中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金
2021年中期报告
2021 年 06 月 30 日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2021 年 08月 31 日
中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中
期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月30日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 13
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 14
§6 中期财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................... 14
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 17
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 19
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 51
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 51
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 52
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 53
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 56
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 58
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 58
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 59
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 59
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 59
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 59
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 59
7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 60
§8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 61
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 61
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 62
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 62
§9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 63
§10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 63
10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 63
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 63
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 63
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 63
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 63
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 64
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 64
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 65
§11
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 66
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 66
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 66
§12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 66
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 66
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 66
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 66
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中欧瑾源灵活配置混合
基金主代码 001146
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2015年03月31日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 542,565,853.50份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
中欧瑾源灵活配置混
合A
中欧瑾源灵活配置混
合C
下属分级基金的交易代码 001146 001147
报告期末下属分级基金的份额总额 116,149,356.26份 426,416,497.24份
2.2 基金产品说明
投资目标
在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主
动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进
行大类资产配置，强调通过自上而下的宏观分析与自
下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。
综合考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控
制要求等因素，制定本基金资产的大类资产配置比例。
业绩比较基准 金融机构人民币三年期定期存款基准利率（税后）
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水
平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基
金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
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信息披
露负责
人
姓名 黎忆海 陆志俊
联系电话 021-68609600 95559
电子邮箱 liyihai@zofund.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话
021-68609700、400-700-970
0
95559
传真 021-33830351 021-62701216
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
陆家嘴环路333号五层
中国（上海）自由贸易试验区
银城中路188号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区
陆家嘴环路333号五层
中国（上海）长宁区仙霞路1
8号
邮政编码 200120 200336
法定代表人 窦玉明 任德奇
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网
址
www.zofund.com
基金中期报告备置地
点
基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中欧基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴
环路333号五层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期
(2021年01月01日-2021年06月30日)
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中欧瑾源灵活配置混合A 中欧瑾源灵活配置混合C
本期已实现收益 10,001,426.65 33,956,949.19
本期利润 7,112,787.29 22,494,016.52
加权平均基金份额本期
利润
0.0645 0.0569
本期加权平均净值利润
率
4.10% 3.88%
本期基金份额净值增长
率
4.43% 4.42%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末
(2021年06月30日)
期末可供分配利润 55,114,103.30 157,484,835.31
期末可供分配基金份额
利润
0.4745 0.3693
期末基金资产净值 186,235,077.16 636,446,401.36
期末基金份额净值 1.6034 1.4925
3.1.3 累计期末指标
报告期末
(2021年06月30日)
基金份额累计净值增长
率
60.34% 49.25%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。
3、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧瑾源灵活配置混合A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
业绩比较
基准收益
业绩比较
基准收益
①-③ ②-④
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准差② 率③ 率标准差
④
过去一个月 1.03% 0.18% 0.23% 0.01% 0.80% 0.17%
过去三个月 2.56% 0.21% 0.69% 0.01% 1.87% 0.20%
过去六个月 4.43% 0.32% 1.36% 0.01% 3.07% 0.31%
过去一年 15.64% 0.29% 2.75% 0.01% 12.89% 0.28%
过去三年 33.58% 0.23% 8.25% 0.01% 25.33% 0.22%
自基金合同
生效起至今
60.34% 0.21% 17.53% 0.01% 42.81% 0.20%
中欧瑾源灵活配置混合C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 1.03% 0.18% 0.23% 0.01% 0.80% 0.17%
过去三个月 2.56% 0.21% 0.69% 0.01% 1.87% 0.20%
过去六个月 4.42% 0.32% 1.36% 0.01% 3.06% 0.31%
过去一年 15.63% 0.29% 2.75% 0.01% 12.88% 0.28%
过去三年 33.51% 0.23% 8.25% 0.01% 25.26% 0.22%
自基金合同
生效起至今
49.25% 0.19% 17.53% 0.01% 31.72% 0.18%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
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4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7
月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、北京
百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限责任
公司以及自然人股东，注册资本为2.20亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资
产管理（上海）有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司和中欧基金国际有限公司。
截至2021年6月30日，本基金管理人共管理96只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
张跃
鹏
基金经理
2016-
01-12
-
11
年
历任上海永邦投资有限公
司投资经理，上海涌泉亿
信投资发展中心（有限合
伙）策略分析师。2013/09
/23加入中欧基金管理有
限公司,历任交易员。
余罗
畅
基金经理
2019-
07-19
-
7
年
历任上海新世纪资信评估
投资服务有限公司评级分
析师，申万菱信基金管理
有限公司信用研究员。201
7/07/10加入中欧基金管
理有限公司,历任研究员。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
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基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节
严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。
本报告期内，本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资
组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有2次，为量化组合因投资
策略需要和其他组合发生的反向交易，公司内部风控已对该交易进行事后审核。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年一季度的市场主线由海外经济复苏推动，美联储延续宽松政策，多个经济体
启动加息周期，全球金融市场进入震荡格局，与此同时，一季度国内的经济维持在良性
修复轨道上，但复苏基础并不牢固，结构分化问题并未得到改善，这也是两会定调全年
增速6%以上，政策追求平稳过渡和防风险的重要原因。进入二季度，出口、地产投资、
工业生产边际回落，薄弱环节中的制造业投资有所回升，但消费受广州疫情扰动的影响
而恢复缓慢。虽然上半年国内经济的成绩单可圈可点，但离4月政治局会议要求的“更
高水平均衡”尚有不足。7月国常会意外提及降准，央行快速响应并于7月15日全面降准
0.5个百分点，叠加河南暴雨和新一轮疫情扩散引起了市场对于后续经济基本面承压的
担忧。7月30日政治局会议重新审视国内经济形势，对经济的态度转而谨慎，政策取向
也从防风险向稳增长微调。
债券市场方面，在经历了2020年的熊市洗礼后，一季度利率债多空双方力量较为均
衡，超预期宽松的资金面和旺盛的配置需求将十年期国债的收益率中枢维持在3.2%附
近，但利率仍然受到了经济韧性十足、政策预期退出等利空因素的影响，呈现出上有顶
下有底的窄幅震荡走势，最终缺乏明显的方向性。二季度的利率主线继续被流动性所主
导，而对于基本面的反应非常钝化，在政治局会议定调经济形势和政策方向后，前期压
抑的配置压力在5月开始集中释放，驱动利率债震荡下行。6月开始，地方债供给有所提
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速，资金面波动加大，利率债重新回到震荡状态。7月的意外降准大幅超出市场预期，
叠加国内疫情导致的避险情绪升温以及政治局会议态度转鸽，利率债向牛平行情演绎。
信用债市场处在一个非常不利的时期，短期的恐慌情绪、中期的委外退潮和长期的新旧
切换三期叠加，造成了今年以来信用分化程度的加剧，中长期来看信用债市场正在开启
一轮深刻的变革。
股票方面，2021年上半年A股市场呈现风格轮换的主要特征，年初权重成长板块快
速上涨，并在农历新年前到达极致，而后指数快速回落并延续震荡，在此期间受益于行
业景气度高涨的板块表现出色，一些中小市值股票也走出了独立行情。上半年创业板指
继续领涨主要指数，大幅上涨17.22%，沪深300指数小幅最终上涨0.24%。
操作方面，上半年资金面的超预期宽松的确超出了市场和我们的预期，基于对基本
面韧性的判断，本基金债券部分的久期及仓位较低，未能有效的捕捉到利率债的交易机
会。信用债部分进一步向高资质倾斜，以谨慎的防御姿态应对市场调整的风险。股票方
面，由于农历新年前的大幅上涨，部分权重品种的性价比持续下降，不再具有估值水平
的相对优势，本基金适当进行了减持，而后在保持适当仓位水平前提下，增加了部分处
于景气度上升阶段且估值处于较低水平的周期品种的配置，同时适当降低了持股的集中
水平，取得了部分收益。另外，本基金积极参与新股申购，以取得较为确定的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，A类份额净值增长率为4.43%，同期业绩比较基准收益率为1.36%；C类
份额净值增长率为4.42%，同期业绩比较基准收益率为1.36%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，国内基本面预计仍将维持结构性分化，其中地产和出口平稳放缓，消
费修复进程仍将受到国内疫情反复的影响，财政虽然空间较大但年内托底的概率下降，
经济从外需拉动向内需拉动的切换节奏值得关注。国内不同部门所处的景气度位置将继
续分化，其中上游原材料部门将由过热逐渐向滞胀发展，下游消费服务业温和复苏，内
需的接力或使得中游制造业的议价能力及景气度提升。政策制定者对于经济所处周期位
置的判断预计仍将侧重在需求侧，也即复苏阶段，通胀虽有向上压力但总体可控，上游
部门的过热乃至滞胀或将更多的通过产业政策来调控。
目前来看，政策制定者对经济的态度转为谨慎，政策取向边际上由防风险向稳增长
倾斜，但是留给我国可以完全"以我为主"推动结构性改革的时间已经不多，在坚持跨周
期调节的政策基调下，预计下半年宏观政策仍将以稳为主，货币政策边际转松但向上向
下空间皆较有限，一是需要尽量为薄弱环节复苏营造适宜的政策环境，二是需要防范资
金流向套利部门或过热部门，三是要为明年应对海外冲击及促进内外平衡预留弹药。
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股票方面，三季度以来资金持续向景气度高企的少数行业集中，同时市场对成长股
的热情不断高涨。在下半年经济面临的下行压力已被市场较充分认知的背景下，A股市
场整体资金流入较为平稳，基本面边际变化较小，预计市场仍将维持震荡，我们所需的
是耐心等待静待下行风险释放后成长性龙头公司所带来的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关
法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为总经理，投票成员
包括主席、权益及固定收益研究总监、基金运营总监、监察稽核总监、风险管理总监，
非投票成员（列席表达相关意见）包括公司高管、投资组合经理、中央交易室负责人、
业务发展部负责人、主席指定的其他相关人士。估值委员会负责基金估值相关工作的评
估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有
人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报
告并提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托
管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完
成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给
基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内
相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内基金管理人无应说明预警信息。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2021年上半年度，基金托管人在中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的托管过程
中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职
尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2021年上半年度，中欧基金管理有限公司在中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金
投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题
上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2021年上半年度，由中欧基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关中欧瑾
源灵活配置混合型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财
务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 中期财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2021年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,139,137.52 388,558.34
结算备付金
5,192,045.52 4,246,301.89
存出保证金
30,610.72 47,620.04
交易性金融资产 6.4.7.2 749,330,559.78 760,962,243.57
其中：股票投资
156,589,831.24 154,922,006.77
基金投资
- -
债券投资
592,740,728.54 606,040,236.80
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 32,500,000.00 -
中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 15 页
应收证券清算款
24,447,228.45 220,327.34
应收利息 6.4.7.5 9,830,738.28 9,774,637.11
应收股利
- -
应收申购款
1,019,256.98 131,339.55
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
823,489,577.25 775,771,027.84
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- 63,000,000.00
应付证券清算款
- 352,210.91
应付赎回款
84,454.94 4,222,630.33
应付管理人报酬
401,262.62 378,657.38
应付托管费
100,315.65 94,664.33
应付销售服务费
5,172.03 4,606.61
应付交易费用 6.4.7.7 95,137.92 25,062.86
应交税费
20,096.92 42,894.42
应付利息
- -23,072.89
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 101,658.65 85,000.00
负债合计
808,098.73 68,182,653.95
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 542,565,853.50 487,096,379.44
未分配利润 6.4.7.10 280,115,625.02 220,491,994.45
所有者权益合计
822,681,478.52 707,588,373.89
负债和所有者权益总
823,489,577.25 775,771,027.84
中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 16 页
计
注：报告截止日2021年06月30日，基金份额净值1.5163元，基金份额总额542,565,853.50
份。其中下属A类基金份额参考净值为人民币1.6034元，份额总额为116,149,356.26份；
下属C类基金份额参考净值为人民币1.4925元，份额总额为426,416,497.24份。
6.2 利润表
会计主体：中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年01月01日至
2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年06月30日
一、收入
33,099,676.19 25,526,306.44
1.利息收入
9,862,274.34 8,266,906.03
其中：存款利息收入 6.4.7.11 76,181.72 61,249.45
债券利息收入
9,245,153.23 8,200,421.91
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
540,939.39 5,234.67
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
37,518,059.56 15,218,086.82
其中：股票投资收益 6.4.7.12 40,882,027.39 11,773,680.58
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -4,335,388.54 1,870,397.65
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.
3
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 971,420.71 1,574,008.59
中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 17 页
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.16 -14,351,572.03 2,041,157.53
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17 70,914.32 156.06
减：二、费用
3,492,872.38 3,100,045.04
1．管理人报酬
2,242,904.43 1,433,034.49
2．托管费
560,726.12 358,258.54
3．销售服务费
28,761.36 17,383.18
4．交易费用 6.4.7.18 377,495.80 221,796.57
5．利息支出
138,769.98 935,914.54
其中：卖出回购金融资产
支出
138,769.98 935,914.54
6．税金及附加
21,696.04 23,605.12
7．其他费用 6.4.7.19 122,518.65 110,052.60
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
29,606,803.81 22,426,261.40
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
29,606,803.81 22,426,261.40
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
487,096,379.44 220,491,994.45 707,588,373.89
二、本期经营活动产 - 29,606,803.81 29,606,803.81
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第 18 页
生的基金净值变动
数(本期利润)
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
55,469,474.06 30,016,826.76 85,486,300.82
其中：1.基金申购款 463,796,772.62 223,335,844.76 687,132,617.38
2.基金赎回
款
-408,327,298.56 -193,319,018.00 -601,646,316.56
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
542,565,853.50 280,115,625.02 822,681,478.52
项 目
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
354,828,920.24 90,008,586.62 444,837,506.86
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 22,426,261.40 22,426,261.40
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
54,671,208.66 16,439,512.52 71,110,721.18
其中：1.基金申购款 54,774,405.85 16,471,355.83 71,245,761.68
2.基金赎回
款
-103,197.19 -31,843.31 -135,040.50
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
- - -
中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 19 页
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
409,500,128.90 128,874,360.54 538,374,489.44
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平
—————————
基金管理人负责人
杨毅
—————————
主管会计工作负责人
王音然
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理
委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2015]第380号《关于准予中欧瑾源灵活配
置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共
和国证券投资基金法》和《中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开
募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募
集4,750,827,553.90元。经向中国证监会备案，《中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》于2015年3月31日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
4,751,023,306.96 份基金份额，其中认购资金利息折合195,753.06份基金份额，其中
瑾源A的基金份额总额为1,621,903,815.13份，包含认购资金利息折合90,754.93份，瑾
源C的基金份额总额为3,129,119,491.83份，包含认购资金利息折合104,998.13份。本
基金的基金管理人与注册登记机构均为中欧基金管理有限公司，基金托管人为交通银行
股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内
依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行
上市的股票）、固定收益类资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级
债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票
据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存
款及现金等）、衍生工具（权证、股指期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的
其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。本基金的投资组合比例为：股票投
资占基金资产的比例为0%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，每个交易日
中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 20 页
日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净
值的5%。
本基金的业绩比较基准为：金融机构人民币三年期定期存款基准利率（税后）。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订
的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，
同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并
发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券
投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证
券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资
基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息
披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业
协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2021年06月30
日的财务状况以及2021年01月01日至2021年06月30日止期间的经营成果和基金净值变
动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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1. 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券
（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出
让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价
而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2. 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点
的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征
增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封
闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入
免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款
利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持
有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政
策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同
业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教
育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通
知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应
税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，
已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
3. 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费
附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增
值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按
照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
4. 企业所得税
中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 22 页
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支
付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收
入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
5. 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支
付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄
存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款
利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资
基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂
减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述
所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基
金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂
免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
活期存款 1,139,137.52
定期存款 -
中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 1,139,137.52
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 128,102,804.99 156,589,831.24 28,487,026.25
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
债
券
交易所市
场
381,635,496.02 380,983,728.54 -651,767.48
银行间市
场
211,437,094.08 211,757,000.00 319,905.92
合计 593,072,590.10 592,740,728.54 -331,861.56
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 721,175,395.09 749,330,559.78 28,155,164.69
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 24 页
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 32,500,000.00 -
银行间市场 - -
合计 32,500,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
应收活期存款利息 680.74
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,336.40
应收债券利息 9,827,707.34
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 13.80
合计 9,830,738.28
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 25 页
交易所市场应付交易费用 93,987.92
银行间市场应付交易费用 1,150.00
合计 95,137.92
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用-审计费 42,151.28
预提费用-信息披露费 59,507.37
合计 101,658.65
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
(中欧瑾源灵活配置混合A)
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 107,383,379.53 107,383,379.53
本期申购 72,117,049.34 72,117,049.34
本期赎回（以“-”号填列） -63,351,072.61 -63,351,072.61
本期末 116,149,356.26 116,149,356.26
金额单位：人民币元
项目
(中欧瑾源灵活配置混合C)
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 379,712,999.91 379,712,999.91
本期申购 391,679,723.28 391,679,723.28
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第 26 页
本期赎回（以“-”号填列） -344,976,225.95 -344,976,225.95
本期末 426,416,497.24 426,416,497.24
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 中欧瑾源灵活配置混合A
单位：人民币元
项目
(中欧瑾源灵活配置混
合A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 41,252,846.53 16,239,688.21 57,492,534.74
本期利润 10,001,426.65 -2,888,639.36 7,112,787.29
本期基金份额交易产
生的变动数
3,859,830.12 1,620,568.75 5,480,398.87
其中：基金申购款 32,356,747.85 8,452,723.08 40,809,470.93
基金赎回款 -28,496,917.73 -6,832,154.33 -35,329,072.06
本期已分配利润 - - -
本期末 55,114,103.30 14,971,617.60 70,085,720.90
6.4.7.10.2 中欧瑾源灵活配置混合C
单位：人民币元
项目
(中欧瑾源灵活配置混
合C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 108,317,163.59 54,682,296.12 162,999,459.71
本期利润 33,956,949.19 -11,462,932.67 22,494,016.52
本期基金份额交易产
生的变动数
15,210,722.53 9,325,705.36 24,536,427.89
其中：基金申购款 135,534,537.87 46,991,835.96 182,526,373.83
基金赎回款 -120,323,815.34 -37,666,130.60 -157,989,945.94
本期已分配利润 - - -
本期末 157,484,835.31 52,545,068.81 210,029,904.12
中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 27 页
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
活期存款利息收入 34,218.68
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 41,752.18
其他 210.86
合计 76,181.72
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
卖出股票成交总额 125,481,316.78
减：卖出股票成本总额 84,599,289.39
买卖股票差价收入 40,882,027.39
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转
股及债券到期兑付）差价收入
-4,335,388.54
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -4,335,388.54
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 28 页
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
卖出债券（、债转
股及债券到期兑
付）成交总额
470,958,900.35
减：卖出债券（、
债转股及债券到期
兑付）成本总额
464,122,581.16
减：应收利息总额 11,171,707.73
买卖债券差价收入 -4,335,388.54
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.14 衍生工具收益
无。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
股票投资产生的股利收益 971,420.71
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 971,420.71
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
1.交易性金融资产 -14,351,572.03
——股票投资 -14,933,314.80
中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 29 页
——债券投资 581,742.77
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
-
合计 -14,351,572.03
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
基金赎回费收入 70,786.64
转换费收入 127.68
合计 70,914.32
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
交易所市场交易费用 374,870.80
银行间市场交易费用 2,625.00
合计 377,495.80
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
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第 30 页
审计费用 42,151.28
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
汇划手续费 2,410.00
账户维护费 17,850.00
其他 600.00
合计 122,518.65
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，未发生重大关联方关系变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司（"中欧基金"） 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
交通银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
自然人股东 基金管理人的股东
国都证券股份有限公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 31 页
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
国都证券 213,092,988.10 100.00% 108,826,010.99 100.00%
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
成交金额
占当期
债券买
卖成交
总额的
比例
成交金额
占当期
债券买
卖成交
总额的
比例
国都证券 193,001,575.03 100.00% 281,152,866.27 100.00%
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
国都证券 6,679,800,000.00 100.00% 8,206,300,000.00 100.00%
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
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第 32 页
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
国都证券 198,455.87 100.00% 93,987.92 100.00%
关联方名
称
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
国都证券 101,352.48 100.00% 51,112.64 100.00%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国
证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和
市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至202
1年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 2,242,904.43 1,433,034.49
其中：支付销售机构的客户维护费 105,269.92 4,159.14
注：基金管理费按前一日基金资产净值的0.60%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.60%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双
中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 33 页
方核对无误后，基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 560,726.12 358,258.54
注：基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双
方核对无误后，基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定
节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中欧瑾源灵活配置混合A 中欧瑾源灵活配置混合C 合计
中欧基金 0.00 22,466.07 22,466.07
合计 0.00 22,466.07 22,466.07
获得销售
服务费的
各关联方
名称
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中欧瑾源灵活配置混合A 中欧瑾源灵活配置混合C 合计
中欧基金 0.00 17,175.82 17,175.82
合计 0.00 17,175.82 17,175.82
注：1、本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为
0.50%，销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.50%年费率计提。计算方
中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 34 页
法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管
人双方核对无误后，基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性划付给基金
管理人，由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等, 支付日期顺延。
2、根据基金管理人中欧基金管理有限公司2017年11月3日《中欧基金管理有限公司关于
旗下部分基金实施销售服务费率优惠的公告》的规定，自2017年11月6日起，基金销售
服务费率由0.50%/年调整为0.01%/年。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况
本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业
务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
中欧瑾源灵活配置混合A
关联方名
称
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
持有的基金份额 持有的基金份 持有的基金份额 持有的基金份
中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 35 页
额占基金总份
额的比例
额占基金总份
额的比例
自然人股
东
26.70 0.00% 35.61 0.00%
注：1、截止本报告期末，关联方自然人股东持有本基金A类份额占该类份额的比例为
0.000023%，上表展示的比例系四舍五入后的结果；截止上年度末，关联方自然人股东
持有本基金A类份额占该类份额的比例为0.000033%，上表展示的比例系四舍五入后的结
果。
2、本报告期及上年度可比期间，除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的适用费
率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。
3、本报告期末及上年度可比期期末，除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金C
类份额。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行
股份有限
公司
1,139,137.52 34,218.68 1,922,819.37 15,103.90
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有交通银行发行的同业存单。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内不存在利润分配情况。
6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
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第 36 页
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
6009
05
三峡
能源
2021
-06-
02
2021
-12-
10
新股
流通
受限
2.65 5.67
907,76
3
2,40
5,57
1.95
5,14
7,01
6.21
-
6880
83
中望
软件
2021
-03-
04
2021
-09-
13
新股
流通
受限
150.
50
524.
08
1,837
276,
468.
50
962,
734.
96
-
6881
83
生益
电子
2021
-02-
10
2021
-08-
25
新股
流通
受限
12.4
2
14.1
9
18,394
228,
453.
48
261,
010.
86
-
3009
57
贝泰
妮
2021
-03-
18
2021
-09-
27
新股
流通
受限
47.3
3
251.
96
616
29,1
55.2
8
155,
207.
36
-
3009
19
中伟
股份
2020
-12-
15
2021
-07-
02
新股
流通
受限
24.6
0
163.
00
610
15,0
06.0
0
99,4
30.0
0
-
6884
56
有研
粉材
2021
-03-
10
2021
-09-
17
新股
流通
受限
10.6
2
26.5
0
3,396
36,0
65.5
2
89,9
94.0
0
-
6884
99
利元
亨
2021
-06-
23
2021
-07-
01
新股
未上
市
38.8
5
38.8
5
2,149
83,4
88.6
5
83,4
88.6
5
-
3009
79
华利
集团
2021
-04-
15
2021
-10-
26
新股
流通
受限
33.2
2
87.5
0
925
30,7
28.5
0
80,9
37.5
0
-
3010
18
申菱
环境
2021
-06-
28
2021
-07-
07
新股
未上
市
8.29 8.29 7,029
58,2
70.4
1
58,2
70.4
1
-
6881 智洋 2021 2021 新股 11.3 17.7 3,203 36,4 56,8 -
中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 37 页
91 创新 -03-
30
-10-
08
流通
受限
8 4 50.1
4
21.2
2
6882
39
航宇
科技
2021
-06-
25
2021
-07-
05
新股
未上
市
11.4
8
11.4
8
4,926
56,5
50.4
8
56,5
50.4
8
-
3009
81
中红
医疗
2021
-04-
19
2021
-10-
27
新股
流通
受限
48.5
9
90.3
9
601
29,2
02.5
9
54,3
24.3
9
-
6880
87
英科
再生
2021
-06-
30
2021
-07-
09
新股
未上
市
21.9
6
21.9
6
2,469
54,2
19.2
4
54,2
19.2
4
-
6886
16
西力
科技
2021
-03-
10
2021
-09-
22
新股
流通
受限
7.35
13.7
8
3,918
28,7
97.3
0
53,9
90.0
4
-
6882
60
昀冢
科技
2021
-03-
25
2021
-10-
08
新股
流通
受限
9.63
16.4
1
2,990
28,7
93.7
0
49,0
65.9
0
-
3010
17
漱玉
平民
2021
-06-
23
2021
-07-
05
新股
未上
市
8.86 8.86 4,995
44,2
55.7
0
44,2
55.7
0
-
3009
73
立高
食品
2021
-04-
08
2021
-10-
15
新股
流通
受限
28.2
8
115.
71
360
10,1
80.8
0
41,6
55.6
0
-
6880
92
爱科
科技
2021
-03-
12
2021
-09-
22
新股
流通
受限
19.1
1
33.2
1
1,137
21,7
28.0
7
37,7
59.7
7
-
6885
65
力源
科技
2021
-05-
06
2021
-11-
15
新股
流通
受限
9.39
14.0
0
2,464
23,1
36.9
6
34,4
96.0
0
-
3010
21
英诺
激光
2021
-06-
28
2021
-07-
06
新股
未上
市
9.46 9.46 2,609
24,6
81.1
4
24,6
81.1
4
-
3009 震裕 2021 2021 新股 28.7 99.8 240 6,90 23,9 -
中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 38 页
53 科技 -03-
11
-09-
22
流通
受限
7 5 4.80 64.0
0
3010
09
可靠
股份
2021
-06-
08
2021
-12-
17
新股
流通
受限
12.5
4
27.8
9
801
10,0
44.5
4
22,3
39.8
9
-
3009
41
创识
科技
2021
-02-
02
2021
-08-
09
新股
流通
受限
21.3
1
49.9
4
399
8,50
2.69
19,9
26.0
6
-
3010
15
百洋
医药
2021
-06-
22
2021
-12-
30
新股
流通
受限
7.64
38.8
3
462
3,52
9.68
17,9
39.4
6
-
6882
26
威腾
电气
2021
-06-
28
2022
-01-
07
新股
流通
受限
6.42 6.42 2,693
17,2
89.0
6
17,2
89.0
6
-
3009
32
三友
联众
2021
-01-
15
2021
-07-
22
新股
流通
受限
24.6
9
31.7
1
492
12,1
47.4
8
15,6
01.3
2
-
3009
82
苏文
电能
2021
-04-
19
2021
-10-
27
新股
流通
受限
15.8
3
45.2
9
317
5,01
8.11
14,3
56.9
3
-
3009
68
格林
精密
2021
-04-
06
2021
-10-
15
新股
流通
受限
6.87
12.0
7
1,162
7,98
2.94
14,0
25.3
4
-
3009
40
南极
光
2021
-01-
27
2021
-08-
03
新股
流通
受限
12.7
6
43.3
8
307
3,91
7.32
13,3
17.6
6
-
3006
14
百川
畅银
2021
-05-
18
2021
-11-
25
新股
流通
受限
9.19
40.3
8
329
3,02
3.51
13,2
85.0
2
-
3009
37
药易
购
2021
-01-
20
2021
-07-
27
新股
流通
受限
12.2
5
53.7
1
244
2,98
9.00
13,1
05.2
4
-
3009 易瑞 2021 2021 新股 5.31 28.5 443 2,35 12,6 -
中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 39 页
42 生物 -02-
02
-08-
09
流通
受限
2 2.33 34.3
6
3009
33
中辰
股份
2021
-01-
15
2021
-07-
22
新股
流通
受限
3.37
10.4
4
1,112
3,74
7.44
11,6
09.2
8
-
3010
02
崧盛
股份
2021
-05-
27
2021
-12-
07
新股
流通
受限
18.7
1
57.6
2
201
3,76
0.71
11,5
81.6
2
-
6052
87
德才
股份
2021
-06-
28
2021
-07-
06
新股
未上
市
31.5
6
31.5
6
349
11,0
14.4
4
11,0
14.4
4
-
3009
55
嘉亨
家化
2021
-03-
16
2021
-09-
24
新股
流通
受限
16.5
3
46.0
7
232
3,83
4.96
10,6
88.2
4
-
3009
96
普联
软件
2021
-05-
26
2021
-12-
03
新股
流通
受限
20.8
1
42.2
3
241
5,01
5.21
10,1
77.4
3
-
3009
62
中金
辐照
2021
-03-
29
2021
-10-
11
新股
流通
受限
3.40
16.3
7
576
1,95
8.40
9,42
9.12
-
3009
52
恒辉
安防
2021
-03-
03
2021
-09-
13
新股
流通
受限
11.7
2
27.0
8
340
3,98
4.80
9,20
7.20
-
3010
16
雷尔
伟
2021
-06-
23
2021
-12-
30
新股
流通
受限
13.7
5
32.9
8
275
3,78
1.25
9,06
9.50
-
3009
66
共同
药业
2021
-03-
31
2021
-10-
11
新股
流通
受限
8.24
31.5
4
286
2,35
6.64
9,02
0.44
-
3009
45
曼卡
龙
2021
-02-
03
2021
-08-
10
新股
流通
受限
4.56
18.8
8
474
2,16
1.44
8,94
9.12
-
3009 冠中 2021 2021 新股 8.67 27.4 324 2,80 8,88 -
中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 40 页
48 生态 -02-
18
-08-
25
流通
受限
2 8.00 4.08
3009
31
通用
电梯
2021
-01-
13
2021
-07-
21
新股
流通
受限
4.31
13.1
1
672
2,89
6.32
8,80
9.92
-
3009
61
深水
海纳
2021
-03-
23
2021
-09-
30
新股
流通
受限
8.48
22.0
7
394
3,34
1.12
8,69
5.58
-
3009
50
德固
特
2021
-02-
24
2021
-09-
03
新股
流通
受限
8.41
39.1
3
219
1,84
1.79
8,56
9.47
-
6051
62
新中
港
2021
-06-
29
2021
-07-
07
新股
未上
市
6.07 6.07 1,377
8,35
8.39
8,35
8.39
-
3009
58
建工
修复
2021
-03-
18
2021
-09-
29
新股
流通
受限
8.53
27.2
2
300
2,55
9.00
8,16
6.00
-
3009
86
志特
新材
2021
-04-
21
2021
-11-
01
新股
流通
受限
14.7
9
30.5
7
264
3,90
4.56
8,07
0.48
-
3009
87
川网
传媒
2021
-04-
28
2021
-11-
11
新股
流通
受限
6.79
26.8
1
301
2,04
3.79
8,06
9.81
-
3009
78
东箭
科技
2021
-04-
15
2021
-10-
26
新股
流通
受限
8.42
13.6
0
593
4,99
3.06
8,06
4.80
-
3009
26
博俊
科技
2020
-12-
29
2021
-07-
12
新股
流通
受限
10.7
6
22.2
0
359
3,86
2.84
7,96
9.80
-
3009
93
玉马
遮阳
2021
-05-
17
2021
-11-
24
新股
流通
受限
12.1
0
19.2
9
410
4,96
1.00
7,90
8.90
-
3009 屹通 2021 2021 新股 13.1 24.4 322 4,22 7,88 -
中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 41 页
30 新材 -01-
13
-07-
21
流通
受限
1 8 1.42 2.56
3009
85
致远
新能
2021
-04-
21
2021
-10-
29
新股
流通
受限
24.9
0
24.8
1
295
7,34
5.50
7,31
8.95
-
3010
04
嘉益
股份
2021
-06-
18
2021
-12-
27
新股
流通
受限
7.81
21.9
4
312
2,43
6.72
6,84
5.28
-
3009
91
创益
通
2021
-05-
12
2021
-11-
22
新股
流通
受限
13.0
6
26.5
1
254
3,31
7.24
6,73
3.54
-
3009
27
江天
化学
2020
-12-
29
2021
-07-
07
新股
流通
受限
13.3
9
30.1
0
217
2,90
5.63
6,53
1.70
-
3010
18
申菱
环境
2021
-06-
28
2022
-01-
07
新股
流通
受限
8.29 8.29 782
6,48
2.78
6,48
2.78
-
3009
75
商络
电子
2021
-04-
14
2021
-10-
21
新股
流通
受限
5.48
13.0
3
492
2,69
6.16
6,41
0.76
-
3009
63
中洲
特材
2021
-03-
30
2021
-10-
11
新股
流通
受限
12.1
3
22.4
9
283
3,43
2.79
6,36
4.67
-
3010
11
华立
科技
2021
-06-
09
2021
-12-
17
新股
流通
受限
14.2
0
33.8
4
175
2,48
5.00
5,92
2.00
-
3009
43
春晖
智控
2021
-02-
03
2021
-08-
10
新股
流通
受限
9.79
23.0
1
255
2,49
6.45
5,86
7.55
-
3009
67
晓鸣
股份
2021
-04-
02
2021
-10-
13
新股
流通
受限
4.54
11.5
4
507
2,30
1.78
5,85
0.78
-
3009 万辰 2021 2021 新股 7.19 12.6 430 3,09 5,43 -
中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 42 页
72 生物 -04-
08
-10-
19
流通
受限
5 1.70 9.50
3009
29
华骐
环保
2021
-01-
12
2021
-07-
21
新股
流通
受限
13.8
7
29.5
5
183
2,53
8.21
5,40
7.65
-
3009
60
通业
科技
2021
-03-
22
2021
-09-
29
新股
流通
受限
12.0
8
23.0
6
234
2,82
6.72
5,39
6.04
-
3010
17
漱玉
平民
2021
-06-
23
2022
-01-
05
新股
流通
受限
8.86 8.86 555
4,91
7.30
4,91
7.30
-
3009
95
奇德
新材
2021
-05-
17
2021
-11-
26
新股
流通
受限
14.7
2
23.3
2
191
2,81
1.52
4,45
4.12
-
3010
07
德迈
仕
2021
-06-
04
2021
-12-
16
新股
流通
受限
5.29
14.4
4
303
1,60
2.87
4,37
5.32
-
3009
98
宁波
方正
2021
-05-
25
2021
-12-
02
新股
流通
受限
6.02
21.3
2
201
1,21
0.02
4,28
5.32
-
3010
12
扬电
科技
2021
-06-
15
2021
-12-
22
新股
流通
受限
8.05
24.2
6
170
1,36
8.50
4,12
4.20
-
3009
92
泰福
泵业
2021
-05-
17
2021
-11-
25
新股
流通
受限
9.36
20.3
2
200
1,87
2.00
4,06
4.00
-
3010
10
晶雪
节能
2021
-06-
09
2021
-12-
20
新股
流通
受限
7.83
17.6
1
218
1,70
6.94
3,83
8.98
-
3010
21
英诺
激光
2021
-06-
28
2022
-01-
06
新股
流通
受限
9.46 9.46 290
2,74
3.40
2,74
3.40
-
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 43 页
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：张）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
1638
83
21华
泰S2
2021
-06-
28
2021
-07-
02
新债
未上
市
100.
00
100.
00
300,00
0
30,0
00,0
00.0
0
30,0
00,0
00.0
0
-
注：上述流通受限证券所披露可流通日，如晚于报告送出日期，则均为预计日期。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2021年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2021年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基
金，但低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日
常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业
绩比较基准的收益。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险
控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业
务部门构成的风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、
目标和策略，并就风险控制重要事项提出意见和建议。督察长负责组织和指导公司的监
察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作，根据监管机构及公
中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 44 页
司内部控制的要求对基金投资进行定期、不定期检查，出具监察稽核报告，进而从合规
层面对基金投资进行风险控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主
要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角
度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出
发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指
标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种
风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易
所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并
对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险
管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化
投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
A-1 70,040,000.00 40,052,000.00
A-1以下 - -
未评级 80,187,000.00 64,545,200.00
合计 150,227,000.00 104,597,200.00
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为期限在一年以内未有
三方评级的政策性金融债、超短期融资债券。3.债券投资以净价列示。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本期与上期末基金均未持有短期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本期与上期末基金均未持有短期信用评级的同业存单。
中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 45 页
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
AAA 323,864,857.54 445,669,661.70
AAA以下 10,881,321.00 35,689,375.10
未评级 107,767,550.00 20,084,000.00
合计 442,513,728.54 501,443,036.80
注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为期限在一年以上未有
三方评级的政策性金融债。3.债券投资以净价列示。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本期与上期末基金均未持有长期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本期与上期末基金均未持有长期信用评级的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基
金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基
金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨
额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的
流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的
基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监
测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变
现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司
发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的
其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的基金管理人管
理的所有开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可
流通股票的15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%。除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，
中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 46 页
本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资
产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价
值。 于2021年6月30日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约
约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日
且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金持有的资产主要为银行存款、股票及信用状况良好的固定收益类资产，其中
银行存款主要为活期存款及可无条件提前支取且支取无利息损失的银行存款，股票及固
定收益类资产主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由流通的品种。本基金持有
的流通受限资产比例较低，未对组合流动性造成重大影响，附注6.4.12披露的流通受限
资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调
整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金投资于交易所及银行间市场
交易的固定收益品种比重较大，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年0
6月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
1,139,137.52 - - - 1,139,137.52
结算备
付金
5,192,045.52 - - - 5,192,045.52
存出保
证金
30,610.72 - - - 30,610.72
交易性
金融资
产
264,904,049.30 212,612,965.20 115,223,714.04 156,589,831.24 749,330,559.78
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买入返
售金融
资产
32,500,000.00 - - - 32,500,000.00
应收证
券清算
款
- - - 24,447,228.45 24,447,228.45
应收利
息
- - - 9,830,738.28 9,830,738.28
应收申
购款
- - - 1,019,256.98 1,019,256.98
资产总
计
303,765,843.06 212,612,965.20 115,223,714.04 191,887,054.95 823,489,577.25
负债
应付赎
回款
- - - 84,454.94 84,454.94
应付管
理人报
酬
- - - 401,262.62 401,262.62
应付托
管费
- - - 100,315.65 100,315.65
应付销
售服务
费
- - - 5,172.03 5,172.03
应付交
易费用
- - - 95,137.92 95,137.92
应交税
费
- - - 20,096.92 20,096.92
其他负
债
- - - 101,658.65 101,658.65
负债总
计
- - - 808,098.73 808,098.73
利率敏
感度缺
口
303,765,843.06 212,612,965.20 115,223,714.04 191,078,956.22 822,681,478.52
上年度
末
2020年1
2月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
388,558.34 - - - 388,558.34
结算备
付金
4,246,301.89 - - - 4,246,301.89
存出保
证金
47,620.04 - - - 47,620.04
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交易性
金融资
产
398,556,895.70 207,483,341.10 - 154,922,006.77 760,962,243.57
应收证
券清算
款
- - - 220,327.34 220,327.34
应收利
息
- - - 9,774,637.11 9,774,637.11
应收申
购款
- - - 131,339.55 131,339.55
资产总
计
403,239,375.97 207,483,341.10 - 165,048,310.77 775,771,027.84
负债
卖出回
购金融
资产款
63,000,000.00 - - - 63,000,000.00
应付证
券清算
款
- - - 352,210.91 352,210.91
应付赎
回款
- - - 4,222,630.33 4,222,630.33
应付管
理人报
酬
- - - 378,657.38 378,657.38
应付托
管费
- - - 94,664.33 94,664.33
应付销
售服务
费
- - - 4,606.61 4,606.61
应付交
易费用
- - - 25,062.86 25,062.86
应交税
费
- - - 42,894.42 42,894.42
应付利
息
- - - -23,072.89 -23,072.89
其他负
债
- - - 85,000.00 85,000.00
负债总
计
63,000,000.00 - - 5,182,653.95 68,182,653.95
利率敏
感度缺
口
340,239,375.97 207,483,341.10 - 159,865,656.82 707,588,373.89
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 49 页
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
利率下降25BP 3,042,258.29 1,546,557.32
利率上升25BP -2,969,924.70 -1,533,382.87
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金
的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观
经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通
过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投
资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投
资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产－股票投资
156,589,831.24 19.03 154,922,006.77 21.89
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交易性金融资
产－基金投资
- - - -
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 156,589,831.24 19.03 154,922,006.77 21.89
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
1.业绩比较基准上升5% - 155,454,830.94
2.业绩比较基准下降5% - -155,454,830.94
于2021年06月30日,本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为
19.03%(2020年12月31日:21.89%),因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的
变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1. 公允价值
1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，
因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
1.2以公允价值计量的金融工具
1.2.1 各层次金融工具公允价值
于2021年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为人民币204,242,676.69元，属于第二层次的余额为人民币
545,087,883.09元，第三层次的余额为0.00元(2020年12月31日：属于第一层次的余额
为人民币160,028,919.86元，属于第二层次的余额为人民币600,933,323.71元，第三层
次的余额为0.00元。)。
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1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或
属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采
用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应
属第二层次或第三层次。
1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价
值本期未发生变动。
2. 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
3. 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
4. 财务报表的批准
本财务报表已于2021年08月30日经本基金的基金管理人批准。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 156,589,831.24 19.02
其中：股票 156,589,831.24 19.02
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 592,740,728.54 71.98
其中：债券 592,740,728.54 71.98
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 32,500,000.00 3.95
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
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7 银行存款和结算备付金合计 6,331,183.04 0.77
8 其他各项资产 35,327,834.43 4.29
9 合计 823,489,577.25 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
B 采矿业 - -
C 制造业 104,412,604.48 12.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,545,708.44 2.13
E 建筑业 25,371.37 0.00
F 批发和零售业 328,753.90 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,085,733.88 0.13
J 金融业 21,069,805.56 2.56
K 房地产业 3,130,400.00 0.38
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 78,934.33 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 4,333,729.00 0.53
S 综合 4,567,500.00 0.56
合计 156,589,831.24 19.03
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 600519 贵州茅台 10,400 21,389,680.00 2.60
2 000001 平安银行 929,933 21,035,084.46 2.56
3 600900 长江电力 600,081 12,385,671.84 1.51
4 601678 滨化股份 1,250,000 9,887,500.00 1.20
5 000636 风华高科 304,486 9,201,566.92 1.12
6 002371 北方华创 31,900 8,848,422.00 1.08
7 002475 立讯精密 189,976 8,738,896.00 1.06
8 600436 片仔癀 15,000 6,724,500.00 0.82
9 603229 奥翔药业 181,980 6,076,312.20 0.74
10 600760 中航沈飞 94,900 5,722,470.00 0.70
11 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.63
12 000063 中兴通讯 145,000 4,818,350.00 0.59
13 000333 美的集团 65,000 4,639,050.00 0.56
14 000009 中国宝安 250,000 4,567,500.00 0.56
15 002831 裕同科技 150,000 4,453,500.00 0.54
16 300251 光线传媒 400,900 4,333,729.00 0.53
17 002390 信邦制药 400,000 4,192,000.00 0.51
18 600019 宝钢股份 500,000 3,820,000.00 0.46
19 600309 万华化学 35,000 3,808,700.00 0.46
20 600048 保利地产 260,000 3,130,400.00 0.38
21 688083 中望软件 1,837 962,734.96 0.12
22 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.04
23 688183 生益电子 18,394 261,010.86 0.03
24 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.03
25 300957 贝泰妮 616 155,207.36 0.02
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26 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.01
27 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01
28 688456 有研粉材 3,396 89,994.00 0.01
29 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01
30 300979 华利集团 925 80,937.50 0.01
31 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01
32 688191 智洋创新 3,203 56,821.22 0.01
33 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01
34 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.01
35 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01
36 688616 西力科技 3,918 53,990.04 0.01
37 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01
38 688260 昀冢科技 2,990 49,065.90 0.01
39 688618 三旺通信 1,117 47,718.24 0.01
40 300894 火星人 628 42,704.00 0.01
41 300973 立高食品 360 41,655.60 0.01
42 688092 爱科科技 1,137 37,759.77 0.00
43 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
44 688565 力源科技 2,464 34,496.00 0.00
45 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
46 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00
47 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
48 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00
49 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00
50 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
51 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00
52 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00
53 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
54 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
55 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
56 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
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57 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
58 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
59 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
60 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
61 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
62 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
63 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
64 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
65 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
66 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
67 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
68 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
69 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
70 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
71 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
72 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
73 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
74 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
75 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
76 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
77 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
78 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
79 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
80 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
81 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
82 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
83 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
84 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
85 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
86 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
87 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
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88 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
89 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
90 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
91 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
92 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
93 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
94 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
95 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
96 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
97 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
98 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
99 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
100 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 600436 片仔癀 10,452,301.05 1.48
2 601678 滨化股份 8,572,369.00 1.21
3 002371 北方华创 7,946,908.10 1.12
4 600048 保利地产 7,333,308.00 1.04
5 600068 葛洲坝 7,019,505.00 0.99
6 603229 奥翔药业 6,854,396.00 0.97
7 600760 中航沈飞 5,710,844.00 0.81
8 688608 恒玄科技 5,205,099.17 0.74
9 000063 中兴通讯 5,197,968.00 0.73
10 002831 裕同科技 4,408,084.00 0.62
11 002390 信邦制药 4,371,961.00 0.62
12 600019 宝钢股份 3,970,386.00 0.56
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13 000009 中国宝安 3,900,531.00 0.55
14 600905 三峡能源 3,436,527.95 0.49
15 000902 新洋丰 2,553,389.00 0.36
16 000636 风华高科 2,446,234.00 0.35
17 002475 立讯精密 1,668,388.00 0.24
18 688819 天能股份 462,573.51 0.07
19 688538 和辉光电 458,704.40 0.06
20 688606 奥泰生物 361,310.01 0.05
注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 600309 万华化学 30,317,502.00 4.28
2 000333 美的集团 11,557,019.00 1.63
3 000902 新洋丰 10,869,506.00 1.54
4 600048 保利地产 7,149,188.00 1.01
5 600068 葛洲坝 6,575,911.70 0.93
6 601888 中国中免 6,427,394.00 0.91
7 688608 恒玄科技 5,582,874.79 0.79
8 600436 片仔癀 5,368,296.00 0.76
9 002714 牧原股份 5,274,191.10 0.75
10 600380 健康元 4,273,786.60 0.60
11 002371 北方华创 2,440,351.00 0.34
12 600905 三峡能源 1,761,319.40 0.25
13 688567 孚能科技 1,029,186.38 0.15
14 300957 贝泰妮 914,595.00 0.13
15 688256 寒武纪 788,228.04 0.11
16 300981 中红医疗 774,723.26 0.11
17 688538 和辉光电 773,529.68 0.11
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18 688819 天能股份 721,921.90 0.10
19 300979 华利集团 674,328.00 0.10
20 688131 皓元医药 658,932.75 0.09
注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 101,200,428.66
卖出股票收入（成交）总额 125,481,316.78
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 147,818,550.00 17.97
其中：政策性金融债 147,818,550.00 17.97
4 企业债券 318,955,499.30 38.77
5 企业短期融资券 40,136,000.00 4.88
6 中期票据 30,320,000.00 3.69
7 可转债(可交换债) 55,510,679.24 6.75
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 592,740,728.54 72.05
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基
金资
产净
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值比
例(%)
1 210205 21国开05 1,000,000
101,250,000.0
0
12.31
2 175174 20招证G4 400,000 40,260,000.00 4.89
3 012100598
21融和融资SCP
004
400,000 40,136,000.00 4.88
4 163833 20国君S2 400,000 40,040,000.00 4.87
5 175416 20华证02 300,000 30,069,000.00 3.65
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指
期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 60 页
7.11.3 本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的20招证G4的发行主体招商证券股份有限公司于2021-05-26受到央
行深圳市中心支行的深人银罚〔2021〕10号。罚款173万元人民币。 本基金投资的平安
银行的发行主体平安银行股份有限公司于2020-10-16受到宁波银保监局的甬银保监罚
决字〔2020〕66号，于2020-05-28受到中国银保监会云南监管局的云银保监罚决字〔2021〕
34号。罚款合计310万元。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关
法律法规及基金合同的要求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部
门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 30,610.72
2 应收证券清算款 24,447,228.45
3 应收股利 -
4 应收利息 9,830,738.28
5 应收申购款 1,019,256.98
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 35,327,834.43
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基
金资
产净
值比
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例（%）
1 113011 光大转债 13,569,092.00 1.65
2 113013 国君转债 13,167,183.20 1.60
3 110067 华安转债 11,816,200.00 1.44
4 127025 冀东转债 8,359,919.44 1.02
5 127022 恒逸转债 4,570,002.00 0.56
6 110059 浦发转债 2,048,600.00 0.25
7 113037 紫银转债 897,579.00 0.11
8 127012 招路转债 535,150.00 0.07
9 110048 福能转债 400,740.00 0.05
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
中欧
瑾源
灵活
配置
混合A
265 438,299.46 114,160,270.93
98.2
9%
1,989,085.33 1.71%
中欧 534 798,532.77 394,704,243.01 92.5 31,712,254.23 7.44%
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瑾源
灵活
配置
混合C
6%
合计 799 679,056.14 508,864,513.94
93.7
9%
33,701,339.56 6.21%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
中欧瑾源灵活配
置混合A
1,028.61 0.00%
中欧瑾源灵活配
置混合C
3,260.32 0.00%
合计 4,288.93 0.00%
注：截至本报告期末，基金管理人的从业人员持有本基金A类份额的比例为0.0009%，持
有本基金C类份额的比例为0.0008%,持有本基金份额的合计比例为0.0008%,上表展示的
比例系四舍五入后的结果。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
中欧瑾源灵活配置
混合A
0~10
中欧瑾源灵活配置
混合C
0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放式基
金
中欧瑾源灵活配置
混合A
0~10
中欧瑾源灵活配置
混合C
0
合计 0~10
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§9
开放式基金份额变动
单位：份
中欧瑾源灵活配置混合
A
中欧瑾源灵活配置混合
C
基金合同生效日(2015年03月31
日)基金份额总额
1,621,903,815.13 3,129,119,491.83
本报告期期初基金份额总额 107,383,379.53 379,712,999.91
本报告期基金总申购份额 72,117,049.34 391,679,723.28
减：本报告期基金总赎回份额 63,351,072.61 344,976,225.95
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 116,149,356.26 426,416,497.24
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。
10.2.2 基金托管人的重大人事变动
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金审计的会计事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙），未有改聘情况发生。
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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处
罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
广发
证券
1 - - - - -
海通
证券
1 - - - - -
华泰
证券
1 - - - - -
申万
宏源
1 - - - - -
招商
证券
1 - - - - -
国都
证券
2 213,092,988.10
100.0
0%
198,455.87
100.0
0%
-
注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状
况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。
2.本报告期内，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
成交金额
占当期
债券回
购成交
成交金
额
占当期
权证成
交总额
成交金
额
占当期
基金成
交总额
中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 65 页
的比例 总额的
比例
的比例 的比例
广发证
券
- - - - - - - -
海通证
券
- - - - - - - -
华泰证
券
- - - - - - - -
申万宏
源
- - - - - - - -
招商证
券
- - - - - - - -
国都证
券
193,001,57
5.03
100.0
0%
6,679,800,0
00.00
100.0
0%
- - - -
注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状
况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。
2.本报告期内，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中欧瑾源灵活配置混合型证
券投资基金2020年第四季度
报告
中国证监会指定媒介 2021-01-22
2
中欧基金管理有限公司关于
调整中欧瑾源灵活配置混合
型证券投资基金各类份额大
额申购、转换转入和定期定
额投资限额的公告
中国证监会指定媒介 2021-03-16
3
中欧瑾源灵活配置混合型证
券投资基金2020年年度报告
中国证监会指定媒介 2021-03-31
4
中欧瑾源灵活配置混合型证
券投资基金2021年第一季度
报告
中国证监会指定媒介 2021-04-22
5 中欧基金管理有限公司关于 中国证监会指定媒介 2021-06-02
中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 66 页
调整中欧瑾源灵活配置混合
型证券投资基金各类份额大
额申购、转换转入和定期定
额投资限额的公告
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
2021年 1月 1日
至 2021年 4月 2
8 日
274,333,662.39 0.00 274,333,662.39 0.00 0.00%
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，在市场情况突变的情况下，可能出现集中甚至巨额赎
回从而引发基金的流动性风险，本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，并在基金运作中对流动性进行严格的管理，降低
流动性风险，保护中小投资者利益。
注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件
2、《中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、《中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人及基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 67 页
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理
人及基金托管人的住所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700
中欧基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
