汇添富中证生物科技指数（LOF）2021 年中期报告
汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券
投资基金（LOF）2021 年中期报告
2021 年 06 月 30 日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2021 年 08 月 31 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 27日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 01月 01日起至 6月 30 日止。
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1.2 目录
§1重要提示及目录 ....................................................................................................................... 2
1.1重要提示 ........................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................. 3
§2基金简介 ................................................................................................................................... 5
2.1基金基本情况.................................................................................................................... 5
2.2基金产品说明.................................................................................................................... 5
2.3基金管理人和基金托管人................................................................................................ 6
2.4信息披露方式.................................................................................................................... 6
2.5其他相关资料.................................................................................................................... 6
§3主要财务指标和基金净值表现................................................................................................ 6
3.1主要会计数据和财务指标................................................................................................ 6
3.2基金净值表现.................................................................................................................... 7
§4管理人报告 ............................................................................................................................. 10
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................................................................... 10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................. 13
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................. 13
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................. 14
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 15
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 16
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 16
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...................... 16
§5托管人报告 ............................................................................................................................. 16
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
................................................................................................................................................ 17
5.3托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...................... 17
§6半年度财务会计报告（未经审计）...................................................................................... 17
6.1资产负债表...................................................................................................................... 17
6.2利润表 ............................................................................................................................. 18
6.3所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................. 19
6.4报表附注 ......................................................................................................................... 21
§7投资组合报告 ......................................................................................................................... 53
7.1期末基金资产组合情况.................................................................................................. 53
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................................................... 54
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 .............................. 55
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 58
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 60
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 60
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 60
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 61
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................. 61
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7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................ 61
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 61
7.12投资组合报告附注........................................................................................................ 61
§8基金份额持有人信息 ............................................................................................................. 62
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 62
8.2期末上市基金前十名持有人.......................................................................................... 62
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 63
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 63
8.5发起式基金发起资金持有份额情况 .............................................................................. 64
§9开放式基金份额变动 ............................................................................................................. 64
§10重大事件揭示 ....................................................................................................................... 64
10.1基金份额持有人大会决议............................................................................................ 64
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 65
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 65
10.4基金投资策略的改变.................................................................................................... 65
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 65
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 65
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 65
10.8其他重大事件................................................................................................................ 68
§11影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................ 68
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ......................... 69
11.2影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................ 69
§12备查文件目录 ....................................................................................................................... 69
12.1备查文件目录................................................................................................................ 69
12.2存放地点 ....................................................................................................................... 69
12.3查阅方式 ....................................................................................................................... 69
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）
基金简称 汇添富中证生物科技指数（LOF）
基金主代码 501009
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2016年 12月 22日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
（份）
762,368,575.18
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交
易所
上海证券交易所
上市日期 2017年 02月 20日
下属分级基金的基金简
称
汇添富中证生物科技指数（LOF）
A
汇添富中证生物科技指数（LOF）
C
下属分级基金场内简称 生物科技 生物科 C
下属分级基金的交易代
码
501009 501010
报告期末下属分级基金
的份额总额（份）
397,571,452.55 364,797,122.63
注：本基金 A 类份额的扩位证券简称为生物科技 LOF；C 类份额的扩位证券简称为生物科技
LOFC。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪中证生物科技主题指数，追
求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，以便为投资者带来长期收益。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票投
资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标
的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等
对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导
致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，
基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资
组合紧密地跟踪标的指数。
本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。
本基金的投资策略主要包括：资产配置策略；股票投资组合构建；债
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券投资策略；股指期货、权证等金融衍生工具投资策略；股票期权投
资策略；融资及转融通投资策略；存托凭证的投资策略。
业绩比较基准
中证生物科技主题指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税
后)*5%
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益
的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标
的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 李鹏 李申
联系电话 021-28932888 021-60637102
电子邮箱 service@99fund.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话 400-888-9918 021-60637111
传真 021-28932998 021-60635778
注册地址
上海市黄浦区北京东路 666号 H
区（东座）6楼 H686室
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
上海市富城路 99号震旦国际大
楼 20楼
北京市西城区闹市口大街1号
院 1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 李文 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.99fund.com
基金中期报告备置地点
上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇
添富基金管理股份有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指
标
报告期(2021年 01月 01日 - 2021年 06月 30日)
汇添富中证生物科技指数（LOF）A
汇添富中证生物科技指数（LOF）
C
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本期已实现收益 133,163,456.75 134,811,007.16
本期利润 118,272,358.64 132,962,263.58
加权平均基金份额本
期利润
0.2713 0.2944
本期加权平均净值利
润率
10.68% 11.64%
本期基金份额净值增
长率
9.81% 9.59%
3.1.2 期末数据和指
标
报告期末(2021年 06月 30日)
期末可供分配利润 329,096,494.50 298,334,499.93
期末可供分配基金份
额利润
0.8278 0.8178
期末基金资产净值 1,078,961,052.83 986,882,214.48
期末基金份额净值 2.7139 2.7053
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 06月 30日)
基金份额累计净值增
长率
171.39% 170.53%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富中证生物科技指数（LOF）A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一
个月
-0.94% 1.46% -1.53% 1.45% 0.59% 0.01%
过去三
个月
14.27% 1.69% 14.17% 1.67% 0.10% 0.02%
过去六
个月
9.81% 2.07% 9.57% 2.03% 0.24% 0.04%
过去一 27.06% 2.05% 22.66% 2.05% 4.40% 0.00%
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年
过去三
年
121.38% 1.86% 111.71% 1.87% 9.67% -0.01%
自基金
合同生
效日起
至今
171.39% 1.67% 149.59% 1.68% 21.80% -0.01%
汇添富中证生物科技指数（LOF）C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一
个月
-0.97% 1.46% -1.53% 1.45% 0.56% 0.01%
过去三
个月
14.15% 1.69% 14.17% 1.67% -0.02% 0.02%
过去六
个月
9.59% 2.07% 9.57% 2.03% 0.02% 0.04%
过去一
年
26.55% 2.05% 22.66% 2.05% 3.89% 0.00%
过去三
年
120.52% 1.86% 111.71% 1.87% 8.81% -0.01%
自基金
合同生
效日起
至今
170.53% 1.67% 149.59% 1.68% 20.94% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2016 年 12 月 22 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5 号文批准，于 2005
年 2月 3日正式成立。目前，公司注册资本金为 132,724,224 元人民币。公司总部设在上海，
在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港及上海设有子公司——汇
添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，
拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本
养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公
司、QDII基金管理人、RQFII基金管理人及 QFII基金管理人等业务资格。
汇添富基金自成立以来，始终将投资业绩放在首位，形成了独树一帜的品牌优势，被誉
为“选股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海
内外机构的认可和信赖。
2021 上半年，汇添富基金新成立 21 只公开募集证券投资基金，包括 7 只股票型基金、
13只混合型基金、1只债券型基金。截至 2021年 6月 30日，公司共管理 189只公开募集证
券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业年限
（年）
说明
任职日期 离任日期
过蓓蓓
本基金的
基金经理
2016年 12月
22 日
10
国籍:中国。学
历:中国科学技
术大学金融工程
博士。从业资格:
证券投资基金从
业资格。从业经
历:曾任国泰基
金管理有限公司
金融工程部助理
分析师、量化投
资部基金经理助
理。2015年 6月
加入汇添富基金
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管理股份有限公
司。2015年 8月
3 日至今任汇添
富中证主要消费
交易型开放式指
数证券投资基金
联接基金的基金
经理。2015年 8
月 3日至今任中
证金融地产交易
型开放式指数证
券投资基金的基
金经理。2015年
8 月 3日至今任
中证能源交易型
开放式指数证券
投资基金的基金
经理。2015年 8
月 3日至今任中
证医药卫生交易
型开放式指数证
券投资基金的基
金经理。2015年
8 月 3日至今任
中证主要消费交
易型开放式指数
证券投资基金的
基金经理。2015
年 8月 18日至今
任汇添富深证
300 交易型开放
式指数证券投资
基金联接基金的
基金经理。2015
年 8月 18日至今
任深证 300交易
型开放式指数证
券投资基金的基
金经理。2016年
12 月 22日至今
任汇添富中证生
物科技主题指数
型发起式证券投
资基金（LOF）的
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基金经理。2016
年 12月 29日至
今任汇添富中证
中药指数型发起
式证券投资基金
（LOF）的基金经
理。2018年 5月
23 日至今任汇添
富中证新能源汽
车产业指数型发
起式证券投资基
金（LOF）的基金
经理。2018年 10
月23日至今任中
证银行交易型开
放式指数证券投
资基金的基金经
理。2019年 3月
26 日至今任汇添
富中证医药卫生
交易型开放式指
数证券投资基金
联接基金的基金
经理。2019年 4
月15日至今任中
证银行交易型开
放式指数证券投
资基金联接基金
的基金经理。
2019年 10月 8
日至今任中证
800 交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经
理。2021年 2月
1 日至今任汇添
富国证生物医药
交易型开放式指
数证券投资基金
的基金经理。
2021年 6月 3日
至今任汇添富中
证新能源汽车产
业交易型开放式
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指数证券投资基
金的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和
实现。具体情况如下：
一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管
控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券
有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作，实现事前和
事中公平交易的管控。
三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、
3 日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T 分布检验。对于没有
通过检验的交易，再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析，进一
步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。
通过上述管控措施的有效落实，本报告期内，本基金及本基金与本基金管理人管理的其
他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易，也未出现本基金管理人管理的
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不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 14次，投资组合经理因投资组合的投资策略与
其他组合发生同日反向交易，相关交易事前严格根据公司内部规定进行审批，事后对其交易
时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现可能导致不公平交易和利益输送
的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年市场风格剧烈，春节前延续 2020年大盘成长风格，春节后阶段性切换为
周期价值，二季度又切换为中小盘成长。市场整体活跃度较 2020年提升，成交量屡超万亿，
港股市场在一季度也迎来大量南下资金增持。
国内资金面从紧到松，而海外美国 10 年期国债收益率也由升转为缓降，二季度初美债
利率企稳，长端利率回落。虽然原材料价格上涨，造成通胀上升的预期，但上半年货币整体
保持宽松，主要是因为各个经济体对于经济复苏持续性保持怀疑，疫情也间断发生，使得各
国央行并没有快速收紧流动性的动力。
A 股板块分化明显，前些年机构重仓的消费、医药板块分歧加大，上半年波动增加。而
以新能源、新能源车、芯片为代表的科技成长板块获得资金的偏好，涨幅较大。究其原因，
稳健、确定性为特征的行业在过去几年估值水平提高较多，机构持仓风格也较多的偏向此类
行业，而当疫情造成流动性宽松并带来高弹性复苏时，这些行业对新资金的吸引力明显弱于
估值尚不高、业绩预期高增长的成长股。于是，在 2021 年上半年演绎了极致的持仓调整。
尤其是当新产业趋势、国家政策支持、全球需求启动三重因素叠加影响时，无论是从逻辑还
是基本面上，似乎都印证了需要配置的理由，当市场资金不那么紧缺时，对于趋势的跟随程
度会更加激烈。
半年度末再回看消费、医药板块，其估值水平回到近 5年 70%分位数，而新能源、芯片
则从 30%分位数回到近 10年 80%分位数左右。如果考虑各行业盈利预期，则医药、新能源、
芯片市盈率水平相近，高于消费行业估值，而消费行业市盈率则接近其历史上相对舒适的区
域。虽然估值分位数并不完全是一个有投资逻辑和投资价值的参考指标，指数成分在 10 年
里的变动使得历史并不具备绝对的参考意义，但是估值高低在一定程度上反映了投资者的风
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险偏好，是选择高景气板块还是选择稳健确定性板块。
生物科技指数上半年上涨 9.94%。生物科技指数在疫苗、检测、CXO、创新药领域配置
比例较高，上半年基本面较为强劲，但股价波动较高，对医药行业政策非常敏感。这其中有
很大一部分因素是因为医药行业投资需要较高的专业度，对于医药行业政策、产品潜在销售
利润及估值体系的理解差异较大，资金看法不同，一致预期尚未形成。
报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。股票投
资仓位报告期内基本保持在 90%～95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期 A 类基金份额净值增长率为 9.81%;C 类基金份额净值增长率为 9.59%。
同期业绩比较基准收益率为 9.57%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
虽然特殊时期的宽松政策未来会在一定程度上退出，但经济体对流动性的依赖在一次次
的宽松中越来越强，因此，这种退出将会是很缓慢和充满博弈的过程。政府对于预期的管理、
市场的反应、经济指标的变化将互相产生影响。对于下半年的投资环境，总体可以保持一定
乐观态度，但需要紧密跟踪当前高景气板块的成长性和盈利能力的预期变化，以及这些板块
与上半年调整板块之间投资性价比的变化，尤其是四季度市场资金寻求风格切换的特征一般
较为明显。
但是，由产业逻辑驱动、国家政策支持的方向变化的概率极低，股价的涨跌也就会围绕
着产业成长带来的基本面价值中枢变动。从三年的维度来看当前高景气板块，也依然是一个
值得布局的方向，只不过这其中的波动将会随着资金的涌入而加大。以一个更长的视角来决
策自身的投资标的是较好的选择，另外，下半年从极致化配置单一行业主题逐渐切换至较为
均衡的状态也是降低组合波动较好的思路。
对于医药行业，我国已从“以药养医”走向“药品+器械+服务”多轮驱动医疗体系发展
的战略期，非药板块表现亮眼。生物科技领域里有受益于消费升级的疫苗、医美耗材，受益
于创新需求高增的前端服务 CXO，在下半年基本面较为扎实。而且，当上市公司半年报对于
新冠疫苗等特殊新产品的业绩披露后，市场分歧有很大的可能会逐渐弥合，在医药子主题里
具备相对比较优势。不论是提高健康水平、促进生育能力，还是改善生存质量、应对突发疾
病，生物科技领域全球竞合体现出来的技术水平和社会责任都是契合当下的投资主线之一。
作为被动投资的指数型基金，汇添富中证生物科技基金将严格遵守基金合同，继续坚持
既定的指数化投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协
会有特定调整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，
应参照协会通知执行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、
集中交易室、基金营运部、风险管理及合规稽核人员、基金经理等组成了估值委员会，负责
研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专
业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员
会的成员，不介入基金日常估值业务但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的
估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，
保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成
估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核
与基金会计账务的核对同时进行。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记
在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利自动转为基
金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金
份额持有人上海证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有
关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。基金收益分配后
基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日某一类的基金份额净值减去该类每单位
基金份额收益分配金额后不能低于其面值。
本基金本报告期内未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
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5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资
基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基
金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面
进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）
报告截止日：2021年 06月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 06月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 112,175,354.35 162,122,207.91
结算备付金
1,782,626.04 3,976,470.59
存出保证金
605,899.58 1,381,198.37
交易性金融资产 6.4.7.2 1,953,023,983.13 2,768,816,597.60
其中：股票投资
1,952,587,183.13 2,768,816,597.60
基金投资
- -
债券投资
436,800.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
16,315,812.50 25,118,247.63
应收利息 6.4.7.5 12,308.07 19,610.50
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应收股利
- -
应收申购款
14,178,613.49 10,510,961.46
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
2,098,094,597.16 2,971,945,294.06
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 06月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
29,160,083.72 41,759,649.21
应付管理人报酬
1,319,149.49 1,902,222.17
应付托管费
175,886.61 253,629.63
应付销售服务费
341,792.52 585,046.00
应付交易费用 6.4.7.7 1,048,380.02 1,736,410.59
应交税费
0.71 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 206,036.78 331,252.63
负债合计
32,251,329.85 46,568,210.23
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 762,368,575.18 1,184,440,522.16
未分配利润
6.4.7.1
0
1,303,474,692.13 1,740,936,561.67
所有者权益合计
2,065,843,267.31 2,925,377,083.83
负债和所有者权益总计
2,098,094,597.16 2,971,945,294.06
注：报告截止日 2021 年 06月 30日，基金份额总额 762,368,575.18份。本基金下属 A类基
金份额净值 2.7139 元，基金份额总额 397,571,452.55 份;本基金下属 C 类基金份额净值
2.7053元，基金份额总额 364,797,122.63份。
6.2 利润表
会计主体：汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 01 月 01日至 2021年 06月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 01月 01日
至 2021年 06月 30
日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至
2020年 06月 30日
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一、收入
267,821,164.61 414,591,171.66
1.利息收入
243,254.69 194,063.88
其中：存款利息收入 6.4.7.11 236,837.41 192,649.10
债券利息收入
6,417.28 1,414.78
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
282,337,460.60 96,905,183.29
其中：股票投资收益 6.4.7.12 276,888,835.58 94,283,703.28
基金投资收益 6.4.7.13 - -
债券投资收益 6.4.7.14 -14,009.10 -100.00
资产支持证券投资收益 6.4.7.14.2 - -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 5,462,634.12 2,621,580.01
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.18 -16,739,841.69 315,132,077.16
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.19 1,980,291.01 2,359,847.33
减：二、费用
16,586,542.39 7,419,974.46
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 8,415,928.13 2,899,925.28
2．托管费 6.4.10.2.2 1,122,123.73 386,656.69
3．销售服务费
2,279,948.57 1,012,011.25
4．交易费用 6.4.7.20 4,427,048.60 2,937,436.17
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6. 税金及附加
0.07 -
7．其他费用 6.4.7.21 341,493.29 183,945.07
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
251,234,622.22 407,171,197.20
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
251,234,622.22 407,171,197.20
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 01 月 01日至 2021年 06月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01 日至 2021年 06月 30日
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
1,184,440,522.16 1,740,936,561.67 2,925,377,083.83
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 251,234,622.22 251,234,622.22
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-422,071,946.98 -688,696,491.76 -1,110,768,438.74
其中：1.基金申
购款
1,023,570,851.43 1,603,630,411.59 2,627,201,263.02
2.基金赎回款 -1,445,642,798.41 -2,292,326,903.35 -3,737,969,701.76
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
762,368,575.18 1,303,474,692.13 2,065,843,267.31
项目
上年度可比期间
2020年 01月 01 日至 2020年 06月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
181,733,169.85 60,082,159.06 241,815,328.91
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 407,171,197.20 407,171,197.20
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
677,578,920.32 509,797,229.75 1,187,376,150.07
其中：1.基金申
购款
1,956,496,074.69 1,355,907,931.73 3,312,404,006.42
2.基金赎回款 -1,278,917,154.37 -846,110,701.98 -2,125,027,856.35
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
- - -
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净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
五、期末所有者
权益（基金净值）
859,312,090.17 977,050,586.01 1,836,362,676.18
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
张晖 李骁 雷青松
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）(以下简称“本基金”)，
系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2933 号文《关于
准予汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）注册的批复》准予注册，
经中国证券监督管理委员会机构部函[2016]2897 号文《关于汇添富中证生物科技主题指数
型发起式证券投资基金（LOF）延期募集备案的回函》准予延期募集，由汇添富基金管理股
份有限公司作为基金发起人向社会公开募集，基金合同于 2016年 12月 22 日生效，首次设
立募集规模为 234,859,050.82 份基金份额。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定。
本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有
限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证生物科技主题指数的成份股、
备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、存托凭
证、固定收益品种（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转
债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、中小企业私募
债券、质押及买断式回购等法律法规或中国证监会允许基金投资的固定收益类金融工具）、
银行存款（包括定期存款及协议存款）、衍生工具（股指期货、权证、股票期权等）及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基
金进行被动式指数化投资，紧密跟踪中证生物科技主题指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化，以便为投资者带来长期收益。本基金的业绩比较基准为：中证生物科技主题指数收
益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。
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6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，
对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证
券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业
务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容
与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3
号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中
期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 06 月 30
日的财务状况以及 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股
票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让
方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的
股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的
通知》的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增
值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式
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证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值
税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征
收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点
金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策
性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策
的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单
以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅
助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管
产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》
的规定，自 2018年 1 月 1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税
行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018年 1月 1日前
运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的
暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业
税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳
农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
6.4.6.4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自 2004年 1 月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、
现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
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的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权
的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.5 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、
现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款
利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所
得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1 月 1日起，证券投资基
金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统
一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从
公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个
人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
活期存款 112,175,354.35
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 112,175,354.35
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
汇添富中证生物科技指数（LOF）2021 年中期报告
第 25 页
共 69 页
项目
本期末
2021年 06月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票
1,695,927,435.4
4
1,952,587,183.1
3
256,659,747.69
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 436,800.00 436,800.00 -
银行间市场 - - -
其他 - - -
合计 436,800.00 436,800.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计
1,696,364,235.4
4
1,953,023,983.1
3
256,659,747.69
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
应收活期存款利息 11,036.43
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 802.20
应收债券利息 22.98
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 173.76
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 272.70
合计 12,308.07
注：“其他”为应收结算保证金利息。
汇添富中证生物科技指数（LOF）2021 年中期报告
第 26 页
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6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
交易所市场应付交易费用 1,048,380.02
银行间市场应付交易费用 -
合计 1,048,380.02
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 11.69
应付证券出借违约金 -
应付审计费 39,671.58
应付信息披露费 59,507.37
应付指数使用费 106,846.14
应付账户维护费 -
应付汇划费 -
应付上市费 -
应付持有人大会费-公证费 -
应付持有人大会费-律师费 -
其他 -
合计 206,036.78
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
汇添富中证生物科技指数（LOF）A
项目
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 522,522,585.83 522,522,585.83
本期申购 426,796,787.39 426,796,787.39
本期赎回（以“-”号
填列）
-551,747,920.67 -551,747,920.67
基金拆分/份额折算
前
- -
基金拆分/份额折算
调整
- -
汇添富中证生物科技指数（LOF）2021 年中期报告
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本期申购 - -
本期赎回（以“-”号
填列）
- -
本期末 397,571,452.55 397,571,452.55
汇添富中证生物科技指数（LOF）C
项目
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 661,917,936.33 661,917,936.33
本期申购 596,774,064.04 596,774,064.04
本期赎回（以“-”号
填列）
-893,894,877.74 -893,894,877.74
基金拆分/份额折算
前
- -
基金拆分/份额折算
调整
- -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号
填列）
- -
本期末 364,797,122.63 364,797,122.63
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
汇添富中证生物科技指数（LOF）A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 271,914,325.27 496,947,338.12 768,861,663.39
本期利润 133,163,456.75 -14,891,098.11 118,272,358.64
本期基金
份额交易
产生的变
动数
-75,981,287.52 -129,763,134.23 -205,744,421.75
其中：基金
申购款
282,756,620.29 390,518,781.24 673,275,401.53
基金赎回
款
-358,737,907.81 -520,281,915.47 -879,019,823.28
本期已分
配利润
- - -
本期末 329,096,494.50 352,293,105.78 681,389,600.28
汇添富中证生物科技指数（LOF）C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 341,693,050.43 630,381,847.85 972,074,898.28
汇添富中证生物科技指数（LOF）2021 年中期报告
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共 69 页
本期利润 134,811,007.16 -1,848,743.58 132,962,263.58
本期基金
份额交易
产生的变
动数
-178,169,557.66 -304,782,512.35 -482,952,070.01
其中：基金
申购款
395,990,437.82 534,364,572.24 930,355,010.06
基金赎回
款
-574,159,995.48 -839,147,084.59 -1,413,307,080.07
本期已分
配利润
- - -
本期末 298,334,499.93 323,750,591.92 622,085,091.85
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
活期存款利息收入 214,944.59
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 10,306.15
其他 11,586.67
合计 236,837.41
注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06 月 30日
卖出股票成交总额 1,834,110,050.71
减：卖出股票成本总额 1,557,221,215.13
买卖股票差价收入 276,888,835.58
6.4.7.13 基金投资收益
注：本基金本报告期无基金投资收益。
6.4.7.14 债券投资收益
6.4.7.14.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06 月 30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 45,703,541.79
汇添富中证生物科技指数（LOF）2021 年中期报告
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交总额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
45,037,259.10
减：应收利息总额 680,291.79
买卖债券差价收入 -14,009.10
6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具投资收益。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30 日
股票投资产生的股利收益 5,462,634.12
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 5,462,634.12
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
1.交易性金融资产 -16,739,841.69
——股票投资 -16,739,841.69
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
——期货投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计 -16,739,841.69
6.4.7.19 其他收入
汇添富中证生物科技指数（LOF）2021 年中期报告
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单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
基金赎回费收入 1,980,291.01
替代损益 -
其他 -
合计 1,980,291.01
6.4.7.20 交易费用
单位： 人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30 日
交易所市场交易费用 4,427,048.60
银行间市场交易费用 -
合计 4,427,048.60
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
审计费用 39,671.58
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
账户维护费 360.00
银行费用 17,529.58
指数使用费 224,424.76
持有人大会-公证
费
-
持有人大会-律师
费
-
开户费 -
上市费 -
其他 -
合计 341,493.29
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
汇添富中证生物科技指数（LOF）2021 年中期报告
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本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情
况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金发起人
中国建设银行股份有限公司（"建设银行"） 基金托管人,基金代销机构
东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方
名称
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06
月 30日
上年度可比期间 2020年 01月 01日至
2020年 06月 30 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例（%）
东方证
券
209,865,995.23 8.12 2,299,162,029.61 100.00
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期 2021年 01月 01日至 2021年
06月 30日
上年度可比期间 2020年 01月 01日至
2020年 06月 30 日
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
（%）
东方证券 501,900.00 0.56 6,020,900.00 100.00
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
汇添富中证生物科技指数（LOF）2021 年中期报告
第 32 页
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金额单位：人民币元
关联方名
称
本期 2021年 01月 01 日至 2021年 06月 30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
（%）
东方证券 191,891.09 8.19 46,593.88 4.44
关联方名
称
上年度可比期间 2020年 01 月 01日至 2020年 06月 30 日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
（%）
东方证券 2,108,418.58 100.00 1,372,382.48 100.00
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经
手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金
收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至
2021年 06月 30日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至
2020年 06月 30日
当期发生的基金应支付的管理费 8,415,928.13 2,899,925.28
其中：支付销售机构的客户维护费 3,043,097.61 969,927.08
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.75%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人
核对一致的财务数据，自动在月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金
管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣
划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年 06月 30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年 06月 30日
汇添富中证生物科技指数（LOF）2021 年中期报告
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当期发生的基金应支付的托管费 1,122,123.73 386,656.69
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人
核对一致的财务数据，自动在月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金
管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣
划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务
费的各关联方
名称
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富中证生物科技
指数（LOF）A
汇添富中证生物科技指
数（LOF）C
合计
汇添富基金管
理股份有限公
司
- 220,374.26 220,374.26
东方证券股份
有限公司
- 3,828.01 3,828.01
合计 - 224,202.27 224,202.27
获得销售服务
费的各关联方
名称
上年度可比期间 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富中证生物科技
指数（LOF）A
汇添富中证生物科技指
数（LOF）C
合计
汇添富基金管
理股份有限公
司
- 101,853.69 101,853.69
东方证券股份
有限公司
- 1,732.84 1,732.84
合计 - 103,586.53 103,586.53
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。
本基金 C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.40%÷当年天数
汇添富中证生物科技指数（LOF）2021 年中期报告
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H为 C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为 C类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据，自动在月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动
扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业
务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费
率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借
业务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限
费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
汇添富中证生物科技指数（LOF）A
项目
本期 2021年 01月 01日
至 2021年 06月 30日
上年度可比期间 2020 年 01月 01
日至 2020年 06月 30日
基金合同生效日（2016年
12月 22日）持有的基金份
额
- -
报告期初持有的基金份额 - 10,000,900.09
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总
份额
- 10,000,900.09
报告期末持有的基金份额 - -
汇添富中证生物科技指数（LOF）2021 年中期报告
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共 69 页
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例（%）
- -
汇添富中证生物科技指数（LOF）C
项目
本期 2021年 01月 01日
至 2021年 06月 30日
上年度可比期间 2020 年 01月 01
日至 2020年 06月 30日
基金合同生效日（2016年
12月 22日）持有的基金份
额
- -
报告期初持有的基金份额 - -
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总
份额
- -
报告期末持有的基金份额 - -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例（%）
- -
注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月
30日
上年度可比期间 2020年 01月 01日至
2020年 06月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银
行
112,175,354.35 214,944.59 164,573,716.50 171,943.21
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公
告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。
6.4.12 期末（2021 年 06月 30 日）本基金持有的流通受限证券
汇添富中证生物科技指数（LOF）2021 年中期报告
第 36 页
共 69 页
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券代
码
证
券
名
称
成功
认购
日
可流
通日
流
通
受
限
类
型
认购价
格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股）
期末成本总
额
期末估值总
额
备
注
300996
普
联
软
件
2021
年
05
月
26
日
2021
年
12
月
03
日
新
股
流
通
受
限
20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43
300955
嘉
亨
家
化
2021
年
03
月
16
日
2021
年
09
月
24
日
新
股
流
通
受
限
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24
300950
德
固
特
2021
年
02
月
24
日
2021
年
09
月
03
日
新
股
流
通
受
限
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47
300952
恒
辉
安
防
2021
年
03
月
03
日
2021
年
09
月
13
日
新
股
流
通
受
限
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20
300957
贝
泰
妮
2021
年
03
月
18
日
2021
年
09
月
27
日
新
股
流
通
受
限
47.33 251.96 853 40,372.49 214,921.88
300997
欢
乐
家
2021
年
05
2021
年
12
新
股
流
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40
汇添富中证生物科技指数（LOF）2021 年中期报告
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共 69 页
月
26
日
月
02
日
通
受
限
300945
曼
卡
龙
2021
年
02
月
03
日
2021
年
08
月
10
日
新
股
流
通
受
限
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12
300992
泰
福
泵
业
2021
年
05
月
17
日
2021
年
11
月
25
日
新
股
流
通
受
限
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00
300929
华
骐
环
保
2021
年
01
月
12
日
2021
年
07
月
21
日
新
股
流
通
受
限
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65
301017
漱
玉
平
民
2021
年
06
月
23
日
2022
年
01
月
05
日
新
股
流
通
受
限
8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30
301017
漱
玉
平
民
2021
年
06
月
23
日
2021
年
07
月
05
日
新
股
流
通
受
限
8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70
301010
晶
雪
节
能
2021
年
06
月
09
日
2021
年
12
月
20
日
新
股
流
通
受
限
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98
301018
申
菱
环
境
2021
年
06
月
28
2021
年
07
月
07
新
股
流
通
受
8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41
汇添富中证生物科技指数（LOF）2021 年中期报告
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共 69 页
日 日 限
300614
百
川
畅
银
2021
年
05
月
18
日
2021
年
11
月
25
日
新
股
流
通
受
限
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02
688685
迈
信
林
2021
年
04
月
30
日
2021
年
11
月
15
日
新
股
流
通
受
限
9.02 19.50 2,612 23,560.24 50,934.00
300973
立
高
食
品
2021
年
04
月
08
日
2021
年
10
月
15
日
新
股
流
通
受
限
28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60
301018
申
菱
环
境
2021
年
06
月
28
日
2022
年
01
月
07
日
新
股
流
通
受
限
8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78
301016
雷
尔
伟
2021
年
06
月
23
日
2021
年
12
月
30
日
新
股
流
通
受
限
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50
300995
奇
德
新
材
2021
年
05
月
17
日
2021
年
11
月
26
日
新
股
流
通
受
限
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12
688499
利
元
亨
2021
年
06
月
23
日
2021
年
07
月
01
日
新
股
流
通
受
限
38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65
300991 创 2021 2021 新 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54
汇添富中证生物科技指数（LOF）2021 年中期报告
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共 69 页
益
通
年
05
月
12
日
年
11
月
22
日
股
流
通
受
限
301011
华
立
科
技
2021
年
06
月
09
日
2021
年
12
月
17
日
新
股
流
通
受
限
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00
688226
威
腾
电
气
2021
年
06
月
28
日
2021
年
07
月
07
日
新
股
流
通
受
限
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06
300933
中
辰
股
份
2021
年
01
月
15
日
2021
年
07
月
22
日
新
股
流
通
受
限
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28
301021
英
诺
激
光
2021
年
06
月
28
日
2021
年
07
月
06
日
新
股
流
通
受
限
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14
300986
志
特
新
材
2021
年
04
月
21
日
2021
年
11
月
01
日
新
股
流
通
受
限
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48
300966
共
同
药
业
2021
年
03
月
31
日
2021
年
10
月
11
日
新
股
流
通
受
限
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44
300942
易
瑞
生
2021
年
02
2021
年
08
新
股
流
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36
汇添富中证生物科技指数（LOF）2021 年中期报告
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共 69 页
物 月
02
日
月
09
日
通
受
限
300993
玉
马
遮
阳
2021
年
05
月
17
日
2021
年
11
月
24
日
新
股
流
通
受
限
12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90
301007
德
迈
仕
2021
年
06
月
04
日
2021
年
12
月
16
日
新
股
流
通
受
限
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32
300971
博
亚
精
工
2021
年
04
月
07
日
2021
年
10
月
15
日
新
股
流
通
受
限
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05
300968
格
林
精
密
2021
年
04
月
06
日
2021
年
10
月
15
日
新
股
流
通
受
限
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34
605287
德
才
股
份
2021
年
06
月
28
日
2021
年
07
月
06
日
新
股
流
通
受
限
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44
300948
冠
中
生
态
2021
年
02
月
18
日
2021
年
08
月
25
日
新
股
流
通
受
限
8.67 27.42 324 2,808.00 8,884.08
605162
新
中
港
2021
年
06
月
29
2021
年
07
月
07
新
股
流
通
受
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39
汇添富中证生物科技指数（LOF）2021 年中期报告
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共 69 页
日 日 限
301021
英
诺
激
光
2021
年
06
月
28
日
2022
年
01
月
06
日
新
股
流
通
受
限
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40
300982
苏
文
电
能
2021
年
04
月
19
日
2021
年
10
月
27
日
新
股
流
通
受
限
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93
300943
春
晖
智
控
2021
年
02
月
03
日
2021
年
08
月
10
日
新
股
流
通
受
限
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55
300962
中
金
辐
照
2021
年
03
月
29
日
2021
年
10
月
11
日
新
股
流
通
受
限
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12
300972
万
辰
生
物
2021
年
04
月
08
日
2021
年
10
月
19
日
新
股
流
通
受
限
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50
301012
扬
电
科
技
2021
年
06
月
15
日
2021
年
12
月
22
日
新
股
流
通
受
限
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20
300981
中
红
医
疗
2021
年
04
月
19
日
2021
年
10
月
27
日
新
股
流
通
受
限
48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39
301015 百 2021 2021 新 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46
汇添富中证生物科技指数（LOF）2021 年中期报告
第 42 页
共 69 页
洋
医
药
年
06
月
22
日
年
12
月
30
日
股
流
通
受
限
300979
华
利
集
团
2021
年
04
月
15
日
2021
年
10
月
26
日
新
股
流
通
受
限
33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50
688087
英
科
再
生
2021
年
06
月
30
日
2021
年
07
月
09
日
新
股
流
通
受
限
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24
300930
屹
通
新
材
2021
年
01
月
13
日
2021
年
07
月
21
日
新
股
流
通
受
限
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56
300958
建
工
修
复
2021
年
03
月
18
日
2021
年
09
月
29
日
新
股
流
通
受
限
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00
300967
晓
鸣
股
份
2021
年
04
月
02
日
2021
年
10
月
13
日
新
股
流
通
受
限
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78
6.4.12.1.2受限证券类别：债券
证券代
码
证
券
名
称
成功
认购
日
可流
通日
流
通
受
限
类
型
认购价
格
期末估
值单价
数量
（单
位：
张）
期末成本总
额
期末估值总
额
备
注
123117
健
帆
2021
年
2021
年
新
债
100.00 100.00 4,368 436,800.00 436,800.00
汇添富中证生物科技指数（LOF）2021 年中期报告
第 43 页
共 69 页
转
债
06
月
23
日
07
月
12
日
流
通
受
限
注：本基金持有的流通受限股票“冠中生态”（证券代码：300948）包含其新股发行后期根
据权益分配方案以资本公积金转增获得的 108股（根据冠中生态 2020年年度权益分派实施
公告，冠中生态以公司现有总股本 93,340,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.80元人
民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，除权除息日为 2021 年 6月 4
日。）。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2021年 06月 30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
注: 截至本报告期末 2021年 06月 30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：截至本报告期末 2021年 06月 30日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制
流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组
织架构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于
汇添富中证生物科技指数（LOF）2021 年中期报告
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具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司
发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共
同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融
机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对
手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开
放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险
管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本
基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中
度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中
7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本
基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基
金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计
了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的
流动性风险，有效保障基金持有人利益。
除在附注 6.4.12 中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他
资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需
求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动
性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
汇添富中证生物科技指数（LOF）2021 年中期报告
第 45 页
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的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本
期
末
202
1年
06
月
30
日
1个月以内
1-
3
个
月
3个月-1年
1-
5
年
5
年
以
上
不计息 合计
资
产
银
行
存
款
112,175,354.3
5
- - - - - 112,175,354.35
结
算
备
付
金
1,782,626.04 - - - - - 1,782,626.04
存
出
保
证
金
605,899.58 - - - - - 605,899.58
交
易
性
金
融
资
产
- -
436,800.0
0
- -
1,952,587,183.1
3
1,953,023,983.1
3
应
收
股
利
- - - - - - -
汇添富中证生物科技指数（LOF）2021 年中期报告
第 46 页
共 69 页
应
收
利
息
- - - - - 12,308.07 12,308.07
应
收
申
购
款
1,008,933.36 - - - - 13,169,680.13 14,178,613.49
衍
生
金
融
资
产
- - - - - - -
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 16,315,812.50 16,315,812.50
买
入
返
售
金
融
资
产
- - - - - - -
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
总
计
115,572,813.3
3
-
436,800.0
0
- -
1,982,084,983.8
3
2,098,094,597.1
6
负
债
应
付
赎
回
- - - - - 29,160,083.72 29,160,083.72
汇添富中证生物科技指数（LOF）2021 年中期报告
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共 69 页
款
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 1,319,149.49 1,319,149.49
应
付
托
管
费
- - - - - 175,886.61 175,886.61
应
付
证
券
清
算
款
- - - - - - -
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
- - - - - - -
应
付
销
售
服
务
费
- - - - - 341,792.52 341,792.52
应
付
交
易
费
用
- - - - - 1,048,380.02 1,048,380.02
应
交
- - - - - 0.71 0.71
汇添富中证生物科技指数（LOF）2021 年中期报告
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税
费
应
付
利
息
- - - - - - -
应
付
利
润
- - - - - - -
其
他
负
债
- - - - - 206,036.78 206,036.78
负
债
总
计
- - - - - 32,251,329.85 32,251,329.85
利
率
敏
感
度
缺
口
115,572,813.3
3
-
436,800.0
0
- -
1,949,833,653.9
8
2,065,843,267.3
1
上
年
度
末
202
0年
12
月
31
日
1个月以内
1-
3
个
月
3个月-1年
1-
5
年
5
年
以
上
不计息 合计
资
产
银
行
存
款
162,122,207.9
1
- - - - - 162,122,207.91
结
算
备
3,976,470.59 - - - - - 3,976,470.59
汇添富中证生物科技指数（LOF）2021 年中期报告
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付
金
存
出
保
证
金
1,381,198.37 - - - - - 1,381,198.37
交
易
性
金
融
资
产
- - - - -
2,768,816,597.6
0
2,768,816,597.6
0
应
收
股
利
- - - - - - -
应
收
利
息
- - - - - 19,610.50 19,610.50
应
收
申
购
款
371,891.62 - - - - 10,139,069.84 10,510,961.46
衍
生
金
融
资
产
- - - - - - -
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 25,118,247.63 25,118,247.63
买
入
返
售
- - - - - - -
汇添富中证生物科技指数（LOF）2021 年中期报告
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金
融
资
产
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
总
计
167,851,768.4
9
- - - -
2,804,093,525.5
7
2,971,945,294.0
6
负
债
应
付
赎
回
款
- - - - - 41,759,649.21 41,759,649.21
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 1,902,222.17 1,902,222.17
应
付
托
管
费
- - - - - 253,629.63 253,629.63
应
付
证
券
清
算
款
- - - - - - -
卖
出
回
购
金
融
- - - - - - -
汇添富中证生物科技指数（LOF）2021 年中期报告
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资
产
款
应
付
销
售
服
务
费
- - - - - 585,046.00 585,046.00
应
付
交
易
费
用
- - - - - 1,736,410.59 1,736,410.59
应
交
税
费
- - - - - - -
应
付
利
息
- - - - - - -
应
付
利
润
- - - - - - -
其
他
负
债
- - - - - 331,252.63 331,252.63
负
债
总
计
- - - - - 46,568,210.23 46,568,210.23
利
率
敏
感
度
缺
口
167,851,768.4
9
- - - -
2,757,525,315.3
4
2,925,377,083.8
3
汇添富中证生物科技指数（LOF）2021 年中期报告
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注：上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价
值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转债债券和可交换债券。因此，除在交易所交
易的可转换债券和可交换债券外，本基金本报告期及上年度末计息资产仅包括银行存款、结
算备付金、存出保证金及部分应收申购款，且均以活期存款利率或相对固定的利率计息；假
定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因而在本基金本报告期
末及上年度末未持有其他计息资产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显
著。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工
具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波
动的风险。本基金所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金
通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末 2021年 06月 30日 上年度末 2020年 12月 31日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产－股票投资
1,952,587,18
3.13
94.52
2,768,816,59
7.60
94.65
交易性金融资产—基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 436,800.00 0.02 - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计
1,953,023,98
3.13
94.54
2,768,816,59
7.60
94.65
注：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，其中投资于中证生物科技主题指数
成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货
合约所需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于
汇添富中证生物科技指数（LOF）2021 年中期报告
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基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，
本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相
关系数在资产负债表日后短期内保持不变；
2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量
保持不变。
分析
相关风险变量
的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币
元）
本期末 2021年 06月 30日 上年度末 2020年 12月 31日
中证生物科技
主题指数上涨
5%
98,124,510.13 136,671,194.87
中证生物科技
主题指数下跌
5%
-98,124,510.13 -136,671,194.87
注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为
市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合
理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,952,587,183.13 93.06
其中：股票 1,952,587,183.13 93.06
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 436,800.00 0.02
其中：债券 436,800.00 0.02
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
汇添富中证生物科技指数（LOF）2021 年中期报告
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其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 113,957,980.39 5.43
8 其他资产 31,112,633.64 1.48
9 合计 2,098,094,597.16 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业
1,479,954,084.
61
71.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 326,338,406.38 15.80
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 145,173,453.30 7.03
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计
1,951,465,944.
29
94.46
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
B 采矿业 - -
C 制造业 902,623.54 0.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00
E 建筑业 25,371.37 0.00
F 批发和零售业 76,061.58 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
汇添富中证生物科技指数（LOF）2021 年中期报告
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共 69 页
I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,407.83 0.00
J 金融业 34,721.10 0.00
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 35,742.75 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,121,238.84 0.05
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码
股票名
称
数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 603259
药明康
德
1,381,136 216,272,086.24 10.47
2 300760
迈瑞医
疗
419,400 201,332,970.00 9.75
3 600276
恒瑞医
药
2,872,423 195,238,591.31 9.45
4 300122
智飞生
物
978,454 182,706,715.42 8.84
5 000661
长春高
新
335,427 129,810,249.00 6.28
6 300347
泰格医
药
649,155 125,481,661.50 6.07
7 300142
沃森生
物
1,947,562 120,164,575.40 5.82
8 600196
复星医
药
1,428,401 103,030,564.13 4.99
9 300601 康泰生 524,633 78,170,317.00 3.78
汇添富中证生物科技指数（LOF）2021 年中期报告
第 56 页
共 69 页
物
10 300759
康龙化
成
338,474 73,445,473.26 3.56
11 002821 凯莱英 186,743 69,580,441.80 3.37
12 002007
华兰生
物
1,295,874 47,532,658.32 2.30
13 300676
华大基
因
244,971 29,053,560.60 1.41
14 300529
健帆生
物
333,568 28,806,932.48 1.39
15 600161
天坛生
物
812,844 27,839,907.00 1.35
16 603392
万泰生
物
100,399 26,021,412.82 1.26
17 002030
达安基
因
1,163,073 24,703,670.52 1.20
18 300482
万孚生
物
316,125 20,450,126.25 0.99
19 300009
安科生
物
1,357,832 20,231,696.80 0.98
20 600867
通化东
宝
1,685,569 20,125,693.86 0.97
21 300244
迪安诊
断
514,146 19,691,791.80 0.95
22 300463
迈克生
物
461,474 19,423,440.66 0.94
23 300685
艾德生
物
183,764 19,126,157.12 0.93
24 688139
海尔生
物
150,169 15,782,761.90 0.76
25 603658
安图生
物
208,240 15,778,344.80 0.76
26 002019
亿帆医
药
876,981 15,127,922.25 0.73
27 300294
博雅生
物
359,048 12,979,585.20 0.63
28 688266
泽璟制
药
170,567 12,060,792.57 0.58
29 002022
科华生
物
609,146 10,909,804.86 0.53
30 688366
昊海生
科
49,027 10,261,351.10 0.50
31 688298 东方生 42,543 9,257,356.80 0.45
汇添富中证生物科技指数（LOF）2021 年中期报告
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物
32 000403
派林生
物
277,506 8,635,986.72 0.42
33 300639
凯普生
物
243,598 8,041,169.98 0.39
34 000710
贝瑞基
因
251,907 7,567,286.28 0.37
35 603387
基蛋生
物
258,406 5,808,966.88 0.28
36 300642
透景生
命
52,800 4,530,768.00 0.22
37 002038
双鹭药
业
364,858 3,841,954.74 0.19
38 300238
冠昊生
物
175,800 3,566,982.00 0.17
39 002932
明德生
物
32,700 3,190,539.00 0.15
40 688177 百奥泰 98,108 2,574,353.92 0.12
41 603590
康辰药
业
47,400 1,748,586.00 0.08
42 300318
博晖创
新
193,400 1,560,738.00 0.08
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01
2 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00
3 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00
4 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.00
5 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00
6 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00
7 688685 迈信林 2,612 50,934.00 0.00
8 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00
9 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
10 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
11 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
12 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
13 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
汇添富中证生物科技指数（LOF）2021 年中期报告
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14 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
15 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
16 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
17 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
18 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
19 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
20 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
21 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
22 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
23 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
24 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
25 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
26 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
27 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
28 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
29 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
30 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
31 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
32 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
33 605162 新 中 港 1,377 8,358.39 0.00
34 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
35 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
36 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
37 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
38 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
39 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
40 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
41 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
42 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
43 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
44 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
45 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
46 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
47 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
48 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
49 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
50 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
汇添富中证生物科技指数（LOF）2021 年中期报告
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序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 600276 恒瑞医药 108,444,101.21 3.71
2 300122 智飞生物 74,823,848.41 2.56
3 603259 药明康德 69,260,833.14 2.37
4 300760 迈瑞医疗 62,173,090.75 2.13
5 300142 沃森生物 55,226,598.49 1.89
6 000661 长春高新 46,759,364.82 1.60
7 300601 康泰生物 35,952,300.94 1.23
8 300347 泰格医药 34,657,916.09 1.18
9 300759 康龙化成 26,433,029.90 0.90
10 600196 复星医药 23,827,314.92 0.81
11 002821 凯莱英 18,405,282.65 0.63
12 002007 华兰生物 17,562,063.80 0.60
13 300529 健帆生物 13,901,721.62 0.48
14 300685 艾德生物 13,653,975.01 0.47
15 688266 泽璟制药 13,564,737.42 0.46
16 600161 天坛生物 12,839,797.60 0.44
17 300676 华大基因 10,008,371.00 0.34
18 688298 东方生物 8,581,628.78 0.29
19 603392 万泰生物 8,201,399.00 0.28
20 000403 派林生物 8,065,945.00 0.28
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 603259 药明康德 268,261,068.71 9.17
2 300760 迈瑞医疗 217,097,227.49 7.42
3 600276 恒瑞医药 168,064,382.40 5.75
4 000661 长春高新 150,576,266.57 5.15
5 300122 智飞生物 132,914,213.59 4.54
6 300347 泰格医药 112,213,537.22 3.84
7 600196 复星医药 73,034,143.55 2.50
8 300142 沃森生物 71,605,312.14 2.45
9 300601 康泰生物 70,630,659.25 2.41
10 002821 凯莱英 64,007,331.31 2.19
11 002007 华兰生物 55,340,374.90 1.89
12 300759 康龙化成 46,797,254.99 1.60
13 603392 万泰生物 31,509,782.10 1.08
汇添富中证生物科技指数（LOF）2021 年中期报告
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14 300676 华大基因 30,733,070.41 1.05
15 600161 天坛生物 29,005,833.88 0.99
16 300529 健帆生物 25,246,789.88 0.86
17 002030 达安基因 24,347,538.43 0.83
18 300482 万孚生物 21,052,936.80 0.72
19 300685 艾德生物 20,248,157.53 0.69
20 600867 通化东宝 19,926,892.06 0.68
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 757,731,642.35
卖出股票收入（成交）总额 1,834,110,050.71
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费
用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 436,800.00 0.02
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 436,800.00 0.02
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 123117 健帆转债 4,368 436,800.00 0.02
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立
案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 605,899.58
2 应收证券清算款 16,315,812.50
3 应收股利 -
4 应收利息 12,308.07
5 应收申购款 14,178,613.49
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 31,112,633.64
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
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金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限
情况说明
1 300957 贝泰妮 214,921.88 0.01
新股流通
受限
2 688499 利元亨 83,488.65 0.00
新股流通
受限
3 300979 华利集团 80,937.50 0.00
新股流通
受限
4 301018 申菱环境 64,753.19 0.00
新股流通
受限
5 300981 中红医疗 54,324.39 0.00
新股流通
受限
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
汇添富中
证生物科
技指数
（LOF）A
146,741 2,709.34 842,695.64 0.21 396,728,756.91 99.79
汇添富中
证生物科
技指数
（LOF）C
182,186 2,002.33 170,048.40 0.05 364,627,074.23 99.95
合计 328,927 2,317.74 1,012,744.04 0.13 761,355,831.14 99.87
8.2 期末上市基金前十名持有人
汇添富中证生物科技指数（LOF）A
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额比例
（%）
1 齐志华 1,135,210.00 6.76
2 缪建胜 620,234.00 3.69
3 恒泰证券-中国银 400,000.00 2.38
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行-恒泰证券科创
复兴 2号集合资
产管理计划
4 倪健 317,272.00 1.89
5 钱中明 313,591.00 1.87
6 周谟蟾 268,819.00 1.60
7 伯文侠 216,200.00 1.29
8 倪晗嫣 197,400.00 1.18
9 徐强 157,080.00 0.94
10 何根业 149,355.00 0.89
汇添富中证生物科技指数（LOF）C
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额比例
（%）
1 周游 557,131.00 8.07
2 孙超 555,151.00 8.04
3 汪洋 540,500.00 7.83
4 钱中明 276,844.00 4.01
5 齐志华 235,705.00 3.41
6 武善云 186,494.00 2.70
7 罗兴惠 125,900.00 1.82
8 陈启宇 100,000.00 1.45
9 孙开芳 100,000.00 1.45
10 郑萍 99,100.00 1.44
注：本基金为 LOF基金，上表持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额比例
（%）
基金管理人所有
从业人员持有本
基金
汇添富中证生物科技
指数（LOF）A
572,612.40 0.14
汇添富中证生物科技
指数（LOF）C
41,183.43 0.01
合计 613,795.83 0.08
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持有
本开放式基金
汇添富中证生物科技指数
（LOF）A
0
汇添富中证生物科技指数 0
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（LOF）C
合计 0
本基金基金经理持有本开放
式基金
汇添富中证生物科技指数
（LOF）A
0~10
汇添富中证生物科技指数
（LOF）C
0
合计 0~10
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况
注：本基金成立后有 10,000,900.09份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为 2016年 12
月 22 日（合同生效日）起 3 年。截至本报告期期末，最低持有期限届满，发起资金持有份
额为 0.00份。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
汇添富中证生物科技指数（LOF）
A
汇添富中证生物科技指数（LOF）
C
基金合同生效日（2016
年 12月 22日）基金份
额总额
164,987,324.86 69,871,725.96
本报告期期初基金份额
总额
522,522,585.83 661,917,936.33
本报告期基金总申购份
额
426,796,787.39 596,774,064.04
减：本报告期基金总赎
回份额
551,747,920.67 893,894,877.74
本报告期基金拆分变动
份额
- -
本报告期期末基金份额
总额
397,571,452.55 364,797,122.63
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
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10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。
本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
（%）
佣金
占当期佣
金总量的
比例（%）
中信
建投
证券
4 552,055,709.67 21.36 475,421.27 20.28
国金
证券
2 543,669,473.81 21.03 500,579.61 21.36
东吴
证券
2 405,844,431.44 15.70 370,827.07 15.82
中信
证券
3 349,564,042.29 13.52 321,562.05 13.72
太平
洋证
券
2 215,469,710.80 8.34 200,665.99 8.56
东方 2 209,865,995.23 8.12 191,891.09 8.19
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证券
方正
证券
2 183,805,967.61 7.11 168,980.03 7.21
申万
宏源
证券
2 124,483,704.30 4.82 114,018.47 4.86
川财
证券
2 - - - -
海通
证券
2 - - - -
华泰
证券
2 - - - -
华兴
证券
2 - - - -
联讯
证券
1 - - - -
西部
证券
2 - - - -
野村
东方
国际
2 - - - -
浙商
证券
1 - - - -
中泰
证券
2 - - - -
注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金
合计，不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商
名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交
金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例（%）
成交
金额
占当期
权证成
交总额
的比例
（%）
成交
金额
占当期
基金成
交总额
的比例
（%）
中信
建投
证券
501,650.00 0.56 - - - - - -
国金
证券
33,028,059.90 36.67 - - - - - -
汇添富中证生物科技指数（LOF）2021 年中期报告
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东吴
证券
- - - - - - - -
中信
证券
28,008,400.00 31.10 - - - - - -
太平
洋证
券
28,020,499.20 31.11 - - - - - -
东方
证券
501,900.00 0.56 - - - - - -
方正
证券
- - - - - - - -
申万
宏源
证券
- - - - - - - -
川财
证券
- - - - - - - -
海通
证券
- - - - - - - -
华泰
证券
- - - - - - - -
华兴
证券
- - - - - - - -
联讯
证券
- - - - - - - -
西部
证券
- - - - - - - -
野村
东方
国际
- - - - - - - -
浙商
证券
- - - - - - - -
中泰
证券
- - - - - - - -
注:1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分
配比例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商
评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配
量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不
汇添富中证生物科技指数（LOF）2021 年中期报告
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超过总成交量的 30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资
总监审批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期
前一个月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协
助及时催缴。
（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理
公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内新增 2 家证券公司的 3个交易单元：浙商证券（深交所单元）、中信建投
证券（深交所单元，上交所单元）。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下基金开展线上直销系统费
率优惠活动的提示性公告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 01月 09日
2
汇添富基金旗下 164只基金 2020
年 4季度报告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 01月 22日
3
汇添富基金管理股份有限公司旗
下基金 2020 年年度报告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 03月 30日
4
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金修订基金合同、
托管协议的公告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 03月 31日
5
汇添富基金管理股份有限公司旗
下部分基金修订的招募说明书、
产品资料概要
上交所,公司网站,深
交所
2021年 04月 02日
6
汇添富基金管理股份有限公司旗
下基金 2021 年第 1季度报告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 04月 22日
7
汇添富基金管理股份有限公司关
于设立深圳分公司的公告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 06月 24日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
汇添富中证生物科技指数（LOF）2021 年中期报告
第 69 页
共 69 页
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）募集的
文件；
2、《汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》；
3、《汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）在指定报刊上
披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20楼
汇添富基金管理股份有限公司
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2021 年 08月 31日
