中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
2021年中期报告
2021 年 06 月 30 日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2021 年 08月 31 日
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 2 页
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中
期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月30日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 3 页
1.2 目录
§1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 13
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 13
§6 中期财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................... 13
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 17
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 18
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 46
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 46
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 46
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 47
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 53
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 55
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 55
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 55
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 55
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 55
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 55
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 55
7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 56
§8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 57
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 57
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 57
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 4 页
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 58
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................. 58
§9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 58
§10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 59
10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 59
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 59
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 59
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 59
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 59
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 59
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 59
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 63
§11
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 64
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 64
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 65
§12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 65
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 65
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 65
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 65
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 5 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证
券投资基金
基金简称 中欧精选定期开放混合
基金主代码 001117
基金运作方式 契约型、开放式、发起式
基金合同生效日 2015年03月18日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,784,173,831.35份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
中欧精选定期开放混
合A
中欧精选定期开放混
合E
下属分级基金的交易代码 001117 001890
报告期末下属分级基金的份额总额 4,683,913,695.02份 100,260,136.33份
2.2 基金产品说明
投资目标
在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主
动的资产配置，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金将采取积极主动的资产配置策略，投资于
上市公司股票或固定收益类资产，并适当运用股指期
货对冲系统性风险，注重风险与收益的平衡，力争实
现基金资产长期增值。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×65%＋中债综合指数收益率
×35%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水
平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基
金，属于中等预期收益风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 6 页
名称 中欧基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 黎忆海 郭明
联系电话 021-68609600 010-66105799
电子邮箱 liyihai@zofund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
021-68609700、400-700-970
0
95588
传真 021-33830351 010-66105798
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
陆家嘴环路333号五层
北京市西城区复兴门内大街5
5号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区
陆家嘴环路333号五层
北京市西城区复兴门内大街5
5号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 窦玉明 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
证券时报
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网
址
www.zofund.com
基金中期报告备置地
点
基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
A类份额：中国证券登记结算
有限责任公司； E类份额：中
欧基金管理有限公司
A类份额：北京市西城区太平桥大街1
7号 E类份额：中国（上海）自由贸
易试验区陆家嘴环路333号五层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 7 页
3.1.1 期间数据和指标
报告期
(2021年01月01日-2021年06月30日)
中欧精选定期开放混合A 中欧精选定期开放混合E
本期已实现收益 530,903,902.21 10,517,192.68
本期利润 104,288,256.19 -196,510.02
加权平均基金份额本期
利润
0.0230 -0.0022
本期加权平均净值利润
率
1.15% -0.11%
本期基金份额净值增长
率
3.29% 3.33%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末
(2021年06月30日)
期末可供分配利润 3,450,834,504.28 73,847,460.91
期末可供分配基金份额
利润
0.7367 0.7366
期末基金资产净值 9,264,948,452.92 198,977,733.22
期末基金份额净值 1.978 1.985
3.1.3 累计期末指标
报告期末
(2021年06月30日)
基金份额累计净值增长
率
97.80% 110.50%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。
3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧精选定期开放混合A
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 8 页
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 -2.61% 0.81% -1.32% 0.52% -1.29% 0.29%
过去三个月 3.40% 0.94% 2.47% 0.64% 0.93% 0.30%
过去六个月 3.29% 1.45% 0.62% 0.86% 2.67% 0.59%
过去一年 36.41% 1.39% 16.38% 0.86% 20.03% 0.53%
过去三年 127.62% 1.44% 33.63% 0.88% 93.99% 0.56%
自基金合同
生效起至今
97.80% 1.68% 31.13% 0.97% 66.67% 0.71%
注：本基金业绩比较基准为：沪深 300指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%。比
较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行
大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
中欧精选定期开放混合E
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 -2.60% 0.81% -1.32% 0.52% -1.28% 0.29%
过去三个月 3.44% 0.94% 2.47% 0.64% 0.97% 0.30%
过去六个月 3.33% 1.45% 0.62% 0.86% 2.71% 0.59%
过去一年 36.52% 1.39% 16.38% 0.86% 20.14% 0.53%
过去三年 127.64% 1.44% 33.63% 0.88% 94.01% 0.56%
自基金份额
运作日至今
110.50% 1.44% 35.95% 0.82% 74.55% 0.62%
注：本基金业绩比较基准为：沪深 300指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%。比
较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行
大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 9 页
注：本基金于 2015年 9月 22日新增 E类份额。图示日期为 2015年 10月 13日至 2021
年 06月 30日。
§4
管理人报告
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 10 页
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7
月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、北京
百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限责任
公司以及自然人股东，注册资本为2.20亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资
产管理（上海）有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司和中欧基金国际有限公司。
截至2021年6月30日，本基金管理人共管理96只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
周蔚
文
权益投决会主席/投资总
监/基金经理
2016-
12-01
-
22
年
历任光大证券研究所研究
员，富国基金研究员、高
级研究员、基金经理。201
1/01/10加入中欧基金管
理有限公司,历任研究部
总监、副总经理、权益投
决会委员。
凌莉 基金经理助理
2017-
03-23
-
13
年
2008/01/07加入中欧基金
管理有限公司,历任培训
生、助理研究员、研究员、
金融工程研究员兼风控专
员、基金经理助理、基金
经理、交易员。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 11 页
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节
严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。
本报告期内，本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资
组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有2次，为量化组合因投资
策略需要和其他组合发生的反向交易，公司内部风控已对该交易进行事后审核。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾上半年，疫苗接种的大范围铺开强化了市场对国内经济持续恢复和海外经济快
速反弹的预期，而全球总需求向好叠加上疫情带来的供给约束导致了全球大宗商品价格
飙涨，PPI的快速上行提高了输入型通胀的可能，也使市场对货币政策紧缩的担忧进一
步加剧。2月中旬到3月下旬，美国10年期国债收益率快速上行，包括A股在内的全球股
市大震荡，市场资金纷纷从高估值的TMT、汽车、食品饮料板块逃离涌入了低估值的钢
铁、银行等板块。但4月之后，美元指数走弱，国债收益率下行，流动性紧缩压力缓解，
国内的货币政策也是持续保持相对宽松状态。与之相对应，一季度流入低估值板块的资
金出现回流，电气设备、新能源汽车、半导体等板块迅速收复失地并迭创新高，市场的
风险偏好重回成长类股票，而银行地产等低估值板块再受冷落。
本基金净值在报告期内弹性相对较弱，主要原因是组合中配置了较多受疫情影响
大，估值仍处于低位的板块，但由于市场流动性好于预期，市场偏好出现了变化，同时
部分地区疫情出现反复，导致部分行业的复苏速度不达预期，而使组合中个股表现不佳。
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 12 页
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，A类份额净值增长率为3.29%，同期业绩比较基准收益率为0.62%；E类
份额净值增长率为3.33%，同期业绩比较基准收益率为0.62%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，我们认为：首先，全球宏观经济仍在复苏轨道，但由于疫情的持续演变
增加了复苏的不确定性，中国经济增长在四季度开始环比钝化，总量稳增长有压力；其
次，配合经济“稳增长、调结构”的目标，预计国内流动性会保持合理充裕，呈现相对
宽松的货币政策和结构性紧信用相结合的局面，而海外全球资本市场受美联储回收流动
性影响较大；最后，目前股市经过两年结构性牛市，整体估值不低，有部分结构性泡沫，
也有估值合理或低估的板块，还存在结构性机会。
投资机会分为两类，一是未来多年景气持续向好的新兴行业，如新能源、自动驾驶、
物联网、AI、云计算、创新药、创新医疗器械、医疗服务等，但这些行业大部分估值偏
高；第二类是是市值与景气处于低位的行业，如餐饮、酒店、旅游、航空、博彩、银行、
地产等，这些行业受疫情影响大，估值还处于低位。第一类是长期性机会，我们将耐心
等待，寻找长期成长性配得上高估值的个股，寻找合适的买点；第二类投资机会在未来
一段时间获取超额收益的概率更高。我们尽力寻找未来行业好转的中长期机会，在合适
的价格买入受益行业好转而业绩高增长的股票，尽力创造更大的超额收益率。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关
法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为总经理，投票成员
包括主席、权益及固定收益研究总监、基金运营总监、监察稽核总监、风险管理总监，
非投票成员（列席表达相关意见）包括公司高管、投资组合经理、中央交易室负责人、
业务发展部负责人、主席指定的其他相关人士。估值委员会负责基金估值相关工作的评
估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有
人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报
告并提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托
管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完
成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给
基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内
相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 13 页
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内基金管理人无应说明预警信息。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资
基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规
定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应
尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金的管理人--中
欧基金管理有限公司在中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金的投资
运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存
在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定
进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对中欧基金管理有限公司编制和披露的中欧精选灵活配置定期开放
混合型发起式证券投资基金2021年中期报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 中期财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2021年06月30日
单位：人民币元
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 14 页
资 产
附注号
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 536,184,747.30 420,757,416.36
结算备付金
103,977,437.07 20,751,470.46
存出保证金
1,789,076.77 1,406,913.43
交易性金融资产 6.4.7.2 6,295,257,624.76 6,618,457,104.69
其中：股票投资
6,295,257,624.76 6,584,881,122.19
基金投资
- -
债券投资
- 33,575,982.50
资产支持证券投
资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 2,556,500,000.00 -
应收证券清算款
- 54,363,202.32
应收利息 6.4.7.5 115,093.31 72,519.73
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
9,493,823,979.21 7,115,808,626.99
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
15,340,848.44 8,357,380.47
应付赎回款
- -
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 15 页
应付管理人报酬
7,836,724.18 67,187,836.28
应付托管费
1,959,181.01 1,370,903.49
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 4,651,929.22 5,313,963.76
应交税费
14.28 114.92
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 109,095.94 220,000.00
负债合计
29,897,793.07 82,450,198.92
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 4,784,173,831.35 3,672,870,373.49
未分配利润 6.4.7.10 4,679,752,354.79 3,360,488,054.58
所有者权益合计
9,463,926,186.14 7,033,358,428.07
负债和所有者权益总
计
9,493,823,979.21 7,115,808,626.99
注：报告截止日2021年06月30日，基金份额总额4,784,173,831.35份。其中A类基金份
额净值1.978元，基金份额总额4,683,913,695.02份；E类基金份额净值1.985元，基金
份额总额100,260,136.33份。
6.2 利润表
会计主体：中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年01月01日至
2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年06月30日
一、收入
183,892,001.60 432,775,160.14
1.利息收入
8,372,222.43 822,545.16
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,763,627.32 619,923.36
债券利息收入
17,077.44 218.76
资产支持证券利息
- -
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 16 页
收入
买入返售金融资产
收入
6,591,517.67 202,403.04
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
602,035,198.20 238,304,687.87
其中：股票投资收益 6.4.7.12 539,304,466.59 220,594,687.72
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 15,758,163.97 100,091.82
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.
3
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 46,972,567.64 17,609,908.33
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.16 -437,329,348.72 192,246,922.51
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17 10,813,929.69 1,401,004.60
减：二、费用
79,800,255.43 25,778,240.09
1．管理人报酬
49,190,205.63 16,573,125.31
2．托管费
11,533,394.62 2,217,040.22
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 18,955,621.57 6,868,622.80
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．税金及附加
51.44 0.80
7．其他费用 6.4.7.19 120,982.17 119,450.96
三、利润总额（亏损总额
104,091,746.17 406,996,920.05
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 17 页
以“-”号填列）
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
104,091,746.17 406,996,920.05
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
3,672,870,373.49
3,360,488,054.5
8
7,033,358,428.07
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 104,091,746.17 104,091,746.17
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
1,111,303,457.86
1,215,172,554.0
4
2,326,476,011.90
其中：1.基金申购款 2,977,717,566.17
3,172,096,062.4
8
6,149,813,628.65
2.基金赎回款 -1,866,414,108.31
-1,956,923,508.
44
-3,823,337,616.75
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
4,784,173,831.35
4,679,752,354.7
9
9,463,926,186.14
项 目 上年度可比期间
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 18 页
2020年01月01日至2020年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
857,003,617.77 180,068,578.90 1,037,072,196.67
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 406,996,920.05 406,996,920.05
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
1,464,942,975.31 456,960,685.62 1,921,903,660.93
其中：1.基金申购款 2,050,755,995.08 619,065,768.91 2,669,821,763.99
2.基金赎回款 -585,813,019.77 -162,105,083.29 -747,918,103.06
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,321,946,593.08
1,044,026,184.5
7
3,365,972,777.65
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平
—————————
基金管理人负责人
杨毅
—————————
主管会计工作负责人
王音然
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中
国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]318号文《关于准予中
欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由中欧基金管
理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧精选灵活配置定期开放混
合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 19 页
不定。经向中国证监会备案，《中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
基金合同》于2015年3月18日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
6,206,055,617.90份基金份额，其中认购资金利息折合806,988.32份基金份额。本基金
的基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金为发起式基金。发起资金认购金额包括中欧基金管理有限公司和拟任基金经
理认购本基金的净有效认购金额合计13,967,253.97元，折合为13,967,253.97份基金份
额，承诺持有期限为3年。
根据《中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》的相关规
定，本基金以定期开放方式运作。本基金每一个月开放一次，每次开放期不超过5个工
作日，每个开放期的首日为每月的第一个工作日。本基金的首个封闭期为自基金合同生
效日起至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放
期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。
根据基金管理人中欧基金管理有限公司2015年9月21日《关于旗下部分开放式基金
增加E类份额并相应修改基金合同的公告》的规定，经与基金托管人协商一致并报中国
证监会备案，自2015年9月22日起对本基金增加E类份额并相应修改基金合同。本基金原
有的基金份额类别更名为A类基金份额，新增的基金份额类别命名为E类基金份额。A类
基金份额的业务规则与现行规则相同；新增E类基金份额的注册登记机构为中欧基金管
理有限公司，只接受场外申赎，不参与上市交易。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2021年8月30日批准报
出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投
资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注
7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2021年06月30
日的财务状况以及2021年01月01日至2021年06月30日止期间的经营成果和净值变动情
况。
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 20 页
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发
教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关
问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应
税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管
理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 21 页
买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价
格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
活期存款 536,184,747.30
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 536,184,747.30
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 22 页
成本 公允价值 公允价值变动
股票 5,577,290,747.88 6,295,257,624.76 717,966,876.88
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
债
券
交易所市
场
- - -
银行间市
场
- - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 5,577,290,747.88 6,295,257,624.76 717,966,876.88
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 2,556,500,000.00 -
银行间市场 - -
合计 2,556,500,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 23 页
项目
本期末
2021年06月30日
应收活期存款利息 67,498.81
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 46,789.40
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 805.10
合计 115,093.31
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
交易所市场应付交易费用 4,651,929.22
银行间市场应付交易费用 -
合计 4,651,929.22
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 24 页
应付证券出借违约金 -
预提费用-审计费 49,588.57
预提费用-信息披露费 59,507.37
合计 109,095.94
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
(中欧精选定期开放混合A)
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,617,193,324.82 3,617,193,324.82
本期申购 2,914,059,249.05 2,914,059,249.05
本期赎回（以“-”号填列） -1,847,338,878.85 -1,847,338,878.85
本期末 4,683,913,695.02 4,683,913,695.02
金额单位：人民币元
项目
(中欧精选定期开放混合E)
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 55,677,048.67 55,677,048.67
本期申购 63,658,317.12 63,658,317.12
本期赎回（以“-”号填列） -19,075,229.46 -19,075,229.46
本期末 100,260,136.33 100,260,136.33
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 中欧精选定期开放混合A
单位：人民币元
项目
(中欧精选定期开放混
合A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 25 页
上年度末 2,240,872,676.63 1,068,323,642.02 3,309,196,318.65
本期利润 530,903,902.21 -426,615,646.02 104,288,256.19
本期基金份额交易产
生的变动数
679,057,925.44 488,492,257.62 1,167,550,183.06
其中：基金申购款 1,880,101,255.44 1,224,415,580.29 3,104,516,835.73
基金赎回款
-1,201,043,330.0
0
-735,923,322.67
-1,936,966,652.6
7
本期已分配利润 - - -
本期末 3,450,834,504.28 1,130,200,253.62 4,581,034,757.90
6.4.7.10.2 中欧精选定期开放混合E
单位：人民币元
项目
(中欧精选定期开放混
合E)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 34,460,907.43 16,830,828.50 51,291,735.93
本期利润 10,517,192.68 -10,713,702.70 -196,510.02
本期基金份额交易产
生的变动数
28,869,360.80 18,753,010.18 47,622,370.98
其中：基金申购款 41,413,666.81 26,165,559.94 67,579,226.75
基金赎回款 -12,544,306.01 -7,412,549.76 -19,956,855.77
本期已分配利润 - - -
本期末 73,847,460.91 24,870,135.98 98,717,596.89
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
活期存款利息收入 1,374,945.40
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 374,340.72
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 26 页
其他 14,341.20
合计 1,763,627.32
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
卖出股票成交总额 6,430,824,542.39
减：卖出股票成本总额 5,891,520,075.80
买卖股票差价收入 539,304,466.59
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转
股及债券到期兑付）差价收入
15,758,163.97
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 15,758,163.97
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
卖出债券（、债转
股及债券到期兑
付）成交总额
59,880,910.32
减：卖出债券（、
债转股及债券到期
兑付）成本总额
43,586,038.20
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 27 页
减：应收利息总额 536,708.15
买卖债券差价收入 15,758,163.97
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
股票投资产生的股利收益 46,972,567.64
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 46,972,567.64
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
1.交易性金融资产 -437,329,348.72
——股票投资 -424,723,666.22
——债券投资 -12,605,682.50
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 28 页
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
-
合计 -437,329,348.72
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
基金赎回费收入 10,794,791.80
转换费收入 19,137.89
合计 10,813,929.69
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
交易所市场交易费用 18,955,621.57
银行间市场交易费用 -
合计 18,955,621.57
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
审计费用 49,588.57
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
汇划手续费 2,886.23
账户维护费 9,000.00
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 29 页
合计 120,982.17
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，未发生重大关联方关系变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司（"中欧基金"） 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
国都证券股份有限公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 债券回购交易
无。
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 30 页
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至202
1年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 49,190,205.63 16,573,125.31
其中：支付销售机构的客户维护费 25,696,358.10 5,390,727.34
注：支付基金管理人中欧基金管理有限公司的基金管理费为基金管理人的基本管理费和
基金管理人的附加管理费之和。基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费计
提方法、计提标准和支付方式如下：
（1）基金管理人的基本管理费
本基金的基本管理费按前一日基金资产净值的 1%年费率计提，每日计算，逐日累计至
每月月末，按月支付。基本管理费的计算方法如下：
日基金管理费＝前一日基金资产净值× 1%÷当年天数
（2）基金管理人的附加管理费
1）在每个提取评价日，基金管理人可在同时满足以下条件的前提下，提取附加管理费：
① 符合基金收益分配条件
②按照"新高法原则"提取超额收益的 15%作为附加管理费：即每次提取评价日提取附
加管理费前的基金份额累计净值必须超过以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以
往开放期期间最高基金份额累计净值和1的孰高者。
2）附加管理费的计算方法和提取
在同时满足以上附加管理费提取条件的情况下，附加管理费的计算方法为：
附加管理费=（提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值-以往提取评价日的最
高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和1的孰高者）*15%*提取
评价日的基金份额
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 31 页
年06月30日 年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 11,533,394.62 2,217,040.22
注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.25%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况
本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业
务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期期末及上年度可比期期末，除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份
额。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商
银行股份
536,184,747.30 1,374,945.40 355,556,400.76 584,026.40
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 32 页
有限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率
计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内不存在利润分配情况。资产负债表日之后，本报告报告批准报出日之
前的利润分配参见资产负债表日后事项(附注：6.4.8.2)
6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
6037
99
华友
钴业
2021
-02-
18
2021
-08-
09
非公
开发
行限
售
84.0
0
108.
54
952,38
1
80,0
00,0
04.0
0
103,
371,
433.
74
-
3007
24
捷佳
伟创
2021
-04-
26
2021
-10-
27
非公
开发
行限
售
94.4
1
106.
34
529,60
5
50,0
00,0
08.0
5
56,3
18,1
95.7
0
-
0000
63
中兴
通讯
2021
-01-
25
2021
-07-
26
大宗
交易
流通
受限
31.1
7
32.4
8
1,283,
200
39,9
97,3
44.0
0
41,6
78,3
36.0
0
-
0027 新宝 2021 2021 非公 38.2 25.8 1,401, 53,6 36,2 -
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 33 页
05 股份 -01-
06
-07-
12
开发
行限
售
5 9 365 02,2
11.2
5
81,3
39.8
5
3005
72
安车
检测
2021
-04-
30
2021
-11-
08
非公
开发
行限
售
32.5
0
30.6
6
615,38
4
19,9
99,9
80.0
0
18,8
67,6
73.4
4
-
0000
63
中兴
通讯
2020
-02-
04
2022
-02-
04
非公
开发
行限
售
30.2
1
31.1
6
250,00
0
7,55
2,50
0.00
7,79
0,00
0.00
-
6884
25
铁建
重工
2021
-06-
11
2021
-12-
22
新股
流通
受限
2.87 4.75
135,28
2
388,
259.
34
642,
589.
50
-
6886
26
翔宇
医疗
2021
-03-
23
2021
-10-
08
新股
流通
受限
28.8
2
104.
16
3,652
105,
250.
64
380,
392.
32
-
6882
76
百克
生物
2021
-06-
17
2021
-12-
27
新股
流通
受限
36.3
5
79.4
8
3,486
126,
716.
10
277,
067.
28
-
3009
57
贝泰
妮
2021
-03-
18
2021
-09-
27
新股
流通
受限
47.3
3
251.
96
853
40,3
72.4
9
214,
921.
88
-
6886
09
九联
科技
2021
-03-
15
2021
-09-
23
新股
流通
受限
3.99
15.2
9
10,372
41,3
84.2
8
158,
587.
88
-
3009
19
中伟
股份
2020
-12-
15
2021
-07-
02
新股
流通
受限
24.6
0
163.
00
610
15,0
06.0
0
99,4
30.0
0
-
6886
39
华恒
生物
2021
-04-
14
2021
-10-
22
新股
流通
受限
23.1
6
42.2
8
2,302
53,3
14.3
2
97,3
28.5
6
-
6886 优利 2021 2021 新股 19.1 32.6 2,789 53,2 90,9 -
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 34 页
28 德 -01-
22
-08-
02
流通
受限
1 2 97.7
9
77.1
8
6886
07
康众
医疗
2021
-01-
25
2021
-08-
02
新股
流通
受限
23.2
1
44.5
0
1,890
43,8
66.9
0
84,1
05.0
0
-
6884
99
利元
亨
2021
-06-
23
2022
-01-
03
新股
流通
受限
38.8
5
38.8
5
2,149
83,4
88.6
5
83,4
88.6
5
-
3009
79
华利
集团
2021
-04-
15
2021
-10-
26
新股
流通
受限
33.2
2
87.5
0
925
30,7
28.5
0
80,9
37.5
0
-
3010
18
申菱
环境
2021
-06-
28
2021
-07-
07
新股
未上
市
8.29 8.29 7,029
58,2
70.4
1
58,2
70.4
1
-
6882
39
航宇
科技
2021
-06-
25
2021
-07-
05
新股
未上
市
11.4
8
11.4
8
4,926
56,5
50.4
8
56,5
50.4
8
-
3009
81
中红
医疗
2021
-04-
19
2021
-10-
27
新股
流通
受限
48.5
9
90.3
9
601
29,2
02.5
9
54,3
24.3
9
-
6880
87
英科
再生
2021
-06-
30
2022
-01-
10
新股
流通
受限
21.9
6
21.9
6
2,469
54,2
19.2
4
54,2
19.2
4
-
3010
17
漱玉
平民
2021
-06-
23
2021
-07-
05
新股
未上
市
8.86 8.86 4,995
44,2
55.7
0
44,2
55.7
0
-
3009
73
立高
食品
2021
-04-
08
2021
-10-
15
新股
流通
受限
28.2
8
115.
71
360
10,1
80.8
0
41,6
55.6
0
-
6880
67
爱威
科技
2021
-06-
07
2021
-12-
16
新股
流通
受限
14.7
1
24.8
3
1,259
18,5
19.8
9
31,2
60.9
7
-
3010 英诺 2021 2021 新股 9.46 9.46 2,609 24,6 24,6 -
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 35 页
21 激光 -06-
28
-07-
06
未上
市
81.1
4
81.1
4
3009
53
震裕
科技
2021
-03-
11
2021
-09-
22
新股
流通
受限
28.7
7
99.8
5
240
6,90
4.80
23,9
64.0
0
-
3010
09
可靠
股份
2021
-06-
08
2021
-12-
17
新股
流通
受限
12.5
4
27.8
9
801
10,0
44.5
4
22,3
39.8
9
-
3009
41
创识
科技
2021
-02-
02
2021
-08-
09
新股
流通
受限
21.3
1
49.9
4
399
8,50
2.69
19,9
26.0
6
-
3010
15
百洋
医药
2021
-06-
22
2021
-12-
30
新股
流通
受限
7.64
38.8
3
462
3,52
9.68
17,9
39.4
6
-
6882
26
威腾
电气
2021
-06-
28
2021
-07-
07
新股
未上
市
6.42 6.42 2,693
17,2
89.0
6
17,2
89.0
6
-
3009
32
三友
联众
2021
-01-
15
2021
-07-
22
新股
流通
受限
24.6
9
31.7
1
492
12,1
47.4
8
15,6
01.3
2
-
3009
82
苏文
电能
2021
-04-
19
2021
-10-
27
新股
流通
受限
15.8
3
45.2
9
317
5,01
8.11
14,3
56.9
3
-
3009
68
格林
精密
2021
-04-
06
2021
-10-
15
新股
流通
受限
6.87
12.0
7
1,162
7,98
2.94
14,0
25.3
4
-
3009
40
南极
光
2021
-01-
27
2021
-08-
03
新股
流通
受限
12.7
6
43.3
8
307
3,91
7.32
13,3
17.6
6
-
3006
14
百川
畅银
2021
-05-
18
2021
-11-
25
新股
流通
受限
9.19
40.3
8
329
3,02
3.51
13,2
85.0
2
-
3009 药易 2021 2021 新股 12.2 53.7 244 2,98 13,1 -
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 36 页
37 购 -01-
20
-07-
27
流通
受限
5 1 9.00 05.2
4
3009
42
易瑞
生物
2021
-02-
02
2021
-08-
09
新股
流通
受限
5.31
28.5
2
443
2,35
2.33
12,6
34.3
6
-
3009
33
中辰
股份
2021
-01-
15
2021
-07-
22
新股
流通
受限
3.37
10.4
4
1,112
3,74
7.44
11,6
09.2
8
-
3010
02
崧盛
股份
2021
-05-
27
2021
-12-
07
新股
流通
受限
18.7
1
57.6
2
201
3,76
0.71
11,5
81.6
2
-
6052
87
德才
股份
2021
-06-
28
2021
-07-
06
新股
未上
市
31.5
6
31.5
6
349
11,0
14.4
4
11,0
14.4
4
-
3009
55
嘉亨
家化
2021
-03-
16
2021
-09-
24
新股
流通
受限
16.5
3
46.0
7
232
3,83
4.96
10,6
88.2
4
-
3009
96
普联
软件
2021
-05-
26
2021
-12-
03
新股
流通
受限
20.8
1
42.2
3
241
5,01
5.21
10,1
77.4
3
-
3009
62
中金
辐照
2021
-03-
29
2021
-10-
11
新股
流通
受限
3.40
16.3
7
576
1,95
8.40
9,42
9.12
-
3009
52
恒辉
安防
2021
-03-
03
2021
-09-
13
新股
流通
受限
11.7
2
27.0
8
340
3,98
4.80
9,20
7.20
-
3010
16
雷尔
伟
2021
-06-
23
2021
-12-
30
新股
流通
受限
13.7
5
32.9
8
275
3,78
1.25
9,06
9.50
-
3009
66
共同
药业
2021
-03-
31
2021
-10-
11
新股
流通
受限
8.24
31.5
4
286
2,35
6.64
9,02
0.44
-
3009 曼卡 2021 2021 新股 4.56 18.8 474 2,16 8,94 -
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 37 页
45 龙 -02-
03
-08-
10
流通
受限
8 1.44 9.12
3009
48
冠中
生态
2021
-02-
18
2021
-08-
25
新股
流通
受限
8.67
27.4
2
324
2,80
8.00
8,88
4.08
-
3009
31
通用
电梯
2021
-01-
13
2021
-07-
21
新股
流通
受限
4.31
13.1
1
672
2,89
6.32
8,80
9.92
-
3009
61
深水
海纳
2021
-03-
23
2021
-09-
30
新股
流通
受限
8.48
22.0
7
394
3,34
1.12
8,69
5.58
-
3009
50
德固
特
2021
-02-
24
2021
-09-
03
新股
流通
受限
8.41
39.1
3
219
1,84
1.79
8,56
9.47
-
6051
62
新中
港
2021
-06-
29
2021
-07-
07
新股
未上
市
6.07 6.07 1,377
8,35
8.39
8,35
8.39
-
3009
58
建工
修复
2021
-03-
18
2021
-09-
29
新股
流通
受限
8.53
27.2
2
300
2,55
9.00
8,16
6.00
-
3009
86
志特
新材
2021
-04-
21
2021
-11-
01
新股
流通
受限
14.7
9
30.5
7
264
3,90
4.56
8,07
0.48
-
3009
87
川网
传媒
2021
-04-
28
2021
-11-
11
新股
流通
受限
6.79
26.8
1
301
2,04
3.79
8,06
9.81
-
3009
78
东箭
科技
2021
-04-
15
2021
-10-
26
新股
流通
受限
8.42
13.6
0
593
4,99
3.06
8,06
4.80
-
3009
26
博俊
科技
2020
-12-
29
2021
-07-
12
新股
流通
受限
10.7
6
22.2
0
359
3,86
2.84
7,96
9.80
-
3009 玉马 2021 2021 新股 12.1 19.2 410 4,96 7,90 -
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 38 页
93 遮阳 -05-
17
-11-
24
流通
受限
0 9 1.00 8.90
3009
30
屹通
新材
2021
-01-
13
2021
-07-
21
新股
流通
受限
13.1
1
24.4
8
322
4,22
1.42
7,88
2.56
-
3009
85
致远
新能
2021
-04-
21
2021
-10-
29
新股
流通
受限
24.9
0
24.8
1
295
7,34
5.50
7,31
8.95
-
3010
04
嘉益
股份
2021
-06-
18
2021
-12-
27
新股
流通
受限
7.81
21.9
4
312
2,43
6.72
6,84
5.28
-
3009
91
创益
通
2021
-05-
12
2021
-11-
22
新股
流通
受限
13.0
6
26.5
1
254
3,31
7.24
6,73
3.54
-
3009
27
江天
化学
2020
-12-
29
2021
-07-
07
新股
流通
受限
13.3
9
30.1
0
217
2,90
5.63
6,53
1.70
-
3010
18
申菱
环境
2021
-06-
28
2022
-01-
07
新股
流通
受限
8.29 8.29 782
6,48
2.78
6,48
2.78
-
3009
75
商络
电子
2021
-04-
14
2021
-10-
21
新股
流通
受限
5.48
13.0
3
492
2,69
6.16
6,41
0.76
-
3009
63
中洲
特材
2021
-03-
30
2021
-10-
11
新股
流通
受限
12.1
3
22.4
9
283
3,43
2.79
6,36
4.67
-
3010
11
华立
科技
2021
-06-
09
2021
-12-
17
新股
流通
受限
14.2
0
33.8
4
175
2,48
5.00
5,92
2.00
-
3009
43
春晖
智控
2021
-02-
03
2021
-08-
10
新股
流通
受限
9.79
23.0
1
255
2,49
6.45
5,86
7.55
-
3009 晓鸣 2021 2021 新股 4.54 11.5 507 2,30 5,85 -
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 39 页
67 股份 -04-
02
-10-
13
流通
受限
4 1.78 0.78
3009
72
万辰
生物
2021
-04-
08
2021
-10-
19
新股
流通
受限
7.19
12.6
5
430
3,09
1.70
5,43
9.50
-
3009
29
华骐
环保
2021
-01-
12
2021
-07-
21
新股
流通
受限
13.8
7
29.5
5
183
2,53
8.21
5,40
7.65
-
3009
60
通业
科技
2021
-03-
22
2021
-09-
29
新股
流通
受限
12.0
8
23.0
6
234
2,82
6.72
5,39
6.04
-
3010
17
漱玉
平民
2021
-06-
23
2022
-01-
05
新股
流通
受限
8.86 8.86 555
4,91
7.30
4,91
7.30
-
3009
95
奇德
新材
2021
-05-
17
2021
-11-
26
新股
流通
受限
14.7
2
23.3
2
191
2,81
1.52
4,45
4.12
-
3010
07
德迈
仕
2021
-06-
04
2021
-12-
16
新股
流通
受限
5.29
14.4
4
303
1,60
2.87
4,37
5.32
-
3009
98
宁波
方正
2021
-05-
25
2021
-12-
02
新股
流通
受限
6.02
21.3
2
201
1,21
0.02
4,28
5.32
-
3010
12
扬电
科技
2021
-06-
15
2021
-12-
22
新股
流通
受限
8.05
24.2
6
170
1,36
8.50
4,12
4.20
-
3009
92
泰福
泵业
2021
-05-
17
2021
-11-
25
新股
流通
受限
9.36
20.3
2
200
1,87
2.00
4,06
4.00
-
3010
10
晶雪
节能
2021
-06-
09
2021
-12-
20
新股
流通
受限
7.83
17.6
1
218
1,70
6.94
3,83
8.98
-
3010 英诺 2021 2022 新股 9.46 9.46 290 2,74 2,74 -
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 40 页
21 激光 -06-
28
-01-
06
流通
受限
3.40 3.40
注：上述流通受限证券所披露可流通日，如晚于报告送出日期，则均为预计日期。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2021年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2021年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基
金，但低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日
常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争实现基金资
产的长期稳定增值。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险
控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业
务部门构成的风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、
目标和策略，并就风险控制重要事项提出意见和建议。督察长负责组织和指导公司的监
察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作，根据监管机构及公
司内部控制的要求对基金投资进行定期、不定期检查，出具监察稽核报告，进而从合规
层面对基金投资进行风险控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主
要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角
度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出
发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 41 页
标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种
风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易
所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并
对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险
管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化
投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于约定开放日要求赎回其持有的基金份
额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而
无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风
险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性
需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合
同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎
回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风
险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标
进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指
标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投
资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。在开放期，
本基金的基金管理人管理的所有开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票
不得超过该上市公司可流通股票的15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计
不得超过基金资产净值的15%。除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不
能自由转让的情况外，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金
可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持
有的债券投资的公允价值。 于2021年6月30日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款
以外的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所
有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 42 页
本基金持有的资产主要为银行存款、股票及信用状况良好的固定收益类资产，其中
银行存款主要为活期存款及可无条件提前支取且支取无利息损失的银行存款，股票及固
定收益类资产主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由流通的品种。本基金持有
的流通受限资产比例较低，未对组合流动性造成重大影响，附注6.4.12披露的流通受限
资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调
整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资
产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市
场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年06
月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 536,184,747.30 - - - 536,184,747.30
结算备付
金
103,977,437.07 - - - 103,977,437.07
存出保证
金
1,789,076.77 - - - 1,789,076.77
交易性金
融资产
- - - 6,295,257,624.76 6,295,257,624.76
买入返售
金融资产
2,556,500,000.00 - - - 2,556,500,000.00
应收利息 - - - 115,093.31 115,093.31
资产总计 3,198,451,261.14 - - 6,295,372,718.07 9,493,823,979.21
负债
应付证券
清算款
- - - 15,340,848.44 15,340,848.44
应付管理
人报酬
- - - 7,836,724.18 7,836,724.18
应付托管
费
- - - 1,959,181.01 1,959,181.01
应付交易 - - - 4,651,929.22 4,651,929.22
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 43 页
费用
应交税费 - - - 14.28 14.28
其他负债 - - - 109,095.94 109,095.94
负债总计 - - - 29,897,793.07 29,897,793.07
利率敏感
度缺口
3,198,451,261.14 - - 6,265,474,925.00 9,463,926,186.14
上年度末
2020年12
月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 420,757,416.36 - - - 420,757,416.36
结算备付
金
20,751,470.46 - - - 20,751,470.46
存出保证
金
1,406,913.43 - - - 1,406,913.43
交易性金
融资产
4,752,405.00 17,034,929.80 11,788,647.70 6,584,881,122.19 6,618,457,104.69
应收证券
清算款
- - - 54,363,202.32 54,363,202.32
应收利息 - - - 72,519.73 72,519.73
资产总计 447,668,205.25 17,034,929.80 11,788,647.70 6,639,316,844.24 7,115,808,626.99
负债
应付证券
清算款
- - - 8,357,380.47 8,357,380.47
应付管理
人报酬
- - - 67,187,836.28 67,187,836.28
应付托管
费
- - - 1,370,903.49 1,370,903.49
应付交易
费用
- - - 5,313,963.76 5,313,963.76
应交税费 - - - 114.92 114.92
其他负债 - - - 220,000.00 220,000.00
负债总计 - - - 82,450,198.92 82,450,198.92
利率敏感
度缺口
447,668,205.25 17,034,929.80 11,788,647.70 6,556,866,645.32 7,033,358,428.07
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2021年06月30日本基金持有交易性债券资产占基金资产净值的比例为0.00%(2020年
12月31日:0.48%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年12月31
日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 44 页
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金
的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观
经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通
过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投
资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投
资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产－股票投资
6,295,257,624.76 66.52 6,584,881,122.19 93.62
交易性金融资
产－基金投资
- - - -
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 6,295,257,624.76 66.52 6,584,881,122.19 93.62
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 45 页
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
1.业绩比较基准上升5% 727,241,547.73 467,705,745.73
2.业绩比较基准下降5% -727,241,547.73 -467,705,745.73
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2021年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为6,027,963,677.99元，属于第二层次的余额为
267,293,946.77元，第三层次的余额为0.00元(2020年12月31日：属于第一层次的余额
为人民币6,598,502,115.47元，属于第二层次的余额为人民币19,954,989.22元，属于
第三层次的余额为0.00元。)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 46 页
于2021年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年12
月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 6,295,257,624.76 66.31
其中：股票 6,295,257,624.76 66.31
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 2,556,500,000.00 26.93
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 640,162,184.37 6.74
8 其他各项资产 1,904,170.08 0.02
9 合计 9,493,823,979.21 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 38,147.08 0.00
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 47 页
B 采矿业 273,097,107.24 2.89
C 制造业 3,314,950,713.89 35.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 50,047.59 0.00
E 建筑业 25,371.37 0.00
F 批发和零售业 40,719,895.90 0.43
G 交通运输、仓储和邮政业 1,008,045,314.64 10.65
H 住宿和餐饮业 182,855,060.00 1.93
I 信息传输、软件和信息技术服务业 721,750.69 0.01
J 金融业 625,320,045.53 6.61
K 房地产业 145,647,174.79 1.54
L 租赁和商务服务业 65,464.36 0.00
M 科学研究和技术服务业 281,689,684.17 2.98
N 水利、环境和公共设施管理业 178,280,416.31 1.88
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 48,303,406.40 0.51
R 文化、体育和娱乐业 195,448,024.80 2.07
S 综合 - -
合计 6,295,257,624.76 66.52
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 002142 宁波银行 13,710,509 534,298,535.73 5.65
2 600346 恒力石化 19,206,491 503,978,323.84 5.33
3 600660 福耀玻璃 6,939,332 387,561,692.20 4.10
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 48 页
4 600519 贵州茅台 186,222 383,002,787.40 4.05
5 601021 春秋航空 5,853,941 333,089,242.90 3.52
6 000858 五 粮 液 1,080,349 321,825,163.61 3.40
7 601012 隆基股份 3,398,037 301,881,607.08 3.19
8 601899 紫金矿业 28,183,396 273,097,107.24 2.89
9 603885 吉祥航空 16,032,793 244,660,421.18 2.59
10 300014 亿纬锂能 1,932,901 200,886,400.93 2.12
11 600887 伊利股份 5,328,420 196,245,708.60 2.07
12 300144 宋城演艺 11,633,811 195,448,024.80 2.07
13 600754 锦江酒店 3,210,800 182,855,060.00 1.93
14 688133 泰坦科技 512,776 162,996,107.12 1.72
15 002460 赣锋锂业 1,214,476 147,060,898.84 1.55
16 000002 万 科Ａ 6,117,059 145,647,174.79 1.54
17 600026 中远海能 23,077,064 142,154,714.24 1.50
18 300724 捷佳伟创 1,110,367 123,692,395.32 1.31
19 300012 华测检测 3,697,770 117,884,907.60 1.25
20 601298 青岛港 18,132,439 112,058,473.02 1.18
21 002705 新宝股份 4,193,802 109,582,811.10 1.16
22 000301 东方盛虹 5,050,823 105,562,200.70 1.12
23 603799 华友钴业 952,381 103,371,433.74 1.09
24 600919 江苏银行 12,806,224 90,924,190.40 0.96
25 002352 顺丰控股 1,342,403 90,880,683.10 0.96
26 601233 桐昆股份 3,572,535 86,062,368.15 0.91
27 002928 华夏航空 5,642,502 85,201,780.20 0.90
28 002033 丽江股份 12,581,304 79,262,215.20 0.84
29 002493 荣盛石化 3,625,500 62,612,385.00 0.66
30 600054 黄山旅游 6,293,997 61,932,930.48 0.65
31 000063 中兴通讯 1,533,200 49,468,336.00 0.52
32 002044 美年健康 5,302,240 48,303,406.40 0.51
33 000030 富奥股份 7,550,500 48,096,685.00 0.51
34 600201 生物股份 2,668,804 46,570,629.80 0.49
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 49 页
35 002920 德赛西威 387,545 42,660,953.60 0.45
36 600976 健民集团 696,399 40,391,142.00 0.43
37 300816 艾可蓝 433,835 37,040,832.30 0.39
38 300572 安车检测 1,137,052 35,790,583.36 0.38
39 688200 华峰测控 42,936 20,322,896.88 0.21
40 300487 蓝晓科技 215,900 18,265,140.00 0.19
41 688169 石头科技 5,085 6,412,185.00 0.07
42 605089 味知香 32,810 2,855,126.20 0.03
43 002812 恩捷股份 12,000 2,809,200.00 0.03
44 688538 和辉光电 375,156 1,429,344.36 0.02
45 688131 皓元医药 1,955 676,801.45 0.01
46 688425 铁建重工 135,282 642,589.50 0.01
47 688699 明微电子 1,869 533,263.08 0.01
48 688690 纳微科技 3,477 408,547.50 0.00
49 688626 翔宇医疗 3,652 380,392.32 0.00
50 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.00
51 688276 百克生物 3,486 277,067.28 0.00
52 688269 凯立新材 1,941 270,808.32 0.00
53 301009 可靠股份 8,007 265,037.97 0.00
54 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.00
55 688613 奥精医疗 2,617 237,597.43 0.00
56 688601 力芯微 1,174 216,133.40 0.00
57 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.00
58 688345 博力威 2,332 171,518.60 0.00
59 688308 欧科亿 2,457 166,510.89 0.00
60 688700 东威科技 3,049 162,755.62 0.00
61 301002 崧盛股份 2,001 159,001.62 0.00
62 688609 九联科技 10,372 158,587.88 0.00
63 301006 迈拓股份 5,051 154,055.50 0.00
64 688625 呈和科技 2,672 142,764.96 0.00
65 688216 气派科技 2,000 133,400.00 0.00
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 50 页
66 300996 普联软件 2,410 132,487.34 0.00
67 688621 阳光诺和 1,485 131,868.00 0.00
68 688319 欧林生物 3,412 127,642.92 0.00
69 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.00
70 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00
71 688639 华恒生物 2,302 97,328.56 0.00
72 688698 伟创电气 4,751 94,972.49 0.00
73 688628 优利德 2,789 90,977.18 0.00
74 301004 嘉益股份 3,115 90,654.98 0.00
75 688607 康众医疗 1,890 84,105.00 0.00
76 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00
77 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00
78 688117 圣诺生物 1,672 80,924.80 0.00
79 301011 华立科技 1,750 79,474.50 0.00
80 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.00
81 601665 齐鲁银行 6,731 62,598.30 0.00
82 301007 德迈仕 3,022 60,305.15 0.00
83 300998 宁波方正 2,003 60,075.24 0.00
84 603529 爱玛科技 1,019 59,224.28 0.00
85 301012 扬电科技 1,691 56,994.16 0.00
86 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.00
87 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00
88 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00
89 301010 晶雪节能 2,172 50,480.96 0.00
90 300910 瑞丰新材 474 49,556.70 0.00
91 601156 东航物流 2,090 49,470.30 0.00
92 688597 煜邦电力 3,907 49,306.34 0.00
93 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00
94 300894 火星人 628 42,704.00 0.00
95 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
96 688517 金冠电气 2,892 41,095.32 0.00
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 51 页
97 605339 南侨食品 864 37,307.52 0.00
98 688367 工大高科 1,717 37,035.69 0.00
99 600032 浙江新能 3,045 37,027.20 0.00
100 688681 科汇股份 1,899 34,903.62 0.00
101 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
102 688067 爱威科技 1,259 31,260.97 0.00
103 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
104 605296 神农集团 569 26,856.80 0.00
105 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00
106 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
107 300911 亿田智能 309 21,407.52 0.00
108 001206 依依股份 321 20,389.92 0.00
109 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00
110 603511 爱慕股份 553 18,249.00 0.00
111 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
112 605196 华通线缆 1,172 16,079.84 0.00
113 603836 海程邦达 733 15,994.06 0.00
114 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00
115 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00
116 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
117 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
118 605319 无锡振华 764 13,706.16 0.00
119 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
120 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
121 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
122 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
123 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
124 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
125 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
126 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00
127 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 52 页
128 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
129 605259 绿田机械 295 10,516.75 0.00
130 605189 富春染织 423 10,190.07 0.00
131 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00
132 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
133 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
134 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
135 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
136 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
137 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
138 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
139 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
140 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
141 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
142 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
143 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
144 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
145 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
146 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
147 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
148 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
149 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
150 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
151 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
152 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
153 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
154 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
155 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
156 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
157 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
158 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 53 页
159 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
160 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
161 600426 华鲁恒升 95 2,940.25 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 000858 五 粮 液 339,748,552.34 4.83
2 600309 万华化学 305,167,702.86 4.34
3 300122 智飞生物 293,509,076.09 4.17
4 601012 隆基股份 234,196,633.69 3.33
5 603799 华友钴业 221,855,694.71 3.15
6 600919 江苏银行 220,243,149.06 3.13
7 600346 恒力石化 219,182,754.40 3.12
8 300144 宋城演艺 213,101,711.24 3.03
9 601021 春秋航空 202,291,448.64 2.88
10 000002 万 科Ａ 198,704,043.12 2.83
11 600438 通威股份 195,034,984.91 2.77
12 300014 亿纬锂能 194,555,748.71 2.77
13 002460 赣锋锂业 194,489,929.98 2.77
14 002142 宁波银行 190,236,791.10 2.70
15 600754 锦江酒店 187,782,748.13 2.67
16 300750 宁德时代 176,800,794.61 2.51
17 000961 中南建设 176,454,816.11 2.51
18 600276 恒瑞医药 169,905,678.54 2.42
19 601899 紫金矿业 163,333,708.16 2.32
20 603288 海天味业 159,784,148.22 2.27
21 600519 贵州茅台 157,224,723.24 2.24
22 300724 捷佳伟创 154,462,200.82 2.20
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 54 页
23 000063 中兴通讯 147,560,013.32 2.10
24 601298 青岛港 143,567,467.13 2.04
注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 002460 赣锋锂业 503,309,410.65 7.16
2 601899 紫金矿业 494,186,088.59 7.03
3 600309 万华化学 473,835,792.68 6.74
4 000002 万 科Ａ 472,915,663.66 6.72
5 600438 通威股份 306,426,446.50 4.36
6 000063 中兴通讯 290,102,013.60 4.12
7 300122 智飞生物 251,790,578.61 3.58
8 000858 五 粮 液 251,434,229.56 3.57
9 600009 上海机场 216,950,123.07 3.08
10 002241 歌尔股份 215,982,328.67 3.07
11 002352 顺丰控股 209,242,326.93 2.97
12 600519 贵州茅台 208,639,585.14 2.97
13 300014 亿纬锂能 196,286,661.38 2.79
14 000333 美的集团 194,418,790.43 2.76
15 600919 江苏银行 180,040,867.20 2.56
16 600426 华鲁恒升 179,889,049.26 2.56
17 300750 宁德时代 171,961,378.99 2.44
18 300724 捷佳伟创 160,679,227.88 2.28
19 000961 中南建设 152,657,974.76 2.17
20 603288 海天味业 151,769,240.79 2.16
21 600276 恒瑞医药 150,048,031.10 2.13
22 002920 德赛西威 140,816,409.08 2.00
注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 55 页
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 6,026,620,244.59
卖出股票收入（成交）总额 6,430,824,542.39
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指
期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 56 页
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.3 本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的宁波银行的发行主体宁波银行股份有限公司于2020-10-16受到宁
波银保监局的甬银保监罚决字〔2020〕48号，于2021-06-10受到宁波银保监局的甬银保
监罚决字〔2021〕36号。罚款合计55万元。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资
决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。其余前十大持有证券的发行主体本报告
期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,789,076.77
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 115,093.31
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,904,170.08
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 57 页
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
中欧
精选
定期
开放
混合A
107,
054
43,752.81 712,142.27 0.02%
4,683,201,552.
75
99.98%
中欧
精选
定期
开放
混合E
5,66
6
17,695.05 0.00 0.00% 100,260,136.33
100.0
0%
合计
112,
720
42,442.99 712,142.27 0.01%
4,783,461,689.
08
99.99%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
中欧精选定期开
放混合A
21,084.57 0.00%
中欧精选定期开
放混合E
8,420,028.44 8.40%
合计 8,441,113.01 0.18%
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 58 页
注：截至本报告期末，基金管理人的从业人员持有本基金A类份额实际比例为0.0005%，
上表份额占比是经过四舍五入的结果。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
中欧精选定期开放
混合A
0
中欧精选定期开放
混合E
>100
合计 >100
本基金基金经理持有本开放式基
金
中欧精选定期开放
混合A
0
中欧精选定期开放
混合E
>100
合计 >100
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
本基金已成立满三年，本报告期内无发起式资金持有份额情况。
§9
开放式基金份额变动
单位：份
中欧精选定期开放混合
A
中欧精选定期开放混合
E
基金合同生效日(2015年03月18
日)基金份额总额
6,206,055,617.90 -
本报告期期初基金份额总额 3,617,193,324.82 55,677,048.67
本报告期基金总申购份额 2,914,059,249.05 63,658,317.12
减：本报告期基金总赎回份额 1,847,338,878.85 19,075,229.46
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 4,683,913,695.02 100,260,136.33
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 59 页
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。
10.2.2 基金托管人的重大人事变动
中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女
士担任本公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高
级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资
产托管部总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金审计的会计事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通
合伙），未有改聘情况发生。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处
罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期
股票成
佣金
占当期
佣金总
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 60 页
元
数
量
交总额
的比例
量的比
例
安信
证券
1 1,149,203,728.51 9.39% 1,070,257.45 9.39% -
财通
证券
1 - - - - -
长江
证券
1 - - - - -
川财
证券
1 - - - - -
东北
证券
1 - - - - -
东方
财富
1 172,873,352.00 1.41% 160,997.63 1.41% -
东方
证券
1 3,496,607.32 0.03% 3,256.31 0.03% -
东吴
证券
1 915,785,687.39 7.48% 852,872.71 7.48% -
东兴
证券
1 - - - - -
光大
证券
1 1,047,720,576.32 8.56% 975,743.06 8.56% -
广发
证券
1 887,845,391.49 7.25% 826,854.96 7.25% -
国金
证券
1 525,022,661.72 4.29% 488,954.51 4.29% -
国泰
君安
1 1,089,044,372.96 8.90% 1,014,233.46 8.90% -
国信
证券
1 2,679,911,596.41 21.89% 2,495,809.82 21.89% -
海通
证券
1 112,542,115.58 0.92% 104,810.57 0.92% -
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 61 页
华泰
证券
1 578,764,271.75 4.73% 539,003.67 4.73% -
平安
证券
1 - - - - -
申万
宏源
1 39,997,344.00 0.33% 37,833.89 0.33% -
天风
证券
1 981,277,316.86 8.02% 913,870.55 8.02% -
西部
证券
1 611,112,416.76 4.99% 569,124.99 4.99% -
西南
证券
1 626,010,521.29 5.11% 583,005.02 5.11% -
兴业
证券
1 - - - - -
浙商
证券
1 26,843,821.60 0.22% 25,000.99 0.22% -
中金
公司
1 - - - - -
中信
建投
1 - - - - -
中信
证券
1 206,131,045.25 1.68% 191,968.64 1.68% -
中信
证券
(华
南)
1 - - - - -
国都
证券
2 - - - - -
中泰
证券
2 588,536,030.48 4.81% 548,116.21 4.81% -
注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状
况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。
2.本报告期内，本基金新增东方财富深圳和中金公司上海交易单元的情况。
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 62 页
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
基金成
交总额
的比例
安信证券 - - - - - - - -
财通证券 - - - - - - - -
长江证券 - - - - - - - -
川财证券 - - - - - - - -
东北证券 - - - - - - - -
东方财富 - - - - - - - -
东方证券 - - - - - - - -
东吴证券 - - - - - - - -
东兴证券 - - - - - - - -
光大证券 - - - - - - - -
广发证券 - -
21,595,500,
000.00
30.5
9%
- - - -
国金证券 - - - - - - - -
国泰君安 - - - - - - - -
国信证券
23,961,0
38.90
40.0
2%
23,226,800,
000.00
32.9
0%
- - - -
海通证券 - - - - - - - -
华泰证券 - - - - - - - -
平安证券 - - - - - - - -
申万宏源 - - - - - - - -
天风证券 - -
9,388,500,0
00.00
13.3
0%
- - - -
西部证券 - -
1,391,500,0
00.00
1.9
7%
- - - -
西南证券
12,792,9
66.42
21.3
7%
- - - - - -
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 63 页
兴业证券 - - - - - - - -
浙商证券 - - - - - - - -
中金公司 - - - - - - - -
中信建投 - - - - - - - -
中信证券 - -
718,600,00
0.00
1.0
2%
- - - -
中信证券
(华南)
- - - - - - - -
国都证券 - - - - - - - -
中泰证券
23,121,8
54.68
38.6
2%
14,281,400,
000.00
20.2
3%
- - - -
注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状
况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。
2.本报告期内，本基金新增东方财富深圳和中金公司上海交易单元的情况。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中欧基金管理有限公司关于
旗下基金投资非公开发行股
票的公告
中国证监会指定媒介 2021-01-08
2
中欧精选灵活配置定期开放
混合型发起式证券投资基金
2020年第四季度报告
中国证监会指定媒介 2021-01-22
3
中欧精选灵活配置定期开放
混合型发起式证券投资基金
开放申购、赎回、转换业务
的公告
中国证监会指定媒介 2021-01-28
4
中欧基金管理有限公司关于
旗下基金投资非公开发行股
票的公告
中国证监会指定媒介 2021-02-20
5
中欧精选灵活配置定期开放
混合型发起式证券投资基金
开放申购、赎回、转换业务
中国证监会指定媒介 2021-02-25
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 64 页
的公告
6
中欧精选灵活配置定期开放
混合型发起式证券投资基金
开放申购、赎回、转换业务
的公告
中国证监会指定媒介 2021-03-27
7
中欧精选灵活配置定期开放
混合型发起式证券投资基金
2020年年度报告
中国证监会指定媒介 2021-03-31
8
中欧精选灵活配置定期开放
混合型发起式证券投资基金
2021年第一季度报告
中国证监会指定媒介 2021-04-22
9
中欧基金管理有限公司关于
旗下基金投资非公开发行股
票的公告
中国证监会指定媒介 2021-04-28
10
中欧精选灵活配置定期开放
混合型发起式证券投资基金
开放申购、赎回、转换业务
的公告
中国证监会指定媒介 2021-04-29
11
中欧基金管理有限公司关于
旗下基金投资非公开发行股
票的公告
中国证监会指定媒介 2021-05-07
12
中欧精选灵活配置定期开放
混合型发起式证券投资基金
开放申购、赎回、转换业务
的公告
中国证监会指定媒介 2021-05-28
13
中欧精选灵活配置定期开放
混合型发起式证券投资基金
开放申购、赎回、转换业务
的公告
中国证监会指定媒介 2021-06-29
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告
第 65 页
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金相关批准文件
2、《中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》
3、《中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》
4、《中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人及基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理
人及基金托管人的住所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700
中欧基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
