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南方原油C(006476)

南方原油证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告




南方原油证券投资基金 2021 年中期报 告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人:南方基金管理股份有限公司


基金托管人:中国工商银行股份有限公司


送出日期:2021 年 8 月 31 日


南方原油证券投资基金 2021年中期报告 第 1 页 共 46 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分 之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 27日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1月 1日起至 6月 30日止。


南方原油证券投资基金 2021年中期报告 第 2 页 共 46 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......................................................................................................................... 1 1.1 重要提示 ............................................................................................................................ 1 1.2 目录 .................................................................................................................................... 2 §2 基金简介 ..................................................................................................................................... 4 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................... 4 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ 5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 .................................................................................... 5 2.5 信息披露方式 .................................................................................................................... 5 2.6 其他相关资料 .................................................................................................................... 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ 7 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 8 §4 管理人报告 ............................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................... 10 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 .............................................. 12 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................. 12 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................. 12 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................. 12 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 14 4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ...................................................... 14 §5 托管人报告 ............................................................................................................................... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................................................................................................................................................ 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................. 15 §6 中期财务会计报告(未经审计) ........................................................................................... 15 6.1 资产负债表 ...................................................................................................................... 15 6.2 利润表 .............................................................................................................................. 17 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................. 18 6.4 报表附注 .......................................................................................................................... 20 §7 投资组合报告 ........................................................................................................................... 37 7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 37 7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 .................................................. 38 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 .................................................................................. 38 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 .............................. 38 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 38 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 .................................................................. 38 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .................. 38 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 39 南方原油证券投资基金 2021年中期报告 第 3 页 共 46 页 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ...... 39 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ................ 39 7.11 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 39 §8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................... 40 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 40 8.2 期末上市基金前十名持有人 .......................................................................................... 40 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 41 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 41 §9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 41 §10 重大事件揭示 ......................................................................................................................... 41 10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................ 41 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 42 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 42 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 42 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 42 10.8 其他重大事件 ................................................................................................................ 44 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 45 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................ 45 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................ 46 §12 备查文件目录 ......................................................................................................................... 46 12.1 备查文件目录 ................................................................................................................ 46 12.2 存放地点 ........................................................................................................................ 46 12.3 查阅方式 ........................................................................................................................ 46


南方原油证券投资基金 2021年中期报告 第 4 页 共 46 页 §2


基金简介


2.1 基金基本情况 基金名称 南方原油证券投资基金 基金简称 南方原油(LOF-QDII) 场内简称 南方原油(南方原油 LOF) 基金主代码 501018 交易代码 501018 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2016年 6月 15日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2016年 6月 28日 下属分级基金的基金简称 南方原油 南方原油 C 下属分级基金的场内简称 南方原油(南方原油 LOF) - 下属分级基金的交易代码 501018 006476 注:1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方原油” 或“南方原油 LOF”。 2、本基金从 2018年 10月 8日起新增 C类份额,C类份额自 2018年 10月 9日起存续。 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效分散风险的基础上,力争获得与业绩比较基准相似的回报。 投资策略 本基金将根据宏观及商品分析进行资产配置,并通过全球范围内精选基 金构建组合,以达到预期的风险收益水平。 资产配置策略:本基金通过 定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场 的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整各类 资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的 稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监 控,适时地做出相应的调整。 在符合有关法律法规规定并且有效控制风 险的前提下,本基金还将进行证券借贷交易、回购交易等投资,以增加 收益,保障投资人的利益。 业绩比较基准 60%WTI原油价格收益率+40%BRENT原油价格收益率。 风险收益特征 本基金为基金中基金,主要投资于全球范围内的原油基金(包括 ETF) 及公司股票,在证券投资基金中属于较高预期风险和预期收益的基金品 种。本基金主要投资于境外市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 前款有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普 遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险 收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关 南方原油证券投资基金 2021年中期报告 第 5 页 共 46 页 法律法规对本基金进行风险评价,不同销售机构采用的评价方法也不同, 因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可 能存在不同。本基金的风险等级可能有相应变化,具体风险评级结果应 以销售机构的评级结果为准。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 常克川 郭明 联系电话 0755-82763888 010-66105799 电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798 注册地址 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼 北京市西城区复兴门内大街 55号 办公地址 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼 北京市西城区复兴门内大街 55号 邮政编码 518017 100140 法定代表人 杨小松(代为履行法定代表人职 责) 陈四清 因南方基金管理股份有限公司(以下简称“公司”)董事长缺位,根据相关法律法规和 公司章程,公司董事会决定由公司总经理杨小松先生代为履行公司董事长职务(包括代为履 行公司法定代表人职责以及法定、公司章程和制度规定的公司董事长其他各项职责)。该决 定自 2021年 2月 19日起生效。 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 中文 - 美国北美信托银行有限公司 英文 - The Northern Trust Company 注册地址 - 50 South La Salle Street, Chicago, Illinois 60603 U.S.A. 办公地址 - 50 South La Salle Street, Chicago, Illinois 60603 U.S.A. 邮政编码 - 60603 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址、基金 上市交易的证券交易所(如有) 2.6


其他相关资料 南方原油证券投资基金 2021年中期报告 第 6 页 共 46 页 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 /南方基金管理股份有限公司 北京市西城区太平桥大街 17号/深圳 市福田区莲花街道益田路 5999号基 金大厦 32-42楼 注:A 类基金份额(南方原油)的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,C 类基 金份额(南方原油 C)的注册登记机构为南方基金管理股份有限公司。


南方原油证券投资基金 2021年中期报告 第 7 页 共 46 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 1、南方原油 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1月 1日 - 2021年 6月 30日) 本期已实现收益 -41,701,054.66 本期利润 537,660,508.03 加权平均基金份额本期利润 0.2763 本期加权平均净值利润率 39.05% 本期基金份额净值增长率 44.21% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日) 期末可供分配利润 -196,221,620.29 期末可供分配基金份额利润 -0.1604 期末基金资产净值 1,026,916,571.91 期末基金份额净值 0.8396 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 -16.04% 2、南方原油 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1月 1日 - 2021年 6月 30日) 本期已实现收益 -8,664,531.39 本期利润 120,363,196.95 加权平均基金份额本期利润 0.2696 本期加权平均净值利润率 38.10% 本期基金份额净值增长率 43.90% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日) 期末可供分配利润 -50,137,790.97 期末可供分配基金份额利润 -0.1642 期末基金资产净值 255,289,931.08 期末基金份额净值 0.8358 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 -40.54% 南方原油证券投资基金 2021年中期报告 第 8 页 共 46 页 注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部 分的孰低数; 4、本基金从 2018年 10月 8日起新增 C类份额,C类份额自 2018年 10月 9日起存续。 3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


南方原油 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 9.75% 0.86% 10.82% 1.10% -1.07% -0.24% 过去三个月 17.03% 1.19% 19.75% 1.50% -2.72% -0.31% 过去六个月 44.21% 1.49% 47.45% 2.00% -3.24% -0.51% 过去一年 54.34% 1.50% 69.26% 2.02% -14.92% -0.52% 过去三年 -33.82% 2.28% -3.40% 3.63% -30.42% -1.35% 自基金合同生 效起至今 -16.04% 1.96% 56.01% 3.05% -72.05% -1.09% 南方原油 C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 9.70% 0.86% 10.82% 1.10% -1.12% -0.24% 过去三个月 16.91% 1.19% 19.75% 1.50% -2.84% -0.31% 过去六个月 43.90% 1.49% 47.45% 2.00% -3.55% -0.51% 过去一年 53.70% 1.50% 69.26% 2.02% -15.56% -0.52% 自基金合同生 效起至今 -40.54% 2.36% -8.09% 3.79% -32.45% -1.43% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 南方原油证券投资基金 2021年中期报告 第 9 页 共 46 页 南方原油证券投资基金 2021年中期报告 第 10 页 共 46 页 注:本基金从 2018年 10月 8日起新增 C类份额,C类份额自 2018年 10月 9 日起存续。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3 月 6 日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018年 1 月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年 7 月,根据南 方基金管理股份有限公司股东大会决议,并经中国证监会核准,本公司原股东及新增股东 共同认购了本公司新增的注册资本,认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前股权 结构为:华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托 有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) 2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业(有 限合伙)2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)2.20%。目前,公司总部设在深 圳,在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子 公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。 其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至本报告期末,南方基金管理股份有限公司(不含子公司)管理资产规模超过 1.4 万亿元,旗下管理 245 只开放式基金,多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年 金和专户组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介


姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 黄亮 本基金 基金经 理 2016年 6 月 15日 - 20年 北京大学工商管理硕士,具有基金从业 资格。曾任职于招商证券股份有限公司、 天华投资有限责任公司,2005年加入南 方基金国际业务部,现任国际业务部总 经理、国际投资决策委员会委员;2011 年 9月 26日至 2015年 5月 13日,任南 方中国中小盘基金经理;2015年 5月 13 日至 2017年 11月 9日,任南方香港优 选基金经理;2017年 4月 26日至 2019 年 4月 22日,任国企精明基金经理;2010 年 12月 9日至 2020年 9月 18日,任南 南方原油证券投资基金 2021年中期报告 第 11 页 共 46 页 方金砖基金经理;2009年 6月 25日至今, 任南方全球基金经理;2016年 6月 15 日至今,任南方原油基金经理;2017年 10月 26日至今,任美国 REIT基金经理; 2019年 4月 3日至今,任南方香港成长 基金经理;2020年 12月 25日至今,任 南方沪港深优势基金经理;2021年 4月 2日至今,兼任投资经理。 张其思 本基金 基金经 理 2021年 3 月 26日 - 7年 波士顿大学数理金融硕士,特许金融分 析师(CFA)、金融风险管理师(FRM), 具有基金从业资格。曾就职于美国 Charles River Development、Citizens Financial Group,历任固定收益部分析 员、资本管理部量化分析师。2017年 4 月加入南方基金,历任数量化投资部研 究员、指数投资部研究员、国际业务部 研究员。2020年 6月 2日至 2021年 3 月 26日,任南方原油基金经理助理;2021 年 3月 26日至今,任美国 REIT、南方 原油基金经理。 张其思 本基金 基金经 理助理 (已离 任) 2020年 6 月 2日 2021年 3 月 26日 7年 波士顿大学数理金融硕士,特许金融分 析师(CFA)、金融风险管理师(FRM), 具有基金从业资格。曾就职于美国 Charles River Development、Citizens Financial Group,历任固定收益部分析 员、资本管理部量化分析师。2017年 4 月加入南方基金,历任数量化投资部研 究员、指数投资部研究员、国际业务部 研究员。2020年 6月 2日至 2021年 3 月 26日,任南方原油基金经理助理;2021 年 3月 26日至今,任美国 REIT、南方 原油基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量(只) 资产净值(元) 任职时间 黄亮 公募基金 5 7,648,090,433.80 2009年 6月 25日 私募资产管理计划 1 101,579,511.56 2021年 4月 8日 其他组合 1 311,924,174.35 2021年 2月 5日 合计 7 8,061,594,119.71 - 南方原油证券投资基金 2021年中期报告 第 12 页 共 46 页 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介


本基金无境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基 金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资 组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向 交易价差专项分析。 本报告期内,两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出 溢价率均值显著不为 0 的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,未发现不公平对 待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情况。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 当前海外主要经济体均处在从疫情冲击中复苏的阶段,而复苏的节奏很大程度上取决 于疫苗的推广。海外发达经济体已率先开始了复苏,带动全球原油需求的回升,海外新兴 经济体复苏进度相对落后,对于需求的增量贡献尚且较少。 需求端上,2021 年上半年美国复苏节奏较快,原油需求已经恢复到疫情前的约 95%。 上半年美国经济主旋律是从疫情的冲击中复苏,当前经济活动已经大幅开放,需求已经修 复较多。上半年末,美国的疫苗接种率已达到 60%左右,国内的交通运输基本不再受限, 工商业也正在加速恢复,目前经济最大的瓶颈已不再是疫情控制,而是劳动力不足。 南方原油证券投资基金 2021年中期报告 第 13 页 共 46 页 另一方面,美联储目前正在讨论收紧极度宽松的财政政策,预计下半年会开始制定收 紧计划,明年开始逐步削减当前的宽松政策。在极度宽松转向逐步正常化的背景下,企业 融资能力和融资成本将逐渐不像宽松时期那么有利,实体经济的复苏速度预计会出现边际 放缓。 尽管欧洲疫苗研发制造速度落后于美国,当前仍受新冠疫情的困扰,但经济恢复程度 也已经相对较高。当前欧洲原油需求已恢复至疫情前的九成以上,进一步需求恢复速度预 计也会放缓。 新兴市场方面,中国国内经济活动已经基本完全恢复,而其他新兴经济体在疫情控制 方面扔较为滞后,经济复苏空间仍然很大,但复苏节奏依赖疫苗的供应和防疫手段。 总体而言,预计全球原油需求端仍处于恢复期,但恢复速度可能相比上半年有所放 缓。 供给端上,美国页岩油企业的资本开支未见大幅上升,拜登政府在环保方面的强硬态 度也给传统能源企业的投资增加了阻碍,逐渐在金融环境开始边际收紧的情况下,美国页 岩油企业的低成本融资窗口期也会逐渐关闭,预计美国的原油供给短期内难以迅速上行。 OPEC+在过去一年中大幅减产后,仍然持较为谨慎的态度,有序地缓慢地增产。近期 OPEC+内部达成了稳健的增产计划,将在未来一年多的时间内每月增产 40 万桶/日,逐渐在 2022年中恢复到疫情前的供给水平。 2021 年上半年油价整体呈上行趋势。上半年美元计价的 WTI 原油价格和 BRENT 原油价 格大幅上行,由去年末的 48.52 美元/桶、51.80 美元/桶稳步上行至 6 月 30 日的 73.47 美 元/桶、75.13美元/桶,涨幅 51.42%、45.04%。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金 A份额净值为 0.8396元,报告期内,份额净值增长率为 44.21%, 同期业绩基准增长率为 47.45%;本基金 C份额净值为 0.8358元,报告期内,份额净值增长 率为 43.90%,同期业绩基准增长率为 47.45%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市,整体我们对于油价持谨慎乐观态度。全球经济的基调是经济复苏,原油需 求趋势整体处于上升态势,但与前期的恢复速度相比,可能需求端复苏速度有所放缓。同 时,OPEC+的有序增产也会推动全球原油供应逐渐恢复。整体而言,需求的继续复苏和供给 有序恢复形成供需同升的局面,油价当前已经上涨到疫情前水平,预计进一步上行的速度 可能大大减缓。 南方原油证券投资基金 2021年中期报告 第 14 页 共 46 页 本基金投资团队对于国际原油市场形成了“长期看宏观、中期跟数据、短期抓事件” 的研究框架,未来将密切关注市场变化趋势,谨慎勤勉、恪尽职守,在保护投资者利益的 前提下力争实现对原油价格的跟踪。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照企业会计准则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本 基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术; 建立了估值委员会,组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总 经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用 可靠的估值业务系统,估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程 中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化 在 0.25%以上的,对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的 专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机 构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估 值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数 最多为 12 次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金 份额可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配;本基金收益 分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基 金份额,可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为同一类别的基金 份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金 份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等 有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;基金收益分 配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金 份额收益分配金额后不能低于面值;由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基 金份额收取销售服务费,各类基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别 的每一基金份额享有同等分配权;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有分配事项。 4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 南方原油证券投资基金 2021年中期报告 第 15 页 共 46 页 报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对南方原油的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完 全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明


本报告期内,南方原油的管理人——南方基金管理股份有限公司在南方原油的投资运 作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任 何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内,南方原油未进行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的南方原油 2021 年中期报告中 财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查, 以上内容真实、准确和完整。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:南方原油证券投资基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2021年 6月 30 日 上年度末 2020年 12月 31日 资产:





银行存款 6.4.5.1 62,431,235.48 178,663,434.56 结算备付金


- - 南方原油证券投资基金 2021年中期报告 第 16 页 共 46 页 存出保证金


4,549.76 - 交易性金融资产 6.4.5.2 1,259,425,152.93 1,828,545,372.58 其中:股票投资


- -








基金投资


1,202,290,906.53 1,828,545,372.58








债券投资


57,134,246.40 -








资产支持证券投资


- -








贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.5.3 - - 买入返售金融资产 6.4.5.4 - - 应收证券清算款


9,711,137.44 - 应收利息 6.4.5.5 1,013,254.95 9,637.93 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.5.6 - - 资产总计


1,332,585,330.56 2,007,218,445.07 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30 日 上年度末 2020年 12月 31日 负债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.5.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


48,647,094.76 45,305,715.05 应付管理人报酬


1,105,765.92 1,700,702.26 应付托管费


309,614.44 476,196.61 应付销售服务费


86,624.24 127,908.75 应付交易费用 6.4.5.7 - - 应交税费


4,413.02 - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 南方原油证券投资基金 2021年中期报告 第 17 页 共 46 页 其他负债 6.4.5.8 225,315.19 340,596.88 负债合计


50,378,827.57 47,951,119.55 所有者权益:





实收基金 6.4.5.9 1,528,565,914.25 3,366,511,735.04 未分配利润 6.4.5.10 -246,359,411.26 -1,407,244,409.52 所有者权益合计


1,282,206,502.99 1,959,267,325.52 负债和所有者权益总计


1,332,585,330.56 2,007,218,445.07 注:报告截止日 2021 年 6 月 30 日,南方原油份额净值 0.8396 元,基金份额总额 1,223,138,192.20份;南方原油C份额净值0.8358元,基金份额总额305,427,722.05份; 总份额合计 1,528,565,914.25份。 6.2 利润表 会计主体:南方原油证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 一、收入


671,220,682.14 -1,433,945,657.15 1.利息收入


905,624.62 232,713.56 其中:存款利息收入 6.4.5.11 56,685.28 232,713.56








债券利息收入


805,874.96 -








资产支持证券利息 收入 - -








买入返售金融资产 收入 43,064.38 -








其他利息收入


- -








证券出借利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-” 填列) -34,637,438.11 -617,402,984.74 其中:股票投资收益 6.4.5.12 - -








基金投资收益 6.4.5.13 -34,647,134.00 -617,402,984.74








债券投资收益 6.4.5.14 9,695.89 - 南方原油证券投资基金 2021年中期报告 第 18 页 共 46 页








资产支持证券投资 收益 6.4.5.15 - -








贵金属投资收益 6.4.5.16 - -








衍生工具收益 6.4.5.17 - -








股利收益 6.4.5.18 - - 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 6.4.5.19 708,389,291.03 -813,575,906.95 4.汇兑收益(损失以 “-”号填列) -4,474,346.70 -4,283,030.06 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 6.4.5.20 1,037,551.30 1,083,551.04 减:二、费用


13,196,977.16 19,218,140.27 1.管理人报酬 6.4.8.2.1 8,438,366.09 8,333,294.73 2.托管费 6.4.8.2.2 2,362,742.50 2,333,322.51 3.销售服务费 6.4.8.2.3 629,732.03 871,191.61 4.交易费用 6.4.5.21 1,651,017.60 7,580,696.46 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产 支出 - - 6.税金及附加


6,184.62 3,842.18 7.其他费用 6.4.5.22 108,934.32 95,792.78 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 658,023,704.98 -1,453,163,797.42 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以 “-”号填列) 658,023,704.98 -1,453,163,797.42 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:南方原油证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 南方原油证券投资基金 2021年中期报告 第 19 页 共 46 页 一、期初所有者权益 (基金净值) 3,366,511,735.04 -1,407,244,409.52 1,959,267,325.52 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - 658,023,704.98 658,023,704.98 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数(净值减少以 “-”号填列) -1,837,945,820.79 502,861,293.28 -1,335,084,527.51 其中:1.基金申购款 - - -








2.基金赎回款 -1,837,945,820.79 502,861,293.28 -1,335,084,527.51 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填 列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 1,528,565,914.25 -246,359,411.26 1,282,206,502.99 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 326,245,164.31 58,716,040.54 384,961,204.85 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - -1,453,163,797.42 -1,453,163,797.42 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数(净值减少以 “-”号填列) 3,729,078,311.26 -455,103,658.87 3,273,974,652.39 其中:1.基金申购款 4,386,033,300.70 -648,252,560.61 3,737,780,740.09








2.基金赎回款 -656,954,989.44 193,148,901.74 -463,806,087.70 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 - - - 南方原油证券投资基金 2021年中期报告 第 20 页 共 46 页 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填 列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 4,055,323,475.57 -1,849,551,415.75 2,205,772,059.82 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ____杨小松___














____徐超______














____徐超____ 基金管理人负责人





主管会计工作负责人











会计机构负责人 6.4 报表附注


6.4.1 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作 的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2021 年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.2 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策,会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2.1 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 6.4.3 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明


6.4.3.1 会计政策变更的说明


本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.3.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.3.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.4 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关 于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税 南方原油证券投资基金 2021年中期报告 第 21 页 共 46 页 政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税 政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资 产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作,主要税项列 示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1 月 1日前运营过程中发生的增值税应税行 为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份 的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对金融同业 往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12月 31日前取得的基金,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一 个交易日的基金份额净值作为买入价计算销售额。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关 国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关 国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值 税额的适用比例计算缴纳。 6.4.5 重要财务报表项目的说明


6.4.5.1


银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 62,431,235.48 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 -








存款期限 1-3个月 -








存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计 62,431,235.48 6.4.5.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 南方原油证券投资基金 2021年中期报告 第 22 页 共 46 页 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 57,162,494.29 57,134,246.40 -28,247.89 银行间市场 - - - 合计 57,162,494.29 57,134,246.40 -28,247.89 资产支持证券 - - - 基金 844,011,764.34 1,202,290,906.53 358,279,142.19 其他 - - - 合计 901,174,258.63 1,259,425,152.93 358,250,894.30 6.4.5.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.5.4


买入返售金融资产 6.4.5.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.5.4.2


期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.5.5


应收利息


单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 3,158.52 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 1,010,094.43 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 2.00 合计 1,013,254.95 6.4.5.6


其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.5.7 应付交易费用 南方原油证券投资基金 2021年中期报告 第 23 页 共 46 页 本基金本报告期末无应付交易费用。 6.4.5.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 116,715.19 应付证券出借违约金 - 预提费用 108,600.00 合计 225,315.19 6.4.5.9 实收基金


金额单位:人民币元 南方原油 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 2,741,435,596.39 2,741,435,596.39 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) -1,518,297,404.19 -1,518,297,404.19 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 1,223,138,192.20 1,223,138,192.20 南方原油 C 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 625,076,138.65 625,076,138.65 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) -319,648,416.60 -319,648,416.60 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 305,427,722.05 305,427,722.05 6.4.5.10


未分配利润


单位:人民币元 南方原油 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 282,481,944.02 -1,427,724,967.59 -1,145,243,023.57 本期利润 -41,701,054.66 579,361,562.69 537,660,508.03 南方原油证券投资基金 2021年中期报告 第 24 页 共 46 页 本期基金份额交易产 生的变动数 -117,292,390.50 528,653,285.75 411,360,895.25 其中:基金申购款 - - -








基金赎回款 -117,292,390.50 528,653,285.75 411,360,895.25 本期已分配利润 - - - 本期末 123,488,498.86 -319,710,119.15 -196,221,620.29 南方原油 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 59,636,975.95 -321,638,361.90 -262,001,385.95 本期利润 -8,664,531.39 129,027,728.34 120,363,196.95 本期基金份额交易产 生的变动数 -22,924,399.56 114,424,797.59 91,500,398.03 其中:基金申购款 - - -








基金赎回款 -22,924,399.56 114,424,797.59 91,500,398.03 本期已分配利润 - - - 本期末 28,048,045.00 -78,185,835.97 -50,137,790.97 6.4.5.11


存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 55,898.38 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 760.30 其他 26.60 合计 56,685.28 6.4.5.12


股票投资收益 6.4.5.12.1 股票投资收益项目构成 本基金本报告期内无股票投资收益。 6.4.5.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 本基金本报告期内无买卖股票差价收入。 6.4.5.12.3 股票投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无股票赎回差价收入。 6.4.5.12.4 股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无股票申购差价收入。 6.4.5.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入 南方原油证券投资基金 2021年中期报告 第 25 页 共 46 页 本基金本报告期内无证券出借差价收入。 6.4.5.13 基金投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出/赎回基金成交总额 1,355,566,907.61 减:卖出/赎回基金成本总额 1,390,214,041.61 基金投资收益 -34,647,134.00 6.4.5.14 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额 18,349,887.66 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额 18,115,709.01 减:应收利息总额 224,482.76 买卖债券差价收入 9,695.89 6.4.5.15 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.5.16 贵金属投资收益 6.4.5.16.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.5.16.2


贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.5.16.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 6.4.5.16.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 6.4.5.17 衍生工具收益 6.4.5.17.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入


本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.5.17.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。 南方原油证券投资基金 2021年中期报告 第 26 页 共 46 页 6.4.5.18 股利收益 本基金本报告期内无股利收益。 6.4.5.19 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 1.交易性金融资产 708,389,291.03 ——股票投资 - ——债券投资 -28,247.89 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 708,417,538.92 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 708,389,291.03 6.4.5.20 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金赎回费收入 1,037,551.30 其他 - 合计 1,037,551.30 注:本基金场内与场外基金份额的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%部 分归入基金财产。 6.4.5.21 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用 1,651,017.60 银行间市场交易费用 - 合计 1,651,017.60 6.4.5.22 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用 49,092.63 信息披露费 59,507.37 南方原油证券投资基金 2021年中期报告 第 27 页 共 46 页 证券出借违约金 - 银行费用 334.32 合计 108,934.32 6.4.6 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.6.1 或有事项 无。 6.4.6.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 美国北美信托银行有限公司(“北美信托银行”) 境外资产托管人 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.8.1.2 基金交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的基金交易。 6.4.8.1.3 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.8.1.4 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 南方原油证券投资基金 2021年中期报告 第 28 页 共 46 页 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管 理费 8,438,366.09 8,333,294.73 其中:支付销售机构的客户 维护费 2,481,192.79 985,376.20 注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.00% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期发生的基金应支付的托 管费 2,362,742.50 2,333,322.51 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.28%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.28% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方原油 南方原油 C 合计 南方基金 - 11,829.51 11,829.51 兴业证券 - 112.59 112.59 合计 - 11,942.10 11,942.10 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方原油 南方原油 C 合计 南方基金 - 54,729.17 54,729.17 兴业证券 - 131.13 131.13 合计 - 54,860.30 54,860.30 注:自 2018年 10月 8日起,支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金 资产净值 0.40%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给南方基金,再由南方基 金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: 日销售服务费=前一日 C类基金份额的基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 南方原油证券投资基金 2021年中期报告 第 29 页 共 46 页 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 6.4.8.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.8.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期 限费率的证券出借业务的情况。 6.4.8.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业 务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化 期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.8.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 南方原油 南方原油 C 基金合同生效日(2016年 6 月 15日)持有的基金份额 - - 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份 额 - - 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额占 基金总份额比例 - - 项目 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 南方原油 南方原油 C 基金合同生效日(2016年 6 月 15日)持有的基金份额 - - 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 10,225,000.00 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份 额 - - 报告期末持有的基金份额 10,225,000.00 - 报告期末持有的基金份额占 0.25% - 南方原油证券投资基金 2021年中期报告 第 30 页 共 46 页 基金总份额比例 6.4.8.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.8.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 北美信托银行 9,722,581.70 -28,401.85 84,216,562.92 -6,377.67 中国工商银行 52,708,653.78 84,300.23 53,444,445.44 232,295.26 注:本基金由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人北美信托银行保管的银行存款, 按银行约定利率计息。 6.4.8.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.8 其他关联交易事项的说明





无。 6.4.9 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.10 期末(2021 年 06 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.10.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 南方原油证券投资基金 2021年中期报告 第 31 页 共 46 页 6.4.11 金融工具风险及管理 6.4.11.1 风险管理政策和组织架构 本基金为基金中基金,主要投资于全球范围内的原油基金(包括 ETF)及公司股票,在 证券投资基金中属于较高预期风险和预期收益的基金品种。本基金在日常经营活动中面临 的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金 管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风 险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心 的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风 险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会,负责制定 风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员 会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责 主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投 资风险分析与绩效评估,督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的 方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度 和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基 金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险 损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应 决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.11.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之 发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行 存款存放在本基金的托管人中国工商银行及境外资产托管人北美信托银行,因而与银行存 款相关的信用风险不重大。本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证 券交收和款项清算,在境内交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易 对手完成证券交收和款项清算,违约风险发生的可能性很小;在场外交易市场进行交易前 均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种的信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2021年 6月 30 日,本基金无债券投资(2020 年 12月 31日:同)。 6.4.11.3 流动性风险 南方原油证券投资基金 2021年中期报告 第 32 页 共 46 页 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的 流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来 自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧 烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况 进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基 金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方 式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2021年 6月 30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内 且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为 未折现的合约到期现金流量。 6.4.11.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 6.4.11.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的 流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受 限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监 测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金 资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。 此外,如根据基金合同的规定,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流 动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021年 6月 30日,本基金无流动性 受限资产。 同时,基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管 理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根 据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按 公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.11.4 市场风险 南方原油证券投资基金 2021年中期报告 第 33 页 共 46 页 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.11.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率 类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风 险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资 组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活 动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银 行存款等。 6.4.11.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年 6月 30日 1年以内 1-5 年 5年 以上 不计息 合计 资产








银行存款 62,431,235.48 - - - 62,431,235.48 结算备付金 - - - - - 存出保证金 4,549.76 - - - 4,549.76 交易性金融资产 57,134,246.40 - - 1,202,290,906.53 1,259,425,152.93 买入返售金融资产 - - - - - 应收利息 - - - 1,013,254.95 1,013,254.95 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 应收证券清算款 - - - 9,711,137.44 9,711,137.44 其他资产 - - - - - 资产总计 119,570,031.64 - - 1,213,015,298.92 1,332,585,330.56 负债








应付赎回款 - - - 48,647,094.76 48,647,094.76 应付管理人报酬 - - - 1,105,765.92 1,105,765.92 应付托管费 - - - 309,614.44 309,614.44 应付证券清算款 - - - - - 卖出回购金融资产 款 - - - - - 应付销售服务费 - - - 86,624.24 86,624.24 应付交易费用 - - - - - 应付利息 - - - - - 南方原油证券投资基金 2021年中期报告 第 34 页 共 46 页 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 4,413.02 4,413.02 其他负债 - - - 225,315.19 225,315.19 负债总计 - - - 50,378,827.57 50,378,827.57 利率敏感度缺口 119,570,031.64 - - 1,162,636,471.35 1,282,206,502.99 上年度末 2020年 12 月 31日 1年以内 1-5 年 5年 以上 不计息 合计 资产








银行存款 178,663,434.56 - - - 178,663,434.56 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 - - - 1,828,545,372.58 1,828,545,372.58 买入返售金融资产 - - - - - 应收利息 - - - 9,637.93 9,637.93 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 178,663,434.56 - - 1,828,555,010.51 2,007,218,445.07 负债








应付赎回款 - - - 45,305,715.05 45,305,715.05 应付管理人报酬 - - - 1,700,702.26 1,700,702.26 应付托管费 - - - 476,196.61 476,196.61 应付证券清算款 - - - - - 卖出回购金融资产 款 - - - - - 应付销售服务费 - - - 127,908.75 127,908.75 应付交易费用 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 340,596.88 340,596.88 负债总计 - - - 47,951,119.55 47,951,119.55 利率敏感度缺口 178,663,434.56 - - 1,780,603,890.96 1,959,267,325.52 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期 日孰早者予以分类。 6.4.11.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 本期末( 2021年 6月 上年度末( 2020年 12 南方原油证券投资基金 2021年中期报告 第 35 页 共 46 页 30日 ) 月 31日 ) 1.市场利率平行上升 25个基点 -55,345.35 - 2.市场利率平行下降 25个基点 55,534.09 - 6.4.11.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金持有不以记账本位币计价的资产,因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对 本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.11.4.2.1 外汇风险敞口 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 美元折合人民币 港币 折合 人民 币 欧元 折合 人民 币 日元折合人民 币 其他币 种折合 人民币 合计 以外币计 价的资产








银行存款 35,562,981.70 - - 0.47 - 35,562,982.17 交易性金 融资产 1,202,290,906.53 - - - - 1,202,290,906.53 应收利息 20.61 - - - - 20.61 应收证券 清算款 9,711,137.44 - - - - 9,711,137.44 资产合计 1,247,565,046.28 - - 0.47 - 1,247,565,046.75 以外币计 价的负债








负债合计 - - - - - - 资产负债 表外汇风 险敞口净 额 1,247,565,046.28 - - 0.47 - 1,247,565,046.75 项目 上年度末 2020年 12月 31日 美元折合人民币 港币 折合 人民 币 欧元 折合 人民 币 日元折合人民 币 其他币 种折合 人民币 合计 以外币计 价的资产








银行存款 102,795,539.52 - - 510,540.02 - 103,306,079.54 交易性金 融资产 1,498,601,703.06 - - 329,943,669.52 - 1,828,545,372.58 南方原油证券投资基金 2021年中期报告 第 36 页 共 46 页 应收利息 27.21 - - - - 27.21 资产合计 1,601,397,269.79 - - 330,454,209.54 - 1,931,851,479.33 以外币计 价的负债








负债合计 - - - - - - 资产负债 表外汇风 险敞口净 额 1,601,397,269.79 - - 330,454,209.54 - 1,931,851,479.33 6.4.11.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 本期末( 2021年 6月 30日 ) 上年度末( 2020年 12 月 31日 ) 1. 所有外币相对人民币升值 5% 62,378,252.34 96,592,573.97 2. 所有外币相对人民币贬值 5% -62,378,252.34 -96,592,573.97 6.4.11.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇 汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银 行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经 营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,通过对宏观经济情况及政策的 分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性 分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人 定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为:投资于 公募基金的比例不低于基金资产的 80%。本基金以原油主题投资为主,投资于原油基金的 比例不低于本基金非现金资产的 80%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的 证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.11.4.3.1 其他价格风险敞口 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产 南方原油证券投资基金 2021年中期报告 第 37 页 共 46 页 净值比例 (%) 净值比例(%) 交易性金融资产- 股票投资 - - - - 交易性金融资产- 基金投资 1,202,290,906.53 93.77 1,828,545,372.58 93.33 交易性金融资产- 贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权 证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,202,290,906.53 93.77 1,828,545,372.58 93.33 6.4.11.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 本期末( 2021年 6月 30日 ) 上年度末( 2020年 12 月 31日 ) 1.组合自身基准上升 5% 41,358,647.90 46,931,011.72 2.组合自身基准下降 5% -41,358,647.90 -46,931,011.72 6.4.12 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中:普通股 - -








存托凭证 - - 2 基金投资 1,202,290,906.53 90.22 3 固定收益投资 57,134,246.40 4.29 其中:债券 57,134,246.40 4.29








资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - -








期货 - -








期权 - - 南方原油证券投资基金 2021年中期报告 第 38 页 共 46 页








权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 62,431,235.48 4.68 8 其他资产 10,728,942.15 0.81 9 合计 1,332,585,330.56 100.00 7.2


期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 本基金本报告期末未持有权益投资。 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 本基金本报告期末未持有权益投资。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 本基金本报告期末未持有权益投资。 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 本基金本报告期内未持有权益投资。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 本基金本报告期内未持有权益投资。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 本基金本报告期内未持有权益投资。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 债券信用等级 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) A+ 57,134,246.40 4.46 合计 57,134,246.40 4.46 注:本债券投资组合主要采用标准普尔、穆迪等机构提供的债券信用评级信息。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值 南方原油证券投资基金 2021年中期报告 第 39 页 共 46 页 比例(%) 1 019645 20国债 15 569,520 57,134,246.40 4.46 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位:人民币元 序 号 基金名称 基金 类型 运作方 式 管理人 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 United States 12 Month Oil Fund LP ETF 交易型 开放式 United States Commodity Funds LLC 236,223,957.26 18.42 2 Invesco DB Oil Fund ETF 交易型 开放式 Invesco Capital Management LLC 226,496,274.08 17.66 3 United States Brent Oil Fund LP ETF 交易型 开放式 United States Commodity Funds LLC 221,560,515.43 17.28 4 WisdomTree Brent Crude Oil ETF 交易型 开放式 WisdomTree Multi Asset Management Ltd 218,251,571.46 17.02 5 United States Oil Fund LP ETF 交易型 开放式 United States Commodity Funds LLC 171,039,571.47 13.34 6 UBS ETF CH-CMCI Oil SF USD A-dis ETF 交易型 开放式 UBS Fund Management Switzerland AG 86,378,481.61 6.74 7 WisdomTree WTI Crude Oil ETF 交易型 开放式 WisdomTree Multi Asset Management Ltd 42,340,535.22 3.30 7.11 投资组合报告附注 7.11.1


声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相 关证券的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 南方原油证券投资基金 2021年中期报告 第 40 页 共 46 页 7.11.2


声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是, 还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 4,549.76 2 应收证券清算款 9,711,137.44 3 应收股利 - 4 应收利息 1,013,254.95 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,728,942.15 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人 户数 (户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 南方原油 154,112 7,936.68 47,117,343.39 3.85% 1,176,020,848.81 96.15% 南方原油 C 58,501 5,220.90 - - 305,427,722.05 100.00% 合计 212,613 7,189.43 47,117,343.39 3.08% 1,481,448,570.86 96.92% 注:机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的分母 采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金 份额总额),户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末上市基金前十名持有人 南方原油证券投资基金 2021年中期报告 第 41 页 共 46 页 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 杭州遂玖资产管理有限公司-遂玖钱 潮 2号私募投资基金 17,269,500.00 2.85% 2 天风证券股份有限公司 13,043,860.00 2.15% 3 杜煜 7,167,256.00 1.18% 4 凌兴志 6,379,600.00 1.05% 5 华夏资本-招商银行-武汉农村商业银 行股份有限公司 4,598,292.00 0.76% 6 刘悦 4,509,997.00 0.74% 7 丁卫东 4,426,190.00 0.73% 8 徐正奇 4,140,600.00 0.68% 9 李芬芬 3,803,100.00 0.63% 10 李晓素 3,300,513.00 0.54% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 人员持有本基金 南方原油 110,191.51 0.0090% 南方原油 C 100,200.40 0.0328% 合计 210,391.91 0.0138% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基 金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 南方原油 南方原油 C 基金合同生效日(2016年 6月 15日)基金份额总额 348,430,148.90 - 本报告期期初基金份额总额 2,741,435,596.39 625,076,138.65 本报告期基金总申购份额 - - 减:报告期基金总赎回份额 1,518,297,404.19 319,648,416.60 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填 列) - - 本报告期期末基金份额总额 1,223,138,192.20 305,427,722.05 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 南方原油证券投资基金 2021年中期报告 第 42 页 共 46 页 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 因南方基金管理股份有限公司(以下简称“公司”)董事长病逝缺位,根据相关法律法 规和公司章程,公司董事会决定由公司总经理杨小松先生代为履行公司董事长职务。该决 定自 2021年 2月 19日起生效。 2021年 5月 19日,公司副总经理常克川兼任首席信息官。 中国工商银行股份有限公司(以下简称“本公司”) 根据工作需要,任命刘彤女士担 任本公司资产托管部总经理,全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理 人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部 总经理职务。 10.3


涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内,无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内,基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交 金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 海通证券 1 - - - - - 南方原油证券投资基金 2021年中期报告 第 43 页 共 46 页 华泰证券 1 - - - - - BOCI Securities Limited - - - 98,228.53 5.96% - CITI Group Global Markets Asia Limited - - - 188,357.72 11.43% - China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited - - - 683,218.81 41.47% - GuangFa Securities (Hong Kong)Business Limited - - - 465,166.87 28.24% - Goldman Sachs (Asia)L.L.C - - - 212,509.47 12.90% - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成 交 金 额 占当 期权 证成 交总 额的 比例 成交金额 占当期 基金成 交总额 的比例 海通证券 93,403,608.20 100.00% 45,000,000.00 100.00% - - - - 华泰证券 - - - - - - - - BOCI Securities Limited - - - - - - 83,847,604.46 5.94% CITI Group Global Markets Asia Limited - - - - - - 185,801,152.90 13.17% China Internatio nal Capital Corporati on Hong Kong Securities Limited - - - - - - 565,820,547.56 40.10% GuangFa Securities (Hong Kong)Bus - - - - - - 387,639,087.80 27.47% 南方原油证券投资基金 2021年中期报告 第 44 页 共 46 页 iness Limited Goldman Sachs (Asia)L.L. C - - - - - - 187,973,188.87 13.32% 注:券商选择标准和程序: 为保障公司境外证券投资的顺利开展,规范券商选择及交易量分配标准与原则,基金 管理人明确了券商选择、考核及交易量的分配等流程。 A. 券商的选择 券商的交易及清算执行能力、研究实力和提供的研究服务等,这是选择券商以及分配 交易量最主要的原则和标准,包括以下几个方面: 交易及清算执行能力。主要指券商是否对投资指令进行了有效的执行、能否取得较高 质量的成交结果以及成交以后的清算完成情况。衡量交易执行能力的指标主要有:是否完 成交易、成交的及时性、成交价格、对市场的影响、清算系统的能力与清算时效性等; 研究机构的实力和水平。主要是指券商能否提供高质量的宏观经济研究、行业研究及 市场走向、个股分析报告和专题研究报告,报告内容是否详实,投资建议是否准确; 提供研究服务的质量。主要指券商承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以 及就有关专题提供研究报告和讲座。 其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 B. 券商交易量分仓 公司将定期根据交易执行能力、研究机构的实力和水平、提供专业服务的质量等标准 对交易券商进行打分考核,并根据考核结果拟定下期的交易量分配。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 1 关于南方原油证券投资基金 2021年境外主要 市场节假日申购赎回安排的公告 上海证券报、基金管 理人网站、中国证监 会基金电子披露网站 2021-01-05 2 关于南方原油证券投资基金 2021年 1月 11日 暂停赎回业务的公告 上海证券报、基金管 理人网站、中国证监 会基金电子披露网站 2021-01-06 3 南方基金管理股份有限公司关于北京恒宇天 泽基金销售有限公司终止代理销售本公司旗 下基金的公告 上海证券报、基金管 理人网站、中国证监 会基金电子披露网站 2021-01-07 4 关于南方原油证券投资基金 2021年 1月 18日 暂停赎回业务的公告 上海证券报、基金管 理人网站、中国证监 2021-01-11 南方原油证券投资基金 2021年中期报告 第 45 页 共 46 页 会基金电子披露网站 5 关于南方原油证券投资基金 2021年 2月 23日 暂停赎回业务的公告 上海证券报、基金管 理人网站、中国证监 会基金电子披露网站 2021-02-10 6 南方基金关于旗下部分基金增加汇成基金为 销售机构及开通相关业务的公告 上海证券报、基金管 理人网站、中国证监 会基金电子披露网站 2021-03-17 7 关于南方原油证券投资基金 2021年 4月 2日 暂停赎回业务的公告 上海证券报、基金管 理人网站、中国证监 会基金电子披露网站 2021-03-26 8 关于南方原油证券投资基金变更基金经理的 公告 上海证券报、基金管 理人网站、中国证监 会基金电子披露网站 2021-03-27 9 南方基金关于旗下部分基金增加东方财富证 券为销售机构及开通相关业务的公告 上海证券报、基金管 理人网站、中国证监 会基金电子披露网站 2021-03-31 10 南方基金管理股份有限公司关于中信建投期 货有限公司终止代理销售本公司旗下基金的 公告 上海证券报、基金管 理人网站、中国证监 会基金电子披露网站 2021-04-02 11 南方基金关于调整中国银行各交易渠道基金 申购费率优惠标准的公告 上海证券报、基金管 理人网站、中国证监 会基金电子披露网站 2021-04-08 12 关于南方原油证券投资基金 2021年 4月 29日 暂停赎回业务的公告 上海证券报、基金管 理人网站、中国证监 会基金电子披露网站 2021-04-22 13 南方基金关于旗下部分基金增加宜信普泽为 销售机构及开通相关业务的公告 上海证券报、基金管 理人网站、中国证监 会基金电子披露网站 2021-04-26 14 南方基金关于旗下部分基金增加北京恒天明 泽基金销售有限公司为销售机构及开通相关 业务的公告 上海证券报、基金管 理人网站、中国证监 会基金电子披露网站 2021-04-30 15 关于南方原油证券投资基金 2021年 5月 31日 暂停赎回业务的公告 上海证券报、基金管 理人网站、中国证监 会基金电子披露网站 2021-05-24 16 关于南方原油证券投资基金 2021年 7月 5日 暂停赎回业务的公告 上海证券报、基金管 理人网站、中国证监 会基金电子披露网站 2021-06-28 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 南方原油证券投资基金 2021年中期报告 第 46 页 共 46 页 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方原油证券投资基金的文件; 2、《南方原油证券投资基金基金合同》; 3、《南方原油证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告; 6、《南方原油证券投资基金 2021年中期报告》原文。 12.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 12.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com