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中欧琪和A(001164)

中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告




中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2021年 08月 31日 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 2页 §1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年8月30日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 3页 1.2 目录 §1


重要提示及目录 ............................................................................................................................................................ 2 1.1 重要提示 ................................................................................................................................................................ 2 1.2 目录.......................................................................................................................................................................... 3 §2


基金简介 .......................................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ....................................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ....................................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................................ 5 2.4 信息披露方式 ....................................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ....................................................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................................ 6 3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................................... 7 §4


管理人报告 ..................................................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................................... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................................... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................................... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................................................... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ........................................... 13 §5


托管人报告 ................................................................................................................................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................................. 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................................... 13 §6 中期财务会计报告(未经审计) ................................................................................................................................. 13 6.1 资产负债表 .......................................................................................................................................................... 13 6.2 利润表 ................................................................................................................................................................... 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................................ 17 6.4 报表附注 .............................................................................................................................................................. 18 §7


投资组合报告 ............................................................................................................................................................... 51 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................................... 51 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................................... 51 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................................... 52 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................................ 58 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................................... 60 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................................... 60 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................... 61 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................... 61 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................................... 61 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................................. 61 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................................. 61 7.12 投资组合报告附注 ......................................................................................................................................... 61 §8


基金份额持有人信息 ................................................................................................................................................. 63 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 4页 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................................. 63 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................................................... 63 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................................................ 64 §9


开放式基金份额变动 ................................................................................................................................................. 64 §10


重大事件揭示 ............................................................................................................................................................ 65 10.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................................................ 65 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................................. 65 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................................... 65 10.4 基金投资策略的改变 ..................................................................................................................................... 65 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................................... 65 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................................ 65 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................................ 65 10.8 其他重大事件................................................................................................................................................... 69 §11


影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................................... 69 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................................................. 69 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................................. 70 §12


备查文件目录 ............................................................................................................................................................ 70 12.1 备查文件目录................................................................................................................................................... 70 12.2 存放地点 ............................................................................................................................................................ 70 12.3 查阅方式 ............................................................................................................................................................ 70 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 5页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中欧琪和灵活配置混合 基金主代码 001164 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2015年04月07日 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,206,753,403.00份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 中欧琪和灵活配置混 合A 中欧琪和灵活配置混 合C 下属分级基金的交易代码 001164 001165 报告期末下属分级基金的份额总额 1,554,777,609.26份 651,975,793.74份 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主 动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进 行大类资产配置,强调通过自上而下的宏观分析与自 下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。 综合考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控 制要求等因素,制定本基金资产的大类资产配置比例。 业绩比较基准 金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后) 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水 平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基 金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中欧基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 6页 信息披 露负责 人 姓名 黎忆海 郭明 联系电话 021-68609600 010-66105799 电子邮箱 liyihai@zofund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 021-68609700、400-700-970 0 95588 传真 021-33830351 010-66105798 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 陆家嘴环路333号五层 北京市西城区复兴门内大街5 5号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区 陆家嘴环路333号五层 北京市西城区复兴门内大街5 5号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 窦玉明 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 址 www.zofund.com 基金中期报告备置地 点 基金管理人及基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中欧基金管理有限公司 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴 环路333号五层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 (2021年01月01日-2021年06月30日) 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 7页 中欧琪和灵活配置混合A 中欧琪和灵活配置混合C 本期已实现收益 32,695,128.81 4,886,599.34 本期利润 50,355,555.51 9,973,800.13 加权平均基金份额本期 利润 0.0381 0.0395 本期加权平均净值利润 率 3.17% 3.32% 本期基金份额净值增长 率 3.50% 3.25% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2021年06月30日) 期末可供分配利润 195,664,391.66 73,413,133.82 期末可供分配基金份额 利润 0.1258 0.1126 期末基金资产净值 1,902,069,806.23 786,478,980.77 期末基金份额净值 1.2234 1.2063 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2021年06月30日) 基金份额累计净值增长 率 48.88% 36.13% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的 孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中欧琪和灵活配置混合A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 业绩比较 基准收益 业绩比较 基准收益 ①-③ ②-④ 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 8页 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 0.30% 0.11% 0.23% 0.01% 0.07% 0.10% 过去三个月 2.63% 0.12% 0.69% 0.01% 1.94% 0.11% 过去六个月 3.50% 0.15% 1.36% 0.01% 2.14% 0.14% 过去一年 10.07% 0.16% 2.75% 0.01% 7.32% 0.15% 过去三年 24.76% 0.17% 8.25% 0.01% 16.51% 0.16% 自基金合同 生效起至今 48.88% 0.14% 17.45% 0.01% 31.43% 0.13% 中欧琪和灵活配置混合C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.26% 0.11% 0.23% 0.01% 0.03% 0.10% 过去三个月 2.51% 0.12% 0.69% 0.01% 1.82% 0.11% 过去六个月 3.25% 0.16% 1.36% 0.01% 1.89% 0.15% 过去一年 9.51% 0.16% 2.75% 0.01% 6.76% 0.15% 过去三年 18.97% 0.15% 8.25% 0.01% 10.72% 0.14% 自基金合同 生效起至今 36.13% 0.13% 17.45% 0.01% 18.68% 0.12% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 9页 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 10页 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中欧基金管理有限公司经中国证监会(证监基字[2006]102号文)批准,于2006年7 月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、北京 百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)、万盛基业投资有限责任 公司以及自然人股东,注册资本为2.20亿元人民币,旗下设有北京分公司、中欧盛世资 产管理(上海)有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司和中欧基金国际有限公司。 截至2021年6月30日,本基金管理人共管理96只开放式基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理(助理) 期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 黄华 固收投决会委员/投资总 监/基金经理 2019- 01-16 - 12 年 历任平安资产管理有限责 任公司组合经理,中国平 安集团投资管理中心资产 负债部组合经理,中国平 安财产保险股份有限公司 组合投资管理团队负责 人。2016/11/10加入中欧 基金管理有限公司,历任 基金经理助理。 蒋雯 文 基金经理 2019- 01-16 - 9 年 历任新际香港有限公司销 售交易员,平安资产管理 有限责任公司债券交易 员,前海开源基金投资经 理助理。2016/11/17加入 中欧基金管理有限公司, 历任交易员、基金经理助 理。 注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合 同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 11页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取 信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节 严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。 本报告期内,本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好,不同投资 组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有2次,为量化组合因投资 策略需要和其他组合发生的反向交易,公司内部风控已对该交易进行事后审核。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度以来输入型通胀压力较大,铁矿石、原油等大宗商品的价格涨幅超过了恢复 性上涨的合理范围,对实体经济的生产成本造成了冲击,但总量层面没有对债市形成明 显风险,反而经济结构和通胀结构为债市带来了潜在机会。经济方面上看,制造业投资 表现突出,但消费恢复较慢,前者主要受到“成本压力”的影响,后者与居民对未来预 期不太乐观有关,居民未来预期与就业压力和经济形势密切相关,这二者又与制造业的 发展前景息息相关。因此,更好地鼓励支持制造业投资就成了事关改善就业、保障民生、 促进消费、确保经济行稳致远的重要任务。另一方面,疫情导致周期轮动加快、部分行 业投资集中扩张与收缩、宏观波动冲击部分自身经营良好的企业、信用风险存在周期性 压力。这些风险会在基数效应的影响下被放大,导致未来经济表现承压,因此宏观政策 可以根据节奏适当发力,这也是今年上半年各项政策均较为克制的主要原因。本基金在 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 12页 权益投资上坚持行业均衡配置,以行业龙头为主,同时精选优质成长性标的,债券投资 上以3年附近高等级债券为主。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,A类份额净值增长率为3.50%,同期业绩比较基准收益率为1.36%;C类 份额净值增长率为3.25%,同期业绩比较基准收益率为1.36%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 随着时间的推移,后疫情时代经济复苏的动能在边际减弱,美联储货币政策边际收 紧制约国内货币宽松,同时德尔塔病毒的爆发、地产投资和基建投资被严格监管,也增 加了经济增长的不确定性,当前面临的经济下行压力有所加大,需要政策边际加大支撑 力度。 未来看,股票市场整体估值水平依然不高,经济回升、流动性中性以及估值不高的 组合使得股票市场整体风险不高,但股票市场不同行业之间估值分化极高,在经济回升 的背景下,低估值顺周期板块吸引力加强,但经济增长仍然具有一定的脆弱性,且预期 变化迅速,低估值顺周期板块预计也难以持续强势上涨,使得股票市场也难有趋势性上 升的机会,表现在市场上就是指数震荡加剧。汇率、CPI等预计不会对货币政策宽松形 成制约,尽管PPI上行或会引发担忧,但货币政策宽松更多受到经济结构如房地产、金 融防风险等的制约,因此最终影响债券市场的核心因素实际上仍然是实体经济本身,经 济回升力度加大,货币政策就会边际收紧,更多以结构性宽松政策支持实体经济,经济 下行压力若加大,货币政策则会更加宽松。从配置价值来看,三年期高等级信用债加杠 杆策略依旧有较好的投资价值。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关 法律法规的规定,有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为总经理,投票成员 包括主席、权益及固定收益研究总监、基金运营总监、监察稽核总监、风险管理总监, 非投票成员(列席表达相关意见)包括公司高管、投资组合经理、中央交易室负责人、 业务发展部负责人、主席指定的其他相关人士。估值委员会负责基金估值相关工作的评 估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允、合理,防止估值被歪曲进而对基金持有 人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报 告并提出相关意见和建议。 本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金投资品种进行估值。具体估值流程为:基金日常估值由基金管理人进行,基金托 管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金份额净值由基金管理人完 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 13页 成估值后,将估值结果以XBRL形式报给基金托管人,基金托管人复核无误后签章返回给 基金管理人,由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内 相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内基金管理人无应说明预警信息。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金的托管过程 中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定,不存在 任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金的管理人--中欧基金管理有限 公司在中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份 额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的 行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对中欧基金管理有限公司编制和披露的中欧琪和灵活配置混合型证 券投资基金2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投 资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2021年06月30日 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 14页 单位:人民币元 资 产


附注号


本期末


2021年06月30日


上年度末


2020年12月31日


资 产:








银行存款 6.4.7.1 76,849,524.19 11,342,150.58 结算备付金


1,259,529.93 2,259,914.60 存出保证金


45,179.28 37,135.23 交易性金融资产 6.4.7.2 2,505,232,736.97 1,503,426,909.82 其中:股票投资


274,117,192.92 133,848,905.04 基金投资


- - 债券投资


2,231,115,544.05 1,369,578,004.78 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 120,063,180.03 - 应收证券清算款


- 16,239,503.57 应收利息 6.4.7.5 33,953,207.62 24,478,315.77 应收股利


- -


应收申购款


2,432,854.75 1,714,500.05 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


2,739,836,212.77 1,559,498,429.62 负债和所有者权益 附注号


本期末


2021年06月30日 上年度末


2020年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- 340,999,352.50 应付证券清算款


12,986,062.74 9,583,188.64 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 15页 应付赎回款


36,316,402.21 1,070,428.75 应付管理人报酬


1,224,638.67 647,050.64 应付托管费 204,106.46 107,841.77 应付销售服务费


257,777.96 61,673.36 应付交易费用 6.4.7.7 89,591.86 73,525.53 应交税费


94,227.25 121,162.31 应付利息


- 182,521.10 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 114,618.62 85,499.71 负债合计


51,287,425.77 352,932,244.31 所有者权益:








实收基金 6.4.7.9 2,206,753,403.00 1,022,255,093.97 未分配利润 6.4.7.10 481,795,384.00 184,311,091.34 所有者权益合计


2,688,548,787.00 1,206,566,185.31 负债和所有者权益总 计 2,739,836,212.77 1,559,498,429.62 注:报告截止日2021年06月30日,基金份额净值为人民币1.2183元,基金份额总额 2,206,753,403.00份。其中下属A类基金份额参考净值为人民币1.2234元,份额总额为 1,554,777,609.26份;下属C类基金份额参考净值为人民币1.2063元,份额总额为 651,975,793.74份。 6.2 利润表 会计主体:中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021年01月01日至2021年06月30日 单位:人民币元 项 目 附注号


本期


2021年01月01日至 2021年06月30日


上年度可比期间


2020年01月01日至202 0年06月30日


一、收入


69,658,073.12 29,255,741.17 1.利息收入


32,636,913.56 19,921,487.65 其中:存款利息收入 6.4.7.11 76,566.49 49,079.17 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 16页 债券利息收入


32,336,116.05 19,870,012.28 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 224,231.02 2,396.20 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-” 填列) 12,849,139.92 19,046,267.50 其中:股票投资收益 6.4.7.12 13,201,753.43 15,152,601.19 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -1,464,480.71 3,102,394.94 资产支持证券投资 收益 6.4.7.13. 3


- - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 1,111,867.20 791,271.37 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 6.4.7.16 22,747,627.49 -10,107,645.68 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 6.4.7.17 1,424,392.15 395,631.70 减:二、费用


9,328,717.48 5,505,175.04 1.管理人报酬 5,591,454.52 2,486,514.59 2.托管费 931,909.16 414,419.14 3.销售服务费 732,577.03 112,575.02 4.交易费用 6.4.7.18 233,709.85 257,449.78 5.利息支出


1,625,567.11 2,052,249.05 其中:卖出回购金融资产 支出 1,625,567.11 2,052,249.05 6.税金及附加


76,093.20 53,581.52 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 17页 7.其他费用 6.4.7.19 137,406.61 128,385.94 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 60,329,355.64 23,750,566.13 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 60,329,355.64 23,750,566.13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021年01月01日至2021年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 1,022,255,093.97 184,311,091.34 1,206,566,185.31 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 60,329,355.64 60,329,355.64 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数(净值减少以 “-”号填列) 1,184,498,309.03 237,154,937.02 1,421,653,246.05 其中:1.基金申购款 1,724,059,256.39 342,056,399.52 2,066,115,655.91 2.基金赎回 款 -539,560,947.36 -104,901,462.50 -644,462,409.86 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 2,206,753,403.00 481,795,384.00 2,688,548,787.00 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 18页 项 目 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 673,383,448.64 52,832,860.43 726,216,309.07 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 23,750,566.13 23,750,566.13 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数(净值减少以 “-”号填列) 67,286,179.49 5,461,966.37 72,748,145.86 其中:1.基金申购款 431,772,370.86 44,588,760.58 476,361,131.44 2.基金赎回 款 -364,486,191.37 -39,126,794.21 -403,612,985.58 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 740,669,628.13 82,045,392.93 822,715,021.06 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 刘建平 ————————— 基金管理人负责人 杨毅 ————————— 主管会计工作负责人 王音然 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]第397号《关于准予中欧琪和灵活配置 混合型证券投资基金注册的批复》核准,由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 19页 国证券投资基金法》和《中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募 集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 225,989,832.84元。经向中国证监会备案,《中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基 金合同》于2015年4月7日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为225,991,801.33 份基金份额,其中认购资金利息折合1,968.49份基金份额,其中琪和A的基金份额总额 为2,922,739.01份,包含认购资金利息折合333.34份,琪和C的基金份额总额为 223,069,062.32份,包含认购资金利息折合1,635.15份。 本基金的基金管理人及注册登记机构均为中欧基金管理有限公司,基金托管人为中 国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧琪和灵活配置混合型证券投资基 金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内 依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行 上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、 中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、 短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现 金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融 工具(但需符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资 产的比例为0%-95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%,每个交易日日终在扣除 股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。


本基金的业绩比较基准为:金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2021年8月30日批准报 出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订 的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")编制, 同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并 发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券 投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资 基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息 披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业 协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 20页 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2021年06月30 日的财务状况以及2021年01月01日至2021年06月30日止期间的经营成果和净值变动情 况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。


6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1. 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券 (股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出 让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收 政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让,暂免征收印花税。 2. 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点 的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征 增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封 闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入 免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款 利息收入不征收增值税; 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 21页 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试 点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政 策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教 育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通 知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应 税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的, 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3. 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011年修订)》、《征收教育费 附加的暂行规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增 值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按 照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。 4. 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资 基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收 政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支 付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通 知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收 入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 5. 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收 政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支 付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 22页 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄 存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款 利息所得暂免征收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股 息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资 基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂 减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述 所得统一适用20%的税率计征个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基 金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂 免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 活期存款 76,849,524.19 定期存款 - 其中:存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 76,849,524.19 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 237,171,958.97 274,117,192.92 36,945,233.95 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 23页 贵金属投资-金 交所黄金合约 - - - 债 券 交易所市 场 358,847,060.00 359,394,544.05 547,484.05 银行间市 场 1,869,006,535.55 1,871,721,000.00 2,714,464.45 合计 2,227,853,595.55 2,231,115,544.05 3,261,948.50 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,465,025,554.52 2,505,232,736.97 40,207,182.45 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 120,063,180.03 - 合计 120,063,180.03 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 24页 应收活期存款利息 5,204.28 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 566.30 应收债券利息 33,921,281.59 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 26,135.15 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 20.30 合计 33,953,207.62 6.4.7.6 其他资产 无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 交易所市场应付交易费用 76,480.48 银行间市场应付交易费用 13,111.38 合计 89,591.86 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 7,823.73 应付证券出借违约金 - 预提费用-审计费 47,108.87 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 25页 预提费用-信息披露费 59,507.37 应付转出费 69.21 应付转出补差费 109.44 合计 114,618.62 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 (中欧琪和灵活配置混合A) 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 897,689,316.29 897,689,316.29 本期申购 1,049,786,531.19 1,049,786,531.19 本期赎回(以“-”号填列) -392,698,238.22 -392,698,238.22 本期末 1,554,777,609.26 1,554,777,609.26 金额单位:人民币元 项目 (中欧琪和灵活配置混合C) 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 124,565,777.68 124,565,777.68 本期申购 674,272,725.20 674,272,725.20 本期赎回(以“-”号填列) -146,862,709.14 -146,862,709.14 本期末 651,975,793.74 651,975,793.74 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 中欧琪和灵活配置混合A 单位:人民币元 项目 (中欧琪和灵活配置混 合A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 26页 上年度末 90,718,598.95 72,624,598.99 163,343,197.94 本期利润 32,695,128.81 17,660,426.70 50,355,555.51 本期基金份额交易产 生的变动数 72,250,663.90 61,342,779.62 133,593,443.52 其中:基金申购款 116,503,252.66 94,044,348.12 210,547,600.78 基金赎回款 -44,252,588.76 -32,701,568.50 -76,954,157.26 本期已分配利润 - - - 本期末 195,664,391.66 151,627,805.31 347,292,196.97 6.4.7.10.2 中欧琪和灵活配置混合C 单位:人民币元 项目 (中欧琪和灵活配置混 合C) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 11,340,884.72 9,627,008.68 20,967,893.40 本期利润 4,886,599.34 5,087,200.79 9,973,800.13 本期基金份额交易产 生的变动数 57,185,649.76 46,375,843.74 103,561,493.50 其中:基金申购款 72,618,253.58 58,890,545.16 131,508,798.74 基金赎回款 -15,432,603.82 -12,514,701.42 -27,947,305.24 本期已分配利润 - - - 本期末 73,413,133.82 61,090,053.21 134,503,187.03 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 活期存款利息收入 65,684.58 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 10,551.63 其他 330.28 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 27页 合计 76,566.49 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出股票成交总额 29,670,458.40 减:卖出股票成本总额 16,468,704.97 买卖股票差价收入 13,201,753.43 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转 股及债券到期兑付)差价收入 -1,464,480.71 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -1,464,480.71 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出债券(、债转 股及债券到期兑 付)成交总额 373,685,399.62 减:卖出债券(、 债转股及债券到期 兑付)成本总额 366,129,250.57 减:应收利息总额 9,020,629.76 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 28页 买卖债券差价收入 -1,464,480.71 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 股票投资产生的股利收益 1,111,867.20 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,111,867.20 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 1.交易性金融资产 22,747,627.49 ——股票投资 15,036,812.43 ——债券投资 7,710,815.06 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 29页 ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 值税 - 合计 22,747,627.49 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金赎回费收入 1,420,966.15 转换费收入 3,426.00 合计 1,424,392.15 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 交易所市场交易费用 225,209.85 银行间市场交易费用 8,500.00 合计 233,709.85 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 审计费用 47,108.87 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 汇划手续费 12,890.37 账户维护费 17,300.00 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 30页 其他 600.00 合计 137,406.61 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内,未发生重大关联方关系变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中欧基金管理有限公司("中欧基金") 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 自然人股东 基金管理人的股东 国都证券股份有限公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名 称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 国都证券 113,567,331.12 72.53% - - 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 31页 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位:人民币元 关联方名 称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 成交金额 占当期 债券买 卖成交 总额的 比例 成交金额 占当期 债券买 卖成交 总额的 比例 国都证券 103,808,126.19 89.74% - - 6.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名 称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 国都证券 320,000,000.00 43.84% - - 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名 称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 当期佣金 占当期 佣金总 量的比 期末应付佣金余额 占期末应 付佣金总 额的比例 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 32页 例 国都证券 105,765.52 72.53% 76,480.48 100.00% 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国 证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和 市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至202 1年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至202 0年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 5,591,454.52 2,486,514.59 其中:支付销售机构的客户维护费 826,718.91 7,063.54 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.60%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021 年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 931,909.16 414,419.14 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 33页 送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售 服务费的 各关联方 名称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中欧琪和灵活配置混合A 中欧琪和灵活配置混合C 合计 中国工商 银行股份 有限公司 0.00 1,575.34 1,575.34 国都证券 0.00 1,451.76 1,451.76 中欧基金 0.00 388,966.79 388,966.79 合计 0.00 391,993.89 391,993.89 获得销售 服务费的 各关联方 名称 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中欧琪和灵活配置混合A 中欧琪和灵活配置混合C 合计 中国工商 银行股份 有限公司 0.00 0.00 0.00 国都证券 0.00 874.26 874.26 中欧基金 0.00 105,595.40 105,595.40 合计 0.00 106,469.66 106,469.66 注:本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.50%,销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.50%年费率计 提。计算方法如下: H=E×0.50%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管 人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 34页 中一次性划付给基金管理人,由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公休日 等,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情 况 本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业 务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间,基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 中欧琪和灵活配置混合A 关联方名 称 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 自然人股 东 18.00 0.00% 1,343,982.89 0.15% 中欧琪和灵活配置混合C 关联方名 称 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份 持有的基金份额 持有的基金份 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 35页 额占基金总份 额的比例 额占基金总份 额的比例 自然人股 东 1,116.60 0.00% 953.93 0.00% 注:1、截止本报告期末,自然人股东持有本基金A份额的比例为0.000001%,上表展示 的比例是四舍五入后的而结果。 2、截止本报告期末,自然人股东持有本基金C份额的比例为0.0002%,上表展示的比例 是四舍五入后的而结果。 3、截止上年度末,自然人股东持有本基金C份额的比例为0.0008%,上表展示的比例是 四舍五入后的而结果。 4、本报告期及上年度可比期间,除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的适用费 率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名 称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商 银行股份 有限公司 76,849,524.19 65,684.58 14,911,404.69 30,476.36 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率 计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 本基金本报告期内不存在利润分配情况。 6.4.12 期末(2021年06月30日)本基金持有的流通受限证券 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 36页 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 6009 05 三峡 能源 2021 -06- 02 2021 -12- 10 新股 流通 受限 2.65 5.67 907,76 3 2,40 5,57 1.95 5,14 7,01 6.21 - 6885 38 和辉 光电 2021 -05- 20 2021 -11- 29 新股 流通 受限 2.65 3.38 375,15 6 994, 163. 40 1,26 8,02 7.28 - 6881 31 皓元 医药 2021 -06- 01 2021 -12- 08 新股 流通 受限 64.9 9 247. 10 1,955 127, 055. 45 483, 080. 50 - 3009 57 贝泰 妮 2021 -03- 18 2021 -09- 27 新股 流通 受限 47.3 3 251. 96 853 40,3 72.4 9 214, 921. 88 - 6886 13 奥精 医疗 2021 -05- 13 2021 -11- 22 新股 流通 受限 16.4 3 63.5 0 2,617 42,9 97.3 1 166, 179. 50 - 3010 06 迈拓 股份 2021 -05- 31 2021 -12- 07 新股 流通 受限 14.4 2 24.8 9 5,051 72,8 35.4 2 125, 719. 39 - 6886 25 呈和 科技 2021 -05- 31 2021 -12- 07 新股 流通 受限 16.4 8 42.6 3 2,672 44,0 34.5 6 113, 907. 36 - 3009 19 中伟 股份 2020 -12- 15 2021 -07- 02 新股 流通 受限 24.6 0 163. 00 610 15,0 06.0 0 99,4 30.0 0 - 6884 99 利元 亨 2021 -06- 23 2021 -07- 01 新股 未上 市 38.8 5 38.8 5 2,149 83,4 88.6 5 83,4 88.6 5 - 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 37页 3009 79 华利 集团 2021 -04- 15 2021 -10- 26 新股 流通 受限 33.2 2 87.5 0 925 30,7 28.5 0 80,9 37.5 0 - 6883 59 三孚 新科 2021 -05- 14 2021 -11- 22 新股 流通 受限 11.0 3 26.3 5 2,213 24,4 09.3 9 58,3 12.5 5 - 3010 18 申菱 环境 2021 -06- 28 2021 -07- 07 新股 未上 市 8.29 8.29 7,029 58,2 70.4 1 58,2 70.4 1 - 6882 39 航宇 科技 2021 -06- 25 2021 -07- 05 新股 未上 市 11.4 8 11.4 8 4,926 56,5 50.4 8 56,5 50.4 8 - 3009 81 中红 医疗 2021 -04- 19 2021 -10- 27 新股 流通 受限 48.5 9 90.3 9 601 29,2 02.5 9 54,3 24.3 9 - 6880 87 英科 再生 2021 -06- 30 2021 -07- 09 新股 未上 市 21.9 6 21.9 6 2,469 54,2 19.2 4 54,2 19.2 4 - 3010 17 漱玉 平民 2021 -06- 23 2021 -07- 05 新股 未上 市 8.86 8.86 4,995 44,2 55.7 0 44,2 55.7 0 - 3009 73 立高 食品 2021 -04- 08 2021 -10- 15 新股 流通 受限 28.2 8 115. 71 360 10,1 80.8 0 41,6 55.6 0 - 3010 21 英诺 激光 2021 -06- 28 2021 -07- 06 新股 未上 市 9.46 9.46 2,609 24,6 81.1 4 24,6 81.1 4 - 3009 53 震裕 科技 2021 -03- 11 2021 -09- 22 新股 流通 受限 28.7 7 99.8 5 240 6,90 4.80 23,9 64.0 0 - 3010 09 可靠 股份 2021 -06- 08 2021 -12- 17 新股 流通 受限 12.5 4 27.8 9 801 10,0 44.5 4 22,3 39.8 9 - 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 38页 3009 41 创识 科技 2021 -02- 02 2021 -08- 09 新股 流通 受限 21.3 1 49.9 4 399 8,50 2.69 19,9 26.0 6 - 3010 15 百洋 医药 2021 -06- 22 2021 -12- 30 新股 流通 受限 7.64 38.8 3 462 3,52 9.68 17,9 39.4 6 - 6882 26 威腾 电气 2021 -06- 28 2021 -07- 07 新股 未上 市 6.42 6.42 2,693 17,2 89.0 6 17,2 89.0 6 - 3009 32 三友 联众 2021 -01- 15 2021 -07- 22 新股 流通 受限 24.6 9 31.7 1 492 12,1 47.4 8 15,6 01.3 2 - 3009 82 苏文 电能 2021 -04- 19 2021 -10- 27 新股 流通 受限 15.8 3 45.2 9 317 5,01 8.11 14,3 56.9 3 - 3009 68 格林 精密 2021 -04- 06 2021 -10- 15 新股 流通 受限 6.87 12.0 7 1,162 7,98 2.94 14,0 25.3 4 - 3009 40 南极 光 2021 -01- 27 2021 -08- 03 新股 流通 受限 12.7 6 43.3 8 307 3,91 7.32 13,3 17.6 6 - 3006 14 百川 畅银 2021 -05- 18 2021 -11- 25 新股 流通 受限 9.19 40.3 8 329 3,02 3.51 13,2 85.0 2 - 3009 37 药易 购 2021 -01- 20 2021 -07- 27 新股 流通 受限 12.2 5 53.7 1 244 2,98 9.00 13,1 05.2 4 - 3009 42 易瑞 生物 2021 -02- 02 2021 -08- 09 新股 流通 受限 5.31 28.5 2 443 2,35 2.33 12,6 34.3 6 - 3009 33 中辰 股份 2021 -01- 15 2021 -07- 22 新股 流通 受限 3.37 10.4 4 1,112 3,74 7.44 11,6 09.2 8 - 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 39页 3010 02 崧盛 股份 2021 -05- 27 2021 -12- 07 新股 流通 受限 18.7 1 57.6 2 201 3,76 0.71 11,5 81.6 2 - 6052 87 德才 股份 2021 -06- 28 2021 -07- 06 新股 未上 市 31.5 6 31.5 6 349 11,0 14.4 4 11,0 14.4 4 - 3009 55 嘉亨 家化 2021 -03- 16 2021 -09- 24 新股 流通 受限 16.5 3 46.0 7 232 3,83 4.96 10,6 88.2 4 - 3009 96 普联 软件 2021 -05- 26 2021 -12- 03 新股 流通 受限 20.8 1 42.2 3 241 5,01 5.21 10,1 77.4 3 - 3009 62 中金 辐照 2021 -03- 29 2021 -10- 11 新股 流通 受限 3.40 16.3 7 576 1,95 8.40 9,42 9.12 - 3009 52 恒辉 安防 2021 -03- 03 2021 -09- 13 新股 流通 受限 11.7 2 27.0 8 340 3,98 4.80 9,20 7.20 - 3010 16 雷尔 伟 2021 -06- 23 2021 -12- 30 新股 流通 受限 13.7 5 32.9 8 275 3,78 1.25 9,06 9.50 - 3009 66 共同 药业 2021 -03- 31 2021 -10- 11 新股 流通 受限 8.24 31.5 4 286 2,35 6.64 9,02 0.44 - 3009 45 曼卡 龙 2021 -02- 03 2021 -08- 10 新股 流通 受限 4.56 18.8 8 474 2,16 1.44 8,94 9.12 - 3009 48 冠中 生态 2021 -02- 18 2021 -08- 25 新股 流通 受限 8.67 27.4 2 324 2,80 8.00 8,88 4.08 - 3009 31 通用 电梯 2021 -01- 13 2021 -07- 21 新股 流通 受限 4.31 13.1 1 672 2,89 6.32 8,80 9.92 - 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 40页 3009 61 深水 海纳 2021 -03- 23 2021 -09- 30 新股 流通 受限 8.48 22.0 7 394 3,34 1.12 8,69 5.58 - 3009 50 德固 特 2021 -02- 24 2021 -09- 03 新股 流通 受限 8.41 39.1 3 219 1,84 1.79 8,56 9.47 - 6051 62 新中 港 2021 -06- 29 2021 -07- 07 新股 未上 市 6.07 6.07 1,377 8,35 8.39 8,35 8.39 - 3009 58 建工 修复 2021 -03- 18 2021 -09- 29 新股 流通 受限 8.53 27.2 2 300 2,55 9.00 8,16 6.00 - 3009 86 志特 新材 2021 -04- 21 2021 -11- 01 新股 流通 受限 14.7 9 30.5 7 264 3,90 4.56 8,07 0.48 - 3009 87 川网 传媒 2021 -04- 28 2021 -11- 11 新股 流通 受限 6.79 26.8 1 301 2,04 3.79 8,06 9.81 - 3009 78 东箭 科技 2021 -04- 15 2021 -10- 26 新股 流通 受限 8.42 13.6 0 593 4,99 3.06 8,06 4.80 - 3009 26 博俊 科技 2020 -12- 29 2021 -07- 12 新股 流通 受限 10.7 6 22.2 0 359 3,86 2.84 7,96 9.80 - 3009 93 玉马 遮阳 2021 -05- 17 2021 -11- 24 新股 流通 受限 12.1 0 19.2 9 410 4,96 1.00 7,90 8.90 - 3009 30 屹通 新材 2021 -01- 13 2021 -07- 21 新股 流通 受限 13.1 1 24.4 8 322 4,22 1.42 7,88 2.56 - 3009 85 致远 新能 2021 -04- 21 2021 -10- 29 新股 流通 受限 24.9 0 24.8 1 295 7,34 5.50 7,31 8.95 - 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 41页 3010 04 嘉益 股份 2021 -06- 18 2021 -12- 27 新股 流通 受限 7.81 21.9 4 312 2,43 6.72 6,84 5.28 - 3009 91 创益 通 2021 -05- 12 2021 -11- 22 新股 流通 受限 13.0 6 26.5 1 254 3,31 7.24 6,73 3.54 - 3009 27 江天 化学 2020 -12- 29 2021 -07- 07 新股 流通 受限 13.3 9 30.1 0 217 2,90 5.63 6,53 1.70 - 3010 18 申菱 环境 2021 -06- 28 2022 -01- 07 新股 流通 受限 8.29 8.29 782 6,48 2.78 6,48 2.78 - 3009 75 商络 电子 2021 -04- 14 2021 -10- 21 新股 流通 受限 5.48 13.0 3 492 2,69 6.16 6,41 0.76 - 3009 63 中洲 特材 2021 -03- 30 2021 -10- 11 新股 流通 受限 12.1 3 22.4 9 283 3,43 2.79 6,36 4.67 - 3010 11 华立 科技 2021 -06- 09 2021 -12- 17 新股 流通 受限 14.2 0 33.8 4 175 2,48 5.00 5,92 2.00 - 3009 43 春晖 智控 2021 -02- 03 2021 -08- 10 新股 流通 受限 9.79 23.0 1 255 2,49 6.45 5,86 7.55 - 3009 67 晓鸣 股份 2021 -04- 02 2021 -10- 13 新股 流通 受限 4.54 11.5 4 507 2,30 1.78 5,85 0.78 - 3009 72 万辰 生物 2021 -04- 08 2021 -10- 19 新股 流通 受限 7.19 12.6 5 430 3,09 1.70 5,43 9.50 - 3009 29 华骐 环保 2021 -01- 12 2021 -07- 21 新股 流通 受限 13.8 7 29.5 5 183 2,53 8.21 5,40 7.65 - 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 42页 3009 60 通业 科技 2021 -03- 22 2021 -09- 29 新股 流通 受限 12.0 8 23.0 6 234 2,82 6.72 5,39 6.04 - 3010 17 漱玉 平民 2021 -06- 23 2022 -01- 05 新股 流通 受限 8.86 8.86 555 4,91 7.30 4,91 7.30 - 3009 95 奇德 新材 2021 -05- 17 2021 -11- 26 新股 流通 受限 14.7 2 23.3 2 191 2,81 1.52 4,45 4.12 - 3010 07 德迈 仕 2021 -06- 04 2021 -12- 16 新股 流通 受限 5.29 14.4 4 303 1,60 2.87 4,37 5.32 - 3009 98 宁波 方正 2021 -05- 25 2021 -12- 02 新股 流通 受限 6.02 21.3 2 201 1,21 0.02 4,28 5.32 - 3010 12 扬电 科技 2021 -06- 15 2021 -12- 22 新股 流通 受限 8.05 24.2 6 170 1,36 8.50 4,12 4.20 - 3009 92 泰福 泵业 2021 -05- 17 2021 -11- 25 新股 流通 受限 9.36 20.3 2 200 1,87 2.00 4,06 4.00 - 3010 10 晶雪 节能 2021 -06- 09 2021 -12- 20 新股 流通 受限 7.83 17.6 1 218 1,70 6.94 3,83 8.98 - 3010 21 英诺 激光 2021 -06- 28 2022 -01- 06 新股 流通 受限 9.46 9.46 290 2,74 3.40 2,74 3.40 - 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单 位:张) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 1130 50 南银 转债 2021 -06- 2021 -07- 新债 未上 100. 00 100. 00 6,980 698, 000. 698, 000. - 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 43页 17 01 市 00 00 注:上述流通受限证券所披露可流通日,如晚于报告报送日期,则均为预计日期。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2021年6月30日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2021年6月30日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基 金,但低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日 常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场 风险。在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业 绩比较基准的收益。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险 控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业 务部门构成的风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、 目标和策略,并就风险控制重要事项提出意见和建议。督察长负责组织和指导公司的监 察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作,根据监管机构及公 司内部控制的要求对基金投资进行定期、不定期检查,出具监察稽核报告,进而从合规 层面对基金投资进行风险控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主 要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角 度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出 发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 44页 标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种 风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易 所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并 对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险 管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化 投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 - - 未评级 80,070,000.00 9,987,000.00 合计 80,070,000.00 9,987,000.00 注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为期限在一年以内未有 三方评级的政策性金融债。3.债券投资以净价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本期与上期末基金均未持有短期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本期与上期末基金均未持有短期信用评级的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 AAA 1,532,165,546.10 1,169,089,648.90 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 45页 AAA以下 34,178,997.95 39,481,355.88 未评级 584,701,000.00 151,020,000.00 合计 2,151,045,544.05 1,359,591,004.78 注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为期限在一年以上未有 三方评级的政策性金融债。3.债券投资以净价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本期与上期末基金均未持有长期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本期与上期末基金均未持有长期信用评级的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基 金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基 金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨 额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的 流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的 基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监 测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司 发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的 其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的基金管理人管 理的所有开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可 流通股票的15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的15%。除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外, 本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资 产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价 值。 于2021年6月30日,本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约 约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日 且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 46页 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金持有的资产主要为银行存款、股票及信用状况良好的固定收益类资产,其中 银行存款主要为活期存款及可无条件提前支取且支取无利息损失的银行存款,股票及固 定收益类资产主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由流通的品种。本基金持有 的流通受限资产比例较低,未对组合流动性造成重大影响,附注6.4.12披露的流通受限 资产外,本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调 整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金投资于交易所及银行间市场 交易的固定收益品种比重较大,因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年0 6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产





银行存 款 76,849,524.19 - - - 76,849,524.19 结算备 付金 1,259,529.93 - - - 1,259,529.93 存出保 证金 45,179.28 - - - 45,179.28 交易性 金融资 产 281,578,000.00 1,629,988,906.90 319,548,637.15 274,117,192.92 2,505,232,736.97 买入返 售金融 资产 120,063,180.03 - - - 120,063,180.03 应收利 息 - - - 33,953,207.62 33,953,207.62 应收申 购款 - - - 2,432,854.75 2,432,854.75 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 47页 资产总 计 479,795,413.43 1,629,988,906.90 319,548,637.15 310,503,255.29 2,739,836,212.77 负债





应付证 券清算 款 - - - 12,986,062.74 12,986,062.74 应付赎 回款 - - - 36,316,402.21 36,316,402.21 应付管 理人报 酬 - - - 1,224,638.67 1,224,638.67 应付托 管费 - - - 204,106.46 204,106.46 应付销 售服务 费 - - - 257,777.96 257,777.96 应付交 易费用 - - - 89,591.86 89,591.86 应交税 费 - - - 94,227.25 94,227.25 其他负 债 - - - 114,618.62 114,618.62 负债总 计 - - - 51,287,425.77 51,287,425.77 利率敏 感度缺 口 479,795,413.43 1,629,988,906.90 319,548,637.15 259,215,829.52 2,688,548,787.00 上年度 末 2020年1 2月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产














银行存 款 11,342,150.58 - - - 11,342,150.58 结算备 付金 2,258,775.37 - - 1,139.23 2,259,914.60 存出保 证金 37,135.23 - - - 37,135.23 交易性 金融资 产 181,463,000.00 1,131,160,688.10 56,954,316.68 133,848,905.04 1,503,426,909.82 应收证 券清算 款 - - - 16,239,503.57 16,239,503.57 应收利 - - - 24,478,315.77 24,478,315.77 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 48页 息 应收申 购款 - - - 1,714,500.05 1,714,500.05 资产总 计 195,101,061.18 1,131,160,688.10 56,954,316.68 176,282,363.66 1,559,498,429.62 负债














卖出回 购金融 资产款 340,999,352.50 - - - 340,999,352.50 应付证 券清算 款 - - - 9,583,188.64 9,583,188.64 应付赎 回款 - - - 1,070,428.75 1,070,428.75 应付管 理人报 酬 - - - 647,050.64 647,050.64 应付托 管费 - - - 107,841.77 107,841.77 应付销 售服务 费 - - - 61,673.36 61,673.36 应付交 易费用 - - - 73,525.53 73,525.53 应交税 费 - - - 121,162.31 121,162.31 应付利 息 - - - 182,521.10 182,521.10 其他负 债 - - - 85,499.71 85,499.71 负债总 计 340,999,352.50 - - 11,932,891.81 352,932,244.31 利率敏 感度缺 口 -145,898,291.32 1,131,160,688.10 56,954,316.68 164,349,471.85 1,206,566,185.31 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 (单位:人民币元) 本期末 上年度末 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 49页 2021年06月30日 2020年12月31日 利率下降25BP 20,427,567.34 8,880,017.96 利率上升25BP -19,992,656.87 -8,750,322.89 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金 的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观 经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通 过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投 资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投 资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资 产-股票投资 274,117,192.92 10.20 133,848,905.04 11.09 交易性金融资 产-基金投资 - - - - 交易性金融资 产-贵金属投 资 - - - - 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 50页 衍生金融资产 -权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 274,117,192.92 10.20 133,848,905.04 11.09 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于2021年06月30日,本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为 10.20%(2020年12月31日:11.09%),因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的 变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年12月31日:同)。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1.公允价值 1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债, 因其剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 1.2以公允价值计量的金融工具 1.2.1各层次金融工具公允价值 于2021年06月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为人民币287,273,834.83元,属于第二层次的余额为人民币 2,217,958,902.14元,属于第三层次的余额为0.00元(2020年12月31日:属于第一层次 的余额为人民币144,160,938.35元,属于第二层次的余额为人民币1,359,265,971.47 元,属于第三层次的余额为0.00元。)。 1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或 属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间 及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和可转换债券公允价值应 属第二层次或第三层次。 1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价 值本期未发生变动。 2.承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大承诺事项。 3.其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的其他重要事项。 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 51页 4.财务报表的批准 本财务报表已于2021年8月30日经本基金的基金管理人批准。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 274,117,192.92 10.00 其中:股票 274,117,192.92 10.00 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,231,115,544.05 81.43 其中:债券 2,231,115,544.05 81.43 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 120,063,180.03 4.38 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 78,109,054.12 2.85 8 其他各项资产 36,431,241.65 1.33 9 合计 2,739,836,212.77 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 7,341,144.00 0.27 C 制造业 124,763,870.47 4.64 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,486,164.60 0.28 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 52页 E 建筑业 1,073,946.37 0.04 F 批发和零售业 328,753.90 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 6,953,088.00 0.26 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,039,162.90 0.48 J 金融业 94,384,811.10 3.51 K 房地产业 2,738,150.00 0.10 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 3,643,456.10 0.14 N 水利、环境和公共设施管理业 244,871.22 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 7,855,283.98 0.29 R 文化、体育和娱乐业 4,253,200.00 0.16 S 综合 - - 合计 274,117,192.92 10.20 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 601658 邮储银行 2,996,400 15,041,928.00 0.56 2 300059 东方财富 457,800 15,011,262.00 0.56 3 601012 隆基股份 160,020 14,216,176.80 0.53 4 600036 招商银行 217,900 11,808,001.00 0.44 5 600030 中信证券 315,900 7,878,546.00 0.29 6 601899 紫金矿业 757,600 7,341,144.00 0.27 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 53页 7 000001 平安银行 299,100 6,765,642.00 0.25 8 601318 中国平安 101,900 6,550,132.00 0.24 9 688696 极米科技 7,778 6,471,296.00 0.24 10 000783 长江证券 881,000 6,448,920.00 0.24 11 600104 上汽集团 267,300 5,872,581.00 0.22 12 601688 华泰证券 363,300 5,740,140.00 0.21 13 603195 公牛集团 28,100 5,676,200.00 0.21 14 300015 爱尔眼科 79,351 5,632,333.98 0.21 15 002352 顺丰控股 80,000 5,416,000.00 0.20 16 000333 美的集团 75,200 5,367,024.00 0.20 17 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.19 18 601009 南京银行 473,400 4,980,168.00 0.19 19 600887 伊利股份 131,800 4,854,194.00 0.18 20 600837 海通证券 403,500 4,640,250.00 0.17 21 300750 宁德时代 8,600 4,599,280.00 0.17 22 601818 光大银行 1,201,100 4,540,158.00 0.17 23 600406 国电南瑞 193,230 4,490,665.20 0.17 24 688099 晶晨股份 39,920 4,479,024.00 0.17 25 600660 福耀玻璃 79,400 4,434,490.00 0.16 26 600741 华域汽车 165,300 4,342,431.00 0.16 27 300413 芒果超媒 62,000 4,253,200.00 0.16 28 000338 潍柴动力 233,900 4,179,793.00 0.16 29 600309 万华化学 38,000 4,135,160.00 0.15 30 002821 凯莱英 10,700 3,986,820.00 0.15 31 600276 恒瑞医药 48,000 3,262,560.00 0.12 32 002475 立讯精密 70,100 3,224,600.00 0.12 33 600893 航发动力 60,200 3,202,038.00 0.12 34 002001 新 和 成 108,000 3,097,440.00 0.12 35 603501 韦尔股份 9,500 3,059,000.00 0.11 36 002460 赣锋锂业 24,000 2,906,160.00 0.11 37 000002 万 科A 115,000 2,738,150.00 0.10 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 54页 38 002142 宁波银行 65,600 2,556,432.00 0.10 39 002415 海康威视 38,300 2,470,350.00 0.09 40 600900 长江电力 112,700 2,326,128.00 0.09 41 300957 贝泰妮 8,523 2,298,784.18 0.09 42 300347 泰格医药 11,500 2,222,950.00 0.08 43 300450 先导智能 36,960 2,222,774.40 0.08 44 603986 兆易创新 11,620 2,183,398.00 0.08 45 003011 海象新材 61,600 2,001,384.00 0.07 46 300012 华测检测 61,400 1,957,432.00 0.07 47 002311 海大集团 23,595 1,925,352.00 0.07 48 000063 中兴通讯 56,800 1,887,464.00 0.07 49 300760 迈瑞医疗 3,900 1,872,195.00 0.07 50 300454 深信服 6,700 1,738,516.00 0.06 51 601601 中国太保 56,300 1,631,011.00 0.06 52 000661 长春高新 4,100 1,586,700.00 0.06 53 601006 大秦铁路 233,600 1,537,088.00 0.06 54 300630 普利制药 27,200 1,425,280.00 0.05 55 000858 五 粮 液 4,700 1,400,083.00 0.05 56 600690 海尔智家 53,700 1,391,367.00 0.05 57 688538 和辉光电 375,156 1,268,027.28 0.05 58 300188 美亚柏科 70,800 1,231,920.00 0.05 59 002258 利尔化学 46,500 1,199,700.00 0.04 60 300357 我武生物 18,300 1,173,396.00 0.04 61 002007 华兰生物 29,900 1,096,732.00 0.04 62 600585 海螺水泥 26,600 1,091,930.00 0.04 63 603259 药明康德 6,840 1,071,075.60 0.04 64 601668 中国建筑 225,500 1,048,575.00 0.04 65 002035 华帝股份 143,200 1,033,904.00 0.04 66 002555 三七互娱 43,000 1,032,860.00 0.04 67 002705 新宝股份 37,100 973,875.00 0.04 68 300078 思创医惠 126,000 932,400.00 0.03 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 55页 69 688425 铁建重工 135,282 827,925.84 0.03 70 601288 农业银行 250,000 757,500.00 0.03 71 002695 煌上煌 36,600 579,378.00 0.02 72 002916 深南电路 5,100 566,763.00 0.02 73 688131 皓元医药 1,955 483,080.50 0.02 74 688660 电气风电 51,238 450,894.40 0.02 75 688690 纳微科技 3,477 408,547.50 0.02 76 688658 悦康药业 16,580 372,884.20 0.01 77 688276 百克生物 3,486 364,565.88 0.01 78 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.01 79 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.01 80 300912 凯龙高科 5,117 200,432.89 0.01 81 688136 科兴制药 4,981 184,695.48 0.01 82 688613 奥精医疗 2,617 166,179.50 0.01 83 688700 东威科技 3,049 162,755.62 0.01 84 688575 亚辉龙 3,435 152,514.00 0.01 85 688216 气派科技 2,000 133,400.00 0.00 86 688621 阳光诺和 1,485 131,868.00 0.00 87 301006 迈拓股份 5,051 125,719.39 0.00 88 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.00 89 688314 康拓医疗 1,085 114,619.40 0.00 90 688625 呈和科技 2,672 113,907.36 0.00 91 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00 92 688217 睿昂基因 1,040 86,736.00 0.00 93 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00 94 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00 95 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.00 96 688359 三孚新科 2,213 58,312.55 0.00 97 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.00 98 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00 99 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 56页 100 688597 煜邦电力 3,907 49,306.34 0.00 101 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00 102 300894 火星人 628 42,704.00 0.00 103 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00 104 688517 金冠电气 2,892 41,095.32 0.00 105 688067 爱威科技 1,259 39,520.01 0.00 106 688681 科汇股份 1,899 34,903.62 0.00 107 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 108 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 109 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 110 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 111 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 112 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 113 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 114 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00 115 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 116 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 117 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 118 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 119 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 120 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 121 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 122 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 123 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 124 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 125 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 126 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 127 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 128 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 129 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00 130 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 57页 131 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 132 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 133 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 134 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 135 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 136 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 137 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 138 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 139 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 140 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 141 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 142 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 143 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 144 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 145 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 146 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 147 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 148 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 149 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 150 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 151 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 152 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 153 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 154 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 155 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 156 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 157 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 158 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 159 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 160 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 161 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 58页 162 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 163 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 164 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 601658 邮储银行 15,988,340.00 1.33 2 300059 东方财富 12,484,685.33 1.03 3 688696 极米科技 7,369,304.59 0.61 4 600104 上汽集团 5,995,215.31 0.50 5 000783 长江证券 5,991,680.09 0.50 6 603195 公牛集团 5,793,476.00 0.48 7 002352 顺丰控股 5,034,803.00 0.42 8 600036 招商银行 4,993,250.00 0.41 9 601009 南京银行 4,991,333.00 0.41 10 601818 光大银行 4,988,408.00 0.41 11 000333 美的集团 4,591,552.00 0.38 12 600660 福耀玻璃 3,998,271.70 0.33 13 600893 航发动力 3,998,062.00 0.33 14 000338 潍柴动力 3,997,554.18 0.33 15 600887 伊利股份 3,996,621.00 0.33 16 600741 华域汽车 3,996,448.00 0.33 17 600276 恒瑞医药 3,996,163.00 0.33 18 600309 万华化学 3,988,299.00 0.33 19 002001 新 和 成 3,594,545.00 0.30 20 688099 晶晨股份 3,447,283.86 0.29 注:买入金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 59页 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 688696 极米科技 4,763,734.42 0.39 2 600905 三峡能源 1,715,666.40 0.14 3 002127 南极电商 1,263,067.00 0.10 4 688819 天能股份 1,215,900.00 0.10 5 688083 中望软件 826,824.83 0.07 6 300979 华利集团 740,587.17 0.06 7 300981 中红医疗 660,425.06 0.05 8 688680 海优新材 626,080.00 0.05 9 300999 金龙鱼 525,842.50 0.04 10 688095 福昕软件 509,943.78 0.04 11 688317 之江生物 433,864.40 0.04 12 688606 奥泰生物 423,641.19 0.04 13 688183 生益电子 392,333.80 0.03 14 688617 惠泰医疗 384,790.00 0.03 15 688076 诺泰生物 383,862.70 0.03 16 300973 立高食品 289,030.20 0.02 17 688055 龙腾光电 285,149.39 0.02 18 300932 三友联众 261,134.00 0.02 19 688687 凯因科技 256,992.00 0.02 20 300968 格林精密 254,209.14 0.02 注:卖出金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 141,700,180.42 卖出股票收入(成交)总额 29,670,458.40 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 60页 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 965,981,000.00 35.93 其中:政策性金融债 594,922,000.00 22.13 4 企业债券 378,289,000.00 14.07 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 864,404,000.00 32.15 7 可转债(可交换债) 22,441,544.05 0.83 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,231,115,544.05 82.99 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 210205 21国开05 1,700,000 172,125,000.0 0 6.40 2 200215 20国开15 1,300,000 131,807,000.0 0 4.90 3 210203 21国开03 1,000,000 100,290,000.0 0 3.73 4 1928009 19农业银行二 级04 900,000 92,007,000.00 3.42 5 1828010 18建设银行二 级01 700,000 72,688,000.00 2.70 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 61页 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指 期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 7.11.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的19农业银行二级04的发行主体中国农业银行股份有限公司于 2020-07-13受到银保监罚决字〔2020〕36号,于2020-12-07受到银保监罚决字〔2020〕 66号,于2021-01-19受到银保监罚决字〔2021〕1号。罚没合计5934万元人民币。 本基 金投资的18建设银行二级01的发行主体中国建设银行股份有限公司于2020-07-13受到 银保监罚决字〔2020〕32号。罚款3920万元人民币。 本基金投资的18中国银行二级01 的发行主体中国银行股份有限公司于2020-12-01受到银保监罚决字〔2020〕60号,于 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 62页 2021-05-17受到银保监罚决字〔2021〕11号。罚没合计13811万元人民币。 本基金投资 的18建设银行二级02的发行主体中国建设银行股份有限公司于2020-07-13受到银保监 罚决字〔2020〕32号。罚款3920万元人民币。 本基金对上述主体发行的相关证券的投 资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。其余前十大持有证券的发行主体本报 告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 45,179.28 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 33,953,207.62 5 应收申购款 2,432,854.75 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 36,431,241.65 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 113043 财通转债 11,735,900.00 0.44 2 128048 张行转债 4,384,000.00 0.16 3 110059 浦发转债 2,440,906.90 0.09 4 128136 立讯转债 35,201.95 0.00 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 63页 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和 与合计可能存在尾差。 §8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 中欧 琪和 灵活 配置 混合A 24,2 87 64,016.87 816,171,185.79 52.4 9% 738,606,423.47 47.51% 中欧 琪和 灵活 配置 混合C 52,1 79 12,494.98 484,270,324.12 74.2 8% 167,705,469.62 25.72% 合计 76,4 66 28,859.28 1,300,441,509. 91 58.9 3% 906,311,893.09 41.07% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 中欧琪和灵活配 置混合A 500,184.33 0.03% 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 64页 中欧琪和灵活配 置混合C 24,816.51 0.00% 合计 525,000.84 0.02% 注:截止本报告期末,基金管理人的从业人员持有本基金C份额的比例为0.0038%,上表 展示的比例是四舍五入后的而结果。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 中欧琪和灵活配置 混合A 0~10 中欧琪和灵活配置 混合C 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基 金 中欧琪和灵活配置 混合A 0~10 中欧琪和灵活配置 混合C 0 合计 0~10 §9


开放式基金份额变动 单位:份 中欧琪和灵活配置混合 A 中欧琪和灵活配置混合 C 基金合同生效日(2015年04月07 日)基金份额总额 2,922,739.01 223,069,062.32 本报告期期初基金份额总额 897,689,316.29 124,565,777.68 本报告期基金总申购份额 1,049,786,531.19 674,272,725.20 减:本报告期基金总赎回份额 392,698,238.22 146,862,709.14 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,554,777,609.26 651,975,793.74 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 65页 §10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。 10.2.2 基金托管人的重大人事变动 中国工商银行股份有限公司(以下简称"本公司") 根据工作需要,任命刘彤女士 担任本公司资产托管部总经理,全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级 管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产 托管部总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,为本基金审计的会计事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合 伙),未有改聘情况发生。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处 罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商 名称 交 易 单 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期 股票成 佣金 占当期 佣金总 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 66页 元 数 量 交总额 的比例 量的比 例 安信 证券 1 - - - - - 财通 证券 1 - - - - - 长江 证券 1 - - - - - 川财 证券 1 - - - - - 东北 证券 1 - - - - - 东方 财富 1 - - - - - 东方 证券 1 - - - - - 东吴 证券 1 - - - - - 东兴 证券 1 - - - - - 光大 证券 1 - - - - - 广发 证券 1 - - - - - 国金 证券 1 - - - - - 国泰 君安 1 - - - - - 国信 证券 1 - - - - - 海通 证券 1 - - - - - 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 67页 华泰 证券 1 - - - - - 平安 证券 1 - - - - - 申万 宏源 1 - - - - - 天风 证券 1 - - - - - 西部 证券 1 - - - - - 西南 证券 1 - - - - - 兴业 证券 1 - - - - - 浙商 证券 1 - - - - - 中金 公司 1 - - - - - 中信 建投 1 - - - - - 中信 证券 1 - - - - - 中信 证券 (华 南) 1 - - - - - 国都 证券 2 113,567,331.12 72.53% 105,765.52 72.53% - 中泰 证券 2 43,022,590.54 27.47% 40,067.19 27.47% - 注:1.根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状 况、研究能力的基础上,选择基金专用交易席位,并由公司董事会授权管理层批准。 2.本报告期内,本基金新增东方财富深圳和中金公司上海交易单元的情况。 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 68页 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成交金 额 占当期 权证成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 基金成 交总额 的比例 安信证券 - - - - - - - - 财通证券 - - - - - - - - 长江证券 - - - - - - - - 川财证券 - - - - - - - - 东北证券 - - - - - - - - 东方财富 - - - - - - - - 东方证券 - - - - - - - - 东吴证券 - - - - - - - - 东兴证券 - - - - - - - - 光大证券 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 国金证券 - - - - - - - - 国泰君安 - - - - - - - - 国信证券 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 华泰证券 - - - - - - - - 平安证券 - - - - - - - - 申万宏源 - - - - - - - - 天风证券 - - - - - - - - 西部证券 - - - - - - - - 西南证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 浙商证券 - - - - - - - - 中金公司 - - - - - - - - 中信建投 - - - - - - - - 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 69页 中信证券 - - - - - - - - 中信证券 (华南) - - - - - - - - 国都证券 103,808,1 26.19 89.7 4% 320,000,0 00.00 43.8 4% - - - - 中泰证券 11,867,74 4.50 10.2 6% 410,000,0 00.00 56.1 6% - - - - 注:1.根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状 况、研究能力的基础上,选择基金专用交易席位,并由公司董事会授权管理层批准。 2.本报告期内,本基金新增东方财富深圳和中金公司上海交易单元的情况。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 中欧琪和灵活配置混合型证 券投资基金2020年第四季度 报告 中国证监会指定媒介 2021-01-22 2 中欧基金管理有限公司关于 中欧琪和混合型证券投资基 金(A类)继续在公司直销渠 道开展赎回费率优惠活动的 公告 中国证监会指定媒介 2021-03-05 3 中欧琪和灵活配置混合型证 券投资基金C类份额恢复大 额申购、转换转入及定期定 额投资业务的公告 中国证监会指定媒介 2021-03-19 4 中欧琪和灵活配置混合型证 券投资基金2020年年度报告 中国证监会指定媒介 2021-03-31 5 中欧琪和灵活配置混合型证 券投资基金2021年第一季度 报告 中国证监会指定媒介 2021-04-22 §11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 70页 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件 2、《中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、《中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告


12.2 存放地点 基金管理人及基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅,或在营业时间内至基金管理 人及基金托管人的住所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司: 客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700 中欧基金管理有限公司 二〇二一年八月三十一日