浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指
数证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 31日
浦银安盛中证高股息 ETF2021年中期报告
第 2页 共 57页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 30日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 6月 30日止。
浦银安盛中证高股息 ETF2021年中期报告
第 3页 共 57页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................... 2
1.1 重要提示 ..................................................................... 2
1.2 目录 ......................................................................... 3
§2 基金简介 .................................................................... 75
2.1 基金基本情况 ................................................................ 75
2.2 基金产品说明 ................................................................ 75
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 75
2.4 信息披露方式 ................................................................ 86
2.5 其他相关资料 ................................................................ 86
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................... 86
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 86
3.2 基金净值表现 ................................................................ 86
§4 管理人报告 .................................................................. 97
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 97
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 1311
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 1311
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 1311
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 1412
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................. 1412
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................... 1513
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 1513
§5 托管人报告 ................................................................ 1513
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 1513
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 1513
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 1513
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................. 1513
6.1 资产负债表 ................................................................ 1513
6.2 利润表 .................................................................... 1715
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................. 1816
6.4 报表附注 .................................................................. 1917
§7 投资组合报告 .............................................................. 4138
7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 4138
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 4138
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 4340
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 4744
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 4846
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 4846
浦银安盛中证高股息 ETF2021年中期报告
第 4页 共 57页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 4846
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....... 4946
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 4946
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................. 4946
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 4946
7.12 投资组合报告附注 ......................................................... 4946
§8 基金份额持有人信息 ........................................................ 5047
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 5047
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................. 5048
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 5148
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................. 5148
§9 开放式基金份额变动 ........................................................ 5148
§10 重大事件揭示 ............................................................. 5249
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 5249
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................. 5249
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 5249
10.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 5249
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 5249
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 5249
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 5249
10.8 其他重大事件 ............................................................. 5552
§11 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 5653
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ................... 5653
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 5653
§12 备查文件目录 ............................................................. 5653
12.1 备查文件目录 ............................................................. 5653
12.2 存放地点 ................................................................. 5754
12.3 查阅方式 ................................................................. 5754
§1 重要提示及目录 .............................................................. 2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 ................................................................... 11
2.1 基金基本情况 ............................................................... 11
2.2 基金产品说明 ............................................................... 11
2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................... 11
2.4 信息披露方式 ............................................................... 11
2.5 其他相关资料 ............................................................... 11
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................. 11
3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................... 11
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浦银安盛中证高股息 ETF2021年中期报告
第 5页 共 57页
3.2 基金净值表现 ............................................................... 11
3.3 其他指标 ................................................................... 11
§4 管理人报告 ................................................................. 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 13
§5 托管人报告 ................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................. 13
6.2 利润表 ..................................................................... 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 14
6.4 报表附注 ................................................................... 14
§7 投资组合报告 ............................................................... 22
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 22
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 22
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 22
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 23
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 23
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 23
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 23
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 23
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 23
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 23
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 24
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 24
§8 基金份额持有人信息 ......................................................... 25
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 25
8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 25
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 25
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 25
§9 开放式基金份额变动 ......................................................... 25
§10 重大事件揭示 .............................................................. 25
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浦银安盛中证高股息 ETF2021年中期报告
第 6页 共 57页
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 25
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 25
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 25
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 26
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 26
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 26
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 26
10.8 其他重大事件 .............................................................. 26
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 26
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 26
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 26
§12 备查文件目录 .............................................................. 26
12.1 备查文件目录 .............................................................. 26
12.2 存放地点 .................................................................. 26
12.3 查阅方式 .................................................................. 27
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浦银安盛中证高股息 ETF2021年中期报告
第 7页 共 57页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金
基金简称
浦银安盛中证高股息 ETF
场内简称
高股息；扩位证券简称：高股息 ETF
基金主代码
512590
前端交易代码
512590
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2019年 1月 29日
基金管理人
浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
75,503,444.00份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交
易所
上海证券交易所
上市日期
2019年 3月 8日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金以紧密跟踪标的指数，获取指数长期增长的稳定收益为宗
旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下，构建指数化的投
资组合。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为标的指数收益率，即中证高股息精选指数收
益率。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、
债券型基金、混合型基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的
表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风
险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
浦银安盛基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
薛香 陆志俊
联系电话
021-23212888 95559
电子邮箱
compliance@py-axa.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话
021-33079999 或 400-8828-999 95559
传真
021-23212985 021-62701216
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区浦
东大道 981号 3幢 316室
中国（上海）自由贸易试验区银
城中路 188号
办公地址
上海市淮海中路 381号中环广场
38楼
中国（上海）长宁区仙霞路 18
号
邮政编码
200020 200336
浦银安盛中证高股息 ETF2021年中期报告
第 8页 共 57页
法定代表人
谢伟 任德奇
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.py-axa.com
基金中期报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)
本期已实现收益
6,006,069.75
本期利润
9,571,798.76
加权平均基金份额本期利润
0.1170
本期加权平均净值利润率
8.47%
本期基金份额净值增长率
9.10%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润
35,699,977.15
期末可供分配基金份额利润
0.4728
期末基金资产净值
111,203,421.15
期末基金份额净值
1.4728
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
47.28%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
份额净值
增长率标
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
①－③
②－④
浦银安盛中证高股息 ETF2021年中期报告
第 9页 共 57页
率①
准差②
④
过去一个月 1.57% 0.67% -0.15% 0.70% 1.72% -0.03%
过去三个月 7.78% 0.60% 3.07% 0.62% 4.71% -0.02%
过去六个月 9.10% 0.95% 2.88% 0.96% 6.22% -0.01%
过去一年 30.44% 1.16% 15.11% 1.18% 15.33% -0.02%
自基金合同生效起
至今
47.28% 1.24% 37.83% 1.31% 9.45% -0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
3.3 其他指标
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于 2007年 8月，股东为上海浦东
浦银安盛中证高股息 ETF2021年中期报告
第 10页 共 57页
发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司，公
司总部设在上海，注册资本为人民币 19.1亿元，股东持股比例分别为 51%、39%和 10%。公司主要
从事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。
截至 2021年 6月 30日止，浦银安盛旗下共管理 74只基金，即浦银安盛价值成长混合型证券
投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资
基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金、浦
银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）、浦银安盛中证锐
联基本面 400 指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战
略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费
升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配
置混合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵
活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精
选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛
鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛幸福聚益 18个月定期开放债券型证券投资基金、浦银
安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基
金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、
浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金、浦银
安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF）、浦银安盛盛通定期开放债券型发起式
证券投资基金、浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安久回报定期
开放混合型证券投资基金、浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛量化多策
略灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛
中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛融定期开放债
券型发起式证券投资基金、浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛元定期开放债券
型发起式证券投资基金、浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）、浦银安盛中证高股
息精选交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛双债增强债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤
3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金、浦银安
盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金、浦银安盛盛煊 3 个月定期开放债券型发
起式证券投资基金、浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛诺 3 个月定期开放债券
型发起式证券投资基金、浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银
安盛先进制造混合型证券投资基金、浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦
浦银安盛中证高股息 ETF2021年中期报告
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银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式
证券投资基金、浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛
MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混
合型证券投资基金、浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛普嘉 87个月定期
开放债券型证券投资基金、浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、浦银安盛安远回
报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛价值精选混合型证券投资基金、浦银安盛普华 66
个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金、浦银安盛普庆纯债
债券型证券投资基金、浦银安盛睿和优选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛中债
3-5 年农发行债券指数证券投资基金、浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
浦银安盛 MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛科技创新一年定期开
放混合型证券投资基金、浦银安盛养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）、浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金、浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金、
浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金。
公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统
基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公
司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其
提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户系
统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、
外服系统、营销数据中心系统、XBRL系统、反洗钱系统等。这些系统也主要是采购专业系统提供
商的产品建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升
级，升级由系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应
用系统日常的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检
及特殊情况下的技术支持。除上述情况外，我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息
技术系统开发、维护事项。
另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份
额登记、估值核算等业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
高 钢 本基金的 2019 年 3 - 11年 高钢杰先生，中国科学院天体物理博士。
浦银安盛中证高股息 ETF2021年中期报告
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杰 基金经理 月 19日 2010年 10月至 2014年 3月在上海东证期
货研究所、国泰君安期货研究所担任量化
投资研究员。2014年 3月至 2018年 10月
在中国工商银行总行贵金属业务部工作，
历任产品研发经理、代客交易经理。2018
年 10 月加入浦银安盛基金管理有限公
司，参与 ETF业务筹备工作。2019年 3月
起担任浦银安盛中证高股息精选交易型开
放式指数证券投资基金基金经理。2020年
6 月起担任浦银安盛中证高股息精选交易
型开放式指数证券投资基金联接基金及浦
银安盛 MSCI中国 A股交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理。2020年 7月起担
任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券
投资基金基金经理。2020年 9月起担任浦
银安盛 MSCI中国 A股交易型开放式指数证
券投资基金联接基金基金经理。
陈 士
俊
公司指数
及量化投
资 部 总
监，公司
职 工 监
事，公司
旗下部分
基金基金
经理。
2019 年 1
月 29日
- 20年
陈士俊先生，清华大学管理学博士。2001
年至 2003 年间曾在国泰君安证券有限公
司研究所担任金融工程研究员 2 年；2003
年至 2007年 10月在银河基金管理有限公
司工作 4 年，先后担任金融工程部研究
员、研究部主管。2007 年 10 月加入浦银
安盛基金管理有限公司，任本公司指数及
量化投资部总监，并于 2010年 12月起担
任浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资
基金基金经理。2012年 3月担任本公司职
工监事。2012年 5月起，担任浦银安盛中
证锐联基本面 400 指数证券投资基金基金
经理。2017年 4月起，担任浦银安盛中证
锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金
（LOF）基金经理。2018 年 9 月起，担任
浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。2019年 1月起，担任
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指
数证券投资基金基金经理。2020 年 4 月
起，担任浦银安盛中证高股息精选交易型
开放式指数证券投资基金联接基金及浦银
安盛 MSCI中国 A股交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理。2020年 6月起，担
任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理。2020年 9月起，担
任浦银安盛 MSCI中国 A股交易型开放式指
数证券投资基金联接基金基金经理。2021
年 5 月起，担任浦银安盛鑫福混合型证券
浦银安盛中证高股息 ETF2021年中期报告
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投资基金基金经理。
注：1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定
和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立健全有效的公平交易执行体系，保
证公平对待旗下的每一个投资组合。
在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究
支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募
基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资
指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面
是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日）发生的不同组合对同一股
票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金
的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公
司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的
报告。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性
文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年，A股市场整体波动较大，结构分化显著，板块轮动迅速。国内经济持续复苏，
但复苏力度边际减弱。上半年，国内有部分地区因境外病毒输入导致少量感染病例发生，但均得
到快速控制，对经济持续复苏并未产生明显影响。而境外新冠病毒持续扩散，导致出现多种变异
浦银安盛中证高股息 ETF2021年中期报告
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毒株，并未见得到控制的迹象。美联储维持宽松的货币政策，但通胀水平持续攀升，货币刺激政
策退出预期加强。A股市场主要指数均录得上涨。其中，上证指数上涨 3.40%，沪深 300指数上涨
0.24%，创业板指数上涨 17.22%，中证高股息精选指数上涨 2.88%
在投资策略方面，作为投资于中证高股息精选指数的被动型投资产品，本基金采取完全复制
指数的投资策略，严格控制每日基金净值与业绩基准波动的偏差，使基金回报紧密跟踪目标指数
的收益，降低跟踪偏离度。本基金以获取指数长期增长及分红收益为宗旨，在降低跟踪误差和控
制流动性风险的条件下，构建紧密跟踪标的指数的投资组合。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末浦银安盛中证高股息 ETF基金份额净值为 1.4728元，本报告期基金份额净值
增长率为 9.10%；同期业绩比较基准收益率为 2.88%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们认为国内经济有望持续复苏，货币政策将保持合理充裕，积极的财政政策
将加大经济支持力度。境外疫苗接种率持续提升，但疫情控制仍存在较大不确定性，因此，国内
出口仍将保持竞争力，投资有望发挥更大的支撑作用，消费复苏力度可能仍然较弱。而美联储宽
松货币政策的推出预期可能对国内市场带来额外扰动，将加大市场的波动率水平。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值
的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简
称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司副总经理暨首席运营
官、风险管理部负责人、指数与量化投资部负责人、研究部负责人、产品估值部和注册登记部负
责人组成。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独
立性。估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和
程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基
金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解
释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数
的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金基金经理未参与或决定基金的估值。
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中
债信息产品服务三方协议》。
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本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，在符合有关基金分红条件的
前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例由基金管理人根据上述原则确
定，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式采取现金分红方式；
每一基金份额享有同等分配权。
本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2021半年度，基金托管人在浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金的托管
过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责
地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2021半年度，浦银安盛基金管理有限公司在浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券
投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题
上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本基金报告期内未进行利润分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2021半年度，由浦银安盛基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关浦银安盛中证高
股息精选交易型开放式指数证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财
务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
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资 产
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
2,776,114.86 1,209,486.67
结算备付金
119,866.97 74,107.50
存出保证金
34,714.82 60,209.31
交易性金融资产
6.4.7.2
109,882,719.33 127,910,843.14
其中：股票投资
109,882,719.33 127,910,843.14
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.7.5
572.08 490.75
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
112,813,988.06 129,255,137.37
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,365,731.40 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
44,568.70 55,492.12
应付托管费
8,913.73 11,098.43
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
32,092.93 205,827.78
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
159,260.15 65,000.00
负债合计
1,610,566.91 337,418.33
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
75,503,444.00 95,503,444.00
未分配利润
6.4.7.10
35,699,977.15 33,414,275.04
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所有者权益合计
111,203,421.15 128,917,719.04
负债和所有者权益总计
112,813,988.06 129,255,137.37
注： 报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.4728 元，基金份额总额 75,503,444.00
份。
6.2 利润表
会计主体：浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
一、收入
10,344,411.92 17,088,167.01
1.利息收入
11,431.59 11,101.72
其中：存款利息收入
6.4.7.11
11,431.59 11,101.72
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
6,588,484.74 9,844,231.27
其中：股票投资收益
6.4.7.12
4,306,116.29 5,150,724.16
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
- -
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
2,282,368.45 4,693,507.11
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
3,565,729.01 7,022,000.16
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
178,766.58 210,833.86
减：二、费用
772,613.16 742,023.03
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
280,115.96 323,704.06
2．托管费
6.4.10.2.2
56,023.17 64,740.84
3．销售服务费
6.4.10.2.3
- -
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4．交易费用
6.4.7.19
156,548.88 266,856.07
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.7.20
279,925.15 86,722.06
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
9,571,798.76 16,346,143.98
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
9,571,798.76 16,346,143.98
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
95,503,444.00 33,414,275.04 128,917,719.04
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 9,571,798.76
9,571,798.76
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-20,000,000.00 -7,286,096.65 -27,286,096.65
其中：1.基金申
购款
39,000,000.00 14,550,696.77 53,550,696.77
2.基金赎
回款
-59,000,000.00 -21,836,793.42 -80,836,793.42
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
75,503,444.00 35,699,977.15 111,203,421.15
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项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
16,503,444.00 984,293.16 17,487,737.16
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 16,346,143.98
16,346,143.98
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
153,000,000.00 4,551,790.28 157,551,790.28
其中：1.基金申
购款
227,000,000.00 9,980,944.66 236,980,944.66
2.基金赎
回款
-74,000,000.00 -5,429,154.38 -79,429,154.38
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
169,503,444.00 21,882,227.42 191,385,671.42
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
郁蓓华
郁蓓华
钱琨
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券
监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]2294号《关于准予浦银安盛中证高股
息精选交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》及机构部函[2018]1627号《关于浦银安盛中
证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金延期募集备案的回函》核准，由浦银安盛基金管理
有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指
数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，
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首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 349,502,545.00元(含所募集股票市值)，业经普
华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第 0072 号验资报告予以验
证。经向中国证监会备案，《浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
于 2019年 1月 29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 349,503,444.00份基金份额，
其中认购资金利息折合 899.00份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，
基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《浦银安盛中
证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定， 经上海证券交易所(以
下简称“上交所”) 自律监管决定书[2019]35 号核准，本基金 349,503,444.00 份基金份额于
2019年 3月 8日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证
券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的标的指数为中证高股息精选指数，投资目标是紧
密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化；主要投资范围为标的指数的成份股和备
选成份股，该部分资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；每个交
易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。为更好地实现投资目标，本基金可能会少量
投资非标的指数成份股、存托凭证、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍
生工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的规定)。本
基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。本基金
的业绩比较基准为中证高股息精选指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资
基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛中证高股息精选交易型开
放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、
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完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日期间
的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
-
6.4.5.2 会计估计变更的说明
-
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳
增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以
及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生
的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
浦银安盛中证高股息 ETF2021年中期报告
第 22页 共 57页
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计
入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
2,776,114.86
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
2,776,114.86
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
107,931,212.44 109,882,719.33 1,951,506.89
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
107,931,212.44 109,882,719.33 1,951,506.89
浦银安盛中证高股息 ETF2021年中期报告
第 23页 共 57页
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金在本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金在本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金在本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
509.44
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
48.60
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
14.04
合计
572.08
6.4.7.6 其他资产
注：本基金在本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
32,092.93
银行间市场应付交易费用
-
合计
32,092.93
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
浦银安盛中证高股息 ETF2021年中期报告
第 24页 共 57页
应付赎回费
-
应付证券出借违约金
-
预提费用 89,260.15
应付指数使用费 70,000.00
合计
159,260.15
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 95,503,444.00
95,503,444.00
本期申购
39,000,000.00
39,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列）
-59,000,000.00
-59,000,000.00
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
75,503,444.00
75,503,444.00
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 42,091,796.65 -8,677,521.61 33,414,275.04
本期利润
6,006,069.75 3,565,729.01 9,571,798.76
本期基金份额交易
产生的变动数
-8,974,674.35 1,688,577.70 -7,286,096.65
其中：基金申购款
17,758,311.79 -3,207,615.02 14,550,696.77
基金赎回款
-26,732,986.14 4,896,192.72 -21,836,793.42
本期已分配利润
- - -
本期末
39,123,192.05 -3,423,214.90 35,699,977.15
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
9,040.20
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
2,083.78
其他
307.61
合计
11,431.59
浦银安盛中证高股息 ETF2021年中期报告
第 25页 共 57页
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
4,232,726.39
股票投资收益——赎回差价收入
73,389.90
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
4,306,116.29
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额
56,498,931.39
减：卖出股票成本总额
52,266,205.00
买卖股票差价收入
4,232,726.39
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
赎回基金份额对价总额
75,841,111.52
减：现金支付赎回款总额
38,882,794.52
减：赎回股票成本总额
36,884,927.10
赎回差价收入
73,389.90
6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
注：本基金在本报告期内无股票投资收益——申购差价收入。
6.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资收益-证券出借差价收入。
浦银安盛中证高股息 ETF2021年中期报告
第 26页 共 57页
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益--买卖债券差价收入。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金在本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金在本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——申购差价收入。
浦银安盛中证高股息 ETF2021年中期报告
第 27页 共 57页
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
2,282,368.45
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
2,282,368.45
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
3,565,729.01
股票投资
3,565,729.01
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
3,565,729.01
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
-
替代损益
178,766.58
合计
178,766.58
浦银安盛中证高股息 ETF2021年中期报告
第 28页 共 57页
注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入
成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的
差额。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
156,548.88
银行间市场交易费用
-
合计
156,548.88
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
29,752.78
信息披露费
179,507.37
证券出借违约金
-
银行费用 665.00
指数使用费 70,000.00
合计
279,925.15
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
浦银安盛基金管理有限公司(“浦银安盛”) 基金管理人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司(“上海浦东发展银行”) 基金管理人的股东
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金
联接基金
基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。
带格式表格
浦银安盛中证高股息 ETF2021年中期报告
第 29页 共 57页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
280,115.96 323,704.06
其中：支付销售机构的客户维护费
3,216.68
914.29
注：支付基金管理人浦银安盛的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.50%/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
浦银安盛中证高股息 ETF2021年中期报告
第 30页 共 57页
当期发生的基金应支付的托管费
56,023.17 64,740.84
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10%/ 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：本基金无销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
交通银行
2,776,114.86
9,040.20
5,050,228.77
8,991.88
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
浦银安盛中证高股息 ETF2021年中期报告
第 31页 共 57页
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金在本报告期与上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300926
博俊科
技
2020年
12月 29
日
2021年
7月 7
日
新股锁
定
10.76 22.20 242 2,603.92 5,372.40 -
300927
江天化
学
2020年
12月 29
日
2021年
7月 7
日
新股锁
定
13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
300929
华骐环
保
2021年
1月 12
日
2021年
7月 20
日
新股锁
定
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300930
屹通新
材
2021年
1月 13
日
2021年
7月 21
日
新股锁
定
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
300931
通用电
梯
2021年
1月 13
日
2021年
7月 21
日
新股锁
定
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300932
三友联
众
2021年
1月 15
日
2021年
7月 22
日
新股锁
定
24.69 31.71 217 5,357.73 6,881.07 -
300933
中辰股
份
2021年
1月 15
日
2021年
7月 22
日
新股锁
定
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
300937 药易购
2021年
1月 20
日
2021年
7月 27
日
新股锁
定
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
300940 南极光
2021年
1月 27
日
2021年
8月 3
日
新股锁
定
12.76 43.38 264 3,368.64 11,452.32 -
300941 创识科 2021年 2021年 新股锁 21.31 49.94 186 3,963.66 9,288.84 -
浦银安盛中证高股息 ETF2021年中期报告
第 32页 共 57页
技 2月2日 8月 9
日
定
300942
易瑞生
物
2021年
2月2日
2021年
8月 9
日
新股锁
定
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
300943
春晖智
控
2021年
2月3日
2021年
8月 10
日
新股锁
定
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300945 曼卡龙
2021年
2月3日
2021年
8月 10
日
新股锁
定
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300950 德固特
2021年
2月 24
日
2021年
9月 3
日
新股锁
定
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300952
恒辉安
防
2021年
3月3日
2021年
9月 13
日
新股锁
定
11.72 27.08 230 2,695.60 6,228.40 -
300953
震裕科
技
2021年
3月 11
日
2021年
9月 22
日
新股锁
定
28.77 99.85 120 3,452.40 11,982.00 -
300955
嘉亨家
化
2021年
3月 16
日
2021年
9月 24
日
新股锁
定
16.53 46.07 177 2,925.81 8,154.39 -
300956
英力股
份
2021年
3月 16
日
2021年
9月 27
日
新股锁
定
12.85 25.80 278 3,572.30 7,172.40 -
300957 贝泰妮
2021年
3月 18
日
2021年
9月 27
日
新股锁
定
47.33 251.96 74 3,502.42 18,645.04 -
300958
建工修
复
2021年
3月 18
日
2021年
9月 29
日
新股锁
定
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300960
通业科
技
2021年
3月 22
日
2021年
9月 29
日
新股锁
定
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300961
深水海
纳
2021年
3月 23
日
2021年
9月 30
日
新股锁
定
8.48 22.07 273 2,315.04 6,025.11 -
300962
中金辐
照
2021年
3月 29
日
2021年
10月 11
日
新股锁
定
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300963
中洲特
材
2021年
3月 30
日
2021年
10月 11
日
新股锁
定
12.13 22.49 215 2,607.95 4,835.35 -
浦银安盛中证高股息 ETF2021年中期报告
第 33页 共 57页
300966
共同药
业
2021年
3月 31
日
2021年
10月 11
日
新股锁
定
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300967
晓鸣股
份
2021年
4月2日
2021年
10月 13
日
新股锁
定
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
300968
格林精
密
2021年
4月6日
2021年
10月 15
日
新股锁
定
6.87 12.07 452 3,105.24 5,455.64 -
300972
万辰生
物
2021年
4月8日
2021年
10月 19
日
新股锁
定
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
300973
立高食
品
2021年
4月8日
2021年
10月 15
日
新股锁
定
28.28 115.71 96 2,714.88 11,108.16 -
300975
商络电
子
2021年
4月 14
日
2021年
10月 21
日
新股锁
定
5.48 13.03 434 2,378.32 5,655.02 -
300978
东箭科
技
2021年
4月 15
日
2021年
10月 26
日
新股锁
定
8.42 13.60 397 3,342.74 5,399.20 -
300979
华利集
团
2021年
4月 15
日
2021年
10月 26
日
新股锁
定
33.22 87.50 139 4,617.58 12,162.50 -
300982
苏文电
能
2021年
4月 19
日
2021年
10月 27
日
新股锁
定
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300986
志特新
材
2021年
4月 21
日
2021年
11月 1
日
新股锁
定
14.79 30.57 158 2,336.82 4,830.06 -
300991 创益通
2021年
5月 12
日
2021年
11月 22
日
新股锁
定
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
300992
泰福泵
业
2021年
5月 17
日
2021年
11月 25
日
新股锁
定
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
300995
奇德新
材
2021年
5月 17
日
2021年
11月 26
日
新股锁
定
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
300996
普联软
件
2021年
5月 26
日
2021年
12月 3
日
新股锁
定
20.81 42.23 155 3,225.55 6,545.65 -
300998
宁波方
正
2021年
5月 25
2021年
12月 2
新股锁
定
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
浦银安盛中证高股息 ETF2021年中期报告
第 34页 共 57页
日 日
301002
崧盛股
份
2021年
5月 27
日
2021年
12月 7
日
新股锁
定
18.71 57.62 131 2,451.01 7,548.22 -
301007 德迈仕
2021年
6月4日
2021年
12月 16
日
新股锁
定
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
301009
可靠股
份
2021年
6月8日
2021年
12月 17
日
新股锁
定
12.54 27.89 277 3,473.58 7,725.53 -
301010
晶雪节
能
2021年
6月9日
2021年
12月 20
日
新股锁
定
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
301011
华立科
技
2021年
6月9日
2021年
12月 17
日
新股锁
定
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
301012
扬电科
技
2021年
6月 15
日
2021年
12月 22
日
新股锁
定
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
301013 利和兴
2021年
6月 21
日
2021年
12月 29
日
新股锁
定
8.72 27.11 418 3,644.96 11,331.98 -
301015
百洋医
药
2021年
6月 22
日
2021年
12月 30
日
新股锁
定
7.64 38.83 313 2,391.32 12,153.79 -
301016 雷尔伟
2021年
6月 23
日
2021年
12月 30
日
新股锁
定
13.75 32.98 184 2,530.00 6,068.32 -
301018
申菱环
境
2021年
6月 28
日
2021年
07月 07
日
新股流
通受限
8.29 8.29 5,008 41,516.32 41,516.32 -
301020
密封科
技
2021年
6月 28
日
2021年
07月 06
日
新股流
通受限
10.64 10.64 2,817 29,972.88 29,972.88 -
301021
英诺激
光
2021年
6月 28
日
2021年
07月 06
日
新股流
通受限
9.46 9.46 2,283 21,597.18 21,597.18 -
605287
德才股
份
2021年
6月 28
日
2021年
07月 06
日
新股流
通受限
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配
浦银安盛中证高股息 ETF2021年中期报告
第 35页 共 57页
售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设
置不低于 6个月的限售期。
3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限
内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有的暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金为股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。
本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数中证高股息精选指数，具有与标的指数、
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投
资于非标的指数成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、
债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中
期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生
工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中
国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行法
定程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产的 90%，且不低于非现金
基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于
浦银安盛中证高股息 ETF2021年中期报告
第 36页 共 57页
交易保证金一倍的现金，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监
管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行法定程序后，可以调整上述投资品种的
投资比例。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险
及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围
之内，使本基金在科学的风险管理的前提下，实现基金财产的安全和增值。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理，设立了三层次的风险控制体系：第一层次为各业务部门对
各自部门潜在风险的自我管理和检查；第二层次为公司总经理领导的管理层、风险控制委员会、
风险管理部和法律合规部的风险管理；第三层次为董事会层面对公司的风险管理，包括董事会、
合规及审计委员会、督察长。
本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者，均备有符合法律法规、公
司政策的业务流程，其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、工作流程和管理责
任。这些流程均得到公司管理层的批准。
本基金管理人设立的风险控制委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权力机构，主要负
责制定公司的风险管理政策，并监督实施，确保公司整体风险暴露得到有效的识别、评估、监控
和控制。公司设立风险管理部与法律合规部监控公司面临的各类风险。风险管理部建立了定性和
数量化分析模型进行基金投资风险和绩效评估，法律合规部根据基金相关法律法规、公司基本制
度及业务流程，对信息披露、法律文件等进行事中审核，并对基金管理人经营活动及各职能部门
履职情况的合法合规性进行监督和检查。
董事会下属的合规及审计委员会，负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进行审议和
评估。同时，督察长及合规及审计委员会负责检查、评价公司风险控制的充分性和有效性，并向
董事会报告。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
浦银安盛中证高股息 ETF2021年中期报告
第 37页 共 57页
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管人交通银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本
基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交
割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2021年 6月 30日，本基金未持有债券和资产支持证券投资。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
于 2021 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且
不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的
合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
浦银安盛中证高股息 ETF2021年中期报告
第 38页 共 57页
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金所持证券在证券交易所上市，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见
附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限
一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得
超过基金资产净值的 15%。于 2021 年 6月 30日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资
产净值的比例符合法律法规的相关要求。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期
等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流
量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付
金和存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 2,776,114.86 - - - 2,776,114.86
结算备付金 119,866.97 - - - 119,866.97
存出保证金 34,714.82 - - - 34,714.82
交易性金融资产 - - - 109,882,719.33 109,882,719.33
应收利息 - - - 572.08 572.08
资产总计
2,930,696.65 - - 109,883,291.41 112,813,988.06
负债
应付管理人报酬 - - - 44,568.70 44,568.70
应付托管费 - - - 8,913.73 8,913.73
应付证券清算款 - - - 1,365,731.40 1,365,731.40
应付交易费用 - - - 32,092.93 32,092.93
浦银安盛中证高股息 ETF2021年中期报告
第 39页 共 57页
其他负债 - - - 159,260.15 159,260.15
负债总计
- - - 1,610,566.91 1,610,566.91
利率敏感度缺口
2,930,696.65 - - 108,272,724.50 111,203,421.15
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 1,209,486.67 - - - 1,209,486.67
结算备付金 74,107.50 - - - 74,107.50
存出保证金 60,209.31 - - - 60,209.31
交易性金融资产 - - - 127,910,843.14 127,910,843.14
应收利息 - - - 490.75 490.75
资产总计
1,343,803.48
-
-
127,911,333.89
129,255,137.37
负债
应付管理人报酬 - - - 55,492.12 55,492.12
应付托管费 - - - 11,098.43 11,098.43
应付交易费用 - - - 205,827.78 205,827.78
其他负债 - - - 65,000.00 65,000.00
负债总计
- -
-
337,418.33
337,418.33
利率敏感度缺口
1,343,803.48
-
-
127,573,915.56
128,917,719.04
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于 2021年 6月 30日，本基金未持有交易性债券投资或资产支持证券投资，因此市场利率的
变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的
其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金原则上采用完全复制法，跟踪中证高股息精选指数，即按照标的指数中的成份股组成及其
浦银安盛中证高股息 ETF2021年中期报告
第 40页 共 57页
权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金股票组合根据
所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中中证高股息精选指数成份股
和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。每个交
易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其
中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基
金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量来测试本基金面临的
潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
109,882,719.33
98.81
127,910,843.14
99.22
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
109,882,719.33 98.81
127,910,843.14 99.22
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
业绩比较基准上升
500基点
5,380,584.26 6,280,605.31
业绩比较基准下降 -5,380,584.26 -6,280,605.31
浦银安盛中证高股息 ETF2021年中期报告
第 41页 共 57页
500基点
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
109,882,719.33 97.40
其中：股票
109,882,719.33 97.40
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
2,895,981.83 2.57
8 其他各项资产
35,286.90 0.03
9 合计
112,813,988.06 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
1,808,918.15 1.63
B
采矿业
6,089,284.10 5.48
C
制造业
92,026,749.88 82.76
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
997,711.36 0.90
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和
邮政业
4,155,896.47 3.74
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
2,417,708.00 2.17
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
浦银安盛中证高股息 ETF2021年中期报告
第 42页 共 57页
L
租赁和商务服务
业
325,130.00 0.29
M
科学研究和技术
服务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
1,194,219.00 1.07
S
综合
- -
合计
109,015,616.96 98.03
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
11,290.28 0.01
B
采矿业
- -
C
制造业
591,315.76 0.53
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
4,662.00 0.00
E
建筑业
25,371.37 0.02
F
批发和零售业
39,863.17 0.04
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
114,585.84 0.10
J
金融业
34,721.10 0.03
K
房地产业
9,432.06 0.01
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
19,598.76 0.02
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
16,262.03 0.01
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
867,102.37 0.78
浦银安盛中证高股息 ETF2021年中期报告
第 43页 共 57页
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 000848 承德露露 300,500 3,587,970.00 3.23
2 300193 佳士科技 203,800 3,244,496.00 2.92
3 002884 凌霄泵业 130,929 3,049,336.41 2.74
4 601225 陕西煤业 229,200 2,716,020.00 2.44
5 603587 地素时尚 104,760 2,609,571.60 2.35
6 002233 塔牌集团 248,300 2,552,524.00 2.30
7 300741 华宝股份 49,000 2,485,280.00 2.23
8 603858 步长制药 110,100 2,476,149.00 2.23
9 603167 渤海轮渡 257,101 2,177,645.47 1.96
10 002128 露天煤业 200,700 2,089,287.00 1.88
11 603886 元祖股份 116,600 2,032,338.00 1.83
12 000828 东莞控股 166,100 1,978,251.00 1.78
13 000789 万年青 171,100 1,957,384.00 1.76
14 300327 中颖电子 22,200 1,892,106.00 1.70
15 002318 久立特材 157,400 1,891,948.00 1.70
16 002677 浙江美大 101,500 1,855,420.00 1.67
17 300107 建新股份 331,710 1,817,770.80 1.63
18 603669 灵康药业 195,900 1,700,412.00 1.53
19 002099 海翔药业 201,300 1,624,491.00 1.46
20 600566 济川药业 87,400 1,564,460.00 1.41
21 002440 闰土股份 169,900 1,503,615.00 1.35
22 600585 海螺水泥 36,500 1,498,325.00 1.35
23 603444 吉比特 2,800 1,484,000.00 1.33
24 002381 双箭股份 175,000 1,438,500.00 1.29
25 600801 华新水泥 81,300 1,428,441.00 1.28
26 600761 安徽合力 127,200 1,406,832.00 1.27
27 002191 劲嘉股份 127,700 1,358,728.00 1.22
28 000650 仁和药业 120,400 1,314,768.00 1.18
29 600197 伊力特 42,200 1,293,852.00 1.16
30 600449 宁夏建材 112,000 1,272,320.00 1.14
31 600750 江中药业 91,880 1,217,410.00 1.09
32 600720 祁连山 114,300 1,204,722.00 1.08
33 600757 长江传媒 224,900 1,194,219.00 1.07
34 000877 天山股份 90,900 1,184,427.00 1.07
浦银安盛中证高股息 ETF2021年中期报告
第 44页 共 57页
35 603600 永艺股份 113,900 1,170,892.00 1.05
36 002020 京新药业 136,800 1,162,800.00 1.05
37 300200 高盟新材 100,600 1,145,834.00 1.03
38 000672 上峰水泥 64,800 1,132,704.00 1.02
39 300179 四方达 192,200 1,126,292.00 1.01
40 603303 得邦照明 70,500 1,110,375.00 1.00
41 002724 海洋王 79,400 1,080,634.00 0.97
42 600995 文山电力 140,128 997,711.36 0.90
43 600031 三一重工 34,000 988,380.00 0.89
44 603298 杭叉集团 54,200 983,188.00 0.88
45 002572 索菲亚 39,900 965,580.00 0.87
46 300349 金卡智能 79,600 933,708.00 0.84
47 600352 浙江龙盛 67,800 931,572.00 0.84
48 002746 仙坛股份 137,255 923,726.15 0.83
49 300417 南华仪器 67,540 914,491.60 0.82
50 300498 温氏股份 61,600 885,192.00 0.80
51 300196 长海股份 50,800 871,728.00 0.78
52 300697 电工合金 69,040 862,309.60 0.78
53 002035 华帝股份 117,400 847,628.00 0.76
54 000975 银泰黄金 86,100 818,811.00 0.74
55 300703 创源股份 79,600 808,736.00 0.73
56 603811 诚意药业 46,287 803,079.45 0.72
57 600426 华鲁恒升 25,730 796,343.50 0.72
58 600062 华润双鹤 65,960 785,583.60 0.71
59 000858 五 粮 液 2,600 774,514.00 0.70
60 002287 奇正藏药 27,500 741,675.00 0.67
61 002557 洽洽食品 16,900 728,390.00 0.66
62 002801 微光股份 26,400 708,312.00 0.64
63 300481 濮阳惠成 30,528 702,754.56 0.63
64 603067 振华股份 93,700 695,254.00 0.63
65 603380 易德龙 28,800 691,776.00 0.62
66 002489 浙江永强 192,800 676,728.00 0.61
67 002833 弘亚数控 17,120 663,400.00 0.60
68 603866 桃李面包 21,000 655,200.00 0.59
69 300599 雄塑科技 58,200 645,438.00 0.58
70 300628 亿联网络 7,700 645,260.00 0.58
71 603517 绝味食品 7,500 632,175.00 0.57
72 300396 迪瑞医疗 30,200 629,066.00 0.57
73 603043 广州酒家 24,140 620,880.80 0.56
74 300206 理邦仪器 37,800 601,020.00 0.54
75 300570 太辰光 37,300 596,800.00 0.54
76 002757 南兴股份 37,125 547,965.00 0.49
浦银安盛中证高股息 ETF2021年中期报告
第 45页 共 57页
77 600486 扬农化工 4,900 547,673.00 0.49
78 603515 欧普照明 21,100 541,637.00 0.49
79 002879 长缆科技 33,500 504,175.00 0.45
80 300394 天孚通信 19,360 490,195.20 0.44
81 002860 星帅尔 30,700 489,665.00 0.44
82 603505 金石资源 23,990 465,166.10 0.42
83 300735 光弘科技 38,020 462,323.20 0.42
84 603288 海天味业 3,540 456,483.00 0.41
85 300395 菲利华 9,400 453,268.00 0.41
86 300610 晨化股份 34,520 452,212.00 0.41
87 300701 森霸传感 18,300 433,161.00 0.39
88 300497 富祥药业 34,200 430,578.00 0.39
89 600529 山东药玻 12,200 414,190.00 0.37
90 300580 贝斯特 20,400 396,780.00 0.36
91 603833 欧派家居 2,700 383,292.00 0.34
92 002007 华兰生物 10,230 375,236.40 0.34
93 601100 恒立液压 4,348 373,580.16 0.34
94 300699 光威复材 4,900 372,155.00 0.33
95 002273 水晶光电 25,200 370,188.00 0.33
96 002880 卫光生物 9,540 365,954.40 0.33
97 300259 新天科技 76,500 348,075.00 0.31
98 600113 浙江东日 53,300 325,130.00 0.29
99 603658 安图生物 3,780 286,410.60 0.26
100 002773 康弘药业 7,400 171,162.00 0.15
7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 300996 普联软件 1,549 85,153.31 0.08
2 605117 德业股份 627 80,005.20 0.07
3 301018 申菱环境 5,008 41,516.32 0.04
4 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.03
5 301020 密封科技 2,817 29,972.88 0.03
6 001207 联科科技 682 22,581.02 0.02
7 300919 中伟股份 137 22,331.00 0.02
8 301021 英诺激光 2,283 21,597.18 0.02
9 300957 贝泰妮 74 18,645.04 0.02
10 605098 行动教育 289 16,262.03 0.01
11 300910 瑞丰新材 139 14,532.45 0.01
12 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.01
13 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01
浦银安盛中证高股息 ETF2021年中期报告
第 46页 共 57页
14 300937 药易购 244 13,105.24 0.01
15 300913 兆龙互连 486 12,733.20 0.01
16 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.01
17 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01
18 300979 华利集团 139 12,162.50 0.01
19 301015 百洋医药 313 12,153.79 0.01
20 300953 震裕科技 120 11,982.00 0.01
21 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.01
22 300940 南极光 264 11,452.32 0.01
23 301013 利和兴 418 11,331.98 0.01
24 300907 康平科技 384 11,297.28 0.01
25 300973 立高食品 96 11,108.16 0.01
26 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01
27 300911 亿田智能 155 10,738.40 0.01
28 300917 特发服务 341 9,432.06 0.01
29 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.01
30 300941 创识科技 186 9,288.84 0.01
31 300966 共同药业 286 9,020.44 0.01
32 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.01
33 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.01
34 300950 德固特 219 8,569.47 0.01
35 300958 建工修复 300 8,166.00 0.01
36 300955 嘉亨家化 177 8,154.39 0.01
37 300884 狄耐克 300 8,064.00 0.01
38 300925 法本信息 301 7,913.29 0.01
39 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.01
40 300902 国安达 331 7,798.36 0.01
41 301009 可靠股份 277 7,725.53 0.01
42 301002 崧盛股份 131 7,548.22 0.01
43 300922 天秦装备 207 7,209.81 0.01
44 300956 英力股份 278 7,172.40 0.01
45 300932 三友联众 217 6,881.07 0.01
46 300991 创益通 254 6,733.54 0.01
47 300927 江天化学 217 6,531.70 0.01
48 300900 广联航空 170 6,354.60 0.01
49 300952 恒辉安防 230 6,228.40 0.01
50 301016 雷尔伟 184 6,068.32 0.01
51 300961 深水海纳 273 6,025.11 0.01
52 301011 华立科技 175 5,922.00 0.01
53 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.01
54 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.01
55 300975 商络电子 434 5,655.02 0.01
56 300968 格林精密 452 5,455.64 0.00
浦银安盛中证高股息 ETF2021年中期报告
第 47页 共 57页
57 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
58 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
59 300978 东箭科技 397 5,399.20 0.00
60 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
61 300926 博俊科技 242 5,372.40 0.00
62 300908 仲景食品 86 5,124.74 0.00
63 300963 中洲特材 215 4,835.35 0.00
64 300986 志特新材 158 4,830.06 0.00
65 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
66 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
67 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
68 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
69 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
70 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
71 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 002233 塔牌集团 1,715,246.00 1.33
2 002318 久立特材 1,584,923.00 1.23
3 002884 凌霄泵业 1,572,287.00 1.22
4 300741 华宝股份 1,335,134.00 1.04
5 000789 万年青 1,315,534.00 1.02
6 000858 五 粮 液 1,281,961.84 0.99
7 000848 承德露露 1,197,150.00 0.93
8 002128 露天煤业 1,175,706.00 0.91
9 002677 浙江美大 1,107,018.75 0.86
10 002099 海翔药业 1,050,823.00 0.82
11 300107 建新股份 1,033,821.00 0.80
12 300193 佳士科技 996,907.00 0.77
13 002440 闰土股份 995,588.50 0.77
14 000828 东莞控股 924,919.00 0.72
15 002381 双箭股份 924,309.00 0.72
16 000877 天山股份 826,999.87 0.64
17 002191 劲嘉股份 749,141.00 0.58
18 000672 上峰水泥 725,164.92 0.56
19 002020 京新药业 707,530.00 0.55
20 002572 索菲亚 686,893.00 0.53
注："本期累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
浦银安盛中证高股息 ETF2021年中期报告
第 48页 共 57页
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 002233 塔牌集团 2,283,784.00 1.77
2 002318 久立特材 2,089,752.16 1.62
3 002884 凌霄泵业 2,059,724.45 1.60
4 000858 五 粮 液 1,783,396.08 1.38
5 000789 万年青 1,735,467.01 1.35
6 300741 华宝股份 1,733,031.00 1.34
7 002128 露天煤业 1,504,972.24 1.17
8 000848 承德露露 1,504,593.00 1.17
9 002677 浙江美大 1,459,515.60 1.13
10 002099 海翔药业 1,372,959.00 1.06
11 002440 闰土股份 1,344,717.00 1.04
12 300107 建新股份 1,335,685.00 1.04
13 002381 双箭股份 1,211,720.45 0.94
14 300193 佳士科技 1,209,688.00 0.94
15 000828 东莞控股 1,201,511.51 0.93
16 000877 天山股份 1,066,174.00 0.83
17 002191 劲嘉股份 981,374.00 0.76
18 002572 索菲亚 966,355.00 0.75
19 000672 上峰水泥 955,686.00 0.74
20 002020 京新药业 940,838.00 0.73
注："本期累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
43,898,987.28
卖出股票收入（成交）总额
56,498,931.39
注："买入股票的成本"和"卖出股票的收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
浦银安盛中证高股息 ETF2021年中期报告
第 49页 共 57页
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一
年受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
34,714.82
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
572.08
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
浦银安盛中证高股息 ETF2021年中期报告
第 50页 共 57页
8 其他
-
9 合计
35,286.90
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
7.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 301018 申菱环境 41,516.32 0.04 新股流通受限
2 301020 密封科技 29,972.88 0.03 新股流通受限
3 300996 普联软件 6,545.65 0.01 新股锁定
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
-
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
439 171,989.62 70,901,944.00 93.91
4,601,500.00 6.09
8.1.2
目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目
持有份额（份）
占总份额比例（%）
浦银安盛中证高股息精选交
易型开放式指数证券投资基
金联接基金
5,877,400.00 7.78
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1
浦银安盛基金－尊享盈新客理
财 2号－浦银安盛盛卓 7号 FOF
52,018,600.00 68.90
带格式表格
浦银安盛中证高股息 ETF2021年中期报告
第 51页 共 57页
单一资产管理计划
2 申万宏源证券有限公司 4,672,000.00 6.19
3 方正证券股份有限公司 3,179,800.00 4.21
4 招商证券股份有限公司 1,970,200.00 2.61
5 中信证券股份有限公司 1,913,044.00 2.53
6 华泰证券股份有限公司 500,000.00 0.66
7
日信证券－中信－日信证券太
极 1号限额特定集合资产管理
计划
350,000.00 0.46
8
日信证券－中信－日信证券长
安 1号限额特定集合资产管理
计划
350,000.00 0.46
9 闻仕进 304,200.00 0.40
10 武善勇 235,000.00 0.31
11
浦银安盛中证高股息精选交易
型开放式指数证券投资基金联
接基金
5,877,400.00 7.78
注：前十名持有人为除浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金之外的
前十名持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
0.00 0.00
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2019年 1月 29日）
基金份额总额
349,503,444.00
本报告期期初基金份额总额
95,503,444.00
本报告期基金总申购份额
39,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额
59,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
75,503,444.00
浦银安盛中证高股息 ETF2021年中期报告
第 52页 共 57页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，交通银行托管部负责人由袁庆伟变更为徐铁。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙），未有改聘情况发生。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取
强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市
场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
申万宏源
3
80,034,558.26
81.60%
74,536.90
81.60%
-
光大证券
1
11,217,565.79
11.44%
10,447.04
11.44%
-
招商证券
2
6,833,076.16
6.97%
6,363.63
6.97%
-
安信证券
1
-
-
-
-
-
浦银安盛中证高股息 ETF2021年中期报告
第 53页 共 57页
长江证券
1
-
-
-
-
-
东北证券
1
-
-
-
-
-
东方财富证
券
1
-
-
-
-
-
东方证券
1
-
-
-
-
-
东兴证券
1
-
-
-
-
-
广发证券
1
-
-
-
-
-
国金证券
1
-
-
-
-
-
国盛证券
1
-
-
-
-
-
国信证券
1
-
-
-
-
-
海通证券
2
-
-
-
-
-
华宝证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
2
-
-
-
-
-
上海证券
1
-
-
-
-
-
申港证券
1
-
-
-
-
-
太平洋证券
1
-
-
-
-
-
天风证券
2
-
-
-
-
-
万联证券
1
-
-
-
-
-
西南证券
1
-
-
-
-
-
兴业证券
1
-
-
-
-
-
野村东方国
际
1
-
-
-
-
-
浙商证券
2
-
-
-
-
-
中信建投
2
-
-
-
-
-
中信证券
2
-
-
-
-
-
注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：
（1）选择证券经营机构交易单元的标准
财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；
具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
浦银安盛中证高股息 ETF2021年中期报告
第 54页 共 57页
具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
佣金费率合理；
本基金管理人要求的其他条件。
（2）选择证券经营机构交易单元的程序
本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；
基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内无租用证券公司交易单元的变更情况。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
申万宏源 - -
- -
- -
光大证券 - -
- -
- -
招商证券 - -
- -
- -
安信证券 - -
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
东北证券 - -
- -
- -
东方财富
证券
- -
- -
- -
东方证券 - -
- -
- -
东兴证券 - -
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
国金证券 - -
- -
- -
国盛证券 - -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
华宝证券 - -
- -
- -
平安证券 - -
- -
- -
上海证券 - -
- -
- -
申港证券 - -
- -
- -
太平洋证
券
- -
- -
- -
浦银安盛中证高股息 ETF2021年中期报告
第 55页 共 57页
天风证券 - -
- -
- -
万联证券 - -
- -
- -
西南证券 - -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
野村东方
国际
- -
- -
- -
浙商证券 - -
- -
- -
中信建投 - -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证
券投资基金 2020年第 4季度报告
规定网站 2021年 01月 22日
2
浦银安盛基金管理有限公司关于旗下公开募集
证券投资基金根据《公开募集证券投资基金运作
指引第 3号__指数基金指引》修改基金合同的公
告
报刊及规定网站 2021年 03月 31日
3
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证
券投资基金基金合同
规定网站 2021年 03月 31日
4
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证
券投资基金 2020年年度报告
规定网站 2021年 03月 31日
5
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证
券投资基金招募说明书（更新）2021年第 1号
规定网站 2021年 04月 01日
6
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证
券投资基金基金产品资料概要更新
规定网站 2021年 04月 01日
7
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证
券投资基金 2021年第 1季度报告
规定网站 2021年 04月 22日
8
浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金
调整基金投资范围及（或）引入侧袋机制并相应
修改法律文件的公告
报刊及规定网站 2021年 06月 24日
9
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证
券投资基金基金产品资料概要更新
规定网站 2021年 06月 24日
10
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证
券投资基金招募说明书（更新）2021年第 2号
规定网站 2021年 06月 24日
11
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证
券投资基金托管协议
规定网站 2021年 06月 24日
12
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证
券投资基金基金合同
规定网站 2021年 06月 24日
带格式表格
浦银安盛中证高股息 ETF2021年中期报告
第 56页 共 57页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
1
2021年 01月
01日-2021年
06月 30日
62,521,800.0
0
0.00
10,503,200.0
0
52,018,600.00
68.90
产品特有风险
基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对
基金持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击
成本的风险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；
（2）基金净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎
回的风险；以及（4）因基金资产净值低于 5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等
风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
2、 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金合同
3、 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
4、 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金托管协议
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告
8、 中国证监会要求的其他文件
浦银安盛中证高股息 ETF2021年中期报告
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12.2 存放地点
上海市淮海中路 381号中环广场 38楼基金管理人办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公
场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999。
浦银安盛基金管理有限公司
2021年 8月 31日
