对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
南方380C(007571)

南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告查看PDF公告




南方上证 380 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2021 年中期报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人:南方基金管理股份有限公司


基金托管人:中国建设银行股份有限公司


送出日期:2021 年 8 月 31 日


南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 1 页 共 56 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分 之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 27日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1月 1日起至 6月 30日止。


南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 2 页 共 56 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......................................................................................................................... 1 1.1 重要提示 ............................................................................................................................ 1 1.2 目录 .................................................................................................................................... 2 §2 基金简介 ..................................................................................................................................... 4 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................... 4 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ 5 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ 6 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 7 §4 管理人报告 ................................................................................................................................. 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................ 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................. 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................. 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................. 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 13 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ...................................................... 13 §5 托管人报告 ............................................................................................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................................................................................................................................................ 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................. 13 §6 中期财务会计报告(未经审计) ........................................................................................... 14 6.1 资产负债表 ...................................................................................................................... 14 6.2 利润表 .............................................................................................................................. 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................. 17 6.4 报表附注 .......................................................................................................................... 18 §7 投资组合报告 ........................................................................................................................... 37 7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 37 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................. 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...................... 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 48 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 49 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................. 49 7.10 本报告期投资基金情况 ................................................................................................ 49 南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 3 页 共 56 页 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................ 49 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 50 7.13 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 50 §8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................... 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 51 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 52 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 52 §9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 52 §10 重大事件揭示 ......................................................................................................................... 53 10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................ 53 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 53 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 53 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 53 10.8 其他重大事件 ................................................................................................................ 54 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 55 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................ 55 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................ 55 §12 备查文件目录 ......................................................................................................................... 55 12.1 备查文件目录 ................................................................................................................ 55 12.2 存放地点 ........................................................................................................................ 56 12.3 查阅方式 ........................................................................................................................ 56


南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 4 页 共 56 页 §2


基金简介


2.1 基金基本情况 基金名称 南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 南方上证 380ETF联接 基金主代码 202025 前端交易代码 202025 后端交易代码 202026 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 9月 20日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 70,551,281.36份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 南方上证 380ETF联接 A 南方上证 380ETF联接 C 下属分级基金的交易代码 202025 007571 报告期末下属分级基金的份 额总额 68,228,799.81份 2,322,481.55份 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方 380”。 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 上证 380交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510290 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2011年 9月 16日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2011年 11月 8日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“380ETF”或 “上证 380ETF”。 2.2 基金产品说明 投资目标 通过投资于上证 380交易型开放式指数证券投资基金(以下简称 380ETF),紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为完全被动式指数基金,以 380ETF作为其主要投资标的,方便特 定的客户群通过本基金投资 380ETF。本基金并不参与 380ETF的管理。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为上证 380指数收益率×95%+银行活期存款利率 (税后)×5%。 风险收益特征 本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货 南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 5 页 共 56 页 币市场基金。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指 数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的指数中 的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进 行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为 时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响 时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和 跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从 而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。本基金可投资股指期货和其他经中国 证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主 要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策 略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位 频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 业绩比较基 准 上证 380指数,简称 380指数 风险收益特 征 本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标 的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限 公司 中国建设银行股份有限公司


信息披露负责人 姓名 常克川 李申


联系电话 0755-82763888 021-60637102


电子邮箱 manager@southernfund. com lishen.zh@ccb.com


客户服务电话 400-889-8899 021-60637111


传真 0755-82763889 021-60635778


注册地址 深圳市福田区莲花街道 益田路 5999号基金大 厦 32-42楼 北京市西城区金融大街 25号


办公地址 深圳市福田区莲花街道 益田路 5999号基金大 厦 32-42楼 北京市西城区闹市口大街 1号 院 1号楼


邮政编码 518017 100033 法定代表人 杨小松(代为履行法定 代表人职责) 田国立 南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 6 页 共 56 页 因南方基金管理股份有限公司(以下简称“公司”)董事长缺位,根据相关法律法规和 公司章程,公司董事会决定由公司总经理杨小松先生代为履行公司董事长职务(包括代为履 行公司法定代表人职责以及法定、公司章程和制度规定的公司董事长其他各项职责)。该决 定自 2021年 2月 19日起生效。 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 址、基金上市交易的证券交易所(如 有) 2.5


其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 1、南方上证 380ETF联接 A 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1月 1日 - 2021年 6月 30日) 本期已实现收益 13,780,307.95 本期利润 13,484,729.59 加权平均基金份额本期利润 0.1870 本期加权平均净值利润率 10.32% 本期基金份额净值增长率 10.77% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日) 期末可供分配利润 43,405,618.51 期末可供分配基金份额利润 0.6361 期末基金资产净值 133,529,466.22 期末基金份额净值 1.9571 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日) 南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 7 页 共 56 页 基金份额累计净值增长率 95.71% 2、南方上证 380ETF联接 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1月 1日 - 2021年 6月 30日) 本期已实现收益 369,616.10 本期利润 424,581.20 加权平均基金份额本期利润 0.2146 本期加权平均净值利润率 11.90% 本期基金份额净值增长率 10.55% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日) 期末可供分配利润 1,445,713.73 期末可供分配基金份额利润 0.6224 期末基金资产净值 4,511,268.77 期末基金份额净值 1.9424 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 48.92% 注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部 分的孰低数; 4、本基金从 2019年 7月 12日起新增 C类份额,C类份额自 2019年 7月 15日起存续。 3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


南方上证 380ETF 联接 A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.50% 0.65% 1.65% 0.61% 1.85% 0.04% 过去三个月 10.65% 0.63% 6.93% 0.61% 3.72% 0.02% 过去六个月 10.77% 0.95% 6.66% 0.92% 4.11% 0.03% 南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 8 页 共 56 页 过去一年 24.52% 1.10% 17.76% 1.09% 6.76% 0.01% 过去三年 46.65% 1.29% 29.28% 1.29% 17.37% 0.00% 自基金合同 生效起至今 95.71% 1.54% 68.71% 1.55% 27.00% -0.01% 南方上证 380ETF 联接 C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.46% 0.65% 1.65% 0.61% 1.81% 0.04% 过去三个月 10.53% 0.63% 6.93% 0.61% 3.60% 0.02% 过去六个月 10.55% 0.95% 6.66% 0.92% 3.89% 0.03% 过去一年 24.04% 1.10% 17.76% 1.09% 6.28% 0.01% 自基金合同 生效起至今 48.92% 1.16% 34.74% 1.15% 14.18% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 9 页 共 56 页 注:1、本基金从 2019年 7月 12日起新增 C类份额,C类份额自 2019年 7月 15日起存续。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3 月 6 日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018年 1 月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年 7 月,根据南 方基金管理股份有限公司股东大会决议,并经中国证监会核准,本公司原股东及新增股东 共同认购了本公司新增的注册资本,认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前股权 结构为:华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托 有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) 2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业(有 限合伙)2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)2.20%。目前,公司总部设在深 圳,在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子 公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。 其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 10 页 共 56 页 截至本报告期末,南方基金管理股份有限公司(不含子公司)管理资产规模超过 1.4 万亿元,旗下管理 245 只开放式基金,多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年 金和专户组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介


姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 孙伟 本基金 基金经 理 2019年 7 月 12日 - 11年 管理学学士,特许金融分析师(CFA)、 注册会计师(CPA),具有基金从业资格。 曾任职于腾讯科技有限公司投资并购 部、德勤华永会计师事务所深圳分所审 计部。2010年 2月加入南方基金,历任 运作保障部基金会计、数量化投资部量 化投资研究员、基金经理助理;2015年 5月 22日至 2016年 7月 29日,任南方 500工业 ETF、南方 500原材料 ETF基 金经理;2015年 7月 2日至 2020年 12 月 1日,任改革基金、高铁基金基金经 理;2019年 7月 12日至 2021年 1月 7 日,任南方中证 500工业 ETF基金经理; 2019年 7月 12日至 2021年 1月 14日, 任南方中证 500原材料 ETF基金经理; 2020年 12月 1日至 2021年 4月 19日, 任改革基金基金经理;2015年 7月 10 日至今,任 500信息基金经理;2016年 5月 13日至今,任南方创业板 ETF基金 经理;2016年 5月 20日至今,任南方创 业板 ETF联接基金经理;2016年 8月 17 日至今,任 500信息联接基金经理;2016 年 8月 19日至今,任深成 ETF、南方深 成基金经理;2017年 3月 8日至今,任 南方全指证券 ETF联接基金经理;2017 年 3月 10日至今,任南方中证全指证券 ETF基金经理;2017年 6月 28日至今, 任南方中证银行 ETF基金经理;2017年 6月 29日至今,任南方银行联接基金经 理;2018年 2月 8日至今,任 H股 ETF 基金经理;2018年 2月 12日至今,任南 方 H股联接基金经理;2019年 7月 12 日至今,任南方上证 380ETF、南方上证 380ETF联接基金经理;2020年 12月 1 日至今,任高铁基金基金经理。 南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 11 页 共 56 页 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基 金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资 组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向 交易价差专项分析。 本报告期内,两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出 溢价率均值显著不为 0 的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,未发现不公平对 待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内上证 380指数上涨 6.98%。 期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因 分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程, 确保了本基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下: 南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 12 页 共 56 页 (1)接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差 最小化; (2)本基金换购目标 ETF 所带来的成份股权重偏离,对此我们采取了优化的“再平衡” 操作进行应对; (3)根据指数成份股调整进行的基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施 过程中引入多方校验机制防范风险发生,将跟踪误差控制在理想范围内; (4)新股上市初期涨幅较大的影响。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金 A份额净值为 1.9571元,报告期内,份额净值增长率为 10.77%, 同期业绩基准增长率为 6.66%;本基金 C 份额净值为 1.9424 元,报告期内,份额净值增长 率为 10.55%,同期业绩基准增长率为 6.66%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 21年春节后,自 16年开启的大盘风格占优画风突变,上证 380指数代表的中盘市值风 格相对上证 180 表征的大盘风格明显走强。当前中盘风格相对低的历史估值分位数和匹配 的业绩成长性展现出较高的投资性价比,未来有望受到资金持续认可。 本基金为指数基金,作为基金管理人,我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量 化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨,力求实现对标的指数的有效跟踪, 为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格,借助 投资本基金参与市场。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照企业会计准则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本 基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术; 建立了估值委员会,组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总 经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用 可靠的估值业务系统,估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程 中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化 在 0.25%以上的,对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的 专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机 构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估 值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 13 页 共 56 页 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金基金合同约定,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收 取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一 基金份额享有同等分配权;本基金收益每年最多分配 12 次,每份基金份额每次基金收益分 配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%;若基金合同生效 不满 3 个月则可不进行收益分配;本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资, 投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资; 若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后每一基金份额 净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配 金额后不能低于面值;法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有分配事项。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资 基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明


本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本 基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作 方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 14 页 共 56 页 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2021年 6月 30 日 上年度末 2020年 12月 31日 资产:





银行存款 6.4.4.1 3,144,972.04 1,169,501.32 结算备付金


83,379.41 3,928.26 存出保证金


7,245.16 10,173.69 交易性金融资产 6.4.4.2 140,210,093.05 145,783,888.27 其中:股票投资


6,825,626.72 10,197,829.47








基金投资


127,076,466.33 128,913,368.80








债券投资


6,308,000.00 6,672,690.00








资产支持证券投资


- -








贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.4.3 - - 买入返售金融资产 6.4.4.4 - - 应收证券清算款


- 249,170.23 应收利息 6.4.4.5 130,168.15 67,815.15 应收股利


- - 应收申购款


915,844.94 107,176.84 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.4.6 105.00 105.00 资产总计


144,491,807.75 147,391,758.76 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30 日 上年度末 2020年 12月 31日 负债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 15 页 共 56 页 衍生金融负债 6.4.4.3 - - 卖出回购金融资产款


4,900,000.00 4,300,000.00 应付证券清算款


1,911.15 - 应付赎回款


1,450,909.14 899,530.05 应付管理人报酬


6,319.48 5,728.18 应付托管费


1,263.90 1,145.62 应付销售服务费


1,250.23 1,462.75 应付交易费用 6.4.4.7 1,383.50 1,689.27 应交税费


- 0.20 应付利息


2,778.90 -1,260.13 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.4.8 85,256.46 160,560.12 负债合计


6,451,072.76 5,368,856.06 所有者权益:





实收基金 6.4.4.9 70,551,281.36 80,396,268.14 未分配利润 6.4.4.10 67,489,453.63 61,626,634.56 所有者权益合计


138,040,734.99 142,022,902.70 负债和所有者权益总计


144,491,807.75 147,391,758.76 注:报告截止日 2021年 6月 30日,南方上证 380ETF联接 A份额净值 1.9571元,基金份额 总额 68,228,799.81 份;南方上证 380ETF 联接 C 份额净值 1.9424 元,基金份额总额 2,322,481.55份;总份额合计 70,551,281.36份。 6.2 利润表 会计主体:南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 一、收入


14,134,800.65 17,191,259.64 1.利息收入


71,374.30 61,748.43 其中:存款利息收入 6.4.4.11 3,184.56 22,696.62 南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 16 页 共 56 页








债券利息收入


68,189.74 39,051.81








资产支持证券利息 收入 - -








买入返售金融资产 收入 - -








其他利息收入


- -








证券出借利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-” 填列) 14,263,487.16 744,087.37 其中:股票投资收益 6.4.4.12 1,385,826.61 470,229.42








基金投资收益 6.4.4.13 12,778,893.01 254,655.86








债券投资收益 6.4.4.14 2,046.50 3,939.25








资产支持证券投资 收益 6.4.4.15 - -








贵金属投资收益 6.4.4.16 - -








衍生工具收益 6.4.4.17 - -








股利收益 6.4.4.18 96,721.04 15,262.84 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 6.4.4.19 -240,613.26 16,343,683.40 4.汇兑收益(损失以 “-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 6.4.4.20 40,552.45 41,740.44 减:二、费用


225,489.86 176,972.30 1.管理人报酬 6.4.7.2.1 37,782.65 24,448.16 2.托管费 6.4.7.2.2 7,556.56 4,889.74 3.销售服务费 6.4.7.2.3 7,024.27 3,411.12 4.交易费用 6.4.4.21 38,666.71 55,868.18 5.利息支出


47,892.00 1,590.10 其中:卖出回购金融资产 支出 47,892.00 1,590.10 6.税金及附加


0.01 - 7.其他费用 6.4.4.22 86,567.66 86,765.00 南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 17 页 共 56 页 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 13,909,310.79 17,014,287.34 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以 “-”号填列) 13,909,310.79 17,014,287.34 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 80,396,268.14 61,626,634.56 142,022,902.70 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - 13,909,310.79 13,909,310.79 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数(净值减少以 “-”号填列) -9,844,986.78 -8,046,491.72 -17,891,478.50 其中:1.基金申购款 21,286,039.84 17,375,239.07 38,661,278.91








2.基金赎回款 -31,131,026.62 -25,421,730.79 -56,552,757.41 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填 列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 70,551,281.36 67,489,453.63 138,040,734.99 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 128,584,569.91 53,774,714.82 182,359,284.73 南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 18 页 共 56 页 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - 17,014,287.34 17,014,287.34 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数(净值减少以 “-”号填列) -26,664,124.00 -12,524,227.90 -39,188,351.90 其中:1.基金申购款 22,359,786.30 9,535,711.70 31,895,498.00








2.基金赎回款 -49,023,910.30 -22,059,939.60 -71,083,849.90 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填 列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 101,920,445.91 58,264,774.26 160,185,220.17 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ____杨小松___














____徐超______














____徐超____ 基金管理人负责人





主管会计工作负责人











会计机构负责人 6.4 报表附注


6.4.1


遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作 的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2021 年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.2 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策,会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2.1 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 6.4.3 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明


南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 19 页 共 56 页 6.4.3.1 会计政策变更的说明


本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.3.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.3.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.4 重要财务报表项目的说明


6.4.4.1


银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 3,144,972.04 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 -








存款期限 1-3个月 -








存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计 3,144,972.04 6.4.4.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 6,684,886.84 6,825,626.72 140,739.88 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 6,283,430.00 6,308,000.00 24,570.00 银行间市场 - - - 合计 6,283,430.00 6,308,000.00 24,570.00 资产支持证券 - - - 基金 103,617,970.33 127,076,466.33 23,458,496.00 其他 - - - 合计 116,586,287.17 140,210,093.05 23,623,805.88 注:基金投资均为本基金持有的目标ETF的份额,按估值日目标ETF的份额净值确定公允价 值。本基金可采用全现金替代申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 份额的 买卖。 6.4.4.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 20 页 共 56 页 6.4.4.4


买入返售金融资产 6.4.4.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.4.4.2


期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.4.5


应收利息


单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 243.47 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 37.50 应收债券利息 129,883.88 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 3.30 合计 130,168.15 6.4.4.6


其他资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 其他应收款 - 待摊费用 - 可收退补款 105.00 应收退补款 - 合计 105.00 6.4.4.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 1,383.50 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,383.50 6.4.4.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 21 页 共 56 页 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 953.90 应付证券出借违约金 - 应退替代款 - 预提费用 84,302.56 应付指数使用费 - 可退替代款 - 其他 - 合计 85,256.46 注:1.可退退补款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时,替代价格与该替代证券市 价之差乘以替代数量的金额。 2.应退退补款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时,替代价格与实际买入成 本或强制退款成本之差乘以替代数量的金额。 6.4.4.9 实收基金


金额单位:人民币元 南方上证 380ETF联接 A 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 78,211,868.15 78,211,868.15 本期申购 16,034,043.98 16,034,043.98 本期赎回(以“-”号填列) -26,017,112.32 -26,017,112.32 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 68,228,799.81 68,228,799.81 南方上证 380ETF联接 C 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 2,184,399.99 2,184,399.99 本期申购 5,251,995.86 5,251,995.86 本期赎回(以“-”号填列) -5,113,914.30 -5,113,914.30 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 2,322,481.55 2,322,481.55 注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.4.10


未分配利润


南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 22 页 共 56 页 单位:人民币元 南方上证 380ETF联接 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 34,755,498.81 25,217,527.10 59,973,025.91 本期利润 13,780,307.95 -295,578.36 13,484,729.59 本期基金份额交易产 生的变动数 -5,130,188.25 -3,026,900.84 -8,157,089.09 其中:基金申购款 8,262,162.91 4,830,832.45 13,092,995.36








基金赎回款 -13,392,351.16 -7,857,733.29 -21,250,084.45 本期已分配利润 - - - 本期末 43,405,618.51 21,895,047.90 65,300,666.41 南方上证 380ETF联接 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 951,268.07 702,340.58 1,653,608.65 本期利润 369,616.10 54,965.10 424,581.20 本期基金份额交易产 生的变动数 124,829.56 -14,232.19 110,597.37 其中:基金申购款 2,773,479.00 1,508,764.71 4,282,243.71








基金赎回款 -2,648,649.44 -1,522,996.90 -4,171,646.34 本期已分配利润 - - - 本期末 1,445,713.73 743,073.49 2,188,787.22 6.4.4.11


存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 2,196.45 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 821.38 其他 166.73 合计 3,184.56 6.4.4.12 股票投资收益 6.4.4.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 943,765.64 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 442,060.97 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 1,385,826.61 南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 23 页 共 56 页 6.4.4.12.2


股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出股票成交总额 28,659,147.69 减:卖出股票成本总额 27,715,382.05 买卖股票差价收入 943,765.64 6.4.4.12.3 股票投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无股票赎回差价收入。 6.4.4.12.4 股票投资收益——申购差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 申购基金份额总额 58,737,400.00 减:现金支付申购款总额 69,962.29 减:申购股票成本总额 58,225,376.74 申购差价收入 442,060.97 6.4.4.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无证券出借差价收入。 6.4.4.13 基金投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出/赎回基金成交总额 73,791,819.53 减:卖出/赎回基金成本总额 61,012,926.52 基金投资收益 12,778,893.01 6.4.4.14 债券投资收益 6.4.4.14.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入 2,046.50 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 2,046.50 6.4.4.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 551,646.40 南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 24 页 共 56 页 付)成交总额 减:卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成本总额 543,600.00 减:应收利息总额 5,999.90 买卖债券差价收入 2,046.50 6.4.4.14.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.4.14.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.4.15 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.4.16 贵金属投资收益 6.4.4.16.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.4.16.2


贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.4.16.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 6.4.4.16.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 6.4.4.17 衍生工具收益 6.4.4.17.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入


本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.4.17.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。 6.4.4.18 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 96,721.04 其中:证券出借权益补偿收入 - 南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 25 页 共 56 页 基金投资产生的股利收益 - 合计 96,721.04 6.4.4.19 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 1.交易性金融资产 -240,613.26 ——股票投资 10,906.41 ——债券投资 11,910.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 -263,429.67 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 -240,613.26 6.4.4.20 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金赎回费收入 35,451.92 基金转换费收入 5,100.53 合计 40,552.45 注: 1.本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中不低于转出基 金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.4.21 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用 35,613.14 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 3,053.57 其中:申购费 -








赎回费 -








场内交易费 31.48








其他 3,022.09 南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 26 页 共 56 页 合计 38,666.71 6.4.4.22 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 2,265.10 合计 86,567.66 6.4.5 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.5.1 或有事项 无。 6.4.5.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.6 关联方关系 6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合证券”)


基金管理人的股东华泰证券控制的公 司 上证 380交易型开放式指数证券投资基金(“目标 ETF”) 本基金的基金管理人管理的其他基金 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.7.1.2 基金交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的基金交易。 南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 27 页 共 56 页 6.4.7.1.3 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.7.1.4 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.7.2 关联方报酬 6.4.7.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管 理费 37,782.65 24,448.16 其中:支付销售机构的客户 维护费 108,575.37 67,229.12 注:本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。支付基金管理人南方基金的 管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额 (若为负数,则取零)的 0.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公 式为: 日管理人报酬=(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资 产) × 0.50% / 当年天数。 6.4.7.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期发生的基金应支付的托 管费 7,556.56 4,889.74 注:本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。支付基金托管人中国建设银 行的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额 (若为负数,则取零)的 0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公 式为: 日托管费=(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产) × 0.10% / 当年天数。 6.4.7.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 28 页 共 56 页 南方上证 380ETF联接 A 南方上证 380ETF联接 C 合计 南方基金 - 1,027.03 1,027.03 合计 - 1,027.03 1,027.03 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方上证 380ETF联接 A 南方上证 380ETF联接 C 合计 南方基金 - 426.89 426.89 合计 - 426.89 426.89 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付给南方基金,再由南方基金计算并支付给各基金销 售机构。其计算公式为: 日销售服务费=前一日 C类基金份额的基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。 6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 6.4.7.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.7.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期 限费率的证券出借业务的情况。 6.4.7.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业 务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化 期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.7.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.7.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.7.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.7.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 29 页 共 56 页 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 3,144,972.04 2,196.45 7,473,766.68 22,416.15 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,按银行约定利率计 息。 6.4.7.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位:人民币元 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/张) 总金额 兴业证券 605086 龙高股份 网下申购 443 5,696.98 华泰联合证 券 605208 永茂泰 网下申购 801 10,733.40 兴业证券 605298 必得科技 网下申购 391 6,252.09 华泰联合证 券 605389 长龄液压 网下申购 356 14,026.40 华泰联合证 券 605499 东鹏饮料 网下申购 632 29,242.64 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/张) 总金额 兴业证券 - - - - - 华泰联合证 券 - - - - - 6.4.7.8 其他关联交易事项的说明 6.4.7.8.1 其他关联交易事项的说明 于 2021年 06月 30 日,本基金持有基金管理人南方基金所管理的公开募集证券投资基 金,成本总额为人民币103,617,970.33元,估值总额为人民币127,076,466.33元,占本基 金基金资产净值的比例为 92.06%(于 2020年 12月 31日,本基金持有基金管理人南方基金 所管理的公开募集证券投资基金,成本总额为人民币 105,191,443.13 元,估值总额为人民 币 128,913,368.80元,占本基金基金资产净值的比例为 90.77%)。 6.4.8 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 30 页 共 56 页 6.4.9 期末(2021 年 06 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认 购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量(单 位:股) 期末成本 总额 期末估值 总额 备注 - - - - - - - - - - - 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券 证券代码 证券名称 成功认 购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量(单 位:张) 期末成本 总额 期末估值 总额 备注 113051 节能转债 2021年 6月 21 日 2021年 7月 22 日 配债未 上市 100.0 0 100.0 0 70 7,000.00 7,000.00 - 113626 伯特转债 2021年 6月 29 日 2021年 7月 21 日 配债未 上市 100.0 0 100.0 0 10 1,000.00 1,000.00 - 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 600093 *ST 易见 2021年 5 月 6日 重大 事项 停牌 5.93 2021 年 8 月 24 日 2.67 1,600 10,360.01 9,488.00 - 600460 士 兰 微 2021年 6 月 30日 重大 事项 停牌 56.35 2021 年 7 月 1 日 59.49 1,600 73,994.06 90,160.00 - 600811 东方 集团 2021年 6 月 30日 重大 事项 停牌 3.05 2021 年 7 月 14 日 3.36 5,800 18,045.95 17,690.00 - 本基金截至 2021 年 06月 30 日持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时 停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 31 页 共 56 页 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021年 6月 30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额 4,900,000.00元,截至 2021年 7月 1日先后到期。该类交易要求本基金 转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余 额。 6.4.9.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.10 金融工具风险及管理 6.4.10.1 风险管理政策和组织架构 本基金属于交易型开放式指数证券投资基金联接基金,风险与收益高于混合基金、债 券基金与货币市场基金。本基金紧密跟踪标的指数,具有和标的指数以及标的指数所代表 的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基 金投资的金融工具主要包括基金投资和股票投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些 金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从 事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益 之间取得最佳的平衡以实现“紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化” 的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心 的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风 险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会,负责制定 风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员 会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责 主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投 资风险分析与绩效评估,督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的 方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度 和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基 金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险 损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应 决策,将风险控制在可承受的范围内。 南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 32 页 共 56 页 6.4.10.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之 发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银 行存款存放在本基金的托管人中国建设银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本 基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和 款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评 估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制 证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主,外部信用评级为辅。内部债 券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险,以及信用产品的条款和 担保人的情况等。此外,本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级,通过单只信用产 品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制,通过分散化投资以分散信用风 险。 6.4.10.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的 流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来 自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧 烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况 进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基 金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方 式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 6.4.10.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的 流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受 限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监 测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金 资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。 此外,如根据基金合同的规定,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流 南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 33 页 共 56 页 动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行 审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价 值。 同时,基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管 理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根 据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按 公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.10.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.10.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率 类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风 险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资 组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活 动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银 行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。 6.4.10.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021 年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 3,144,972.04 - - - 3,144,972.04 结算备付金 83,379.41 - - - 83,379.41 存出保证金 7,245.16 - - - 7,245.16 交易性金融 6,300,000.00 - 8,000.00 133,902,093. 140,210,093. 南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 34 页 共 56 页 资产 05 05 买入返售金 融资产 - - - - - 应收利息 - - - 130,168.15 130,168.15 应收股利 - - - - - 应收申购款 201,892.96 - - 713,951.98 915,844.94 应收证券清 算款 - - - - - 其他资产 - - - 105.00 105.00 资产总计 9,737,489.57 - 8,000.00 134,746,318. 18 144,491,807. 75 负债








应付赎回款 - - - 1,450,909.14 1,450,909.14 应付管理人 报酬 - - - 6,319.48 6,319.48 应付托管费 - - - 1,263.90 1,263.90 应付证券清 算款 - - - 1,911.15 1,911.15 卖出回购金 融资产款 4,900,000.00 - - - 4,900,000.00 应付销售服 务费 - - - 1,250.23 1,250.23 应付交易费 用 - - - 1,383.50 1,383.50 应付利息 - - - 2,778.90 2,778.90 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 85,256.46 85,256.46 负债总计 4,900,000.00 - - 1,551,072.76 6,451,072.76 利率敏感度 缺口 4,837,489.57 - 8,000.00 133,195,245. 42 138,040,734. 99 上年度末 2020年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 1,169,501.32 - - - 1,169,501.32 结算备付金 3,928.26 - - - 3,928.26 存出保证金 10,173.69 - - - 10,173.69 交易性金融 资产 6,591,690.00 - 81,000.00 139,111,198.2 7 145,783,888. 27 买入返售金 融资产 - - - - - 应收利息 - - - 67,815.15 67,815.15 南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 35 页 共 56 页 应收股利 - - - - - 应收申购款 1,709.00 - - 105,467.84 107,176.84 应收证券清 算款 - - - 249,170.23 249,170.23 其他资产 - - - 105.00 105.00 资产总计 7,777,002.27 - 81,000.00 139,533,756. 49 147,391,758. 76 负债








应付赎回款 - - - 899,530.05 899,530.05 应付管理人 报酬 - - - 5,728.18 5,728.18 应付托管费 - - - 1,145.62 1,145.62 应付证券清 算款 - - - - - 卖出回购金 融资产款 4,300,000.00 - - - 4,300,000.00 应付销售服 务费 - - - 1,462.75 1,462.75 应付交易费 用 - - - 1,689.27 1,689.27 应付利息 - - - -1,260.13 -1,260.13 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 0.20 0.20 其他负债 - - - 160,560.12 160,560.12 负债总计 4,300,000.00 - - 1,068,856.06 5,368,856.06 利率敏感度 缺口 3,477,002.27 - 81,000.00 138,464,900. 43 142,022,902. 70 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期 日孰早者予以分类。 6.4.10.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 本期末( 2021年 6月 30日 ) 上年度末( 2020年 12 月 31日 ) 1.市场利率平行上升 25个基点 -801.18 -9,642.44 2.市场利率平行下降 25个基点 804.88 9,693.85 6.4.10.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 36 页 共 56 页 6.4.10.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇 汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于能通过股票组合赎回 或二级市场交易卖出的目标 ETF 份额,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自 身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成 份股进行被动式指数化投资,正常情况下投资于目标 ETF的比例不低于基金资产净值的 90%; 本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况 下,为了更好地实现本基金的投资目标,也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF;除流动 性管理所需以外,本基金对于目标 ETF 以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。本基 金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金 进行风险度量,来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.10.4.3.1 其他价格风险敞口 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 交易性金融资产- 股票投资 6,825,626.72 4.94 10,197,829.47 7.18 交易性金融资产- 基金投资 127,076,466.33 92.06 128,913,368.80 90.77 交易性金融资产- 贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权 证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 133,902,093.05 97.00 139,111,198.27 97.95 注:交易性金融资产-基金投资为本基金投资的目标 ETF份额。 6.4.10.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 本期末( 2021年 6月 30日 ) 上年度末( 2020年 12 月 31日 ) 1.组合自身基准上升 5% 6,607,987.21 6,738,795.97 2.组合自身基准下降 5% -6,607,987.21 -6,738,795.97 南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 37 页 共 56 页 6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 6,825,626.72 4.72 其中:股票 6,825,626.72 4.72 2 基金投资 127,076,466.33 87.95 3 固定收益投资 6,308,000.00 4.37 其中:债券 6,308,000.00 4.37








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,228,351.45 2.23 8 其他资产 1,053,363.25 0.73 9 合计 144,491,807.75 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 6,700.00 0.00 B 采矿业 300,971.98 0.22 C 制造业 4,009,031.74 2.90 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 338,939.29 0.25 E 建筑业 185,529.31 0.13 F 批发和零售业 364,803.32 0.26 G 交通运输、仓储和邮政业 298,011.98 0.22 H 住宿和餐饮业 69,906.40 0.05 I 信息传输、软件和信息技术服务业 299,451.95 0.22 J 金融业 404,410.90 0.29 K 房地产业 229,161.40 0.17 L 租赁和商务服务业 79,253.00 0.06 M 科学研究和技术服务业 79,706.82 0.06 南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 38 页 共 56 页 N 水利、环境和公共设施管理业 89,501.93 0.06 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 56,866.50 0.04 S 综合 13,380.20 0.01 合计 6,825,626.72 4.94 7.2.2 期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 688036 传音控股 462 96,789.00 0.07 2 603486 科 沃 斯 400 91,232.00 0.07 3 600460 士 兰 微 1,600 90,160.00 0.07 4 601233 桐昆股份 3,200 77,088.00 0.06 5 603345 安井食品 300 76,206.00 0.06 6 600015 华夏银行 12,100 74,899.00 0.05 7 600885 宏发股份 1,080 67,716.00 0.05 8 603899 晨光文具 800 67,648.00 0.05 9 601636 旗滨集团 3,200 59,392.00 0.04 10 688008 澜起科技 936 58,387.68 0.04 11 603737 三 棵 树 325 57,200.00 0.04 12 600795 国电电力 23,300 56,619.00 0.04 13 601838 成都银行 4,300 54,352.00 0.04 14 600079 人福医药 1,900 53,713.00 0.04 15 600704 物产中大 6,600 51,942.00 0.04 16 600219 南山铝业 14,200 51,120.00 0.04 17 603816 顾家家居 620 47,913.60 0.03 18 600332 白 云 山 1,400 47,390.00 0.03 19 600754 锦江酒店 800 45,560.00 0.03 20 600845 宝信软件 892 45,402.80 0.03 21 601799 星宇股份 200 45,144.00 0.03 22 600486 扬农化工 400 44,708.00 0.03 23 603127 昭衍新药 240 44,100.00 0.03 24 603939 益丰药房 784 43,974.56 0.03 25 688298 东方生物 200 43,520.00 0.03 26 601727 上海电气 10,100 42,824.00 0.03 南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 39 页 共 56 页 27 603613 国联股份 425 42,487.25 0.03 28 601058 赛轮轮胎 4,224 42,197.76 0.03 29 600315 上海家化 700 42,098.00 0.03 30 601117 中国化学 4,800 42,048.00 0.03 31 600705 中航产融 10,600 41,022.00 0.03 32 600392 盛和资源 2,350 40,796.00 0.03 33 603678 火炬电子 600 40,500.00 0.03 34 603605 珀 莱 雅 200 39,342.00 0.03 35 603456 九洲药业 800 38,864.00 0.03 36 600177 雅 戈 尔 5,500 36,245.00 0.03 37 601997 贵阳银行 5,000 35,800.00 0.03 38 603185 上机数控 200 35,790.00 0.03 39 600549 厦门钨业 1,700 35,411.00 0.03 40 600655 豫园股份 3,000 34,770.00 0.03 41 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.03 42 688002 睿创微纳 347 34,641.01 0.03 43 600316 洪都航空 900 34,632.00 0.03 44 600988 赤峰黄金 2,300 34,477.00 0.02 45 603236 移远通信 200 34,122.00 0.02 46 600848 上海临港 1,900 34,010.00 0.02 47 601128 常熟银行 5,400 33,480.00 0.02 48 600171 上海贝岭 1,100 33,473.00 0.02 49 600380 健 康 元 2,371 32,553.83 0.02 50 600018 上港集团 6,800 32,436.00 0.02 51 600879 航天电子 4,300 32,336.00 0.02 52 688208 道通科技 371 32,273.29 0.02 53 600674 川投能源 2,600 32,058.00 0.02 54 603290 斯达半导 100 32,000.00 0.02 55 600563 法拉电子 200 31,672.00 0.02 56 600369 西南证券 6,500 31,655.00 0.02 57 600559 老白干酒 1,202 31,612.60 0.02 58 601615 明阳智能 1,900 30,761.00 0.02 59 601998 中信银行 6,000 30,600.00 0.02 60 600529 山东药玻 900 30,555.00 0.02 61 600642 申能股份 4,900 30,086.00 0.02 62 600711 盛屯矿业 4,200 29,946.00 0.02 63 601567 三星医疗 1,400 29,820.00 0.02 64 601866 中远海发 7,800 29,250.00 0.02 65 600998 九 州 通 1,900 29,203.00 0.02 66 600236 桂冠电力 4,660 28,938.60 0.02 67 601699 潞安环能 2,400 28,344.00 0.02 68 600415 小商品城 5,400 27,810.00 0.02 69 600153 建发股份 3,400 27,540.00 0.02 南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 40 页 共 56 页 70 603638 艾迪精密 640 27,436.80 0.02 71 600256 广汇能源 8,000 26,640.00 0.02 72 600667 太极实业 2,900 26,390.00 0.02 73 600008 首创环保 8,700 26,187.00 0.02 74 600188 兖州煤业 1,700 26,112.00 0.02 75 600498 烽火通信 1,400 26,082.00 0.02 76 688122 西部超导 400 25,948.00 0.02 77 600141 兴发集团 1,360 25,608.80 0.02 78 603267 鸿远电子 200 25,584.00 0.02 79 603338 浙江鼎力 434 25,471.46 0.02 80 600233 圆通速递 2,500 25,025.00 0.02 81 600765 中航重机 1,100 24,915.00 0.02 82 600372 中航电子 1,500 24,825.00 0.02 83 688088 虹软科技 444 24,753.00 0.02 84 603858 步长制药 1,100 24,739.00 0.02 85 600801 华新水泥 1,400 24,598.00 0.02 86 601717 郑 煤 机 2,100 24,423.00 0.02 87 600170 上海建工 8,800 24,288.00 0.02 88 600409 三友化工 2,400 24,264.00 0.02 89 600160 巨化股份 2,700 23,868.00 0.02 90 603489 八方股份 100 23,638.00 0.02 91 603027 千禾味业 884 23,240.36 0.02 92 600663 陆 家 嘴 1,740 23,176.80 0.02 93 603707 健友股份 555 23,171.25 0.02 94 603260 合盛硅业 300 23,073.00 0.02 95 600325 华发股份 3,400 22,916.00 0.02 96 600258 首旅酒店 940 22,428.40 0.02 97 600363 联创光电 800 22,280.00 0.02 98 603198 迎驾贡酒 500 22,150.00 0.02 99 600567 山鹰国际 6,400 22,080.00 0.02 100 601016 节能风电 5,900 22,066.00 0.02 101 601992 金隅集团 8,200 22,058.00 0.02 102 600027 华电国际 6,400 22,016.00 0.02 103 603128 华贸物流 1,560 21,980.40 0.02 104 603077 和邦生物 10,520 21,881.60 0.02 105 601231 环旭电子 1,300 21,853.00 0.02 106 603225 新 凤 鸣 1,076 21,842.80 0.02 107 600323 瀚蓝环境 1,000 21,790.00 0.02 108 600282 南钢股份 6,100 21,716.00 0.02 109 603712 七 一 二 600 21,660.00 0.02 110 603927 中 科 软 500 21,475.00 0.02 111 601577 长沙银行 2,400 21,456.00 0.02 112 688139 海尔生物 203 21,335.30 0.02 南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 41 页 共 56 页 113 603588 高能环境 1,470 21,285.60 0.02 114 603866 桃李面包 680 21,216.00 0.02 115 600580 卧龙电驱 1,588 21,120.40 0.02 116 603883 老 百 姓 400 21,072.00 0.02 117 600216 浙江医药 1,300 20,813.00 0.02 118 600641 万业企业 1,140 20,793.60 0.02 119 603233 大 参 林 406 20,750.66 0.02 120 600728 佳都科技 2,800 20,748.00 0.02 121 600808 马钢股份 4,700 20,163.00 0.01 122 600596 新安股份 1,120 19,846.40 0.01 123 603008 喜 临 门 600 19,806.00 0.01 124 688006 杭可科技 232 19,720.00 0.01 125 600966 博汇纸业 1,500 19,575.00 0.01 126 600820 隧道股份 3,700 19,573.00 0.01 127 600583 海油工程 4,300 19,350.00 0.01 128 600970 中材国际 2,100 19,257.00 0.01 129 603650 彤程新材 400 19,240.00 0.01 130 600803 新奥股份 1,150 18,986.50 0.01 131 603000 人 民 网 1,100 18,909.00 0.01 132 600755 厦门国贸 2,300 18,883.00 0.01 133 688166 博瑞医药 451 18,856.31 0.01 134 600459 贵研铂业 766 18,843.60 0.01 135 601018 宁 波 港 4,700 18,565.00 0.01 136 603520 司 太 立 300 18,495.00 0.01 137 600197 伊 力 特 600 18,396.00 0.01 138 601908 京 运 通 1,900 18,240.00 0.01 139 600252 中恒集团 5,500 18,095.00 0.01 140 600782 新钢股份 3,200 17,856.00 0.01 141 600348 华阳股份 2,400 17,808.00 0.01 142 600260 凯乐科技 2,000 17,760.00 0.01 143 600811 东方集团 5,800 17,690.00 0.01 144 600185 格力地产 2,400 17,688.00 0.01 145 600039 四川路桥 2,800 17,556.00 0.01 146 600273 嘉化能源 2,000 17,400.00 0.01 147 603885 吉祥航空 1,140 17,396.40 0.01 148 600993 马 应 龙 600 17,328.00 0.01 149 600597 光明乳业 1,200 17,292.00 0.01 150 600329 中新药业 615 17,275.35 0.01 151 601808 中海油服 1,200 17,232.00 0.01 152 600577 精达股份 2,700 17,226.00 0.01 153 600967 内蒙一机 1,700 17,204.00 0.01 154 600206 有研新材 1,200 17,160.00 0.01 155 600985 淮北矿业 1,400 17,094.00 0.01 南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 42 页 共 56 页 156 603583 捷昌驱动 332 16,805.84 0.01 157 600685 中船防务 800 16,640.00 0.01 158 600026 中远海能 2,700 16,632.00 0.01 159 601222 林洋能源 2,000 16,580.00 0.01 160 600688 上海石化 4,400 16,544.00 0.01 161 601666 平煤股份 2,318 16,480.98 0.01 162 603068 博通集成 200 16,460.00 0.01 163 601200 上海环境 1,360 16,279.20 0.01 164 603113 金能科技 900 16,254.00 0.01 165 603218 日月股份 600 16,248.00 0.01 166 603568 伟明环保 711 16,232.13 0.01 167 600223 鲁商发展 1,000 16,140.00 0.01 168 600446 金证股份 1,100 15,884.00 0.01 169 600167 联美控股 1,760 15,716.80 0.01 170 601598 中国外运 3,100 15,655.00 0.01 171 605168 三 人 行 100 15,336.00 0.01 172 603733 仙鹤股份 400 15,200.00 0.01 173 600562 国睿科技 1,000 15,070.00 0.01 174 601311 骆驼股份 1,300 15,041.00 0.01 175 600338 西藏珠峰 1,060 15,020.20 0.01 176 603039 泛微网络 220 14,641.00 0.01 177 600120 浙江东方 3,410 14,594.80 0.01 178 600376 首开股份 2,600 14,560.00 0.01 179 603596 伯 特 利 400 14,300.00 0.01 180 603429 集友股份 440 14,300.00 0.01 181 601333 广深铁路 6,700 14,204.00 0.01 182 600507 方大特钢 2,090 14,170.20 0.01 183 603606 东方电缆 700 14,098.00 0.01 184 601000 唐 山 港 5,798 13,973.18 0.01 185 601965 中国汽研 800 13,824.00 0.01 186 600373 中文传媒 1,400 13,804.00 0.01 187 600720 祁 连 山 1,300 13,702.00 0.01 188 600587 新华医疗 600 13,590.00 0.01 189 600850 电科数字 500 13,455.00 0.01 190 603228 景旺电子 512 13,414.40 0.01 191 600673 东 阳 光 2,980 13,380.20 0.01 192 600056 中国医药 1,100 13,365.00 0.01 193 600643 爱建集团 1,900 13,262.00 0.01 194 600378 昊华科技 600 13,218.00 0.01 195 603301 振德医疗 300 13,176.00 0.01 196 600057 厦门象屿 2,100 13,125.00 0.01 197 600682 南京新百 1,300 13,078.00 0.01 198 603881 数 据 港 360 13,032.00 0.01 南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 43 页 共 56 页 199 600740 山西焦化 2,550 12,954.00 0.01 200 600095 湘财股份 1,100 12,881.00 0.01 201 603187 海容冷链 300 12,864.00 0.01 202 600582 天地科技 3,298 12,862.20 0.01 203 600388 龙净环保 1,507 12,839.64 0.01 204 600062 华润双鹤 1,076 12,815.16 0.01 205 603298 杭叉集团 700 12,698.00 0.01 206 600211 西藏药业 200 12,616.00 0.01 207 603010 万盛股份 600 12,582.00 0.01 208 603355 莱克电气 200 12,446.00 0.01 209 603129 春风动力 100 12,408.00 0.01 210 601098 中南传媒 1,400 12,348.00 0.01 211 603919 金 徽 酒 300 12,336.00 0.01 212 601958 金钼股份 1,900 12,312.00 0.01 213 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01 214 603686 龙马环卫 800 12,168.00 0.01 215 603690 至纯科技 300 12,123.00 0.01 216 600094 大 名 城 3,200 12,064.00 0.01 217 603599 广信股份 400 12,032.00 0.01 218 600131 国网信通 900 11,916.00 0.01 219 600648 外 高 桥 800 11,824.00 0.01 220 600984 建设机械 1,100 11,781.00 0.01 221 603368 柳药股份 595 11,745.30 0.01 222 600483 福能股份 1,100 11,539.00 0.01 223 600742 一汽富维 1,128 11,494.32 0.01 224 600210 紫江企业 2,400 11,400.00 0.01 225 601828 美 凯 龙 950 11,400.00 0.01 226 600764 中国海防 400 11,320.00 0.01 227 603043 广州酒家 440 11,316.80 0.01 228 600776 东方通信 900 11,160.00 0.01 229 603279 景津环保 500 11,080.00 0.01 230 600021 上海电力 1,600 11,056.00 0.01 231 603378 亚士创能 200 11,004.00 0.01 232 600729 重庆百货 400 10,980.00 0.01 233 601611 中国核建 1,500 10,830.00 0.01 234 603713 密尔克卫 100 10,798.00 0.01 235 600295 鄂尔多斯 600 10,734.00 0.01 236 600863 内蒙华电 4,600 10,718.00 0.01 237 600422 昆药集团 1,100 10,670.00 0.01 238 600073 上海梅林 1,300 10,647.00 0.01 239 600968 海油发展 4,100 10,619.00 0.01 240 600612 老 凤 祥 200 10,594.00 0.01 241 600556 天 下 秀 1,000 10,560.00 0.01 南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 44 页 共 56 页 242 603601 再升科技 900 10,413.00 0.01 243 601952 苏垦农发 1,000 10,380.00 0.01 244 600694 大商股份 500 10,380.00 0.01 245 600072 中船科技 900 10,350.00 0.01 246 603018 华设集团 1,280 10,176.00 0.01 247 603960 克来机电 300 9,930.00 0.01 248 600420 国药现代 1,000 9,850.00 0.01 249 600326 西藏天路 1,450 9,773.00 0.01 250 600377 宁沪高速 1,000 9,760.00 0.01 251 600835 上海机电 600 9,750.00 0.01 252 600491 龙元建设 1,800 9,684.00 0.01 253 600299 安 迪 苏 800 9,568.00 0.01 254 600639 浦东金桥 700 9,555.00 0.01 255 600531 豫光金铅 1,800 9,504.00 0.01 256 600093 *ST 易见 1,600 9,488.00 0.01 257 601827 三峰环境 1,000 9,470.00 0.01 258 603989 艾华集团 290 9,451.10 0.01 259 600285 羚锐制药 900 9,450.00 0.01 260 600502 安徽建工 2,392 9,280.96 0.01 261 603387 基蛋生物 412 9,261.76 0.01 262 600395 盘江股份 1,300 9,230.00 0.01 263 600477 杭萧钢构 2,578 9,203.46 0.01 264 600337 美克家居 2,180 9,177.80 0.01 265 600787 中储股份 1,700 9,061.00 0.01 266 603313 梦 百 合 300 9,015.00 0.01 267 600284 浦东建设 1,359 8,982.99 0.01 268 600566 济川药业 500 8,950.00 0.01 269 605266 健 之 佳 100 8,900.00 0.01 270 600823 世茂股份 2,200 8,888.00 0.01 271 600125 铁龙物流 1,800 8,874.00 0.01 272 600466 蓝光发展 3,000 8,850.00 0.01 273 600750 江中药业 660 8,745.00 0.01 274 603708 家 家 悦 500 8,685.00 0.01 275 601298 青 岛 港 1,400 8,652.00 0.01 276 600846 同济科技 1,000 8,520.00 0.01 277 600668 尖峰集团 700 8,358.00 0.01 278 603609 禾丰股份 800 8,336.00 0.01 279 603801 志邦家居 260 8,309.60 0.01 280 603118 共进股份 900 8,307.00 0.01 281 603317 天味食品 280 8,240.40 0.01 282 600748 上实发展 1,790 8,234.00 0.01 283 603915 国茂股份 200 7,900.00 0.01 284 600565 迪马股份 3,100 7,874.00 0.01 南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 45 页 共 56 页 285 603108 润达医疗 700 7,861.00 0.01 286 600971 恒源煤电 1,180 7,847.00 0.01 287 603060 国检集团 457 7,796.42 0.01 288 600452 涪陵电力 540 7,759.80 0.01 289 600611 大众交通 2,200 7,700.00 0.01 290 601139 深圳燃气 1,150 7,544.00 0.01 291 600075 新疆天业 1,100 7,480.00 0.01 292 603587 地素时尚 300 7,473.00 0.01 293 603515 欧普照明 290 7,444.30 0.01 294 603766 隆鑫通用 2,050 7,441.50 0.01 295 603888 新 华 网 350 7,409.50 0.01 296 600350 山东高速 1,200 7,380.00 0.01 297 601869 长飞光纤 300 7,308.00 0.01 298 605009 豪悦护理 100 7,237.00 0.01 299 600007 中国国贸 400 7,184.00 0.01 300 600070 浙江富润 800 7,064.00 0.01 301 601019 山东出版 1,200 6,888.00 0.00 302 603363 傲农生物 660 6,798.00 0.00 303 603305 旭升股份 200 6,746.00 0.00 304 603393 新天然气 368 6,727.04 0.00 305 600975 新 五 丰 1,000 6,700.00 0.00 306 603916 苏 博 特 320 6,604.80 0.00 307 603056 德邦股份 600 6,594.00 0.00 308 603197 保隆科技 200 6,578.00 0.00 309 603997 继峰股份 800 6,576.00 0.00 310 600933 爱 柯 迪 500 6,520.00 0.00 311 601949 中国出版 1,000 6,350.00 0.00 312 603416 信捷电气 100 6,347.00 0.00 313 603728 鸣志电器 360 6,332.40 0.00 314 601069 西部黄金 500 6,255.00 0.00 315 603505 金石资源 320 6,204.80 0.00 316 603012 创力集团 1,000 6,110.00 0.00 317 601512 中新集团 600 5,976.00 0.00 318 603565 中谷物流 200 5,962.00 0.00 319 600657 信达地产 1,700 5,916.00 0.00 320 601003 柳钢股份 1,000 5,900.00 0.00 321 600020 中原高速 1,800 5,850.00 0.00 322 603887 城地香江 580 5,794.20 0.00 323 601158 重庆水务 1,100 5,742.00 0.00 324 603533 掌阅科技 200 5,700.00 0.00 325 601187 厦门银行 600 5,688.00 0.00 326 601801 皖新传媒 1,200 5,664.00 0.00 327 600874 创业环保 905 5,529.55 0.00 南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 46 页 共 56 页 328 603985 恒润股份 320 5,424.00 0.00 329 600510 黑 牡 丹 800 5,336.00 0.00 330 600548 深 高 速 600 5,232.00 0.00 331 601789 宁波建工 1,402 5,159.36 0.00 332 603258 电魂网络 200 5,118.00 0.00 333 603556 海兴电力 430 5,039.60 0.00 334 603639 海 利 尔 276 4,965.24 0.00 335 603367 辰欣药业 400 4,960.00 0.00 336 603920 世运电路 350 4,910.50 0.00 337 600917 重庆燃气 600 4,902.00 0.00 338 603610 麒盛科技 270 4,846.50 0.00 339 603180 金牌厨柜 100 4,769.00 0.00 340 603466 风 语 筑 290 4,741.50 0.00 341 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 342 603626 科森科技 500 4,550.00 0.00 343 601858 中国科传 500 4,455.00 0.00 344 601330 绿色动力 500 4,445.00 0.00 345 600802 福建水泥 640 4,416.00 0.00 346 605099 共创草坪 100 4,238.00 0.00 347 603730 岱美股份 231 4,208.82 0.00 348 603868 飞科电器 100 4,206.00 0.00 349 603053 成都燃气 400 4,064.00 0.00 350 603357 设计总院 440 3,810.40 0.00 351 600368 五洲交通 1,100 3,806.00 0.00 352 600903 贵州燃气 400 3,680.00 0.00 353 600738 丽尚国潮 600 3,666.00 0.00 354 603982 泉峰汽车 200 3,368.00 0.00 355 601686 友发集团 300 3,348.00 0.00 356 603360 百傲化学 240 3,345.60 0.00 357 603871 嘉友国际 200 3,226.00 0.00 358 603808 歌 力 思 200 3,160.00 0.00 359 603600 永艺股份 300 3,084.00 0.00 360 605136 丽人丽妆 100 3,043.00 0.00 361 603327 福蓉科技 200 3,018.00 0.00 362 603283 赛腾股份 100 2,942.00 0.00 363 603421 鼎信通讯 380 2,872.80 0.00 364 603508 思维列控 140 2,745.40 0.00 365 601811 新华文轩 300 2,616.00 0.00 366 603681 永冠新材 100 2,520.00 0.00 367 600956 新天绿能 200 2,342.00 0.00 368 603598 引力传媒 200 2,094.00 0.00 369 603121 华培动力 200 2,064.00 0.00 370 605222 起帆电缆 100 2,038.00 0.00 南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 47 页 共 56 页 371 605108 同 庆 楼 100 1,918.00 0.00 372 603956 威 派 格 100 1,830.00 0.00 373 603680 今创集团 160 1,784.00 0.00 374 603711 香 飘 飘 100 1,702.00 0.00 375 603687 大 胜 达 200 1,568.00 0.00 注:对于同时在 A+H 股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披 露。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 603345 安井食品 113,504.00 0.08 2 688019 安集科技 110,864.00 0.08 3 688008 澜起科技 103,313.05 0.07 4 688202 美 迪 西 101,972.00 0.07 5 601233 桐昆股份 90,956.00 0.06 6 603444 吉 比 特 89,451.00 0.06 7 600015 华夏银行 85,601.00 0.06 8 600426 华鲁恒升 83,507.00 0.06 9 688188 柏楚电子 76,689.25 0.05 10 603899 晨光文具 74,299.00 0.05 11 603486 科 沃 斯 72,033.00 0.05 12 603613 国联股份 71,248.00 0.05 13 603882 金域医学 70,534.00 0.05 14 688036 传音控股 69,344.00 0.05 15 600219 南山铝业 68,757.00 0.05 16 603489 八方股份 66,942.00 0.05 17 600885 宏发股份 66,730.00 0.05 18 600392 盛和资源 64,330.00 0.05 19 600486 扬农化工 64,061.00 0.05 20 603127 昭衍新药 63,552.00 0.04 注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票, 买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600426 华鲁恒升 382,387.00 0.27 南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 48 页 共 56 页 2 603444 吉 比 特 349,703.00 0.25 3 603882 金域医学 334,671.00 0.24 4 600015 华夏银行 316,505.00 0.22 5 688008 澜起科技 300,426.63 0.21 6 601233 桐昆股份 297,244.00 0.21 7 600132 重庆啤酒 295,036.00 0.21 8 603486 科 沃 斯 271,007.50 0.19 9 601799 星宇股份 269,004.00 0.19 10 600079 人福医药 263,143.00 0.19 11 601966 玲珑轮胎 259,578.97 0.18 12 603806 福 斯 特 258,456.26 0.18 13 603899 晨光文具 254,747.00 0.18 14 600885 宏发股份 234,235.00 0.16 15 603345 安井食品 225,854.00 0.16 16 600219 南山铝业 220,530.36 0.16 17 603613 国联股份 213,326.00 0.15 18 688002 睿创微纳 210,948.60 0.15 19 603816 顾家家居 209,793.00 0.15 20 601838 成都银行 198,740.00 0.14 注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票, 卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 8,754,964.63 卖出股票收入(成交)总额 28,659,147.69 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考 虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 6,300,000.00 4.56 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 8,000.00 0.01 8 同业存单 - - 南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 49 页 共 56 页 9 其他 - - 10 合计 6,308,000.00 4.57 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 019640 20国债 10 63,000 6,300,000.00 4.56 2 113051 节能转债 70 7,000.00 0.01 3 113626 伯特转债 10 1,000.00 0.00 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本报告期投资基金情况 7.10.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位:人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 (人民币 元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 南方上证 380ETF 股票型 交易型开 放式 南方基金 管理股份 有限公司 127,076,46 6.33 92.06 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策 南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 50 页 共 56 页 本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期 保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势 的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或 空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本基金管理人对股指期货及其他金融衍生品的运用将进行充分的论证,运用股指期货 的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等; 对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股 票和目标 ETF仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪对标的指数的目的。 基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的 投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批 准。 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.12.1 本期国债期货投资政策 无。 7.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 7.12.3 本期国债期货投资评价 无。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1


声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相 关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券除华夏银行(证券代码 600015)外其他证券的发行主 体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 华夏银行 2020年 9月 4 日公告称,因内控制度执行不到位,严重违反审慎经营规则、 生产系统存在重大风险隐患,严重违反审慎经营规则、账务管理工作存在重大错漏,长期 未发现异常挂账情况,严重违反审慎经营规则等原因,中国银行保险监督管理委员会对公 司罚款 110万元。 华夏银行 2021年 5月 21日公告称,因违规使用自营资金、理财资金购买本行转让的信 贷资产、贷前审查及贷后管理不严等原因,中国银行保险监督管理委员会对公司罚款 9830 万元。 南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 51 页 共 56 页 对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 7.13.2


声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是, 还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 7,245.16 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 130,168.15 5 应收申购款 915,844.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 105.00 9 合计 1,053,363.25 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况 说明 1 600460 士 兰 微 90,160.00 0.07 重大事项停牌 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 南方上证 380ETF联 接 A 12,681 5,380.40 584.31 0.00% 68,228,215. 50 100.00% 南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 52 页 共 56 页 南方上证 380ETF联 接 C 811 2,863.73 - - 2,322,481.5 5 100.00% 合计 13,492 5,229.12 584.31 0.00% 70,550,697. 05 100.00% 注:机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的分母 采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金 份额总额),户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 人员持有本基金 南方上证 380ETF联 接 A 12.97 0.0000% 南方上证 380ETF联 接 C 5.30 0.0002% 合计 18.27 0.0000% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持有 本开放式基金 南方上证 380ETF联接 A 0 南方上证 380ETF联接 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放 式基金 南方上证 380ETF联接 A 0~10 南方上证 380ETF联接 C 0~10 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 南方上证 380ETF 联接 A 南方上证 380ETF联接 C 基金合同生效日(2011年 9月 20日)基金份额总额 324,134,578.45 - 本报告期期初基金份额总额 78,211,868.15 2,184,399.99 本报告期基金总申购份额 16,034,043.98 5,251,995.86 减:报告期基金总赎回份额 26,017,112.32 5,113,914.30 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填 列) - - 本报告期期末基金份额总额 68,228,799.81 2,322,481.55 南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 53 页 共 56 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 因南方基金管理股份有限公司(以下简称“公司”)董事长病逝缺位,根据相关法律法 规和公司章程,公司董事会决定由公司总经理杨小松先生代为履行公司董事长职务。该决 定自 2021年 2月 19日起生效。 2021年 5月 19日,公司副总经理常克川兼任首席信息官。 本基金本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3


涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内,无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内,基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 54 页 共 56 页 海通证券 1 36,830,663.55 100.00% 3,683.86 100.00% - 中金公司 1 - - - - - 注:交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关 问题的通知》(证监基金字[2007]48 号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单 元的选择标准和程序: A:选择标准 1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好; 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行 业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告; 3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求; 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据 评比的结果选择席位: 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、 以及就有关专题提供研究报告和讲座; 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准 确; 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提 供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 成交金额 占当期基 金成交总 额的比例 海通证券 245,676.4 0 100.00% 93,600,00 0.00 100.00% - - 133,229,0 54.33 100.00% 中金公司 - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 1 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 关联方承销证券的公告 中国证券报、基金管 理人网站、中国证监 会基金电子披露网站 2021-02-23 2 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 2021-03-02 南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 55 页 共 56 页 关联方承销证券的公告 理人网站、中国证监 会基金电子披露网站 3 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 关联方承销证券的公告 中国证券报、基金管 理人网站、中国证监 会基金电子披露网站 2021-03-16 4 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分指数 基金修订基金合同有关条款的公告 中国证券报、基金管 理人网站、中国证监 会基金电子披露网站 2021-03-30 5 南方基金管理股份有限公司关于中信建投期货 有限公司终止代理销售本公司旗下基金的公告 中国证券报、基金管 理人网站、中国证监 会基金电子披露网站 2021-04-02 6 南方基金关于调整中国银行各交易渠道基金申 购费率优惠标准的公告 中国证券报、基金管 理人网站、中国证监 会基金电子披露网站 2021-04-08 7 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 关联方承销证券的关联交易公告 中国证券报、基金管 理人网站、中国证监 会基金电子披露网站 2021-04-13 8 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 关联方承销证券的关联交易公告 中国证券报、基金管 理人网站、中国证监 会基金电子披露网站 2021-05-21 9 南方基金管理股份有限公司关于北京加和基金 销售有限公司终止代理销售本公司旗下基金的 公告 中国证券报、基金管 理人网站、中国证监 会基金电子披露网站 2021-06-08 10 南方基金管理股份有限公司关于大河财富基金 销售有限公司终止代理销售本公司旗下基金的 公告 中国证券报、基金管 理人网站、中国证监 会基金电子披露网站 2021-06-18 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告 第 56 页 共 56 页 1、中国证监会批准设立南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的文 件; 2、《南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》; 3、《南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告; 6、《南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告》原文。 12.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 12.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com