上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金
2021年中期报告
2021年 06月 30日
基金管理人:上银基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
送出日期:2021年 08月 31日
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第 2页，共 55页
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中
期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年08月26日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 12
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 12
§6 中期财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................... 12
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 12
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 16
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 17
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 40
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 40
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 41
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 42
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 45
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 47
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 47
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 48
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 48
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 48
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 48
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 48
7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 48
§8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 49
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 49
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 50
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 50
§9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 50
§10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 50
10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 50
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 50
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 51
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 51
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 51
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 51
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 51
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 53
§11
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 54
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 55
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 55
§12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 55
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 55
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 55
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 55
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 上银鑫达灵活配置混合
基金主代码 004138
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年03月09日
基金管理人 上银基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 146,906,520.63份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过灵活运用股票与债券等资产配置策略，充
分挖掘和利用各大类资产潜在的投资机会，追求基金
资产长期稳定增值。
投资策略
本基金的投资策略包括类别资产配置策略、股票精选
策略、折价与套利策略、债券投资策略等。
业绩比较基准 中证800指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属
于中高风险、中高收益的基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 上银基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 王玲 龚小武
联系电话 021-60232799
021-52629999-212056
电子邮箱 ling.wang@boscam.com.cn gongxiaowu@cib.com.cn
客户服务电话 021-60231999 95561
传真 021-60232779 021-62159217
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注册地址
上海市浦东新区秀浦路2388
号3幢528室
福州市湖东路154号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道152
8号陆家嘴基金大厦9层
上海市银城路167号兴业大厦
4楼
邮政编码 200122 200120
法定代表人 汪明 吕家进
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
上海证券报
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网
址
www.boscam.com.cn
基金中期报告备置地
点
基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 上银基金管理有限公司
上海市浦东新区世纪大道1528号陆
家嘴基金大厦9层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期
（2021年01月01日- 2021年06月30日）
本期已实现收益 65,127,974.26
本期利润 25,535,219.50
加权平均基金份额本期利润 0.1616
本期加权平均净值利润率 7.34%
本期基金份额净值增长率 6.35%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末
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（2021年06月30日）
期末可供分配利润 167,948,724.91
期末可供分配基金份额利润 1.1432
期末基金资产净值 324,799,097.54
期末基金份额净值 2.2109
3.1.3 累计期末指标
报告期末
（2021年06月30日）
基金份额累计净值增长率 121.09%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 -2.32% 0.51% -0.57% 0.39% -1.75% 0.12%
过去三个月 -0.65% 0.70% 2.81% 0.44% -3.46% 0.26%
过去六个月 6.35% 0.88% 1.92% 0.61% 4.43% 0.27%
过去一年 48.97% 0.98% 12.86% 0.64% 36.11% 0.34%
过去三年 113.02% 1.22% 29.84% 0.68% 83.18% 0.54%
自基金合同
生效起至今
121.09% 1.14% 29.32% 0.62% 91.77% 0.52%
注：本基金业绩比较基准为中证800指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：本基金合同生效日为2017年3月9日，自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓
期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
上银基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2013年8月30日正式成
立。公司由上海银行股份有限公司与中国机械工业集团有限公司出资设立，注册资本为
3亿元人民币，注册地上海。截至2021年06月30日，公司管理的基金共有32只，分别是：
上银慧财宝货币市场基金、上银新兴价值成长混合型证券投资基金、上银慧添利债券型
证券投资基金、上银慧盈利货币市场基金、上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金、上
银慧增利货币市场基金、上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金、上银慧佳盈
债券型证券投资基金、上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、上银慧
祥利债券型证券投资基金、上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、上银未来生
活灵活配置混合型证券投资基金、上银政策性金融债债券型证券投资基金、上银鑫卓混
合型证券投资基金、上银慧永利中短期债券型证券投资基金、上银慧丰利债券型证券投
资基金、上银可转债精选债券型证券投资基金、上银中债1-3年国开行债券指数证券投
资基金、上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、上银聚德益一年定期开
放债券型发起式证券投资基金、上银中证500指数增强型证券投资基金、上银聚远盈42
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个月定期开放债券型证券投资基金、上银内需增长股票型证券投资基金、上银核心成长
混合型证券投资基金、上银鑫恒混合型证券投资基金、上银聚远鑫87个月定期开放债券
型证券投资基金、上银慧恒收益增强债券型证券投资基金、上银医疗健康混合型证券投
资基金、上银慧兴盈债券型证券投资基金、上银丰益混合型证券投资基金、上银科技驱
动双周定期可赎回混合型证券投资基金以及上银慧嘉利债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证券从
业年限
说明
任职
日期
离任日
期
赵治烨
投资副总监、
基金经理
2017-
03-09
- 9.5年
本科，历任中国银河证券北京中
关村大街营业部理财分析师，上
银基金投资研究部副总监等职。2
015年5月担任上银新兴价值成长
混合型证券投资基金基金经理，2
017年3月担任上银鑫达灵活配置
混合型证券投资基金基金经理，2
019年7月担任上银未来生活灵活
配置混合型证券投资基金基金经
理，2020年5月担任上银可转债精
选债券型证券投资基金基金经
理，2020年8月担任上银内需增长
股票型证券投资基金基金经理，2
021年6月担任上银科技驱动双周
定期可赎回混合型证券投资基金
基金经理。
陈博 基金经理
2020-
02-03
- 4.5年
硕士研究生，历任上银基金研究
员、基金经理助理等职。2020年2
月担任上银鑫达灵活配置混合型
证券投资基金基金经理，2020年1
1月担任上银未来生活灵活配置
混合型证券投资基金基金经理，2
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021年4月担任上银丰益混合型证
券投资基金基金经理。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关
法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于社会的原
则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，基金投资管理符
合有关法规和基金合同的约定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
相关规定及公司内部的公平交易管理制度，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制
交易的公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导
致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，我们面临的宏观环境颇为复杂。尽管疫苗接种加速，然而新冠疫情仍在
部分地区零星出现。“三驾马车”之中，出口强劲，然而消费复苏乏力。物价方面，CPI
较为温和，然而PPI大幅上涨。美债收益率在年初快速走高之后又显著回落。另一方面，
流动性依然是较为充裕的。股票市场上的分化亦很明显，周期股和成长股涨幅较大，消
费股和金融股则表现不佳。本基金在“以合理价格买入优秀公司”的投资理念指导下，
从长期主义出发，重点持有格局清晰、护城河宽、现金流好、估值合理的企业，对短期
业绩表现给予一定的容忍度。我们相信，时间是优质公司的朋友，优质公司的股价能够
穿越市场风格的短期波动。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末上银鑫达灵活配置混合基金份额净值为2.2109元，本报告期内，基金
份额净值增长率为6.35%，同期业绩比较基准收益率为1.92%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，全球疫苗接种率进一步攀升，经济活动恢复正常化之路进一步延续。
国内经济从同比增速口径观察大概率还将回落，货币金融环境有望适度宽松，但绝不会
大水漫灌。考虑到全球主要经济体的周期错位，下半年的市场可能还将面临较大的波动
性，可以把握机会优化投资组合。从长期视野出发，我们相信随着房住不炒、打破刚兑、
科技创新等供给侧结构性改革的持续深入推进，权益类资产在居民各类可配置资产中的
地位不断突显。而经济社会的发展转型，人口老龄化、生产生活的绿色低碳化、智能化，
内循环战略下的进口替代等孕育了大量的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《上银基金管理有限公司估值业务
管理制度》、《上银基金管理有限公司估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，
有效地控制基金估值流程。公司估值委员会成员包括分管投资副总、督察长、分管运营
副总、基金运营部负责人、基金会计代表、投资总监、基金经理或投资经理及监察稽核
部代表等相关专业人士组成。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执
行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影
响。在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后或基金资产在采用新投资
策略和新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，并在不适用的情况
下，及时召开估值委员会修订相关估值方法，以确保其持续适用。涉及估值政策的变更
均须经估值委员会决议批准后执行。
在每个估值日，本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关
于估值的约定，对基金投资品种进行估值，确定证券投资基金的份额净值。基金管理人
对基金资产进行估值后，将估值结果发送基金托管人。基金托管人则按基金合同规定的
估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后由基金管理人依据本基金合同和有关法律
法规的规定予以对外公布。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规
定的基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万需要在本报告中予
以披露的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害
本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金
管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等
方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的
行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会
计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
§6 中期财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2021年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 38,487,867.45 69,201,981.00
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结算备付金
20,142,694.68 82,538.19
存出保证金
83,263.40 51,955.03
交易性金融资产 6.4.7.2 265,728,155.52 318,134,358.11
其中：股票投资
229,015,450.79 313,107,349.21
基金投资
- -
债券投资
36,712,704.73 5,027,008.90
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
1,350,689.22 241,425.84
应收利息 6.4.7.5 39,217.58 18,661.18
应收股利
- -
应收申购款
125,399.66 39,203.26
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
325,957,287.51 387,770,122.61
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 1,522,328.10
应付赎回款
551,318.78 754,140.96
应付管理人报酬
341,910.72 341,765.27
应付托管费
71,231.40 71,201.12
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 99,809.75 73,037.35
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应交税费
176.94 39.11
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 93,742.38 179,827.94
负债合计
1,158,189.97 2,942,339.85
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 146,906,520.63 185,116,449.22
未分配利润 6.4.7.10 177,892,576.91 199,711,333.54
所有者权益合计
324,799,097.54 384,827,782.76
负债和所有者权益总
计
325,957,287.51 387,770,122.61
注：报告截止日2021年6月30日，基金份额净值2.2109元，基金份额总额146,906,520.63
份。
6.2 利润表
会计主体：上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年01月01日至
2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年06月30日
一、收入
28,631,547.45 9,265,999.14
1.利息收入
143,926.29 155,438.47
其中：存款利息收入 6.4.7.11 118,308.22 140,748.32
债券利息收入
25,618.07 14,690.15
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 15页，共 55页
2.投资收益（损失以“-”
填列）
67,943,548.41 22,717,775.60
其中：股票投资收益 6.4.7.12 64,276,426.27 18,405,162.44
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -67,886.30 1,583,104.43
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.
3
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 3,735,008.44 2,729,508.73
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.17 -39,592,754.76 -13,888,486.34
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.18 136,827.51 281,271.41
减：二、费用
3,096,327.95 2,014,865.49
1．管理人报酬
6.4.10.2.
1
2,083,283.50 1,299,998.16
2．托管费
6.4.10.2.
2
434,017.45 270,832.92
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 474,479.76 329,675.97
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．税金及附加
46.16 26.27
7．其他费用 6.4.7.20 104,501.08 114,332.17
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
25,535,219.50 7,251,133.65
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
25,535,219.50 7,251,133.65
上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 16页，共 55页
号填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
185,116,449.22 199,711,333.54 384,827,782.76
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 25,535,219.50 25,535,219.50
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
-38,209,928.59 -47,353,976.13 -85,563,904.72
其中：1.基金申购款 37,624,863.93 45,842,616.96 83,467,480.89
2.基金赎回
款
-75,834,792.52 -93,196,593.09 -169,031,385.61
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
146,906,520.63 177,892,576.91 324,799,097.54
项 目
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
210,880,956.24 88,490,517.91 299,371,474.15
上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 17页，共 55页
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 7,251,133.65 7,251,133.65
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
-58,182,456.75 -21,821,215.57 -80,003,672.32
其中：1.基金申购款 34,630,510.96 14,383,958.73 49,014,469.69
2.基金赎回
款
-92,812,967.71 -36,205,174.30 -129,018,142.01
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
152,698,499.49 73,920,435.99 226,618,935.48
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
刘小鹏
—————————
基金管理人负责人
陈士琛
—————————
主管会计工作负责人
刘漠
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金") 经中国证券监督管理
委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]第1202号《关于核准上银鑫达灵活配置
混合型证券投资基金注册的批复》和中国证监会机构部函[2016]第3126号《关于上银鑫
达灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》核准，由上银基金管理有限公司
依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括
认购资金利息共募集人民币389,906,375.05元，业经毕马威华振会计师事务所(特殊普
通合伙)毕马威华振验字第1700243号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上银
鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年3月9日正式生效，基金合同生效
上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 18页，共 55页
日的基金份额总额为389,963,218.46份基金份额，其中认购资金利息折合56,843.41份
基金份额。本基金的基金管理人为上银基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份
有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《上银鑫达灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》和《上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的
有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券、资产支持证券、债券回
购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的
0%-95%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资占基
金资产净值的0-3% 。对于法律法规或监管机构以后允许本基金投资的其他金融工具，
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：50%
×中证800指数收益率+50%×上证国债指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称"财政
部")颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披
露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月
16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注6.4.2中所列示的中国证监会和
中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反
映了本基金2021年6月30日的财务状况、自2021年1月1日至2021年6月30日止期间的经营
成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 19页，共 55页
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发
教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关
问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 20页，共 55页
活期存款 38,487,867.45
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 38,487,867.45
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 200,457,132.64 229,015,450.79 28,558,318.15
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
债
券
交易所市
场
36,449,335.36 36,712,704.73 263,369.37
银行间市
场
- - -
合计 36,449,335.36 36,712,704.73 263,369.37
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 236,906,468.00 265,728,155.52 28,821,687.52
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 21页，共 55页
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
应收活期存款利息 4,738.37
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 4,784.86
应收债券利息 29,648.68
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 8.17
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 37.50
合计 39,217.58
注：其他为应收存出保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
交易所市场应付交易费用 99,809.75
银行间市场应付交易费用 -
合计 99,809.75
上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 22页，共 55页
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 439.82
应付证券出借违约金 -
预提费用 93,302.56
合计 93,742.38
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 185,116,449.22 185,116,449.22
本期申购 37,624,863.93 37,624,863.93
本期赎回（以“-”号填列） -75,834,792.52 -75,834,792.52
本期末 146,906,520.63 146,906,520.63
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 137,448,206.86 62,263,126.68 199,711,333.54
本期利润 65,127,974.26 -39,592,754.76 25,535,219.50
本期基金份额交易产
生的变动数
-34,627,456.21 -12,726,519.92 -47,353,976.13
其中：基金申购款 37,723,702.33 8,118,914.63 45,842,616.96
基金赎回款 -72,351,158.54 -20,845,434.55 -93,196,593.09
本期已分配利润 - - -
上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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本期末 167,948,724.91 9,943,852.00 177,892,576.91
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
活期存款利息收入 105,657.76
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 11,025.14
其他 1,625.32
合计 118,308.22
注：其他为存出保证金利息收入以及应收申购款利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
卖出股票成交总额 207,733,482.93
减：卖出股票成本总额 143,457,056.66
买卖股票差价收入 64,276,426.27
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转
股及债券到期兑付）差价收入
-67,886.30
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -67,886.30
上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 24页，共 55页
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
卖出债券（、债转
股及债券到期兑
付）成交总额
3,012,575.82
减：卖出债券（、
债转股及债券到期
兑付）成本总额
3,077,563.20
减：应收利息总额 2,898.92
买卖债券差价收入 -67,886.30
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
股票投资产生的股利收益 3,735,008.44
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 3,735,008.44
6.4.7.17 公允价值变动收益
上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 25页，共 55页
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
1.交易性金融资产 -39,592,754.76
——股票投资 -39,797,545.42
——债券投资 204,790.66
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
-
合计 -39,592,754.76
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
基金赎回费收入 136,790.35
转换费收入 37.16
合计 136,827.51
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的50%归入基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
交易所市场交易费用 474,479.76
银行间市场交易费用 -
上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 26页，共 55页
合计 474,479.76
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
汇划手续费 1,598.52
帐户维护费 18,000.00
其他 600.00
合计 104,501.08
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
上银基金管理有限公司(以下简称"上银
基金")
基金管理人、基金注册登记机构、基金直
销机构
兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业
银行")
基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 27页，共 55页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内均未有通过关联方交易单元进行的股票交
易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内均未有通过关联方交易单元进行的权证交
易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间内均没有通过关联方的交易单元进行过债
券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间内均没有通过关联方的交易单元进行过回
购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内均未有应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至202
1年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 2,083,283.50 1,299,998.16
其中：支付销售机构的客户维护费 274,485.97 199,259.47
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如
下：
H＝E×1.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 28页，共 55页
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 434,017.45 270,832.92
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法
如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场的债券
(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况
本基金在本报告期内及上年度可比期间内均未与关联方通过约定申报方式进行适
用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况
本基金在本报告期内及上年度可比期间内均未与关联方通过约定申报方式进行适
用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年01月01日至
2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至
2020年06月30日
上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 29页，共 55页
报告期初持有的基金份额 50,219,443.75 49,999,000.00
报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00
报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00
报告期末持有的基金份额 50,219,443.75 49,999,000.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比
例
34.18% 32.74%
注：本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结
构。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度可比期间末均未持有本基
金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行
股份有限
公司
38,487,867.45 105,657.76 35,110,856.83 138,959.07
注：本基金的活期银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。除上表
列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登
记结算有限责任公司，2021年1月1日至2021年6月30日止期间获得的利息收入为人民币
1,580.06元，2021年6月30日末结算备付金余额为137,972.46元。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期内及上年度可比期间内均未在承销期内购入过由关联方承销的
证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 30页，共 55页
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
无。
6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代
码
证券
名称
成功认
购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：
股）
期末成
本总额
期末估
值总额
备
注
688183
生益
电子
2021-0
2-10
2021-0
8-25
科创板打
新限售
12.4
2
14.1
9
12,75
3
158,39
2.26
180,96
5.07
-
301006
迈拓
股份
2021-0
5-31
2021-1
2-07
创业板打
新限售
14.4
2
28.3
4
5,051
72,83
5.42
143,14
5.34
-
688499
利元
亨
2021-0
6-23
2021-0
7-01
新股未上
市
38.8
5
38.8
5
2,149
83,48
8.65
83,48
8.65
-
688355
明志
科技
2021-0
4-30
2021-1
1-12
科创板打
新限售
17.6
5
25.3
8
2,710
47,83
1.50
68,77
9.80
-
300957
贝泰
妮
2021-0
3-18
2021-0
9-27
创业板打
新限售
47.3
3
252.
43
241
11,40
6.53
60,83
5.63
-
688350
富淼
科技
2021-0
1-21
2021-0
7-28
科创板打
新限售
13.5
8
22.4
3
2,552
34,65
6.16
57,24
1.36
-
688239
航宇
科技
2021-0
6-25
2021-0
7-05
新股未上
市
11.4
8
11.4
8
4,926
56,55
0.48
56,55
0.48
-
688087
英科
再生
2021-0
6-30
2021-0
7-09
新股未上
市
21.9
6
21.9
6
2,469
54,21
9.24
54,21
9.24
-
300973
立高
食品
2021-0
4-08
2021-1
0-15
创业板打
新限售
28.2
8
145.
09
321
9,077.
88
46,57
3.89
-
300979
华利
集团
2021-0
4-15
2021-1
0-26
创业板打
新限售
33.2
2
105.
33
435
14,45
0.70
45,81
8.55
-
301020
密封
科技
2021-0
6-28
2021-0
7-06
新股未上
市
10.6
4
10.6
4
3,789
40,31
4.96
40,31
4.96
-
上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 31页，共 55页
688092
爱科
科技
2021-0
3-12
2021-0
9-22
科创板打
新限售
19.1
1
33.2
0
1,137
21,72
8.07
37,74
8.40
-
301015
百洋
医药
2021-0
6-22
2021-1
2-30
创业板打
新限售
7.64
54.8
1
462
3,529.
68
25,32
2.22
-
301009
可靠
股份
2021-0
6-08
2021-1
2-17
创业板打
新限售
12.5
4
31.2
2
801
10,04
4.54
25,00
7.22
-
301021
英诺
激光
2021-0
6-28
2021-0
7-06
新股未上
市
9.46 9.46 2,609
24,68
1.14
24,68
1.14
-
300953
震裕
科技
2021-0
3-11
2021-0
9-22
创业板打
新限售
28.7
7
99.8
9
240
6,904.
80
23,97
3.60
-
300941
创识
科技
2021-0
2-02
2021-0
8-09
创业板打
新限售
21.3
1
49.9
1
399
8,502.
69
19,91
4.09
-
300968
格林
精密
2021-0
4-06
2021-1
0-15
创业板打
新限售
6.87
14.9
8
1,162
7,982.
94
17,40
6.76
-
688226
威腾
电气
2021-0
6-28
2021-0
7-07
新股未上
市
6.42 6.42 2,693
17,28
9.06
17,28
9.06
-
300614
百川
畅银
2021-0
5-18
2021-1
1-25
创业板打
新限售
9.19
49.6
1
329
3,023.
51
16,32
1.69
-
300982
苏文
电能
2021-0
4-19
2021-1
0-27
创业板打
新限售
15.8
3
50.9
6
317
5,018.
11
16,15
4.32
-
300997
欢乐
家
2021-0
5-26
2021-1
2-02
创业板打
新限售
4.94
17.2
6
928
4,584.
32
16,01
7.28
-
300932
三友
联众
2021-0
1-15
2021-0
7-22
创业板打
新限售
24.6
9
31.7
0
492
12,14
7.48
15,59
6.40
-
301002
崧盛
股份
2021-0
5-27
2021-1
2-07
创业板打
新限售
18.7
1
76.3
2
201
3,760.
71
15,34
0.32
-
300940
南极
光
2021-0
1-27
2021-0
8-03
创业板打
新限售
12.7
6
43.3
5
307
3,917.
32
13,30
8.45
-
300937
药易
购
2021-0
1-20
2021-0
7-27
创业板打
新限售
12.2
5
53.6
6
244
2,989.
00
13,09
3.04
-
300962
中金
辐照
2021-0
3-29
2021-1
0-11
创业板打
新限售
3.40
22.1
3
576
1,958.
40
12,74
6.88
-
300942 易瑞 2021-0 2021-0 创业板打 5.31 28.4 443 2,352. 12,62 -
上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 32页，共 55页
生物 2-02 8-09 新限售 9 33 1.07
300933
中辰
股份
2021-0
1-15
2021-0
7-22
创业板打
新限售
3.37
10.4
4
1,112
3,747.
44
11,60
9.28
-
301016
雷尔
伟
2021-0
6-23
2021-1
2-30
创业板打
新限售
13.7
5
41.0
7
275
3,781.
25
11,29
4.25
-
300966
共同
药业
2021-0
3-31
2021-1
0-11
创业板打
新限售
8.24
39.2
7
286
2,356.
64
11,23
1.22
-
605287
德才
股份
2021-0
6-28
2021-0
7-06
新股未上
市
31.5
6
31.5
6
349
11,01
4.44
11,01
4.44
-
300955
嘉亨
家化
2021-0
3-16
2021-0
9-24
创业板打
新限售
16.5
3
46.0
5
232
3,834.
96
10,68
3.60
-
300987
川网
传媒
2021-0
4-28
2021-1
1-11
创业板打
新限售
6.79
34.7
6
301
2,043.
79
10,46
2.76
-
300978
东箭
科技
2021-0
4-15
2021-1
0-26
创业板打
新限售
8.42
16.7
7
593
4,993.
06
9,944.
61
-
300986
志特
新材
2021-0
4-21
2021-1
1-01
创业板打
新限售
14.7
9
37.2
4
264
3,904.
56
9,831.
36
-
300956
英力
股份
2021-0
3-16
2021-0
9-27
创业板打
新限售
12.8
5
25.8
0
371
4,767.
35
9,571.
80
-
300993
玉马
遮阳
2021-0
5-17
2021-1
1-24
创业板打
新限售
12.1
0
23.2
3
410
4,961.
00
9,524.
30
-
301004
嘉益
股份
2021-0
6-18
2021-1
2-27
创业板打
新限售
7.81
28.9
3
312
2,436.
72
9,026.
16
-
300945
曼卡
龙
2021-0
2-03
2021-0
8-10
创业板打
新限售
4.56
18.8
7
474
2,161.
44
8,944.
38
-
300931
通用
电梯
2021-0
1-13
2021-0
7-21
创业板打
新限售
4.31
13.1
0
672
2,896.
32
8,803.
20
-
300961
深水
海纳
2021-0
3-23
2021-0
9-30
创业板打
新限售
8.48
22.0
7
394
3,341.
12
8,695.
58
-
300991
创益
通
2021-0
5-12
2021-1
1-22
创业板打
新限售
13.0
6
34.1
4
254
3,317.
24
8,671.
56
-
300950
德固
特
2021-0
2-24
2021-0
9-03
创业板打
新限售
8.41
39.1
2
219
1,841.
79
8,567.
28
-
上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 33页，共 55页
300975
商络
电子
2021-0
4-14
2021-1
0-21
创业板打
新限售
5.48
17.0
7
492
2,696.
16
8,398.
44
-
605162
新中
港
2021-0
6-29
2021-0
7-07
新股未上
市
6.07 6.07 1,377
8,358.
39
8,358.
39
-
300971
博亚
精工
2021-0
4-07
2021-1
0-15
创业板打
新限售
18.2
4
33.3
7
245
4,468.
80
8,175.
65
-
300958
建工
修复
2021-0
3-18
2021-0
9-29
创业板打
新限售
8.53
27.2
2
300
2,559.
00
8,166.
00
-
300985
致远
新能
2021-0
4-21
2021-1
0-29
创业板打
新限售
24.9
0
27.2
9
295
7,345.
50
8,050.
55
-
300926
博俊
科技
2020-1
2-29
2021-0
7-12
创业板打
新限售
10.7
6
22.1
6
359
3,862.
84
7,955.
44
-
300930
屹通
新材
2021-0
1-13
2021-0
7-21
创业板打
新限售
13.1
1
24.4
7
322
4,221.
42
7,879.
34
-
300963
中洲
特材
2021-0
3-30
2021-1
0-11
创业板打
新限售
12.1
3
27.7
4
283
3,432.
79
7,850.
42
-
300967
晓鸣
股份
2021-0
4-02
2021-1
0-13
创业板打
新限售
4.54
15.3
4
507
2,301.
78
7,777.
38
-
301011
华立
科技
2021-0
6-09
2021-1
2-17
创业板打
新限售
14.2
0
44.0
2
175
2,485.
00
7,703.
50
-
300972
万辰
生物
2021-0
4-08
2021-1
0-19
创业板打
新限售
7.19
16.2
0
430
3,091.
70
6,966.
00
-
300927
江天
化学
2020-1
2-29
2021-0
7-07
创业板打
新限售
13.3
9
30.0
8
217
2,905.
63
6,527.
36
-
300943
春晖
智控
2021-0
2-03
2021-0
8-10
创业板打
新限售
9.79
23.0
0
255
2,496.
45
5,865.
00
-
301007
德迈
仕
2021-0
6-04
2021-1
2-16
创业板打
新限售
5.29
19.1
2
303
1,602.
87
5,793.
36
-
300998
宁波
方正
2021-0
5-25
2021-1
2-02
创业板打
新限售
6.02
28.5
0
201
1,210.
02
5,728.
50
-
300995
奇德
新材
2021-0
5-17
2021-1
1-26
创业板打
新限售
14.7
2
28.8
1
191
2,811.
52
5,502.
71
-
301012 扬电 2021-0 2021-1 创业板打 8.05 32.1 170 1,368. 5,460. -
上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 34页，共 55页
科技 6-15 2-22 新限售 2 50 40
300929
华骐
环保
2021-0
1-12
2021-0
7-21
创业板打
新限售
13.8
7
29.5
3
183
2,538.
21
5,403.
99
-
300960
通业
科技
2021-0
3-22
2021-0
9-29
创业板打
新限售
12.0
8
23.0
6
234
2,826.
72
5,396.
04
-
301010
晶雪
节能
2021-0
6-09
2021-1
2-20
创业板打
新限售
7.83
22.6
2
218
1,706.
94
4,931.
16
-
301020
密封
科技
2021-0
6-28
2022-0
1-05
创业板打
新限售
10.6
4
10.6
4
421
4,479.
44
4,479.
44
-
301021
英诺
激光
2021-0
6-28
2022-0
1-05
创业板打
新限售
9.46 9.46 290
2,743.
40
2,743.
40
-
300919
中伟
股份
2020-1
2-15
2021-0
7-02
创业板打
新限售
24.6
0
163.
00
396
9,741.
60
64,54
8.00
-
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券代
码
证券
名称
成功认
购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：
张）
期末成
本总额
期末估
值总额
备
注
113050
南银
转债
2021-0
6-21
2021-0
7-01
新债未上
市
100.
00
100.
00
1,020
102,00
0.00
102,00
0.00
-
注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平
稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定
期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以
向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的
股份，在受让后6个月内不得转让。
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行
人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部
分创业板股票设置不低于6个月的限售期。
3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市
后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上
市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 35页，共 55页
于2021年6月30日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
于2021年6月30日，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款
余额为0，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
于2021年6月30日，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款
余额为0，无抵押债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
于2021年6月30日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险
和市场风险。
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以
及计量风险的方法等。
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当
的平衡，以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的
基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相
应的内部控制程序，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险管理委员会，负
责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的
政策等；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与各部门合作完
成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部向督察长负责。
本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的，由督察长、风险管理部、相关职
能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 36页，共 55页
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
活期存款存放在本基金的托管人兴业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大，违
约风险可能性很小。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为
交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易
前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的
标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投
资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
AAA 29,110,270.80 -
AAA以下 7,602,433.93 5,027,008.90
未评级 - -
合计 36,712,704.73 5,027,008.90
注：2020年12月31日的信用评级结果按照2020年12月31日评级列示。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投
资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 37页，共 55页
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2021年6月30日，本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日
均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息，
因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
报告期内，本基金主要投资于在国内依法公开发行上市的股票，基金组合资产中的
主要标的属于《公开募集证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称"流动性新规"）
中定义的7个工作日可变现资产的范围，基金管理人每日对基金组合资产中的7个工作日
可变现资产的可变价值进行审慎评估和测算，通过证券出入池以及持续研究跟踪，及时
发现并调整流动性不再符合本基金流动性管理要求的个别证券，保证该基金每日净赎回
申请不超过基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值。本基金主动投资于流
动性新规中定义的流动性受限资产的市值不超过基金的资产净值的15%。本基金根据《公
开募集证券投资基金运作管理办法》和流动性新规的要求严格执行开放式基金资金头寸
管理的相关规定，每日保持不低于5%的现金和到期日在一年以内的政府债券（不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等），以备支付基金份额持有人的赎回款。报告期
内本基金组合资产的流动性和变现能力较强，流动性风险较小。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 38页，共 55页
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、债券投资及买入返售金融资产等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年06月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 38,487,867.45 - - - 38,487,867.45
结算备付金 20,142,694.68 - - - 20,142,694.68
存出保证金 83,263.40 - - - 83,263.40
交易性金融资产 36,712,704.73 - - 229,015,450.79 265,728,155.52
应收证券清算款 - - - 1,350,689.22 1,350,689.22
应收利息 - - - 39,217.58 39,217.58
应收申购款 - - - 125,399.66 125,399.66
资产总计 95,426,530.26 - - 230,530,757.25 325,957,287.51
负债
应付赎回款 - - - 551,318.78 551,318.78
应付管理人报酬 - - - 341,910.72 341,910.72
应付托管费 - - - 71,231.40 71,231.40
应付交易费用 - - - 99,809.75 99,809.75
应交税费 - - - 176.94 176.94
其他负债 - - - 93,742.38 93,742.38
负债总计 - - - 1,158,189.97 1,158,189.97
利率敏感度缺口 95,426,530.26 - - 229,372,567.28 324,799,097.54
上年度末
2020年12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 69,201,981.00 - - - 69,201,981.00
结算备付金 82,538.19 - - - 82,538.19
存出保证金 51,955.03 - - - 51,955.03
交易性金融资产 5,027,008.90 - - 313,107,349.21 318,134,358.11
应收证券清算款 - - - 241,425.84 241,425.84
应收利息 - - - 18,661.18 18,661.18
应收申购款 - - - 39,203.26 39,203.26
资产总计 74,363,483.12 - - 313,406,639.49 387,770,122.61
负债
应付证券清算款 - - - 1,522,328.10 1,522,328.10
上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 39页，共 55页
应付赎回款 - - - 754,140.96 754,140.96
应付管理人报酬 - - - 341,765.27 341,765.27
应付托管费 - - - 71,201.12 71,201.12
应付交易费用 - - - 73,037.35 73,037.35
应交税费 - - - 39.11 39.11
其他负债 - - - 179,827.94 179,827.94
负债总计 - - - 2,942,339.85 2,942,339.85
利率敏感度缺口 74,363,483.12 - - 310,464,299.64 384,827,782.76
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本报告期末以及上年度末，本基金持有的债券均为可转债，市场利率的变动对本
基金资产的净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生的波动
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产－股票投资
229,015,450.79 70.51 313,107,349.21 81.36
交易性金融资 - - - -
上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 40页，共 55页
产－基金投资
交易性金融资
产－债券投资
- - - -
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 229,015,450.79 70.51 313,107,349.21 81.36
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
业绩比较基准上升5% 18,492,811.86 25,935,365.16
业绩比较基准下降5% -18,492,811.86 -25,935,365.16
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 229,015,450.79 70.26
其中：股票 229,015,450.79 70.26
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 36,712,704.73 11.26
上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 41页，共 55页
其中：债券 36,712,704.73 11.26
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 58,630,562.13 17.99
8 其他各项资产 1,598,569.86 0.49
9 合计 325,957,287.51 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 19,164.90 0.01
B 采矿业 - -
C 制造业 163,864,409.01 50.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,756,005.19 2.08
E 建筑业 27,168.76 0.01
F 批发和零售业 55,758.08 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 472,467.60 0.15
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 58,308.13 0.02
J 金融业 50,700,511.86 15.61
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 38,587.26 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 42页，共 55页
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 7,023,070.00 2.16
S 综合 - -
合计 229,015,450.79 70.51
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 600036 招商银行 559,812 30,336,212.28 9.34
2 600519 贵州茅台 13,269 27,290,352.30 8.40
3 000333 美的集团 355,061 25,340,703.57 7.80
4 601318 中国平安 316,266 20,329,578.48 6.26
5 002372 伟星新材 786,439 16,255,694.13 5.00
6 002867 周大生 693,973 13,719,846.21 4.22
7 002508 老板电器 260,644 12,119,946.00 3.73
8 603180 金牌厨柜 253,261 12,078,017.09 3.72
9 603886 元祖股份 684,041 11,922,834.63 3.67
10 603700 宁水集团 441,250 10,673,837.50 3.29
11 300788 中信出版 191,000 7,023,070.00 2.16
12 002242 九阳股份 207,660 6,746,873.40 2.08
13 600900 长江电力 326,695 6,742,984.80 2.08
14 600761 安徽合力 591,000 6,536,460.00 2.01
15 002677 浙江美大 310,325 5,672,741.00 1.75
16 600031 三一重工 187,800 5,459,346.00 1.68
17 603816 顾家家居 63,334 4,894,451.52 1.51
上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 43页，共 55页
18 300408 三环集团 47,300 2,006,466.00 0.62
19 600309 万华化学 16,100 1,752,002.00 0.54
20 002120 韵达股份 34,920 472,467.60 0.15
21 688183 生益电子 12,753 180,965.07 0.06
22 301006 迈拓股份 5,051 143,145.34 0.04
23 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.03
24 688355 明志科技 2,710 68,779.80 0.02
25 300919 中伟股份 396 64,548.00 0.02
26 300957 贝泰妮 241 60,835.63 0.02
27 300973 立高食品 403 59,283.89 0.02
28 688350 富淼科技 2,552 57,241.36 0.02
29 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.02
30 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.02
31 300979 华利集团 435 45,818.55 0.01
32 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01
33 688092 爱科科技 1,137 37,748.40 0.01
34 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01
35 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01
36 300987 川网传媒 704 26,163.64 0.01
37 301015 百洋医药 462 25,322.22 0.01
38 301009 可靠股份 801 25,007.22 0.01
39 300953 震裕科技 240 23,973.60 0.01
40 300971 博亚精工 645 22,279.65 0.01
41 300941 创识科技 399 19,914.09 0.01
42 300968 格林精密 1,220 18,323.16 0.01
43 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01
44 300614 百川畅银 329 16,321.69 0.01
45 300982 苏文电能 317 16,154.32 0.00
46 300997 欢乐家 928 16,017.28 0.00
47 300932 三友联众 492 15,596.40 0.00
48 301002 崧盛股份 201 15,340.32 0.00
上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 44页，共 55页
49 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
50 300940 南极光 307 13,308.45 0.00
51 300937 药易购 244 13,093.04 0.00
52 300962 中金辐照 576 12,746.88 0.00
53 300942 易瑞生物 443 12,621.07 0.00
54 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
55 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
56 301016 雷尔伟 275 11,294.25 0.00
57 300966 共同药业 286 11,231.22 0.00
58 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
59 300955 嘉亨家化 232 10,683.60 0.00
60 300978 东箭科技 593 9,944.61 0.00
61 300986 志特新材 264 9,831.36 0.00
62 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
63 300993 玉马遮阳 410 9,524.30 0.00
64 301004 嘉益股份 312 9,026.16 0.00
65 300945 曼卡龙 474 8,944.38 0.00
66 300931 通用电梯 672 8,803.20 0.00
67 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
68 300991 创益通 254 8,671.56 0.00
69 300950 德固特 219 8,567.28 0.00
70 300975 商络电子 492 8,398.44 0.00
71 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
72 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
73 300985 致远新能 295 8,050.55 0.00
74 300926 博俊科技 359 7,955.44 0.00
75 300930 屹通新材 322 7,879.34 0.00
76 300963 中洲特材 283 7,850.42 0.00
77 300967 晓鸣股份 507 7,777.38 0.00
78 301011 华立科技 175 7,703.50 0.00
79 300972 万辰生物 430 6,966.00 0.00
上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 45页，共 55页
80 300927 江天化学 217 6,527.36 0.00
81 300943 春晖智控 255 5,865.00 0.00
82 301007 德迈仕 303 5,793.36 0.00
83 300998 宁波方正 201 5,728.50 0.00
84 300995 奇德新材 191 5,502.71 0.00
85 301012 扬电科技 170 5,460.40 0.00
86 300929 华骐环保 183 5,403.99 0.00
87 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
88 301010 晶雪节能 218 4,931.16 0.00
89 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
90 001201 东瑞股份 108 4,421.52 0.00
91 688655 迅捷兴 26 530.40 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 002508 老板电器 10,832,552.06 2.81
2 600900 长江电力 10,160,786.25 2.64
3 600761 安徽合力 8,439,180.00 2.19
4 002372 伟星新材 7,447,794.06 1.94
5 000333 美的集团 6,125,064.00 1.59
6 603700 宁水集团 5,791,566.20 1.50
7 300788 中信出版 4,389,154.00 1.14
8 600031 三一重工 4,185,167.00 1.09
9 002677 浙江美大 3,965,829.00 1.03
10 603886 元祖股份 3,411,227.64 0.89
11 002867 周大生 3,166,256.00 0.82
12 600036 招商银行 2,848,594.00 0.74
13 000002 万 科Ａ 2,771,720.00 0.72
上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 46页，共 55页
14 600519 贵州茅台 2,721,269.00 0.71
15 002242 九阳股份 2,652,855.00 0.69
16 601318 中国平安 2,344,290.00 0.61
17 603816 顾家家居 2,119,373.00 0.55
18 603180 金牌厨柜 2,000,132.60 0.52
19 600309 万华化学 1,722,184.00 0.45
20 300408 三环集团 1,698,430.00 0.44
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 600025 华能水电 28,646,608.00 7.44
2 000858 五 粮 液 23,351,937.00 6.07
3 600036 招商银行 16,766,434.42 4.36
4 000002 万 科Ａ 15,633,393.00 4.06
5 600519 贵州茅台 14,329,635.00 3.72
6 002415 海康威视 9,898,800.60 2.57
7 002381 双箭股份 8,775,298.85 2.28
8 000333 美的集团 8,501,265.00 2.21
9 600406 国电南瑞 7,481,170.00 1.94
10 601318 中国平安 7,123,486.00 1.85
11 002372 伟星新材 6,116,407.00 1.59
12 002508 老板电器 5,296,538.00 1.38
13 002867 周大生 4,039,774.38 1.05
14 600900 长江电力 3,951,276.00 1.03
15 300788 中信出版 3,777,874.92 0.98
16 002677 浙江美大 3,416,615.00 0.89
17 603886 元祖股份 3,287,408.00 0.85
18 603180 金牌厨柜 3,261,520.20 0.85
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19 603700 宁水集团 2,510,259.00 0.65
20 300408 三环集团 2,069,938.00 0.54
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 99,162,703.66
卖出股票收入（成交）总额 207,733,482.93
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 36,712,704.73 11.30
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 36,712,704.73 11.30
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基
金资
产净
值比
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例(%)
1 113044 大秦转债 281,880 29,008,270.80 8.93
2 128107 交科转债 37,985 4,123,651.60 1.27
3 127035 濮耐转债 32,859 3,478,782.33 1.07
4 113050 南银转债 1,020 102,000.00 0.03
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查。本
基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内有
受到中国银行保险监督管理委员会罚款的处罚。经分析，上述处罚事项对证券投资价值
未产生实质影响；本基金对证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
除上述情形外，本基金投资的前十名证券的发行主体在报告编制日前一年内没有受到公
开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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1 存出保证金 83,263.40
2 应收证券清算款 1,350,689.22
3 应收股利 -
4 应收利息 39,217.58
5 应收申购款 125,399.66
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,598,569.86
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基
金资
产净
值比
例（%）
1 113044 大秦转债 29,008,270.80 8.93
2 128107 交科转债 4,123,651.60 1.27
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有
人户
数
户均持有的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份 持有份额 占总份
上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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(户) 额比例 额比例
22,81
4
6,439.31 91,715,647.24 62.43% 55,190,873.39 37.57%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 4,191,248.54 2.85%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理持有本开放式基金 >100
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2017年03月09日)基金份额总额 389,963,218.46
本报告期期初基金份额总额 185,116,449.22
本报告期基金总申购份额 37,624,863.93
减：本报告期基金总赎回份额 75,834,792.52
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 146,906,520.63
注：总申购份额含红利再投资份额及转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内基金管理人的重大人事变动
本基金管理人于2021年3月31日发布《上银基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告》，自2021年3月29日起，汪天光先生不再担任公司副总经理；
上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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本基金管理人于2021年4月23日发布《上银基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告》，自2021年4月22日起，尉迟平女士担任公司副总经理。
2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期审计机构为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。报告期
内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
长江
证券
1 - - - - -
华西
证券
1 - - - - -
申万
宏源
1 - - - - -
国泰 2 - - - - -
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君安
海通
证券
2 117,029,740.19 39.14% 85,582.65 39.54% -
华创
证券
2 124,363,563.13 41.59% 90,947.82 42.02% -
中泰
证券
2 22,298,471.22 7.46% 14,077.09 6.50% -
天风
证券
3 35,320,083.55 11.81% 25,829.52 11.93% -
注：1、根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营
状况、研究能力的基础上，选择基金交易单元，并由公司管理层批准。
2、本报告期内，本基金无减少租用交易单元；新增租用国泰君安交易单元2个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商
名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
基金成
交总额
的比例
长江
证券
- - - - - - - -
华西
证券
- - - - - - - -
申万
宏源
- - - - - - - -
国泰
君安
- - - - - - - -
海通
证券
33,132,322.20 88.40% - - - - - -
华创
证券
4,347,709.63 11.60% - - - - - -
中泰
证券
- - - - - - - -
天风
证券
- - - - - - - -
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第 53页，共 55页
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
上银基金管理有限公司关于
终止与大泰金石基金销售有
限公司合作关系的公告
中国证监会规定报刊和规定
网站
2021-01-19
2
上银基金管理有限公司旗下
部分基金2020年第4季度报
告提示性公告
中国证监会规定报刊和规定
网站
2021-01-22
3
上银鑫达灵活配置混合型证
券投资基金2020年第4季度
报告
中国证监会规定网站 2021-01-22
4
上银基金管理有限公司关于
网上直销平台银联通支付通
道部分交易业务暂停的公告
中国证监会规定报刊和规定
网站
2021-01-26
5
上银基金管理有限公司关于
信息技术突发事件发生时投
资者可替代交易方式的公示
中国证监会规定网站 2021-02-05
6
上银基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增大连网金
为销售机构及参加费率优惠
活动的公告
中国证监会规定报刊和规定
网站
2021-02-26
7
上银基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增宁波银行
为销售机构及参加费率优惠
活动的公告
中国证监会规定报刊和规定
网站
2021-03-17
8
上银基金管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告
中国证监会规定报刊和规定
网站
2021-03-31
9
上银基金管理有限公司旗下
部分基金2020年年度报告提
示性公告
中国证监会规定报刊和规定
网站
2021-03-31
10
上银鑫达灵活配置混合型证
券投资基金2020年年度报告
中国证监会规定网站 2021-03-31
上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 54页，共 55页
11
上银基金管理有限公司关于
调整旗下部分基金最低认申
购金额、最低追加金额、最
低定期定额投资金额、最低
赎回份额、最低转换份额及
账户最低保留份额的公告
中国证监会规定报刊和规定
网站
2021-04-06
12
上银基金管理有限公司旗下
部分基金2021年第1季度报
告提示性公告
中国证监会规定报刊和规定
网站
2021-04-22
13
上银鑫达灵活配置混合型证
券投资基金2021年第1季度
报告
中国证监会规定网站 2021-04-22
14
上银基金管理有限公司高级
管理人员变更公告
中国证监会规定报刊和规定
网站
2021-04-23
15
上银基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增恒丰银行
为销售机构及参加费率优惠
活动的公告
中国证监会规定报刊和规定
网站
2021-05-20
16
上银基金管理有限公司关于
更新旗下公募基金风险等级
的公告
中国证监会规定网站 2021-06-01
17
上银基金管理有限公司旗下
部分基金更新招募说明书及
基金产品资料概要提示性公
告
中国证监会规定报刊和规定
网站
2021-06-21
18
上银鑫达灵活配置混合型证
券投资基金更新招募说明书
（2021年第1号）
中国证监会规定网站 2021-06-21
19
上银鑫达灵活配置混合型证
券投资基金基金产品资料概
要更新（2021年第1号）
中国证监会规定网站 2021-06-21
§11
影响投资者决策的其他重要信息
上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 55页，共 55页
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过20%的
时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1 20210101-20210630 50,219,443.75 0.00 0.00 50,219,443.75 34.18%
2 20210101-20210218 37,641,346.08 0.00 37,641,346.08 0.00 0.00%
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回或巨额赎回从而引发基金净值剧烈波动或
份额净值尾差风险，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，
基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金的文件
2、《上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、《上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、报告期内在中国证监会规定报刊上公开披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人，客服电话：021-60231999，公
司网址：www.boscam.com.cn。
上银基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
