南方创业板交易型开放式指数证券投
资基金联接基金 2021 年中期报告
2021 年 06 月 30 日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 31 日
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分
之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ......................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 ............................................................................................................................ 1
1.2 目录 .................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ..................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 8
§4 管理人报告 ............................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................. 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................. 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................. 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 14
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ...................................................... 14
§5 托管人报告 ............................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
................................................................................................................................................ 15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................. 15
§6 中期财务会计报告（未经审计） ........................................................................................... 15
6.1 资产负债表 ...................................................................................................................... 15
6.2 利润表 .............................................................................................................................. 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................. 18
6.4 报表附注 .......................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ........................................................................................................................... 43
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 43
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................. 44
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...................... 44
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 48
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 49
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 50
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 50
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 50
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................. 50
7.10 本报告期投资基金情况 ................................................................................................ 50
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7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................ 51
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 51
7.13 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 51
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................... 52
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 52
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 53
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 53
§9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 53
§10 重大事件揭示 ......................................................................................................................... 54
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................ 54
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 54
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 54
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 54
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 54
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 54
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 55
10.8 其他重大事件 ................................................................................................................ 56
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 57
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................ 57
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................ 57
§12 备查文件目录 ......................................................................................................................... 58
12.1 备查文件目录 ................................................................................................................ 58
12.2 存放地点 ........................................................................................................................ 58
12.3 查阅方式 ........................................................................................................................ 58
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称 南方创业板 ETF联接
基金主代码 002656
交易代码 002656
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 5月 20日
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总
额
1,384,598,853.56份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金
简称
南方创业板ETF联接
A
南方创业板ETF联接
C
南方创业板ETF联接
E
下属分级基金的交易
代码
002656 004343 010183
报告期末下属分级基
金的份额总额
1,011,685,750.33份 367,203,380.22份 5,709,723.01份
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方创业
板”。
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 159948
基金运作方式 交易型开放式（ETF）
基金合同生效日 2016年 5月 13日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2016年 5月 31日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“创业板 EF”。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准
相似的回报。
投资策略
本基金以目标 ETF作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金
投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF的管理。在正常市场情况下，
本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过
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0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致
跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免
跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 创业板指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本基金为 ETF联接基金，通过投资于目标
ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市
场相似的风险收益特征。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基
准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相
应调整。
业绩比较基
准
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为创业板指数。
风险收益特
征
本基金属于股票型基金，其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有
与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
南方基金管理股份有限
公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 常克川 许俊
联系电话 0755-82763888 010-66594319
电子邮箱
manager@southernfund.
com
fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-889-8899 95566
传真 0755-82763889 010-66594942
注册地址
深圳市福田区莲花街道
益田路 5999号基金大
厦 32-42楼
北京西城区复兴门内大街 1号
办公地址
深圳市福田区莲花街道
益田路 5999号基金大
厦 32-42楼
北京西城区复兴门内大街 1号
邮政编码 518017 100818
法定代表人
杨小松（代为履行法定
代表人职责）
刘连舸
因南方基金管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事长缺位，根据相关法律法规和
公司章程，公司董事会决定由公司总经理杨小松先生代为履行公司董事长职务（包括代为履
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
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行公司法定代表人职责以及法定、公司章程和制度规定的公司董事长其他各项职责）。该决
定自 2021年 2月 19日起生效。
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金中期报告备置地点
基金管理人、基金托管人的住所、基
金上市交易的证券交易所（如有）
2.5
其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 南方基金管理股份有限公司
深圳市福田区莲花街道益田路 5999
号基金大厦 32-42楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
1、南方创业板 ETF联接 A
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1月 1日 - 2021年 6月 30日)
本期已实现收益 203,747,237.78
本期利润 305,854,564.04
加权平均基金份额本期利润 0.2691
本期加权平均净值利润率 18.22%
本期基金份额净值增长率 17.29%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润 401,640,135.88
期末可供分配基金份额利润 0.3970
期末基金资产净值 1,711,286,082.43
期末基金份额净值 1.6915
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 69.15%
2、南方创业板 ETF联接 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1月 1日 - 2021年 6月 30日)
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本期已实现收益 77,743,872.30
本期利润 96,641,565.54
加权平均基金份额本期利润 0.2172
本期加权平均净值利润率 14.65%
本期基金份额净值增长率 17.06%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润 147,530,170.25
期末可供分配基金份额利润 0.4017
期末基金资产净值 623,140,412.26
期末基金份额净值 1.6970
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 86.20%
3、南方创业板 ETF联接 E
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1月 1日 - 2021年 6月 30日)
本期已实现收益 976,541.39
本期利润 1,522,724.40
加权平均基金份额本期利润 0.2366
本期加权平均净值利润率 16.19%
本期基金份额净值增长率 17.06%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润 2,239,915.64
期末可供分配基金份额利润 0.3922
期末基金资产净值 9,629,274.02
期末基金份额净值 1.6865
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 35.53%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数；
4、本基金从 2017年 2月 23日起新增 C类份额，C类份额自 2017年 2月 27日起存续；
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5、本基金从 2020年 9月 16日起新增 E类份额，E类份额自 2020年 9月 17日起存续。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方创业板 ETF联接 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 5.02% 1.55% 4.84% 1.55% 0.18% 0.00%
过去三个月 25.27% 1.52% 24.65% 1.52% 0.62% 0.00%
过去六个月 17.29% 1.85% 16.43% 1.85% 0.86% 0.00%
过去一年 43.13% 1.81% 40.43% 1.81% 2.70% 0.00%
过去三年 117.19% 1.72% 109.54% 1.73% 7.65% -0.01%
自基金合同
生效起至今
69.15% 1.54% 67.64% 1.55% 1.51% -0.01%
南方创业板 ETF联接 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 4.99% 1.55% 4.84% 1.55% 0.15% 0.00%
过去三个月 25.15% 1.52% 24.65% 1.52% 0.50% 0.00%
过去六个月 17.06% 1.85% 16.43% 1.85% 0.63% 0.00%
过去一年 42.57% 1.81% 40.43% 1.81% 2.14% 0.00%
过去三年 114.62% 1.72% 109.54% 1.73% 5.08% -0.01%
自基金合同
生效起至今
86.20% 1.60% 76.62% 1.60% 9.58% 0.00%
南方创业板 ETF联接 E
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
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过去一个月 4.99% 1.55% 4.84% 1.55% 0.15% 0.00%
过去三个月 25.15% 1.52% 24.65% 1.52% 0.50% 0.00%
过去六个月 17.06% 1.85% 16.43% 1.85% 0.63% 0.00%
自基金合同
生效起至今
35.53% 1.72% 34.24% 1.72% 1.29% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
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注：1、本基金从 2017年 2月 23日起新增 C类份额，C类份额自 2017年 2月 27日起存续；
2、本基金从 2020年 9月 16日起新增 E类份额，E类份额自 2020年 9月 17日起存续。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基
金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年 7 月，根据南
方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东
共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前股权
结构为：华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托
有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）
2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业（有
限合伙）2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.20%。目前，公司总部设在深
圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子
公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。
其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至本报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 1.4
万亿元，旗下管理 245 只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年
金和专户组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
孙伟
本基金
基金经
理
2016年 5
月 20日
- 11年
管理学学士，特许金融分析师（CFA）、
注册会计师（CPA），具有基金从业资格。
曾任职于腾讯科技有限公司投资并购
部、德勤华永会计师事务所深圳分所审
计部。2010年 2月加入南方基金，历任
运作保障部基金会计、数量化投资部量
化投资研究员、基金经理助理；2015年
5月 22日至 2016年 7月 29日，任南方
500工业 ETF、南方 500原材料 ETF基
金经理；2015年 7月 2日至 2020年 12
月 1日，任改革基金、高铁基金基金经
理；2019年 7月 12日至 2021年 1月 7
日，任南方中证 500工业 ETF基金经理；
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2019年 7月 12日至 2021年 1月 14日，
任南方中证 500原材料 ETF基金经理；
2020年 12月 1日至 2021年 4月 19日，
任改革基金基金经理；2015年 7月 10
日至今，任 500信息基金经理；2016年
5月 13日至今，任南方创业板 ETF基金
经理；2016年 5月 20日至今，任南方创
业板 ETF联接基金经理；2016年 8月 17
日至今，任 500信息联接基金经理；2016
年 8月 19日至今，任深成 ETF、南方深
成基金经理；2017年 3月 8日至今，任
南方全指证券 ETF联接基金经理；2017
年 3月 10日至今，任南方中证全指证券
ETF基金经理；2017年 6月 28日至今，
任南方中证银行 ETF基金经理；2017年
6月 29日至今，任南方银行联接基金经
理；2018年 2月 8日至今，任 H股 ETF
基金经理；2018年 2月 12日至今，任南
方 H股联接基金经理；2019年 7月 12
日至今，任南方上证 380ETF、南方上证
380ETF联接基金经理；2020年 12月 1
日至今，任高铁基金基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法
规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基
金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资
组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，
完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，
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公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向
交易价差专项分析。
本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出
溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对
待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
创业板指报告期内上涨 17.22%。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因
分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，
确保了本基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
（1）接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差
最小化；
（2）本基金大额换购目标 ETF 所带来的成份股权重偏离，对此我们采取了优化的“再
平衡”操作进行应对；
（3）报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）停牌引起的成份股权重偏离及基金
整体仓位的微小偏离;
（4）根据指数成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施
过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内；
（5）新股上市初期涨幅较大的影响。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金 A份额净值为 1.6915元，报告期内，份额净值增长率为 17.29%，
同期业绩基准增长率为 16.43%；本基金 C份额净值为 1.6970元，报告期内，份额净值增长
率为 17.06%，同期业绩基准增长率为 16.43%；本基金 E份额净值为 1.6865元，报告期内，
份额净值增长率为 17.06%，同期业绩基准增长率为 16.43%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
第 14 页 共 58 页
疫情影响消退，经济生活回暖，我国货币政策和财政政策预计将回归常态。经济结构
转型背景下，科技产业景气向上，资本市场创新活跃，创业板指重点行业仍具有中长期投
资价值，注册制推行也将进一步提升创业板市场化程度并有利于板块长期健康发展。
本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量
化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，力求实现对标的指数的有效跟踪，
为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助
投资本基金参与市场。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、
中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本
基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；
建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总
经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用
可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程
中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化
在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的
专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机
构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估
值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数
最多为 12 次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金
份额可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；本基金收益
分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为
基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收
益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位
基金份额收益分配金额后不能低于面值；由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费，而 C
类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一
类别每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
第 15 页 共 58 页
报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在南方创业板交易型开放
式指数证券投资基金联接基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基
金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管
协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基
金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管
理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中
的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人
复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 中期财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末 2021年 6月 30
日
上年度末 2020年 12月
31日
资产：
银行存款 6.4.4.1 136,148,294.94 116,983,600.48
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
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结算备付金
148,170.20 963,233.68
存出保证金
666,765.90 683,665.14
交易性金融资产 6.4.4.2 2,264,152,237.68 2,291,661,739.51
其中：股票投资
84,062,162.04 121,305,555.38
基金投资
2,166,570,525.64 2,165,009,184.13
债券投资
13,519,550.00 5,347,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.4.3 - -
买入返售金融资产 6.4.4.4 - -
应收证券清算款
- 36,970,382.75
应收利息 6.4.4.5 155,738.88 101,263.86
应收股利
- -
应收申购款
4,686,600.00 5,258,321.19
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.4.6 - -
资产总计
2,405,957,807.60 2,452,622,206.61
负债和所有者权益 附注号
本期末 2021年 6月 30
日
上年度末 2020年 12月
31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.4.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
4,712.65 -
应付赎回款
61,363,193.35 48,735,670.15
应付管理人报酬
25,452.81 28,054.24
应付托管费
8,484.30 9,351.40
应付销售服务费
206,502.54 233,192.64
应付交易费用 6.4.4.7 56,628.49 51,720.38
应交税费
- 3.42
应付利息
- -
应付利润
- -
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
第 17 页 共 58 页
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.4.8 237,064.75 325,831.07
负债合计
61,902,038.89 49,383,823.30
所有者权益：
实收基金 6.4.4.9 1,384,598,853.56 1,663,857,100.21
未分配利润 6.4.4.10 959,456,915.15 739,381,283.10
所有者权益合计
2,344,055,768.71 2,403,238,383.31
负债和所有者权益总计
2,405,957,807.60 2,452,622,206.61
注：报告截止日 2021 年 6月 30日，南方创业板 ETF联接 A份额净值 1.6915 元，基金份额
总额 1,011,685,750.33 份；南方创业板 ETF 联接 C 份额净值 1.6970 元，基金份额总额
367,203,380.22 份；南方创业板 ETF 联接 E 份额净值 1.6865 元，基金份额总额
5,709,723.01份；总份额合计 1,384,598,853.56份。
6.2 利润表
会计主体：南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期 2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间 2020年
1月 1日至 2020年 6月
30日
一、收入
406,874,910.48 465,694,933.20
1.利息收入
306,847.72 282,630.01
其中：存款利息收入 6.4.4.11 238,565.24 248,517.25
债券利息收入
68,282.48 34,112.76
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
其他利息收入
- -
证券出借利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
282,106,445.17 158,271,792.96
其中：股票投资收益 6.4.4.12 21,703,085.13 11,122,961.49
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
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基金投资收益 6.4.4.13 259,797,152.40 146,572,473.84
债券投资收益 6.4.4.14 336,933.47 206,681.85
资产支持证券投资
收益
6.4.4.15 - -
贵金属投资收益 6.4.4.16 - -
衍生工具收益 6.4.4.17 - -
股利收益 6.4.4.18 269,274.17 369,675.78
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.4.19 121,551,202.51 303,504,078.99
4.汇兑收益（损失以
“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.4.20 2,910,415.08 3,636,431.24
减：二、费用
2,856,056.50 2,247,093.85
1.管理人报酬 6.4.7.2.1 164,555.34 237,585.66
2.托管费 6.4.7.2.2 54,851.88 53,574.58
3.销售服务费 6.4.7.2.3 1,334,331.11 648,356.78
4.交易费用 6.4.4.21 1,177,331.84 1,182,775.79
5.利息支出
6,194.97 2,008.93
其中：卖出回购金融资产
支出
6,194.97 2,008.93
6.税金及附加
0.76 0.32
7.其他费用 6.4.4.22 118,790.60 122,791.79
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
404,018,853.98 463,447,839.35
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
404,018,853.98 463,447,839.35
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
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项目
本期 2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,663,857,100.21 739,381,283.10 2,403,238,383.31
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 404,018,853.98 404,018,853.98
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以
“－”号填列）
-279,258,246.65 -183,943,221.93 -463,201,468.58
其中：1.基金申购款 1,193,240,453.21 574,185,761.04 1,767,426,214.25
2.基金赎回款 -1,472,498,699.86 -758,128,982.97 -2,230,627,682.83
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“－”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,384,598,853.56 959,456,915.15 2,344,055,768.71
项目
上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,340,586,541.50 -158,789,273.73 1,181,797,267.77
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 463,447,839.35 463,447,839.35
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以
“－”号填列）
144,565,608.03 -31,561,497.41 113,004,110.62
其中：1.基金申购款 2,220,886,270.18 36,910,844.92 2,257,797,115.10
2.基金赎回款 -2,076,320,662.15 -68,472,342.33 -2,144,793,004.48
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
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四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“－”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,485,152,149.53 273,097,068.21 1,758,249,217.74
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
____杨小松___
____徐超______
____徐超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作
的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2021
年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.2 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2.1 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
6.4.3 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.3.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.3.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.3.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.4 重要财务报表项目的说明
6.4.4.1
银行存款
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
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单位：人民币元
项目 本期末 2021年 6月 30日
活期存款 136,148,294.94
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 136,148,294.94
6.4.4.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 78,471,424.21 84,062,162.04 5,590,737.83
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 13,508,550.00 13,519,550.00 11,000.00
银行间市场 - - -
合计 13,508,550.00 13,519,550.00 11,000.00
资产支持证券 - - -
基金 1,389,446,421.99 2,166,570,525.64 777,124,103.65
其他 - - -
合计 1,481,426,396.20 2,264,152,237.68 782,725,841.48
注：基金投资均为本基金持有的目标ETF的份额，按估值日目标ETF的份额净值确定公允价
值。本基金可采用全现金替代申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 份额的
买卖。
6.4.4.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.4.4
买入返售金融资产
6.4.4.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。
6.4.4.4.2
期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.4.5
应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 6月 30日
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
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应收活期存款利息 10,706.23
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 60.61
应收债券利息 144,702.04
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 270.00
合计 155,738.88
6.4.4.6
其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.4.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 56,628.49
银行间市场应付交易费用 -
合计 56,628.49
6.4.4.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 132,926.40
应付证券出借违约金 -
应退替代款 -
预提费用 104,138.35
应付指数使用费 -
可退替代款 -
其他 -
合计 237,064.75
6.4.4.9 实收基金
金额单位：人民币元
南方创业板 ETF联接 A
项目
本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,181,822,746.90 1,181,822,746.90
本期申购 772,425,624.97 772,425,624.97
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
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本期赎回（以“-”号填列） -942,562,621.54 -942,562,621.54
基金拆分/份额折算前 - -
基金份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 1,011,685,750.33 1,011,685,750.33
南方创业板 ETF联接 C
项目
本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 479,880,296.09 479,880,296.09
本期申购 394,721,132.20 394,721,132.20
本期赎回（以“-”号填列） -507,398,048.07 -507,398,048.07
基金拆分/份额折算前 - -
基金份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 367,203,380.22 367,203,380.22
南方创业板 ETF联接 E
项目
本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,154,057.22 2,154,057.22
本期申购 26,093,696.04 26,093,696.04
本期赎回（以“-”号填列） -22,538,030.25 -22,538,030.25
基金拆分/份额折算前 - -
基金份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 5,709,723.01 5,709,723.01
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.4.10
未分配利润
单位：人民币元
南方创业板 ETF联接 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 249,768,253.57 272,841,034.70 522,609,288.27
本期利润 203,747,237.78 102,107,326.26 305,854,564.04
本期基金份额交易产
生的变动数
-51,875,355.47 -76,988,164.74 -128,863,520.21
其中：基金申购款 227,007,383.53 139,408,053.97 366,415,437.50
基金赎回款 -278,882,739.00 -216,396,218.71 -495,278,957.71
本期已分配利润 - - -
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
第 24 页 共 58 页
本期末 401,640,135.88 297,960,196.22 699,600,332.10
南方创业板 ETF联接 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 104,755,621.60 111,067,105.11 215,822,726.71
本期利润 77,743,872.30 18,897,693.24 96,641,565.54
本期基金份额交易产
生的变动数
-34,969,323.65 -21,557,936.56 -56,527,260.21
其中：基金申购款 117,171,471.65 77,989,227.02 195,160,698.67
基金赎回款 -152,140,795.30 -99,547,163.58 -251,687,958.88
本期已分配利润 - - -
本期末 147,530,170.25 108,406,861.79 255,937,032.04
南方创业板 ETF联接 E
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 452,147.88 497,120.24 949,268.12
本期利润 976,541.39 546,183.01 1,522,724.40
本期基金份额交易产
生的变动数
811,226.37 636,332.12 1,447,558.49
其中：基金申购款 7,729,009.52 4,880,615.35 12,609,624.87
基金赎回款 -6,917,783.15 -4,244,283.23 -11,162,066.38
本期已分配利润 - - -
本期末 2,239,915.64 1,679,635.37 3,919,551.01
6.4.4.11
存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 226,510.21
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 7,328.91
其他 4,726.12
合计 238,565.24
6.4.4.12 股票投资收益
6.4.4.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 30,021,369.94
股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 -8,318,284.81
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 21,703,085.13
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
第 25 页 共 58 页
6.4.4.12.2
股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 926,463,368.91
减：卖出股票成本总额 896,441,998.97
买卖股票差价收入 30,021,369.94
6.4.4.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无股票赎回差价收入。
6.4.4.12.4 股票投资收益——申购差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
申购基金份额总额 291,676,400.00
减：现金支付申购款总额 3,420,334.15
减：申购股票成本总额 296,574,350.66
申购差价收入 -8,318,284.81
6.4.4.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无证券出借差价收入。
6.4.4.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出/赎回基金成交总额 838,223,086.96
减：卖出/赎回基金成本总额 578,425,934.56
基金投资收益 259,797,152.40
6.4.4.14 债券投资收益
6.4.4.14.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
336,933.47
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 336,933.47
6.4.4.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑 10,509,745.44
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
第 26 页 共 58 页
付）成交总额
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
10,082,100.00
减：应收利息总额 90,711.97
买卖债券差价收入 336,933.47
6.4.4.14.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
6.4.4.14.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无债券申购差价收入。
6.4.4.15 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.4.16 贵金属投资收益
6.4.4.16.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.4.16.2
贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。
6.4.4.16.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。
6.4.4.16.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。
6.4.4.17 衍生工具收益
6.4.4.17.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。
6.4.4.17.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。
6.4.4.18 股利收益
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 269,274.17
其中：证券出借权益补偿收入 -
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
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基金投资产生的股利收益 -
合计 269,274.17
6.4.4.19 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产 121,551,202.51
——股票投资 -850,656.36
——债券投资 31,000.00
——资产支持证券投资 -
——基金投资 122,370,858.87
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
——期货投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 121,551,202.51
6.4.4.20 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入 2,617,016.47
基金转换费收入 293,398.61
合计 2,910,415.08
注：
1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基
金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.4.21 交易费用
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 1,162,600.71
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 14,731.13
其中：申购费 -
赎回费 -
场内交易费 8,081.47
其他 6,649.66
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
第 28 页 共 58 页
合计 1,177,331.84
6.4.4.22 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用 44,630.98
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行费用 14,652.25
合计 118,790.60
6.4.5 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.5.1 或有事项
无。
6.4.5.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合证券”)
基金管理人的股东华泰证券控制的公
司
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金(“目标
ETF”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.7.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.7.1.2 基金交易
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
第 29 页 共 58 页
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的基金交易。
6.4.7.1.3 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.7.1.4 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 1日至 2021
年 6月 30日
上年度可比期间 2020年 1月
1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管
理费
164,555.34 237,585.66
其中：支付销售机构的客户
维护费
532,068.89 442,844.53
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF的部分不收取管理费。
于 2020年 4月 27日前，支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值
扣除所持有目标 ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取零)的 0.50%年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资
产) × 0.50% / 当年天数。
根据《关于调整南方创业板交易型开放式指数证券投资基金及联接基金相关基金费率并
修订基金合同及托管协议的公告》，自 2020年 4月 27日起，支付基金管理人南方基金的管
理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额(若
为负数，则取零)的 0.15%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资
产) × 0.15% / 当年天数。
6.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 1日至 2021
年 6月 30日
上年度可比期间 2020年 1月
1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的托
管费
54,851.88 53,574.58
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF的部分不收取托管费。
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
第 30 页 共 58 页
于 2020年 4月 27日前，支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值扣除
所持有目标 ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取零)的 0.10%年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产)
× 0.10% / 当年天数。
根据《关于调整南方创业板交易型开放式指数证券投资基金及联接基金相关基金费率并
修订基金合同及托管协议的公告》，自 2020年 4月 27日起，支付基金托管人中国银行的托
管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额(若为负
数，则取零)的 0.05%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产)
× 0.05% / 当年天数。
6.4.7.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费
的各关联方名称
本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
南方创业板 ETF
联接 A
南方创业板 ETF
联接 C
南方创业板 ETF
联接 E
合计
华泰证券 - 10,878.54 - 10,878.54
南方基金 - 188,497.09 2,329.80 190,826.89
中国银行 - 365,305.32 - 365,305.32
合计 - 564,680.95 2,329.80 567,010.75
获得销售服务费
的各关联方名称
上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
南方创业板 ETF
联接 A
南方创业板 ETF
联接 C
南方创业板 ETF
联接 E
合计
华泰证券 - 2,752.28 - 2,752.28
南方基金 - 52,074.47 - 52,074.47
中国银行 - 134,699.78 - 134,699.78
合计 - 189,526.53 - 189,526.53
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额和E类基金份额的基金资产净值
0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支
付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C/E类基金份额的基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。
6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
第 31 页 共 58 页
6.4.7.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.7.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期
限费率的证券出借业务的情况。
6.4.7.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业
务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化
期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.7.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.7.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
南方创业板 ETF联接
A
南方创业板 ETF联接
C
南方创业板 ETF联接
E
基金合同生效日
（2016年 5月 20日）
持有的基金份额
- - -
报告期初持有的基金
份额
- - -
报告期间申购/买入
总份额
- - -
报告期间因拆分变动
份额
- - -
减：报告期间赎回/卖
出总份额
- - -
报告期末持有的基金
份额
- - -
报告期末持有的基金
份额占基金总份额比
例
- - -
项目
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
南方创业板 ETF联接
A
南方创业板 ETF联接
C
南方创业板 ETF联接
E
基金合同生效日
（2016年 5月 20日）
持有的基金份额
- - -
报告期初持有的基金 19,583,822.95 - -
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
第 32 页 共 58 页
份额
报告期间申购/买入
总份额
- - -
报告期间因拆分变动
份额
- - -
减：报告期间赎回/卖
出总份额
19,583,822.95 - -
报告期末持有的基金
份额
- - -
报告期末持有的基金
份额占基金总份额比
例
- - -
基金管理人南方基金投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规
定执行。
6.4.7.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.7.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期 2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间 2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 136,148,294.94 226,510.21 103,572,222.35 233,920.12
注：本基金由基金托管人中国银行保管的银行存款，按银行约定利率计息。
6.4.7.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
单位：人民币元
本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
华泰联合证
券
300975 商络电子 网下申购 4,917 26,945.16
兴业证券 300941 创识科技 网下申购 3,989 85,005.59
兴业证券 300979 华利集团 网下申购 9,246 307,152.12
上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
华泰联合证 - - - - -
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
第 33 页 共 58 页
券
6.4.7.8 其他关联交易事项的说明
6.4.7.8.1 其他关联交易事项的说明
于 2021年 06月 30 日，本基金持有基金管理人南方基金所管理的公开募集证券投资基
金，成本总额为人民币1,389,446,421.99元，估值总额为人民币2,166,570,525.64元，占
本基金基金资产净值的比例为 92.43%（于 2020年 12月 31日，本基金持有基金管理人南方
基金所管理的公开募集证券投资基金，成本总额为人民币 1,510,255,939.35 元，估值总额
为人民币 2,165,009,184.13 元，占本基金基金资产净值的比例为 90.09%）。
6.4.8 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.9 期末（2021 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代码 证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（单
位：股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
300614 百川畅银
2021年
5月 18
日
2021年
11月 25
日
创业板
新股锁
定期
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
300930 屹通新材
2021年
1月 13
日
2021年
7月 21
日
创业板
新股锁
定期
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
300933 中辰股份
2021年
1月 15
日
2021年
7月 22
日
创业板
新股锁
定期
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
300937 药 易 购
2021年
1月 20
日
2021年
7月 27
日
创业板
新股锁
定期
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
300941 创识科技
2021年
2月 2
日
2021年
8月 9
日
创业板
新股锁
定期
21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 -
300942 易瑞生物
2021年
2月 2
日
2021年
8月 9
日
创业板
新股锁
定期
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
300943 春晖智控
2021年
2月 3
日
2021年
8月 10
日
创业板
新股锁
定期
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
第 34 页 共 58 页
300945 曼 卡 龙
2021年
2月 3
日
2021年
8月 10
日
创业板
新股锁
定期
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300948 冠中生态
2021年
6月 4
日
2021年
8月 25
日
锁定期
转增
- 27.42 108 - 2,961.36 -
300948 冠中生态
2021年
2月 18
日
2021年
8月 25
日
创业板
新股锁
定期
13.00 27.42 216 2,808.00 5,922.72 -
300953 震裕科技
2021年
3月 11
日
2021年
9月 22
日
创业板
新股锁
定期
28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 -
300955 嘉亨家化
2021年
3月 16
日
2021年
9月 24
日
创业板
新股锁
定期
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
300957 贝 泰 妮
2021年
3月 18
日
2021年
9月 27
日
创业板
新股锁
定期
47.33
251.9
6
853 40,372.49 214,921.88 -
300960 通业科技
2021年
3月 22
日
2021年
9月 29
日
创业板
新股锁
定期
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300961 深水海纳
2021年
3月 23
日
2021年
9月 30
日
创业板
新股锁
定期
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300962 中金辐照
2021年
3月 29
日
2021年
10月 11
日
创业板
新股锁
定期
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300966 共同药业
2021年
3月 31
日
2021年
10月 11
日
创业板
新股锁
定期
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300975 商络电子
2021年
4月 14
日
2021年
10月21
日
创业板
新股锁
定期
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
300978 东箭科技
2021年
4月 15
日
2021年
10月26
日
创业板
新股锁
定期
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
300979 华利集团
2021年
4月 15
日
2021年
10月26
日
创业板
新股锁
定期
33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 -
300981 中红医疗
2021年
4月 19
日
2021年
10月27
日
创业板
新股锁
定期
48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 -
300982 苏文电能
2021年
4月 19
2021年
10月27
创业板
新股锁
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
第 35 页 共 58 页
日 日 定期
300985 致远新能
2021年
4月 21
日
2021年
10月29
日
创业板
新股锁
定期
24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
300987 川网传媒
2021年
4月 28
日
2021年
11月 11
日
创业板
新股锁
定期
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300992 泰福泵业
2021年
5月 17
日
2021年
11月 25
日
创业板
新股锁
定期
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
300993 玉马遮阳
2021年
5月 17
日
2021年
11月 24
日
创业板
新股锁
定期
12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
300995 奇德新材
2021年
5月 17
日
2021年
11月 26
日
创业板
新股锁
定期
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
300996 普联软件
2021年
5月 26
日
2021年
12月 3
日
创业板
新股锁
定期
20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 -
300997 欢 乐 家
2021年
5月 26
日
2021年
12月 2
日
创业板
新股锁
定期
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
300998 宁波方正
2021年
5月 25
日
2021年
12月 2
日
创业板
新股锁
定期
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301002 崧盛股份
2021年
5月 27
日
2021年
12月 7
日
创业板
新股锁
定期
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
301007 德 迈 仕
2021年
6月 4
日
2021年
12月16
日
创业板
新股锁
定期
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
301009 可靠股份
2021年
6月 8
日
2021年
12月17
日
创业板
新股锁
定期
12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 -
301010 晶雪节能
2021年
6月 9
日
2021年
12月20
日
创业板
新股锁
定期
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
301011 华立科技
2021年
6月 9
日
2021年
12月17
日
创业板
新股锁
定期
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
301012 扬电科技
2021年
6月 15
日
2021年
12月22
日
创业板
新股锁
定期
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
301013 利 和 兴 2021年 2021年 创业板 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 -
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
第 36 页 共 58 页
6月 21
日
12月29
日
新股锁
定期
301015 百洋医药
2021年
6月 22
日
2021年
12月30
日
创业板
新股锁
定期
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
301020 密封科技
2021年
6月 28
日
2021年
7月 6
日
新股未
上市
10.64 10.64 4,210 44,794.40 44,794.40 -
301021 英诺激光
2021年
6月 28
日
2021年
7月 6
日
新股未
上市
9.46 9.46 2,899 27,424.54 27,424.54 -
300919 中伟股份
2020年
12月15
日
2021年
7月 2
日
创业板
新股锁
定期
24.60
163.0
0
610 15,006.00 99,430.00 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券代码 证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（单
位：张）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
123117 健帆转债
2021年
6月 23
日
2021年
7月 12
日
配债未
上市
100.0
0
100.0
0
101 10,100.00 10,100.00 -
注：1、根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理
暂行办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的
2020 年 2 月 14 日前发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股
份，采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总
数的 1%，且自股份解除限售之日起 12个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基
金持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持
股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股
东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6个月内，不得转让所受让的股份。
根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业
板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施
细则>的决定》，本基金所认购的 2020年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自
发行结束之日起 6个月内不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公
司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。
2、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发
行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
第 37 页 共 58 页
发行人股票上市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投
资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6
个月内不得转让。
3、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行
人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分
创业板股票设置不低于 6个月的限售期。
4、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后
的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日
之间不能自由转让。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.9.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.10 金融工具风险及管理
6.4.10.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于交易型开放式指数证券投资基金联接基金，风险与收益高于混合基金、债
券基金与货币市场基金。本基金紧密跟踪标的指数，具有和标的指数以及标的指数所代表
的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基
金投资的金融工具主要包括基金投资和股票投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些
金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从
事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益
之间取得最佳的平衡以实现“紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”
的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心
的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
第 38 页 共 58 页
险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定
风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员
会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责
主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投
资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度
和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基
金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险
损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应
决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.10.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之
发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银
行存款存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金
在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项
清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并
对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制
证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债
券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和
担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产
品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风
险。
于 2021年 6月 30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基
金资产净值的比例为 0.0004%(2020年 12月 31日：0.06%)。
6.4.10.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的
流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来
自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧
烈波动的情况下以合理的价格变现。
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
第 39 页 共 58 页
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况
进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基
金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方
式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.10.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》
及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的
流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受
限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监
测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。
此外，如根据基金合同的规定，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性
受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行
审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价
值。
同时，基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管
理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根
据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按
公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.10.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.10.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
第 40 页 共 58 页
类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风
险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资
组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活
动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银
行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。
6.4.10.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 2021
年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
136,148,294.
94
- - -
136,148,294.
94
结算备付金 148,170.20 - - - 148,170.20
存出保证金 666,765.90 - - - 666,765.90
交易性金融
资产
13,509,450.0
0
- 10,100.00
2,250,632,68
7.68
2,264,152,23
7.68
买入返售金
融资产
- - - - -
应收利息 - - - 155,738.88 155,738.88
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 4,686,600.00 4,686,600.00
应收证券清
算款
- - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
150,472,681.
04
- 10,100.00
2,255,475,02
6.56
2,405,957,80
7.60
负债
应付赎回款 - - -
61,363,193.3
5
61,363,193.3
5
应付管理人
报酬
- - - 25,452.81 25,452.81
应付托管费 - - - 8,484.30 8,484.30
应付证券清
算款
- - - 4,712.65 4,712.65
卖出回购金
融资产款
- - - - -
应付销售服
务费
- - - 206,502.54 206,502.54
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
第 41 页 共 58 页
应付交易费
用
- - - 56,628.49 56,628.49
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - - -
其他负债 - - - 237,064.75 237,064.75
负债总计 - - -
61,902,038.8
9
61,902,038.8
9
利率敏感度
缺口
150,472,681.
04
- 10,100.00
2,193,572,98
7.67
2,344,055,76
8.71
上年度末
2020年 12月
31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
116,983,600.4
8
- - -
116,983,600.4
8
结算备付金 963,233.68 - - - 963,233.68
存出保证金 683,665.14 - - - 683,665.14
交易性金融
资产
3,999,600.00 - 1,347,400.00
2,286,314,73
9.51
2,291,661,73
9.51
买入返售金
融资产
- - - - -
应收利息 - - - 101,263.86 101,263.86
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 5,258,321.19 5,258,321.19
应收证券清
算款
- - -
36,970,382.7
5
36,970,382.7
5
其他资产 - - - - -
资产总计
122,630,099.
30
- 1,347,400.00
2,328,644,70
7.31
2,452,622,20
6.61
负债
应付赎回款 - - -
48,735,670.1
5
48,735,670.1
5
应付管理人
报酬
- - - 28,054.24 28,054.24
应付托管费 - - - 9,351.40 9,351.40
应付证券清
算款
- - - - -
卖出回购金
融资产款
- - - - -
应付销售服
务费
- - - 233,192.64 233,192.64
应付交易费 - - - 51,720.38 51,720.38
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
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用
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 3.42 3.42
其他负债 - - - 325,831.07 325,831.07
负债总计 - - -
49,383,823.3
0
49,383,823.3
0
利率敏感度
缺口
122,630,099.
30
- 1,347,400.00
2,279,260,88
4.01
2,403,238,38
3.31
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期
日孰早者予以分类。
6.4.10.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月
30日 ）
上年度末（ 2020年 12
月 31日 ）
1.市场利率平行上升 25个基点 -18,838.48 -19,331.91
2.市场利率平行下降 25个基点 18,912.38 19,656.72
6.4.10.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.10.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于能通过股票组合赎回
或二级市场交易卖出的目标 ETF 份额以及证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险
来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波
动的影响。
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成
份股进行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标 ETF的比例不低于基金资产净值的 90%；
本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况
下，为了更好地实现本基金的投资目标，也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF；除流动
性管理所需以外，本基金对于目标 ETF 以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。本基
金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金
进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
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6.4.10.4.3.1 其他价格风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
交易性金融资产-
股票投资
84,062,162.04 3.59 121,305,555.38 5.05
交易性金融资产-
基金投资
2,166,570,525.64 92.43 2,165,009,184.13 90.09
交易性金融资产-
贵金属投资
- - - -
衍生金融资产-权
证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 2,250,632,687.68 96.02 2,286,314,739.51 95.14
注：交易性金融资产-基金投资为本基金投资的目标 ETF份额。
6.4.10.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月
30日 ）
上年度末（ 2020年 12
月 31日 ）
1.组合自身基准上升 5% 110,767,183.44 113,406,627.03
2.组合自身基准下降 5% -110,767,183.44 -113,406,627.03
6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 84,062,162.04 3.49
其中：股票 84,062,162.04 3.49
2 基金投资 2,166,570,525.64 90.05
3 固定收益投资 13,519,550.00 0.56
其中：债券 13,519,550.00 0.56
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
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5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 136,296,465.14 5.66
8 其他资产 5,509,104.78 0.23
9 合计 2,405,957,807.60 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 1,600,312.80 0.07
B 采矿业 - -
C 制造业 59,123,988.58 2.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 17,322.28 0.00
F 批发和零售业 384,923.97 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,636,624.47 0.24
J 金融业 6,215,356.17 0.27
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 265,976.15 0.01
M 科学研究和技术服务业 2,601,882.00 0.11
N 水利、环境和公共设施管理业 350,752.36 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 6,094,150.26 0.26
R 文化、体育和娱乐业 1,770,873.00 0.08
S 综合 - -
合计 84,062,162.04 3.59
7.2.2 期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产
净值比例
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（％）
1 300750 宁德时代 24,423
13,061,420.4
0
0.56
2 300059 东方财富 174,145 5,710,214.55 0.24
3 300760 迈瑞医疗 9,306 4,467,345.30 0.19
4 300015 爱尔眼科 49,732 3,529,977.36 0.15
5 300122 智飞生物 15,500 2,894,315.00 0.12
6 300124 汇川技术 35,856 2,662,666.56 0.11
7 300014 亿纬锂能 24,833 2,580,893.69 0.11
8 300274 阳光电源 21,021 2,418,676.26 0.10
9 300782 卓 胜 微 4,276 2,298,350.00 0.10
10 300347 泰格医药 11,462 2,215,604.60 0.09
11 300142 沃森生物 33,833 2,087,496.10 0.09
12 300498 温氏股份 105,140 1,510,861.80 0.06
13 300450 先导智能 21,198 1,274,847.72 0.05
14 300759 康龙化成 5,000 1,084,950.00 0.05
15 300454 深 信 服 4,171 1,082,291.08 0.05
16 300408 三环集团 24,862 1,054,646.04 0.04
17 300496 中科创达 6,500 1,020,890.00 0.04
18 300595 欧普康视 9,851 1,020,071.05 0.04
19 300413 芒果超媒 14,559 998,747.40 0.04
20 300601 康泰生物 6,607 984,443.00 0.04
21 300012 华测检测 29,800 950,024.00 0.04
22 300896 爱 美 客 1,100 867,768.00 0.04
23 300433 蓝思科技 29,065 854,801.65 0.04
24 300285 国瓷材料 16,613 809,883.75 0.03
25 300529 健帆生物 9,291 802,370.76 0.03
26 300003 乐普医疗 24,829 797,507.48 0.03
27 300661 圣邦股份 3,032 766,277.36 0.03
28 300999 金 龙 鱼 8,932 758,862.72 0.03
29 300207 欣 旺 达 21,900 713,064.00 0.03
30 300316 晶盛机电 12,913 652,106.50 0.03
31 300253 卫宁健康 35,772 582,010.44 0.02
32 300037 新 宙 邦 5,700 570,570.00 0.02
33 300676 华大基因 4,780 566,908.00 0.02
34 300677 英科医疗 4,500 561,600.00 0.02
35 300558 贝达药业 5,117 553,864.08 0.02
36 300136 信维通信 17,500 540,400.00 0.02
37 300146 汤臣倍健 16,263 535,052.70 0.02
38 300144 宋城演艺 30,517 512,685.60 0.02
39 300033 同 花 顺 4,479 505,141.62 0.02
40 300628 亿联网络 5,776 484,028.80 0.02
41 300725 药石科技 3,000 476,730.00 0.02
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42 300699 光威复材 6,097 463,067.15 0.02
43 300724 捷佳伟创 3,900 452,439.00 0.02
44 300073 当升科技 7,678 431,426.82 0.02
45 300223 北京君正 4,200 423,864.00 0.02
46 300308 中际旭创 10,720 412,934.40 0.02
47 300751 迈为股份 900 409,230.00 0.02
48 300832 新 产 业 6,100 375,760.00 0.02
49 300618 寒锐钴业 4,680 368,971.20 0.02
50 300088 长信科技 44,499 367,561.74 0.02
51 300357 我武生物 5,708 365,996.96 0.02
52 300001 特 锐 德 12,122 364,993.42 0.02
53 300115 长盈精密 17,132 352,919.20 0.02
54 300244 迪安诊断 9,101 348,568.30 0.01
55 300009 安科生物 23,312 347,348.80 0.01
56 300383 光环新网 24,048 346,050.72 0.01
57 300463 迈克生物 8,051 338,866.59 0.01
58 300763 锦浪科技 1,870 337,722.00 0.01
59 300747 锐科激光 2,874 327,808.44 0.01
60 300296 利 亚 德 41,300 322,966.00 0.01
61 300482 万孚生物 4,928 318,792.32 0.01
62 300070 碧 水 源 42,993 314,278.83 0.01
63 300271 华宇软件 15,794 304,034.50 0.01
64 300630 普利制药 5,728 300,147.20 0.01
65 300024 机 器 人 25,621 273,376.07 0.01
66 300058 蓝色光标 43,963 265,976.15 0.01
67 300017 网宿科技 44,522 260,453.70 0.01
68 300251 光线传媒 24,000 259,440.00 0.01
69 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.01
70 300474 景 嘉 微 2,547 249,402.24 0.01
71 300773 拉 卡 拉 8,700 245,601.00 0.01
72 300418 昆仑万维 14,629 239,623.02 0.01
73 300315 掌趣科技 55,888 237,524.00 0.01
74 300212 易 华 录 8,709 234,359.19 0.01
75 300957 贝 泰 妮 923 233,940.18 0.01
76 300476 胜宏科技 10,700 233,795.00 0.01
77 300775 三角防务 5,900 225,380.00 0.01
78 300294 博雅生物 6,100 220,515.00 0.01
79 300298 三诺生物 6,743 211,190.76 0.01
80 300451 创业慧康 23,747 209,923.48 0.01
81 300567 精测电子 3,407 209,189.80 0.01
82 300502 新 易 盛 6,642 207,562.50 0.01
83 300369 绿盟科技 12,403 197,827.85 0.01
84 300748 金力永磁 6,220 196,738.60 0.01
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
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85 300456 赛微电子 6,390 192,658.50 0.01
86 300726 宏达电子 2,500 176,225.00 0.01
87 300188 美亚柏科 9,480 164,952.00 0.01
88 300026 红日药业 38,700 164,475.00 0.01
89 300616 尚品宅配 1,799 159,229.49 0.01
90 300674 宇信科技 8,460 158,117.40 0.01
91 300457 赢合科技 7,791 154,729.26 0.01
92 300072 三聚环保 26,947 154,675.78 0.01
93 300866 安克创新 900 150,723.00 0.01
94 300888 稳健医疗 1,100 135,982.00 0.01
95 300741 华宝股份 2,662 135,016.64 0.01
96 300841 康华生物 500 134,400.00 0.01
97 300770 新媒股份 2,500 121,750.00 0.01
98 300919 中伟股份 693 112,959.00 0.00
99 300682 朗新科技 6,600 111,012.00 0.00
100 300783 三只松鼠 2,100 99,456.00 0.00
101 300761 立华股份 2,700 89,451.00 0.00
102 300979 华利集团 946 83,329.40 0.00
103 300768 迪普科技 1,900 73,397.00 0.00
104 300869 康泰医学 900 63,738.00 0.00
105 300981 中红医疗 603 54,550.11 0.00
106 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00
107 300953 震裕科技 294 29,847.30 0.00
108 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
109 300941 创识科技 489 24,552.06 0.00
110 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
111 301009 可靠股份 807 22,541.97 0.00
112 300937 药 易 购 334 18,057.04 0.00
113 300982 苏文电能 370 17,322.28 0.00
114 300614 百川畅银 383 16,272.30 0.00
115 300942 易瑞生物 528 15,159.71 0.00
116 300955 嘉亨家化 314 14,830.88 0.00
117 300996 普联软件 310 14,068.34 0.00
118 301013 利 和 兴 504 13,986.51 0.00
119 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
120 300997 欢 乐 家 979 13,067.16 0.00
121 300966 共同药业 358 12,311.56 0.00
122 300933 中辰股份 1,117 11,662.18 0.00
123 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
124 300962 中金辐照 657 11,373.12 0.00
125 300948 冠中生态 379 10,474.13 0.00
126 300930 屹通新材 420 10,321.78 0.00
127 300993 玉马遮阳 497 10,079.55 0.00
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
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128 300961 深水海纳 436 9,727.10 0.00
129 301011 华立科技 250 9,424.50 0.00
130 300945 曼 卡 龙 498 9,422.64 0.00
131 300985 致远新能 345 8,763.45 0.00
132 300978 东箭科技 630 8,741.53 0.00
133 300987 川网传媒 304 8,186.69 0.00
134 300943 春晖智控 342 7,925.10 0.00
135 300960 通业科技 332 7,806.84 0.00
136 300975 商络电子 517 6,872.51 0.00
137 300992 泰福泵业 248 5,445.92 0.00
138 301010 晶雪节能 272 5,127.96 0.00
139 300995 奇德新材 209 5,008.52 0.00
140 301012 扬电科技 191 4,854.16 0.00
141 301007 德 迈 仕 322 4,766.15 0.00
142 300998 宁波方正 203 4,347.24 0.00
注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披
露。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 300750 宁德时代 36,853,725.00 1.53
2 300059 东方财富 22,612,083.79 0.94
3 300760 迈瑞医疗 17,811,207.00 0.74
4 300015 爱尔眼科 13,556,687.64 0.56
5 300122 智飞生物 11,307,329.37 0.47
6 300124 汇川技术 10,598,866.00 0.44
7 300014 亿纬锂能 10,227,306.69 0.43
8 300498 温氏股份 9,291,799.05 0.39
9 300274 阳光电源 8,659,472.86 0.36
10 300347 泰格医药 8,246,171.90 0.34
11 300142 沃森生物 7,633,013.00 0.32
12 300782 卓 胜 微 6,362,089.00 0.26
13 300454 深 信 服 5,367,680.00 0.22
14 300450 先导智能 5,183,514.56 0.22
15 300413 芒果超媒 4,797,449.44 0.20
16 300601 康泰生物 4,776,795.00 0.20
17 300677 英科医疗 4,486,154.00 0.19
18 300433 蓝思科技 4,479,014.00 0.19
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
第 49 页 共 58 页
19 300408 三环集团 4,345,569.00 0.18
20 300003 乐普医疗 3,772,172.00 0.16
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 300750 宁德时代 113,031,346.74 4.70
2 300059 东方财富 66,468,913.32 2.77
3 300760 迈瑞医疗 51,377,937.38 2.14
4 300015 爱尔眼科 38,049,760.42 1.58
5 300122 智飞生物 32,265,897.36 1.34
6 300014 亿纬锂能 30,454,989.37 1.27
7 300124 汇川技术 30,243,747.97 1.26
8 300347 泰格医药 25,540,892.07 1.06
9 300142 沃森生物 23,824,182.52 0.99
10 300274 阳光电源 23,377,452.81 0.97
11 300498 温氏股份 22,434,588.23 0.93
12 300782 卓 胜 微 20,531,077.20 0.85
13 300454 深 信 服 15,221,250.66 0.63
14 300450 先导智能 14,753,244.10 0.61
15 300413 芒果超媒 14,058,233.00 0.58
16 300601 康泰生物 13,627,314.58 0.57
17 300012 华测检测 12,147,494.54 0.51
18 300408 三环集团 11,906,724.00 0.50
19 300433 蓝思科技 11,788,351.61 0.49
20 300496 中科创达 11,303,374.36 0.47
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，
卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 326,953,237.65
卖出股票收入（成交）总额 926,463,368.91
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
第 50 页 共 58 页
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 13,509,450.00 0.58
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 10,100.00 0.00
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 13,519,550.00 0.58
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 019649 21国债 01 135,000 13,509,450.00 0.58
2 123117 健帆转债 101 10,100.00 0.00
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本报告期投资基金情况
7.10.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人
公允价值
（人民币
元）
占基金资
产净值比
例（%）
1 南方创业 股票型 交易型开 南方基金 2,166,570,5 92.43
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
第 51 页 共 58 页
板 ETF 放式 管理股份
有限公司
25.64
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用
流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指
期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值
等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特
征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；
利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.12.1 本期国债期货投资政策
无。
7.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
7.12.3 本期国债期货投资评价
无。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1
声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相
关证券的投资决策程序做出说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.13.2
声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，
还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
第 52 页 共 58 页
7.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 666,765.90
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 155,738.88
5 应收申购款 4,686,600.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,509,104.78
7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
南方创业
板 ETF联
接 A
116,278 8,700.58
168,883,20
4.61
16.69%
842,802,54
5.72
83.31%
南方创业
板 ETF联
接 C
78,031 4,705.87
8,516,116.6
6
2.32%
358,687,26
3.56
97.68%
南方创业
板 ETF联
接 E
3,313 1,723.43 - -
5,709,723.0
1
100.00%
合计 197,622 7,006.30
177,399,32
1.27
12.81%
1,207,199,5
32.29
87.19%
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
第 53 页 共 58 页
注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业
人员持有本基金
南方创业板ETF联接
A
2,060,576.88 0.2037%
南方创业板ETF联接
C
93,409.68 0.0254%
南方创业板ETF联接
E
87.30 0.0015%
合计 2,154,073.86 0.1556%
注：分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末
基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持有
本开放式基金
南方创业板 ETF联接 A >100
南方创业板 ETF联接 C 0
南方创业板 ETF联接 E 0
合计 >100
本基金基金经理持有本开放
式基金
南方创业板 ETF联接 A 0~10
南方创业板 ETF联接 C 0~10
南方创业板 ETF联接 E 0~10
合计 0~10
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
南方创业板ETF联接
A
南方创业板ETF联接
C
南方创业板ETF联接
E
基金合同生效日
(2016年 5月 20日)
基金份额总额
292,580,784.97 - -
本报告期期初基金份
额总额
1,181,822,746.90 479,880,296.09 2,154,057.22
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
第 54 页 共 58 页
本报告期基金总申购
份额
772,425,624.97 394,721,132.20 26,093,696.04
减：报告期基金总赎
回份额
942,562,621.54 507,398,048.07 22,538,030.25
本报告期期间基金拆
分变动份额（份额减
少以"-"填列）
- - -
本报告期期末基金份
额总额
1,011,685,750.33 367,203,380.22 5,709,723.01
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
因南方基金管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事长病逝缺位，根据相关法律法
规和公司章程，公司董事会决定由公司总经理杨小松先生代为履行公司董事长职务。该决
定自 2021年 2月 19日起生效。
2021年 5月 19日，公司副总经理常克川兼任首席信息官。
本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。
本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
第 55 页 共 58 页
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
新时代证
券
1 1,250,844,341.40 100.00% 125,090.58 100.00% -
华泰证券 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关
问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单
元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行
业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据
评比的结果选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、
以及就有关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准
确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提
供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债
券成交总
成交金额
占当期债
券回购成
成交金额
占当期权
证成交总
成交金额
占当期基
金成交总
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
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额的比例 交总额的
比例
额的比例 额的比例
新时代证
券
1,432,396.
14
7.19% - - - -
1,295,839,
504.16
100.00%
华泰证券 - - - - - - - -
广发证券
18,485,79
9.30
92.81%
21,500,00
0.00
100.00% - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露
日期
1
南方基金管理股份有限公司关于北京恒宇天泽
基金销售有限公司终止代理销售本公司旗下基
金的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2021-01-07
2
南方基金关于旗下部分基金增加招商银行招赢
通为销售机构及开通相关业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2021-01-15
3
南方基金关于旗下部分基金增加深圳前海微众
银行股份有限公司为销售机构的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2021-01-28
4
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资
关联方承销证券的关联交易公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2021-02-04
5
南方基金关于旗下部分基金增加浙商证券为销
售机构及开通相关业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2021-02-26
6
南方基金关于旗下部分基金增加汇成基金为销
售机构及开通相关业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2021-03-17
7
南方基金管理股份有限公司关于旗下部分指数
基金修订基金合同有关条款的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2021-03-30
8
南方基金关于旗下部分基金增加中国建设银行
为销售机构及开通相关业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2021-03-31
9
南方基金关于旗下部分基金增加东方财富证券
为销售机构及开通相关业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2021-03-31
10
南方基金关于旗下部分基金增加坤元基金为销
售机构及开通相关业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2021-04-01
11
南方基金管理股份有限公司关于中信建投期货
有限公司终止代理销售本公司旗下基金的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
2021-04-02
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
第 57 页 共 58 页
会基金电子披露网站
12
南方基金关于调整中国银行各交易渠道基金申
购费率优惠标准的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2021-04-08
13
南方基金关于旗下部分基金增加东吴证券为销
售机构及开通相关业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2021-04-08
14
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资
关联方华泰联合证券承销证券的关联交易公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2021-04-16
15
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资
关联方承销证券的关联交易公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2021-04-19
16
南方基金关于旗下部分基金增加宜信普泽为销
售机构及开通相关业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2021-04-26
17
南方基金关于旗下部分基金增加北京恒天明泽
基金销售有限公司为销售机构及开通相关业务
的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2021-04-30
18
南方基金关于旗下部分基金增加平安银行为销
售机构及开通相关业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2021-05-31
19
南方基金关于旗下部分基金增加创金启富为销
售机构及开通相关业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2021-06-07
20
南方基金管理股份有限公司关于北京加和基金
销售有限公司终止代理销售本公司旗下基金的
公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2021-06-08
21
南方基金管理股份有限公司关于大河财富基金
销售有限公司终止代理销售本公司旗下基金的
公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2021-06-18
22
南方基金关于旗下部分基金增加交通银行为销
售机构及开通相关业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2021-06-24
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告
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无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的文件；
2、《南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》；
3、《南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告；
6、《南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告》原文。
12.2 存放地点
深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
