；
2019年 7月 12日至 2021年 1月 14日，
任南方中证 500原材料 ETF基金经理；
2020年 12月 1日至 2021年 4月 19日，
任改革基金基金经理；2015年 7月 10
日至今，任 500信息基金经理；2016年
5月 13日至今，任南方创业板 ETF基金
经理；2016年 5月 20日至今，任南方创
业板 ETF联接基金经理；2016年 8月 17
日至今，任 500信息联接基金经理；2016
年 8月 19日至今，任深成 ETF、南方深
成基金经理；2017年 3月 8日至今，任
南方全指证券 ETF联接基金经理；2017
年 3月 10日至今，任南方中证全指证券
ETF基金经理；2017年 6月 28日至今，
任南方中证银行 ETF基金经理；2017年
6月 29日至今，任南方银行联接基金经
理；2018年 2月 8日至今，任 H股 ETF
基金经理；2018年 2月 12日至今，任南
方 H股联接基金经理；2019年 7月 12
日至今，任南方上证 380ETF、南方上证
380ETF联接基金经理；2020年 12月 1
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日至今，任高铁基金基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法
规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基
金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资
组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，
完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向
交易价差专项分析。
本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出
溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对
待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内上证 380指数上涨 6.98%。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因
分析系统”、“ETF 现金流精算系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并
通过严格的风险管理流程，确保了本 ETF基金的安全运作。
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我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
（1）新股上市初期涨幅较大的影响；
（2）申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小
化；
（3）报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）停牌引起的成份股权重偏离及基金
整体仓位的偏离；
（4）根据指数成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施
过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 2.0913元，报告期内，份额净值增长率为 10.96%，
同期业绩基准增长率为 6.98%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
21年春节后，自 16年开启的大盘风格占优画风突变，上证 380指数代表的中盘市值风
格相对上证 180 表征的大盘风格明显走强。当前中盘风格相对低的历史估值分位数和匹配
的业绩成长性展现出较高的投资性价比，未来有望受到资金持续认可。
本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量
化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，力求实现对标的指数的有效跟踪，
为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助
投资本基金参与市场。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、
中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本
基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；
建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总
经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用
可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程
中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化
在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的
专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机
构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估
值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金基金合同约定，当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，
可进行收益分配。基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参
见《招募说明书》；本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增
长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，收益分配后有可能使除息后的基金
份额净值低于面值；本基金每年收益分配次数最多为 12次，基金份额每次基金收益分配比
例由基金管理人根据上述原则确定。基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；
本基金收益分配采取现金分红方式；若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；每
一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资
基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本
基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作
方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 中期财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：上证 380交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末 2021年 6月 30
日
上年度末 2020年 12月
31日
资产：
银行存款 6.4.4.1 918,756.78 729,953.86
结算备付金
811,865.25 647,077.39
存出保证金
183,923.78 176,981.52
交易性金融资产 6.4.4.2 145,631,235.69 150,347,492.72
其中：股票投资
145,531,235.69 150,250,492.72
基金投资
- -
债券投资
100,000.00 97,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.4.3 - -
买入返售金融资产 6.4.4.4 - -
应收证券清算款
817.25 735.52
应收利息 6.4.4.5 363.87 325.52
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.4.6 - -
资产总计
147,546,962.62 151,902,566.53
负债和所有者权益 附注号
本期末 2021年 6月 30
日
上年度末 2020年 12月
31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 13 页 共 58 页
衍生金融负债 6.4.4.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
18,000.00 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
58,013.75 64,563.25
应付托管费
11,602.75 12,912.66
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.4.7 4,764.58 5,436.01
应交税费
4,503.16 0.20
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.4.8 119,302.56 195,000.00
负债合计
216,186.80 277,912.12
所有者权益：
实收基金 6.4.4.9 70,448,915.00 80,448,915.00
未分配利润 6.4.4.10 76,881,860.82 71,175,739.41
所有者权益合计
147,330,775.82 151,624,654.41
负债和所有者权益总计
147,546,962.62 151,902,566.53
注：报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额净值 2.0913元，基金份额总额 70,448,915.00
份。
6.2 利润表
会计主体：上证 380交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期 2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间 2020年
1月 1日至 2020年 6月
30日
一、收入
15,162,464.88 21,474,476.93
1.利息收入
5,720.00 7,670.20
其中：存款利息收入 6.4.4.11 5,688.40 7,558.72
债券利息收入
31.60 111.48
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
其他利息收入
- -
证券出借利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
18,645,396.27 13,934,009.03
其中：股票投资收益 6.4.4.12 16,992,913.24 11,897,362.80
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.4.13 39,466.72 123,215.25
资产支持证券投资
收益
6.4.4.14 - -
贵金属投资收益 6.4.4.15 - -
衍生工具收益 6.4.4.16 194,873.79 120,388.35
股利收益 6.4.4.17 1,418,142.52 1,793,042.63
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.4.18 -3,490,870.31 7,560,374.06
4.汇兑收益（损失以
“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.4.19 2,218.92 -27,576.36
减：二、费用
615,475.51 771,216.78
1.管理人报酬 6.4.7.2.1 342,844.50 463,272.73
2.托管费 6.4.7.2.2 68,568.95 92,654.61
3.销售服务费 6.4.7.2.3 - -
4.交易费用 6.4.4.20 47,631.88 56,753.24
5.利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6.税金及附加
701.57 433.77
7.其他费用 6.4.4.21 155,728.61 158,102.43
三、利润总额（亏损总额
14,546,989.37 20,703,260.15
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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以“-”号填列）
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
14,546,989.37 20,703,260.15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上证 380交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
80,448,915.00 71,175,739.41 151,624,654.41
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 14,546,989.37 14,546,989.37
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以
“－”号填列）
-10,000,000.00 -8,840,867.96 -18,840,867.96
其中：1.基金申购款 30,000,000.00 28,737,387.13 58,737,387.13
2.基金赎回款 -40,000,000.00 -37,578,255.09 -77,578,255.09
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“－”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
70,448,915.00 76,881,860.82 147,330,775.82
项目
上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
140,448,915.00 69,611,679.17 210,060,594.17
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 20,703,260.15 20,703,260.15
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以
“－”号填列）
-34,000,000.00 -19,217,638.27 -53,217,638.27
其中：1.基金申购款 34,000,000.00 17,257,546.62 51,257,546.62
2.基金赎回款 -68,000,000.00 -36,475,184.89 -104,475,184.89
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“－”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
106,448,915.00 71,097,301.05 177,546,216.05
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
____杨小松___
____徐超______
____徐超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作
的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况以及自 2021
年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.2 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2.1 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
6.4.3 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.3.1 会计政策变更的说明
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.3.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.3.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.4 重要财务报表项目的说明
6.4.4.1
银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 6月 30日
活期存款 918,756.78
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 918,756.78
6.4.4.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 130,196,328.58 145,531,235.69 15,334,907.11
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 100,000.00 100,000.00 -
银行间市场 - - -
合计 100,000.00 100,000.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 130,296,328.58 145,631,235.69 15,334,907.11
注:于 2021年 06月 30日，股票投资的公允价值和公允价值变动包含的可退替代款的估值增
值为 0.00元(2020年 12月 31日：0.00元)。
6.4.4.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末 2021年 6月 30日
合同/名义金额 公允价值 备注
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 1,265,240.00 - - -
－股指期货 1,265,240.00 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 1,265,240.00 - - -
注: 衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资/国债期货投资，净额为 0。在当日
无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资
产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为
0。于 2021年 06月 30日，本基金持有的股指期货合约情况如下：
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动
IC2112 IC2112 1.00 1,304,240.00 39,000.00
总额合计 - 1.00 1,304,240.00 39,000.00
减：可抵销期货
暂收款
- - - 39,000.00
股指期货投资净
额
- - - -
注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
6.4.4.4
买入返售金融资产
6.4.4.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。
6.4.4.4.2
期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.4.5
应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 6月 30日
应收活期存款利息 87.82
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 270.30
应收债券利息 5.15
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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应收出借证券利息 -
其他 0.60
合计 363.87
6.4.4.6
其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.4.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 4,764.58
银行间市场应付交易费用 -
合计 4,764.58
6.4.4.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
应退替代款 -
预提费用 84,302.56
应付指数使用费 35,000.00
可退替代款 -
其他 -
合计 119,302.56
6.4.4.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 80,448,915.00 80,448,915.00
本期申购 30,000,000.00 30,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列） -40,000,000.00 -40,000,000.00
基金拆分/份额折算前 - -
基金份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 70,448,915.00 70,448,915.00
注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。
6.4.4.10
未分配利润
单位：人民币元
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项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 48,947,510.37 22,228,229.04 71,175,739.41
本期利润 18,037,859.68 -3,490,870.31 14,546,989.37
本期基金份额交易产
生的变动数
-6,233,773.03 -2,607,094.93 -8,840,867.96
其中：基金申购款 21,629,760.69 7,107,626.44 28,737,387.13
基金赎回款 -27,863,533.72 -9,714,721.37 -37,578,255.09
本期已分配利润 - - -
本期末 60,751,597.02 16,130,263.80 76,881,860.82
6.4.4.11
存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 1,225.75
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 4,453.15
其他 9.50
合计 5,688.40
6.4.4.12 股票投资收益
6.4.4.12.1
股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 7,993,398.92
股票投资收益——赎回差价收入 8,999,514.32
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 16,992,913.24
6.4.4.12.2
股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 27,389,558.93
减：卖出股票成本总额 19,396,160.01
买卖股票差价收入 7,993,398.92
6.4.4.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
赎回基金份额对价总额 77,578,255.09
减：现金支付赎回款总额 -9,422.91
减：赎回股票成本总额 68,588,163.68
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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赎回差价收入 8,999,514.32
6.4.4.12.4 股票投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无股票申购差价收入。
6.4.4.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无证券出借差价收入。
6.4.4.13 债券投资收益
6.4.4.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
39,466.72
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 39,466.72
6.4.4.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
286,501.50
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
247,000.00
减：应收利息总额 34.78
买卖债券差价收入 39,466.72
6.4.4.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
6.4.4.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无债券申购差价收入。
6.4.4.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.4.15 贵金属投资收益
6.4.4.15.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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6.4.4.15.2
贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。
6.4.4.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。
6.4.4.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。
6.4.4.16 衍生工具收益
6.4.4.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。
6.4.4.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额 2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
股指期货-投资收益 194,873.79
6.4.4.17 股利收益
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 1,418,142.52
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,418,142.52
6.4.4.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产 -3,453,550.31
——股票投资 -3,453,550.31
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -37,320.00
——权证投资 -
——期货投资 -37,320.00
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产 -
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生的预估增值税
合计 -3,490,870.31
注:本基金本期公允价值变动损益-股票投资中包括可退替代款产生的公允价值变动损益为
0.00元(2020上半年度：0.00元)。
6.4.4.19 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入 -
替代损益 2,218.92
合计 2,218.92
注：替代损益是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买
入成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认
日估值的差额。
6.4.4.20 交易费用
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 47,631.88
银行间市场交易费用 -
合计 47,631.88
6.4.4.21 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
指数使用费 70,000.00
银行费用 1,426.05
合计 155,728.61
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的
0.03%的年费率计提，逐日累计，按季支付。于 2019 年度，标的指数许可使用费的收取下
限为每季度(自然季度)人民币50,000元；自2020年度起，当本基金的季度日均基金资产净
值大于人民币 5,000 万元时，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币
35,000 元，当本基金的季度日均基金资产净值小于或等于人民币 5,000 万元时，无标的指
数许可使用费的收取下限。
6.4.5 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.5.1 或有事项
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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无。
6.4.5.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合证券”)
基金管理人的股东华泰证券控制的公
司
南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接
基金(“南方上证 380ETF联接基金”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.7.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间 2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰证券 52,701,827.65 100.00% 80,740,927.09 100.00%
6.4.7.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.7.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 5,270.44 100.00% 4,764.58 100.00%
关联方名称 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 8,073.68 100.00% 6,078.38 100.00%
注:1.上述佣金按市场佣金率计算。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 1日至 2021
年 6月 30日
上年度可比期间 2020年 1月
1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管
理费
342,844.50 463,272.73
其中：支付销售机构的客户
维护费
- 0.00
注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.50% / 当年天数。
6.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 1日至 2021
年 6月 30日
上年度可比期间 2020年 1月
1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的托
管费
68,568.95 92,654.61
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。
6.4.7.2.3 销售服务费
无。
6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
6.4.7.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.7.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务
的情况
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期
限费率的证券出借业务的情况。
6.4.7.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业
务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化
期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.7.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.7.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.7.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日
持有的基金份
额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的基金份
额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
南方上证 380交易型开放
式指数证券投资基金联
接基金
60,764,341.00 86.25% 68,399,941.00 85.02%
注：南方上证 380ETF 联接基金投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明
书的规定执行。
6.4.7.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期 2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间 2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 918,756.78 1,225.75 694,312.29 4,094.02
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行约定利率计
息。
6.4.7.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
单位：人民币元
本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
兴业证券 605086 龙高股份 网下申购 443 5,696.98
华泰联合证 605208 永茂泰 网下申购 801 10,733.40
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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券
兴业证券 605298 必得科技 网下申购 391 6,252.09
华泰联合证
券
605389 长龄液压 网下申购 356 14,026.40
华泰联合证
券
605499 东鹏饮料 网下申购 632 29,242.64
华泰联合证
券
688097 博众精工 网下申购 2,863 32,266.01
华泰联合证
券
688161 威高骨科 网下申购 918 33,249.96
兴业证券 688195 腾景科技 网下申购 2,294 31,198.40
华泰联合证
券
688260 昀冢科技 网下申购 2,990 28,793.70
华泰联合证
券
688314 康拓医疗 网下申购 1,085 18,813.90
华泰联合证
券
688350 富淼科技 网下申购 2,552 34,656.16
兴业证券 688597 煜邦电力 网下申购 3,907 22,973.16
华泰联合证
券
688613 奥精医疗 网下申购 2,088 34,305.84
华泰联合证
券
688633 星球石墨 网下申购 934 31,401.08
兴业证券 688639 华恒生物 网下申购 1,534 35,527.44
上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
兴业证券 - - - - -
华泰联合证
券
- - - - -
6.4.7.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.8 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.9 期末（2021年 06月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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证券代码 证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（单
位：股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
605287 德才股份
2021年
6月 28
日
2021年
7月 6
日
新股未
上市
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
688087 英科再生
2021年
6月 30
日
2021年
7月 9
日
新股未
上市
21.96 21.96 1,456 31,973.76 31,973.76 -
688092 爱科科技
2021年
3月 12
日
2021年
9月 22
日
科创板
新股锁
定期
19.11 33.21 1,137 21,728.07 37,759.77 -
688226 威腾电气
2021年
6月 28
日
2021年
7月 7
日
新股未
上市
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
688239 航宇科技
2021年
6月 25
日
2021年
7月 5
日
新股未
上市
11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 -
688616 西力科技
2021年
3月 10
日
2021年
9月 22
日
科创板
新股锁
定期
7.35 13.78 3,918 28,797.30 53,990.04 -
688621 阳光诺和
2021年
6月 11
日
2021年
12月21
日
科创板
新股锁
定期
26.89 63.99 1,426 38,345.14 91,249.74 -
688689 银河微电
2021年
1月 15
日
2021年
7月 27
日
科创板
新股锁
定期
14.01 35.62 3,105 43,501.05 110,600.10 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券代码 证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（单
位：张）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
113625 江山转债
2021年
6月 11
日
2021年
7月 1
日
配债未
上市
100.0
0
100.0
0
100 10,000.00 10,000.00 -
113051 节能转债
2021年
6月 21
日
2021年
7月 22
日
配债未
上市
100.0
0
100.0
0
720 72,000.00 72,000.00 -
113626 伯特转债
2021年
6月 29
日
2021年
7月 21
日
配债未
上市
100.0
0
100.0
0
180 18,000.00 18,000.00 -
注：1、根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理
暂行办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的
2020年 2月 14日前发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 12个月内不得转让。
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股
份，采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总
数的 1%，且自股份解除限售之日起 12个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基
金持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持
股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股
东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6个月内，不得转让所受让的股份。
根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业
板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施
细则>的决定》，本基金所认购的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自
发行结束之日起 6个月内不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公
司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。
2、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发
行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自
发行人股票上市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投
资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6
个月内不得转让。
3、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行
人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分
创业板股票设置不低于 6个月的限售期。
4、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后
的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日
之间不能自由转让。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注
600093
*ST
易见
2021年 5
月 6日
重大
事项
停牌
5.93
2021
年 8
月
24
日
2.67 23,900 250,023.44 141,727.00 -
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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600460
士
兰
微
2021年 6
月 30日
重大
事项
停牌
56.35
2021
年 7
月 1
日
59.49 32,745 704,914.93 1,845,180.75 -
600811
东方
集团
2021年 6
月 30日
重大
事项
停牌
3.05
2021
年 7
月
14
日
3.36 123,165 474,270.44 375,653.25 -
本基金截至 2021年 06月 30日持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时
停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.9.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.10 金融工具风险及管理
6.4.10.1 风险管理政策和组织架构
本基金是指数型基金，紧密跟踪上证 380 指数，具有与标的指数以及标的指数所代表
的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基
金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法，跟踪上证
380 指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行
被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动
而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时，基
金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪
误差的最小化。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心
的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风
险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定
风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员
会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投
资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度
和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基
金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险
损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应
决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.10.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之
发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银
行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本
基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和
款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评
估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制
证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债
券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和
担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产
品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风
险。
6.4.10.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金为
履行与金融负债有关的义务而调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基
金难以及时完成组合调整，或承受较大市场冲击成本，可能产生基金投资组合收益偏离标
的指数收益的风险。
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的投资股指期货，以对冲系统性风险
和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过
多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降
低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
6.4.10.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》
及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的
流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受
限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监
测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。
此外，如根据基金合同的规定，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性
受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
同时，基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管
理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根
据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按
公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.10.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.10.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率
类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风
险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资
组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活
动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银
行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。
6.4.10.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 2021 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 33 页 共 58 页
年 6月 30日
资产
银行存款 918,756.78 - - - 918,756.78
结算备付金 811,865.25 - - - 811,865.25
存出保证金 1,330.18 - - 182,593.60 183,923.78
交易性金融
资产
- - 100,000.00
145,531,235.
69
145,631,235.
69
买入返售金
融资产
- - - - -
应收利息 - - - 363.87 363.87
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
应收证券清
算款
- - - 817.25 817.25
其他资产 - - - - -
资产总计 1,731,952.21 - 100,000.00
145,715,010.
41
147,546,962.
62
负债
应付赎回款 - - - - -
应付管理人
报酬
- - - 58,013.75 58,013.75
应付托管费 - - - 11,602.75 11,602.75
应付证券清
算款
- - - 18,000.00 18,000.00
卖出回购金
融资产款
- - - - -
应付销售服
务费
- - - - -
应付交易费
用
- - - 4,764.58 4,764.58
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 4,503.16 4,503.16
其他负债 - - - 119,302.56 119,302.56
负债总计 - - - 216,186.80 216,186.80
利率敏感度
缺口
1,731,952.21 - 100,000.00
145,498,823.
61
147,330,775.
82
上年度末
2020年 12月
31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 729,953.86 - - - 729,953.86
结算备付金 647,077.39 - - - 647,077.39
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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存出保证金 1,942.32 - - 175,039.20 176,981.52
交易性金融
资产
- - 97,000.00
150,250,492.
72
150,347,492.
72
买入返售金
融资产
- - - - -
应收利息 - - - 325.52 325.52
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
应收证券清
算款
- - - 735.52 735.52
其他资产 - - - - -
资产总计 1,378,973.57 - 97,000.00
150,426,592.
96
151,902,566.
53
负债
应付赎回款 - - - - -
应付管理人
报酬
- - - 64,563.25 64,563.25
应付托管费 - - - 12,912.66 12,912.66
应付证券清
算款
- - - - -
卖出回购金
融资产款
- - - - -
应付销售服
务费
- - - - -
应付交易费
用
- - - 5,436.01 5,436.01
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 0.20 0.20
其他负债 - - - 195,000.00 195,000.00
负债总计 - - - 277,912.12 277,912.12
利率敏感度
缺口
1,378,973.57 - 97,000.00
150,148,680.
84
151,624,654.
41
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期
日孰早者予以分类。
6.4.10.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月
30日 ）
上年度末（ 2020年 12
月 31日 ）
1.市场利率平行上升 25个基点 -1,422.10 -1,374.04
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2.市场利率平行下降 25个基点 1,446.31 1,397.39
6.4.10.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.10.4.2.1 外汇风险敞口
不适用。
6.4.10.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易
的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法，跟踪上证 380 指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权
重构建基金股票投资组合为原则，通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组
合中，上证 380指数指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的 95%，权
证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本
基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基
金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控
制。
6.4.10.4.3.1 其他价格风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
交易性金融资产-
股票投资
145,531,235.69 98.78 150,250,492.72 99.09
交易性金融资产-
基金投资
- - - -
交易性金融资产-
贵金属投资
- - - -
衍生金融资产-权
证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 145,531,235.69 98.78 150,250,492.72 99.09
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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注：其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注 7.4.7.3)。在当日无负债结算制度下，
期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
6.4.10.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月
30日 ）
上年度末（ 2020年 12
月 31日 ）
1.组合自身基准上升 5% 7,340,685.99 7,554,295.16
2.组合自身基准下降 5% -7,340,685.99 -7,554,295.16
6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 145,531,235.69 98.63
其中：股票 145,531,235.69 98.63
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 100,000.00 0.07
其中：债券 100,000.00 0.07
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,730,622.03 1.17
8 其他资产 185,104.90 0.13
9 合计 147,546,962.62 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而下表中的合计项中不含可退替代款估
值增值；
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 126,630.00 0.09
B 采矿业 6,312,199.91 4.28
C 制造业 85,229,964.84 57.85
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
7,065,360.55 4.80
E 建筑业 3,900,259.38 2.65
F 批发和零售业 7,354,893.82 4.99
G 交通运输、仓储和邮政业 6,308,178.32 4.28
H 住宿和餐饮业 1,415,957.88 0.96
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
7,599,060.94 5.16
J 金融业 7,779,920.52 5.28
K 房地产业 4,784,547.18 3.25
L 租赁和商务服务业 1,283,844.00 0.87
M 科学研究和技术服务业 2,298,863.22 1.56
N 水利、环境和公共设施管理业 1,882,395.76 1.28
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,206,550.50 0.82
S 综合 281,487.08 0.19
合计 144,830,113.90 98.30
7.2.2 期末积极投资按行业分类境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 405,517.11 0.28
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
4,662.00 0.00
E 建筑业 11,014.44 0.01
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
12,230.40 0.01
J 金融业 34,721.10 0.02
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 141,727.00 0.10
M 科学研究和技术服务业 91,249.74 0.06
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 701,121.79 0.48
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 603486 科 沃 斯 9,500 2,166,760.00 1.47
2 688036 传音控股 10,065 2,108,617.50 1.43
3 600460 士 兰 微 32,745 1,845,180.75 1.25
4 601233 桐昆股份 66,600 1,604,394.00 1.09
5 600015 华夏银行 256,000 1,584,640.00 1.08
6 600885 宏发股份 21,704 1,360,840.80 0.92
7 603899 晨光文具 15,442 1,305,775.52 0.89
8 603345 安井食品 5,100 1,295,502.00 0.88
9 601799 星宇股份 5,700 1,286,604.00 0.87
10 601636 旗滨集团 67,003 1,243,575.68 0.84
11 600795 国电电力 490,400 1,191,672.00 0.81
12 688008 澜起科技 18,874 1,177,360.12 0.80
13 600079 人福医药 40,800 1,153,416.00 0.78
14 601838 成都银行 90,100 1,138,864.00 0.77
15 603737 三 棵 树 6,216 1,094,016.00 0.74
16 600219 南山铝业 298,200 1,073,520.00 0.73
17 603816 顾家家居 13,120 1,013,913.60 0.69
18 600704 物产中大 125,800 990,046.00 0.67
19 600332 白 云 山 29,200 988,420.00 0.67
20 603444 吉 比 特 1,800 954,000.00 0.65
21 600845 宝信软件 18,572 945,314.80 0.64
22 688002 睿创微纳 9,200 918,436.00 0.62
23 601727 上海电气 212,600 901,424.00 0.61
24 601117 中国化学 102,600 898,776.00 0.61
25 601058 赛轮轮胎 89,240 891,507.60 0.61
26 600563 法拉电子 5,627 891,091.72 0.60
27 600392 盛和资源 50,960 884,665.60 0.60
28 600486 扬农化工 7,767 868,117.59 0.59
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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29 600754 锦江酒店 15,200 865,640.00 0.59
30 600705 中航产融 222,600 861,462.00 0.58
31 603613 国联股份 8,613 861,041.61 0.58
32 603127 昭衍新药 4,680 859,950.00 0.58
33 600315 上海家化 14,100 847,974.00 0.58
34 603456 九洲药业 17,300 840,434.00 0.57
35 603939 益丰药房 14,902 835,853.18 0.57
36 603605 珀 莱 雅 4,200 826,182.00 0.56
37 603678 火炬电子 11,500 776,250.00 0.53
38 600177 雅 戈 尔 115,500 761,145.00 0.52
39 601997 贵阳银行 106,100 759,676.00 0.52
40 603267 鸿远电子 5,840 747,052.80 0.51
41 600655 豫园股份 64,400 746,396.00 0.51
42 600549 厦门钨业 35,400 737,382.00 0.50
43 603236 移远通信 4,260 726,798.60 0.49
44 600988 赤峰黄金 48,300 724,017.00 0.49
45 600171 上海贝岭 23,720 721,799.60 0.49
46 600848 上海临港 39,800 712,420.00 0.48
47 601128 常熟银行 113,619 704,437.80 0.48
48 600316 洪都航空 17,900 688,792.00 0.47
49 600018 上港集团 144,100 687,357.00 0.47
50 600559 老白干酒 26,059 685,351.70 0.47
51 688202 美 迪 西 1,313 682,628.70 0.46
52 600879 航天电子 90,500 680,560.00 0.46
53 600674 川投能源 54,800 675,684.00 0.46
54 600529 山东药玻 19,800 672,210.00 0.46
55 600369 西南证券 137,700 670,599.00 0.46
56 600380 健 康 元 48,786 669,831.78 0.45
57 601615 明阳智能 40,600 657,314.00 0.45
58 601998 中信银行 127,000 647,700.00 0.44
59 688208 道通科技 7,399 643,639.01 0.44
60 603290 斯达半导 2,000 640,000.00 0.43
61 600711 盛屯矿业 88,700 632,431.00 0.43
62 600642 申能股份 101,744 624,708.16 0.42
63 603185 上机数控 3,478 622,388.10 0.42
64 601866 中远海发 165,100 619,125.00 0.42
65 601567 三星医疗 28,883 615,207.90 0.42
66 600236 桂冠电力 97,950 608,269.50 0.41
67 603638 艾迪精密 14,050 602,323.50 0.41
68 688122 西部超导 9,245 599,723.15 0.41
69 600998 九 州 通 39,000 599,430.00 0.41
70 603338 浙江鼎力 10,078 591,477.82 0.40
71 601699 潞安环能 49,800 588,138.00 0.40
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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72 600415 小商品城 114,200 588,130.00 0.40
73 600153 建发股份 71,200 576,720.00 0.39
74 600188 兖州煤业 37,000 568,320.00 0.39
75 600256 广汇能源 167,900 559,107.00 0.38
76 600667 太极实业 61,095 555,964.50 0.38
77 688188 柏楚电子 1,274 555,464.00 0.38
78 600008 首创环保 182,540 549,445.40 0.37
79 688139 海尔生物 5,214 547,991.40 0.37
80 603858 步长制药 23,712 533,282.88 0.36
81 600372 中航电子 32,100 531,255.00 0.36
82 600765 中航重机 23,400 530,010.00 0.36
83 600141 兴发集团 27,960 526,486.80 0.36
84 600498 烽火通信 28,200 525,366.00 0.36
85 600233 圆通速递 52,400 524,524.00 0.36
86 603027 千禾味业 19,846 521,751.34 0.35
87 600409 三友化工 51,361 519,259.71 0.35
88 600170 上海建工 184,400 508,944.00 0.35
89 601717 郑 煤 机 43,400 504,742.00 0.34
90 603233 大 参 林 9,866 504,251.26 0.34
91 603866 桃李面包 15,884 495,580.80 0.34
92 600801 华新水泥 28,200 495,474.00 0.34
93 600160 巨化股份 55,900 494,156.00 0.34
94 600258 首旅酒店 20,468 488,366.48 0.33
95 600663 陆 家 嘴 36,540 486,712.80 0.33
96 603707 健友股份 11,623 485,260.25 0.33
97 603260 合盛硅业 6,300 484,533.00 0.33
98 600325 华发股份 70,100 472,474.00 0.32
99 603225 新 凤 鸣 23,272 472,421.60 0.32
100 688088 虹软科技 8,398 468,188.50 0.32
101 601016 节能风电 124,659 466,224.66 0.32
102 601992 金隅集团 172,800 464,832.00 0.32
103 600027 华电国际 135,000 464,400.00 0.32
104 601231 环旭电子 27,526 462,712.06 0.31
105 600567 山鹰国际 133,947 462,117.15 0.31
106 603712 七 一 二 12,800 462,080.00 0.31
107 603128 华贸物流 32,670 460,320.30 0.31
108 603077 和邦生物 219,514 456,589.12 0.31
109 603927 中 科 软 10,600 455,270.00 0.31
110 600282 南钢股份 127,500 453,900.00 0.31
111 600216 浙江医药 28,135 450,441.35 0.31
112 601577 长沙银行 50,200 448,788.00 0.30
113 603883 老 百 姓 8,460 445,672.80 0.30
114 603588 高能环境 30,670 444,101.60 0.30
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 41 页 共 58 页
115 603198 迎驾贡酒 10,000 443,000.00 0.30
116 600323 瀚蓝环境 20,277 441,835.83 0.30
117 600641 万业企业 23,840 434,841.60 0.30
118 600580 卧龙电驱 32,682 434,670.60 0.30
119 600966 博汇纸业 33,300 434,565.00 0.29
120 688006 杭可科技 5,100 433,500.00 0.29
121 600728 佳都科技 58,200 431,262.00 0.29
122 600808 马钢股份 99,300 425,997.00 0.29
123 600363 联创光电 15,200 423,320.00 0.29
124 600596 新安股份 23,749 420,832.28 0.29
125 600820 隧道股份 78,200 413,678.00 0.28
126 600583 海油工程 91,600 412,200.00 0.28
127 600459 贵研铂业 16,530 406,638.00 0.28
128 600970 中材国际 43,380 397,794.60 0.27
129 600755 厦门国贸 48,388 397,265.48 0.27
130 603000 人 民 网 22,900 393,651.00 0.27
131 600803 新奥股份 23,650 390,461.50 0.27
132 601018 宁 波 港 98,200 387,890.00 0.26
133 601908 京 运 通 40,200 385,920.00 0.26
134 600252 中恒集团 115,200 379,008.00 0.26
135 600185 格力地产 51,300 378,081.00 0.26
136 603520 司 太 立 6,100 376,065.00 0.26
137 600811 东方集团 123,165 375,653.25 0.25
138 603008 喜 临 门 11,300 373,013.00 0.25
139 603885 吉祥航空 24,440 372,954.40 0.25
140 600039 四川路桥 59,386 372,350.22 0.25
141 600348 华阳股份 49,800 369,516.00 0.25
142 600782 新钢股份 66,000 368,280.00 0.25
143 600597 光明乳业 25,500 367,455.00 0.25
144 600260 凯乐科技 41,340 367,099.20 0.25
145 603068 博通集成 4,400 362,120.00 0.25
146 600273 嘉化能源 41,600 361,920.00 0.25
147 600993 马 应 龙 12,508 361,231.04 0.25
148 600197 伊 力 特 11,750 360,255.00 0.24
149 603039 泛微网络 5,402 359,503.10 0.24
150 601222 林洋能源 43,300 358,957.00 0.24
151 603568 伟明环保 15,671 357,768.93 0.24
152 600967 内蒙一机 35,292 357,155.04 0.24
153 600026 中远海能 57,700 355,432.00 0.24
154 600577 精达股份 55,700 355,366.00 0.24
155 688166 博瑞医药 8,483 354,674.23 0.24
156 603489 八方股份 1,500 354,570.00 0.24
157 600685 中船防务 17,000 353,600.00 0.24
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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158 601808 中海油服 24,600 353,256.00 0.24
159 600206 有研新材 24,600 351,780.00 0.24
160 603650 彤程新材 7,300 351,130.00 0.24
161 603129 春风动力 2,800 347,424.00 0.24
162 601666 平煤股份 48,611 345,624.21 0.23
163 600985 淮北矿业 28,300 345,543.00 0.23
164 600688 上海石化 91,100 342,536.00 0.23
165 688019 安集科技 1,095 340,545.00 0.23
166 600167 联美控股 38,111 340,331.23 0.23
167 600223 鲁商发展 21,000 338,940.00 0.23
168 600446 金证股份 23,458 338,733.52 0.23
169 600850 电科数字 12,471 335,594.61 0.23
170 688298 东方生物 1,541 335,321.60 0.23
171 603733 仙鹤股份 8,800 334,400.00 0.23
172 600211 西藏药业 5,300 334,324.00 0.23
173 601200 上海环境 27,920 334,202.40 0.23
174 600329 中新药业 11,795 331,321.55 0.22
175 601598 中国外运 65,300 329,765.00 0.22
176 603606 东方电缆 16,300 328,282.00 0.22
177 603218 日月股份 12,100 327,668.00 0.22
178 601311 骆驼股份 28,030 324,307.10 0.22
179 603583 捷昌驱动 6,372 322,550.64 0.22
180 600338 西藏珠峰 22,720 321,942.40 0.22
181 603113 金能科技 17,700 319,662.00 0.22
182 600562 国睿科技 20,600 310,442.00 0.21
183 600120 浙江东方 72,024 308,262.72 0.21
184 603429 集友股份 9,460 307,450.00 0.21
185 603596 伯 特 利 8,500 303,875.00 0.21
186 600587 新华医疗 13,406 303,645.90 0.21
187 600507 方大特钢 44,703 303,086.34 0.21
188 603187 海容冷链 7,000 300,160.00 0.20
189 600376 首开股份 53,600 300,160.00 0.20
190 601333 广深铁路 141,000 298,920.00 0.20
191 601000 唐 山 港 123,332 297,230.12 0.20
192 603599 广信股份 9,700 291,776.00 0.20
193 603713 密尔克卫 2,700 291,546.00 0.20
194 601965 中国汽研 16,500 285,120.00 0.19
195 600643 爱建集团 40,400 281,992.00 0.19
196 600673 东 阳 光 62,692 281,487.08 0.19
197 600057 厦门象屿 44,900 280,625.00 0.19
198 600682 南京新百 27,876 280,432.56 0.19
199 603228 景旺电子 10,680 279,816.00 0.19
200 600373 中文传媒 28,200 278,052.00 0.19
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 43 页 共 58 页
201 600612 老 凤 祥 5,233 277,192.01 0.19
202 600740 山西焦化 53,295 270,738.60 0.18
203 600720 祁 连 山 25,641 270,256.14 0.18
204 600582 天地科技 68,860 268,554.00 0.18
205 600056 中国医药 22,060 268,029.00 0.18
206 603690 至纯科技 6,600 266,706.00 0.18
207 600388 龙净环保 31,107 265,031.64 0.18
208 600131 国网信通 19,900 263,476.00 0.18
209 601098 中南传媒 29,800 262,836.00 0.18
210 603686 龙马环卫 17,260 262,524.60 0.18
211 603298 杭叉集团 14,300 259,402.00 0.18
212 601958 金钼股份 40,000 259,200.00 0.18
213 603919 金 徽 酒 6,300 259,056.00 0.18
214 600095 湘财股份 22,100 258,791.00 0.18
215 600062 华润双鹤 21,539 256,529.49 0.17
216 600984 建设机械 23,900 255,969.00 0.17
217 600764 中国海防 8,900 251,870.00 0.17
218 603010 万盛股份 12,000 251,640.00 0.17
219 600378 昊华科技 11,400 251,142.00 0.17
220 600094 大 名 城 66,300 249,951.00 0.17
221 603881 数 据 港 6,860 248,332.00 0.17
222 600776 东方通信 19,800 245,520.00 0.17
223 603043 广州酒家 9,400 241,768.00 0.16
224 600210 紫江企业 50,100 237,975.00 0.16
225 601952 苏垦农发 22,900 237,702.00 0.16
226 601611 中国核建 32,900 237,538.00 0.16
227 603368 柳药股份 12,001 236,899.74 0.16
228 600556 天 下 秀 22,400 236,544.00 0.16
229 603915 国茂股份 5,900 233,050.00 0.16
230 600729 重庆百货 8,470 232,501.50 0.16
231 600483 福能股份 22,100 231,829.00 0.16
232 600648 外 高 桥 15,414 227,818.92 0.15
233 600742 一汽富维 22,080 224,995.20 0.15
234 600295 鄂尔多斯 12,573 224,930.97 0.15
235 600021 上海电力 32,400 223,884.00 0.15
236 600863 内蒙华电 95,778 223,162.74 0.15
237 600073 上海梅林 27,040 221,457.60 0.15
238 601828 美 凯 龙 18,290 219,480.00 0.15
239 603018 华设集团 27,500 218,625.00 0.15
240 600968 海油发展 83,700 216,783.00 0.15
241 600835 上海机电 13,290 215,962.50 0.15
242 603989 艾华集团 6,610 215,419.90 0.15
243 603960 克来机电 6,500 215,150.00 0.15
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 44 页 共 58 页
244 600422 昆药集团 21,852 211,964.40 0.14
245 603355 莱克电气 3,400 211,582.00 0.14
246 600420 国药现代 21,400 210,790.00 0.14
247 600072 中船科技 18,200 209,300.00 0.14
248 600750 江中药业 15,746 208,634.50 0.14
249 603801 志邦家居 6,524 208,507.04 0.14
250 603301 振德医疗 4,700 206,424.00 0.14
251 603601 再升科技 17,800 205,946.00 0.14
252 600326 西藏天路 30,270 204,019.80 0.14
253 603387 基蛋生物 9,058 203,623.84 0.14
254 600491 龙元建设 37,800 203,364.00 0.14
255 600299 安 迪 苏 16,700 199,732.00 0.14
256 600377 宁沪高速 20,450 199,592.00 0.14
257 600337 美克家居 46,866 197,305.86 0.13
258 600285 羚锐制药 18,777 197,158.50 0.13
259 600566 济川药业 11,000 196,900.00 0.13
260 601827 三峰环境 20,700 196,029.00 0.13
261 600787 中储股份 36,400 194,012.00 0.13
262 600639 浦东金桥 14,182 193,584.30 0.13
263 600395 盘江股份 27,200 193,120.00 0.13
264 600502 安徽建工 49,668 192,711.84 0.13
265 600477 杭萧钢构 53,230 190,031.10 0.13
266 600531 豫光金铅 35,900 189,552.00 0.13
267 603305 旭升股份 5,600 188,888.00 0.13
268 603279 景津环保 8,500 188,360.00 0.13
269 600823 世茂股份 46,460 187,698.40 0.13
270 603378 亚士创能 3,400 187,068.00 0.13
271 603313 梦 百 合 6,200 186,310.00 0.13
272 600125 铁龙物流 37,648 185,604.64 0.13
273 600284 浦东建设 27,984 184,974.24 0.13
274 600466 蓝光发展 62,500 184,375.00 0.13
275 603317 天味食品 6,260 184,231.80 0.13
276 603888 新 华 网 8,700 184,179.00 0.13
277 603416 信捷电气 2,900 184,063.00 0.12
278 600452 涪陵电力 12,782 183,677.34 0.12
279 603916 苏 博 特 8,760 180,806.40 0.12
280 601298 青 岛 港 28,900 178,602.00 0.12
281 600846 同济科技 20,824 177,420.48 0.12
282 603708 家 家 悦 10,160 176,479.20 0.12
283 603118 共进股份 19,120 176,477.60 0.12
284 600694 大商股份 8,473 175,899.48 0.12
285 600748 上实发展 37,930 174,478.00 0.12
286 603060 国检集团 10,072 171,828.32 0.12
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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287 603393 新天然气 9,284 169,711.52 0.12
288 600668 尖峰集团 14,180 169,309.20 0.11
289 600971 恒源煤电 24,700 164,255.00 0.11
290 603666 亿 嘉 和 1,800 164,088.00 0.11
291 603108 润达医疗 14,360 161,262.80 0.11
292 603515 欧普照明 6,260 160,694.20 0.11
293 600565 迪马股份 63,200 160,528.00 0.11
294 603208 江山欧派 1,700 159,783.00 0.11
295 600350 山东高速 25,950 159,592.50 0.11
296 600075 新疆天业 23,400 159,120.00 0.11
297 603609 禾丰股份 15,200 158,384.00 0.11
298 600611 大众交通 45,026 157,591.00 0.11
299 603533 掌阅科技 5,500 156,750.00 0.11
300 601139 深圳燃气 23,700 155,472.00 0.11
301 603766 隆鑫通用 42,293 153,523.59 0.10
302 603587 地素时尚 6,040 150,456.40 0.10
303 601019 山东出版 25,900 148,666.00 0.10
304 600007 中国国贸 8,273 148,583.08 0.10
305 603363 傲农生物 14,110 145,333.00 0.10
306 605009 豪悦护理 2,000 144,740.00 0.10
307 601949 中国出版 22,700 144,145.00 0.10
308 603997 继峰股份 17,350 142,617.00 0.10
309 603197 保隆科技 4,300 141,427.00 0.10
310 603056 德邦股份 12,800 140,672.00 0.10
311 600933 爱 柯 迪 10,600 138,224.00 0.09
312 605168 三 人 行 900 138,024.00 0.09
313 603786 科 博 达 1,800 135,900.00 0.09
314 600070 浙江富润 15,200 134,216.00 0.09
315 601069 西部黄金 10,500 131,355.00 0.09
316 603012 创力集团 21,000 128,310.00 0.09
317 603505 金石资源 6,570 127,392.30 0.09
318 600975 新 五 丰 18,900 126,630.00 0.09
319 601512 中新集团 12,500 124,500.00 0.08
320 601003 柳钢股份 21,100 124,490.00 0.08
321 601158 重庆水务 23,700 123,714.00 0.08
322 603920 世运电路 8,750 122,762.50 0.08
323 600657 信达地产 35,200 122,496.00 0.08
324 601869 长飞光纤 5,000 121,800.00 0.08
325 600020 中原高速 36,953 120,097.25 0.08
326 603728 鸣志电器 6,820 119,963.80 0.08
327 601801 皖新传媒 24,600 116,112.00 0.08
328 600510 黑 牡 丹 17,200 114,724.00 0.08
329 601187 厦门银行 12,100 114,708.00 0.08
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 46 页 共 58 页
330 603466 风 语 筑 6,950 113,632.50 0.08
331 688026 洁特生物 1,318 113,479.80 0.08
332 603180 金牌厨柜 2,360 112,548.40 0.08
333 603985 恒润股份 6,600 111,870.00 0.08
334 603887 城地香江 11,180 111,688.20 0.08
335 603626 科森科技 12,260 111,566.00 0.08
336 600874 创业环保 17,950 109,674.50 0.07
337 603730 岱美股份 5,981 108,973.82 0.07
338 601330 绿色动力 12,200 108,458.00 0.07
339 603565 中谷物流 3,600 107,316.00 0.07
340 600917 重庆燃气 12,900 105,393.00 0.07
341 603258 电魂网络 4,100 104,919.00 0.07
342 603610 麒盛科技 5,775 103,661.25 0.07
343 601789 宁波建工 28,100 103,408.00 0.07
344 600548 深 高 速 11,800 102,896.00 0.07
345 603639 海 利 尔 5,598 100,708.02 0.07
346 603556 海兴电力 8,110 95,049.20 0.06
347 603367 辰欣药业 7,500 93,000.00 0.06
348 600802 福建水泥 13,200 91,080.00 0.06
349 603283 赛腾股份 3,000 88,260.00 0.06
350 603808 歌 力 思 5,500 86,900.00 0.06
351 601858 中国科传 9,700 86,427.00 0.06
352 600903 贵州燃气 9,300 85,560.00 0.06
353 603868 飞科电器 2,000 84,120.00 0.06
354 603357 设计总院 9,320 80,711.20 0.05
355 605266 健 之 佳 900 80,100.00 0.05
356 600368 五洲交通 23,100 79,926.00 0.05
357 600738 丽尚国潮 12,700 77,597.00 0.05
358 603053 成都燃气 7,300 74,168.00 0.05
359 603360 百傲化学 5,320 74,160.80 0.05
360 605099 共创草坪 1,700 72,046.00 0.05
361 601686 友发集团 6,400 71,424.00 0.05
362 603681 永冠新材 2,800 70,560.00 0.05
363 600956 新天绿能 5,800 67,918.00 0.05
364 603508 思维列控 3,420 67,066.20 0.05
365 603600 永艺股份 6,200 63,736.00 0.04
366 605108 同 庆 楼 3,230 61,951.40 0.04
367 603421 鼎信通讯 8,060 60,933.60 0.04
368 603598 引力传媒 5,500 57,585.00 0.04
369 603871 嘉友国际 3,547 57,213.11 0.04
370 601811 新华文轩 6,500 56,680.00 0.04
371 603121 华培动力 5,420 55,934.40 0.04
372 603982 泉峰汽车 3,300 55,572.00 0.04
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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373 605136 丽人丽妆 1,700 51,731.00 0.04
374 605199 葫 芦 娃 1,800 51,714.00 0.04
375 603327 福蓉科技 3,300 49,797.00 0.03
376 603956 威 派 格 2,600 47,580.00 0.03
377 603680 今创集团 3,890 43,373.50 0.03
378 605222 起帆电缆 2,100 42,798.00 0.03
379 603711 香 飘 飘 2,200 37,444.00 0.03
380 603687 大 胜 达 3,400 26,656.00 0.02
注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披
露。
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 600093 *ST 易见 23,900 141,727.00 0.10
2 688689 银河微电 3,105 110,600.10 0.08
3 688161 威高骨科 918 97,353.90 0.07
4 688621 阳光诺和 1,426 91,249.74 0.06
5 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.04
6 688616 西力科技 3,918 53,990.04 0.04
7 688092 爱科科技 1,137 37,759.77 0.03
8 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.02
9 688087 英科再生 1,456 31,973.76 0.02
10 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01
11 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01
12 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01
13 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 688036 传音控股 1,759,156.71 1.16
2 600795 国电电力 1,254,483.00 0.83
3 600705 中航产融 895,586.00 0.59
4 600332 白 云 山 894,472.52 0.59
5 600316 洪都航空 714,435.00 0.47
6 601998 中信银行 684,787.00 0.45
7 688202 美 迪 西 671,080.87 0.44
8 688208 道通科技 658,175.38 0.43
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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9 600801 华新水泥 592,039.00 0.39
10 601866 中远海发 533,809.00 0.35
11 603290 斯达半导 521,792.00 0.34
12 600966 博汇纸业 485,432.00 0.32
13 688188 柏楚电子 466,906.90 0.31
14 688088 虹软科技 399,409.18 0.26
15 688166 博瑞医药 391,497.54 0.26
16 601808 中海油服 390,694.00 0.26
17 603605 珀 莱 雅 356,765.00 0.24
18 601908 京 运 通 355,280.00 0.23
19 601965 中国汽研 317,565.00 0.21
20 603187 海容冷链 314,183.40 0.21
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 600426 华鲁恒升 2,188,317.40 1.44
2 600132 重庆啤酒 1,785,754.00 1.18
3 603882 金域医学 1,742,107.00 1.15
4 603806 福 斯 特 1,442,776.50 0.95
5 601966 玲珑轮胎 1,309,099.80 0.86
6 600862 中航高科 851,845.00 0.56
7 601216 君正集团 800,397.00 0.53
8 601689 拓普集团 724,728.00 0.48
9 603658 安图生物 589,184.00 0.39
10 600511 国药股份 569,031.00 0.38
11 601865 福 莱 特 472,249.00 0.31
12 600989 宝丰能源 440,034.00 0.29
13 600777 新潮能源 382,384.00 0.25
14 688690 纳微科技 371,852.02 0.25
15 601456 国联证券 363,690.00 0.24
16 600138 中 青 旅 271,051.41 0.18
17 600675 中华企业 253,026.20 0.17
18 600312 平高电气 206,496.76 0.14
19 688076 诺泰生物 205,650.88 0.14
20 600756 浪潮软件 199,435.00 0.13
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，
卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 28,051,192.13
卖出股票收入（成交）总额 27,389,558.93
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 100,000.00 0.07
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 100,000.00 0.07
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 113051 节能转债 720 72,000.00 0.05
2 113626 伯特转债 180 18,000.00 0.01
3 113625 江山转债 100 10,000.00 0.01
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
金额单位：人民币元
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值
（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
IC2112 IC2112 1 1,304,240.00 39,000.00 -
公允价值变动总额合计（元） 39,000.00
股指期货投资本期收益（元） 194,873.79
股指期货投资本期公允价值变动（元） -37,320.00
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时，本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期
保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交
易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争
利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪
标的指数的目的。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
7.11.3 本期国债期货投资评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相
关证券的投资决策程序做出说明
报告期内基金投资的前十名证券除华夏银行（证券代码 600015）外其他证券的发行主
体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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华夏银行 2020年 9月 4日公告称，因内控制度执行不到位，严重违反审慎经营规则、
生产系统存在重大风险隐患，严重违反审慎经营规则、账务管理工作存在重大错漏，长期
未发现异常挂账情况，严重违反审慎经营规则等原因，中国银行保险监督管理委员会对公
司罚款 110万元。
华夏银行 2021年 5月 21日公告称，因违规使用自营资金、理财资金购买本行转让的信
贷资产、贷前审查及贷后管理不严等原因，中国银行保险监督管理委员会对公司罚款 9830
万元。
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被动持有，上
述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
7.12.2
声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，
还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 183,923.78
2 应收证券清算款 817.25
3 应收股利 -
4 应收利息 363.87
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 185,104.90
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部
分的公允价
值（元）
占基金资产
净值比例
（%）
流通受限情
况说明
1 600460 士 兰 微 1,845,180.75 1.25
重大事项停
牌
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 52 页 共 58 页
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说
明
1 600093 *ST 易见 141,727.00 0.10 重大事项停牌
2 688689 银河微电 110,600.10 0.08
科创板新股锁定
期
3 688621 阳光诺和 91,249.74 0.06
科创板新股锁定
期
4 688239 航宇科技 56,550.48 0.04 新股未上市
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
南方上证 380交易型
开放式指数证券投资
基金联接基金
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
728 96,770.49
1,832,851
.00
2.60%
7,851,723
.00
11.15%
60,764,34
1.00
86.25%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 方正证券股份有限公司 1,218,388.00 1.73%
2 北京无限立通通讯技术有限责任公司 609,600.00 0.87%
3 谢大明 222,000.00 0.32%
4 伍艳怡 200,000.00 0.28%
5 王钧璧 185,300.00 0.26%
6 樊帆 178,800.00 0.25%
7 王歌欢 172,000.00 0.24%
8 陈致运 152,700.00 0.22%
9 纪双荣 150,000.00 0.21%
10 屠想裳 145,000.00 0.21%
11
中国建设银行股份有限公司-南方上
证 380交易型开放式指数证券
60,764,341.00 86.25%
注：持有人名称与注册登记机构持有人名册保持一致。其中：“中国建设银行股份有限公
司-南方上证 380交易型开放式指数证券”对应的基金全称为“中国建设银行股份有限公司
-南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金”。
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 53 页 共 58 页
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本公司的所有从业人员(包含高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金
经理)均未持有本基金份额。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基
金份额。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2011年 9月 16日)基金份额
总额
330,448,915.00
本报告期期初基金份额总额 80,448,915.00
本报告期基金总申购份额 30,000,000.00
减：报告期基金总赎回份额 40,000,000.00
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 70,448,915.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
因南方基金管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事长病逝缺位，根据相关法律法
规和公司章程，公司董事会决定由公司总经理杨小松先生代为履行公司董事长职务。该决
定自 2021年 2月 19日起生效。
2021年 5月 19日，公司副总经理常克川兼任首席信息官。
本基金本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。
本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 54 页 共 58 页
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 1 52,701,827.65 100.00% 5,270.44 100.00% -
开源证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
银泰证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
中邮证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
诚浩证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
宏信证券 1 - - - - -
注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关
问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单
元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 55 页 共 58 页
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行
业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据
评比的结果选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、
以及就有关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准
确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提
供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
华泰证券 286,501.50 100.00% - - - -
开源证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
银泰证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中邮证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
诚浩证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露
日期
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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1
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资
关联方承销证券的公告
证券时报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2021-01-25
2
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资
关联方承销证券的公告
证券时报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2021-02-23
3
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资
关联方承销证券的公告
证券时报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2021-03-02
4
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资
关联方承销证券的公告
证券时报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2021-03-16
5
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资
关联方承销证券的公告
证券时报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2021-03-19
6
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资
关联方承销证券的公告
证券时报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2021-03-22
7
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资
关联方承销证券的公告
证券时报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2021-03-29
8
南方基金管理股份有限公司关于旗下部分指数
基金修订基金合同有关条款的公告
证券时报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2021-03-30
9
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资
关联方承销证券的关联交易公告
证券时报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2021-04-13
10
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资
关联方兴业证券承销证券的关联交易公告
证券时报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2021-04-16
11
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资
关联方承销证券的关联交易公告
证券时报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2021-05-01
12
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资
关联方承销证券的关联交易公告
证券时报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2021-05-13
13
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资
关联方承销证券的关联交易公告
证券时报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2021-05-15
14
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资
关联方承销证券的关联交易公告
证券时报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2021-05-21
15
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资
关联方承销证券的关联交易公告
证券时报、基金管理
人网站、中国证监会
2021-06-11
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 57 页 共 58 页
基金电子披露网站
16
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资
关联方承销证券的关联交易公告
证券时报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2021-06-25
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
联接基
金
1
20210101-
20210630
68,399,941.00 30,364,400.00 38,000,000.00 60,764,341.00 86.25%
产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时
变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立上证 380交易型开放式指数证券投资基金的文件；
2、《上证 380交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《上证 380交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告；
6、《上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告》原文。
12.2 存放地点
深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 58 页 共 58 页
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
