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富国港股通量化精选股票型证券投资基金
二 0 二一年中期报告
2021 年 06 月 30 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
送出日期： 2021 年 08 月 31 日
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长
签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8
月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 6月 30 日止。
3
1.2 目录
§1 重要提示及目录..................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................ 2
1.2 目录 ............................................................................................................... 3
§2 基金简介 ............................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人................................................................................ 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现................................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财务指标................................................................................ 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................. 7
§4 管理人报告............................................................................................................ 8
4.1 基金管理人及基金经理 ................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ....................................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.................................................. 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ........................................11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.................................... 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .............................................. 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.................................................. 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明............... 12
§5 托管人报告.......................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........... 13
§6 中期财务报表(未经审计) ...................................................................................... 13
6.1 资产负债表................................................................................................... 13
6.2 利润表.......................................................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................... 15
6.4 报表附注 ...................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ...................................................................................................... 35
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................. 35
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................ 35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细............... 36
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动................................................................ 39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................ 40
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........... 40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细. 41
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细. 41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........... 41
4
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明........................................... 41
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .............................................. 41
7.12 投资组合报告附注..................................................................................... 42
§8 基金份额持有人信息............................................................................................ 43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................... 43
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .............................................. 43
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况............... 44
§9 开放式基金份额变动............................................................................................ 44
§10 重大事件揭示 ...................................................................................................... 44
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................... 44
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................. 44
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.................................... 44
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................. 44
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......................................................... 44
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况............................. 45
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................. 46
10.8 其他重大事件............................................................................................ 48
§11 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................... 48
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 48
§12 备查文件目录 ...................................................................................................... 48
5
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富国港股通量化精选股票型证券投资基金
基金简称 富国港股通量化精选股票型
基金主代码 005707
交易代码 005707
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 05 月 30 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额（单位：份） 29,282,401.70
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
利用定量投资模型，在严格控制风险的前提下，追求资产的
长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金采用数量化投资策略建立投资模型，将投资思想通过
具体指标、参数的确定体现在模型中，在投资过程中充分发
挥数量化投资纪律严格、投资视野宽阔等优势，切实贯彻自
上而下的大类资产配置和自下而上的个股精选的投资策略，
在控制风险的前提下实现收益最大化。本基金的大类资产配
置策略、股票量化投资策略、存托凭证、债券、资产支持证
券和金融衍生工具投资策略详见法律文件。
业绩比较基准
恒生综合指数收益率* 95%+同期银行活期存款利率（税后）
*5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合
型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通
标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市
场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 赵瑛 郭明
联系电话 021-20361818 010—66105799
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105686、4008880688 95588
传真 021-20361616 010—66105798
注册地址 中国(上海)自由贸易试验
区世纪大道 1196 号世纪汇
办公楼二座 27-30 层
北京市西城区复兴门内大
街 55 号
6
办公地址 上海市浦东新区世纪大道
1196 号世纪汇办公楼二座
27-30层
北京市西城区复兴门内大
街 55 号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 裴长江 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
证券时报
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网
址
www.fullgoal.com.cn
基金中期报告备置地
点
富国基金管理有限公司
上海市浦东新区世纪大道
1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
中国工商银行股份有限公司
北京市西城区复兴门内
大街 55号
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1196号世
纪汇办公楼二座 27-30层
§3
主要财务指标、基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30日)
本期已实现收益 554,024.11
本期利润 -1,295,937.74
加权平均基金份额本期利润 -0.0417
本期加权平均净值利润率 -3.64%
本期基金份额净值增长率 1.60%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 06 月 30 日)
期末可供分配利润 1,002,261.26
期末可供分配基金份额利润 0.0342
期末基金资产净值 33,223,527.79
期末基金份额净值 1.1346
7
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 06 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 13.46%
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.66% 0.68% -1.46% 0.75% 2.12% -0.07%
过去三个月 1.84% 0.82% 1.33% 0.90% 0.51% -0.08%
过去六个月 1.60% 1.43% 4.81% 1.28% -3.21% 0.15%
过去一年 16.68% 1.38% 25.30% 1.22% -8.62% 0.16%
过去三年 13.28% 1.27% 13.04% 1.26% 0.24% 0.01%
自基金合同生
效起至今
13.46% 1.25% 6.74% 1.26% 6.72% -0.01%
注：本基金业绩比较基准为：恒生综合指数收益率*95%+同期银行活存款利率（税
后）*5%
恒生综合指数由恒生指数有限公司编制，覆盖了香港联合交易所主板上市总市值
前 95%的股票标的，能够反映香港股票市场的整体走势，具有广泛的市场代表性
和市场影响力，适合作为本基金港股股票组合的业绩比较基准。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（benchmarkt）
按下列公式计算： benchmarkt = 95％* [恒生综合指数收益率 t/(恒生综合指
数收益率 t-1)-1] +5％*同期银行活存款利率（税后）/360。其中，t=1,2,3, ?,T，
T表示时间截至日；期间 T 日收益率（benchmarkT）按下列公式计算： benchmarkT
=[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1 其中，T=2,3,4, ?；∏Tt=1(1+benchmarkt )表
示 t 日至 T 日的(1+benchmarkt )数学连乘。
8
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为 2021 年 6 月 30 日。
2、本基金于 2018 年 5 月 30 日成立，建仓期 6个月，从 2018 年 5月 30 日起至
2018 年 11月 29 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于 1999年 4月 13日获国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金
管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成
立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。
目前，公司注册资本金 5.2 亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、
申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。
公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资产管
理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、特
定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业
务牌照。
截至 2021 年 6 月 30日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券
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投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股票
型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红利
指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基
金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、
富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金、富国中证 10 年期国债交易型开
放式指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）、富
国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、富国富钱包货币市
场基金等 212 只公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
蔡卡尔
本 基 金 基
金经理
2018-05-30 － 7.9
硕士，自 2013年 8 月加入富国基
金管理有限公司，历任助理定量
研究员、定量研究员、量化投资
部量化投资总监助理；现任富国
基金量化投资部量化投资副总监
兼定量基金经理。自 2017年 1 月
起任富国中证医药主题指数增强
型证券投资基金（LOF）基金经理，
2017 年 5 月起任富国中证高端制
造指数增强型证券投资基金
（LOF）基金经理，2018年 5 月起
任富国港股通量化精选股票型证
券投资基金基金经理，2021 年 1
月起任富国中证大数据产业交易
型开放式指数证券投资基金基金
经理，2021 年 4 月起任富国中证
细分机械设备产业主题交易型开
放式指数证券投资基金基金经
理，2021 年 6 月起任富国中证
ESG120 策略交易型开放式指数证
券投资基金、富国沪深 300ESG 基
准交易型开放式指数证券投资基
金基金经理。具有基金从业资格。
徐幼华
本 基 金 基
金经理
2018-05-30 － 16.0
硕士，曾任上海京华创业投资有
限公司投资部经理助理；自 2006
年 7 月加入富国基金管理有限公
司，历任助理数量研究员、研究
员、基金经理助理、基金经理、
量化与海外投资部量化投资副总
监，量化与海外投资部量化投资
总监；现任富国基金量化投资部
副总经理，兼任富国基金量化投
资部资深定量基金经理。2011 年
10
5 月起任富国中证红利指数增强
型证券投资基金基金经理，2011
年 10月起任富国中证 500指数增
强型证券投资基金(LOF)基金经
理，2015 年 6 月至 2017 年 12 月
任富国中证工业 4.0 指数分级证
券投资基金基金经理，2016 年 11
月至 2020年 1月任富国中证医药
主题指数增强型证券投资基金
（LOF）基金经理，2015年 6 月至
2017年11月任富国中证煤炭指数
分级证券投资基金、富国中证体
育产业指数分级证券投资基金基
金经理，2017 年 3 月至 2020 年 1
月任富国中证娱乐主题指数增强
型证券投资基金（LOF）基金经理，
2017年 4月至 2020年 1月任富国
中证高端制造指数增强型证券投
资基金（LOF）基金经理，2018 年
5 月起任富国港股通量化精选股
票型证券投资基金、富国中证
1000 指数增强型证券投资基金
（LOF）基金经理，2018年 7 月起
任富国大盘价值量化精选混合型
证券投资基金基金经理，2018 年
12月起任富国 MSCI中国 A股国际
通指数增强型证券投资基金基金
经理。具有基金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国港股通量化精选股票型证券投资
基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国
证券法》、《富国港股通量化精选股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关
法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可
能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目
标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
11
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市
场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等
相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及
授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包
括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公
允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制
流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公
平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用
相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对
待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日
的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3日、5
日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，
对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及
专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以
及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部
视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、
季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经
理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的
相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开
竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
年初以来，在美国新一轮财政刺激落地，国内资金大幅南下等消息推动下，
港股迎来大幅反弹。2 月，随着流动性压力缓解，市场春节效应再现，港股迎来
反弹新高。随着美国经济复苏预期加强，美国 10 年期国债利率快速突破 1.5%，
导致全球投资者对美联储货币政策提前收缩的担忧加大。同时，受到港股上调印
花税的消息影响，港股迎来大幅调整。其中，前期上涨幅度较大的消费、医药、
科技等板块调整幅度较大。3 月下旬，随着海外疫情再度爆发，美国 10 年期国
债利率升幅放缓，市场快速杀估值阶段告一段落，前期调整较多的板块陆续迎来
反弹。5 月初，商品价格再度大幅上涨，螺纹钢、铜等品种创出本轮反弹新高，
钢铁、煤炭、有色等周期板块大幅上涨。市场通胀预期大幅提升，成长板块出现
明显回调。5月中旬起，国常会多次开会聚焦大宗商品价格问题，指出要高度重
视大宗商品价格攀升带来的不利影响。国内相关大宗商品如钢价、煤价迎来大幅
调整。随着通胀预期下降，市场风险偏好再度提升。6月中，美联储会议并未实
质性讨论收紧购债规模，同时美国 10 年期国债利率进一步走低，因此短期流动
性未受到明显影响，市场继续反弹。总体来看，2021 年上半年恒生指数上涨
5.86%，恒生国企指数下跌 0.7%。
12
在投资管理上，我们坚持采取量化策略进行投资和风险管理，积极获取超额
收益率。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2021年6月30日，本基金份额净值为1.1346元；份额累计净值为1.1346
元；本报告期，本基金份额净值增长率为 1.60%，同期业绩比较基准收益率为
4.81%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，由于美国非农就业人数仍未明显好转，美联储收紧货币政策仍需
等待，因此 3季度市场仍存在流动性宽松的窗口期。随着中报业绩披露，市场仍
存在结构性机会。从行业配置上，随着前期成长板块大幅上涨后，需关注部分公
司估值过高的风险，适当均衡配置，关注业绩与估值的匹配情况。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业
协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中
国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估
值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资
品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完
成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对
外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，
本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定
进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
1、本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二
百人的情形。
2、自 2021 年 1 月 4 日至本报告期末（2021 年 6 月 30 日），本基金存在资
产净值连续六十个工作日低于五千万元的情况，基金管理人已向中国证监会报告
此情形并将采取适当措施。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对富国港股通量化精选股票型证券投资基金的
托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规
定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托
管人应尽的义务。
13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期内，富国港股通量化精选股票型证券投资基金的管理人——富国基
金管理有限公司在富国港股通量化精选股票型证券投资基金的投资运作、基金资
产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何
损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定
进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国港股通量化精选
股票型证券投资基金 2021 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6
中期财务报表(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：富国港股通量化精选股票型证券投资基金
报告截止日：2021 年 06 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
（2021 年 06 月 30日）
上年度末
（2020 年 12 月 31日）
资 产：
银行存款 2,450,344.15 1,877,785.76
结算备付金 － －
存出保证金 － －
交易性金融资产 30,987,189.78 18,037,149.99
其中：股票投资 30,987,189.78 18,037,149.99
基金投资 － －
债券投资 － －
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 － 530,906.37
应收利息 284.63 185.02
应收股利 203,172.54 9,536.15
应收申购款 17,806.63 112,099.41
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 33,658,797.73 20,567,662.70
负债和所有者权益 本期末 上年度末
14
（2021 年 06 月 30日） （2020 年 12 月 31日）
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 6.82 －
应付赎回款 332,922.46 773,426.36
应付管理人报酬 41,846.43 25,442.66
应付托管费 6,974.40 4,240.44
应付销售服务费 － －
应付交易费用 5,618.61 3,726.54
应交税费 － －
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债
－ －
其他负债 47,901.22 70,524.24
负债合计 435,269.94 877,360.24
所有者权益：
实收基金 29,282,401.70 17,633,006.34
未分配利润 3,941,126.09 2,057,296.12
所有者权益合计 33,223,527.79 19,690,302.46
负债和所有者权益总计 33,658,797.73 20,567,662.70
注：报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.1346 元，基金份额总额
29,282,401.70 份。
6.2 利润表
会计主体：富国港股通量化精选股票型证券投资基金
本报告期：2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06月 30 日
单位：人民币元
项 目
本期
（2021年 01月 01日至
2021 年 06 月 30 日）
上年度可比期间
(2020 年 01 月 01 日至
2020 年 06 月 30 日)
一、收入 -850,046.70 -1,139,372.65
1.利息收入 8,862.44 11,980.59
其中：存款利息收入 8,862.44 11,980.59
债券利息收入 － －
资产支持证券利息收入 － －
买入返售金融资产收入 － －
证券出借利息收入 － －
其他利息收入 － －
15
2.投资收益（损失以“-”填列） 905,162.55 373,434.92
其中：股票投资收益 536,247.14 -59,093.88
基金投资收益 － －
债券投资收益 － －
资产支持证券投资收益 － －
贵金属投资收益 － －
衍生工具投资收益 － －
股利收益 368,915.41 432,528.80
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -1,849,961.85 -1,560,957.49
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －
5.其他收入（损失以“-”号填列） 85,890.16 36,169.33
减：二、费用 445,891.04 448,953.01
1．管理人报酬 266,613.46 293,527.72
2．托管费 44,435.59 48,921.28
3．销售服务费 － －
4．交易费用 112,335.00 61,471.59
5．利息支出 － －
其中：卖出回购金融资产支出 － －
6．税金及附加 － －
7．其他费用 22,506.99 45,032.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,295,937.74 -1,588,325.66
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,295,937.74 -1,588,325.66
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国港股通量化精选股票型证券投资基金
本报告期：2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 17,633,006.34 2,057,296.12 19,690,302.46
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
－ -1,295,937.74 -1,295,937.74
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
11,649,395.36 3,179,767.71 14,829,163.07
其中：1.基金申购款 33,427,293.45 6,720,335.19 40,147,628.64
2.基金赎回款 -21,777,898.09 -3,540,567.48 -25,318,465.57
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动（净值减少以
－ － －
16
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 29,282,401.70 3,941,126.09 33,223,527.79
项目
上年度可比期间
（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 52,361,540.68 1,031,639.83 53,393,180.51
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
－ -1,588,325.66 -1,588,325.66
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-14,712,326.10 -482,200.65 -15,194,526.75
其中：1.基金申购款 12,843,855.39 -1,054,323.36 11,789,532.03
2.基金赎回款 -27,556,181.49 572,122.71 -26,984,058.78
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动（净值减少以
“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净值） 37,649,214.58 -1,038,886.48 36,610,328.10
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
陈 戈
林志松
徐慧
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
富国港股通量化精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]108 号文
《关于准予富国港股通量化精选股票型证券投资基金注册的批复》的核准，由富
国基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集。基金合同于 2018 年 5 月
30日正式生效，首次设立募集规模为 222,318,728.99 份基金份额。本基金为契
约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为富国基金管
理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以
及其他经中国证监会批准上市的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包
括国债、地方政府债、中央银行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、中期
票据、短期融资券（含超短期融资券）、可转换债券、可交换债券、可分离交易
可转债及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行
存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生工具（权证、
股指期货）以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国
证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金
管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
17
基金的投资组合比例为：本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资
产的 80-95%， 其中，港股通标的股票投资比例不低于非现金基金资产的 80%，
权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约
需缴纳的保证金以后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的 5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律
法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应
调整。
本基金业绩比较基准：恒生综合指数收益率*95%+同期银行活期存款利率
（税后）*5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布
及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会
计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证
券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监
会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与
格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报
规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL
模板第 3号《年度报告和中期报告》》及其他中国证监会及中国证券投资基金业
协会颁布的相关规定。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021
年 6 月 30日的财务状况以及 2021 年 1 月 1日至 2021年 6月 30日止期间的经营
成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表
所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，
调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3?调整为 1?；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，
调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税
率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有
关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股
股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增
值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内
全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳
18
增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人
运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以
及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金
融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值
税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同
业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收
入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开
发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值
税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总
局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自 2018
年 1 月 1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，
暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。增值税应税行为的销售额
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵
扣等增值税政策的通知》的规定确定。
3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征
收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，
凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建
设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方
教育费附加。
4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政
策的通知》的规定，自 2004 年 1月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资
基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续
免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分
置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通
过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳
的企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税
若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括
买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收
入，暂不征收企业所得税。
5 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有
关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向
流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9日起，
对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证
19
监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，暂
减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得
额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；根据财政部、国家税务总局、
中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策
有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个
人所得税。
6 境外投资
本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总
局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点
有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通
机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执
行。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末（2021 年 06 月 30 日）
活期存款 2,450,344.15
定期存款 －
其中：存款期限 1个月以内 －
存款期限 1-3个月 －
存款期限3个月以上 －
其他存款 －
合计 2,450,344.15
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有定期存款。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末（2021 年 06 月 30 日）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 28,463,984.24
30,987,189.78 2,523,205.54
贵金属投资-金交所黄金合约 － － －
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
20
基金 － － －
其他 － － －
合计 28,463,984.24 30,987,189.78 2,523,205.54
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末（2021 年 06 月 30 日）
应收活期存款利息 188.00
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 96.63
应收债券利息 －
应收资产支持证券利息 －
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
应收出借证券利息 －
其他 －
合计 284.63
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末（2021 年 06 月 30 日）
交易所市场应付交易费用 5,618.61
银行间市场应付交易费用 －
合计 5,618.61
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末（2021 年 06 月 30 日）
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 484.23
应付证券出借违约金 －
21
预提信息披露费 12,500.00
预提审计费 34,916.99
合计 47,901.22
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日）
基金份额（份） 账面金额
上年度末 17,633,006.34 17,633,006.34
本期申购 33,427,293.45 33,427,293.45
本期赎回（以“-”号填列） -21,777,898.09 -21,777,898.09
本期末 29,282,401.70 29,282,401.70
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分
未分配利润合
计
上年度末 199,735.05 1,857,561.07 2,057,296.12
本期利润 554,024.11 -1,849,961.85 -1,295,937.74
本期基金份额交易产生的变
动数
248,502.10 2,931,265.61 3,179,767.71
其中：基金申购款 1,057,024.09 5,663,311.10 6,720,335.19
基金赎回款 -808,521.99 -2,732,045.49 -3,540,567.48
本期已分配利润 － － －
本期末 1,002,261.26 2,938,864.83 3,941,126.09
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日）
活期存款利息收入 7,888.47
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 393.92
其他 580.05
合计 8,862.44
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
22
项目 本期（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日）
卖出股票成交总额 25,282,892.21
减：卖出股票成本总额 24,746,645.07
买卖股票差价收入
536,247.14
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期无买卖债券差价收入。
6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目 本期（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日）
股票投资产生的股利收益 368,915.41
其中：证券出借权益补偿收入 －
基金投资产生的股利收益 －
合计 368,915.41
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日）
1.交易性金融资产 -1,849,961.85
股票投资 -1,849,961.85
债券投资 －
23
资产支持证券投资 －
基金投资 －
贵金属投资 －
其他 －
2.衍生工具 －
权证投资 －
3.其他 －
减：应税金融商品公允价值变动产
生的预估增值税
－
合计 -1,849,961.85
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目 本期（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日）
基金赎回费收入 85,890.16
合计 85,890.16
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目 本期（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日）
交易所市场交易费用 112,335.00
银行间市场交易费用 －
交易基金产生的费用 －
其中：申购费 －
赎回费 －
合计 112,335.00
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日）
审计费用 9,916.99
信息披露费 12,500.00
证券出借违约金 －
银行费用 90.00
合计 22,506.99
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
24
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东
申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
申万宏源西部证券有限公司 （“申万宏源
西部证券”）
基金管理人的股东控制的子公司、基金代销机
构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06
月 30 日）
上年度可比期间（2020年01月01日至
2020年06月30日）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
海通证券 39,074,891.88 60.27 － －
6.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
25
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2021年01月01日至2021年06月30日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
海通证券 19,537.37 60.27 5,618.61 100.00
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取
证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议
的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务。本基金上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期（2021 年 01 月 01 日至
2021 年 06 月 30 日）
上年度可比期间（2020 年 01月
01 日至 2020 年 06 月 30日）
当期发生的基金应支付的管理费 266,613.46 293,527.72
其中：支付销售机构的客户维护费 96,493.35 131,439.59
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.5%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期（2021 年 01 月 01 日至
2021 年 06 月 30 日）
上年度可比期间（2020 年 01 月
01 日至 2020 年 06 月 30 日）
当期发生的基金应支付的托管费 44,435.59 48,921.28
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。
26
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券
（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资
本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情
况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基
金。
6.4.10.5
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30
日）
上年度可比期间（2020 年 01 月 01 日至 2020
年 06 月 30 日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限
公司 2,450,344.15 7,888.47 2,217,783.23 11,657.55
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证
券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
27
6.4.12 期末（2021 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 06 月 30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购
交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风
险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、
风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体
系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基
金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该
证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完
成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同
业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。由于国债、
央行票据和政策性金融债的信用风险很低，故不进行列示。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的信用债。
28
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的信用债。
6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎
回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎
回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的
变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放
式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制
定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期
日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变
现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金
的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确
保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人
在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控
制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此
除在 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其
余均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产
净值的 15%。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动
性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金本报告期末及上年度末无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本
基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
29
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
30
单位：人民币元
本期末（2021年 06月
30 日）
1 个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,450,344.15 － － － － － 2,450,344.15
交易性金融资产 － － － － － 30,987,189.78 30,987,189.78
应收利息 － － － － － 284.63 284.63
应收股利 － － － － － 203,172.54 203,172.54
应收申购款 － － － － － 17,806.63 17,806.63
资产总计 2,450,344.15 － － － － 31,208,453.58 33,658,797.73
负债
应付证券清算款 － － － － － 6.82 6.82
应付赎回款 － － － － － 332,922.46 332,922.46
应付管理人报酬 － － － － － 41,846.43 41,846.43
应付托管费 － － － － － 6,974.40 6,974.40
应付交易费用 － － － － － 5,618.61 5,618.61
其他负债 － － － － － 47,901.22 47,901.22
负债总计 － － － － － 435,269.94 435,269.94
利率敏感度缺口 2,450,344.15 － － － － 30,773,183.64 33,223,527.79
上年度末（2020 年 12
月 31日）
1 个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,877,785.76 － － － － － 1,877,785.76
交易性金融资产 － － － － － 18,037,149.99 18,037,149.99
31
应收证券清算款 － － － － － 530,906.37 530,906.37
应收利息 － － － － － 185.02 185.02
应收股利 － － － － － 9,536.15 9,536.15
应收申购款 － － － － － 112,099.41 112,099.41
资产总计 1,877,785.76 － － － － 18,689,876.94 20,567,662.70
负债
应付赎回款 － － － － － 773,426.36 773,426.36
应付管理人报酬 － － － － － 25,442.66 25,442.66
应付托管费 － － － － － 4,240.44 4,240.44
应付交易费用 － － － － － 3,726.54 3,726.54
其他负债 － － － － － 70,524.24 70,524.24
负债总计 － － － － － 877,360.24 877,360.24
利率敏感度缺口 1,877,785.76 － － － － 17,812,516.70 19,690,302.46
32
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本期末及上年度末均未持有债券资产（不含可转债），因此市场利率的变
动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动
的风险。本基金可持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，本基金的基金
管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位:人民币元
项目
本期末（2021 年 06 月 30 日）
美元
折合人民币
港币
折合人民币
欧元折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
交易性金融资产 － 30,987,189.78 － － 30,987,189.78
应收股利 － 203,172.54 － － 203,172.54
资产合计 － 31,190,362.32 － － 31,190,362.32
以外币计价的负债
负债合计 － － － － －
资产负债表外汇风
险敞口净额
－ 31,190,362.32 － － 31,190,362.32
项目
上年度末（2020 年 12 月 31 日）
美元
折合人民币
港币
折合人民币
欧元折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
交易性金融资产 － 18,037,149.99 － － 18,037,149.99
应收股利 － 9,536.15 － － 9,536.15
资产合计 － 18,046,686.14 － － 18,046,686.14
以外币计价的负债
负债合计 － － － － －
资产负债表外汇风
险敞口净额
－ 18,046,686.14 － － 18,046,686.14
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设
(1) 假设本基金的单一外币汇率变化 1%，其他变量不变； (2) 此项影响并未考虑管
理层为减低汇率风险而可能采取的风险管理活动； (3) 计算外汇风险敏感性时，包
含了远期外汇敞口。
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：元
）
本期末（2021年 06月 30日） 上年度末（2020 年 12月 31
33
日）
港币相对人民币贬值 1% -311,903.62 -180,466.86
港币相对人民币升值 1% 311,903.62 180,466.86
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具
的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的
证券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金
通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他
经中国证监会批准上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、
地方政府债、中央银行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、中期票据、短
期融资券（含超短期融资券）、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及
其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包
括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生工具（权证、股指期货）
以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相
关规定）。
基金的投资组合比例为：本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的
80-95%，其中，港股通标的股票投资比例不低于非现金基金资产的 80%，权证投
资占基金资产净值的比例为 0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳
的保证金以后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
金额单位：人民币元
项目
本期末（2021 年 06 月 30 日） 上年度末（2020 年 12月 31 日）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 30,987,189.78 93.27 18,037,149.99 91.60
交易性金融资产－基金投资 － － － －
交易性金融资产－债券投资 － － － －
交易性金融资产－贵金属投资 － － － －
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
34
合计 30,987,189.78 93.27 18,037,149.99 91.60
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分
析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩
比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生
的影响。
假设
1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关；2. 以下
分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：元
）
本期末（2021 年 06 月
30 日）
上年度末（2020 年 12 月
31 日）
1.业绩比较基准增加 1% 355,562.42 198,045.97
2.业绩比较基准减少 1% -355,562.42 -198,045.97
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 公允价值
6.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负
债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2021 年 6 月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为人民币 30,987,189.78 元，属于第二层次的余额
为人民币 0.00 元，属于第三层次余额为人民币 0.00 元。
6.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、
或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不
活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和
可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允
35
价值本期未发生变动。
6.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资 30,987,189.78 92.06
其中：股票 30,987,189.78 92.06
2
基金投资 － －
3
固定收益投资 － －
其中：债券 －
－
资产支持证券 － －
4
贵金属投资 － －
5
金融衍生品投资 － －
6
买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
－
－
7
银行存款和结算备付金合计 2,450,344.15 7.28
8
其他各项资产 221,263.80 0.66
9
合计 33,658,797.73 100.00
注：本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 30,987,189.78 元，占资
产净值比例为 93.27%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有境内股票资产。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
医疗保健 2,447,057.91 7.37
房地产 1,802,035.66 5.42
36
金融 8,171,366.78 24.60
能源 316,065.59 0.95
信息技术 2,717,375.24 8.18
原材料 569,959.00 1.72
日常消费品 1,420,252.39 4.27
非日常生活消费品 5,057,432.17 15.22
公用事业 1,305,327.17 3.93
工业 3,651,133.76 10.99
通信服务 3,529,184.11 10.62
合计 30,987,189.78 93.27
注：1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
2、以上行业分类的统计中已包含深港通投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 5,600 2,721,234.43 8.19
2 01299 友邦保险 21,600 1,734,387.55 5.22
3 03690 美团－Ｗ 5,600 1,492,951.22 4.49
4 00005 汇丰控股 39,600 1,477,824.00 4.45
5 00939 建设银行 244,000 1,240,498.15 3.73
6 00941 中国移动 20,000 807,949.68 2.43
7 01919 中远海控 46,500 756,810.04 2.28
8 00388 香港交易所 1,900 731,664.59 2.20
9 03968 招商银行 13,000 716,628.90 2.16
10 01810
小米集团－
Ｗ
31,800 714,423.89 2.15
11 02269 药明生物 6,000 710,429.90 2.14
12 06098 碧桂园服务 10,000 698,115.12 2.10
13 02020 安踏体育 4,000 608,416.90 1.83
14 02331 李宁 7,500 591,608.88 1.78
15 00016 新鸿基地产 6,000 577,629.94 1.74
16 00669 创科实业 5,000 564,150.24 1.70
17 02688 新奥能源 4,500 553,416.41 1.67
18 00868
信义玻璃
（一千）
18,000 474,035.98 1.43
19 00267 中信股份 63,000 438,764.10 1.32
20 01308 海丰国际 16,000 432,015.94 1.30
21 01113 长实集团 9,500 423,695.14 1.28
22 00992 联想集团 56,000 416,106.57 1.25
23 01099 国药控股 19,600 376,732.54 1.13
24 06186 中国飞鹤 27,000 376,532.84 1.13
37
25 03383 雅居乐集团 44,000 368,311.89 1.11
26 03988 中国银行 155,000 359,833.00 1.08
27 03328 交通银行 77,000 334,446.24 1.01
28 01378 中国宏桥 36,000 315,125.34 0.95
29 03759 康龙化成 1,800 310,033.01 0.93
30 02628 中国人寿 24,000 307,536.77 0.93
31 09922 九毛九 11,000 290,603.94 0.87
32 01211 比亚迪股份 1,500 289,813.46 0.87
33 00867 康哲药业 17,000 289,272.61 0.87
34 02318 中国平安 4,500 284,758.58 0.86
35 00322 康师傅控股 22,000 283,739.28 0.85
36 02313 申洲国际 1,700 277,390.51 0.83
37 01288 农业银行 120,000 269,593.92 0.81
38 00151 中国旺旺 57,000 260,857.08 0.79
39 02343 太平洋航运 97,000 252,627.81 0.76
40 02382
舜宇光学科
技
1,200 245,030.92 0.74
41 01918 融创中国 11,000 243,924.25 0.73
42 00291 华润啤酒 4,000 232,150.32 0.70
43 02607 上海医药 14,900 210,269.94 0.63
44 00027 银河娱乐 4,000 206,855.09 0.62
45 00384 中国燃气 10,400 205,091.08 0.62
46 01658 邮储银行 46,000 200,181.81 0.60
47 00981 中芯国际 10,000 198,867.12 0.60
48 02319 蒙牛乳业 5,000 195,330.78 0.59
49 00836 华润电力 22,000 194,041.06 0.58
50 00763 中兴通讯 9,600 193,708.22 0.58
51 03888 金山软件 5,000 193,666.62 0.58
52 00966 中国太平 18,000 193,508.52 0.58
53 03396 联想控股 18,200 193,235.60 0.58
54 00991 大唐发电 166,000 179,562.86 0.54
55 00148 建滔集团 5,000 179,313.24 0.54
56 01929 周大福 12,000 177,133.19 0.53
57 01238 宝龙地产 31,000 172,049.18 0.52
58 06862 海底捞 5,000 170,160.36 0.51
59 00175 吉利汽车 8,000 162,754.85 0.49
60 00857
中国石油股
份
48,000 150,972.60 0.45
61 01268 美东汽车 4,000 140,954.35 0.42
62 01585 雅迪控股 10,000 138,957.36 0.42
63 00135 昆仑能源 22,000 131,069.24 0.39
38
64 01093 石药集团 13,840 129,439.70 0.39
65 03998 波司登 28,000 129,305.23 0.39
66 02359 药明康德 840 126,719.13 0.38
67 00853
微创医疗
（一百）
2,000 115,908.74 0.35
68 02333 长城汽车 5,500 114,868.64 0.35
69 01801 信达生物 1,500 113,017.27 0.34
70 00268 金蝶国际 5,000 109,626.54 0.33
71 00881 中升控股 2,000 107,504.74 0.32
72 00285 比亚迪电子 2,500 106,090.20 0.32
73 00338
上海石油化
工股份
60,000 90,363.89 0.27
74 02899 紫金矿业 10,000 86,869.15 0.26
75 02388 中银香港 3,500 76,738.58 0.23
76 03323 中国建材 10,000 75,885.70 0.23
77 01336 新华保险 3,300 72,765.40 0.22
78 06969 思摩尔国际 2,000 71,642.09 0.22
79 01347 华虹半导体 2,000 71,392.46 0.21
80 01171
兖州煤业股
份
8,000 69,495.32 0.21
81 00303
VTECH
HOLDINGS
1,000 68,022.54 0.20
82 01951 锦欣生殖 4,000 65,235.07 0.20
83 00998 中信银行 20,000 61,241.09 0.18
84 00386
中国石油化
工股份
18,000 58,861.34 0.18
85 02799 中国华融 67,000 56,864.35 0.17
86 03606 福耀玻璃 1,200 54,617.73 0.16
87 02601 中国太保 2,600 52,895.33 0.16
88 01070 ＴＣＬ电子 13,000 50,082.90 0.15
89 00003
香港中华煤
气
4,200 42,146.52 0.13
90 00883
中国海洋石
油
5,000 36,736.33 0.11
91 03808 中国重汽 2,500 34,614.53 0.10
92 00968 信义光能 2,000 27,891.32 0.08
93 01316 耐世特 3,000 26,959.39 0.08
94 01478 丘钛科技 2,000 26,493.43 0.08
95 00535 金地商置 14,000 11,532.63 0.03
96 01638 佳兆业集团 2,000 4,892.63 0.01
97 01787 山东黄金 150 1,714.92 0.01
39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 1,650,643.78 8.38
2 03690 美团-W 1,546,650.39 7.85
3 00005 汇丰控股 1,220,548.58 6.20
4 01658 邮储银行 1,036,582.70 5.26
5 00941 中国移动 942,401.80 4.79
6 03888 金山软件 742,323.20 3.77
7 02601 中国太保 674,759.78 3.43
8 02269 药明生物 668,600.28 3.40
9 03968 招商银行 642,364.89 3.26
10 06969 思摩尔国际 631,809.15 3.21
11 02382 舜宇光学科技 629,180.79 3.20
12 01299 友邦保险 627,417.99 3.19
13 00388 香港交易所 606,910.22 3.08
14 00016 新鸿基地产 599,417.20 3.04
15 00883 中国海洋石油 594,537.78 3.02
16 00175 吉利汽车 580,802.43 2.95
17 01055 南方航空 578,976.30 2.94
18 06098 碧桂园服务 564,442.17 2.87
19 01801 信达生物 558,741.97 2.84
20 00966 中国太平 541,367.30 2.75
21 09922 九毛九(港股) 518,303.90 2.63
22 03606 福耀玻璃 500,212.84 2.54
23 00027 银河娱乐 464,689.86 2.36
24 03808 中国重汽 449,668.93 2.28
25 03383
雅居乐集团（港
股）
440,207.23 2.24
26 00939 建设银行 438,109.73 2.23
27 02688 新奥能源 428,979.12 2.18
28 01157 中联重科 427,482.89 2.17
29 00981 中芯国际 426,020.41 2.16
30 00268 金蝶国际 422,150.49 2.14
31 02883 中海油服 417,813.71 2.12
32 00267 中信股份 413,878.72 2.10
33 01951 锦欣生殖 408,951.04 2.08
34 01378 中国宏桥 408,266.56 2.07
35 06186 中国飞鹤 398,580.47 2.02
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
40
费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 1,304,006.50 6.62
2 02601 中国太保 837,590.67 4.25
3 01658 邮储银行 798,470.95 4.06
4 00388 香港交易所 788,595.56 4.00
5 03968 招商银行 671,909.81 3.41
6 00883
中国海洋石
油
657,478.13 3.34
7 01055 南方航空 613,346.05 3.11
8 03888 金山软件 583,454.47 2.96
9 01157 中联重科 579,056.75 2.94
10 01810 小米集团-W 569,082.08 2.89
11 00027 银河娱乐 549,024.04 2.79
12 01268 美东汽车 530,545.70 2.69
13 01999 敏华控股 505,400.67 2.57
14 02382
舜宇光学科
技
485,121.88 2.46
15 02333 长城汽车 452,869.36 2.30
16 00700 腾讯控股 413,241.53 2.10
17 02331 李宁 409,323.94 2.08
18 02318 中国平安 406,455.25 2.06
19 03606 福耀玻璃 396,559.01 2.01
20 00285 比亚迪电子 392,026.20 1.99
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 39,546,646.71
卖出股票收入（成交）总额 25,282,892.21
注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) －
股指期货投资本期收益(元) －
股指期货投资本期公允价值变动(元) －
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择
流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降
低股票仓位频繁调整的交易成本。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计（元） －
国债期货投资本期收益（元） －
国债期货投资本期公允价值变动（元） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
42
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告编制日前一年内，本基金持有的“建设银行”的发行主体中国建设银
行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在内控管理不到位，支行原负责
人擅自为同业投资违规提供担保并发生案件；理财资金违规投资房地产，用于缴
交或置换土地出让金及提供土地储备融资；逆流程开展业务操作等 8 项违法违规
事实，中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 7 月 13 日对公司做出罚款合计
3920 万元的行政处罚（银保监罚决字〔2020〕32 号）。
本报告编制日前一年内，本基金持有的“腾讯控股”的发行主体腾讯控股有
限公司（以下简称“公司”），由于在收购猿辅导（YUAN INC）股权过程中涉嫌
违法实施经营者集中的违法违规行为，国家市场监督管理总局于 2021 年 3月 12
日对公司作出罚款 50万元的行政处罚（国市监处〔2021〕16 号）。
本报告编制日前一年内，本基金持有的“招商银行”的发行主体招商银行股
份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：为同业投资提供第三方信用担保、
为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；违规协助无
衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品；理财产品之间风险隔离不到
位；理财资金投资非标准化债权资产认定不准确，实际余额超监管标准等 27 项
违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会于 2021 年 5 月 17日对公司做出罚
款 7170 万元的行政处罚（银保监罚决字〔2021〕16号）。
基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金持有的其余 7名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
43
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 203,172.54
4 应收利息 284.63
5 应收申购款 17,806.63
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 221,263.80
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份额
比例（%）
3,486 8,400.00 439,404.26 1.50 28,842,997.44 98.50
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员
持有本基金
51,877.13 0.1772
44
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放
式基金
0
本基金基金经理持有本开放式
基金
0~10
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2018 年 05 月 30 日)基金份额总额 222,318,728.99
报告期期初基金份额总额 17,633,006.34
本报告期基金总申购份额 33,427,293.45
减：本报告期基金总赎回份额 21,777,898.09
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 29,282,401.70
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。
中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命
刘彤女士担任本公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女
士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先
生不再担任本公司资产托管部总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
46
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
安信证券 2 － － － － － － － － － － －
长江证券 2 － － － － － － － － － － －
东北证券 2 － － － － － － － － － － －
东方证券 2 － － － － － － － － － － －
东吴证券 2 － － － － － － － － － － －
东兴证券 2 － － － － － － － － － － －
广发证券 2 － － － － － － － － － － －
国盛证券 2 － － － － － － － － － － －
国泰君安 2 － － － － － － － － － － －
国信证券 2 25,754,647.04 39.73 － － － － － － 12,877.30 39.73 －
海通证券 2 39,074,891.88 60.27 － － － － － － 19,537.37 60.27 －
华创证券 2 － － － － － － － － － － －
华金证券 1 － － － － － － － － － － －
华西证券 2 － － － － － － － － － － －
民生证券 2 － － － － － － － － － － －
47
瑞银证券 1 － － － － － － － － － － －
申万宏源 3 － － － － － － － － － － －
太平洋证券 2 － － － － － － － － － － －
天风证券 2 － － － － － － － － － － －
西南证券 1 － － － － － － － － － － －
湘财证券 1 － － － － － － － － － － －
兴业证券 1 － － － － － － － － － － －
银河证券 1 － － － － － － － － － － －
英大证券 2 － － － － － － － － － － －
招商证券 2 － － － － － － － － － － －
中金公司 2 － － － － － － － － － － －
中泰证券 2 － － － － － － － － － － －
中信建投 2 － － － － － － － － － － －
中信证券 1 － － － － － － － － － － －
注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金退租券商交易单元：方正证
券（003773、23334) 。
48
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
富国基金管理有限公司关于旗下部分
基金 2021年非港股通交易日暂停申购、
赎回等业务的公告
规定披露媒介 2021 年 01 月 06 日
2
富国基金管理有限公司关于调整旗下
基金最低定投金额的公告
规定披露媒介 2021 年 03 月 05 日
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。
§12
备查文件目录
备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式
1、中国证监会批准设立
富国港股通量化精选股
票型证券投资基金的文
件
2、富国港股通量化精选
股票型证券投资基金基
金合同
3、富国港股通量化精选
股票型证券投资基金托
管协议
4、中国证监会批准设立
富国基金管理有限公司
的文件
5、富国港股通量化精选
股票型证券投资基金财
务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊
中国（上海）自由贸易试
验区世纪大道 1196 号世
纪汇办公楼二座 27-30 层
投资者对本报告书如有
疑问，可咨询本基金管理
人富国基金管理有限公
司。咨询电话：95105686、
4008880688（全国统一，
免长途话费）公司网址：
http://www.fullgoal.c
om.cn。
49
上披露的各项公告
