浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券
投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 31日
浦银安盛量化多策略混合 2021年中期报告
第 2页 共 62页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 30日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 6月 30日止。
浦银安盛量化多策略混合 2021年中期报告
第 3页 共 62页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................... 2
1.1 重要提示 ..................................................................... 2
1.2 目录 ......................................................................... 3
§2 基金简介 .................................................................... 75
2.1 基金基本情况 ................................................................ 75
2.2 基金产品说明 ................................................................ 75
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 75
2.4 信息披露方式 ................................................................ 86
2.5 其他相关资料 ................................................................ 86
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................... 86
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 86
3.2 基金净值表现 ................................................................ 97
§4 管理人报告 ................................................................. 119
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 119
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 1412
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 1412
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 1512
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 1513
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................. 1513
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................... 1614
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 1614
§5 托管人报告 ................................................................ 1614
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 1614
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 1714
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 1715
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................. 1715
6.1 资产负债表 ................................................................ 1715
6.2 利润表 .................................................................... 1816
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................. 1917
6.4 报表附注 .................................................................. 2119
§7 投资组合报告 .............................................................. 4644
7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 4644
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 4744
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 4745
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 5351
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 5552
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 5553
浦银安盛量化多策略混合 2021年中期报告
第 4页 共 62页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 5553
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....... 5553
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 5553
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................. 5553
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 5653
7.12 投资组合报告附注 ......................................................... 5653
§8 基金份额持有人信息 ........................................................ 5754
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 5754
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 5755
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................. 5855
§9 开放式基金份额变动 ........................................................ 5855
§10 重大事件揭示 ............................................................. 5856
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 5856
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................. 5856
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 5956
10.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 5956
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 5956
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 5956
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 5956
10.8 其他重大事件 ............................................................. 6057
§11 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 6158
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ................... 6158
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 6159
§12 备查文件目录 ............................................................. 6159
12.1 备查文件目录 ............................................................. 6159
12.2 存放地点 ................................................................. 6259
12.3 查阅方式 ................................................................. 6259
§1 重要提示及目录 .............................................................. 2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 ................................................................... 11
2.1 基金基本情况 ............................................................... 11
2.2 基金产品说明 ............................................................... 11
2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................... 11
2.4 信息披露方式 ............................................................... 11
2.5 其他相关资料 ............................................................... 11
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................. 11
3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................... 11
3.2 基金净值表现 ............................................................... 11
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浦银安盛量化多策略混合 2021年中期报告
第 5页 共 62页
3.3 其他指标 ................................................................... 11
§4 管理人报告 ................................................................. 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 13
§5 托管人报告 ................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................. 13
6.2 利润表 ..................................................................... 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 14
6.4 报表附注 ................................................................... 14
§7 投资组合报告 ............................................................... 22
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 22
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 22
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 22
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 23
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 23
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 23
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 23
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 23
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 23
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 23
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 24
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 24
§8 基金份额持有人信息 ......................................................... 25
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 25
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 25
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 25
§9 开放式基金份额变动 ......................................................... 25
§10 重大事件揭示 .............................................................. 25
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 25
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 25
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浦银安盛量化多策略混合 2021年中期报告
第 6页 共 62页
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 25
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 26
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 26
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 26
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 26
10.8 其他重大事件 .............................................................. 26
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 26
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 26
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 26
§12 备查文件目录 .............................................................. 26
12.1 备查文件目录 .............................................................. 26
12.2 存放地点 .................................................................. 26
12.3 查阅方式 .................................................................. 27
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浦银安盛量化多策略混合 2021年中期报告
第 7页 共 62页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
浦银安盛量化多策略混合
基金主代码
005865
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2018年 9月 5日
基金管理人
浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
438,609,797.64份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基
金简称
浦银安盛量化多策略混合 A
浦银安盛量化多策略混合 C
下属分级基金的交
易代码
005865
005866
报告期末下属分级
基金的份额总额
396,673,442.75份
41,936,354.89份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制，力争实
现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
投资策略
资产配置策略采用浦银安盛资产配置模型，通过宏观经济、估值水
平、流动性和市场政策等四个因素的分析框架，动态把握不同资产
类别的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化，进行
股票、债券和现金等大类资产的合理配置，在严格控制投资风险的
基础上追求基金资产的长期持续稳定增长。
业绩比较基准
中证 500指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型
基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
浦银安盛基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
薛香 罗菲菲
联系电话
021-23212888 010-58560666
电子邮箱
compliance@py-axa.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话
021-33079999 或 400-8828-999 95568
传真
021-23212985 010-58560798
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区浦
东大道 981号 3幢 316室
北京市西城区复兴门内大街 2号
办公地址
上海市淮海中路 381号中环广场
38楼
北京市西城区复兴门内大街 2号
浦银安盛量化多策略混合 2021年中期报告
第 8页 共 62页
邮政编码
200020 100031
法定代表人
谢伟 高迎欣
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.py-axa.com
基金中期报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)
浦银安盛量化多策略混合 A
浦银安盛量化多策略混合 C
本期已实现收益
29,382,470.57 2,786,031.29
本期利润
20,003,757.27
1,533,065.82
加权平均基金份
额本期利润
0.0510
0.0327
本期加权平均净
值利润率
3.55%
2.41%
本期基金份额净
值增长率
3.69%
3.28%
3.1.2 期末数据
和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利
润
183,218,852.41
15,848,897.24
期末可供分配基
金份额利润
0.4619
0.3779
期末基金资产净
值
579,892,295.16
57,785,252.13
浦银安盛量化多策略混合 2021年中期报告
第 9页 共 62页
期末基金份额净
值
1.4619
1.3779
3.1.3 累计期末
指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净
值增长率
46.19%
37.79%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浦银安盛量化多策略混合 A
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 0.21%
0.22%
0.69%
0.37%
-0.48%
-0.15%
过去三个月 2.83%
0.26%
5.01%
0.34%
-2.18%
-0.08%
过去六个月 3.69%
0.36%
4.68%
0.50%
-0.99%
-0.14%
过去一年 17.50%
0.80%
9.79%
0.62%
7.71%
0.18%
自基金合同生效起
至今
46.19%
0.79%
28.03%
0.73%
18.16%
0.06%
浦银安盛量化多策略混合 C
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
浦银安盛量化多策略混合 2021年中期报告
第 10页 共 62页
过去一个月 0.15%
0.22%
0.69%
0.37%
-0.54%
-0.15%
过去三个月 2.63%
0.26%
5.01%
0.34%
-2.38%
-0.08%
过去六个月 3.28%
0.36%
4.68%
0.50%
-1.40%
-0.14%
过去一年 16.55%
0.80%
9.79%
0.62%
6.76%
0.18%
自基金合同生效起
至今
37.79%
0.80%
28.03%
0.73%
9.76%
0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
浦银安盛量化多策略混合 2021年中期报告
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3.3 其他指标
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于 2007年 8月，股东为上海浦东
发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司，公
司总部设在上海，注册资本为人民币 19.1亿元，股东持股比例分别为 51%、39%和 10%。公司主要
从事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。
截至 2021年 6月 30日止，浦银安盛旗下共管理 74只基金，即浦银安盛价值成长混合型证券
投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资
基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金、浦
银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）、浦银安盛中证锐
联基本面 400 指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战
略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费
升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配
置混合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵
活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精
选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛
鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛幸福聚益 18个月定期开放债券型证券投资基金、浦银
浦银安盛量化多策略混合 2021年中期报告
第 12页 共 62页
安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基
金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、
浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金、浦银
安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF）、浦银安盛盛通定期开放债券型发起式
证券投资基金、浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安久回报定期
开放混合型证券投资基金、浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛量化多策
略灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛
中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛融定期开放债
券型发起式证券投资基金、浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛元定期开放债券
型发起式证券投资基金、浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）、浦银安盛中证高股
息精选交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛双债增强债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤
3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金、浦银安
盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金、浦银安盛盛煊 3 个月定期开放债券型发
起式证券投资基金、浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛诺 3 个月定期开放债券
型发起式证券投资基金、浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银
安盛先进制造混合型证券投资基金、浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦
银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式
证券投资基金、浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛
MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混
合型证券投资基金、浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛普嘉 87个月定期
开放债券型证券投资基金、浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、浦银安盛安远回
报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛价值精选混合型证券投资基金、浦银安盛普华 66
个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金、浦银安盛普庆纯债
债券型证券投资基金、浦银安盛睿和优选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛中债
3-5 年农发行债券指数证券投资基金、浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
浦银安盛 MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛科技创新一年定期开
放混合型证券投资基金、浦银安盛养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）、浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金、浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金、
浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金。
公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统
浦银安盛量化多策略混合 2021年中期报告
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基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公
司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其
提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户系
统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、
外服系统、营销数据中心系统、XBRL系统、反洗钱系统等。这些系统也主要是采购专业系统提供
商的产品建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升
级，升级由系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应
用系统日常的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检
及特殊情况下的技术支持。除上述情况外，我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息
技术系统开发、维护事项。
另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份
额登记、估值核算等业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
陈 士
俊
公司指数
及量化投
资 部 总
监，公司
职 工 监
事，公司
旗下部分
基金基金
经理。
2018 年 9
月 5日
- 20年
陈士俊先生，清华大学管理学博士。2001
年至 2003 年间曾在国泰君安证券有限公
司研究所担任金融工程研究员 2 年；2003
年至 2007年 10月在银河基金管理有限公
司工作 4 年，先后担任金融工程部研究
员、研究部主管。2007 年 10 月加入浦银
安盛基金管理有限公司，任本公司指数及
量化投资部总监，并于 2010年 12月起担
任浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资
基金基金经理。2012年 3月担任本公司职
工监事。2012年 5月起，担任浦银安盛中
证锐联基本面 400 指数证券投资基金基金
经理。2017年 4月起，担任浦银安盛中证
锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金
（LOF）基金经理。2018 年 9 月起，担任
浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。2019年 1月起，担任
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指
数证券投资基金基金经理。2020 年 4 月
起，担任浦银安盛中证高股息精选交易型
开放式指数证券投资基金联接基金及浦银
安盛 MSCI中国 A股交易型开放式指数证券
浦银安盛量化多策略混合 2021年中期报告
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投资基金的基金经理。2020年 6月起，担
任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理。2020年 9月起，担
任浦银安盛 MSCI中国 A股交易型开放式指
数证券投资基金联接基金基金经理。2021
年 5 月起，担任浦银安盛鑫福混合型证券
投资基金基金经理。
注：1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定
和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立健全有效的公平交易执行体系，保
证公平对待旗下的每一个投资组合。
在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究
支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募
基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资
指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面
是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日）发生的不同组合对同一股
票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金
的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公
司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的
报告。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性
文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
浦银安盛量化多策略混合 2021年中期报告
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年，在疫苗广泛接种的背景下，全球经济逐渐走向复苏。中国 GDP上半年同比增
长 12.7%，出口和制造业增长较快，消费恢复缓慢但回升态势稳健。商品价格由于短期供应端偏
紧而有所提升，但通胀向下游传导的动能不足，CPI 和 PPI 均呈现冲高回落态势，受益于价格上
涨的上游原材料企业股票上半年涨幅较好。国内货币环境保持适度宽松，对高景气行业成长股的
估值形成一定支撑，但受到美联储可能缩减购债规模等外部因素影响，以及社融及货币供应量增
速下降，市场整体估值水平还是承受一定的压力，年初估值较高的消费股上半年表现偏弱。上半
年，主题板块表现与政策相关性较高，国家提出“碳达峰”、“碳中和”的远期目标，政策鼓励
新能源产业加快发展，带动光伏、锂电板块在二季度大幅上涨；而一些关系到民生教育、住房等
规范发展政策措施出台，使得相关领域的上市公司股价波动加大。2021年上半年，股票市场整体
呈现分化严重的结构性行情，板块间的估值差异拉大，给投资管理带来了很大的挑战。
本报告期内，本基金通过量化策略精选优质的成长股和价值股，投资于估值合理、盈利稳健
增长且具有可持续发展潜力的上市公司，组合在行业与风格上保持均衡配置。上半年，本基金保
持相对较低的股票投资比例，债券组合以短久期、高信用等级的公司债为主，在有效控制组合回
撤风险的基础上获取稳健的投资回报。此外，本基金参与新股申购也获得了一定的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末浦银安盛量化多策略混合 A的基金份额净值为 1.4619，本报告期基金份额净
值增长率为 3.69%，同期业绩比较基准收益率为 4.68%；截至本报告期末浦银安盛量化多策略混合
C 的基金份额净值为 1.3779，本报告期基金份额净值增长率为 3.28%，同期业绩比较基准收益率
为 4.68%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，尽管新出现的新冠变异毒株对疫情防控产生一些扰动，但经济恢复常态的趋势
不会改变，市场股票估值也将回归到稳定预期下的价值评估框架之下。上半年高景气度行业估值
提升较大，后续可能会有所回调，但优质成长股依然会受到投资者的高关注；上半年经过调整的
蓝筹股估值相对合理，具有良好的长期配置价值。我们将均衡配置成长和价值风格，注重投资品
种的性价比，优选估值合理、行业景气度高且管理水平优异的上市公司股票，力争获取稳健的超
额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值
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的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简
称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司副总经理暨首席运营
官、风险管理部负责人、指数与量化投资部负责人、研究部负责人、产品估值部和注册登记部负
责人组成。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独
立性。估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和
程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基
金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解
释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数
的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金基金经理未参与或决定基金的估值。
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中
债信息产品服务三方协议》。
本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》第十六部分第三条约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每
年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合
同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资
方式，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本
基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益
分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
本报告期内本基金未进行分红，符合基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金
法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害
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基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投
资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及
利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真
实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
104,259,944.82 71,358,874.40
结算备付金
962,505.49 2,462,714.90
存出保证金
124,772.26 240,367.31
交易性金融资产
6.4.7.2
476,323,968.91 483,701,439.18
其中：股票投资
155,274,968.91 161,935,439.18
基金投资
- -
债券投资
321,049,000.00 321,766,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
150,000,000.00 100,000,000.00
应收证券清算款
242,972.76 1,026,948.92
应收利息
6.4.7.5
6,295,507.16 3,786,943.20
应收股利
- -
应收申购款
16,148.60 1,048,935.29
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
738,225,820.00 663,626,223.20
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
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负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
99,639,818.10 -
应付赎回款
169,223.48 30,492.07
应付管理人报酬
304,194.38 331,777.65
应付托管费
76,048.59 82,944.40
应付销售服务费
40,389.94 2,835.12
应付交易费用
6.4.7.7
187,235.62 283,806.99
应交税费
32,181.69 22,317.58
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
99,180.91 80,000.30
负债合计
100,548,272.71 834,174.11
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
438,609,797.64 470,320,268.06
未分配利润
6.4.7.10
199,067,749.65 192,471,781.03
所有者权益合计
637,677,547.29 662,792,049.09
负债和所有者权益总计
738,225,820.00 663,626,223.20
注： 报告截止日 2021年 06月 30日，基金份额总额 438,609,797.64份，其中 A类基金份额净值
1.4619元，份额总额 396,673,442.75份；C类基金份额净值 1.3779元，份额总额 41,936,354.89
份。
6.2 利润表
会计主体：浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
一、收入
25,026,298.69 970,360.53
1.利息收入
6,074,331.15 49,758.33
其中：存款利息收入
6.4.7.11
586,516.63 48,450.66
债券利息收入
5,280,711.77 -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
207,102.75 1,307.67
证券出借利息收入
- -
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其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
28,709,636.45 1,536,597.98
其中：股票投资收益
6.4.7.12
27,783,266.66 1,445,084.36
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
-191,008.38 -
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
1,117,378.17 91,513.62
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
-10,631,678.77 -707,045.29
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
874,009.86 91,049.51
减：二、费用
3,489,475.60 396,167.43
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
1,867,472.65 163,742.34
2．托管费
6.4.10.2.2
466,868.18 27,290.40
3．销售服务费
6.4.10.2.3
252,210.03 73,691.22
4．交易费用
6.4.7.19
718,546.29 91,661.91
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
15,199.50 -
7．其他费用
6.4.7.20
169,178.95 39,781.56
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
21,536,823.09 574,193.10
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
21,536,823.09 574,193.10
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
470,320,268.06 192,471,781.03 662,792,049.09
二、本期经营活 - 21,536,823.09
21,536,823.09
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动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-31,710,470.42 -14,940,854.47 -46,651,324.89
其中：1.基金申
购款
277,045,341.64 116,548,082.67 393,593,424.31
2.基金赎
回款
-308,755,812.06 -131,488,937.14 -440,244,749.20
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
438,609,797.64 199,067,749.65 637,677,547.29
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
25,104,092.32 3,977,269.24 29,081,361.56
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 574,193.10
574,193.10
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-22,140,378.65 -3,896,200.87 -26,036,579.52
其中：1.基金申
购款
23,281,082.00 3,894,801.30 27,175,883.30
2.基金赎
回款
-45,421,460.65 -7,791,002.17 -53,212,462.82
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
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五、期末所有者
权益（基金净值）
2,963,713.67 655,261.47 3,618,975.14
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
郁蓓华
郁蓓华
钱琨
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1270号《关于准予浦银安盛量化多策略灵活
配置混合型证券投资基金注册的批复》及机构部函[2018]775 号《关于浦银安盛量化多策略灵活
配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》核准，由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华
人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息
共募集人民币 227,656,488.13元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天
验字(2018)第 0488 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《浦银安盛量化多策略灵活配置
混合型证券投资基金基金合同》于 2018年 9月 5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
227,729,417.86份基金份额，其中认购资金利息折合 72,929.73份基金份额。本基金的基金管理
人为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。
根据《浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《浦银安盛量化多策
略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销
售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申
购费用、赎回时收取赎回费用的，称为 A类基金份额；不收取认购/申购费用、且赎回时仅对持有
本类别基金份额期限少于 30日的赎回收取赎回费，但需从本类别基金资产中计提销售服务费的，
称为 C类基金份额。本基金 A 类、C类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金 A类基
金份额和 C类基金份额分别计算基金份额净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资
基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创
业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、存托凭证、债券(包含国债、央行票据、金融
债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资债、超短期融资券、次级债券、政府支持机构
浦银安盛量化多策略混合 2021年中期报告
第 22页 共 62页
债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募
债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合
比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%-95%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约
需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证 500
指数收益率 X50%+中证综合债指数收益率 X50%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛量化多策略灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、
完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日期间
的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
-
6.4.5.2 会计估计变更的说明
-
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
浦银安盛量化多策略混合 2021年中期报告
第 23页 共 62页
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
浦银安盛量化多策略混合 2021年中期报告
第 24页 共 62页
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
104,259,944.82
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
104,259,944.82
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
147,412,012.68 155,274,968.91 7,862,956.23
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
321,960,192.32 321,049,000.00 -911,192.32
银行间市场
- - -
合计
321,960,192.32 321,049,000.00 -911,192.32
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
469,372,205.00 476,323,968.91 6,951,763.91
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
账面余额
其中：买断式逆回购
交易所市场
150,000,000.00 -
银行间市场
- -
合计
150,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
浦银安盛量化多策略混合 2021年中期报告
第 25页 共 62页
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
13,634.07
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
16,707.40
应收债券利息
6,265,109.59
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
56.10
合计
6,295,507.16
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
187,235.62
银行间市场应付交易费用
-
合计
187,235.62
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
1.96
应付证券出借违约金
-
预提费用 99,178.95
合计
99,180.91
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
浦银安盛量化多策略混合 A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 466,394,170.57
466,394,170.57
本期申购
209,928,845.59
209,928,845.59
浦银安盛量化多策略混合 2021年中期报告
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本期赎回（以“-”号填列）
-279,649,573.41
-279,649,573.41
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
396,673,442.75
396,673,442.75
浦银安盛量化多策略混合 C
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 3,926,097.49
3,926,097.49
本期申购
67,116,496.05
67,116,496.05
本期赎回（以“-”号填列）
-29,106,238.65
-29,106,238.65
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
41,936,354.89
41,936,354.89
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
浦银安盛量化多策略混合 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 257,076,538.69 -65,916,649.51 191,159,889.18
本期利润
29,382,470.57 -9,378,713.30 20,003,757.27
本期基金份
额交易产生
的变动数
-38,158,535.39 10,213,741.35 -27,944,794.04
其中：基金申
购款
124,658,901.86 -31,916,021.97 92,742,879.89
基金赎
回款
-162,817,437.25 42,129,763.32 -120,687,673.93
本期已分配
利润
- - -
本期末
248,300,473.87 -65,081,621.46 183,218,852.41
浦银安盛量化多策略混合 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 1,844,941.14 -533,049.29 1,311,891.85
本期利润
2,786,031.29 -1,252,965.47 1,533,065.82
本期基金份额 17,812,106.53 -4,808,166.96 13,003,939.57
浦银安盛量化多策略混合 2021年中期报告
第 27页 共 62页
交易产生的变
动数
其中：基金申
购款
32,992,732.24 -9,187,529.46 23,805,202.78
基金赎
回款
-15,180,625.71 4,379,362.50 -10,801,263.21
本期已分配利
润
- - -
本期末
22,443,078.96 -6,594,181.72 15,848,897.24
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
395,089.56
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
186,716.42
其他
4,710.65
合计
586,516.63
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
27,783,266.66
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
27,783,266.66
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额
238,127,566.26
减：卖出股票成本总额
210,344,299.60
买卖股票差价收入
27,783,266.66
浦银安盛量化多策略混合 2021年中期报告
第 28页 共 62页
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资收益-证券出借差价收入。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
-191,008.38
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
-191,008.38
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
163,491,761.64
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
160,314,068.65
减：应收利息总额
3,368,701.37
买卖债券差价收入
-191,008.38
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益—赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益—申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
浦银安盛量化多策略混合 2021年中期报告
第 29页 共 62页
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益—买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益—赎回差价收入。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益—申购差价收入。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益—买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益—其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
1,117,378.17
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
1,117,378.17
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
-10,631,678.77
股票投资
-9,953,468.92
债券投资
-678,209.85
浦银安盛量化多策略混合 2021年中期报告
第 30页 共 62页
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
-10,631,678.77
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
874,004.15
基金转换费收入
5.71
合计
874,009.86
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
718,546.29
银行间市场交易费用
-
合计
718,546.29
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
39,671.58
信息披露费
129,507.37
证券出借违约金
-
合计
169,178.95
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
浦银安盛量化多策略混合 2021年中期报告
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6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
上海浦东发展银行股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金代销机构
中国民生银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无有应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
1,867,472.65 163,742.34
浦银安盛量化多策略混合 2021年中期报告
第 32页 共 62页
其中：支付销售机构的客户维护费
49,404.53
43,430.67
注：支付基金管理人浦银安盛的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50%/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
466,868.18 27,290.40
注：支付基金托管人民生银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25%/ 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
浦银安盛量化多策略混
合 A
浦银安盛量化多策略混
合 C
合计
中国民生银行股份有限公
司
0.00
695.28
695.28
上海浦东发展银行股份有
限公司
0.00
881.22
881.22
浦银安盛基金管理有限公
司
0.00
215,140.19
215,140.19
合计
0.00 216,716.69 216,716.69
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
浦银安盛量化多策略混
合 A
浦银安盛量化多策略混
合 C
合计
中国民生银行股份有限公
司
0.00 21,070.68 21,070.68
上海浦东发展银行股份有 0.00 9,682.30 9,682.30
浦银安盛量化多策略混合 2021年中期报告
第 33页 共 62页
限公司
浦银安盛基金管理有限公
司
0.00 14,690.66 14,690.66
合计
0.00 45,443.64 45,443.64
注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.8%。销售服
务费按前一日 C类基金资产净值的 0.8%年费率计提。计算方法如下：H＝E×0.8%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)
交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
民生银行
104,259,944.82
395,089.56
5,511,383.55
46,902.49
浦银安盛量化多策略混合 2021年中期报告
第 34页 共 62页
注：本基金的银行存款由基金托管人民生银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300614
百川
畅银
2021年
5月 18
日
2021年
11月
25日
新股锁
定
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
300926
博俊
科技
2020年
12月 29
日
2021年
7月 7
日
新股锁
定
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
300927
江天
化学
2020年
12月 29
日
2021年
7月 7
日
新股锁
定
13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
300929
华骐
环保
2021年
1月 12
日
2021年
7月 20
日
新股锁
定
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300930
屹通
新材
2021年
1月 13
日
2021年
7月 21
日
新股锁
定
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
300931
通用
电梯
2021年
1月 13
日
2021年
7月 21
日
新股锁
定
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300932
三友
联众
2021年
1月 15
日
2021年
7月 22
日
新股锁
定
24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 -
300933
中辰
股份
2021年
1月 15
日
2021年
7月 22
日
新股锁
定
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
300937
药易
购
2021年
1月 20
2021年
7月 27
新股锁
定
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
浦银安盛量化多策略混合 2021年中期报告
第 35页 共 62页
日 日
300940
南极
光
2021年
1月 27
日
2021年
8月 3
日
新股锁
定
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300941
创识
科技
2021年
2月 2
日
2021年
8月 9
日
新股锁
定
21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 -
300942
易瑞
生物
2021年
2月 2
日
2021年
8月 9
日
新股锁
定
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
300943
春晖
智控
2021年
2月 3
日
2021年
8月 10
日
新股锁
定
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300945
曼卡
龙
2021年
2月 3
日
2021年
8月 10
日
新股锁
定
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300950
德固
特
2021年
2月 24
日
2021年
9月 3
日
新股锁
定
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300952
恒辉
安防
2021年
3月 3
日
2021年
9月 13
日
新股锁
定
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
300953
震裕
科技
2021年
3月 11
日
2021年
9月 22
日
新股锁
定
28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 -
300955
嘉亨
家化
2021年
3月 16
日
2021年
9月 24
日
新股锁
定
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
300956
英力
股份
2021年
3月 16
日
2021年
9月 27
日
新股锁
定
12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
300957
贝泰
妮
2021年
3月 18
日
2021年
9月 27
日
新股锁
定
47.33 251.96 423 20,020.59 106,579.08 -
300958
建工
修复
2021年
3月 18
日
2021年
9月 29
日
新股锁
定
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300960
通业
科技
2021年
3月 22
日
2021年
9月 29
日
新股锁
定
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300961
深水
海纳
2021年
3月 23
日
2021年
9月 30
日
新股锁
定
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300962 中金 2021年 2021年 新股锁 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
浦银安盛量化多策略混合 2021年中期报告
第 36页 共 62页
辐照 3月 29
日
10月
11日
定
300963
中洲
特材
2021年
3月 30
日
2021年
10月
11日
新股锁
定
12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
300966
共同
药业
2021年
3月 31
日
2021年
10月
11日
新股锁
定
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300967
晓鸣
股份
2021年
4月 2
日
2021年
10月
13日
新股锁
定
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
300968
格林
精密
2021年
4月 6
日
2021年
10月
15日
新股锁
定
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
300972
万辰
生物
2021年
4月 8
日
2021年
10月
19日
新股锁
定
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
300973
立高
食品
2021年
4月 8
日
2021年
10月
15日
新股锁
定
28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
300975
商络
电子
2021年
4月 14
日
2021年
10月
21日
新股锁
定
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
300978
东箭
科技
2021年
4月 15
日
2021年
10月
26日
新股锁
定
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
300979
华利
集团
2021年
4月 15
日
2021年
10月
26日
新股锁
定
33.22 87.50 851 28,270.22 74,462.50 -
300982
苏文
电能
2021年
4月 19
日
2021年
10月
27日
新股锁
定
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300986
志特
新材
2021年
4月 21
日
2021年
11月 1
日
新股锁
定
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300991
创益
通
2021年
5月 12
日
2021年
11月
22日
新股锁
定
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
300992
泰福
泵业
2021年
5月 17
日
2021年
11月
25日
新股锁
定
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
300995
奇德
新材
2021年
5月 17
日
2021年
11月
26日
新股锁
定
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
浦银安盛量化多策略混合 2021年中期报告
第 37页 共 62页
300996
普联
软件
2021年
5月 26
日
2021年
12月 3
日
新股锁
定
20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 -
300998
宁波
方正
2021年
5月 25
日
2021年
12月 2
日
新股锁
定
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301002
崧盛
股份
2021年
5月 27
日
2021年
12月 7
日
新股锁
定
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
301006
迈拓
股份
2021年
5月 31
日
2021年
12月 7
日
新股锁
定
14.42 24.89 5,051 72,835.42 125,719.39 -
301007
德迈
仕
2021年
6月 4
日
2021年
12月
16日
新股锁
定
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
301009
可靠
股份
2021年
6月 8
日
2021年
12月
17日
新股锁
定
12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 -
301010
晶雪
节能
2021年
6月 9
日
2021年
12月
20日
新股锁
定
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
301011
华立
科技
2021年
6月 9
日
2021年
12月
17日
新股锁
定
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
301012
扬电
科技
2021年
6月 15
日
2021年
12月
22日
新股锁
定
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
301013
利和
兴
2021年
6月 21
日
2021年
12月
29日
新股锁
定
8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 -
301015
百洋
医药
2021年
6月 22
日
2021年
12月
30日
新股锁
定
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
301016
雷尔
伟
2021年
6月 23
日
2021年
12月
30日
新股锁
定
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
301018
申菱
环境
2021年
6月 28
日
2022年
01月
07日
新股流
通受限
8.29 8.29 7,811 64,753.19 64,753.19 -
301020
密封
科技
2021年
6月 28
日
2022年
01月
06日
新股流
通受限
10.64 10.64 4,210 44,794.40 44,794.40 -
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
2022年
01月
新股流
通受限
9.46 9.46 2,899 27,424.54 27,424.54 -
浦银安盛量化多策略混合 2021年中期报告
第 38页 共 62页
日 06日
605162
新中
港
2021年
6月 29
日
2021年
7月 7
日
新股流
通受限
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
605287
德才
股份
2021年
6月 28
日
2021年
07月
06日
新股流
通受限
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
688087
英科
再生
2021年
6月 30
日
2021年
7月 9
日
新股流
通受限
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
688226
威腾
电气
2021年
6月 28
日
2021年
7月 7
日
新股流
通受限
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
688239
航宇
科技
2021年
6月 25
日
2021年
7月 5
日
新股流
通受限
11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 -
688565
力源
科技
2021年
5月 6
日
2021年
11月
15日
新股锁
定
9.39 14.00 2,464 23,136.96 34,496.00 -
688669
聚石
化学
2021年
1月 15
日
2021年
7月 26
日
新股锁
定
36.65 32.39 2,681 98,258.65 86,837.59 -
688685
迈信
林
2021年
4月 30
日
2021年
11月
15日
新股锁
定
9.02 19.50 2,612 23,560.24 50,934.00 -
688700
东威
科技
2021年
6月 7
日
2021年
12月
15日
新股锁
定
9.41 38.46 3,049 28,691.09 117,264.54 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
113050
南银
转债
2021年
6月 15
日
2021年
7月 1
日
新债未
上市
100.00 100.00 1,640 164,000.00 164,000.00 -
注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配
售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设
浦银安盛量化多策略混合 2021年中期报告
第 39页 共 62页
置不低于 6个月的限售期。
3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限
内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金为混合型基金，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会
核准上市的股票）、存托凭证、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债
券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方
政府债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中小企业私募债等）、资产支持证券、
债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金股票投资占基金资产的比例为 0-95%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合
约需缴纳的交易保证金后，本基金保持现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险
及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围
之内，使本基金在科学的风险管理的前提下，实现基金财产的安全和增值。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理，设立了三层次的风险控制体系：第一层次为各业务部门对
浦银安盛量化多策略混合 2021年中期报告
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各自部门潜在风险的自我管理和检查；第二层次为公司总经理领导的管理层、风险控制委员会、
风险管理部的风险管理；第三层次为董事会层面对公司的风险管理，包括董事会、合规及审计委
员会、督察长。
本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者，均备有符合法律法规、公
司政策的业务流程，其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、工作流程和管理责
任。这些流程均得到公司管理层的批准。
本基金管理人设立的风险控制委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权力机构，主要负
责制定公司的风险管理政策，并监督实施，确保公司整体风险暴露得到有效的识别、评估、监控
和控制。公司设立风险管理部与法律合规部监控公司面临的各类风险。风险管理部建立了定性和
数量化分析模型进行基金投资风险和绩效评估，根据基金相关法律法规、公司基本制度及业务流
程，对信息披露、法律文件等进行事中审核，并对基金管理人经营活动及各职能部门履职情况的
合法合规性进行监督和检查。
董事会下属的合规及审计委员会，负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进行审议和
评估。同时，督察长及合规及审计委员会负责检查、评价公司风险控制的充分性和有效性，并向
董事会报告。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管人中国民生银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重
大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和
款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对
证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
浦银安盛量化多策略混合 2021年中期报告
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本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见
》设定的标准
统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1
- -
A-1以下
- -
未评级
80,056,000.00 20,022,000.00
合计
80,056,000.00 20,022,000.00
注：于 2021年 6月 30日，未评级部分为国债。债券信用评级取自第三方评级机构。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA
240,993,000.00 301,744,000.00
AAA以下
- -
未评级
- -
合计
240,993,000.00 301,744,000.00
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
浦银安盛量化多策略混合 2021年中期报告
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风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2021年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021年 6月 30日，本基金
持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021
年 6月 30日，本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
浦银安盛量化多策略混合 2021年中期报告
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同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金和存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 104,259,944.82 - - - 104,259,944.82
结算备付金 962,505.49 - - - 962,505.49
存出保证金 124,772.26 - - - 124,772.26
交易性金融资产 270,881,000.00 50,168,000.00 - 155,274,968.91 476,323,968.91
买入返售金融资产 150,000,000.00 - - - 150,000,000.00
应收利息 - - - 6,295,507.16 6,295,507.16
应收申购款 - - - 16,148.60 16,148.60
应收证券清算款 - - - 242,972.76 242,972.76
资产总计
526,228,222.57 50,168,000.00 - 161,829,597.43 738,225,820.00
浦银安盛量化多策略混合 2021年中期报告
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负债
应付赎回款 - - - 169,223.48 169,223.48
应付管理人报酬 - - - 304,194.38 304,194.38
应付托管费 - - - 76,048.59 76,048.59
应付证券清算款 - - - 99,639,818.10 99,639,818.10
应付销售服务费 - - - 40,389.94 40,389.94
应付交易费用 - - - 187,235.62 187,235.62
应交税费 - - - 32,181.69 32,181.69
其他负债 - - - 99,180.91 99,180.91
负债总计
- - - 100,548,272.71 100,548,272.71
利率敏感度缺口
526,228,222.57 50,168,000.00 - 61,281,324.72 637,677,547.29
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 71,358,874.40 - - - 71,358,874.40
结算备付金 2,462,714.90 - - - 2,462,714.90
存出保证金 240,367.31 - - - 240,367.31
交易性金融资产 291,273,000.00 30,493,000.00 - 161,935,439.18 483,701,439.18
买入返售金融资产 100,000,000.00 - - - 100,000,000.00
应收证券清算款 - - - 1,026,948.92 1,026,948.92
应收利息 - - - 3,786,943.20 3,786,943.20
应收申购款 - - - 1,048,935.29 1,048,935.29
资产总计
465,334,956.61
30,493,000.00
-
167,798,266.59
663,626,223.20
负债
应付赎回款 - - - 30,492.07 30,492.07
应付管理人报酬 - - - 331,777.65 331,777.65
应付托管费 - - - 82,944.40 82,944.40
应付销售服务费 - - - 2,835.12 2,835.12
应付交易费用 - - - 283,806.99 283,806.99
应交税费 - - - 22,317.58 22,317.58
其他负债 - - - 80,000.30 80,000.30
负债总计
- -
-
834,174.11
834,174.11
利率敏感度缺口
465,334,956.61
30,493,000.00
-
166,964,092.48
662,792,049.09
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
浦银安盛量化多策略混合 2021年中期报告
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分析
市场利率上升 25基
点
-293,194.32 -547,791.68
市场利率下降 25基
点
294,010.72 549,870.72
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观
经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；同时采用"
自下而上"的策略通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资
组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的股票投资比例为基金资产的
0%-95%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到
期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期
运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
155,274,968.91
24.35
161,935,439.18
24.43
浦银安盛量化多策略混合 2021年中期报告
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交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
155,274,968.91 24.35
161,935,439.18 24.43
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准（附注 7.4.1）以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
业绩比较基准上升
500基点
4,469,006.15 6,352,592.06
业绩比较基准下降
500基点
4,469,006.15 -6,352,592.06
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
155,274,968.91 21.03
其中：股票
155,274,968.91 21.03
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
321,049,000.00 43.49
其中：债券
321,049,000.00 43.49
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
150,000,000.00 20.32
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
105,222,450.31 14.25
浦银安盛量化多策略混合 2021年中期报告
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8 其他各项资产
6,679,400.78 0.90
9 合计
738,225,820.00 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
1,576,011.08 0.25
B
采矿业
3,259,312.00 0.51
C
制造业
88,597,302.25 13.89
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
1,970,387.03 0.31
E
建筑业
713,106.37 0.11
F
批发和零售业
1,416,652.58 0.22
G
交通运输、仓储和邮政业
4,873,571.00 0.76
H
住宿和餐饮业
227,800.00 0.04
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
5,994,441.95 0.94
J
金融业
30,253,598.70 4.74
K
房地产业
4,170,469.90 0.65
L
租赁和商务服务业
5,459,892.00 0.86
M
科学研究和技术服务业
3,536,590.12 0.55
N
水利、环境和公共设施管理业
70,050.25 0.01
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
2,273,426.68 0.36
R
文化、体育和娱乐业
882,357.00 0.14
S
综合
- -
合计
155,274,968.91 24.35
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 600519 贵州茅台 3,100 6,375,770.00 1.00
2 000858 五 粮 液 14,100 4,200,249.00 0.66
3 600036 招商银行 72,600 3,934,194.00 0.62
4 601318 中国平安 60,000 3,856,800.00 0.60
5 601888 中国中免 12,100 3,631,210.00 0.57
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6 600887 伊利股份 86,100 3,171,063.00 0.50
7 300059 东方财富 90,240 2,958,969.60 0.46
8 000651 格力电器 52,300 2,724,830.00 0.43
9 002352 顺丰控股 36,300 2,457,510.00 0.39
10 000333 美的集团 33,900 2,419,443.00 0.38
11 000001 平安银行 106,800 2,415,816.00 0.38
12 000002 万 科 A 88,300 2,102,423.00 0.33
13 601818 光大银行 545,100 2,060,478.00 0.32
14 000568 泸州老窖 8,650 2,040,881.00 0.32
15 603259 药明康德 13,008 2,036,922.72 0.32
16 002415 海康威视 31,400 2,025,300.00 0.32
17 601919 中远海控 62,500 1,908,750.00 0.30
18 002475 立讯精密 41,400 1,904,400.00 0.30
19 601166 兴业银行 89,500 1,839,225.00 0.29
20 600031 三一重工 61,900 1,799,433.00 0.28
21 603392 万泰生物 6,800 1,762,424.00 0.28
22 002594 比亚迪 6,900 1,731,900.00 0.27
23 601012 隆基股份 19,180 1,703,951.20 0.27
24 000786 北新建材 42,348 1,662,159.00 0.26
25 603501 韦尔股份 5,100 1,642,200.00 0.26
26 600309 万华化学 15,000 1,632,300.00 0.26
27 600276 恒瑞医药 23,514 1,598,246.58 0.25
28 000100 TCL科技 208,700 1,596,555.00 0.25
29 002027 分众传媒 167,700 1,578,057.00 0.25
30 600926 杭州银行 105,000 1,548,750.00 0.24
31 300124 汇川技术 20,850 1,548,321.00 0.24
32 002821 凯莱英 4,100 1,527,660.00 0.24
33 600406 国电南瑞 64,320 1,494,796.80 0.23
34 300014 亿纬锂能 14,104 1,465,828.72 0.23
35 600584 长电科技 38,400 1,446,912.00 0.23
36 300347 泰格医药 7,000 1,353,100.00 0.21
37 000338 潍柴动力 75,000 1,340,250.00 0.21
38 002714 牧原股份 21,840 1,328,308.80 0.21
39 000895 双汇发展 41,244 1,311,559.20 0.21
40 002142 宁波银行 33,600 1,309,392.00 0.21
41 600048 保利地产 107,900 1,299,116.00 0.20
42 002493 荣盛石化 74,550 1,287,478.50 0.20
43 000157 中联重科 132,100 1,220,604.00 0.19
44 600585 海螺水泥 28,800 1,182,240.00 0.19
45 601633 长城汽车 27,000 1,176,930.00 0.18
46 600690 海尔智家 44,900 1,163,359.00 0.18
47 002129 中环股份 29,800 1,150,280.00 0.18
浦银安盛量化多策略混合 2021年中期报告
第 49页 共 62页
48 002271 东方雨虹 20,600 1,139,592.00 0.18
49 601939 建设银行 166,900 1,109,885.00 0.17
50 601398 工商银行 211,400 1,092,938.00 0.17
51 600900 长江电力 52,201 1,077,428.64 0.17
52 002241 歌尔股份 24,300 1,038,582.00 0.16
53 600104 上汽集团 46,400 1,019,408.00 0.16
54 000063 中兴通讯 30,300 1,006,869.00 0.16
55 601225 陕西煤业 83,700 991,845.00 0.16
56 600660 福耀玻璃 17,723 989,829.55 0.16
57 600436 片仔癀 2,200 986,260.00 0.15
58 002179 中航光电 12,400 979,848.00 0.15
59 002508 老板电器 20,800 967,200.00 0.15
60 600346 恒力石化 36,600 960,384.00 0.15
61 000625 长安汽车 36,300 953,964.00 0.15
62 300015 爱尔眼科 12,966 920,326.68 0.14
63 600845 宝信软件 18,070 919,763.00 0.14
64 601211 国泰君安 52,700 903,278.00 0.14
65 600570 恒生电子 9,580 893,335.00 0.14
66 688169 石头科技 700 882,700.00 0.14
67 000963 华东医药 18,800 864,988.00 0.14
68 601009 南京银行 82,100 863,692.00 0.14
69 600019 宝钢股份 107,300 819,772.00 0.13
70 603087 甘李药业 7,420 790,823.60 0.12
71 300676 华大基因 6,500 770,900.00 0.12
72 300433 蓝思科技 26,100 767,601.00 0.12
73 600196 复星医药 10,600 764,578.00 0.12
74 001979 招商蛇口 69,300 758,835.00 0.12
75 603993 洛阳钼业 144,000 743,040.00 0.12
76 600588 用友网络 22,189 738,006.14 0.12
77 688396 华润微 8,000 728,160.00 0.11
78 600161 天坛生物 21,200 726,100.00 0.11
79 601328 交通银行 143,000 700,700.00 0.11
80 601668 中国建筑 147,900 687,735.00 0.11
81 600837 海通证券 59,800 687,700.00 0.11
82 601688 华泰证券 43,100 680,980.00 0.11
83 600030 中信证券 27,000 673,380.00 0.11
84 601288 农业银行 221,200 670,236.00 0.11
85 300558 贝达药业 6,000 649,440.00 0.10
86 300413 芒果超媒 9,300 637,980.00 0.10
87 601628 中国人寿 18,800 637,132.00 0.10
88 601899 紫金矿业 65,100 630,819.00 0.10
89 000776 广发证券 41,000 620,740.00 0.10
浦银安盛量化多策略混合 2021年中期报告
第 50页 共 62页
90 601601 中国太保 20,800 602,576.00 0.09
91 002600 领益智造 60,500 555,995.00 0.09
92 601877 正泰电器 16,600 554,108.00 0.09
93 600893 航发动力 10,400 553,176.00 0.09
94 600183 生益科技 22,900 536,089.00 0.08
95 002624 完美世界 21,500 514,065.00 0.08
96 601816 京沪高铁 95,900 507,311.00 0.08
97 603288 海天味业 3,810 491,299.50 0.08
98 600741 华域汽车 16,792 441,125.84 0.07
99 002007 华兰生物 11,700 429,156.00 0.07
100 000708 中信特钢 20,500 427,220.00 0.07
101 603369 今世缘 7,300 395,368.00 0.06
102 601088 中国神华 19,400 378,688.00 0.06
103 300613 富瀚微 2,399 373,956.12 0.06
104 003816 中国广核 139,200 371,664.00 0.06
105 300661 圣邦股份 1,350 341,185.50 0.05
106 300750 宁德时代 600 320,880.00 0.05
107 688188 柏楚电子 700 305,200.00 0.05
108 603605 珀莱雅 1,500 295,065.00 0.05
109 601336 新华保险 6,200 284,642.00 0.04
110 601636 旗滨集团 15,300 283,968.00 0.04
111 600885 宏发股份 4,500 282,150.00 0.04
112 002541 鸿路钢构 4,800 280,080.00 0.04
113 300628 亿联网络 3,300 276,540.00 0.04
114 300699 光威复材 3,600 273,420.00 0.04
115 688139 海尔生物 2,600 273,260.00 0.04
116 603737 三棵树 1,540 271,040.00 0.04
117 300725 药石科技 1,700 270,147.00 0.04
118 603267 鸿远电子 2,100 268,632.00 0.04
119 600111 北方稀土 12,800 264,960.00 0.04
120 603599 广信股份 8,800 264,704.00 0.04
121 600674 川投能源 21,400 263,862.00 0.04
122 603195 公牛集团 1,300 262,600.00 0.04
123 600188 兖州煤业 17,000 261,120.00 0.04
124 600999 招商证券 13,700 260,574.00 0.04
125 600219 南山铝业 72,300 260,280.00 0.04
126 603489 八方股份 1,100 260,018.00 0.04
127 688002 睿创微纳 2,600 259,558.00 0.04
128 000807 云铝股份 21,700 258,230.00 0.04
129 000799 酒鬼酒 1,000 255,600.00 0.04
130 002736 国信证券 23,700 254,775.00 0.04
131 603228 景旺电子 9,700 254,140.00 0.04
浦银安盛量化多策略混合 2021年中期报告
第 51页 共 62页
132 603345 安井食品 1,000 254,020.00 0.04
133 600583 海油工程 56,400 253,800.00 0.04
134 000630 铜陵有色 93,300 253,776.00 0.04
135 300285 国瓷材料 5,200 253,500.00 0.04
136 002920 德赛西威 2,300 253,184.00 0.04
137 600022 山东钢铁 147,100 253,012.00 0.04
138 600153 建发股份 31,200 252,720.00 0.04
139 600729 重庆百货 9,200 252,540.00 0.04
140 002563 森马服饰 21,100 252,145.00 0.04
141 002568 百润股份 2,660 252,141.40 0.04
142 601319 中国人保 42,500 252,025.00 0.04
143 000959 首钢股份 44,800 251,776.00 0.04
144 600057 厦门象屿 40,100 250,625.00 0.04
145 300012 华测检测 7,800 248,664.00 0.04
146 300726 宏达电子 3,500 246,715.00 0.04
147 002831 裕同科技 8,300 246,427.00 0.04
148 002595 豪迈科技 9,200 245,640.00 0.04
149 600008 首创环保 81,200 244,412.00 0.04
150 000681 视觉中国 18,900 244,377.00 0.04
151 300122 智飞生物 1,300 242,749.00 0.04
152 002511 中顺洁柔 8,800 242,440.00 0.04
153 603060 国检集团 14,140 241,228.40 0.04
154 601966 玲珑轮胎 5,500 240,570.00 0.04
155 300760 迈瑞医疗 500 240,025.00 0.04
156 603127 昭衍新药 1,300 238,875.00 0.04
157 688111 金山办公 600 236,880.00 0.04
158 002299 圣农发展 9,900 236,412.00 0.04
159 600707 彩虹股份 24,900 234,309.00 0.04
160 300454 深信服 900 233,532.00 0.04
161 300529 健帆生物 2,700 233,172.00 0.04
162 300673 佩蒂股份 10,350 230,391.00 0.04
163 002110 三钢闽光 33,800 227,812.00 0.04
164 600754 锦江酒店 4,000 227,800.00 0.04
165 688023 安恒信息 900 226,800.00 0.04
166 603129 春风动力 1,800 223,344.00 0.04
167 002372 伟星新材 10,500 217,035.00 0.03
168 301006 迈拓股份 5,051 125,719.39 0.02
169 688700 东威科技 3,049 117,264.54 0.02
170 300957 贝泰妮 423 106,579.08 0.02
171 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.02
172 688669 聚石化学 2,681 86,837.59 0.01
173 300979 华利集团 851 74,462.50 0.01
浦银安盛量化多策略混合 2021年中期报告
第 52页 共 62页
174 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01
175 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01
176 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01
177 688685 迈信林 2,612 50,934.00 0.01
178 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01
179 300973 立高食品 360 41,655.60 0.01
180 688092 爱科科技 1,137 39,283.35 0.01
181 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01
182 688565 力源科技 2,464 34,496.00 0.01
183 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
184 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00
185 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
186 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00
187 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00
188 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
189 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
190 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00
191 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00
192 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
193 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
194 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
195 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
196 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
197 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
198 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00
199 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
200 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
201 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
202 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
203 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
204 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
205 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
206 300917 特发服务 365 10,095.90 0.00
207 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00
208 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
209 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
210 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
211 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
212 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
213 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
214 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
215 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
浦银安盛量化多策略混合 2021年中期报告
第 53页 共 62页
216 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
217 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
218 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
219 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
220 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
221 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
222 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
223 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
224 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
225 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
226 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
227 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
228 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
229 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
230 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
231 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
232 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
233 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
234 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
235 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
236 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
237 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
238 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
239 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,456,498.00 0.82
2 000002 万 科 A 2,877,446.00 0.43
3 000651 格力电器 2,731,977.00 0.41
4 000100 TCL科技 2,583,448.00 0.39
5 600887 伊利股份 2,542,439.00 0.38
6 601318 中国平安 2,201,805.00 0.33
7 600346 恒力石化 2,192,160.00 0.33
8 000858 五 粮 液 2,188,599.00 0.33
9 002493 荣盛石化 2,024,223.00 0.31
10 002027 分众传媒 1,975,468.00 0.30
11 600036 招商银行 1,894,968.00 0.29
12 600690 海尔智家 1,863,658.00 0.28
13 603501 韦尔股份 1,708,667.30 0.26
浦银安盛量化多策略混合 2021年中期报告
第 54页 共 62页
14 601939 建设银行 1,662,932.00 0.25
15 002179 中航光电 1,639,472.00 0.25
16 000961 中南建设 1,635,127.00 0.25
17 002415 海康威视 1,563,997.00 0.24
18 000001 平安银行 1,549,889.00 0.23
19 600585 海螺水泥 1,540,533.00 0.23
20 601601 中国太保 1,487,398.00 0.22
注："本期累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 5,474,227.00 0.83
2 601318 中国平安 3,623,228.00 0.55
3 600036 招商银行 2,788,383.00 0.42
4 600346 恒力石化 2,385,249.00 0.36
5 000961 中南建设 2,188,692.00 0.33
6 600519 贵州茅台 2,111,960.00 0.32
7 002812 恩捷股份 2,104,754.00 0.32
8 688036 传音控股 2,074,941.90 0.31
9 601888 中国中免 2,047,665.00 0.31
10 000651 格力电器 2,044,928.00 0.31
11 002049 紫光国微 1,948,673.00 0.29
12 000002 万 科 A 1,935,943.00 0.29
13 002415 海康威视 1,898,048.00 0.29
14 000333 美的集团 1,720,754.00 0.26
15 300059 东方财富 1,618,444.00 0.24
16 002493 荣盛石化 1,596,353.00 0.24
17 601012 隆基股份 1,572,255.00 0.24
18 002352 顺丰控股 1,562,394.00 0.24
19 600132 重庆啤酒 1,560,938.00 0.24
20 002179 中航光电 1,539,534.00 0.23
注："本期累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
213,637,298.25
卖出股票收入（成交）总额
238,127,566.26
注："买入股票的成本"和"卖出股票的收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
浦银安盛量化多策略混合 2021年中期报告
第 55页 共 62页
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
80,056,000.00 12.55
2
央行票据
- -
3
金融债券
60,019,000.00 9.41
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
180,810,000.00 28.35
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
164,000.00 0.03
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
321,049,000.00 50.35
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 019649 21国债 01 800,000 80,056,000.00 12.55
2 122150 12石化 02 200,000 20,352,000.00 3.19
3 155054 18国药 01 200,000 20,090,000.00 3.15
4 112802 18电科 02 200,000 20,082,000.00 3.15
5 143789 18中车 G1 200,000 20,056,000.00 3.15
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
浦银安盛量化多策略混合 2021年中期报告
第 56页 共 62页
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一
年受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
124,772.26
2
应收证券清算款
242,972.76
3
应收股利
-
4
应收利息
6,295,507.16
5
应收申购款
16,148.60
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
6,679,400.78
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
-
浦银安盛量化多策略混合 2021年中期报告
第 57页 共 62页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人户
数（户）
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
浦
银
安
盛
量
化
多
策
略
混
合
A
290 1,367,839.46 395443346.9 99.69 1230095.85 0.31
浦
银
安
盛
量
化
多
策
略
混
合
C
6,043 6,939.66 33758321.34 80.50 8178033.55 19.50
合
计
6,333 69,257.82 429,201,668.24 97.86 9,408,129.40 2.14
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
浦银安盛量化多策略混合 A 382,627.16 0.10
浦银安盛量化多策略混合 C 189,714.27 0.45
浦银安盛量化多策略混合 2021年中期报告
第 58页 共 62页
合计
572,341.43 0.13
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
浦银安盛量化多策略混合 A 0~10
浦银安盛量化多策略混合 C 0
合计
0~10
本基金基金经理持有
本开放式基金
浦银安盛量化多策略混合 A 0~10
浦银安盛量化多策略混合 C 0
合计
0~10
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
浦银安盛量化多策略混合 A
浦银安盛量化多策略混合 C
基金合同生效日
（2018年 9月 5日）
基金份额总额
14,898,385.05 212,831,032.81
本报告期期初基金份
额总额
466,394,170.57 3,926,097.49
本报告期基金总申购
份额
209,928,845.59 67,116,496.05
减：本报告期基金总
赎回份额
279,649,573.41 29,106,238.65
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
396,673,442.75
41,936,354.89
注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
浦银安盛量化多策略混合 2021年中期报告
第 59页 共 62页
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙），未有改聘情况发生。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取
强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市
场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
招商证券
1
225,132,171.74
50.87%
209,666.60
50.87%
-
光大证券
1
217,409,769.02
49.13%
202,474.49
49.13%
-
注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：
（1）选择证券经营机构交易单元的标准
财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；
具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
佣金费率合理；
本基金管理人要求的其他条件。
（2）选择证券经营机构交易单元的程序
本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；
基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
浦银安盛量化多策略混合 2021年中期报告
第 60页 共 62页
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内无租用证券公司交易单元的变更情况。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
招商证券 260,234,338.77 100.00%
520,000,000.00 100.00%
- -
光大证券 - -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
浦银安盛量化多策略灵活配置混合型
证券投资基金恢复直销大额申购、转
换转入及定期定额投资业务的公告
报刊及规定网站 2021年 01月 09日
2
浦银安盛量化多策略灵活配置混合型
证券投资基金在直销柜台开展赎回费
率优惠的公告
报刊及规定网站 2021年 01月 13日
3
浦银安盛量化多策略灵活配置混合型
证券投资基金 2020年第 4季度报告
规定网站 2021年 01月 22日
4
浦银安盛量化多策略灵活配置混合型
证券投资基金恢复大额申购、转换转
入及定期定额投资业务的公告
报刊及规定网站 2021年 01月 27日
5
浦银安盛量化多策略灵活配置混合型
证券投资基金 2020年年度报告
规定网站 2021年 03月 31日
6
浦银安盛量化多策略灵活配置混合型
证券投资基金招募说明书（更新）2021
年第 1号
规定网站 2021年 04月 16日
7
浦银安盛量化多策略灵活配置混合型
证券投资基金基金产品资料概要更新
规定网站 2021年 04月 16日
8
浦银安盛量化多策略灵活配置混合型
证券投资基金 2021年第 1季度报告
规定网站 2021年 04月 22日
9
浦银安盛基金管理有限公司关于旗下
部分基金调整基金投资范围及（或）
引入侧袋机制并相应修改法律文件的
公告
报刊及规定网站 2021年 06月 24日
10
浦银安盛量化多策略灵活配置混合型
证券投资基金基金产品资料概要更新
规定网站 2021年 06月 24日
11
浦银安盛量化多策略灵活配置混合型
证券投资基金招募说明书（更新）2021
规定网站 2021年 06月 24日
浦银安盛量化多策略混合 2021年中期报告
第 61页 共 62页
年第 2号
12
浦银安盛量化多策略灵活配置混合型
证券投资基金托管协议
规定网站 2021年 06月 24日
13
浦银安盛量化多策略灵活配置混合型
证券投资基金基金合同
规定网站 2021年 06月 24日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
1
20210101-202
10420
110,864,005.
91
0.00
110,864,005.
91
0.00
0
2
20210112-202
10630
88,713,272.4
9
13,988,249.2
8
0.00
102,701,521.77
23.42
3
20210101-202
10131
154,694,403.
94
0.00
154,694,403.
94
0.00
0
产品特有风险
基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对
基金持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击
成本的风险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；
（2）基金净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎
回的风险；以及（4）因基金资产净值低于 5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等
风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
2、 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同
3、 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
4、 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
浦银安盛量化多策略混合 2021年中期报告
第 62页 共 62页
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告
8、 中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
上海市淮海中路 381号中环广场 38楼基金管理人办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公
场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999。
浦银安盛基金管理有限公司
2021年 8月 31日
