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富国宝利增强债券(005078)

富国宝利增强债券型发起式证券投资基金二0二一年中期报告查看PDF公告

 1 
 
 
 
 
富国宝利增强债券型发起式证券投资基金 
二 0 二一年中期报告 
 
 
 
2021 年 06 月 30 日 
 
 
 
基金管理人: 富国基金管理有限公司 
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司 
送出日期: 2021 年 08 月 31 日 
 2 
§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长 签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 8 月 27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1月 1日起至 2021 年 6月 30日止。 3 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ....................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ............................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ............................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 ............................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ............................................................................................................... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现 ........................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................... 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理 ............................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ............................................. 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................................... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 11 §5 托管人报告 ......................................................................................................................... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................. 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 12 §6 中期财务报表(未经审计) .................................................................................................. 12 6.1 资产负债表 ................................................................................................................. 12 6.2 利润表 ......................................................................................................................... 13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................. 14 6.4 报表附注 ..................................................................................................................... 15 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 36 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................. 36 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ..................................................................... 36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................................................... 42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................................................... 43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . 44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 . 44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 44 4 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................. 44 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................... 44 7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................. 45 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................... 47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................. 47 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................... 48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................. 48 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ......................................................................... 48 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................... 48 §10 重大事件揭示 ..................................................................................................................... 48 10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................... 48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................... 49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................... 49 10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................. 49 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................. 49 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................. 49 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................... 50 10.8 其他重大事件 ......................................................................................................... 52 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................... 52 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................... 52 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................. 53 §12 备查文件目录 ..................................................................................................................... 53 5 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 富国宝利增强债券型发起式证券投资基金 基金简称 富国宝利增强债券 基金主代码 005078 交易代码 005078 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 02月 08 日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额(单位:份) 268,878,576.60 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险 的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较 高的当期收益以及长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产 配置和类属资产配置。本基金在债券投资过程中突出主动性 的投资管理,在对宏观经济以及债券市场中长期发展趋势进 行客观判断的基础上,通过合理配置收益率相对较高的企业 债、公司债、资产支持证券,以及风险收益特征优异的可转 换公司债券、可分离交易可转债、中小企业私募债券、可交 换债券等债券品种,加以对国家债券、金融债券、中央银行 票据以及质押及买断式回购等高流动性品种的投资,灵活运 用组合久期调整、收益率曲线调整、信用利差和相对价值等 策略,在保证基金流动性的前提下,积极把握固定收益证券 市场中投资机会,获取各类债券的超额投资收益。当本基金 管理人判断市场出现明显的趋势性投资机会时,本基金可以 直接参与股票市场投资,努力获取超额收益。在股票市场投 资过程中,本基金主要采取自下而上的投资策略,利用数量 化投资技术与基本面研究相结合的研究方法进行投资。本基 金的资产证券化产品投资策略、存托凭证投资策略、权证投 资策略详见法律文件。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深 300指数收益率*10%。


风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场 基金,低于混合型基金和股票型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名 赵瑛 李申 6 联系电话 021-20361818 021-60637102 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 95105686、4008880688 021-60637111 传真 021-20361616 021-60635778 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区世纪大道 1196 号世纪汇 办公楼二座 27-30层 北京市西城区金融大街 25号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 北京市西城区闹市口大街 1号院 1 号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 裴长江 田国立 2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披 露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 址 www.fullgoal.com.cn 基金中期报告备置地 点 富国基金管理有限公司


上海市浦东新区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 中国建设银行股份有限公司


北京市西城区闹市口大 街 1号院 1号楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1196号世 纪汇办公楼二座 27-30层 §3


主要财务指标、基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2021年 01月 01日至 2021年 06 月 30日) 本期已实现收益 8,006,170.70 本期利润 11,769,685.96 加权平均基金份额本期利润 0.0587 本期加权平均净值利润率 4.75% 本期基金份额净值增长率 4.72% 7 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2021年 06月 30日) 期末可供分配利润 61,334,656.75 期末可供分配基金份额利润 0.2281 期末基金资产净值 340,567,118.24 期末基金份额净值 1.2666 3.1.3累计期末指标 报告期末(2021年 06月 30日) 基金份额累计净值增长率 26.66% 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部 分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.44% 0.24% -0.24% 0.09% 0.68% 0.15% 过去三个月 3.78% 0.23% 0.77% 0.10% 3.01% 0.13% 过去六个月 4.72% 0.32% 0.70% 0.14% 4.02% 0.18% 过去一年 11.18% 0.32% 2.31% 0.13% 8.87% 0.19% 过去三年 26.46% 0.29% 8.98% 0.13% 17.48% 0.16% 自基金合同生 效起至今 26.66% 0.28% 9.31% 0.13% 17.35% 0.15% 注:根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定,本基金业绩比较基准为: 中债综合全价指数收益率*90%+沪深 300指数收益率*10% 中债综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的具有代表性的债 券市场指数。沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证 指数有限公司开发的中国 A股市场指数,其成份股票为中国 A股市场中代表性强、 流动性高、流通市值大的主流股票,能够反映 A股市场总体价格走势。本基金管 理人认为,该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1日收益率(benchmarkt) 按下列公式计算: benchmarkt =10%* [沪深 300 指数 t/(沪深 300 指数 t-1)-1] +90%* [中债综 合全价指数 t/(中债综合全价指数 t-1)-1]; 其中,t=1,2,3,?, T,T表示时间截至日; 期间 T日收益率(benchmarkT)按下列公式计算: benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1 8 其中,T=2,3,4,?;∏Tt=1(1+benchmarkt )表示 t日至 T日的(1+benchmarkt ) 数学连乘。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注:1、截止日期为 2021年 6月 30日。


2、本基金于 2018年 2月 8日成立,建仓期 6 个月,从 2018年 2月 8 日起至 2018 年 8月 7日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富国基金管理有限公司于 1999年 4月 13日获国家工商行政管理局登记注册 成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001 年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月,加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金 管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成 立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。 目前,公司注册资本金 5.2亿元人民币,股东为:海通证券股份有限公司、 申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。 公司在北京、成都、广州设立有分公司,并全资设有两家子公司——富国资产管 理(上海)有限公司和富国资产管理(香港)有限公司。公司拥有公募基金、特 定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业 9 务牌照。 截至 2021年 6 月 30日,本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券 投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国新兴产业股票 型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)、富国中证红利 指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基 金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、 富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金、富国中证 10年期国债交易型开 放式指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)、富 国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、富国富钱包货币市 场基金等 212只公开募集证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 陈斯扬 本 基 金 基 金经理 2018-03-19 - 8.4 硕士,曾任交银施罗德基金管理 有限公司研究员、投资经理;自 2016年10月加入富国基金管理有 限公司,历任定量投资经理;现 任富国基金量化投资部定量基金 经理。自 2018年 3月起任富国丰 利增强债券型发起式证券投资基 金、富国宝利增强债券型发起式 证券投资基金基金经理,自 2018 年 3月至 2021年 6月任富国中证 10 年期国债交易型开放式指数证 券投资基金基金经理,自 2018年 4 月起任富国兴利增强债券型发 起式证券投资基金基金经理。具 有基金从业资格。 注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的 解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。


2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期,富国基金管理有限公司作为富国宝利增强债券型发起式证券投资 基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国 证券法》、《富国宝利增强债券型发起式证券投资基金基金合同》以及其它有关 法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以为投 资者减少和分散风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目 标,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易 10 管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括:1、一级市 场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等 相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及 授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包 括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公 允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制 流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公 平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用 相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对 待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日 的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3日、5 日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统, 对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及 专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以 及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,风险管理部 视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、 季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经 理审阅签字后,归档保存,以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的 相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报 告期内本组合与其他投资组合之间,因组合流动性管理或投资策略调整需要,出 现 2次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年,国内股市波动较大,股指冲高回落,沪深 300指数大致收平, 债券和可转债市场则相对表现更强。报告期内,本基金的股票仓位维持对沪深 300指数的量化选股策略,尽管市场风格经历了几轮切换,但在因子层面整体偏 向于传统基本面因子,例如小市值、低估值整体更受青睐,因而上半年的股票仓 位超额收益较为显著,并明显跑赢沪深 300 指数,为基金提供了较好的增强。 可转债部分仓位则继续运用因子选债的策略,鉴于策略实盘运作的高有效 性,转债整体仓位较去年有所提升。目前组合应用的转债量化策略整体灵活性较 高,在今年市场风格的反复中很好地跟随住了这种切换,不但很好地规避了春节 后转债市场的整体调整,而且对组合贡献了稳健且优厚的超额收益。 在纯债部分,信用债维持高等级、短久期的安全型配置,但也积极参与了利 率债的交易。尽管报告期内利率整体以震荡为主,但鉴于动能信号始终偏强势, 故基金始终维持了一定的长久期利率债仓位,也获得了一定的回报。 整体来看,报告期内本基金的回报同时受益于股票、债券和可转债三部分资 产的超额贡献。 11 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2021年6月30日,本基金份额净值为1.2666元;份额累计净值为1.2666 元;本报告期,本基金份额净值增长率为 4.72%,同期业绩比较基准收益率为 0.70% 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在本轮周期当中,国内始终领先海外一个身位,无论是去年国内经济的率先 复苏、人民银行的率先收紧,还是今年国内经济率先见顶回落、央行率先转向宽 松,我们在节奏上始终要领先于其他经济体。资本市场的表现也是如此,伴随着 上半年经济增速的见顶回落,A股沪深 300等指数也随之回调,在主要经济体中 表现相对最弱。 不过,展望下半年,我们看到,在疫情管控节奏和财政脉冲影响下,美国和 欧洲的经济增速也将逐个见顶回落,但国内经济增速放缓最快的阶段却可能已接 近尾声。随着央行货币政策转向偏宽松、信贷脉冲下行趋缓、财政政策也逐步接 力,国内经济增速或能逐渐得到支撑。不过,上半年起到重要拉动作用的出口将 会放缓、地方政府延续去杠杆也会对基建投资构成制约,这是两个需要持续关注 的风险点。但整体而言,国内经济增速进一步下滑的风险可控,且偏鸽派的流动 性环境也有助于资产价格。预计风险资产仍能有相应的表现机会。 在操作上,下一阶段本基金将继续维持量化策略,股票部分仓位将继续采用 量化选股策略来实现对沪深 300指数的增强;可转债部分将继续维持因子选债策 略,期望通过较低的仓位和较高的超额收益,来实现平稳而优厚的回报。纯债部 分,在信用债上继续维持高等级、高流动性的安全型配置,而依靠利率债上的动 量策略交易来获取超额回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业 协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中 国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估 值指引的相关规定,以及基金合同对估值程序的相关约定,对基金所持有的投资 品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完 成,并与基金托管人进行账务核对,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对 外公布。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况, 本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定 进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 §5


托管人报告 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了 《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份 额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规 定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对 本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利 益的行为。报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 §6


中期财务报表(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:富国宝利增强债券型发起式证券投资基金 报告截止日:2021 年 06 月 30 日 单位:人民币元 资 产 本期末 (2021年 06月 30日) 上年度末 (2020年 12 月 31日)


资 产:


银行存款 342,113.22 280,344.67 结算备付金 1,078,874.99 2,089,669.19 存出保证金 17,556.64 37,364.72 交易性金融资产 356,801,802.03 183,654,327.05 其中:股票投资 66,907,221.39 34,360,749.59 基金投资 - - 债券投资 289,894,580.64 149,293,577.46 资产支持证券投资 - -








贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 5,900,000.00 1,400,000.00 应收证券清算款 5,691,520.18 533,989.26 应收利息 3,406,726.45 1,859,409.46 应收股利 - - 应收申购款 187,386.48 9.99 13 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 373,425,979.99 189,855,114.34 负债和所有者权益 本期末 (2021年 06月 30日) 上年度末 (2020年 12 月 31日)


负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 20,500,000.00 14,000,000.00 应付证券清算款 5,788,834.12 726,972.57 应付赎回款 6,172,327.90 4,642.54 应付管理人报酬 106,442.96 57,596.15 应付托管费 26,610.73 14,399.06 应付销售服务费 - - 应付交易费用 33,842.25 64,720.29 应交税费 9,754.69 7,634.91 应付利息 6,172.71 4,032.88 应付利润 - - 递延所得税负债





- - 其他负债 214,876.39 140,000.00 负债合计 32,858,861.75 15,019,998.40 所有者权益:


实收基金 268,878,576.60 144,547,406.33 未分配利润 71,688,541.64 30,287,709.61 所有者权益合计 340,567,118.24 174,835,115.94 负债和所有者权益总计 373,425,979.99 189,855,114.34 注:报告截止日 2021 年 06 月 30 日,基金份额净值 1.2666 元,基金份额总额 268,878,576.60 份。 6.2 利润表 会计主体:富国宝利增强债券型发起式证券投资基金 本报告期:2021年 01月 01日至 2021年 06 月 30日 单位:人民币元 项 目 本期 (2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日) 上年度可比期间 (2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日) 一、收入 12,891,678.02 6,989,694.57 1.利息收入 2,883,965.36 2,662,579.76 其中:存款利息收入 21,677.04 44,038.81 债券利息收入 2,828,041.10 2,594,345.82 资产支持证券利息收入 - - 14 买入返售金融资产收入 34,247.22 24,195.13 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 6,234,730.64 3,867,483.06 其中:股票投资收益 2,253,597.15 1,290,004.78 基金投资收益 - - 债券投资收益 3,493,856.74 2,082,048.26 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具投资收益 - - 股利收益 487,276.75 495,430.02 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 3,763,515.26 321,925.03 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 9,466.76 137,706.72 减:二、费用 1,121,992.06 954,440.38 1.管理人报酬 490,377.45 340,843.08 2.托管费 122,594.44 85,210.76 3.销售服务费 - - 4.交易费用 114,651.31 189,286.32 5.利息支出 290,044.98 240,399.46 其中:卖出回购金融资产支出 290,044.98 240,399.46 6.税金及附加 6,160.50 3,221.66 7.其他费用 98,163.38 95,479.10 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 11,769,685.96 6,035,254.19 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 11,769,685.96 6,035,254.19 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:富国宝利增强债券型发起式证券投资基金 本报告期:2021年 01月 01日至 2021年 06 月 30日






















































































单位:人民币元 项目 本期 (2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 144,547,406.33 30,287,709.61 174,835,115.94 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - 11,769,685.96 11,769,685.96 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数(净值减少以“-”号填 列) 124,331,170.27 29,631,146.07 153,962,316.34 15 其中:1.基金申购款 160,870,852.17 38,354,961.74 199,225,813.91 2.基金赎回款 -36,539,681.90 -8,723,815.67 -45,263,497.57 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 268,878,576.60 71,688,541.64 340,567,118.24 项目 上年度可比期间 (2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 181,214,158.29 21,361,859.75 202,576,018.04 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - 6,035,254.19 6,035,254.19 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数(净值减少以“-”号填 列) 57,936,141.70 5,888,222.63 63,824,364.33 其中:1.基金申购款 291,696,152.66 34,380,495.28 326,076,647.94 2.基金赎回款 -233,760,010.96 -28,492,272.65 -262,252,283.61 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 239,150,299.99 33,285,336.57 272,435,636.56 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署:





陈 戈


























林志松


























徐慧 —————————








—————————








———————— 基金管理公司负责人








主管会计工作负责人











会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 富国宝利增强债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”),系经 中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1252 号 《关于准予富国宝利增强债券型发起式证券投资基金注册的批复》的核准,由基 金管理人富国基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于 2018 年 2 月 8日生效,首次设立募集规模为 73,996,883.34 份基金份额。本基金为契约型开 放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为富国基金管理有限 公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债(含中小企业集合债)、公司 债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券 (含超短期融资券)、可交换债券、中小企业私募债券)、资产支持证券、债券 16 回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股票(包 括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相 关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;投资于股票、存托凭证、权证的比例不超过基金资产的 20%。本基金持有 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履 行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的业绩比较基准为:中债综合全价指数收益率*90%+沪深 300指数收 益率*10%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会 计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证 券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监 会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与 格式准则》第 3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报 规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号《年度报告和中期报告》》及其他中国证监会及中国证券投资基金业 协会颁布的相关规定。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间的经营 成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表 所采用的会计政策、会计估计一致。


6.4.5 会计差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 4 月 24日起, 调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的 3?调整为 1?; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 9 月 19日起, 调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税 率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股 股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 17 2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增 值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内 全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳 增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人 运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以 及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金 融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等 增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收 入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开 发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值 税应税行为,以本基金的基金管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关 问题的通知》的规定,自 2018 年 1 月 1 日起,本基金的基金管理人运营本基金 过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增 值税。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文 《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011 年修订)》、《征 收教育费附加的暂行规定(2011 年修订)》及相关地方教育附加的征收规定, 凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建 设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方 教育费附加。 4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政 策的通知》的规定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资 基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续 免征企业所得税;根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分 置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通 过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳 的企业所得税;根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括 买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收 入,暂不征收企业所得税。 5 个人所得税 18 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向 流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储 蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008年 10 月 9日起, 对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;根据财政部、国家税务总局、中国证 监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有 关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1个月)的,其股息红 利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1 年)的,暂 减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得 额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税;根据财政部、国家税务总局、 中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个 人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末(2021 年 06 月 30 日) 活期存款 342,113.22 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 342,113.22 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有定期存款。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末(2021 年 06 月 30 日) 成本 公允价值 公允价值变动 股票 60,380,287.89








66,907,221.39 6,526,933.50 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 247,131,070.42 249,341,580.64 2,210,510.22 银行间市场 40,152,626.44 40,553,000.00 400,373.56 合计 287,283,696.86 289,894,580.64 2,610,883.78 资产支持证券 - - - 基金 - - - 19 其他 - - - 合计 347,663,984.75 356,801,802.03 9,137,817.28 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 金额单位:人民币元 项目 本期末(2021 年 06 月 30 日) 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 5,900,000.00 - 银行间市场 - - 合计 5,900,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末无买断式逆回购交易。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末(2021 年 06 月 30 日) 应收活期存款利息 48.34 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 485.50 应收债券利息 3,406,184.71 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 7.90 合计 3,406,726.45 6.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末(2021 年 06 月 30 日) 交易所市场应付交易费用 33,317.25 银行间市场应付交易费用 525.00 合计 33,842.25 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 20 项目 本期末(2021 年 06 月 30 日) 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提信息披露费 180,000.00 预提审计费 34,876.39 合计 214,876.39 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 基金份额(份) 账面金额 上年度末 144,547,406.33 144,547,406.33 本期申购 160,870,852.17 160,870,852.17 本期赎回(以“-”号填列) -36,539,681.90 -36,539,681.90 本期末 268,878,576.60 268,878,576.60 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合 计 上年度末 26,823,784.06 3,463,925.55 30,287,709.61 本期利润 8,006,170.70 3,763,515.26 11,769,685.96 本期基金份额交易产生的变 动数 26,504,701.99 3,126,444.08 29,631,146.07 其中:基金申购款 34,234,495.54 4,120,466.20 38,354,961.74 基金赎回款 -7,729,793.55 -994,022.12 -8,723,815.67 本期已分配利润 - - - 本期末 61,334,656.75 10,353,884.89 71,688,541.64 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 活期存款利息收入 5,601.49 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 7,846.96 21 其他 8,228.59 合计 21,677.04 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 卖出股票成交总额 27,650,074.37 减:卖出股票成本总额 25,396,477.22 买卖股票差价收入


2,253,597.15 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期(2021年01月01日至2021年06月30日) 卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成交总额 227,098,324.21 减:卖出债券(、债转股及债券到期 兑付)成本总额 220,816,211.16 减:应收利息总额 2,788,256.31 买卖债券差价收入 3,493,856.74 6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 注:本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注:本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 22 项目 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 股票投资产生的股利收益 487,276.75 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 487,276.75 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 1.交易性金融资产 3,763,515.26 股票投资 1,589,290.99 债券投资 2,174,224.27 资产支持证券投资 -





基金投资 -





贵金属投资 -





其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产 生的预估增值税


- 合计 3,763,515.26 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 基金赎回费收入 9,403.20 转换费收入 63.56 合计 9,466.76 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 交易所市场交易费用 111,801.31 银行间市场交易费用 2,850.00 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 - 赎回费 - 合计 114,651.31 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 审计费用 14,876.39 23 信息披露费 60,000.00 证券出借违约金 - 银行费用 4,326.99 债券账户维护费 18,000.00 其他 960.00 合计 98,163.38 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构、 基金发起人 申万宏源证券有限公司 基金管理人的股东 海通证券股份有限公司 基金管理人的股东 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 上年度可比期间(2020年01月01日至 2020年06月30日) 成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 海通证券 14,065,163.61 17.34 11,856,063.09 9.50 申万宏源 10,016,708.62 12.35 17,915,368.16 14.36 24 6.4.10.1.2 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 上年度可比期间(2020年01月01日至 2020年06月30日) 成交金额 占当期债券成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期债券成交 总额的比例(%) 海通证券 138,402,060.02 33.90 24,334,746.39 9.98 申万宏源 22,957,447.68 5.62 34,294,289.57 14.07 6.4.10.1.4 回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 上年度可比期间(2020年01月01日至 2020年06月30日) 成交金额 占当期回购成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期回购成交总 额的比例(%) 海通证券 158,800,000.00 17.04 149,100,000.00 14.88 申万宏源 61,100,000.00 6.56 246,400,000.00 24.59 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2021年01月01日至2021年06月30日) 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) 申万宏源 9,128.10 12.53 7,303.10 21.92 海通证券 12,817.80 17.60 8,752.65 26.27 关联方名称 上年度可比期间(2020年01月01日至2020年06月30日) 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) 申万宏源 16,326.46 14.42 8,633.34 20.14 海通证券 10,804.42 9.54 10,365.15 24.18 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取 证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议 25 的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期(2021年 01月 01日至 2021年 06月 30 日) 上年度可比期间(2020年 01月 01日至 2020 年 06月 30日) 当期发生的基金应支付的管理费 490,377.45 340,843.08 其中:支付销售机构的客户维护费 5,986.83 30,186.74 注:基金管理费按前一日基金资产净值 0.4%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.4%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。


6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 上年度可比期间(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 当期发生的基金应支付的托管费 122,594.44 85,210.76 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计 算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券 (含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 26 项目 本期(2021年01月01日至2021 年 06 月 30 日) 上年度可比期间(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 基金合同生效日(2018 年 02 月 08 日)持有的基金份 额 10,000,000.00 10,000,000.00 期初持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00 期末持有的基金份额占基 金总份额比例 3.72% 4.18% 注:本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行,不存在费率优惠的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情 况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基 金。





6.4.10.5


由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 上年度可比期间(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限 公司 342,113.22 5,601.49 286,418.26 15,943.49 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证 券。


27 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注:本基金本报告期未进行利润分配。


6.4.12 期末(2021 年 06月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.12.1.1 受限证券类别:债券 金额单位:人民币元 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:张) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 113050 南银转债 2021-06-15 2021-07-01 认购新发 证券 100. 00 100.00 750 75,000.00 75,000.00


113050 南银转债 2021-06-17 2021-07-01 认购新发 证券 100. 00 100.00 840 84,000.00 84,000.00


123117 健帆转债 2021-06-23 2021-07-12 认购新发 证券 100. 00 100.00 89 8,900.00 8,900.00


注:以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期,最终日期以上市公 司公告为准。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注:截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止,本基金无因从事银行间市场债券正 回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额 20,500,000.00元,于 2021年 7月 7日、2021年 7月 12日、2021年 7月 21日、2021年 7月 26日到期。该类交易要求本基金在回购 期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券, 28 按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场 风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风 险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、 风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体 系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证 券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基 金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该 证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完 成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同 业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。由于国债、 央行票据和政策性金融债的信用风险很低,故不在下表进行列示。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末(2021 年 06 月 30 日) 上年度末(2020 年 12 月 31 日) A-1 - - A-1以下 - - 未评级 - 10,025,000.00 合计 - 10,025,000.00 注:本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的信用债。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末(2021 年 06 月 30 日) 上年度末(2020 年 12 月 31 日) AAA 186,505,646.30 96,188,869.60 AAA以下 22,236,933.44 8,638,407.86 未评级 - - 29 合计 208,742,579.74 104,827,277.46 注:本表主要列示除短融和超短融之外的信用债,债券评级取自第三方评级机构 的债项评级。 6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎 回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎 回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的 变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放 式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制 定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。 本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期 日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变 现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日对本基金 的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确 保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人 在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控 制因开放申购赎回带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此 除在 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其 余均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产 净值的 15%。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动 性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金本报告期末及上年度末无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价 格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本 基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 30 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。


31 单位:人民币元 本期末(2021 年 06 月 30 日) 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 342,113.22 - - - - - 342,113.22 结算备付金 1,078,874.99 - - - - - 1,078,874.99 存出保证金 17,556.64 - - - - - 17,556.64 交易性金融资产 11,763,800.00 13,311,900.90 113,277,317.24 121,138,562.50 30,403,000.00 66,907,221.39 356,801,802.03 买入返售金融资产 5,900,000.00 - - - - - 5,900,000.00 应收证券清算款 - - - - - 5,691,520.18 5,691,520.18 应收利息 - - - - - 3,406,726.45 3,406,726.45 应收申购款 - - - - - 187,386.48 187,386.48 资产总计 19,102,344.85 13,311,900.90 113,277,317.24 121,138,562.50 30,403,000.00 76,192,854.50 373,425,979.99 负债











卖出回购金融资产款 20,500,000.00 - - - - - 20,500,000.00 应付证券清算款 - - - - - 5,788,834.12 5,788,834.12 应付赎回款 - - - - - 6,172,327.90 6,172,327.90 应付管理人报酬 - - - - - 106,442.96 106,442.96 应付托管费 - - - - - 26,610.73 26,610.73 应付交易费用 - - - - - 33,842.25 33,842.25 应付税费 - - - - - 9,754.69 9,754.69 应付利息 - - - - - 6,172.71 6,172.71 其他负债 - - - - - 214,876.39 214,876.39 负债总计 20,500,000.00 - - - - 12,358,861.75 32,858,861.75


32 利率敏感度缺口 -1,397,655.15 13,311,900.90 113,277,317.24 121,138,562.50 30,403,000.00 63,833,992.75 340,567,118.24 上年度末(2020 年 12 月 31 日) 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 280,344.67 - - - - - 280,344.67 结算备付金 2,089,669.19 - - - - - 2,089,669.19 存出保证金 37,364.72 - - - - - 37,364.72 交易性金融资产 638,040.00 25,831,770.00 58,203,157.46 40,166,310.00 24,454,300.00 34,360,749.59 183,654,327.05 买入返售金融资产 1,400,000.00 - - - - - 1,400,000.00 应收证券清算款 - - - - - 533,989.26 533,989.26 应收利息 - - - - - 1,859,409.46 1,859,409.46 应收申购款 - - - - - 9.99 9.99 资产总计 4,445,418.58 25,831,770.00 58,203,157.46 40,166,310.00 24,454,300.00 36,754,158.30 189,855,114.34 负债











卖出回购金融资产款 14,000,000.00 - - - - - 14,000,000.00 应付证券清算款 - - - - - 726,972.57 726,972.57 应付赎回款 - - - - - 4,642.54 4,642.54 应付管理人报酬 - - - - - 57,596.15 57,596.15 应付托管费 - - - - - 14,399.06 14,399.06 应付交易费用 - - - - - 64,720.29 64,720.29 应付税费 - - - - - 7,634.91 7,634.91 应付利息 - - - - - 4,032.88 4,032.88 其他负债 - - - - - 140,000.00 140,000.00 负债总计 14,000,000.00 - - - - 1,019,998.40 15,019,998.40


33 利率敏感度缺口 -9,554,581.42 25,831,770.00 58,203,157.46 40,166,310.00 24,454,300.00 35,734,159.90 174,835,115.94 34 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 下表为利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、 可能的变动时,为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。 假设 1.影响生息资产公允价值的其他变量不变,仅利率发生变动; 2. 利率变动范围合 理 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:元


) 本期末(2021年 06月 30日) 上年度末(2020年 12月 31 日) 1.基准点利率增加 0.1% -431,546.11 -344,183.86 2.基准点利率减少 0.1% 431,546.11 344,183.86 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金其他价格风险主要系市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具 的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的 证券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金 通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持 有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,本基金的投资组合比例为:本 基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;投资于股票、权证的比例不 超过基金资产的 20%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金面临的整体市场价格风险列示如下: 金额单位:人民币元 项目 本期末(2021年 06 月 30日) 上年度末(2020年 12月 31日) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 66,907,221.39 19.65 34,360,749.59 19.65 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 289,894,580.64 85.12 149,293,577.46 85.39 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - -


35 合计 356,801,802.03 104.77 183,654,327.05 105.04 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金管理人运用资产-资本定价模型(CAPM)对本基金的市场价格风险进行分 析。下表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,市场 基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时,将对基金净值产生的影 响。 假设 1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险,即与基金的贝塔系数紧密相关;2. 以下 分析,除市场基准发生变动,其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:元


) 本期末(2021 年 06 月 30 日) 上年度末(2020 年 12 月 31日) 1.市场基准增加 1% 778,539.84 372,793.44 2.市场基准减少 1% -778,539.84 -372,793.44 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1公允价值


6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负 债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于 2021年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产中属于第一层次的余额为人民币 90,961,041.63 元,属于第二层次的余额 为人民币 265,840,760.40 元,属于第三层次余额为人民币 0.00元。 6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、 或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不 活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次;并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和 可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允


36 价值本期未发生变动。 6.4.14.2承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.3其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1


权益投资 66,907,221.39 17.92 其中:股票 66,907,221.39 17.92 2


基金投资 - - 3


固定收益投资 289,894,580.64 77.63 其中:债券 289,894,580.64


77.63








资产支持证券 - - 4


贵金属投资 - - 5


金融衍生品投资 - - 6


买入返售金融资产 5,900,000.00 1.58 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7


银行存款和结算备付金合计 1,420,988.21 0.38 8


其他各项资产 9,303,189.75 2.49 9


合计 373,425,979.99 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 730,685.28 0.21 B 采矿业 719,543.54 0.21 C 制造业 37,399,143.17 10.98 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,095,051.00 0.32 E 建筑业 562,637.00 0.17 F 批发和零售业 59,693.00 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 3,189,503.40 0.94


37 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 876,706.40 0.26 J 金融业 14,848,361.56 4.36 K 房地产业 2,420,173.00 0.71 L 租赁和商务服务业 2,566,500.80 0.75 M 科学研究和技术服务业 2,063,231.24 0.61 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 319,540.00 0.09 R 文化、体育和娱乐业 56,452.00 0.02 S 综合 - - 合计 66,907,221.39 19.65 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 1,200 2,468,040.00 0.72 2 600036 招商银行 38,900 2,107,991.00 0.62 3 601318 中国平安 28,500 1,831,980.00 0.54 4 603259 药明康德 11,236 1,759,445.24 0.52 5 601919 中远海控 56,600 1,728,564.00 0.51 6 601888 中国中免 5,500 1,650,550.00 0.48 7 600809 山西汾酒 3,100 1,388,800.00 0.41 8 000651 格力电器 25,600 1,333,760.00 0.39 9 600104 上汽集团 53,500 1,175,395.00 0.35 10 601166 兴业银行 53,200 1,093,260.00 0.32 11 603392 万泰生物 4,200 1,088,556.00 0.32 12 300059 东方财富 32,600 1,068,954.00 0.31 13 600132 重庆啤酒 5,400 1,068,930.00 0.31 14 000799 酒鬼酒 4,100 1,047,960.00 0.31 15 603501 韦尔股份 3,100 998,200.00 0.29 16 601678 滨化股份 122,300 967,393.00 0.28 17 601211 国泰君安 56,200 963,268.00 0.28 18 000725 京东方A 152,700 952,848.00 0.28 19 600019 宝钢股份 124,100 948,124.00 0.28 20 300122 智飞生物 5,000 933,650.00 0.27 21 601636 旗滨集团 50,300 933,568.00 0.27 22 603606 东方电缆 45,300 912,342.00 0.27 23 000157 中联重科 98,300 908,292.00 0.27


38 24 600027 华电国际 262,300 902,312.00 0.26 25 601377 兴业证券 91,900 887,754.00 0.26 26 000656 金科股份 150,000 868,500.00 0.26 27 002568 百润股份 9,040 856,901.60 0.25 28 002709 天赐材料 7,670 817,468.60 0.24 29 000776 广发证券 52,600 796,364.00 0.23 30 000001 平安银行 34,200 773,604.00 0.23 31 600061 国投资本 87,704 744,606.96 0.22 32 000100 TCL科技 95,700 732,105.00 0.21 33 002714 牧原股份 11,754 714,878.28 0.21 34 000333 美的集团 9,800 699,426.00 0.21 35 300750 宁德时代 1,300 695,240.00 0.20 36 000933 神火股份 73,300 692,685.00 0.20 37 000961 中南建设 113,800 673,696.00 0.20 38 000858 五 粮 液 2,200 655,358.00 0.19 39 600522 中天科技 62,200 622,000.00 0.18 40 300529 健帆生物 7,200 621,792.00 0.18 41 002244 滨江集团 148,300 621,377.00 0.18 42 002142 宁波银行 15,800 615,726.00 0.18 43 601006 大秦铁路 90,700 596,806.00 0.18 44 603799 华友钴业 5,100 582,420.00 0.17 45 601818 光大银行 147,800 558,684.00 0.16 46 002475 立讯精密 12,040 553,840.00 0.16 47 300223 北京君正 5,400 544,968.00 0.16 48 000550 江铃汽车 22,600 529,518.00 0.16 49 300760 迈瑞医疗 1,100 528,055.00 0.16 50 600958 东方证券 52,400 523,476.00 0.15 51 002027 分众传媒 50,380 474,075.80 0.14 52 600057 厦门象屿 70,700 441,875.00 0.13 53 002245 蔚蓝锂芯 22,400 441,280.00 0.13 54 600409 三友化工 43,200 436,752.00 0.13 55 600741 华域汽车 16,500 433,455.00 0.13 56 300782 卓胜微 800 430,000.00 0.13 57 000568 泸州老窖 1,800 424,692.00 0.12 58 601398 工商银行 80,500 416,185.00 0.12 59 002241 歌尔股份 9,500 406,030.00 0.12 60 601009 南京银行 37,700 396,604.00 0.12 61 600111 北方稀土 18,900 391,230.00 0.11 62 601598 中国外运 77,100 389,355.00 0.11 63 000403 派林生物 11,300 351,656.00 0.10 64 000807 云铝股份 29,300 348,670.00 0.10


39 65 002139 拓邦股份 19,200 345,408.00 0.10 66 300033 同花顺 3,000 338,340.00 0.10 67 601288 农业银行 106,200 321,786.00 0.09 68 600176 中国巨石 20,631 319,986.81 0.09 69 603882 金域医学 2,000 319,540.00 0.09 70 600845 宝信软件 6,228 317,005.20 0.09 71 002623 亚玛顿 7,400 312,946.00 0.09 72 300274 阳光电源 2,700 310,662.00 0.09 73 603185 上机数控 1,700 304,215.00 0.09 74 300759 康龙化成 1,400 303,786.00 0.09 75 603267 鸿远电子 2,300 294,216.00 0.09 76 600926 杭州银行 19,900 293,525.00 0.09 77 600919 江苏银行 40,790 289,609.00 0.09 78 000063 中兴通讯 8,600 285,778.00 0.08 79 600188 兖州煤业 18,200 279,552.00 0.08 80 601390 中国中铁 51,500 269,860.00 0.08 81 300496 中科创达 1,700 267,002.00 0.08 82 600143 金发科技 12,300 256,578.00 0.08 83 002124 天邦股份 36,360 254,883.60 0.07 84 000895 双汇发展 7,500 238,500.00 0.07 85 603288 海天味业 1,816 234,173.20 0.07 86 600039 四川路桥 37,100 232,617.00 0.07 87 600584 长电科技 5,900 222,312.00 0.07 88 600760 中航沈飞 3,360 202,608.00 0.06 89 300841 康华生物 750 201,600.00 0.06 90 603986 兆易创新 1,068 200,677.20 0.06 91 601899 紫金矿业 19,000 184,110.00 0.05 92 601688 华泰证券 11,200 176,960.00 0.05 93 600887 伊利股份 4,600 169,418.00 0.05 94 600023 浙能电力 44,400 162,948.00 0.05 95 601128 常熟银行 26,100 161,820.00 0.05 96 002007 华兰生物 4,400 161,392.00 0.05 97 000921 海信家电 10,900 156,633.00 0.05 98 600276 恒瑞医药 2,210 150,213.70 0.04 99 000069 华侨城A 19,900 148,056.00 0.04 100 300433 蓝思科技 4,800 141,168.00 0.04 101 600309 万华化学 1,200 130,584.00 0.04 102 603337 杰克股份 4,800 128,304.00 0.04 103 002812 恩捷股份 500 117,050.00 0.03 104 601615 明阳智能 7,200 116,568.00 0.03 105 600390 五矿资本 19,400 116,012.00 0.03


40 106 002013 中航机电 11,300 113,791.00 0.03 107 000830 鲁西化工 5,900 110,507.00 0.03 108 600862 中航高科 3,400 104,652.00 0.03 109 601865 福莱特 2,600 102,778.00 0.03 110 002389 航天彩虹 4,700 102,601.00 0.03 111 002410 广联达 1,500 102,300.00 0.03 112 601336 新华保险 2,200 101,002.00 0.03 113 601058 赛轮轮胎 9,900 98,901.00 0.03 114 600521 华海药业 4,700 98,136.00 0.03 115 601677 明泰铝业 5,000 97,750.00 0.03 116 600096 云天化 6,700 94,068.00 0.03 117 603877 太平鸟 1,700 90,746.00 0.03 118 002614 奥佳华 3,600 81,468.00 0.02 119 002050 三花智控 3,300 79,134.00 0.02 120 002594 比亚迪 300 75,300.00 0.02 121 000039 中集集团 4,100 74,538.00 0.02 122 300502 新易盛 2,060 64,375.00 0.02 123 002736 国信证券 5,700 61,275.00 0.02 124 002223 鱼跃医疗 1,500 57,195.00 0.02 125 601857 中国石油 10,800 57,132.00 0.02 126 002463 沪电股份 3,600 55,692.00 0.02 127 002726 龙大肉食 5,300 53,636.00 0.02 128 601881 中国银河 4,800 51,744.00 0.02 129 600779 水井坊 400 50,540.00 0.01 130 002456 欧菲光 5,600 49,728.00 0.01 131 600048 保利地产 4,100 49,364.00 0.01 132 002641 永高股份 7,100 48,990.00 0.01 133 600583 海油工程 10,700 48,150.00 0.01 134 002916 深南电路 420 46,674.60 0.01 135 000581 威孚高科 2,200 45,826.00 0.01 136 300073 当升科技 800 44,952.00 0.01 137 002539 云图控股 5,100 44,523.00 0.01 138 300142 沃森生物 700 43,190.00 0.01 139 000423 东阿阿胶 1,200 43,092.00 0.01 140 002797 第一创业 5,900 42,126.00 0.01 141 002493 荣盛石化 2,350 40,584.50 0.01 142 601098 中南传媒 4,500 39,690.00 0.01 143 603008 喜临门 1,200 39,612.00 0.01 144 000661 长春高新 100 38,700.00 0.01 145 601012 隆基股份 420 37,312.80 0.01 146 601198 东兴证券 3,400 37,162.00 0.01


41 147 600153 建发股份 4,500 36,450.00 0.01 148 600060 海信视像 2,100 35,490.00 0.01 149 002541 鸿路钢构 600 35,010.00 0.01 150 600438 通威股份 800 34,616.00 0.01 151 601225 陕西煤业 2,900 34,365.00 0.01 152 000876 新 希 望 2,300 33,741.00 0.01 153 002624 完美世界 1,400 33,474.00 0.01 154 601328 交通银行 6,400 31,360.00 0.01 155 000338 潍柴动力 1,700 30,379.00 0.01 156 600606 绿地控股 5,500 29,975.00 0.01 157 600068 葛洲坝 4,000 29,960.00 0.01 158 600886 国投电力 3,100 29,791.00 0.01 159 600466 蓝光发展 9,900 29,205.00 0.01 160 601138 工业富联 2,300 28,543.00 0.01 161 603893 瑞芯微 200 27,892.00 0.01 162 002216 三全食品 1,640 27,010.80 0.01 163 300607 拓斯达 760 26,448.00 0.01 164 300454 深信服 100 25,948.00 0.01 165 002415 海康威视 400 25,800.00 0.01 166 002677 浙江美大 1,400 25,592.00 0.01 167 600637 东方明珠 3,100 25,389.00 0.01 168 600050 中国联通 5,600 24,192.00 0.01 169 601607 上海医药 1,100 23,243.00 0.01 170 600985 淮北矿业 1,900 23,199.00 0.01 171 000538 云南白药 200 23,144.00 0.01 172 600177 雅戈尔 3,500 23,065.00 0.01 173 000975 银泰黄金 2,400 22,824.00 0.01 174 300014 亿纬锂能 212 22,033.16 0.01 175 600271 航天信息 1,600 20,848.00 0.01 176 002001 新 和 成 720 20,649.60 0.01 177 002439 启明星辰 700 20,307.00 0.01 178 601601 中国太保 700 20,279.00 0.01 179 002230 科大讯飞 300 20,274.00 0.01 180 603727 博迈科 1,100 20,042.00 0.01 181 601872 招商轮船 4,320 19,958.40 0.01 182 601186 中国铁建 2,500 18,575.00 0.01 183 600373 中文传媒 1,700 16,762.00 0.00 184 600999 招商证券 880 16,737.60 0.00 185 300168 万达信息 1,100 16,060.00 0.00 186 300498 温氏股份 1,100 15,807.00 0.00 187 600028 中国石化 3,400 14,824.00 0.00


42 188 000932 华菱钢铁 2,200 14,520.00 0.00 189 600764 中国海防 500 14,150.00 0.00 190 002352 顺丰控股 200 13,540.00 0.00 191 300682 朗新科技 800 13,456.00 0.00 192 600346 恒力石化 500 13,120.00 0.00 193 600547 山东黄金 680 13,069.60 0.00 194 600489 中金黄金 1,387 11,955.94 0.00 195 600031 三一重工 400 11,628.00 0.00 196 601668 中国建筑 2,500 11,625.00 0.00 197 002602 世纪华通 1,760 11,299.20 0.00 198 603218 日月股份 400 10,832.00 0.00 199 600720 祁连山 1,000 10,540.00 0.00 200 600690 海尔智家 400 10,364.00 0.00 201 603993 洛阳钼业 2,000 10,320.00 0.00 202 601628 中国人寿 300 10,167.00 0.00 203 000672 上峰水泥 500 8,740.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000651 格力电器 1,465,447.00 0.84 2 000333 美的集团 1,189,477.30 0.68 3 300207 欣旺达 1,145,778.76 0.66 4 601318 中国平安 1,132,175.00 0.65 5 600519 贵州茅台 1,074,549.00 0.61 6 600036 招商银行 1,032,863.00 0.59 7 300122 智飞生物 1,005,368.00 0.58 8 603606 东方电缆 991,544.00 0.57 9 600019 宝钢股份 976,535.00 0.56 10 603392 万泰生物 914,140.00 0.52 11 000933 神火股份 909,230.00 0.52 12 000656 金科股份 904,310.00 0.52 13 600104 上汽集团 896,130.00 0.51 14 600132 重庆啤酒 891,492.00 0.51 15 601678 滨化股份 853,054.00 0.49 16 603501 韦尔股份 846,878.00 0.48 17 000776 广发证券 810,820.00 0.46 18 000961 中南建设 797,990.00 0.46 19 601888 中国中免 781,123.00 0.45 20 600061 国投资本 770,820.00 0.44


43 注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易 费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300207 欣旺达 1,134,438.93 0.65 2 601899 紫金矿业 999,343.49 0.57 3 000333 美的集团 804,081.00 0.46 4 600048 保利地产 764,621.00 0.44 5 601598 中国外运 644,505.98 0.37 6 601919 中远海控 616,709.48 0.35 7 600143 金发科技 570,924.00 0.33 8 002641 永高股份 570,299.00 0.33 9 002539 云图控股 540,538.90 0.31 10 600521 华海药业 538,570.00 0.31 11 601012 隆基股份 529,902.00 0.30 12 002241 歌尔股份 520,288.00 0.30 13 601615 明阳智能 478,268.00 0.27 14 002614 奥佳华 472,413.00 0.27 15 000895 双汇发展 463,604.00 0.27 16 601225 陕西煤业 461,352.00 0.26 17 600323 瀚蓝环境 456,217.60 0.26 18 000581 威孚高科 430,303.00 0.25 19 600887 伊利股份 427,375.00 0.24 20 600023 浙能电力 400,065.00 0.23 注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易 费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 56,353,658.03 卖出股票收入(成交)总额 27,650,074.37 注:“买入股票成本(成交)总额”和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成 交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 49,077,500.00 14.41 2 央行票据 - - 3 金融债券 32,074,500.90 9.42 其中:政策性金融债 32,074,500.90 9.42


44 4 企业债券 111,612,000.00 32.77 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 10,150,000.00 2.98 7 可转债(可交换债) 86,980,579.74 25.54 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 289,894,580.64 85.12 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 019649 21 国债 01 310,000 31,021,700.00 9.11 2 143309 18 苏通 01 200,000 20,548,000.00 6.03 3 200215 20 国开 15 200,000 20,278,000.00 5.95 4 132009 17 中油 EB 180,000 18,522,000.00 5.44 5 132004 15 国盛 EB 180,580 18,473,334.00 5.42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) - 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) -


45 国债期货投资本期收益(元) - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。


7.12 投资组合报告附注 7.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本报告编制日前一年内,本基金持有的“20 国开 15”的发行主体国家开发 银行(以下简称“公司”),由于存在为违规的政府购买服务项目提供融资;项 目资本金管理不到位,棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况;违规变相发放土 地储备贷款等 24 项违法违规事实,中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 12 月 25日对公司作出罚款 4880万元的行政处罚(银保监罚决字〔2020〕67号)。 本报告编制日前一年内,本基金持有的“21 国开 05”的发行主体国家开发 银行(以下简称“公司”),由于存在为违规的政府购买服务项目提供融资;项 目资本金管理不到位,棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况;违规变相发放土 地储备贷款等 24 项违法违规事实,中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 12 月 25日对公司作出罚款 4880万元的行政处罚(银保监罚决字〔2020〕67号)。 基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。 本基金持有的其余 8名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。


46 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 17,556.64 2 应收证券清算款 5,691,520.18 3 应收股利 - 4 应收利息 3,406,726.45 5 应收申购款 187,386.48 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,303,189.75 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 132009 17中油 EB 18,522,000.00 5.44 2 132004 15国盛 EB 18,473,334.00 5.42 3 132007 16凤凰 EB 16,603,624.20 4.88 4 132015 18中油 EB 5,183,052.50 1.52 5 132008 17山高 EB 2,274,438.80 0.67 6 110053 苏银转债 865,296.80 0.25 7 132014 18中化 EB 858,270.00 0.25 8 113612 永冠转债 808,765.40 0.24 9 128032 双环转债 783,650.00 0.23 10 123060 苏试转债 778,800.00 0.23 11 123078 飞凯转债 732,660.00 0.22 12 128097 奥佳转债 693,810.00 0.20 13 113545 金能转债 693,320.00 0.20 14 113611 福 20转债 688,360.00 0.20 15 128113 比音转债 687,680.00 0.20 16 128081 海亮转债 682,260.00 0.20 17 128134 鸿路转债 675,150.00 0.20 18 110048 福能转债 667,900.00 0.20 19 113508 新凤转债 649,050.00 0.19 20 123066 赛意转债 619,000.00 0.18 21 113615 金诚转债 584,960.00 0.17 22 113014 林洋转债 553,924.00 0.16 23 113009 广汽转债 548,850.00 0.16 24 123079 运达转债 536,321.80 0.16 25 113606 荣泰转债 510,816.00 0.15


47 26 123070 鹏辉转债 505,160.00 0.15 27 113504 艾华转债 470,730.00 0.14 28 113608 威派转债 442,520.00 0.13 29 113040 星宇转债 425,010.00 0.12 30 128108 蓝帆转债 424,482.50 0.12 31 123035 利德转债 423,019.80 0.12 32 113044 大秦转债 411,640.00 0.12 33 113034 滨化转债 399,214.20 0.12 34 123033 金力转债 391,410.00 0.11 35 113537 文灿转债 365,620.00 0.11 36 128109 楚江转债 353,220.00 0.10 37 123082 北陆转债 332,190.00 0.10 38 128046 利尔转债 278,680.00 0.08 39 128140 润建转债 237,274.00 0.07 40 113030 东风转债 220,560.00 0.06 41 113543 欧派转债 201,350.00 0.06 42 113534 鼎胜转债 200,780.00 0.06 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 §8





基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 (%) 持有份额 占总份 额比例 (%) 18,503 14,531.62 254,955,935.71 94.82 13,922,640.89 5.18


48 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理公司所有从业人员 持有本基金 2,794.81 0.0010 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放 式基金 0 本基金基金经理持有本开放式 基金 0 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数(份) 持有份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额总数(份) 发起份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,000.00 3.72 10,000,000.00 3.72 3年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 3.72 10,000,000.00 3.72 3年 §9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2018年 02月 08日)基金份额总额 73,996,883.34 报告期期初基金份额总额 144,547,406.33 本报告期基金总申购份额 160,870,852.17 减:本报告期基金总赎回份额 36,539,681.90 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 268,878,576.60 §10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。


49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。


50 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 权证 成交总 额的比 例(%) 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 (%) 安信证券 2 - - - - - - - - - - - 渤海证券 2 - - - - - - - - - - - 长城证券 1 - - - - - - - - - - - 长江证券 3 4,333,197.64 5.34 14,842,011.01 3.64 106,900,000.00 11.47 - - 3,948.87 5.42 - 德邦证券 2 - - - - - - - - - - - 东北证券 2 - - 6,170,431.60 1.51 5,500,000.00 0.59 - - - - - 东财证券 2 2,003,881.00 2.47 26,514,135.22 6.49 83,800,000.00 8.99 - - 1,826.23 2.51 - 方正证券 2 12,744,775.29 15.71 21,072,265.80 5.16 54,800,000.00 5.88 - - 11,614.36 15.95 - 高华证券 1 - - - - - - - - - - - 光大证券 2 11,669,461.03 14.39 25,969,302.15 6.36 120,100,000.00 12.89 - - 10,634.99 14.60 - 广发证券 2 - - 8,532,109.42 2.09 16,600,000.00 1.78 - - - - - 国海证券 2 - - - - - - - - - - - 国盛证券 2 2,198,354.00 2.71 11,733,726.01 2.87 37,100,000.00 3.98 - - 2,003.57 2.75 - 国泰君安 2 827,075.00 1.02 3,594,840.28 0.88 12,000,000.00 1.29 - - 753.72 1.04 - 国信证券 2 5,529,477.25 6.82 3,909,995.26 0.96 26,000,000.00 2.79 - - 3,933.20 5.40 -


51 海通证券 2 14,065,163.61 17.34 138,402,060.02 33.90 158,800,000.00 17.04 - - 12,817.80 17.60 - 华泰证券 1 - - 453,180.00 0.11 2,100,000.00 0.23 - - - - - 平安证券 2 - - - - - - - - - - - 瑞银证券 2 - - - - - - - - - - - 上海证券 1 - - - - - - - - - - - 申万宏源 2 10,016,708.62 12.35 22,957,447.68 5.62 61,100,000.00 6.56 - - 9,128.10 12.53 - 太平洋证券 2 - - 943,424.30 0.23 2,200,000.00 0.24 - - - - - 天风证券 2 6,154,705.97 7.59 17,617,660.11 4.32 51,600,000.00 5.54 - - 5,608.77 7.70 - 西南证券 2 - - - - - - - - - - - 湘财证券 1 - - - - - - - - - - - 信达证券 2 - - - - - - - - - - - 兴业证券 1 - - 6,201,716.58 1.52 30,500,000.00 3.27 - - - - - 招商证券 1 466,671.00 0.58 3,418,646.12 0.84 5,600,000.00 0.60 - - 425.30 0.58 - 中航证券 2 6,411,085.10 7.90 67,366,137.35 16.50 112,900,000.00 12.11 - - 5,843.37 8.02 - 中金公司 3 2,606,874.00 3.21 12,814,200.48 3.14 11,000,000.00 1.18 - - 2,375.86 3.26 - 中泰证券 3 1,149,200.24 1.42 12,361,279.49 3.03 26,700,000.00 2.86 - - 1,047.20 1.44 - 中信建投 1 - - - - - - - - - - - 中信证券 2 943,903.00 1.16 3,382,197.47 0.83 6,700,000.00 0.72 - - 860.17 1.18 - 中银证券 1 - - - - - - - - - - - 注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金退租券商交易单元:中金公 司(010919、48233) 。本报告期本基金新增券商交易单元:中泰证券(38659) ,长江证券(720709) ,德邦证券(012561、50401) 。 52 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 信息披露方式 披露日期 1 富国基金管理有限公司关于调整旗下 基金最低定投金额的公告 规定披露媒介 2021年 03月 05日 2 富国基金管理有限公司关于旗下由中 国银行股份有限公司等基金托管人托 管的部分基金投资范围增加存托凭证、 增加 C类基金份额并相应修订基金合同 及托管协议的公告 规定披露媒介 2021年 03月 06日 3 富国基金管理有限公司关于旗下部分 基金修订基金合同及托管协议的公告 规定披露媒介 2021年 05月 20日 §11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2021-02-01至 2021-05-09;2021 -05-17至 2021-05-30 - 40,982, 786.89 - 40,982,786. 89 15.24% 2 2021-01-01至 2021-06-30 85,925 ,289.4 4 - - 85,925,289. 44 31.96% 3 2021-01-01至 2021-06-30 56,021 ,162.7 7 69,031, 282.40 23,740 ,000.0 0 101,312,445 .17 37.68% 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形,本基金管理人已经 采取措施,审慎确认大额申购与大额赎回,防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提


53 请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风 险等特有风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 一、本报告期,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基 金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》和《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》等法律法规的规 定和基金合同的约定,经与基金托管人协商一致,基金管理人决定自 2021 年 3 月 9日起,在本基金投资范围中增加存托凭证,并对基金合同及托管协议的相应 条款进行修订。具体可参见基金管理人于 2021 年 3 月 6 日发布的《富国基金管 理有限公司关于旗下由中国银行股份有限公司等基金托管人托管的部分基金投 资范围增加存托凭证、增加 C 类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公 告》及修订后的基金合同、托管协议。 二、本报告期,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基 金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》、《证券 投资基金侧袋机制操作细则(试行)》等法律法规的规定和基金合同的约定,经 与各基金托管人协商一致基金管理人决定自 2021年 5月 22日起,对本基金增加 侧袋机制并相应修改基金合同和托管协议。具体可参见基金管理人于 2021 年 5 月 20 日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下部分基金修订基金合同及托管 协议的公告》。 §12


备查文件目录 备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式 1、中国证监会批准设立 富国宝利增强债券型发 起式证券投资基金的文 件 2、富国宝利增强债券型 发起式证券投资基金基 金合同


3、富国宝利增强债券型 发起式证券投资基金托 管协议


4、中国证监会批准设立 富国基金管理有限公司 的文件


中国(上海)自由贸易试 验区世纪大道 1196 号世 纪汇办公楼二座 27-30层 投资者对本报告书如有 疑问,可咨询本基金管理 人富国基金管理有限公 司。咨询电话:95105686、 4008880688(全国统一, 免长途话费)公司网址: http://www.fullgoal.c om.cn。


54 5、富国宝利增强债券型 发起式证券投资基金财 务报表及报表附注


6、报告期内在指定报刊 上披露的各项公告