长城安心回报混合型证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 31 日
长城安心回报混合 2021 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 08月 27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 41
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 41
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 42
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 44
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 47
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 47
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 47
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 47
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 48
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 48
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 48
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 48
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 50
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 50
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 50
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 51
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 52
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 52
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 52
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 52
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 52
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 52
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 52
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 52
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 54
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 55
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 55
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 55
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 56
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 56
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 56
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 56
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长城安心回报混合型证券投资基金
基金简称 长城安心回报混合
基金主代码 200007
交易代码 200007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年 8月 22日
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 772,546,439.73 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
以获取高于银行一年期定期存款（税前）利率 2倍的
回报为目标，通过动态的资产配置平衡当期收益与长
期资本增值，争取为投资人实现长期稳定的绝对回报。
投资策略
分析上市公司股息率、固定收益品种当期收益率、上
市公司持续成长潜力，动态配置基金资产。采用"注重
收益、关注成长、精选个股"的投资策略，通过把握上
市公司股息率预期、持续成长潜力，选择具有持续分
红能力或持续成长潜力的企业作为主要投资对象。
业绩比较基准 银行一年期定期存款（税前）利率的 2倍。
风险收益特征
本基金是绝对回报产品，其预期收益与风险低于股票
型基金，高于债券基金与货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长城基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 车君 秦一楠
联系电话 0755-23982338 010-66060069
电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-8868-666 95599
传真 0755-23982328 010-68121816
注册地址
深圳市福田区益田路 6009
号新世界商务中心 41层
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址
深圳市福田区益田路 6009
号新世界商务中心 40、41
层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 518026 100031
法定代表人 王军 谷澍
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.ccfund.com.cn
基金中期报告备置地点 深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 41层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 长城基金管理有限公司
深圳市福田区益田路 6009号新世界
商务中心 40、41 层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021 年 6月 30日 )
本期已实现收益 215,507,310.25
本期利润 122,325,284.81
加权平均基金份额本期利润 0.1514
本期加权平均净值利润率 7.53%
本期基金份额净值增长率 7.51%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
期末可供分配利润 1,300,519,785.30
期末可供分配基金份额利润 1.6834
期末基金资产净值 1,643,687,438.68
期末基金份额净值 2.1276
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 521.90%
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
③期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.82% 1.10% 0.25% 0.01% 1.57% 1.09%
过去三个月 11.18% 1.15% 0.75% 0.01% 10.43% 1.14%
过去六个月 7.51% 1.50% 1.50% 0.01% 6.01% 1.49%
过去一年 30.71% 1.44% 3.05% 0.01% 27.66% 1.43%
过去三年 107.85% 1.34% 9.43% 0.01% 98.42% 1.33%
自基金合同
生效起至今
521.90% 1.43% 103.27% 0.02% 418.63% 1.41%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金合同规定本基金投资组合为：股票投资比例为基金净资产的 10%－85%；权证投资比例
为基金净资产的 0%-3%；债券投资比例为基金净资产的 10%－85%；现金或者到期日在一年以内的
政府债券为基金净资产的 5%以上，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款。本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起 6 个月，建仓期满时，各项资产配置比例符合
基金合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第 15家基金管理公司，由长城证券股份有
限公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国际信托
股份有限公司（15％）、中原信托有限公司（15％）于 2001 年 12 月 27 日共同出资设立，当时注
册资本为壹亿元人民币。2007 年 5 月 21 日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有
股东为长城证券股份有限公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际信托股
份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007 年 10 月 12 日，经中国证监会批
准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和
中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司管理的基金包括：长城久恒灵活配置混合型
证券投资基金、长城久泰沪深 300 指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增
值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资
基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力
混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、
长城优化升级混合型证券投资基金、长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城核心优选
灵活配置混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合
型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金、长城稳固
收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置
混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证
券投资基金、长城久祥灵活配置混合型证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基
金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润灵活配置混合型证券投资基金、长城久益灵活配
置混合型证券投资基金、长城久源灵活配置混合型证券投资基金、长城久鼎灵活配置混合型证券
投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转
型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创业板指数增强型发起式证券投资基金、长城久嘉创
新成长灵活配置混合型证券投资基金、长城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型
证券投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长城中证 500 指数增强型证
券投资基金、长城久悦债券型证券投资基金、长城核心优势混合型证券投资基金、长城量化精选
股票型证券投资基金、长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金、长城研究精选混合型证
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券投资基金、长城短债债券型证券投资基金、长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基
金、长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金、长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金、
长城量化小盘股票型证券投资基金、长城泰利纯债债券型证券投资基金、长城价值优选混合型证
券投资基金、长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、长城创新驱动
混合型证券投资基金、长城中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、长城健康生活灵活配置
混合型证券投资基金、长城成长先锋混合型证券投资基金、长城恒泰养老目标日期 2040三年持有
期混合型发起式基金中基金（FOF）、长城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金、长城中债
3-5 年国开行债券指数证券投资基金、长城均衡优选混合型证券投资基金、长城品质成长混合型
证券投资基金、长城优选回报六个月持有期混合型证券投资基金、长城稳利纯债债券型证券投资
基金、长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金、长城优选添瑞六个月持有期混合型证券
投资基金、长城优选稳进六个月持有期混合型证券投资基金、长城消费 30股票型证券投资基金、
长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基金、长城悦享回报债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
何以广
公司总
经理助
理、研究
部总经
理、长城
中小盘、
长城安
心回报、
长城智
能产业
和长城
研究精
选、长城
均衡优
选、长城
品质成
长混合、
长城价
值成长
六个月
持有期
混合的
2017年 3月 16
日
- 10年
男，中国籍，博士，注册
金融分析师 CFA、注册会
计师 CPA。2011年进入长
城基金管理有限公司，曾
任行业研究员、“长城消
费增值混合型证券投资基
金”基金经理助理、“长
城优化升级混合型证券投
资基金”、“长城环保主
题灵活配置混合型证券投
资基金”和“长城久富核
心成长混合型基金
（LOF）”的基金经理。
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基金经
理
注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本报告期，无基金经理兼任投资经理情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城安心回报混合型证券投资
基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基
金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不
存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长
城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，
定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均
在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年，市场有所反弹，行情有较大的波动。本基金延续了几年以来的投资策略，一
方面配置品质优秀且未来几年持续成长的公司，期望赚取公司成长带来的价值增长；另一方面，
本基金也配置部分业绩出现拐点向上的优质公司，期望获取公司业绩反转带来的价值增长。行业
上，本基金行业配置较为均衡，主要配置食品饮料、建材、电子、医药、军工等行业。整体来看，
本基金在市场反弹的过程中，超越了大盘指数。
本基金认为，公司的投资价值来源于两个方面，一方面是投资收益来源于公司分红，第二个
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方面来自于公司留成收益带来的价值创造，本基金聚焦于第二方面。在价值创造过程中，留存收
益带来的价值增长即 ROE 需要大于资金成本，即公司需要较高的净资产收益率。持续稳定的净利
润增长叠加较高的净资产收益率即可增加公司价值。本基金致力于寻找“价值创造”公司。
如何持续的为投资者获取超越市场的回报，这个问题一直以来都是我们探寻的目标。市场变
化是永恒的，由于公司股价是公司价值的第二层次表现，因此公司股价难以做到持续上涨，因此
在不同的市场环境和风格下，我们的基金业绩如何穿越市场，将是我们孜孜不倦追求的方向。站
在目前时点看较长时间，我们对市场保持谨慎乐观，市场将会出现结构性的投资机会。从长期来
看，具有强竞争力，具备高 ROE 等财务数据的公司有较大概率持续成长，这些优秀的公司将会是
我们长期关注的方向。但从短期来看，部分优质公司估值相对较高，需要时间消化估值水平。与
此同时，随着时代不断发展进步，一批优秀的新的公司也逐渐崭露头角，这些具有时代特征的公
司也将会是本基金关注的重点。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 2.1276元；本报告期基金份额净值增长率为 7.51%，业绩
比较基准收益率为 1.50%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2021下半年，我们判断市场存在结构性机会。宏观经济方面，中美贸易摩擦、货币政策和疫
情将会是我们关注重点。公司方面，我们将重点关注出现业绩拐点的公司。在目前持仓公司的同
时，将会去寻找新的投资机会，或次新上市的公司，或经营业绩出现重大拐点的公司等等。我们
重点关注食品饮料、医药、军工、机械、新能源、电气设备、计算机、通信等行业。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，则及时就所采用的相关
估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。
本基金管理人成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、
分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部总经理、基金会计、基
金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受
托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，
在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。
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受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在
相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的
长期深入的跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经
理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服
务协议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议，由其按约定提供债券品种的估值数据及流通受
限股票流动性折扣数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金无需要说明的情况。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和
国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人
—长城基金管理有限公司 2021年 1 月 1 日至 2021 年 6月 30日基金的投资运作，进行了认真、
独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有
人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 长城基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务
指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发
现有损害基金持有人利益的行为。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长城安心回报混合型证券投资基金
报告截止日： 2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021 年 6月 30日
上年度末
2020 年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 222,606,488.97 103,640,213.22
结算备付金
3,359,702.32 5,659,003.33
存出保证金
865,212.92 854,385.21
交易性金融资产 6.4.7.2 1,405,722,287.13 1,670,523,879.28
其中：股票投资
1,225,722,287.13 1,471,035,879.28
基金投资
- -
债券投资
180,000,000.00 199,488,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
16,394,402.20 -
应收利息 6.4.7.5 3,790,530.47 2,053,733.65
应收股利
- -
应收申购款
112,965.26 135,682.88
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,652,851,589.27 1,782,866,897.57
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021 年 6月 30日
上年度末
2020 年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 17,253,172.64
应付赎回款
3,630,578.47 8,065,812.24
应付管理人报酬
1,986,457.48 2,110,292.99
应付托管费
331,076.22 351,715.51
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 2,290,059.71 3,528,873.64
应交税费
206,630.13 206,630.13
长城安心回报混合 2021 年中期报告
第 17 页 共 56 页
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 719,348.58 723,291.07
负债合计
9,164,150.59 32,239,788.22
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 343,167,653.38 392,938,530.50
未分配利润 6.4.7.10 1,300,519,785.30 1,357,688,578.85
所有者权益合计
1,643,687,438.68 1,750,627,109.35
负债和所有者权益总计
1,652,851,589.27 1,782,866,897.57
注：报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额净值 2.1276元，基金份额总额 772,546,439.73份。
6.2 利润表
会计主体：长城安心回报混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
一、收入
147,301,061.84 550,106,958.53
1.利息收入
2,544,605.54 2,232,746.65
其中：存款利息收入 6.4.7.11 560,121.48 690,826.77
债券利息收入
1,981,693.15 1,522,752.21
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
2,790.91 19,167.67
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
237,911,237.46 343,159,124.34
其中：股票投资收益 6.4.7.12 232,766,138.73 336,621,988.28
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 148,840.00 228,510.00
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 4,996,258.73 6,308,626.06
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
-93,182,025.44 204,701,989.64
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 27,244.28 13,097.90
减：二、费用
24,975,777.03 31,136,730.20
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 12,138,935.83 12,305,628.78
2．托管费 6.4.10.2.2 2,023,155.97 2,050,938.13
长城安心回报混合 2021 年中期报告
第 18 页 共 56 页
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 10,691,057.65 16,638,149.48
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.20 122,627.58 142,013.81
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
122,325,284.81 518,970,228.33
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
122,325,284.81 518,970,228.33
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长城安心回报混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
392,938,530.50 1,357,688,578.85 1,750,627,109.35
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 122,325,284.81 122,325,284.81
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-49,770,877.12 -179,494,078.36 -229,264,955.48
其中：1.基金申购款 5,875,589.92 20,991,095.61 26,866,685.53
2.基金赎回款 -55,646,467.04 -200,485,173.97 -256,131,641.01
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
343,167,653.38 1,300,519,785.30 1,643,687,438.68
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日
长城安心回报混合 2021 年中期报告
第 19 页 共 56 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
595,686,677.94 1,008,332,534.47 1,604,019,212.41
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 518,970,228.33 518,970,228.33
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-94,714,549.13 -192,575,834.34 -287,290,383.47
其中：1.基金申购款 4,958,547.70 10,272,071.96 15,230,619.66
2.基金赎回款 -99,673,096.83 -202,847,906.30 -302,521,003.13
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
500,972,128.81 1,334,726,928.46 1,835,699,057.27
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______王军______
______邱春杨______
____赵永强____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长城安心回报混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）系由长城基金管理有限公司发起，
经中国证券监督管理委员会（中国证监会）“证监基金字[2006]123号”《关于同意长城安心回报
混合型证券投资基金募集的批复》核准，基金合同于 2006 年 8 月 22 日生效的契约型开放式证券
投资基金，存续期限不定，首次设立募集规模为 1,416,548,067.74份基金份额。基金管理人为长
城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份
有限公司（以下简称“中国农业银行”）。
于 2007 年 9 月 5 日（基金拆分基准日），本基金管理人长城基金管理有限公司对本基金进行
了基金份额拆分。拆分前，本基金的基金份额净值为人民币 2.2512元，根据基金份额拆分公式，
计算精确到小数点后第 9 位为人民币 2.251230974 元。本基金管理人于拆分日，按照 1:
长城安心回报混合 2021 年中期报告
第 20 页 共 56 页
2.251230974的拆分比例对本基金进行拆分。拆分后，基金份额净值为人民币 1.0000元，基金份
额面值为人民币 0.4442元。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行并上市交易的公司股票、债券、
权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为：银
行一年期定期存款（税前）利率的 2倍。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注
的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证
监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 06月 30日的财
务状况以及自 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金于本期未发生会计差错更正。
6.4.6 税项
1.印花税
长城安心回报混合 2021 年中期报告
第 21 页 共 56 页
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出
让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印
花税。
2.增值税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放
式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息
收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理
人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人
可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供贷款服务，以 2018 年 1
月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括
限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后
长城安心回报混合 2021 年中期报告
第 22 页 共 56 页
一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易
日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金
份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》，自 2008年 10月 9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持
股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 222,606,488.97
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
长城安心回报混合 2021 年中期报告
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存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 222,606,488.97
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 986,297,274.36 1,225,722,287.13 239,425,012.77
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 179,167,709.59 180,000,000.00 832,290.41
合计 179,167,709.59 180,000,000.00 832,290.41
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,165,464,983.95 1,405,722,287.13 240,257,303.18
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金于本期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金于本期末各项买入返售金融资产余额均为零。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金于本期末未持有因买断式逆回购交易取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 42,656.67
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,511.80
长城安心回报混合 2021 年中期报告
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应收债券利息 3,745,972.60
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 389.40
合计 3,790,530.47
注：其他为应收交易所结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
注：本基金于本期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 2,289,937.19
银行间市场应付交易费用 122.52
合计 2,290,059.71
注：交易所市场应付交易费用均为应付佣金。
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 500,000.00
应付赎回费 1,088.43
应付证券出借违约金 -
应付其他 -
预提审计费 29,752.78
预提信息披露费 179,507.37
预提中债登债券账户维护费 4,500.00
预提上清所债券账户维护费 4,500.00
合计 719,348.58
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期
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第 25 页 共 56 页
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 884,591,507.67 392,938,530.50
本期申购 13,227,222.49 5,875,589.92
本期赎回(以"-"号填列) -125,272,290.43 -55,646,467.04
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 772,546,439.73 343,167,653.38
注：本期申购包含基金转入份额及金额；本期赎回包含基金转出份额及金额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,341,200,971.24 16,487,607.61 1,357,688,578.85
本期利润 215,507,310.25 -93,182,025.44 122,325,284.81
本期基金份额交易
产生的变动数
-185,590,025.94 6,095,947.58 -179,494,078.36
其中：基金申购款 22,272,054.22 -1,280,958.61 20,991,095.61
基金赎回款 -207,862,080.16 7,376,906.19 -200,485,173.97
本期已分配利润 - - -
本期末 1,371,118,255.55 -70,598,470.25 1,300,519,785.30
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 509,197.95
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 43,963.69
其他 6,959.84
合计 560,121.48
注：其他为交易所结算保证金利息收入。
长城安心回报混合 2021 年中期报告
第 26 页 共 56 页
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 3,642,839,048.45
减：卖出股票成本总额 3,410,072,909.72
买卖股票差价收入 232,766,138.73
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
20,260,000.00
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
19,851,160.00
减：应收利息总额 260,000.00
买卖债券差价收入 148,840.00
6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
注：本基金于本期未发生资产支持证券投资收益/损失。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金本报告期未进行贵金属投资，未产生贵金属投资收益/损失。
6.4.7.15 衍生工具收益
注：本基金于本期未发生衍生工具收益/损失。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 4,996,258.73
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 4,996,258.73
长城安心回报混合 2021 年中期报告
第 27 页 共 56 页
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产 -93,182,025.44
——股票投资 -93,545,185.44
——债券投资 363,160.00
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -93,182,025.44
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入 27,050.61
转换基金补偿收入 193.67
合计 27,244.28
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 10,691,057.65
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 10,691,057.65
长城安心回报混合 2021 年中期报告
第 28 页 共 56 页
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行间债券帐户维护费 18,000.00
银行汇划费用 14,767.43
其他 600.00
合计 122,627.58
注：其他为上海清算所查询服务费 600.00元。
6.4.7.21 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准日，本基金于 2021 年 8 月 26日对截至 2021 年 8月 19日的收益进行了
1 次分配，分配金额为 95,999,697.71 元，符合基金合同的规定。除上述利润分配事项外，本基
金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
长城安心回报混合 2021 年中期报告
第 29 页 共 56 页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期无对本基金存在控制关系或重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行 基金托管人、基金销售机构
长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人股东、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
长城证券 463,555,692.61 6.72% 2,783,936,207.14 25.70%
东方证券 - - 52,481,551.82 0.48%
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本期及上年度可比期间未通过关联交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本期及上年度可比期间未通过关联交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
长城安心回报混合 2021 年中期报告
第 30 页 共 56 页
长城证券 431,710.07 6.72% 110,629.45 4.83%
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
东方证券 48,875.54 0.48% 48,875.54 1.53%
长城证券 2,592,681.81 25.70% 360,710.73 11.30%
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算
风险基金和证券交易所买(卖)证管费等）。
管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
12,138,935.83 12,305,628.78
其中：支付销售机构的客
户维护费
2,835,094.37 2,623,823.65
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,023,155.97 2,050,938.13
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
长城安心回报混合 2021 年中期报告
第 31 页 共 56 页
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本期无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本期无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间未运用固有资金投资于本基金份额，于本期末
及上年度可比期末亦未持有本基金份额。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银
行
222,606,488.97 509,197.95 200,720,814.14 610,881.59
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金于本期及上年度可比期间未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金于本期未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2021 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
长城安心回报混合 2021 年中期报告
第 32 页 共 56 页
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
688076
诺泰
生物
2021年
5月 12
日
2021
年 11
月 22
日
新股锁
定
15.57 48.55 4,984 77,600.88 241,973.20 -
688269
凯立
新材
2021年
6月 1日
2021
年 12
月 9日
新股锁
定
18.94 100.92 1,941 36,762.54 195,885.72 -
688499
利元
亨
2021年
6月 23
日
2021
年 7月
1 日
新股未
上市
38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 -
301018
申菱
环境
2021年
6月 28
日
2021
年 7月
7 日
新股未
上市
8.29 8.29 7,811 64,753.19 64,753.19 -
688117
圣诺
生物
2021年
5月 26
日
2021
年 12
月 3日
新股锁
定
17.90 35.97 1,672 29,928.80 60,141.84 -
688087
英科
再生
2021年
6月 30
日
2021
年 7月
9 日
新股未
上市
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
301020
密封
科技
2021年
6月 28
日
2021
年 7月
6 日
新股未
上市
10.64 10.64 4,210 44,794.40 44,794.40 -
301017
漱玉
平民
2021年
6月 23
日
2021
年 7月
5 日
新股未
上市
8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 -
300973
立高
食品
2021年
4月 8日
2021
年 10
月 15
日
新股锁
定
28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
688517
金冠
电气
2021年
6月 10
日
2021
年 12
月 20
日
新股锁
定
7.71 11.88 2,892 22,297.32 34,356.96 -
300953
震裕
科技
2021年
3月 11
日
2021
年 9月
22 日
新股锁
定
28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 -
300941
创识
科技
2021年
2月 2日
2021
年 8月
9 日
新股锁
定
21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 -
长城安心回报混合 2021 年中期报告
第 33 页 共 56 页
301015
百洋
医药
2021年
6月 22
日
2021
年 12
月 30
日
新股锁
定
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
688226
威腾
电气
2021年
6月 28
日
2021
年 7月
7 日
新股未
上市
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
300982
苏文
电能
2021年
4月 19
日
2021
年 10
月 27
日
新股锁
定
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300968
格林
精密
2021年
4月 6日
2021
年 10
月 15
日
新股锁
定
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
300614
百川
畅银
2021年
5月 18
日
2021
年 11
月 25
日
新股锁
定
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
301013
利和
兴
2021年
6月 21
日
2021
年 12
月 29
日
新股锁
定
8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 -
301002
崧盛
股份
2021年
5月 27
日
2021
年 12
月 7日
新股锁
定
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
605287
德才
股份
2021年
6月 28
日
2021
年 7月
6 日
新股未
上市
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
300996
普联
软件
2021年
5月 26
日
2021
年 12
月 3日
新股锁
定
20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 -
300956
英力
股份
2021年
3月 16
日
2021
年 9月
27 日
新股锁
定
12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
300962
中金
辐照
2021年
3月 29
日
2021
年 10
月 11
日
新股锁
定
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300961
深水
海纳
2021年
3月 23
日
2021
年 9月
30 日
新股锁
定
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300950 德固 2021年 2021 新股锁 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
长城安心回报混合 2021 年中期报告
第 34 页 共 56 页
特 2月 24
日
年 9月
3 日
定
605162
新中
港
2021年
6月 29
日
2021
年 7月
7 日
新股未
上市
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
300986
志特
新材
2021年
4月 21
日
2021
年 11
月 1日
新股锁
定
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300978
东箭
科技
2021年
4月 15
日
2021
年 10
月 26
日
新股锁
定
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
300993
玉马
遮阳
2021年
5月 17
日
2021
年 11
月 24
日
新股锁
定
12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
301004
嘉益
股份
2021年
6月 18
日
2021
年 12
月 27
日
新股锁
定
7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -
300991
创益
通
2021年
5月 12
日
2021
年 11
月 22
日
新股锁
定
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
301011
华立
科技
2021年
6月 9日
2021
年 12
月 17
日
新股锁
定
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
300943
春晖
智控
2021年
2月 3日
2021
年 8月
10 日
新股锁
定
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300960
通业
科技
2021年
3月 22
日
2021
年 9月
29 日
新股锁
定
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
301017
漱玉
平民
2021年
6月 23
日
2022
年 1月
5 日
新股锁
定
8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 -
300995
奇德
新材
2021年
5月 17
日
2021
年 11
月 26
日
新股锁
定
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
301007
德迈
仕
2021年
6月 4日
2021
年 12
新股锁
定
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
长城安心回报混合 2021 年中期报告
第 35 页 共 56 页
月 16
日
300992
泰福
泵业
2021年
5月 17
日
2021
年 11
月 25
日
新股锁
定
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
600460
士
兰
微
2021
年 6
月 30
日
重
大
事
项
56.35
2021
年 7
月 1
日
59.49 1,010,800 40,507,650.00 56,958,580.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截止本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0.00
元，无质押证券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截止本报告期末，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0.00
元，无质押证券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金于本期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，
长城安心回报混合 2021 年中期报告
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通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的，由风险控制委员会，投资决策委员会、监
察稽核部和风险管理部，以及相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的股票市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券市值的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控
制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流
动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的
到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可
变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，
保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求
的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回
申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同业市场交易，除在附注 6.4.12中列示
长城安心回报混合 2021 年中期报告
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的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金
融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
除附注 6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1个月内到期且计息外，本基金于
资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金
份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期
内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金管理
人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约
规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月
30日
1个月以内
1-3个
月
3个月-1年 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 222,606,488.97 - - - - - 222,606,488.97
结算备付金 3,359,702.32 - - - - - 3,359,702.32
存出保证金 865,212.92 - - - - - 865,212.92
交易性金融
资产
180,000,000.00 - - - - 1,225,722,287.13 1,405,722,287.13
应收证券清
算款
- - - - - 16,394,402.20 16,394,402.20
应收利息 - - - - - 3,790,530.47 3,790,530.47
应收申购款 - - - - - 112,965.26 112,965.26
资产总计 406,831,404.21 - - - - 1,246,020,185.06 1,652,851,589.27
负债
应付赎回款 - - - - - 3,630,578.47 3,630,578.47
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应付管理人
报酬
- - - - - 1,986,457.48 1,986,457.48
应付托管费 - - - - - 331,076.22 331,076.22
应付交易费
用
- - - - - 2,290,059.71 2,290,059.71
应交税费 - - - - - 206,630.13 206,630.13
其他负债 - - - - - 719,348.58 719,348.58
负债总计 - - - - - 9,164,150.59 9,164,150.59
利率敏感度
缺口
406,831,404.21 - - - -
上年度末
2020年 12月
31日
1个月以内
1-3 个
月
3个月-1年 1-5年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 103,640,213.22 - - - - - 103,640,213.22
结算备付金 5,659,003.33 - - - - - 5,659,003.33
存出保证金 854,385.21 - - - - - 854,385.21
交易性金融
资产
- - 199,488,000.00 - - 1,471,035,879.28 1,670,523,879.28
应收利息 - - - - - 2,053,733.65 2,053,733.65
应收申购款 - - - - - 135,682.88 135,682.88
资产总计 110,153,601.76 - 199,488,000.00 - - 1,473,225,295.81 1,782,866,897.57
负债
应付证券清
算款
- - - - - 17,253,172.64 17,253,172.64
应付赎回款 - - - - - 8,065,812.24 8,065,812.24
应付管理人
报酬
- - - - - 2,110,292.99 2,110,292.99
应付托管费 - - - - - 351,715.51 351,715.51
应付交易费
用
- - - - - 3,528,873.64 3,528,873.64
应交税费 - - - - - 206,630.13 206,630.13
其他负债 - - - - - 723,291.07 723,291.07
负债总计 - - - - - 32,239,788.22 32,239,788.22
利率敏感度
缺口
110,153,601.76 - 199,488,000.00 - -
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月 30日 ）
上年度末（ 2020年 12月 31
日 ）
长城安心回报混合 2021 年中期报告
第 39 页 共 56 页
利率上升 25 个基点 -7,379.72 -245,514.37
利率下降 25 个基点 7,380.28 246,123.81
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通
过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控。
本基金投资组合的资产配置为：股票资产 10%-85%，权证投资 0%-3%，债券 10%-85%，本基金
保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。于本期末及上年度末，本
基金面临的整体其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,225,722,287.13 74.57 1,471,035,879.28 84.03
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 180,000,000.00 10.95 199,488,000.00 11.40
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,405,722,287.13 85.52 1,670,523,879.28 95.42
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时
长城安心回报混合 2021 年中期报告
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分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月
30日 ）
上年度末（ 2020年 12月
31日 ）
沪深 300指数上升 5% 83,024,299.12 76,199,658.55
沪深 300指数下降 5% -83,024,299.12 -76,199,658.55
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1.承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
2.其他事项
(1)公允价值
管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其
他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于 2021年 06月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划
分为第一层次的余额为人民币 1,167,614,610.77 元，划分为第二层次的余额为人民币
238,107,676.36元，无划分为第三层次余额。
公允价值所属层次间重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会
于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；
并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价
值应属第二层次还是第三层次。
第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第
三层次公允价值转入转出情况。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
长城安心回报混合 2021 年中期报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,225,722,287.13 74.16
其中：股票 1,225,722,287.13 74.16
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 180,000,000.00 10.89
其中：债券 180,000,000.00 10.89
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 225,966,191.29 13.67
8 其他各项资产 21,163,110.85 1.28
9 合计 1,652,851,589.27 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 951,619,460.57 57.90
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
13,020.39 0.00
E 建筑业 25,371.37 0.00
F 批发和零售业 300,288.78 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 26,035,520.00 1.58
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
100,985,436.29 6.14
J 金融业 28,202,683.10 1.72
K 房地产业 10,123.56 0.00
L 租赁和商务服务业 9,732,243.00 0.59
M 科学研究和技术服务业 79,157,933.47 4.82
N 水利、环境和公共设施管理业 21,980.60 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 29,618,226.00 1.80
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,225,722,287.13 74.57
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 47,156 96,985,745.20 5.90
2 300750 宁德时代 149,600 80,006,080.00 4.87
3 603259 药明康德 505,295 79,124,144.05 4.81
4 300593 新雷能 1,817,120 78,953,864.00 4.80
5 002049 紫光国微 442,700 68,259,913.00 4.15
6 002415 海康威视 1,044,200 67,350,900.00 4.10
7 300760 迈瑞医疗 138,052 66,271,862.60 4.03
8 002230 科大讯飞 959,100 64,815,978.00 3.94
9 600460 士兰微 1,010,800 56,958,580.00 3.47
10 600809 山西汾酒 101,200 45,337,600.00 2.76
11 688208 道通科技 483,686 42,075,845.14 2.56
12 300285 国瓷材料 764,600 37,274,250.00 2.27
13 600399 抚顺特钢 1,900,950 34,483,233.00 2.10
14 002129 中环股份 868,700 33,531,820.00 2.04
15 300613 富瀚微 209,390 32,639,713.20 1.99
16 002271 东方雨虹 545,351 30,168,817.32 1.84
17 000516 国际医学 1,574,600 29,618,226.00 1.80
18 600036 招商银行 519,800 28,167,962.00 1.71
19 603659 璞泰来 199,620 27,268,092.00 1.66
20 002245 蔚蓝锂芯 1,321,600 26,035,520.00 1.58
21 002475 立讯精密 562,600 25,879,600.00 1.57
22 002241 歌尔股份 583,200 24,925,968.00 1.52
23 002821 凯莱英 64,900 24,181,740.00 1.47
24 300146 汤臣倍健 647,200 21,292,880.00 1.30
25 002466 天齐锂业 308,100 19,108,362.00 1.16
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26 300685 艾德生物 181,150 18,854,092.00 1.15
27 300207 欣旺达 527,700 17,181,912.00 1.05
28 601888 中国中免 32,430 9,732,243.00 0.59
29 000568 泸州老窖 37,534 8,855,771.96 0.54
30 002311 海大集团 106,765 8,712,024.00 0.53
31 300751 迈为股份 18,100 8,230,070.00 0.50
32 688116 天奈科技 67,954 8,018,572.00 0.49
33 300454 深信服 13,440 3,487,411.20 0.21
34 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.02
35 688076 诺泰生物 4,984 241,973.20 0.01
36 688601 力芯微 1,174 216,133.40 0.01
37 688269 凯立新材 1,941 195,885.72 0.01
38 301013 利和兴 4,704 168,966.51 0.01
39 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01
40 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.00
41 688117 圣诺生物 1,672 60,141.84 0.00
42 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00
43 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00
44 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00
45 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
46 688367 工大高科 1,717 37,035.69 0.00
47 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
48 688517 金冠电气 2,892 34,356.96 0.00
49 300887 谱尼测试 378 33,789.42 0.00
50 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00
51 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
52 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00
53 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
54 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
55 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
56 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
57 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
58 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
59 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
60 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
61 605189 富春染织 423 10,190.07 0.00
62 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
63 300917 特发服务 366 10,123.56 0.00
64 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
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65 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
66 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
67 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
68 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
69 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
70 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
71 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
72 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
73 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
74 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
75 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
76 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
77 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
78 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
79 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
80 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601012 隆基股份 138,542,825.60 7.91
2 601888 中国中免 128,234,067.00 7.33
3 000568 泸州老窖 121,169,020.77 6.92
4 300059 东方财富 84,347,738.91 4.82
5 300750 宁德时代 83,237,885.61 4.75
6 603501 韦尔股份 80,280,858.44 4.59
7 002475 立讯精密 76,305,607.69 4.36
8 000661 长春高新 75,871,639.20 4.33
9 600989 宝丰能源 72,191,233.05 4.12
10 603259 药明康德 68,354,755.20 3.90
11 002129 中环股份 59,821,576.71 3.42
12 002230 科大讯飞 58,178,791.87 3.32
13 300014 亿纬锂能 58,116,130.30 3.32
14 601155 新城控股 56,956,619.70 3.25
长城安心回报混合 2021 年中期报告
第 45 页 共 56 页
15 600276 恒瑞医药 55,325,631.16 3.16
16 002311 海大集团 55,014,169.12 3.14
17 002049 紫光国微 54,660,861.73 3.12
18 002271 东方雨虹 54,170,703.68 3.09
19 600809 山西汾酒 53,538,556.00 3.06
20 002594 比亚迪 52,653,851.40 3.01
21 002179 中航光电 52,280,078.44 2.99
22 300613 富瀚微 50,689,456.89 2.90
23 300146 汤臣倍健 50,002,991.22 2.86
24 601899 紫金矿业 48,490,694.46 2.77
25 601318 中国平安 48,473,441.03 2.77
26 300454 深信服 48,287,645.46 2.76
27 600519 贵州茅台 47,071,600.59 2.69
28 300408 三环集团 46,047,549.75 2.63
29 300593 新雷能 44,957,030.83 2.57
30 600893 航发动力 44,558,132.81 2.55
31 000516 国际医学 44,481,475.09 2.54
32 600036 招商银行 43,355,477.00 2.48
33 600460 士兰微 40,507,650.00 2.31
34 000333 美的集团 40,202,075.50 2.30
35 000002 万
科Ａ 40,137,931.00 2.29
36 300760 迈瑞医疗 38,983,371.00 2.23
37 002245 蔚蓝锂芯 38,383,921.00 2.19
38 603338 浙江鼎力 37,510,374.48 2.14
39 002027 分众传媒 36,397,138.28 2.08
40 600031 三一重工 36,260,259.91 2.07
41 603678 火炬电子 35,107,778.71 2.01
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601012 隆基股份 190,234,188.83 10.87
2 601888 中国中免 153,162,961.93 8.75
3 000568 泸州老窖 109,233,805.00 6.24
4 002179 中航光电 106,325,384.23 6.07
长城安心回报混合 2021 年中期报告
第 46 页 共 56 页
5 600519 贵州茅台 99,876,323.90 5.71
6 300750 宁德时代 89,834,972.38 5.13
7 600276 恒瑞医药 81,727,421.29 4.67
8 002475 立讯精密 77,631,029.39 4.43
9 300059 东方财富 77,202,814.16 4.41
10 000858 五 粮 液 75,462,496.76 4.31
11 603501 韦尔股份 75,223,250.58 4.30
12 603678 火炬电子 73,770,797.80 4.21
13 000661 长春高新 72,259,252.16 4.13
14 600031 三一重工 71,666,164.11 4.09
15 600989 宝丰能源 68,631,493.59 3.92
16 300408 三环集团 67,314,024.42 3.85
17 002460 赣锋锂业 66,028,918.54 3.77
18 002027 分众传媒 65,921,435.68 3.77
19 601899 紫金矿业 60,637,042.20 3.46
20 000333 美的集团 60,581,194.93 3.46
21 300454 深信服 57,133,341.34 3.26
22 600309 万华化学 55,946,790.60 3.20
23 002271 东方雨虹 55,301,744.40 3.16
24 002706 良信股份 54,772,185.34 3.13
25 600036 招商银行 53,714,302.80 3.07
26 601155 新城控股 53,213,489.42 3.04
27 603259 药明康德 53,160,903.38 3.04
28 603833 欧派家居 51,043,044.41 2.92
29 002594 比亚迪 50,287,951.84 2.87
30 300014 亿纬锂能 47,948,143.00 2.74
31 300450 先导智能 47,788,776.99 2.73
32 002304 洋河股份 47,331,424.76 2.70
33 002311 海大集团 46,653,357.00 2.66
34 601318 中国平安 44,420,118.05 2.54
35 600893 航发动力 41,766,435.52 2.39
36 000002 万
科Ａ 39,156,952.00 2.24
37 300124 汇川技术 38,085,099.19 2.18
38 300775 三角防务 37,797,678.70 2.16
39 300146 汤臣倍健 37,685,026.00 2.15
40 600760 中航沈飞 37,167,966.38 2.12
41 300724 捷佳伟创 35,600,860.39 2.03
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
长城安心回报混合 2021 年中期报告
第 47 页 共 56 页
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,258,304,503.01
卖出股票收入（成交）总额 3,642,839,048.45
注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 180,000,000.00 10.95
其中：政策性金融债 180,000,000.00 10.95
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 180,000,000.00 10.95
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 200406 20农发 06 1,800,000 180,000,000.00 10.95
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
长城安心回报混合 2021 年中期报告
第 48 页 共 56 页
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未投资股指期货，本期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与
股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与
国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未进行国债期货投资，本期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到过公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 865,212.92
2 应收证券清算款 16,394,402.20
3 应收股利 -
4 应收利息 3,790,530.47
5 应收申购款 112,965.26
6 其他应收款 -
长城安心回报混合 2021 年中期报告
第 49 页 共 56 页
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 21,163,110.85
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 600460 士兰微 56,958,580.00 3.47 重大事项
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
长城安心回报混合 2021 年中期报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
69,786 11,070.22 2,299,128.56 0.30% 770,247,311.17 99.70%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
3,673.92 0.0005%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。
长城安心回报混合 2021 年中期报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2006年 8月 22日 ）基金份额总额 1,416,548,067.74
本报告期期初基金份额总额 884,591,507.67
本报告期基金总申购份额 13,227,222.49
减:本报告期基金总赎回份额 125,272,290.43
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 772,546,439.73
长城安心回报混合 2021 年中期报告
第 52 页 共 56 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人重大人事变动
自 2021年 4月 13 日起，许明波先生不再担任公司董事，由曾晓玲女士担任公司董事。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2021年 5月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
在本报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所未发生变化。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽
查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 2 2,195,674,681.12 31.84% 2,044,834.49 31.84% -
中信建投 1 1,058,024,121.24 15.34% 985,341.75 15.34% -
方正证券 2 1,004,798,785.66 14.57% 935,771.93 14.57% -
国信证券 1 808,553,690.25 11.72% 753,006.30 11.72% -
招商证券 2 506,747,197.22 7.35% 471,935.92 7.35% -
长城证券 3 463,555,692.61 6.72% 431,710.07 6.72% -
西南证券 1 290,029,952.89 4.21% 270,104.96 4.21% -
国泰君安 2 261,471,417.48 3.79% 243,508.25 3.79% -
长城安心回报混合 2021 年中期报告
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东方财富证
券
2 220,422,375.30 3.20% 205,280.67 3.20% -
长江证券 1 57,251,133.29 0.83% 53,316.83 0.83% -
国盛证券 1 29,727,307.83 0.43% 27,684.52 0.43% -
东兴证券 1 - - - - -
大同证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
世纪证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
注：1、报告期内租用证券公司席位的变更情况：
本报告期内减少中金财富证券 1个交易单元，截止本报告期末共计 32个交易单元。
2、专用席位的选择标准和程序
本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席
位，选择的标准是：
(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
(6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。
根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。
基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、
基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
长城安心回报混合 2021 年中期报告
第 54 页 共 56 页
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
注：本基金本报告期未有租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长城基金管理有限公司关于参加
宁波银行费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站
2021年 1月 27日
2
关于终止包商银行股份有限公司
办理本公司旗下基金销售业务的
公告
本基金管理人网站 2021年 2月 8日
3
长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告(盛达资源)
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站
2021年 2月 23日
4
长城基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金最低申购金额限制
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站
2021年 4月 27日
长城安心回报混合 2021 年中期报告
第 55 页 共 56 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
长城安心回报混合 2021 年中期报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）本基金设立批准的相关文件
（二）《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》
（三）《长城安心回报混合型证券投资基金托管协议》
（四）《长城安心回报混合型证券投资基金招募说明书》
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
（七）中国证监会规定的其他文件
12.2 存放地点
广东省深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 41层
12.3 查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管
理有限公司咨询。
咨询电话：0755-23982338
客户服务电话：400-8868-666
公司网址：http://www.ccfund.com.cn
