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浦银普瑞A(005200)

浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告










浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金 2021年中期报告


2021年 6月 30日
































基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 送出日期:2021年 8月 31日 浦银普瑞 2021年中期报告 第 2页 共 48页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。





基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 30日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 6月 30日止。


浦银普瑞 2021年中期报告 第 3页 共 48页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................... 2 1.1 重要提示 ..................................................................... 2 1.2 目录 ......................................................................... 3 §2 基金简介 .................................................................... 75 2.1 基金基本情况 ................................................................ 75 2.2 基金产品说明 ................................................................ 75 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 75 2.4 信息披露方式 ................................................................ 86 2.5 其他相关资料 ................................................................ 86 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................... 86 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 86 3.2 基金净值表现 ................................................................ 97 §4 管理人报告 ................................................................. 119 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 119 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 1412 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 1412 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 1513 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 1613 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................. 1614 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................... 1714 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 1715 §5 托管人报告 ................................................................ 1715 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 1715 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 1715 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 1715 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................. 1715 6.1 资产负债表 ................................................................ 1715 6.2 利润表 .................................................................... 1917 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .............................................. 2018 6.4 报表附注 .................................................................. 2119 §7 投资组合报告 .............................................................. 4138 7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 4138 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 4138 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 4139 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 4139 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 4139 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 4239 浦银普瑞 2021年中期报告 第 4页 共 48页


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 4239 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....... 4239 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 4240 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 4240 7.11 投资组合报告附注 ......................................................... 4340 §8 基金份额持有人信息 ........................................................ 4341 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 4341 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 4441 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................. 4441 §9 开放式基金份额变动 ........................................................ 4442 §10 重大事件揭示 ............................................................. 4542 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 4542 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................. 4542 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 4542 10.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 4542 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 4542 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 4542 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 4543 10.8 其他重大事件 ............................................................. 4644 §11 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 4744 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ................... 4744 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 4745 §12 备查文件目录 ............................................................. 4845 12.1 备查文件目录 ............................................................. 4845 12.2 存放地点 ................................................................. 4845 12.3 查阅方式 ................................................................. 4845 §1 重要提示及目录 .............................................................. 2


1.1 重要提示 .................................................................... 2


1.2 目录 ........................................................................ 3


§2 基金简介 ................................................................... 11


2.1 基金基本情况 ............................................................... 11


2.2 基金产品说明 ............................................................... 11


2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................... 11


2.4 信息披露方式 ............................................................... 11


2.5 其他相关资料 ............................................................... 11


§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................. 11


3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................... 11


3.2 基金净值表现 ............................................................... 11


3.3 其他指标 ................................................................... 11


带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 浦银普瑞 2021年中期报告 第 5页 共 48页


§4 管理人报告 ................................................................. 12


4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 12


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 12


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 12


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 12


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 13


4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 13


§5 托管人报告 ................................................................. 13


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 13


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 13


5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 13


§6 半年度财务会计报告(未经审计) .............................................. 13


6.1 资产负债表 ................................................................. 13


6.2 利润表 ..................................................................... 13


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 14


6.4 报表附注 ................................................................... 14


§7 投资组合报告 ............................................................... 22


7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 22


7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 22


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 22


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 23


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 23


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 23


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 23


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 23


7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 23


7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 24


7.11 投资组合报告附注 .......................................................... 24


§8 基金份额持有人信息 ......................................................... 25


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 25


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 25


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 25


§9 开放式基金份额变动 ......................................................... 25


§10 重大事件揭示 .............................................................. 25


10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 25


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 25


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 25


10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 26


带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 浦银普瑞 2021年中期报告 第 6页 共 48页


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 26


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 26


10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 26


10.8 其他重大事件 .............................................................. 26


§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 26


11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 26


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 26


§12 备查文件目录 .............................................................. 26


12.1 备查文件目录 .............................................................. 26


12.2 存放地点 .................................................................. 26


12.3 查阅方式 .................................................................. 27





带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 带格式的: 默认段落字体 浦银普瑞 2021年中期报告 第 7页 共 48页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金


基金简称


浦银普瑞


基金主代码


005200 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2018年 12月 13日 基金管理人


浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人


兴业银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额


2,087,718,911.86份 基金合同存续期


不定期 下属分级基金的基 金简称


浦银普瑞 A


浦银普瑞 C


下属分级基金的交 易代码


005200


005201


报告期末下属分级 基金的份额总额


2,087,715,944.00份


2,967.86份


2.2 基金产品说明 投资目标


在严格控制投资风险的前提下,力争长期实现超越业绩比较基准的 投资回报。 投资策略


本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、 类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方 面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用分析 策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的 资产管理增值策略,实现本基金的投资目标。 业绩比较基准


中证综合债指数收益率 风险收益特征


本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但 低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


浦银安盛基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


薛香 林兴盛 联系电话


021-23212888 021-52629999-213707


电子邮箱


compliance@py-axa.com linxingsheng@cib.com.cn 客户服务电话


021-33079999 或 400-8828-999 95561 传真


021-23212985 021-62159217 注册地址


中国(上海)自由贸易试验区浦 东大道 981号 3幢 316室 福州市湖东路 154号 办公地址


上海市淮海中路 381号中环广场 38楼 上海市银城路 167号 4楼 浦银普瑞 2021年中期报告 第 8页 共 48页


邮政编码


200020 200120 法定代表人


谢伟 高建平 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址


www.py-axa.com 基金中期报告备置地点


基金管理人、基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机构


浦银安盛基金管理有限公司 上海市淮海中路 381号 38楼


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据 和指标


报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)





浦银普瑞 A


浦银普瑞 C


本期已实现收益


28,458,575.20 31.99 本期利润


32,200,922.07


39.87


加权平均基金份 额本期利润


0.0143


0.0133


本期加权平均净 值利润率


1.39%


1.30%


本期基金份额净 值增长率


1.49%


1.31%


3.1.2 期末数据 和指标


报告期末(2021年 6月 30日)


期末可供分配利 润


21,824,628.50


19.42


期末可供分配基 金份额利润


0.0105


0.0065


期末基金资产净 值


2,133,471,462.88


3,021.06


期末基金份额净 值


1.0219


1.0179


浦银普瑞 2021年中期报告 第 9页 共 48页


3.1.3 累计期末 指标


报告期末(2021年 6月 30日)


基金份额累计净 值增长率


7.42%


6.38%


注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额。 3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浦银普瑞 A


阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 0.23%


0.03%


0.18%


0.03%


0.05%


0.00%


过去三个月 0.95%


0.02%


1.23%


0.03%


-0.28%


-0.01%


过去六个月 1.49%


0.03%


2.19%


0.04%


-0.70%


-0.01%


过去一年 2.49%


0.05%


2.84%


0.05%


-0.35%


0.00%


自基金合同生效起 至今 7.42%


0.06%


10.31%


0.06%


-2.89%


0.00%


浦银普瑞 C 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 0.19%


0.03%


0.18%


0.03%


0.01%


0.00%


浦银普瑞 2021年中期报告 第 10页 共 48页


过去三个月 0.86%


0.02%


1.23%


0.03%


-0.37%


-0.01%


过去六个月 1.31%


0.03%


2.19%


0.04%


-0.88%


-0.01%


过去一年 2.08%


0.05%


2.84%


0.05%


-0.76%


0.00%


自基金合同生效起 至今 6.38%


0.06%


10.31%


0.06%


-3.93%


0.00%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 浦银普瑞 2021年中期报告 第 11页 共 48页


3.3 其他指标 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“浦银安盛”)成立于 2007年 8月,股东为上海浦东 发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司,公 司总部设在上海,注册资本为人民币 19.1亿元,股东持股比例分别为 51%、39%和 10%。公司主要 从事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。


截至 2021年 6月 30日止,浦银安盛旗下共管理 74只基金,即浦银安盛价值成长混合型证券 投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资 基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金、浦 银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)、浦银安盛中证锐 联基本面 400 指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战 略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费 升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配 置混合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵 活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精 选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛 鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛幸福聚益 18个月定期开放债券型证券投资基金、浦银 浦银普瑞 2021年中期报告 第 12页 共 48页


安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基 金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、 浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金、浦银 安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金(LOF)、浦银安盛盛通定期开放债券型发起式 证券投资基金、浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安久回报定期 开放混合型证券投资基金、浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛量化多策 略灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛 中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛融定期开放债 券型发起式证券投资基金、浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛元定期开放债券 型发起式证券投资基金、浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)、浦银安盛中证高股 息精选交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛双债增强债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金、浦银安 盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金、浦银安盛盛煊 3 个月定期开放债券型发 起式证券投资基金、浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛诺 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金、浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、浦银 安盛先进制造混合型证券投资基金、浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦 银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式 证券投资基金、浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛 MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混 合型证券投资基金、浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛普嘉 87个月定期 开放债券型证券投资基金、浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、浦银安盛安远回 报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛价值精选混合型证券投资基金、浦银安盛普华 66 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金、浦银安盛普庆纯债 债券型证券投资基金、浦银安盛睿和优选 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)、浦银安盛中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金、浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金、 浦银安盛 MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛科技创新一年定期开 放混合型证券投资基金、浦银安盛养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF)、浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金、浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金、 浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金。


公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统 浦银普瑞 2021年中期报告 第 13页 共 48页


基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统,这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公 司负责建成,之后日常的维护管理由公司负责,但与第三方服务公司签订有技术服务合同,由其 提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户系 统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、 外服系统、营销数据中心系统、XBRL系统、反洗钱系统等。这些系统也主要是采购专业系统提供 商的产品建设而成,建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升 级,升级由系统提供商负责完成,升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应 用系统日常的维护管理由公司负责,但与系统提供商签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检 及特殊情况下的技术支持。除上述情况外,我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息 技术系统开发、维护事项。


另外,本公司可以根据自身发展战略的需要,委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份 额登记、估值核算等业务。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


章 潇 枫 本基金的 基金经理 2019 年 3 月 8日 - 10年 章潇枫先生,复旦大学数学与应用数学专 业本科学历。加盟浦银安盛基金前,曾任 职于湘财证券股份有限公司,历任金融工 程研究员、报价回购岗以及自营债券投资 岗。2016年 6月加盟浦银安盛基金公司, 2016 年 6 月至 2017 年 5 月在固定收益投 资部担任基金经理助理岗位,现任固定收 益投资部基金经理之职。2017 年 6 月至 2018年 7月担任公司旗下浦银安盛优化收 益债券型证券投资基金及浦银安盛幸福回 报定期开放债券型证券投资基金基金经 理。2017 年 6 月至 2019 年 1 月担任浦银 安盛盛勤 3 个月定期开放债券型发起式证 券投资基金(原浦银安盛盛勤纯债债券型 证券投资基金)的基金经理。2017年 5月 起担任浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开 放债券型证券投资基金的基金经理。2017 年 5 月起担任公司旗下浦银安盛盛鑫定期 开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛泰 纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛达 纯债债券型证券投资基金及浦银安盛稳健 增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经 浦银普瑞 2021年中期报告 第 14页 共 48页


理。2018 年 12 月起担任公司旗下浦银安 盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基 金的(原浦银安盛盛元纯债债券型证券投 资基金)基金经理。2018年 9月起担任浦 银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投 资基金的基金经理。2018 年 11 月起担任 公司旗下浦银安盛普益纯债债券型证券投 资基金基金经理。2019年 3月起担任公司 旗下浦银安盛优化收益债券型证券投资基 金以及浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资 基金基金经理。2019年 8月起,担任浦银 安盛盛煊 3 个月定期开放债券型发起式证 券投资基金基金经理。2019年 9月起,担 任浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金 基金经理。


郑 双 超 本基金的 基金经理 助理 2018 年 12 月 13 日 - 10年 郑双超先生,清华大学计算数学专业硕 士。2011年 7月至 2017年 12月,先后就 职于嘉实基金管理有限公司、东吴证券股 份有限公司和天风证券股份有限公司,从 事量化分析、固定收益分析、债券投资等 工作。2017年 12月 14日加盟浦银安盛基 金管理有限公司担任固定收益类基金经理 助理。 注:1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。


2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定 和基金合同的约定,以及公司的规章制度,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人 利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


报告期内,本基金管理人根据《公平交易管理规定》,建立健全有效的公平交易执行体系,保 证公平对待旗下的每一个投资组合。


在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究 支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,保证公募 基金及专户业务的独立投资决策机制;在交易执行环节上,详细规定了面对多个投资组合的投资 指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行交易过程的公平性;从事后监控角度上,一方面 浦银普瑞 2021年中期报告 第 15页 共 48页


是定期对股票交易情况进行分析,对不同时间窗口(同日,3日,5日)发生的不同组合对同一股 票的同向交易及反向交易进行价差分析,并进行统计显著性的检验,以确定交易价差对相关基金 的业绩差异的贡献度;同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析;另一方面是公 司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的 报告。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性 文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


一季度初银行间资金面继续维持宽松状态,各期限债券收益率继续下行,1 月下旬开始资金 面骤紧,银行间隔夜质押式回购利率一度突破 20%,资金宽松预期迅速扭转,收益率转为快速上 行。春节前后资金面中枢重回政策利率附近,债市收益率水平一方面受到通胀预期上行影响有上 行压力,另一方面股票市场暴跌带动风险偏好下行又利好收益率下行,债市陷入震荡纠结期,整 体随 Shibor3M的持续下行小幅走强。本基金整体杠杆和久期先在 1月中旬大幅缩短后在 3月初小 幅拉长,取得了稳定的票息收入和一定的资本利得。


二季度,经济基本面运行平稳,通胀预期有所上升,美国数据亮眼,市场对于美联储提前退 出宽松政策的预期有所升温,债券市场收益率整体震荡下行。4 月下旬,受到国内通胀预期快速 上升和美国退出宽松政策的影响,收益率开始快速回调。6月中上旬央行边际上有所收缩流动性, 债券收益率水平有所上行,下旬央媒连续发声,力证央行货币政策正常化的决心,维稳了流动性 预期,债券收益率水平重回下行通道。本基金适当参与了中长期利率债交易,整体杠杆和久期有 所提升,取得了稳定的票息收入和一定的资本利得。


未来,本基金将继续秉承稳健专业的投资理念,谨慎操作、严格风控,力争为基金份额持有 人带来长期稳定回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末浦银普瑞 A 的基金份额净值为 1.0219,本报告期基金份额净值增长率为 1.49%,同期业绩比较基准收益率为 2.19%;截至本报告期末浦银普瑞 C的基金份额净值为 1.0179, 本报告期基金份额净值增长率为 1.31%,同期业绩比较基准收益率为 2.19%。


浦银普瑞 2021年中期报告 第 16页 共 48页


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望下半年,新冠疫情反复,国际形势错综复杂,我国货币政策定调跨周期调节,短期适当 偏松的意向明确。在经济环比小幅走弱的背景下,实际利率对债市较为友好,主要的风险点在价 格因素。全球主要央行的主流做法是给市场反复吹风,降低通胀预期,压低名义利率,以避免伤 害经济复苏,但对未来通胀变化的实际情况仍存较大的分歧。以史为鉴,通胀如果持续超预期, 央行最终将不得不收紧货币,造成债券收益率上升。


短期来看,央行 7 月中旬进行全面降准,延续了前期调整银行定期存款定价方式的思路,继 续降低商业银行的负债成本,以支持更多的小微贷款和带动实际贷款利率下行。不做央行的对手 盘,三季度前半段保持中性偏高的的杠杆和久期。加大交易的频率以适应窄幅震荡下行的走势, 亦能减少市场在预期扭转时收益率从低位快速反弹所造成的损失。


中期来看,尊重通胀,保持对国内外经济复苏和价格水平的跟踪,尤其关注中美接近充分就 业的进度。央行降准并非大水漫灌,虽然可能会推出减碳相关的优惠政策工具来支持碳达峰碳中 和政策,但全面降息的难度较大。如果 MLF 利率年内保持平稳,年末收益率水平持平年初不无可 能,这意味着下半年潜在的调整幅度不小,利率水平可能先下后上。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值 的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会(以下简 称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司副总经理暨首席运营 官、风险管理部负责人、指数与量化投资部负责人、研究部负责人、产品估值部和注册登记部负 责人组成。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历,具备良好的专业经验、胜任能力和独 立性。估值委员会的职责主要包括:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和 程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。


参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基 金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解 释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数 的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


本基金基金经理未参与或决定基金的估值。


本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中 债信息产品服务三方协议》。


本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。 浦银普瑞 2021年中期报告 第 17页 共 48页


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金《基金合同》第十六部分第三条约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每 年收益分配次数最多为 12次,每次收益分配比例不得低于该次期末可供分配利润的 20%,若《基 金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润 与未分配利润中已实现收益的孰低数。


本基金本报告期内浦银安盛普瑞 A 级基金实际分配收益 39,295,133.20 元;浦银安盛普瑞 C 级基金实际分配收益 29.93元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。


2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人 利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在 本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的 监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为;基金管理人在报告期 内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的 规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元


浦银普瑞 2021年中期报告 第 18页 共 48页


资 产


附注号


本期末


2021年 6月 30日 上年度末


2020年 12月 31日


资 产:








银行存款


6.4.7.1


90,368.80 6,066,647.52 结算备付金





- 2,143.02 存出保证金





384.71 - 交易性金融资产


6.4.7.2


1,920,985,090.00 2,879,098,710.00 其中:股票投资





- - 基金投资





- - 债券投资





1,920,985,090.00 2,879,098,710.00 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


7,200,000.00 1,178,519,927.77 应收证券清算款





180,464,070.01 - 应收利息


6.4.7.5


35,676,165.94 52,590,238.03 应收股利





- - 应收申购款





- - 递延所得税资产





- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计





2,144,416,079.46 4,116,277,666.34 负债和所有者权益


附注号


本期末


2021年 6月 30日 上年度末


2020年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





10,099,874.95 - 应付证券清算款





- 5,110,902.37 应付赎回款





- - 应付管理人报酬





528,722.52 352,285.87 应付托管费





176,240.85 117,428.61 应付销售服务费





0.90 0.93 应付交易费用


6.4.7.7


26,622.16 30,698.18 应交税费





- - 应付利息





1,038.20 - 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


6.4.7.8


109,095.94 220,000.00 负债合计





10,941,595.52 5,831,315.96 所有者权益:








实收基金


6.4.7.9


2,087,718,911.86 4,003,611,277.77 未分配利润


6.4.7.10


45,755,572.08 106,835,072.61 浦银普瑞 2021年中期报告 第 19页 共 48页


所有者权益合计





2,133,474,483.94 4,110,446,350.38 负债和所有者权益总计





2,144,416,079.46 4,116,277,666.34 注: 报告截止日 2021年 06月 30日,基金份额总额 2,087,718,911.86份,其中 A类基金份额净 值 1.0219元,份额总额 2,087,715,944.00份;C类基金份额净值 1.0179元,份额总额 2,967.86 份。 6.2 利润表 会计主体:浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


一、收入





37,334,676.20 40,455,474.41 1.利息收入





35,032,275.20 39,081,123.41 其中:存款利息收入


6.4.7.11


33,089.60 55,056.57 债券利息收入





32,798,497.95 38,991,779.55 资产支持证券利息收 入





- - 买入返售金融资产收 入





2,200,687.65 34,287.29 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)





-1,439,953.75 2,336,421.61 其中:股票投资收益


6.4.7.12


- - 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


6.4.7.13


-1,439,953.75 2,336,421.61 资产支持证券投资收 益


6.4.7.13.5


- - 贵金属投资收益


6.4.7.14


- - 衍生工具收益


6.4.7.15


- - 股利收益


6.4.7.16


- - 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


6.4.7.17


3,742,354.75 -962,070.61 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


6.4.7.18


- - 减:二、费用





5,133,714.26 7,292,234.67 1.管理人报酬


6.4.10.2.1


3,458,631.71 3,018,239.64 2.托管费


6.4.10.2.2


1,152,877.24 1,006,079.86 浦银普瑞 2021年中期报告 第 20页 共 48页


3.销售服务费


6.4.10.2.3


5.43 5.25 4.交易费用


6.4.7.19


35,412.50 10,910.00 5.利息支出





353,977.52 3,125,710.68 其中:卖出回购金融资产支 出





353,977.52 3,125,710.68 6.税金及附加


- - 7.其他费用


6.4.7.20


132,809.86 131,289.24 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)





32,200,961.94 33,163,239.74 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





32,200,961.94 33,163,239.74 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 4,003,611,277.77 106,835,072.61 4,110,446,350.38 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 32,200,961.94


32,200,961.94 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-1,915,892,365.91 -53,985,269.62 -1,969,877,635.53 其中:1.基金申 购款


245,918,387.76 5,311,837.17 251,230,224.93 2.基金赎 回款


-2,161,810,753.67 -59,297,106.79 -2,221,107,860.46 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- -39,295,192.85 -39,295,192.85 五、期末所有者 权益(基金净值)


2,087,718,911.86 45,755,572.08 2,133,474,483.94 浦银普瑞 2021年中期报告 第 21页 共 48页


项目


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 1,968,436,642.40 60,824,874.66 2,029,261,517.06 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 33,163,239.74


33,163,239.74 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


2,460,583.51 40,362.54 2,500,946.05 其中:1.基金申 购款


2,460,852.54 40,371.72 2,501,224.26 2.基金赎 回款


-269.03 -9.18 -278.21 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- -61,021,529.73 -61,021,529.73 五、期末所有者 权益(基金净值)


1,970,897,225.91 33,006,947.21 2,003,904,173.12 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署:


郁蓓华


郁蓓华


钱琨


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]980 号《关于准予浦银安盛日日利货币市场基金注册 的批复》和中国证监会证监许可[2018]1187号《关于准予浦银安盛日日利货币市场基金变更注册 的批复》核准,由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银 安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限 不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 226,999,935.14元,业经普华永道中天会 浦银普瑞 2021年中期报告 第 22页 共 48页


计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0560号验资报告予以验证。经向中国证监 会备案,《浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金合同》于 2018年 12月 13日正式生效,基 金合同生效日的基金份额总额为 226,999,935.16份基金份额,其中认购资金利息折合 0.02份基 金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公 司。


根据《浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金合同》和《浦银安盛普瑞纯债债券型证券 投资基金招募说明书》的规定,本基金根据认购/申购费、赎回费及销售服务费收取方式的不同, 将基金份额分为不同类别:在投资者认/申购基金时收取认购/申购费,在赎回时根据持有期限收 取赎回费,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的为 A类基金份额;不收取认购/申购费用, 而从本类别基金资产中计提销售服务费的为 C类基金份额。本基金 A类、C类两种收费模式并存, 由于基金费用的不同,本基金 A类基金份额和 C类基金份额分别计算基金份额净值。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金招募说 明书》的有关规定,本基金的投资范围为:具有良好流动性的债券(国债、金融债、企业债、公司 债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方政府债、中小企业私募债、次级 债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换 债券、可交换债券。本基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%; 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:中证综合债指数收 益率。


6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛普瑞纯债债券型证券 投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作编制。


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、 完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日期间 浦银普瑞 2021年中期报告 第 23页 共 48页


的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 -


6.4.5.2 会计估计变更的说明 -


6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。


6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开 营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有 关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其 他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:


(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴 纳增值税。


对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及 金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。


(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收 入,暂不征收企业所得税。


(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。


(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 浦银普瑞 2021年中期报告 第 24页 共 48页


用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 活期存款


90,368.80 定期存款


- 其中:存款期限 1个月以内


-


存款期限 1-3个月


-


存款期限 3个月以上


- 其他存款


- 合计


90,368.80 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 成本


公允价值


公允价值变动


股票


- - - 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


6,792,498.70 6,772,090.00 -20,408.70 银行间市场


1,907,222,915.50 1,914,213,000.00 6,990,084.50 合计


1,914,015,414.20 1,920,985,090.00 6,969,675.80 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


1,914,015,414.20 1,920,985,090.00 6,969,675.80 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金在本报告期末未持有衍生金融资产/负债。


6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 账面余额


其中:买断式逆回购


交易所市场


7,200,000.00 - 银行间市场


- - 合计


7,200,000.00 - 浦银普瑞 2021年中期报告 第 25页 共 48页


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金在本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应收活期存款利息


303.11 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


- 应收债券利息


35,669,118.36 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


6,744.27 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


0.20 合计


35,676,165.94 6.4.7.6 其他资产 注:本基金在本报告期末未持有其他资产。


6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用


- 银行间市场应付交易费用


26,622.16 合计


26,622.16 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


- 应付证券出借违约金


- 预提费用 109,095.94 合计


109,095.94 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


浦银普瑞 A


项目


本期


浦银普瑞 2021年中期报告 第 26页 共 48页


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 4,003,608,218.83


4,003,608,218.83 本期申购


245,918,387.33


245,918,387.33


本期赎回(以“-”号填列)


-2,161,810,662.16


-2,161,810,662.16


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


2,087,715,944.00


2,087,715,944.00


浦银普瑞 C 项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 3,058.94


3,058.94 本期申购


0.43


0.43


本期赎回(以“-”号填列)


-91.51


-91.51


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


2,967.86


2,967.86


注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


浦银普瑞 A


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 71,702,354.39 35,132,642.97 106,834,997.36 本期利润


28,458,575.20 3,742,346.87 32,200,922.07


本期基金份额 交易产生的变 动数


-39,041,167.89 -14,944,099.46 -53,985,267.35 其中:基金申 购款


3,270,358.00 2,041,479.17 5,311,837.17 基金赎 回款


-42,311,525.89 -16,985,578.63 -59,297,104.52 本期已分配利 润


-39,295,133.20 - -39,295,133.20 本期末


21,824,628.50 23,930,890.38 45,755,518.88 浦银普瑞 C 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


浦银普瑞 2021年中期报告 第 27页 共 48页





上年度末 48.62 26.63 75.25 本期利润


31.99 7.88 39.87


本期基金份额 交易产生的变 动数


-1.54 -0.73 -2.27 其中:基金申 购款


- - - 基金赎 回款


-1.54 -0.73 -2.27 本期已分配利 润


-59.65 - -59.65 本期末


19.42 33.78 53.20 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


活期存款利息收入


33,058.09 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


28.35 其他


3.16 合计


33,089.60 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 注:本基金本报告期内无股票投资收益。


6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 注:本基金本报告期内无股票投资收益。


6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注:本基金本报告期内无股票投资收益-证券出借差价收入。


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


浦银普瑞 2021年中期报告 第 28页 共 48页


2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入


-1,439,953.75 债券投资收益——赎回差价收入


- 债券投资收益——申购差价收入


- 合计


-1,439,953.75 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日


卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额


3,542,868,656.00 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额


3,486,858,674.75 减:应收利息总额


57,449,935.00 买卖债券差价收入


-1,439,953.75 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注:本基金在本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。


6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注:本基金在本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。


6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。


6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注:本基金本报告期内无贵金属投资收益。


6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注:本基金本报告期内无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。


浦银普瑞 2021年中期报告 第 29页 共 48页


6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注:本基金本报告期内无贵金属投资收益——赎回差价收入。


6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注:本基金本报告期内无贵金属投资收益——申购差价收入。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。


6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注:本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。


6.4.7.16 股利收益 注:本基金本报告期内无股利收益。


6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


1.交易性金融资产


3,742,354.75 股票投资


- 债券投资


3,742,354.75 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


- 权证投资


- 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税


- 合计


3,742,354.75 6.4.7.18 其他收入 注:本基金本报告期内无其他收入。


6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


浦银普瑞 2021年中期报告 第 30页 共 48页


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用


- 银行间市场交易费用


35,412.50 合计


35,412.50 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用


49,588.57 信息披露费


59,507.37 证券出借违约金


- 银行费用 5,113.92 账户维护费 18,600.00 合计


132,809.86 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人、基金代销机构 兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 上海浦东发展银行股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,并以一般交易价格为定价基础。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注:本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 浦银普瑞 2021年中期报告 第 31页 共 48页


6.4.10.1.3 债券回购交易 注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注:本基金在本报告期与上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


3,458,631.71 3,018,239.64 其中:支付销售机构的客户维护费


237,957.70


0.00


注:支付基金管理人浦银安盛的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 ×0.30%/ 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


1,152,877.24 1,006,079.86 注:支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.10%/ 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元


获得销售服务费的各关联 本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


浦银普瑞 2021年中期报告 第 32页 共 48页


方名称


当期发生的基金应支付的销售服务费


浦银普瑞 A


浦银普瑞 C


合计


浦银安盛基金管理有限公 司 0.00


5.43


5.43 合计


0.00 5.43 5.43 获得销售服务费的各关联 方名称


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


浦银普瑞 A


浦银普瑞 C 合计


浦银安盛基金管理有限公 司 0.00 5.25 5.25 合计


0.00 5.25 5.25 注:本基金 A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为 0.35%。销售服 务费按前一日 C类基金资产净值的 0.35%年费率计提。


计算方法如下:H=E×0.35%÷当年天数


H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费


E为 C类基金份额前一日基金资产净值


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。


6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注:本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。


6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注:本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。


6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份


浦银普瑞 2021年中期报告 第 33页 共 48页


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日





浦银普瑞 A


浦银普瑞 C 基金合同生效日( 2018年 12 月 13日)持有的基金份额


0.00 0.00 报告期初持有的基金份额


0.00 480.03 报告期间申购/买入总份额


0.00 0.00 报告期间因拆分变动份额


0.00 0.00 减:报告期间赎回/卖出总份 额


0.00 0.00 报告期末持有的基金份额


0.00 480.03 报告期末持有的基金份额


占基金总份额比例


0% 16.17% 项目


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日





浦银普瑞 A


浦银普瑞 C 基金合同生效日( 2018年 12 月 13日)持有的基金份额


0.00 0.00 报告期初持有的基金份额


0.00 0.00 报告期间申购/买入总份额


0.00 480.03 报告期间因拆分变动份额


0.00 0.00 减:报告期间赎回/卖出总份 额


0.00 0.00 报告期末持有的基金份额


0.00 480.03 报告期末持有的基金份额


占基金总份额比例


0% 0.02% 注:基金管理人固有资金投资本基金费用按照本基金法律文件约定收取。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份


浦银普瑞 A


关联方名称


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年12月31日





持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比 例(%)


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的 比例(%)





浦银普瑞 2021年中期报告 第 34页 共 48页


上海浦东发展银行股 份有限公司


487,183,633.71


23.34


1,958,241,397.93


48.91





兴业银行股份有限公 司


974,658,382.07


46.69


1,265,411,178.67


31.61


上海浦银安盛资产管 理有限公司


245,918,191.58


11.78


0.00


0


注:1、除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有浦银普瑞 C。





2、除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费用按照本基金法律文件约定收取。


6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


兴业银行


90,368.80


33,058.09


2,557,640.71


55,051.41


注:本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金在本报告期与上年度可比期间均无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 单位:人民币元


浦银普瑞 A


序号


权益


登记日


除息日


每 10份基 金份额分红 数


现金形式


发放总额


再投资形式


发放总额


本期利润 分配合计


备注


场内


场外


1 2021年 3 月 15日 - 2021年 3月 15日 0.1000 18,417,9 75.65 - 18,417,9 75.65 - 2 2021年 6 月 21日 - 2021年 6月 21日 0.1000 20,877,1 57.55 - 20,877,1 57.55 - 合计


-


-


-


0.2000 39,295,1 33.20 - 39,295,1 33.20 - 浦银普瑞 C


序号


权益


登记日


除息日


每 10份基 金份额分红 数


现金形式


发放总额


再投资形式


发放总额


本期利润 分配合计


备注


场内


场外


1 2021年 3 月 15日 - 2021年 3月 15日 0.1000 29.72 0.21 29.93 - 2 2021年 6 - 2021年 6月 0.1000 29.50 0.22 29.72 - 浦银普瑞 2021年中期报告 第 35页 共 48页


月 21日 21日 合计


-


-


-


0.2000 59.22 0.43 59.65 - 6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有的暂时停牌等流通受限股票。


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截止本报告期末 2021年 6月 30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 10,099,874.95元,于 2021年 7月 1日到期。


金额单位:人民币元


债券代码


债券名称


回购到期日


期末估值单 价


数量(张)


期末估值总额


200312 20进出 12 2021年 7月 1 日 100.40 107,000 10,742,800.00 合计














107,000 10,742,800.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注:本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。


6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型 基金。


本基金的投资范围主要为具有良好流动性的债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、 中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方政府债、中小企业私募债、次级债)、资产支持证 券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须 符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券、可交换债券。


基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%;每个交易日日终 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 浦银普瑞 2021年中期报告 第 36页 共 48页





本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险 及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围 之内,使本基金在科学的风险管理的前提下,实现基金财产的安全和增值。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理,设立了三层次的风险控制体系:第一层次为公司各 业务部门对各自部门潜在风险的自我管理和检查;第二层次为公司总经理领导的管理层、风险控 制委员会、风险管理部的风险管理;第三层次为公司董事会层面对公司的风险管理,包括董事会、 合规及审计委员会、督察长。


本基金的基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者,均备有符合法律法 规、公司政策的业务流程,其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、工作流程和 管理责任。这些流程均得到公司管理层的批准。


本基金的基金管理人设立的风险控制委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权力机构, 制定公司的风险管理政策,并监督实施,确保公司整体风险暴露得到有效的识别、评估、监控和 控制。公司设立风险管理部与法律合规部监控公司面临的各类风险。风险管理部建立了定性和数 量化分析模型进行基金投资风险和绩效评估。法律合规部根据基金相关法律法规、公司基本制度 及业务流程,对信息披露、法律文件等进行事中审核,并对基金管理人经营活动及各职能部门履 职情况的合法合规性进行监督和检查。


董事会下属的合规及审计委员会,负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进行审议和 评估。同时,督察长及合规及审计委员会负责检查、评价公司风险控制的充分性和有效性,并向 董事会报告。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 存款存放在本基金的托管人兴业银行股份有限公司,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本 浦银普瑞 2021年中期报告 第 37页 共 48页


基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交 割方式进行限制以控制相应的信用风险。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。


于 2021年 6月 30日,本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券投资或资 产支持证券投资(2019年 12月 31日:同) 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资


6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。


针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


于 2021年 6月 30日,除卖出回购金融资产款余额中有 10,099,874.95 元将在一个月以内 到期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月 以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未 折现的合约到期现金流量。 浦银普瑞 2021年中期报告 第 38页 共 48页


6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%(完全按照有关 指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。


本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021年 6月 30日,本基金 持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。


本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021 年 6月 30日,本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值为超过经确认的当日净赎回金 额。





同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 浦银普瑞 2021年中期报告 第 39页 共 48页


性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期 等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很 大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债 券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2021年 6月 30日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产























银行存款 90,368.80 - - - 90,368.80 存出保证金 384.71 - - - 384.71 交易性金融资产 132,107,590.00 1,630,926,500.00 157,951,000.00 - 1,920,985,090.00 买入返售金融资产 7,200,000.00 - - - 7,200,000.00 应收利息 - - - 35,676,165.94 35,676,165.94 应收证券清算款 - - - 180,464,070.01 180,464,070.01 资产总计


139,398,343.51 1,630,926,500.00 157,951,000.00 216,140,235.95 2,144,416,079.46 负债























应付管理人报酬 - - - 528,722.52 528,722.52 应付托管费 - - - 176,240.85 176,240.85 卖出回购金融资产 款 10,099,874.95 - - - 10,099,874.95 应付销售服务费 - - - 0.90 0.90 应付交易费用 - - - 26,622.16 26,622.16 应付利息 - - - 1,038.20 1,038.20 其他负债 - - - 109,095.94 109,095.94 负债总计


10,099,874.95 - - 841,720.57 10,941,595.52 利率敏感度缺口


129,298,468.56 1,630,926,500.00 157,951,000.00 215,298,515.38 2,133,474,483.94 上年度末


2020年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产




















银行存款 6,066,647.52 - - - 6,066,647.52 结算备付金 2,143.02 - - - 2,143.02 交易性金融资产 1,672,276,210.00 1,118,426,500.00 88,396,000.00 - 2,879,098,710.00 买入返售金融资产 1,178,519,927.77 - - - 1,178,519,927.77 应收利息 - - - 52,590,238.03 52,590,238.03 资产总计


2,856,864,928.31


1,118,426,500.00


88,396,000.00


52,590,238.03


4,116,277,666.34


负债























浦银普瑞 2021年中期报告 第 40页 共 48页


应付证券清算款 - - - 5,110,902.37 5,110,902.37 应付管理人报酬 - - - 352,285.87 352,285.87 应付托管费 - - - 117,428.61 117,428.61 应付销售服务费 - - - 0.93 0.93 应付交易费用 - - - 30,698.18 30,698.18 其他负债 - - - 220,000.00 220,000.00 负债总计


- -


-


5,831,315.96


5,831,315.96


利率敏感度缺口


2,856,864,928.31


1,118,426,500.00


88,396,000.00


46,758,922.07


4,110,446,350.38


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021年 6月 30日)


上年度末 (2020 年 12 月 31日 )


分析 市场利率上升 25基 点 -8,548,508.14 -8,237,750.10


市场利率下降 25基 点 8,657,422.02 8,322,943.73


6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的固定收益品种,因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。


浦银普瑞 2021年中期报告 第 41页 共 48页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


- -


其中:股票


- - 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


1,920,985,090.00 89.58


其中:债券


1,920,985,090.00 89.58








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


7,200,000.00 0.34


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


90,368.80 0.00 8 其他各项资产


216,140,620.66 10.08 9 合计


2,144,416,079.46 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 注:本基金本报告期末未持有股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 注:本基金本报告期末未持有股票。


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注:本基金本报告期末未持有股票。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%)


浦银普瑞 2021年中期报告 第 42页 共 48页


1


国家债券


5,067,500.00 0.24 2


央行票据


- - 3


金融债券


1,915,917,590.00 89.80


其中:政策性金融债


1,915,917,590.00 89.80 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


- - 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


1,920,985,090.00 90.04 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产 净值比例(%)


1 200312 20进出 12 5,000,000 502,000,000.00 23.53 2 190308 19进出 08 3,200,000 322,176,000.00 15.10 3 190214 19国开 14 2,700,000 271,026,000.00 12.70 4 190303 19进出 03 1,300,000 130,403,000.00 6.11 5 200202 20国开 02 1,300,000 127,907,000.00 6.00 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。


7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


注:本基金本报告期末未持有国债期货。 7.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。


浦银普瑞 2021年中期报告 第 43页 共 48页


7.11 投资组合报告附注 7.11.1


基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年受到公开谴责、处罚的情况。


7.11.2


基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


384.71 2


应收证券清算款


180,464,070.01 3


应收股利


- 4


应收利息


35,676,165.94 5


应收申购款


- 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


216,140,620.66 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有股票。


7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 - §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


份 额 级 别


持有人户 数(户)


户均持有的基 金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比例 (%)


持有份额


占总份额比 例(%)


浦 银 普 142 14,702,224.96 2,087,714,872.47 100.00 1,071.53 0.00 浦银普瑞 2021年中期报告 第 44页 共 48页


瑞 A


浦 银 普 瑞 C 193 15.38 480.03 16.17 2,487.83 83.83 合 计


335 6,231,996.75 2,087,715,352.50 100.00 3,559.36 0.00 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管 理人所 有从业 人员持 有本基 金 浦银普瑞 A


355.89 0.00


浦银普瑞 C 563.56 18.99





合计


919.45 0.00 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 浦银普瑞 A


0 浦银普瑞 C 0


合计


0 本基金基金经理持有 本开放式基金 浦银普瑞 A


0


浦银普瑞 C 0





合计


0 §9 开放式基金份额变动 单位:份


项目


浦银普瑞 A


浦银普瑞 C


基金合同生效日 (2018年 12月 13 日)基金份额总额


202,997,305.14 24,002,630.02 本报告期期初基金份 额总额


4,003,608,218.83 3,058.94 本报告期基金总申购 份额


245,918,387.33 0.43 减:本报告期基金总 2,161,810,662.16 91.51 浦银普瑞 2021年中期报告 第 45页 共 48页


赎回份额


本报告期基金拆分变 动份额(份额减少以 “-”填列)


- - 本报告期期末基金份 额总额


2,087,715,944.00


2,967.86


注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


报告期内无基金份额持有人大会决议。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。


10.4 基金投资策略的改变


报告期内基金投资策略未发生改变。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本报告期内,为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙),未有改聘情况发生。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内,管理人、托管人及其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取 强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市 场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


浦银普瑞 2021年中期报告 第 46页 共 48页


天风证券


1


-


-


-


-


-


兴业证券


2


-


-


-


-


-


招商证券


2


-


-


-


-


-


注:1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序:





(1)选择证券经营机构交易单元的标准





财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格;





具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;





具备较强的综合研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持;





佣金费率合理;





本基金管理人要求的其他条件。





(2)选择证券经营机构交易单元的程序





本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构;





基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。


2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:





本基金本报告期内新增租用兴业证券交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


天风证券 - -


- -


- -


兴业证券 - -


- -


- -


招商证券 - -


42,600,000.00 100.00%


- -


10.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金 2020年 第 4季度报告 规定网站 2021年 01月 22日 2 浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金暂停大 额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 报刊及规定网站 2021年 03月 11日 3 浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金 2021年 度分红公告 报刊及规定网站 2021年 03月 11日 4 浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金 2020年 年度报告 规定网站 2021年 03月 31日 带格式表格 浦银普瑞 2021年中期报告 第 47页 共 48页


5 浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金 2021年 第 1季度报告 规定网站 2021年 04月 22日 6 浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金暂停大 额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 报刊及规定网站 2021年 06月 17日 7 浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金 2021年 度第二次分红公告 报刊及规定网站 2021年 06月 17日 8 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金 调整基金投资范围及(或)引入侧袋机制并相应 修改法律文件的公告 报刊及规定网站 2021年 06月 24日 9 浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金招募说 明书(更新)2021年第 1号 规定网站 2021年 06月 24日 10 浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金托管协 议 规定网站 2021年 06月 24日 11 浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金合 同 规定网站 2021年 06月 24日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情 况


序 号


持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额 占比 (%)


机构


1


20210101-202 10630


1,958,241,39 7.93


0.00


1,471,057,76 4.22


487,183,633.71


23.34


2


20210101-202 10630


1,265,411,17 8.67


0.00


290,752,796. 60


974,658,382.07


46.69


3


20210105-202 10324


779,954,665. 11


0.00


400,000,000. 00


379,954,665.11


18.20


产品特有风险


基金管理人提示投资者注意:当特定的机构投资者进行大额赎回操作时,基金管理人需通过对 基金持有证券的快速变现以支付赎回款,该等操作可能会产生基金仓位调整的困难,产生冲击 成本的风险,并造成基金净值的波动;同时,该等大额赎回将可能产生(1)单位净值尾差风险; (2)基金净值大幅波动的风险;(3)因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎 回的风险;以及(4)因基金资产净值低于 5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等 风险。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。


浦银普瑞 2021年中期报告 第 48页 共 48页


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金募集的文件


2、 浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金合同


3、 浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金招募说明书


4、 浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金托管协议


5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程


6、 基金托管人业务资格批件和营业执照


7、 本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告


8、 中国证监会要求的其他文件


12.2 存放地点 上海市淮海中路 381号中环广场 38楼基金管理人办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.py-axa.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公 场所免费查阅。


投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人。


客户服务中心电话:400-8828-999 或 021-33079999。








浦银安盛基金管理有限公司 2021年 8月 31日