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浦银安盛安久回报定开混合A(004801)

浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金2021年中期报告










浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投 资基金 2021年中期报告


2021年 6月 30日
































基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 送出日期:2021年 8月 31日 浦银安盛安久回报定开混合 2021年中期报告 第 2页 共 54页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。





基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 30日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 6月 30日止。


浦银安盛安久回报定开混合 2021年中期报告 第 3页 共 54页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................... 2 1.1 重要提示 ..................................................................... 2 1.2 目录 ......................................................................... 3 §2 基金简介 .................................................................... 75 2.1 基金基本情况 ................................................................ 75 2.2 基金产品说明 ................................................................ 75 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 75 2.4 信息披露方式 ................................................................ 86 2.5 其他相关资料 ................................................................ 86 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................... 86 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 86 3.2 基金净值表现 ................................................................ 97 §4 管理人报告 ................................................................. 119 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 119 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 1412 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 1412 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 1513 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 1513 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................. 1614 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................... 1614 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 1614 §5 托管人报告 ................................................................ 1715 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 1715 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 1715 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 1715 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................. 1715 6.1 资产负债表 ................................................................ 1715 6.2 利润表 .................................................................... 1816 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .............................................. 2017 6.4 报表附注 .................................................................. 2119 §7 投资组合报告 .............................................................. 4240 7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 4240 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 4240 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 4341 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 4341 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 4543 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 4543 浦银安盛安久回报定开混合 2021年中期报告 第 4页 共 54页


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 4543 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....... 4543 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 4543 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................. 4643 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 4644 7.12 投资组合报告附注 ......................................................... 4644 §8 基金份额持有人信息 ........................................................ 4745 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 4745 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 4846 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................. 4846 §9 开放式基金份额变动 ........................................................ 4846 §10 重大事件揭示 ............................................................. 4947 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 4947 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................. 4947 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 4947 10.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 4947 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 4947 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 4947 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 4947 10.8 其他重大事件 ............................................................. 5250 §11 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 5351 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ................... 5351 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 5351 §12 备查文件目录 ............................................................. 5351 12.1 备查文件目录 ............................................................. 5351 12.2 存放地点 ................................................................. 5351 12.3 查阅方式 ................................................................. 5351 §1 重要提示及目录 .............................................................. 2


1.1 重要提示 .................................................................... 2


1.2 目录 ........................................................................ 3


§2 基金简介 ................................................................... 11


2.1 基金基本情况 ............................................................... 11


2.2 基金产品说明 ............................................................... 11


2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................... 11


2.4 信息披露方式 ............................................................... 11


2.5 其他相关资料 ............................................................... 11


§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................. 11


3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................... 11


3.2 基金净值表现 ............................................................... 11


带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 浦银安盛安久回报定开混合 2021年中期报告 第 5页 共 54页


3.3 其他指标 ................................................................... 11


§4 管理人报告 ................................................................. 12


4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 12


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 12


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 12


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 12


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 13


4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 13


§5 托管人报告 ................................................................. 13


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 13


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 13


5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 13


§6 半年度财务会计报告(未经审计) .............................................. 13


6.1 资产负债表 ................................................................. 13


6.2 利润表 ..................................................................... 13


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 14


6.4 报表附注 ................................................................... 14


§7 投资组合报告 ............................................................... 22


7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 22


7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 22


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 22


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 23


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 23


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 23


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 23


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 23


7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 23


7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 23


7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 24


7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 24


§8 基金份额持有人信息 ......................................................... 25


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 25


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 25


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 25


§9 开放式基金份额变动 ......................................................... 25


§10 重大事件揭示 .............................................................. 25


10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 25


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 25


带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 浦银安盛安久回报定开混合 2021年中期报告 第 6页 共 54页


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 25


10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 26


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 26


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 26


10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 26


10.8 其他重大事件 .............................................................. 26


§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 26


11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 26


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 26


§12 备查文件目录 .............................................................. 26


12.1 备查文件目录 .............................................................. 26


12.2 存放地点 .................................................................. 26


12.3 查阅方式 .................................................................. 27





带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 浦银安盛安久回报定开混合 2021年中期报告 第 7页 共 54页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金


基金简称


浦银安盛安久回报定开混合


基金主代码


004801 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2018年 4月 19日 基金管理人


浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人


交通银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额


21,857,822.28份 基金合同存续期


不定期 下属分级基金的基 金简称


浦银安盛安久回报定开混合 A


浦银安盛安久回报定开混合 C


下属分级基金的交 易代码


004801


004802


报告期末下属分级 基金的份额总额


21,782,513.76份


75,308.52份


2.2 基金产品说明 投资目标


在严格控制投资风险的前提下,力争实现超过业绩比较基准的投资 回报。 投资策略


本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、 类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会。整体 投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略, 实现本基金的投资目标。 业绩比较基准


沪深 300指数收益率×20%+中证全债指数收益率×80%。 风险收益特征


本基金为债券投资为主的混合型基金,其风险收益预期高于货币市 场基金和债券型基金,低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


浦银安盛基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


薛香 陆志俊


联系电话


021-23212888 95559 电子邮箱


compliance@py-axa.com luzj@bankcomm.com 客户服务电话


021-33079999 或 400-8828-999 95559 传真


021-23212985 021-62701216 注册地址


中国(上海)自由贸易试验区浦 东大道 981号 3幢 316室 中国(上海)自由贸易试验区银 城中路 188号 办公地址


上海市淮海中路 381号中环广场 38楼 中国(上海)长宁区仙霞路 18 号 邮政编码


200020 200336 浦银安盛安久回报定开混合 2021年中期报告 第 8页 共 54页


法定代表人


谢伟 任德奇 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址


www.py-axa.com 基金中期报告备置地点


基金管理人、基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机构


中国证券登记结算有限责任公 司 北京市西城区太平桥大街 17号


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据 和指标


报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)





浦银安盛安久回报定开混合 A


浦银安盛安久回报定开混合 C


本期已实现收益


1,508,965.21 3,554.37 本期利润


-434,143.73


-704.80


加权平均基金份 额本期利润


-0.0145


-0.0091


本期加权平均净 值利润率


-1.36%


-0.86%


本期基金份额净 值增长率


-0.64%


-0.81%


3.1.2 期末数据 和指标


报告期末(2021年 6月 30日)


期末可供分配利 润


293,189.65


955.26


期末可供分配基 金份额利润


0.0135


0.0127


期末基金资产净 值


22,134,409.32


76,440.83


期末基金份额净 值


1.0162


1.0150


浦银安盛安久回报定开混合 2021年中期报告 第 9页 共 54页


3.1.3 累计期末 指标


报告期末(2021年 6月 30日)


基金份额累计净 值增长率


20.85%


19.37%


注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额。 3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浦银安盛安久回报定开混合 A 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 0.29%


0.27%


-0.25%


0.17%


0.54%


0.10%


过去三个月 1.54%


0.23%


1.79%


0.20%


-0.25%


0.03%


过去六个月 -0.64%


0.44%


2.06%


0.27%


-2.70%


0.17%


过去一年 6.29%


0.41%


7.39%


0.27%


-1.10%


0.14%


过去三年 21.19%


0.33%


22.81%


0.27%


-1.62%


0.06%


自基金合同生效起 至今 20.85%


0.33%


21.83%


0.26%


-0.98%


0.07%


浦银安盛安久回报定开混合 C 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


浦银安盛安久回报定开混合 2021年中期报告 第 10页 共 54页


过去一个月 0.25%


0.27%


-0.25%


0.17%


0.50%


0.10%


过去三个月 1.44%


0.23%


1.79%


0.20%


-0.35%


0.03%


过去六个月 -0.81%


0.45%


2.06%


0.27%


-2.87%


0.18%


过去一年 5.92%


0.41%


7.39%


0.27%


-1.47%


0.14%


过去三年 19.79%


0.33%


22.81%


0.27%


-3.02%


0.06%


自基金合同生效起 至今 19.37%


0.33%


21.83%


0.26%


-2.46%


0.07%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 浦银安盛安久回报定开混合 2021年中期报告 第 11页 共 54页


3.3 其他指标 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“浦银安盛”)成立于 2007年 8月,股东为上海浦东 发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司,公 司总部设在上海,注册资本为人民币 19.1亿元,股东持股比例分别为 51%、39%和 10%。公司主要 从事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。


截至 2021年 6月 30日止,浦银安盛旗下共管理 74只基金,即浦银安盛价值成长混合型证券 投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资 基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金、浦 银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)、浦银安盛中证锐 联基本面 400 指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战 略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费 升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配 置混合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵 活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精 选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛 鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛幸福聚益 18个月定期开放债券型证券投资基金、浦银 浦银安盛安久回报定开混合 2021年中期报告 第 12页 共 54页


安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基 金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、 浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金、浦银 安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金(LOF)、浦银安盛盛通定期开放债券型发起式 证券投资基金、浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安久回报定期 开放混合型证券投资基金、浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛量化多策 略灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛 中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛融定期开放债 券型发起式证券投资基金、浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛元定期开放债券 型发起式证券投资基金、浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)、浦银安盛中证高股 息精选交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛双债增强债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金、浦银安 盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金、浦银安盛盛煊 3 个月定期开放债券型发 起式证券投资基金、浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛诺 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金、浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、浦银 安盛先进制造混合型证券投资基金、浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦 银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式 证券投资基金、浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛 MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混 合型证券投资基金、浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛普嘉 87个月定期 开放债券型证券投资基金、浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、浦银安盛安远回 报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛价值精选混合型证券投资基金、浦银安盛普华 66 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金、浦银安盛普庆纯债 债券型证券投资基金、浦银安盛睿和优选 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)、浦银安盛中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金、浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金、 浦银安盛 MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛科技创新一年定期开 放混合型证券投资基金、浦银安盛养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF)、浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金、浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金、 浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金。


公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统 浦银安盛安久回报定开混合 2021年中期报告 第 13页 共 54页


基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统,这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公 司负责建成,之后日常的维护管理由公司负责,但与第三方服务公司签订有技术服务合同,由其 提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户系 统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、 外服系统、营销数据中心系统、XBRL系统、反洗钱系统等。这些系统也主要是采购专业系统提供 商的产品建设而成,建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升 级,升级由系统提供商负责完成,升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应 用系统日常的维护管理由公司负责,但与系统提供商签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检 及特殊情况下的技术支持。除上述情况外,我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息 技术系统开发、维护事项。


另外,本公司可以根据自身发展战略的需要,委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份 额登记、估值核算等业务。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


褚 艳 辉 公司绝对 收益部总 经理,公 司旗下部 分基金基 金经理。 2018 年 4 月 19日 - 13年 褚艳辉先生,南京理工大学经济学硕士。 2004 年 8 月至 2008 年 4 月间曾在上海信 息中心担任宏观经济、政策研究员。2008 年 5月到 2010年 9月在爱建证券公司担任 制造与消费大类行业高级研究员,后在上 海汽车财务公司短暂担任投资经理助理之 职。2011年 4月加盟本公司担任高级行业 研究员。2013 年 2 月至 2014 年 6 月,担 任本公司权益类基金基金经理助理,现任 公司绝对收益部总经理。2014年 6月起, 担任公司旗下浦银安盛盛世精选灵活配置 混合型证券投资基金基金经理。2014 年 7 月至 2018年 11月,担任公司旗下浦银安 盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基 金基金经理。2017年 3月至 2021年 3月, 担任公司旗下浦银安盛安和回报定期开放 混合型证券投资基金基金经理。2017 年 2 月起,担任公司旗下浦银安盛经济带崛起 灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2018年 4月起,担任浦银安盛安久回报定 期开放混合型证券投资基金基金经理。 2018年 8月起,担任浦银安盛安恒回报定 浦银安盛安久回报定开混合 2021年中期报告 第 14页 共 54页


期开放混合型证券投资基金基金经理。 2019年 7月起,担任浦银安盛环保新能源 混合型证券投资基金基金经理。2020 年 6 月起,担任浦银安盛科技创新优选三年封 闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金 经理。2020年 7月起,担任浦银安盛安远 回报一年持有期混合型证券投资基金基金 经理。2020 年 12 月起,担任浦银安盛科 技创新一年定期开放混合型证券投资基金 基金经理。 注:1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定 和基金合同的约定,以及公司的规章制度,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人 利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


报告期内,本基金管理人根据《公平交易管理规定》,建立健全有效的公平交易执行体系,保 证公平对待旗下的每一个投资组合。


在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究 支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,保证公募 基金及专户业务的独立投资决策机制;在交易执行环节上,详细规定了面对多个投资组合的投资 指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行交易过程的公平性;从事后监控角度上,一方面 是定期对股票交易情况进行分析,对不同时间窗口(同日,3日,5日)发生的不同组合对同一股 票的同向交易及反向交易进行价差分析,并进行统计显著性的检验,以确定交易价差对相关基金 的业绩差异的贡献度;同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析;另一方面是公 司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的 报告。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性 文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向 浦银安盛安久回报定开混合 2021年中期报告 第 15页 共 54页


交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


上半年,国内经济持续修复、景气向上,海外经济也开始由局部复苏走向整体复苏。因此, 市场对于政策回归常态、流动性边际收紧的担忧逐步升温。到了二季度,广义流动性与狭义流动 性均处于相对充裕的状态,国内经济整体仍是处于景气区间但边际上有所回落。结构性特点比较 明显,出口偏好是经济的有力支撑,消费恢复仍在进程。反观海外,全球经济正处于复苏最快的 时段,由于出行限制的打开,耐用品消费逐渐向服务消费转变。


报告期内,A 股宽幅震荡走势,结构性机会较多,成长风格显著跑赢价值风格。报告期内沪 深 300指数上涨 0.24%,创业板指上涨 17.22%。板块方面,经济回升需求向好推动化工、钢铁、 煤炭等周期板块涨幅较大,新能源汽车销量超预期及芯片紧缺等推动电力设备、电子等板块上涨, 而由于保费增速较弱,家电成本上涨较大等原因,保险、家电等板块跌幅较大。国债收益率震荡 下行,中证国债指数上涨 2.20%,中证全债指数上涨 2.31%。


报告期内,我们积极调整组合结构以应对市场变化,仍然坚守“以稳为主、适度弹性”的投 资思路以获取较稳健的收益,通过积极研究产业趋势,权益组合主动增配了新能源车、光伏、生 物医药等板块的配置取得较好的效果,在择股上既看重远期空间,也注重短期估值和盈利的匹配 程度。对于债券投资,我们坚持投资高评级债券以规避信用风险可能带来的波动。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末浦银安盛安久回报定开混合 A的基金份额净值为 1.0162,本报告期基金份额 净值增长率为-0.64%,同期业绩比较基准收益率为 2.06%;截至本报告期末浦银安盛安久回报定 开混合 C的基金份额净值为 1.0150,本报告期基金份额净值增长率为-0.81%,同期业绩比较基准 收益率为 2.06%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望下半年,我们判断宏观经济有望回归常态、进入潜在增速水平区间,年内看流动性合理 充裕仍是市场主旋律。积极的政策环境为投资提供了良好的基础。财政和货币政策稳健有为,专 项债的发行可能提速,产业政策明确支持新能源汽车的发展、支持“专精特新”的中小企业,碳 达峰和碳中和成为强政策催化。


在宏观环境整体稳定的情况下,权益和债券市场均具有结构性的机会,我们将保持耐心,积 极应对,力求给投资人带来持续稳健的回报。从行业比较上,我们预计新兴消费、医药研发、新 能源汽车与光伏、高端制造等有望保持较高的景气度。周期性行业受政策与供给侧因素影响较大。 浦银安盛安久回报定开混合 2021年中期报告 第 16页 共 54页


专项债的发力有望阶段性推动基建,但是力度可能柔和。疫情虽有反复,但对于生产、交通与消 费等影响应该可控。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值 的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会(以下简 称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司副总经理暨首席运营 官、风险管理部负责人、指数与量化投资部负责人、研究部负责人、产品估值部和注册登记部负 责人组成。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历,具备良好的专业经验、胜任能力和独 立性。估值委员会的职责主要包括:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和 程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。


参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基 金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解 释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数 的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


本基金基金经理未参与或决定基金的估值。


本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中 债信息产品服务三方协议》。


本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金《基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每个封闭期内收益分 配次数最少为 1次,最多为 12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 90%,若《基 金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;本基金收益分配采用现金分红与红利再投资方式; 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位 基金份额收益分配金额后不能低于面值。


本基金自 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日期间进行 2次收益分配:浦银安盛安久回报混 合 A实际分配收益:6,120,244.96元,浦银安盛安久回报混合 C实际分配收益:13,318.09元,符 合相关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。


2、本报告期内超过连续六十个工作日基金资产净值低于五千万,本基金管理人已按规定向中 浦银安盛安久回报定开混合 2021年中期报告 第 17页 共 54页


国证监会进行了报告并提交了解决方案。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


2021半年度,基金托管人在浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金的托管过程中, 严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了 托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


2021半年度,浦银安盛基金管理有限公司在浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管 人未发现损害基金持有人利益的行为。


本报告期内本基金进行了 2次收益分配,向 A类份额持有人分配利润:6,120,244.96元,向 C类份额持有人分配利润:13,318.09元,符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


2021半年度,由浦银安盛基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关浦银安盛安久回 报定期开放混合型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报 告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2021年 6月 30日 上年度末


2020年 12月 31日


资 产:








银行存款


6.4.7.1


1,538,454.36 1,462,052.57 结算备付金





57,748.95 48,775.35 存出保证金





3,622.78 3,641.35 交易性金融资产


6.4.7.2


14,402,985.20 29,065,267.95 其中:股票投资





4,396,985.20 8,837,267.95 基金投资





- - 债券投资





10,006,000.00 20,228,000.00 资产支持证券投资





- - 浦银安盛安久回报定开混合 2021年中期报告 第 18页 共 54页


贵金属投资





- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


5,000,000.00 9,000,000.00 应收证券清算款





1,182,661.44 - 应收利息


6.4.7.5


110,579.17 508,080.39 应收股利





- - 应收申购款





- - 递延所得税资产





- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计





22,296,051.90 40,087,817.61 负债和所有者权益


附注号


本期末


2021年 6月 30日 上年度末


2020年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





- - 应付证券清算款





- - 应付赎回款





- - 应付管理人报酬





18,226.58 33,000.25 应付托管费





3,645.26 6,600.04 应付销售服务费





21.93 26.17 应付交易费用


6.4.7.7


8,760.01 3,044.96 应交税费





- - 应付利息





- - 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


6.4.7.8


54,547.97 140,000.00 负债合计





85,201.75 182,671.42 所有者权益:








实收基金


6.4.7.9


21,857,822.28 33,049,076.25 未分配利润


6.4.7.10


353,027.87 6,856,069.94 所有者权益合计





22,210,850.15 39,905,146.19 负债和所有者权益总计





22,296,051.90 40,087,817.61 注: 报告截止日 2021年 06月 30日,基金份额总额 21,857,822.28份,其中 A类基金份额净值 1.0162元,份额总额 21,782,513.76份;C类基金份额净值 1.0150元,份额总额 75,308.52份。 6.2 利润表 会计主体:浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


上年度可比期间


浦银安盛安久回报定开混合 2021年中期报告 第 19页 共 54页


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


一、收入





-164,616.75 2,585,946.59 1.利息收入





352,534.58 489,554.11 其中:存款利息收入


6.4.7.11


18,827.63 90,836.16 债券利息收入





272,000.00 93,106.84 资产支持证券利息收 入





- - 买入返售金融资产收 入





61,706.95 305,611.11 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)





1,429,170.42 2,826,301.76 其中:股票投资收益


6.4.7.12


2,043,385.51 2,803,061.52 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


6.4.7.13


-639,260.00 - 资产支持证券投资收 益


6.4.7.13.5


- - 贵金属投资收益


6.4.7.14


- - 衍生工具收益


6.4.7.15


- - 股利收益


6.4.7.16


25,044.91 23,240.24 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


6.4.7.17


-1,947,368.11 -729,914.23 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


6.4.7.18


1,046.36 4.95 减:二、费用





270,231.78 611,618.96 1.管理人报酬


6.4.10.2.1


160,068.30 335,032.81 2.托管费


6.4.10.2.2


32,013.58 67,006.58 3.销售服务费


6.4.10.2.3


142.03 398.95 4.交易费用


6.4.7.19


34,593.42 120,418.80 5.利息支出





- - 其中:卖出回购金融资产支 出





- - 6.税金及附加


- - 7.其他费用


6.4.7.20


43,414.45 88,761.82 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)





-434,848.53 1,974,327.63 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





-434,848.53 1,974,327.63 浦银安盛安久回报定开混合 2021年中期报告 第 20页 共 54页


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 33,049,076.25 6,856,069.94 39,905,146.19 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- -434,848.53


-434,848.53 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-11,191,253.97 65,369.51 -11,125,884.46 其中:1.基金申 购款


699,070.59 31,893.55 730,964.14 2.基金赎 回款


-11,890,324.56 33,475.96 -11,856,848.60 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- -6,133,563.05 -6,133,563.05 五、期末所有者 权益(基金净值)


21,857,822.28 353,027.87 22,210,850.15 项目


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 76,238,191.92 6,376,701.06 82,614,892.98 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 1,974,327.63


1,974,327.63 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


-43,189,115.67 -4,094,671.15 -47,283,786.82 浦银安盛安久回报定开混合 2021年中期报告 第 21页 共 54页


(净值减少以 “-”号填列)


其中:1.基金申 购款


24,370.84 2,306.11 26,676.95 2.基金赎 回款


-43,213,486.51 -4,096,977.26 -47,310,463.77 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


33,049,076.25 4,256,357.54 37,305,433.79 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署:


郁蓓华


郁蓓华


钱琨


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]730 号《关于准予浦银安盛安久回报定期开放 混合型证券投资基金注册的批复》及机构部函[2018]509 号《关于浦银安盛安久回报定期开放混 合型证券投资基金延期募集备案的回函》核准,由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》和《浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金基金合同》负责公开 募集。本基金为契约型定期开放式基金,存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募 集人民币 349,015,987.92元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字 (2018)第 0236 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《浦银安盛安久回报定期开放混合型 证券投资基金基金合同》于 2018 年 4 月 19 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 349,216,582.01份基金份额,其中认购资金利息折合 200,594.09 份基金份额。本基金的基金 管理人为浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。


根据《浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《浦银安盛安久回报定 期开放混合型证券投资基金招募说明书》的规定,本基金根据认购、申购费、赎回费及销售服务 费收取方式的不同,将基金份额分为不同类别:在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用, 浦银安盛安久回报定开混合 2021年中期报告 第 22页 共 54页


但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额为 A 类基金份额;不收取认购、申购费用, 而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类两种收 费模式并存,由于基金费用的不同,本基金 A类基金份额和 C类基金份额分别计算基金份额净值。 本基金为定期开放式基金。封闭期为自基金合同生效之日起(含)或自每一开放期结束之日次日起 (含)12个月的期间。本基金自封闭期结束之后第一个工作日起进入不少于 5个工作日且不超过 20 个工作日的开放期,具体期间由基金管理人在每个封闭期结束前公告说明。本基金封闭期内不办 理申购与赎回业务,也不上市交易。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基 金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为:国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业 板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、 企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转 换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债)、资产支持证券、债 券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为 :股票投资占基 金资产的比例为 0-30%;开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交 易保证金后,本基金保持现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;在封闭 期内,本基金不受前述 5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交 易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指 数收益率×20%+中证全债指数收益率×80%。


6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛安久回报定期开放混 合型证券投资基金》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作编制。


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、 完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日期间 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


浦银安盛安久回报定开混合 2021年中期报告 第 23页 共 54页


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 -


6.4.5.2 会计估计变更的说明 -


6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。


6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明 确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作,主要税项列示如下:


(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 浦银安盛安久回报定开混合 2021年中期报告 第 24页 共 54页


50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。


(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 活期存款


1,538,454.36 定期存款


- 其中:存款期限 1个月以内


-


存款期限 1-3个月


-


存款期限 3个月以上


- 其他存款


- 合计


1,538,454.36 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 成本


公允价值


公允价值变动


股票


3,711,847.98 4,396,985.20 685,137.22 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


- - - 银行间市场


9,999,090.00 10,006,000.00 6,910.00 合计


9,999,090.00 10,006,000.00 6,910.00 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


13,710,937.98 14,402,985.20 692,047.22 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金在本报告期末未持有衍生金融资产/负债。


浦银安盛安久回报定开混合 2021年中期报告 第 25页 共 54页


6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 账面余额


其中:买断式逆回购


交易所市场


5,000,000.00 - 银行间市场


- - 合计


5,000,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金在本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应收活期存款利息


947.35 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


23.40 应收债券利息


104,712.33 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


4,894.56 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


1.53 合计


110,579.17 6.4.7.6 其他资产 注:本基金在本报告期末未持有其他资产。


6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用


8,235.01 银行间市场应付交易费用


525.00 合计


8,760.01 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


浦银安盛安久回报定开混合 2021年中期报告 第 26页 共 54页


项目


本期末


2021年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


- 应付证券出借违约金


- 预提费用 54,547.97 合计


54,547.97 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


浦银安盛安久回报定开混合 A 项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 32,973,720.21


32,973,720.21 本期申购


694,951.05


694,951.05


本期赎回(以“-”号填列)


-11,886,157.50


-11,886,157.50


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


21,782,513.76


21,782,513.76


浦银安盛安久回报定开混合 C 项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 75,356.04


75,356.04 本期申购


4,119.54


4,119.54


本期赎回(以“-”号填列)


-4,167.06


-4,167.06


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


75,308.52


75,308.52


注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


浦银安盛安久回报定开混合 A 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 4,932,645.81 1,908,487.71 6,841,133.52 本期利润


1,508,965.21 -1,943,108.94 -434,143.73


本期基金份额 -28,176.41 93,327.14 65,150.73 浦银安盛安久回报定开混合 2021年中期报告 第 27页 共 54页


交易产生的变 动数


其中:基金申 购款


17,807.62 13,879.23 31,686.85 基金赎 回款


-45,984.03 79,447.91 33,463.88 本期已分配利 润


-6,120,244.96 - -6,120,244.96 本期末


293,189.65 58,705.91 351,895.56 浦银安盛安久回报定开混合 C 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 10,612.88 4,323.54 14,936.42 本期利润


3,554.37 -4,259.17 -704.80


本期基金份额 交易产生的变 动数


106.10 112.68 218.78 其中:基金申 购款


114.22 92.48 206.70 基金赎 回款


-8.12 20.20 12.08 本期已分配利 润


-13,318.09 - -13,318.09 本期末


955.26 177.05 1,132.31 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


活期存款利息收入


18,453.23 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


351.79 其他


22.61 合计


18,827.63 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入


2,043,385.51 股票投资收益——赎回差价收入


- 浦银安盛安久回报定开混合 2021年中期报告 第 28页 共 54页


股票投资收益——申购差价收入


- 股票投资收益——证券出借差价收入


- 合计


2,043,385.51 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


卖出股票成交总额


12,516,679.33


减:卖出股票成本总额


10,473,293.82


买卖股票差价收入


2,043,385.51


6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注:本基金本报告期内无股票投资收益-证券出借差价收入。


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入


-639,260.00 债券投资收益——赎回差价收入


- 债券投资收益——申购差价收入


- 合计


-639,260.00 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日


卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额


20,240,936.16 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额


20,853,040.00 减:应收利息总额


27,156.16 买卖债券差价收入


-639,260.00 浦银安盛安久回报定开混合 2021年中期报告 第 29页 共 54页


6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注:本基金本报告期内无债券投资收益—赎回差价收入。


6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注:本基金本报告期内无债券投资收益—申购差价收入。


6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。


6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注:本基金本报告期内无贵金属投资收益。


6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注:本基金本报告期内无贵金属投资收益—买卖贵金属差价收入。


6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注:本基金本报告期内无贵金属投资收益—赎回差价收入。


6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注:本基金本报告期内无贵金属投资收益—申购差价收入。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:本基金本报告期内无衍生工具收益—买卖权证差价收入。


6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注:本基金本报告期内无衍生工具收益—其他投资收益。


6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


浦银安盛安久回报定开混合 2021年中期报告 第 30页 共 54页


股票投资产生的股利收益


25,044.91 其中:证券出借权益补偿收 入


- 基金投资产生的股利收益


- 合计


25,044.91 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


1.交易性金融资产


-1,947,368.11 股票投资


-2,579,318.11 债券投资


631,950.00 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


- 权证投资


- 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税


- 合计


-1,947,368.11 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金赎回费收入


1,046.36 合计


1,046.36 注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成,其中不低于赎回费部分的 25%归 入转出基金的基金资产。


6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用


34,068.42 银行间市场交易费用


525.00 合计


34,593.42 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


浦银安盛安久回报定开混合 2021年中期报告 第 31页 共 54页


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用


29,752.78 信息披露费


-5,204.81 证券出借违约金


- 银行费用 266.48 账户维护费 18,600.00 合计


43,414.45 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,并以一般交易价格为定价基础。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 浦银安盛安久回报定开混合 2021年中期报告 第 32页 共 54页


6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注:本基金在本报告期与上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


160,068.30 335,032.81 其中:支付销售机构的客户维护费


79,130.33


180,645.47


注:支付基金管理人浦银安盛的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.00%/ 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


32,013.58 67,006.58 注:支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.20%/ 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元


获得销售服务费的各关联 方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


浦银安盛安久回报定开 混合 A


浦银安盛安久回报定开 混合 C


合计


交通银行股份有限公司 0.00


34.86


34.86 上海浦东发展银行股份有 限公司 0.00


39.92


39.92 浦银安盛安久回报定开混合 2021年中期报告 第 33页 共 54页


浦银安盛基金管理有限公 司 0.00


5.26


5.26 合计


0.00 80.04 80.04 获得销售服务费的各关联 方名称


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


浦银安盛安久回报定开 混合 A 浦银安盛安久回报定开 混合 C 合计


交通银行股份有限公司 0.00 74.67 74.67 上海浦东发展银行股份有 限公司 0.00 57.28 57.28 浦银安盛基金管理有限公 司 0.00 17.89 17.89 合计


0.00 149.84 149.84 注:本基金 A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为 0.35%。销售服 务费按前一日 C类基金资产净值的 0.35%年费率计提。


计算方法如下:H=E×0.35%÷当年天数


H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费


E为 C类基金份额前一日基金资产净值


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。


6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注:本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。


6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注:本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。


6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。 浦银安盛安久回报定开混合 2021年中期报告 第 34页 共 54页


6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。


6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


交通银行


1,538,454.36


18,453.23


718,418.37


88,179.09


注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金在本报告期与上年度可比期间均无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 单位:人民币元


浦银安盛安久回报定开混合 A


序号


权益


登记日


除息日


每 10份基 金份额分红 数


现金形式


发放总额


再投资形式


发放总额


本期利润 分配合计


备注


场内


场外


1 2021年 1 月 19日 - 2021年 1月 19日 1.4000 4,138,14 6.93 478,174.15 4,616,32 1.08 - 2 2021年 4 月 28日 - 2021年 4月 28日 0.4500 1,297,36 9.76 206,554.12 1,503,92 3.88 - 合计


-


-


-


1.8500 5,435,51 6.69 684,728.27 6,120,24 4.96 - 浦银安盛安久回报定开混合 C


序号


权益


登记日


除息日


每 10份基 金份额分红 数


现金形式


发放总额


再投资形式


发放总额


本期利润 分配合计


备注


场内


场外


1 2021年 1 月 19日 - 2021年 1月 19日 1.3000 6,684.45 3,111.85 9,796.30 - 2 2021年 4 月 28日 - 2021年 4月 28日 0.4500 2,307.40 1,214.39 3,521.79 - 合计


-


-


-


1.7500 8,991.85 4,326.24 13,318.0 9 - 浦银安盛安久回报定开混合 2021年中期报告 第 35页 共 54页


6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金在本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注:本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。


6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注:本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。


6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为债券投资为主的混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低 于股票型基金。


本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会 核准上市的股票)、股指期货、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次 级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易 可转债)、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、 同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理 人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。


本基金股票投资占基金资产的比例为 0-30%;开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货和 股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基 金不受前述 5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。


本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险 及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围 浦银安盛安久回报定开混合 2021年中期报告 第 36页 共 54页


之内,使本基金在科学的风险管理的前提下,实现基金财产的安全和增值。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理,设立了三层次的风险控制体系:第一层次为各业务部门对 各自部门潜在风险的自我管理和检查;第二层次为公司总经理领导的管理层、风险控制委员会、 风险管理部和法律合规部的风险管理;第三层次为董事会层面对公司的风险管理,包括董事会、 合规及审计委员会、督察长。


本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者,均备有符合法律法规、公 司政策的业务流程,其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、工作流程和管理责 任。这些流程均得到公司管理层的批准。


本基金管理人设立的风险控制委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权力机构,主要负 责制定公司的风险管理政策,并监督实施,确保公司整体风险暴露得到有效的识别、评估、监控 和控制。公司设立风险管理部与法律合规部监控公司面临的各类风险。风险管理部建立了定性和 数量化分析模型进行基金投资风险和绩效评估,法律合规部根据基金相关法律法规、公司基本制 度及业务流程,对信息披露、法律文件等进行事中审核,并对基金管理人经营活动及各职能部门 履职情况的合法合规性进行监督和检查。


董事会下属的合规及审计委员会,负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进行审议和 评估。同时,督察长及合规及审计委员会负责检查、评价公司风险控制的充分性和有效性,并向 董事会报告。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 存款存放在本基金的托管人交通银行股份有限公司,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本 基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交 浦银安盛安久回报定开混合 2021年中期报告 第 37页 共 54页


割方式进行限制以控制相应的信用风险。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。


本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


短期信用评级


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年 12月 31日


A-1


- - A-1以下


- - 未评级


10,006,000.00 - 合计


10,006,000.00 - 注:本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的债券投资。


6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末及上年度期末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。


6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。


6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资


6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。


6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。


6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投 资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况 下以合理的价格变现。 浦银安盛安久回报定开混合 2021年中期报告 第 38页 共 54页





针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回 情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金 的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制 因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


于 2021年 6月 30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且 于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本 基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指 标等流动性指标进行持续的监测和分析。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%,于开放期内, 本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票 不得超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构 成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。


本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动 性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产 的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021年 6月 30日,本基金持有的流动性受限资产 的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。


于开放期内,本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价 值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价 值。


同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 浦银安盛安久回报定开混合 2021年中期报告 第 39页 共 54页


的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期 等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流 量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付 金、债券投资及买入返售金融资产等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2021年 6月 30日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产























银行存款 1,538,454.36 - - - 1,538,454.36 结算备付金 57,748.95 - - - 57,748.95 存出保证金 3,622.78 - - - 3,622.78 交易性金融资产 10,006,000.00 - - 4,396,985.20 14,402,985.20 买入返售金融资产 5,000,000.00 - - - 5,000,000.00 应收利息 - - - 110,579.17 110,579.17 应收证券清算款 - - - 1,182,661.44 1,182,661.44 资产总计


16,605,826.09 - - 5,690,225.81 22,296,051.90 负债























应付管理人报酬 - - - 18,226.58 18,226.58 应付托管费 - - - 3,645.26 3,645.26 应付销售服务费 - - - 21.93 21.93 应付交易费用 - - - 8,760.01 8,760.01 其他负债 - - - 54,547.97 54,547.97 浦银安盛安久回报定开混合 2021年中期报告 第 40页 共 54页


负债总计


- - - 85,201.75 85,201.75 利率敏感度缺口


16,605,826.09 - - 5,605,024.06 22,210,850.15 上年度末


2020年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产




















银行存款 1,462,052.57 - - - 1,462,052.57 结算备付金 48,775.35 - - - 48,775.35 存出保证金 3,641.35 - - - 3,641.35 交易性金融资产 - 20,228,000.00 - 8,837,267.95 29,065,267.95 买入返售金融资产 9,000,000.00 - - - 9,000,000.00 应收利息 - - - 508,080.39 508,080.39 资产总计


10,514,469.27


20,228,000.00


-


9,345,348.34


40,087,817.61


负债























应付管理人报酬 - - - 33,000.25 33,000.25 应付托管费 - - - 6,600.04 6,600.04 应付销售服务费 - - - 26.17 26.17 应付交易费用 - - - 3,044.96 3,044.96 其他负债 - - - 140,000.00 140,000.00 负债总计


- -


-


182,671.42


182,671.42


利率敏感度缺口


10,514,469.27


20,228,000.00


-


9,162,676.92


39,905,146.19


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021年 6月 30日)


上年度末 (2020 年 12 月 31日 )


分析 市场利率上升 25个 基点 -14,180.86 -107,869.95


市场利率下降 25个 基点 14,221.17 108,731.47


6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 浦银安盛安久回报定开混合 2021年中期报告 第 41页 共 54页


6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用"自上而下"的策略,通过对宏观经济 情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;同时采用"自下而 上"的策略通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投 资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进 行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金对股票投资占基金资产的比例为 0-30%; 开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持 现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受前述 5%的限制,但每个交易日日终在扣除国 债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。此外, 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进 行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪与控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


4,396,985.20


19.80


8,837,267.95


22.15


交易性金融资产 -基金投资


- - - -


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


4,396,985.20 19.80


8,837,267.95 22.15


浦银安盛安久回报定开混合 2021年中期报告 第 42页 共 54页


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021年 6月 30日)


上年度末 (2020 年 12 月 31日 )


分析 业绩比较基准上升 500基点 277,765.49 520,198.62


业绩比较基准下降 500基点 -277,765.49 -520,198.62


6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


4,396,985.20 19.72


其中:股票


4,396,985.20 19.72 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


10,006,000.00 44.88


其中:债券


10,006,000.00 44.88








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


5,000,000.00 22.43


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


1,596,203.31 7.16 8 其他各项资产


1,296,863.39 5.82 9 合计


22,296,051.90 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - 浦银安盛安久回报定开混合 2021年中期报告 第 43页 共 54页


C


制造业


3,269,537.20 14.72 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服 务业


- - J


金融业


- - K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


1,127,448.00 5.08 N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- -


合计


4,396,985.20 19.80 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 603259 药明康德 7,200 1,127,448.00 5.08 2 600519 贵州茅台 400 822,680.00 3.70 3 600882 妙可蓝多 7,000 488,600.00 2.20 4 002511 中顺洁柔 15,000 413,250.00 1.86 5 603456 九洲药业 7,000 340,060.00 1.53 6 601636 旗滨集团 15,000 278,400.00 1.25 7 600298 安琪酵母 5,000 271,900.00 1.22 8 600779 水井坊 2,000 252,700.00 1.14 9 002810 山东赫达 4,420 208,447.20 0.94 10 000661 长春高新 500 193,500.00 0.87 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


浦银安盛安久回报定开混合 2021年中期报告 第 44页 共 54页


1 600309 万华化学 780,720.00 1.96 2 603259 药明康德 755,177.66 1.89 3 600519 贵州茅台 640,554.00 1.61 4 002475 立讯精密 599,891.00 1.50 5 600276 恒瑞医药 557,672.52 1.40 6 600036 招商银行 515,900.00 1.29 7 600882 妙可蓝多 503,450.00 1.26 8 002511 中顺洁柔 446,978.00 1.12 9 000333 美的集团 444,400.00 1.11 10 600031 三一重工 412,000.00 1.03 11 300015 爱尔眼科 341,400.00 0.86 12 603456 九洲药业 310,121.00 0.78 13 600298 安琪酵母 287,364.00 0.72 14 601636 旗滨集团 232,170.00 0.58 15 600577 精达股份 219,600.00 0.55 16 300825 阿尔特 216,640.00 0.54 17 000661 长春高新 207,621.00 0.52 18 002597 金禾实业 203,723.00 0.51 19 600779 水井坊 202,000.00 0.51 20 002088 鲁阳节能 195,071.00 0.49 注:"本期累计买入金额"按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 600031 三一重工 1,524,842.00 3.82 2 600276 恒瑞医药 1,315,952.00 3.30 3 000858 五 粮 液 1,084,455.80 2.72 4 000661 长春高新 1,062,210.00 2.66 5 600809 山西汾酒 932,313.00 2.34 6 600519 贵州茅台 778,040.00 1.95 7 603259 药明康德 751,990.00 1.88 8 600309 万华化学 691,716.00 1.73 9 600872 中炬高新 583,440.00 1.46 10 002475 立讯精密 527,468.53 1.32 11 600036 招商银行 522,300.00 1.31 12 601318 中国平安 424,862.00 1.06 13 000333 美的集团 396,531.00 0.99 14 603833 欧派家居 267,626.00 0.67 15 300015 爱尔眼科 227,256.00 0.57 16 300825 阿尔特 219,549.00 0.55 17 002597 金禾实业 217,034.00 0.54 浦银安盛安久回报定开混合 2021年中期报告 第 45页 共 54页


18 600577 精达股份 212,000.00 0.53 19 300760 迈瑞医疗 211,170.00 0.53 20 002088 鲁阳节能 198,213.00 0.50 注:"本期累计卖出金额"按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


8,612,329.18 卖出股票收入(成交)总额


12,516,679.33 注:“买入股票的成本”和“卖出股票的收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


10,006,000.00 45.05


其中:政策性金融债


10,006,000.00 45.05 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


- - 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


10,006,000.00 45.05 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产 净值比例(%)


1 210201 21国开 01 100,000 10,006,000.00 45.05 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 浦银安盛安久回报定开混合 2021年中期报告 第 46页 共 54页


7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。


7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。


7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


注:本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。


7.12 投资组合报告附注 7.12.1


基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除药明康德、九洲药业、长春高新以外没有被 监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。


2021年 6月 16日,药明康德股东上海瀛翊投资中心(有限合伙)因涉嫌信息披露违法违规, 收到了《中国证券监督管理委员会调查通知书》。


浙江九洲药业股份有限公司时任监事许加君的配偶王海冰于2020年 3月 6日至 7月 9日期间, 累计买卖公司股票合计 24笔,构成短线交易。2021年 3月 8 日,上海证券交易所做出对浙江九 洲药业股份有限公司时任监事许加君予以通报批评的纪律处分决定。


2020 年 9 月 12 日,长春高新技术产业(集团)股份有限公司股东金磊,在上市公司尚未披 露相关业绩预计且未就减持进行预披露的情况下,向部分机构投资者发表了有关金赛药业经营业 绩与个人减持长春高新股票计划的言论。2020年 12月 31日,深圳证券交易所决定对金磊给予通 报批评的处分。


本基金管理人的研究部门对药明康德、九洲药业、长春高新保持了及时的研究跟踪,投资决 策符合本基金管理人的投资流程。


7.12.2


基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。 浦银安盛安久回报定开混合 2021年中期报告 第 47页 共 54页


7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


3,622.78 2


应收证券清算款


1,182,661.44 3


应收股利


- 4


应收利息


110,579.17 5


应收申购款


- 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


1,296,863.39 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。


7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 - §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


份 额 级 别


持有人户 数(户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比例 (%)


持有份额


占总份额比例 (%)


浦 银 安 盛 安 久 回 报 定 开 混 合 A 918 23,728.23 0.00 0.00 21,782,513.76 100.00 浦 30 2,510.28 0.00 0.00 75,308.52 100.00 浦银安盛安久回报定开混合 2021年中期报告 第 48页 共 54页


银 安 盛 安 久 回 报 定 开 混 合 C 合 计


948 23,056.77 0.00 0.00 21,857,822.28 100.00 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管 理人所 有从业 人员持 有本基 金 浦银安盛安久回报定开混合 A 51.20 0.00


浦银安盛安久回报定开混合 C 20.02 0.03





合计


71.22 0.00 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 浦银安盛安久回报定开混合 A 0 浦银安盛安久回报定开混合 C 0


合计


0 本基金基金经理持有 本开放式基金 浦银安盛安久回报定开混合 A 0


浦银安盛安久回报定开混合 C 0





合计


0 §9 开放式基金份额变动 单位:份


项目


浦银安盛安久回报定开混合 A


浦银安盛安久回报定开混合 C


基金合同生效日 (2018年 4月 19日) 基金份额总额


341,039,803.26 8,176,778.75 浦银安盛安久回报定开混合 2021年中期报告 第 49页 共 54页


本报告期期初基金份 额总额


32,973,720.21 75,356.04 本报告期基金总申购 份额


694,951.05 4,119.54 减:本报告期基金总 赎回份额


11,886,157.50 4,167.06 本报告期基金拆分变 动份额(份额减少以 “-”填列)


- - 本报告期期末基金份 额总额


21,782,513.76


75,308.52


注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


报告期内无基金份额持有人大会决议。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内,交通银行托管部负责人由袁庆伟变更为徐铁。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。


10.4 基金投资策略的改变


报告期内基金投资策略未发生改变。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本报告期内,为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙),未有改聘情况发生。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内,管理人、托管人及其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取 强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市 场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


浦银安盛安久回报定开混合 2021年中期报告 第 50页 共 54页


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


东方财富证 券


1


13,763,319.18


65.14%


12,817.84


65.14%


-


光大证券


1


7,365,689.33


34.86%


6,859.74


34.86%


-


安信证券


1


-


-


-


-


-


长江证券


1


-


-


-


-


-


东北证券


1


-


-


-


-


-


东方证券


1


-


-


-


-


-


东兴证券


1


-


-


-


-


-


广发证券


1


-


-


-


-


-


国金证券


1


-


-


-


-


-


国盛证券


1


-


-


-


-


-


国信证券


1


-


-


-


-


-


海通证券


2


-


-


-


-


-


华宝证券


1


-


-


-


-


-


平安证券


2


-


-


-


-


-


上海证券


1


-


-


-


-


-


申港证券


1


-


-


-


-


-


申万宏源


3


-


-


-


-


-


太平洋证券


1


-


-


-


-


-


天风证券


2


-


-


-


-


-


万联证券


1


-


-


-


-


-


西南证券


1


-


-


-


-


-


兴业证券


1


-


-


-


-


-


野村东方国 际


1


-


-


-


-


-


招商证券


2


-


-


-


-


-


浦银安盛安久回报定开混合 2021年中期报告 第 51页 共 54页


浙商证券


2


-


-


-


-


-


中信建投


2


-


-


-


-


-


中信证券


2


-


-


-


-


-


注:1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序:





(1)选择证券经营机构交易单元的标准





财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格;





具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;





具备较强的综合研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持;





佣金费率合理;





本基金管理人要求的其他条件。





(2)选择证券经营机构交易单元的程序





本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构;





基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。


2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:





本基金本报告期内无租用证券公司交易单元的变更情况。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


东方财富 证券 - -


32,000,000.00 100.00%


- -


光大证券 - -


- -


- -


安信证券 - -


- -


- -


长江证券 - -


- -


- -


东北证券 - -


- -


- -


东方证券 - -


- -


- -


东兴证券 - -


- -


- -


广发证券 - -


- -


- -


国金证券 - -


- -


- -


国盛证券 - -


- -


- -


国信证券 - -


- -


- -


浦银安盛安久回报定开混合 2021年中期报告 第 52页 共 54页


海通证券 - -


- -


- -


华宝证券 - -


- -


- -


平安证券 - -


- -


- -


上海证券 - -


- -


- -


申港证券 - -


- -


- -


申万宏源 - -


- -


- -


太平洋证 券 - -


- -


- -


天风证券 - -


- -


- -


万联证券 - -


- -


- -


西南证券 - -


- -


- -


兴业证券 - -


- -


- -


野村东方 国际 - -


- -


- -


招商证券 - -


- -


- -


浙商证券 - -


- -


- -


中信建投 - -


- -


- -


中信证券 - -


- -


- -


10.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 浦银安盛安久回报定期开放混合型证 券投资基金 2020年度分红公告 报刊及规定网站 2021年 01月 15日 2 浦银安盛安久回报定期开放混合型证 券投资基金 2020年第 4季度报告 规定网站 2021年 01月 22日 3 浦银安盛安久回报定期开放混合型证 券投资基金 2020年年度报告 规定网站 2021年 03月 31日 4 浦银安盛安久回报定期开放混合型证 券投资基金 2021年第 1季度报告 规定网站 2021年 04月 22日 5 浦银安盛安久回报定期开放混合型证 券投资基金 2021年度分红公告 报刊及规定网站 2021年 04月 27日 6 浦银安盛安久回报定期开放混合型证 券投资基金 2021年度开放日常申 购、赎回的业务公告 报刊及规定网站 2021年 04月 30日 7 浦银安盛安久回报定期开放混合型证 券投资基金基金产品资料概要更新 规定网站 2021年 06月 01日 8 浦银安盛安久回报定期开放混合型证 券投资基金招募说明书(更新)2021 年第 1号 规定网站 2021年 06月 01日 9 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下 部分基金调整基金投资范围及(或) 引入侧袋机制并相应修改法律文件的 报刊及规定网站 2021年 06月 24日 浦银安盛安久回报定开混合 2021年中期报告 第 53页 共 54页


公告 10 浦银安盛安久回报定期开放混合型证 券投资基金招募说明书(更新)2021 年第 2号 规定网站 2021年 06月 24日 11 浦银安盛安久回报定期开放混合型证 券投资基金托管协议 规定网站 2021年 06月 24日 12 浦银安盛安久回报定期开放混合型证 券投资基金基金合同 规定网站 2021年 06月 24日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金募集的文件


2、 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金基金合同


3、 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书


4、 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金托管协议


5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程


6、 基金托管人业务资格批件和营业执照


7、 本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告


8、 中国证监会要求的其他文件


12.2 存放地点 上海市淮海中路 381号中环广场 38楼基金管理人办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.py-axa.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公 场所免费查阅。


投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人。


客户服务中心电话:400-8828-999 或 021-33079999。





浦银安盛安久回报定开混合 2021年中期报告 第 54页 共 54页





浦银安盛基金管理有限公司 2021年 8月 31日