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中银机构现金管理货币(002195)

中银机构现金管理货币市场基金2021年中期报告查看PDF公告

中银机构现金管理货币市场基金 2021年中期报告 
 
 
 
 
中银机构现金管理货币市场基金 
2021年中期报告 
2021年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:中银基金管理有限公司 
基金托管人:招商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二一年八月三十一日 
中银机构现金管理货币市场基金 2021年中期报告 
第 2页共 41页 
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重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 30日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。 中银机构现金管理货币市场基金 2021年中期报告 第 3页共 41页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 5 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 6 4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 7 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................. 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................. 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 12 5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 12 6 半年度财务会计报告(未经审计) ....................................................................................................... 13 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 13 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 15 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16 7投资组合报告 ............................................................................................................................................ 32 7.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 32 7.2债券回购融资情况 ......................................................................................................................... 32 7.3基金投资组合平均剩余期限 ......................................................................................................... 32 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ......................................................... 33 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 33 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................. 34 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ........................................................... 34 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ................. 34 7.9 投资组合报告附注 ........................................................................................................................ 35 8基金份额持有人信息 ................................................................................................................................ 35 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 35 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................................ 36 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 36 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 36 中银机构现金管理货币市场基金 2021年中期报告 第 4页共 41页 9开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 36 10重大事件揭示 .......................................................................................................................................... 36 10.1基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 36 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 37 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 37 10.4基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 37 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 37 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 37 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 37 10.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .................................................................................................. 39 10.9其他重大事件 ............................................................................................................................... 39 11影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................... 40 12备查文件目录 .......................................................................................................................................... 40 12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 40 12.2存放地点 ....................................................................................................................................... 41 12.3查阅方式 ....................................................................................................................................... 41


中银机构现金管理货币市场基金 2021年中期报告 第 5页共 41页 2


基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 中银机构现金管理货币市场基金 基金简称 中银机构现金管理货币 基金主代码 002195 交易代码 002195 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 12月 11日 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 6,855,446,813.15份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制风险和保持资产高流动性的前提下,力争获得超过业绩比较基 准的稳定收益。 投资策略 本基金通过综合考虑各类资产的收益性、流动性和风险特征,根据定量和 定性方法,在保持投资组合较低风险和良好流动性的基础上,力争获得高 于业绩比较基准的稳定投资回报。 业绩比较基准 活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期 风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中银基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 欧阳向军 张燕 联系电话 021-38834999 0755-83199084 电子邮箱 clientservice@bocim.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 021-38834788


400-888-5566 95555 传真 021-68873488 0755-83195201 注册地址 上海市银城中路200号中银大 厦45层 深圳市深南大道7088号招商银 行大厦 办公地址 上海市银城中路200号中银大 厦10层、11层、26层、45层 深圳市深南大道7088号招商银 行大厦 邮政编码 200120 518040 法定代表人 章砚 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.bocim.com 基金中期报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 200号 26楼 中银机构现金管理货币市场基金 2021年中期报告 第 6页共 41页 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中银基金管理有限公司 上海市银城中路 200号中银大厦 10层、11 层、26层、45层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日) 本期已实现收益 123,168,516.49 本期利润 123,168,516.49 本期净值收益率 1.0919% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日) 期末基金资产净值 6,855,446,813.15 期末基金份额净值 1.000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日) 累计净值收益率 18.0552% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基 金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金利润分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收 益率① 份额净值收 益率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.1867% 0.0023% 0.0292% 0.0000% 0.1575% 0.0023% 过去三个月 0.5300% 0.0015% 0.0885% 0.0000% 0.4415% 0.0015% 过去六个月 1.0919% 0.0012% 0.1760% 0.0000% 0.9159% 0.0012% 过去一年 2.2161% 0.0012% 0.3549% 0.0000% 1.8612% 0.0012% 过去三年 7.8809% 0.0020% 1.0656% 0.0000% 6.8153% 0.0020% 自基金合同生效 日起 18.0552% 0.0027% 1.9726% 0.0000% 16.0826% 0.0027% 注:本基金的收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 中银机构现金管理货币市场基金 自基金合同生效以来累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 中银机构现金管理货币市场基金 2021年中期报告 第 7页共 41页 (2015年 12月 11日至 2021年 6月 30日) 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 6个月内为建仓期,截至建仓结束时各项资产 配置比例均符合基金合同约定。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为中银基金管理有限公司,由中国银行股份有限公司和贝莱德投资管理有限公司 两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司,致力于长期参与中国基金业的 发展,努力成为国内领先的基金管理公司。 截至 2021年 6月 30日,本基金管理人共管理中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银 货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金等 142 只开放式证券投资基金,同时管理着多个私募资产管理计划。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 方抗 基金经 理 2015-12-11 2021-04-19 14 中银基金管理有限公司助理副总 裁(AVP),金融学硕士。曾任交 通银行总行金融市场部授信管理 中银机构现金管理货币市场基金 2021年中期报告 第 8页共 41页 员,南京银行总行金融市场部上 海分部销售交易团队主管。2013 年加入中银基金管理有限公司, 曾任固定收益基金经理助理。 2014年 8月至 2021年 4月任中银 增利基金基金经理,2014年 8月 至 2021年 4月任中银货币基金基 金经理,2015年 9月至 2021年 5 月任中银国有企业债基金基金经 理,2015年 12月至 2021年 4月 任中银机构货币基金基金经理, 2017年 3月至 2020年 4月任中银 理财 90 天债券基金基金经理, 2018年 3月至 2021年 5月任中银 泰享基金基金经理,2019年 8月 至 2021年 4月任中银康享基金经 理,2019年 12月至 2021年 5月 任中银恒裕 9个月基金基金经理, 2020年 3月至 2021年 5月任中银 同享基金基金经理。具有 14年证 券从业年限。具备基金从业资格。 蔡静 基金经 理 2020-03-02 - 9 工学硕士。曾任兴业银行总行计 划财务部交易经理。2019 年加入 中银基金管理有限公司。2020 年 3 月至今任中银货币基金基金经 理,2020年 3月至今任中银机构 货币基金基金经理,2020年 8月 至今任中银薪钱包货币基金基金 经理。具备基金、证券、银行间 本币市场交易员从业资格。 易芳菲 基金经理 2016-05-25 - 13 管理学硕士。曾任中信建投证券 投资经理、中国农业银行交易员。 2015 年加入中银基金管理有限公 司,曾任固定收益基金经理助理。 2016年 5月至今任中银机构货币 基金基金经理,2016年 12月至今 任中银丰润基金基金经理,2017 年 5 月至今任中银如意宝基金基 金经理,2018年 7月至今任中银 富享基金基金经理,2018年 11月 至今任中银弘享基金基金经理, 2019年 6月至今任中银福建国有 企业债基金基金经理,2020 年 2 月至 2021年 6月任中银惠兴多利 基金基金经理,2020年 10月至今 中银机构现金管理货币市场基金 2021年中期报告 第 9页共 41页 任中银季季红基金基金经理。具 备基金、证券、银行间本币市场 交易员从业资格。 注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据公 司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期;2、证券从业年 限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关 规则和其他有关法律法规的规定,严格遵循本基金基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内,本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资 组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各 投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告期内公司整体公平交易制度执行 情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未发现异常交易行为。 本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 1. 宏观经济分析 国外经济方面,上半年全球发达国家疫情总体好转,二季度印度疫情爆发带动东南亚和英国疫 情反复,截止 6 月末,美、英、中、印度和巴西全部完成疫苗接种占比分别为 45%、47%、16%、 4%、12%。美国消费继续复苏,通胀走高,就业伴随疫苗接种总体恢复,6 月失业率较 2020 年 12 月下降 0.8个百分点至 5.9%,6月制造业 PMI较 2020年 12月上行 0.1个百分点至 60.6,6月服务业 PMI较 2020年 12月上升 2.4个百分点至 60.1。美联储维持利率水平和资产购买规模不变,上调 IOER 和 ONRRP利率,下半年就业恢复后美联储可能明确 QE taper信号。欧元区继续复苏,6月失业率较 2020年末回落 0.4个百分点至 7.7%,6月制造业 PMI较 2020年末上升 8.2个百分点至 63.4,6月服 中银机构现金管理货币市场基金 2021年中期报告 第 10页共 41页 务业 PMI 较 2020年末上升 11.9个百分点至 58.3,欧央行 6月议息会议上提出加快 PEPP购买步伐。 日本央行维持基准利率不变,经济恢复速度放缓,通缩问题有所好转,6月 CPI同比较 2020年末回 升 1.4个百分点至 0.2%,6月制造业 PMI 较 2020年末上行 2.4个百分点至 52.4。综合来看,全球经 济下半年复苏进度边际放缓,主要经济体央行货币政策有边际收紧压力,但货币政策退出宽松力度 预计总体较为温和。 国内经济方面,生产数据快速修复后有所转弱,经济结构性分化持续,出口维持高位,地产投 资高位回落,而制造业和消费继续缓慢恢复,经济下行压力逐步体现,通胀预期回落。具体来看, 上半年领先指标中采制造业 PMI持续位于荣枯线上方窄幅震荡,6月值较 2020年末走低 1个百分点 至 50.9,同步指标工业增加值 1-6月累计同比增长 15.9%,较 2020年末上升 13.1个百分点。从经济 增长动力来看,出口总体偏强,消费投资继续改善:1-6月美元计价累计出口增速较 2020年末回升 35个百分点至 38.6%左右,6月社会消费品零售总额增速较 2020年末回升 7.5个百分点至 12.1%, 制造业、房地产、基建投资均缓慢改善,1-6 月固定资产投资增速较 2020 年末回升 9.7 个百分点至 12.6%的水平。通胀方面,CPI震荡上行,6月同比增速从 2020年末的 0.2%上升 0.9个百分点至 1.1%, PPI快速上行后高位震荡,6月同比增速从 2020年末的-0.4%上升 9.2个百分点至 8.8%。 2. 市场回顾 整体来看,上半年各类型债券均出现小幅上涨。其中,一季度,中债总全价指数上涨 0.24%, 中债银行间国债全价指数上涨 0.63%,中债企业债总全价指数上涨 0.22%。其中,一季度,10 年期 国债收益率从 3.14%上行 5bp至 3.19%,10年期金融债(国开)收益率从 3.53%上行 4个 bp至 3.57%; 二季度,10年期国债收益率从 3.19%下行 11bp至 3.08%,10年期金融债(国开)收益率从 3.57%下 行 8个 bp至 3.49%。货币市场方面,上半年央行保持流动性合理充裕,银行间资金面总体宽松,仅 出现时点性紧张,。其中,一季度,银行间 1 天回购加权平均利率均值在 2.05%左右,较上季度均 值上行 35bp,银行间 7 天回购利率均值在 2.41%左右,较上季度均值下行 9bp;二季度,银行间 1 天回购加权平均利率均值在 2.03%左右,较上季度均值下行 2bp,银行间 7天回购利率均值在 2.25% 左右,较上季度均值下行 16bp。 3. 运行分析 上半年银行间资金面较为平稳,市场对通胀随有担忧,但是债券市场整体呈现震荡下行态势。 本基金二季度适当拉长组合剩余期限, 加大同业存单和短期融资券的配置,积极把握利率波动中交 易性机会,保证了在低风险状况下的较好回报。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金份额净值收益率为 1.0919%,同期业绩比较基准收益率为 0.1760%。 中银机构现金管理货币市场基金 2021年中期报告 第 11页共 41页 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来,全球经济活动依然受到疫情的影响,发达经济复苏斜率面临放缓的压力,新兴经济 复苏更为滞后,美联储 QE Taper的力度预计相对温和。国内经济总量稳健偏弱,结构性问题和不确 定性风险是主要扰动因素;宏观政策注重跨周期调节,整体稳健偏积极,更加针对经济结构中偏弱 的部分,财政政策更加积极提升政策效能,货币政策稳健偏松,保持流动性合理充裕。 我们对 2021年下半年债券市场的走势中性偏乐观。宏观经济整边际下行压力,出口和房地产投 资面临回落压力,基建保持平稳,制造业和消费继续缓慢修复,疫情反复对经济也存在持续扰动, 债券市场对经济数据的敏感度将有所抬高。通胀方面,PPI 同比增速继续维持在较高水平,但受终 端需求偏弱的影响,上游价格向下游的传递受阻,CPI同比增速整体偏低。货币政策整体稳健偏松, 更加注重对中小企业和困难行业的助力,边际放松仍有空间,流动性保持合理充裕,资金利率有望 保持在低位。从市场结构来看,虽然下半年政府债供给压力有所加大,但在稳健偏松的环境下,债 券需求继续形成支撑,包括银行负债改善带动的配置需求、信用风险偏好偏低带来的避险需求以及 境外机构持续的增配需求。综合上述分析,预计下半年债券收益率可能呈震荡下行走势。可转债方 面,思路上仍以自下而上为主择券为主,转债整体估值较高,转债性价比下降,对于溢价率过高标 的需适当谨慎。信用债方面,结构性紧信用环境下的整体信用风险有释放的压力,尾部的灰犀牛信 用风险仍然需要重点防范。在做好组合流动性管理的基础上,我们将保持适度杠杆和久期,合理分 配各类资产,审慎精选信用债和可转债品种,积极把握投资交易机会。我们将坚持从自上而下的角 度预判市场走势,并从自下而上的角度严防信用风险。权益方面,预计伴随着地产与出口的回落叠 加基数走高效应,经济总量及企业盈利将逐季下行,同时预计货币政策将维持中性偏松的整体基调, 市场大概率呈现震荡偏强的格局,中美关系方面关注病毒溯源、新疆、香港等问题的潜在冲击。作 为基金管理者,我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧,为投资人创造应有的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 根据证监会的相关规定,本公司为建立健全有效的估值政策和程序,经公司执行委员会批准, 公司成立估值委员会,明确参与估值流程各方的人员分工和职责,由研究部、风险管理部、基金运 营部及投资相关部门的相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力 和独立性,分工明确,在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政 策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规 性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉 尽责地讨论和决策估值事项。估值委员会审议并依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当 中银机构现金管理货币市场基金 2021年中期报告 第 12页共 41页 时市场环境相适应的估值方法,基金运营部应征询会计师事务所、基金托管人的相关意见。公司按 特殊流程改变估值技术时,导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的,应就基金管理人所采用的相 关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见,会计师事务所应对公司所采 用的相关估值模型、假设、参数及输入的适当性发表审核意见,同时公司按照相关法律法规要求履 行信息披露义务。另外,对于特定品种或者投资品种相同,但具有不同特征的,若协会有特定调整 估值方法的通知的,比如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》的,应参照协会通 知执行。可根据指引的指导意见,并经估值委员会审议,采用第三方估值机构提供的估值相关的数 据服务。 4.6.2本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 4.6.3定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同有关规定:本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准, 为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明: 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责 中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并 根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品 的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中银机构现金管理货币市场基金 2021年中期报告 第 13页共 41页 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:中银机构现金管理货币市场基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资产:


- - 银行存款 6.4.7.1 825,744,793.22 1,553,847,898.41 结算备付金


- - 存出保证金


- - 交易性金融资产 6.4.7.2 3,908,854,740.46 6,179,388,144.52 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


3,798,854,740.46 6,044,388,144.52 资产支持证券投资


110,000,000.00 135,000,000.00 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 1,396,328,534.50 4,269,288,163.94 应收证券清算款


50,820,855.48 - 应收利息 6.4.7.5 17,708,471.30 24,445,279.41 应收股利


- - 应收申购款


1,386,325,796.72 10,873,951.48 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


7,585,783,191.68 12,037,843,437.76 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


727,011,036.49 1,103,027,045.43 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


2,493,520.46 2,694,870.69 应付托管费


377,806.14 408,313.72 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 172,477.68 183,539.44 应交税费


75,994.81 36,465.78 应付利息


102,323.40 82,973.42 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 中银机构现金管理货币市场基金 2021年中期报告 第 14页共 41页 其他负债 6.4.7.8 103,219.55 199,000.00 负债合计


730,336,378.53 1,106,632,208.48 所有者权益:


- - 实收基金 6.4.7.9 6,855,446,813.15 10,931,211,229.28 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计


6,855,446,813.15 10,931,211,229.28 负债和所有者权益总计


7,585,783,191.68 12,037,843,437.76 注:报告截止日 2021年 6月 30日,基金份额净值 1.000元,基金份额总额 6,855,446,813.15份。 6.2 利润表 会计主体:中银机构现金管理货币市场基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 一、收入


146,931,987.51 193,337,553.30 1.利息收入


145,755,445.69 193,974,326.37 其中:存款利息收入 6.4.7.11 17,622,509.55 45,629,882.72 债券利息收入


84,446,525.68 104,899,910.01 资产支持证券利息收入


2,853,579.15 957,585.75 买入返售金融资产收入


40,832,831.31 42,486,947.89 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


1,174,005.07 -636,967.51 其中:股票投资收益


- - 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.12 1,084,632.69 -636,967.51 资产支持证券投资收益 6.4.7.12 89,372.38 - 衍生工具收益


- - 股利收益


- - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) - - 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.13 2,536.75 194.44 减:二、费用


23,763,471.02 36,832,574.55 1.管理人报酬 6.4.10.2 18,864,470.66 25,307,991.70 2.托管费 6.4.10.2 2,858,253.19 3,834,544.20 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.14 - - 5.利息支出


1,845,080.81 7,506,681.32 其中:卖出回购金融资产支出


1,845,080.81 7,506,681.32 中银机构现金管理货币市场基金 2021年中期报告 第 15页共 41页 6.税金及附加


35,590.23 24,683.83 7.其他费用 6.4.7.15 160,076.13 158,673.50 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 123,168,516.49 156,504,978.75 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


123,168,516.49 156,504,978.75 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中银机构现金管理货币市场基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 10,931,211,229.28 - 10,931,211,229.28 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 123,168,516.49 123,168,516.49 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-”号填列) -4,075,764,416.13 - -4,075,764,416.13 其中:1.基金申购款 32,626,022,604.79 - 32,626,022,604.79 2.基金赎回款 -36,701,787,020.92 - -36,701,787,020.92 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净值减少以“-”号填列) - -123,168,516.49 -123,168,516.49 五、期末所有者权益(基金 净值) 6,855,446,813.15 - 6,855,446,813.15 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 12,569,958,570.43 - 12,569,958,570.43 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 156,504,978.75 156,504,978.75 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-”号填列) -2,788,315,766.54 - -2,788,315,766.54 其中:1.基金申购款 31,214,954,267.71 - 31,214,954,267.71 2.基金赎回款 -34,003,270,034.25 - -34,003,270,034.25 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净值减少以“-”号填列) - -156,504,978.75 -156,504,978.75 中银机构现金管理货币市场基金 2021年中期报告 第 16页共 41页 五、期末所有者权益(基金 净值) 9,781,642,803.89 - 9,781,642,803.89 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:李道滨,主管会计工作负责人:张家文,会计机构负责人:乐妮 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 中银机构现金管理货币市场基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)证监许可[2015]2651 号文《关于准予中银机构现金管理货币市场基金注册的批复》 的核准,由基金管理人中银基金管理有限公司于 2015年 12月 4日至 2015年 12月 8日向社会公开 募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2015)验字第 61062100_B16号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2015年 12月 11日生 效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人 民币 240,282,576.01 元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币 7,654.72 元,以上实收基金(本 息)合计为人民币 240,290,230.73元,折合 240,290,230.73份基金份额。本基金的基金管理人及注册 登记机构均为中银基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。 本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具,包括:现金、通知存款、一年以内(含 一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限(或回售期限)在 397天以内(含 397天)的债券、 剩余期限在 397天以内(含 397天)的资产支持证券、剩余期限在 397天以内(含 397天)的中期 票据;期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期 融资券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后) 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计 准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会 计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算 业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号 《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制 及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证 券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资 中银机构现金管理货币市场基金 2021年中期报告 第 17页共 41页 基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2021年 6月 30日的财务 状况以及 2021年半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 6.4.6.1 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定,经国务院批准,自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业 纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证 券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入 以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等 增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增 值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定, 自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资 管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别 核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别 或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程 中银机构现金管理货币市场基金 2021年中期报告 第 18页共 41页 中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管 理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加


根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011年修订)》、《征收教育费附加的暂行 规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和 个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附 加的单位外)及地方教育费附加。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 自 2004年 1月 1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用 基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定, 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得 有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008年 10月 9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人 所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 5,744,793.22 定期存款 820,000,000.00 存款期限 1-3个月 100,000,000.00 存款期限 3个月以上 720,000,000.00 其他存款 - 合计 825,744,793.22 6.4.7.2交易性金融资产 单位:人民币元 中银机构现金管理货币市场基金 2021年中期报告 第 19页共 41页 项目 本期末 2021年 6月 30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(%) 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 3,798,854,74 0.46 3,799,316,000. 00 461,259.54 0.0067 合计 3,798,854,74 0.46 3,799,316,000. 00 461,259.54 0.0067 资产支持证券 110,000,000. 00 110,329,000.00 329,000.00 0.0048 合计 3,908,854,74 0.46 3,909,645,000. 00 790,259.54 0.0115 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 1,396,328,534.50 - 合计 1,396,328,534.50 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 594.45 应收定期存款利息 5,721,177.45 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 10,669,397.27 应收资产支持证券利息 1,086,312.33 应收买入返售证券利息 230,989.80 应收申购款利息 - 应收出借证券利息 - 其他 - 中银机构现金管理货币市场基金 2021年中期报告 第 20页共 41页 合计 17,708,471.30 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 172,477.68 合计 172,477.68 6.4.7.8其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付账户维护费 9,000.00 应付信息披露费 59,507.37 应付审计费 34,712.18 合计 103,219.55 6.4.7.9实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 10,931,211,229.28 10,931,211,229.28 本期申购 32,626,022,604.79 32,626,022,604.79 本期赎回(以“-”号填列) -36,701,787,020.92 -36,701,787,020.92 本期末 6,855,446,813.15 6,855,446,813.15 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 123,168,516.49 - 123,168,516.49 本期基金份额交易产生的 变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 中银机构现金管理货币市场基金 2021年中期报告 第 21页共 41页 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -123,168,516.49 - -123,168,516.49 本期末 0.00 - - 6.4.7.11存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 34,807.60 定期存款利息收入 17,567,127.41 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 20,574.54 其他 - 合计 17,622,509.55 6.4.7.12债券投资收益 6.4.7.12.1债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 交总额 20,112,512,101.41 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 成本总额 20,024,505,536.97 减:应收利息总额 86,921,931.75 买卖债券差价收入 1,084,632.69 6.4.7.12.2资产支持证券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出资产支持证券成交总额 189,485,255.88 减:卖出资产支持证券成本总额 185,000,000.00 减:应收利息总额 4,395,883.50 资产支持证券投资收益 89,372.38 6.4.7.13衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.14其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 - 中银机构现金管理货币市场基金 2021年中期报告 第 22页共 41页 其他 2,536.75 合计 2,536.75 6.4.7.15 交易费用 本基金本报告期无交易费用。 6.4.7.16其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 34,712.18 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 47,256.58 银行间账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 160,076.13 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本会计期间内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司 (“招商银行”) 基金托管人 中银国际证券股份有限公司 受中国银行重大影响、基金销售机构 中银资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 中银机构现金管理货币市场基金 2021年中期报告 第 23页共 41页 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 18,864,470.66 25,307,991.70 其中:支付销售机构的客户维护费 658,184.61 1,240,414.10 注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.33%的年费率 计提。 计算方法如下: H=E×0.33%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 6.4.10.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,858,253.19 3,834,544.20 注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.05%的年费率 计提。 计算方法如下: H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证 券出借业务。 6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的 证券出借业务。 中银机构现金管理货币市场基金 2021年中期报告 第 24页共 41页 6.4.10.5各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 基金合同生效日(2015 年 12 月 11 日)持有的 基金份额 0.00 - 期初持有的基金份额 203,523,415.43 296,194,526.32 期间申购/买入总份额 444,617,713.02 432,879,366.02 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份 额 412,000,000.00 379,000,000.00 期末持有的基金份额 236,141,128.45 350,073,892.34 期末持有的基金份额占 基金总份额比例 3.44% 3.58% 注:本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书以及管理人发布的最 新公告规定的费率结构。 6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2021年 6月 30日


上年度末 2020年 12月 31日 持有的 基金份额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 中银资产管理有 限公司 292,658.07 0.00% 55,611,621.91 0.51% 中银保险有限公 司 32,515,043.24 0.47% - - 中银国际证券股 份有限公司 100,010,760.90 1.46% 200,033,046.52 1.83% 注:除基金管理人之外的其他关联方投资本基金所采用的费率适用招募说明书以及管理人发布 的最新公告规定的费率结构。 6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 中银机构现金管理货币市场基金 2021年中期报告 第 25页共 41页 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有 限公司 5,744,793.22 34,807.60 7,617,392.61 120,477.03 注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况 单位:人民币元 已按再投资形式转 实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分 配合计 备注 123,168,516.49 - - 123,168,516. 49 - 6.4.12期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 18965 0 长兴 03A1 2021-0 6-28 2021-0 7-26 新资 产支 持证 券未 上市 100.00 100.00 200,00 0 20,000 ,000.0 0 20,000 ,000.0 0 - 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额 727,011,036.49元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 中银机构现金管理货币市场基金 2021年中期报告 第 26页共 41页 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 单价 数量(张) 期末估值总额 180212 18国开 12 2021-07-01 100.31 2,000,000 200,616,081.73 112118115 21华夏银行 CD115 2021-07-01 99.67 2,000,000 199,331,997.55 219916 21贴现国债 16 2021-07-01 99.97 1,000,000 99,972,147.61 200406 20农发 06 2021-07-01 100.00 954,000 95,401,186.48 112109212 21浦发银行 CD212 2021-07-01 99.43 734,000 72,980,457.20 200010 20附息国债 10 2021-07-01 100.01 500,000 50,005,327.05 200406 20农发 06 2021-07-01 100.00 346,000 34,600,430.32 160421 16农发 21 2021-07-01 100.08 172,000 17,213,437.90 合计





7,706,000 770,121,065.84 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末,本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末,本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金投资的金融工具主要包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额 存单;剩余期限(或回售期限)在 397天以内(含 397天)的债券(包括国债、金融债、公司债、 企业债、次级债、资产支持证券、中期票据等);期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在 一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 固定收益类金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金在日常经营活动中面临的相关的风 险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争 取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“低风险、 高流动性和持续稳定收益”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了包括风险管理委员会、风险控制委 员会、督察长、风险管理部、内控与法律合规部、审计部和相关业务部门构成的多级风险管理架构 体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议 通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责,协调并与各部门合作 完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管 中银机构现金管理货币市场基金 2021年中期报告 第 27页共 41页 理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度 出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基 金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报 告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过 相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均 存放于信用良好的银行,与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国 证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间 同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行 人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2021年 06月 30日,本基金持有的除国债、央行票据、同业存单和政策性金融债以外的固定 收益投资占基金资产净值的比例为 3.06%(2020年 12月 31日:3.61%)。 本基金固定收益投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统 计及汇总。


6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年末 2020年12月31日 A-1 100,001,344.65 160,006,006.25 A-1以下 - - 未评级 279,979,091.46 499,945,992.22 合计 379,980,436.11 659,951,998.47 注:未评级债券一般为国债、政策性金融债、超短期融资券、中央票据。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年末 2020年12月31日 A-1 90,000,000.00 70,000,000.00 A-1以下 - - 中银机构现金管理货币市场基金 2021年中期报告 第 28页共 41页 未评级 20,000,000.00 - 合计 110,000,000.00 70,000,000.00 注:短期信用评级 A-1所填列的资产支持证券均为 AAA级的短期资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年末 2020年12月31日 A-1 2,919,018,633.81 4,527,936,979.28 A-1以下 269,216,150.61 566,081,518.66 未评级 - - 合计 3,188,234,784.42 5,094,018,497.94 注:本表列示期限在一年以内的同业存单。短期信用评级 A-1所填列的为主体评级 AAA的同 业存单,短期信用评级 A-1以下所填列的为主体评级 AAA以下的同业存单。 6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年末 2020年12月31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 230,639,519.93 290,417,648.11 合计 230,639,519.93 290,417,648.11 注:未评级债券一般为国债、政策性金融债、中央票据。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年末 2020年12月31日 AAA - 40,000,000.00 AAA以下 - - 未评级 - 25,000,000.00 合计 - 65,000,000.00 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。 对于本基金而言,体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份 额持有人可在基金每个开放日要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市 场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 中银机构现金管理货币市场基金 2021年中期报告 第 29页共 41页 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督 管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组 合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有人集 中度、调整平均剩余期限和平均剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险。同时,对本基金的 申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现 能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约 定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金 持有人利益。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持部分证 券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 6.4.12 列示的部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回 购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2021年 06月 30日,除卖出回购金融资产款余额人民币 727,011,036.49元将在一个月以内到 期且计息外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基 金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。本基金的 基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控,定期对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金的生息资产主要为银行存款、债券投资、资产支持证券投资和买入返售金融资产等,生 息负债主要为卖出回购金融资产等。 中银机构现金管理货币市场基金 2021年中期报告 第 30页共 41页 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年 6月 30日 6个月以内 6个月-1年 1-5年 不计息 合计 资产








银行存款 - - - - 825,744,79 3.22 交易性金融 资产 - - - - 3,908,854,7 40.46 买入返售金 融资产 - - - - 1,396,328,5 34.50 应收证券清 算款 - - - 50,820,855.48 50,820,855. 48 应收利息 - - - 17,708,471.30 17,708,471. 30 应收申购款 - - - 1,386,325,796.72 1,386,325,7 96.72 资产总计 - - - 1,454,855,123.50 7,585,783,1 91.68 负债








卖出回购金 融资产款 - - - - 727,011,03 6.49 应付管理人 报酬 - - - 2,493,520.46 2,493,520.4 6 应付托管费 - - - 377,806.14 377,806.14 应付交易费 用 - - - 172,477.68 172,477.68 应交税费 - - - 75,994.81 75,994.81 应付利息 - - - 102,323.40 102,323.40 其他负债 - - - 103,219.55 103,219.55 负债总计 - - - 3,325,342.04 730,336,37 8.53 利率敏感度 缺口 - - - 1,451,529,781.46 6,855,446,8 13.15 上年度末 2020年 12月 31日 6个月以内 6个月-1年 1-5年 不计息 合计 资产








银行存款 - - - - 1,553,847,8 98.41 交易性金融 资产 - - - - 6,179,388,1 44.52 中银机构现金管理货币市场基金 2021年中期报告 第 31页共 41页 买入返售金 融资产 - - - - 4,269,288,1 63.94 应收利息 - - - 24,445,279.41 24,445,279. 41 应收申购款 - - - 10,873,951.48 10,873,951. 48 资产总计 - - - 35,319,230.89 12,037,843, 437.76 负债








卖出回购金 融资产款 - - - - 1,103,027,0 45.43 应付管理人 报酬 - - - 2,694,870.69 2,694,870.6 9 应付托管费 - - - 408,313.72 408,313.72 应付交易费 用 - - - 183,539.44 183,539.44 应交税费 - - - 36,465.78 36,465.78 应付利息 - - - 82,973.42 82,973.42 其他负债 - - - 199,000.00 199,000.00 负债总计 - - - 3,605,163.05 1,106,632,2 08.48 利率敏感度 缺口 - - - 31,714,067.84 10,931,211, 229.28 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 1. 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况;2. 该利率敏感性分 析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25个基点,且除利率之外的其他市场变量保持 不变;3. 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活 动;4.银行存款和部分应收申购款均以活期存款利率或相对固定的利率计息,假定利率 变动仅影响该类资产的未来收益,而对其本身的公允价值无重大影响;买入返售金融资 产的利息收益和卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确定,不受利率变化影响。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 市场利率上升 25个基点 减少约 141 减少约 345 市场利率下降 25个基点 增加约 141 增加约 345 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 中银机构现金管理货币市场基金 2021年中期报告 第 32页共 41页 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种, 因此无重大其他价格风险。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 3,908,854,740.46 51.53 其中:债券 3,798,854,740.46 50.08 资产支持证券 110,000,000.00 1.45 2 买入返售金融资产 1,396,328,534.50 18.41 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 825,744,793.22 10.89 4 其他各项资产 1,454,855,123.50 19.18 5 合计 7,585,783,191.68 100.00 7.2债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 1.32 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 727,011,036.49 10.60 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。本报告期内,本 基金未发生债券正回购融资余额超过基金资产净值 20%的情况。 7.3基金投资组合平均剩余期限 中银机构现金管理货币市场基金 2021年中期报告 第 33页共 41页 7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 44 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 58 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 30 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120天”,本报告 期内,本基金未发生超标情况。 7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例(%) 各期限负债占基金资产净 值的比例(%) 1 30天以内 42.47 10.60 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 13.96 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 29.97 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 1.45 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 2.33 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 合计 90.17 10.60 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 149,977,474.66 2.19 2 央行票据 - - 3 金融债券 360,641,136.73 5.26 其中:政策性金融债 360,641,136.73 5.26 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 100,001,344.65 1.46 中银机构现金管理货币市场基金 2021年中期报告 第 34页共 41页 6 中期票据 - - 7 同业存单 3,188,234,784.42 46.51 8 其他 - - 9 合计 3,798,854,740.46 55.41 10 剩余存续期超过 397天的浮动利 率债券 - - 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净 值比例(%) 1 180212 18国开 12 2,000,000 200,616,081.73 2.93 2 112198156 21北京农商银行 CD093 2,000,000 199,730,536.63 2.91 3 112118100 21华夏银行 CD100 2,000,000 199,718,373.86 2.91 4 112118115 21华夏银行 CD115 2,000,000 199,331,997.55 2.91 5 112119168 21恒丰银行 CD168 2,000,000 199,243,587.88 2.91 6 112183007 21杭州银行 CD118 2,000,000 198,869,770.53 2.90 6 112183022 21南京银行 CD113 2,000,000 198,869,770.53 2.90 8 112109212 21浦发银行 CD212 2,000,000 198,856,831.61 2.90 9 112119093 21恒丰银行 CD093 2,000,000 198,727,965.37 2.90 10 112183531 21深圳农商银行 CD018 1,500,000 149,720,926.14 2.18 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0507% 报告期内偏离度的最低值 -0.0569% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0256% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本基金负偏离度的绝对值没有达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本基金正偏离度的绝对值没有达到0.50%。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 137586 永熙优 34 450,000 45,000,000.00 0.66 2 137587 链融 38A1 350,000 35,000,000.00 0.51 3 189650 长兴 03A1 200,000 20,000,000.00 0.29 4 189335 天坤 01A 100,000 10,000,000.00 0.15 中银机构现金管理货币市场基金 2021年中期报告 第 35页共 41页 7.9 投资组合报告附注 7.9.1报告期内,本基金投资的前十大债券的发行主体中,北京农商行、华夏银行、恒丰银行、南京 银行、杭州银行、浦发银行和深圳农商行等受到中国银行保险监督管理委员会或地方银保监局的行 政处罚。基金管理人通过对上述发行人进一步了解分析后,认为以上处分不会对所持有的 21 北京 农商银行 CD093 (112198156.IB)、21 华夏银行 CD100(112118100.IB)、21 华夏银行 CD115 (112118115.IB)、21恒丰银行 CD168(112119168.IB)、21南京银行 CD113(112183022.IB)、21杭 州银行 CD118(112183007.IB)、21 浦发银行 CD212(112109212.IB)、21 恒丰银行 CD093 (112119063.IB)、21深圳农商银行 CD018(112183531.IB)的投资价值构成实质性影响,因此未披 露处罚事宜。 报告期内,本基金投资的前十名债券的其余债券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.9.2基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计 提应收利息,并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 50,820,855.48 3 应收利息 17,708,471.30 4 应收申购款 1,386,325,796.72 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 1,454,855,123.50 7.9.4其他需说明的重要事项 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 中银机构现金管理货币市场基金 2021年中期报告 第 36页共 41页 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 24,029 285,298.88 6,598,924,920.65 96.2581% 256,521,892.50 3.7419% 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 银行类机构 1,005,585,448.40 14.6684% 2 银行类机构 1,000,000,000.00 14.5869% 3 银行类机构 502,450,996.17 7.3292% 4 银行类机构 501,600,283.38 7.3168% 5 其他机构 501,318,677.97 7.3127% 6 银行类机构 413,302,027.83 6.0288% 7 银行类机构 401,671,821.51 5.8592% 8 银行类机构 300,000,000.00 4.3761% 9 银行类机构 215,720,783.49 3.1467% 10 银行类机构 202,095,498.25 2.9480% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 449,506.60 0.0066% 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2015年 12月 11 日)基金份额总额 240,316,742.39


本报告期期初基金份额总额 10,931,211,229.28 本报告期基金总申购份额 32,626,022,604.79 减:本报告期基金总赎回份额 36,701,787,020.92 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 6,855,446,813.15 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 中银机构现金管理货币市场基金 2021年中期报告 第 37页共 41页 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内没有改聘会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 方正证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 中银机构现金管理货币市场基金 2021年中期报告 第 38页共 41页 广发证券 1 - - - - - 中银证券 2 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 申万宏源证券 2 - - - - - 注:1、专用交易单元的选择标准和程序:根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问 题的通知》(证监基字<1998>29号)及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》有 关规定,本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经 营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性) 和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序:首先根据租用证券公 司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》,然后根据评分高低进行选择基金 专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。


2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:报告期内退租华信证券上海交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 方正证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中银机构现金管理货币市场基金 2021年中期报告 第 39页共 41页 华泰证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中银证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 申万宏源证券 20,089,392.8 8 100.00% 2,570,000 ,000.00 100.00% - - 10.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期无偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 10.9其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 中银机构现金管理货币市场基金 2020年第 4 季度报告 中国证监会规定媒介 2021-01-07 2 关于中银机构现金管理货币市场基金春节假 期前暂停申购、转换转入业务的公告 中国证监会规定媒介 2021-02-08 3 中银基金管理有限公司关于新增深圳市前海 排排网基金销售有限责任公司为旗下部分基 金销售机构及参加其费率优惠活动的公告 中国证监会规定媒介 2021-03-04 4 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平 台费率优惠活动的公告 中国证监会规定媒介 2021-03-17 5 中银机构现金管理货币市场基金 2020年年度 报告 中国证监会规定媒介 2021-03-30 6 中银机构现金管理货币市场基金 2021年第 1 季度报告 中国证监会规定媒介 2021-04-07 7 中银机构现金管理货币市场基金产品资料概 要更新 中国证监会规定媒介 2021-04-21 8 中银机构现金管理货币市场基金更新招募说 明书(2021年第 1号) 中国证监会规定媒介 2021-04-21 9 中银机构现金管理货币市场基金基金经理变 更公告 中国证监会规定媒介 2021-04-21 10 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金在 上海天天基金销售有限公司开通转换业务的 公告 中国证监会规定媒介 2021-04-22 11 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金在 上海天天基金销售有限公司开通转换业务的 公告 中国证监会规定媒介 2021-04-23 12 关于中银机构现金管理货币市场基金五一节 中国证监会规定媒介 2021-04-28 中银机构现金管理货币市场基金 2021年中期报告 第 40页共 41页 假期前暂停申购、转换转入业务的公告 13 中银基金管理有限公司关于调整电子直销平 台中国银行借记卡定期定额申购费率的公告 中国证监会规定媒介 2021-04-29 14 中银基金管理有限公司关于新增鼎信汇金(北 京)投资管理有限公司为旗下部分基金销售机 构并开通定期定额投资及转换业务及参加其 费率优惠活动的公告 中国证监会规定媒介 2021-05-21 15 中银基金管理有限公司关于新增深圳市前海 排排网基金销售有限责任公司为旗下部分基 金销售机构并开通定期定额投资及转换业务 及参加其费率优惠活动的公告 中国证监会规定媒介 2021-05-28 16 关于中银机构现金管理货币市场基金端午节 假期前暂停申购、转换转入业务的公告 中国证监会规定媒介 2021-06-09 11影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别


报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2021-01-05至 2021-01-05 10,040 ,579.9 8 691,58 1,108. 77 701,621, 688.75 - - 2 2021-01-05至 2021-01-05 - 600,77 7,120. 35 600,777, 120.35 - - 3 2021-05-12至 2021-05-17 2021-05-26至 2021-05-26 701,80 3,845. 44 3,912, 703,29 8.54 4,112,90 6,860.60 501,600,283 .38 7.3168% 产品特有风险 本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,存在以下特有风险:(1) 持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险;(2)持有基金 份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的流动性风险;(3)持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者大额赎回导致的巨额赎回风险;(4)持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额 赎回导致的基金资产净值持续低于5000万元的风险。 12备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予中银机构现金管理货币市场基金募集注册的文件;


2、《中银机构现金管理货币市场基金基金合同》;


3、《中银机构现金管理货币市场基金托管协议》;


4、《中银机构现金管理货币市场基金招募说明书》;


中银机构现金管理货币市场基金 2021年中期报告 第 41页共 41页 5、法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照; 8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告; 9、中国证监会要求的其他文件。 12.2存放地点 以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人处,供公众查阅。 12.3查阅方式 投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。 中银基金管理有限公司 二〇二一年八月三十一日