兴银现金增利货币市场基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：兴银基金管理有限责任公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 31 日
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§
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录.....................................................................................................................................2
1.1 重要提示........................................................................................................................................ 2
1.2 目录................................................................................................................................................ 3
§2 基金简介................................................................................................................................................. 6
2.1 基金基本情况................................................................................................................................ 6
2.2 基金产品说明................................................................................................................................ 6
2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................6
2.4 信息披露方式................................................................................................................................ 7
2.5 其他相关资料................................................................................................................................ 7
§3 主要财务指标和基金净值表现.............................................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................8
3.2 基金净值表现................................................................................................................................ 8
3.3 其他指标........................................................................................................................................ 9
§4 管理人报告........................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................................................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..........................................................................12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......................................................... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......................................................... 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..........................................................................13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................. 13
§5 托管人报告........................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..............................................................................14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................. 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................. 15
6.1 资产负债表.................................................................................................................................. 15
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6.2 利润表.......................................................................................................................................... 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表..............................................................................................17
6.4 报表附注...................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告....................................................................................................................................... 43
7.1 期末基金资产组合情况..............................................................................................................43
7.2 债券回购融资情况......................................................................................................................43
7.3 基金投资组合平均剩余期限......................................................................................................43
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明..................................................... 44
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................44
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细............................. 45
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离............................................. 45
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细.............45
7.9 投资组合报告附注......................................................................................................................46
§8 基金份额持有人信息...........................................................................................................................47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................47
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况..............................................................................47
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................................................... 47
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................. 47
§9 开放式基金份额变动...........................................................................................................................49
§10 重大事件揭示.....................................................................................................................................50
10.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................50
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................... 50
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼........................................................... 50
10.4 基金投资策略的改变................................................................................................................50
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................50
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................... 50
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................50
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况.............................................................................................. 52
10.9 其他重大事件............................................................................................................................ 52
§11 影响投资者决策的其他重要信息.....................................................................................................54
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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况....................................... 54
11.2 影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................54
§12 备查文件目录.....................................................................................................................................55
12.1 备查文件目录............................................................................................................................ 55
12.2 存放地点.................................................................................................................................... 55
12.3 查阅方式.................................................................................................................................... 55
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§
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 兴银现金增利货币市场基金
基金简称 兴银现金增利
场内简称 -
基金主代码 001937
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 11 月 2 日
基金管理人 兴银基金管理有限责任公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 16,484,115,445.26 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基
金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策
变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利
率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品
种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行
积极管理。
业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票
型基金、混合型基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
兴银基金管理有限责任公
司
兴业银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 余富材 龚小武
联系电话 021-20296222 021-52629999-212056
电子邮箱 yfc@hffunds.cn gongxiaowu@cib.com.cn
客户服务电话 40000-96326 95561
传真 021-68630069 021-62159217
注册地址
平潭综合实验区金井湾商
务营运中心 6 号楼 11 层
03-3 房
福州市湖东路 154 号
办公地址 上海市浦东新区滨江大道 上海市银城路 167 号兴业大厦 4
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5129 号陆家嘴滨江中心 N1
幢三层、五层
楼
邮政编码 200120 200120
法定代表人 张贵云 吕家进
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.hffunds.cn
基金中期报告备置地点
基金管理人及基金托管人办公场
所
2.5
其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 兴银基金管理有限责任公司
上海浦东新区滨江大道5129号陆家
嘴滨江中心 N1 幢三层、五层
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主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 207,616,984.12
本期利润 207,616,984.12
本期净值收益率 1.2936%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 )
期末基金资产净值 16,484,115,445.26
期末基金份额净值 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 )
累计净值收益率 17.4558%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用
摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。
3、本基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去一个月 0.2101% 0.0006% 0.0287% 0.0000% 0.1814% 0.0006%
过去三个月 0.6274% 0.0004% 0.0871% 0.0000% 0.5403% 0.0004%
过去六个月 1.2936% 0.0005% 0.1734% 0.0000% 1.1202% 0.0005%
过去一年 2.5108% 0.0009% 0.3500% 0.0000% 2.1608% 0.0009%
过去三年 7.8554% 0.0013% 1.0546% 0.0000% 6.8008% 0.0013%
自基金合同
生效起至今
17.4558% 0.0022% 1.9993% 0.0000% 15.4565% 0.0022%
注：1、本基金成立于 2015 年 11 月 2 日；2、比较基准=活期存款利率（税后），按“365 天/年”
计算。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金成立于 2015 年 11 月 2 日；2、比较基准=活期存款利率（税后），按“365 天/年”
计算。
3.3 其他指标
无。
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
兴银基金管理有限责任公司，注册地为福建省平潭综合实验区，公司主要办公场所位于上海
市浦东新区。公司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监
会许可的其他业务。公司股东为华福证券有限责任公司与国脉科技股份有限公司。本公司经证监
会证监许可〔2013〕1289 号文批准，于 2013 年 10 月 25 日成立。2016 年 9 月 23 日，公司股东同
比例增资，公司注册资本由 10,000 万元变更为 14,300 万元。增资后股东出资比例维持不变，华
福证券有限责任公司出资比例为 76%，国脉科技股份有限公司出资比例为 24%。2016 年 10 月 24
日，公司法定名称由“华福基金管理有限责任公司”变更为“兴银基金管理有限责任公司”。
截至报告期末，本公司管理 38 只开放式基金（兴银货币市场基金、兴银鼎新灵活配置混合型
证券投资基金、兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金、兴银丰盈灵活配置混合型证券投资
基金、兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金、兴银现金增利货币市场基金、兴银瑞益纯债债
券型证券投资基金、兴银朝阳债券型证券投资基金、兴银稳健债券型证券投资基金、兴银现金收
益货币市场基金、兴银收益增强债券型证券投资基金、兴银现金添利货币市场基金、兴银长益三
个月定期开放债券型证券投资基金、兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金、兴银消费新
趋势灵活配置混合型证券投资基金、兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金、兴银中短债债券型
证券投资基金、兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金、兴银合盈债券型证券投资基金、
兴银上海清算所 3-5 年中高等级优选信用债指数证券投资基金、兴银合丰政策性金融债债券型证
券投资基金、兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴银鑫日享短债债券型证券
投资基金、兴银先锋成长混合型证券投资基金、兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基
金、兴银聚丰债券型证券投资基金、兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金、兴银汇悦一年
定期开放债券型发起式证券投资基金、兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金、兴银
丰运稳益回报混合型证券投资基金、兴银研究精选股票型证券投资基金、兴银景气优选混合型证
券投资基金、兴银策略智选混合型证券投资基金、兴银汇泽 87 个月定期开放债券型证券投资基金、
兴银科技增长 1 个月滚动持有期混合型证券投资基金、兴银中证 500 指数增强型证券投资基金、
兴银高端制造混合型证券投资基金、兴银稳安 60 天滚动持有债券型发起式证券投资基金），净值
总规模超 550 亿元。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
傅峤钰
基金经
理
2018年 6月 25
日
- 10 年
硕士研究生，拥有 10 年证券、
基金行业工作经验。曾任职于光
大保德信基金管理有限责任公
司、华融证券股份有限公司，现
任兴银基金管理有限责任公司
固定收益部基金经理。自 2018
年 6 月起担任兴银货币市场基
金、兴银现金添利货币市场基
金、兴银现金增利货币市场基金
的基金经理。自 2019 年 7 月起
担任兴银现金收益货币市场基
金的基金经理。自 2019 年 8 月
起，担任兴银上海清算所 3-5 年
中高等级优选信用债指数证券
投资基金的基金经理。自 2019
年 12 月起，担任兴银汇裕一年
定期开放债券型发起式证券投
资基金的基金经理。自 2020 年 1
月起，担任兴银聚丰债券型证券
投资基金的基金经理。自 2020
年 7 月起，担任兴银稳健债券型
证券投资基金的基金经理。
1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。
洪木妹女士为本基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日至 2017 年 3 月 20 日。
陈博亮先生曾任本基金基金经理，任职日期为 2015 年 11 月 19 日至 2018 年 12 月 27 日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3
期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无
4.2
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的
规定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或损害基
金持有人利益的行为。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易
管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合
在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年，债券收益率总体呈现下行趋势。今年 1 季度，受经济的强劲增长以及对通货膨
胀的担忧，债券市场总体呈现高位震荡的格局，在二月份达到收益率高点。随后，进入 2 季度，
伴随流动性的超预期宽松，债券收益率开始逐步震荡下行。至 6 月末，伴随着对跨季资金面收紧
的担忧，债券收益率未能进一步下行，10 年国债收益率在 3.06-3.12%之间震荡。
与此走势相似，货币市场收益率也是前高后低。1 年期国股存单的收益率在 2 月份达到了高
点，接近 3.12%。此后收益率快速下行，至 6 月末基本维持在 2.9%附近。
结合上述的市场情况，组合在收益率上行阶段，增配了大量资产，并将剩余期限持续抬升，
为组合在上半年的良好表现奠定了基础。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为 1.2936%，业绩比较基准收益率为 0.1734%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们预计债券收益率将会维持底部震荡的格局。经济增长在下半年将会面临一
定压力，在财政预算约束及房地产调控政策下，整体的社融扩张也会受到影响。通胀总体维持高
位震荡，边际向下。因此，债券市场总体环境良好。但在当前收益率水平下，需要关注地方政府
债券及专项债发行的提速，可能带来债券收益率的波动。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，成立估值小组，明确参
与估值流程各方的人员分工和职责。估值小组组长由分管基金事务部的公司领导担任，成员由基
金事务部、合规与风险管理部、研究发展部、权益投资部/固定收益部（视会议议题内容选择相关
投资方向部门）部门负责人组成。估值小组成员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工
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明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程
和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监
督等各个方面具备专业能力。估值小组严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值
事项。日常估值项目由基金事务部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的
约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：
由公司估值小组依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值
方法并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由基金事务部做出提示，对其潜在估值调整对前
一估值日的基金资产净值的影响是否在 0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述
估值模型、估值流程计算，提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复核后，
将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值小组。其他特殊情形，可由基金经理主动做出提示，
并由研究员提供研究报告，交估值小组审议，同时按流程对外公布。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。
3、本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同及招募说明书（更新）等有关约定，本基金的收益分配采用“每日分配、按
日支付”的方式，即为投资者每日计算当日收益并分配，每日支付。
本报告期本基金应分配收益 207,616,984.12 元，实际分配收益 207,616,984.12 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
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§
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托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在
本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的
监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期
内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：兴银现金增利货币市场基金
报告截止日： 2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 2,351,959,502.19 2,450,836,838.04
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.7.2 10,545,744,538.67 10,288,314,338.54
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 10,545,744,538.67 10,288,314,338.54
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 4,899,107,749.78 4,078,616,753.10
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 48,955,127.49 33,335,527.93
应收股利 - -
应收申购款 795,710.00 -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 17,846,562,628.13 16,851,103,457.61
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 1,356,933,161.52 -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 2,056,566.33 1,881,925.78
应付托管费 685,522.12 627,308.56
应付销售服务费 822,626.54 752,770.30
应付交易费用 6.4.7.7 299,263.97 278,072.84
应交税费 106,293.12 43,025.06
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应付利息 212,445.17 -
应付利润 1,092,091.61 1,321,322.95
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 239,212.49 315,673.50
负债合计 1,362,447,182.87 5,220,098.99
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 16,484,115,445.26 16,845,883,358.62
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计 16,484,115,445.26 16,845,883,358.62
负债和所有者权益总计 17,846,562,628.13 16,851,103,457.61
报告截止日 2021 年 6 月 30 日，兴银现金增利基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
16,484,115,445.26 份。
6.2 利润表
会计主体：兴银现金增利货币市场基金
本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021 年 1 月 1 日至
2021 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至
2020 年 6 月 30 日
一、收入 233,602,992.46 8,785,317.45
1.利息收入 233,624,423.21 8,752,954.67
其中：存款利息收入 6.4.7.11 50,986,533.26 370,362.25
债券利息收入 139,350,915.74 6,391,386.08
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 43,286,974.21 1,991,206.34
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -21,430.75 32,362.78
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 -21,430.75 32,362.78
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
- -
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - -
减：二、费用 25,986,008.34 1,607,560.99
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1．管理人报酬 6.4.10.2.1 12,034,761.22 549,568.53
2．托管费 6.4.10.2.2 4,011,586.97 183,189.50
3．销售服务费 6.4.10.2.3 4,813,904.56 219,827.39
4．交易费用 6.4.7.19 30.11 49.53
5．利息支出 4,919,336.18 526,506.87
其中：卖出回购金融资产支出 4,919,336.18 526,506.87
6．税金及附加 49,707.67 1,755.45
7．其他费用 6.4.7.20 156,681.63 126,663.72
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
207,616,984.12 7,177,756.46
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
207,616,984.12 7,177,756.46
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：兴银现金增利货币市场基金
本报告期：2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
16,845,883,358.62 - 16,845,883,358.62
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 207,616,984.12 207,616,984.12
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-361,767,913.36 - -361,767,913.36
其中：1.基金申购款 10,971,920,849.41 - 10,971,920,849.41
2.基金赎回款 -11,333,688,762.77 - -11,333,688,762.77
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -207,616,984.12 -207,616,984.12
五、期末所有者权益（基
金净值）
16,484,115,445.26 - 16,484,115,445.26
项目
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
711,772,809.59 - 711,772,809.59
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 7,177,756.46 7,177,756.46
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-210,099,016.79 - -210,099,016.79
其中：1.基金申购款 528,287,014.18 - 528,287,014.18
2.基金赎回款 -738,386,030.97 - -738,386,030.97
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -7,177,756.46 -7,177,756.46
五、期末所有者权益（基
金净值）
501,673,792.80 - 501,673,792.80
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______张贵云______ ______刘建新______ ____崔可____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4
报表附注
6.4.1
基金基本情况
华福现金增利货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会 2015 年 9
月 2 日证监许可〔2015〕2061 号注册募集。本基金首次募集资金总额为人民币 200,961,002.21
元。《华福现金增利货币市场基金基金合同》于 2015 年 11 月 02 日正式生效。本基金为契约型开
放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为华福基金管理有限责任公司，基金托管人为兴
业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》相关规
定以及《华福现金增利货币市场基金基金合同》等法律文件约定, 本基金的投资范围包括现金，
通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）
的债券、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的中期票据、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）
的资产支持证券，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银
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行票据，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的
业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后）。根据 2017 年 3 月 30 日《兴银基金管理有限责
任公司关于旗下基金更名事宜的公告》，华福现金增利货币市场基金自 2017 年 4 月 5 日起更名为
兴银现金增利货币市场基金。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)
以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面
也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 1 月 1 日至
2021 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.1
会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
6.4.4.2
记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。
6.4.4.3
金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项，暂无金融资产划分为可供出
售金融资产或持有至到期投资。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负
债表中以交易性金融资产列示，包括债券投资、资产支持证券投资等。
本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或
可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
(2) 金融负债的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计
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量且其变动计入当期损益的金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
6.4.4.4
金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入
当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日
止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认
金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，
贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全
部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的
新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5
金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体
具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得
的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资
产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本
基金主要金融工具的估值方法如下：
本基金的债券投资等金融资产，均以实际利率法计算的摊余成本估算公允价值。在本基金存
续期间，基金管理人定期计算本基金投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指标之间的偏离程
度，并定期测试其他可参考公允价值指标确定方法的有效性。投资组合的摊余成本与其他可参考
公允价值指标产生重大偏离的，按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认
为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至 1 元，
恢复使用摊余成本估算公允价值。
如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据
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具体情况与基金托管人商定后采用估值技术确定最能反映公允价值的价格。估值技术包括参考熟
悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的
当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场
参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6
金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同
时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，
不予相互抵销。
6.4.4.7
实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为 1.00 元。由于申购、赎回及分红
引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金
转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8
损益平准金
不适用。
6.4.4.9
收入
/(
损失
)
的确认和计量
1. 利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
基金持有的附息债券、贴现券、资产支持证券按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。
2. 投资收益
债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后
的差额确认。
资产支持证券投资收益为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券摊
余成本与应收利息(若有)后的差额确认。
6.4.4.10
费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬、基金托管费和销售服务费按基金合同及相关公告约定的费率和计
算方法逐日计提。
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卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。
6.4.4.11
基金的收益分配政策
(1)本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
(2)本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
(3)“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，
为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点
后 2 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止)；
(4)本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，则增加投
资人基金份额；若当日已实现收益小于零时，则缩减投资人基金份额；若当日已实现收益等于零
时，则保持投资人基金份额不变；
(5)本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金
份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；
(6)当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额
自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
(7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
6.4.4.12
分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向
管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。
6.4.4.13
其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过
程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品
种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24 号)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银
行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外) ，采用第三
方估值机构提供的价格数据进行估值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1
会计政策变更的说明
本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。
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6.4.5.2
会计估计变更的说明
本基金本报告期内未发生会计估计的变更。
6.4.5.3
差错更正的说明
本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优
惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140
号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管
产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免征
增值税；公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳
税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不缴纳企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1
银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
活期存款 61,959,502.19
定期存款 2,290,000,000.00
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3个月以上
2,290,000,000.00
其他存款 -
合计： 2,351,959,502.19
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
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摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交 易 所 市
场
- - - -
银 行 间 市
场
10,545,744,538.67 10,550,133,000.00 4,388,461.33 0.0266%
合计 10,545,744,538.67 10,550,133,000.00 4,388,461.33 0.0266%
资产支持证券 - - - 0.0000%
合计 10,545,744,538.67 10,550,133,000.00 4,388,461.33 0.0266%
注：1、偏离金额=影子定价-摊余成本；
2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值；
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 4,899,107,749.78 -
合计 4,899,107,749.78 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 1,065.88
应收定期存款利息 22,613,294.64
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 23,237,013.68
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 3,014,928.57
应收申购款利息 88,824.72
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应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 -
合计 48,955,127.49
6.4.7.6
其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7
应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 299,263.97
合计 299,263.97
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
持有人大会公证费 10,000.00
其他应付款-律师费 77,097.75
预提费用 152,114.74
合计 239,212.49
6.4.7.9
实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 16,845,883,358.62 16,845,883,358.62
本期申购 10,971,920,849.41 10,971,920,849.41
本期赎回(以"-"号填列) -11,333,688,762.77 -11,333,688,762.77
- 基金拆分/份额折算前
- -
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基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购
- -
本期赎回(以"-"号填列)
- -
本期末 16,484,115,445.26 16,484,115,445.26
注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、份额级别调整和转换入份额，基金总赎回份额含份额
级别调整和转换出份额。
6.4.7.10
未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 207,616,984.12 - 207,616,984.12
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -207,616,984.12 - -207,616,984.12
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 17,515.14
定期存款利息收入 50,907,230.90
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 61,787.22
合计 50,986,533.26
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
兴银现金增利 2021年中期报告
第
27
页 共
55
页
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
-21,430.75
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -21,430.75
6.4.7.13.2
债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
12,565,145,254.12
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
12,519,949,712.28
减：应收利息总额 45,216,972.59
买卖债券差价收入 -21,430.75
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无债券申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益。
兴银现金增利 2021年中期报告
第
28
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55
页
6.4.7.14.4
贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15
衍生工具收益
6.4.7.15.1
衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15.2
衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16
股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.17
公允价值变动收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.18
其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.19
交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 -
银行间市场交易费用 30.11
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 30.11
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
审计费用 23,307.37
兴银现金增利 2021年中期报告
第
29
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55
页
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行汇划费 44,542.64
上清所查询费 600.00
律师费 10,724.25
账户服务费 18,000.00
合计 156,681.63
6.4.7.21 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向
管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。
6.4.8
或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
6.4.9
关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
兴银基金管理有限责任公司(以下简称
“兴银基金”)
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业
银行”)
基金托管人
华福证券有限责任公司(以下简称“华福
证券”)
基金管理人的股东、基金销售机构
国脉科技股份有限公司 基金管理人的股东
上海兴瀚资产管理有限公司(以下简称
“上海兴瀚”)
基金管理人的全资子公司
兴银成长资本管理有限公司 基金管理人的股东华福证券全资子公司
兴银投资有限公司 基金管理人的股东华福证券全资子公司
注：本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。
兴银现金增利 2021年中期报告
第
30
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55
页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1
通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1
股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2
债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3
债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
华福证券 - - 522,000,000.00 100.00%
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量的比
例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣金总
额的比例
- - - - -
关联方名称
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年 6 月 30 日
当期佣金
占当期佣金总量的比
例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总
额的比例
华福证券 - - - -
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
兴银现金增利 2021年中期报告
第
31
页 共
55
页
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
12,034,761.22 549,568.53
其中：支付销售机构的
客户维护费
405,348.01 25,959.81
本基金管理费按前一日该级基金资产净值 0.15%年费率计提，管理费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
4,011,586.97 183,189.50
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，托管费的计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.3 销售服务费
金额单位：人民币元
获得销售服务费
各关联方名称
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华福证券有限责任公司 65.80
兴银基金管理有限责任公司 4,309,889.00
合计 4,309,954.80
获得销售服务费
各关联方名称
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华福证券有限责任公司 3.17
兴银现金增利 2021年中期报告
第
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55
页
兴银基金管理有限责任公司 196,894.11
合计 196,897.28
本基金年销售服务费率为 0.06%，销售服务费计算方法如下：
H＝E×0.06%÷当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间与关联方未进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
基金合同生效日（ 2015 年
11 月 2 日 ）持有的基金份
额
- -
报告期初持有的基金份额 290,828.75 284,560.55
报告期间申购/买入总份额 2,862.24 2,823.94
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
293,690.99 -
报告期末持有的基金份额 0.00 287,384.49
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.00% 0.06%
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份
额
占基金总份额
的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
华福证券有限责 309,522,934.86 1.88% 664,283,104.97 3.94%
兴银现金增利 2021年中期报告
第
33
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55
页
任公司
上海兴瀚资产管
理有限公司
10,675,450.75 0.07% 26,356,805.63 0.16%
兴业银行股份有
限公司
5,202,597,001.93 31.56% 5,136,097,195.54 30.49%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行股份有限
公司
61,959,502.19 2,048,140.14 1,882,328.31 56,489.94
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
截至本报告期末，管理人未持有关联方兴业银行发行的同业存单。
6.4.11
利润分配情况
金额单位：人民币元
已按再投资形式转实收
基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合
计
备注
207,382,638.27 463,577.19 -229,231.34 207,616,984.12 -
6.4.12 期末（ 2021 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1
因认购新发
/
增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
6.4.12.2
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1
银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
兴银现金增利 2021年中期报告
第
34
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55
页
回购证券款余额 1,356,933,161.52 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
112009513
20浦发银
行 CD513
2021 年 7 月
1 日
98.58 1,000,000 98,578,082.05
112009515
20浦发银
行 CD515
2021 年 7 月
1 日
98.58 2,000,000 197,155,618.95
112014237
20江苏银
行 CD237
2021 年 7 月
1 日
98.62 500,000 49,311,823.41
210201
21 国开
01
2021 年 7 月
1 日
100.01 1,874,000 187,426,748.08
112014221
20江苏银
行 CD221
2021 年 7 月
1 日
98.79 479,000 47,322,157.29
200010
20附息国
债 10
2021 年 7 月
1 日
99.98 500,000 49,987,902.54
112196321
21广州农
村商业银
行 CD025
2021 年 7 月
1 日
99.34 431,000 42,814,055.14
150204
15 国开
04
2021 年 7 月
1 日
100.80 500,000 50,398,684.98
112115057
21民生银
行 CD057
2021 年 7 月
1 日
97.96 1,000,000 97,958,779.15
112106123
21交通银
行 CD123
2021 年 7 月
1 日
99.85 90,000 8,986,743.72
180313
18 进出
13
2021 年 7 月
1 日
100.28 1,800,000 180,502,186.86
112088043
20珠海华
润银行
CD060
2021 年 7 月
1 日
99.39 110,000 10,932,729.45
112197570
21重庆农
村商行
CD072
2021 年 7 月
1 日
98.41 223,000 21,945,269.42
112193149
21厦门银
行 CD054
2021 年 7 月
1 日
99.55 538,000 53,556,467.21
190202
19 国开
02
2021 年 7 月
1 日
100.33 1,000,000 100,326,227.37
092018001
20农发清
发 01
2021 年 7 月
1 日
99.82 735,000 73,368,132.18
200302
20 进出
02
2021 年 7 月
1 日
99.66 107,000 10,664,028.34
112195270
21广州农
村商业银
行 CD019
2021 年 7 月
1 日
99.40 1,000,000 99,402,309.52
兴银现金增利 2021年中期报告
第
35
页 共
55
页
合计 13,887,000 1,380,637,945.66
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末及上年度末持有的债券中无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.13
金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会（下设“合规及风险管理委员会”）、经营管理层（下设“风险
控制委员会”）、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理
职能。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市
值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发
行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构
进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
A-1 0.00 170,002,375.08
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 1,050,009,656.43 529,246,715.00
合计 1,050,009,656.43 699,249,090.08
兴银现金增利 2021年中期报告
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55
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6.4.13.2.2
按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末和上年度末未持有需按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3
按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 8,504,385,096.71 8,728,423,516.21
合计 8,504,385,096.71 8,728,423,516.21
6.4.13.2.4
按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末和上年度末均未持有除国债、政策性金融债和央行票据以外的需按长期信用评
级列示的债券投资。
6.4.13.2.5
按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末和上年度末未持有需按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6
按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末和上年度末未持有需按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3
流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
6.4.13.3.1
金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.3.2
报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监
督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法律法规的要求对
本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份
额持有人集中度、调整平均剩余期限和平均剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险，并于
开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确
兴银现金增利 2021年中期报告
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保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设
计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流
动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的政策性金融债及银行发行的同业存单等，
均在银行间同业市场交易；因此，本报告期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资
产的公允价值。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4
市场风险
市场风险是指基金所持有金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变
动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1
利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投
资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本
确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风
险。
6.4.13.4.1.1
利率风险敞口
单位：人民币元
本期
末
2021
年 6
月 30
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年
1-5
年
5年
以上
不计息 合计
资产
银行
存款
161,959,502.191,260,000,000.00 930,000,000.00 0.00 0.00 - 2,351,959,502.19
交易
性金
融资
产
1,448,156,174.203,645,155,704.005,452,432,660.47 0.00 0.00 0.0010,545,744,538.67
买入
回购
金融
4,899,107,749.78 0.00 0.00 0.00 0.00 - 4,899,107,749.78
兴银现金增利 2021年中期报告
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55
页
资产
款
应收
利息
- - - - -48,955,127.49 48,955,127.49
应收
申购
款
- - - - - 795,710.00 795,710.00
资产
总计
6,509,223,426.174,905,155,704.006,382,432,660.47 0.00 0.0049,750,837.4917,846,562,628.13
负债
卖出
回购
金融
资产
款
1,356,933,161.52 0.00 0.00 0.00 0.00 - 1,356,933,161.52
应付
交易
费用
- - - - - 288,029.70 288,029.70
其他
负债
- - - - - 250,446.76 250,446.76
应付
管理
人报
酬
- - - - - 2,056,566.33 2,056,566.33
应付
托管
费
- - - - - 685,522.12 685,522.12
应付
销售
服务
费
- - - - - 822,626.54 822,626.54
应交
税费
- - - - - 106,293.12 106,293.12
应付
利息
- - - - - 212,445.17 212,445.17
应付
利润
- - - - - 1,092,091.61 1,092,091.61
负债
总计
1,356,933,161.52 0.00 0.00 0.00 0.00 5,514,021.35 1,362,447,182.87
利率
敏感
度缺
口
5,152,290,264.654,905,155,704.006,382,432,660.47 0.00 0.0044,236,816.1416,484,115,445.26
上年
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5 5 年不计息 合计
兴银现金增利 2021年中期报告
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度末
2020
年 12
月 31
日
年 以上
资产
银行
存款
300,836,838.041,050,000,000.001,100,000,000.00 0.00 0.00 - 2,450,836,838.04
交易
性金
融资
产
1,667,755,565.255,432,238,448.433,188,320,324.86 0.00 0.00 0.0010,288,314,338.54
买入
回购
金融
资产
款
4,078,616,753.10 0.00 0.00 0.00 0.00 - 4,078,616,753.10
应收
利息
- - - - -33,335,527.93 33,335,527.93
资产
总计
6,047,209,156.396,482,238,448.434,288,320,324.86 0.00 0.0033,335,527.9316,851,103,457.61
负债
应付
交易
费用
- - - - - 263,857.84 263,857.84
其他
负债
- - - - - 329,888.50 329,888.50
应付
管理
人报
酬
- - - - - 1,881,925.78 1,881,925.78
应付
托管
费
- - - - - 627,308.56 627,308.56
应付
销售
服务
费
- - - - - 752,770.30 752,770.30
应交
税费
- - - - - 43,025.06 43,025.06
应付
利润
- - - - - 1,321,322.95 1,321,322.95
负债
总计
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,220,098.99 5,220,098.99
兴银现金增利 2021年中期报告
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55
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利率
敏感
度缺
口
6,047,209,156.396,482,238,448.434,288,320,324.86 0.00 0.0028,115,428.9416,845,883,358.62
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；
该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点，且除利率之外的其
他市场变量保持不变；
该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动；
银行存款、结算备付金和存出保证金均以活期存款利率计息，假定利率变动仅影响 该
类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售金融资产款的利息 和
卖出回购金融资产款的利息支出在交易时均已确定，不受利率变化影响。
该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券与可交换债券。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021 年 6 月 30 日 ）
上年度末（ 2020 年 12 月 31
日 ）
市场利率上升 25 个
bp
-9,192,496.93 -6,816,027.09
市场利率下降 25 个
bp
9,214,570.87 6,829,946.76
6.4.13.4.2
外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3
其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持有金融工具
的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率之外的市场价格因素变动而发生波动的风
险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种和证券交易所的债券回购产品，且以
摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。
兴银现金增利 2021年中期报告
第
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6.4.13.4.3.1
其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产－基金投
资
- - - -
交易性金融资产－债券投
资
10,550,133,000.00 64.0010,300,224,000.00 61.14
交易性金融资产－贵金属
投资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 10,550,133,000.00 64.0010,300,224,000.00 61.14
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
无。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中无属于第一层次的余额，
属于第二层次的余额为人民币 10,545,744,538.67 元，无属于第三层次的余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、
或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售
期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应
兴银现金增利 2021年中期报告
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属第二层次或第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
兴银现金增利 2021年中期报告
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页
§
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 固定收益投资 10,545,744,538.67 59.09
其中：债券 10,545,744,538.67 59.09
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 4,899,107,749.78 27.45
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 2,351,959,502.19 13.18
4 其他各项资产 49,750,837.49 0.28
5 合计 17,846,562,628.13 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 3.39
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 1,356,933,161.52 8.23
其中：买断式回购融资 - -
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比
例的简单平均值；对货币市场基金，只要其投资的市场（如银行间市场）可交易，即可视为交易
日。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 90
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 93
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 70
兴银现金增利 2021年中期报告
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报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30天以内 39.49 8.23
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 6.36 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60天(含)—90天 22.19 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120天 5.27 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含） 34.67 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
合计 107.96 8.23
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过 240 天的情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
（％）
1
国家债券 49,987,902.54 0.30
2 央行票据 - -
3 金融债券 941,361,882.99 5.71
其中：政策性金融债 941,361,882.99 5.71
4 企业债券 - -
5
企业短期融资券 1,050,009,656.43 6.37
6 中期票据 - -
7 同业存单 8,504,385,096.71 51.59
8
其他 - -
9 合计 10,545,744,538.67 63.98
10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券
- -
兴银现金增利 2021年中期报告
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7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 210201 21 国开 01 2,100,000 210,029,973.84 1.27
2 112119168
21 恒丰银行
CD168
2,000,000 199,246,295.10 1.21
3 112195211
21 九江银行
CD065
2,000,000 198,804,619.12 1.21
4 112113063
21 浙商银行
CD063
2,000,000 198,709,155.31 1.21
5 112182582
21 贵阳银行
CD059
2,000,000 197,531,887.75 1.20
6 112119210
21 恒丰银行
CD210
2,000,000 197,427,673.80 1.20
7 112183740
21 齐鲁银行
CD039
2,000,000 197,343,299.34 1.20
8 112119224
21 恒丰银行
CD224
2,000,000 197,324,290.54 1.20
9 112009515
20 浦发银行
CD515
2,000,000 197,155,618.95 1.20
10 112195562
21 昆仑银行
CD017
2,000,000 195,824,446.24 1.19
7.7
“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1011%
报告期内偏离度的最低值 -0.0360%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0453%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
兴银现金增利 2021年中期报告
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7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考
虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。
7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 48,955,127.49
4 应收申购款 795,710.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 49,750,837.49
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
兴银现金增利 2021年中期报告
第
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§
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额 占总份额比例
7,230 2,279,960.64 16,441,466,713.99 99.74% 42,648,731.27 0.26%
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 银行类机构 1,503,219,861.10 9.27%
2 银行类机构 761,705,602.59 4.70%
3 银行类机构 706,746,729.75 4.36%
4 银行类机构 511,085,225.67 3.15%
5 银行类机构 507,817,821.11 3.13%
6 银行类机构 507,774,266.04 3.13%
7 银行类机构 501,490,751.68 3.09%
8 银行类机构 409,871,452.22 2.53%
9 银行类机构 409,475,398.46 2.53%
10 银行类机构 409,445,920.89 2.53%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
8,253.86 0.00%
8.4
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
兴银现金增利 2021年中期报告
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本基金基金经理持有本开放式基金 0
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§
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015 年 11 月 2 日）基金份额总额 200,961,002.21
本报告期期初基金份额总额 16,845,883,358.62
本报告期基金总申购份额 10,971,920,849.41
减:本报告期基金总赎回份额 11,333,688,762.77
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 16,484,115,445.26
兴银现金增利 2021年中期报告
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§
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人于 2021 年 7 月 20 日公告，郑翊鸣先生担任公司财务总监。
（2）基金管理人于 2021 年 8 月 27 日公告，赵建兴先生担任公司总经理。
（3）报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
无
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本年度由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行审计。
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门
的稽查或处罚。
10.7
基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华福证券 2 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
国泰君安证
券
2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
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东北证券 2 - - - - -
华安证券 2 - - - - -
东方财富证
券
2 - - - - -
中金财富证
券
2 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
注：基金租用证券公司交易单元的选择标准是：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对基金业务需要，提供高质量的
研究报告和较为全面的服务；
（3）能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动资源，协助基金投资；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
选择程序：本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选证券公司的服务质
量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的证券公司。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华福证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国泰君安证
券
- - - - - -
长江证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
东方财富证
券
- - - - - -
中金财富证
券
- - - - - -
兴银现金增利 2021年中期报告
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平安证券 - - - - - -
10.8
偏离度绝对值超过
0.5%
的情况
报告期内每个交易日，本基金偏离度绝对值均未超过 0.5%。
10.9
其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
兴银现金增利货币市场基金暂
停代销渠道大额申购、大额定期
定额投资业务的公告
证券时报、指定网站 2021 年 1 月 9日
2
兴银现金增利货币市场基金
2020 年第 4季度报告
指定网站 2021 年 1 月 22 日
3
兴银基金管理有限责任公司旗
下部分基金 2020 年第 4 季度报
告提示性公告
上海证券报、证券日报、证
券时报、中国证券报
2021 年 1 月 22 日
4
兴银现金增利货币市场基金恢
复代销渠道大额申购、大额定期
定额投资业务的公告
证券时报、指定网站 2021 年 1 月 27 日
5
兴银现金增利货币市场基金
2021 年春节假期前暂停代销渠
道申购及定期定额投资业务的
公告
证券时报、指定网站 2021 年 2 月 6日
6
关于旗下基金参与奕丰金融费
率优惠活动并开通定期定额投
资和转换业务的公告
上海证券报、证券日报、证
券时报、中国证券报、指定
网站
2021 年 3 月 12 日
7
兴银基金管理有限责任公司关
于高级管理人员变更的公告
上海证券报、证券时报、证
券日报、中国证券报、指定
网站
2021 年 3 月 17 日
8
兴银现金增利货币市场基金
2020 年年度报告
指定网站 2021 年 3 月 31 日
9
兴银基金管理有限责任公司旗
下部分基金 2020 年年度报告提
示性公告
上海证券报、证券日报、证
券时报、中国证券报
2021 年 3 月 31 日
10
兴银现金增利货币市场基金暂
停代销渠道大额申购、大额定期
定额投资业务的公告
证券时报、指定网站 2021 年 3 月 31 日
11
兴银现金增利货币市场基金暂
停直销机构大额申购、大额定期
定额投资业务的公告
证券时报、指定网站 2021 年 4 月 9日
12
兴银基金管理有限责任公司及
子公司关于办公地址变更的公
告
上海证券报、证券时报、证
券日报、中国证券报、指定
网站
2021 年 4 月 16 日
13 兴银现金增利货币市场基金 指定网站 2021 年 4 月 22 日
兴银现金增利 2021年中期报告
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2021 年第 1季度报告
14
兴银基金管理有限责任公司旗
下部分基金 2021 年第 1 季度报
告提示性公告
上海证券报、证券日报、证
券时报、中国证券报
2021 年 4 月 22 日
15
兴银现金增利货币市场基金调
整代销渠道大额申购、大额定期
定额投资业务限额的公告
证券时报、指定网站 2021 年 6 月 8日
16
兴银现金增利货币市场基金恢
复直销渠道大额申购、大额定期
定额投资业务的公告
证券时报、指定网站 2021 年 6 月 9日
17
兴银现金增利货币市场基金
2021 年端午假期前暂停代销渠
道申购及定期定额投资业务的
公告
证券时报、指定网站 2021 年 6 月 9日
18
兴银现金增利货币市场基金暂
停直销渠道大额申购、大额定期
定额投资业务的公告
证券时报、指定网站 2021 年 6 月 17 日
19
兴银现金增利货币市场基金调
整代销渠道大额申购、大额定期
定额投资业务限额的公告
证券时报、指定网站 2021 年 6 月 19 日
兴银现金增利 2021年中期报告
第
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§
11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未出现超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
兴银现金增利 2021年中期报告
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页
§
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1.中国证监会准予兴银现金增利货币市场基金募集注册的文件
2.《兴银现金增利货币市场基金基金合同》
3.《兴银现金增利货币市场基金招募说明书》
4.《兴银现金增利货币市场基金托管协议》
5.兴银现金增利货币市场基金基金份额持有人大会决议文件
6.基金管理人业务资格批件、营业执照
7.报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站（www.hffunds.cn）查阅，或在营业时间内至基金管理人
或基金托管人的办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客户服务中心电话
（40000-96326）咨询本基金管理人。
兴银基金管理有限责任公司
2021 年 8 月 31 日
