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富国通胀主题混合(100039)

富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金二0二一年中期报告查看PDF公告

 1 
 
 
 
 
富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金 
二 0 二一年中期报告 
 
 
 
2021 年 06 月 30 日 
 
 
 
基金管理人: 富国基金管理有限公司 
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司 
送出日期: 2021 年 08 月 31 日 
 2 
§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长 签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 8 月 27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1月 1日起至 2021 年 6月 30日止。 3 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ....................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ............................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ............................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 ............................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ............................................................................................................... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现 ........................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................... 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理 ............................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ............................................. 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................................... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12 §5 托管人报告 ......................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................. 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 12 §6 中期财务报表(未经审计) .................................................................................................. 12 6.1 资产负债表 ................................................................................................................. 13 6.2 利润表 ......................................................................................................................... 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................. 15 6.4 报表附注 ..................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 35 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................. 35 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ..................................................................... 35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 36 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................................................... 39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................................................... 41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . 41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 . 42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 42 4 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................. 42 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................... 42 7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................. 42 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................... 43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................. 43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................... 44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................. 44 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................... 44 §10 重大事件揭示 ..................................................................................................................... 44 10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................... 44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................... 44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................... 44 10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................. 45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................. 45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................. 45 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................... 46 10.8 其他重大事件 ......................................................................................................... 48 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................... 48 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................... 48 §12 备查文件目录 ..................................................................................................................... 48 5 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金 基金简称 富国通胀通缩主题轮动混合 基金主代码 100039 交易代码 前端交易代码:100039 后端交易代码:000155 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年 05月 12 日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额(单位:份) 195,548,897.57 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金依据经济周期中不同发展阶段的特征,通过投资相应 的受益资产,力求保护基金财产不受通货膨胀、通货紧缩等 宏观经济波动的负面冲击,从而为投资者创造长期稳定的投 资回报。 投资策略 本基金基于经济周期(Business Cycle)理论,将经济发展 分为繁荣、衰退、萧条和复苏四个阶段,并主要通过分析经 济增长与通货膨胀的方向性变化来进行预判。当宏观经济处 于通货膨胀阶段的 I期(繁荣期)以及通货紧缩阶段的Ⅳ期 (复苏期),或者预期将会出现通货膨胀时,本基金将加大 权益类资产配置,减少固定收益类资产配置;当宏观经济处 于通货紧缩阶段的Ⅲ期(萧条期)以及通货膨胀阶段的Ⅱ期 (衰退期),或者预期将会出现通货紧缩时,本基金将减少 权益类资产配置,加大固定收益类资产或现金资产配置。本 基金采用定性分析与定量分析相结合的方式精选景气行业中 受益通胀、通缩主题程度高(或者受其负面影响小)、成长 性好且估值合理的优质上市公司进行投资。本基金投资存托 凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行;债 券投资方面,本基金将采用久期控制下的主动性投资策略。 本基金的金融衍生工具投资策略详见法律文件。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。


风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券 型基金与货币市场基金,低于股票型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名 赵瑛 郭明 6 联系电话 021-20361818 010—66105799 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 95105686、4008880688 95588 传真 021-20361616 010—66105798 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区世纪大道 1196 号世纪汇 办公楼二座 27-30层 北京市西城区复兴门内大 街 55号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 北京市西城区复兴门内大 街 55号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 裴长江 陈四清 2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披 露报纸名称 证券日报 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 址 www.fullgoal.com.cn 基金中期报告备置地 点 富国基金管理有限公司


上海市浦东新区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 中国工商银行股份有限公司


北京市西城区复兴门内 大街 55号 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1196号世 纪汇办公楼二座 27-30层 §3


主要财务指标、基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2021年 01月 01日至 2021年 06 月 30日) 本期已实现收益 34,642,543.03 本期利润 70,161,255.06 加权平均基金份额本期利润 0.5095 本期加权平均净值利润率 12.30% 本期基金份额净值增长率 10.55% 7 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2021年 06月 30日) 期末可供分配利润 638,061,851.25 期末可供分配基金份额利润 3.2629 期末基金资产净值 854,382,068.06 期末基金份额净值 4.369 3.1.3累计期末指标 报告期末(2021年 06月 30日) 基金份额累计净值增长率 356.10% 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部 分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.32% 1.27% -1.57% 0.64% 3.89% 0.63% 过去三个月 10.33% 1.16% 3.07% 0.78% 7.26% 0.38% 过去六个月 10.55% 1.53% 0.78% 1.05% 9.77% 0.48% 过去一年 45.73% 1.66% 20.98% 1.06% 24.75% 0.60% 过去三年 169.36% 1.58% 42.83% 1.09% 126.53% 0.49% 自基金合同生 效起至今 356.10% 1.52% 88.72% 1.15% 267.38% 0.37% 注:本基金业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×80%+中债综合指数收益率 ×20%。 根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定,本基金业绩比较基准=沪深 300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。 本基金权益类证券投资部分、固定收益类证券投资部分的业绩比较基准分别采用 具有代表性的沪深 300 指数和中债综合指数。 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1日收益率(benchmarkt) 按下列公式计算: benchmarkt = 80%* [沪深 300指数 t/(沪深 300指数 t-1)-1] +20%* [中债综 合指数 t/(中债综合指数 t-1)-1]; 其中,t=1,2,3,…,T,T表示时间截至日; 期间 T日收益率(benchmarkT)按下列公式计算: benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1 其中,T=2,3,4,…; ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示 t日至 T日的(1+benchmarkt ) 8 数学连乘。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注:1、截止日期为 2021年 6月 30日。


2、本基金于 2010 年 5 月 12 日成立,建仓期 6 个月,从 2010 年 5 月 12 日起至 2010年 11月 11日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富国基金管理有限公司于 1999年 4月 13日获国家工商行政管理局登记注册 成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001 年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月,加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金 管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成 立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。 目前,公司注册资本金 5.2亿元人民币,股东为:海通证券股份有限公司、 申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。 公司在北京、成都、广州设立有分公司,并全资设有两家子公司——富国资产管 理(上海)有限公司和富国资产管理(香港)有限公司。公司拥有公募基金、特 定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业 务牌照。 9 截至 2021年 6 月 30日,本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券 投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国新兴产业股票 型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)、富国中证红利 指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基 金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、 富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金、富国中证 10年期国债交易型开 放式指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)、富 国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、富国富钱包货币市 场基金等 212只公开募集证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 曹晋 本 基 金 基 金经理 2019-02-01 - 12.2 硕士,曾任汇丰晋信基金管理有 限公司助理研究员、研究员、基 金经理助理、基金经理;自 2014 年 6 月加入富国基金管理有限公 司,历任权益基金经理;现任富 国基金权益投资部权益投资总监 助理兼高级权益基金经理。2014 年 10 月至 2019 年 3 月任富国天 源沪港深平衡混合型证券投资基 金(原富国天源平衡混合型证券 投资基金,于 2015年 10月 27日 更名)基金经理,2015 年 1 月起 任富国中小盘精选混合型证券投 资基金基金经理,2019 年 2 月起 任富国通胀通缩主题轮动混合型 证券投资基金(原富国通胀通缩 主题轮动股票型证券投资基金) 基金经理,2019年 4月至 2020年 7 月任富国国家安全主题混合型 证券投资基金基金经理,2020 年 7 月起任富国创业板两年定期开 放混合型证券投资基金基金经 理,2020 年 9 月起任富国成长动 力混合型证券投资基金基金经 理。具有基金从业资格。 注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司确 定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。


2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期,富国基金管理有限公司作为富国通胀通缩主题轮动混合型证券投 10 资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和 国证券法》、《富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金基金合同》以及其它 有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以 尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益 为目标,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易 管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括:1、一级市 场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等 相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及 授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包 括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公 允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制 流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公 平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用 相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对 待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日 的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3日、5 日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统, 对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及 专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以 及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,风险管理部 视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、 季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经 理审阅签字后,归档保存,以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的 相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报 告期内本组合与其他投资组合之间,因组合流动性管理或投资策略调整需要,出 现 1次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年,新冠疫情在全球很多区域不断反复出现,欧美国家和新兴 市场经济数据也逐渐拉开差距。从经济体量占比来看,中国和美国经济复苏较好, 两强格局逐渐显现。但是结构性问题也都比较突出,如美国的就业数据整体疲软 而中国社会零售总额的消费数据整体显现颓势。上半年大宗商品整体上涨幅度较 11 大,中下游企业成本压力很大。为了对冲中下游企业特别是小微企业的成本上涨 压力,全球整体流动性上半年都比较宽松。A股市场也因此整体表现较好。沪深 300 逐渐收复一季度的失地,上半年整体微涨了 0.34%,创业板指数更为强势, 上半年整体上涨了 17.22%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 6月 30日,本基金份额净值为 4.369元;份额累计净值为 4.419 元;本报告期,本基金份额净值增长率为 10.55%,同期业绩比较基准收益率为 0.78% 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 上半年,我们一直在严守回撤的基础上,积极布局具备长期成长潜力的战略 新兴方向。回顾下来,不管在回撤控制上,还是成长布局上,上半年均取得了积 极的成果。 2021年上半年投资者普遍的感受是波动比较大。我们在 2020年年报也表达 了经过连续两年的上涨,市场的整体估值有所抬升,部分结构性行业确实存在一 定的估值泡沫。这使得 2021 年投资标的的选择更加需要精挑细选。但是我们也 旗帜鲜明的指出,有别于历史上一些流动性收紧的年份,2021 年不少优秀的企 业盈利仍处于一个不断修复的上升通道。我们的工作重心是不断去寻找这些盈利 超预期的方向,把握结构性的个股机会,而不是悲观降仓位。后续市场的发展也 确实验证了我们的看法。 我们在 2020 年报中明确表达了当时市场在某些抱团的方向存在明显结构性 估值溢价;所以我们会重点关注;1)阶段性被低估的中小市值的细分市场龙头, 寻找成长性和估值匹配比较好的优质标的;2)制造业中能够参与全球竞争,继 而分享全球经济复苏红利的优质企业;3)在顺周期的资源股中寻找获得全球定 价的一些优质标的和方向。回顾这半年的市场,市场也确实验证了我们的看法。 少数高估值大市值的抱团个股逐步瓦解,但是 A股主要指数均在更加广阔的中小 市值细分龙头个股,资源品个股以及电动车,半导体和光伏等先进制造业的带领 下,创下了新高。 展望下半年,我们对未来几年符合中国经济结构性经济转型的优秀企业继续 保持乐观。经历上半年的上涨后,市场分化继续加剧。目前相当一批中小市值龙 头企业仍然相对低估,我们相信未来机会仍然存在在一些结构性行业中。 首先,我们看好的方向就是国潮的崛起。听过我路演的投资者都有印象,我 一直相信站在大的时代洪流中,中国目前经济状况非常接近 80 年代初的日本。 伴随着经济的成长和国民自信心的崛起,日本在 80 年代初诞生了一批优秀的民 族品牌。中国国货崛起趋势目前已经开启,而且趋势一旦崛起则不可逆。未来一 批优秀民族品牌有望成长为国际品牌。 其次,我们一直看好制造业中进口替代的方向。从长期来看,成长型行业都 很难逃脱景气度的波动,高速发展后的深度调整,是市场发展的客观规律。上半 年的部分核心资产行业基本面已经验证了这一点。但是,长周期中国产核心器件 崛起是非常明确的方向,甚至能够穿越行业的景气周期。 投资从来就没有躺赢的方式。许多优秀的个股都是时代的产物,很多个股成 长性都反映了当时的时代背景。如果用一个具像的方式描述时代背景―就是产业 周期。站在一定时间维度来看,我很喜欢一个观点:逃不开的产业周期。所以我 们并不会躺在即有的成果上坐看时代变迁,还是会一如既往,孜孜不倦寻找和研 12 究具备远大愿景的优秀上市公司来回馈投资者的信任。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业 协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中 国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估 值指引的相关规定,以及基金合同对估值程序的相关约定,对基金所持有的投资 品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完 成,并与基金托管人进行账务核对,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对 外公布。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况, 本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定 进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金 的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关 规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金 托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 本报告期内,富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金的管理人——富国 基金管理有限公司在富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金的投资运作、基 金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在 任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的 规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国通胀通缩主题轮 动混合型证券投资基金 2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6


中期财务报表(未经审计) 13 6.1 资产负债表 会计主体:富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金 报告截止日:2021 年 06 月 30 日 单位:人民币元 资 产 本期末 (2021年 06月 30日) 上年度末 (2020年 12 月 31日)


资 产:


银行存款 66,434,997.35 93,928,958.68 结算备付金 2,141,731.00 1,803,267.74 存出保证金 299,665.39 291,122.74 交易性金融资产 808,952,614.47 462,245,257.90 其中:股票投资 808,754,414.47 437,141,257.90 基金投资 - - 债券投资 198,200.00 25,104,000.00 资产支持证券投资 - -








贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 11,223.47 207,442.48 应收股利 - - 应收申购款 186,911.57 445,880.63 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 878,027,143.25 558,921,930.17 负债和所有者权益 本期末 (2021年 06月 30日) 上年度末 (2020年 12 月 31日)


负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 14,933,738.12 13,144,150.90 应付赎回款 6,188,612.31 1,198,144.55 应付管理人报酬 825,433.17 621,172.32 应付托管费 137,572.22 103,528.73 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,401,607.21 1,011,650.27 应交税费 0.68 0.21 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债





- - 14 其他负债 158,111.48 174,497.90 负债合计 23,645,075.19 16,253,144.88 所有者权益:


实收基金 195,548,897.57 137,312,278.00 未分配利润 658,833,170.49 405,356,507.29 所有者权益合计 854,382,068.06 542,668,785.29 负债和所有者权益总计 878,027,143.25 558,921,930.17 注:报告截止日 2021 年 06 月 30 日,基金份额净值 4.369 元,基金份额总额 195,548,897.57 份。 6.2 利润表 会计主体:富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金 本报告期:2021年 01月 01日至 2021年 06 月 30日 单位:人民币元 项 目 本期 (2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日) 上年度可比期间 (2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日) 一、收入 79,368,938.32 79,774,938.62 1.利息收入 248,951.74 164,797.20 其中:存款利息收入 123,529.02 158,562.86 债券利息收入 114,868.64 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 10,554.08 6,234.34 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 43,391,579.35 70,226,491.82 其中:股票投资收益 40,144,945.49 69,782,684.34 基金投资收益 - - 债券投资收益 707,808.91 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具投资收益 - - 股利收益 2,538,824.95 443,807.48 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 35,518,712.03 9,201,109.90 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 209,695.20 182,539.70 减:二、费用 9,207,683.26 5,164,047.54 1.管理人报酬 4,241,327.54 2,107,426.88 2.托管费 706,887.97 351,237.86 3.销售服务费 - - 4.交易费用 4,165,094.92 2,611,011.78 15 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 1.64 - 7.其他费用 94,371.19 94,371.02 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 70,161,255.06 74,610,891.08 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 70,161,255.06 74,610,891.08 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金 本报告期:2021年 01月 01日至 2021年 06 月 30日






















































































单位:人民币元 项目 本期 (2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 137,312,278.00 405,356,507.29 542,668,785.29 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - 70,161,255.06 70,161,255.06 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数(净值减少以“-”号填 列) 58,236,619.57 183,315,408.14 241,552,027.71 其中:1.基金申购款 93,854,169.57 297,400,461.80 391,254,631.37 2.基金赎回款 -35,617,550.00 -114,085,053.66 -149,702,603.66 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 195,548,897.57 658,833,170.49 854,382,068.06 项目 上年度可比期间 (2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 111,774,499.09 144,409,809.02 256,184,308.11 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - 74,610,891.08 74,610,891.08 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数(净值减少以“-”号填 列) 12,245,433.07 28,821,204.69 41,066,637.76 其中:1.基金申购款 63,842,981.20 111,492,808.43 175,335,789.63 2.基金赎回款 -51,597,548.13 -82,671,603.74 -134,269,151.87 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动(净值减少 - - - 16 以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基金净值) 124,019,932.16 247,841,904.79 371,861,836.95 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署:





陈 戈


























林志松


























徐慧 —————————








—————————








———————— 基金管理公司负责人








主管会计工作负责人











会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金(原名富国通胀通缩主题轮动 股票型证券投资基金)(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]309 号文《关于同意富国通胀通缩 主题轮动股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人富国基金管理 有限公司向社会公开发行募集,基金合同于 2010年 5月 12日正式生效,首次设 立募集规模为 1,486,157,094.82 份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期 限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为富国基金管理有限公司,基金托 管人为中国工商银行股份有限公司。 根据自 2014年 8月 8日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》 的有关规定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证 监会备案,自 2015年 7月 21日起本基金更名为富国通胀通缩主题轮动混合型证 券投资基金。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 其中,股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 60%-95%,债券、货币市 场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他证券品种的投资比例占基金资产的 5%-40%,其中,权证资产的投资比例占 基金资产净值的 0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。投资于 受益于通货膨胀或通货紧缩等当期相关投资主题的资产比例不低于基金股票投 资的 80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×80%+中债综合指数收益率 ×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会 计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证 券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监 17 会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与 格式准则》第 3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报 规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号《年度报告和中期报告》》及其他中国证监会及中国证券投资基金业 协会颁布的相关规定。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间的经营 成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表 所采用的会计政策、会计估计一致。


6.4.5 会计差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 4 月 24日起, 调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 9 月 19日起, 调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税 率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股 股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增 值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内 全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳 增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人 运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以 及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金 融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等 增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收 入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开 发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值 税应税行为,以本基金的基金管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关 18 问题的通知》的规定,自 2018 年 1 月 1 日起,本基金的基金管理人运营本基金 过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增 值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴 纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从本基金的基金管理人以后 月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务 总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 的规定确定。 3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011 年修订)》、《征 收教育费附加的暂行规定(2011 年修订)》及相关地方教育附加的征收规定, 凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建 设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方 教育费附加。 4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政 策的通知》的规定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资 基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续 免征企业所得税;根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分 置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通 过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳 的企业所得税;根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括 买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收 入,暂不征收企业所得税。 5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向 流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储 蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008年 10 月 9日起, 对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;根据财政部、国家税务总局、中国证 监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有 关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1个月)的,其股息红 利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1 年)的,暂 减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得 额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税;根据财政部、国家税务总局、 中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个 人所得税。 19 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末(2021 年 06 月 30 日) 活期存款 66,434,997.35 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 66,434,997.35 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有定期存款。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末(2021 年 06 月 30 日) 成本 公允价值 公允价值变动 股票 719,301,124.30








808,754,414.47 89,453,290.17 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 198,200.00 198,200.00 - 银行间市场 - - - 合计 198,200.00 198,200.00 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 719,499,324.30 808,952,614.47 89,453,290.17 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末无买断式逆回购交易。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末(2021 年 06 月 30 日) 应收活期存款利息 10,216.48 20 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 867.42 应收债券利息 18.25 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 121.32 合计 11,223.47 6.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末(2021 年 06 月 30 日) 交易所市场应付交易费用 1,401,607.21 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,401,607.21 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末(2021 年 06 月 30 日) 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 23,316.29 应付证券出借违约金 - 预提信息披露费 60,000.00 预提审计费 74,795.19 合计 158,111.48 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 基金份额(份) 账面金额 上年度末 137,312,278.00 137,312,278.00 本期申购 93,854,169.57 93,854,169.57 本期赎回(以“-”号填列) -35,617,550.00 -35,617,550.00 本期末 195,548,897.57 195,548,897.57 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 21


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 411,480,373.62 -6,123,866.33 405,356,507.29 本期利润 34,642,543.03 35,518,712.03 70,161,255.06 本期基金份额交易产生的变 动数 191,938,934.60 -8,623,526.46 183,315,408.14 其中:基金申购款 304,622,308.69 -7,221,846.89 297,400,461.80 基金赎回款 -112,683,374.09 -1,401,679.57 -114,085,053.66 本期已分配利润 - - - 本期末 638,061,851.25 20,771,319.24 658,833,170.49 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 活期存款利息收入 103,468.68 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 15,692.65 其他 4,367.69 合计 123,529.02 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 卖出股票成交总额 1,289,986,053.01 减:卖出股票成本总额 1,249,841,107.52 买卖股票差价收入


40,144,945.49 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期(2021年01月01日至2021年06月30日) 卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成交总额 27,482,037.50 22 减:卖出债券(、债转股及债券到期 兑付)成本总额 26,458,280.00 减:应收利息总额 315,948.59 买卖债券差价收入 707,808.91 6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 注:本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注:本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 股票投资产生的股利收益 2,538,824.95 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,538,824.95 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 1.交易性金融资产 35,518,712.03 股票投资 35,675,832.03 债券投资 -157,120.00 资产支持证券投资 -





基金投资 -





贵金属投资 -





其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产 生的预估增值税


- 合计 35,518,712.03 23 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 基金赎回费收入 186,066.20 转换费收入 23,629.00 合计 209,695.20 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 交易所市场交易费用 4,165,094.92 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 - 赎回费 - 合计 4,165,094.92 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 审计费用 24,795.19 信息披露费 60,000.00 证券出借违约金 - 银行费用 576.00 债券账户维护费 9,000.00 合计 94,371.19 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项. 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 申万宏源证券有限公司(“申万宏源”) 基金管理人的股东、基金代销机构 24 中国工商银行股份有限公司(“工商银 行”) 基金托管人、基金代销机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 上年度可比期间(2020年01月01日至 2020年06月30日) 成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 海通证券 406,678,736.56 14.15 242,181,279.33 14.03 申万宏源 273,911,900.91 9.53 98,716,273.22 5.72 6.4.10.1.2 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 上年度可比期间(2020年01月01日至 2020年06月30日) 成交金额 占当期回购成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期回购成交总 额的比例(%) 海通证券 - - 31,600,000.00 46.33 注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2021年01月01日至2021年06月30日) 25 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) 申万宏源 249,616.22 9.53 212,802.67 15.18 海通证券 370,607.21 14.15 226,789.41 16.18 关联方名称 上年度可比期间(2020年01月01日至2020年06月30日) 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) 申万宏源 89,960.42 5.72 33,153.69 4.37 海通证券 220,700.99 14.03 108,521.57 14.31 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取 证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议 的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期(2021年 01月 01日至 2021年 06月 30 日) 上年度可比期间(2020年 01月 01日至 2020 年 06月 30日) 当期发生的基金应支付的管理费 4,241,327.54 2,107,426.88 其中:支付销售机构的客户维护费 669,700.47 380,151.62 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下:








H=E×1.50%/当年天数








H为每日应计提的基金管理费








E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。


6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 上年度可比期间(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 当期发生的基金应支付的托管费 706,887.97 351,237.86 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:








H=E×0.25%/当年天数








H为每日应计提的基金托管费








E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 26 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券 (含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资 本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情 况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基 金。





6.4.10.5


由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 上年度可比期间(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限 公司 66,434,997.35 103,468.68 61,785,088.04 146,072.54 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证 券。


6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注:本基金本报告期未进行利润分配。 27


6.4.12 期末(2021 年 06月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 金额单位:人民币元 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 300614 百川畅银 2021-05-18 2021-11-25 新股限售 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 300956 英力股份 2021-03-16 2021-09-27 新股限售 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 - 300960 通业科技 2021-03-22 2021-09-29 新股限售 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 300961 深水海纳 2021-03-23 2021-09-30 新股限售 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 300962 中金辐照 2021-03-29 2021-10-11 新股限售 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 300968 格林精密 2021-04-06 2021-10-15 新股限售 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 - 300971 博亚精工 2021-04-07 2021-10-15 新股限售 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 300972 万辰生物 2021-04-08 2021-10-19 新股限售 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 - 300973 立高食品 2021-04-08 2021-10-15 新股限售 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 - 300975 商络电子 2021-04-14 2021-10-21 新股限售 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 300978 东箭科技 2021-04-15 2021-10-26 新股限售 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 300979 华利集团 2021-04-15 2021-10-26 新股限售 33.22 87.50 726 24,117.72 63,525.00 - 300985 致远新能 2021-04-21 2021-10-29 新股限售 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 300986 志特新材 2021-04-21 2021-11-01 新股限售 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 300987 川网传媒 2021-04-28 2021-11-11 新股限售 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 300992 泰福泵业 2021-05-17 2021-11-25 新股限售 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 300995 奇德新材 2021-05-17 2021-11-26 新股限售 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 300996 普联软件 2021-05-26 2021-12-03 新股限售 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 - 300997 欢乐家 2021-05-26 2021-12-02 新股限售 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 300998 宁波方正 2021-05-25 2021-12-02 新股限售 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 301002 崧盛股份 2021-05-27 2021-12-07 新股限售 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 301004 嘉益股份 2021-06-18 2021-12-27 新股限售 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 - 301007 德迈仕 2021-06-04 2021-12-16 新股限售 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 301010 晶雪节能 2021-06-09 2021-12-20 新股限售 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 301016 雷尔伟 2021-06-23 2021-12-30 新股限售 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 301017 漱玉平民 2021-06-23 2021-07-05 新股认购 8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 - 301017 漱玉平民 2021-06-23 2022-01-05 新股限售 8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 - 301018 申菱环境 2021-06-28 2021-07-07 新股认购 8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 - 301018 申菱环境 2021-06-28 2022-01-07 新股限售 8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 - 605162 新中港 2021-06-29 2021-07-07 新股认购 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 688226 威腾电气 2021-06-28 2021-07-07 新股认购 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 28 688367 工大高科 2021-06-21 2021-12-28 新股限售 11.53 17.94 1,717 19,797.01 30,802.98 - 688686 奥普特 2020-12-24 2021-07-01 新股限售 78.49 451.00 2,292 179,899.08 1,033,692.00 - 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券 金额单位:人民币元 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:张) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 127038 国微转债 2021-06-10 2021-07-14 认购新发 证券 100. 00 100.00 1,982 198,200.00 198,200.00


注:以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期,最终日期以上市公 司公告为准。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注:截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止,本基金无因从事银行间市场债券正 回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购 交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场 风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风 险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、 风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体 系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证 券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基 金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该 证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完 成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同 业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。由于国债、 央行票据和政策性金融债的信用风险很低,故不进行列示。 29 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的信用债。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末(2021 年 06 月 30 日) 上年度末(2020 年 12 月 31 日) AAA - - AAA以下 198,200.00 205,000.00 未评级 - - 合计 198,200.00 205,000.00 注:本表主要列示除短融和超短融之外的信用债,债券评级取自第三方评级机构 的债项评级。 6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎 回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎 回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的 变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放 式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制 定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。 本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期 日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变 现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日对本基金 的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确 保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人 在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控 制因开放申购赎回带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 30 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此 除在 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其 余均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产 净值的 15%。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动 性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价 格因素的变动而发生波动的风险,包括其他价格风险、利率风险和外汇风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本 基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。


31 单位:人民币元 本期末(2021 年 06 月 30 日) 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 66,434,997.35 - - - - - 66,434,997.35 结算备付金 2,141,731.00 - - - - - 2,141,731.00 存出保证金 299,665.39 - - - - - 299,665.39 交易性金融资产 - - 198,200.00 - - 808,754,414.47 808,952,614.47 应收利息 - - - - - 11,223.47 11,223.47 应收申购款 - - - - - 186,911.57 186,911.57 资产总计 68,876,393.74 - 198,200.00 - - 808,952,549.51 878,027,143.25 负债











应付证券清算款 - - - - - 14,933,738.12 14,933,738.12 应付赎回款 - - - - - 6,188,612.31 6,188,612.31 应付管理人报酬 - - - - - 825,433.17 825,433.17 应付托管费 - - - - - 137,572.22 137,572.22 应付交易费用 - - - - - 1,401,607.21 1,401,607.21 应付税费 - - - - - 0.68 0.68 其他负债 - - - - - 158,111.48 158,111.48 负债总计 - - - - - 23,645,075.19 23,645,075.19 利率敏感度缺口 68,876,393.74 - 198,200.00 - - 785,307,474.32 854,382,068.06 上年度末(2020 年 12 月 31 日) 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产














32 银行存款 93,928,958.68 - - - - - 93,928,958.68 结算备付金 1,803,267.74 - - - - - 1,803,267.74 存出保证金 291,122.74 - - - - - 291,122.74 交易性金融资产 - - 25,104,000.00 - - 437,141,257.90 462,245,257.90 应收利息 - - - - - 207,442.48 207,442.48 应收申购款 - - - - - 445,880.63 445,880.63 资产总计 96,023,349.16 - 25,104,000.00 - - 437,794,581.01 558,921,930.17 负债











应付证券清算款 - - - - - 13,144,150.90 13,144,150.90 应付赎回款 - - - - - 1,198,144.55 1,198,144.55 应付管理人报酬 - - - - - 621,172.32 621,172.32 应付托管费 - - - - - 103,528.73 103,528.73 应付交易费用 - - - - - 1,011,650.27 1,011,650.27 应付税费 - - - - - 0.21 0.21 其他负债 - - - - - 174,497.90 174,497.90 负债总计 - - - - - 16,253,144.88 16,253,144.88 利率敏感度缺口 96,023,349.16 - 25,104,000.00 - - 421,541,436.13 542,668,785.29 33 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 下表为利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、 可能的变动时,为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。 本基金本期末未持有债券资产(不含可转债),因此市场利率的变动对于本基金 资产净值无重大影响。 假设 1.影响生息资产公允价值的其他变量不变,仅利率发生变动; 2. 利率变动范围合 理 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:元


) 本期末(2021年 06月 30日) 上年度末(2020年 12月 31 日) 1.基准点利率增加 0.1% 0.00 -8,993.58 2.基准点利率减少 0.1% 0.00 8,993.58 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金其他价格风险主要系市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具 的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的 证券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金 通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持 有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股 票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中, 股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 60%-95%,债券、货币市场工具、 现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券 品种的投资比例占基金资产的 5%-40%,其中,权证资产的投资比例占基金资产 净值的 0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。投资于受益于通货膨 胀或通货紧缩等当期相关投资主题的资产比例不低于基金股票投资的 80%。 本基金面临的整体市场价格风险列示如下: 金额单位:人民币元 项目 本期末(2021年 06 月 30日) 上年度末(2020年 12月 31日) 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产


34 值比例(%) 净值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 808,754,414.47 94.66 437,141,257.90 80.55 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 198,200.00 0.02 25,104,000.00 4.63 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 808,952,614.47 94.68 462,245,257.90 85.18 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金管理人运用资产-资本定价模型(CAPM)对本基金的市场价格风险进行分 析。下表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,业绩 比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时,将对基金净值产生 的影响。 假设 1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险,即与基金的贝塔系数紧密相关; 2. 以下分析,除业绩比较基准发生变动,其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:元


) 本期末(2021 年 06 月 30 日) 上年度末(2020 年 12 月 31日) 1.业绩比较基准增加 1% 9,760,779.96 7,238,764.89 2.业绩比较基准减少 1% -9,760,779.96 -7,238,764.89 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1公允价值


6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负 债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于 2021年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产中属于第一层次的余额为人民币 807,263,655.03 元,属于第二层次的余 额为人民币 326,373.56 元,属于第三层次余额为人民币 1,362,585.88 元。 6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、


35 或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不 活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次;并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和 可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允 价值本期变动情况如下: 上年度末余额人民币 7,541,490.52 元,本期变动人民币-6,178,904.64 元,本 期末人民币 1,362,585.88 元。 6.4.14.2承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.3其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1


权益投资 808,754,414.47 92.11 其中:股票 808,754,414.47 92.11 2


基金投资 - - 3


固定收益投资 198,200.00 0.02 其中:债券 198,200.00


0.02








资产支持证券 - - 4


贵金属投资 - - 5


金融衍生品投资 - - 6


买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7


银行存款和结算备付金合计 68,576,728.35 7.81 8


其他各项资产 497,800.43 0.06 9


合计 878,027,143.25 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元


36 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 5,439.50 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 769,054,665.88 90.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 55,583.76 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 1,650,860.00 0.19 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,189,287.84 2.71 J 金融业 34,721.10 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 14,728,855.40 1.72 N 水利、环境和公共设施管理业 21,980.60 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 808,754,414.47 94.66 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 002049 紫光国微 287,100 44,267,949.00 5.18 2 002158 汉钟精机 1,595,489 42,838,879.65 5.01 3 002241 歌尔股份 935,900 40,000,366.00 4.68 4 300750 宁德时代 52,700 28,183,960.00 3.30 5 300014 亿纬锂能 269,264 27,984,607.52 3.28 6 603659 璞泰来 192,700 26,322,820.00 3.08 7 300724 捷佳伟创 224,400 26,032,644.00 3.05 8 002371 北方华创 91,932 25,500,098.16 2.98 9 002353 杰瑞股份 558,200 24,951,540.00 2.92 10 300316 晶盛机电 478,722 24,175,461.00 2.83 11 002415 海康威视 372,800 24,045,600.00 2.81 12 300858 科拓生物 252,662 19,245,264.54 2.25 13 300979 华利集团 167,758 19,088,469.80 2.23 14 600887 伊利股份 500,300 18,426,049.00 2.16 15 300470 中密控股 465,000 17,967,600.00 2.10


37 16 688116 天奈科技 151,204 17,842,072.00 2.09 17 300432 富临精工 1,275,200 17,725,280.00 2.07 18 603290 斯达半导 54,800 17,536,000.00 2.05 19 688269 凯立新材 124,425 17,359,776.00 2.03 20 300566 激智科技 605,500 16,947,945.00 1.98 21 603068 博通集成 205,800 16,937,340.00 1.98 22 688598 金博股份 62,200 16,731,800.00 1.96 23 688208 道通科技 169,688 14,761,159.12 1.73 24 603259 药明康德 94,060 14,728,855.40 1.72 25 603799 华友钴业 124,000 14,160,800.00 1.66 26 603277 银都股份 580,200 13,489,650.00 1.58 27 688076 诺泰生物 194,921 13,295,561.41 1.56 28 600570 恒生电子 136,300 12,709,975.00 1.49 29 300772 运达股份 689,600 12,557,616.00 1.47 30 603678 火炬电子 181,500 12,251,250.00 1.43 31 600114 东睦股份 1,390,440 11,665,791.60 1.37 32 002833 弘亚数控 292,880 11,349,100.00 1.33 33 002970 锐明技术 258,408 11,217,491.28 1.31 34 603986 兆易创新 48,200 9,056,780.00 1.06 35 300791 仙乐健康 160,968 8,917,627.20 1.04 36 688037 芯源微 56,644 8,439,956.00 0.99 37 688113 联测科技 125,322 8,246,187.60 0.97 38 688012 中微公司 48,314 8,016,258.88 0.94 39 601717 郑煤机 684,324 7,958,688.12 0.93 40 603855 华荣股份 438,993 7,506,780.30 0.88 41 002594 比亚迪 29,100 7,304,100.00 0.85 42 300054 鼎龙股份 398,400 7,270,800.00 0.85 43 600399 抚顺特钢 354,800 6,436,072.00 0.75 44 300725 药石科技 38,600 6,133,926.00 0.72 45 603348 文灿股份 166,100 5,813,500.00 0.68 46 003021 兆威机电 93,779 5,728,021.32 0.67 47 300036 超图软件 258,100 5,642,066.00 0.66 48 688005 容百科技 44,273 5,365,887.60 0.63 49 300327 中颖电子 54,100 4,610,943.00 0.54 50 603528 多伦科技 491,700 4,204,035.00 0.49 51 003022 联泓新科 125,850 3,863,595.00 0.45 52 002812 恩捷股份 13,600 3,183,760.00 0.37 53 688088 虹软科技 43,240 2,410,630.00 0.28 54 002153 石基信息 101,920 2,396,139.20 0.28 55 603456 九洲药业 45,033 2,187,703.14 0.26 56 002245 蔚蓝锂芯 83,800 1,650,860.00 0.19


38 57 600703 三安光电 43,100 1,381,355.00 0.16 58 688686 奥普特 2,292 1,033,692.00 0.12 59 688608 恒玄科技 2,044 647,764.04 0.08 60 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.04 61 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.01 62 301004 嘉益股份 3,115 90,654.98 0.01 63 688571 杭华股份 8,200 73,882.00 0.01 64 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01 65 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01 66 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00 67 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 68 688367 工大高科 1,717 30,802.98 0.00 69 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 70 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 71 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 72 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 73 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 74 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 75 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 76 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 77 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 78 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 79 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 80 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 81 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 82 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 83 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 84 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 85 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 86 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 87 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 88 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 89 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 90 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 91 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 92 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 93 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 94 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00


39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002049 紫光国微 41,509,017.00 7.65 2 002371 北方华创 40,400,137.80 7.44 3 600690 海尔智家 36,478,943.00 6.72 4 002241 歌尔股份 35,006,039.97 6.45 5 002158 汉钟精机 33,401,784.36 6.16 6 300059 东方财富 31,849,315.68 5.87 7 002475 立讯精密 31,624,016.56 5.83 8 300858 科拓生物 30,373,429.47 5.60 9 300014 亿纬锂能 30,108,493.00 5.55 10 600570 恒生电子 29,689,090.75 5.47 11 688981 中芯国际 27,752,235.30 5.11 12 300724 捷佳伟创 27,346,901.00 5.04 13 603501 韦尔股份 26,674,518.48 4.92 14 002353 杰瑞股份 25,404,822.00 4.68 15 600887 伊利股份 24,849,160.00 4.58 16 002415 海康威视 24,825,346.04 4.57 17 603659 璞泰来 22,641,422.80 4.17 18 300750 宁德时代 21,362,180.00 3.94 19 688076 诺泰生物 21,122,276.40 3.89 20 300316 晶盛机电 20,191,598.02 3.72 21 688686 奥普特 19,153,036.68 3.53 22 300470 中密控股 18,726,755.80 3.45 23 603068 博通集成 18,691,776.00 3.44 24 300432 富临精工 17,618,404.50 3.25 25 603290 斯达半导 17,545,717.00 3.23 26 688680 海优新材 17,252,618.05 3.18 27 603699 纽威股份 16,413,934.00 3.02 28 300122 智飞生物 16,352,619.04 3.01 29 688598 金博股份 16,275,730.75 3.00 30 601012 隆基股份 16,001,315.00 2.95 31 601377 兴业证券 15,835,422.29 2.92 32 300566 激智科技 15,294,312.30 2.82 33 688208 道通科技 15,164,875.19 2.79 34 300979 华利集团 14,911,980.83 2.75 35 688269 凯立新材 13,900,374.78 2.56 36 603855 华荣股份 13,674,281.14 2.52


40 37 688116 天奈科技 12,781,902.12 2.36 38 603799 华友钴业 12,423,202.40 2.29 39 603259 药明康德 12,336,500.52 2.27 40 601678 滨化股份 11,548,782.20 2.13 41 002970 锐明技术 11,529,473.28 2.12 42 600438 通威股份 11,427,016.00 2.11 43 300772 运达股份 11,334,874.00 2.09 44 603678 火炬电子 11,123,281.00 2.05 45 002833 弘亚数控 11,116,978.60 2.05 46 300999 金龙鱼 10,926,127.63 2.01 注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易 费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300059 东方财富 52,634,578.75 9.70 2 002353 杰瑞股份 49,699,777.00 9.16 3 002027 分众传媒 43,198,772.08 7.96 4 603501 韦尔股份 41,841,822.00 7.71 5 600690 海尔智家 35,746,881.00 6.59 6 300014 亿纬锂能 29,704,295.72 5.47 7 600760 中航沈飞 28,998,209.09 5.34 8 688981 中芯国际 27,504,127.86 5.07 9 600438 通威股份 26,617,053.08 4.90 10 688002 睿创微纳 23,539,796.90 4.34 11 002475 立讯精密 22,693,570.19 4.18 12 688686 奥普特 20,706,309.76 3.82 13 601318 中国平安 19,553,838.16 3.60 14 600031 三一重工 17,413,229.64 3.21 15 300858 科拓生物 17,144,032.00 3.16 16 601601 中国太保 16,992,455.31 3.13 17 601012 隆基股份 16,744,423.70 3.09 18 601377 兴业证券 15,866,917.00 2.92 19 600887 伊利股份 15,769,465.00 2.91 20 300566 激智科技 15,612,849.50 2.88 21 002371 北方华创 15,031,017.00 2.77 22 002507 涪陵榨菜 15,013,354.00 2.77 23 002600 领益智造 14,956,413.40 2.76 24 688111 金山办公 14,699,062.13 2.71 25 600570 恒生电子 14,689,292.21 2.71 26 600926 杭州银行 14,479,084.00 2.67


41 27 688680 海优新材 14,428,838.21 2.66 28 603699 纽威股份 13,751,478.00 2.53 29 300122 智飞生物 13,664,723.00 2.52 30 000651 格力电器 13,349,407.10 2.46 31 002677 浙江美大 12,708,095.28 2.34 32 300613 富瀚微 12,161,711.00 2.24 33 300957 贝泰妮 12,055,001.00 2.22 34 600827 百联股份 11,482,075.00 2.12 35 300999 金龙鱼 11,268,432.00 2.08 注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易 费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,585,778,432.06 卖出股票收入(成交)总额 1,289,986,053.01 注:“买入股票成本(成交)总额”和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成 交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 198,200.00 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 198,200.00 0.02 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 127038 国微转债 1,982 198,200.00 0.02 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


42 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) - 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益(元) - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。


7.12 投资组合报告附注 7.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。


43 7.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 299,665.39 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11,223.47 5 应收申购款 186,911.57 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 497,800.43 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 §8





基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 (%) 持有份额 占总份 额比例 (%) 15,157 12,901.56 79,517,461.27 40.66 116,031,436.30 59.34


44 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理公司所有从业人员 持有本基金 16,894.18 0.0086 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放 式基金 0 本基金基金经理持有本开放式 基金 0 §9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2010年 05月 12日)基金份额总额 1,486,157,094.82 报告期期初基金份额总额 137,312,278.00 本报告期基金总申购份额 93,854,169.57 减:本报告期基金总赎回份额 35,617,550.00 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 195,548,897.57 §10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。 中国工商银行股份有限公司(以下简称“本公司”) 根据工作需要,任命 刘彤女士担任本公司资产托管部总经理,全面主持资产托管部相关工作。刘彤女 士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先 生不再担任本公司资产托管部总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。


45 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。


46 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 权证 成交总 额的比 例(%) 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 (%) 安信证券 2 33,055,780.63 1.15 - - - - - - 30,123.88 1.15 - 长江证券 2 28,496,983.30 0.99 - - - - - - 25,969.73 0.99 - 东北证券 2 20,727,519.56 0.72 - - - - - - 18,889.18 0.72 - 东方证券 2 - - - - - - - - - - - 东吴证券 2 552,903,837.31 19.24 - - - - - - 503,858.59 19.24 - 东兴证券 2 87,970,854.03 3.06 - - - - - - 80,166.91 3.06 - 广发证券 2 57,935,779.58 2.02 - - - - - - 52,797.58 2.02 - 国盛证券 2 61,309,923.48 2.13 - - - - - - 55,872.79 2.13 - 国泰君安 2 21,300,281.79 0.74 - - - - - - 19,413.09 0.74 - 国信证券 2 - - - - - - - - - - - 海通证券 2 406,678,736.56 14.15 - - - - - - 370,607.21 14.15 - 华创证券 2 32,450,443.08 1.13 149,270.50 6.89 - - - - 29,572.25 1.13 - 华金证券 1 - - - - - - - - - - - 华西证券 2 231,696,596.05 8.06 474,077.55 21.88 - - - - 211,146.30 8.06 - 民生证券 2 26,599,741.60 0.93 - - - - - - 24,240.16 0.93 -


47 瑞银证券 1 - - - - - - - - - - - 申万宏源 3 273,911,900.91 9.53 - - - - - - 249,616.22 9.53 - 太平洋证券 2 15,533,503.36 0.54 356,193.70 16.44 - - - - 14,155.44 0.54 - 天风证券 2 144,117,157.17 5.02 1,186,995.75 54.79 16,800,000.00 100.00 - - 131,334.51 5.02 - 西南证券 1 - - - - - - - - - - - 湘财证券 1 74,072,319.24 2.58 - - - - - - 67,498.94 2.58 - 兴业证券 1 184,722,881.95 6.43 - - - - - - 168,335.83 6.43 - 银河证券 1 24,967,268.04 0.87 - - - - - - 22,752.80 0.87 - 英大证券 2 - - - - - - - - - - - 招商证券 2 159,800,584.26 5.56 - - - - - - 145,626.04 5.56 - 中金公司 2 18,920,255.74 0.66 - - - - - - 17,242.18 0.66 - 中泰证券 2 171,051,502.09 5.95 - - - - - - 155,880.97 5.95 - 中信建投 2 110,690,922.27 3.85 - - - - - - 100,870.53 3.85 - 中信证券 1 134,378,775.88 4.68 - - - - - - 122,456.52 4.68 - 注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金退租券商交易单元:方正证 券(003773、23334) 。 48 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 信息披露方式 披露日期 1 富国基金管理有限公司关于调整旗下 基金最低定投金额的公告 规定披露媒介 2021年 03月 05日 2 关于富国通胀通缩主题轮动混合型证 券投资基金恢复大额申购、定期定额投 资及转换转入业务的公告 规定披露媒介 2021年 03月 09日 §11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。 §12


备查文件目录 备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式 1、中国证监会批准设立 富国通胀通缩主题轮动 混合型证券投资基金的 文件 2、富国通胀通缩主题轮 动混合型证券投资基金 基金合同


3、富国通胀通缩主题轮 动混合型证券投资基金 托管协议


4、中国证监会批准设立 富国基金管理有限公司 的文件


5、富国通胀通缩主题轮 动混合型证券投资基金 财务报表及报表附注


6、报告期内在指定报刊 中国(上海)自由贸易试 验区世纪大道 1196 号世 纪汇办公楼二座 27-30层 投资者对本报告书如有 疑问,可咨询本基金管理 人富国基金管理有限公 司。咨询电话:95105686、 4008880688(全国统一, 免长途话费)公司网址: http://www.fullgoal.c om.cn。


49 上披露的各项公告