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富国两年期理财债券型证券投资基金
二 0 二一年中期报告
2021 年 06 月 30 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
送出日期： 2021 年 08 月 31 日
2
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长
签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 27
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 1月 4日起至 2021 年 6月 30日止。
3
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ....................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现 ........................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................... 7
§4 管理人报告 ......................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理 ............................................................................................. 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................. 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ............................................. 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................................... 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................. 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 14
§6 中期财务报表(未经审计) .................................................................................................. 15
6.1 资产负债表 ................................................................................................................. 15
6.2 利润表 ......................................................................................................................... 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................. 17
6.4 报表附注 ..................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 37
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................. 37
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ..................................................................... 38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................................................... 38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................................................... 38
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . 39
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 . 39
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 39
4
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................. 39
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................... 39
7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................. 40
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................... 41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................. 41
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................... 41
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................. 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................... 42
§10 重大事件揭示 ..................................................................................................................... 42
10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................... 42
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................... 42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................... 42
10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................. 42
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................. 42
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................. 43
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................... 44
10.8 其他重大事件 ......................................................................................................... 46
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................... 46
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................... 46
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................. 46
§12 备查文件目录 ..................................................................................................................... 47
5
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富国两年期理财债券型证券投资基金
基金简称 富国两年期理财债券
基金主代码 002898
基金运作方式 契约型开放式，以运作期滚动的形式运作
基金合同生效日 2016年 12月 01 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额（单位：份） 23,611,466,281.26
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 富国两年期理财债券 A级 富国两年期理财债券 C级
下属分级基金的交易代码 002898 002899
报告期末下属分级基金的份额总额
（单位：份）
23,611,466,081.26 200.00
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金严格采用持有到期投资的策略，投资于剩余期限（权
利在投资者一方的含权债按照行权剩余期限计算）不超过基
金剩余封闭期的固定收益类工具，力求为投资者获取持续稳
定的收益。
投资策略
在封闭期内，本基金严格采用买入并持有策略，对所投资固
定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期限匹配，
投资于剩余期限（权利在投资者一方的含权债按照行权剩余
期限计算）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求
基金资产在封闭期结束前可完全变现。同时，本基金主要通
过信用利差曲线配置和信用债券精选两个方面的策略进行信
用债投资，本基金还采用中小企业私募债投资策略、杠杆投
资策略和再投资策略。在开放期，本基金原则上将使基金资
产保持现金状态。
业绩比较基准
每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的两年期定存
利率（税后）+1%
风险收益特征
本基金为理财债券型基金（固定组合类），属于证券投资基金
中的较低风险品种，预期风险与预期收益高于货币市场基金，
低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 赵瑛 张燕
联系电话 021-20361818 0755-83199084
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
6
客户服务电话 95105686、4008880688 95555
传真 021-20361616 0755-83195201
注册地址 中国(上海)自由贸易试验
区世纪大道 1196 号世纪汇
办公楼二座 27-30层
深圳市深南大道 7088号
招商银行大厦
办公地址 上海市浦东新区世纪大道
1196号世纪汇办公楼二座
27-30层
深圳市深南大道 7088号
招商银行大厦
邮政编码 200120 518040
法定代表人 裴长江 缪建民
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网
址
www.fullgoal.com.cn
基金中期报告备置地
点
富国基金管理有限公司
上海市浦东新区世纪大道
1196号世纪汇办公楼二座 27-30层
招商银行股份有限公司
深圳市深南大道 7088 号招商
银行大厦
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1196号世
纪汇办公楼二座 27-30层
§3
主要财务指标、基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
（1）富国两年期理财债券 A 级
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2021年 01月 04日至 2021年 06月 30日)
本期已实现收益 301,998,279.00
本期利润 301,998,279.00
加权平均基金份额本期利润 0.0137
本期加权平均净值利润率 1.36%
本期基金份额净值增长率 1.30%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2021年 06月 30日)
7
期末可供分配利润 65,883,617.74
期末可供分配基金份额利润 0.0028
期末基金资产净值 23,677,349,699.00
期末基金份额净值 1.003
3.1.3累计期末指标 报告期末(2021年 06月 30日)
基金份额累计净值增长率 18.79%
（2）富国两年期理财债券 C 级
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期(2021 年 01月 04日至 2021年 06月 30
日)
本期已实现收益 3.25
本期利润 3.25
加权平均基金份额本期利润 0.0163
本期加权平均净值利润率 1.61%
本期基金份额净值增长率 1.60%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2021年 06月 30日)
期末可供分配利润 1.65
期末可供分配基金份额利润 0.0083
期末基金资产净值 201.65
期末基金份额净值 1.008
3.1.3累计期末指标 报告期末(2021年 06月 30日)
基金份额累计净值增长率 16.91%
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）富国两年期理财债券 A 级
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
8
过去一个月 0.30% 0.04% 0.25% 0.01% 0.05% 0.03%
过去三个月 0.70% 0.03% 0.77% 0.01% -0.07% 0.02%
过去六个月 1.30% 0.03% 1.51% 0.01% -0.21% 0.02%
过去一年 4.06% 0.04% 2.96% 0.01% 1.10% 0.03%
过去三年 12.54% 0.04% 9.16% 0.01% 3.38% 0.03%
自基金合同生效
起至今
18.79% 0.04% 14.06% 0.01% 4.73% 0.03%
（2）富国两年期理财债券 C 级
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.30% 0.04% 0.25% 0.01% 0.05% 0.03%
过去三个月 0.90% 0.04% 0.77% 0.01% 0.13% 0.03%
过去六个月 1.60% 0.03% 1.51% 0.01% 0.09% 0.02%
过去一年 4.29% 0.04% 2.96% 0.01% 1.33% 0.03%
过去三年 11.63% 0.04% 9.16% 0.01% 2.47% 0.03%
自基金合同生效
起至今
16.91% 0.03% 14.06% 0.01% 2.85% 0.02%
注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准为
同期中国人民银行公布的金融机构人民币两年期定期存款基准利率（税后）
+1.00%。 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1 日收益率
（benchmarkt）按下列公式计算： benchmarkt =同期中国人民银行公布的金融
机构人民币两年期定期存款基准利率（税后） /360+1.00%/360；其中，
t=1,2,3,?,T，T表示时间截至日；期间 T日收益率（benchmarkT）按下列公式
计 算 ：
benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1 其 中 ， T=2,3,4,? ；
∏Tt=1(1+benchmarkt )表示 t日至 T日的(1+benchmarkt )数学连乘。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
（1）自基金合同生效以来富国两年期理财债券 A 级基金累计净值增长率变动及
其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
9
注：1、截止日期为 2021年 6月 30日。
2、本基金于 2016 年 12 月 1 日成立，建仓期 6 个月，从 2016 年 12 月 1 日起至
2017年 5月 31日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（2）自基金合同生效以来富国两年期理财债券 C 级基金累计净值增长率变动及
其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为 2021年 6月 30日。
10
2、本基金于 2016 年 12 月 1 日成立，建仓期 6 个月，从 2016 年 12 月 1 日起至
2017年 5月 31日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于 1999年 4月 13日获国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金
管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成
立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。
目前，公司注册资本金 5.2亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、
申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。
公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资产管
理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、特
定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业
务牌照。
截至 2021年 6 月 30日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券
投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股票
型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红利
指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基
金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、
富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金、富国中证 10年期国债交易型开
放式指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）、富
国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、富国富钱包货币市
场基金等 212只公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
俞晓斌
本 基 金 基
金经理
2018-12-14 － 14.0
硕士，曾任上海国际货币经纪有
限责任公司经纪人；自 2012年 10
月加入富国基金管理有限公司，
历任高级交易员、资深交易员兼
研究助理；现任富国基金固定收
益投资部固定收益基金经理。
2016年12月起任富国泰利定期开
放债券型发起式证券投资基金基
金经理，2017 年 11 月至 2020 年
4 月任富国天源沪港深平衡混合
型证券投资基金（原富国天源平
11
衡混合型证券投资基金，于 2015
年 10 月 27 日更名）、富国天成
红利灵活配置混合型证券投资基
金基金经理，2018年 8月至 2019
年 10月任富国优化增强债券型证
券投资基金、富国可转换债券证
券投资基金、富国颐利纯债债券
型证券投资基金基金经理，2018
年 8月至 2020年 4月任富国臻选
成长灵活配置混合型证券投资基
金基金经理，2018年 12月至 2020
年 4 月任富国金融债债券型证券
投资基金基金经理，2018年 12月
起任富国两年期理财债券型证券
投资基金基金经理，2019 年 3 月
至 2020年 3月任富国新优享灵活
配置混合型证券投资基金、富国
新收益灵活配置混合型证券投资
基金基金经理；2019 年 3 月至
2020 年 4 月任富国收益增强债券
型证券投资基金、富国祥利定期
开放债券型发起式证券投资基金
基金经理，2019年 3月至 2020年
6 月任富国嘉利稳健配置定期开
放混合型证券投资基金基金经
理，2019 年 3 月起任富国天盈债
券型证券投资基金（LOF）、富国
稳健增强债券型证券投资基金
（原富国信用增强债券型证券投
资基金，于 2016 年 1 月 19 日更
名）基金经理，2019 年 5 月起任
富国目标收益一年期纯债债券型
证券投资基金、富国新趋势灵活
配置混合型证券投资基金基金经
理，2019 年 5月至 2020年 6月任
富国新回报灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，2019 年 6 月
至 2020年 7月任富国新活力灵活
配置混合型发起式证券投资基
金、富国新机遇灵活配置混合型
发起式证券投资基金基金经理，
2019 年 6 月起任富国科创主题 3
年封闭运作灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，2019 年 6 月
12
至 2019年 9月任富国新优选灵活
配置定期开放混合型证券投资基
金基金经理，2020年 11月起任富
国双债增强债券型证券投资基金
基金经理，2021 年 6 月起任富国
泰享回报 6 个月持有期混合型证
券投资基金基金经理。具有基金
从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国两年期理财债券型证券投资基金
的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券
法》、《富国两年期理财债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规
的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和
分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金
投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市
场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等
相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及
授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包
括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公
允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制
流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公
平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用
相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对
待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日
的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3日、5
日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，
对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及
专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以
及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部
视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、
季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经
13
理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的
相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开
竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年上半年国内经济整体仍处于疫情后恢复期，国内企业盈利及景气度
大多处于扩张区间，海外发达经济体复苏继续提供一定外需支撑。经济指标从结
构上看，工业增加值及出口表现较好。但与此同时，国内外疫情依然有所反复，
服务业及居民消费反弹力量偏弱，地产调控持续高压，前期逆周期对冲政策效应
渐退，诸多因素造成经济增长边际压力在逐步增大。分项数据方面，工业增加值
在出口链及盈利预期改善双重带动下，保持较高同比增速，但进入二季度后增速
回落趋势较为明显。PMI一季度有所波动，二季度紧贴荣枯线上方运行。固定资
产投资方面，制造业投资表现较好，地产及基建投资在政策边际趋紧影响下表现
疲软，二季度尤为明显。居民收入增速一季度增长较快，进入二季度有所放缓。
社会消费品零售增速二年复合增长相较疫情前仍有差距。对外贸易方面，上半年
整体仍维持一定韧性，但临近年中新订单指数开始走弱。物价方面，CPI在食品
项向下拉动下，低位运行，总体呈现先低后高的走势。在各国疫情控制不同步的
影响下，上游原材料供应出现一定的结构性缺口，叠加全球流动性宽裕，PPI上
半年处于相对高位。金融数据方面，上半年货币信贷条件结构性特征较为明显，
一般贷款增速以及对中小微企业的定向支持力度维持在较高水平，对于地产及融
资平台相关的融资条件则呈现收紧态势。货币政策方面，央行上半年维持合理充
裕的政策基调，临近半年末为促进综合融资成本稳中有降，全面降低存款准备金
率。海外方面，全球防疫形势依然严峻复杂，各国修复速率与政策应对也存在较
大差异。美国经济呈现一定滞涨初期特征，欧日宽松政策可能维持更长时间，新
兴市场经济恢复与疫苗可得性关联紧密。
在上述环境下，国内无风险利率上半年先上后下。10 年期国债收益率一季
度在基本面向好及大宗商品价格上涨担忧下，一度接近 3.30%，后收益率逐步回
落至接近 3.00%。收益率曲线形态几经变化最终趋向于平坦化。中高等级债信用
利差保持较低水平，部分低评级债利差扩大，信用环境总体较为稳定。本组合在
上半年大部分时候保持了适中的久期及杠杆。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 6 月 30日，本基金份额净值 A级为 1.003元，C级为 1.008元；
份额累计净值 A级为 1.178元，C级为 1.161 元；本报告期，本基金份额净值增
长率 A级为 1.30%，C级为 1.60%，同期业绩比较基准收益率 A级为 1.51%，C级
为 1.51%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，国内经济在经历较快的恢复期后，环比增速可能趋缓。疫情目
前在全球范围尚在传播且变异性较强，国内服务业复苏也阶段性受到影响。上半
14
年对于平台及地产融资偏紧的政策指向，使得下半年基建及地产投资仍将承压。
制造业投资虽有亮点，但其支撑整体经济的力度有待观察。消费增速受到收入增
速预期及边际消费倾向的双重影响，较疫情前仍有差距。物价方面，无论消费品
还是工业品，下半年在国内需求平缓环境下，大幅上行压力较小。上述基本面环
境下，债券市场无风险利率仍有下行机会。管理人将择机增配部分合适的利率债
品种，力争为投资人带来风险调整后的合意回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业
协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中
国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估
值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资
品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完
成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对
外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金对本报告期内利润共进行 1次收益分配。于 2021年 6月 11日公告每
10 份 A 级基金份额派发红利 0.1 元，每 10 份 C 级基金份额派发红利 0.08 元。
报告期内 A 级基金份额共计派发红利 236114661.26 元，C 级基金份额共计派发
红利 1.6元。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我
行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履
行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资
行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、
登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机
制。
本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容
真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
15
§6
中期财务报表(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：富国两年期理财债券型证券投资基金
报告截止日：2021 年 06 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
（2021年 06月 30日）
上年度末
（2020年 12 月 18日）
资 产：
银行存款 2,500,790,962.50 3,037,293,765.54
结算备付金 － 14,931,340.03
存出保证金 1,293.87 6,429.71
交易性金融资产 － －
其中：股票投资 － －
基金投资 － －
债券投资 － －
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 － －
应收利息 451,666,195.16 547,586.31
应收股利 － －
应收申购款 － －
递延所得税资产 － －
其他资产 27,433,814,534.13 －
资产总计 30,386,272,985.66 3,052,779,121.59
负债和所有者权益
本期末
（2021年 06月 30日）
上年度末
（2020年 12 月 18日）
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 6,678,539,800.93 －
应付证券清算款 － －
应付赎回款 － 635,355.23
应付管理人报酬 22,044,779.97 17,338,619.41
应付托管费 6,199,150.86 4,045,677.87
应付销售服务费 － 6,791.68
应付交易费用 240,483.59 19,055.57
应交税费 － 319,915.02
16
应付利息 1,765,461.18 －
应付利润 － －
递延所得税负债
－ －
其他负债 133,408.48 202,037.74
负债合计 6,708,923,085.01 22,567,452.52
所有者权益：
实收基金 23,611,466,281.26 2,768,105,501.34
未分配利润 65,883,619.39 262,106,167.73
所有者权益合计 23,677,349,900.65 3,030,211,669.07
负债和所有者权益总计 30,386,272,985.66 3,052,779,121.59
注：1、报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.003 元，基金份额总额
23,611,466,281.26 份。其中：富国两年期理财债券 A 级份额净值 1.003 元，份额
总额 23,611,466,081.26 份；富国两年期理财债券 C 级份额净值 1.008 元，份额总
额 200.00 份。
2、资产负债表中其他资产为分类为持有至到期投资的债券投资和资产支持证券
投资。
6.2 利润表
会计主体：富国两年期理财债券型证券投资基金
本报告期：2021 年 01 月 04 日至 2021 年 06 月 30 日
单位：人民币元
项 目
本期
（2021年 01月 04日至
2021年 06月 30日）
上年度可比期间
(2020年 01月 01日至
2020年 06月 30日)
一、收入 377,371,932.78 83,458,481.44
1.利息收入 377,368,064.85 83,458,481.44
其中：存款利息收入 34,635,707.62 569,229.18
债券利息收入 341,178,553.37 81,620,375.30
资产支持证券利息收入 － 1,268,876.96
买入返售金融资产收入 1,553,803.86 －
证券出借利息收入 － －
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填列） － －
其中：股票投资收益 － －
基金投资收益 － －
债券投资收益 － －
资产支持证券投资收益 － －
贵金属投资收益 － －
衍生工具投资收益 － －
股利收益 － －
17
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） － －
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －
5.其他收入（损失以“-”号填列） 3,867.93 －
减：二、费用 75,373,650.53 34,404,443.96
1．管理人报酬 22,044,779.97 4,361,436.43
2．托管费 6,199,150.86 1,017,668.50
3．销售服务费 － 860.98
4．交易费用 － 14.00
5．利息支出 47,049,141.51 28,624,582.76
其中：卖出回购金融资产支出 47,049,141.51 28,624,582.76
6．税金及附加 － 274,192.01
7．其他费用 80,578.19 125,689.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 301,998,282.25 49,054,037.48
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 301,998,282.25 49,054,037.48
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国两年期理财债券型证券投资基金
本报告期：2021 年 01 月 04 日至 2021 年 06 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
（2021 年 01 月 04 日至 2021 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,768,105,501.34 262,106,167.73 3,030,211,669.07
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－ 301,998,282.25 301,998,282.25
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号
填列）
20,843,360,779.92 -262,106,167.73 20,581,254,612.19
其中：1.基金申购款 23,611,873,444.22 － 23,611,873,444.22
2.基金赎回款 -2,768,512,664.30 -262,106,167.73 -3,030,618,832.03
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
－ -236,114,662.86 -236,114,662.86
五、期末所有者权益（基金净值） 23,611,466,281.26 65,883,619.39 23,677,349,900.65
项目
上年度可比期间
（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,768,671,764.08 132,783,460.45 2,901,455,224.53
二、本期经营活动产生的基金净值 － 49,054,037.48 49,054,037.48
18
变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号
填列）
－ － －
其中：1.基金申购款 － － －
2.基金赎回款 － － －
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净值） 2,768,671,764.08 181,837,497.93 2,950,509,262.01
注：注：根据基金管理人于 2020 年 12 月 18 日发布的《关于富国两年期理财债
券型证券投资基金第二个开放期到期后暂停运作、不进入下一封闭期的公告》，
基金管理人决定于本基金第二个开放期（2020 年 12 月 16 日至 2020 年 12 月 17
日）到期后暂停运作、即暂停进入下一封闭期。第二次开放期到期日的下一工作
日（即 2020 年 12月 18日），投资者未确认的申请将全部确认失败；开放期最后
一日日终留存的 A 类和 C 类基金份额将全部自动赎回。根据基金管理人于 2020
年 12月 30日发布的《关于富国两年期理财债券型证券投资基金恢复运作并开放
申购、赎回、转换业务的公告》，基金管理人决定自 2021年 1月 4日起恢复本基
金的运作并开放申购、赎回及转换业务。以上表中本期（2021年 1月 4日至 2021
年 6 月 30 日）基金赎回款项目包含该暂停运作期间自动赎回的实收基金人民币
2,768,105,501.34 元，未分配利润人民币 262,106,167.73 元，合计人民币
3,030,211,669.07元。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
陈 戈
林志松
徐慧
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
富国两年期理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]1380 号《关于
核准富国两年期理财债券型证券投资基金募集的批复》及机构部函[2016]1276
号《关于富国两年期理财债券型证券投资基金延期募集备案的回函》的核准，由
基金管理人富国基金管理有限公司向社会公开募集，基金合同于 2016 年 12月 1
日正式生效。首次设立募集规模为 10,003,482,887.45 份基金份额。本基金为契
约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为富国基金管
理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据基金管理人于 2020年 12月 18日发布的《关于富国两年期理财债券型
证券投资基金第二个开放期到期后暂停运作、不进入下一封闭期的公告》，截至
19
第二个开放期最后一日（即 2020 年 12 月 17 日）日终，本基金基金资产净值加
上开放期有效申购申请净申购金额扣除当期有效赎回申请赎回金额后的余额低
于 5000万元（不含 5000万元）。根据《富国两年期理财债券型证券投资基金基
金合同》（以下简称“《基金合同》”）约定，经向中国证监会备案，基金管理
人决定于本基金第二个开放期到期后暂停运作、即暂停进入下一封闭期。本次开
放期到期日的下一工作日（即 2020 年 12 月 18 日），投资者未确认的申请将全
部确认失败；开放期最后一日日终留存的 A 类和 C类基金份额将全部自动赎回。
相应未确认的申购款项以及赎回款项将在该日后的 5个工作日内划出。基金暂停
运作以后，基金管理人可根据实际情况恢复运作，并决定下一开放期的申购或其
他交易安排以及下一封闭期的安排，并予以公告。在后续封闭期及开放期内，本
基金将依据《基金合同》的约定正常运作。根据基金管理人于 2020 年 12 月 30
日发布的《关于富国两年期理财债券型证券投资基金恢复运作并开放申购、赎回、
转换业务的公告》，基金管理人决定自 2021 年 1 月 4 日起恢复本基金的运作并
开放申购、赎回及转换业务。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债
券、货币市场工具、资产支持证券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金主要投资于固定收益类金融工具，具体包括：企业债、公司债、国
债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、短期融资券（含超短期融资券）、
中小企业私募债、中期票据、资产支持证券、债券回购及银行存款等。本基金
80%以上的资产投资于债券，在每个开放期开始前 3 个月和结束后 3 个月以及开
放期期间不受前述投资组合比例的限制。
本基金不进行股票等权益类资产的投资。本基金不投资可转换债券，但可
以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。
本基金严格采用持有到期投资的策略，投资于剩余期限（权利在投资者一
方的含权债按照行权剩余期限计算）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关
规定。
每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的两年期定存利率（税后）
+1%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布
及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会
计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证
券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监
会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与
格式准则》第 3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报
规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL
模板第 3号《年度报告和中期报告》》及其他中国证监会及中国证券投资基金业
协会颁布的相关规定。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021
20
年 6月 30日的财务状况以及 2021年 1月 4日至 2021年 6月 30日止期间的经营
成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表
所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增
值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内
全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳
增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人
运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以
及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金
融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、
同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收
入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开
发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值
税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总
局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自 2018
年 1月 1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，
暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增
值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增
值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租
入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。
2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征
收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，
凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建
设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方
教育费附加。
3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政
策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资
基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续
免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得
21
税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包
括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他
收入，暂不征收企业所得税。
4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关
于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日
起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末（2021 年 06 月 30 日）
活期存款 790,962.50
定期存款 2,500,000,000.00
其中：存款期限 1个月以内 －
存款期限 1-3 个月 －
存款期限3个月以上 2,500,000,000.00
其他存款 －
合计 2,500,790,962.50
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末（2021 年 06 月 30 日）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 －
－ －
贵金属投资-金交所黄金合约 － － －
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 － － －
注：本基金本报告期末未持有交易性金融资产。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
22
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末（2021 年 06 月 30 日）
应收活期存款利息 99.53
应收定期存款利息 32,276,390.92
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 －
应收债券利息 419,389,704.11
应收资产支持证券利息 －
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
应收出借证券利息 －
其他 0.60
合计 451,666,195.16
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目 本期末（2021 年 06 月 30 日）
其他应收款 －
待摊费用 －
持有至到期投资 27,433,814,534.13
合计 27,433,814,534.13
注：
本基金本期末持有至到期投资列示如下：
23
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末（2021 年 06 月 30 日）
交易所市场应付交易费用 －
银行间市场应付交易费用 240,483.59
合计 240,483.59
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末（2021 年 06 月 30 日）
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 －
应付证券出借违约金 －
预提信息披露费 30,000.00
预提审计费 103,408.48
合计 133,408.48
6.4.7.9 实收基金
富国两年期理财债券 A级：
金额单位：人民币元
项目
本期（2021 年 01 月 04 日至 2021 年 06 月 30 日）
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,768,042,156.84 2,768,042,156.84
本期申购 23,611,873,244.22 23,611,873,244.22
本期赎回（以“-”号填列） -2,768,449,319.80 -2,768,449,319.80
本期末 23,611,466,081.26 23,611,466,081.26
富国两年期理财债券 C级：
金额单位：人民币元
项目
本期（2021 年 01 月 04 日至 2021 年 06 月 30 日）
基金份额（份） 账面金额
上年度末 63,344.50 63,344.50
本期申购 200.00 200.00
本期赎回（以“-”号填列） -63,344.50 -63,344.50
本期末 200.00 200.00
注：注 1：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
2：根据基金管理人于 2020 年 12 月 18 日发布的《关于富国两年期理财债券型
证券投资基金第二个开放期到期后暂停运作、不进入下一封闭期的公告》，基金
管理人决定于本基金第二个开放期（2020年 12月 16日至 2020年 12 月 17日）
到期后暂停运作、即暂停进入下一封闭期。第二次开放期到期日的下一工作日（即
2020年 12月 18日），投资者未确认的申请将全部确认失败；开放期最后一日日
终留存的 A类和 C类基金份额将全部自动赎回。根据基金管理人于 2020 年 12月
30 日发布的《关于富国两年期理财债券型证券投资基金恢复运作并开放申购、
赎回、转换业务的公告》，基金管理人决定自 2021年 1月 4日起恢复本基金的运
24
作并开放申购、赎回及转换业务。以上表中的本期赎回项目包含该暂停运作期间
自 动 赎 回的 A 类基 金 份 额 2,768,042,156.84 份 ， 账面金 额 人 民 币
2,768,042,156.84元，C类基金份额 63,344.50 份，账面金额人民币 63,344.50
元。
6.4.7.10 未分配利润
富国两年期理财债券 A级：
单位：人民币元
项目 已实现部分
未实现部
分
未分配利润合计
上年度末 262,100,762.23 － 262,100,762.23
本期利润 301,998,279.00 － 301,998,279.00
本期基金份额交易产生的变动
数
-262,100,762.23 － -262,100,762.23
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 -262,100,762.23 － -262,100,762.23
本期已分配利润 -236,114,661.26 － -236,114,661.26
本期末 65,883,617.74 － 65,883,617.74
富国两年期理财债券 C级：
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 5,405.50 － 5,405.50
本期利润 3.25 － 3.25
本期基金份额交易产生的变动
数
-5,405.50 － -5,405.50
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 -5,405.50 － -5,405.50
本期已分配利润 -1.60 － -1.60
本期末 1.65 － 1.65
注：注：根据基金管理人于 2020 年 12 月 18 日发布的《关于富国两年期理财债
券型证券投资基金第二个开放期到期后暂停运作、不进入下一封闭期的公告》，
基金管理人决定于本基金第二个开放期（2020 年 12 月 16 日至 2020 年 12 月 17
日）到期后暂停运作、即暂停进入下一封闭期。第二次开放期到期日的下一工作
日（即 2020 年 12月 18日），投资者未确认的申请将全部确认失败；开放期最后
一日日终留存的 A 类和 C 类基金份额将全部自动赎回。根据基金管理人于 2020
年 12月 30日发布的《关于富国两年期理财债券型证券投资基金恢复运作并开放
申购、赎回、转换业务的公告》，基金管理人决定自 2021年 1月 4日起恢复本基
金的运作并开放申购、赎回及转换业务。以上表中的基金赎回款项目包含该暂停
25
运作期间自动赎回的 A 类基金赎回款人民币 262,100,762.23 元，C 类基金赎回
款人民币 5,405.50 元，合计人民币 262,106,167.73 元。
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期（2021 年 01 月 04 日至 2021 年 06 月 30 日）
活期存款利息收入 1,448,896.35
定期存款利息收入 32,276,390.92
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 11,546.84
其他 898,873.51
合计 34,635,707.62
6.4.7.12 股票投资收益
注：本基金本报告期无买卖股票差价收入。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期无买卖债券差价收入。
6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
注：本基金本报告期无股利收益。
26
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期（2021 年 01 月 04 日至 2021 年 06 月 30 日）
1.交易性金融资产 －
股票投资 －
债券投资 －
资产支持证券投资 －
基金投资 －
贵金属投资 －
其他 －
2.衍生工具 －
权证投资 －
3.其他 －
减：应税金融商品公允价值变动产
生的预估增值税
－
合计 －
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目 本期（2021 年 01 月 04 日至 2021 年 06 月 30 日）
基金赎回费收入 3,867.93
合计 3,867.93
6.4.7.19 交易费用
注：本基金本报告期无交易费用。
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期（2021 年 01 月 04 日至 2021 年 06 月 30 日）
审计费用 33,408.48
信息披露费 30,000.00
证券出借违约金 －
银行费用 7,869.71
债券账户维护费 9,000.00
其他 300.00
合计 80,578.19
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
27
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”） 基金托管人
申万宏源证券有限公司 基金管理人的股东
海通证券股份有限公司 基金管理人的股东
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2021 年 01 月 04 日至 2021 年 06 月
30 日）
上年度可比期间（2020年01月01日至
2020年06月30日）
成交金额
占当期回购成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期回购成交总
额的比例（%）
申万宏源 － － 12,989,980,000.0
0
16.12
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。
28
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期（2021年 01月 04日至
2021年 06月 30 日）
上年度可比期间（2020年 01月
01日至 2020 年 06月 30日）
当期发生的基金应支付的管理费 22,044,779.97 4,361,436.43
其中：支付销售机构的客户维护费 474,893.40 －
注：2021 年 03 月 15 日前，基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.3%的年费
率计提。自 2021年 03月 15日起，基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.15%
的年费率计提。
本基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至封闭期末。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期（2021 年 01 月 04 日至
2021 年 06 月 30 日）
上年度可比期间（2020 年 01 月
01 日至 2020 年 06 月 30 日）
当期发生的基金应支付的托管费 6,199,150.86 1,017,668.50
注：2021 年 03月 15 日前，基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.07%的年费
率计提。自 2021年 03月 15日起，基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.05%
的年费率计提。
本基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.05%的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至封闭期末。
6.4.10.2.3 销售服务费
金额单位：人民币元
29
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日）
当期发生的基金应支付的销售服务费
A级 C级 合计
富国基金管理有限公司 － 860.98 860.98
合计 － 860.98 860.98
注：基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有
人服务费等。本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务
费率为年费率 0.5%。
在通常情况下，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的
0.5%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至封闭期末。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期（2021 年 01 月 04 日至 2021 年 06 月 30 日）
银行间市场交易
的各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
招商银行 － － － － 94,049,894,000.00 9,218,265.30
上年度可比期间（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日）
银行间市场交易
的各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
－ － － － － － －
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资
本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情
况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基
30
金。
6.4.10.5
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2021 年 01 月 04 日至 2021 年 06 月 30
日）
上年度可比期间（2020 年 01 月 01 日至 2020
年 06 月 30 日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行股份有限公司 790,962.50 1,448,896.35 816,179.54 11,771.94
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证
券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。
6.4.11 利润分配情况
富国两年期理财债券 A级：
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每 10份基
金份额分红
数
现金形
式发放
再投资形式
发放
利润分配
合计
备注
1 2021-06-15 2021-06-15 0.100 236,114,661.26 － 236,114,661.26 －
合 计
0.100 236,114,661.26 － 236,114,661.26 －
富国两年期理财债券C级：
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每 10份基
金份额分
红数
现金形
式发放
再投资形
式发放
利润分配
合计
备注
1 2021-06-15 2021-06-15 0.080 1.60 － 1.60 －
合 计
0.080 1.60 － 1.60 －
31
6.4.12 期末（2021 年 06月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2021年 06月 30日止，基金从事银行间市场债券正回
购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币 6,678,539,800.93 元，是以如下债
券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
160404 16农发 04 2021-07-01 100.59 10,527,000 1,058,890,564.49
160404 16农发 04 2021-07-01 100.59 2,100,000 211,234,937.35
160404 16农发 04 2021-07-01 100.59 3,090,000 310,817,122.09
160404 16农发 04 2021-07-01 100.59 2,890,000 290,699,509.01
160404 16农发 04 2021-07-01 100.59 3,150,000 316,852,406.02
160404 16农发 04 2021-07-01 100.59 7,368,000 741,132,865.89
160404 16农发 04 2021-07-01 100.59 2,000,000 201,176,130.81
160404 16农发 04 2021-07-01 100.59 14,740,000 1,482,668,084.03
160404 16农发 04 2021-07-01 100.59 5,000,000 502,940,327.01
160404 16农发 04 2021-07-02 100.59 5,000,000 502,940,327.01
160404 16农发 04 2021-07-02 100.59 3,061,000 307,900,068.20
160404 16农发 04 2021-07-02 100.59 5,100,000 512,999,133.55
160404 16农发 04 2021-07-06 100.59 5,160,000 519,034,417.48
合计
69,186,000 6,959,285,892.94
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购
交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风
险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、
风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体
系。
32
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基
金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该
证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完
成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同
业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。由于国债、
央行票据和政策性金融债的信用风险很低，故不在下表进行列示。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的信用债。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的信用债。
6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎
回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎
回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的
变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放
式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制
定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金采用定期开放的运作方式，封闭期内不得申请申购、赎回本基金。在开放
期内，本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易
的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作
日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并对本基金的
33
申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保
本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制
因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。本基金所持部分
证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注 6.4.12
中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变
现。开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净
值的 15%。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性
需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本
基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及其他投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
34
单位：人民币元
本期末（2021 年 06 月
30 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 790,962.50 － 2,500,000,000.00 － － － 2,500,790,962.50
存出保证金 1,293.87 － － － － － 1,293.87
应收利息 － － － － － 451,666,195.16 451,666,195.16
其他资产 － － － 27,433,814,534.13 － － 27,433,814,534.13
资产总计 792,256.37 － 2,500,000,000.00 27,433,814,534.13 － 451,666,195.16 30,386,272,985.66
负债
卖出回购金融资产款 6,678,539,800.93 － － － － － 6,678,539,800.93
应付管理人报酬 － － － － － 22,044,779.97 22,044,779.97
应付托管费 － － － － － 6,199,150.86 6,199,150.86
应付交易费用 － － － － － 240,483.59 240,483.59
应付利息 － － － － － 1,765,461.18 1,765,461.18
其他负债 － － － － － 133,408.48 133,408.48
负债总计 6,678,539,800.93 － － － － 30,383,284.08 6,708,923,085.01
利率敏感度缺口 -6,677,747,544.56 － 2,500,000,000.00 27,433,814,534.13 － 421,282,911.08 23,677,349,900.65
上年度末（2020 年 12
月 18 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,037,293,765.54 － － － － － 3,037,293,765.54
结算备付金 14,931,340.03 － － － － － 14,931,340.03
存出保证金 6,429.71 － － － － － 6,429.71
35
应收利息 － － － － － 547,586.31 547,586.31
资产总计 3,052,231,535.28 － － － － 547,586.31 3,052,779,121.59
负债
应付赎回款 － － － － － 635,355.23 635,355.23
应付管理人报酬 － － － － － 17,338,619.41 17,338,619.41
应付托管费 － － － － － 4,045,677.87 4,045,677.87
应付销售服务费 － － － － － 6,791.68 6,791.68
应付交易费用 － － － － － 19,055.57 19,055.57
应付税费 － － － － － 319,915.02 319,915.02
其他负债 － － － － － 202,037.74 202,037.74
负债总计 － － － － － 22,567,452.52 22,567,452.52
利率敏感度缺口 3,052,231,535.28 － － － － -22,019,866.21 3,030,211,669.07
36
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、
可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
本基金上年度末未持有债券资产（不含可转债），因此上年度末市场利率的变动
对于本基金资产净值无重大影响。
假设
1.影响生息资产公允价值的其他变量不变，仅利率发生变动； 2. 利率变动范围合
理。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：元
）
本期末（2021年 06月 30日） 上年度末（2020年 12月
18 日）
1.基准点利率增加 0.1% -39,902,258.78 －
2.基准点利率减少 0.1% 39,902,258.78 －
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具
的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
而发生波动的风险。本基金主要投资于固定收益类金融工具且以摊余成本进行后
续计量，因此无重大市场价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1公允价值
6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
37
6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
本基金本报告期末未持有以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资 － －
其中：股票 － －
2
基金投资 － －
38
3
固定收益投资 27,433,814,534.13 90.28
其中：债券 27,433,814,534.13
90.28
资产支持证券 － －
4
贵金属投资 － －
5
金融衍生品投资 － －
6
买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
－
－
7
银行存款和结算备付金合计 2,500,790,962.50 8.23
8
其他各项资产 451,667,489.03 1.49
9
合计 30,386,272,985.66 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有境内股票资产。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票资产。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期内未进行股票投资。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期内未进行股票投资。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：本基金本报告期内未进行股票投资。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 27,433,814,534.13 115.87
其中：政策性金融债 27,433,814,534.13 115.87
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债（可交换债） － －
39
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 27,433,814,534.13 115.87
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 160404 16 农发 04 212,100,000
21,334,728,671
.90
90.11
2 210302 21 进出 02 59,600,000
5,948,704,148.
42
25.12
3 190308 19 进出 08 1,000,000 100,283,065.92 0.42
4 1902001 19国开绿债 01 500,000 50,098,647.89 0.21
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) －
股指期货投资本期收益(元) －
股指期货投资本期公允价值变动(元) －
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计（元） －
国债期货投资本期收益（元） －
国债期货投资本期公允价值变动（元） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
40
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告编制日前一年内，本基金持有的“19 国开绿债 01”的发行主体国家
开发银行（以下简称“公司”），由于存在为违规的政府购买服务项目提供融资；
项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况；违规变相发放
土地储备贷款等 24 项违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会于 2020 年
12月 25日对公司作出罚款 4880万元的行政处罚（银保监罚决字〔2020〕67号）。
基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金持有的其余 9名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
股票不属于本基金的投资范围，故本项不适用。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,293.87
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 451,666,195.16
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 451,667,489.03
41
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
富国两年期理
财债券 A级
8,625 2,737,561.28 23,549,969,000.00 99.74 61,497,081.26 0.26
富国两年期理
财债券 C级
1 200.00 － － 200.00 100.00
合计 8,626 2,737,243.95 23,549,969,000.00 99.74 61,497,281.26 0.26
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%)
基金管理公司所
有从业人员持有
本基金
富国两年期理
财债券 A级
898.23 0.0000
富国两年期理
财债券 C级
－ －
合计 898.23 0.0000
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基
富国两年期理财债
券 A级
0
42
金 富国两年期理财债
券 C级
0
合计 0
本基金基金经理持有本开放式基
金
富国两年期理财债
券 A级
0
富国两年期理财债
券 C级
0
合计 0
§9
开放式基金份额变动
单位：份
富国两年期理财债券 A级 富国两年期理财债券 C级
基金合同生效日(2016 年 12 月 01 日)基金
份额总额
10,003,021,612.63 461,274.82
报告期期初基金份额总额 － －
本报告期基金总申购份额 23,611,873,244.22 200.00
减：本报告期基金总赎回份额 407,162.96 －
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 23,611,466,081.26 200.00
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
43
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
44
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
长城证券 1 － － － － － － － － － － －
德邦证券 2 － － － － － － － － － － －
东方证券 2 － － － － － － － － － － －
国金证券 2 － － － － － － － － － － －
国泰君安 1 － － － － － － － － － － －
恒泰证券 2 － － － － － － － － － － －
华泰证券 2 － － － － － － － － － － －
申万宏源 1 － － － － － － － － － － －
信达证券 2 － － － － － － － － － － －
野村证券 1 － － － － － － － － － － －
招商证券 2 － － － － － － － － － － －
浙商证券 1 － － － － － － － － － － －
中金财富 1 － － － － － － － － － － －
中金公司 1 － － － － － － － － － － －
中信建投 1 － － － － － － － － － － －
45
中信山东 1 － － － － － － － － － － －
中信证券 2 － － － － － － － － － － －
中银证券 1 － － － － － － － － － － －
注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金新增券商交易单元：浙商证
券（012031) ,德邦证券（50403、012563) 。
46
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
富国基金管理有限公司关于富国两年
期理财债券型证券投资基金提前结束
开放期并进入下一封闭期的公告
规定披露媒介 2021年 01月 08日
2
关于富国两年期理财债券型证券投资
基金调整管理费率和托管费率并修改
基金合同等事项的公告
规定披露媒介 2021年 03月 13日
3
富国基金管理有限公司关于旗下部分
基金修订基金合同及托管协议的公告
规定披露媒介 2021年 05月 20日
4
富国两年期理财债券型证券投资基金
2021年第一次收益分配公告
规定披露媒介 2021年 06月 11日
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 2021-01-13 -
999,999
,000.00
-
999,999,000
.00
4.24%
产品特有风险
本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经
采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提
请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风
险等特有风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
一、本报告期，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》和《富国两年期理财债券型证券投资基金基金合同》的有关
规定，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，基金管理人决定自 2021
年 3 月 15 日起调整本基金的管理费率和托管费率，将基金管理人的管理费年费
率由 0.30%调整为 0.15%，将基金托管人的托管费年费率由 0.07%调整为 0.05%，
47
并相应修改基金合同和其他法律文件相关内容。具体可参见基金管理人于 2021
年 3 月 13 日发布的《富国基金管理有限公司关于富国两年期理财债券型证券投
资基金调整管理费率和托管费率并修改基金合同等事项的公告》。
二、本报告期，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》、《证券
投资基金侧袋机制操作细则（试行）》等法律法规的规定和基金合同的约定，经
与各基金托管人协商一致基金管理人决定自 2021年 5月 22日起，对本基金增加
侧袋机制并相应修改基金合同和托管协议。具体可参见基金管理人于 2021 年 5
月 20 日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下部分基金修订基金合同及托管
协议的公告》。
§12
备查文件目录
备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式
1、中国证监会批准设立
富国两年期理财债券型
证券投资基金的文件
2、富国两年期理财债券
型证券投资基金基金合
同
3、富国两年期理财债券
型证券投资基金托管协
议
4、中国证监会批准设立
富国基金管理有限公司
的文件
5、富国两年期理财债券
型证券投资基金财务报
表及报表附注
6、报告期内在指定报刊
上披露的各项公告
中国（上海）自由贸易试
验区世纪大道 1196 号世
纪汇办公楼二座 27-30层
投资者对本报告书如有
疑问，可咨询本基金管理
人富国基金管理有限公
司。咨询电话：95105686、
4008880688（全国统一，
免长途话费）公司网址：
http://www.fullgoal.c
om.cn。
