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中欧睿泓定期开放混合(004848)

中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告




中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2021年 08月 31日 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 2页 §1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年8月30日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 3页 1.2 目录 §1


重要提示及目录 ............................................................................................................................................................ 2 1.1 重要提示 ................................................................................................................................................................ 2 1.2 目录.......................................................................................................................................................................... 3 §2


基金简介 .......................................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ....................................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ....................................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................................ 5 2.4 信息披露方式 ....................................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ....................................................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................................ 6 3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................................... 7 §4


管理人报告 ..................................................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................................... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................................... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................................... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................................................... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ........................................... 11 §5


托管人报告 ................................................................................................................................................................... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................................. 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................................... 12 §6 中期财务会计报告(未经审计) ................................................................................................................................. 12 6.1 资产负债表 .......................................................................................................................................................... 12 6.2 利润表 ................................................................................................................................................................... 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................................ 15 6.4 报表附注 .............................................................................................................................................................. 17 §7


投资组合报告 ............................................................................................................................................................... 46 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................................... 46 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................................... 47 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................................... 48 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................................ 53 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................................... 54 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................................... 55 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................... 55 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................... 55 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................................... 56 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................................. 56 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................................. 56 7.12 投资组合报告附注 ......................................................................................................................................... 57 §8


基金份额持有人信息 ................................................................................................................................................. 59 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 4页 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................................. 59 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................................................... 59 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................................................ 59 §9


开放式基金份额变动 ................................................................................................................................................. 59 §10


重大事件揭示 ............................................................................................................................................................ 60 10.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................................................ 60 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................................. 60 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................................... 60 10.4 基金投资策略的改变 ..................................................................................................................................... 60 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................................... 60 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................................ 60 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................................ 60 10.8 其他重大事件................................................................................................................................................... 63 §11


影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................................... 64 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................................................. 64 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................................. 64 §12


备查文件目录 ............................................................................................................................................................ 64 12.1 备查文件目录................................................................................................................................................... 64 12.2 存放地点 ............................................................................................................................................................ 65 12.3 查阅方式 ............................................................................................................................................................ 65 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 5页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中欧睿泓定期开放混合 基金主代码 004848 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2017年11月24日 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 251,139,672.82份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主 动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金将灵活运用多种投资策略,在考虑基金流 动性及封闭期限的基础上,充分挖掘和利用市场中潜 在的债券及权益类投资机会,力争为基金份额持有人 创造长期稳定的投资回报。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%+中债综合指数收益率 ×60% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水 平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基 金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中欧基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 黎忆海 张燕 联系电话 021-68609600 0755-83199084 电子邮箱 liyihai@zofund.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 021-68609700、400-700-970 95555 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 6页 0 传真 021-33830351 0755-83195201 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 陆家嘴环路333号五层 深圳市深南大道7088号招商 银行大厦 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区 陆家嘴环路333号五层 深圳市深南大道7088号招商 银行大厦 邮政编码 200120 518040 法定代表人 窦玉明 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 址 www.zofund.com 基金中期报告备置地 点 基金管理人及基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中欧基金管理有限公司 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴 环路333号五层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 (2021年01月01日- 2021年06月30日) 本期已实现收益 59,234,965.38 本期利润 93,597,626.42 加权平均基金份额本期利润 0.5160 本期加权平均净值利润率 26.09% 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 7页 本期基金份额净值增长率 31.37% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2021年06月30日) 期末可供分配利润 237,539,318.66 期末可供分配基金份额利润 0.9458 期末基金资产净值 552,123,505.23 期末基金份额净值 2.1985 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2021年06月30日) 基金份额累计净值增长率 119.85% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的 孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.51% 0.62% -0.82% 0.32% 4.33% 0.30% 过去三个月 12.03% 0.67% 1.72% 0.39% 10.31% 0.28% 过去六个月 31.37% 1.06% 0.73% 0.53% 30.64% 0.53% 过去一年 71.95% 1.10% 9.94% 0.53% 62.01% 0.57% 过去三年 127.02% 0.89% 22.44% 0.54% 104.5 8% 0.35% 自基金合同 生效起至今 119.85% 0.84% 16.87% 0.52% 102.9 8% 0.32% 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 8页 注:本基金业绩比较基准为: 中债综合指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40%。比 较基准每个交易日进行一次再平衡,每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行 大类资产之间的再平衡,使大类资产比例保持恒定。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中欧基金管理有限公司经中国证监会(证监基字[2006]102号文)批准,于2006年7 月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、北京 百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)、万盛基业投资有限责任 公司以及自然人股东,注册资本为2.20亿元人民币,旗下设有北京分公司、中欧盛世资 产管理(上海)有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司和中欧基金国际有限公司。 截至2021年6月30日,本基金管理人共管理96只开放式基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 9页 姓名 职务 任本基金的基 金经理(助理) 期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 曹名 长 权益投决会委员/投资总 监/基金经理 2017- 11-24 2021- 02-10 24 年 历任君安证券公司研究所 研究员,闽发证券上海研 发中心研究员,红塔证券 资产管理总部投资经理, 百瑞信托有限责任公司信 托经理,新华基金管理公 司总经理助理、基金经理。 2015/06/18加入中欧基金 管理有限公司。 袁维 德 基金经理 2018- 03-28 - 9 年 历任新华基金行业研究 员。2015/07/24加入中欧 基金管理有限公司,历任 研究员。 注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合 同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取 信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节 严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 10页 本报告期内,本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好,不同投资 组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有2次,为量化组合因投资 策略需要和其他组合发生的反向交易,公司内部风控已对该交易进行事后审核。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 我们对价值的理解包括两个方面:“价”代表估值,“值”代表质量。其中,估值 不仅是预期回报率的呈现,也包含了为了取得潜在的回报所需要承受的波动,考虑到A 股权益市场相对较高的波动水平以及今年以来流动性边际趋紧的宏观环境,我们对估值 的要求会更加严格。今年一季度以来,我们减持了一些短期估值涨幅过高的周期类龙头, 利用年初小市值公司集体下跌的机会增加了一些跌幅较大、估值合理,具备突出成长性 的优质传媒、医药公司的比例,进一步使组合的行业分布更加分散,降低了一部分对宏 观的暴露度,二季度相比一季度的组合结构没有显著变化,下半年随着各种行业、各种 属性的公司估值越来越均衡,将进一步平衡组合的结构,自下而上精选各种类型资产中 最优质的公司。行业配置上目前以银行、轻工、传媒、汽车、地产、医药和各种优质制 造业公司为主。 债券投资策略: 今年二季度,随着权益市场和利率的反弹,转债市场有所反弹。整体价格和转股溢 价率均有所上行。我们降低了年初增加的杠杆,仓位也有小幅下降,等待更好的机会, 同时增加了一部分短久期利率债的比例。下半年我们会继续根据利率债和转债的估值动 态调整各自的仓位比例。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,基金份额净值收益率为31.37%,同期业绩比较基准收益率为0.73%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2021年二季度,海外国家疫情再次出现反复,经济复苏的趋势稍有受阻,长端利率 有所回落。国内PMI和社融依然维持较高水平,但有边际向下的趋势,国内利率也有所 下行。在这种市场环境下,以医药、消费、新兴产业为代表的非周期类资产二季度表现 较好,估值不断上行。 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 11页 当前,中国的股票市场存在很多无名之璞,他们分布在各行各业,其中不乏细分行 业龙头,在过去两年的市场环境中,尽管很多公司依靠自身积累努力实现了较好的增长, 但估值一路下滑,很多公司估值已经低于18年水平,但很多公司已经逐渐形成了自己技 术或成本上的壁垒,在当期的时点上具备了较高的投资价值。二季度以来,很多盈利质 量高,长期再投资能力确定的公司实现了一定的涨幅,估值有所修复,但目前依然有很 多盈利质量好,公司治理佳,分红率高的传统行业优质公司处于较为低估的水平之上。 整体上此类资产依然存在较高的长期投资价值。此外,一些中游制造业、下游消费行业 的优质大市值龙头公司因为短期景气下降,二季度出现较大跌幅,下半年可能将出现较 好的长期投资时点。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关 法律法规的规定,有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为总经理,投票成员 包括主席、权益及固定收益研究总监、基金运营总监、监察稽核总监、风险管理总监, 非投票成员(列席表达相关意见)包括公司高管、投资组合经理、中央交易室负责人、 业务发展部负责人、主席指定的其他相关人士。估值委员会负责基金估值相关工作的评 估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允、合理,防止估值被歪曲进而对基金持有 人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报 告并提出相关意见和建议。 本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金投资品种进行估值。具体估值流程为:基金日常估值由基金管理人进行,基金托 管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金份额净值由基金管理人完 成估值后,将估值结果以XBRL形式报给基金托管人,基金托管人复核无误后签章返回给 基金管理人,由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内 相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内基金管理人无应说明预警信息。 §5


托管人报告 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 12页 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履 行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并 安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进 行监督,并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和 保管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、 准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2021年06月30日 单位:人民币元 资 产


附注号


本期末


2021年06月30日


上年度末


2020年12月31日


资 产:








银行存款 6.4.7.1 26,775,597.17 3,563,457.49 结算备付金


300,388.67 1,993,970.13 存出保证金


9,442,943.15 95,123.43 交易性金融资产 6.4.7.2 485,408,908.04 279,320,411.22 其中:股票投资


324,008,328.84 165,216,562.36 基金投资


- - 债券投资


161,400,579.20 114,103,848.86 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 13页 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


34,796,354.98 10,841,575.84 应收利息 6.4.7.5 382,257.10 381,399.76 应收股利


- -


应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


557,106,449.11 296,195,937.87 负债和所有者权益 附注号


本期末


2021年06月30日 上年度末


2020年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- 8,400,000.00 应付证券清算款


3,889,808.39 3,803,195.79 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


635,161.58 358,081.30 应付托管费 105,860.25 59,680.22 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 261,369.54 173,572.65 应交税费


1,483.97 888.43 应付利息


- -710.45 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 89,260.15 60,000.00 负债合计


4,982,943.88 12,854,707.94 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 14页 所有者权益:








实收基金 6.4.7.9 251,139,672.82 169,305,529.51 未分配利润 6.4.7.10 300,983,832.41 114,035,700.42 所有者权益合计


552,123,505.23 283,341,229.93 负债和所有者权益总 计 557,106,449.11 296,195,937.87 注:报告截止日2021年06月30日,基金份额净值为人民币2.1985元,基金份额总额 251,139,672.82份。 6.2 利润表 会计主体:中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021年01月01日至2021年06月30日 单位:人民币元 项 目 附注号


本期


2021年01月01日至 2021年06月30日


上年度可比期间


2020年01月01日至202 0年06月30日


一、收入


97,737,088.32 32,450,725.38 1.利息收入


569,052.47 2,446,925.94 其中:存款利息收入 6.4.7.11 40,268.68 65,423.78 债券利息收入


517,931.03 2,341,025.08 资产支持证券利息 收入 - 39,259.51 买入返售金融资产 收入 10,852.76 1,217.57 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-” 填列) 62,795,095.24 40,954,105.93 其中:股票投资收益 6.4.7.12 52,126,092.73 36,263,098.81 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 6,474,419.06 2,898,879.37 资产支持证券投资 6.4.7.13. - - 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 15页 收益 3


贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 -75,966.92 - 股利收益 6.4.7.15 4,270,550.37 1,792,127.75 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 6.4.7.16 34,362,661.04 -10,950,722.58 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 6.4.7.17 10,279.57 416.09 减:二、费用


4,139,461.90 3,713,305.82 1.管理人报酬 2,655,864.97 2,357,631.52 2.托管费 442,644.09 392,938.62 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.18 769,495.15 844,140.44 5.利息支出


156,819.01 - 其中:卖出回购金融资产 支出 156,819.01 - 6.税金及附加


947.45 3,782.41 7.其他费用 6.4.7.19 113,691.23 114,812.83 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 93,597,626.42 28,737,419.56 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 93,597,626.42 28,737,419.56 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021年01月01日至2021年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 16页 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 169,305,529.51 114,035,700.42 283,341,229.93 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 93,597,626.42 93,597,626.42 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数(净值减少以 “-”号填列) 81,834,143.31 93,350,505.57 175,184,648.88 其中:1.基金申购款 105,409,007.10 119,316,843.63 224,725,850.73 2.基金赎回 款 -23,574,863.79 -25,966,338.06 -49,541,201.85 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 251,139,672.82 300,983,832.41 552,123,505.23 项 目 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 282,662,429.94 44,096,912.11 326,759,342.05 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 28,737,419.56 28,737,419.56 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数(净值减少以 “-”号填列) -98,529,357.98 -21,526,353.08 -120,055,711.06 其中:1.基金申购款 1,315,268.60 292,352.38 1,607,620.98 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 17页 2.基金赎回 款 -99,844,626.58 -21,818,705.46 -121,663,332.04 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 184,133,071.96 51,307,978.59 235,441,050.55 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 刘建平 ————————— 基金管理人负责人 杨毅 ————————— 主管会计工作负责人 王音然 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券 监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2017]856号《关于准予中欧睿泓 定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准,由中欧基金管理有限公司依 照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。首次设立 募集不包括认购资金利息共募集992,339,991.86元,业经安永华明会计师事务所(特殊 普通合伙)安永华明(2017)验字第61336106_B07号予以验证。经向中国证监会备案, 《中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年11月24日正式生 效,基金合同生效日的基金份额总额为992,843,199.41份基金份额,包含认购资金利息 折合503,207.55份基金份额。本基金的基金管理人与注册登记机构均为中欧基金管理有 限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证 券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工 具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证 监会批准发行上市的股票)、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行 的次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、 央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 18页 业存单、银行存款、现金、权证、股指期货、股票期权、国债期货、货币市场工具以及 经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为0%-60%,权证投资占基金 资产净值的比例为0%-3%,开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股 票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,在封闭期, 本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合 约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等)。股指期货、国债 期货、股票期权及其他金融工具的投 资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×40%+中债综合指数收益率×60%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订 的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")编制, 同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并 发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券 投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资 基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息 披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业 协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2021年6月30 日的财务状况以及2021年1月1日至2021年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 19页 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券 (股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出 让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收 政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让,暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点 的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征 增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封 闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入 免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款 利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试 点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政 策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教 育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通 知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应 税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 20页 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的, 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011年修订)》、《征收教育费 附加的暂行规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增 值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按 照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。 6.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资 基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收 政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支 付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通 知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收 入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 6.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收 政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支 付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄 存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款 利息所得暂免征收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股 息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资 基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂 减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述 所得统一适用20%的税率计征个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基 金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂 免征收个人所得税。 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 21页 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 活期存款 26,775,597.17 定期存款 - 其中:存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 26,775,597.17 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 275,955,158.13 324,008,328.84 48,053,170.71 贵金属投资-金 交所黄金合约 - - - 债 券 交易所市 场 154,886,264.16 161,400,579.20 6,514,315.04 银行间市 场 - - - 合计 154,886,264.16 161,400,579.20 6,514,315.04 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 430,841,422.29 485,408,908.04 54,567,485.75 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 22页 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 合同/名义金额


公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 93,862,476.92 - - - --股指期货 52,715,826.92 - - - --国债期货 41,146,650.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 93,862,476.92 - - - 注:衍生金融资产项下的权益衍生工具为国债期货和股指期货投资,净额为0。在当日 无负债结算制度下,结算准备金已包括所持国债期货和股指期货投资产生的持仓损益, 则衍生金融资产项下的国债期货和股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓 损益)之间按抵销后的净额为0。具体投资情况详见下表(买入持仓量以正数表示,卖出 持仓量以负数表示):


代码 名称 持仓量(买 /卖) 合约市值(元) 公允价值变 动(元) 风险说明 IF2109 IF2109 -35 -54,247,200. 00 -1,531,373. 08 套保 T2109 10年期国债21 09 -17 -16,733,100. 00 -14,700.00 套保 T2112 10年期国债21 12 -25 -24,510,000. 00 -81,750.00 套保 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 23页 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应收活期存款利息 5,109.39 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 6,032.30 应收债券利息 371,084.51 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 30.90 合计 382,257.10 6.4.7.6 其他资产 无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 交易所市场应付交易费用 261,369.54 银行间市场应付交易费用 - 合计 261,369.54 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 24页 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提费用-审计费 29,752.78 预提费用-信息披露费 59,507.37 合计 89,260.15 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 169,305,529.51 169,305,529.51 本期申购 105,409,007.10 105,409,007.10 本期赎回(以“-”号填列) -23,574,863.79 -23,574,863.79 本期末 251,139,672.82 251,139,672.82 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 103,866,079.58 10,169,620.84 114,035,700.42 本期利润 59,234,965.38 34,362,661.04 93,597,626.42 本期基金份额交易产 生的变动数 74,438,273.70 18,912,231.87 93,350,505.57 其中:基金申购款 95,648,574.18 23,668,269.45 119,316,843.63 基金赎回款 -21,210,300.48 -4,756,037.58 -25,966,338.06 本期已分配利润 - - - 本期末 237,539,318.66 63,444,513.75 300,983,832.41 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 25页 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 活期存款利息收入 23,159.80 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 16,423.35 其他 685.53 合计 40,268.68 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出股票成交总额 221,311,188.83 减:卖出股票成本总额 169,185,096.10 买卖股票差价收入 52,126,092.73 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转 股及债券到期兑付)差价收入 6,474,419.06 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 6,474,419.06 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 26页 卖出债券(、债转 股及债券到期兑 付)成交总额 113,054,436.81 减:卖出债券(、 债转股及债券到期 兑付)成本总额 106,267,658.29 减:应收利息总额 312,359.46 买卖债券差价收入 6,474,419.06 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位:人民币元 项目 本期收益金额 2021年01月01日至2021年06月30日 期货投资 -75,966.92 减:期货投资差价收入增值税抵减 0.00 合计 -75,966.92 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 股票投资产生的股利收益 4,270,550.37 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 4,270,550.37 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 27页 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 1.交易性金融资产 35,990,484.12 ——股票投资 28,559,061.82 ——债券投资 7,431,422.30 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 -1,627,823.08 ——权证投资 - ——期货投资 -1,627,823.08 3.其他 - 减:应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 值税 - 合计 34,362,661.04 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金赎回费收入 10,275.76 转换费收入 3.81 合计 10,279.57 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 交易所市场交易费用 767,850.86 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 28页 银行间市场交易费用 - 期货市场交易费用 1,644.29 合计 769,495.15 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 汇划手续费 5,831.08 账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 113,691.23 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内,未发生重大关联方关系变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中欧基金管理有限公司("中欧基金") 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 招商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 国都证券股份有限公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 自然人股东 基金管理人的股东 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 29页 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位:人民币元 关联方名 称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 成交金额 占当期 债券买 卖成交 总额的 比例 成交金额 占当期 债券买 卖成交 总额的 比例 国都证券 - - 31,278,250.68 28.56% 6.4.10.1.4 债券回购交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至202 1年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至202 0年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,655,864.97 2,357,631.52 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 30页 其中:支付销售机构的客户维护费 1,254,977.16 1,358,148.14 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。计算方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双 方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021 年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 442,644.09 392,938.62 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双 方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情 况 本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的 情况 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 31页 本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业 务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间,基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名 称 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 自然人股 东 489,567.70 0.19% 13,834.62 0.01% 注:本报告期及上年度可比期间,除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的适用费 率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名 称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 股份有限 公司 26,775,597.17 23,159.80 30,982,760.74 60,227.73 注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 32页 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 本基金本报告期内不存在利润分配情况。 6.4.12 期末(2021年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 6009 05 三峡 能源 2021 -06- 02 2021 -12- 10 新股 流通 受限 2.65 5.67 907,76 3 2,40 5,57 1.95 5,14 7,01 6.21 - 6882 76 百克 生物 2021 -06- 17 2021 -12- 27 新股 流通 受限 36.3 5 79.4 8 2,788 101, 343. 80 221, 590. 24 - 6884 25 铁建 重工 2021 -06- 11 2021 -12- 22 新股 流通 受限 2.87 4.75 46,421 133, 228. 27 220, 499. 75 - 6881 83 生益 电子 2021 -02- 10 2021 -08- 25 新股 流通 受限 12.4 2 14.1 9 9,524 118, 288. 08 135, 145. 56 - 6886 61 和林 微纳 2021 -03- 19 2021 -09- 29 新股 流通 受限 17.7 1 84.0 1 1,452 25,7 14.9 2 121, 982. 52 - 6886 39 华恒 生物 2021 -04- 14 2021 -10- 22 新股 流通 受限 23.1 6 42.2 8 2,302 53,3 14.3 2 97,3 28.5 6 - 6884 99 利元 亨 2021 -06- 23 2022 -01- 03 新股 流通 受限 38.8 5 38.8 5 2,149 83,4 88.6 5 83,4 88.6 5 - 3009 贝泰 2021 2021 新股 47.3 251. 244 11,5 61,4 - 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 33页 57 妮 -03- 18 -09- 27 流通 受限 3 96 48.5 2 78.2 4 3010 18 申菱 环境 2021 -06- 28 2021 -07- 07 新股 未上 市 8.29 8.29 7,029 58,2 70.4 1 58,2 70.4 1 - 6882 39 航宇 科技 2021 -06- 25 2021 -07- 05 新股 未上 市 11.4 8 11.4 8 4,926 56,5 50.4 8 56,5 50.4 8 - 3009 19 中伟 股份 2020 -12- 15 2021 -07- 02 新股 流通 受限 24.6 0 163. 00 336 8,26 5.60 54,7 68.0 0 - 6880 87 英科 再生 2021 -06- 30 2022 -01- 10 新股 流通 受限 21.9 6 21.9 6 2,469 54,2 19.2 4 54,2 19.2 4 - 3010 17 漱玉 平民 2021 -06- 23 2021 -07- 05 新股 未上 市 8.86 8.86 4,995 44,2 55.7 0 44,2 55.7 0 - 3009 79 华利 集团 2021 -04- 15 2021 -10- 26 新股 流通 受限 33.2 2 87.5 0 435 14,4 50.7 0 38,0 62.5 0 - 3009 73 立高 食品 2021 -04- 08 2021 -10- 15 新股 流通 受限 28.2 8 115. 71 327 9,24 7.56 37,8 37.1 7 - 6880 67 爱威 科技 2021 -06- 07 2021 -12- 16 新股 流通 受限 14.7 1 24.8 3 1,259 18,5 19.8 9 31,2 60.9 7 - 3009 81 中红 医疗 2021 -04- 19 2021 -10- 27 新股 流通 受限 48.5 9 90.3 9 279 13,5 56.6 1 25,2 18.8 1 - 3010 21 英诺 激光 2021 -06- 28 2021 -07- 06 新股 未上 市 9.46 9.46 2,609 24,6 81.1 4 24,6 81.1 4 - 3009 震裕 2021 2021 新股 28.7 99.8 240 6,90 23,9 - 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 34页 53 科技 -03- 11 -09- 22 流通 受限 7 5 4.80 64.0 0 3010 09 可靠 股份 2021 -06- 08 2021 -12- 17 新股 流通 受限 12.5 4 27.8 9 801 10,0 44.5 4 22,3 39.8 9 - 3009 41 创识 科技 2021 -02- 02 2021 -08- 09 新股 流通 受限 21.3 1 49.9 4 399 8,50 2.69 19,9 26.0 6 - 3010 15 百洋 医药 2021 -06- 22 2021 -12- 30 新股 流通 受限 7.64 38.8 3 462 3,52 9.68 17,9 39.4 6 - 6882 26 威腾 电气 2021 -06- 28 2021 -07- 07 新股 未上 市 6.42 6.42 2,693 17,2 89.0 6 17,2 89.0 6 - 3009 32 三友 联众 2021 -01- 15 2021 -07- 22 新股 流通 受限 24.6 9 31.7 1 492 12,1 47.4 8 15,6 01.3 2 - 3009 82 苏文 电能 2021 -04- 19 2021 -10- 27 新股 流通 受限 15.8 3 45.2 9 317 5,01 8.11 14,3 56.9 3 - 3009 68 格林 精密 2021 -04- 06 2021 -10- 15 新股 流通 受限 6.87 12.0 7 1,162 7,98 2.94 14,0 25.3 4 - 3009 40 南极 光 2021 -01- 27 2021 -08- 03 新股 流通 受限 12.7 6 43.3 8 307 3,91 7.32 13,3 17.6 6 - 3006 14 百川 畅银 2021 -05- 18 2021 -11- 25 新股 流通 受限 9.19 40.3 8 329 3,02 3.51 13,2 85.0 2 - 3009 37 药易 购 2021 -01- 20 2021 -07- 27 新股 流通 受限 12.2 5 53.7 1 244 2,98 9.00 13,1 05.2 4 - 3009 易瑞 2021 2021 新股 5.31 28.5 443 2,35 12,6 - 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 35页 42 生物 -02- 02 -08- 09 流通 受限 2 2.33 34.3 6 3009 97 欢乐 家 2021 -05- 26 2021 -12- 02 新股 流通 受限 4.94 13.0 5 928 4,58 4.32 12,1 10.4 0 - 3009 33 中辰 股份 2021 -01- 15 2021 -07- 22 新股 流通 受限 3.37 10.4 4 1,112 3,74 7.44 11,6 09.2 8 - 3010 02 崧盛 股份 2021 -05- 27 2021 -12- 07 新股 流通 受限 18.7 1 57.6 2 201 3,76 0.71 11,5 81.6 2 - 6052 87 德才 股份 2021 -06- 28 2021 -07- 06 新股 未上 市 31.5 6 31.5 6 349 11,0 14.4 4 11,0 14.4 4 - 3009 55 嘉亨 家化 2021 -03- 16 2021 -09- 24 新股 流通 受限 16.5 3 46.0 7 232 3,83 4.96 10,6 88.2 4 - 3009 96 普联 软件 2021 -05- 26 2021 -12- 03 新股 流通 受限 20.8 1 42.2 3 241 5,01 5.21 10,1 77.4 3 - 3009 62 中金 辐照 2021 -03- 29 2021 -10- 11 新股 流通 受限 3.40 16.3 7 576 1,95 8.40 9,42 9.12 - 3009 52 恒辉 安防 2021 -03- 03 2021 -09- 13 新股 流通 受限 11.7 2 27.0 8 340 3,98 4.80 9,20 7.20 - 3010 16 雷尔 伟 2021 -06- 23 2021 -12- 30 新股 流通 受限 13.7 5 32.9 8 275 3,78 1.25 9,06 9.50 - 3009 66 共同 药业 2021 -03- 31 2021 -10- 11 新股 流通 受限 8.24 31.5 4 286 2,35 6.64 9,02 0.44 - 3009 曼卡 2021 2021 新股 4.56 18.8 474 2,16 8,94 - 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 36页 45 龙 -02- 03 -08- 10 流通 受限 8 1.44 9.12 3009 48 冠中 生态 2021 -02- 18 2021 -08- 25 新股 流通 受限 8.67 27.4 2 324 2,80 8.00 8,88 4.08 - 3009 31 通用 电梯 2021 -01- 13 2021 -07- 21 新股 流通 受限 4.31 13.1 1 672 2,89 6.32 8,80 9.92 - 3009 61 深水 海纳 2021 -03- 23 2021 -09- 30 新股 流通 受限 8.48 22.0 7 394 3,34 1.12 8,69 5.58 - 3009 50 德固 特 2021 -02- 24 2021 -09- 03 新股 流通 受限 8.41 39.1 3 219 1,84 1.79 8,56 9.47 - 6051 62 新中 港 2021 -06- 29 2021 -07- 07 新股 未上 市 6.07 6.07 1,377 8,35 8.39 8,35 8.39 - 3009 58 建工 修复 2021 -03- 18 2021 -09- 29 新股 流通 受限 8.53 27.2 2 300 2,55 9.00 8,16 6.00 - 3009 86 志特 新材 2021 -04- 21 2021 -11- 01 新股 流通 受限 14.7 9 30.5 7 264 3,90 4.56 8,07 0.48 - 3009 87 川网 传媒 2021 -04- 28 2021 -11- 11 新股 流通 受限 6.79 26.8 1 301 2,04 3.79 8,06 9.81 - 3009 78 东箭 科技 2021 -04- 15 2021 -10- 26 新股 流通 受限 8.42 13.6 0 593 4,99 3.06 8,06 4.80 - 3009 26 博俊 科技 2020 -12- 29 2021 -07- 12 新股 流通 受限 10.7 6 22.2 0 359 3,86 2.84 7,96 9.80 - 3009 玉马 2021 2021 新股 12.1 19.2 410 4,96 7,90 - 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 37页 93 遮阳 -05- 17 -11- 24 流通 受限 0 9 1.00 8.90 3009 30 屹通 新材 2021 -01- 13 2021 -07- 21 新股 流通 受限 13.1 1 24.4 8 322 4,22 1.42 7,88 2.56 - 3009 85 致远 新能 2021 -04- 21 2021 -10- 29 新股 流通 受限 24.9 0 24.8 1 295 7,34 5.50 7,31 8.95 - 3010 04 嘉益 股份 2021 -06- 18 2021 -12- 27 新股 流通 受限 7.81 21.9 4 312 2,43 6.72 6,84 5.28 - 3009 91 创益 通 2021 -05- 12 2021 -11- 22 新股 流通 受限 13.0 6 26.5 1 254 3,31 7.24 6,73 3.54 - 3009 27 江天 化学 2020 -12- 29 2021 -07- 07 新股 流通 受限 13.3 9 30.1 0 217 2,90 5.63 6,53 1.70 - 3010 18 申菱 环境 2021 -06- 28 2022 -01- 07 新股 流通 受限 8.29 8.29 782 6,48 2.78 6,48 2.78 - 3009 75 商络 电子 2021 -04- 14 2021 -10- 21 新股 流通 受限 5.48 13.0 3 492 2,69 6.16 6,41 0.76 - 3009 63 中洲 特材 2021 -03- 30 2021 -10- 11 新股 流通 受限 12.1 3 22.4 9 283 3,43 2.79 6,36 4.67 - 3010 11 华立 科技 2021 -06- 09 2021 -12- 17 新股 流通 受限 14.2 0 33.8 4 175 2,48 5.00 5,92 2.00 - 3009 43 春晖 智控 2021 -02- 03 2021 -08- 10 新股 流通 受限 9.79 23.0 1 255 2,49 6.45 5,86 7.55 - 3009 晓鸣 2021 2021 新股 4.54 11.5 507 2,30 5,85 - 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 38页 67 股份 -04- 02 -10- 13 流通 受限 4 1.78 0.78 3009 72 万辰 生物 2021 -04- 08 2021 -10- 19 新股 流通 受限 7.19 12.6 5 430 3,09 1.70 5,43 9.50 - 3009 29 华骐 环保 2021 -01- 12 2021 -07- 21 新股 流通 受限 13.8 7 29.5 5 183 2,53 8.21 5,40 7.65 - 3009 60 通业 科技 2021 -03- 22 2021 -09- 29 新股 流通 受限 12.0 8 23.0 6 234 2,82 6.72 5,39 6.04 - 3010 17 漱玉 平民 2021 -06- 23 2022 -01- 05 新股 流通 受限 8.86 8.86 555 4,91 7.30 4,91 7.30 - 3009 95 奇德 新材 2021 -05- 17 2021 -11- 26 新股 流通 受限 14.7 2 23.3 2 191 2,81 1.52 4,45 4.12 - 3010 07 德迈 仕 2021 -06- 04 2021 -12- 16 新股 流通 受限 5.29 14.4 4 303 1,60 2.87 4,37 5.32 - 3009 98 宁波 方正 2021 -05- 25 2021 -12- 02 新股 流通 受限 6.02 21.3 2 201 1,21 0.02 4,28 5.32 - 3010 12 扬电 科技 2021 -06- 15 2021 -12- 22 新股 流通 受限 8.05 24.2 6 170 1,36 8.50 4,12 4.20 - 3009 92 泰福 泵业 2021 -05- 17 2021 -11- 25 新股 流通 受限 9.36 20.3 2 200 1,87 2.00 4,06 4.00 - 3010 10 晶雪 节能 2021 -06- 09 2021 -12- 20 新股 流通 受限 7.83 17.6 1 218 1,70 6.94 3,83 8.98 - 3010 英诺 2021 2022 新股 9.46 9.46 290 2,74 2,74 - 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 39页 21 激光 -06- 28 -01- 06 流通 受限 3.40 3.40 注:上述流通受限证券所披露可流通日,如晚于报告送出日期,则均为预计日期。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2021年6月30日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2021年6月30日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基 金,但低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日 常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场 风险。通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。本基金的基金管 理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风 险控制委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。风 险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策略,并就风险控制重要事项 提出意见和建议。督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。监察稽核部独立于公司 各业务部门开展监察稽核工作,根据监管机构及公司内部控制的要求对基金投资进行定 期、不定期检查,出具监察稽核报告,进而从合规层面对基金投资进行风险控制。 本 基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方 法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度 和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合 基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 40页 风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通 过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易 所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并 对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险 管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化 投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本期与上期末基金均未持有短期信用评级的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本期与上期末基金均未持有短期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本期与上期末基金均未持有短期信用评级的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 AAA 42,904,559.00 45,087,341.90 AAA以下 118,496,020.20 69,016,506.96 未评级 0.00 0.00 合计 161,400,579.20 114,103,848.86 注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.债券投资以净价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本期与上期末基金均未持有长期信用评级的资产支持证券。 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 41页 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本期与上期末基金均未持有长期信用评级的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于约定开放日要求赎回其持有的基金份 额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而 无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风 险,本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性 需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合 同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎 回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风 险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标 进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指 标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投 资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金 管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。在开放期, 本基金的基金管理人管理的所有开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票 不得超过该上市公司可流通股票的15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的15%。除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不 能自由转让的情况外,本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外,本基金 可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持 有的债券投资的公允价值。 于2021年6月30日,本基金所承担的除卖出回购金融资产款 以外的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所 有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金持有的资产主要为银行存款、股票及信用状况良好的固定收益类资产,其中 银行存款主要为活期存款及可无条件提前支取且支取无利息损失的银行存款,股票及固 定收益类资产主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由流通的品种。本基金持有 的流通受限资产比例较低,未对组合流动性造成重大影响,附注6.4.12披露的流通受限 资产外,本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 42页 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调 整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金投资于交易所及银行间市场 交易的固定收益品种比重较大,因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年0 6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产





银行存 款 26,775,597.17 - - - 26,775,597.17 结算备 付金 300,388.67 - - - 300,388.67 存出保 证金 68,570.15 - - 9,374,373.00 9,442,943.15 交易性 金融资 产 - 125,671,249.76 35,729,329.44 324,008,328.84 485,408,908.04 应收证 券清算 款 - - - 34,796,354.98 34,796,354.98 应收利 息 - - - 382,257.10 382,257.10 资产总 计 27,144,555.99 125,671,249.76 35,729,329.44 368,561,313.92 557,106,449.11 负债





应付证 券清算 款 - - - 3,889,808.39 3,889,808.39 应付管 理人报 酬 - - - 635,161.58 635,161.58 应付托 管费 - - - 105,860.25 105,860.25 应付交 易费用 - - - 261,369.54 261,369.54 应交税 费 - - - 1,483.97 1,483.97 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 43页 其他负 债 - - - 89,260.15 89,260.15 负债总 计 - - - 4,982,943.88 4,982,943.88 利率敏 感度缺 口 27,144,555.99 125,671,249.76 35,729,329.44 363,578,370.04 552,123,505.23 上年度 末 2020年1 2月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产














银行存 款 3,563,457.49 - - - 3,563,457.49 结算备 付金 1,993,970.13 - - - 1,993,970.13 存出保 证金 95,123.43 - - - 95,123.43 交易性 金融资 产 - 64,863,868.00 49,239,980.86 165,216,562.36 279,320,411.22 应收证 券清算 款 - - - 10,841,575.84 10,841,575.84 应收利 息 - - - 381,399.76 381,399.76 资产总 计 5,652,551.05 64,863,868.00 49,239,980.86 176,439,537.96 296,195,937.87 负债














卖出回 购金融 资产款 8,400,000.00 - - - 8,400,000.00 应付证 券清算 款 - - - 3,803,195.79 3,803,195.79 应付管 理人报 酬 - - - 358,081.30 358,081.30 应付托 管费 - - - 59,680.22 59,680.22 应付交 易费用 - - - 173,572.65 173,572.65 应交税 费 - - - 888.43 888.43 应付利 - - - -710.45 -710.45 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 44页 息 其他负 债 - - - 60,000.00 60,000.00 负债总 计 8,400,000.00 - - 4,454,707.94 12,854,707.94 利率敏 感度缺 口 -2,747,448.95 64,863,868.00 49,239,980.86 171,984,830.02 283,341,229.93 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 (单位:人民币元) 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 利率下降25BP 0.00 0.00 利率上升25BP 0.00 0.00 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金 的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观 经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通 过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投 资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投 资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 45页 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资 产-股票投资 324,008,328.84 58.68 165,216,562.36 58.31 交易性金融资 产-基金投资 - - - - 交易性金融资 产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产 -权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 324,008,328.84 58.68 165,216,562.36 58.31 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 1.业绩比较基准上升5% 34,976,315.00 26,603,899.96 2.业绩比较基准下降5% -34,976,315.00 -26,603,899.96 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1.公允价值 1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债, 因其剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 46页 1.2以公允价值计量的金融工具 1.2.1各层次金融工具公允价值 于2021年06月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为478,426,557.13元,属于第二层次的余额为6,982,350.91 元,第三层次的余额为0.00元(2020年12月31日:属于第一层次的余额为人民币 275,341,564.93元,属于第二层次的余额为人民币3,978,846.29元,属于第三层次的余 额为0.00元。)。 1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或 属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间 及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和可转换债券公允价值应 属第二层次或第三层次。 1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额


本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价 值本期未发生变动。


2.承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大承诺事项。 3.其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要披露的其他重要事项。 4.财务报表的批准 本财务报表已于2021年8月30日经本基金的基金管理人批准。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 324,008,328.84 58.16 其中:股票 324,008,328.84 58.16 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 161,400,579.20 28.97 其中:债券 161,400,579.20 28.97 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 47页 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 27,075,985.84 4.86 8 其他各项资产 44,621,555.23 8.01 9 合计 557,106,449.11 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 20,095,497.00 3.64 C 制造业 188,968,924.63 34.23 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,182,976.10 0.94 E 建筑业 36,330.57 0.01 F 批发和零售业 7,884,971.70 1.43 G 交通运输、仓储和邮政业 17,208.00 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 45,378,719.70 8.22 J 金融业 30,898,708.05 5.60 K 房地产业 532,134.64 0.10 L 租赁和商务服务业 13,311,648.00 2.41 M 科学研究和技术服务业 7,969,536.00 1.44 N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 48页 R 文化、体育和娱乐业 3,675,945.84 0.67 S 综合 - - 合计 324,008,328.84 58.68 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 603444 吉比特 85,261 45,188,330.00 8.18 2 002142 宁波银行 788,935 30,744,796.95 5.57 3 002318 久立特材 2,404,128 28,897,618.56 5.23 4 002048 宁波华翔 907,000 17,686,500.00 3.20 5 688198 佰仁医疗 58,428 13,321,584.00 2.41 6 605168 三人行 86,800 13,311,648.00 2.41 7 603326 我乐家居 965,100 10,413,429.00 1.89 8 002088 鲁阳节能 421,400 9,687,986.00 1.75 9 002884 凌霄泵业 346,716 8,075,015.64 1.46 10 601965 中国汽研 461,200 7,969,536.00 1.44 11 603108 润达医疗 672,860 7,556,217.80 1.37 12 002398 垒知集团 1,052,600 7,505,038.00 1.36 13 601311 骆驼股份 624,210 7,222,109.70 1.31 14 600346 恒力石化 263,300 6,908,992.00 1.25 15 300870 欧陆通 107,000 6,689,640.00 1.21 16 603757 大元泵业 326,000 6,474,360.00 1.17 17 600188 兖州煤业 399,200 6,131,712.00 1.11 18 600884 杉杉股份 238,500 5,561,820.00 1.01 19 601225 陕西煤业 456,200 5,405,970.00 0.98 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 49页 20 002493 荣盛石化 310,050 5,354,563.50 0.97 21 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.93 22 300587 天铁股份 213,900 4,802,055.00 0.87 23 603008 喜临门 144,200 4,760,042.00 0.86 24 601666 平煤股份 641,800 4,563,198.00 0.83 25 300853 申昊科技 117,620 4,516,608.00 0.82 26 000983 山西焦煤 480,700 3,994,617.00 0.72 27 603096 新经典 110,788 3,675,945.84 0.67 28 688056 莱伯泰科 52,097 3,573,854.20 0.65 29 300232 洲明科技 383,400 3,423,762.00 0.62 30 300833 浩洋股份 62,706 3,268,236.72 0.59 31 688093 世华科技 73,216 2,911,068.16 0.53 32 300073 当升科技 49,000 2,753,310.00 0.50 33 000030 富奥股份 428,591 2,730,124.67 0.49 34 605099 共创草坪 61,900 2,623,322.00 0.48 35 603699 纽威股份 233,800 2,454,900.00 0.44 36 600166 福田汽车 646,500 2,230,425.00 0.40 37 002947 恒铭达 77,400 2,089,800.00 0.38 38 603313 梦百合 64,140 1,927,407.00 0.35 39 002381 双箭股份 214,700 1,764,834.00 0.32 40 601968 宝钢包装 180,400 1,724,624.00 0.31 41 002028 思源电气 36,000 1,108,440.00 0.20 42 603156 养元饮品 36,700 1,048,886.00 0.19 43 603678 火炬电子 12,700 857,250.00 0.16 44 603267 鸿远电子 6,300 805,896.00 0.15 45 688690 纳微科技 3,477 408,547.50 0.07 46 603612 索通发展 19,260 346,102.20 0.06 47 601155 新城控股 7,913 329,180.80 0.06 48 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.06 49 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.05 50 688276 百克生物 2,788 221,590.24 0.04 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 50页 51 688425 铁建重工 46,421 220,499.75 0.04 52 002035 华帝股份 20,604 148,760.88 0.03 53 688183 生益电子 9,524 135,145.56 0.02 54 000656 金科股份 22,700 131,433.00 0.02 55 002637 赞宇科技 8,300 126,907.00 0.02 56 300773 拉卡拉 4,400 124,212.00 0.02 57 000651 格力电器 2,351 122,487.10 0.02 58 688661 和林微纳 1,452 121,982.52 0.02 59 601166 兴业银行 5,800 119,190.00 0.02 60 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.02 61 300616 尚品宅配 1,120 99,131.20 0.02 62 688639 华恒生物 2,302 97,328.56 0.02 63 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.02 64 300920 润阳科技 2,400 80,832.00 0.01 65 002146 荣盛发展 12,681 71,520.84 0.01 66 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01 67 000933 神火股份 6,700 63,315.00 0.01 68 300957 贝泰妮 244 61,478.24 0.01 69 300035 中科电气 2,500 61,125.00 0.01 70 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01 71 300919 中伟股份 336 54,768.00 0.01 72 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01 73 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01 74 002084 海鸥住工 9,119 49,151.41 0.01 75 688618 三旺通信 1,117 47,718.24 0.01 76 300894 火星人 628 42,704.00 0.01 77 300979 华利集团 435 38,062.50 0.01 78 300973 立高食品 327 37,837.17 0.01 79 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01 80 300196 长海股份 1,910 32,775.60 0.01 81 688067 爱威科技 1,259 31,260.97 0.01 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 51页 82 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 83 300981 中红医疗 279 25,218.81 0.00 84 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 85 603759 海天股份 1,119 22,939.50 0.00 86 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 87 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 88 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 89 603626 科森科技 2,140 19,474.00 0.00 90 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 91 000885 城发环境 1,800 17,208.00 0.00 92 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00 93 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 94 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 95 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 96 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 97 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 98 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 99 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 100 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 101 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 102 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 103 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 104 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 105 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00 106 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 107 605289 罗曼股份 380 10,959.20 0.00 108 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 109 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 110 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 111 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 112 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 52页 113 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 114 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 115 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 116 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 117 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 118 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 119 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 120 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 121 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 122 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 123 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 124 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 125 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 126 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 127 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 128 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 129 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 130 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 131 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 132 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 133 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 134 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 135 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 136 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 137 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 138 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 139 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 140 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 141 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 142 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 143 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 53页 144 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 145 688601 力芯微 1 184.10 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 603444 吉比特 36,472,021.04 12.87 2 002318 久立特材 32,696,481.96 11.54 3 002142 宁波银行 31,250,506.72 11.03 4 601155 新城控股 16,137,858.84 5.70 5 002048 宁波华翔 12,007,157.00 4.24 6 605168 三人行 10,907,888.00 3.85 7 603326 我乐家居 10,799,832.40 3.81 8 603108 润达医疗 8,702,474.20 3.07 9 002398 垒知集团 7,543,081.02 2.66 10 600346 恒力石化 7,282,246.21 2.57 11 601311 骆驼股份 6,719,062.00 2.37 12 603757 大元泵业 6,678,901.00 2.36 13 688198 佰仁医疗 6,200,447.51 2.19 14 002493 荣盛石化 5,637,017.50 1.99 15 300870 欧陆通 5,505,962.00 1.94 16 600188 兖州煤业 5,414,601.00 1.91 17 601225 陕西煤业 5,341,108.00 1.89 18 600884 杉杉股份 4,912,554.20 1.73 19 601666 平煤股份 4,588,637.00 1.62 20 300853 申昊科技 4,394,840.00 1.55 注:买入金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 54页 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 002318 久立特材 24,027,680.00 8.48 2 601155 新城控股 20,182,741.56 7.12 3 000001 平安银行 17,666,168.00 6.23 4 600346 恒力石化 16,552,604.94 5.84 5 601166 兴业银行 12,235,793.00 4.32 6 603008 喜临门 11,391,819.00 4.02 7 603444 吉比特 9,586,099.00 3.38 8 601838 成都银行 7,247,225.00 2.56 9 002068 黑猫股份 5,788,635.00 2.04 10 000961 中南建设 5,762,644.00 2.03 11 603612 索通发展 4,479,007.00 1.58 12 601311 骆驼股份 4,052,611.00 1.43 13 000488 晨鸣纸业 3,673,723.00 1.30 14 002884 凌霄泵业 3,642,296.42 1.29 15 603313 梦百合 3,493,483.00 1.23 16 603096 新经典 3,486,757.00 1.23 17 600166 福田汽车 3,275,286.71 1.16 18 000030 富奥股份 3,024,977.00 1.07 19 002048 宁波华翔 2,952,390.99 1.04 20 002088 鲁阳节能 2,793,545.00 0.99 注:卖出金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 299,417,800.76 卖出股票收入(成交)总额 221,311,188.83 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 55页 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 161,400,579.20 29.23 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 161,400,579.20 29.23 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 113011 光大转债 306,310 35,403,309.80 6.41 2 113025 明泰转债 150,910 28,285,061.30 5.12 3 113545 金能转债 105,040 18,206,583.20 3.30 4 113608 威派转债 112,080 12,399,410.40 2.25 5 113012 骆驼转债 97,440 12,220,924.80 2.21 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 56页 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市值 公允价值变 动 风险说明 IF2109 IF2109 -35 -54,247,20 0.00 -1,531,37 3.08 - 公允价值变动总额合计(元) -1,531,37 3.08


股指期货投资本期收益(元) -75,966.92


股指期货投资本期公允价值变动(元) -1,531,37 3.08 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,主要选择流 动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓 位频繁调整的交易成本。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。 基金管理人将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结 合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析 体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等 指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期 稳定增值。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市值 (元) 公允价值变 动(元) 风险指标说 明 T2109 10年期国债 -17 -16,733,10 -14,700.00 - 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 57页 2109 0.00 T2112 10年期国债 2112 -25 -24,510,00 0.00 -81,750.00 - 公允价值变动总额合计(元) -96,450.00


国债期货投资本期收益(元) -


国债期货投资本期公允价值变动(元) -96,450.00


7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约 价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量, 以萃取相应债券组合的超额收益。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的光大转债的发行主体中国光大银行股份有限公司于2020-08-25受 到国家外汇管理局北京外汇管理部的京汇罚〔2020〕18号,于2020-10-20受到国家外汇 管理局北京外汇管理部的京汇罚〔2020〕29号,于2020-10-20受到国家外汇管理局北京 外汇管理部的京汇罚〔2020〕30号。罚款合计663万元人民币。 本基金投资的宁波银行 的发行主体宁波银行股份有限公司于2020-10-16受到宁波银保监局的甬银保监罚决字 〔2020〕48号,于2021-06-10受到宁波银保监局的甬银保监罚决字〔2021〕36号。罚款 合计55万元。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及 基金合同的要求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调 查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 9,442,943.15 2 应收证券清算款 34,796,354.98 3 应收股利 - 4 应收利息 382,257.10 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 58页 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 44,621,555.23 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 113011 光大转债 35,403,309.80 6.41 2 113025 明泰转债 28,285,061.30 5.12 3 113545 金能转债 18,206,583.20 3.30 4 113608 威派转债 12,399,410.40 2.25 5 113012 骆驼转债 12,220,924.80 2.21 6 110072 广汇转债 11,659,800.30 2.11 7 128125 华阳转债 11,150,255.80 2.02 8 113588 润达转债 10,339,579.50 1.87 9 110047 山鹰转债 9,719,777.70 1.76 10 110053 苏银转债 7,500,048.00 1.36 11 128105 长集转债 1,671,036.16 0.30 12 113563 柳药转债 1,103,396.70 0.20 13 128113 比音转债 880,230.40 0.16 14 123078 飞凯转债 359,003.40 0.07 15 123053 宝通转债 340,101.00 0.06 16 128123 国光转债 116,880.54 0.02 17 113606 荣泰转债 12,520.00 0.00 18 123068 弘信转债 10,862.00 0.00 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 59页 19 128124 科华转债 10,510.00 0.00 20 123076 强力转债 10,087.00 0.00 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和 与合计可能存在尾差。 §8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有 人户 数 (户) 户均持有的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 9,627 26,087.01 42,088,059.77 16.76% 209,051,613.0 5 83.24% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 766,888.14 0.31% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §9


开放式基金份额变动 单位:份 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 60页 基金合同生效日(2017年11月24日)基金份额总额 992,843,199.41 本报告期期初基金份额总额 169,305,529.51 本报告期基金总申购份额 105,409,007.10 减:本报告期基金总赎回份额 23,574,863.79 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 251,139,672.82 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。 10.2.2 基金托管人的重大人事变动 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,为本基金审计的会计事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合 伙),未有改聘情况发生。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处 罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 61页 金额单位:人民币元 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 长江 证券 1 230,369,894.06 45.26% 214,543.79 45.26% - 东方 证券 1 - - - - - 东吴 证券 1 - - - - - 方正 证券 1 - - - - - 国金 证券 1 - - - - - 国泰 君安 1 - - - - - 华金 证券 1 - - - - - 华西 证券 1 - - - - - 开源 证券 1 - - - - - 太平 洋证 券 1 - - - - - 天风 证券 1 278,665,732.17 54.74% 259,523.24 54.74% - 新时 代证 券 1 - - - - - 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 62页 兴业 证券 1 - - - - - 野村 证券 1 - - - - - 中信 证券 1 - - - - - 国都 证券 2 - - - - - 摩根 大通 2 - - - - - 注:1.根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状 况、研究能力的基础上,选择基金专用交易席位,并由公司董事会授权管理层批准。 2.本报告期内,本基金新增租用摩根大通上海交易单元、摩根大通深圳交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成交金 额 占当期 权证成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 基金成 交总额 的比例 长江证 券 87,683,67 9.33 33.7 8% - - - - - - 东方证 券 - - - - - - - - 东吴证 券 - - - - - - - - 方正证 券 - - - - - - - - 国金证 券 - - - - - - - - 国泰君 安 - - - - - - - - 华金证 - - - - - - - - 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 63页 券 华西证 券 - - - - - - - - 开源证 券 - - - - - - - - 太平洋 证券 - - - - - - - - 天风证 券 171,918,79 7.47 66.2 2% 686,800,00 0.00 100.0 0% - - - - 新时代 证券 - - - - - - - - 兴业证 券 - - - - - - - - 野村证 券 - - - - - - - - 中信证 券 - - - - - - - - 国都证 券 - - - - - - - - 摩根大 通 - - - - - - - - 注:1.根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状 况、研究能力的基础上,选择基金专用交易席位,并由公司董事会授权管理层批准。 2.本报告期内,本基金新增租用摩根大通上海交易单元、摩根大通深圳交易单元。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 中欧睿泓定期开放灵活配置 混合型证券投资基金2020年 第四季度报告 中国证监会指定媒介 2021-01-22 2 中欧睿泓定期开放灵活配置 混合型证券投资基金基金经 理变更公告 中国证监会指定媒介 2021-02-11 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 64页 3 中欧睿泓定期开放灵活配置 混合型证券投资基金更新招 募说明书(2021年2月) 中国证监会指定媒介 2021-02-22 4 中欧睿泓定期开放灵活配置 混合型证券投资基金基金产 品资料概要更新 中国证监会指定媒介 2021-02-22 5 中欧睿泓定期开放灵活配置 混合型证券投资基金2020年 年度报告 中国证监会指定媒介 2021-03-31 6 中欧睿泓定期开放灵活配置 混合型证券投资基金2021年 第一季度报告 中国证监会指定媒介 2021-04-22 7 中欧基金管理有限公司关于 旗下部分基金产品在中欧财 富电子交易平台开展费率优 惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2021-05-15 8 中欧睿泓定期开放灵活配置 混合型证券投资基金开放申 购、赎回、转换业务的公告 中国证监会指定媒介 2021-05-20 §11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件 2、《中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 65页 4、《中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告


12.2 存放地点 基金管理人及基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅,或在营业时间内至基金管理 人及基金托管人的住所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司: 客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700 中欧基金管理有限公司 二〇二一年八月三十一日