中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金
2021年中期报告
2021 年 06 月 30 日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2021 年 08月 31 日
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 2 页
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中
期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月30日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 15
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 15
§6 中期财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................... 15
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 15
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 19
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 20
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 50
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 50
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 50
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 51
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 55
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 57
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 57
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 57
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 58
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 58
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 58
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 58
7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 58
§8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 59
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 59
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 60
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 60
§9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 61
§10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 61
10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 61
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 61
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 61
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 62
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 62
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 62
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 62
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 65
§11
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 66
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 66
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 66
§12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 66
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 67
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 67
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 67
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中欧瑾和灵活配置混合
基金主代码 001173
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2015年04月13日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 119,137,609.32份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
中欧瑾和灵活配置混
合A
中欧瑾和灵活配置混
合C
下属分级基金的交易代码 001173 001174
报告期末下属分级基金的份额总额 98,282,107.17份 20,855,502.15份
2.2 基金产品说明
投资目标
在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主
动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进
行大类资产配置，强调通过自上而下的宏观分析与自
下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。
综合考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控
制要求等因素，制定本基金资产的大类资产配置比例。
业绩比较基准
中证800行业中性低波动指数收益率×80%+中证
短债指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水
平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基
金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
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名称 中欧基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 黎忆海 郭明
联系电话 021-68609600 010-66105799
电子邮箱 liyihai@zofund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
021-68609700、400-700-970
0
95588
传真 021-33830351 010-66105798
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
陆家嘴环路333号五层
北京市西城区复兴门内大街5
5号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区
陆家嘴环路333号五层
北京市西城区复兴门内大街5
5号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 窦玉明 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
证券时报
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网
址
www.zofund.com
基金中期报告备置地
点
基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中欧基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴
环路333号五层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期
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(2021年01月01日-2021年06月30日)
中欧瑾和灵活配置混合A 中欧瑾和灵活配置混合C
本期已实现收益 23,028,641.39 445,769.47
本期利润 16,550,698.56 1,270,771.36
加权平均基金份额本期
利润
0.0934 0.2736
本期加权平均净值利润
率
6.17% 18.54%
本期基金份额净值增长
率
10.11% 9.70%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末
(2021年06月30日)
期末可供分配利润 44,255,893.20 8,413,703.64
期末可供分配基金份额
利润
0.4503 0.4034
期末基金资产净值 157,336,152.87 32,324,045.55
期末基金份额净值 1.601 1.550
3.1.3 累计期末指标
报告期末
(2021年06月30日)
基金份额累计净值增长
率
60.10% 55.00%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。
3、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧瑾和灵活配置混合A
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阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 3.89% 1.03% -1.85% 0.34% 5.74% 0.69%
过去三个月 9.81% 0.74% 0.79% 0.42% 9.02% 0.32%
过去六个月 10.11% 1.09% 0.46% 0.61% 9.65% 0.48%
过去一年 39.95% 1.13% 9.93% 0.83% 30.02% 0.30%
过去三年 50.33% 0.91% 16.62% 0.57% 33.71% 0.34%
自基金合同
生效起至今
60.10% 0.66% 26.81% 0.39% 33.29% 0.27%
注：本基金业绩比较基准为：中证 800行业中性低波指数收益率*60%+中证短债指数收
益率*20%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的
权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
中欧瑾和灵活配置混合C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 3.82% 1.03% -1.85% 0.34% 5.67% 0.69%
过去三个月 9.62% 0.74% 0.79% 0.42% 8.83% 0.32%
过去六个月 9.70% 1.08% 0.46% 0.61% 9.24% 0.47%
过去一年 38.64% 1.13% 9.93% 0.83% 28.71% 0.30%
过去三年 48.33% 0.91% 16.62% 0.57% 31.71% 0.34%
自基金合同
生效起至今
55.00% 0.66% 26.81% 0.39% 28.19% 0.27%
注：本基金业绩比较基准为：中证 800行业中性低波指数收益率*60%+中证短债指数收
益率*20%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的
权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：2020年 2月 26日起组合业绩比较基准由“金融机构人民币三年定期存款基准利率
（税后）”变更为中证 800行业中性低波指数收益率*80%+中证短债指数收益率*20%。
注：2020年 2月 26日起组合业绩比较基准由“金融机构人民币三年定期存款基准利率
（税后）”变更为中证 800行业中性低波指数收益率*80%+中证短债指数收益率*20%。
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§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7
月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、北京
百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限责任
公司以及自然人股东，注册资本为2.20亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资
产管理（上海）有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司和中欧基金国际有限公司。
截至2021年6月30日，本基金管理人共管理96只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
张跃
鹏
基金经理
2020-
11-27
-
11
年
历任上海永邦投资有限公
司投资经理，上海涌泉亿
信投资发展中心（有限合
伙）策略分析师。2013/09
/23加入中欧基金管理有
限公司,历任交易员。
李帅 基金经理
2021-
05-10
-
11
年
历任嘉实基金管理有限公
司国内和海外市场多行业
研究员、周期和制造组组
长、基金经理助理、基金
经理，中信产业基金制造
业高级研究员。2020/10/2
8加入中欧基金管理有限
公司。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节
严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。
本报告期内，本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资
组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有2次，为量化组合因投资
策略需要和其他组合发生的反向交易，公司内部风控已对该交易进行事后审核。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
投资策略：
我们一直相信的是，资本市场存在的主要功能是价值发现，实现资源的有效配置。
投资人通过自己的深入研究，将资金配置给优秀的企业家，企业家将这些资金转化为优
质资产，以提升社会效率。因此，我们一直在寻找的是，能为社会创造价值的优秀企业
家和团队。
宏观视角上，我们的方法是，“抓主要矛盾、做可把握的事情”。我们要求自己至
少以未来十年的维度反观当下要做什么，用好望远镜、放大镜，而不是后视镜，避免线
性思维和简单从众。可把握的库存周期是我们一直使用的前瞻判断宏观的主要方法。抓
主要矛盾，可以使我们走在面向未来的正确道路上，并可以事半功倍，提升效率。我们
最希望的是，通过自己的尽责和努力，让基民可以长期持有我们的基金，进而让基民们
可以分享到中国的长期成长、分享到中国最优秀企业的长期成长。
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中观视角上，我们的方法是，“产业景气前瞻”。我们要求自己深入一线调研，去
观察产业最真实的情况，去感知产业变迁和景气周期。我们的经验是，产业真实一线基
本面会领先从数据观测出来的显而易见的产业共识基本面会有6个月左右，我们买在产
业真实一线基本面确立景气向上的右侧2-3个月，足够可以领先于大家看到的共识基本
面好转后蜂拥而至3个月，这就是我们习惯的底部前瞻布局。不至于太左侧，去将自己
置于较大的潜在回撤和等待时间；不至于太右侧，我们可以控制好安全边际，以便长期
持有。
微观视角上，我们的方法是，“优质企业、安全边际、长期成长”。优质企业为本，
是我们投资的本质，买股票就是买优质公司的股权，我们自己可能没有机会去成为一名
企业家，但可以成为优秀企业的股东；安全边际不是静态市盈率的高低，而且优质的资
产和好的现金流，以及可清晰业绩预测下对应的市盈率，安全边际决定了风险把控和潜
在回报；长期成长是我们价值投资收益的来源，我们从不认为价值和成长是对立的，经
典的价值投资一定是离不开成长的，买企业就是买它的未来，企业的未来就是它的成长。
因此，我们研究企业要看企业家的愿景、价值观和执行力。
综上，我们形成了“以产业投资者眼光去寻找、以股东心态买入并长期持有最具价
值创造能力和进化力的优质企业”这一投资信仰和策略。价值投资一定是长期理念、价
值投资一定是选择优质、价值投资一定是要求成长。进化力体现了公司能否不断拓展业
务边界、能否实现二次成长曲线，决定了估值。
运作分析：
2021/5/10增聘基金经理以来，我们进行了调仓，主要配置在医药生物和医疗服务、
电子等泛科技、汽车零部件和机械设备、新能源和新材料，前四大行业合计占比近80%，
细分板块上，我们主要关注并将持续挖掘泛科技、先进制造、新能源新材料、创新药和
医疗器械的投资机会。
总量上，我们认为接下的市场以震荡为主，取得收益主要靠选取业绩增速超预期的
优质个股。理由如下：1、影响市场的主要变量是企业盈利和流动性，目前看企业盈利
较好且呈扩散趋势，背后的原因是中国经济周期已经从19年9月份的复苏转向繁荣，叠
加欧美经济的复苏，全球供需缺口下，极大的带动了中国的优质企业，体现出了中国完
整供应链的明显优势。流动性已经从宽松回归正常，并且随着通胀的回升和美联储明后
年的缩表预期，市场时不时的会对流动性有一定的收紧预期。两个关键变量一上一下交
织，我们判断市场以震荡为主，震荡是市场的常态，过去两年的单边市场行情并不是常
态；2、由于市场对流动性收紧的预期存在，且经历了过去两年“核心资产”大幅上涨
后并不便宜的估值，我们认为未来市场是大牛市的可能性较低；由于自下而上的看，还
有大量的优质企业估值在低位，且这些企业中，已经有不少被管理层增持、回购或向大
股东定增股票，市场其实有大量的既具安全边际，且有较高成长能力的优质公司投资机
会，我们认为未来市场是大熊市的可能性也较低；3、基于上述判断，我们认为市场的
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主要矛盾已经从去年三季度起持续的潜移默化的从分母端的低利率转向分子端的企业
盈利。去挖掘未来三年高成长或是业绩超预期的低估值优质公司会积极可为的重要超额
收益来源。
风格上，我们最为看好优质的中小市值价值成长，这类资产的共同特征是，优质公
司、没有估值泡沫、业绩高增长、且其中很多公司公告了回购、股东增持、向股东定增
等产业投资者看好公司自身发展的实际行动。下一阶段，这些资产将是最清晰的能赚扎
扎实实业绩兑现甚至是估值提升的钱。
板块上，我们看好以上三大方向的主要逻辑如下：1、先进制造：落后产能出清叠
加疫情好转带来需求恢复下，产生级别较大、持续期较长的供需缺口；中国制造业的完
整产业链和效率带来进口替代和出口份额提升；2、医疗服务：人口老龄化和消费升级
的长期驱动，对政策免疫，量价齐升；3、泛科技：在全球人口和资本红利基本放缓的
背景下，提升效率成为了经济增长最主要的动力，提升效率的基础就是科技。科创板和
创业板中有很多未被充分挖掘的估值不贵且未来中长期持续高增长的优质未来之星。我
们看好的主要科技方向为：电动车等新能源、新材料、AI、自动驾驶、数字货币、信息
安全、互联网、物联网、VR\AR、半导体、生物科技和创新药。
上述判断的潜在风险为：经济全面进入过热、通胀快速回升、美联储提前缩表。一
旦发生上述的重大宏观变化，我们会谨慎，我们会阶段性的以追求绝对收益为目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，A类份额净值增长率为10.11%，同期业绩比较基准收益率为0.46%；C
类份额净值增长率为9.70%，同期业绩比较基准收益率为0.46%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们过去一年的观点为，2020年7月在之前产品的半年报在周期板块底部明确看好
周期板块并且知行合一；2021年1月明确提出“抱团部分瓦解、价值逐步回归、密切关
注通胀”；2021年2月提出“2021年下半年是优质中小市值价值成长的元年”，此后提
出“在大空间新兴行业去前瞻挖掘未来小巨人”。我们一直力求客观的面对自己的研究
结果、客观的鲜明的传递观点。
展望下半年，我们坚定的维持今年初的观点，2021年下半年是优质中小市值价值成
长的元年，所谓“元年”，是立足于未来三年。市场已经潜移默化的开始了这一转变，
风格的转化只是一个结果。更多的是来自于基本面，我们需要前瞻的深入研究和分析市
场主要矛盾的变化，才有可能在性价比高的底部位置布局好在未来可能会迎来业绩和估
值双升的优质资产。我们会努力挖掘优质的阿尔法，但我们也说过，当阿尔法演绎到极
致的时候也会不可避免的成为贝塔，那时就有可能经不起任何的风吹草动。因此，我们
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选择的是去赚可把握的钱，而不是市场形成一致预期后趋势下不可把握的钱，特别是我
们会回避不但已经趋势强化而且市场开始对某类资产进行“宏大叙事”的钱。
综上，我们将坚守“产业景气前瞻、优质价值成长；逆向投资、顺势而为”的投资
策略。做符合时代背景的投资，制造强国、科技兴国，这是我们在宝贵窗口期的自上而
下的战略，同时，我们自下而上的看到越来越多的中国制造业和科技业的细分行业和优
质公司具备了全球竞争力甚至是全球领先。因此我们未来的投资就是，在大空间新兴行
业去前瞻挖掘未来小巨人。回归到投资的本质，我们把资金投给优质的企业家，这些优
秀的企业提升社会效率、为社会创造价值，我们同时去分享这些优质企业的长期成长。
之所以是要去挖掘未来小巨人，主要是对投资潜在预期回报的考虑，优质公司为本，最
终是概率、胜率、赔率的平衡。
进入7月，我们看到了短期市场对电动车和半导体两个板块的高度共识，两个板块
占据了市场不小的交易量。我们认为这两个板块在短期有可能会出现波动，但我们更想
说的是，在出现波动时，是锁定收益或是提前止损，还是逢低加仓，取决于投资者对这
个行业的认知深度、视角高度、以及投资周期的长度。我们从2019年10月电动车最底部
起就坚定看好电动车并且知行合一。电动车行业的渗透率曲线不断超市场预期而且我们
研究结论是还会大概率在未来不断超市场预期。作为投资人，我们坚定的支持中国的未
来优势产业；作为受托人，我们以客户的利益为第一，不仅要去找到好企业，还要在能
算的清中长期预期收益率的情况下再去“挥棒击球”。
看下半年，我们认为之前的降准体现了我们在适度通胀和保增长中选择了后者，因
此经济基本面下有底，向上的弹性取决于结构性的优势产业快速增长以及潜在的结构性
的宽信用。海外市场的退出宽松预期始终是个潜在风险因素，但我们不能因为有一个达
摩克斯之剑就选择停滞不前，我们要以乐观的心态去积极可为的挖掘更多的结构性机
会。
中长期看，我们认为市场长期一定反映的是基本面，我们对中国资本市场充满信心。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关
法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为总经理，投票成员
包括主席、权益及固定收益研究总监、基金运营总监、监察稽核总监、风险管理总监，
非投票成员（列席表达相关意见）包括公司高管、投资组合经理、中央交易室负责人、
业务发展部负责人、主席指定的其他相关人士。估值委员会负责基金估值相关工作的评
估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有
人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报
告并提出相关意见和建议。
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 15 页
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托
管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完
成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给
基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内
相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内基金管理人无应说明预警信息。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对中欧瑾和灵活配置混合型基金的托管过程中，严格
遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的管理人--中欧基金管理有限
公司在中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份
额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对中欧基金管理有限公司编制和披露的中欧瑾和灵活配置混合型证
券投资基金2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 中期财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 16 页
会计主体：中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2021年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 13,838,406.11 80,913.03
结算备付金
1,337,041.85 1,986,841.41
存出保证金
274,024.85 44,188.97
交易性金融资产 6.4.7.2 174,982,363.33 384,064,777.98
其中：股票投资
174,982,363.33 295,398,239.08
基金投资
- -
债券投资
- 88,666,538.90
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 2,700,000.00
应收证券清算款
- 299,778.11
应收利息 6.4.7.5 2,234.03 1,262,653.54
应收股利
- -
应收申购款
490,405.47 15,424.05
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
190,924,475.64 390,454,577.09
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
142,298.96 350,070.68
应付管理人报酬
216,247.87 484,281.54
应付托管费
36,041.30 80,713.60
应付销售服务费
16,817.70 468.07
应付交易费用 6.4.7.7 763,457.58 657,276.53
应交税费
- 0.05
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 89,413.81 170,401.29
负债合计
1,264,277.22 1,743,211.76
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 119,137,609.32 267,392,070.95
未分配利润 6.4.7.10 70,522,589.10 121,319,294.38
所有者权益合计
189,660,198.42 388,711,365.33
负债和所有者权益总
计
190,924,475.64 390,454,577.09
注：报告截止日2021年06月30日，基金份额总额119,137,609.32份，其中下属A类基金
份额参考净值为人民币1.601元，份额总额为98,282,107.17份；下属C类基金份额参考
净值为人民币1.550元，份额总额为20,855,502.15份。
6.2 利润表
会计主体：中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年01月01日至
2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年06月30日
一、收入
22,846,946.12 -5,769,975.93
1.利息收入
779,513.46 122,092.42
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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其中：存款利息收入 6.4.7.11 57,399.40 31,366.31
债券利息收入
529,295.68 90,726.11
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
192,818.38 -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
27,159,777.86 6,346,947.25
其中：股票投资收益 6.4.7.12 27,200,056.13 5,166,352.92
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -896,644.43 112,984.67
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.
3
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 856,366.16 1,067,609.66
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.16 -5,652,940.94 -12,380,696.97
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17 560,595.74 141,681.37
减：二、费用
5,025,476.20 1,107,554.11
1．管理人报酬
2,063,119.03 686,768.89
2．托管费
343,853.20 114,461.43
3．销售服务费
26,453.50 19,505.65
4．交易费用 6.4.7.18 2,483,701.62 183,310.72
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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6．税金及附加
41.70 0.06
7．其他费用 6.4.7.19 108,307.15 103,507.36
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
17,821,469.92 -6,877,530.04
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
17,821,469.92 -6,877,530.04
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
267,392,070.95 121,319,294.38 388,711,365.33
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 17,821,469.92 17,821,469.92
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
-148,254,461.63 -68,618,175.20 -216,872,636.83
其中：1.基金申购款 60,089,785.21 31,329,359.16 91,419,144.37
2.基金赎回
款
-208,344,246.84 -99,947,534.36 -308,291,781.20
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益 119,137,609.32 70,522,589.10 189,660,198.42
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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（基金净值）
项 目
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
126,593,619.74 24,323,988.95 150,917,608.69
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- -6,877,530.04 -6,877,530.04
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
-65,531,983.03 -8,702,857.16 -74,234,840.19
其中：1.基金申购款 1,269,760.16 194,214.23 1,463,974.39
2.基金赎回
款
-66,801,743.19 -8,897,071.39 -75,698,814.58
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
61,061,636.71 8,743,601.75 69,805,238.46
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平
—————————
基金管理人负责人
杨毅
—————————
主管会计工作负责人
王音然
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理
委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2015]第417号《关于准予中欧瑾和灵活配
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共
和国证券投资基金法》和《中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开
募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募
集3,880,996,002.17元。经向中国证监会备案，《中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》于2015年4月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
3,880,996,002.17份基金份额，本基金募集期间未产生利息折份额，其中瑾和A的基金
份额总额为3,877,974,034.36份，瑾和C的基金份额总额为3,021,967.81份。本基金的
基金管理人与注册登记机构均为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股
份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内
依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行
上市的股票）、固定收益类资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级
债、中小企业私募 债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期
票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行
存款及现金等）、衍生工具（权证、股指期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资
的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。本基金的投资组合比例为：股票
投资占基金资产的比例为0%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，每个交易
日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产
净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证800行业中性低波动指数收益率×80%+中证
短债指数收益率×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订
的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，
同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并
发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券
投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证
券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资
基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息
披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业
协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2021年06月30
日的财务状况以及2021年01月01日至2021年06月30日止期间的经营成果和净值变动情
况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1. 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券
（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出
让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价
而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2. 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点
的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征
增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封
闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入
免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款
利息收入不征收增值税；
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持
有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政
策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同
业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教
育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通
知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应
税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，
已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
3. 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费
附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增
值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按
照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
4. 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支
付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收
入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
5. 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支
付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
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根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄
存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款
利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资
基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂
减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述
所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基
金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂
免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
活期存款 13,838,406.11
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 13,838,406.11
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 162,642,735.45 174,982,363.33 12,339,627.88
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 25 页
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
债
券
交易所市
场
- - -
银行间市
场
- - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 162,642,735.45 174,982,363.33 12,339,627.88
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
应收活期存款利息 1,509.03
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 601.70
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 26 页
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 123.30
合计 2,234.03
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
交易所市场应付交易费用 763,257.58
银行间市场应付交易费用 200.00
合计 763,457.58
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 153.66
应付证券出借违约金 -
预提费用-审计费 29,752.78
预提费用-信息披露费 59,507.37
合计 89,413.81
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
(中欧瑾和灵活配置混合A)
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 27 页
基金份额（份） 账面金额
上年度末 266,964,891.79 266,964,891.79
本期申购 37,447,226.52 37,447,226.52
本期赎回（以“-”号填列） -206,130,011.14 -206,130,011.14
本期末 98,282,107.17 98,282,107.17
金额单位：人民币元
项目
(中欧瑾和灵活配置混合C)
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 427,179.16 427,179.16
本期申购 22,642,558.69 22,642,558.69
本期赎回（以“-”号填列） -2,214,235.70 -2,214,235.70
本期末 20,855,502.15 20,855,502.15
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 中欧瑾和灵活配置混合A
单位：人民币元
项目
(中欧瑾和灵活配置混
合A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 81,907,410.54 39,235,622.07 121,143,032.61
本期利润 23,028,641.39 -6,477,942.83 16,550,698.56
本期基金份额交易产
生的变动数
-60,680,158.73 -17,959,526.74 -78,639,685.47
其中：基金申购款 14,482,911.37 5,858,163.22 20,341,074.59
基金赎回款 -75,163,070.10 -23,817,689.96 -98,980,760.06
本期已分配利润 - - -
本期末 44,255,893.20 14,798,152.50 59,054,045.70
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 28 页
6.4.7.10.2 中欧瑾和灵活配置混合C
单位：人民币元
项目
(中欧瑾和灵活配置混
合C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 115,153.04 61,108.73 176,261.77
本期利润 445,769.47 825,001.89 1,270,771.36
本期基金份额交易产
生的变动数
7,852,781.13 2,168,729.14 10,021,510.27
其中：基金申购款 8,622,954.07 2,365,330.50 10,988,284.57
基金赎回款 -770,172.94 -196,601.36 -966,774.30
本期已分配利润 - - -
本期末 8,413,703.64 3,054,839.76 11,468,543.40
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
活期存款利息收入 32,193.52
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 23,874.26
其他 1,331.62
合计 57,399.40
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
卖出股票成交总额 862,188,330.47
减：卖出股票成本总额 834,988,274.34
买卖股票差价收入 27,200,056.13
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 29 页
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转
股及债券到期兑付）差价收入
-896,644.43
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -896,644.43
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
卖出债券（、债转
股及债券到期兑
付）成交总额
145,058,488.13
减：卖出债券（、
债转股及债券到期
兑付）成本总额
144,493,315.54
减：应收利息总额 1,461,817.02
买卖债券差价收入 -896,644.43
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 30 页
无。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
股票投资产生的股利收益 856,366.16
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 856,366.16
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
1.交易性金融资产 -5,652,940.94
——股票投资 -5,168,453.64
——债券投资 -484,487.30
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
-
合计 -5,652,940.94
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目 本期
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 31 页
2021年01月01日至2021年06月30日
基金赎回费收入 357,555.59
转换费收入 203,040.15
合计 560,595.74
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
交易所市场交易费用 2,483,276.62
银行间市场交易费用 425.00
合计 2,483,701.62
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
汇划手续费 447.00
账户维护费 18,000.00
其他 600.00
合计 108,307.15
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 32 页
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，未发生重大关联方关系变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司（"中欧基金"） 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
国都证券股份有限公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
国都证券 1,228,908,826.26 78.17% - -
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
成交金额
占当期
债券买
卖成交
总额的
成交金额
占当期
债券买
卖成交
总额的
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 33 页
比例 比例
国都证券 68,050,223.20 44.78% - -
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
国都证券 1,812,300,000.00 88.50% - -
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
国都证券 1,144,487.61 78.17% 763,257.58 100.00%
关联方名
称
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
国都证券 - - - -
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国
证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 34 页
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和
市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至202
1年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 2,063,119.03 686,768.89
其中：支付销售机构的客户维护费 247,902.49 300,717.66
注：基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 343,853.20 114,461.43
注：基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性
支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 35 页
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中欧瑾和灵活配置混合A 中欧瑾和灵活配置混合C 合计
中欧基金 0.00 19,890.50 19,890.50
合计 0.00 19,890.50 19,890.50
获得销售
服务费的
各关联方
名称
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中欧瑾和灵活配置混合A 中欧瑾和灵活配置混合C 合计
中欧基金 0.00 17,192.27 17,192.27
合计 0.00 17,192.27 17,192.27
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.80%，
销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.80%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.80%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管
人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一
次性划付给基金管理人，由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，
支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况
本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 36 页
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业
务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期期末及上年度可比期期末，除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份
额。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商
银行股份
有限公司
13,838,406.11 32,193.52 5,145,301.56 30,818.79
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率
计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有中国工商银行发行的同业存单。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内不存在利润分配情况。
6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 37 页
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
6009
05
三峡
能源
2021
-06-
02
2021
-12-
10
新股
流通
受限
2.65 5.67
907,76
3
2,40
5,57
1.95
5,14
7,01
6.21
-
6886
80
海优
新材
2021
-01-
15
2021
-07-
22
新股
流通
受限
69.9
4
243.
61
2,107
147,
363.
58
513,
286.
27
-
6888
19
天能
股份
2021
-01-
07
2021
-07-
19
新股
流通
受限
41.7
9
43.6
9
6,031
252,
035.
49
263,
494.
39
-
6883
17
之江
生物
2021
-01-
08
2021
-07-
19
新股
流通
受限
43.2
2
63.8
2
3,444
148,
849.
68
219,
796.
08
-
6883
16
青云
科技
2021
-03-
05
2021
-09-
16
新股
流通
受限
63.7
0
65.0
0
1,428
90,9
63.6
0
92,8
20.0
0
-
3009
19
中伟
股份
2020
-12-
15
2021
-07-
02
新股
流通
受限
24.6
0
163.
00
445
10,9
47.0
0
72,5
35.0
0
-
3009
57
贝泰
妮
2021
-03-
18
2021
-09-
27
新股
流通
受限
47.3
3
251.
96
252
11,9
27.1
6
63,4
93.9
2
-
6882
17
睿昂
基因
2021
-05-
07
2021
-11-
17
新股
流通
受限
18.4
2
58.4
0
1,040
19,1
56.8
0
60,7
36.0
0
-
3010
18
申菱
环境
2021
-06-
28
2021
-07-
07
新股
未上
市
8.29 8.29 7,029
58,2
70.4
1
58,2
70.4
1
-
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 38 页
6883
28
深科
达
2021
-03-
01
2021
-09-
09
新股
流通
受限
16.4
9
37.7
9
1,499
24,7
18.5
1
56,6
47.2
1
-
6886
55
迅捷
兴
2021
-04-
28
2021
-11-
11
新股
流通
受限
7.59
15.7
7
3,083
23,3
99.9
7
48,6
18.9
1
-
3010
17
漱玉
平民
2021
-06-
23
2021
-07-
05
新股
未上
市
8.86 8.86 4,995
44,2
55.7
0
44,2
55.7
0
-
3009
73
立高
食品
2021
-04-
08
2021
-10-
15
新股
流通
受限
28.2
8
115.
71
327
9,24
7.56
37,8
37.1
7
-
3009
79
华利
集团
2021
-04-
15
2021
-10-
26
新股
流通
受限
33.2
2
87.5
0
430
14,2
84.6
0
37,6
25.0
0
-
3010
21
英诺
激光
2021
-06-
28
2021
-07-
06
新股
未上
市
9.46 9.46 2,609
24,6
81.1
4
24,6
81.1
4
-
3009
81
中红
医疗
2021
-04-
19
2021
-10-
27
新股
流通
受限
48.5
9
90.3
9
271
13,1
67.8
9
24,4
95.6
9
-
3009
53
震裕
科技
2021
-03-
11
2021
-09-
22
新股
流通
受限
28.7
7
99.8
5
240
6,90
4.80
23,9
64.0
0
-
3009
41
创识
科技
2021
-02-
02
2021
-08-
09
新股
流通
受限
21.3
1
49.9
4
399
8,50
2.69
19,9
26.0
6
-
3010
15
百洋
医药
2021
-06-
22
2021
-12-
30
新股
流通
受限
7.64
38.8
3
462
3,52
9.68
17,9
39.4
6
-
3009
32
三友
联众
2021
-01-
15
2021
-07-
22
新股
流通
受限
24.6
9
31.7
1
492
12,1
47.4
8
15,6
01.3
2
-
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 39 页
3009
82
苏文
电能
2021
-04-
19
2021
-10-
27
新股
流通
受限
15.8
3
45.2
9
317
5,01
8.11
14,3
56.9
3
-
3009
68
格林
精密
2021
-04-
06
2021
-10-
15
新股
流通
受限
6.87
12.0
7
1,162
7,98
2.94
14,0
25.3
4
-
3009
40
南极
光
2021
-01-
27
2021
-08-
03
新股
流通
受限
12.7
6
43.3
8
307
3,91
7.32
13,3
17.6
6
-
3009
37
药易
购
2021
-01-
20
2021
-07-
27
新股
流通
受限
12.2
5
53.7
1
244
2,98
9.00
13,1
05.2
4
-
3009
42
易瑞
生物
2021
-02-
02
2021
-08-
09
新股
流通
受限
5.31
28.5
2
443
2,35
2.33
12,6
34.3
6
-
3009
33
中辰
股份
2021
-01-
15
2021
-07-
22
新股
流通
受限
3.37
10.4
4
1,112
3,74
7.44
11,6
09.2
8
-
6052
87
德才
股份
2021
-06-
28
2021
-07-
06
新股
未上
市
31.5
6
31.5
6
349
11,0
14.4
4
11,0
14.4
4
-
3009
55
嘉亨
家化
2021
-03-
16
2021
-09-
24
新股
流通
受限
16.5
3
46.0
7
232
3,83
4.96
10,6
88.2
4
-
3009
62
中金
辐照
2021
-03-
29
2021
-10-
11
新股
流通
受限
3.40
16.3
7
576
1,95
8.40
9,42
9.12
-
3009
52
恒辉
安防
2021
-03-
03
2021
-09-
13
新股
流通
受限
11.7
2
27.0
8
340
3,98
4.80
9,20
7.20
-
3010
16
雷尔
伟
2021
-06-
23
2021
-12-
30
新股
流通
受限
13.7
5
32.9
8
275
3,78
1.25
9,06
9.50
-
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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3009
66
共同
药业
2021
-03-
31
2021
-10-
11
新股
流通
受限
8.24
31.5
4
286
2,35
6.64
9,02
0.44
-
3009
45
曼卡
龙
2021
-02-
03
2021
-08-
10
新股
流通
受限
4.56
18.8
8
474
2,16
1.44
8,94
9.12
-
3009
48
冠中
生态
2021
-02-
18
2021
-08-
25
新股
流通
受限
8.67
27.4
2
324
2,80
8.00
8,88
4.08
-
3009
31
通用
电梯
2021
-01-
13
2021
-07-
21
新股
流通
受限
4.31
13.1
1
672
2,89
6.32
8,80
9.92
-
3009
61
深水
海纳
2021
-03-
23
2021
-09-
30
新股
流通
受限
8.48
22.0
7
394
3,34
1.12
8,69
5.58
-
3009
50
德固
特
2021
-02-
24
2021
-09-
03
新股
流通
受限
8.41
39.1
3
219
1,84
1.79
8,56
9.47
-
6051
62
新中
港
2021
-06-
29
2021
-07-
07
新股
未上
市
6.07 6.07 1,377
8,35
8.39
8,35
8.39
-
3009
58
建工
修复
2021
-03-
18
2021
-09-
29
新股
流通
受限
8.53
27.2
2
300
2,55
9.00
8,16
6.00
-
3009
86
志特
新材
2021
-04-
21
2021
-11-
01
新股
流通
受限
14.7
9
30.5
7
264
3,90
4.56
8,07
0.48
-
3009
87
川网
传媒
2021
-04-
28
2021
-11-
11
新股
流通
受限
6.79
26.8
1
301
2,04
3.79
8,06
9.81
-
3009
78
东箭
科技
2021
-04-
15
2021
-10-
26
新股
流通
受限
8.42
13.6
0
593
4,99
3.06
8,06
4.80
-
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 41 页
3009
26
博俊
科技
2020
-12-
29
2021
-07-
12
新股
流通
受限
10.7
6
22.2
0
359
3,86
2.84
7,96
9.80
-
3009
30
屹通
新材
2021
-01-
13
2021
-07-
21
新股
流通
受限
13.1
1
24.4
8
322
4,22
1.42
7,88
2.56
-
3009
93
玉马
遮阳
2021
-05-
17
2021
-11-
24
新股
流通
受限
12.1
0
19.2
9
365
4,41
6.50
7,04
0.85
-
3009
85
致远
新能
2021
-04-
21
2021
-10-
29
新股
流通
受限
24.9
0
24.8
1
283
7,04
6.70
7,02
1.23
-
3010
04
嘉益
股份
2021
-06-
18
2021
-12-
27
新股
流通
受限
7.81
21.9
4
312
2,43
6.72
6,84
5.28
-
3009
91
创益
通
2021
-05-
12
2021
-11-
22
新股
流通
受限
13.0
6
26.5
1
254
3,31
7.24
6,73
3.54
-
3009
27
江天
化学
2020
-12-
29
2021
-07-
07
新股
流通
受限
13.3
9
30.1
0
217
2,90
5.63
6,53
1.70
-
3010
18
申菱
环境
2021
-06-
28
2022
-01-
07
新股
流通
受限
8.29 8.29 782
6,48
2.78
6,48
2.78
-
3009
75
商络
电子
2021
-04-
14
2021
-10-
21
新股
流通
受限
5.48
13.0
3
492
2,69
6.16
6,41
0.76
-
3009
63
中洲
特材
2021
-03-
30
2021
-10-
11
新股
流通
受限
12.1
3
22.4
9
283
3,43
2.79
6,36
4.67
-
3009
43
春晖
智控
2021
-02-
03
2021
-08-
10
新股
流通
受限
9.79
23.0
1
255
2,49
6.45
5,86
7.55
-
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 42 页
3009
67
晓鸣
股份
2021
-04-
02
2021
-10-
13
新股
流通
受限
4.54
11.5
4
507
2,30
1.78
5,85
0.78
-
3009
72
万辰
生物
2021
-04-
08
2021
-10-
19
新股
流通
受限
7.19
12.6
5
430
3,09
1.70
5,43
9.50
-
3009
29
华骐
环保
2021
-01-
12
2021
-07-
21
新股
流通
受限
13.8
7
29.5
5
183
2,53
8.21
5,40
7.65
-
3009
60
通业
科技
2021
-03-
22
2021
-09-
29
新股
流通
受限
12.0
8
23.0
6
234
2,82
6.72
5,39
6.04
-
3010
17
漱玉
平民
2021
-06-
23
2022
-01-
05
新股
流通
受限
8.86 8.86 555
4,91
7.30
4,91
7.30
-
3010
21
英诺
激光
2021
-06-
28
2022
-01-
06
新股
流通
受限
9.46 9.46 290
2,74
3.40
2,74
3.40
-
注：上述流通受限证券所披露可流通日，如晚于报告送出日期，则均为预计日期。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2021年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2021年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 43 页
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基
金，但低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日
常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业
绩比较基准的收益。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险
控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业
务部门构成的风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、
目标和策略，并就风险控制重要事项提出意见和建议。督察长负责组织和指导公司的监
察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作，根据监管机构及公
司内部控制的要求对基金投资进行定期、不定期检查，出具监察稽核报告，进而从合规
层面对基金投资进行风险控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主
要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角
度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出
发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指
标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种
风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易
所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并
对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险
管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化
投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
A-1 - 0.00
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 44 页
A-1以下 - -
未评级 - 14,980,500.00
合计 - 14,980,500.00
注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为期限在一年以内未有
三方评级的国债。3.债券投资以净价列示。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
AAA - 0.00
AAA以下 - 106,000.00
未评级 - 73,580,038.90
合计 - 73,686,038.90
注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为期限在一年以上未有
三方评级的政策性金融债。3.债券投资以净价列示。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基
金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基
金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨
额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的
流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的
基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监
测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变
现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司
发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的
其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的基金管理人管
理的所有开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可
流通股票的15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%。除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 45 页
本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资
产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价
值。 于2021年6月30日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约
约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日
且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金持有的资产主要为银行存款、股票及信用状况良好的固定收益类资产，其中
银行存款主要为活期存款及可无条件提前支取且支取无利息损失的银行存款，股票及固
定收益类资产主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由流通的品种。本基金持有
的流通受限资产比例较低，未对组合流动性造成重大影响，附注6.4.12披露的流通受限
资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调
整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资
产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市
场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年0
6月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
13,838,406.11 - - - 13,838,406.11
结算备
付金
1,337,041.85 - - - 1,337,041.85
存出保
证金
274,024.85 - - - 274,024.85
交易性
金融资
- - - 174,982,363.33 174,982,363.33
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 46 页
产
应收利
息
- - - 2,234.03 2,234.03
应收申
购款
- - - 490,405.47 490,405.47
资产总
计
15,449,472.81 - - 175,475,002.83 190,924,475.64
负债
应付赎
回款
- - - 142,298.96 142,298.96
应付管
理人报
酬
- - - 216,247.87 216,247.87
应付托
管费
- - - 36,041.30 36,041.30
应付销
售服务
费
- - - 16,817.70 16,817.70
应付交
易费用
- - - 763,457.58 763,457.58
其他负
债
- - - 89,413.81 89,413.81
负债总
计
- - - 1,264,277.22 1,264,277.22
利率敏
感度缺
口
15,449,472.81 - - 174,210,725.61 189,660,198.42
上年度
末
2020年1
2月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
80,913.03 - - - 80,913.03
结算备
付金
1,986,841.41 - - - 1,986,841.41
存出保
证金
44,188.97 - - - 44,188.97
交易性
金融资
产
35,146,500.00 53,414,038.90 106,000.00 295,398,239.08 384,064,777.98
买入返
售金融
资产
2,700,000.00 - - - 2,700,000.00
应收证 - - - 299,778.11 299,778.11
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 47 页
券清算
款
应收利
息
- - - 1,262,653.54 1,262,653.54
应收申
购款
- - - 15,424.05 15,424.05
资产总
计
39,958,443.41 53,414,038.90 106,000.00 296,976,094.78 390,454,577.09
负债
应付赎
回款
- - - 350,070.68 350,070.68
应付管
理人报
酬
- - - 484,281.54 484,281.54
应付托
管费
- - - 80,713.60 80,713.60
应付销
售服务
费
- - - 468.07 468.07
应付交
易费用
- - - 657,276.53 657,276.53
应交税
费
- - - 0.05 0.05
其他负
债
- - - 170,401.29 170,401.29
负债总
计
- - - 1,743,211.76 1,743,211.76
利率敏
感度缺
口
39,958,443.41 53,414,038.90 106,000.00 295,232,883.02 388,711,365.33
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
利率下降25BP - 330,016.31
利率上升25BP - -327,464.28
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 48 页
于2021年06月30日本基金持有交易性债券资产占基金资产净值的比例为0.00%(2020年
12月31日:22.81%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金
的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观
经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通
过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投
资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投
资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产－股票投资
174,982,363.33 92.26 295,398,239.08 75.99
交易性金融资
产－基金投资
- - - -
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产 - - - -
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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－权证投资
其他 - - - -
合计 174,982,363.33 92.26 295,398,239.08 75.99
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
1.业绩比较基准上升5% 10,191,655.34 21,197,618.17
2.业绩比较基准下降5% -10,191,655.34 -21,197,618.17
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1.公允价值
1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，
因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
1.2以公允价值计量的金融工具
1.2.1 各层次金融工具公允价值
于2021年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为人民币167,884,837.60元，属于第二层次的余额为人民币
7,097,525.70元，第三层次的余额为0.00元(2020年12月31日：本基金持有的以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币
294,469,150.39元，属于第二层次的余额为人民币89,595,627.59元，属于第三层次的
余额为0.00元。)。
1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或
属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采
用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应
属第二层次或第三层次。
1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价
值本期未发生变动。
2.承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
3.其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
4.财务报表的批准
本财务报表已于2021年8月30日经本基金的基金管理人批准。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 174,982,363.33 91.65
其中：股票 174,982,363.33 91.65
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 15,175,447.96 7.95
8 其他各项资产 766,664.35 0.40
9 合计 190,924,475.64 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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例(%)
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.01
B 采矿业 - -
C 制造业 152,866,016.50 80.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,160,036.60 2.72
E 建筑业 25,371.37 0.01
F 批发和零售业 328,753.90 0.17
G 交通运输、仓储和邮政业 4,062,000.00 2.14
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 148,820.27 0.08
J 金融业 34,721.10 0.02
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 31,153.31 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 12,314,200.00 6.49
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 174,982,363.33 92.26
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 000049 德赛电池 220,010 10,098,459.00 5.32
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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2 688116 天奈科技 70,000 8,260,000.00 4.36
3 601717 郑煤机 660,000 7,675,800.00 4.05
4 002048 宁波华翔 390,000 7,605,000.00 4.01
5 002444 巨星科技 210,000 7,156,800.00 3.77
6 002524 光正眼科 440,000 6,569,200.00 3.46
7 600699 均胜电子 250,000 6,380,000.00 3.36
8 000030 富奥股份 1,000,020 6,370,127.40 3.36
9 002675 东诚药业 299,000 6,299,930.00 3.32
10 002026 山东威达 460,000 6,283,600.00 3.31
11 000301 东方盛虹 300,000 6,270,000.00 3.31
12 688520 神州细胞 123,000 6,109,410.00 3.22
13 002139 拓邦股份 330,000 5,936,700.00 3.13
14 300566 激智科技 210,000 5,877,900.00 3.10
15 300244 迪安诊断 150,000 5,745,000.00 3.03
16 002402 和而泰 220,000 5,273,400.00 2.78
17 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 2.71
18 603267 鸿远电子 40,000 5,116,800.00 2.70
19 300421 力星股份 300,000 4,947,000.00 2.61
20 300726 宏达电子 70,000 4,934,300.00 2.60
21 300206 理邦仪器 300,000 4,770,000.00 2.52
22 688558 国盛智科 130,000 4,745,000.00 2.50
23 688019 安集科技 15,000 4,665,000.00 2.46
24 688221 前沿生物 200,000 4,224,000.00 2.23
25 002352 顺丰控股 60,000 4,062,000.00 2.14
26 600480 凌云股份 440,000 4,030,400.00 2.13
27 603650 彤程新材 80,000 3,848,000.00 2.03
28 688278 特宝生物 99,947 3,608,086.70 1.90
29 603728 鸣志电器 200,000 3,518,000.00 1.85
30 601058 赛轮轮胎 349,984 3,496,340.16 1.84
31 600567 山鹰国际 1,000,000 3,450,000.00 1.82
32 688680 海优新材 2,107 513,286.27 0.27
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 53 页
33 688819 天能股份 6,031 263,494.39 0.14
34 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.13
35 688317 之江生物 3,444 219,796.08 0.12
36 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.06
37 688316 青云科技 1,428 92,820.00 0.05
38 300919 中伟股份 445 72,535.00 0.04
39 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.03
40 300957 贝泰妮 252 63,493.92 0.03
41 688217 睿昂基因 1,040 60,736.00 0.03
42 688328 深科达 1,499 56,647.21 0.03
43 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.03
44 688655 迅捷兴 3,083 48,618.91 0.03
45 300894 火星人 628 42,704.00 0.02
46 300973 立高食品 327 37,837.17 0.02
47 300979 华利集团 430 37,625.00 0.02
48 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.02
49 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01
50 300981 中红医疗 271 24,495.69 0.01
51 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.01
52 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01
53 300941 创识科技 399 19,926.06 0.01
54 300925 法本信息 600 15,774.00 0.01
55 300932 三友联众 492 15,601.32 0.01
56 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.01
57 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.01
58 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01
59 300940 南极光 307 13,317.66 0.01
60 300937 药易购 244 13,105.24 0.01
61 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.01
62 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01
63 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.01
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 54 页
64 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01
65 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.01
66 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
67 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
68 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
69 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
70 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
71 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
72 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
73 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
74 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
75 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
76 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
77 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
78 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
79 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
80 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
81 300993 玉马遮阳 365 7,040.85 0.00
82 300985 致远新能 283 7,021.23 0.00
83 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
84 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
85 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
86 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
87 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
88 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
89 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
90 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
91 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
92 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
93 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 55 页
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 000651 格力电器 35,780,504.00 9.20
2 601288 农业银行 30,271,066.00 7.79
3 601117 中国化学 28,440,925.00 7.32
4 600115 中国东航 24,346,110.36 6.26
5 300188 美亚柏科 20,102,291.28 5.17
6 000030 富奥股份 18,951,026.97 4.88
7 600570 恒生电子 18,865,364.70 4.85
8 600567 山鹰国际 16,436,346.00 4.23
9 601012 隆基股份 15,773,983.71 4.06
10 000513 丽珠集团 15,001,514.64 3.86
11 000961 中南建设 13,936,190.00 3.59
12 603799 华友钴业 13,067,086.00 3.36
13 002989 中天精装 13,009,680.00 3.35
14 603517 绝味食品 12,902,944.94 3.32
15 002475 立讯精密 11,634,242.40 2.99
16 002867 周大生 11,595,176.00 2.98
17 002327 富安娜 11,591,324.65 2.98
18 000001 平安银行 11,284,147.00 2.90
19 000039 中集集团 11,203,569.87 2.88
20 601155 新城控股 10,879,597.60 2.80
21 601009 南京银行 10,448,821.00 2.69
22 002353 杰瑞股份 10,445,291.00 2.69
23 300171 东富龙 9,932,398.00 2.56
24 000049 德赛电池 9,888,848.42 2.54
25 600138 中青旅 9,884,265.56 2.54
26 600036 招商银行 9,568,408.00 2.46
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 56 页
注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 601012 隆基股份 36,854,484.20 9.48
2 000651 格力电器 34,424,859.56 8.86
3 002415 海康威视 30,260,973.64 7.78
4 601288 农业银行 29,681,059.00 7.64
5 601117 中国化学 27,772,168.12 7.14
6 300188 美亚柏科 26,634,808.31 6.85
7 600115 中国东航 24,859,743.00 6.40
8 002353 杰瑞股份 22,855,234.18 5.88
9 600036 招商银行 21,880,349.30 5.63
10 000030 富奥股份 21,608,025.83 5.56
11 600519 贵州茅台 20,243,174.00 5.21
12 000001 平安银行 19,550,207.00 5.03
13 300454 深信服 18,633,311.57 4.79
14 600309 万华化学 17,462,464.60 4.49
15 002475 立讯精密 17,278,675.23 4.45
16 601888 中国中免 17,145,318.60 4.41
17 002142 宁波银行 16,243,812.00 4.18
18 600570 恒生电子 15,823,366.46 4.07
19 000513 丽珠集团 15,694,870.55 4.04
20 601166 兴业银行 14,970,869.27 3.85
21 002311 海大集团 14,404,600.20 3.71
22 600426 华鲁恒升 13,034,277.62 3.35
23 300015 爱尔眼科 12,869,813.42 3.31
24 000961 中南建设 12,168,589.51 3.13
25 002867 周大生 11,976,939.33 3.08
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 57 页
26 002327 富安娜 11,878,661.98 3.06
27 000002 万科Ａ 11,595,966.80 2.98
28 600703 三安光电 11,571,960.00 2.98
29 600567 山鹰国际 11,418,105.00 2.94
30 601318 中国平安 11,124,322.52 2.86
31 603501 韦尔股份 11,090,541.67 2.85
32 000039 中集集团 10,898,333.94 2.80
33 601155 新城控股 10,774,729.91 2.77
34 300171 东富龙 10,481,133.00 2.70
35 601009 南京银行 10,412,191.24 2.68
36 002989 中天精装 10,272,633.00 2.64
37 603517 绝味食品 10,175,702.72 2.62
38 600138 中青旅 9,498,191.00 2.44
39 300124 汇川技术 9,183,137.00 2.36
40 603799 华友钴业 8,956,800.08 2.30
41 600276 恒瑞医药 8,702,019.95 2.24
注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 719,740,852.23
卖出股票收入（成交）总额 862,188,330.47
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 58 页
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指
期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.3 本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的天奈科技的发行主体江苏天奈科技股份有限公司于2021年3月31
日受到镇江市应急管理局的镇江市（苏镇）应急罚〔2021)6号。处罚内容:1.责令改正 2.
罚款伍万染任伍佰元人民币。 本基金投资的巨星科技的发行主体杭州巨星科技股份有
限公司于2021年6月16日受到中华人民共和国洋山海关的沪洋山关知字〔2021〕0026号，
罚款人民币11848元。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律
法规及基金合同的要求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立
案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 59 页
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 274,024.85
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,234.03
5 应收申购款 490,405.47
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 766,664.35
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
持有份额
占总份
额比例
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 60 页
比例
中欧
瑾和
灵活
配置
混合A
1,34
9
72,855.53 57,309,573.31
58.3
1%
40,972,533.86 41.69%
中欧
瑾和
灵活
配置
混合C
407 51,242.02 19,609,542.98
94.0
3%
1,245,959.17 5.97%
合计
1,75
6
67,846.02 76,919,116.29
64.5
6%
42,218,493.03 35.44%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
中欧瑾和灵活配
置混合A
972,088.55 0.99%
中欧瑾和灵活配
置混合C
- -
合计 972,088.55 0.82%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
中欧瑾和灵活配置
混合A
0
中欧瑾和灵活配置
混合C
0
合计 0
本基金基金经理持有本开放式基
金
中欧瑾和灵活配置
混合A
0
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 61 页
中欧瑾和灵活配置
混合C
0
合计 0
§9
开放式基金份额变动
单位：份
中欧瑾和灵活配置混合
A
中欧瑾和灵活配置混合
C
基金合同生效日(2015年04月13
日)基金份额总额
3,877,974,034.36 3,021,967.81
本报告期期初基金份额总额 266,964,891.79 427,179.16
本报告期基金总申购份额 37,447,226.52 22,642,558.69
减：本报告期基金总赎回份额 206,130,011.14 2,214,235.70
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 98,282,107.17 20,855,502.15
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。
10.2.2 基金托管人的重大人事变动
中国工商银行股份有限公司（以下简称"本公司"） 根据工作需要，任命刘彤女士
担任本公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级
管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产
托管部总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 62 页
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金审计的会计事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙），未有改聘情况发生。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处
罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
安信
证券
1 - - - - -
财通
证券
1 - - - - -
长江
证券
1 - - - - -
川财
证券
1 - - - - -
东北
证券
1 - - - - -
东方
财富
1 - - - - -
东方 1 - - - - -
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 63 页
证券
东吴
证券
1 - - - - -
东兴
证券
1 - - - - -
光大
证券
1 - - - - -
广发
证券
1 - - - - -
国金
证券
1 - - - - -
国泰
君安
1 - - - - -
国信
证券
1 - - - - -
海通
证券
1 - - - - -
华泰
证券
1 - - - - -
平安
证券
1 - - - - -
申万
宏源
1 - - - - -
天风
证券
1 - - - - -
西部
证券
1 - - - - -
西南
证券
1 - - - - -
兴业
证券
1 - - - - -
浙商
证券
1 - - - - -
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 64 页
中金
公司
1 - - - - -
中信
建投
1 - - - - -
中信
证券
1 - - - - -
中信
证券
(华
南)
1 - - - - -
国都
证券
2 1,228,908,826.26 78.17% 1,144,487.61 78.17% -
中泰
证券
2 343,194,875.66 21.83% 319,614.86 21.83% -
注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状
况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。
2.本报告期内，本基金新增东方财富深圳和中金公司上海交易单元的情况。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
基金成
交总额
的比例
安信证券 - - - - - - - -
财通证券 - - - - - - - -
长江证券 - - - - - - - -
川财证券 - - - - - - - -
东北证券 - - - - - - - -
东方财富 - - - - - - - -
东方证券 - - - - - - - -
东吴证券 - - - - - - - -
东兴证券 - - - - - - - -
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 65 页
光大证券 - - - - - - - -
广发证券 - - - - - - - -
国金证券 - - - - - - - -
国泰君安 - - - - - - - -
国信证券 - - - - - - - -
海通证券 - - - - - - - -
华泰证券 - - - - - - - -
平安证券 - - - - - - - -
申万宏源 - - - - - - - -
天风证券 - - - - - - - -
西部证券 - - - - - - - -
西南证券 - - - - - - - -
兴业证券 - - - - - - - -
浙商证券 - - - - - - - -
中金公司 - - - - - - - -
中信建投 - - - - - - - -
中信证券 - - - - - - - -
中信证券
(华南)
- - - - - - - -
国都证券
68,050,2
23.20
44.7
8%
1,812,300,
000.00
88.5
0%
- - - -
中泰证券
83,904,7
85.60
55.2
2%
235,600,00
0.00
11.5
0%
- - - -
注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状
况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。
2.本报告期内，本基金新增东方财富深圳和中金公司上海交易单元的情况。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中欧瑾和灵活配置混合型证
券投资基金2020年第四季度
报告
中国证监会指定媒介 2021-01-22
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 66 页
2
中欧瑾和灵活配置混合型证
券投资基金2020年年度报告
中国证监会指定媒介 2021-03-31
3
中欧瑾和灵活配置混合型证
券投资基金2021年第一季度
报告
中国证监会指定媒介 2021-04-22
4
中欧瑾和灵活配置混合型证
券投资基金基金经理变更公
告
中国证监会指定媒介 2021-05-11
5
中欧瑾和灵活配置混合型证
券投资基金基金产品资料概
要更新
中国证监会指定媒介 2021-05-13
6
中欧瑾和灵活配置混合型证
券投资基金更新招募说明书
（2021年5月）
中国证监会指定媒介 2021-05-13
7
中欧瑾和灵活配置混合型证
券投资基金恢复大额申购、
转换转入及定期定额投资公
告
中国证监会指定媒介 2021-05-14
8
中欧基金管理有限公司关于
中欧瑾和灵活配置混合型证
券投资基金在公司直销渠道
开展赎回费率优惠活动的公
告
中国证监会指定媒介 2021-06-02
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12
备查文件目录
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 67 页
12.1 备查文件目录
1、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件
2、《中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、《中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人及基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理
人及基金托管人的住所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
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二〇二一年八月三十一日
