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中欧滚钱宝A(001211)

中欧滚钱宝发起式货币市场基金2021年中期报告

 
 
 
中欧滚钱宝发起式货币市场基金 
2021年中期报告 
2021 年 06 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:中欧基金管理有限公司 
基金托管人:中国民生银行股份有限公司 
送出日期:2021 年 08月 31 日
 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 
第 2 页 
 
§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年8月30日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 第 3 页 1.2 目录 §1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................. 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 14 §5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 14 §6 中期财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................... 15 6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 15 6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................. 18 6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 20 §7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 46 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 47 7.2 债券回购融资情况 ......................................................................................................................... 47 7.3 基金投资组合平均剩余期限 ......................................................................................................... 47 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ......................................................... 48 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 48 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................. 49 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ................................................. 50 7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ................. 50 7.9 投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 51 §8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 52 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 52 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................................. 53 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 53 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 54 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................. 54 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 第 4 页 §9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 54 §10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 55 10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 55 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 55 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 55 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 55 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 55 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 55 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 55 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .................................................................................................. 56 10.9 其他重大事件 ............................................................................................................................... 56 §11


影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 57 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 57 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 57 §12


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 57 12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 57 12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 57 12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 57 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 第 5 页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 基金简称 中欧滚钱宝货币 基金主代码 001211 基金运作方式 契约型、开放式、发起式 基金合同生效日 2015年06月12日 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 114,722,818,412.15份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 中欧滚钱宝货币 A 中欧滚钱宝 货币B 中欧滚钱宝 货币C 下属分级基金的交易代码 001211 004938 004939 报告期末下属分级基金的份额总额 114,634,586,15 5.43份 5,392,405. 23份 82,839,85 1.49份 2.2 基金产品说明 投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流动 性的基础上,追求超越业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组 合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性 分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投 资,在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳 定的当期收益。 业绩比较基准 同期7天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均预期风险和 预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基 金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 第 6 页 名称 中欧基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 黎忆海 罗菲菲 联系电话 021-68609600 010-58560666 电子邮箱 liyihai@zofund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话 021-68609700、400-700-970 0 95568 传真 021-33830351 010-58560798 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 陆家嘴环路333号五层 北京市西城区复兴门内大街2 号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区 陆家嘴环路333号五层 北京市西城区复兴门内大街2 号 邮政编码 200120 100031 法定代表人 窦玉明 高迎欣 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 址 www.zofund.com 基金中期报告备置地 点 基金管理人及基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中欧基金管理有限公司 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴 环路333号五层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 第 7 页 (2021年01月01日-2021年06月30日) 中欧滚钱宝货币A 中欧滚钱宝货币B 中欧滚钱宝货币C 本期已实现收益 1,272,122,918.9 0 67,554.09 779,514.92 本期利润 1,272,122,918.9 0 67,554.09 779,514.92 本期净值收益率 1.1484% 1.2687% 1.1487% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2021年06月30日) 期末基金资产净值 114,634,586,15 5.43 5,392,405.23 82,839,851.49 期末基金份额净值 1.000 1.000 1.000 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2021年06月30日) 累计净值收益率 19.7842% 12.9511% 11.8712% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实 现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金利润分配按日结转份额。 3、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中欧滚钱宝货币A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.1780% 0.0005% 0.1110% 0.0000% 0.067 0% 0.000 5% 过去三个月 0.5468% 0.0007% 0.3366% 0.0000% 0.210 0.000 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 第 8 页 2% 7% 过去六个月 1.1484% 0.0008% 0.6695% 0.0000% 0.478 9% 0.000 8% 过去一年 2.1358% 0.0010% 1.3481% 0.0000% 0.787 7% 0.001 0% 过去三年 7.5353% 0.0013% 4.0500% 0.0000% 3.485 3% 0.001 3% 自基金合同 生效起至今 19.7842% 0.0033% 8.1703% 0.0000% 11.613 9% 0.003 3% 中欧滚钱宝货币B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.1978% 0.0005% 0.1110% 0.0000% 0.086 8% 0.000 5% 过去三个月 0.6070% 0.0007% 0.3366% 0.0000% 0.270 4% 0.000 7% 过去六个月 1.2687% 0.0008% 0.6695% 0.0000% 0.599 2% 0.000 8% 过去一年 2.3808% 0.0010% 1.3481% 0.0000% 1.032 7% 0.001 0% 过去三年 8.3109% 0.0013% 4.0500% 0.0000% 4.260 9% 0.001 3% 自基金份额 运作日至今 12.9511% 0.0023% 5.3556% 0.0000% 7.595 5% 0.002 3% 中欧滚钱宝货币C 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.1781% 0.0005% 0.1110% 0.0000% 0.067 1% 0.000 5% 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 第 9 页 过去三个月 0.5469% 0.0007% 0.3366% 0.0000% 0.210 3% 0.000 7% 过去六个月 1.1487% 0.0008% 0.6695% 0.0000% 0.479 2% 0.000 8% 过去一年 2.1361% 0.0010% 1.3481% 0.0000% 0.788 0% 0.001 0% 过去三年 7.5343% 0.0013% 4.0500% 0.0000% 3.484 3% 0.001 3% 自基金份额 运作日至今 11.8712% 0.0023% 5.3519% 0.0000% 6.519 3% 0.002 3% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 第 10 页 注:自 2017年 7月 12 日起,本基金增加 B份额。图示日期为 2017年 7月 13日至 2021 年 06月 30日。 注:自 2017年 7月 13 日起,本基金增加 C份额。图示日期为 2017 年 7月 14日至 2021 年 06月 30日。


中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 第 11 页 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中欧基金管理有限公司经中国证监会(证监基字[2006]102号文)批准,于2006年7 月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、北京 百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)、万盛基业投资有限责任 公司以及自然人股东,注册资本为2.20亿元人民币,旗下设有北京分公司、中欧盛世资 产管理(上海)有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司和中欧基金国际有限公司。 截至2021年6月30日,本基金管理人共管理96只开放式基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理(助理) 期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 张东 波 基金经理助理 2018- 10-23 - 6 年 历任东海证券股份有限公 司固定收益部债券交易 员,中山证券有限责任公 司资管事业部投资主办助 理。2017/09/28加入中欧 基金管理有限公司,历任 基金经理助理。 王慧 杰 基金经理 2018- 08-13 - 9 年 历任彭博咨询社(纽约) 利率衍生品研发员,光大 保德信基金管理有限公司 研究员、基金经理。2017/ 04/17加入中欧基金管理 有限公司,历任基金经理 助理。 注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合 同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 第 12 页 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、根据公司安排,张东波自2021年8月4日起不再担任该基金的基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取 信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节 严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。 本报告期内,本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好,不同投资 组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有2次,为量化组合因投资 策略需要和其他组合发生的反向交易,公司内部风控已对该交易进行事后审核。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年上半年,伴随着疫苗的进一步普及和不间断的政策支持,全球经济的景气度 稳定在高位,前期萎靡的服务业也有所反弹。通胀水平快速回升,引发了广泛的讨论, 美联储开始讨论Taper的时点。国内经济依然呈现结构性的特征但态势逐步收敛,前期 强劲的生产、出口、地产投资增速维持高位,修复偏弱的消费、基建投资、制造业投资 则缓慢复苏。服务业加快修复。通胀方面,上半年各角度多指标全面上行,工业品价格 在绝对水平和上行斜率上都超过上一轮周期,有低基数的因素,也受到了环比价格上升 的拉动。CPI和核心通胀水平也稳步回升。尽管通胀水平明显抬升,但货币政策并没有 受到制约。一季度货币政策执行报告显示央行认为输入性通胀的风险总体可控,并为短 期现象,通胀暂不构成影响货币政策核心因素。货币政策强调稳字当头,央行通过常态 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 第 13 页 化的公开市场操作稳定流动性预期,资金面维持平衡偏松局面,资金价格中枢上半年围 绕着政策利率波动运行。 债券市场运行方面,2021年上半年的债券收益率在年初调整之后下行。年初调整主 要是受资金面意外收紧和美债上行全球再通胀交易的影响。之后,资金面平稳趋松,受 迟迟未来的地方债供给和信用债发行量减少的影响,资金配置力量成为主导。上半年信 用债表现优于利率债。二季度信用环境有所改善,多地方政府密集表态,维护国企信用。 前期受抛弃的煤炭钢铁等产业债、部分弱区域城投利差明显收窄,但地产行业受融资限 制和个体风险事件影响,遭到市场摈弃。 货币基金在日常中稳健操作,采取相对灵活的投资策略,将组合剩余期限维持在合 理区间,调整组合杠杆水平,规避信用风险暴露。在资产收益率处于高位阶段,拉长期 限,积极配置,提供稳定收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,A类份额净值收益率为1.1484%,同期业绩比较基准收益率为0.6695%; B类份额净值收益率为1.2687%,同期业绩比较基准收益率为0.6695%;C类份额净值收益 率为1.1487%,同期业绩比较基准收益率为0.6695%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,宏观经济方面,外部不确定因素较多,疫情也出现了反复的迹象。从 政治局会议的表述来看,对国内经济走势的判断略显悲观。从PMI和央行信贷调查等领 先指标来看,国内实体经济需求有走弱的迹象。前期拉动经济的出口和地产短期有韧性, 在下半年可能面临压力。消费和制造业在逐步恢复,但进度依然缓慢。就业的结构性压 力尤其突出,年轻群体失业率显著高于季节性。宏观数据显示更多的是规模以上企业的 经营情况,而小微企业可能面临更大的压力。央行7月全面降准,货币政策预计将保持 稳中偏松的基调。央行多次强调保持流动性合理充裕,无需对流动性产生不必要的担忧, 都对债券市场有支撑。密切关注下半年财政发力,债券市场供给增加,和海外货币政策 的边际变化等不利因素,可能会阶段性对债市市场施加压力。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关 法律法规的规定,有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为总经理,投票成员 包括主席、权益及固定收益研究总监、基金运营总监、监察稽核总监、风险管理总监, 非投票成员(列席表达相关意见)包括公司高管、投资组合经理、中央交易室负责人、 业务发展部负责人、主席指定的其他相关人士。估值委员会负责基金估值相关工作的评 估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允、合理,防止估值被歪曲进而对基金持有 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 第 14 页 人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报 告并提出相关意见和建议。 本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金投资品种进行估值。具体估值流程为:基金日常估值由基金管理人进行,基金托 管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金份额净值由基金管理人完 成估值后,将估值结果以XBRL形式报给基金托管人,基金托管人复核无误后签章返回给 基金管理人,由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内 相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内进行了利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。详见下述报 告中“利润分配情况”。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内基金管理人无应说明预警信息。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守《证券 投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,依法安全保管了基金 财产,不存在损害基金份额持有人利益的行为,尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义 务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,本托管人对本 基金的投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额 持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报 告等内容真实、准确和完整。


中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 第 15 页 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:中欧滚钱宝发起式货币市场基金 报告截止日:2021年06月30日 单位:人民币元 资 产


附注号


本期末


2021年06月30日


上年度末


2020年12月31日


资 产:








银行存款 6.4.7.1 45,352,468,990.30 47,585,692,943.73 结算备付金


- 9,375,238.10 存出保证金


2,597.14 4,502.17 交易性金融资产 6.4.7.2 51,711,677,577.59 34,852,009,760.46 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


51,631,677,577.59 34,132,050,076.11 资产支持证券 投资 80,000,000.00 719,959,684.35 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 23,622,548,453.82 13,816,041,084.07 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 497,620,467.21 390,297,493.55 应收股利


- -


应收申购款


870,985.19 2,891,093.49 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


121,185,189,071.25 96,656,312,115.57 负债和所有者权益 附注号


本期末


2021年06月30日 上年度末


2020年12月31日 负 债:





中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 第 16 页 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


6,404,787,122.56 4,700,080,189.84 应付证券清算款


- - 应付赎回款


4,124.00 12,019.36 应付管理人报酬


26,486,718.20 21,919,779.32 应付托管费 4,729,771.12 3,914,246.29 应付销售服务费


23,647,792.99 19,570,150.27 应付交易费用 6.4.7.7 941,296.90 580,839.13 应交税费


496,562.97 160,839.99 应付利息


1,144,418.02 999,051.16 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 132,852.34 259,073.89 负债合计


6,462,370,659.10 4,747,496,189.25 所有者权益:








实收基金 6.4.7.9 114,722,818,412.15 91,908,815,926.32 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计


114,722,818,412.15 91,908,815,926.32 负债和所有者权益总 计 121,185,189,071.25 96,656,312,115.57 注:报告截止日2021年06月30日,中欧滚钱宝货币市场基金份额净值为人民币1.000元, 基金份额总额114,722,818,412.15份,其中A类基金份额总额114,634,586,155.43份,B 类基金份额总额5,392,405.23份,C类基金份额总额82,839,851.49份。 6.2 利润表 会计主体:中欧滚钱宝发起式货币市场基金 本报告期:2021年01月01日至2021年06月30日 单位:人民币元 项 目 附注号


本期


2021年01月01日至 上年度可比期间


2020年01月01日至202 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 第 17 页 2021年06月30日


0年06月30日


一、收入


1,610,785,080.73 1,387,135,040.26 1.利息收入


1,584,467,995.70 1,360,724,336.06 其中:存款利息收入 6.4.7.11 797,880,587.06 718,815,976.51 债券利息收入


495,046,012.16 408,336,709.14 资产支持证券利息 收入 7,232,461.05 9,040,579.04 买入返售金融资产 收入 284,308,935.43 224,531,071.37 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-” 填列) 26,317,085.03 26,408,954.20 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 25,729,903.12 26,411,810.65 资产支持证券投资 收益 6.4.7.13. 3


587,181.91 -2,856.45 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 6.4.7.16 - - 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 6.4.7.17 - 1,750.00 减:二、费用


337,815,092.82 333,804,276.55 1.管理人报酬 155,266,748.87 139,693,637.80 2.托管费 27,726,205.13 24,945,292.39 3.销售服务费 138,624,647.41 124,716,848.75 4.交易费用 6.4.7.18 -2,690.00 975.45 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 第 18 页 5.利息支出


15,796,154.54 44,100,483.11 其中:卖出回购金融资产 支出 15,796,154.54 44,100,483.11 6.税金及附加


171,509.67 126,052.41 7.其他费用 6.4.7.19 232,517.20 220,986.64 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 1,272,969,987.91 1,053,330,763.71 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 1,272,969,987.91 1,053,330,763.71 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中欧滚钱宝发起式货币市场基金 本报告期:2021年01月01日至2021年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 91,908,815,926.32 - 91,908,815,926.32 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 1,272,969,987.9 1 1,272,969,987.91 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数(净值减少以 “-”号填列) 22,814,002,485.83 - 22,814,002,485.83 其中:1.基金申购款 980,391,567,810.3 7 - 980,391,567,810.37 2.基金赎回 款 -957,577,565,324. 54 - -957,577,565,324.5 4 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 - -1,272,969,987. 91 -1,272,969,987.91 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 第 19 页 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 114,722,818,412.1 5 - 114,722,818,412.15 项 目 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 94,325,589,840.88 - 94,325,589,840.88 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 1,053,330,763.7 1 1,053,330,763.71 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数(净值减少以 “-”号填列) 3,334,640,644.82 - 3,334,640,644.82 其中:1.基金申购款 796,294,868,280.0 1 - 796,294,868,280.01 2.基金赎回 款 -792,960,227,635. 19 - -792,960,227,635.1 9 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - -1,053,330,763. 71 -1,053,330,763.71 五、期末所有者权益 (基金净值) 97,660,230,485.70 - 97,660,230,485.70 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 刘建平 ————————— 基金管理人负责人 杨毅 ————————— 主管会计工作负责人 王音然 ————————— 会计机构负责人 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 第 20 页 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 (以下简称"本基金") 经中国证券监督管理委员 会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]476号《关于准予中欧滚钱宝发起式货币 市场基金注册的批复》核准,由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资 基金法》和《中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约 型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 40,000,000.00元,经向中国证监会备案,《中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金合同》 于2015年06月12日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为40,000,000.00份基金 份额,募集期间未产生利息。本基金的基金管理人及注册登记机构均为中欧基金管理有 限公司,基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 本基金为发起式基金。基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高 级管理人员、基金经理等投资管理人员认购金额不低于1,000万元,且发起资金认购的 基金份额持有期限不少于三年。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及本基金基金合同和招募说明书的 约定,为满足投资者的理财需求,经征托管人中国民生银行股份有限公司同意并报中国 证监会备案,本基金管理人决定自2017年7月12日起增加本基金的场外B类、C类基金份 额类别并相应修改基金合同、托管协议。本基金根据销售渠道和销售服务费的不同分设 三类基金份额:A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额。在本基金的基金份额分类 实施后,本基金的原有基金份额全部自动划归为本基金A类基金份额类别。 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、通知存款、一 年以内(含一年)的银行存款和大额存单、剩余期限在 397 天以内(含 397天)的债 券和中期票据、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内(含一年) 的债券回购、短期融资券、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持类证券以 及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本基金投资业绩比较基准为:同期七天通知存款税后利率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订 的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")编制, 同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并 发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券 投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 第 21 页 券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资 基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息 披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会 颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报 。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2021年06月30 日的财务状况以及2021年01月01日至2021年06月30日止期间的经营成果和基金净值变 动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1. 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点 的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征 增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封 闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入 免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款 利息收入不征收增值税; 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 第 22 页 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试 点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政 策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教 育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通 知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应 税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的, 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 2. 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011年修订)》、《征收教育费 附加的暂行规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增 值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按 照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。 3. 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资 基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通 知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收 入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 4. 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄 存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款 利息所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 第 23 页 2021年06月30日 活期存款 2,468,990.30 定期存款 45,350,000,000.00 其中:存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 3,300,000,000.00 存款期限3个月以上 42,050,000,000.00 其他存款 - 合计 45,352,468,990.30 1、本报告期内本基金未发生定期存款提前支取的情况。 2、定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 (%) 债 券 交易所市 场 120,787,055.25 120,366,000.00 -421,055.25 -0.0004 银行间市 场 51,510,890,522. 34 51,530,240,000. 00 19,349,477.6 6 0.0169 合计 51,631,677,577. 59 51,650,606,000. 00 18,928,422.4 1 0.0165 资产支持证券 80,000,000.00 80,064,000.00 64,000.00 0.0001 合计 51,711,677,577. 59 51,730,670,000. 00 18,992,422.4 1 0.0166 1、偏离金额=影子定价-摊余成本; 2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 第 24 页 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 23,622,548,453.82 - 合计 23,622,548,453.82 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应收活期存款利息 1,777.49 应收定期存款利息 312,275,085.71 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 168,980,984.44 应收资产支持证券利息 1,994,695.89 应收买入返售证券利息 14,367,922.48 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 1.20 合计 497,620,467.21 6.4.7.6 其他资产 无。 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 第 25 页 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 941,296.90 合计 941,296.90 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提费用-审计费 64,464.96 预提费用-信息披露费 59,507.37 预提费用-账户维护费 8,853.84 应付转出补差费 26.17 合计 132,852.34 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 (中欧滚钱宝货币A) 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 91,865,716,507.42 91,865,716,507.42 本期申购 980,242,367,698.09 980,242,367,698.09 本期赎回(以“-”号填列) -957,473,498,050.08 -957,473,498,050.08 本期末 114,634,586,155.43 114,634,586,155.43 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 第 26 页 金额单位:人民币元 项目 (中欧滚钱宝货币B) 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 5,324,851.14 5,324,851.14 本期申购 67,554.09 67,554.09 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 5,392,405.23 5,392,405.23 金额单位:人民币元 项目 (中欧滚钱宝货币C) 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 37,774,567.76 37,774,567.76 本期申购 149,132,558.19 149,132,558.19 本期赎回(以“-”号填列) -104,067,274.46 -104,067,274.46 本期末 82,839,851.49 82,839,851.49 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 中欧滚钱宝货币A 单位:人民币元 项目 (中欧滚钱宝货币A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 1,272,122,918.90 - 1,272,122,918.90 本期基金份额交易产 生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -1,272,122,918.9 - -1,272,122,918.9 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 第 27 页 0 0 本期末 - - - 6.4.7.10.2 中欧滚钱宝货币B 单位:人民币元 项目 (中欧滚钱宝货币B) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 67,554.09 - 67,554.09 本期基金份额交易产 生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -67,554.09 - -67,554.09 本期末 - - - 6.4.7.10.3 中欧滚钱宝货币C 单位:人民币元 项目 (中欧滚钱宝货币C) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 779,514.92 - 779,514.92 本期基金份额交易产 生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -779,514.92 - -779,514.92 本期末 - - - 注:本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式,每日计算当日收益并全部分配, 每日以红利再投资方式支付累计收益,即按份额面值1.00元转为基金份额。 6.4.7.11 存款利息收入 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 第 28 页 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 活期存款利息收入 69,262.18 定期存款利息收入 797,706,202.19 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 105,111.24 其他 11.45 合计 797,880,587.06 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 无。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转 股及债券到期兑付)差价收入 25,729,903.12 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 25,729,903.12 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出债券(、债转 股及债券到期兑 付)成交总额 58,320,301,295.01 减:卖出债券(、 58,032,687,746.13 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 第 29 页 债转股及债券到期 兑付)成本总额 减:应收利息总额 261,883,645.76 买卖债券差价收入 25,729,903.12 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出资产支持证券成交总额 659,163,496.49 减:卖出资产支持证券成本 总额 640,000,000.00 减:应收利息总额 18,576,314.58 资产支持证券投资收益 587,181.91 6.4.7.14 衍生工具收益 无。 6.4.7.15 股利收益 无。 6.4.7.16 公允价值变动收益 无。 6.4.7.17 其他收入 无。 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 交易所市场交易费用 - 银行间市场交易费用 -2,690.00 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 第 30 页 合计 -2,690.00 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 审计费用 64,464.96 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 汇划手续费 94,591.03 账户维护费 13,353.84 其他 600.00 合计 232,517.20 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内,未发生重大关联方关系变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中欧基金管理有限公司("中欧基金") 基金管理人、基金销售机构、注册登记 机构 中国民生银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 国都证券股份有限公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 自然人股东 基金管理人的股东 上海中欧财富基金销售有限公司("中欧财 基金管理人的控股子公司 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 第 31 页 富") 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至202 1年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至202 0年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 155,266,748.87 139,693,637.80 其中:支付销售机构的客户维护费 77,027,069.85 97,093,854.81 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.28%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.28%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 第 32 页 送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021 年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 27,726,205.13 24,945,292.39 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性 支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售 服务费的 各关联方 名称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中欧滚钱宝货币 A 中欧滚钱宝货币 B 中欧滚钱宝货币 C 合计 中国民生 银行股份 有限公司 995,989.95 0.00 0.00 995,989.95 中欧基金 1,062,491.11 265.75 0.00 1,062,756.8 6 国都证券 0.00 0.00 334.94 334.94 合计 2,058,481.06 265.75 334.94 2,059,081.7 5 获得销售 上年度可比期间 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 第 33 页 服务费的 各关联方 名称 2020年01月01日至2020年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中欧滚钱宝货币 A 中欧滚钱宝货币 B 中欧滚钱宝货币 C 合计 中国民生 银行股份 有限公司 882,869.05 0.00 0.00 882,869.05 中欧基金 610,303.41 400.49 0.00 610,703.90 国都证券 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 1,493,172.46 400.49 - 1,493,572.9 5 注:本基金A类基金份额和C类基金份额的销售服务费相同,按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。本基金的B类基金份额销售服务费按前一日基金资产净值的0.01% 的年费率计提。销售服务费计提的计算公式具体如下:


H=E×该类基金份额的销售服务费率÷当年天数


H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费


E 为前一日的该类基金份额的基金资产净值


基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管 人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月5个工作日内根据划款指令 从基金财产中一次性支付登记机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时 支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情 况 本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业 务。 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 第 34 页 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 中欧滚钱宝货币A 份额单位:份 项目 本期 2021年01月01日至 2021年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至 2020年06月30日 报告期初持有的基金份额 0.00 3,223.98 报告期间申购/买入总份额 2,682.49 2.08 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减:报告期间赎回/卖出总份额 2,682.49 3,226.06 报告期末持有的基金份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 例 0.00% 0.00% 中欧滚钱宝货币B 份额单位:份 项目 本期 2021年01月01日至 2021年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至 2020年06月30日 报告期初持有的基金份额 5,324,851.14 5,205,417.03 报告期间申购/买入总份额 67,554.09 61,592.57 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减:报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额 5,392,405.23 5,267,009.60 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 例 100.00% 100.00% 中欧滚钱宝货币C 份额单位:份 项目 本期 2021年01月01日至 2021年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至 2020年06月30日 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 第 35 页 报告期初持有的基金份额 0.00 0.00 报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减:报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 例 0.00% 0.00% 注: 1、申购/买入总份额含红利再投、转换入份额,赎回/卖出总份额含转换出份额。 2、基金管理人通过相关销售商渠道投资本基金,适用费率符合本基金招募说明书和相 关公告的规定。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 中欧滚钱宝货币A 关联方名 称 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 上海中欧 财富基金 销售有限 公司 6.41 0.0000% 6.41 0.0000% 自然人股 东 9,098,391.14 0.01% 6,297,497.55 0.01% 中欧滚钱宝货币B 关联方名 称 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 上海中欧 0.00 0.0000% 0.00 0.0000% 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 第 36 页 财富基金 销售有限 公司 自然人股 东 0.00 0.0000% 0.00 0.0000% 中欧滚钱宝货币C 关联方名 称 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 上海中欧 财富基金 销售有限 公司 147.79 0.0000% 0.00 0.0000% 自然人股 东 0.00 0.0000% 0.00 0.0000% 注: 1、截止本报告期末,上海中欧财富基金销售有限公司持有本基金A类份额的实际占比为 0.00000001%,上表展示的比例系四舍五入后的结果。 2、截止本报告期末,上海中欧财富基金销售有限公司持有本基金C类份额的实际占比为 0.0002%,上表展示的比例系四舍五入后的结果。 3、本报告期及上年度可比期间,除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的适用费 率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。 4、上报告期末上海中欧财富基金销售有限公司持有本基金A类份额的实际占比为 0.00000001%,上表展示的比例系四舍五入后的结果。 5、本报告期期末及上年度末,除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金B类基金 份额。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名 称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 第 37 页 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国民生 银行股份 有限公司 7,502,468,990.3 0 112,719,014.3 5 2,011,109,909.2 0 12,622,503.0 6 注:本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行股份有限公司保管,按银行同业利率 /约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 于2021年6月30日,本基金持有5,000,000张中国民生银行股份有限公司发行的同业 存单,成本总额为人民币500,000,000.00元,估值总额为人民币496,773,549.58元,占 基金资产净值的比例为0.4330%。(于2020年6月30日,本基金持有1,000,000张中国民 生银行股份有限公司发行的同业存单,成本总额为人民币100,000,000.00元,估值总额 为人民币99,568,378.53元,占基金资产净值的比例为0.1020%。) 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金 中欧滚钱宝货币A 单位:人民币元 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润 分配合计 备注 1,272,122,918.9 0 - - 1,272,122,918. 90 - 中欧滚钱宝货币B 单位:人民币元 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润 分配合计 备注 67,554.09 - - 67,554.09 - 中欧滚钱宝货币C 单位:人民币元 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润 分配合计 备注 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 第 38 页 779,514.92 - - 779,514.92 - 注:资产负债表日之后,半年度报告批准报出日之前的利润分配参见资产负债表日后事 项(附注:6.4.8.2) 6.4.12 期末(2021年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2021年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额6,404,787,122.56元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 值单价 数量(张) 期末估值总额 112005056 20建设银行CD0 56 2021-07-02 99.85 2,111,000 210,789,952.40 112008335 20中信银行CD3 35 2021-07-02 98.72 2,000,000 197,445,200.13 112017304 20光大银行CD3 04 2021-07-01 98.98 222,000 21,973,257.25 112017304 20光大银行CD3 04 2021-07-02 98.98 556,000 55,032,121.77 112106125 21交通银行CD1 25 2021-07-02 99.85 3,000,000 299,560,280.51 112107053 21招商银行CD0 53 2021-07-01 99.33 8,000,000 794,632,095.96 112108042 21中信银行CD0 42 2021-07-01 98.87 2,166,000 214,159,330.40 112109078 21浦发银行CD0 2021-07-01 98.96 4,444,000 439,780,766.83 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 第 39 页 78 112109081 21浦发银行CD0 81 2021-07-01 98.95 6,500,000 643,186,436.29 112109164 21浦发银行CD1 64 2021-07-02 99.87 2,000,000 199,732,392.75 112115096 21民生银行CD0 96 2021-07-02 99.35 5,000,000 496,773,549.58 112117041 21光大银行CD0 41 2021-07-01 98.89 2,000,000 197,776,373.36 190202 19国开02 2021-07-01 100.32 4,813,000 482,853,544.80 200216 20国开16 2021-07-01 100.05 9,993,000 999,847,367.79 200309 20进出09 2021-07-01 100.01 4,400,000 440,030,270.43 200314 20进出14 2021-07-01 100.16 3,126,000 313,102,590.43 210206 21国开06 2021-07-01 99.98 1,579,000 157,862,680.78 219906 21贴现国债06 2021-07-01 99.74 6,825,000 680,712,172.65 合计


68,735,00 0 6,845,250,384.1 1 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2021年6月30日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为货币市场基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合 型基金和债券型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常 经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风 险。在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流动性的基础上,追求超越业绩比较基 准的稳定收益。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制 委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部 门构成的风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 第 40 页 和策略,并就风险控制重要事项提出意见和建议。督察长负责组织和指导公司的监察稽 核工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作,根据监管机构及公司内 部控制的要求对基金投资进行定期、不定期检查,出具监察稽核报告,进而从合规层面 对基金投资进行风险控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是 通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出 发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发, 根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、 模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险 进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易 所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并 对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险 管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化 投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 A-1 2,970,065,003.92 858,894,796.44 A-1以下 - - 未评级 13,605,898,621.23 2,265,719,719.45 合计 16,575,963,625.15 3,124,614,515.89 注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为期限在一年以内未有 三方评级的国债、政策性金融债、超短期融资债券。3.债券投资以成本价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 第 41 页 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 100,000,000.00 合计 0.00 100,000,000.00 注:本期末基金未持有短期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 A-1 31,570,169,675.51 26,910,558,870.55 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 31,570,169,675.51 26,910,558,870.55 注:1.债券评级取自第三方评级机构的主体评级。2.债券投资以成本价列示。3. A-1 为AAA,A-1以下为AAA以下。" 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 AAA 1,470,507,236.06 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 2,015,037,040.87 4,096,876,689.67 合计 3,485,544,276.93 4,096,876,689.67 注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为期限在一年以上未有 三方评级的政策性金融债。3.债券投资以成本价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 第 42 页 AAA 80,000,000.00 360,000,000.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 259,959,684.35 合计 80,000,000.00 619,959,684.35 注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.债券投资以成本价列示。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本期与上期末基金均未持有长期信用评级的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基 金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基 金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨 额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的 流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的 基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监 测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司 发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的 其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金主动投资于流动 性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%。除附注6.4.12中列示的部分基金 资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,本基金所持大部分资产均能以合理价格适 时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其 上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2021年6月30日,本基金所承担的 除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可 赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合 约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金持有的资产主要为银行存款及信用状况良好的固定收益类资产,其中银行存 款主要为活期存款及可无条件提前支取且支取无利息损失的银行存款,固定收益类资产 主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由流通的品种。本基金持有的流通受限资 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 第 43 页 产比例较低,未对组合流动性造成重大影响,附注6.4.12披露的流通受限资产外,本基 金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调 整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金投资于交易所及银行间市场 交易的固定收益品种比重较大,因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年0 6月30日 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 40,652,468,990. 30 4,700,000,00 0.00 - - - 45,352,468,990. 30 存出保 证金 2,597.14 - - - - 2,597.14 交易性 金融资 产 47,693,356,816. 76 4,018,320,76 0.83 - - - 51,711,677,577. 59 买入返 售金融 资产 23,622,548,453. 82 - - - - 23,622,548,453. 82 应收利 息 - - - - 497,620,467. 21 497,620,467.21 应收申 购款 - - - - 870,985.19 870,985.19 资产总 计 111,968,376,85 8.02 8,718,320,76 0.83 - - 498,491,452. 40 121,185,189,07 1.25 负债








卖出回 购金融 资产款 6,404,787,122.5 6 - - - - 6,404,787,122.5 6 应付赎 回款 - - - - 4,124.00 4,124.00 应付管 理人报 酬 - - - - 26,486,718.2 0 26,486,718.20 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 第 44 页 应付托 管费 - - - - 4,729,771.12 4,729,771.12 应付销 售服务 费 - - - - 23,647,792.9 9 23,647,792.99 应付交 易费用 - - - - 941,296.90 941,296.90 应交税 费 - - - - 496,562.97 496,562.97 应付利 息 - - - - 1,144,418.02 1,144,418.02 其他负 债 - - - - 132,852.34 132,852.34 负债总 计 6,404,787,122.5 6 - - - 57,583,536.5 4 6,462,370,659.1 0 利率敏 感度缺 口 105,563,589,73 5.46 8,718,320,76 0.83 - - 440,907,915. 86 114,722,818,41 2.15 上年度 末 2020年1 2月31日 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产

















银行存 款 43,285,692,943. 73 4,300,000,00 0.00 - - - 47,585,692,943. 73 结算备 付金 9,375,238.10 - - - - 9,375,238.10 存出保 证金 4,502.17 - - - - 4,502.17 交易性 金融资 产 31,456,542,296. 83 3,395,467,46 3.63 - - - 34,852,009,760. 46 买入返 售金融 资产 13,816,041,084. 07 - - - - 13,816,041,084. 07 应收利 息 - - - - 390,297,493. 55 390,297,493.55 应收申 购款 - - - - 2,891,093.49 2,891,093.49 资产总 计 88,567,656,064. 90 7,695,467,46 3.63 - - 393,188,587. 04 96,656,312,115. 57 负债

















卖出回 购金融 资产款 4,700,080,189.8 4 - - - - 4,700,080,189.8 4 应付赎 回款 - - - - 12,019.36 12,019.36 应付管 理人报 酬 - - - - 21,919,779.3 2 21,919,779.32 应付托 - - - - 3,914,246.29 3,914,246.29 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 第 45 页 管费 应付销 售服务 费 - - - - 19,570,150.2 7 19,570,150.27 应付交 易费用 - - - - 580,839.13 580,839.13 应交税 费 - - - - 160,839.99 160,839.99 应付利 息 - - - - 999,051.16 999,051.16 其他负 债 - - - - 259,073.89 259,073.89 负债总 计 4,700,080,189.8 4 - - - 47,415,999.4 1 4,747,496,189.2 5 利率敏 感度缺 口 83,867,575,875. 06 7,695,467,46 3.63 - - 345,772,587. 63 91,908,815,926. 32 表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 (单位:人民币元) 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 利率下降25BP 34,702,967.93 31,546,539.04 利率上升25BP -34,581,774.02 -31,432,614.13 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金 的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观 经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 第 46 页 过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投 资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投 资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险的敏感性分析 于2021年06月30日,本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.00%(2020年12月31日:0.00%),因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变 动对于本基金资产净值无重大影响(2020年12月31日:同)。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1. 公允价值 1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债, 因其剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 1.2以公允价值计量的金融工具 1.2.1 各层次金融工具公允价值 于2021年06月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为人民币0.00元,属于第二层次的余额为人民币 51,711,677,577.59元,无划分为第三层次的余额(2020年12月31日:属于第一层次的余 额为人民币0.00元,属于第二层次的余额为人民币34,132,050,076.11元,第三层次的 余额为719,959,684.35元。)。


1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动


本基金本期持有的交易性金融资产的公允价值所属层次未发生重大变动。 1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额


本基金持有的交易性金融资产期末划分为第三层次的余额为人民币80,000,000.00 元,期初划分为第三层次的余额为人民币719,959,684.35元,本期减少人民币 639,959,684.35元。 2. 承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要披露的重要承诺事项。 3. 其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要披露的其他重要事项。 4. 财务报表的批准 本财务报表已于2021年08月30日经本基金的基金管理人批准。 §7


投资组合报告 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 第 47 页 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 51,711,677,577.59 42.67 其中:债券 51,631,677,577.59 42.61 资产支持证券 80,000,000.00 0.07 2 买入返售金融资产 23,622,548,453.82 19.49 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 45,352,468,990.30 37.42 4 其他各项资产 498,494,049.54 0.41 5 合计 121,185,189,071.25 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 1.41 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 6,404,787,122.56 5.58


其中:买断式回购融资 - - 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占 资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 第 48 页 报告期末投资组合平均剩余期限 87 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 103 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 69 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 38.24 5.58 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 6.70 -


其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 12.86 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 9.27 -


其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 38.12 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 105.20 5.58 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 第 49 页 (%) 1 国家债券 968,004,227.67 0.84 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,375,734,272.71 5.56 其中:政策性金融债 5,045,956,549.06 4.40 4 企业债券 120,787,055.25 0.11 5 企业短期融资券 12,526,801,063.90 10.92 6 中期票据 70,181,282.55 0.06 7 同业存单 31,570,169,675.51 27.52 8 其他 - - 9 合计 51,631,677,577.59 45.01 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资 成本和内在应收利息。 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 112120120 21广发银行CD1 20 18,000,000 1,797,437,81 8.40 1.57 2 112120083 21广发银行CD0 83 13,500,000 1,334,058,94 6.60 1.16 3 112120085 21广发银行CD0 85 13,200,000 1,304,113,27 1.95 1.14 4 200216 20国开16 10,100,000 1,010,553,22 8.73 0.88 5 112182509 21宁波银行CD1 10,000,000 998,994,494.5 0.87 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 第 50 页 54 0 6 112111116 21平安银行CD1 16 9,500,000 948,711,962.1 5 0.83 7 112182888 21杭州银行CD1 15 8,000,000 798,905,759.0 4 0.70 8 112107053 21招商银行CD0 53 8,000,000 794,632,095.9 6 0.69 9 219906 21贴现国债06 7,700,000 767,982,964.0 1 0.67 10 112182839 21宁波银行CD1 61 7,000,000 699,042,539.1 7 0.61 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0623% 报告期内偏离度的最低值 -0.0228% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0214% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。 7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 168974 建借2A 800,000 80,000,000.00 0.07 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 第 51 页 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率或商定利率 每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。 7.9.2 本基金投资的21广发银行CD120(总价)的发行主体广发银行股份有限公司于 2020-06-29受到中国银行保险监督管理委员会的银保监罚决字〔2020〕14号,于 2020-07-07受到中国银保监会广东监管局的粤银保监罚决字〔2020〕27号。罚款合计 9503.06万元。本基金投资的21广发银行CD083(总价)的发行主体广发银行股份有限公司 于2020-06-29受到中国银行保险监督管理委员会的银保监罚决字〔2020〕14号,于 2020-07-07受到中国银保监会广东监管局的粤银保监罚决字〔2020〕27号。罚款合计 9503.06万元。本基金投资的21广发银行CD085(总价)的发行主体广发银行股份有限公司 于2020-06-29受到中国银行保险监督管理委员会的银保监罚决字〔2020〕14号,于 2020-07-07受到中国银保监会广东监管局的粤银保监罚决字〔2020〕27号。罚款合计 9503.06万元。本基金投资的21宁波银行CD154(总价)的发行主体宁波银行股份有限公司 于2020-10-16受到宁波银保监局的甬银保监罚决字〔2020〕48号,于2021-06-10受到宁 波银保监局的甬银保监罚决字〔2021〕36号。罚款合计55万元。 本基金投资的21平安 银行CD116(总价)的发行主体平安银行股份有限公司于2020-10-16受到宁波银保监局的 甬银保监罚决字〔2020〕66号,于2020-05-28受到中国银保监会云南监管局的云银保监 罚决字〔2021〕34号。罚款合计310万元。 本基金投资的21杭州银行CD115(总价)的发 行主体杭州银行股份有限公司于2021-01-12受到中国人民银行杭州中心支行的杭银处 罚字〔2021〕6号,于2021-05-18受到中国银保监会浙江监管局的浙银保监罚决字〔2021〕 25号。罚款合计275万元。 本基金投资的21招商银行CD053(总价)的发行主体招商银行 股份有限公司于2020-09-29受到国家外汇管理局深圳市分局的深外管检[2020]76号,于 2020-11-27受到国家外汇管理局深圳市分局的深外管检(2020)92号,于2021-05-17 受到银保监会的银保监罚决字〔2021〕16号。罚款合计7345万元人民币,没收违法所得 128.82万元人民币。 本基金投资的21宁波银行CD161(总价)的发行主体宁波银行股份有 限公司于2020-10-16受到宁波银保监局的甬银保监罚决字〔2020〕48号,于2021-06-10 受到宁波银保监局的甬银保监罚决字〔2021〕36号。罚款合计55万元。 本基金对上述 主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。其余前十大 持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形。 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 第 52 页 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,597.14 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 497,620,467.21 4 应收申购款 870,985.19 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 498,494,049.54 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和 与合计可能存在尾差。 §8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 中欧 滚钱 宝货 币A 12,0 00,3 20 9,552.63 158,635.60 0.00% 114,634,427,51 9.83 100.0 0% 中欧 滚钱 宝货 1 5,392,405.2 3 5,392,405.23 100.0 0% 0.00 0.00% 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 第 53 页 币B 中欧 滚钱 宝货 币C 57,5 08 1,440.49 147.80 0.00% 82,839,703.69 100.0 0% 合计 12,0 57,8 29 9,514.38 5,551,188.63 0.00% 114,717,267,22 3.52 100.0 0% 注:1、截止本报告期末,本基金A类基金份额机构投资者的实际占比为0.0001%,个人 投资者的实际占比为99.9999%,上表展示系四舍五入的结果。 2、截止本报告期末,本基金C类基金份额机构投资者的实际占比为0.0002%,个人投资 者的实际占比为99.9998%,上表展示系四舍五入的结果。 3、截止本报告期末,本基金份额机构投资者的实际占比为0.0048%,个人投资者的实际 占比为99.9952%,上表展示系四舍五入的结果。 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 个人 21,063,386.42 0.02% 2 个人 17,448,834.66 0.02% 3 个人 17,211,737.23 0.02% 4 个人 16,047,273.10 0.01% 5 个人 15,237,852.66 0.01% 6 个人 14,313,744.34 0.01% 7 个人 13,463,184.25 0.01% 8 个人 13,122,239.80 0.01% 9 个人 12,236,044.18 0.01% 10 个人 11,267,056.79 0.01% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 中欧滚钱宝货 币A 56,274,721.22 0.05% 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 第 54 页 中欧滚钱宝货 币B - - 中欧滚钱宝货 币C 382,405.54 0.46% 合计 56,657,126.76 0.05% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 中欧滚钱宝货币A >100 中欧滚钱宝货币B 0 中欧滚钱宝货币C 0~10 合计 >100 本基金基金经理持有本开放式基 金 中欧滚钱宝货币A 0~10 中欧滚钱宝货币B 0 中欧滚钱宝货币C 0 合计 0~10 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 本基金成立已满3年,本报告期内无发起式资金持有份额情况。 §9


开放式基金份额变动 单位:份 中欧滚钱宝货币A 中欧滚钱宝货币B 中欧滚钱宝货币C 基金合同生效日(2 015年06月12日)基 金份额总额 40,000,000.00 - - 本报告期期初基金 份额总额 91,865,716,507.42 5,324,851.14 37,774,567.76 本报告期基金总申 购份额 980,242,367,698.0 9 67,554.09 149,132,558.19 减:本报告期基金 957,473,498,050.0 - 104,067,274.46 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 第 55 页 总赎回份额 8 本报告期期末基金 份额总额 114,634,586,155.4 3 5,392,405.23 82,839,851.49 注:总申购份额含红利再投份额。 §10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。 10.2.2 基金托管人的重大人事变动 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,为本基金审计的会计事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合 伙),未有改聘情况发生。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处 罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商 名称 交 易 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期 佣金 占当期 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 第 56 页 单 元 数 量 股票成 交总额 的比例 佣金总 量的比 例 国金 证券 1 - - - - - 中信 证券 1 - - - - - 注:1.根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状 况、研究能力的基础上,选择基金专用交易席位,并由公司董事会授权管理层批准。 2.本报告期内,本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成交金 额 占当期 权证成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 基金成 交总额 的比例 国金 证券 244,750,2 90.42 96.0 0% 10,873,000, 000.00 100.0 0% - - - - 中信 证券 10,196,73 4.25 4.00% - - - - - - 注:1.根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状 况、研究能力的基础上,选择基金专用交易席位,并由公司董事会授权管理层批准。 2.本报告期内,本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 中欧滚钱宝发起式货币市场 基金2020年第四季度报告 中国证监会指定媒介 2021-01-22 2 中欧滚钱宝发起式货币市场 中国证监会指定媒介 2021-02-05 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 第 57 页 基金B类份额暂停代销渠道 申购、转换转入业务的公告 3 中欧滚钱宝发起式货币市场 基金2020年年度报告 中国证监会指定媒介 2021-03-31 4 中欧滚钱宝发起式货币市场 基金2021年第一季度报告 中国证监会指定媒介 2021-04-22 5 中欧滚钱宝发起式货币市场 基金B类份额暂停代销渠道 申购、转换转入业务的公告 中国证监会指定媒介 2021-04-27 §11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额不存在达到或超过20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中欧滚钱宝发起式货币市场基金相关批准文件 2、《中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金合同》 3、《中欧滚钱宝发起式货币市场基金托管协议》 4、《中欧滚钱宝发起式货币市场基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告


12.2 存放地点 基金管理人及基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅,或在营业时间内至基金管理 人及基金托管人的住所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司: 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021 年中期报告 第 58 页 客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700 中欧基金管理有限公司 二〇二一年八月三十一日