中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金
2021年中期报告
2021 年 06 月 30 日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2021年 08月 31日
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 2页
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中
期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月30日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 3页
1.2 目录
§1
重要提示及目录 ............................................................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 ................................................................................................................................................................ 2
1.2 目录.......................................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 .......................................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ....................................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ....................................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................................ 6
2.4 信息披露方式 ....................................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ....................................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................................ 7
3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................................... 8
§4
管理人报告 ................................................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................................... 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................................................... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ........................................... 13
§5
托管人报告 ................................................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................................. 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............... 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................................... 14
§6 中期财务会计报告(未经审计) ................................................................................................................................. 14
6.1 资产负债表 .......................................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ................................................................................................................................................................... 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................................ 17
6.4 报表附注 .............................................................................................................................................................. 19
§7
投资组合报告 ............................................................................................................................................................... 43
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................................... 43
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................................... 44
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................................... 45
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................................ 45
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................................... 47
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................................... 48
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................... 48
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................... 48
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................................... 48
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................................. 48
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................................. 49
7.12 投资组合报告附注 ......................................................................................................................................... 49
§8
基金份额持有人信息 ................................................................................................................................................. 50
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 4页
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................................. 50
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................................................... 51
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................................................ 51
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................................ 52
§9
开放式基金份额变动 ................................................................................................................................................. 52
§10
重大事件揭示 ............................................................................................................................................................ 52
10.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................................................ 52
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................................. 52
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................................... 52
10.4 基金投资策略的改变 ..................................................................................................................................... 53
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................................... 53
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................................ 53
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................................ 53
10.8 其他重大事件................................................................................................................................................... 56
§11
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................................... 56
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................................................. 56
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................................. 56
§12
备查文件目录 ............................................................................................................................................................ 56
12.1 备查文件目录................................................................................................................................................... 56
12.2 存放地点 ............................................................................................................................................................ 57
12.3 查阅方式 ............................................................................................................................................................ 57
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 5页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基
金
基金简称 中欧睿达定期开放混合
基金主代码 000894
基金运作方式 契约型、开放式、发起式
基金合同生效日 2014年12月01日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 60,850,669.05份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
中欧睿达定期开放混
合A
中欧睿达定期开放混
合C
下属分级基金的交易代码 000894 009648
报告期末下属分级基金的份额总额 60,735,814.53份 114,854.52份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在力求本金长期安全的基础上，力争为基
金份额持有人创造超额收益。
投资策略
本基金以36个月为一个运作周期，本基金在每个
运作周期前确定大类资产初始配比，并在招募说明书
中列示，每个运作周期的前3个月为建仓期，力争在建
仓期结束前达到大类资产初始配比目标，达到初始配
比目标后除证券价格波动等客观因素影响大类资产配
比，不做频繁的主动大类资产配置调整。通过上述投
资方法，一方面使得本基金投资组合的风险收益特征
较为明晰，另一方面通过期初较大比例投资于债券类
资产为权益投资的波动提供安全垫，以争取为组合实
现本金安全，同时以有限比例投资于权益类资产而保
有对股票市场一定的暴露度，以争取为组合创造超额
收益。
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 6页
业绩比较基准
同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税
后收益率+1.5%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水
平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基
金，属于中等预期收益风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 黎忆海 张燕
联系电话 021-68609600 0755-83199084
电子邮箱 liyihai@zofund.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
021-68609700、400-700-970
0
95555
传真 021-33830351 0755-83195201
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
陆家嘴环路333号五层
深圳市深南大道7088号招商
银行大厦
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区
陆家嘴环路333号五层
深圳市深南大道7088号招商
银行大厦
邮政编码 200120 518040
法定代表人 窦玉明 缪建民
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网
址
www.zofund.com
基金中期报告备置地
点
基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 7页
注册登记机构
A类份额：中国证券登记结算
有限责任公司； C类份额：中
欧基金管理有限公司
A类份额：北京市西城区太平桥大街1
7号； C类份额：中国（上海）自由
贸易试验区陆家嘴环路333号五层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期
(2021年01月01日-2021年06月30日)
中欧睿达定期开放混合A 中欧睿达定期开放混合C
本期已实现收益 3,408,033.55 5,595.87
本期利润 6,256,586.79 10,303.46
加权平均基金份额本期
利润
0.0888 0.0897
本期加权平均净值利润
率
6.10% 6.19%
本期基金份额净值增长
率
6.56% 6.30%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末
(2021年06月30日)
期末可供分配利润 27,090,194.10 50,263.77
期末可供分配基金份额
利润
0.4460 0.4376
期末基金资产净值 92,788,747.97 174,475.54
期末基金份额净值 1.528 1.519
3.1.3 累计期末指标
报告期末
(2021年06月30日)
基金份额累计净值增长
率
52.80% 16.31%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 8页
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。
3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧睿达定期开放混合A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 4.59% 0.51% 0.35% 0.01% 4.24% 0.50%
过去三个月 6.11% 0.37% 1.06% 0.01% 5.05% 0.36%
过去六个月 6.56% 0.44% 2.11% 0.01% 4.45% 0.43%
过去一年 15.85% 0.40% 4.25% 0.01% 11.60% 0.39%
过去三年 29.16% 0.35% 12.76% 0.01% 16.40% 0.34%
自基金合同
生效起至今
52.80% 0.31% 28.71% 0.01% 24.09% 0.30%
注：本基金业绩比较基准为：同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款收益率(税
后)+1.5%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的
权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
中欧睿达定期开放混合C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 4.47% 0.51% 0.35% 0.01% 4.12% 0.50%
过去三个月 5.93% 0.38% 1.06% 0.01% 4.87% 0.37%
过去六个月 6.30% 0.44% 2.11% 0.01% 4.19% 0.43%
过去一年 15.16% 0.40% 4.25% 0.01% 10.91% 0.39%
自基金份额
运作日至今
16.31% 0.39% 4.51% 0.01% 11.80% 0.38%
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 9页
注：本基金业绩比较基准为：同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款收益率(税
后)+1.5%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的
权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 10页
注：本基金于 2020年 6月 5日新增 C份额，图示日期为 2020年 6月 9日至 2021年 06
月 30日。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7
月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、北京
百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限责任
公司以及自然人股东，注册资本为2.20亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资
产管理（上海）有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司和中欧基金国际有限公司。
截至2021年6月30日，本基金管理人共管理96只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证
券
从
业
年
说明
任职 离任
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 11页
日期 日期 限
蒋雯
文
基金经理
2018-
07-12
-
9
年
历任新际香港有限公司销
售交易员，平安资产管理
有限责任公司债券交易
员，前海开源基金投资经
理助理。2016/11/17加入
中欧基金管理有限公司,
历任交易员、基金经理助
理。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节
严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。
本报告期内，本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资
组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有2次，为量化组合因投资
策略需要和其他组合发生的反向交易，公司内部风控已对该交易进行事后审核。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 12页
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度以来输入型通胀压力较大，铁矿石、原油等大宗商品的价格涨幅超过了恢复
性上涨的合理范围，对实体经济的生产成本造成了冲击，但总量层面没有对债市形成明
显风险，反而经济结构和通胀结构为债市带来了潜在机会。经济方面上看，制造业投资
表现突出，但消费恢复较慢，前者主要受到“成本压力”的影响，后者与居民对未来预
期不太乐观有关，居民未来预期与就业压力和经济形势密切相关，这二者又与制造业的
发展前景息息相关。因此，更好地鼓励支持制造业投资就成了事关改善就业、保障民生、
促进消费、确保经济行稳致远的重要任务。另一方面，疫情导致周期轮动加快、部分行
业投资集中扩张与收缩、宏观波动冲击部分自身经营良好的企业、信用风险存在周期性
压力。这些风险会在基数效应的影响下被放大，导致未来经济表现承压，因此宏观政策
可以根据节奏适当发力，这也是今年上半年各项政策均较为克制的主要原因。本基金在
权益投资上坚持行业均衡配置，以行业龙头为主，同时精选优质成长性标的，债券投资
上以3年附近高等级债券为主。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，A类份额净值增长率为6.56%，同期业绩比较基准收益率为2.11%；C类
份额净值增长率为6.30%，同期业绩比较基准收益率为2.11%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
随着时间的推移，后疫情时代经济复苏的动能在边际减弱，美联储货币政策边际收
紧制约国内货币宽松，同时德尔塔病毒的爆发、地产投资和基建投资被严格监管，也增
加了经济增长的不确定性，当前面临的经济下行压力有所加大，需要政策边际加大支撑
力度。
未来看，股票市场整体估值水平依然不高，经济回升、流动性中性以及估值不高的
组合使得股票市场整体风险不高，但股票市场不同行业之间估值分化极高，在经济回升
的背景下，低估值顺周期板块吸引力加强，但经济增长仍然具有一定的脆弱性，且预期
变化迅速，低估值顺周期板块预计也难以持续强势上涨，使得股票市场也难有趋势性上
升的机会，表现在市场上就是指数震荡加剧。汇率、CPI等预计不会对货币政策宽松形
成制约，尽管PPI上行或会引发担忧，但货币政策宽松更多受到经济结构如房地产、金
融防风险等的制约，因此最终影响债券市场的核心因素实际上仍然是实体经济本身，经
济回升力度加大，货币政策就会边际收紧，更多以结构性宽松政策支持实体经济，经济
下行压力若加大，货币政策则会更加宽松。从配置价值来看，三年期高等级信用债加杠
杆策略依旧有较好的投资价值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 13页
报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关
法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为总经理，投票成员
包括主席、权益及固定收益研究总监、基金运营总监、监察稽核总监、风险管理总监，
非投票成员（列席表达相关意见）包括公司高管、投资组合经理、中央交易室负责人、
业务发展部负责人、主席指定的其他相关人士。估值委员会负责基金估值相关工作的评
估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有
人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报
告并提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托
管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完
成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给
基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内
相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内基金管理人无应说明预警信息。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履
行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并
安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进
行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和
保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 14页
本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、
准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 中期财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2021年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 6,230,015.69 9,883,935.64
结算备付金
1,027.00 1,027.00
存出保证金
5,074.38 3,485.27
交易性金融资产 6.4.7.2 76,710,462.35 91,330,158.61
其中：股票投资
27,127,089.15 24,088,682.51
基金投资
- -
债券投资
49,583,373.20 67,241,476.10
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 8,900,000.00 -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 1,276,317.06 1,262,009.75
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 15页
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
93,122,896.48 102,480,616.27
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
57,376.89 67,621.43
应付托管费
12,295.04 14,490.31
应付销售服务费
69.86 68.33
应付交易费用 6.4.7.7 4,655.89 15,106.66
应交税费
972.73 2,545.43
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 84,302.56 50,000.00
负债合计
159,672.97 149,832.16
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 60,850,669.05 71,363,486.05
未分配利润 6.4.7.10 32,112,554.46 30,967,298.06
所有者权益合计
92,963,223.51 102,330,784.11
负债和所有者权益总
计
93,122,896.48 102,480,616.27
注：报告截止日2021年06月30日，基金份额总额60,850,669.05份。其中下属A类基金份
额净值1.528元，基金份额60,735,814.53份；下属C类基金份额净值1.519元，基金份额
114,854.52份。
6.2 利润表
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 16页
会计主体：中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年01月01日至
2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年06月30日
一、收入
6,820,511.63 3,317,233.54
1.利息收入
1,337,229.69 2,502,303.83
其中：存款利息收入 6.4.7.11 26,750.60 27,695.22
债券利息收入
1,291,554.31 2,177,490.95
资产支持证券利息
收入
- 276,007.30
买入返售金融资产
收入
18,924.78 21,110.36
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
2,629,302.77 2,193,362.71
其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,999,474.36 1,406,940.15
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -512,026.96 442,031.02
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.
3
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 141,855.37 344,391.54
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.16 2,853,260.83 -1,378,481.38
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17 718.34 48.38
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 17页
减：二、费用
553,621.38 1,256,614.12
1．管理人报酬
357,282.22 937,806.81
2．托管费
76,560.50 159,589.75
3．销售服务费
413.29 43.15
4．交易费用 6.4.7.18 13,439.35 39,882.15
5．利息支出
- 7,483.57
其中：卖出回购金融资产
支出
- 7,483.57
6．税金及附加
948.25 4,939.15
7．其他费用 6.4.7.19 104,977.77 106,869.54
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
6,266,890.25 2,060,619.42
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
6,266,890.25 2,060,619.42
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
71,363,486.05 30,967,298.06 102,330,784.11
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 6,266,890.25 6,266,890.25
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
-10,512,817.00 -5,121,633.85 -15,634,450.85
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 18页
其中：1.基金申购款 152,457.58 75,368.86 227,826.44
2.基金赎回
款
-10,665,274.58 -5,197,002.71 -15,862,277.29
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
60,850,669.05 32,112,554.46 92,963,223.51
项 目
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
130,558,228.40 39,243,101.23 169,801,329.63
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 2,060,619.42 2,060,619.42
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
-31,473,644.16 -9,657,782.58 -41,131,426.74
其中：1.基金申购款 350,782.31 107,799.09 458,581.40
2.基金赎回
款
-31,824,426.47 -9,765,581.67 -41,590,008.14
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
99,084,584.24 31,645,938.07 130,730,522.31
报表附注为财务报表的组成部分。
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 19页
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平
—————————
基金管理人负责人
杨毅
—————————
主管会计工作负责人
王音然
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监
督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2014]第1175号《关于准予中欧睿达定
期开放混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金
合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。经向中国证监会备
案，《中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于2014年12月1日正式
生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,684,766,516.69份基金份额，包含认购资金
利息折合374,827.80份。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为
招商银行股份有限公司。
根据《中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》的相关规定，本基
金以定期开放方式运作。本基金每6个月开放一次，每次开放期不超过5个工作日，每个
开放期的首日为基金合同生效日的每6个月月度对日，若该日为非工作日或不存在对应
日期的，则顺延至下一工作日。本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开
放期的首日(不含该日)之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本
基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。
根据基金管理人中欧基金管理有限公司2020年6月1日发布《中欧基金管理有限公司
关于增加中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金C类份额、调低管理费及托管费
费率并修订基金合同及托管协议的公告》的规定，经与基金托管人协商一致并报中国证
监会备案，自2020年6月5日起对本基金增加C类份额、调低管理费及托管费率并相应修
改基金合同。本基金原份额转为A类份额，新增的基金份额类别命名为C类基金份额。新
增C类基金份额的注册登记机构为中欧基金管理有限公司，只接受场外申赎，不参与上
市交易。A类基金份额在投资者申购时收取申购费，但不从本类别基金资产中计提销售
服务费，C类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提
销售服务费。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2021年8月30日批准报
出。
6.4.2 会计报表的编制基础
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 20页
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投
资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所
列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2021年6月30
日的财务状况以及2021年1月1日至2021年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发
教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关
问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 21页
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应
税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管
理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际
买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价
格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
活期存款 6,230,015.69
定期存款 -
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 22页
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 6,230,015.69
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 15,839,590.65 27,127,089.15 11,287,498.50
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
债
券
交易所市
场
19,334,459.89 19,405,373.20 70,913.31
银行间市
场
30,992,300.00 30,178,000.00 -814,300.00
合计 50,326,759.89 49,583,373.20 -743,386.69
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 66,166,350.54 76,710,462.35 10,544,111.81
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 23页
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 8,900,000.00 -
银行间市场 - -
合计 8,900,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
应收活期存款利息 1,290.19
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 1,273,147.03
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 1,877.54
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 2.30
合计 1,276,317.06
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 24页
交易所市场应付交易费用 4,455.89
银行间市场应付交易费用 200.00
合计 4,655.89
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用-审计费 24,795.19
预提费用-信息披露费 59,507.37
合计 84,302.56
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
(中欧睿达定期开放混合A)
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 71,248,631.53 71,248,631.53
本期申购 152,457.58 152,457.58
本期赎回（以“-”号填列） -10,665,274.58 -10,665,274.58
本期末 60,735,814.53 60,735,814.53
金额单位：人民币元
项目
(中欧睿达定期开放混合C)
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 114,854.52 114,854.52
本期申购 - -
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 25页
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 114,854.52 114,854.52
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 中欧睿达定期开放混合A
单位：人民币元
项目
(中欧睿达定期开放混
合A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 28,031,003.05 2,886,977.45 30,917,980.50
本期利润 3,408,033.55 2,848,553.24 6,256,586.79
本期基金份额交易产
生的变动数
-4,348,842.50 -772,791.35 -5,121,633.85
其中：基金申购款 62,628.13 12,740.73 75,368.86
基金赎回款 -4,411,470.63 -785,532.08 -5,197,002.71
本期已分配利润 - - -
本期末 27,090,194.10 4,962,739.34 32,052,933.44
6.4.7.10.2 中欧睿达定期开放混合C
单位：人民币元
项目
(中欧睿达定期开放混
合C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 44,667.90 4,649.66 49,317.56
本期利润 5,595.87 4,707.59 10,303.46
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 50,263.77 9,357.25 59,621.02
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 26页
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
活期存款利息收入 26,679.23
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 27.40
其他 43.97
合计 26,750.60
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
卖出股票成交总额 6,549,874.09
减：卖出股票成本总额 3,550,399.73
买卖股票差价收入 2,999,474.36
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转
股及债券到期兑付）差价收入
-512,026.96
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -512,026.96
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 27页
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
卖出债券（、债转
股及债券到期兑
付）成交总额
25,836,737.35
减：卖出债券（、
债转股及债券到期
兑付）成本总额
25,639,956.16
减：应收利息总额 708,808.15
买卖债券差价收入 -512,026.96
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
股票投资产生的股利收益 141,855.37
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 141,855.37
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 28页
项目名称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
1.交易性金融资产 2,853,260.83
——股票投资 2,467,607.57
——债券投资 385,653.26
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
-
合计 2,853,260.83
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
基金赎回费收入 718.34
合计 718.34
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
交易所市场交易费用 13,239.35
银行间市场交易费用 200.00
合计 13,439.35
6.4.7.19 其他费用
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 29页
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
汇划手续费 2,075.21
账户维护费 18,000.00
其他 600.00
合计 104,977.77
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，未发生重大关联方关系变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司（"中欧基金"）
基金管理人、基金销售机构、注册登记
机构
招商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
上海中欧财富基金销售有限公司("中欧财
富")
基金管理人的控股子公司、基金销售机
构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 30页
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 债券回购交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至202
1年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 357,282.22 937,806.81
其中：支付销售机构的客户维护费 208,491.90 547,764.51
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如
下：
H＝E×0.70%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双
方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 31页
项目
本期
2021年01月01日至2021
年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 76,560.50 159,589.75
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法
如下：
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双
方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中欧睿达定期开放混合A 中欧睿达定期开放混合C 合计
招商银行
股份有限
公司
0.00 0.00 0.00
中欧基金 0.00 413.29 413.29
合计 0.00 413.29 413.29
获得销售
服务费的
各关联方
名称
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中欧睿达定期开放混合A 中欧睿达定期开放混合C 合计
招商银行
股份有限
公司
0.00 0.00 0.00
中欧基金 0.00 43.15 43.15
合计 0.00 43.15 43.15
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 32页
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率
为 0.50%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.50%年费率计
提。计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管
人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工
作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期
顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况
本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业
务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
中欧睿达定期开放混合A
份额单位：份
项目
本期
2021年01月01日至
2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至
2020年06月30日
报告期初持有的基金份额 0.00 0.00
报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00
报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 33页
减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00
报告期末持有的基金份额 0.00 0.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比
例
0.00% 0.00%
中欧睿达定期开放混合C
份额单位：份
项目
本期
2021年01月01日至
2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至
2020年06月30日
报告期初持有的基金份额 114,854.52 0.00
报告期间申购/买入总份额 0.00 114,854.52
报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00
报告期末持有的基金份额 114,854.52 114,854.52
报告期末持有的基金份额占基金总份额比
例
100.00% 100.00%
注：1、总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
2、基金管理人通过相关销售商渠道投资本基金，适用费率符合本基金招募说明书和相
关公告的规定。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期期末及上年度可比期期末，除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份
额。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行
股份有限
公司
6,230,015.69 26,679.23 3,214,024.17 26,757.14
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 34页
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内不存在利润分配情况。资产负债表日之后，本报告批准报出日之前的
利润分配参见资产负债表日后事项(附注：6.4.8.2)。
6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
6009
05
三峡
能源
2021
-06-
02
2021
-12-
10
新股
流通
受限
2.65 5.67
907,76
3
2,40
5,57
1.95
5,14
7,01
6.21
-
6052
87
德才
股份
2021
-06-
28
2021
-07-
06
新股
未上
市
31.5
6
31.5
6
349
11,0
14.4
4
11,0
14.4
4
-
注：
1、根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理
暂行办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购
的2020年2月14日前发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起12个月内不得转让。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公
司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公
开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过
公司股份总数的1%，且自股份解除限售之日起12个月内，通过集中竞价交易减持的数量
不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的50%；采取大宗交易方式的，在任意连
续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。本基金通过大宗交易方式受让
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 35页
的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后6个月内，不得转让所受
让的股份。
根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业
板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票
实施细则>的决定》，本基金所认购的2020年2月14日(含)后发行完毕的非公开发行股份，
自发行结束之日起6个月内不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。
2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认
购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发
行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限
为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特
定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，
在受让后6个月内不得转让。
4、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市
后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上
市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2021年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2021年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 36页
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基
金，但低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日
常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金在力求本金长期安全的基础上，力争为基金份额持有人创造超额收益。本
基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、
由督察长、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理
架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策略，并就风险
控制重要事项提出意见和建议。督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。监察稽核
部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作，根据监管机构及公司内部控制的要求对基
金投资进行定期、不定期检查，出具监察稽核报告，进而从合规层面对基金投资进行风
险控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定
量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失
的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资
目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化
报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和
评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易
所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并
对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险
管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化
投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 37页
2021年06月30日 2020年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 - -
未评级 7,602,280.00 0.00
合计 7,602,280.00 0.00
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为期限在一年以内未有
三方评级的国债。3.债券投资以净价列示。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本期与上期末基金均未持有短期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本期与上期末基金均未持有短期信用评级的同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
AAA 10,795,593.20 10,940,243.00
AAA以下 1,007,500.00 6,104,233.10
未评级 30,178,000.00 50,197,000.00
合计 41,981,093.20 67,241,476.10
注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为期限在一年以上未有
三方评级的政策性金融债。3.债券投资以净价列示。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本期与上期末基金均未持有长期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本期与上期末基金均未持有长期信用评级的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 38页
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于约定开放日要求赎回其持有的基金份
额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而
无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风
险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性
需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合
同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎
回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风
险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标
进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指
标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投
资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。在开放期，
本基金的基金管理人管理的所有开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票
不得超过该上市公司可流通股票的15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计
不得超过基金资产净值的15%。除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不
能自由转让的情况外，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金
可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持
有的债券投资的公允价值。 于2021年6月30日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款
以外的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所
有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金持有的资产主要为银行存款、股票及信用状况良好的固定收益类资产，其中
银行存款主要为活期存款及可无条件提前支取且支取无利息损失的银行存款，股票及固
定收益类资产主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由流通的品种。本基金持有
的流通受限资产比例较低，未对组合流动性造成重大影响，附注6.4.12披露的流通受限
资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 39页
的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调
整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金投资于交易所及银行间市场
交易的固定收益品种比重较大，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年0
6月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
6,230,015.69 - - - 6,230,015.69
结算备
付金
- - - 1,027.00 1,027.00
存出保
证金
5,074.38 - - - 5,074.38
交易性
金融资
产
42,744,280.00 6,839,093.20 - 27,127,089.15 76,710,462.35
买入返
售金融
资产
8,900,000.00 - - - 8,900,000.00
应收利
息
- - - 1,276,317.06 1,276,317.06
资产总
计
57,879,370.07 6,839,093.20 - 28,404,433.21 93,122,896.48
负债
应付管
理人报
酬
- - - 57,376.89 57,376.89
应付托
管费
- - - 12,295.04 12,295.04
应付销
售服务
费
- - - 69.86 69.86
应付交
易费用
- - - 4,655.89 4,655.89
应交税
费
- - - 972.73 972.73
其他负
债
- - - 84,302.56 84,302.56
负债总
计
- - - 159,672.97 159,672.97
利率敏
感度缺
57,879,370.07 6,839,093.20 - 28,244,760.24 92,963,223.51
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 40页
口
上年度
末
2020年1
2月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
9,883,935.64 - - - 9,883,935.64
结算备
付金
- - - 1,027.00 1,027.00
存出保
证金
3,485.27 - - - 3,485.27
交易性
金融资
产
25,390,022.40 21,988,050.70 19,863,403.00 24,088,682.51 91,330,158.61
应收利
息
- - - 1,262,009.75 1,262,009.75
资产总
计
35,277,443.31 21,988,050.70 19,863,403.00 25,351,719.26 102,480,616.27
负债
应付管
理人报
酬
- - - 67,621.43 67,621.43
应付托
管费
- - - 14,490.31 14,490.31
应付销
售服务
费
- - - 68.33 68.33
应付交
易费用
- - - 15,106.66 15,106.66
应交税
费
- - - 2,545.43 2,545.43
其他负
债
- - - 50,000.00 50,000.00
负债总
计
- - - 149,832.16 149,832.16
利率敏
感度缺
口
35,277,443.31 21,988,050.70 19,863,403.00 25,201,887.10 102,330,784.11
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 41页
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
利率下降25BP 119,004.56 520,215.14
利率上升25BP -117,897.65 -508,251.36
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金
的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观
经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通
过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投
资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投
资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产－股票投资
27,127,089.15 29.18 24,088,682.51 23.54
交易性金融资 - - - -
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 42页
产－基金投资
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 27,127,089.15 29.18 24,088,682.51 23.54
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
1.业绩比较基准上升5% -11,872,108.70 44,216,286.97
2.业绩比较基准下降5% 11,872,108.70 -44,216,286.97
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2021年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为22,710,651.70元，属于第二层次的余额为53,999,810.65
元，第三层次的余额为0.00元(2020年12月31日：属于第一层次的余额为人民币
25,055,669.07元，属于第二层次的余额为人民币66,274,489.54元，属于第三层次的余
额为0.00元。)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 43页
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2021年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年12
月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 27,127,089.15 29.13
其中：股票 27,127,089.15 29.13
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 49,583,373.20 53.25
其中：债券 49,583,373.20 53.25
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 8,900,000.00 9.56
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 44页
7 银行存款和结算备付金合计 6,231,042.69 6.69
8 其他各项资产 1,281,391.44 1.38
9 合计 93,122,896.48 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 585,600.00 0.63
C 制造业 9,367,663.67 10.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,002,046.21 6.46
E 建筑业 11,014.44 0.01
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,232,748.72 1.33
J 金融业 6,030,831.81 6.49
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 2,353,684.30 2.53
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,543,500.00 1.66
S 综合 - -
合计 27,127,089.15 29.18
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 45页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 5.54
2 601012 隆基股份 45,731 4,062,742.04 4.37
3 601888 中国中免 7,843 2,353,684.30 2.53
4 601658 邮储银行 400,078 2,008,391.56 2.16
5 600690 海尔智家 69,300 1,795,563.00 1.93
6 600887 伊利股份 44,151 1,626,081.33 1.75
7 300413 芒果超媒 22,500 1,543,500.00 1.66
8 000001 平安银行 62,200 1,406,964.00 1.51
9 600030 中信证券 50,000 1,247,000.00 1.34
10 600406 国电南瑞 52,518 1,220,518.32 1.31
11 000063 中兴通讯 28,500 947,055.00 1.02
12 600900 长江电力 41,200 850,368.00 0.91
13 601318 中国平安 12,000 771,360.00 0.83
14 600031 三一重工 25,200 732,564.00 0.79
15 601088 中国神华 30,000 585,600.00 0.63
16 601601 中国太保 19,400 562,018.00 0.60
17 688089 嘉必优 4,437 203,658.30 0.22
18 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.04
19 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01
20 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01
21 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.01
22 601916 浙商银行 95 377.15 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 46页
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 600905 三峡能源 3,436,527.95 3.36
2 601963 重庆银行 80,921.76 0.08
3 605090 九丰能源 37,681.30 0.04
4 601665 齐鲁银行 36,078.16 0.04
5 601156 东航物流 32,959.30 0.03
6 605296 神农集团 31,909.52 0.03
7 605499 东鹏饮料 29,242.64 0.03
8 600906 财达证券 28,564.72 0.03
9 605077 华康股份 21,632.97 0.02
10 605117 德业股份 20,527.98 0.02
11 601528 瑞丰银行 18,107.60 0.02
12 605368 蓝天燃气 18,011.84 0.02
13 605339 南侨食品 14,670.72 0.01
14 605305 中际联合 13,961.92 0.01
15 605060 联德股份 13,765.97 0.01
16 605133 嵘泰股份 12,570.12 0.01
17 603759 海天股份 12,398.26 0.01
18 605389 长龄液压 11,662.40 0.01
19 605080 浙江自然 11,653.84 0.01
20 603511 爱慕股份 11,607.47 0.01
注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 600905 三峡能源 3,112,320.00 3.04
2 601318 中国平安 1,275,215.00 1.25
3 600031 三一重工 722,088.00 0.71
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 47页
4 605499 东鹏饮料 145,194.00 0.14
5 600906 财达证券 121,308.30 0.12
6 601963 重庆银行 94,446.08 0.09
7 601665 齐鲁银行 70,877.43 0.07
8 601156 东航物流 51,882.40 0.05
9 605077 华康股份 49,509.04 0.05
10 605339 南侨食品 49,378.68 0.05
11 605090 九丰能源 48,505.00 0.05
12 605089 味知香 46,342.50 0.05
13 600032 浙江新能 39,919.95 0.04
14 003031 中瓷电子 35,217.00 0.03
15 605296 神农集团 33,332.02 0.03
16 603759 海天股份 32,715.48 0.03
17 605117 德业股份 32,698.05 0.03
18 605368 蓝天燃气 24,067.96 0.02
19 601279 英利汽车 23,987.88 0.02
20 605389 长龄液压 23,703.08 0.02
注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 4,121,198.80
卖出股票收入（成交）总额 6,549,874.09
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 7,602,280.00 8.18
2 央行票据 - -
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 48页
3 金融债券 30,178,000.00 32.46
其中：政策性金融债 30,178,000.00 32.46
4 企业债券 11,061,500.00 11.90
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 741,593.20 0.80
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 49,583,373.20 53.34
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 140221 14国开21 200,000 20,060,000.00 21.58
2 170206 17国开06 100,000 10,118,000.00 10.88
3 019654 21国债06 76,000 7,602,280.00 8.18
4 155513 19铁工06 50,000 5,090,000.00 5.48
5 155196 19津投05 50,000 4,964,000.00 5.34
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 49页
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指
期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.3 本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的邮储银行的发行主体中国邮政储蓄银行股份有限公司于
2020-12-25受到银保监罚决字〔2020〕72号。罚款4550万元人民币。 本基金对上述主
体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。其余前十大持
有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到
公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 5,074.38
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,276,317.06
5 应收申购款 -
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 50页
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,281,391.44
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基
金资
产净
值比
例（%）
1 110059 浦发转债 741,593.20 0.80
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基
金资
产净
值比
例(%)
流通受限情况说明
1 600905 三峡能源 5,147,016.21 5.54 新股流通受限
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 51页
数
(户) 持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
中欧
睿达
定期
开放
混合A
571 106,367.45 0.00 0.00% 60,735,814.53
100.0
0%
中欧
睿达
定期
开放
混合C
1 114,854.52 114,854.52
100.0
0%
0.00 0.00%
合计 572 106,382.29 114,854.52 0.19% 60,735,814.53 99.81%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
中欧睿达定期开
放混合A
- -
中欧睿达定期开
放混合C
- -
合计 - -
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
中欧睿达定期开放
混合A
0
中欧睿达定期开放
混合C
0
合计 0
本基金基金经理持有本开放式基 中欧睿达定期开放 0
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 52页
金 混合A
中欧睿达定期开放
混合C
0
合计 0
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
本基金成立已满3年，本报告期内无发起式资金持有份额情况。
§9
开放式基金份额变动
单位：份
中欧睿达定期开放混合
A
中欧睿达定期开放混合
C
基金合同生效日(2014年12月01
日)基金份额总额
2,684,766,516.69 -
本报告期期初基金份额总额 71,248,631.53 114,854.52
本报告期基金总申购份额 152,457.58 -
减：本报告期基金总赎回份额 10,665,274.58 -
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 60,735,814.53 114,854.52
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。
10.2.2 基金托管人的重大人事变动
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 53页
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金审计的会计事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通
合伙），未有改聘情况发生。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处
罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
长江
证券
1 89,999.65 1.37% 83.82 1.37% -
东方
证券
1 - - - - -
东吴
证券
1 - - - - -
方正
证券
1 - - - - -
国金
证券
1 - - - - -
国泰
君安
1 - - - - -
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 54页
华金
证券
1 - - - - -
华西
证券
1 - - - - -
开源
证券
1 - - - - -
太平
洋证
券
1 - - - - -
天风
证券
1 6,459,874.44 98.63% 6,015.73 98.63% -
新时
代证
券
1 - - - - -
兴业
证券
1 - - - - -
野村
证券
1 - - - - -
中信
证券
1 - - - - -
国都
证券
2 - - - - -
摩根
大通
2 - - - - -
注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状
况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。
2.本报告期内，本基金新增租用摩根大通上海交易单元、摩根大通深圳交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
基金成
交总额
的比例
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 55页
比例
长江证
券
873.30 0.01% - - - - - -
东方证
券
- - - - - - - -
东吴证
券
- - - - - - - -
方正证
券
- - - - - - - -
国金证
券
- - - - - - - -
国泰君
安
- - - - - - - -
华金证
券
- - - - - - - -
华西证
券
- - - - - - - -
开源证
券
- - - - - - - -
太平洋
证券
- - - - - - - -
天风证
券
7,884,74
1.75
99.9
9%
8,900,00
0.00
100.0
0%
- - - -
新时代
证券
- - - - - - - -
兴业证
券
- - - - - - - -
野村证
券
- - - - - - - -
中信证
券
- - - - - - - -
国都证
券
- - - - - - - -
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 56页
摩根大
通
- - - - - - - -
注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状
况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。
2.本报告期内，本基金新增租用摩根大通上海交易单元、摩根大通深圳交易单元。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中欧睿达定期开放混合型发
起式证券投资基金2020年第
四季度报告
中国证监会指定媒介 2021-01-22
2
中欧睿达定期开放混合型发
起式证券投资基金2020年年
度报告
中国证监会指定媒介 2021-03-31
3
中欧睿达定期开放混合型发
起式证券投资基金2021年第
一季度报告
中国证监会指定媒介 2021-04-22
4
中欧睿达定期开放混合型发
起式证券投资基金开放申
购、赎回、转换业务的公告
中国证监会指定媒介 2021-06-10
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额不存在达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金相关批准文件
2、《中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 57页
3、《中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》
4、《中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人及基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理
人及基金托管人的住所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700
中欧基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
