上银慧佳盈债券型证券投资基金
2021年中期报告
2021年 06月 30日
基金管理人:上银基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
送出日期:2021年 08月 31日
上银慧佳盈债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 2页，共 47页
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中
期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年08月26
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 12
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 12
§6 中期财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................... 13
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 16
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 18
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 37
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 37
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 38
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 39
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 40
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 40
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 40
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 40
7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 40
§8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 41
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 41
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 42
§9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 42
§10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 42
10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 42
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 42
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 43
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 43
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 43
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 43
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 44
§11
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 46
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 46
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 46
§12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 46
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 46
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 46
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 47
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 上银慧佳盈债券型证券投资基金
基金简称 上银慧佳盈债券
基金主代码 005666
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年05月17日
基金管理人 上银基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,940,096,533.71份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性
和有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，
力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主
动式投资管理理念，采用价值分析方法，在分析和判
断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标
的基础上，自上而下确定和动态调整债券组合、目标
久期、期限结构配置及类属配置；同时，采用“自下
而上”的投资理念，在研究分析信用风险、流动性风
险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上，
自下而上的精选个券，把握固定收益类金融工具投资
机会。
业绩比较基准 中国债券综合指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风
险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，
低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
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名称 上银基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 王玲 石立平
联系电话 021-60232799 010-63639180
电子邮箱 ling.wang@boscam.com.cn shiliping@cebbank.com
客户服务电话 021-60231999 95595
传真 021-60232779 010-63639132
注册地址
上海市浦东新区秀浦路2388
号3幢528室
北京市西城区太平桥大街25
号、甲25号中国光大中心
办公地址
上海市浦东新区世纪大道152
8号陆家嘴基金大厦9层
北京市西城区太平桥大街25
号中国光大中心
邮政编码 200122 100033
法定代表人 汪明 李晓鹏
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
上海证券报
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网
址
www.boscam.com.cn
基金中期报告备置地
点
基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 上银基金管理有限公司
上海市浦东新区世纪大道1528号陆
家嘴基金大厦9层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期
（2021年01月01日- 2021年06月30日）
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本期已实现收益 153,392,395.16
本期利润 180,742,762.56
加权平均基金份额本期利润 0.0228
本期加权平均净值利润率 2.26%
本期基金份额净值增长率 2.29%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末
（2021年06月30日）
期末可供分配利润 24,460,847.65
期末可供分配基金份额利润 0.0031
期末基金资产净值 7,964,557,381.36
期末基金份额净值 1.0031
3.1.3 累计期末指标
报告期末
（2021年06月30日）
基金份额累计净值增长率 12.82%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.22% 0.03% -0.04% 0.03% 0.26% 0.00%
过去三个月 1.38% 0.03% 0.45% 0.03% 0.93% 0.00%
过去六个月 2.29% 0.03% 0.65% 0.04% 1.64% -0.01%
过去一年 3.32% 0.06% -0.20% 0.06% 3.52% 0.00%
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过去三年 12.24% 0.06% 4.53% 0.07% 7.71% -0.01%
自基金合同
生效起至今
12.82% 0.06% 5.06% 0.07% 7.76% -0.01%
注：本基金的业绩比较基准为中国债券综合指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金合同生效日为2018年5月17日，自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓
期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
上银基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2013年8月30日正式成
立。公司由上海银行股份有限公司与中国机械工业集团有限公司出资设立，注册资本为
3亿元人民币，注册地上海。截至2021年06月30日，公司管理的基金共有32只，分别是：
上银慧财宝货币市场基金、上银新兴价值成长混合型证券投资基金、上银慧添利债券型
证券投资基金、上银慧盈利货币市场基金、上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金、上
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银慧增利货币市场基金、上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金、上银慧佳盈
债券型证券投资基金、上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、上银慧
祥利债券型证券投资基金、上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、上银未来生
活灵活配置混合型证券投资基金、上银政策性金融债债券型证券投资基金、上银鑫卓混
合型证券投资基金、上银慧永利中短期债券型证券投资基金、上银慧丰利债券型证券投
资基金、上银可转债精选债券型证券投资基金、上银中债1-3年国开行债券指数证券投
资基金、上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、上银聚德益一年定期开
放债券型发起式证券投资基金、上银中证500指数增强型证券投资基金、上银聚远盈42
个月定期开放债券型证券投资基金、上银内需增长股票型证券投资基金、上银核心成长
混合型证券投资基金、上银鑫恒混合型证券投资基金、上银聚远鑫87个月定期开放债券
型证券投资基金、上银慧恒收益增强债券型证券投资基金、上银医疗健康混合型证券投
资基金、上银慧兴盈债券型证券投资基金、上银丰益混合型证券投资基金、上银科技驱
动双周定期可赎回混合型证券投资基金以及上银慧嘉利债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证券从
业年限
说明
任职
日期
离任
日期
楼昕宇 基金经理
2018-
05-17
- 9.5年
硕士研究生，历任中国银河证券股份
有限公司投资银行总部助理经理，上
银基金管理有限公司交易员。2015年5
月担任上银慧财宝货币市场基金基金
经理，2016年5月担任上银慧盈利货币
市场基金基金经理，2017年4月担任上
银慧增利货币市场基金基金经理，20
18年5月担任上银慧佳盈债券型证券
投资基金基金经理,2021年6月担任上
银聚永益一年定期开放债券型发起式
证券投资基金基金经理。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关
法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于社会的原
则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，基金投资管理符
合有关法规和基金合同的约定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
相关规定及公司内部的公平交易管理制度，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制
交易的公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导
致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度债市呈现窄幅震荡的走势，信用债整体表现好于利率债，政金债整体表现好
于国债。1月份债券收益率先下后上，春节后至季末，随着资金利率重新下行、市场风
险偏好回升以及海外因素影响，债券的收益率再次缓慢下行。一季度中短久期利率债收
益率上行幅度较明显，中长期限的利率债收益率变化不大，期限利差收窄，曲线呈现熊
平走势。二季度债市对经济、通胀等利空因素钝化，资金面占据主导。宏观数据整体偏
弱，GDP、社融、工业增加值等数据均小幅不及预期，债市情绪整体偏强。6月资金面边
际收紧，叠加政府债发行提速，资金利率抬升。季末央行投放跨季流动性，紧缩预期明
显修复。鉴于上述利率市场波动情况，本基金在报告期内整体维持中低久期策略和中等
杠杆的运作，以中高等级信用债投资为主，谨防信用风险，同时获取较为合理的票息收
益，获取合理投资收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末上银慧佳盈债券基金份额净值为1.0031元，本报告期内，基金份额净
值增长率为2.29%，同期业绩比较基准收益率为0.65%。
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经济层面，下半年经济增长略有压力，专项债发行有望提速，财政支出增加，固定
资产投资预计稳定增长；地产投资受行业融资趋紧，对经济的拉动有限；消费去年受疫
情影响严重，上半年恢复缓慢，目前疫情反复，下半年仍较难回到疫情前水平；出口可
能出现放缓，主要受海外复苏而产生的替代效应影响。财政层面，可能受未来物价增速
触顶、出口回落等因素影响，积极的财政政策存在一定空间。货币层面，下半年信贷余
额增速将保持平稳，社融规模增速回落趋势有望在三季度迎来反转；新增政府债券发行
提速将成为社融增量的主要来源,货币政策仍将以"稳"字当头，三季度初将小幅降准、
促进银行业加大力度支持实体经济。整体而言，下半年债券市场环境较为复杂。近期受
降准影响，市场整体情绪偏强，但流动性并未出现大幅宽松。市场整体欠配压力较大，
进一步推动收益率下行。后续需要关注国债及地方债供给高峰对市场带来的冲击，一级
美联储QE taper带来的扰动。我们将保持跟踪，以防范外部冲击为主，寻找更优的配置
时点。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《上银基金管理有限公司估值业务
管理制度》、《上银基金管理有限公司估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，
有效地控制基金估值流程。公司估值委员会成员包括分管投资副总、督察长、分管运营
副总、基金运营部负责人、基金会计代表、投资总监、基金经理或投资经理及监察稽核
部代表等相关专业人士组成。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执
行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影
响。在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后或基金资产在采用新投资
策略和新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，并在不适用的情况
下，及时召开估值委员会修订相关估值方法，以确保其持续适用。涉及估值政策的变更
均须经估值委员会决议批准后执行。
在每个估值日，本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关
于估值的约定，对基金投资品种进行估值，确定证券投资基金的份额净值。基金管理人
对基金资产进行估值后，将估值结果发送基金托管人。基金托管人则按基金合同规定的
估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后由基金管理人依据本基金合同和有关法律
法规的规定予以对外公布。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
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依据基金合同有关规定，本报告期内本基金向全体份额持有人进行过三次利润分
配。权益登记日分别为2021年1月18日、2021年4月26日、2021年6月15日，每10份基金
份额分别派发0.101元、0.088元、0.090元，发放红利80,194,975.70元、69,872,849.98
元、71,460,868.98元，合计红利221,528,694.66 元，其中现金红利221,528,686.58元，
红利再投资8.08元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规
定的基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万需要在本报告中予
以披露的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司在上银慧佳盈债券型证券投资基金（以下
称"本基金"）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他
法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金
的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建
议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何
损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽
的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露
等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金
份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。
该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及
实际运作情况进行处理。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《上银慧佳盈债券型证券投资
基金2021年中期报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报
上银慧佳盈债券型证券投资基金 2021年中期报告
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告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资
组合报告等内容真实、准确。
§6 中期财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：上银慧佳盈债券型证券投资基金
报告截止日：2021年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 261,490.02 601,283.91
结算备付金
- -
存出保证金
24,465.46 6,927.82
交易性金融资产 6.4.7.2 8,991,493,600.00 9,257,981,200.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
8,035,245,000.00 8,283,888,000.00
资产支持证券
投资
956,248,600.00 974,093,200.00
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
71,937,855.07 -
应收利息 6.4.7.5 130,982,446.77 169,889,416.03
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
9,194,699,857.32 9,428,478,827.76
负债和所有者权益 附注号
本期末
上年度末
上银慧佳盈债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 14页，共 47页
2021年06月30日 2020年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
1,227,597,345.59 1,420,437,229.33
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
1,312,661.56 1,352,735.81
应付托管费
328,165.40 338,183.96
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 79,465.68 78,664.85
应交税费
405,079.48 333,886.49
应付利息
316,538.70 385,732.08
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 103,219.55 209,000.00
负债合计
1,230,142,475.96 1,423,135,432.52
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 7,940,096,533.71 7,940,096,615.15
未分配利润 6.4.7.10 24,460,847.65 65,246,780.09
所有者权益合计
7,964,557,381.36 8,005,343,395.24
负债和所有者权益总
计
9,194,699,857.32 9,428,478,827.76
注：报告截止日2021年6月30日，基金份额净值1.0031元，基金份额总额
7,940,096,533.71份。
6.2 利润表
会计主体：上银慧佳盈债券型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
上银慧佳盈债券型证券投资基金 2021年中期报告
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项 目 附注号
本期
2021年01月01日至
2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年06月30日
一、收入
200,761,412.15 70,219,731.50
1.利息收入
155,647,239.58 57,522,825.63
其中：存款利息收入 6.4.7.11 34,737.05 35,374.95
债券利息收入
137,000,668.55 51,488,927.87
资产支持证券利息
收入
18,395,357.00 5,969,905.28
买入返售金融资产
收入
216,476.98 28,617.53
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
17,762,074.61 11,596,757.86
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 19,366,563.60 11,596,757.86
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.
3
-1,604,488.99 -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.17 27,350,367.40 1,100,148.01
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.18 1,730.56 -
减：二、费用
20,018,649.59 10,476,434.01
1．管理人报酬
6.4.10.2.
1
7,917,330.91 2,986,635.64
上银慧佳盈债券型证券投资基金 2021年中期报告
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2．托管费
6.4.10.2.
2
1,979,332.72 1,194,654.19
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 30,755.73 13,195.09
5．利息支出
9,846,598.16 6,092,120.66
其中：卖出回购金融资产
支出
9,846,598.16 6,092,120.66
6．税金及附加
119,035.02 48,923.66
7．其他费用 6.4.7.20 125,597.05 140,904.77
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
180,742,762.56 59,743,297.49
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
180,742,762.56 59,743,297.49
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上银慧佳盈债券型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
7,940,096,615.15 65,246,780.09 8,005,343,395.24
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 180,742,762.56 180,742,762.56
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
-81.44 -0.34 -81.78
其中：1.基金申购款 8.08 - 8.08
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2.基金赎回
款
-89.52 -0.34 -89.86
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- -221,528,694.66 -221,528,694.66
五、期末所有者权益
（基金净值）
7,940,096,533.71 24,460,847.65 7,964,557,381.36
项 目
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
2,946,195,459.66 46,366,322.04 2,992,561,781.70
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 59,743,297.49 59,743,297.49
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
-54,993.53 -364.93 -55,358.46
其中：1.基金申购款 2.29 - 2.29
2.基金赎回
款
-54,995.82 -364.93 -55,360.75
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- -90,153,464.24 -90,153,464.24
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,946,140,466.13 15,955,790.36 2,962,096,256.49
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
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刘小鹏
—————————
基金管理人负责人
陈士琛
—————————
主管会计工作负责人
刘漠
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上银慧佳盈债券型证券投资基金 (以下简称"本基金") 经中国证券监督管理委员会
(以下简称"中国证监会") 《关于准予上银慧佳盈债券型证券投资基金注册的批复》(证
监许可[2018]204号文)批准，由上银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资
基金法》等相关法律法规及《上银慧佳盈债券型证券投资基金基金合同》和《上银慧佳
盈债券型证券投资基金招募说明书》发售，基金合同于2018年5月17日生效。本基金为
契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为200,062,886.55份基金份额。本基
金的基金管理人为上银基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。
本基金自2018年5月14日至2018年5月15日止期间公开发售。本基金首次向社会公开
发售募集且扣除认购费用后的有效认购资金人民币200,062,886.55元，折合
200,062,886.55份基金份额，划入基金份额持有人账户。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《上银慧佳盈债券型证券
投资基金基金合同》和《上银慧佳盈债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本
基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下：国债、金融债券（含商业银行金
融债）、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融
资券及超级短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转换债券的
纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金等其
他金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国
证监会的相关规定）。本基金不买入股票、权证。如法律法规或监管机构以后允许基金
投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩
比较基准为中国债券综合指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部
(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证
券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业
协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
上银慧佳盈债券型证券投资基金 2021年中期报告
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本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注6.4.2中所列示的中国证监会和
中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反
映了本基金2021年6月30日的财务状况、自2021年1月1日至2021年6月30日止期间的经营
成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012]
85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税
政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企
业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部、税务总局、
证监会公告2019年第78号）、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工
作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券
交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局
关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局
关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面
推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育
辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关
问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他
相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所
得税。
(b) 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增)
试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，
由缴纳营业税改为缴纳增值税。
上银慧佳盈债券型证券投资基金 2021年中期报告
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2018年1月1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中
发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征
收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，
未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应
纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增
值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同
业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、
现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入
时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股
期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的，暂减
按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上
市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解
禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得
额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）
取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴20%的个人所得税。对所取得的股息红利
收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内（含1
个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1
年）的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收
个人所得税。
(e) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g) 对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投
资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费
附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
上银慧佳盈债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 21页，共 47页
活期存款 261,490.02
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 261,490.02
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
债
券
交易所市
场
538,339,579.18 539,763,000.00 1,423,420.82
银行间市
场
7,465,653,109.52 7,495,482,000.00 29,828,890.48
合计 8,003,992,688.70 8,035,245,000.00 31,252,311.30
资产支持证券 955,724,148.72 956,248,600.00 524,451.28
基金 - - -
其他 - - -
合计 8,959,716,837.42 8,991,493,600.00 31,776,762.58
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
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第 22页，共 47页
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
应收活期存款利息 1,252.71
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 119,146,093.08
应收资产支持证券利息 11,835,089.98
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 11.00
合计 130,982,446.77
注：其他为应收存出保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 79,465.68
合计 79,465.68
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第 23页，共 47页
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 103,219.55
合计 103,219.55
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 7,940,096,615.15 7,940,096,615.15
本期申购 8.08 8.08
本期赎回（以“-”号填列） -89.52 -89.52
本期末 7,940,096,533.71 7,940,096,533.71
注：申购含红利再投资份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 124,182,460.77 -58,935,680.68 65,246,780.09
本期利润 153,392,395.16 27,350,367.40 180,742,762.56
本期基金份额交易产
生的变动数
-0.93 0.59 -0.34
其中：基金申购款 0.04 -0.04 -
基金赎回款 -0.97 0.63 -0.34
本期已分配利润 -221,528,694.66 - -221,528,694.66
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第 24页，共 47页
本期末 56,046,160.34 -31,585,312.69 24,460,847.65
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
活期存款利息收入 26,036.95
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 8,510.06
其他 190.04
合计 34,737.05
注：其他为存出保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期内未持有股票。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转
股及债券到期兑付）差价收入
19,366,563.60
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 19,366,563.60
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
上银慧佳盈债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 25页，共 47页
卖出债券（、债转
股及债券到期兑
付）成交总额
4,713,370,834.51
减：卖出债券（、
债转股及债券到期
兑付）成本总额
4,581,751,315.06
减：应收利息总额 112,252,955.85
买卖债券差价收入 19,366,563.60
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
卖出资产支持证券成交总额 299,250,455.04
减：卖出资产支持证券成本
总额
289,649,073.92
减：应收利息总额 11,205,870.11
资产支持证券投资收益 -1,604,488.99
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内未持有贵金属。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内未持有衍生工具。
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
1.交易性金融资产 27,350,367.40
上银慧佳盈债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 26页，共 47页
——股票投资 -
——债券投资 25,875,208.55
——资产支持证券投资 1,475,158.85
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
-
合计 27,350,367.40
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
基金赎回费收入 -
其他 1,730.56
合计 1,730.56
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
交易所市场交易费用 818.23
银行间市场交易费用 29,937.50
合计 30,755.73
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
上银慧佳盈债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 27页，共 47页
2021年01月01日至2021年06月30日
审计费用 34,712.18
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
汇划手续费 13,947.50
账户维护费 17,430.00
合计 125,597.05
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金于资产负债表日之后、中期报告批准报出日之前批准、公告或实施的利润分
配情况如下：
2021年8月20日上银基金管理有限公司宣布分红，权益登记日为2021年8月23日，除
息日为2021年8月23日，分红方案为0.105元/10份基金份额。
截至本财务报表批准报出日，除上述利润分配事项外，本基金无其他需要披露的资
产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
上银基金管理有限公司(以下简称"上银基
金")
基金管理人、基金注册登记机构、基金直
销机构
中国光大银行股份有限公司(以下简称"光
大银行")
基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
上银慧佳盈债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 28页，共 47页
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至202
1年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 7,917,330.91 2,986,635.64
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注：支付基金管理人上银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值的
0.20%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝
前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,979,332.72 1,194,654.19
注：上银慧佳盈债券型证券投资基金的托管费率由0.08%下调至0.05%，自2020年8月13
日起执行新的托管费率。
2020年8月13日之前，支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.08%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金
资产净值X0.08%/当年天数。
2020年8月13日(含)之后，支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值的
上银慧佳盈债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 29页，共 47页
0.05%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一
日基金资产净值×0.05%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
银行间市场交
易的各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额
利息支
出
光大银行 - - - -
299,250,0
00.00
180,77
9.79
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用
固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用
市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度报告期末除基金管理人之外的其他关联方不存在投资
本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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第 30页，共 47页
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
光大银行
活期存款
261,490.02 26,036.95 480,837.71 17,383.05
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国光大银行保管，按银行同业利率计息。除
上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证
券登记结算有限责任公司，2021年1月1日至2021年6月30日止期间获得的利息收入为人
民币8,510.06元，2021年6月30日末结算备付金余额为人民币0元。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方购买其承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10份
基金
份额分
红数
现金形式
发放总额
再投资
形式发
放总额
本期利润
分配合计
备
注
1 2021-01-18 2021-01-18 0.101 80,194,972.80 2.90 80,194,975.70 -
2 2021-04-26 2021-04-26 0.088 69,872,847.43 2.55 69,872,849.98 -
3 2021-06-15 2021-06-15 0.090 71,460,866.35 2.63 71,460,868.98 -
合计
0.279 221,528,686.58 8.08 221,528,694.66 -
6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
于2021年6月30日，本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通
受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
上银慧佳盈债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 31页，共 47页
于2021年6月30日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2021年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额人民币1,227,597,345.59元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估
值单价
数量（张） 期末估值总额
150218 15国开18 2021-07-06 101.96 350,000 35,686,000.00
170206 17国开06 2021-07-06 101.18 500,000 50,590,000.00
180206 18国开06 2021-07-02 105.39 1,000,000 105,390,000.00
180210 18国开10 2021-07-02 103.50 4,000,000 414,000,000.00
180210 18国开10 2021-07-06 103.50 2,300,000 238,050,000.00
180212 18国开12 2021-07-06 100.33 400,000 40,132,000.00
180413 18农发13 2021-07-01 101.29 276,000 27,956,040.00
180413 18农发13 2021-07-06 101.29 2,700,000 273,483,000.00
200406 20农发06 2021-07-02 100.00 1,100,000 110,000,000.00
210201 21国开01 2021-07-02 100.06 170,000 17,010,200.00
合计
12,796,00
0
1,312,297,240.0
0
注：期末估值总额=期末估值单价（保留小数点后无限位）X 数量。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2021年6月30日止，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
于2021年6月30日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险
和市场风险。
上银慧佳盈债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 32页，共 47页
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以
及计量风险的方法等。
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当
的平衡，以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的
基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相
应的内部控制程序，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险管理委员会，负
责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的
政策等；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部和其下属风险管理人员负责，
协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部
向督察长负责。
本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的，由督察长、风险管理部、相关职
能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金
的银行存款存放在信用良好的金融机构，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金
的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通
过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产
净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，
不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对
交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 190,048,000.00 19,986,000.00
合计 190,048,000.00 19,986,000.00
上银慧佳盈债券型证券投资基金 2021年中期报告
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注：未评级债券为政策性金融债。2020年12月31日的信用评级结果按照2020年12月31日
评级列示，下同。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
A-1 178,534,000.00 253,805,800.00
A-1以下 - -
未评级 - -
合计 178,534,000.00 253,805,800.00
注：A-1评级包括存续期一年以内、AAA评级的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 873,460,000.00 1,511,600,000.00
合计 873,460,000.00 1,511,600,000.00
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
AAA 3,103,440,000.00 1,827,230,000.00
AAA以下 2,112,504,000.00 1,985,134,000.00
未评级 1,755,793,000.00 2,939,938,000.00
合计 6,971,737,000.00 6,752,302,000.00
注：未评级债券为政策性金融债。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
上银慧佳盈债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 34页，共 47页
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
AAA 750,937,700.00 513,310,200.00
AAA以下 26,776,900.00 37,096,200.00
未评级 - 169,881,000.00
合计 777,714,600.00 720,287,400.00
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回
款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来
的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一
方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定
流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限
制和控制，对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；
加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分
散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持大部分
证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除部分基金资产流通暂时受
限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回
购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产
的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现金
头寸预测表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持有机
构的沟通，及时揭示可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并进行适
当报告和披露；在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理
方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2021年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余
额约为未折现的合约到期现金流量。
上银慧佳盈债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 35页，共 47页
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
报告期内，本基金主要投资于在交易所、银行间市场正常交易的债券、非金融企业
债务融资工具、同业存单，资产支持证券、逆回购等。基金组合资产中的主要投资标的
属于《公开募集证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称"流动性新规"）中定义
的7个工作日可变现资产的范围，基金管理人每日对基金组合资产中的7个工作日可变现
资产的可变价值进行审慎评估和测算，通过证券出入池以及持续研究跟踪，及时发现并
调整流动性不再符合本基金流动性管理要求的个别证券，保证该基金每日净赎回申请不
超过基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值。本基金主动投资于流动性新
规中定义的流动性受限资产的市值不超过基金的资产净值的15%。本基金根据《公开募
集证券投资基金运作管理办法》和流动性新规的要求严格执行开放式基金资金头寸管理
的相关规定，每日保持不低于5%的现金和到期日在一年以内的政府债券（不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等），以备支付基金份额持有人的赎回款。报告期内本
基金组合资产的流动性和变现能力较强，流动性风险较小。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。本基金的管理人
定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上
述利率风险进行管理。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价
值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类：
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年06月30日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 261,490.02 - - - - - 261,490.02
存出保证金 24,465.46 - - - - - 24,465.46
交易性金融资产 136,776,900.00 310,360,000.00
2,090,134,700.
00
5,591,270,000.
00
862,952,000.00 -
8,991,493,600.
00
应收证券清算款 - - - - -
71,937,855.0
7
71,937,855.07
应收利息 - - - - -
130,982,446.
77
130,982,446.77
资产总计 137,062,855.48 310,360,000.00
2,090,134,700.
00
5,591,270,000.
00
862,952,000.00
202,920,301.
84
9,194,699,857.
32
负债
上银慧佳盈债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 36页，共 47页
卖出回购金融资产款
1,227,597,345.5
9
- - - - -
1,227,597,345.
59
应付管理人报酬 - - - - - 1,312,661.56 1,312,661.56
应付托管费 - - - - - 328,165.40 328,165.40
应付交易费用 - - - - - 79,465.68 79,465.68
应交税费 - - - - - 405,079.48 405,079.48
应付利息 - - - - - 316,538.70 316,538.70
其他负债 - - - - - 103,219.55 103,219.55
负债总计
1,227,597,345.5
9
- - - - 2,545,130.37
1,230,142,475.
96
利率敏感度缺口
-1,090,534,490.
11
310,360,000.00
2,090,134,700.
00
5,591,270,000.
00
862,952,000.00
200,375,171.
47
7,964,557,381.
36
上年度末
2020年12月31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 601,283.91 - - - - - 601,283.91
存出保证金 6,927.82 - - - - - 6,927.82
交易性金融资产 244,250,000.00
1,507,760,000.
00
1,010,134,000.
00
4,997,552,200.
00
1,498,285,000.
00
-
9,257,981,200.
00
应收利息 - - - - -
169,889,416.
03
169,889,416.03
资产总计 244,858,211.73
1,507,760,000.
00
1,010,134,000.
00
4,997,552,200.
00
1,498,285,000.
00
169,889,416.
03
9,428,478,827.
76
负债
卖出回购金融资产款
1,420,437,229.3
3
- - - - -
1,420,437,229.
33
应付管理人报酬 - - - - - 1,352,735.81 1,352,735.81
应付托管费 - - - - - 338,183.96 338,183.96
应付交易费用 - - - - - 78,664.85 78,664.85
应交税费 - - - - - 333,886.49 333,886.49
应付利息 - - - - - 385,732.08 385,732.08
其他负债 - - - - - 209,000.00 209,000.00
负债总计
1,420,437,229.3
3
- - - - 2,698,203.19
1,423,135,432.
52
利率敏感度缺口
-1,175,579,017.
60
1,507,760,000.
00
1,010,134,000.
00
4,997,552,200.
00
1,498,285,000.
00
167,191,212.
84
8,005,343,395.
24
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分
类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
1.市场利率下降25个基点 46,146,673.48 58,126,367.90
上银慧佳盈债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 37页，共 47页
2.市场利率上升25个基点 -45,658,677.67 -57,343,301.17
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量
因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价
格风险，主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的
公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每
日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格
风险管理。
于2021年6月30日，本基金未持有对其他价格风险敏感的金融资产与金融负债。因
此，证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的变动对本基金资产的净值无重大影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 8,991,493,600.00 97.79
其中：债券 8,035,245,000.00 87.39
资产支持证券 956,248,600.00 10.40
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
上银慧佳盈债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 38页，共 47页
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 261,490.02 0.00
8 其他各项资产 202,944,767.30 2.21
9 合计 9,194,699,857.32 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期末未持有股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
上银慧佳盈债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 39页，共 47页
3 金融债券 4,230,099,000.00 53.11
其中：政策性金融债 1,945,841,000.00 24.43
4 企业债券 689,547,000.00 8.66
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 2,242,139,000.00 28.15
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 873,460,000.00 10.97
9 其他 - -
10 合计 8,035,245,000.00 100.89
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 180210 18国开10 6,300,000 652,050,000.00 8.19
2 1928034 19交通银行01 4,000,000 403,800,000.00 5.07
3 180413 18农发13 3,000,000 303,870,000.00 3.82
4 2020008 20北京银行小微债02 3,000,000 297,330,000.00 3.73
5 2128013 21交通银行小微债 2,000,000 201,240,000.00 2.53
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基
金资
产净
值比
例（%）
1 2189155 21建元5A2_bc 2,500,000 235,550,000.00 2.96
2 169970 惠盈11A 1,780,000 178,534,000.00 2.24
上银慧佳盈债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 40页，共 47页
3 139944 蚁信09A 1,700,000 170,068,000.00 2.14
4 159889 东花07A1 1,000,000 100,160,000.00 1.26
5 1989044 19建元1A2_bc 2,000,000 93,900,000.00 1.18
6 138835 兴恒3A 890,000 88,937,700.00 1.12
7 169792 弘花06A 420,000 42,126,000.00 0.53
8 1989494 19开元1B 370,000 26,776,900.00 0.34
9 169296 智禾05A 200,000 20,196,000.00 0.25
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查。本
基金投资的前十名证券的发行主体中，北京银行股份有限公司在报告编制日前一年内有
受到北京银保监局的罚款、责令改正处罚，中国建设银行股份有限公司在报告编制日前
一年内有受到银保监会的罚款处罚，华能贵诚信托有限公司在报告编制日前一年内有受
到贵州银保监局的罚款处罚。经分析，上述处罚事项对证券投资价值未产生实质影响；
本基金对证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述情形外，本
基金投资的前十名证券的发行主体在报告编制日前一年内没有受到公开谴责、处罚的情
形。
7.12.2 本基金本报告期末未持有股票资产。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
上银慧佳盈债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 41页，共 47页
序号 名称 金额
1 存出保证金 24,465.46
2 应收证券清算款 71,937,855.07
3 应收股利 -
4 应收利息 130,982,446.77
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 202,944,767.30
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人
户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
239 33,222,161.23 7,940,091,825.49 100.00% 4,708.22 0.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 571.18 0.00%
上银慧佳盈债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 42页，共 47页
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2018年05月17日)基金份额总额 200,062,886.55
本报告期期初基金份额总额 7,940,096,615.15
本报告期基金总申购份额 8.08
减：本报告期基金总赎回份额 89.52
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 7,940,096,533.71
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内基金管理人的重大人事变动
本基金管理人于2021年3月31日发布《上银基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告》，自2021年3月29日起，汪天光先生不再担任公司副总经理；
本基金管理人于2021年4月23日发布《上银基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告》，自2021年4月22日起，尉迟平女士担任公司副总经理。
2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
上银慧佳盈债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 43页，共 47页
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自合同生效日起聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服
务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
海通
证券
1 - - - - -
申万
宏源
1 - - - - -
注：1、根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营
状况、研究能力的基础上，选择基金交易单元，并由公司管理层批准。
2、本报告期内，本基金无增减租用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
基金成
交总额
的比例
上银慧佳盈债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 44页，共 47页
海通证
券
342,137,22
8.50
91.8
7%
898,800,00
0.00
100.0
0%
- - - -
申万宏
源
30,266,96
3.01
8.13% - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
上银慧佳盈债券型证券投资
基金分红公告
中国证监会规定报刊和规定
网站
2021-01-15
2
上银基金管理有限公司关于
终止与大泰金石基金销售有
限公司合作关系的公告
中国证监会规定报刊和规定
网站
2021-01-19
3
上银基金管理有限公司旗下
部分基金2020年第4季度报
告提示性公告
中国证监会规定报刊和规定
网站
2021-01-22
4
上银慧佳盈债券型证券投资
基金2020年第4季度报告
中国证监会规定网站 2021-01-22
5
上银基金管理有限公司关于
网上直销平台银联通支付通
道部分交易业务暂停的公告
中国证监会规定报刊和规定
网站
2021-01-26
6
上银基金管理有限公司关于
信息技术突发事件发生时投
资者可替代交易方式的公示
中国证监会规定网站 2021-02-05
7
上银基金管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告
中国证监会规定报刊和规定
网站
2021-03-31
8
上银基金管理有限公司旗下
部分基金2020年年度报告提
示性公告
中国证监会规定报刊和规定
网站
2021-03-31
9
上银慧佳盈债券型证券投资
基金2020年年度报告
中国证监会规定网站 2021-03-31
10
上银基金管理有限公司关于
调整旗下部分基金最低认申
购金额、最低追加金额、最
中国证监会规定报刊和规定
网站
2021-04-06
上银慧佳盈债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 45页，共 47页
低定期定额投资金额、最低
赎回份额、最低转换份额及
账户最低保留份额的公告
11
上银基金管理有限公司旗下
部分基金2021年第1季度报
告提示性公告
中国证监会规定报刊和规定
网站
2021-04-22
12
上银慧佳盈债券型证券投资
基金2021年第1季度报告
中国证监会规定网站 2021-04-22
13
上银慧佳盈债券型证券投资
基金分红公告
中国证监会规定报刊和规定
网站
2021-04-23
14
上银基金管理有限公司高级
管理人员变更公告
中国证监会规定报刊和规定
网站
2021-04-23
15
上银基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加侧袋机制
并修改相应法律文件的公告
中国证监会规定报刊和规定
网站
2021-05-13
16
上银慧佳盈债券型证券投资
基金基金合同
中国证监会规定网站 2021-05-13
17
上银慧佳盈债券型证券投资
基金托管协议
中国证监会规定网站 2021-05-13
18
上银慧佳盈债券型证券投资
基金更新招募说明书（2021
年第1号）
中国证监会规定网站 2021-05-13
19
上银慧佳盈债券型证券投资
基金基金产品资料概要更新
(2021年第1号）
中国证监会规定网站 2021-05-13
20
上银基金管理有限公司关于
更新旗下公募基金风险等级
的公告
中国证监会规定网站 2021-06-01
21
上银慧佳盈债券型证券投资
基金分红公告
中国证监会规定报刊和规定
网站
2021-06-11
22
上银基金管理有限公司旗下
部分基金更新招募说明书及
基金产品资料概要提示性公
中国证监会规定报刊和规定
网站
2021-06-21
上银慧佳盈债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 46页，共 47页
告
23
上银慧佳盈债券型证券投资
基金更新招募说明书（2021
年第2号）
中国证监会规定网站 2021-06-21
24
上银慧佳盈债券型证券投资
基金基金产品资料概要更新
（2021年第2号）
中国证监会规定网站 2021-06-21
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过20%的
时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1 20210101-20210630 7,940,091,825.49 0.00 0.00 7,940,091,825.49 100.00%
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回或巨额赎回从而引发基金净值剧烈波动或
份额净值尾差风险，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，
基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立上银慧佳盈债券型证券投资基金的文件
2、《上银慧佳盈债券型证券投资基金基金合同》
3、《上银慧佳盈债券型证券投资基金托管协议》
4、《上银慧佳盈债券型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、报告期内在中国证监会规定报刊上公开披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所
上银慧佳盈债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 47页，共 47页
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人，客服电话：021-60231999，公
司网址：www.boscam.com.cn。
上银基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
