中欧明睿新常态混合型证券投资基金
2021年中期报告
2021年 06月 30日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2021年 08月 31日
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年中期报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中
期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月30日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 13
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 13
§6 中期财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................... 14
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 17
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 19
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 49
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 49
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 49
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 50
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 55
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 58
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 58
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 59
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 59
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 59
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 59
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 59
7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 59
§8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 61
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 61
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 61
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 62
§9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 62
§10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 62
10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 62
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 62
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 63
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 63
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 63
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 63
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 63
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 66
§11
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 67
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 67
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 67
§12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 67
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 67
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 67
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 67
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中欧明睿新常态混合型证券投资基金
基金简称 中欧明睿新常态混合
基金主代码 001811
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016年03月03日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,193,871,081.43份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
中欧明睿新常态混合
A
中欧明睿新常态混合
C
下属分级基金的交易代码 001811 005765
报告期末下属分级基金的份额总额 2,063,722,992.21份 130,148,089.22份
2.2 基金产品说明
投资目标
在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主
动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进
行大类资产配置，强调通过自上而下的宏观分析与自
下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。
综合考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控
制要求等因素，制定本基金资产的大类资产配置比例。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率
×20%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水
平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基
金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
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名称 中欧基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 黎忆海 李申
联系电话 021-68609600 021-60637102
电子邮箱 liyihai@zofund.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
021-68609700、400-700-970
0
021-60637111
传真 021-33830351 021-60635778
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
陆家嘴环路333号五层
北京市西城区金融大街25号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区
陆家嘴环路333号五层
北京市西城区闹市口大街1号
院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 窦玉明 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
上海证券报
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网
址
www.zofund.com
基金中期报告备置地
点
基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中欧基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴
环路333号五层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期
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(2021年01月01日-2021年06月30日)
中欧明睿新常态混合A 中欧明睿新常态混合C
本期已实现收益 348,232,179.00 16,197,533.83
本期利润 1,195,122,639.76 65,275,248.38
加权平均基金份额本期
利润
0.7750 0.8036
本期加权平均净值利润
率
30.49% 31.96%
本期基金份额净值增长
率
30.91% 30.41%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末
(2021年06月30日)
期末可供分配利润 2,503,907,686.35 152,577,704.31
期末可供分配基金份额
利润
1.2133 1.1723
期末基金资产净值 6,327,977,785.28 392,347,596.66
期末基金份额净值 3.066 3.015
3.1.3 累计期末指标
报告期末
(2021年06月30日)
基金份额累计净值增长
率
276.01% 182.33%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。
3、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧明睿新常态混合A
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阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 10.65% 1.99% -1.62% 0.64% 12.27% 1.35%
过去三个月 34.36% 1.72% 2.91% 0.78% 31.45% 0.94%
过去六个月 30.91% 1.88% 0.49% 1.05% 30.42% 0.83%
过去一年 74.11% 1.75% 20.27% 1.06% 53.84% 0.69%
过去三年 208.84% 1.64% 40.23% 1.09%
168.6
1%
0.55%
自基金合同
生效起至今
276.01% 1.47% 56.48% 0.94%
219.5
3%
0.53%
注：本基金业绩比较基准为：沪深 300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%。比
较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行
大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
中欧明睿新常态混合C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 10.60% 1.98% -1.62% 0.64% 12.22% 1.34%
过去三个月 34.12% 1.72% 2.91% 0.78% 31.21% 0.94%
过去六个月 30.41% 1.88% 0.49% 1.05% 29.92% 0.83%
过去一年 72.78% 1.74% 20.27% 1.06% 52.51% 0.68%
过去三年 201.83% 1.64% 40.23% 1.09%
161.6
0%
0.55%
自基金份额
运作日至今
182.33% 1.63% 24.97% 1.07%
157.3
6%
0.56%
注：本基金业绩比较基准为：沪深 300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%。比
较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行
大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年中期报告
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注：自 2018年 3月 14日起，本基金增加 C类份额，图示日期为 2018年 3月 15日至 2021
年 06月 30日。
§4
管理人报告
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年中期报告
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4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7
月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、北京
百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限责任
公司以及自然人股东，注册资本为2.20亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资
产管理（上海）有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司和中欧基金国际有限公司。
截至2021年6月30日，本基金管理人共管理96只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
刘伟
伟
基金经理
2021-
02-08
-
9
年
历任农银汇理基金管理有
限公司研究员，中欧基金
管理有限公司基金经理助
理，上海源实资产管理有
限公司投资经理。2017/07
/10加入中欧基金管理有
限公司,历任基金经理助
理、投资经理。
周应
波
权益投决会委员/投资总
监/基金经理
2016-
12-01
-
11
年
历任平安证券有限责任公
司研究员，华夏基金管理
有限公司研究员。2014/10
/20加入中欧基金管理有
限公司,历任研究员、投资
经理助理、投资经理。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年中期报告
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节
严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。
本报告期内，本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资
组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有2次，为量化组合因投资
策略需要和其他组合发生的反向交易，公司内部风控已对该交易进行事后审核。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年A股市场呈现出很大的波动，一季度经历了过山车行情，农历新年之前的市
场延续了2020年底的狂热，核心资产泡沫化加剧，而2月下旬以来在核心资产估值去泡
沫带动下市场开始普遍调整；二季度A股市场企稳回升，但结构上出现明显的分化。市
场的分化体现在两个方面，一方面是以创业板指和科创50为代表的成长指数领涨，而上
证指数和沪深300等权重指数表现较弱；另一方面，部分中小市值公司涨幅明显领先于
大市值的“核心资产”公司。我们认为，成长风格重新占优，反映的是经济经过近一年
的恢复到达高点之后，新能源、科技、医药等成长性行业的优势再次凸显；而中小市值
公司的上涨，主要是由于过去几年“核心资产”持续上涨之后，部分经营状况良好的中
小市值公司体现出更高的性价比。
二季度初，我们结合宏观环境的变化，对组合的持仓结构进行了调整，增加了对于
成长性行业的配置比例。我们基于产业趋势精选个股，结合行业的长期成长空间和短期
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年中期报告
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景气度，重点布局了新能源汽车、半导体两大高端制造方向，在其中精选了一批具备全
球竞争力的优质公司，分享行业发展以及公司成长的收益。
总结来说，中欧明睿新常态A上半年净值增长30.91%，跑赢比较基准。我们再次提
示，基金投资人（“基民”）本身的投资行为和投资久期，对基金投资结果影响相当巨
大，在相对高位买入基金的持有人，短期承受了不小的回撤。简而言之，我们强烈建议
基金投资人更多地采用“定投”（开放式基金），或者在市场较为平淡（甚至低迷）的
时候买入带封闭期的基金产品，相比在开放式基金里做短期交易（几天至几个月），有
耐心的两种投资方式盈利的概率要大很多。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，基金A类份额净值增长率为30.91%，同期业绩比较基准收益率为0.49%；
基金C类份额净值增长率为30.41%，同期业绩比较基准收益率为0.49%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度，我们认为国内经济在二季度见到高点之后大概率进入到温和放缓的阶
段，随着国内经济缓慢下行，以铜为代表的大宗商品价格也将出现回落，因此通胀的担
忧将会缓解，国内的宏观流动性将会在下半年保持中性的状态。整体上，我们认为指数
将处于震荡的走势，而下半年的宏观环境更加有利于成长股的表现。
长期的维度，中国经济正步入新一轮的产业结构升级，由微观企业推动的技术创新
为中国经济的持续增长提供了强大的动力。在智能电动汽车、AI、物联网等前沿领域，
中国企业已经走在世界前列；半导体、生物医药等领域，国内企业也正在快速追赶，并
取得了显著的进步。随着科创板和创业板上市制度的完善，越来越多的创新型企业进入
可投资的范围，也为A股市场的长期健康发展提供了更多优质的底层资产。
行业方面，我们将重点在成长性板块发掘机会，尤其是聚焦高端制造方向。我们观
察到新能源汽车已经在全球范围内进入电动化率加速的拐点，未来几年将迎来快速的增
长；半导体领域，以智能家居、可穿戴设备为代表的AIOT的应用层出不穷，物联网芯片
公司将会有面临很大的成长空间；AI和云计算领域，部分优质公司正在引领行业发展；
此外，消费电子、光伏等行业在明年也有望进入景气度回升的阶段。在上述方向，我们
将精选行业内具备长期竞争力的优质公司，同时防范风险、结合估值性价比选股，力争
为持有人获取长期稳健的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关
法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为总经理，投票成员
包括主席、权益及固定收益研究总监、基金运营总监、监察稽核总监、风险管理总监，
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非投票成员（列席表达相关意见）包括公司高管、投资组合经理、中央交易室负责人、
业务发展部负责人、主席指定的其他相关人士。估值委员会负责基金估值相关工作的评
估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有
人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报
告并提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托
管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完
成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给
基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内
相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内基金管理人无应说明预警信息。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券
投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对
本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年中期报告
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§6 中期财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：中欧明睿新常态混合型证券投资基金
报告截止日：2021年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 350,052,049.45 338,727,685.16
结算备付金
30,662,291.30 8,380,249.84
存出保证金
1,263,133.15 1,501,245.58
交易性金融资产 6.4.7.2 6,134,244,067.07 2,839,990,931.00
其中：股票投资
6,123,439,509.17 2,835,655,959.90
基金投资
- -
债券投资
10,804,557.90 4,334,971.10
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 218,000,000.00 6,300,000.00
应收证券清算款
94,594,594.41 -
应收利息 6.4.7.5 166,245.31 41,308.26
应收股利
- -
应收申购款
11,486,644.30 5,357,949.19
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
6,840,469,024.99 3,200,299,369.03
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
负 债：
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 15页
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
87,838,684.15 36,784,706.15
应付赎回款
17,490,251.15 6,941,037.88
应付管理人报酬
6,933,069.08 3,739,101.17
应付托管费
1,155,511.54 623,183.51
应付销售服务费
205,747.62 83,024.63
应付交易费用 6.4.7.7 6,380,479.82 2,553,490.42
应交税费
- 16.32
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 139,899.69 127,552.86
负债合计
120,143,643.05 50,852,112.94
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 2,193,871,081.43 1,345,407,251.93
未分配利润 6.4.7.10 4,526,454,300.51 1,804,040,004.16
所有者权益合计
6,720,325,381.94 3,149,447,256.09
负债和所有者权益总
计
6,840,469,024.99 3,200,299,369.03
注：报告截止日2021年06月30日，基金份额总额2,193,871,081.43份。其中A类基金份
额净值3.066元，基金份额总额2,063,722,992.21份；C类基金份额净值3.015元，基金
份额总额130,148,089.22份。
6.2 利润表
会计主体：中欧明睿新常态混合型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年01月01日至
上年度可比期间
2020年01月01日至202
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 16页
2021年06月30日
0年06月30日
一、收入
1,315,953,625.77 834,888,511.71
1.利息收入
2,573,875.20 2,798,883.85
其中：存款利息收入 6.4.7.11 738,849.66 1,553,873.82
债券利息收入
69,791.08 6,746.73
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
1,765,234.46 1,238,263.30
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
413,932,708.29 722,324,898.89
其中：股票投资收益 6.4.7.12 398,924,141.15 705,428,560.05
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 3,023,303.87 -
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.
3
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 11,985,263.27 16,896,338.84
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.16 895,968,175.31 106,834,942.54
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17 3,478,866.97 2,929,786.43
减：二、费用
55,555,737.63 71,670,742.82
1．管理人报酬
30,666,046.47 39,225,151.50
2．托管费
5,111,007.74 6,537,525.31
3．销售服务费
809,743.91 819,257.72
4．交易费用 6.4.7.18 18,831,068.21 24,946,308.10
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 17页
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．税金及附加
2.83 24.34
7．其他费用 6.4.7.19 137,868.47 142,475.85
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
1,260,397,888.14 763,217,768.89
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
1,260,397,888.14 763,217,768.89
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中欧明睿新常态混合型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
1,345,407,251.93
1,804,040,004.1
6
3,149,447,256.09
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
-
1,260,397,888.1
4
1,260,397,888.14
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
848,463,829.50
1,462,016,408.2
1
2,310,480,237.71
其中：1.基金申购款 1,485,571,219.44
2,425,826,352.0
5
3,911,397,571.49
2.基金赎回
款
-637,107,389.94 -963,809,943.84 -1,600,917,333.78
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
- - -
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 18页
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,193,871,081.43
4,526,454,300.5
1
6,720,325,381.94
项 目
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
3,488,202,614.53
1,710,146,126.3
6
5,198,348,740.89
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 763,217,768.89 763,217,768.89
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
-898,166,554.09 -503,257,072.23 -1,401,423,626.32
其中：1.基金申购款 902,464,305.85 505,579,620.13 1,408,043,925.98
2.基金赎回
款
-1,800,630,859.94
-1,008,836,692.
36
-2,809,467,552.30
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,590,036,060.44
1,970,106,823.0
2
4,560,142,883.46
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平
—————————
基金管理人负责人
杨毅
—————————
主管会计工作负责人
王音然
—————————
会计机构负责人
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 19页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中欧明睿新常态混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委
员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1896号《关于准予中欧明睿新常态混合型
证券投资基金注册的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券
投资基金法》和《中欧明睿新常态混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基
金为契约型开放式基金，存续期限不定。经向中国证监会备案，《中欧明睿新常态混合
型证券投资基金基金合同》于2016年3月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额
为279,662,853.01份基金份额，其中认购资金利息折合174,390.80基金份额。本基金的
基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据基金管理人中欧基金管理有限公司2018年03月14日《关于中欧明睿新常态混合
型证券投资基金增加 C 类基金份额并相应修改基金合同的公告》的规定，经与基金托
管人协商一致并报中国证监会备案，自2018年03月14日起对本基金增加C类份额并相应
修改基金合同。本基金原有的基金份额类别更名为A类基金份额，新增的基金份额类别
命名为C类基金份额。两类基金份额分别设置代码，并分别计算基金份额净值。新增C类
基金份额的注册登记机构为中欧基金管理有限公司。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2021年08月30日批准
报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投
资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《中欧明睿新常态混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中
国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2021年06月30日
的财务状况以及2021年01月01日至2021年06月30日止的经营成果和基金净值变动情况
等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 20页
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发
教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关
问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应
税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管
理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际
买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价
格作为买入价计算销售额。
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 21页
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
活期存款 350,052,049.45
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 350,052,049.45
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 4,570,159,194.61 6,123,439,509.17 1,553,280,314.56
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 22页
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
债
券
交易所市
场
10,786,203.00 10,804,557.90 18,354.90
银行间市
场
- - -
合计 10,786,203.00 10,804,557.90 18,354.90
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,580,945,397.61 6,134,244,067.07 1,553,298,669.46
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 218,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 218,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
应收活期存款利息 36,149.86
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 23页
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 13,798.00
应收债券利息 115,729.05
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 568.40
合计 166,245.31
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
交易所市场应付交易费用 6,380,479.82
银行间市场应付交易费用 -
合计 6,380,479.82
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 20,884.95
应付证券出借违约金 -
预提费用-审计费 59,507.37
预提费用-信息披露费 59,507.37
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 24页
合计 139,899.69
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
(中欧明睿新常态混合A)
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,293,484,098.09 1,293,484,098.09
本期申购 1,323,673,817.57 1,323,673,817.57
本期赎回（以“-”号填列） -553,434,923.45 -553,434,923.45
本期末 2,063,722,992.21 2,063,722,992.21
金额单位：人民币元
项目
(中欧明睿新常态混合C)
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 51,923,153.84 51,923,153.84
本期申购 161,897,401.87 161,897,401.87
本期赎回（以“-”号填列） -83,672,466.49 -83,672,466.49
本期末 130,148,089.22 130,148,089.22
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 中欧明睿新常态混合A
单位：人民币元
项目
(中欧明睿新常态混合
A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,259,778,259.37 476,156,917.15 1,735,935,176.52
本期利润 348,232,179.00 846,890,460.76 1,195,122,639.76
本期基金份额交易产 895,897,247.98 437,299,728.81 1,333,196,976.79
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年中期报告
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生的变动数
其中：基金申购款 1,519,971,831.46 648,050,543.97 2,168,022,375.43
基金赎回款 -624,074,583.48 -210,750,815.16 -834,825,398.64
本期已分配利润 - - -
本期末 2,503,907,686.35 1,760,347,106.72 4,264,254,793.07
6.4.7.10.2 中欧明睿新常态混合C
单位：人民币元
项目
(中欧明睿新常态混合
C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 49,127,724.95 18,977,102.69 68,104,827.64
本期利润 16,197,533.83 49,077,714.55 65,275,248.38
本期基金份额交易产
生的变动数
87,252,445.53 41,566,985.89 128,819,431.42
其中：基金申购款 180,723,815.33 77,080,161.29 257,803,976.62
基金赎回款 -93,471,369.80 -35,513,175.40 -128,984,545.20
本期已分配利润 - - -
本期末 152,577,704.31 109,621,803.13 262,199,507.44
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
活期存款利息收入 549,474.18
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 179,697.14
其他 9,678.34
合计 738,849.66
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 26页
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
卖出股票成交总额 5,535,187,180.99
减：卖出股票成本总额 5,136,263,039.84
买卖股票差价收入 398,924,141.15
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转
股及债券到期兑付）差价收入
3,023,303.87
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 3,023,303.87
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
卖出债券（、债转
股及债券到期兑
付）成交总额
5,485,602.30
减：卖出债券（、
债转股及债券到期
兑付）成本总额
2,459,000.00
减：应收利息总额 3,298.43
买卖债券差价收入 3,023,303.87
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
无。
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 27页
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
股票投资产生的股利收益 11,985,263.27
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 11,985,263.27
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
1.交易性金融资产 895,968,175.31
——股票投资 897,825,791.51
——债券投资 -1,857,616.20
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
-
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 28页
值税
合计 895,968,175.31
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
基金赎回费收入 3,105,178.87
转换费收入 373,688.10
合计 3,478,866.97
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
交易所市场交易费用 18,831,068.21
银行间市场交易费用 -
合计 18,831,068.21
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
审计费用 59,507.37
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
汇划手续费 18,853.73
合计 137,868.47
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 29页
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，未发生重大关联方关系变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司（"中欧基金"） 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
国都证券股份有限公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
自然人股东 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
国都证券 - - 3,645,635,515.98 22.97%
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 债券回购交易
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 30页
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名
称
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
国都证券 3,395,988.44 22.97% - -
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国
证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和
市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至202
1年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 30,666,046.47 39,225,151.50
其中：支付销售机构的客户维护费 4,669,031.37 3,078,635.92
注：支付基金管理人中欧基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年06月30日
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 31页
当期发生的基金应支付的托管费 5,111,007.74 6,537,525.31
注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.25%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中欧明睿新常态混合A 中欧明睿新常态混合C 合计
国都证券 0.00 2,544.85 2,544.85
中欧基金 0.00 147,585.70 147,585.70
合计 0.00 150,130.55 150,130.55
获得销售
服务费的
各关联方
名称
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中欧明睿新常态混合A 中欧明睿新常态混合C 合计
国都证券 0.00 0.00 0.00
中欧基金 0.00 551,546.79 551,546.79
合计 0.00 551,546.79 551,546.79
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.80%，
销售服务费按照前一日C类基金份额的基金资产净值的0.80%年费率计提。计算方法如
下：
H＝E×0.80%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管
人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中支
付到指定账户。基金销售服务费由基金管理人代收，基金管理人收到后按相关合同规定
支付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最
近可支付日支付。
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 32页
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况
本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业
务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
中欧明睿新常态混合A
份额单位：份
项目
本期
2021年01月01日至
2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至
2020年06月30日
报告期初持有的基金份额 0.00 0.00
报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00
报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00
报告期末持有的基金份额 0.00 0.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比
例
0.00% 0.00%
中欧明睿新常态混合C
份额单位：份
项目
本期
2021年01月01日至
2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至
2020年06月30日
报告期初持有的基金份额 0.00 123,051.68
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 33页
报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00
报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 123,051.68
报告期末持有的基金份额 0.00 0.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比
例
0.00% 0.00%
注：
1、申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，赎回/卖出总份额含转换出份额。
2、基金管理人通过相关销售商渠道投资本基金，适用费率符合本基金招募说明书和相
关公告的规定。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
中欧明睿新常态混合A
关联方名
称
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
自然人股
东
137,246.71 0.01% 204,614.04 0.02%
中欧明睿新常态混合C
关联方名
称
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
自然人股
东
35,211.27 0.03% 0.00 0.00%
注：本报告期及上年度可比期间，除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的适用费
率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 34页
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设
银行股份
有限公司
350,052,049.45 549,474.18 319,255,435.99 1,320,393.67
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率
计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内不存在利润分配情况。资产负债表日之后，本报告报告批准报出日之
前的利润分配参见资产负债表日后事项（附注：6.4.8.2）。
6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
6037
99
华友
钴业
2021
-02-
18
2021
-08-
09
非公
开发
行限
售
84.0
0
108.
54
476,19
0
39,9
99,9
60.0
0
51,6
85,6
62.6
0
-
0000
63
中兴
通讯
2020
-02-
04
2022
-02-
04
非公
开发
行限
30.2
1
31.1
6
1,450,
000
43,8
04,5
00.0
45,1
82,0
00.0
-
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 35页
售 0 0
0027
09
天赐
材料
2021
-06-
11
2021
-12-
15
非公
开发
行限
售
68.0
0
94.9
1
165,56
3
11,2
58,2
84.0
0
15,7
13,5
84.3
3
-
6880
83
中望
软件
2021
-03-
04
2021
-09-
13
新股
流通
受限
150.
50
524.
08
1,837
276,
468.
50
962,
734.
96
-
6884
25
铁建
重工
2021
-06-
11
2021
-12-
22
新股
流通
受限
2.87 4.75
135,28
2
388,
259.
34
642,
589.
50
-
6882
76
百克
生物
2021
-06-
17
2021
-12-
27
新股
流通
受限
36.3
5
79.4
8
3,486
126,
716.
10
277,
067.
28
-
6881
83
生益
电子
2021
-02-
10
2021
-08-
25
新股
流通
受限
12.4
2
14.1
9
18,394
228,
453.
48
261,
010.
86
-
3009
57
贝泰
妮
2021
-03-
18
2021
-09-
27
新股
流通
受限
47.3
3
251.
96
853
40,3
72.4
9
214,
921.
88
-
3009
19
中伟
股份
2020
-12-
15
2021
-07-
02
新股
流通
受限
24.6
0
163.
00
610
15,0
06.0
0
99,4
30.0
0
-
6884
56
有研
粉材
2021
-03-
10
2021
-09-
17
新股
流通
受限
10.6
2
26.5
0
3,396
36,0
65.5
2
89,9
94.0
0
-
6884
99
利元
亨
2021
-06-
23
2022
-01-
03
新股
流通
受限
38.8
5
38.8
5
2,149
83,4
88.6
5
83,4
88.6
5
-
3009
79
华利
集团
2021
-04-
15
2021
-10-
26
新股
流通
受限
33.2
2
87.5
0
925
30,7
28.5
0
80,9
37.5
0
-
3010 申菱 2021 2021 新股 8.29 8.29 7,029 58,2 58,2 -
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 36页
18 环境 -06-
28
-07-
07
未上
市
70.4
1
70.4
1
6881
91
智洋
创新
2021
-03-
30
2021
-10-
08
新股
流通
受限
11.3
8
17.7
4
3,203
36,4
50.1
4
56,8
21.2
2
-
6882
39
航宇
科技
2021
-06-
25
2021
-07-
05
新股
未上
市
11.4
8
11.4
8
4,926
56,5
50.4
8
56,5
50.4
8
-
3009
81
中红
医疗
2021
-04-
19
2021
-10-
27
新股
流通
受限
48.5
9
90.3
9
601
29,2
02.5
9
54,3
24.3
9
-
6880
87
英科
再生
2021
-06-
30
2022
-01-
10
新股
流通
受限
21.9
6
21.9
6
2,469
54,2
19.2
4
54,2
19.2
4
-
6886
16
西力
科技
2021
-03-
10
2021
-09-
22
新股
流通
受限
7.35
13.7
8
3,918
28,7
97.3
0
53,9
90.0
4
-
6882
60
昀冢
科技
2021
-03-
25
2021
-10-
08
新股
流通
受限
9.63
16.4
1
2,990
28,7
93.7
0
49,0
65.9
0
-
3010
17
漱玉
平民
2021
-06-
23
2021
-07-
05
新股
未上
市
8.86 8.86 4,995
44,2
55.7
0
44,2
55.7
0
-
3009
73
立高
食品
2021
-04-
08
2021
-10-
15
新股
流通
受限
28.2
8
115.
71
360
10,1
80.8
0
41,6
55.6
0
-
6880
92
爱科
科技
2021
-03-
12
2021
-09-
22
新股
流通
受限
19.1
1
33.2
1
1,137
21,7
28.0
7
37,7
59.7
7
-
6885
65
力源
科技
2021
-05-
06
2021
-11-
15
新股
流通
受限
9.39
14.0
0
2,464
23,1
36.9
6
34,4
96.0
0
-
6880 爱威 2021 2021 新股 14.7 24.8 1,259 18,5 31,2 -
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 37页
67 科技 -06-
07
-12-
16
流通
受限
1 3 19.8
9
60.9
7
3010
21
英诺
激光
2021
-06-
28
2021
-07-
06
新股
未上
市
9.46 9.46 2,609
24,6
81.1
4
24,6
81.1
4
-
3009
53
震裕
科技
2021
-03-
11
2021
-09-
22
新股
流通
受限
28.7
7
99.8
5
240
6,90
4.80
23,9
64.0
0
-
3010
09
可靠
股份
2021
-06-
08
2021
-12-
17
新股
流通
受限
12.5
4
27.8
9
801
10,0
44.5
4
22,3
39.8
9
-
3009
41
创识
科技
2021
-02-
02
2021
-08-
09
新股
流通
受限
21.3
1
49.9
4
399
8,50
2.69
19,9
26.0
6
-
3010
15
百洋
医药
2021
-06-
22
2021
-12-
30
新股
流通
受限
7.64
38.8
3
462
3,52
9.68
17,9
39.4
6
-
6882
26
威腾
电气
2021
-06-
28
2021
-07-
07
新股
未上
市
6.42 6.42 2,693
17,2
89.0
6
17,2
89.0
6
-
3009
32
三友
联众
2021
-01-
15
2021
-07-
22
新股
流通
受限
24.6
9
31.7
1
492
12,1
47.4
8
15,6
01.3
2
-
3009
82
苏文
电能
2021
-04-
19
2021
-10-
27
新股
流通
受限
15.8
3
45.2
9
317
5,01
8.11
14,3
56.9
3
-
3009
68
格林
精密
2021
-04-
06
2021
-10-
15
新股
流通
受限
6.87
12.0
7
1,162
7,98
2.94
14,0
25.3
4
-
3009
40
南极
光
2021
-01-
27
2021
-08-
03
新股
流通
受限
12.7
6
43.3
8
307
3,91
7.32
13,3
17.6
6
-
3006 百川 2021 2021 新股 9.19 40.3 329 3,02 13,2 -
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 38页
14 畅银 -05-
18
-11-
25
流通
受限
8 3.51 85.0
2
3009
37
药易
购
2021
-01-
20
2021
-07-
27
新股
流通
受限
12.2
5
53.7
1
244
2,98
9.00
13,1
05.2
4
-
3009
42
易瑞
生物
2021
-02-
02
2021
-08-
09
新股
流通
受限
5.31
28.5
2
443
2,35
2.33
12,6
34.3
6
-
3009
33
中辰
股份
2021
-01-
15
2021
-07-
22
新股
流通
受限
3.37
10.4
4
1,112
3,74
7.44
11,6
09.2
8
-
3010
02
崧盛
股份
2021
-05-
27
2021
-12-
07
新股
流通
受限
18.7
1
57.6
2
201
3,76
0.71
11,5
81.6
2
-
6052
87
德才
股份
2021
-06-
28
2021
-07-
06
新股
未上
市
31.5
6
31.5
6
349
11,0
14.4
4
11,0
14.4
4
-
3009
55
嘉亨
家化
2021
-03-
16
2021
-09-
24
新股
流通
受限
16.5
3
46.0
7
232
3,83
4.96
10,6
88.2
4
-
3009
96
普联
软件
2021
-05-
26
2021
-12-
03
新股
流通
受限
20.8
1
42.2
3
241
5,01
5.21
10,1
77.4
3
-
3009
62
中金
辐照
2021
-03-
29
2021
-10-
11
新股
流通
受限
3.40
16.3
7
576
1,95
8.40
9,42
9.12
-
3009
52
恒辉
安防
2021
-03-
03
2021
-09-
13
新股
流通
受限
11.7
2
27.0
8
340
3,98
4.80
9,20
7.20
-
3010
16
雷尔
伟
2021
-06-
23
2021
-12-
30
新股
流通
受限
13.7
5
32.9
8
275
3,78
1.25
9,06
9.50
-
3009 共同 2021 2021 新股 8.24 31.5 286 2,35 9,02 -
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 39页
66 药业 -03-
31
-10-
11
流通
受限
4 6.64 0.44
3009
45
曼卡
龙
2021
-02-
03
2021
-08-
10
新股
流通
受限
4.56
18.8
8
474
2,16
1.44
8,94
9.12
-
3009
48
冠中
生态
2021
-02-
18
2021
-08-
25
新股
流通
受限
8.67
27.4
2
324
2,80
8.00
8,88
4.08
-
3009
31
通用
电梯
2021
-01-
13
2021
-07-
21
新股
流通
受限
4.31
13.1
1
672
2,89
6.32
8,80
9.92
-
3009
61
深水
海纳
2021
-03-
23
2021
-09-
30
新股
流通
受限
8.48
22.0
7
394
3,34
1.12
8,69
5.58
-
3009
50
德固
特
2021
-02-
24
2021
-09-
03
新股
流通
受限
8.41
39.1
3
219
1,84
1.79
8,56
9.47
-
6051
62
新中
港
2021
-06-
29
2021
-07-
07
新股
未上
市
6.07 6.07 1,377
8,35
8.39
8,35
8.39
-
3009
58
建工
修复
2021
-03-
18
2021
-09-
29
新股
流通
受限
8.53
27.2
2
300
2,55
9.00
8,16
6.00
-
3009
86
志特
新材
2021
-04-
21
2021
-11-
01
新股
流通
受限
14.7
9
30.5
7
264
3,90
4.56
8,07
0.48
-
3009
87
川网
传媒
2021
-04-
28
2021
-11-
11
新股
流通
受限
6.79
26.8
1
301
2,04
3.79
8,06
9.81
-
3009
78
东箭
科技
2021
-04-
15
2021
-10-
26
新股
流通
受限
8.42
13.6
0
593
4,99
3.06
8,06
4.80
-
3009 博俊 2020 2021 新股 10.7 22.2 359 3,86 7,96 -
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 40页
26 科技 -12-
29
-07-
12
流通
受限
6 0 2.84 9.80
3009
93
玉马
遮阳
2021
-05-
17
2021
-11-
24
新股
流通
受限
12.1
0
19.2
9
410
4,96
1.00
7,90
8.90
-
3009
30
屹通
新材
2021
-01-
13
2021
-07-
21
新股
流通
受限
13.1
1
24.4
8
322
4,22
1.42
7,88
2.56
-
3009
85
致远
新能
2021
-04-
21
2021
-10-
29
新股
流通
受限
24.9
0
24.8
1
295
7,34
5.50
7,31
8.95
-
3010
04
嘉益
股份
2021
-06-
18
2021
-12-
27
新股
流通
受限
7.81
21.9
4
312
2,43
6.72
6,84
5.28
-
3009
91
创益
通
2021
-05-
12
2021
-11-
22
新股
流通
受限
13.0
6
26.5
1
254
3,31
7.24
6,73
3.54
-
3009
27
江天
化学
2020
-12-
29
2021
-07-
07
新股
流通
受限
13.3
9
30.1
0
217
2,90
5.63
6,53
1.70
-
3010
18
申菱
环境
2021
-06-
28
2022
-01-
07
新股
流通
受限
8.29 8.29 782
6,48
2.78
6,48
2.78
-
3009
75
商络
电子
2021
-04-
14
2021
-10-
21
新股
流通
受限
5.48
13.0
3
492
2,69
6.16
6,41
0.76
-
3009
63
中洲
特材
2021
-03-
30
2021
-10-
11
新股
流通
受限
12.1
3
22.4
9
283
3,43
2.79
6,36
4.67
-
3010
11
华立
科技
2021
-06-
09
2021
-12-
17
新股
流通
受限
14.2
0
33.8
4
175
2,48
5.00
5,92
2.00
-
3009 春晖 2021 2021 新股 9.79 23.0 255 2,49 5,86 -
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 41页
43 智控 -02-
03
-08-
10
流通
受限
1 6.45 7.55
3009
67
晓鸣
股份
2021
-04-
02
2021
-10-
13
新股
流通
受限
4.54
11.5
4
507
2,30
1.78
5,85
0.78
-
3009
72
万辰
生物
2021
-04-
08
2021
-10-
19
新股
流通
受限
7.19
12.6
5
430
3,09
1.70
5,43
9.50
-
3009
29
华骐
环保
2021
-01-
12
2021
-07-
21
新股
流通
受限
13.8
7
29.5
5
183
2,53
8.21
5,40
7.65
-
3009
60
通业
科技
2021
-03-
22
2021
-09-
29
新股
流通
受限
12.0
8
23.0
6
234
2,82
6.72
5,39
6.04
-
3010
17
漱玉
平民
2021
-06-
23
2022
-01-
05
新股
流通
受限
8.86 8.86 555
4,91
7.30
4,91
7.30
-
3009
95
奇德
新材
2021
-05-
17
2021
-11-
26
新股
流通
受限
14.7
2
23.3
2
191
2,81
1.52
4,45
4.12
-
3010
07
德迈
仕
2021
-06-
04
2021
-12-
16
新股
流通
受限
5.29
14.4
4
303
1,60
2.87
4,37
5.32
-
3009
98
宁波
方正
2021
-05-
25
2021
-12-
02
新股
流通
受限
6.02
21.3
2
201
1,21
0.02
4,28
5.32
-
3010
12
扬电
科技
2021
-06-
15
2021
-12-
22
新股
流通
受限
8.05
24.2
6
170
1,36
8.50
4,12
4.20
-
3009
92
泰福
泵业
2021
-05-
17
2021
-11-
25
新股
流通
受限
9.36
20.3
2
200
1,87
2.00
4,06
4.00
-
3010 晶雪 2021 2021 新股 7.83 17.6 218 1,70 3,83 -
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 42页
10 节能 -06-
09
-12-
20
流通
受限
1 6.94 8.98
3010
21
英诺
激光
2021
-06-
28
2022
-01-
06
新股
流通
受限
9.46 9.46 290
2,74
3.40
2,74
3.40
-
注：上述流通受限证券所披露可流通日，如晚于报告送出日期，则均为预计日期。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2021年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2021年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基
金，但低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日
常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业
绩比较基准的收益。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险
控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业
务部门构成的风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、
目标和策略，并就风险控制重要事项提出意见和建议。督察长负责组织和指导公司的监
察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作，根据监管机构及公
司内部控制的要求对基金投资进行定期、不定期检查，出具监察稽核报告，进而从合规
层面对基金投资进行风险控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年中期报告
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要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角
度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出
发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指
标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种
风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易
所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并
对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险
管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化
投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基
金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基
金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨
额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的
流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的
基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监
测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变
现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司
发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的
其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的基金管理人管
理的所有开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可
流通股票的15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%。除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，
本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资
产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价
值。 于2021年6月30日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年中期报告
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约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日
且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金持有的资产主要为银行存款、股票及信用状况良好的固定收益类资产，其中
银行存款主要为活期存款及可无条件提前支取且支取无利息损失的银行存款，股票及固
定收益类资产主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由流通的品种。本基金持有
的流通受限资产比例较低，未对组合流动性造成重大影响，附注6.4.12披露的流通受限
资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调
整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资
产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市
场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年0
6月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
350,052,049.45 - - - 350,052,049.45
结算备
付金
30,662,291.30 - - - 30,662,291.30
存出保
证金
1,263,133.15 - - - 1,263,133.15
交易性
金融资
产
10,804,557.90 - - 6,123,439,509.17 6,134,244,067.07
买入返
售金融
资产
218,000,000.00 - - - 218,000,000.00
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第 45页
应收证
券清算
款
- - - 94,594,594.41 94,594,594.41
应收利
息
- - - 166,245.31 166,245.31
应收申
购款
- - - 11,486,644.30 11,486,644.30
资产总
计
610,782,031.80 - - 6,229,686,993.19 6,840,469,024.99
负债
应付证
券清算
款
- - - 87,838,684.15 87,838,684.15
应付赎
回款
- - - 17,490,251.15 17,490,251.15
应付管
理人报
酬
- - - 6,933,069.08 6,933,069.08
应付托
管费
- - - 1,155,511.54 1,155,511.54
应付销
售服务
费
- - - 205,747.62 205,747.62
应付交
易费用
- - - 6,380,479.82 6,380,479.82
其他负
债
- - - 139,899.69 139,899.69
负债总
计
- - - 120,143,643.05 120,143,643.05
利率敏
感度缺
口
610,782,031.80 - - 6,109,543,350.14 6,720,325,381.94
上年度
末
2020年1
2月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
338,727,685.16 - - - 338,727,685.16
结算备
付金
8,380,249.84 - - - 8,380,249.84
存出保
证金
1,501,245.58 - - - 1,501,245.58
交易性
金融资
- - 4,334,971.10 2,835,655,959.90 2,839,990,931.00
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第 46页
产
买入返
售金融
资产
6,300,000.00 - - - 6,300,000.00
应收利
息
- - - 41,308.26 41,308.26
应收申
购款
- - - 5,357,949.19 5,357,949.19
资产总
计
354,909,180.58 - 4,334,971.10 2,841,055,217.35 3,200,299,369.03
负债
应付证
券清算
款
- - - 36,784,706.15 36,784,706.15
应付赎
回款
- - - 6,941,037.88 6,941,037.88
应付管
理人报
酬
- - - 3,739,101.17 3,739,101.17
应付托
管费
- - - 623,183.51 623,183.51
应付销
售服务
费
- - - 83,024.63 83,024.63
应付交
易费用
- - - 2,553,490.42 2,553,490.42
应交税
费
- - - 16.32 16.32
其他负
债
- - - 127,552.86 127,552.86
负债总
计
- - - 50,852,112.94 50,852,112.94
利率敏
感度缺
口
354,909,180.58 - 4,334,971.10 2,790,203,104.41 3,149,447,256.09
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2021年06月30日本基金持有交易性债券资产占基金资产净值的比例为0.16%(2020年
12月31日:0.14%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年12月31
日：同)。
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第 47页
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金
的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观
经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通
过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投
资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投
资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产－股票投资
6,123,439,509.17 91.12 2,835,655,959.90 90.04
交易性金融资
产－基金投资
- - - -
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 6,123,439,509.17 91.12 2,835,655,959.90 90.04
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 48页
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
1.业绩比较基准上升5% 482,118,026.44 188,876,947.98
2.业绩比较基准下降5% -482,118,026.44 -188,876,947.98
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2021年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为人民币6,007,136,812.39元，属于第二层次的余额为人民币
127,107,254.68元，第三层次的余额为0.00元(2020年12月31日：属于第一层次的余额
为人民币2,704,764,524.08元，属于第二层次的余额为人民币135,226,406.92元，第三
层次的余额为0.00元。)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 49页
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2021年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年12
月31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 6,123,439,509.17 89.52
其中：股票 6,123,439,509.17 89.52
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 10,804,557.90 0.16
其中：债券 10,804,557.90 0.16
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 218,000,000.00 3.19
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 380,714,340.75 5.57
8 其他各项资产 107,510,617.17 1.57
9 合计 6,840,469,024.99 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年中期报告
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A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
B 采矿业 - -
C 制造业 5,384,399,709.05 80.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00
E 建筑业 2,184,267.37 0.03
F 批发和零售业 328,753.90 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 20,720.04 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 529,909,976.84 7.89
J 金融业 34,721.10 0.00
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 143,034.33 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 206,394,015.87 3.07
合计 6,123,439,509.17 91.12
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 002709 天赐材料 5,001,220 531,097,907.39 7.90
2 300750 宁德时代 887,216 474,483,116.80 7.06
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 51页
3 603799 华友钴业 3,515,435 398,767,441.60 5.93
4 002460 赣锋锂业 3,097,892 375,123,742.28 5.58
5 002415 海康威视 5,511,961 355,521,484.50 5.29
6 300919 中伟股份 1,562,421 254,674,623.00 3.79
7 300454 深信服 801,696 208,024,078.08 3.10
8 000009 中国宝安 11,296,881 206,394,015.87 3.07
9 688099 晶晨股份 1,783,071 200,060,566.20 2.98
10 601012 隆基股份 2,245,286 199,471,208.24 2.97
11 300035 中科电气 7,734,100 189,098,745.00 2.81
12 603659 璞泰来 1,374,223 187,718,861.80 2.79
13 600660 福耀玻璃 3,080,085 172,022,747.25 2.56
14 002475 立讯精密 3,653,713 168,070,798.00 2.50
15 300274 阳光电源 1,457,830 167,737,919.80 2.50
16 002812 恩捷股份 603,287 141,229,486.70 2.10
17 002371 北方华创 493,300 136,831,554.00 2.04
18 300171 东富龙 3,317,476 134,855,399.40 2.01
19 300613 富瀚微 760,917 118,611,741.96 1.76
20 688037 芯源微 793,417 118,219,133.00 1.76
21 300037 新宙邦 1,180,898 118,207,889.80 1.76
22 688200 华峰测控 241,940 114,517,460.20 1.70
23 300014 亿纬锂能 1,005,200 104,470,436.00 1.55
24 300223 北京君正 966,700 97,559,364.00 1.45
25 300390 天华超净 2,005,680 96,332,810.40 1.43
26 300782 卓胜微 175,146 94,140,975.00 1.40
27 603068 博通集成 1,083,900 89,204,970.00 1.33
28 300124 汇川技术 1,079,889 80,192,557.14 1.19
29 002594 比亚迪 299,800 75,249,800.00 1.12
30 688390 固德威 201,822 67,408,548.00 1.00
31 000301 东方盛虹 3,170,515 66,263,763.50 0.99
32 002759 天际股份 1,613,100 59,926,665.00 0.89
33 600085 同仁堂 1,369,200 55,931,820.00 0.83
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 52页
34 688116 天奈科技 407,944 48,137,392.00 0.72
35 300327 中颖电子 536,779 45,749,674.17 0.68
36 000063 中兴通讯 1,450,000 45,182,000.00 0.67
37 002250 联化科技 985,525 27,496,147.50 0.41
38 688686 奥普特 52,681 23,759,131.00 0.35
39 603179 新泉股份 585,400 19,247,952.00 0.29
40 603876 鼎胜新材 346,500 10,758,825.00 0.16
41 300747 锐科激光 80,000 9,124,800.00 0.14
42 603308 应流股份 382,224 7,892,925.60 0.12
43 688383 新益昌 54,690 7,711,836.90 0.11
44 603486 科沃斯 27,700 6,317,816.00 0.09
45 688269 凯立新材 38,448 5,364,264.96 0.08
46 300712 永福股份 49,200 2,158,896.00 0.03
47 688018 乐鑫科技 9,116 2,127,856.72 0.03
48 688083 中望软件 1,837 962,734.96 0.01
49 688425 铁建重工 135,282 642,589.50 0.01
50 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.00
51 688276 百克生物 3,486 277,067.28 0.00
52 688183 生益电子 18,394 261,010.86 0.00
53 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.00
54 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.00
55 688338 赛科希德 3,041 169,018.78 0.00
56 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.00
57 688456 有研粉材 3,396 89,994.00 0.00
58 688217 睿昂基因 1,040 86,736.00 0.00
59 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00
60 300979 华利集团 946 83,329.40 0.00
61 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.00
62 000888 峨眉山Ａ 10,000 64,100.00 0.00
63 600872 中炬高新 1,500 63,030.00 0.00
64 688191 智洋创新 3,203 56,821.22 0.00
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 53页
65 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.00
66 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00
67 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00
68 688616 西力科技 3,918 53,990.04 0.00
69 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00
70 688260 昀冢科技 2,990 49,065.90 0.00
71 688618 三旺通信 1,117 47,718.24 0.00
72 300894 火星人 628 42,704.00 0.00
73 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
74 688092 爱科科技 1,137 37,759.77 0.00
75 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
76 688565 力源科技 2,464 34,496.00 0.00
77 688067 爱威科技 1,259 31,260.97 0.00
78 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
79 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00
80 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
81 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00
82 300873 海晨股份 484 20,720.04 0.00
83 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00
84 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
85 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00
86 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00
87 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
88 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
89 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
90 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
91 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
92 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
93 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
94 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
95 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 54页
96 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
97 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
98 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
99 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
100 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
101 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
102 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
103 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
104 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
105 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
106 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
107 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
108 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
109 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
110 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
111 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
112 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
113 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
114 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
115 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
116 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
117 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
118 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
119 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
120 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
121 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
122 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
123 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
124 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
125 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
126 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 55页
127 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
128 301010 晶雪节能 272 5,127.96 0.00
129 301007 德迈仕 322 4,766.15 0.00
130 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
131 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
132 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
133 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
134 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 603799 华友钴业 370,798,596.59 11.77
2 300750 宁德时代 361,247,979.11 11.47
3 002709 天赐材料 326,669,658.49 10.37
4 601012 隆基股份 293,543,226.26 9.32
5 601318 中国平安 235,539,603.78 7.48
6 601658 邮储银行 224,040,267.87 7.11
7 603659 璞泰来 221,287,583.34 7.03
8 300919 中伟股份 174,742,285.78 5.55
9 688099 晶晨股份 165,909,006.89 5.27
10 000009 中国宝安 159,927,148.92 5.08
11 002475 立讯精密 155,774,701.20 4.95
12 300035 中科电气 151,030,582.67 4.80
13 300274 阳光电源 149,824,938.07 4.76
14 601166 兴业银行 149,573,372.22 4.75
15 000002 万 科Ａ 146,549,001.91 4.65
16 002460 赣锋锂业 141,144,438.50 4.48
17 300033 同花顺 125,268,332.02 3.98
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 56页
18 300037 新宙邦 115,950,511.27 3.68
19 002415 海康威视 113,685,489.48 3.61
20 600519 贵州茅台 109,178,924.73 3.47
21 000661 长春高新 108,138,446.26 3.43
22 002142 宁波银行 106,404,838.10 3.38
23 300171 东富龙 105,697,297.50 3.36
24 601225 陕西煤业 105,310,562.25 3.34
25 600009 上海机场 105,207,907.36 3.34
26 600019 宝钢股份 103,900,764.03 3.30
27 603885 吉祥航空 103,481,690.28 3.29
28 300014 亿纬锂能 99,307,707.15 3.15
29 601233 桐昆股份 98,371,678.07 3.12
30 002812 恩捷股份 96,069,025.02 3.05
31 002371 北方华创 95,572,593.96 3.03
32 603068 博通集成 88,196,944.51 2.80
33 002064 华峰化学 87,421,062.20 2.78
34 688200 华峰测控 87,107,866.61 2.77
35 300782 卓胜微 84,525,130.26 2.68
36 300613 富瀚微 80,084,447.98 2.54
37 300059 东方财富 79,917,547.64 2.54
38 300558 贝达药业 76,640,476.80 2.43
39 688037 芯源微 75,265,866.80 2.39
40 300454 深信服 71,779,731.83 2.28
41 300390 天华超净 71,713,896.40 2.28
42 002594 比亚迪 70,861,225.41 2.25
43 300132 青松股份 69,149,010.30 2.20
44 603612 索通发展 68,635,965.20 2.18
45 000301 东方盛虹 65,658,669.06 2.08
46 300223 北京君正 65,004,978.11 2.06
注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 57页
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 601318 中国平安 413,073,473.49 13.12
2 601658 邮储银行 204,500,811.32 6.49
3 002311 海大集团 199,953,787.83 6.35
4 600309 万华化学 179,522,072.10 5.70
5 600519 贵州茅台 174,869,341.00 5.55
6 300750 宁德时代 169,831,487.02 5.39
7 002352 顺丰控股 165,149,770.92 5.24
8 601166 兴业银行 153,272,156.52 4.87
9 601012 隆基股份 148,940,933.08 4.73
10 600406 国电南瑞 148,563,886.38 4.72
11 000002 万 科Ａ 136,772,232.55 4.34
12 300059 东方财富 132,352,293.52 4.20
13 603885 吉祥航空 130,376,772.28 4.14
14 002142 宁波银行 118,397,512.35 3.76
15 002460 赣锋锂业 111,606,309.31 3.54
16 300033 同花顺 107,966,787.18 3.43
17 600019 宝钢股份 106,333,512.03 3.38
18 601225 陕西煤业 100,853,580.60 3.20
19 000661 长春高新 95,556,631.57 3.03
20 002601 龙佰集团 95,255,530.93 3.02
21 300124 汇川技术 95,045,122.42 3.02
22 600703 三安光电 85,755,285.16 2.72
23 000725 京东方Ａ 83,711,016.00 2.66
24 300454 深信服 78,706,276.51 2.50
25 600009 上海机场 78,303,282.35 2.49
26 603659 璞泰来 77,557,636.90 2.46
27 600176 中国巨石 75,523,667.29 2.40
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 58页
28 601233 桐昆股份 73,944,820.29 2.35
29 000513 丽珠集团 68,680,278.90 2.18
30 300132 青松股份 68,171,988.90 2.16
31 002064 华峰化学 67,352,631.18 2.14
32 603799 华友钴业 65,827,562.66 2.09
33 603612 索通发展 64,709,225.32 2.05
注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 7,526,220,797.60
卖出股票收入（成交）总额 5,535,187,180.99
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价×成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 10,804,557.90 0.16
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 10,804,557.90 0.16
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 59页
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 019649 21国债01 107,970 10,804,557.90 0.16
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指
期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.3 本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.12 投资组合报告附注
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 60页
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,263,133.15
2 应收证券清算款 94,594,594.41
3 应收股利 -
4 应收利息 166,245.31
5 应收申购款 11,486,644.30
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 107,510,617.17
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基
金资
产净
值比
例(%)
流通受限情况说明
1 603799 华友钴业 51,685,662.60 0.77 非公开发行限售
2 002709 天赐材料 15,713,584.33 0.23 非公开发行限售
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 61页
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
中欧
明睿
新常
态混
合A
139,
602
14,782.90
1,547,207,026.
30
74.9
7%
516,515,965.91 25.03%
中欧
明睿
新常
态混
合C
39,7
31
3,275.73 15,334,976.42
11.7
8%
114,813,112.80 88.22%
合计
179,
333
12,233.50
1,562,542,002.
72
71.2
2%
631,329,078.71 28.78%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
中欧明睿新常态
混合A
929,056.63 0.05%
中欧明睿新常态
混合C
307,350.22 0.24%
合计 1,236,406.85 0.06%
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年中期报告
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
中欧明睿新常态混
合A
0~10
中欧明睿新常态混
合C
0~10
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放式基
金
中欧明睿新常态混
合A
0~10
中欧明睿新常态混
合C
0~10
合计 10~50
§9
开放式基金份额变动
单位：份
中欧明睿新常态混合A 中欧明睿新常态混合C
基金合同生效日(2016年03月03
日)基金份额总额
279,662,853.01 -
本报告期期初基金份额总额 1,293,484,098.09 51,923,153.84
本报告期基金总申购份额 1,323,673,817.57 161,897,401.87
减：本报告期基金总赎回份额 553,434,923.45 83,672,466.49
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 2,063,722,992.21 130,148,089.22
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年中期报告
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10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。
10.2.2 基金托管人的重大人事变动
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金审计的会计事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通
合伙），未有改聘情况发生。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处
罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
安信
证券
1 1,074,168,980.92 8.26% 1,000,373.61 8.26% -
东北
证券
1 - - - - -
东方
财富
1 591,644,221.33 4.55% 550,998.72 4.55% -
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年中期报告
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广发
证券
1 - - - - -
国都
证券
1 - - - - -
国金
证券
1 756,747,201.89 5.82% 704,754.88 5.82% -
国盛
证券
1 1,193,302,630.02 9.18% 1,111,325.01 9.18% -
国泰
君安
1 - - - - -
申万
宏源
西部
证券
1 - - - - -
天风
证券
1 - - - - -
西部
证券
1 173,797,110.84 1.34% 161,856.67 1.34% -
信达
证券
1 171,766,991.85 1.32% 159,966.98 1.32% -
银河
证券
1 - - - - -
招商
证券
1 - - - - -
中金
公司
1 2,775,967,408.49 21.36% 2,585,270.69 21.36% -
中信
证券
1 410,604,676.11 3.16% 382,392.80 3.16% -
中泰
证券
2 3,807,035,131.81 29.29% 3,545,500.02 29.29% -
中信
建投
2 2,043,391,650.52 15.72% 1,903,015.82 15.72% -
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注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状
况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。
2.本报告期内，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
基金成
交总额
的比例
安信证券 - - - - - - - -
东北证券 - - - - - - - -
东方财富 - - - - - - - -
广发证券 - - - - - - - -
国都证券 - - - - - - - -
国金证券
5,485,60
2.30
33.6
2%
2,232,000,
000.00
11.5
6%
- - - -
国盛证券 - - - - - - - -
国泰君安 - - - - - - - -
申万宏源西
部证券
- - - - - - - -
天风证券 - - - - - - - -
西部证券 - -
511,100,00
0.00
2.6
5%
- - - -
信达证券 - - - - - - - -
银河证券 - - - - - - - -
招商证券 - - - - - - - -
中金公司
10,832,9
25.91
66.3
8%
8,521,200,
000.00
44.1
3%
- - - -
中信证券 - -
240,000,00
0.00
1.2
4%
- - - -
中泰证券 - -
228,800,00
0.00
1.1
8%
- - - -
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中信建投 - -
7,577,300,
000.00
39.2
4%
- - - -
注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状
况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。
2.本报告期内，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中欧明睿新常态混合型证券
投资基金2020年第四季度报
告
中国证监会指定媒介 2021-01-22
2
中欧明睿新常态混合型证券
投资基金基金经理变更公告
中国证监会指定媒介 2021-02-09
3
中欧明睿新常态混合型证券
投资基金基金产品资料概要
更新
中国证监会指定媒介 2021-02-19
4
中欧明睿新常态混合型证券
投资基金更新招募说明书（2
021年2月）
中国证监会指定媒介 2021-02-19
5
中欧基金管理有限公司关于
旗下基金投资非公开发行股
票的公告
中国证监会指定媒介 2021-02-20
6
中欧明睿新常态混合型证券
投资基金2020年年度报告
中国证监会指定媒介 2021-03-31
7
中欧明睿新常态混合型证券
投资基金2021年第一季度报
告
中国证监会指定媒介 2021-04-22
8
中欧基金管理有限公司关于
调整中欧明睿新常态混合型
证券投资基金A类份额大额
申购、转换转入和定期定额
投资限额的公告
中国证监会指定媒介 2021-04-28
9 中欧基金管理有限公司关于 中国证监会指定媒介 2021-06-16
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旗下基金投资非公开发行股
票的公告
10
中欧基金管理有限公司关于
调整中欧明睿新常态混合型
证券投资基金C类份额大额
申购、转换转入和定期定额
投资限额的公告
中国证监会指定媒介 2021-06-25
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额不存在达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中欧明睿新常态混合型证券投资基金相关批准文件
2、《中欧明睿新常态混合型证券投资基金基金合同》
3、《中欧明睿新常态混合型证券投资基金托管协议》
4、《中欧明睿新常态混合型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人及基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理
人及基金托管人的住所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700
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中欧基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
