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富国可转换债券证券投资基金
二 0 二一年中期报告
2021 年 06 月 30 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
送出日期： 2021 年 08 月 31 日
2
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长
签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8
月 27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 1月 1日起至 2021 年 6月 30日止。
3
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ....................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现 ........................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................... 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理 ............................................................................................. 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................. 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ............................................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................................... 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................. 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 14
§6 中期财务报表(未经审计) .................................................................................................. 14
6.1 资产负债表 ................................................................................................................. 14
6.2 利润表 ......................................................................................................................... 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................. 16
6.4 报表附注 ..................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 38
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................. 38
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ..................................................................... 38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................................................... 39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................................................... 41
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . 41
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 . 42
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 42
4
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................. 42
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................... 42
7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................. 42
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................... 45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................. 45
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................... 46
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................. 46
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................... 46
§10 重大事件揭示 ..................................................................................................................... 47
10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................... 47
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................... 47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................... 47
10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................. 47
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................. 47
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................. 47
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................... 48
10.8 其他重大事件 ......................................................................................................... 50
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................... 50
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................... 50
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................. 50
§12 备查文件目录 ..................................................................................................................... 51
5
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富国可转换债券证券投资基金
基金简称 富国可转换债券
基金主代码 100051
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年 12月 08 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额（单位：份） 2,486,412,993.77
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 富国可转换债券 A 富国可转换债券 C
下属分级基金的交易代码
前端 后端
009758
100051 100052
报告期末下属分级基金的份额总额
（单位：份）
2,410,424,920.10 75,988,073.67
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性，通过将
“自上而下”宏观分析与“自下而上”个券选配有效结合，
力争在锁定投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期
稳定增值。
投资策略
本基金主要投资于可转债品种，一方面通过利用可转债的债
券特性，强调收益的安全性与稳定性，另一方面利用可转债
的股票特性（内含股票期权），分享股市上涨所产生的较高
收益。采用自上而下的整体资产和类属资产配置策略，以及
自下而上的明细资产配置策略，动态调整各类资产配比。 对
于可转债，本基金将积极参与发行条款较好、申购收益较高、
公司基本面优秀的可转债的一级市场申购，上市后根据个券
的具体情况做出持有或卖出的决策；同时，本基金将综合运
用多种可转债投资策略进行二级市场投资操作，在承担较小
风险的前提下获取较高的投资回报。采取策略包括个券精选、
买入并持有、条款博弈、低风险套利和分阶段投资等传统投
资策略以及分离交易可转债投资策略。同时本基金也会采取
相关策略投资普通债权、股票二级市场、新股申购和权证。
本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投
资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。
业绩比较基准
天相转债指数收益率×60%＋沪深 300指数收益率×20%＋中
债综合指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场
基金，低于混合型基金和股票型基金。
6
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 赵瑛 秦一楠
联系电话 021-20361818 010-66060069
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 95105686、4008880688 95599
传真 021-20361616 010-63201816
注册地址 中国(上海)自由贸易试验
区世纪大道 1196 号世纪汇
办公楼二座 27-30层
北京市东城区建国门内大
街 69号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道
1196号世纪汇办公楼二座
27-30层
北京市西城区复兴门内大
街 28号凯晨世贸中心东
座 F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 裴长江 谷澍
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网
址
www.fullgoal.com.cn
基金中期报告备置地
点
富国基金管理有限公司
上海市浦东新区世纪大道
1196号世纪汇办公楼二座 27-30层
中国农业银行股份有限公司
北京市西城区复兴门内
大街 28号凯晨世贸中心东座 F9
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1196号世
纪汇办公楼二座 27-30层
§3
主要财务指标、基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
（1）富国可转换债券 A
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日)
7
本期已实现收益 230,140,082.61
本期利润 237,572,965.15
加权平均基金份额本期利润 0.1326
本期加权平均净值利润率 6.44%
本期基金份额净值增长率 7.06%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2021年 06月 30日)
期末可供分配利润 2,709,773,654.99
期末可供分配基金份额利润 1.1242
期末基金资产净值 5,120,198,575.09
期末基金份额净值 2.124
3.1.3累计期末指标 报告期末(2021年 06月 30日)
基金份额累计净值增长率 112.40%
（2）富国可转换债券 C
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期(2021 年 01月 01日至 2021年 06月 30
日)
本期已实现收益 6,875,387.92
本期利润 7,051,006.20
加权平均基金份额本期利润 0.1282
本期加权平均净值利润率 6.23%
本期基金份额净值增长率 6.96%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2021年 06月 30日)
期末可供分配利润 85,160,483.07
期末可供分配基金份额利润 1.1207
期末基金资产净值 161,148,556.74
期末基金份额净值 2.121
3.1.3累计期末指标 报告期末(2021年 06月 30日)
基金份额累计净值增长率 25.06%
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
8
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）富国可转换债券 A
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.52% 0.56% -0.31% 0.35% 0.83% 0.21%
过去三个月 4.58% 0.47% 3.47% 0.35% 1.11% 0.12%
过去六个月 7.06% 0.67% 3.13% 0.49% 3.93% 0.18%
过去一年 24.72% 0.90% 12.46% 0.57% 12.26% 0.33%
过去三年 55.49% 0.77% 33.95% 0.57% 21.54% 0.20%
自基金合同生效
起至今
112.40% 0.98% 41.81% 0.89% 70.59% 0.09%
（2）富国可转换债券 C
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.52% 0.55% -0.31% 0.35% 0.83% 0.20%
过去三个月 4.53% 0.47% 3.47% 0.35% 1.06% 0.12%
过去六个月 6.96% 0.66% 3.13% 0.49% 3.83% 0.17%
过去一年 24.54% 0.90% 12.46% 0.57% 12.08% 0.33%
自基金分级生效
日起至今
25.06% 0.90% 12.73% 0.57% 12.33% 0.33%
注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金业绩比较基准＝天
相转债指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×20%＋沪深 300 指数收益率
×20%。
本基金可转债投资部分、其它固定收益类证券投资部分、股票投资部分的业绩比
较基准分别采用具有代表性的天相转债指数、中债综合指数和沪深 300指数。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（benchmarkt）
按下列公式计算：
benchmarkt = 60% *[天相转债指数 t/(天相转债指数 t-1)-1] +20％* [中债综
合指数 t/(中债综合指数 t-1)-1]+20％* [沪深 300 指数 t/(沪深 300 指数
t-1)-1]；
其中，t=1,2,3,?,T，T表示时间截至日；
期间 T日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：
benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1
其中，T=2,3,4,?； ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示 t日至 T日的(1+benchmarkt )
数学连乘。
9
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
（1）自基金合同生效以来富国可转换债券 A 基金累计净值增长率变动及其与同
期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为 2021年 6月 30日。
2、本基金于 2010 年 12 月 8 日成立，建仓期 6 个月，从 2010 年 12 月 8 日起至
2011年 6月 7日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（2）自基金合同生效以来富国可转换债券 C 基金累计净值增长率变动及其与同
期业绩比较基准收益率变动的比较
10
注：1、截止日期为 2021年 6月 30日。
2、本基金自 2020年 6月 24日起增加 C类份额，相关数据按实际存续期计算。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于 1999年 4月 13日获国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金
管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成
立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。
目前，公司注册资本金 5.2亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、
申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。
公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资产管
理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、特
定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业
务牌照。
截至 2021年 6 月 30日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券
投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股票
型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红利
指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基
金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、
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富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金、富国中证 10年期国债交易型开
放式指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）、富
国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、富国富钱包货币市
场基金等 212只公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张明凯
本 基 金 基
金经理
2019-03-19 － 8.0
硕士，曾任南京银行信用研究员，
鑫元基金管理有限公司研究员、
基金经理；自 2018年 2月加入富
国基金管理有限公司，现任富国
基金固定收益投资部固定收益投
资总监助理兼固定收益基金经
理。自 2019年 3月起任富国天丰
强化收益债券型证券投资基金、
富国优化增强债券型证券投资基
金、富国可转换债券证券投资基
金、富国收益增强债券型证券投
资基金 、富国祥利定期开放债券
型发起式证券投资基金、富国久
利稳健配置混合型证券投资基金
基金经理，2019年 3月至 2021年
4 月任富国德利纯债三个月定期
开放债券型发起式证券投资基金
基金经理，2019年 4月至 2020年
10 月任富国中债 1-5 年农发行债
券指数证券投资基金基金经理，
自 2019年 4月起任富国颐利纯债
债券型证券投资基金、富国金融
债债券型证券投资基金基金经
理。具有基金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国可转换债券证券投资基金的管理
人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、
《富国可转换债券证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着
诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风险、
力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有
关法规及基金合同的规定。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市
场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等
相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及
授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包
括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公
允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制
流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公
平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用
相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对
待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日
的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3日、5
日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，
对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及
专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以
及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部
视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、
季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经
理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的
相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报
告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出
现 1次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年是一个较为艰难的阶段，特别是权益市场在经历了调整之后，投资人
信心遭遇较大打击。就基本面而言，关于是滞还是胀的讨论一直在进行中，初期
包括黑色金属、农业品、原油等国内外价格快速上涨，进一步提升了市场对全球
货币政策收紧的担忧。但随后发改委工信部等多部委联合对于大宗商品进行警示
行动，国内主要商品价格从高位回落 20%左右，释放了市场对于通胀风险的担忧
情绪。期间权益市场风格从规避成长到拥抱成长，货币政策成为影响市场的主导
因素。在债券市场层面，在面对基本面变化中则相对稳定，并没有出现跟随性的
大幅波动，流动性仍然充裕，中短端利率水平震荡下行，中长端利率虽然阶段性
有所反复，但总体仍然在下行通道中。
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面对并不清晰的基本面环境，本组合初期采取相对保守的操作策略，一是控
制权益仓位，债券部分则维持一定仓位和久期，获取稳定收益，二是在通胀上行
阶段中增配周期类标的，三是在周期见顶了部分降低周期类标的持仓，但仍然以
能够提供稳定分红比例的标的作为主要持仓方向，并适当增配长期业绩确定性相
对较高标的。总体来看，虽然在市场波动中并没有完全采准节奏，但也并未有较
大偏差，组合仍然保持相对稳定的结构，并阶段性获取一定绝对收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2021 年 6 月 30 日，本基金份额净值 A/B 级为 2.124 元，C 级为 2.121
元；份额累计净值 A/B 级为 2.124元，C级为 2.121元；本报告期，本基金份额
净值增长率 A/B 级为 7.06%，C 级为 6.96%，同期业绩比较基准收益率 A/B 级为
3.13%，C级为 3.13%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年预计复杂度会进一步上升，首先经济在经历了去年以来疫情冲击的修
复之后，逐渐进入到下行压力通道之中；其次在于前期全球性宽松政策开始发酵，
疫情管控不平衡导致全球供需缺口进一步扩大，通胀持续高位表明这一风险并非
是短期化和脉冲式，而是具有中期风险的；再次经济修复在全球性的不平衡，导
致政策节奏出现显著分歧，进而加剧国际间资本流动，政策独立性也受到一定挑
战；最后是目前全球仍在受到疫情冲击，特别是新型变种病毒在多国开始蔓延，
国内也正在受到该病毒的侵扰。综合来看，政策端在经济衰退和通胀压力两方面
抉择的难度更大了，同时能够兼顾的可能性也在降低。我们预计未来政策仍会阶
段性聚焦一点，即如果通胀压力过大，则适当降低政策宽松的力度，或加大行政
手段来进行价格调控，而如果经济下行压力较大，则政策宽松力度加强，辅助托
底的政策也会更加多元化。在两者之间如果考虑疫情因素仍未消退的话，预计政
策宽松的力度和概率仍然会高于紧缩力度。
面对这种复杂程度，相对追求胜率的重要性就更高，适当降低总体的风险敞
口仍然是未来投资的主要策略，同时在各类风险中，注重相互对冲性，降低整体
组合受到意外事件的冲击也会作为核心考虑之一。当然，波动的市场环境也存在
相应的机会，未来会进一步发挥灵活性，在综合考虑资产潜在收益和下行可能之
间做出决策，动态构建组合，发现市场悲观预期之下的反转机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业
协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中
国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估
值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资
品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完
成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对
外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，
本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定
进行收益分配。
14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守
《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协
议的约定，对本基金基金管理人—富国基金管理有限公司 2021年 1月 1日至 2021
年 6月 30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，
认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本托管人认为, 富国基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值
的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不
存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和
国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和
披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6
中期财务报表(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：富国可转换债券证券投资基金
报告截止日：2021 年 06 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
（2021年 06月 30日）
上年度末
（2020年 12 月 31日）
资 产：
银行存款 104,807,554.09 10,027,017.78
结算备付金 25,037,121.43 32,526,530.86
存出保证金 875,527.45 953,700.30
交易性金融资产 6,107,920,917.06 3,584,230,653.89
其中：股票投资 769,512,385.87 455,185,403.42
基金投资 － －
债券投资 5,338,408,531.19 3,129,045,250.47
15
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 2,013,428.17 69,980,436.67
应收利息 14,313,003.25 9,245,890.54
应收股利 － －
应收申购款 4,830,029.03 264,749.18
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 6,259,797,580.48 3,707,228,979.22
负债和所有者权益
本期末
（2021年 06月 30日）
上年度末
（2020年 12 月 31日）
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 860,000,000.00 620,000,000.00
应付证券清算款 90,119,726.03 －
应付赎回款 22,865,367.32 6,946,470.89
应付管理人报酬 3,106,454.00 1,805,897.33
应付托管费 887,558.27 515,970.68
应付销售服务费 31,517.84 20,620.19
应付交易费用 1,203,480.90 1,427,246.79
应交税费 74,170.72 54,349.30
应付利息 － -199,467.68
应付利润 － －
递延所得税负债
－ －
其他负债 162,173.57 176,007.73
负债合计 978,450,448.65 630,747,095.23
所有者权益：
实收基金 2,486,412,993.77 1,550,623,958.70
未分配利润 2,794,934,138.06 1,525,857,925.29
所有者权益合计 5,281,347,131.83 3,076,481,883.99
负债和所有者权益总计 6,259,797,580.48 3,707,228,979.22
注：报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额净值 2.124 元，基金份额总额
2,486,412,993.77 份。其中：富国可转换债券 A 份额净值 2.124 元，份额总额
2,410,424,920.10份；富国可转换债券C份额净值 2.121元，份额总额 75,988,073.67
份。
16
6.2 利润表
会计主体：富国可转换债券证券投资基金
本报告期：2021年 01月 01日至 2021年 06 月 30日
单位：人民币元
项 目
本期
（2021年 01月 01日至
2021年 06月 30日）
上年度可比期间
(2020年 01月 01日至
2020年 06月 30日)
一、收入 271,517,394.77 26,694,850.55
1.利息收入 12,813,213.85 9,608,848.63
其中：存款利息收入 994,836.12 672,780.16
债券利息收入 11,782,205.15 8,786,215.60
资产支持证券利息收入 － －
买入返售金融资产收入 36,172.58 149,852.87
证券出借利息收入 － －
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填列） 249,866,605.42 64,465,831.54
其中：股票投资收益 56,316,688.88 6,804,325.35
基金投资收益 － －
债券投资收益 187,560,728.64 56,045,792.54
资产支持证券投资收益 － －
贵金属投资收益 － －
衍生工具投资收益 － －
股利收益 5,989,187.90 1,615,713.65
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7,608,500.82 -48,476,868.48
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －
5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,229,074.68 1,097,038.86
减：二、费用 26,893,423.42 17,688,458.22
1．管理人报酬 13,124,614.42 9,935,807.41
2．托管费 3,749,889.80 2,838,802.09
3．销售服务费 111,053.48 0.01
4．交易费用 4,586,791.61 2,945,426.74
5．利息支出 5,167,189.37 1,830,993.66
其中：卖出回购金融资产支出 5,167,189.37 1,830,993.66
6．税金及附加 26,833.22 19,973.85
7．其他费用 127,051.52 117,454.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 244,623,971.35 9,006,392.33
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 244,623,971.35 9,006,392.33
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国可转换债券证券投资基金
17
本报告期：2021年 01月 01日至 2021年 06 月 30日
单位：人民币元
项目
本期
（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,550,623,958.70 1,525,857,925.29 3,076,481,883.99
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－ 244,623,971.35 244,623,971.35
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号
填列）
935,789,035.07 1,024,452,241.42 1,960,241,276.49
其中：1.基金申购款 3,059,647,453.18 3,258,390,330.02 6,318,037,783.20
2.基金赎回款 -2,123,858,418.11 -2,233,938,088.60 -4,357,796,506.71
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净值） 2,486,412,993.77 2,794,934,138.06 5,281,347,131.83
项目
上年度可比期间
（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 929,547,167.60 611,443,286.88 1,540,990,454.48
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－ 9,006,392.33 9,006,392.33
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号
填列）
941,937,615.29 694,678,472.64 1,636,616,087.93
其中：1.基金申购款 3,322,824,987.62 2,377,324,713.90 5,700,149,701.52
2.基金赎回款 -2,380,887,372.33 -1,682,646,241.26 -4,063,533,613.59
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净值） 1,871,484,782.89 1,315,128,151.85 3,186,612,934.74
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
陈 戈
林志松
徐慧
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
18
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
富国可转换债券证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2010]1452 号文《关于核准
富国可转换债券证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人富国基金管理
有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2010年 12月 8日正式生效，首次设
立募集规模为 4,265,146,930.09 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期
限不定。根据基金管理人于 2020年 6月 22 日发布的《关于富国可转换债券证券
投资基金增加 C类份额并修改基金合同及托管协议的公告》，自 2020 年 6月 24
日起，本基金增加 C 类份额。本基金的基金管理人及注册登记机构为富国基金管
理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同
的类别。在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用且
不从本类别基金财产中计提销售服务费的基金份额，称为 A类基金份额。从本类
别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用，但在赎回时根据持有期限收取
赎回费用的基金份额，称为 C类基金份额。
本基金将投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基
金所投资的固定收益类资产包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短
期融资券、次级债、资产证券化产品、可转债（含分离交易可转债）和回购等；
本基金可参与一级市场新股申购或增发新股，也可在二级市场上投资股票、存托
凭证、权证等权益类证券，但二级市场的股票和存托凭证仅限于传统可转债对应
的标的股票和存托凭证以及分离交易可转债发行人发行的股票和存托凭证。
本基金的投资组合比例为：投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产
的 80%，投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的 20%，现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于可转债（含分离交易可转债）的
资产比例不低于固定收益类资产的 80%。如法律法规或监管机构以后允许基金投
资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金业绩比较基准为：天相转债指数收益率×60%＋沪深 300 指数收益率
×20%＋中债综合指数收益率×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布
及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会
计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证
券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监
会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与
格式准则》第 3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报
规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL
模板第 3号《年度报告和中期报告》》及其他中国证监会及中国证券投资基金业
协会颁布的相关规定。
19
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021
年 6月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间的经营
成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表
所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4 月 24日起，
调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3?调整为 1?；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9 月 19日起，
调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税
率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有
关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股
股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增
值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内
全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳
增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人
运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以
及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金
融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、
同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收
入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开
发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值
税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关
问题的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金
过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴
纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后
月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务
总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》
20
的规定确定。
3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征
收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，
凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建
设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方
教育费附加。
4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政
策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资
基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续
免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分
置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通
过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳
的企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税
若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括
买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收
入，暂不征收企业所得税。
5 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有
关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向
流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10 月 9日起，
对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证
监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1 年）的，暂
减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得
额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；根据财政部、国家税务总局、
中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策
有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个
人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
21
项目 本期末（2021 年 06 月 30 日）
活期存款 104,807,554.09
定期存款 －
其中：存款期限 1个月以内 －
存款期限 1-3 个月 －
存款期限3个月以上 －
其他存款 －
合计 104,807,554.09
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有定期存款。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末（2021 年 06 月 30 日）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 729,986,020.66
769,512,385.87 39,526,365.21
贵金属投资-金交所黄金合约 － － －
债券
交易所市场 5,245,095,822.17 5,288,806,531.19 43,710,709.02
银行间市场 49,375,160.00 49,602,000.00 226,840.00
合计 5,294,470,982.17 5,338,408,531.19 43,937,549.02
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 6,024,457,002.83 6,107,920,917.06 83,463,914.23
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末（2021 年 06 月 30 日）
应收活期存款利息 21,925.45
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 10,140.03
应收债券利息 14,280,583.17
应收资产支持证券利息 －
应收买入返售证券利息 －
22
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
应收出借证券利息 －
其他 354.60
合计 14,313,003.25
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末（2021 年 06 月 30 日）
交易所市场应付交易费用 1,203,080.90
银行间市场应付交易费用 400.00
合计 1,203,480.90
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末（2021 年 06 月 30 日）
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 17,461.39
应付证券出借违约金 －
预提信息披露费 60,000.00
预提审计费 84,712.18
合计 162,173.57
6.4.7.9 实收基金
富国可转换债券 A：
金额单位：人民币元
项目
本期（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日）
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,485,352,583.11 1,485,352,583.11
本期申购 2,939,026,455.58 2,939,026,455.58
本期赎回（以“-”号填列） -2,013,954,118.59 -2,013,954,118.59
本期末 2,410,424,920.10 2,410,424,920.10
富国可转换债券 C：
金额单位：人民币元
项目
本期（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日）
基金份额（份） 账面金额
上年度末 65,271,375.59 65,271,375.59
本期申购 120,620,997.60 120,620,997.60
本期赎回（以“-”号填列） -109,904,299.52 -109,904,299.52
本期末 75,988,073.67 75,988,073.67
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
23
6.4.7.10 未分配利润
富国可转换债券 A：
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,652,379,919.29 -190,674,324.56 1,461,705,594.73
本期利润 230,140,082.61 7,432,882.54 237,572,965.15
本期基金份额交易产生的
变动数
1,103,518,830.39 -93,023,735.28 1,010,495,095.11
其中：基金申购款 3,535,101,428.89 -407,982,999.60 3,127,118,429.29
基金赎回款 -2,431,582,598.50 314,959,264.32 -2,116,623,334.18
本期已分配利润 － － －
本期末 2,986,038,832.29 -276,265,177.30 2,709,773,654.99
富国可转换债券 C：
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 72,534,244.47 -8,381,913.91 64,152,330.56
本期利润 6,875,387.92 175,618.28 7,051,006.20
本期基金份额交易产生的变
动数
14,466,485.37 -509,339.06 13,957,146.31
其中：基金申购款 146,595,567.48 -15,323,666.75 131,271,900.73
基金赎回款 -132,129,082.11 14,814,327.69 -117,314,754.42
本期已分配利润 － － －
本期末 93,876,117.76 -8,715,634.69 85,160,483.07
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日）
活期存款利息收入 363,002.64
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 389,803.00
其他 242,030.48
合计 994,836.12
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日）
24
卖出股票成交总额 1,504,792,155.80
减：卖出股票成本总额 1,448,475,466.92
买卖股票差价收入
56,316,688.88
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期（2021年01月01日至2021年06月30日）
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成交总额
3,543,054,184.89
减：卖出债券（、债转股及债券到期
兑付）成本总额
3,348,310,046.50
减：应收利息总额 7,183,409.75
买卖债券差价收入 187,560,728.64
6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目 本期（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日）
股票投资产生的股利收益 5,989,187.90
其中：证券出借权益补偿收入 －
基金投资产生的股利收益 －
合计 5,989,187.90
25
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日）
1.交易性金融资产 7,608,500.82
股票投资 -1,029,017.99
债券投资 8,637,518.81
资产支持证券投资 －
基金投资 －
贵金属投资 －
其他 －
2.衍生工具 －
权证投资 －
3.其他 －
减：应税金融商品公允价值变动产
生的预估增值税
－
合计 7,608,500.82
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目 本期（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日）
基金赎回费收入 1,213,344.10
转换费收入 15,730.58
合计 1,229,074.68
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目 本期（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日）
交易所市场交易费用 4,586,391.61
银行间市场交易费用 400.00
交易基金产生的费用 －
其中：申购费 －
赎回费 －
合计 4,586,791.61
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日）
审计费用 34,712.18
信息披露费 60,000.00
证券出借违约金 －
银行费用 13,739.34
债券账户维护费 18,000.00
其他 600.00
26
合计 127,051.52
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东、基金代销机构
中国农业银行股份有限公司(“农业银
行”）
基金托管人、基金代销机构
海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06
月 30 日）
上年度可比期间（2020年01月01日至
2020年06月30日）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
海通证券 47,978,349.93 1.63 357,890,647.07 19.07
申万宏源 320,288,222.05 10.89 170,278,921.44 9.07
6.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
27
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月
30 日）
上年度可比期间（2020年01月01日至
2020年06月30日）
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
海通证券 351,571,931.75 4.06 918,440,931.45 11.92
申万宏源 925,631,871.49 10.69 1,282,447,357.20 16.65
6.4.10.1.4 回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月
30 日）
上年度可比期间（2020年01月01日至
2020年06月30日）
成交金额
占当期回购成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期回购成交总
额的比例（%）
海通证券 － － 60,000,000.00 0.37
申万宏源 9,480,000,000.00 18.14 1,479,000,000.00 9.16
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2021年01月01日至2021年06月30日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
申万宏源 291,879.38 10.89 167,332.96 13.91
海通证券 43,722.00 1.63 12,818.53 1.07
关联方名称
上年度可比期间（2020年01月01日至2020年06月30日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
申万宏源 155,173.15 9.04 23,735.07 2.75
海通证券 326,146.61 19.01 181,465.82 21.04
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取
证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议
的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务。
28
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期（2021年 01月 01日至
2021年 06月 30 日）
上年度可比期间（2020年 01月
01日至 2020 年 06月 30日）
当期发生的基金应支付的管理费 13,124,614.42 9,935,807.41
其中：支付销售机构的客户维护费 720,244.97 785,051.70
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提，计算方法如下：
H＝E×0.70%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期（2021 年 01 月 01 日至
2021 年 06 月 30 日）
上年度可比期间（2020 年 01 月
01 日至 2020 年 06 月 30 日）
当期发生的基金应支付的托管费 3,749,889.80 2,838,802.09
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提，计算方法如
下：
H＝E×0.20%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.3 销售服务费
金额单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日）
当期发生的基金应支付的销售服务费
A/B级 C级 合计
富国基金管理有限公司 32,575.84 70,760.11 103,335.95
合计 32,575.84 70,760.11 103,335.95
注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费，自 2020年 6月 24日起，本基金增
加收取销售服务费的 C 类份额，C 类基金份额的销售服务费将专门用于本基金 C
类基金份额的销售与基金份额持有人服务。
在通常情况下，C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份额基金资产净值
29
的 0.20%年费率计提。销售服务费计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券
（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06
月 30 日）
上年度可比期间
(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月
30 日)
富国可转换债券 A 富国可转换债券 C 富国可转换债券 A 富国可转换债券 C
基金合同生效日(2010 年
12 月 08 日)持有的基金份
额
－ － － －
期初持有的基金份额 － 589.62 － －
期间申购/买入总份额 － － － 589.62
期间因拆分变动份额 － － － －
减:期间赎回/卖出总份额 － － － －
期末持有的基金份额 － 589.62 － 589.62
期末持有的基金份额占基
金总份额比例
－ 0.00 － 100.00
注：本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资
本基金。
30
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情
况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基
金。
6.4.10.5
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30
日）
上年度可比期间（2020 年 01 月 01 日至 2020
年 06 月 30 日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行股份有限
公司 104,807,554.09 363,002.64 72,282,107.17 318,548.83
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证
券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2021 年 06月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.12.1.1 受限证券类别：债券
金额单位：人民币元
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：张）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
113050 南银转债 2021-06-17 2021-07-01
认购新发
证券
100.
00
100.00 8,720 872,000.00 872,000.00
113050 南银转债 2021-06-15 2021-07-01 认购新发 100. 100.00 39,960 3,996,000.00 3,996,000.00
31
证券 00
注：以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公
司公告为准。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 860,000,000.00元，于 2021年 7月 1日到期。该类交
易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下
转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购
交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风
险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、
风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体
系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基
金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该
证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完
成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同
业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。由于国债、
央行票据和政策性金融债的信用风险很低，故不在下表进行列示。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的信用债。
32
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末（2021 年 06 月 30 日）
上年度末（2020 年 12 月 31
日）
AAA 2,771,731,712.70 1,448,792,291.48
AAA以下 2,246,909,818.49 1,514,929,358.99
未评级 － －
合计 5,018,641,531.19 2,963,721,650.47
注：本表主要列示除短融和超短融之外的信用债，债券评级取自第三方评级机构
的债项评级。
6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎
回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎
回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的
变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放
式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制
定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期
日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变
现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金
的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确
保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人
在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控
制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此
除在 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其
余均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产
净值的 15%。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动
性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
33
本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括其他价格风险、利率风险和外汇风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本
基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
34
单位：人民币元
本期末（2021 年 06 月
30 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 104,807,554.09 － － － － － 104,807,554.09
结算备付金 25,037,121.43 － － － － － 25,037,121.43
存出保证金 875,527.45 － － － － － 875,527.45
交易性金融资产 518,895,517.48 281,957,105.84 3,844,351,989.47 683,625,918.40 9,578,000.00 769,512,385.87 6,107,920,917.06
应收证券清算款 － － － － － 2,013,428.17 2,013,428.17
应收利息 － － － － － 14,313,003.25 14,313,003.25
应收申购款 － － － － － 4,830,029.03 4,830,029.03
资产总计 649,615,720.45 281,957,105.84 3,844,351,989.47 683,625,918.40 9,578,000.00 790,668,846.32 6,259,797,580.48
负债
卖出回购金融资产款 860,000,000.00 － － － － － 860,000,000.00
应付证券清算款 － － － － － 90,119,726.03 90,119,726.03
应付赎回款 － － － － － 22,865,367.32 22,865,367.32
应付管理人报酬 － － － － － 3,106,454.00 3,106,454.00
应付托管费 － － － － － 887,558.27 887,558.27
应付销售服务费 － － － － － 31,517.84 31,517.84
应付交易费用 － － － － － 1,203,480.90 1,203,480.90
应付税费 － － － － － 74,170.72 74,170.72
其他负债 － － － － － 162,173.57 162,173.57
负债总计 860,000,000.00 － － － － 118,450,448.65 978,450,448.65
利率敏感度缺口 -210,384,279.55 281,957,105.84 3,844,351,989.47 683,625,918.40 9,578,000.00 672,218,397.67 5,281,347,131.83
35
上年度末（2020 年 12
月 31 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 10,027,017.78 － － － － － 10,027,017.78
结算备付金 32,526,530.86 － － － － － 32,526,530.86
存出保证金 953,700.30 － － － － － 953,700.30
交易性金融资产 61,572,725.62 703,282,070.17 1,817,660,850.88 537,058,603.80 9,471,000.00 455,185,403.42 3,584,230,653.89
应收证券清算款 － － － － － 69,980,436.67 69,980,436.67
应收利息 － － － － － 9,245,890.54 9,245,890.54
应收申购款 － － － － － 264,749.18 264,749.18
资产总计 105,079,974.56 703,282,070.17 1,817,660,850.88 537,058,603.80 9,471,000.00 534,676,479.81 3,707,228,979.22
负债
卖出回购金融资产款 620,000,000.00 － － － － － 620,000,000.00
应付赎回款 － － － － － 6,946,470.89 6,946,470.89
应付管理人报酬 － － － － － 1,805,897.33 1,805,897.33
应付托管费 － － － － － 515,970.68 515,970.68
应付销售服务费 － － － － － 20,620.19 20,620.19
应付交易费用 － － － － － 1,427,246.79 1,427,246.79
应付税费 － － － － － 54,349.30 54,349.30
应付利息 － － － － － -199,467.68 -199,467.68
其他负债 － － － － － 176,007.73 176,007.73
负债总计 620,000,000.00 － － － － 10,747,095.23 630,747,095.23
利率敏感度缺口 -514,920,025.44 703,282,070.17 1,817,660,850.88 537,058,603.80 9,471,000.00 523,929,384.58 3,076,481,883.99
36
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、
可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
假设
1. 影响生息资产公允价值的其他变量不变，仅利率发生变动
2. 利率变动范围合理
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：元
）
本期末（2021年 06月 30日） 上年度末（2020年 12月
31 日）
1.基准点利率增加 0.1% -161,083.94 -134,975.79
2.基准点利率减少 0.1% 161,083.94 134,975.79
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具
的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的
证券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金
通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
本基金将投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存
托凭证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所投
资的固定收益类资产包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资
券、次级债、资产证券化产品、可转债（含分离交易可转债）和回购等；本基金
可参与一级市场新股申购或增发新股，也可在二级市场上投资股票、存托凭证、
权证等权益类证券，但二级市场的股票和存托凭证仅限于传统可转债对应的标的
股票和存托凭证以及分离交易可转债发行人发行的股票和存托凭证。
本基金的投资组合比例为：投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，
投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。本基金投资于可转债（含分离交易可转债）的资产比例
不低于固定收益类资产的 80%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他
品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
37
金额单位：人民币元
项目
本期末（2021年 06 月 30日） 上年度末（2020年 12月 31日）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 769,512,385.87 14.57 455,185,403.42 14.80
交易性金融资产－基金投资 － － － －
交易性金融资产－债券投资 5,338,408,531.19 101.08 3,129,045,250.47 101.71
交易性金融资产－贵金属投资 － － － －
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 6,107,920,917.06 115.65 3,584,230,653.89 116.50
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分
析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩
比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生
的影响。
假设
1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关；
2. 以下分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：元
）
本期末（2021 年 06 月
30 日）
上年度末（2020 年 12 月
31日）
1.业绩比较基准增加 1% 58,113,014.02 44,607,791.90
2.业绩比较基准减少 1% -58,113,014.02 -44,607,791.90
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1公允价值
6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负
债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于 2021年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为人民币 5,068,584,658.66 元，属于第二层次的
余额为人民币 1,039,336,258.40 元，属于第三层次余额为人民币 0.00 元。
38
6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、
或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不
活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和
可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允
价值本期未发生变动。
6.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资 769,512,385.87 12.29
其中：股票 769,512,385.87 12.29
2
基金投资 － －
3
固定收益投资 5,338,408,531.19 85.28
其中：债券 5,338,408,531.19
85.28
资产支持证券 － －
4
贵金属投资 － －
5
金融衍生品投资 － －
6
买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
－
－
7
银行存款和结算备付金合计 129,844,675.52 2.07
8
其他各项资产 22,031,987.90 0.35
9
合计 6,259,797,580.48 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
39
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 269,360,560.86 5.10
C 制造业 415,991,825.01 7.88
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －
J 金融业 84,160,000.00 1.59
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 769,512,385.87 14.57
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 600985 淮北矿业 12,749,108 155,666,608.68 2.95
2 601899 紫金矿业 11,733,122 113,693,952.18 2.15
3 000932 华菱钢铁 14,084,044 92,954,690.40 1.76
4 601009 南京银行 8,000,000 84,160,000.00 1.59
5 603806 福斯特 705,460 74,165,009.80 1.40
6 601799 星宇股份 307,222 69,346,149.84 1.31
7 002541 鸿路钢构 885,583 51,673,768.05 0.98
8 603501 韦尔股份 155,900 50,199,800.00 0.95
9 601678 滨化股份 5,341,704 42,252,878.64 0.80
10 002756 永兴材料 596,052 35,399,528.28 0.67
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
40
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 189,624,778.66 6.16
2 600985 淮北矿业 157,101,654.36 5.11
3 000932 华菱钢铁 122,552,216.95 3.98
4 603806 福斯特 85,368,767.09 2.77
5 601009 南京银行 81,386,446.05 2.65
6 300059 东方财富 79,987,724.74 2.60
7 002444 巨星科技 79,167,912.00 2.57
8 601799 星宇股份 77,506,876.38 2.52
9 002541 鸿路钢构 75,192,174.50 2.44
10 601006 大秦铁路 66,707,743.76 2.17
11 300618 寒锐钴业 63,303,043.15 2.06
12 601636 旗滨集团 49,073,400.55 1.60
13 600926 杭州银行 45,933,580.43 1.49
14 002475 立讯精密 44,101,513.20 1.43
15 603501 韦尔股份 43,520,663.69 1.41
16 603939 益丰药房 43,002,117.70 1.40
17 601678 滨化股份 39,068,835.52 1.27
18 002859 洁美科技 38,696,634.14 1.26
19 603233 大参林 37,490,376.00 1.22
20 603225 新凤鸣 31,434,659.66 1.02
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 135,057,118.50 4.39
2 601865 福莱特 133,619,366.23 4.34
3 601899 紫金矿业 129,387,856.31 4.21
4 002444 巨星科技 71,123,209.35 2.31
5 601006 大秦铁路 68,388,891.00 2.22
6 601012 隆基股份 63,530,321.98 2.07
7 603806 福斯特 61,453,575.85 2.00
8 300618 寒锐钴业 58,410,161.76 1.90
9 601636 旗滨集团 54,711,036.03 1.78
10 600926 杭州银行 43,288,492.45 1.41
11 603939 益丰药房 40,707,288.60 1.32
12 002475 立讯精密 39,433,056.56 1.28
13 002859 洁美科技 37,446,034.40 1.22
14 603612 索通发展 36,467,910.09 1.19
15 603233 大参林 35,601,581.00 1.16
41
16 001965 招商公路 34,847,711.19 1.13
17 603501 韦尔股份 31,460,000.00 1.02
18 002541 鸿路钢构 30,893,517.63 1.00
19 603659 璞泰来 28,181,458.50 0.92
20 603225 新凤鸣 27,823,005.44 0.90
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,763,831,467.36
卖出股票收入（成交）总额 1,504,792,155.80
注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 270,165,000.00 5.12
2 央行票据 － －
3 金融债券 49,602,000.00 0.94
其中：政策性金融债 49,602,000.00 0.94
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债（可交换债） 5,018,641,531.19 95.03
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 5,338,408,531.19 101.08
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 113044 大秦转债 7,610,910 783,238,748.10 14.83
2 123111 东财转 3 2,370,705 346,976,383.80 6.57
3 132015 18 中油 EB 2,463,850 251,928,662.50 4.77
4 128129 青农转债 1,888,624 201,818,360.64 3.82
5 132018 G三峡 EB1 1,672,990 200,959,558.80 3.81
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
42
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) －
股指期货投资本期收益(元) －
股指期货投资本期公允价值变动(元) －
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计（元） －
国债期货投资本期收益（元） －
国债期货投资本期公允价值变动（元） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告编制日前一年内，本基金持有的“苏银转债”的发行主体江苏银行股
份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：（1）个人贷款资金用途管控不
严；（2）发放流动资金贷款偿还银行承兑汇票垫款；（3）理财投资和同业投资
43
非标准化债权资产未严格比照自营贷款管理；（4）个人理财资金对接项目资本
金；（5）理财业务未与自营业务相分离；（6）理财资金投资非标准化债权资产
的余额超监管比例要求的违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会江苏监管
局于 2020 年 12 月 30 日对公司作出罚款人民币 240 万元的行政处罚（苏银保监
罚决字〔2020〕88号）。
基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金持有的其余 9名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 875,527.45
2 应收证券清算款 2,013,428.17
3 应收股利 －
4 应收利息 14,313,003.25
5 应收申购款 4,830,029.03
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 22,031,987.90
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 113044 大秦转债 783,238,748.10 14.83
2 132015 18中油 EB 251,928,662.50 4.77
3 128129 青农转债 201,818,360.64 3.82
4 132018 G三峡 EB1 200,959,558.80 3.81
5 132009 17中油 EB 188,307,000.00 3.57
6 110053 苏银转债 186,339,784.80 3.53
7 127023 华菱转 2 140,207,121.28 2.65
8 113508 新凤转债 106,559,730.90 2.02
9 127018 本钢转债 100,786,564.80 1.91
44
10 128134 鸿路转债 88,071,021.99 1.67
11 127012 招路转债 87,247,752.13 1.65
12 113611 福 20转债 86,495,875.80 1.64
13 110073 国投转债 85,040,276.30 1.61
14 113011 光大转债 82,405,072.60 1.56
15 128081 海亮转债 81,037,705.70 1.53
16 128107 交科转债 79,423,907.28 1.50
17 113037 紫银转债 76,146,681.90 1.44
18 127027 靖远转债 75,490,384.08 1.43
19 128114 正邦转债 70,429,484.88 1.33
20 110064 建工转债 68,537,347.20 1.30
21 128048 张行转债 60,915,460.80 1.15
22 113040 星宇转债 56,906,005.60 1.08
23 113026 核能转债 56,607,842.00 1.07
24 110059 浦发转债 52,961,431.50 1.00
25 128141 旺能转债 50,276,395.68 0.95
26 128034 江银转债 48,108,170.40 0.91
27 113021 中信转债 47,506,500.00 0.90
28 128108 蓝帆转债 46,867,918.50 0.89
29 113043 财通转债 46,845,445.20 0.89
30 113516 苏农转债 45,629,486.50 0.86
31 113034 滨化转债 43,268,943.40 0.82
32 127005 长证转债 41,473,534.14 0.79
33 123049 维尔转债 35,753,001.36 0.68
34 127020 中金转债 32,986,351.20 0.62
35 128105 长集转债 32,536,668.80 0.62
36 113014 林洋转债 32,520,000.00 0.62
37 113033 利群转债 29,463,810.00 0.56
38 113530 大丰转债 26,439,840.00 0.50
39 113504 艾华转债 23,643,198.80 0.45
40 128066 亚泰转债 23,373,587.70 0.44
41 127026 超声转债 21,747,775.95 0.41
42 127025 冀东转债 21,394,000.00 0.41
43 113549 白电转债 21,143,844.80 0.40
44 110033 国贸转债 17,860,507.40 0.34
45 113039 嘉泽转债 17,429,567.10 0.33
46 113582 火炬转债 16,831,628.00 0.32
47 110077 洪城转债 15,019,993.80 0.28
48 132008 17山高 EB 14,646,800.00 0.28
49 123050 聚飞转债 13,038,264.58 0.25
50 113563 柳药转债 12,296,064.10 0.23
45
51 132007 16凤凰 EB 12,103,440.00 0.23
52 113593 沪工转债 11,921,099.00 0.23
53 110056 亨通转债 11,629,453.20 0.22
54 110070 凌钢转债 11,567,000.00 0.22
55 113532 海环转债 10,023,006.00 0.19
56 113604 多伦转债 9,952,440.00 0.19
57 110061 川投转债 9,236,104.90 0.17
58 123058 欣旺转债 7,655,000.00 0.14
59 110060 天路转债 7,377,426.60 0.14
60 113607 伟 20转债 5,788,000.00 0.11
61 128046 利尔转债 5,573,600.00 0.11
62 128071 合兴转债 5,322,935.20 0.10
63 128075 远东转债 4,795,672.00 0.09
64 128140 润建转债 4,599,142.64 0.09
65 132017 19新钢 EB 4,325,100.00 0.08
66 113614 健 20转债 3,955,807.70 0.07
67 113602 景 20转债 3,563,100.00 0.07
68 123070 鹏辉转债 3,143,484.39 0.06
69 113598 法兰转债 2,805,140.00 0.05
70 123063 大禹转债 2,133,847.80 0.04
71 123044 红相转债 2,081,886.30 0.04
72 127015 希望转债 1,962,385.20 0.04
73 128131 崇达转 2 1,859,960.40 0.04
74 128130 景兴转债 1,538,024.00 0.03
75 113612 永冠转债 216,341.60 0.00
76 113505 杭电转债 104,260.00 0.00
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份 持有份额 占总份
46
额比例
（%）
额比例
（%）
富国可转换债
券 A
31,663 76,127.50 2,235,692,399.12 92.75 174,732,520.98 7.25
富国可转换债
券 C
80 949,850.92 75,012,910.72 98.72 975,162.95 1.28
合计 31,743 78,329.49 2,310,705,309.84 92.93 175,707,683.93 7.07
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%)
基金管理公司所
有从业人员持有
本基金
富国可转换债
券 A
14,848.11 0.0006
富国可转换债
券 C
5.41 0.0000
合计 14,853.52 0.0006
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基
金
富国可转换债券 A 0
富国可转换债券 C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开放式基
金
富国可转换债券 A 0
富国可转换债券 C 0
合计 0
§9
开放式基金份额变动
单位：份
富国可转换债券 A 富国可转换债券 C
基金合同生效日(2010 年 12 月 08 日)基金
份额总额
4,265,146,930.09 －
报告期期初基金份额总额 1,485,352,583.11 65,271,375.59
本报告期基金总申购份额 2,939,026,455.58 120,620,997.60
减：本报告期基金总赎回份额 2,013,954,118.59 109,904,299.52
47
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 2,410,424,920.10 75,988,073.67
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。
2021年 5月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
48
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
安信证券 2 434,360,105.58 14.77 1,126,892,469.41 13.01 8,480,000,000.00 16.23 － － 395,829.12 14.76 －
德邦证券 1 － － － － － － － － － － －
第一创业证券 2 133,051,964.56 4.52 560,090,433.12 6.47 6,037,000,000.00 11.55 － － 121,255.84 4.52 －
东北证券 2 241,765,556.81 8.22 629,515,138.88 7.27 6,560,000,000.00 12.55 － － 220,320.41 8.22 －
东方证券 2 679,247,887.99 23.09 1,976,004,234.60 22.81 10,950,000,000.00 20.95 － － 619,008.58 23.09 －
国海证券 2 － － － － － － － － － － －
国联证券 1 － － － － － － － － － － －
国泰君安 2 － － － － － － － － － － －
海通证券 1 47,978,349.93 1.63 351,571,931.75 4.06 － － － － 43,722.00 1.63 －
华菁证券 1 － － － － － － － － － － －
汇丰前海 2 － － 33,378,148.37 0.39 300,000,000.00 0.57 － － － － －
开源证券 2 147,004,500.77 5.00 464,977,703.29 5.37 1,200,000,000.00 2.30 － － 133,965.66 5.00 －
申万宏源 4 320,288,222.05 10.89 925,631,871.49 10.69 9,480,000,000.00 18.14 － － 291,879.38 10.89 －
兴业证券 2 639,425,064.27 21.74 1,470,145,679.42 16.97 5,690,000,000.00 10.89 － － 582,712.42 21.74 －
浙商证券 1 134,358,999.93 4.57 505,529,897.18 5.84 － － － － 122,442.03 4.57 －
49
中泰证券 1 65,112,235.54 2.21 463,710,054.63 5.35 2,749,000,000.00 5.26 － － 59,335.79 2.21 －
中信建投 2 － － － － － － － － － － －
中信证券 2 99,191,321.42 3.37 155,244,732.04 1.79 809,500,000.00 1.55 － － 90,394.91 3.37 －
注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金新增券商交易单元：德邦证
券（50404) ，中信建投（012789、50588) 。
50
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
富国基金管理有限公司关于调整旗下
基金最低定投金额的公告
规定披露媒介 2021年 03月 05日
2
富国基金管理有限公司关于旗下部分
基金修订基金合同及托管协议的公告
规定披露媒介 2021年 05月 20日
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2021-03-03至
2021-03-18;2021
-03-23至
2021-04-05
247,08
5,736.
88
955,599
,266.67
769,29
0,053.
82
433,394,949
.73
17.43%
产品特有风险
本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经
采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提
请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风
险等特有风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》、《证券投资基金
侧袋机制操作细则（试行）》等法律法规的规定和基金合同的约定，经与各基金
托管人协商一致基金管理人决定自 2021年 5月 22日起，对本基金增加侧袋机制
并相应修改基金合同和托管协议。具体可参见基金管理人于 2021年 5月 20日发
布的《富国基金管理有限公司关于旗下部分基金修订基金合同及托管协议的公
告》。
51
§12
备查文件目录
备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式
1、中国证监会批准设立
富国可转换债券证券投
资基金的文件
2、富国可转换债券证券
投资基金基金合同
3、富国可转换债券证券
投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立
富国基金管理有限公司
的文件
5、富国可转换债券证券
投资基金财务报表及报
表附注
6、报告期内在指定报刊
上披露的各项公告
中国（上海）自由贸易试
验区世纪大道 1196 号世
纪汇办公楼二座 27-30层
投资者对本报告书如有
疑问，可咨询本基金管理
人富国基金管理有限公
司。咨询电话：95105686、
4008880688（全国统一，
免长途话费）公司网址：
http://www.fullgoal.c
om.cn。
