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浦银货币A(519509)

浦银安盛货币市场证券投资基金2021年中期报告










浦银安盛货币市场证券投资基金 2021 年中期报告


2021 年 6 月 30 日
































基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 送出日期:2021 年 8 月 31 日 浦银安盛货币 2021年中期报告 第 2 页 共 57页


§1 重要提示及目录


1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。





基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 8 月 30 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 6 月 30日止。


浦银安盛货币 2021年中期报告 第 3 页 共 57页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 .......................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 .................................................................................................................................... 85 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................ 85 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................ 85 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................ 85 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................ 96 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................ 96 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................. 96 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................ 96 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 107 §4 管理人报告 ............................................................................................................................ 1310 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 1310 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 1613 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 1613 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 1613 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 1714 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 1714 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 1815 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 1815 §5 托管人报告 ............................................................................................................................ 1815 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 1815 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 1815 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 1815 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ....................................................................................... 1916 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 1916 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 2017 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 2118 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 2320 §7 投资组合报告 ........................................................................................................................ 4743 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 4743 7.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 4744 7.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 4744 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 .................................................... 4845 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 4845 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ............................ 4845 浦银安盛货币 2021年中期报告 第 4 页 共 57页


7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 4946 7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ............ 4946 7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 5046 §8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................. 5147 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 5147 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ............................................................................ 5148 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 5248 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................................... 5249 §9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................. 5249 §10 重大事件揭示 ...................................................................................................................... 5349 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 5349 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 5349 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 5350 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 5350 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 5350 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 5350 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 5350 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 5551 10.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 5551 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 5552 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 5552 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 5653 §12 备查文件目录 ...................................................................................................................... 5653 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 5653 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 5653 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 5753 §1 重要提示及目录 .......................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ..................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ................................................................................................................................ 10 浦银安盛货币 2021年中期报告 第 5 页 共 57页


4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 15 §5 托管人报告 ................................................................................................................................ 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 15 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ........................................................................................... 16 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 16 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 17 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 18 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 20 §7 投资组合报告 ............................................................................................................................44 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 44 7.2 债券回购融资情况 ........................................................................................................................ 44 7.3 基金投资组合平均剩余期限 ........................................................................................................ 44 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ........................................................ 45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 45 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................ 45 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ................................................ 46 7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ................ 46 7.9 投资组合报告附注 ........................................................................................................................ 47 §8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................. 48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 48 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................................ 48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 49 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 49 §9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................. 49 §10 重大事件揭示 .......................................................................................................................... 50 10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 50 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 50 浦银安盛货币 2021年中期报告 第 6 页 共 57页


10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ................................................................................................. 52 10.9 其他重大事件 .............................................................................................................................. 52 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................. 53 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 53 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 53 §12 备查文件目录 .......................................................................................................................... 53 12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 53 12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 54 12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 54 §1 重要提示及目录 ....................................................................................................................... 2


1.1 重要提示 ........................................................................................................................................


2


1.2 目录 ................................................................................................................................................


3


§2 基金简介 ................................................................................................................................ 11


2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 11


2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 11


2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 11


2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 11


2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 11


§3 主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................. 11


3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 11


3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 11


3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 11


§4 管理人报告 ............................................................................................................................ 12


4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 12


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 12


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................... 12


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .......................................................... 12


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .......................................................... 12


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...................................................................... 12


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .......................................................................... 12


4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..........................


12


§5 托管人报告 ............................................................................................................................ 12


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................. 12


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..


12


5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................. 12


§6 半年度财务会计报告(未经审计) ....................................................................................... 12


6.1 资产负债表 .................................................................................................................................. 12


6.2 利润表 .......................................................................................................................................... 12


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .............................................................................................. 12


带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 浦银安盛货币 2021年中期报告 第 7 页 共 57页


6.4 报表附注 ...................................................................................................................................... 14


§7 投资组合报告 ........................................................................................................................ 21


7.1 期末基金资产组合情况 .............................................................................................................. 21


7.2 债券回购融资情况 ...................................................................................................................... 21


7.3 基金投资组合平均剩余期限 ...................................................................................................... 21


7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ...................................................... 21


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...................................................................................... 21


7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 .............................. 22


7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 .............................................. 22


7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ..........


22


7.9 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 22


§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................. 22


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................. 22


8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 .............................................................................. 23


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...................................................................... 23


8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ..................................


23


§9 开放式基金份额变动 .............................................................................................................. 23


§10 重大事件揭示 ....................................................................................................................... 23


10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................ 23


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................ 23


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................ 23


10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................ 23


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................... 23


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................... 23


10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................ 23


10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................... 24


10.9 其他重大事件 ............................................................................................................................ 24


§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 24


11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................ 24


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................ 24


§12 备查文件目录 ....................................................................................................................... 24


12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................ 24


12.2 存放地点 .................................................................................................................................... 24


12.3 查阅方式 .................................................................................................................................... 24





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§2 基金简介


2.1 基金基本情况 基金名称


浦银安盛货币市场证券投资基金


基金简称


浦银安盛货币


基金主代码


519509 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2011年 3月 9日 基金管理人


浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人


中信银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额


41,935,397,403.02份 基金合同存续期


不定期 下属分级基金的基 金简称


浦银安盛货币 A


浦银安盛货币 B


浦银安盛货币 E


下属分级基金的交 易代码


519509


519510


519516


报告期末下属分级 基金的份额总额


285,072,263.85份


41,648,507,025.92份


1,818,113.25份


2.2


基金产品说明


投资目标


力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上,获得超越业绩 比较基准的稳定收益。 投资策略


根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的 主动性投资策略,利用基本分析和数量化分析方法,通过对短期金 融工具的积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得 稳定的当期收益。 业绩比较基准


银行活期存款利率(税后) 风险收益特征


属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险 均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 2.3


基金管理人和基金托管人


项目


基金管理人


基金托管人


名称


浦银安盛基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


薛香 李修滨


联系电话


021-23212888 4006800000


电子邮箱


compliance@py-axa.com jiangmin@citicbank.com 客户服务电话


021-33079999 或 400-8828-999 95558 传真


021-23212985 010-85230024 注册地址


中国(上海)自由贸易试验区浦 东大道 981 号 3幢 316 室 北京市朝阳区光华路 10号院 1 号楼 6-30层、32-42层 办公地址


上海市淮海中路 381号中环广场 38楼 北京市朝阳区光华路 10号院 1 号楼 6-30层、32-42层 邮政编码


200020 100020 浦银安盛货币 2021年中期报告 第 9 页 共 57页


法定代表人


谢伟 姜敏 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址


www.py-axa.com 基金中期报告备置地点


基金管理人、基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料


项目


名称


办公地址


注册登记机构


中国证券登记结算有限责任公 司 北京市西城区太平桥大街 17号


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期 间 数 据 和 指标


报告期(2021 年 1月 1日-2021年 6月 30日)





浦银安盛货币 A


浦银安盛货币 B


浦银安盛货币 E


本 期 已 实 现收益


3,759,650.40 527,256,794.28 32,524.55 本期利润


3,759,650.40


527,256,794.28


32,524.55


本 期 净 值 收益率


1.1597%


1.2802%


1.1592%


3.1.2 期 末 数 据 和 指标


报告期末(2021年 6月 30 日)


期末基金 资产净值


285,072,263.85


41,648,507,025.92


1,818,113.25


期末基金 份额净值


1.000


1.000


1.000


3.1.3 累 计期末指 标


报告期末(2021年 6月 30 日)


累计净值 收益率


40.9220%


44.4557%


22.5798%


浦银安盛货币 2021年中期报告 第 10 页 共 57页


注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用 摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。 3、本基金收益分配按日结转份额。 4、自 2014 年 9月 15日起,本基金增加 E级基金份额类别。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


浦银安盛货币 A 阶段


份额净 值收益 率①


份额净值 收益率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 0.1866%


0.0011%


0.0288%


0.0000%


0.1578 %


0.0011 %


过去三个月 0.5501%


0.0009%


0.0873%


0.0000%


0.4628 %


0.0009 %


过去六个月 1.1597%


0.0011%


0.1737%


0.0000%


0.9860 %


0.0011 %


过去一年 2.3005%


0.0012%


0.3501%


0.0000%


1.9504 %


0.0012 %


过去三年 7.5569%


0.0013%


1.0555%


0.0000%


6.5014 %


0.0013 %


自基金合同生效起 至今 40.9220 %


0.0053%


3.8659%


0.0001%


37.056 1%


0.0052 %


浦银安盛货币 B


阶段


份额净 值收益 率①


份额净值 收益率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 0.2064%


0.0011%


0.0288%


0.0000%


0.1776 %


0.0011 %


浦银安盛货币 2021年中期报告 第 11 页 共 57页


过去三个月 0.6104%


0.0009%


0.0873%


0.0000%


0.5231 %


0.0009 %


过去六个月 1.2802%


0.0011%


0.1737%


0.0000%


1.1065 %


0.0011 %


过去一年 2.5455%


0.0012%


0.3501%


0.0000%


2.1954 %


0.0012 %


过去三年 8.3343%


0.0013%


1.0555%


0.0000%


7.2788 %


0.0013 %


自基金合同生效起 至今 44.4557 %


0.0053%


3.8659%


0.0001%


40.589 8%


0.0052 %


浦银安盛货币 E 阶段


份额净 值收益 率①


份额净值 收益率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 0.1867%


0.0011%


0.0288%


0.0000%


0.1579 %


0.0011 %


过去三个月 0.5498%


0.0009%


0.0873%


0.0000%


0.4625 %


0.0009 %


过去六个月 1.1592%


0.0011%


0.1737%


0.0000%


0.9855 %


0.0011 %


过去一年 2.3009%


0.0011%


0.3501%


0.0000%


1.9508 %


0.0011 %


过去三年 7.5541%


0.0013%


1.0555%


0.0000%


6.4986 %


0.0013 %


自基金合同生效起 至今 22.5798 %


0.0046%


2.4056%


0.0000%


20.174 2%


0.0046 %


浦银安盛货币 2021年中期报告 第 12 页 共 57页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较


浦银安盛货币 2021年中期报告 第 13 页 共 57页


3.3 其他指标


§4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“浦银安盛”)成立于 2007年 8月,股东为上海浦东 发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司,公 司总部设在上海,注册资本为人民币 19.1亿元,股东持股比例分别为 51%、39%和 10%。公司主要 从事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。


截至 2021年 6月 30 日止,浦银安盛旗下共管理 74只基金,即浦银安盛价值成长混合型证券 投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资 基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金、浦 银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)、浦银安盛中证锐 联基本面 400 指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战 略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费 升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配 置混合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵 活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精 选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛 鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛幸福聚益 18个月定期开放债券型证券投资基金、浦银 浦银安盛货币 2021年中期报告 第 14 页 共 57页


安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基 金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、 浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金、浦银 安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金(LOF)、浦银安盛盛通定期开放债券型发起式 证券投资基金、浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安久回报定期 开放混合型证券投资基金、浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛量化多策 略灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛 中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛融定期开放债 券型发起式证券投资基金、浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛元定期开放债券 型发起式证券投资基金、浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)、浦银安盛中证高股 息精选交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛双债增强债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金、浦银安 盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金、浦银安盛盛煊 3 个月定期开放债券型发 起式证券投资基金、浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛诺 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金、浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、浦银 安盛先进制造混合型证券投资基金、浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦 银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式 证券投资基金、浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛 MSCI中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混 合型证券投资基金、浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛普嘉 87个月定期 开放债券型证券投资基金、浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、浦银安盛安远回 报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛价值精选混合型证券投资基金、浦银安盛普华 66 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金、浦银安盛普庆纯债 债券型证券投资基金、浦银安盛睿和优选 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)、浦银安盛中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金、浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金、 浦银安盛 MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛科技创新一年定期开 放混合型证券投资基金、浦银安盛养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF)、浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金、浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金、 浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金。


公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统 浦银安盛货币 2021年中期报告 第 15 页 共 57页


基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统,这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公 司负责建成,之后日常的维护管理由公司负责,但与第三方服务公司签订有技术服务合同,由其 提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户系 统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、 外服系统、营销数据中心系统、XBRL系统、反洗钱系统等。这些系统也主要是采购专业系统提供 商的产品建设而成,建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升 级,升级由系统提供商负责完成,升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应 用系统日常的维护管理由公司负责,但与系统提供商签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检 及特殊情况下的技术支持。除上述情况外,我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息 技术系统开发、维护事项。


另外,本公司可以根据自身发展战略的需要,委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份 额登记、估值核算等业务。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介


姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


廉 素 君 本基金的 基金经理 2019 年 3 月 4日 - 9年 廉素君女士,华中科技大学金融学硕士。 2012 年 3 月至 2013 年 6 月在第一创业证 券股份有限公司任职稽核与风险管理岗; 2013年 7月至 2017年 11月在郑州银行股 份有限公司金融市场部,担任投资交易 岗。2017 年 11 月加盟浦银安盛基金管理 有限公司,2017年 11月至 2019年 3 月在 固定收益投资部任职货币基金基金经理助 理。2019年 3月起担任浦银安盛货币市场 证券投资基金以及浦银安盛日日鑫货币市 场基金基金经理。


王 茂 青 本基金的 基金经理 助理 2018 年 1 月 22日 - 11年 王茂青女士,上海财经大学工商管理学硕 士。2008 年 9 月至 2010 年 3 月在普华永 道会计事务所担任审计员。2010 年 12 月 至 2018年 1 月间在农银汇理基金、上银基 金和兴银基金担任过基金会计、交易员、 高级交易员和基金经理助理。2018 年 1月 22日加入浦银安盛基金管理有限公司担任 货币基金基金经理助理。 注:1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。


2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


浦银安盛货币 2021年中期报告 第 16 页 共 57页


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定 和基金合同的约定,以及公司的规章制度,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人 利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况


报告期内,本基金管理人根据《公平交易管理规定》,建立健全有效的公平交易执行体系,保 证公平对待旗下的每一个投资组合。


在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究 支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,保证公募 基金及专户业务的独立投资决策机制;在交易执行环节上,详细规定了面对多个投资组合的投资 指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行交易过程的公平性;从事后监控角度上,一方面 是定期对股票交易情况进行分析,对不同时间窗口(同日,3日,5日)发生的不同组合对同一股 票的同向交易及反向交易进行价差分析,并进行统计显著性的检验,以确定交易价差对相关基金 的业绩差异的贡献度;同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析;另一方面是公 司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的 报告。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性 文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


2021年上半年,中国继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,债券市场整体收益率呈现 下行趋势。具体看细分为 3个阶段,第一阶段,年初至 1月 22日之前,债券和资金市场仍受 2020 年 11月永煤事件影响,多空博弈,在资金面相对宽松的情况下,10年国债在 3.1%至 3.2%的区间 窄幅震荡;第二阶段,1月 25日至春节前,央行公开市场投放不及预期,以及财政投放的错期导 致资金面持续收紧,资金价格陡然上行,引发“小钱荒”行情,市场因此担忧货币政策转向收紧, 同时叠加海外大宗商品涨价、市场对通胀上升预期加重,且美债收益率的大幅上行,各种因素交 浦银安盛货币 2021年中期报告 第 17 页 共 57页


织导致国债收益率大幅上行;第三阶段,春节后至 6 月底,央行对流动性的呵护态度明显以及一 季度货币政策执行报告中的政策态度未变,缓解了市场对资金利率抬升的担忧,同时央行多次在 公开场合及政策执行报告中提到了对大宗商品价格上涨表示关注的态度,亦缓解了市场对于因 PPI上升引发的货币政策收紧的预期。虽然 5、6 月份市场政府债券供给的上升使得收益率有所反 弹,但市场整体宏观杠杆率有所降低,因此债券市场整体收益率较为平稳。货币市场来看,鉴于 银行间资金面一直维持宽松态势,1Y以内各类资产价格持续缓慢回落,1Y国股同业存单下行 6BP 至 2.85%,3M 国股存单下行 14BP 至 2.5%。报告期内,账户运作维持较高久期和适度杠杆策略, 在类属配置方面以利率债、高等级信用债及银行存款为主,并把握特殊时点资金利率波动引发的 收益率调整机会,逢高配置、逢低卖出获取资本利得,在保证组合良好流动性的基础上,提高组 合整体收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末浦银安盛货币 A 的基金份额净值为 1.000,本报告期基金份额净值增长率为 1.1597%,同期业绩比较基准收益率为 0.1737%;截至本报告期末浦银安盛货币 B 的基金份额净 值为 1.000,本报告期基金份额净值增长率为 1.2802%,同期业绩比较基准收益率为 0.1737%;截 至本报告期末浦银安盛货币 E 的基金份额净值为 1.000,本报告期基金份额净值增长率为 1.1592%,同期业绩比较基准收益率为 0.1737%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望下半年,国内经济增速将有所放缓,投资和消费的修复斜率略低于预期,出口增速有所 回落,CPI 增速或将回落。下半年整体政策基调仍将以积极的财政政策和稳健的货币政策为主, 银行间资金面保持合理充裕水平,各期限收益率仍有小幅下行空间,但需提防全球流动性宽松带 来的通胀压力对收益率的压制。货币市场方面,各期限收益率下行空间有限,低位震荡概率较大。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值 的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会(以下简 称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司副总经理暨首席运营 官、风险管理部负责人、指数与量化投资部负责人、研究部负责人、产品估值部和注册登记部负 责人组成。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历,具备良好的专业经验、胜任能力和独 立性。估值委员会的职责主要包括:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和 程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。


参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基 浦银安盛货币 2021年中期报告 第 18 页 共 57页


金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解 释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数 的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


本基金基金经理未参与或决定基金的估值。


本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中 债信息产品服务三方协议》。


本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本报告期浦银货币 A 级基金应分配收益 3,759,650.40 元,实际分配收益 3,759,650.40 元; 浦银货币 B 级基金应分配收益 527,256,794.28 元,实际分配收益 527,256,794.28 元;浦银货币 E级基金应分配收益 32,524.55元,实际分配收益 32,524.55元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。


2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。


§5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 作为本基金的托管人,中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关 法律法规、基金合同和托管协议的规定,对浦银安盛货币市场证券投资基金 2021年上半年的投资 运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,履行了托管人的义务,不存在任何损害 基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本托管人认为,浦银安盛基金管理有限公司在浦银安盛货币市场证券投资基金的投资运作、 基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存 在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》 等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人认为,浦银安盛基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的 2021年中期报告中的 财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整, 浦银安盛货币 2021年中期报告 第 19 页 共 57页


未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告(未经审计)


6.1 资产负债表 会计主体:浦银安盛货币市场证券投资基金 报告截止日:2021年 6 月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2021 年 6 月 30 日 上年度末


2020 年 12 月 31 日


资 产:








银行存款


6.4.7.1


7,864,152,007.51 3,551,375,141.99 结算备付金





116,842,127.78 216,500,657.16 存出保证金





- - 交易性金融资产


6.4.7.2


22,695,678,631.37 25,574,252,505.39 其中:股票投资





- - 基金投资





- - 债券投资





22,695,678,631.37 25,574,252,505.39 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


14,817,937,660.19 16,227,870,945.65 应收证券清算款





180,446,738.25 - 应收利息


6.4.7.5


132,381,438.30 156,965,494.28 应收股利





- - 应收申购款





260,497.65 1,083,919.97 递延所得税资产





- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计





45,807,699,101.05 45,728,048,664.44 负债和所有者权益


附注号


本期末


2021 年 6 月 30 日 上年度末


2020 年 12 月 31 日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





3,860,794,833.65 3,727,494,290.00 应付证券清算款





- - 应付赎回款





- - 应付管理人报酬





4,879,551.35 5,462,563.23 应付托管费





1,626,517.12 1,820,854.41 应付销售服务费





383,148.73 416,409.34 应付交易费用


6.4.7.7


490,277.04 486,628.27 浦银安盛货币 2021年中期报告 第 20 页 共 57页


应交税费





389,222.89 426,799.79 应付利息





684,670.24 1,115,318.21 应付利润





2,895,709.49 3,498,543.63 递延所得税负债





- - 其他负债


6.4.7.8


157,767.52 299,000.00 负债合计





3,872,301,698.03 3,741,020,406.88 所有者权益:








实收基金


6.4.7.9


41,935,397,403.02 41,987,028,257.56 未分配利润


6.4.7.10


- - 所有者权益合计





41,935,397,403.02 41,987,028,257.56 负债和所有者权益总计





45,807,699,101.05 45,728,048,664.44 注: 报告截止日 2021年 6月 30日,基金份额净值 1.000元,基金份额总额 41,935,397,403.02 份。其中 A 级的基金份额为 285,072,263.85 份,B 级的基金份额为 41,648,507,025.92 份,E 级 的基金份额为 1,818,113.25份。 6.2 利润表


会计主体:浦银安盛货币市场证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1 日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日


一、收入





606,894,280.71 550,823,993.99 1.利息收入





599,535,635.75 544,588,903.26 其中:存款利息收入


6.4.7.11


128,043,062.76 181,881,238.10 债券利息收入





313,303,042.24 206,989,072.99 资产支持证券利息收 入





- - 买入返售金融资产收 入





158,189,530.75 155,718,592.17 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)





7,358,644.96 6,235,090.73 其中:股票投资收益


6.4.7.12


- - 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


6.4.7.13


7,358,644.96 6,235,090.73 资产支持证券投资收 益


6.4.7.13.5


- - 贵金属投资收益


6.4.7.14


- - 衍生工具收益


6.4.7.15


- - 股利收益


6.4.7.16


- - 浦银安盛货币 2021年中期报告 第 21 页 共 57页


3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


6.4.7.17


- - 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


6.4.7.18


- - 减:二、费用





75,845,311.48 84,726,299.20 1.管理人报酬


6.4.10.2.1


31,109,153.93 31,170,292.11 2.托管费


6.4.10.2.2


10,369,717.95 10,390,097.36 3.销售服务费


6.4.10.2.3


2,466,670.86 2,288,659.21 4.交易费用


6.4.7.19


- - 5.利息支出





31,417,880.16 40,523,240.52 其中:卖出回购金融资产支 出





31,417,880.16 40,523,240.52 6.税金及附加


292,944.59 131,854.43 7.其他费用


6.4.7.20


188,943.99 222,155.57 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)





531,048,969.23 466,097,694.79 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





531,048,969.23 466,097,694.79 6.3 所有者权益(基金净值)变动表


会计主体:浦银安盛货币市场证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1 日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 41,987,028,257.56 - 41,987,028,257.56 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 531,048,969.23


531,048,969.23 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-51,630,854.54 - -51,630,854.54 其中:1.基金申 购款


18,932,215,453.34 - 18,932,215,453.34 2.基金赎 -18,983,846,307.88 - -18,983,846,307.88 浦银安盛货币 2021年中期报告 第 22 页 共 57页


回款


四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- -531,048,969.23 -531,048,969.23 五、期末所有者 权益(基金净值)


41,935,397,403.02 - 41,935,397,403.02 项目


上年度可比期间


2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 36,749,435,728.47 - 36,749,435,728.47 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 466,097,694.79


466,097,694.79 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-6,308,811,517.44 - -6,308,811,517.44 其中:1.基金申 购款


23,307,661,124.99 - 23,307,661,124.99 2.基金赎 回款


-29,616,472,642.43 - -29,616,472,642.43 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- -466,097,694.79 -466,097,694.79 五、期末所有者 权益(基金净值)


30,440,624,211.03 - 30,440,624,211.03 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署:


郁蓓华


郁蓓华


钱琨


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


浦银安盛货币 2021年中期报告 第 23 页 共 57页


6.4 报表附注


6.4.1 基金基本情况


浦银安盛货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简 称“中国证监会”)证监许可[2010]1479 号文批准,由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人 民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基 金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 3,773,820,436.52 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 073 号验资报告予以验 证。经向中国证监会备案,《浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同》于 2011 年 3 月 9 日正式 生效,基金合同生效日的基金份额总额为 3,774,407,616.02 份,其中认购资金利息折合 587,179.50 份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人为中信 银行股份有限公司。


根据《浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同》和《浦银安盛货币市场证券投资基金招募 说明书》的规定,本基金自募集期起根据投资者认(申)购金额,对投资者持有的基金份额按照不 同的费率计提销售服务费用,将基金份额分为不同的类别。最低申购金额为 1,000.00 元且按照 0.25%年费率计提销售服务费的,称为 A 类基金份额;最低申购金额为 5,000,000.00 元且按照 0.01%年费率计提销售服务费的,称为 B类基金份额。本基金 A类、B类两种收费模式并存,由于 基金费用的不同,本基金 A 类基金份额和 B 类基金份额分别计算每万份基金净收益和七日年化收 益率。根据《关于浦银安盛货币市场证券投资基金增加基金份额类别的公告》,本基金管理人自 2014年 9月 15日起为指定的特定销售渠道增加本基金的 E 类基金份额,该类份额仅能通过特 定的销售渠道办理申购、赎回等业务,且不适用基金份额自动升降级机制,其余业务规则及基金 费率与 A类基金份额的业务规则相同。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同》的 有关规定,本基金的投资范围为:现金、通知存款、短期融资券、一年以内(含一年)的银行定期 存款、大额存单、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票 据、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证 券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金业绩比较基 准为银行活期存款利率(税后)。


6.4.2 会计报表的编制基础


本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 浦银安盛货币 2021年中期报告 第 24 页 共 57页


资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国 基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛货币市场证券投资基金基金 合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行 业实务操作编制。


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明


本基金 2021 年 1月 1日至 2021年 6 月 30日期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、 完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日期间 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明


-


6.4.5.2 会计估计变更的说明


-


6.4.5.3 差错更正的说明


本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。


6.4.6 税项


根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开 营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有 关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其 他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:


(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1 月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税 浦银安盛货币 2021年中期报告 第 25 页 共 57页


的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及 金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收 入,暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。


(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明


6.4.7.1 银行存款


单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 活期存款


14,152,007.51 定期存款


7,850,000,000.00 其中:存款期限 1个月以内


1,500,000,000.00


存款期限 1-3个月


800,000,000.00


存款期限 3个月以上


5,550,000,000.00 其他存款


- 合计


7,864,152,007.51 注:定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 6.4.7.2 交易性金融资产


单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 摊余成本


影子定价


偏离金额


偏离度 (%)


债券


交易所市场


- -


-


- 银行间市场


22,695,678,631.37 22,705,511,500.00


9,832,868.63


0.0234


合计


22,695,678,631.37 22,705,511,500.00 9,832,868.63 0.0234


资产支持证券


-


-


-


-


合计


22,695,678,631.37


22,705,511,500.00


9,832,868.63


0.0234


注:1、偏离金额=影子定价-摊余成本; 浦银安盛货币 2021年中期报告 第 26 页 共 57页


2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。


6.4.7.3 衍生金融资产/负债


注:本基金在本报告期末未持有衍生金融资产/负债。


6.4.7.4 买入返售金融资产


6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额


单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 账面余额


其中:买断式逆回购


交易所市场


1,911,200,000.00 - 银行间市场


12,906,737,660.19 - 合计


14,817,937,660.19 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券


注:本基金在本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。


6.4.7.5 应收利息


单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应收活期存款利息


14,759.54 应收定期存款利息


43,899,381.81 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


52,579.00 应收债券利息


81,418,414.34 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


6,996,303.61 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


- 合计


132,381,438.30 6.4.7.6 其他资产


注:本基金在本报告期末未持有其他资产。


6.4.7.7 应付交易费用


单位:人民币元


项目


本期末


浦银安盛货币 2021年中期报告 第 27 页 共 57页


2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用


- 银行间市场应付交易费用


490,277.04 合计


490,277.04 6.4.7.8 其他负债


单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


- 应付证券出借违约金


- 预提费用 157,767.52 合计


157,767.52 6.4.7.9 实收基金


金额单位:人民币元


浦银安盛货币 A 项目


本期


2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 249,565,839.25


249,565,839.25 本期申购


495,049,310.49


495,049,310.49


本期赎回(以“-”号填列)


-459,542,885.89


-459,542,885.89


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


285,072,263.85


285,072,263.85


浦银安盛货币 B


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 41,733,929,651.81


41,733,929,651.81 本期申购


18,434,423,032.92


18,434,423,032.92


本期赎回(以“-”号填列)


-18,519,845,658.81


-18,519,845,658.81


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


41,648,507,025.92


41,648,507,025.92


浦银安盛货币 E 项目


本期


浦银安盛货币 2021年中期报告 第 28 页 共 57页


2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 3,532,766.50


3,532,766.50 本期申购


2,743,109.93


2,743,109.93


本期赎回(以“-”号填列)


-4,457,763.18


-4,457,763.18


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


1,818,113.25


1,818,113.25


注:申购含红利再投、分级份额调增和转换入份额,赎回含分级份额调减和转换出份额。


6.4.7.10 未分配利润


单位:人民币元


浦银安盛货币 A 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 - - - 本期利润


3,759,650.40 - 3,759,650.40


本期基金份额 交易产生的变 动数


- - - 其中:基金申 购款


- - - 基金赎 回款


- - - 本期已分配利 润


-3,759,650.40 - -3,759,650.40 本期末


- - - 浦银安盛货币 B


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 - - - 本期利润


527,256,794.28 - 527,256,794.28


本期基金份额 交易产生的变 动数


- - - 其中:基金申 购款


- - - 基金赎 回款


- - - 本期已分配利 润


-527,256,794.28 - -527,256,794.28 浦银安盛货币 2021年中期报告 第 29 页 共 57页


本期末


- - - 浦银安盛货币 E 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 - - - 本期利润


32,524.55 - 32,524.55


本期基金份额 交易产生的变 动数


- - - 其中:基金申 购款


- - - 基金赎 回款


- - - 本期已分配利 润


-32,524.55 - -32,524.55 本期末


- - - 6.4.7.11 存款利息收入


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30日


活期存款利息收入


541,010.65 定期存款利息收入


126,556,104.34 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


945,947.77 其他


- 合计


128,043,062.76 6.4.7.12 股票投资收益


注:本基金本报告期内无股票投资收益。


6.4.7.13 债券投资收益


6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成


单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入


7,358,644.96 债券投资收益——赎回差价收入


- 债券投资收益——申购差价收入


- 合计


7,358,644.96 浦银安盛货币 2021年中期报告 第 30 页 共 57页


6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入


单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日


卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额


80,790,371,034.21 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额


80,453,389,863.77 减:应收利息总额


329,622,525.48 买卖债券差价收入


7,358,644.96 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入


注:本基金在本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。


6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入


注:本基金在本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。


6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益


注:本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。


6.4.7.14 贵金属投资收益


6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成


注:本基金本报告期内无贵金属投资收益。


6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入


注:本基金本报告期内无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。


6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入


注:本基金本报告期内无贵金属投资收益——赎回差价收入。


6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入


注:本基金本报告期内无贵金属投资收益——申购差价收入。 浦银安盛货币 2021年中期报告 第 31 页 共 57页


6.4.7.15 衍生工具收益


6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入


注:本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。


6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益


注:本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。


6.4.7.16 股利收益


注:本基金本报告期内无股利收益。


6.4.7.17 公允价值变动收益


注:本基金本报告期内无公允价值变动损益。


6.4.7.18 其他收入


注:本基金本报告期内无其他收入。


6.4.7.19 交易费用


注:本基金本报告期内无交易费用。


6.4.7.20 其他费用


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30日 审计费用


89,260.15 信息披露费


59,507.37 证券出借违约金


- 银行费用 21,576.47 账户维护费 18,600.00 合计


188,943.99 浦银安盛货币 2021年中期报告 第 32 页 共 57页


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明


6.4.8.1 或有事项


截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项


截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况


本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方


关联方名称


与本基金的关系


浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中信银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 上海浦东发展银行股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 上海浦银安盛资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,并以一般交易价格为定价基础。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易


6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易


6.4.10.1.1 股票交易


注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易


注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易


注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 浦银安盛货币 2021年中期报告 第 33 页 共 57页


6.4.10.1.4 权证交易


注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金


注:本基金在本报告期与上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。


6.4.10.2 关联方报酬


6.4.10.2.1 基金管理费





单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021 年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


31,109,153.93 31,170,292.11 其中:支付销售机构的客户维护费


1,125,710.48


814,272.05


注:支付基金管理人浦银安盛的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.15%/ 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021 年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


10,369,717.95 10,390,097.36 注:支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.05%/ 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费


单位:人民币元


获得销售服务费的各 本期


2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30日


浦银安盛货币 2021年中期报告 第 34 页 共 57页


关联方名称


当期发生的基金应支付的销售服务费


浦银安盛货币 A


浦银安盛货币 B


浦银安盛货币 E


合计


中信银行股份有限公 司 3,914.75


0.00


0.00


3,914.75 上海浦东发展银行股 份有限公司 23,979.47


1,168.83


0.00


25,148.30 浦银安盛基金管理有 限公司 43,330.72


1,830,692.61


0.00


1,874,023.33 合计


71,224.94 1,831,861.44 0.00 1,903,086.38 获得销售服务费的各 关联方名称


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


浦银安盛货币 A 浦银安盛货币 B


浦银安盛货币 E 合计


中信银行股份有限公 司 4,425.94 0.00 0.00 4,425.94 上海浦东发展银行股 份有限公司 20,940.69 1,484.07 0.00 22,424.76 浦银安盛基金管理有 限公司 14,742.07 1,954,231.95 0.00 1,968,974.02 合计


40,108.70 1,955,716.02 0.00 1,995,824.72 注:销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。本 基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%,对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人,年销 售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。B 类基金份额的年销售服 务费率为 0.01%,对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下 一个工作日起享受 B 类基金份额的费率。本基金 E 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%,且不 适用基金份额的自动升降级机制。三类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下:


日 A类基金份额销售服务费=前一日 A类基金资产净值 X0.25%/当年天数。


日 B类基金份额销售服务费=前一日 B类基金资产净值 X0.01%/当年天数。


日 E类基金份额销售服务费=前一日 E类基金资产净值 X0.25%/当年天数。


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


注:本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。


浦银安盛货币 2021年中期报告 第 35 页 共 57页


6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况


6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况


份额单位:份


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日





浦银安盛货币 A 浦银安盛货币 B


浦银安盛货币 E 基 金 合 同 生 效 日 ( 2011年 3 月 9日) 持有的基金份额


- - - 报告期初持有的基金 份额


- - - 报告期间申购/买入 总份额


- - - 报告期间因拆分变动 份额


- - - 减:报告期间赎回/卖 出总份额


- - - 报告期末持有的基金 份额


- - - 报告期末持有的基金 份额


占基金总份额比例


- - - 项目


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日





浦银安盛货币 A 浦银安盛货币 B


浦银安盛货币 E 基 金 合 同 生 效 日 ( 2011年 3 月 9日) 持有的基金份额


0.00 - - 报告期初持有的基金 份额


1,105,162.23 - - 报告期间申购/买入 总份额


6,784.28 - - 报告期间因拆分变动 份额


0.00 - - 减:报告期间赎回/卖 1,111,946.51 - - 浦银安盛货币 2021年中期报告 第 36 页 共 57页


出总份额


报告期末持有的基金 份额


0.00 - - 报告期末持有的基金 份额


占基金总份额比例


0% - - 注:1、期间申购/买入总份额含红利再投、分级份额调增和转换入份额,期间赎回/卖出总份额含 分级份额调减和转换出份额。


2、基金管理人固有资金投资本基金费用按照本基金法律文件约定收取,本基金无申购赎回手 续费。


3、本报告期基金管理人固有资金未投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况


份额单位:份


浦银安盛货币 B


关联方名称


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年12月31日





持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的 比例(%)


持有的


基金份额


持有的基金份 额


占基金总份额 的比例(%)





上海浦东发展银行股 份有限公司


8,141,140,404.55


19.55


10,334,266,544.07


24.76





上海浦银安盛资产管 理有限公司


1,104,346,474.90


2.65


1,085,986,351.10


2.60


中信银行股份有限公 司


3,345,992,543.38


8.03


814,018,461.54


1.95


注:除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有浦银安盛货币 A 和浦银安 盛货币 E。


6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入





单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中信银行-活期


14,152,007.51


541,010.65


3,003,900,504.08


22,946,402.09


浦银安盛货币 2021年中期报告 第 37 页 共 57页


上海浦东发展银 行-定期


400,000,000.00


12,486,444.83


2,000,000,000.00


7,991,916.74


中信银行股份有 限公司-定期


-


4,547,916.67


-


2,502,444.37


注:本基金的活期银行存款和部分定期存款由基金托管人中信银行及股东上海浦东发展银行保 管,按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况


注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明


1、2021年 01月 20日浦发银行定期存款一笔,金额 70000万元,到期日 2021年 03月 15日。


2、2021 年 01月 28 日浦发银行定期存款一笔,金额 30000万元,到期日 2021年 02月 10日。


3、2021 年 01月 28 日浦发银行定期存款一笔,金额 70000万元,到期日 2021年 02月 04日。


4、2021 年 02月 19 日中信银行定期存款一笔,金额 50000万元,到期日 2021年 06月 10日。


5、2021 年 02月 19 日浦发银行定期存款一笔,金额 50000万元,到期日 2021年 06月 18日。


6、2021 年 03月 10 日浦发银行定期存款一笔,金额 40000万元,到期日 2021年 12月 28日。


7、2021 年 03月 30 日浦发银行定期存款一笔,金额 48000万元,到期日 2021年 04月 13日。 6.4.11 利润分配情况


单位:人民币元


浦银安盛货币 A


已按再投资形式转 实收基金


直接通过应付


赎回款转出金额


应付利润


本年变动


本期利润分配合计


备注


3,723,857.22 37,163.56 -1,370.38 3,759,650.40 - 浦银安盛货币 B


已按再投资形式转 实收基金


直接通过应付


赎回款转出金额


应付利润


本年变动


本期利润分配合计


备注


526,356,068.62 1,502,031.85 -601,306.19 527,256,794.28 - 浦银安盛货币 E


已按再投资形式转 实收基金


直接通过应付


赎回款转出金额


应付利润


本年变动


本期利润分配合计


备注


32,258.37 423.75 -157.57 32,524.55 - 注:本基金在本年度累计分配收益 531,048,969.23元,其中以红利再投资方式结转入实收基金 530,112,184.21元,计入应付收益科目-602,834.14元。


浦银安盛货币 2021年中期报告 第 38 页 共 57页


6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券


6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券


注:本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票


注:本基金在本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券


6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购


截至本报告期末 2021年 06月 30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 3,860,794,833.65元,是以如下债券作为抵押:


金额单位:人民币元


债券代码


债券名称


回购到期日


期末估值单 价


数量(张)


期末估值总额


112111117 21平安银 行 CD117 2021年 7月 1 日 98.47 3,000,000 295,410,000.00 160312 16进出 12 2021年 7月 1 日 100.26 600,000 60,156,000.00 160421 16农发 21 2021年 7月 1 日 100.07 300,000 30,021,000.00 170403 17农发 03 2021年 7月 1 日 100.65 800,000 80,520,000.00 180212 18国开 12 2021年 7月 1 日 100.31 600,000 60,186,000.00 180412 18农发 12 2021年 7月 1 日 100.39 2,000,000 200,780,000.00 190309 19进出 09 2021年 7月 1 日 100.34 2,100,000 210,714,000.00 200309 20进出 09 2021年 7月 1 日 100.03 1,100,000 110,033,000.00 200406 20农发 06 2021年 7月 1 日 100 900,000 90,000,000.00 2103674 21进出 674 2021年 7月 1 日 99.87 3,000,000 299,610,000.00 2103680 21进出 680 2021年 7月 1 日 99.58 2,000,000 199,160,000.00 浦银安盛货币 2021年中期报告 第 39 页 共 57页


219927 21贴现国 债 27 2021年 7月 1 日 99.64 1,100,000 109,604,000.00 112110009 21兴业银 行 CD009 2021年 7月 2 日 98.57 3,600,000 354,852,000.00 112110164 21兴业银 行 CD164 2021年 7月 2 日 98.54 2,000,000 197,080,000.00 112111004 21平安银 行 CD004 2021年 7月 2 日 98.57 300,000 29,571,000.00 112010278 20兴业银 行 CD278 2021年 7月 5 日 99.85 500,000 49,925,000.00 112010301 20兴业银 行 CD301 2021年 7月 5 日 99.75 1,000,000 99,750,000.00 112010320 20兴业银 行 CD320 2021年 7月 5 日 99.7 2,000,000 199,400,000.00 112017271 20光大银 行 CD271 2021年 7月 5 日 99.79 1,000,000 99,790,000.00 112105004 21建设银 行 CD004 2021年 7月 5 日 98.55 3,000,000 295,650,000.00 112106007 21交通银 行 CD007 2021年 7月 5 日 98.42 1,000,000 98,420,000.00 112110002 21兴业银 行 CD002 2021年 7月 5 日 98.53 3,000,000 295,590,000.00 112015495 20民生银 行 CD495 2021年 7月 6 日 99.79 1,000,000 99,790,000.00 112015499 20民生银 行 CD499 2021年 7月 6 日 99.79 200,000 19,958,000.00 112017250 20光大银 行 CD250 2021年 7月 6 日 99.9 500,000 49,950,000.00 112105002 21建设银 行 CD002 2021年 7月 6 日 98.6 2,000,000 197,200,000.00 112105084 21建设银 行 CD084 2021年 7月 6 日 98.41 3,000,000 295,230,000.00 112107053 21招商银 行 CD053 2021年 7月 6 日 99.33 1,000,000 99,330,000.00 合计














42,600,000 4,227,680,000.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购


本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。


6.4.13 金融工具风险及管理


本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险 均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金 融工具,包括现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 浦银安盛货币 2021年中期报告 第 40 页 共 57页


剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及 中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如果法律法规或监管机 构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。


本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使 本基金在科学的风险管理的前提下,实现基金财产的安全和增值。


6.4.13.1 风险管理政策和组织架构


本基金管理人奉行全面风险管理,设立了三层次的风险控制体系:第一层次为各业务部门对 各自部门潜在风险的自我管理和检查;第二层次为公司总经理领导的管理层、风险控制委员会、 风险管理部的风险管理;第三层次为董事会层面对公司的风险管理,包括董事会、合规及审计委 员会、督察长。


本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者,均备有符合法律法规、公 司政策的业务流程,其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、工作流程和管理责 任。这些流程均得到公司管理层的批准。


本基金管理人设立的风险控制委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权力机构,主要负 责制定公司的风险管理政策,并监督实施,确保公司整体风险暴露得到有效的识别、评估、监控 和控制。公司设立风险管理部与法律合规部监控公司面临的各类风险。风险管理部建立了定性和 数量化分析模型进行基金投资风险和绩效评估,根据基金相关法律法规、公司基本制度及业务流 程,对信息披露、法律文件等进行事中审核,并对基金管理人经营活动及各职能部门履职情况的 合法合规性进行监督和检查。


董事会下属的合规及审计委员会,负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进行审议和 评估。同时,督察长及合规及审计委员会负责检查、评价公司风险控制的充分性和有效性,并向 董事会报告。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。


浦银安盛货币 2021年中期报告 第 41 页 共 57页


6.4.13.2 信用风险


信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金 的托管行中信银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以 中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风险可能性很 小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制 相应的信用风险。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。


6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


短期信用评级


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年 12 月 31日


A-1


899,852,729.76 1,510,098,731.90 A-1以下


- - 未评级


8,593,406,057.38 8,592,098,093.81 合计


9,493,258,787.14 10,102,196,825.71 注:于 2021 年 6 月 30 日,未评级部分为国债、政策性金融债、短期融资券。债券信用评级取自 第三方评级机构。


6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。


6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元


短期信用评级


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年 12 月 31日


A-1


- - A-1以下


- - 未评级


11,604,650,373.09 13,087,567,429.87 合计


11,604,650,373.09 13,087,567,429.87 浦银安盛货币 2021年中期报告 第 42 页 共 57页


6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


长期信用评级


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年 12 月 31日


AAA


805,223,309.68 382,646,420.75 AAA以下


- - 未评级


792,546,161.46 2,001,841,829.06 合计


1,597,769,471.14 2,384,488,249.81 注:于 2021 年 6 月 30 日,未评级部分为国债、政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机 构。


6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。


6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。


6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。


针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。此外,本基金还可通过卖出回购金融资 产方式借入短期资金应对流动性需求,除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者 连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基 金资产净值的 20%。


于 2021 年 6 月 30 日,除卖出回购金融资产款余额中有 3,860,794,833.65 元将在一个月 以内到期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一 浦银安盛货币 2021年中期报告 第 43 页 共 57页


个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约 为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析


本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货 币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、 高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券),并结合份额持有 人集中度变化予以实现。


一般情况下,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天,平均剩余存 续期限在每个交易日均不得超过 240 天,且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对 流动性需求;当本基金前 10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时,本基金投资 组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90天,平均剩余存续期不得超过 180天;投资组合中 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产 净值的比例合计不得低于20%;当本基金前 10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50% 时,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60天,平均剩余存续期在每个交易 日均不得超过 120 天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日 内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。于 2021 年 6 月 30 日,本基金 前 10 名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为 73.22%,本基金投资组合的平均剩余 期限为 57 天,平均剩余存续期为 58 天。本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融 债券以及 5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与 债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。


本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。于 2021年 6 月 30日,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。


同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 浦银安盛货币 2021年中期报告 第 44 页 共 57页


的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。


6.4.13.4 市场风险


市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。


6.4.13.4.1 利率风险


利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。


本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金 及债券投资等。


6.4.13.4.1.1 利率风险敞口


单位:人民币元


本期末


2021年 6月 30日


6个月以内


6个月-1年


1-5年


不计息


合计


资产























银行存款 7,464,152,007. 51 400,000,000.00 - - 7,864,152,007.51 结算备付金 116,842,127.78 - - - 116,842,127.78 交易性金融资产 18,810,078,738 .62 3,885,599,892. 75 - - 22,695,678,631.37 买入返售金融资产 14,817,937,660 .19 - - - 14,817,937,660.19 应收利息 - - - 132,381,438.30 132,381,438.30 应收申购款 - - - 260,497.65 260,497.65 应收证券清算款 - - - 180,446,738.25 180,446,738.25 浦银安盛货币 2021年中期报告 第 45 页 共 57页


资产总计


41,209,010,534 .10 4,285,599,892. 75 - 313,088,674.20 45,807,699,101.05 负债























应付管理人报酬 - - - 4,879,551.35 4,879,551.35 应付托管费 - - - 1,626,517.12 1,626,517.12 卖出回购金融资产 款 3,860,794,833. 65 - - - 3,860,794,833.65 应付销售服务费 - - - 383,148.73 383,148.73 应付交易费用 - - - 490,277.04 490,277.04 应付利息 - - - 684,670.24 684,670.24 应付利润 - - - 2,895,709.49 2,895,709.49 应交税费 - - - 389,222.89 389,222.89 其他负债 - - - 157,767.52 157,767.52 负债总计


3,860,794,833. 65 - - 11,506,864.38 3,872,301,698.03 利率敏感度缺口


37,348,215,700 .45 4,285,599,892. 75 - 301,581,809.82 41,935,397,403.02 上年度末


2020年 12 月 31日


6个月以内


6个月


-1年


1-5年


不计息


合计


资产














银行存款 3,051,375,141. 99 500,000,000.00 - - 3,551,375,141.99 结算备付金 216,500,657.16 - - - 216,500,657.16 交易性金融资产 24,737,602,958 .26 836,649,547.13 - - 25,574,252,505.39 买入返售金融资产 16,227,870,945 .65 - - - 16,227,870,945.65 应收利息 - - - 156,965,494.28 156,965,494.28 应收申购款 - - - 1,083,919.97 1,083,919.97 资产总计


44,233,349,703 .06 1,336,649,547. 13 -


158,049,414.25


45,728,048,664.44


负债























卖出回购金融资产 款 3,727,494,290. 00 - - - 3,727,494,290.00 应付管理人报酬 - - - 5,462,563.23 5,462,563.23 应付托管费 - - - 1,820,854.41 1,820,854.41 应付销售服务费 - - - 416,409.34 416,409.34 应付交易费用 - - - 486,628.27 486,628.27 应付利息 - - - 1,115,318.21 1,115,318.21 应交税费 - - - 426,799.79 426,799.79 应付利润 - - - 3,498,543.63 3,498,543.63 其他负债 - - - 299,000.00 299,000.00 负债总计


3,727,494,290. 00 - -


13,526,116.88


3,741,020,406.88


浦银安盛货币 2021年中期报告 第 46 页 共 57页


利率敏感度缺口


40,505,855,413 .06


1,336,649,547. 13 -


144,523,297.37


41,987,028,257.56


注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析


假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021年 6月 30 日)


上年度末 (2020 年 12 月 31日 )


分析 市场利率上升 25基 点 -13,124,849.41 -12,909,780.01


市场利率下降 25基 点 13,149,014.87 12,930,379.84


6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。


6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品 种,因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项


无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。


浦银安盛货币 2021年中期报告 第 47 页 共 57页


§7 投资组合报告


7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


固定收益投资


22,695,678,631.37


49.55





其中:债券


22,695,678,631.37


49.55





资产支持证 券


-


-


2


买入返售金融资产


14,817,937,660.19


32.35


其中:买断式回购的 买入返售金融资产


-


-


3


银行存款和结算备 付金合计


7,980,994,135.29


17.42


4


其他各项资产


313,088,674.20


0.68


5


合计


45,807,699,101.05


100.00


7.2 债券回购融资情况


金额单位:人民币元


序号


项目


占基金资产净值的比例(%)


1


报告期内债券回购融资余额


7.45 其中:买断式回购融资


- 序号


项目


金额


占基金资产净值 的比例(%)


2


报告期末债券回购融资余额


3,860,794,833.65 9.21 其中:买断式回购融资


- - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明


注:本报告期内本基金未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。


7.3 基金投资组合平均剩余期限


7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况


项目


天数


报告期末投资组合平均剩余期限


57 报告期内投资组合平均剩余期限最高值


60 报告期内投资组合平均剩余期限最低值


45 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明


注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。


7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例


序号


平均剩余期限


各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产 浦银安盛货币 2021年中期报告 第 48 页 共 57页


净值的比例(%)


净值的比例(%)


1


30天以内


52.71 9.21


其中:剩余存续期超过 397天的 浮动利率债


- - 2


30天(含)—60天


16.03 -


其中:剩余存续期超过 397天的 浮动利率债


- - 3


60天(含)—90天


14.90 -


其中:剩余存续期超过 397天的 浮动利率债


- - 4


90天(含)—120天


7.77 -


其中:剩余存续期超过 397天的 浮动利率债


- - 5


120天(含)—397天(含)


17.51 -


其中:剩余存续期超过 397天的 浮动利率债


- - 合计


108.92 9.21 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明


注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元





序号


债券品种


摊余成本


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


809,150,927.98 1.93 2


央行票据


- - 3


金融债券


2,825,598,678.48 6.74


其中:政策性 金融债


2,090,772,986.80 4.99 4


企业债券


- - 5


企业短期融 资券


7,385,881,033.82 17.61 6


中期票据


70,397,618.00 0.17 7


同业存单


11,604,650,373.09 27.67 8 其他


- - 9 合计


22,695,678,631.37 54.12 10 剩余存续期 超过 397天的 浮动利率债 券


- - 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细


金额单位:人民币元








浦银安盛货币 2021年中期报告 第 49 页 共 57页


序号


债券代码


债券名称


债券数量(张)


摊余成本


占基金资产 净值比例 (%)


1 112120142 21广发银行 CD142 9,000,000 896,993,988.89 2.14 2 112106123 21交通银行 CD123 7,000,000 698,978,637.44 1.67 3 112110009 21兴业银行 CD009 5,600,000 551,997,055.81 1.32 4 112112061 21北京银行 CD061 5,000,000 498,999,112.64 1.19 5 112111117 21平安银行 CD117 5,000,000 492,341,262.06 1.17 6 072100105 21中信建投 CP009BC 4,500,000 449,914,989.01 1.07 7 012101281 21中石化 SCP005 4,000,000 399,965,324.75 0.95 8 112118115 21华夏银行 CD115 4,000,000 398,663,995.06 0.95 9 112111004 21平安银行 CD004 4,000,000 394,266,766.38 0.94 10 012101033 21电网 SCP011 3,700,000 369,982,350.13 0.88 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


项目


偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数


0 报告期内偏离度的最高值


0.0753%


报告期内偏离度的最低值


-0.0275%


报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值


0.0373%





报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明


注:本报告期内无负偏离度绝对值达到 0.25%的情况


报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明


注:本报告期内无正偏离度绝对值达到 0.5%的情况 7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细


注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


带格式的: 行距: 最小值 15.75 磅, 孤行控制 浦银安盛货币 2021年中期报告 第 50 页 共 57页


7.9 投资组合报告附注





7.9.1 基金计价方法说明


本基金所持有的债券(包括票据)采用摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列示, 按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销, 每日计提收益。 7.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


广发银行因未依法履行其他职责,中国银行保险监督管理委员会金华监管分局于 2021-06-22 依据相关法规给予:公开处罚处分决定;


交通银行因未依法履行其他职责,中国银行保险监督管理委员会临沂监管分局于 2021-06-11 依据相关法规给予:公开处罚处分决定;


兴业银行因未依法履行其他职责,公司高管沈朝阳被中国银行保险监督管理委员会福建监管 局于 20210531日依据相关法规给予:市场禁入处分决定;


北京银行因未依法履行其他职责,中国人民银行营业管理部(北京)于 2021-02-05依据相关法 规给予:公开处罚处分决定;


平安银行因未依法履行其他职责,公司高管王璐被中国银行保险监督管理委员会滨海监管分 局于 20210623日依据相关法规给予:公开处罚处分决定;


华夏银行因未依法履行其他职责,中国银行保险监督管理委员会于 2021-05-17依据相关法规 给予:公开处罚处分决定。


7.9.3 期末其他各项资产构成


单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


- 2


应收证券清算款


180,446,738.25 3


应收利息


132,381,438.30 4


应收申购款


260,497.65 5


其他应收款


-


6


待摊费用


- 7 其他


- 8 合计


313,088,674.20 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分


- 浦银安盛货币 2021年中期报告 第 51 页 共 57页


§8 基金份额持有人信息


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


份 额 级 别


持有人 户数 (户)


户均持有的基金 份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额 比例(%)


持有份额


占总份额 比例(%)


浦 银 安 盛 货 币 A 19,961 14,281.46 26,847,569.20 9.42 258,224,694.65 90.58 浦 银 安 盛 货 币 B


67 621,619,507.85 41,568,817,365.50 99.81 79,689,660.42 0.19 浦 银 安 盛 货 币 E 2,567 708.26 16,640.17 0.92 1,801,473.08 99.08 合 计


22,595 1,855,959.17 41,595,681,574.87 99.19 339,715,828.15 0.81 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况


序号


持有人类别


持有份额(份)


占总份额比例(%)


1 银行类机构 8,356,008,034.37 19.93


2 银行类机构 8,141,140,404.55 19.41


3 银行类机构 3,345,992,543.38 7.98


4 银行类机构 2,547,629,677.75 6.08


5 银行类机构 2,000,000,000.00 4.77


6 银行类机构 1,666,443,665.30 3.97


7 银行类机构 1,500,973,107.38 3.58


8 基金类机构 1,104,346,474.90 2.63


9 银行类机构 1,022,179,242.84 2.44


浦银安盛货币 2021年中期报告 第 52 页 共 57页


10 银行类机构 1,019,147,416.92 2.43


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况


项目 份额级别


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管 理人所 有从业 人员持 有本基 金 浦银安盛货币 A 309,257.09 0.11


浦银安盛货币 B


0.00 0.00


浦银安盛货币 E 0.00 0.00





合计


309,257.09 0.00 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况


项目 份额级别


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 浦银安盛货币 A 0~10 浦银安盛货币 B


0 浦银安盛货币 E 0


合计


0~10 本基金基金经理持有 本开放式基金 浦银安盛货币 A 0


浦银安盛货币 B


0


浦银安盛货币 E 0





合计


0 §9 开放式基金份额变动


单位:份


项目


浦银安盛货币 A


浦银安盛货币 B


浦银安盛货币 E


基金合同生效日 (2011年 3月 9日) 基金份额总额


2,574,555,555.18 1,199,852,060.84 - 本报告期期初基金 份额总额


249,565,839.25 41,733,929,651.81 3,532,766.50 本报告期基金总申 购份额


495,049,310.49 18,434,423,032.92 2,743,109.93 减:本报告期基金 总赎回份额


459,542,885.89 18,519,845,658.81 4,457,763.18 本报告期基金拆分 变动份额(份额减 少以“-”填列)


- - - 本报告期期末基金 份额总额


285,072,263.85


41,648,507,025.92


1,818,113.25


注:总申购含红利再投、分级份额调增和转换入份额,总赎回含分级份额调减和转换出份额。


带格式表格 浦银安盛货币 2021年中期报告 第 53 页 共 57页


§10 重大事件揭示


10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。


10.4 基金投资策略的改变


报告期内基金投资策略未发生改变。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本报告期内,为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙), 未有改聘情况发生。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内,管理人、托管人及其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强 制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁 入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况


金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


安信证券


1


-


-


-


-


-


广发证券


1


-


-


-


-


-


国泰君安


1


-


-


-


-


-


国信证券


1


-


-


-


-


-


海通证券


1


-


-


-


-


-


华创证券


1


-


-


-


-


-


浦银安盛货币 2021年中期报告 第 54 页 共 57页


华西证券


1


-


-


-


-


-


开源证券


1


-


-


-


-


-


天风证券


1


-


-


-


-


-


新时代证券


1


-


-


-


-


-


兴业证券


1


-


-


-


-


-


注:1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序:





(1)选择证券经营机构交易单元的标准





财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格;





具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;





具备较强的综合研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持;





佣金费率合理;





本基金管理人要求的其他条件。





(2)选择证券经营机构交易单元的程序





本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构;





基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。


2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:





本基金本报告期无新增交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况


金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


安信证券 - -


- -


- -


广发证券 - -


- -


- -


国泰君安 - -


9,675,341,000.00 7.76%


- -


国信证券 - -


115,008,500,000.00 92.24%


- -


海通证券 - -


- -


- -


华创证券 - -


- -


- -


华西证券 - -


- -


- -


开源证券 - -


- -


- -


天风证券 - -


- -


- -


浦银安盛货币 2021年中期报告 第 55 页 共 57页


新时代证 券 - -


- -


- -


兴业证券 - -


- -


- -


10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况


注:本报告期内无偏离度绝对值超过 0.5%的情况


10.9 其他重大事件


序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 浦银安盛货币市场证券投资基金 2020年第 4季 度报告 规定网站 2021年 01 月 22日 2 浦银安盛货币市场证券投资基金于 2021年春节 假期前两个工作日暂停 A类及 B类份额的申购、 定投及转换转入业务的公告 报刊及规定网站 2021年 02 月 08日 3 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金 关联交易的公告 报刊及规定网站 2021年 03 月 18日 4 浦银安盛货币市场证券投资基金基金产品资料 概要更新 规定网站 2021年 03 月 24日 5 浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书(更 新)2021年第 1号 规定网站 2021年 03 月 24日 6 浦银安盛货币市场证券投资基金于 2021年清明 节假期前两个工作日暂停 A类及 B类份额的申 购、定投及转换转入业务的公告 报刊及规定网站 2021年 03 月 31日 7 浦银安盛货币市场证券投资基金 2020年年度报 告 规定网站 2021年 03 月 31日 8 浦银安盛货币市场证券投资基金(E 类份额)新 增上海天天基金销售有限公司为代销机构并开 通定投业务的公告 报刊及规定网站 2021年 04 月 16日 9 浦银安盛货币市场证券投资基金 2021年第 1季 度报告 规定网站 2021年 04 月 22日 10 关于浦银安盛货币市场证券投资基金于 2021年 劳动节假期前两个工作日暂停A类及B类份额的 申购、定投及转换转入业务的公告 报刊及规定网站 2021年 04 月 28日 11 关于浦银安盛货币市场证券投资基金于 2021年 端午节假期前暂停 A类及 B类份额的申购、定投 及转换转入业务的公告 报刊及规定网站 2021年 06 月 10日 §11 影响投资者决策的其他重要信息


11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情 况


带格式表格 浦银安盛货币 2021年中期报告 第 56 页 共 57页





序 号


持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额 占比 (%)


机构


1


20210525-202 10629


6,756,100,85 5.61


1,599,907,17 8.76


0


8,356,008,034. 37


19.93


2


20210101-202 10323;202105 26-20210629


10,834,308,4 12.15


109,912,459. 33


2,803,080,46 6.93


8,141,140,404. 55


19.41


产品特有风险


基金管理人提示投资者注意:当特定的机构投资者进行大额赎回操作时,基金管理人需通过对 基金持有证券的快速变现以支付赎回款,该等操作可能会产生基金仓位调整的困难,产生冲击 成本的风险,并造成基金净值的波动;同时,该等大额赎回将可能产生(1)单位净值尾差风险; (2)基金净值大幅波动的风险;(3)因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎 回的风险;以及(4)因基金资产净值低于 5000 万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等 风险。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息





无。





§12 备查文件目录


12.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准浦银安盛货币市场证券投资基金募集的文件


2、 浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同


3、 浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书


4、 浦银安盛货币市场证券投资基金托管协议


5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程


6、 基金托管人业务资格批件和营业执照


7、 本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告


8、 中国证监会要求的其他文件


12.2 存放地点


上海市淮海中路 381号中环广场 38楼基金管理人办公场所。 浦银安盛货币 2021年中期报告 第 57 页 共 57页


12.3 查阅方式


投资者可登录基金管理人网站(www.py-axa.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公 场所免费查阅。


投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人。


客户服务中心电话:400-8828-999 或 021-33079999。





浦银安盛基金管理有限公司 2021 年 8 月 31 日