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南方日添益A(002324)

南方日添益货币市场基金2021年中期报告查看PDF公告




南方日添益货币市场基金 2021 年中期 报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人:南方基金管理股份有限公司


基金托管人:中国农业银行股份有限公司


送出日期:2021 年 8 月 31 日


南方日添益货币市场基金 2021年中期报告 第 1 页 共 45 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分 之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 27日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1月 1日起至 6月 30日止。


南方日添益货币市场基金 2021年中期报告 第 2 页 共 45 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......................................................................................................................... 1 1.1 重要提示 ............................................................................................................................ 1 1.2 目录 .................................................................................................................................... 2 §2 基金简介 ..................................................................................................................................... 4 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................... 4 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ 4 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................... 5 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................... 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 5 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ 5 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 7 §4 管理人报告 ............................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................. 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................. 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................. 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 13 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ...................................................... 14 §5 托管人报告 ............................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................................................................................................................................................ 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................. 15 §6 中期财务会计报告(未经审计) ........................................................................................... 15 6.1 资产负债表 ...................................................................................................................... 15 6.2 利润表 .............................................................................................................................. 16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................. 18 6.4 报表附注 .......................................................................................................................... 19 §7 投资组合报告 ........................................................................................................................... 36 7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 36 7.2 债券回购融资情况 .......................................................................................................... 36 7.3 基金投资组合平均剩余期限 .......................................................................................... 37 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 .......................................... 37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 37 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 .................. 38 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 .................................. 38 7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 .. 39 7.9 投资组合报告附注 .......................................................................................................... 39 §8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................... 40 南方日添益货币市场基金 2021年中期报告 第 3 页 共 45 页 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 40 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 .................................................................. 40 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 41 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 41 §9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 41 §10 重大事件揭示 ......................................................................................................................... 42 10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................ 42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 42 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 42 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 42 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 42 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况................................................................................... 43 10.9 其他重大事件 ................................................................................................................ 43 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 44 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................ 44 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................ 44 §12 备查文件目录 ......................................................................................................................... 44 12.1 备查文件目录 ................................................................................................................ 44 12.2 存放地点 ........................................................................................................................ 44 12.3 查阅方式 ........................................................................................................................ 45


南方日添益货币市场基金 2021年中期报告 第 4 页 共 45 页 §2


基金简介


2.1 基金基本情况 基金名称 南方日添益货币市场基金 基金简称 南方日添益货币 基金主代码 002324 交易代码 002324 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 2月 3日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总 额 11,072,133,315.40份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金 简称 南方日添益货币 A 南方日添益货币 E 南方日添益货币 F 下属分级基金的交易 代码 002324 002325 007521 报告期末下属分级基 金的份额总额 10,122,653,933.24份 949,360,825.90份 118,556.26份 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方日添 益”。 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争为投资人提供稳定的 收益。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金 净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、 混合型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限 公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 常克川 秦一楠 联系电话 0755-82763888 010-66060069 电子邮箱 manager@southernfund. tgxxpl@abchina.com 南方日添益货币市场基金 2021年中期报告 第 5 页 共 45 页 com 客户服务电话 400-889-8899 95599 传真 0755-82763889 010-68121816 注册地址 深圳市福田区莲花街道 益田路 5999号基金大 厦 32-42楼 北京东城区建国门内大街 69号 办公地址 深圳市福田区莲花街道 益田路 5999号基金大 厦 32-42楼 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 518017 100031 法定代表人 杨小松(代为履行法定 代表人职责) 谷澍 因南方基金管理股份有限公司(以下简称“公司”)董事长缺位,根据相关法律法规和 公司章程,公司董事会决定由公司总经理杨小松先生代为履行公司董事长职务(包括代为履 行公司法定代表人职责以及法定、公司章程和制度规定的公司董事长其他各项职责)。该决 定自 2021年 2月 19日起生效。 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 址、基金上市交易的证券交易所(如 有) 2.5


其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 1、南方日添益货币 A 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021 年 6月 30 日) 本期已实现收益 110,056,470.62 南方日添益货币市场基金 2021年中期报告 第 6 页 共 45 页 本期利润 110,056,470.62 本期净值收益率 1.0600% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日) 期末基金资产净值 10,122,653,933.24 期末基金份额净值 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日) 累计净值收益率 16.6382% 2、南方日添益货币 E 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021 年 6月 30 日) 本期已实现收益 9,301,322.32 本期利润 9,301,322.32 本期净值收益率 1.1103% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日) 期末基金资产净值 949,360,825.90 期末基金份额净值 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日) 累计净值收益率 16.3948% 3、南方日添益货币 F 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021 年 6月 30 日) 本期已实现收益 1,504.64 本期利润 1,504.64 本期净值收益率 1.0597% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日) 期末基金资产净值 118,556.26 期末基金份额净值 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日) 累计净值收益率 4.6308% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于 本基金采用摊余成本法核算,所以,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润 的金额相等; 南方日添益货币市场基金 2021年中期报告 第 7 页 共 45 页 2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用; 3、本基金收益分配为按日结转份额; 4、本基金从 2019年 6月 5日起新增 F类份额,F类份额自 2019年 6月 6日起存续。 3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


南方日添益货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.1861% 0.0013% 0.1126% 0.0000% 0.0735% 0.0013% 过去三个月 0.5213% 0.0014% 0.3418% 0.0000% 0.1795% 0.0014% 过去六个月 1.0600% 0.0012% 0.6810% 0.0000% 0.3790% 0.0012% 过去一年 2.0602% 0.0012% 1.3781% 0.0000% 0.6821% 0.0012% 过去三年 7.5037% 0.0020% 4.1955% 0.0000% 3.3082% 0.0020% 自基金合同 生效起至今 16.6382% 0.0029% 7.6873% 0.0000% 8.9509% 0.0029% 南方日添益货币 E 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.1943% 0.0013% 0.1126% 0.0000% 0.0817% 0.0013% 过去三个月 0.5463% 0.0014% 0.3418% 0.0000% 0.2045% 0.0014% 过去六个月 1.1103% 0.0012% 0.6810% 0.0000% 0.4293% 0.0012% 过去一年 2.1624% 0.0012% 1.3781% 0.0000% 0.7843% 0.0012% 过去三年 7.8254% 0.0020% 4.1955% 0.0000% 3.6299% 0.0020% 自基金合同 生效起至今 16.3948% 0.0030% 7.0993% 0.0000% 9.2955% 0.0030% 南方日添益货币 F 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.1859% 0.0013% 0.1126% 0.0000% 0.0733% 0.0013% 南方日添益货币市场基金 2021年中期报告 第 8 页 共 45 页 过去三个月 0.5211% 0.0014% 0.3418% 0.0000% 0.1793% 0.0014% 过去六个月 1.0597% 0.0012% 0.6810% 0.0000% 0.3787% 0.0012% 过去一年 2.0565% 0.0013% 1.3781% 0.0000% 0.6784% 0.0013% 自基金合同 生效起至今 4.6308% 0.0013% 2.8755% 0.0000% 1.7553% 0.0013% 注:1.南方日添益 E级份额自 2016年 6月 28日存续。 2.南方日添益 F类份额自 2019年 6月 6日起存续。 3.本基金收益分配为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 南方日添益货币市场基金 2021年中期报告 第 9 页 共 45 页 注:1、本基金从 2019年 6月 5日起新增 F类份额,F类份额自 2019年 6月 6日起存续。 南方日添益货币市场基金 2021年中期报告 第 10 页 共 45 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3 月 6 日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018年 1 月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年 7 月,根据南 方基金管理股份有限公司股东大会决议,并经中国证监会核准,本公司原股东及新增股东 共同认购了本公司新增的注册资本,认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前股权 结构为:华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托 有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) 2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业(有 限合伙)2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)2.20%。目前,公司总部设在深 圳,在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子 公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。 其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至本报告期末,南方基金管理股份有限公司(不含子公司)管理资产规模超过 1.4 万亿元,旗下管理 245 只开放式基金,多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年 金和专户组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介


姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 董浩 本基金 基金经 理 2016年 2 月 3日 - 10年 南开大学金融学硕士,具有基金从业资 格。2010年 7月加入南方基金,历任交 易管理部债券交易员、固定收益部货币 理财类研究员;2014年 3月 31日至 2015 年 9月 11日,任南方现金通基金经理助 理;2015年 9月 11日至 2016年 8月 17 日,任南方 50债基金经理;2015年 9 月 11日至 2018年 7月 4日,任南方中 票基金经理;2017年 8月 9日至 2019 年 10月 15日,任南方天天宝基金经理; 2018年 12月 5日至 2020年 5月 22日, 任南方 3-5年农发债基金经理;2019年 3 月 15日至 2020年 5月 22日,任南方 7-10 南方日添益货币市场基金 2021年中期报告 第 11 页 共 45 页 年国开债基金经理;2016年 11月 17日 至 2020年 12月 15日,任南方理财 60 天基金经理;2016年 8月 17日至 2021 年 5月 26日,任南方 10年国债基金经 理;2015年 9月 11日至今,任南方现金 通基金经理;2016年 2月 3日至今,任 南方日添益货币基金经理;2018年 11 月 8日至今,任南方 1-3年国开债基金经 理;2019年 5月 24日至今,任南方收益 宝基金经理;2020年 3月 5日至今,任 南方 0-5年江苏城投债基金经理;2020 年 4月 17日至今,任南方 1-5年国开债 基金经理。 罗军妮 本基金 基金经 理 2020年 6 月 12日 - 9年 女,南开大学金融学专业硕士,具有基 金从业资格。曾就职于渤海证券、鹏华 基金,历任研究员、债券交易员。2016 年 6月加入南方基金;2016年 11月 9 日至 2018年 9月 7日,任南方现金增利 基金经理助理;2018年 9月 7日至 2020 年 6月 16日,任南方理财 14天基金经 理;2020年 6月 12日至今,任南方日添 益货币基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基 金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资 组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 南方日添益货币市场基金 2021年中期报告 第 12 页 共 45 页 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向 交易价差专项分析。 本报告期内,两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出 溢价率均值显著不为 0 的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,未发现不公平对 待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年经济继续修复。1-6 月工业增加值同比增长 15.9%;固定资产投资累计同比增长 12.6%;社会消费品零售总额累计累计同比 23.0%,1-6 月 CPI 平均增长 0.5%,猪价下行周 期拖累 CPI下行;PPI平均增长 5.10%,上游工业品价格上涨带动 PPI上涨。6月末 M2同比 增长 8.6%,上半年信用整体处于收缩的趋势,其中二季度社融增长较一季度有一定放缓。 美联储上半年持利率不变,上调超额准备金利率和隔夜逆回购利率各 5 个基点,预计 三季度开始缩减 QE 规模,点阵图显示的加息节奏也较此前有所提前。欧央行维持利率不变。 国内方面,央行上半年无降准降息操作。报告期内,银行间隔夜、7 天回购加权利率均值 为 2.04%、2.33%。 市场层面,上半年货币市场利率先上后下,曲线陡峭化。报告期内,1 年国债、1 年国 开收益率均下行 4BP,3个月 AAA等级同业存单收益上行 6BP;6个月 AAA等级同业存单收益 下行 4BP;1 年 AAA 等级同业存单收益率持平于 2.85%。在基金运作上,一季度投资操作侧 重稳健,二季度转向积极。采取了适中偏积极的杠杆、久期策略,配置上合理布局不同久 期资产,捕捉曲线变化带来的超额收益,在税期、季末等关键时点择机配置了绝对收益较 高资产,不断增厚组合静态收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金 A 份额净值收益率为 1.0600%,同期业绩基准收益率为 0.6810%; 本基金 E份额净值收益率为 1.1103%,同期业绩基准收益率为 0.6810%;本基金 F 份额净值 收益率为 1.0597%,同期业绩基准收益率为 0.6810%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 南方日添益货币市场基金 2021年中期报告 第 13 页 共 45 页 经济层面,6月中采制造业 PMI 录得 50.9%,环比上月下行 0.1个百分点。从分项上看, 出口订单继续回落,价格指数也有明显缓和,产成品库存出现一定被动累库的迹象。通胀 方面,预计三季度 CPI 在 1.5%左右,PPI 在 7.5%左右。预计 2021 年全年 CPI 中枢在 1.0% 左右,PPI中枢在 3.5%左右。 政策方面,美联储的表态偏鹰,政策收紧的节奏可能快于此前的预期。国内央行政策 态度温和,流动性平稳。目前,由于内外需环境的不稳定,短期通胀的上行可能不具有持 续性。因此,预计货币政策仍将维持稳健中性的取向,流动性环境维持中性,关注地方债 发行的影响。 策略方面,经济复苏进入了相对平稳期,通胀短期高点已经出现。下半年的关注点主 要是全球经济的复苏和出口份额的减少对出口增速的影响,以及多种政策影响下通胀的反 应。目前来看,出口有见顶的迹象,通胀风险有所缓和,信用收缩的趋势仍在,但比较平 缓,同时地方债发行节奏的错位也令下半年信用收缩的压力有所缓解。政策方面,货币政 策维持稳健中性,流动性维持平稳。基金操作方面,在保持基金良好流动性的基础上,平 衡资产收益与组合久期风险,努力为投资者提供持续稳定的投资收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照企业会计准则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本 基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术; 建立了估值委员会,组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总 经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用 可靠的估值业务系统,估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程 中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化 在 0.25%以上的,对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的 专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机 构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估 值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金基金合同约定,本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;本基金收 益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;“每日分配、按日支付”。本基金根据每 日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配, 且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾 原则处理;本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时, 南方日添益货币市场基金 2021年中期报告 第 14 页 共 45 页 为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益 等于零时,当日投资人不记收益;本基金每日进行收益计算并分配时,收益支付方式只采 用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投 资人在当日累计收益支付时,若当日净收益大于零,则增加基金份额持有人基金份额;若 当日净收益等于零时,则保持基金份额持有人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施 尽量避免基金净收益小于零,若当日基金净收益小于零时,缩减基金份额持有人基金份额; 当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额 自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;在不违反法律法规、基金合同的约定以 及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在按照监管部门要求 履行适当程序后调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;法 律法规或监管机构另有规定的从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期内应分配收益 119,359,297.58 元,实际分配收益 119,359,297.58 元。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资 基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—南方 基金管理股份有限公司 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日基金的投资运作,进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份 额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明


本托管人认为, 南方基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金 份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在 各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 南方日添益货币市场基金 2021年中期报告 第 15 页 共 45 页 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,南方基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金中期 报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、 准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:南方日添益货币市场基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2021年 6月 30 日 上年度末 2020年 12月 31日 资产:





银行存款 6.4.3.1 4,764,826,769.05 3,695,939,274.77 结算备付金


21,859,676.71 11,560,812.31 存出保证金


2,016.80 11,737.71 交易性金融资产 6.4.3.2 5,384,737,473.02 3,899,954,020.17 其中:股票投资


- -








基金投资


- -








债券投资


5,384,737,473.02 3,899,954,020.17








资产支持证券投资


- -








贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 1,360,359,036.56 4,475,956,427.16 应收证券清算款


141,703,016.03 95,342.40 应收利息 6.4.3.5 39,634,223.55 46,551,769.27 应收股利


- - 应收申购款


6,710,370.58 11,756,371.51 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.3.6 - - 南方日添益货币市场基金 2021年中期报告 第 16 页 共 45 页 资产总计


11,719,832,582.30 12,141,825,755.30 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30 日 上年度末 2020年 12月 31日 负债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款


641,811,839.08 663,355,752.80 应付证券清算款


- - 应付赎回款


12,808.59 - 应付管理人报酬


2,483,704.40 2,745,725.21 应付托管费


887,037.27 980,616.16 应付销售服务费


2,140,396.58 2,393,023.84 应付交易费用 6.4.3.7 110,091.26 117,356.01 应交税费


44,787.81 58,801.22 应付利息


72,658.47 36,512.34 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.3.8 135,943.44 264,300.00 负债合计


647,699,266.90 669,952,087.58 所有者权益:





实收基金 6.4.3.9 11,072,133,315.40 11,471,873,667.72 未分配利润 6.4.3.10 - - 所有者权益合计


11,072,133,315.40 11,471,873,667.72 负债和所有者权益总计


11,719,832,582.30 12,141,825,755.30 注:报告截止日 2021 年 6月 30日,南方日添益货币 A份额净值 1.0000元,基金份额总额 10,122,653,933.24 份;南方日添益货币 E 份额净值 1.0000 元,基金份额总额 949,360,825.90份;南方日添益货币F份额净值1.0000元,基金份额总额118,556.26份; 总份额合计 11,072,133,315.40份。 6.2 利润表 会计主体:南方日添益货币市场基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 南方日添益货币市场基金 2021年中期报告 第 17 页 共 45 页 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 一、收入


156,773,010.21 184,153,314.16 1.利息收入


151,651,932.88 182,142,900.97 其中:存款利息收入 6.4.3.11 55,282,432.12 90,501,541.26








债券利息收入


53,251,614.67 70,420,436.22








资产支持证券利息 收入 - -








买入返售金融资产 收入 43,117,886.09 21,220,923.49








其他利息收入


- -








证券出借利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-” 填列) 5,121,077.33 2,010,413.19 其中:股票投资收益


- -








基金投资收益


- -








债券投资收益 6.4.3.12 5,121,077.33 2,010,413.19








资产支持证券投资 收益 6.4.3.13 - -








贵金属投资收益


- -








衍生工具收益


- -








股利收益


- - 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) - - 4.汇兑收益(损失以 “-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 6.4.3.14 - - 减:二、费用


37,413,712.63 44,947,358.90 1.管理人报酬 6.4.6.2.1 15,680,288.58 18,403,333.65 2.托管费 6.4.6.2.2 5,600,103.05 6,572,619.24 南方日添益货币市场基金 2021年中期报告 第 18 页 共 45 页 3.销售服务费 6.4.6.2.3 13,580,868.51 16,001,462.53 4.交易费用 6.4.3.15 - - 5.利息支出


2,310,205.83 3,744,543.68 其中:卖出回购金融资产 支出 2,310,205.83 3,744,543.68 6.税金及附加


40,735.03 14,577.96 7.其他费用 6.4.3.16 201,511.63 210,821.84 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 119,359,297.58 139,205,955.26 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以 “-”号填列) 119,359,297.58 139,205,955.26 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:南方日添益货币市场基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 11,471,873,667.72 - 11,471,873,667.72 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - 119,359,297.58 119,359,297.58 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数(净值减少以 “-”号填列) -399,740,352.32 - -399,740,352.32 其中:1.基金申购款 73,287,205,841.52 - 73,287,205,841.52








2.基金赎回款 -73,686,946,193.84 - -73,686,946,193.84 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 - -119,359,297.58 -119,359,297.58 南方日添益货币市场基金 2021年中期报告 第 19 页 共 45 页 值减少以“-”号填 列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 11,072,133,315.40 - 11,072,133,315.40 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 13,071,197,488.10 - 13,071,197,488.10 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - 139,205,955.26 139,205,955.26 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数(净值减少以 “-”号填列) -279,418,939.31 - -279,418,939.31 其中:1.基金申购款 86,294,555,533.64 - 86,294,555,533.64








2.基金赎回款 -86,573,974,472.95 - -86,573,974,472.95 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填 列) - -139,205,955.26 -139,205,955.26 五、期末所有者权益 (基金净值) 12,791,778,548.79 - 12,791,778,548.79 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ____杨小松___














____徐超______














____徐超____ 基金管理人负责人





主管会计工作负责人











会计机构负责人 6.4 报表附注


6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策,会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明


南方日添益货币市场基金 2021年中期报告 第 20 页 共 45 页 6.4.2.1 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.3 重要财务报表项目的说明


6.4.3.1


银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 426,769.05 定期存款 4,764,400,000.00 其中:存款期限 1个月以内 -








存款期限 1-3个月 1,528,700,000.00








存款期限 3个月以上 3,235,700,000.00 其他存款 - 合计 4,764,826,769.05 注:定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 6.4.3.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 (%) 债券 交易所市场 70,152,947.41 70,032,000.00 -120,947.41 -0.0011 银行间市场 5,314,584,525.61 5,315,237,000.00 652,474.39 0.0059 合计 5,384,737,473.02 5,385,269,000.00 531,526.98 0.0048 资产支持证券 - - - - 合计 5,384,737,473.02 5,385,269,000.00 531,526.98 0.0048 1. 偏离金额=影子定价-摊余成本; 2. 偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.3.4


买入返售金融资产 6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 482,651,000.00 - 银行间市场 877,708,036.56 - 合计 1,360,359,036.56 - 南方日添益货币市场基金 2021年中期报告 第 21 页 共 45 页 6.4.3.4.2


期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.3.5


应收利息


单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 150,289.89 应收定期存款利息 27,261,277.60 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 8,853.12 应收债券利息 11,213,464.11 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 1,000,338.02 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 0.81 合计 39,634,223.55 6.4.3.6


其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.3.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 -2,628.47 银行间市场应付交易费用 112,719.73 合计 110,091.26 6.4.3.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 191.41 应付证券出借违约金 - 预提费用 135,752.03 其他 - 合计 135,943.44 6.4.3.9 实收基金


金额单位:人民币元 南方日添益货币 A 南方日添益货币市场基金 2021年中期报告 第 22 页 共 45 页 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 10,828,075,372.88 10,828,075,372.88 本期申购 67,990,968,395.55 67,990,968,395.55 本期赎回(以“-”号填列) -68,696,389,835.19 -68,696,389,835.19 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 10,122,653,933.24 10,122,653,933.24 南方日添益货币 E 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 643,643,553.64 643,643,553.64 本期申购 5,296,235,941.33 5,296,235,941.33 本期赎回(以“-”号填列) -4,990,518,669.07 -4,990,518,669.07 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 949,360,825.90 949,360,825.90 南方日添益货币 F 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 154,741.20 154,741.20 本期申购 1,504.64 1,504.64 本期赎回(以“-”号填列) -37,689.58 -37,689.58 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 118,556.26 118,556.26 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.3.10


未分配利润


单位:人民币元 南方日添益货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 110,056,470.62 - 110,056,470.62 本期基金份额交易产 - - - 南方日添益货币市场基金 2021年中期报告 第 23 页 共 45 页 生的变动数 其中:基金申购款 - - -








基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -110,056,470.62 - -110,056,470.62 本期末 - - - 南方日添益货币 E 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 9,301,322.32 - 9,301,322.32 本期基金份额交易产 生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - -








基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -9,301,322.32 - -9,301,322.32 本期末 - - - 南方日添益货币 F 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 1,504.64 - 1,504.64 本期基金份额交易产 生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - -








基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -1,504.64 - -1,504.64 本期末 - - - 6.4.3.11


存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 710,790.30 定期存款利息收入 54,207,440.44 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 364,136.96 其他 64.42 合计 55,282,432.12 6.4.3.12 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 10,307,139,302.56 南方日添益货币市场基金 2021年中期报告 第 24 页 共 45 页 减:卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成本总额 10,254,348,115.63 减:应收利息总额 47,670,109.60 买卖债券差价收入 5,121,077.33 6.4.3.13 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.3.14 其他收入 本基金本报告期内无其他收入。 6.4.3.15 交易费用 本基金本报告期内无交易费用。 6.4.3.16 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用 66,944.66 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 59,689.60 其他 15,370.00 合计 201,511.63 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 无。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 南方日添益货币市场基金 2021年中期报告 第 25 页 共 45 页 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.6.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.6.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例 华泰证券 - - -2,083.19 79.25% 关联方名称 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例 华泰证券 -1,909.88 100.00% -2,083.19 79.87% 注:1.上述佣金按市场佣金率计算。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市 场信息服务等。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管 理费 15,680,288.58 18,403,333.65 其中:支付销售机构的客户 维护费 7,489,860.45 11,704,829.35 注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.28%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.28%/ 当年天数。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021 上年度可比期间 2020年 1月 南方日添益货币市场基金 2021年中期报告 第 26 页 共 45 页 年 6月 30日 1日至 2020年 6月 30日 当期发生的基金应支付的托 管费 5,600,103.05 6,572,619.24 注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.10%/ 当年天数。 6.4.6.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费 的各关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方日添益货币 A 南方日添益货币 E 南方日添益货币 F 合计 华泰证券 1,188.66 - - 1,188.66 南方基金 9,383.16 163,699.91 177.43 173,260.50 农业银行 108,003.20 - - 108,003.20 兴业证券 497.38 - - 497.38 合计 119,072.40 163,699.91 177.43 282,949.74 获得销售服务费 的各关联方名称 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方日添益货币 A 南方日添益货币 E 南方日添益货币 F 合计 华泰证券 16,458.98 - - 16,458.98 南方基金 22,144.82 78,765.55 2,471.66 103,382.03 兴业证券 1,984.82 - - 1,984.82 农业银行 152,926.82 - - 152,926.82 合计 193,515.44 78,765.55 2,471.66 274,752.65 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日 A类基金份额、E类基金份额和 F类基金份额 的基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给南方基金,再由南 方基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额、E类基金份额和 F类基金份额约定的 销售服务费年费率分别为 0.25%、0.15%和 0.25%。此外,根据《南方基金关于旗下南方理财 金 E、南方日添益 F类份额销售服务费优惠的公告》,自 2019年 6月 5日起至 2019年 9月 30日,F类基金份额销售服务费率调整为 0.01%。其计算公式为: 日销售服务费=前一日 A/E/F类基金份额的基金资产净值 X 约定年费率/ 当年天数。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 银行 间市 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 南方日添益货币市场基金 2021年中期报告 第 27 页 共 45 页 场交 易的 各关 联方 名称 中国 农业 银行 - - - - 887,167,0 00.00 92,026.34 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 银行 间市 场交 易的 各关 联方 名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国 农业 银行 - - - - 4,067,498, 000.00 319,522.7 6 6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期 限费率的证券出借业务的情况。 6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业 务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化 期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 南方日添益货币 A 南方日添益货币 E 南方日添益货币 F 基金合同生效日 (2016年 2月 3日) 持有的基金份额 - - - 报告期初持有的基金 份额 37.47 - - 南方日添益货币市场基金 2021年中期报告 第 28 页 共 45 页 报告期间申购/买入 总份额 0.04 - - 报告期间因拆分变动 份额 - - - 减:报告期间赎回/卖 出总份额 - - - 报告期末持有的基金 份额 37.51 - - 报告期末持有的基金 份额占基金总份额比 例 - - - 项目 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 南方日添益货币 A 南方日添益货币 E 南方日添益货币 F 基金合同生效日 (2016年 2月 3日) 持有的基金份额 - - - 报告期初持有的基金 份额 10,801,487.64 - - 报告期间申购/买入 总份额 3,056,477.03 - - 报告期间因拆分变动 份额 - - - 减:报告期间赎回/卖 出总份额 13,857,927.20 - - 报告期末持有的基金 份额 37.47 - - 报告期末持有的基金 份额占基金总份额比 例 - - - 注: 1. 期间申购/买入总份额含红利再投份额。 2. 基金管理人南方基金投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书 的规定执行。 6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 南方日添益货币市场基金 2021年中期报告 第 29 页 共 45 页 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股 份有限公司 426,769.05 710,790.30 500,511,522.51 3,227,737.18 注:本基金由基金托管人中国农业银行保管的银行存款,按银行约定利率计息。 6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位:人民币元 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/张) 总金额 农业银行 112103017 21农业银行 CD017 报价发行 2,000,000 193,892,400. 00 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/张) 总金额 农业银行 - - - - - 6.4.6.8 其他关联交易事项的说明 于 2021 上半年度,本基金因投资托管人中国农业银行股份有限公司发行的同业存单而 取得的利息收入为人民币 2,174,863.80元。 6.4.7 利润分配情况 单位:人民币元 南方日添益货币 A 已按再投资形式转 实收基金 直接通过应付赎 回款转出金额 应付利润本年变 动 本期利润分配合计 备注 110,056,470.62 - - 110,056,470.62 - 南方日添益货币 E 已按再投资形式转 实收基金 直接通过应付赎 回款转出金额 应付利润本年变 动 本期利润分配合计 备注 9,301,322.32 - - 9,301,322.32 - 南方日添益货币 F 已按再投资形式转 实收基金 直接通过应付赎 回款转出金额 应付利润本年变 动 本期利润分配合计 备注 1,504.64 - - 1,504.64 - 南方日添益货币市场基金 2021年中期报告 第 30 页 共 45 页 6.4.8 期末(2021 年 06 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021年 6月 30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额 641,811,839.08元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 价 数量(张) 期末估值总额 11201552 2 20民生银 行 CD522 2021年 7月 1日 99.68 2,000,000 199,360,085.58 11207250 1 20重庆农 村商行 CD261 2021年 7月 1日 99.68 500,000 49,841,162.12 11208611 8 20徽商银 行 CD055 2021年 7月 1日 99.64 500,000 49,819,780.41 11211312 6 21浙商银 行 CD126 2021年 7月 1日 98.79 1,584,000 156,480,984.29 11211502 1 21民生银 行 CD021 2021年 7月 1日 98.41 299,000 29,423,460.47 11218366 1 21江西银 行 CD082 2021年 7月 1日 99.38 1,745,000 173,409,792.32 11219347 3 21广州银 行 CD008 2021年 7月 1日 99.60 415,000 41,335,592.30 合计 - - - 7,043,000 699,670,857.49 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 南方日添益货币市场基金 2021年中期报告 第 31 页 共 45 页 无。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资于各类货币市场工具,属于低风险合理稳定收益品种。本基金的基金管理 人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和 收益之间取得最佳的平衡以实现“低风险、高流动性和持续稳定收益”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心 的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风 险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会,负责制定 风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员 会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责 主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投 资风险分析与绩效评估,督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的 方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度 和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基 金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险 损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应 决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之 发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活 期银行存款存放在本基金的托管人中国农业银行;定期存款存放在交通银行股份有限公司、 华夏银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、中国光大银行 股份有限公司、民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、 江苏银行股份有限公司以及江苏江南农村商业银行股份有限公司,因而与银行存款相关的 信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证 券交割方式进行限制以控制相应的信用风险;在交易所进行的交易均以中国证券登记结算 有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,不投资于信用等级在 AA+级以下的债 券与非金融企业债务融资工具,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风 险。信用等级评估以内部信用评级为主,外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察 南方日添益货币市场基金 2021年中期报告 第 32 页 共 45 页 发行人的经营风险、财务风险和流动性风险,以及信用产品的条款和担保人的情况等。此 外,本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级,通过单只信用产品投资占基金资产净 值的比例及占发行量的比例进行控制,通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的 流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来 自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧 烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况 进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基 金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方 式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。此外,本基 金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外,债券正回购 的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。 6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办 法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过监控基金平均剩余期限、 平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期 融资券),并结合份额持有人集中度变化予以实现。 一般情况下,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天,平均 剩余存续期限在每个交易日均不得超过 240 天,且能够通过出售所持有的银行间同业市场 交易债券应对流动性需求;当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天,平均剩余存续期不 得超过180天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内 到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%;当本基金前 10 名份额持有 人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易 日均不得超过 60 天,平均剩余存续期在每个交易日均不得超过 120天;投资组合中现金、 国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产 净值的比例合计不得低于 30%。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。 南方日添益货币市场基金 2021年中期报告 第 33 页 共 45 页 本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及 其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度; 按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格 的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本 基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆 回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状 况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约 定的投资范围保持一致。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率 类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风 险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。 本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控,定期对本 基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险 进行管理。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021 年 6月 30日 6个月以内 6个月-1年 1-5年 不计息 合计 资产








银行存款 4,164,826,76 9.05 600,000,000. 00 - - 4,764,826,76 9.05 结算备付金 21,859,676.7 1 - - - 21,859,676.7 1 存出保证金 2,016.80 - - - 2,016.80 交易性金融 资产 3,897,287,10 7.66 1,487,450,36 5.36 - - 5,384,737,47 3.02 南方日添益货币市场基金 2021年中期报告 第 34 页 共 45 页 买入返售金 融资产 1,360,359,03 6.56 - - - 1,360,359,03 6.56 应收利息 - - - 39,634,223.5 5 39,634,223.5 5 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 6,710,370.58 6,710,370.58 应收证券清 算款 - - - 141,703,016. 03 141,703,016. 03 其他资产 - - - - - 资产总计 9,444,334,60 6.78 2,087,450,36 5.36 - 188,047,610. 16 11,719,832,58 2.30 负债








应付赎回款 - - - 12,808.59 12,808.59 应付管理人 报酬 - - - 2,483,704.40 2,483,704.40 应付托管费 - - - 887,037.27 887,037.27 应付证券清 算款 - - - - - 卖出回购金 融资产款 641,811,839.0 8 - - - 641,811,839.0 8 应付销售服 务费 - - - 2,140,396.58 2,140,396.58 应付交易费 用 - - - 110,091.26 110,091.26 应付利息 - - - 72,658.47 72,658.47 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 44,787.81 44,787.81 其他负债 - - - 135,943.44 135,943.44 负债总计 641,811,839.0 8 - - 5,887,427.82 647,699,266. 90 利率敏感度 缺口 8,802,522,76 7.70 2,087,450,36 5.36 - 182,160,182. 34 11,072,133,31 5.40 上年度末 2020年 12月 31日 6个月以内 6个月-1年 1-5年 不计息 合计 资产








银行存款 3,695,939,27 4.77 - - - 3,695,939,27 4.77 结算备付金 11,560,812.31 - - - 11,560,812.31 存出保证金 11,737.71 - - - 11,737.71 交易性金融 资产 3,720,396,07 5.90 179,557,944. 27 - - 3,899,954,02 0.17 买入返售金 4,475,956,42 - - - 4,475,956,42 南方日添益货币市场基金 2021年中期报告 第 35 页 共 45 页 融资产 7.16 7.16 应收利息 - - - 46,551,769.2 7 46,551,769.2 7 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 11,756,371.51 11,756,371.51 应收证券清 算款 - - - 95,342.40 95,342.40 其他资产 - - - - - 资产总计 11,903,864,32 7.85 179,557,944. 27 - 58,403,483.1 8 12,141,825,7 55.30 负债








应付赎回款 - - - - - 应付管理人 报酬 - - - 2,745,725.21 2,745,725.21 应付托管费 - - - 980,616.16 980,616.16 应付证券清 算款 - - - - - 卖出回购金 融资产款 663,355,752. 80 - - - 663,355,752. 80 应付销售服 务费 - - - 2,393,023.84 2,393,023.84 应付交易费 用 - - - 117,356.01 117,356.01 应付利息 - - - 36,512.34 36,512.34 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 58,801.22 58,801.22 其他负债 - - - 264,300.00 264,300.00 负债总计 663,355,752. 80 - - 6,596,334.78 669,952,087. 58 利率敏感度 缺口 11,240,508,57 5.05 179,557,944. 27 - 51,807,148.4 0 11,471,873,66 7.72 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 本期末( 2021年 6月 30日 ) 上年度末( 2020年 12 月 31日 ) 1.市场利率平行上升 25个基点 -4,046,464.59 -1,606,023.60 2.市场利率平行下降 25个基点 4,061,766.59 1,610,941.44 南方日添益货币市场基金 2021年中期报告 第 36 页 共 45 页 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇 汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于定期存款和于银行间 同业市场交易的固定收益品种,因此无重大其他价格风险。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 本基金本报告期末及上年度末无其他价格风险敞口。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 5,384,737,473.02 45.95 其中:债券 5,384,737,473.02 45.95








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,360,359,036.56 11.61 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金 合计 4,786,686,445.76 40.84 4 其他资产 188,049,626.96 1.60 5 合计 11,719,832,582.30 100.00 7.2 债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 2.27 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 641,811,839.08 5.80 其中:买断式回购融资 - - 南方日添益货币市场基金 2021年中期报告 第 37 页 共 45 页 注: 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占 资产净值比例的简单平均值。 7.2.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 96 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 103 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 31 7.3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120天。 7.3.3 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 31.37 5.80 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 2 30天(含)-60天 23.82 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 3 60天(含)-90天 10.07 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 4 90天(含)-120天 5.73 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 5 120天(含)-397天(含) 34.44 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 合计 105.43 5.80 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 南方日添益货币市场基金 2021年中期报告 第 38 页 共 45 页 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 49,990,932.40 0.45 2 央行票据 - - 3 金融债券 519,824,442.12 4.69 其中:政策性金融债 519,824,442.12 4.69 4 企业债券 20,162,015.01 0.18 5 企业短期融资券 470,428,788.19 4.25 6 中期票据 - - 7 同业存单 4,324,331,295.30 39.06 8 其他 - - 9 合计 5,384,737,473.02 48.63 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 210201 21国开 01 3,100,000 309,673,057.62 2.80 2 112009478 20浦发银行CD478 2,000,000 199,520,883.67 1.80 3 112009486 20浦发银行CD486 2,000,000 199,438,493.83 1.80 4 112015348 20民生银行CD348 2,000,000 199,415,593.95 1.80 5 112015522 20民生银行CD522 2,000,000 199,360,085.58 1.80 6 112113063 21浙商银行CD063 2,000,000 198,815,720.53 1.80 7 112183661 21江西银行CD082 2,000,000 198,750,478.30 1.80 8 112113126 21浙商银行CD126 2,000,000 197,577,000.36 1.78 9 112106171 21交通银行CD171 2,000,000 194,853,827.12 1.76 10 112007116 20招商银行CD116 1,500,000 149,563,646.94 1.35 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0365% 报告期内偏离度的最低值 -0.0280% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0206% 7.7.1 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本基金无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 7.7.2 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本基金无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 南方日添益货币市场基金 2021年中期报告 第 39 页 共 45 页 7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利 率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。 7.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关 证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券除 20 民生银行 CD348(证券代码 112015348)、20 民 生银行 CD522(证券代码 112015522)、20 招商银行 CD116(证券代码 112007116)、21国 开 01(证券代码 210201)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、20民生银行 CD348(证券代码 112015348)、20民生银行 CD522(证券代码 112015522) 民生银行 2020年 9月 4 日公告称,因违反宏观调控政策,违规为房地产企业缴纳土地 出让金提供融资、为“四证”不全的房地产项目提供融资、违规为土地储备中心提供融资 等原因,中国银行保险监督管理委员会对公司处以没收违法所得 296.47 万元,罚款 10486.47万元,罚没合计 10782.94万元。 2、20招商银行 CD116(证券代码 112007116) 2021 年 5 月 17 日 处罚原因:一、为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产 品出具保本承诺,部分未按规定计提风险加权资产;二、违规协助无衍生产品交易业务资 格的银行发行结构性衍生产品;三、理财产品之间风险隔离不到位等 27 项 处罚结果:罚 款 7170万元 3、21国开 01(证券代码 210201) 根据中国银保监会公告,2020 年 12 月 25 日,因国家开发银行存在“为违规的政府购 买服务项目提供融资”等 24项违规情形,中国银保监会决定对其处罚款 4880万元。 对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 南方日添益货币市场基金 2021年中期报告 第 40 页 共 45 页 1 存出保证金 2,016.80 2 应收证券清算款 141,703,016.03 3 应收利息 39,634,223.55 4 应收申购款 6,710,370.58 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 188,049,626.96 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 南方日添 益货币 A 4,206,957 2,406.17 8,043,204.2 8 0.08% 10,114,610, 728.96 99.92% 南方日添 益货币 E 82,769 11,470.00 317,230,10 7.10 33.42% 632,130,71 8.80 66.58% 南方日添 益货币 F 14 8,468.30 - - 118,556.26 100.00% 合计 4,289,740 2,581.07 325,273,31 1.38 2.94% 10,746,860, 004.02 97.06% 注:机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的分母 采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金 份额总额),户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 银行类机构 201,216,766.36 1.82% 2 保险类机构 48,395,592.57 0.44% 3 保险类机构 15,658,687.09 0.14% 4 保险类机构 9,547,876.52 0.09% 5 其他机构 7,183,451.59 0.06% 6 保险类机构 6,871,784.38 0.06% 7 保险类机构 5,569,981.87 0.05% 8 个人 5,018,283.26 0.05% 9 保险类机构 5,002,459.65 0.05% 南方日添益货币市场基金 2021年中期报告 第 41 页 共 45 页 10 个人 3,878,849.19 0.03% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 人员持有本基金 南方日添益货币 A 14,471.30 0.0001% 南方日添益货币 E 8,311,447.56 0.8755% 南方日添益货币 F 1,045.46 0.8818% 合计 8,326,964.32 0.0752% 注:分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的 分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末 基金份额总额)。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持有 本开放式基金 南方日添益货币 A 0 南方日添益货币 E 0 南方日添益货币 F 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放 式基金 南方日添益货币 A 0 南方日添益货币 E 10~50 南方日添益货币 F 0 合计 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 南方日添益货币 A 南方日添益货币 E 南方日添益货币 F 基金合同生效日 (2016年 2月 3日)基 金份额总额 1,174,106,137.07 - - 本报告期期初基金份 额总额 10,828,075,372.88 643,643,553.64 154,741.20 本报告期期间基金总 申购份额 67,990,968,395.55 5,296,235,941.33 1,504.64 减:本报告期基金总 赎回份额 68,696,389,835.19 4,990,518,669.07 37,689.58 本报告期基金拆分变 动份额(份额减少以 "-"填列) - - - 南方日添益货币市场基金 2021年中期报告 第 42 页 共 45 页 本报告期期末基金份 额总额 10,122,653,933.24 949,360,825.90 118,556.26 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 因南方基金管理股份有限公司(以下简称“公司”)董事长病逝缺位,根据相关法律法 规和公司章程,公司董事会决定由公司总经理杨小松先生代为履行公司董事长职务。该决 定自 2021年 2月 19日起生效。 2021年 5月 19日,公司副总经理常克川兼任首席信息官。 2021年 5月,中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。 10.3


涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内,无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内,基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 南方日添益货币市场基金 2021年中期报告 第 43 页 共 45 页 单元 数量 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国泰君安 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 注:交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关 问题的通知》(证监基金字[2007]48 号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单 元的选择标准和程序: A:选择标准 1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好; 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行 业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告; 3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求; 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据 评比的结果选择席位: 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、 以及就有关专题提供研究报告和讲座; 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准 确; 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提 供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 国泰君安 50,074,700.00 100.00% 34,651,800,000.00 77.34% - - 华泰证券 - - 10,150,442,000.00 22.66% - - 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本报告期内未出现偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 南方日添益货币市场基金 2021年中期报告 第 44 页 共 45 页 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 1 南方基金关于旗下部分基金增加东方财富证券 为销售机构及开通相关业务的公告 证券时报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2021-03-26 2 南方基金管理股份有限公司关于中信建投期货 有限公司终止代理销售本公司旗下基金的公告 证券时报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2021-04-02 3 南方基金管理股份有限公司关于北京加和基金 销售有限公司终止代理销售本公司旗下基金的 公告 证券时报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2021-06-08 4 南方基金管理股份有限公司关于大河财富基金 销售有限公司终止代理销售本公司旗下基金的 公告 证券时报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2021-06-18 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方日添益货币市场基金的文件; 2、《南方日添益货币市场基金基金合同》; 3、《南方日添益货币市场基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告; 6、《南方日添益货币市场基金 2021年中期报告》原文。 12.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 南方日添益货币市场基金 2021年中期报告 第 45 页 共 45 页 12.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com