上银慧祥利债券型证券投资基金
2021年中期报告
2021年 06月 30日
基金管理人:上银基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2021年 08月 31日
上银慧祥利债券型证券投资基金 2021年中期报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中
期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年08月26日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 13
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 14
§6 中期财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................... 14
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 17
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 19
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 39
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 39
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 40
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 41
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 42
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 42
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 42
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 42
7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 42
§8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 43
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 44
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 44
§9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 44
§10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 44
10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 45
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 45
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 45
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 46
§11
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 48
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 48
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 48
§12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 48
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 48
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 49
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 49
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 上银慧祥利债券型证券投资基金
基金简称 上银慧祥利债券
基金主代码 006901
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年01月24日
基金管理人 上银基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,989,835,293.51份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 上银慧祥利债券A 上银慧祥利债券C
下属分级基金的交易代码 006901 006917
报告期末下属分级基金的份额总额 5,989,817,286.31份 18,007.20份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性
和有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，
力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主
动式投资管理理念，采用价值分析方法，在分析和判
断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标
的基础上，自上而下确定和动态调整债券组合、目标
久期、期限结构配置及类属配置；同时，采用“自下
而上”的投资理念，在研究分析信用风险、流动性风
险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上，
自下而上的精选个券，把握固定收益类金融工具投资
机会。
业绩比较基准 中国债券综合指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风
险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，
低于混合型基金和股票型基金。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 上银基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 王玲 陆志俊
联系电话 021-60232799 95559
电子邮箱 ling.wang@boscam.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话 021-60231999 95559
传真 021-60232779 021-62701216
注册地址
上海市浦东新区秀浦路2388
号3幢528室
中国（上海）自由贸易试验区
银城中路188号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道152
8号陆家嘴基金大厦9层
中国（上海）长宁区仙霞路1
8号
邮政编码 200122 200336
法定代表人 汪明 任德奇
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
上海证券报
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网
址
www.boscam.com.cn
基金中期报告备置地
点
基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 上银基金管理有限公司
上海市浦东新区世纪大道1528号陆
家嘴基金大厦9层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
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金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期
(2021年01月01日-2021年06月30日)
上银慧祥利债券A 上银慧祥利债券C
本期已实现收益 94,697,425.07 263.12
本期利润 129,854,396.73 370.31
加权平均基金份额本期
利润
0.0217 0.0203
本期加权平均净值利润
率
2.12% 1.98%
本期基金份额净值增长
率
2.15% 2.00%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末
(2021年06月30日)
期末可供分配利润 102,785,281.21 400.12
期末可供分配基金份额
利润
0.0172 0.0222
期末基金资产净值 6,092,602,567.52 18,407.32
期末基金份额净值 1.0172 1.0222
3.1.3 累计期末指标
报告期末
(2021年06月30日)
基金份额累计净值增长
率
6.80% 6.80%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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上银慧祥利债券A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.17% 0.03% -0.04% 0.03% 0.21% 0.00%
过去三个月 1.10% 0.03% 0.45% 0.03% 0.65% 0.00%
过去六个月 2.15% 0.03% 0.65% 0.04% 1.50% -0.01%
过去一年 3.36% 0.03% -0.20% 0.06% 3.56% -0.03%
自基金合同
生效起至今
6.80% 0.03% 1.33% 0.07% 5.47% -0.04%
上银慧祥利债券C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.13% 0.03% -0.04% 0.03% 0.17% 0.00%
过去三个月 1.01% 0.03% 0.45% 0.03% 0.56% 0.00%
过去六个月 2.00% 0.03% 0.65% 0.04% 1.35% -0.01%
过去一年 3.80% 0.05% -0.20% 0.06% 4.00% -0.01%
自基金合同
生效起至今
6.80% 0.04% 1.33% 0.07% 5.47% -0.03%
注：本基金的业绩比较基准为中国债券综合指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：本基金合同生效日为 2019年 1月 24日，自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，
建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4
管理人报告
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4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
上银基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2013年8月30日正式成
立。公司由上海银行股份有限公司与中国机械工业集团有限公司出资设立，注册资本为
3亿元人民币，注册地上海。截至2021年06月30日，公司管理的基金共有32只，分别是：
上银慧财宝货币市场基金、上银新兴价值成长混合型证券投资基金、上银慧添利债券型
证券投资基金、上银慧盈利货币市场基金、上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金、上
银慧增利货币市场基金、上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金、上银慧佳盈
债券型证券投资基金、上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、上银慧
祥利债券型证券投资基金、上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、上银未来生
活灵活配置混合型证券投资基金、上银政策性金融债债券型证券投资基金、上银鑫卓混
合型证券投资基金、上银慧永利中短期债券型证券投资基金、上银慧丰利债券型证券投
资基金、上银可转债精选债券型证券投资基金、上银中债1-3年国开行债券指数证券投
资基金、上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、上银聚德益一年定期开
放债券型发起式证券投资基金、上银中证500指数增强型证券投资基金、上银聚远盈42
个月定期开放债券型证券投资基金、上银内需增长股票型证券投资基金、上银核心成长
混合型证券投资基金、上银鑫恒混合型证券投资基金、上银聚远鑫87个月定期开放债券
型证券投资基金、上银慧恒收益增强债券型证券投资基金、上银医疗健康混合型证券投
资基金、上银慧兴盈债券型证券投资基金、上银丰益混合型证券投资基金、上银科技驱
动双周定期可赎回混合型证券投资基金以及上银慧嘉利债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的
基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职
日期
离任
日期
许佳 基金经理
2020-
11-19
- 8.5年
本科，2012年7月至2020年9月于上海银
行股份有限公司任职，从事银行间债券
市场交易、投资研究、做市报价等相关
工作。2020年11月担任上银慧添利债券
型证券投资基金基金经理，2020年11月
担任上银慧祥利债券型证券投资基金基
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金经理，2020年11月担任上银聚德益一
年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金经理，2021年3月担任上银慧永利中
短期债券型证券投资基金基金经理，202
1年3月担任上银中债1-3年国开行债券
指数证券投资基金基金经理，2021年6月
担任上银聚永益一年定期开放债券型发
起式证券投资基金基金经理，2021年6月
担任上银慧嘉利债券型证券投资基金基
金经理。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关
法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于社会的原
则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，基金投资管理符
合有关法规和基金合同的约定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
相关规定及公司内部的公平交易管理制度，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制
交易的公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导
致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
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2021年上半年中，市场流动性虽有阶段性的短暂紧张，但整体呈现适度宽松的状态，
在资金面主导的行情下，债券收益率曲线冲高回落，上半年中10年期国债低点出现在6
月为3.04%，高点出现在2月为3.28%，整体呈快速上行后稳步下行的行情走势。上半年
利率可分为三个阶段：
第一阶段1月中上旬：连锁信用事件对市场情绪影响的尾声阶段，市场顾虑消除但
流动性依旧泛滥，利率曲线呈牛陡走势运行；
第二阶段1月下旬-3月上旬：央行主动回收因缓解信用紧张局面而释放的大量流动
性，市场融资成本回归隔夜2%、7天2.2%一线，利率曲线大幅反弹并呈熊平走势；
第三阶段3月中旬-6月末：央行维持适度宽松的货币政策，期间市场流动性整体保
持平稳，利率削峰填谷，市场情绪逐渐稳定，对适度宽松的预期逐渐一致，利率曲线稳
步下行。
报告期内，本基金在严控流动性、信用等风险的前提下，灵活调整资产比例及组合
久期，同时通过积极提升信用策略及杠杆策略的效果，以获取合理的回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末上银慧祥利债券A基金份额净值为1.0172元，本报告期内，该类基金
份额净值增长率为2.15%，同期业绩比较基准收益率为0.65%；截至报告期末上银慧祥利
债券C基金份额净值为1.0222元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.00%，同期
业绩比较基准收益率为0.65%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年中，我国经济增长仍存在诸多不确定性，借着疫情管控的身位优势，我国正
朝产业结构化转型迈进，政策层面无论是碳中和的环保可持续发展、大力发展高科技行
业，还是严控房地产与基建增量，坚持“房住不炒”底线思维，均是选择优质的低增长
的过程，随着海外疫情缓解，经济活动复苏，我国下半年出口或将受到冲击，故内生经
济增长压力较大。此外，美国内部通胀压力尽显，但疫情仍然存在反复，美联储收缩货
币政策的速度与力度有待观察。
展望后市，适度宽松并且预期稳定的货币政策将支持各项利差与溢价收缩，包括但
不限于信用利差、期限利差、流动性溢价等，债券市场在下半年将迎来较好的时期。整
体上，该产品将保持对债市中性偏多的策略以中高等级信用资产进行配置，坚决杜绝不
合理的信用下沉，同时在资金面无忧的大背景下，适度提高杠杆水平，以获取合理的投
资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
上银慧祥利债券型证券投资基金 2021年中期报告
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报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《上银基金管理有限公司估值业务
管理制度》、《上银基金管理有限公司估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，
有效地控制基金估值流程。公司估值委员会成员包括分管投资副总、督察长、分管运营
副总、基金运营部负责人、基金会计代表、投资总监、基金经理或投资经理及监察稽核
部代表等相关专业人士组成。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执
行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影
响。在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后或基金资产在采用新投资
策略和新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，并在不适用的情况
下，及时召开估值委员会修订相关估值方法，以确保其持续适用。涉及估值政策的变更
均须经估值委员会决议批准后执行。
在每个估值日，本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关
于估值的约定，对基金投资品种进行估值，确定证券投资基金的份额净值。基金管理人
对基金资产进行估值后，将估值结果发送基金托管人。基金托管人则按基金合同规定的
估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后由基金管理人依据本基金合同和有关法律
法规的规定予以对外公布。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内本基金向A类份额持有人分配利润100,029,948.75元，向C类份额持有人分
配利润303.38元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规
定的基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万需要在本报告中予
以披露的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2021上半年度，基金托管人在上银慧祥利债券型证券投资基金的托管过程中，严格
遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履
行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
上银慧祥利债券型证券投资基金 2021年中期报告
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2021上半年度，上银基金管理有限公司在上银慧祥利债券型证券投资基金投资运
作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托
管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金进行了1次收益分配，分配金额为100,030,252.13元，符合基金
合同的规定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2021上半年度，由上银基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关上银慧祥
利债券型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报
告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 中期财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：上银慧祥利债券型证券投资基金
报告截止日：2021年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 2,255,376.38 1,094,433.65
结算备付金
4,515,779.85 16,256,223.08
存出保证金
83,488.42 93,393.04
交易性金融资产 6.4.7.2 7,520,565,000.00 7,777,943,000.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
6,846,667,000.00 7,443,903,000.00
资产支持证券
投资
673,898,000.00 334,040,000.00
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
上银慧祥利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 15页，共 49页
应收利息 6.4.7.5 113,528,971.88 118,366,871.42
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
7,640,948,616.53 7,913,753,921.19
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
1,545,796,939.95 1,848,234,351.64
应付证券清算款
- 232,898.65
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
1,511,614.94 1,533,316.02
应付托管费
251,935.81 255,552.67
应付销售服务费
4.51 4.65
应付交易费用 6.4.7.7 64,387.36 29,829.67
应交税费
112,137.04 144,843.46
应付利息
487,402.53 347,245.22
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 103,219.55 179,000.00
负债合计
1,548,327,641.69 1,850,957,041.98
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 5,989,835,293.51 5,989,835,702.92
未分配利润 6.4.7.10 102,785,681.33 72,961,176.29
所有者权益合计
6,092,620,974.84 6,062,796,879.21
负债和所有者权益总
计
7,640,948,616.53 7,913,753,921.19
上银慧祥利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 16页，共 49页
注：报告截止日2021年6月30日,A类基金份额净值1.0172元，C类基金份额净值1.0222元；
基金份额总额5,989,835,293.51份，其中，A类基金份额总额5,989,817,286.31份，C类
基金份额总额18,007.20份。
6.2 利润表
会计主体：上银慧祥利债券型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年01月01日至
2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年06月30日
一、收入
155,758,194.11 2,280,574.53
1.利息收入
130,393,157.43 4,368,644.53
其中：存款利息收入 6.4.7.11 100,380.27 8,453.17
债券利息收入
118,948,148.30 4,131,786.29
资产支持证券利息
收入
11,270,569.95 -
买入返售金融资产
收入
74,058.91 228,405.07
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
-9,792,042.17 -1,778,369.18
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -8,688,529.16 -1,778,369.18
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.
3
-1,103,513.01 -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损 6.4.7.17 35,157,078.85 -309,700.82
上银慧祥利债券型证券投资基金 2021年中期报告
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失以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.18 - -
减：二、费用
25,903,427.07 568,343.45
1．管理人报酬
6.4.10.2.
1
9,104,730.48 307,129.53
2．托管费
6.4.10.2.
2
1,517,455.08 102,376.49
3．销售服务费
6.4.10.2.
3
27.36 38.97
4．交易费用 6.4.7.19 25,160.00 1,250.00
5．利息支出
15,097,939.35 58,588.10
其中：卖出回购金融资产
支出
15,097,939.35 58,588.10
6．税金及附加
36,844.78 -
7．其他费用 6.4.7.20 121,270.02 98,960.36
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
129,854,767.04 1,712,231.08
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
129,854,767.04 1,712,231.08
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上银慧祥利债券型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益 5,989,835,702.92 72,961,176.29 6,062,796,879.21
上银慧祥利债券型证券投资基金 2021年中期报告
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(基金净值)
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 129,854,767.04 129,854,767.04
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
-409.41 -9.87 -419.28
其中：1.基金申购款 0.34 - 0.34
2.基金赎回
款
-409.75 -9.87 -419.62
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- -100,030,252.13 -100,030,252.13
五、期末所有者权益
（基金净值）
5,989,835,293.51 102,785,681.33 6,092,620,974.84
项 目
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
199,771,531.34 4,933,748.14 204,705,279.48
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 1,712,231.08 1,712,231.08
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
-57,461.13 -1,329.61 -58,790.74
其中：1.基金申购款 9.74 0.25 9.99
2.基金赎回
款
-57,470.87 -1,329.86 -58,800.73
上银慧祥利债券型证券投资基金 2021年中期报告
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四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
199,714,070.21 6,644,649.61 206,358,719.82
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
刘小鹏
—————————
基金管理人负责人
陈士琛
—————————
主管会计工作负责人
刘漠
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上银慧祥利债券型证投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会 (以
下简称"中国证监会")《关于准予上银慧祥利债券型证券投资基金注册的批复》(证监许
可 [2018] 2134号)批准，由上银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基
金法》等相关法律法规及《上银慧祥利债券型证投资基金基金合同》和《上银慧祥利债
券型证投资基金招募说明书》发售，基金合同于2019年1月24日生效。本基金为契约型
开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为210,068,145.14份基金份额。本基金的基
金管理人为上银基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
本基金于2019年1月22日公开发售。本基金首次向社会公开发售募集且扣除认购费
用后的有效认购资金人民币210,068,145.14元，折合210,068,145.14份基金份额，划入
基金份额持有人账户。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《上银慧祥利债券型证投
资基金基金合同》和《上银慧祥利债券型证投资基金招募说明书》的有关规定，本基金
投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下：国债、金融债券（含商业银行金融债）、
中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超
级短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转换债券的纯债部分、
资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金等其他金融工具，
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关
规定）。本基金不买入股票、权证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，
上银慧祥利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 20页，共 49页
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为中国
债券综合指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称"财政
部")颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披
露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月
16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注6.4.2中所列示的中国证监会和
中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反
映了本基金2021年6月30日的财务状况、自2021年1月1日至2021年6月30日止期间的经营
成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税 [2002] 128号《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012]
85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税
政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关
于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调
整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深
圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号
文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号
文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46
号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关
于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金
融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资
上银慧祥利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 21页，共 49页
管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有
关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所
得税。
(b) 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）
试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，
由缴纳营业税改为缴纳增值税。
2018年1月1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中
发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征
收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，
未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应
纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增
值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同
业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、
现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入
时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股
期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的，暂减
按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上
市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解
禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得
额。
(e) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g) 对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投
资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费
附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
上银慧祥利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 22页，共 49页
项目
本期末
2021年06月30日
活期存款 2,255,376.38
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 2,255,376.38
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
债
券
交易所市
场
1,660,238,302.73 1,667,234,000.00 6,995,697.27
银行间市
场
5,156,584,621.67 5,179,433,000.00 22,848,378.33
合计 6,816,822,924.40 6,846,667,000.00 29,844,075.60
资产支持证券 674,272,308.06 673,898,000.00 -374,308.06
基金 - - -
其他 - - -
合计 7,491,095,232.46 7,520,565,000.00 29,469,767.54
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
上银慧祥利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 23页，共 49页
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
应收活期存款利息 5,320.66
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,032.10
应收债券利息 104,965,575.44
应收资产支持证券利息 8,556,006.08
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 37.60
合计 113,528,971.88
注：其他为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
交易所市场应付交易费用 -
上银慧祥利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 24页，共 49页
银行间市场应付交易费用 64,387.36
合计 64,387.36
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 103,219.55
合计 103,219.55
6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 上银慧祥利债券A
金额单位：人民币元
项目
(上银慧祥利债券A)
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 5,989,817,416.06 5,989,817,416.06
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） -129.75 -129.75
本期末 5,989,817,286.31 5,989,817,286.31
6.4.7.9.2 上银慧祥利债券C
金额单位：人民币元
项目
(上银慧祥利债券C)
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 18,286.86 18,286.86
本期申购 0.34 0.34
本期赎回（以“-”号填列） -280.00 -280.00
上银慧祥利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 25页，共 49页
本期末 18,007.20 18,007.20
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 上银慧祥利债券A
单位：人民币元
项目
(上银慧祥利债券A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 169,929,200.07 -96,968,364.58 72,960,835.49
本期利润 94,697,425.07 35,156,971.66 129,854,396.73
本期基金份额交易产
生的变动数
-4.68 2.42 -2.26
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 -4.68 2.42 -2.26
本期已分配利润 -100,029,948.75 - -100,029,948.75
本期末 164,596,671.71 -61,811,390.50 102,785,281.21
6.4.7.10.2 上银慧祥利债券C
单位：人民币元
项目
(上银慧祥利债券C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 636.32 -295.52 340.80
本期利润 263.12 107.19 370.31
本期基金份额交易产
生的变动数
-11.18 3.57 -7.61
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 -11.18 3.57 -7.61
本期已分配利润 -303.38 - -303.38
本期末 584.88 -184.76 400.12
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
上银慧祥利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 26页，共 49页
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
活期存款利息收入 51,490.40
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 48,048.12
其他 841.75
合计 100,380.27
注：其他为存出保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期内未持有股票。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转
股及债券到期兑付）差价收入
-8,688,529.16
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -8,688,529.16
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
卖出债券（、债转
股及债券到期兑
付）成交总额
7,139,324,477.49
减：卖出债券（、 6,975,502,350.78
上银慧祥利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 27页，共 49页
债转股及债券到期
兑付）成本总额
减：应收利息总额 172,510,655.87
买卖债券差价收入 -8,688,529.16
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
卖出资产支持证券成交总额 80,550,306.09
减：卖出资产支持证券成本
总额
72,396,793.01
减：应收利息总额 9,257,026.09
资产支持证券投资收益 -1,103,513.01
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内未持有贵金属。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内未持有衍生工具。
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
1.交易性金融资产 35,157,078.85
——股票投资 -
——债券投资 30,015,491.31
——资产支持证券投资 5,141,587.54
——贵金属投资 -
上银慧祥利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 28页，共 49页
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
-
合计 35,157,078.85
6.4.7.18 其他收入
本基金本报告期内无其他收入
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
交易所市场交易费用 660.00
银行间市场交易费用 24,500.00
合计 25,160.00
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
审计费用 34,712.18
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
汇划手续费 8,600.47
帐户维护费 17,850.00
其他 600.00
合计 121,270.02
上银慧祥利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 29页，共 49页
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
上银基金管理有限公司(以下简称"上银
基金")
基金管理人、基金注册登记机构、基金直
销机构
交通银行股份有限公司(以下简称"交通
银行")
基金托管人、基金代销机构
上海银行股份有限公司（以下简称"上海
银行"）
基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
上银慧祥利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 30页，共 49页
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至202
1年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 9,104,730.48 307,129.53
其中：支付销售机构的客户维护费 2,731,252.40 -
注：支付基金管理人上银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值的
0.30%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝
前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,517,455.08 102,376.49
注：上银慧祥利债券型证券投资基金的托管费率由0.10%下调至0.05%，自2020年10月20
日起执行新的托管费率。
2020年10月20日之前，支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基
金资产净值X0.10%/当年天数。
2020年10月20日(含)之后，支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值的
0.05%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一
日基金资产净值×0.05%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
上银慧祥利债券A 上银慧祥利债券C 合计
上银基金 0.00 27.36 27.36
合计 0.00 27.36 27.36
上银慧祥利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 31页，共 49页
获得销售
服务费的
各关联方
名称
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
上银慧祥利债券A 上银慧祥利债券C 合计
上银基金 0.00 38.97 38.97
合计 0.00 38.97 38.97
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。
支付基金销售机构的C类基金份额的销售服务费按前一日该类基金资产净值的0.30%年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：C类基金日销售服务费＝
前一日C类基金份额资产净值×0.30%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方进行银行间同业市场的债券（含
回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用
固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用
市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
上银慧祥利债券A
关联方名 本期末 上年度末
上银慧祥利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 32页，共 49页
称 2021年06月30日 2020年12月31日
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
上海银行 5,989,816,312.19 100% 5,989,816,312.19 100%
注：上海银行投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行
活期存款
2,255,376.38 51,490.40 829,521.40 5,516.60
注：本基金的活期银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。除上表
列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登
记结算有限责任公司，2021年1月1日至2021年6月30日止期间获得的利息收入为人民币
51,490.40元，2021年6月30日末结算备付金余额为人民币4,515,779.85元。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方购买其承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
上银慧祥利债券A
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润
分配合计
备注
1
2021-0
6-15
2021-06-
15
0.167
100,029,
948.75
-
100,029,
948.75
-
合计
0.167 100,029, - 100,029, -
上银慧祥利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 33页，共 49页
948.75 948.75
上银慧祥利债券C
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润
分配合计
备注
1
2021-0
6-15
2021-06-
15
0.167 303.04 0.34 303.38 -
合计
0.167 303.04 0.34 303.38 -
6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
于2021年6月30日，本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通
受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
于2021年6月30日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2021年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额1,493,696,939.95元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估
值单价
数量（张） 期末估值总额
140350 14进出50 2021-07-05 100.35 1,500,000 150,525,000.00
160309 16进出09 2021-07-05 100.06 300,000 30,018,000.00
160417 16农发17 2021-07-02 101.24 3,000,000 303,720,000.00
1680053 16首发债 2021-07-02 100.89 1,000,000 100,890,000.00
170206 17国开06 2021-07-02 101.18 382,000 38,650,760.00
170206 17国开06 2021-07-05 101.18 218,000 22,057,240.00
170309 17进出09 2021-07-02 101.55 700,000 71,085,000.00
180212 18国开12 2021-07-05 100.33 1,000,000 100,330,000.00
1928017 19兴业绿色金 2021-07-02 101.38 790,000 80,090,200.00
上银慧祥利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 34页，共 49页
融01
2021030 20上海农商01 2021-07-01 101.28 2,918,000 295,535,040.00
2028025
20浦发银行二
级01
2021-07-01 100.83 1,405,000 141,666,150.00
2120025
21杭州银行小
微债01
2021-07-01 100.77 2,446,000 246,483,420.00
合计
15,659,00
0
1,581,050,810.0
0
注：期末估值总额=期末估值单价（保留小数点后无限位）X数量。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2021年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额52,100,000.00元，截至2021年7月1日到期。该类交易要求本基金
转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的
余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
于2021年6月30日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险
和市场风险。
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以
及计量风险的方法等。
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当
的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金
的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计
相应的内部控制程序，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险管理委员会，负
责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的
政策等；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与各部门合作完
成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部向督察长负责。
本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的，由督察长、风险管理部、相关职
能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。
上银慧祥利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 35页，共 49页
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金
的银行存款存放在信用良好的金融机构，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金
的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通
过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产
净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，
不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对
交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 - 9,983,000.00
合计 - 9,983,000.00
注：未评级债券为政策性金融债。2020年12月31日的信用评级结果按照2020年12月31日
评级列示，下同。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
AAA 6,130,281,000.00 4,090,339,000.00
上银慧祥利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 36页，共 49页
AAA以下 - 61,086,000.00
未评级 716,386,000.00 3,282,495,000.00
合计 6,846,667,000.00 7,433,920,000.00
注：未评级债券为政策性金融债。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
AAA 593,642,000.00 98,820,000.00
AAA以下 80,256,000.00 45,240,000.00
未评级 - 189,980,000.00
合计 673,898,000.00 334,040,000.00
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2021年6月30日，除卖出回购金融资产款余额中有1,545,796,939.95元将在1个月
以内到期且计息(该利息金额不重大) 外，本基金所持有的全部金融负债无固定到期日
或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值 (所有者权益) 无固
定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
报告期内，本基金主要投资于在交易所、银行间市场正常交易的债券、非金融企业
债务融资工具、同业存单，资产支持证券、逆回购等。基金组合资产中的主要投资标的
属于《公开募集证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“流动性新规”）中定
上银慧祥利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 37页，共 49页
义的7个工作日可变现资产的范围，基金管理人每日对基金组合资产中的7个工作日可变
现资产的可变价值进行审慎评估和测算，通过证券出入池以及持续研究跟踪，及时发现
并调整流动性不再符合本基金流动性管理要求的个别证券，保证该基金每日净赎回申请
不超过基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值。本基金主动投资于流动性
新规中定义的流动性受限资产的市值不超过基金的资产净值的15%。本基金根据《公开
募集证券投资基金运作管理办法》和流动性新规的要求严格执行开放式基金资金头寸管
理的相关规定，每日保持不低于5%的现金和到期日在一年以内的政府债券（不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等），以备支付基金份额持有人的赎回款。报告期内
本基金组合资产的流动性和变现能力较强，流动性风险较小。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的
风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金
流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率
风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年06月30日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,255,376.38 - - - - - 2,255,376.38
结算备付金 4,515,779.85 - - - - - 4,515,779.85
存出保证金 83,488.42 - - - - - 83,488.42
交易性金融资产 -
280,873,00
0.00
424,086,000.0
0
5,820,376,00
0.00
995,230,00
0.00
-
7,520,565,00
0.00
应收利息 - - - - -
113,528,97
1.88
113,528,971.8
8
资产总计 6,854,644.65
280,873,00
0.00
424,086,000.0
0
5,820,376,00
0.00
995,230,00
0.00
113,528,97
1.88
7,640,948,61
6.53
负债
卖出回购金融资产
款
1,545,796,93
9.95
- - - - -
1,545,796,93
9.95
上银慧祥利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 38页，共 49页
应付管理人报酬 - - - - -
1,511,614.9
4
1,511,614.94
应付托管费 - - - - - 251,935.81 251,935.81
应付销售服务费 - - - - - 4.51 4.51
应付交易费用 - - - - - 64,387.36 64,387.36
应交税费 - - - - - 112,137.04 112,137.04
应付利息 - - - - - 487,402.53 487,402.53
其他负债 - - - - - 103,219.55 103,219.55
负债总计
1,545,796,93
9.95
- - - -
2,530,701.7
4
1,548,327,64
1.69
利率敏感度缺口
-1,538,942,29
5.30
280,873,00
0.00
424,086,000.0
0
5,820,376,00
0.00
995,230,00
0.00
110,998,27
0.14
6,092,620,97
4.84
上年度末
2020年12月31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,094,433.65 - - - - - 1,094,433.65
结算备付金 16,256,223.08 - - - - - 16,256,223.08
存出保证金 93,393.04 - - - - - 93,393.04
交易性金融资产 15,018,000.00
75,279,000.
00
2,200,417,00
0.00
4,934,549,00
0.00
552,680,00
0.00
-
7,777,943,00
0.00
应收利息 - - - - -
118,366,87
1.42
118,366,871.4
2
资产总计 32,462,049.77
75,279,000.
00
2,200,417,00
0.00
4,934,549,00
0.00
552,680,00
0.00
118,366,87
1.42
7,913,753,92
1.19
负债
卖出回购金融资产
款
1,848,234,35
1.64
- - - - -
1,848,234,35
1.64
应付证券清算款 - - - - - 232,898.65 232,898.65
应付管理人报酬 - - - - -
1,533,316.0
2
1,533,316.02
应付托管费 - - - - - 255,552.67 255,552.67
应付销售服务费 - - - - - 4.65 4.65
应付交易费用 - - - - - 29,829.67 29,829.67
应交税费 - - - - - 144,843.46 144,843.46
应付利息 - - - - - 347,245.22 347,245.22
其他负债 - - - - - 179,000.00 179,000.00
负债总计
1,848,234,35
1.64
- - - -
2,722,690.3
4
1,850,957,04
1.98
利率敏感度缺口
-1,815,772,30
1.87
75,279,000.
00
2,200,417,00
0.00
4,934,549,00
0.00
552,680,00
0.00
115,644,18
1.08
6,062,796,87
9.21
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分
类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
上银慧祥利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 39页，共 49页
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
1.市场利率下降25个基点 37,449,853.32 32,408,892.23
2.市场利率上升25个基点 -37,137,487.53 -32,167,032.63
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生的波动
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 7,520,565,000.00 98.42
其中：债券 6,846,667,000.00 89.60
资产支持证券 673,898,000.00 8.82
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
上银慧祥利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 40页，共 49页
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 6,771,156.23 0.09
8 其他各项资产 113,612,460.30 1.49
9 合计 7,640,948,616.53 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期末未持有股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
上银慧祥利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 41页，共 49页
3 金融债券 4,622,647,000.00 75.87
其中：政策性金融债 716,386,000.00 11.76
4 企业债券 1,970,324,000.00 32.34
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 253,696,000.00 4.16
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 6,846,667,000.00 112.38
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 2028025 20浦发银行二级01 5,000,000 504,150,000.00 8.27
2 2120025 21杭州银行小微债01 5,000,000 503,850,000.00 8.27
3 2021030 20上海农商01 4,600,000 465,888,000.00 7.65
4 1723002 17平安财险 3,000,000 308,400,000.00 5.06
5 160417 16农发17 3,000,000 303,720,000.00 4.99
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基
金资
产净
值比
例（%）
1 159955 白玉兰A1 3,200,000 326,752,000.00 5.36
2 2089323 20建元10A2_bc 2,000,000 185,100,000.00 3.04
上银慧祥利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 42页，共 49页
3 2189023 21融腾2B_bc 800,000 80,256,000.00 1.32
4 2089005 20招银和家1优先A2 1,100,000 59,730,000.00 0.98
5 1789048 17杭盈1优先 1,000,000 22,060,000.00 0.36
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查。本
基金投资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前
一年内有受到上海银保监局的罚款、责令改正处罚，杭州银行股份有限公司在报告编制
日前一年内有受到浙江银保监局的罚款处罚，上海农村商业银行股份有限公司在报告编
制日前一年内有受到上海银保监局的罚款、责令改正处罚，中国平安财产保险股份有限
公司在报告编制日前一年内有受到银保监会的罚款处罚，海通证券股份有限公司在报告
编制日前一年内有受到上海证监局的暂停受理或办理业务处罚，渤海银行股份有限公司
在报告编制日前一年内有受到银保监会的罚款处罚。经分析，上述处罚事项对证券投资
价值未产生实质影响；本基金对证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要
求。除上述情形外，本基金投资的前十名证券的发行主体在报告编制日前一年内没有受
到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金本报告期末未持有股票资产。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
上银慧祥利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 43页，共 49页
1 存出保证金 83,488.42
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 113,528,971.88
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 113,612,460.30
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级
别
持有
人户
数
(户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
上银慧
祥利债
券A
29 206,545,423.67 5,989,816,312.19 100.00% 974.12 0.00%
上银慧
祥利债
券C
230 78.29 0.00 0.00% 18,007.20 100.00%
合计 259 23,126,777.20 5,989,816,312.19 100.00% 18,981.32 0.00%
上银慧祥利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 44页，共 49页
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
上银慧祥利债
券A
238.74 0.00%
上银慧祥利债
券C
1,180.45 6.56%
合计 1,419.19 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
上银慧祥利债券A 0
上银慧祥利债券C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开放式基
金
上银慧祥利债券A 0
上银慧祥利债券C 0
合计 0
§9
开放式基金份额变动
单位：份
上银慧祥利债券A 上银慧祥利债券C
基金合同生效日(2019年01月24
日)基金份额总额
209,981,752.84 86,392.30
本报告期期初基金份额总额 5,989,817,416.06 18,286.86
本报告期基金总申购份额 - 0.34
减：本报告期基金总赎回份额 129.75 280.00
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 5,989,817,286.31 18,007.20
注：总申购份额含红利再投资及转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10
重大事件揭示
上银慧祥利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 45页，共 49页
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内基金管理人的重大人事变动：
本基金管理人于2021年3月31日发布《上银基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告》，自2021年3月29日起，汪天光先生不再担任公司副总经理；
本基金管理人于2021年4月23日发布《上银基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告》，自2021年4月22日起，尉迟平女士担任公司副总经理。
2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
本报告期内，交通银行托管部负责人由袁庆伟变更为徐铁。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。报告期内
本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
上银慧祥利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 46页，共 49页
长江
证券
1 - - - - -
海通
证券
1 - - - - -
注：1、根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营
状况、研究能力的基础上，选择基金交易单元，并由公司管理层批准。
2、本报告期内，本基金减少租用海通证券1个交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
基金成
交总额
的比例
长江
证券
- - - - - - - -
海通
证券
1,582,420,4
60.25
100.0
0%
4,216,200,0
00.00
100.0
0%
- - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
上银基金管理有限公司关于
终止与大泰金石基金销售有
限公司合作关系的公告
中国证监会规定报刊和规定
网站
2021-01-19
2
上银基金管理有限公司旗下
部分基金2020年第4季度报
告提示性公告
中国证监会规定报刊和规定
网站
2021-01-22
3
上银慧祥利债券型证券投资
基金2020年第4季度报告
中国证监会规定网站 2021-01-22
4
上银基金管理有限公司关于
网上直销平台银联通支付通
道部分交易业务暂停的公告
中国证监会规定报刊和规定
网站
2021-01-26
5
上银基金管理有限公司关于
信息技术突发事件发生时投
中国证监会规定网站 2021-02-05
上银慧祥利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 47页，共 49页
资者可替代交易方式的公示
6
上银基金管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告
中国证监会规定报刊和规定
网站
2021-03-31
7
上银基金管理有限公司旗下
部分基金2020年年度报告提
示性公告
中国证监会规定报刊和规定
网站
2021-03-31
8
上银慧祥利债券型证券投资
基金2020年年度报告
中国证监会规定网站 2021-03-31
9
上银基金管理有限公司关于
调整旗下部分基金最低认申
购金额、最低追加金额、最
低定期定额投资金额、最低
赎回份额、最低转换份额及
账户最低保留份额的公告
中国证监会规定报刊和规定
网站
2021-04-06
10
上银基金管理有限公司旗下
部分基金2021年第1季度报
告提示性公告
中国证监会规定报刊和规定
网站
2021-04-22
11
上银慧祥利债券型证券投资
基金2021年第1季度报告
中国证监会规定网站 2021-04-22
12
上银基金管理有限公司高级
管理人员变更公告
中国证监会规定报刊和规定
网站
2021-04-23
13
上银基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加侧袋机制
并修改相应法律文件的公告
中国证监会规定报刊和规定
网站
2021-05-13
14
上银慧祥利债券型证券投资
基金基金合同
中国证监会规定网站 2021-05-13
15
上银慧祥利债券型证券投资
基金托管协议
中国证监会规定网站 2021-05-13
16
上银慧祥利债券型证券投资
基金更新招募说明书（2021
年第1号）
中国证监会规定网站 2021-05-13
17
上银慧祥利债券型证券投资
基金基金产品资料概要更新
中国证监会规定网站 2021-05-13
上银慧祥利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 48页，共 49页
(2021年第1号）
18
上银基金管理有限公司关于
更新旗下公募基金风险等级
的公告
中国证监会规定网站 2021-06-01
19
上银慧祥利债券型证券投资
基金分红公告
中国证监会规定报刊和规定
网站
2021-06-11
20
上银基金管理有限公司旗下
部分基金更新招募说明书及
基金产品资料概要提示性公
告
中国证监会规定报刊和规定
网站
2021-06-21
21
上银慧祥利债券型证券投资
基金更新招募说明书（2021
年第2号）
中国证监会规定网站 2021-06-21
22
上银慧祥利债券型证券投资
基金基金产品资料概要更新
（2021年第2号）
中国证监会规定网站 2021-06-21
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过20%的
时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1 20210101-20210630 5,989,816,312.19 0.00 0.00 5,989,816,312.19 100.00%
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回或巨额赎回从而引发基金净值剧烈波动或
份额净值尾差风险，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，
基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
上银慧祥利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 49页，共 49页
1、中国证监会批准设立上银慧祥利债券型证券投资基金的文件
2、《上银慧祥利债券型证券投资基金基金合同》
3、《上银慧祥利债券型证券投资基金托管协议》
4、《上银慧祥利债券型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、报告期内在中国证监会规定报刊上公开披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人，客服电话：021-60231999，公
司网址：www.boscam.com.cn。
上银基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
