汇添富 90天短债 2021年中期报告
汇添富 90天滚动持有短债债券型证券投资基
金 2021年中期报告
2021年 06月 30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：江苏银行股份有限公司
送出日期：2021年 08月 31日
汇添富 90天短债 2021年中期报告
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§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1重要提示及目录 ....................................................................................................................... 2
1.1重要提示 ........................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................. 3
§2基金简介 ................................................................................................................................... 5
2.1基金基本情况.................................................................................................................... 5
2.2基金产品说明.................................................................................................................... 5
2.3基金管理人和基金托管人................................................................................................ 5
2.4信息披露方式.................................................................................................................... 6
2.5其他相关资料.................................................................................................................... 6
§3主要财务指标和基金净值表现................................................................................................ 6
3.1主要会计数据和财务指标................................................................................................ 6
3.2基金净值表现.................................................................................................................... 7
§4管理人报告 ............................................................................................................................. 10
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................................................................... 10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................. 14
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................. 14
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................. 15
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 16
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 16
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 17
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...................... 17
§5托管人报告 ............................................................................................................................. 17
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
................................................................................................................................................ 17
5.3托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...................... 17
§6半年度财务会计报告（未经审计）...................................................................................... 17
6.1资产负债表...................................................................................................................... 18
6.2利润表 ............................................................................................................................. 19
6.3所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................. 20
6.4报表附注 ......................................................................................................................... 21
§7投资组合报告 ......................................................................................................................... 49
7.1期末基金资产组合情况.................................................................................................. 49
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................................................... 50
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 .............................. 50
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 50
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 50
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 50
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 51
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 51
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................. 51
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7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................ 51
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 51
7.12投资组合报告附注........................................................................................................ 51
§8基金份额持有人信息 ............................................................................................................. 52
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 52
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 53
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 53
§9开放式基金份额变动 ............................................................................................................. 53
§10重大事件揭示 ....................................................................................................................... 54
10.1基金份额持有人大会决议............................................................................................ 54
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 54
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 54
10.4基金投资策略的改变.................................................................................................... 54
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 54
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 54
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 55
10.8其他重大事件................................................................................................................ 56
§11影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................ 57
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ......................... 57
11.2影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................ 57
§12备查文件目录 ....................................................................................................................... 57
12.1备查文件目录................................................................................................................ 57
12.2存放地点 ....................................................................................................................... 57
12.3查阅方式 ....................................................................................................................... 57
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 汇添富 90天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金简称 汇添富 90天短债
基金主代码 007456
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效
日
2019年 06月 12日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司
报告期末基金
份额总额（份）
10,266,804,077.53
基金合同存续
期
不定期
下属分级基金
的基金简称
汇添富 90天短债 A 汇添富 90天短债 B 汇添富 90天短债 C
下属分级基金
的交易代码
007456 007457 007458
报告期末下属
分级基金的份
额总额（份）
9,696,767,691.79 569,821,967.22 214,418.52
2.2基金产品说明
投资目标
在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较
基准的投资回报。
投资策略
本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经
济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合
久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。
本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用
策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。本基金的
投资策略还包括：期限结构配置策略、个券选择策略、中小企业私募
债投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略。
业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、
混合型基金，高于货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限公司 江苏银行股份有限公司
信息披露 姓名 李鹏 周宏
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负责人 联系电话 021-28932888 025-58588217
电子邮箱 service@99fund.com Zhouhong1@jsbchina.cn
客户服务电话 400-888-9918 95319
传真 021-28932998 025-58588155
注册地址
上海市黄浦区北京东路 666号 H
区（东座）6楼 H686室
南京市中华路 26号
办公地址
上海市富城路 99号震旦国际大
楼 20楼
南京市中华路 26号
邮政编码 200120 210001
法定代表人 李文 夏平
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.99fund.com
基金中期报告备置地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼汇添
富基金管理股份有限公司
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
汇添富基金管理股份有限公
司
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间
数据和指标
报告期(2021年 01月 01日 - 2021年 06月 30日)
汇添富 90天短债 A 汇添富 90天短债 B 汇添富 90天短债 C
本期已实现
收益
69,666,275.14 5,599,892.21 45,142.90
本期利润 80,500,614.48 6,936,114.15 60,496.36
加权平均基
金份额本期
利润
0.0157 0.0156 0.0121
本期加权平
均净值利润
率
1.46% 1.46% 1.14%
本期基金份
额净值增长
率
1.54% 1.45% 1.15%
3.1.2 期末 报告期末(2021年 06月 30日)
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数据和指标
期末可供分
配利润
638,273,914.59 35,225,863.97 15,815.51
期末可供分
配基金份额
利润
0.0658 0.0618 0.0738
期末基金资
产净值
10,414,715,243.73 609,727,423.09 230,276.31
期末基金份
额净值
1.0740 1.0700 1.0740
3.1.3 累计
期末指标
报告期末(2021年 06月 30日)
基金份额累
计净值增长
率
7.40% 7.00% 6.99%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富 90天短债 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一
个月
0.18% 0.01% 0.21% 0.01% -0.03% 0.00%
过去三
个月
0.72% 0.01% 0.78% 0.01% -0.06% 0.00%
过去六
个月
1.54% 0.02% 1.53% 0.02% 0.01% 0.00%
过去一
年
3.11% 0.02% 2.78% 0.01% 0.33% 0.01%
自基金
合同生
7.40% 0.02% 5.97% 0.02% 1.43% 0.00%
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效日起
至今
汇添富 90天短债 B
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一
个月
0.17% 0.01% 0.21% 0.01% -0.04% 0.00%
过去三
个月
0.68% 0.01% 0.78% 0.01% -0.10% 0.00%
过去六
个月
1.45% 0.02% 1.53% 0.02% -0.08% 0.00%
过去一
年
2.92% 0.02% 2.78% 0.01% 0.14% 0.01%
自基金
合同生
效日起
至今
7.00% 0.02% 5.97% 0.02% 1.03% 0.00%
汇添富 90天短债 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一
个月
0.09% 0.01% 0.21% 0.01% -0.12% 0.00%
过去三
个月
0.34% 0.01% 0.78% 0.01% -0.44% 0.00%
过去六
个月
1.15% 0.02% 1.53% 0.02% -0.38% 0.00%
过去一
年
2.72% 0.02% 2.78% 0.01% -0.06% 0.01%
自基金
合同生
效日起
至今
6.99% 0.02% 5.97% 0.02% 1.02% 0.00%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2019年 06月 12日）起 6个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5 号文批准，于 2005
年 2月 3日正式成立。目前，公司注册资本金为 132,724,224元人民币。公司总部设在上海，
在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港及上海设有子公司——汇
添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，
拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本
养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公
司、QDII基金管理人、RQFII基金管理人及 QFII基金管理人等业务资格。
汇添富基金自成立以来，始终将投资业绩放在首位，形成了独树一帜的品牌优势，被誉
为“选股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海
内外机构的认可和信赖。
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2021 上半年，汇添富基金新成立 21 只公开募集证券投资基金，包括 7只股票型基金、
13只混合型基金、1只债券型基金。截至 2021年 6月 30日，公司共管理 189只公开募集证
券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业年限
（年）
说明
任职日期 离任日期
蒋文玲
本基金的
基金经理
2019年 06月
12日
15
国籍:中国。学
历:上海财经大
学经济学硕士。
从业资格:证券
投资基金从业资
格。从业经历:曾
任汇添富基金管
理股份有限公司
债券交易员、债
券风控研究员，
浦银安盛基金管
理公司基金经
理。2014年 1月
加入汇添富基金
管理股份有限公
司，历任金融工
程部高级经理、
固定收益基金经
理助理。2014年
4月 8日至今任
汇添富多元收益
债券型证券投资
基金的基金经理
助理。2015年 3
月 10日至 2018
年 5月 4日任汇
添富理财14天债
券型证券投资基
金的基金经理。
2015年 3月 10
日至今任汇添富
现金宝货币市场
基金的基金经
理。2015年 3月
汇添富 90天短债 2021年中期报告
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10日至 2019年 8
月28日任汇添富
优选回报灵活配
置混合型证券投
资基金的基金经
理。2016年 6月
7日至 2019年 1
月25日任汇添富
货币市场基金的
基金经理。2016
年 6月 7日至
2018年 5月 4日
任汇添富理财 60
天债券型证券投
资基金的基金经
理。2016年 6月
7日至 2020年 6
月 4日任汇添富
实业债债券型证
券投资基金的基
金经理。2016年
6月 7日至 2019
年 1月 25日任汇
添富添富通货币
市场基金的基金
经理。2016年 6
月 7日至 2018年
5月 4日任汇添
富鑫禧债券型证
券投资基金的基
金经理。2017年
4月 20日至 2019
年 9月 4日任汇
添富鑫益定期开
放债券型发起式
证券投资基金的
基金经理。2017
年 5月 15日至
2020年 3月 23
日任汇添富年年
益定期开放混合
型证券投资基金
的基金经理。
2017年 6月 23
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日至 2019年 8月
28日任汇添富鑫
汇定期开放债券
型证券投资基金
的基金经理。
2018年 8月 2日
至 2019年9月17
日任汇添富睿丰
混合型证券投资
基金（LOF）的基
金经理。2018年
8月 2日至 2019
年 9月 17日任汇
添富新睿精选灵
活配置混合型证
券投资基金的基
金经理。2018年
12月 13日至今
任汇添富短债债
券型证券投资基
金的基金经理。
2018年 12月 24
日至今任汇添富
丰润中短债债券
型证券投资基金
的基金经理。
2019年 1月 18
日至今任汇添富
丰利短债债券型
证券投资基金的
基金经理。2019
年 6月 12日至今
任汇添富90天滚
动持有短债债券
型证券投资基金
的基金经理。
2019年 8月 28
日至 2020年 10
月30日任汇添富
稳健添利定期开
放债券型证券投
资基金的基金经
理。2019年 9月
10日至今任汇添
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富汇鑫浮动净值
型货币市场基金
的基金经理。
2020年 10月 30
日至今任汇添富
利率债债券型证
券投资基金的基
金经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和
实现。具体情况如下：
一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管
控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券
有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作，实现事前和
事中公平交易的管控。
三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、
3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T分布检验。对于没有
通过检验的交易，再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析，进一
汇添富 90天短债 2021年中期报告
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步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。
通过上述管控措施的有效落实，本报告期内，本基金及本基金与本基金管理人管理的其
他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易，也未出现本基金管理人管理的
不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 14次，投资组合经理因投资组合的投资策略与
其他组合发生同日反向交易，相关交易事前严格根据公司内部规定进行审批，事后对其交易
时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现可能导致不公平交易和利益输送
的异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年经济“类滞胀”格局逐步清晰：一季度海外疫情仍较为严重，但国内抗疫效果较
好，经济延续复苏势头，出口保持韧性，以房地产和基建为代表的固定资产投资增速也维持
高位，国内消费增速接近疫情前水平；二季度经济动能开始走弱，出口和固定资产投资增速
有所下滑，非制造业边际改善不显著，另一方面，由供需失衡引起的大宗商品涨价导致 PPI
一路走高，并创下新高，中下游企业利润面临较大压力，反映出经济恢复的基础尚不牢固，
经济发展的不均衡也较为突出。
政策方面：为保持经济增长动能和充分就业，货币政策强调不急转弯，央行仍通过 MLF
续作、公开市场操作等方式投放资金。除一月份资金面呈现极松到极紧的转变，上半年其它
时点资金面均较为宽松，此外专项债发行节奏偏慢，配置型机构需求未能得到充分满足，导
致债券收益率缓慢下行，债券市场走出小牛市行情，与去年末相比，债券收益率普遍小幅下
行，1-10年国债下行约 5BP，10年国债收益率收在 3.08%位置。
本组合在报告期内规模稳步上升，一季度投资策略较为中性，主要是考虑到规模的变动
预测难度较大，同时也为了较好地控制回撤，二季度操作上较之前更为积极，注重票息的确
定性收益以及息差贡献，组合杠杆维持在 120-130%的中高水平，在 6 月中下旬进一步提升
至 135%左右。组合在增加高等级信用债的投资比例的同时，注重分散投资，尽量规避资质
较差的民企和城投，降低组合的风险敞口。
汇添富 90天短债 2021年中期报告
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4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期 A类基金份额净值增长率为 1.54%;B类基金份额净值增长率为 1.45%;C
类基金份额净值增长率为 1.15%。同期业绩比较基准收益率为 1.53%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从近几个月的 PMI走势来看，出口有见顶回落的风险，叠加房地产行业的调控从严，财
政政策的发力较晚，下半年经济表现差强人意，不过 PPI短期内难以快速下行，企业利润仍
有一定的内生动能。从最新的政治局会议政策定调来看，决策部门对于疫情的反复、国际形
势的复杂性较为担忧，但调控总体思路的总体表述由“不急转弯、把握好时效度”转变为“做
好宏观政策的跨周期调节”、“统筹好今明两年宏观政策衔接”，意味着政策着眼于中长期，
并不会因为对下半年的担忧而立刻发力，更多是留好充足弹药应对后续风险，对于政策空间
仍然较为珍惜。预计财政政策力度大于货币政策，下半年专项债的发行节奏会明显加快，货
币政策依然稳字当头，考虑到 MLF到期的数量不小，四季度降准仍然值得期待，但更多是流
动性对冲的工具。外部环境如美联储退出 QE政策的力度和节奏依然对于全球资产价格、汇
率和国内流动性产生巨大影响，国内货币政策也会相机抉择，边走边看。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协
会有特定调整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，
应参照协会通知执行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、
集中交易室、基金营运部、风险管理及合规稽核人员、基金经理等组成了估值委员会，负责
研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专
业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员
会的成员，不介入基金日常估值业务但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的
估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，
保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成
估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核
与基金会计账务的核对同时进行。
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4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据
实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3个月可不进
行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利
或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收
益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准
日基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
本基金本报告期内未进行收益分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，在托管基金的过程中，本基金托管人—江苏银行股份有限公司严格遵守《中
华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定以及《基金托管协议》的约定，
尽职尽责履行了托管人应尽的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
本报告期内，本基金托管人-江苏银行股份有限公司未发现汇添富基金管理股份有限公
司在汇添富 90天滚动持有短债债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基
金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上存在损害基金份额持有人利
益的行为，或违反《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、在各重要方面的运
作违反基金合同规定的情况。
5.3托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由基金管理人所编制和披露的基金半年度报告中的财务指标、净值表现、
收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金
持有人利益的行为。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
汇添富 90天短债 2021年中期报告
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6.1资产负债表
会计主体：汇添富 90天滚动持有短债债券型证券投资基金
报告截止日：2021年 06月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年 06月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 20,120,925.95 12,354,064.04
结算备付金
389,117.11 257,382.23
存出保证金
52,381.55 17,050.56
交易性金融资产 6.4.7.2 14,236,311,750.00 584,193,900.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
14,236,311,750.00 584,193,900.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 153,425,201.88 9,553,642.94
应收股利
- -
应收申购款
63,493,894.04 8,041,712.24
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
14,473,793,270.53 614,417,752.01
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 06月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
3,388,755,545.82 163,290,148.01
应付证券清算款
15,780.82 9,778,424.79
应付赎回款
54,723,993.80 2,025.82
应付管理人报酬
2,184,967.70 73,374.51
应付托管费
873,987.07 29,349.78
应付销售服务费
94,588.02 19,318.92
应付交易费用 6.4.7.7 149,910.17 18,207.41
应交税费
945,885.71 45,546.07
应付利息
1,276,489.34 61,620.16
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
汇添富 90天短债 2021年中期报告
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其他负债 6.4.7.8 99,178.95 200,000.00
负债合计
3,449,120,327.40 173,518,015.47
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 10,266,804,077.53 417,180,183.93
未分配利润
6.4.7.1
0
757,868,865.60 23,719,552.61
所有者权益合计
11,024,672,943.13 440,899,736.54
负债和所有者权益总计
14,473,793,270.53 614,417,752.01
注：报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额总额 10,266,804,077.53 份。本基金下属 A
类基金份额净值 1.0740元，基金份额总额 9,696,767,691.79份;本基金下属 B类基金份额
净值 1.0700 元，基金份额总额 569,821,967.22 份;本基金下属 C 类基金份额净值 1.0740
元，基金份额总额 214,418.52份。
6.2利润表
会计主体：汇添富 90天滚动持有短债债券型证券投资基金
本报告期：2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021年 01月 01日
至 2021年 06月 30
日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至
2020年 06月 30日
一、收入
113,400,578.50 6,312,138.31
1.利息收入
105,650,600.11 8,237,529.37
其中：存款利息收入 6.4.7.11 78,474.59 9,610.00
债券利息收入
105,572,125.52 8,227,919.37
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-4,435,936.35 330,568.99
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益 6.4.7.13 - -
债券投资收益 6.4.7.14 -4,435,936.35 330,568.99
资产支持证券投资收益 6.4.7.14.2 - -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.18 12,185,914.74 -2,255,960.05
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.19 - -
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列）
减：二、费用
25,903,353.51 2,261,909.38
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 7,278,937.61 487,934.46
2．托管费 6.4.10.2.2 2,911,575.05 195,173.73
3．销售服务费
418,631.86 191,812.60
4．交易费用 6.4.7.20 119,159.35 12,280.49
5．利息支出
14,719,293.67 1,228,255.94
其中：卖出回购金融资产支出
14,719,293.67 1,228,255.94
6. 税金及附加
342,382.26 28,398.26
7．其他费用 6.4.7.21 113,373.71 118,053.90
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
87,497,224.99 4,050,228.93
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
87,497,224.99 4,050,228.93
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富 90天滚动持有短债债券型证券投资基金
本报告期：2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
417,180,183.93 23,719,552.61 440,899,736.54
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 87,497,224.99 87,497,224.99
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
9,849,623,893.60 646,652,088.00 10,496,275,981.60
其中：1.基金申
购款
12,133,930,816.22 806,407,094.10 12,940,337,910.32
2.基金赎回款 -2,284,306,922.62 -159,755,006.10 -2,444,061,928.72
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
- - -
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减少以“-”号填
列）
五、期末所有者
权益（基金净值）
10,266,804,077.53 757,868,865.60 11,024,672,943.13
项目
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
208,711,461.20 4,522,116.79 213,233,577.99
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 4,050,228.93 4,050,228.93
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
481,300,724.37 19,052,039.16 500,352,763.53
其中：1.基金申
购款
630,634,053.49 24,483,723.87 655,117,777.36
2.基金赎回款 -149,333,329.12 -5,431,684.71 -154,765,013.83
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
690,012,185.57 27,624,384.88 717,636,570.45
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
张晖 李骁 雷青松
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
汇添富 90天滚动持有短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]248号文《关于准予汇添富 90
天滚动持有短债债券型证券投资基金注册的批复》准予注册，由基金管理人汇添富基金管理
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股份有限公司向社会公开募集，基金合同于 2019年 6月 12日正式生效，首次设立募集规模
为 313,598,806.10份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管
理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为江苏银行股份有限公
司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、金融债
券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债
券、政府支持机构债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可分离交易可转债的纯债部分
及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包
含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货，以及法律法规或中国
证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金在严格控制风险
和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。本基金的业绩比较基
准为：中债综合财富(1年以下)指数收益率。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，
对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证
券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业
务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容
与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3
号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中
期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021年 06 月 30
日的财务状况以及 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
汇添富 90天短债 2021年中期报告
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6.4.6税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股
票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让
方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的
股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的
通知》的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增
值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式
证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值
税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征
收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点
金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策
性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策
的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单
以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅
助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管
产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》
的规定，自 2018年 1月 1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税
行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018年 1月 1日前
运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
汇添富 90天短债 2021年中期报告
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6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的
暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业
税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳
农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
6.4.6.4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、
现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权
的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.5 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、
现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款
利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所
得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基
金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统
一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从
汇添富 90天短债 2021年中期报告
第 25页共 57页
公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个
人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
活期存款 20,120,925.95
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 20,120,925.95
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 241,306,726.65 239,965,650.00 -1,341,076.65
银行间市场
13,982,866,331.
92
13,996,346,100.
00
13,479,768.08
其他 - - -
合计
14,224,173,058.
57
14,236,311,750.
00
12,138,691.43
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计
14,224,173,058.
57
14,236,311,750.
00
12,138,691.43
6.4.7.3衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
汇添富 90天短债 2021年中期报告
第 26页共 57页
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
应收活期存款利息 3,245.36
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 175.10
应收债券利息 153,421,757.82
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 23.60
合计 153,425,201.88
注：“其他”为应收结算保证金利息。
6.4.7.6其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 149,910.17
合计 149,910.17
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
应付审计费 39,671.58
应付信息披露费 59,507.37
应付指数使用费 -
应付账户维护费 -
应付汇划费 -
应付上市费 -
汇添富 90天短债 2021年中期报告
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应付持有人大会费-公证费 -
应付持有人大会费-律师费 -
其他 -
合计 99,178.95
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
汇添富 90天短债 A
项目
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 297,077,821.95 297,077,821.95
本期申购 11,374,484,498.34 11,374,484,498.34
本期赎回（以“-”
号填列）
-1,974,794,628.50 -1,974,794,628.50
基金拆分/份额折算
前
- -
基金拆分/份额折算
调整
- -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”
号填列）
- -
本期末 9,696,767,691.79 9,696,767,691.79
汇添富 90天短债 B
项目
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 112,286,773.07 112,286,773.07
本期申购 759,231,899.36 759,231,899.36
本期赎回（以“-”
号填列）
-301,696,705.21 -301,696,705.21
基金拆分/份额折算
前
- -
基金拆分/份额折算
调整
- -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”
号填列）
- -
本期末 569,821,967.22 569,821,967.22
汇添富 90天短债 C
项目
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 7,815,588.91 7,815,588.91
本期申购 214,418.52 214,418.52
本期赎回（以“-” -7,815,588.91 -7,815,588.91
汇添富 90天短债 2021年中期报告
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号填列）
基金拆分/份额折算
前
- -
基金拆分/份额折算
调整
- -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”
号填列）
- -
本期末 214,418.52 214,418.52
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
汇添富 90天短债 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 15,654,175.17 1,477,655.90 17,131,831.07
本期利润 69,666,275.14 10,834,339.34 80,500,614.48
本期基金份
额交易产生
的变动数
552,953,464.28 67,361,642.11 620,315,106.39
其中：基金
申购款
676,231,667.15 83,298,971.11 759,530,638.26
基金赎回款 -123,278,202.87 -15,937,329.00 -139,215,531.87
本期已分配
利润
- - -
本期末 638,273,914.59 79,673,637.35 717,947,551.94
汇添富 90天短债 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 5,577,675.54 559,132.16 6,136,807.70
本期利润 5,599,892.21 1,336,221.94 6,936,114.15
本期基金份
额交易产生
的变动数
24,048,296.22 2,784,237.80 26,832,534.02
其中：基金
申购款
41,661,900.60 5,198,884.93 46,860,785.53
基金赎回款 -17,613,604.38 -2,414,647.13 -20,028,251.51
本期已分配
利润
- - -
本期末 35,225,863.97 4,679,591.90 39,905,455.87
汇添富 90天短债 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
汇添富 90天短债 2021年中期报告
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上年度末 412,093.47 38,820.37 450,913.84
本期利润 45,142.90 15,353.46 60,496.36
本期基金份
额交易产生
的变动数
-441,420.86 -54,131.55 -495,552.41
其中：基金
申购款
15,667.31 3.00 15,670.31
基金赎回款 -457,088.17 -54,134.55 -511,222.72
本期已分配
利润
- - -
本期末 15,815.51 42.28 15,857.79
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
活期存款利息收入 71,202.90
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 7,035.52
其他 236.17
合计 78,474.59
注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
6.4.7.12股票投资收益
6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
注：本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.13基金投资收益
注：本基金本报告期无基金投资收益。
6.4.7.14债券投资收益
6.4.7.14.1债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
4,872,764,972.35
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
4,817,973,171.68
减：应收利息总额 59,227,737.02
买卖债券差价收入 -4,435,936.35
汇添富 90天短债 2021年中期报告
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6.4.7.14.2资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16衍生工具收益
6.4.7.16.1衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具投资收益。
6.4.7.17股利收益
注：本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.18公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
1.交易性金融资产 12,185,914.74
——股票投资 -
——债券投资 12,185,914.74
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
——期货投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计 12,185,914.74
6.4.7.19其他收入
注：本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.20交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
交易所市场交易费用 281.85
银行间市场交易费用 118,877.50
合计 119,159.35
6.4.7.21其他费用
汇添富 90天短债 2021年中期报告
第 31页共 57页
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
审计费用 39,671.58
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
账户维护费 14,100.00
银行费用 -
指数使用费 -
持有人大会-公证
费
-
持有人大会-律师
费
-
开户费 -
上市费 -
其他 94.76
合计 113,373.71
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情
况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司
基金管理人,基金销售机构,基金注册登记机
构
江苏银行股份有限公司（"江苏银行"） 基金托管人,基金代销机构
东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
汇添富 90天短债 2021年中期报告
第 32页共 57页
6.4.10.1.1股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2债券交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06
月 30日
上年度可比期间 2020年 01月 01日至
2020年 06月 30日
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
（%）
东方证券 276,600,696.51 100.00 30,395,628.48 100.00
6.4.10.1.3债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
上年度可比期间 2020年 01
月 01日至 2020年 06月 30
日
成交金额
占当期回购成
交总额的比例
（%）
成交金额
占当期回购成
交总额的比例
（%）
东方证券 1,325,300,000.00 100.00 - -
6.4.10.1.4权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均不存在向关联方支付佣金的情况。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至
2021年 06月 30日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至
2020年 06月 30日
当期发生的基金应支付的管理费 7,278,937.61 487,934.46
其中：支付销售机构的客户维护费 3,183,088.57 109,935.74
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
汇添富 90天短债 2021年中期报告
第 33页共 57页
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一
致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5个工作日内从基金财产
中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年 06月 30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年 06月 30日
当期发生的基金应支付的托管费 2,911,575.05 195,173.73
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基
金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首
日起 5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服
务费的各关
联方名称
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富 90天
短债 A
汇添富 90天短债 B
汇添富90天短债
C
合计
汇添富基金
管理股份有
限公司
- 20,861.99 190.35 21,052.34
合计 - 20,861.99 190.35 21,052.34
获得销售服
务费的各关
联方名称
上年度可比期间 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富 90天
短债 A
汇添富 90天短债 B
汇添富90天短债
C
合计
汇添富基金
管理股份有
限公司
- 31,706.46 750.87 32,457.33
合计 - 31,706.46 750.87 32,457.33
注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额的销售服务费年费率为 0.18%，C
类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%。除 A类以外各类基金份额的基金销售服务费计提
汇添富 90天短债 2021年中期报告
第 34页共 57页
的计算公式如下：
H＝E×该类基金份额的基金销售服务费年费率÷当年天数
H为每日应计提该类基金份额的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月
支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方
式于次月首日起 5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构。销售服务费由登记机构
代收并按照相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
江苏银行股份有限
公司
100,065
,534.25
- - - - -
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
江苏银行股份有限
公司
- - - - - -
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业
务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费
率的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借
业务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限
费率的证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
汇添富 90天短债 2021年中期报告
第 35页共 57页
注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月
30日
上年度可比期间 2020年 01月 01日至
2020年 06月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
江苏银
行
20,120,925.95 71,202.90 12,188,362.52 9,609.16
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11利润分配情况
注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公
告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。
6.4.12期末（2021年 06月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 06月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额 3,268,755,545.82元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称
回购到
期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
101678004 16首钢 2021年 100.93 1,300,000 131,209,000.00
汇添富 90天短债 2021年中期报告
第 36页共 57页
MTN001 07月 02
日
012101595
21万华化
学 SCP006
2021年
07月 06
日
100.08 1,000,000 100,080,000.00
012100669
21广州地
铁 SCP001
2021年
07月 06
日
100.22 1,000,000 100,220,000.00
012101098
21赣国资
SCP003
2021年
07月 02
日
100.15 500,000 50,075,000.00
012101732
21鲁招金
SCP002
2021年
07月 05
日
99.98 2,000,000 199,960,000.00
012100821
21金隅
SCP001
2021年
07月 02
日
100.20 500,000 50,100,000.00
012003780
20广物控
股 SCP007
2021年
07月 06
日
100.36 650,000 65,234,000.00
012003926
20鲁黄金
SCP011
2021年
07月 02
日
100.21 500,000 50,105,000.00
101801207
18华电租
赁 MTN001
2021年
07月 02
日
101.25 473,000 47,891,250.00
101658077
16国新控
股 MTN001
2021年
07月 05
日
100.59 2,000,000 201,180,000.00
012102032
21锡产业
SCP011
2021年
07月 02
日
99.88 288,000 28,765,440.00
101761005
17首钢
MTN001
2021年
07月 02
日
101.63 1,092,000 110,979,960.00
042100148
21锡产业
CP001
2021年
07月 02
日
100.24 500,000 50,120,000.00
012100667
21中化工
SCP004
2021年
07月 01
日
100.34 59,000 5,920,060.00
112105082
21建设银
行 CD082
2021年
07月 06
日
97.16 1,000,000 97,160,000.00
汇添富 90天短债 2021年中期报告
第 37页共 57页
012100719
21锡产业
SCP006
2021年
07月 06
日
100.24 500,000 50,120,000.00
180212 18国开 12
2021年
07月 01
日
100.33 2,400,000 240,792,000.00
012101384
21广新控
股 SCP011
2021年
07月 02
日
100.20 121,000 12,124,200.00
042100206
21青岛城
投 CP001
2021年
07月 02
日
100.13 500,000 50,065,000.00
012101687
21上海环
境 SCP008
2021年
07月 02
日
100.05 700,000 70,035,000.00
042100123
21赣国资
CP001
2021年
07月 01
日
100.49 800,000 80,392,000.00
112105068
21建设银
行 CD068
2021年
07月 06
日
97.14 1,000,000 97,140,000.00
200010
20附息国
债 10
2021年
07月 01
日
100.01 1,000,000 100,010,000.00
012101675
21湘高速
SCP003
2021年
07月 02
日
100.06 512,000 51,230,720.00
012100679
21物产中
大 SCP002
2021年
07月 02
日
100.22 211,000 21,146,420.00
012100426
21首钢
SCP002
2021年
07月 05
日
100.27 800,000 80,216,000.00
012101761
21中航租
赁 SCP004
2021年
07月 05
日
100.14 700,000 70,098,000.00
012101176
21中交二
公 SCP002
2021年
07月 05
日
100.15 500,000 50,075,000.00
012101675
21湘高速
SCP003
2021年
07月 05
日
100.06 465,000 46,527,900.00
012100044
21福州城
投 SCP001
2021年
07月 02
100.29 379,000 38,009,910.00
汇添富 90天短债 2021年中期报告
第 38页共 57页
日
042100182
21南通城
建 CP001
2021年
07月 02
日
100.12 500,000 50,060,000.00
101761005
17首钢
MTN001
2021年
07月 01
日
101.63 408,000 41,465,040.00
101801375
18中建四
局 MTN003
2021年
07月 06
日
101.01 500,000 50,505,000.00
101900344
19深航空
MTN001
2021年
07月 05
日
100.72 500,000 50,360,000.00
012100559
21鲁高速
股 SCP002
2021年
07月 02
日
100.32 471,000 47,250,720.00
012101561
21鲁招金
SCP001
2021年
07月 01
日
100.06 1,000,000 100,060,000.00
012100625
21江西交
投 SCP002
2021年
07月 01
日
100.20 600,000 60,120,000.00
012101810
21大唐租
赁 SCP002
2021年
07月 01
日
100.07 800,000 80,056,000.00
180412 18农发 12
2021年
07月 01
日
100.44 1,000,000 100,440,000.00
132100047
21南昌轨
交 GN002
2021年
07月 02
日
100.04 500,000 50,020,000.00
101652040
16中航租
赁 MTN001
2021年
07月 05
日
100.53 500,000 50,265,000.00
101900558
19中节能
MTN001
2021年
07月 02
日
101.04 1,200,000 121,248,000.00
012101661
21深业
SCP003
2021年
07月 01
日
100.13 723,000 72,393,990.00
042100163
21锡产业
CP002
2021年
07月 01
日
100.18 800,000 80,144,000.00
112104023 21中国银 2021年 97.15 368,000 35,751,200.00
汇添富 90天短债 2021年中期报告
第 39页共 57页
行 CD023 07月 06
日
012100968
21南京地
铁 SCP006
2021年
07月 06
日
100.26 461,000 46,219,860.00
219917
21贴现国
债 17
2021年
07月 01
日
99.52 231,000 22,989,120.00
042100124
21湘高速
CP003
2021年
07月 05
日
100.14 1,000,000 100,140,000.00
合计
35,012,000 3,506,469,790.00
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
注：截至本报告期末 2021年 06月 30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款共人民币 120,000,000.00元，于 2021年 07月 01日（先后）到期。该类交易
要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的
债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
注：截至本报告期末 2021年 06月 30日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制
流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组
织架构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于
具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司
发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共
同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融
汇添富 90天短债 2021年中期报告
第 40页共 57页
机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对
手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 06月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1 852,939,000.00 105,041,500.00
A-1以下 - -
未评级 7,900,699,600.00 180,277,000.00
合计 8,753,638,600.00 285,318,500.00
注：未评级债券包括国债、中央银行票据、政策性金融债和超短期融资券。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 06月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 1,362,090,000.00 -
合计 1,362,090,000.00 -
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 06月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA 2,733,348,150.00 205,978,000.00
AAA以下 1,046,003,000.00 92,897,400.00
未评级 341,232,000.00 -
合计 4,120,583,150.00 298,875,400.00
注：未评级债券包括国债、中央银行票据及政策性金融债。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末均无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3流动性风险
汇添富 90天短债 2021年中期报告
第 41页共 57页
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开
放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险
管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本
基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中
度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中
7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本
基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基
金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计
了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的
流动性风险，有效保障基金持有人利益。
除在附注 6.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他
资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需
求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动
性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本
期
末
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年
5
年
以
不计息 合计
汇添富 90天短债 2021年中期报告
第 42页共 57页
20
21
年
06
月
30
日
上
资
产
银
行
存
款
20,120,925.
95
- - - - -
20,120,925.
95
结
算
备
付
金
389,117.11 - - - - - 389,117.11
存
出
保
证
金
52,381.55 - - - - - 52,381.55
交
易
性
金
融
资
产
1,875,024,1
00.00
3,305,471,
500.00
8,667,445,
150.00
388,371,0
00.00
- -
14,236,311,
750.00
应
收
股
利
- - - - - - -
应
收
利
息
- - - - -
153,425,2
01.88
153,425,201
.88
应
收
申
购
款
- - - - -
63,493,89
4.04
63,493,894.
04
衍 - - - - - - -
汇添富 90天短债 2021年中期报告
第 43页共 57页
生
金
融
资
产
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - - -
买
入
返
售
金
融
资
产
- - - - - - -
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
总
计
1,895,586,5
24.61
3,305,471,
500.00
8,667,445,
150.00
388,371,0
00.00
-
216,919,0
95.92
14,473,793,
270.53
负
债
应
付
赎
回
款
- - - - -
54,723,99
3.80
54,723,993.
80
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - -
2,184,967
.70
2,184,967.7
0
应
付
- - - - -
873,987.0
7
873,987.07
汇添富 90天短债 2021年中期报告
第 44页共 57页
托
管
费
应
付
证
券
清
算
款
- - - - - 15,780.82 15,780.82
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
3,388,755,5
45.82
- - - - -
3,388,755,5
45.82
应
付
销
售
服
务
费
- - - - - 94,588.02 94,588.02
应
付
交
易
费
用
- - - - -
149,910.1
7
149,910.17
应
交
税
费
- - - - -
945,885.7
1
945,885.71
应
付
利
息
- - - - -
1,276,489
.34
1,276,489.3
4
应
付
利
润
- - - - - - -
汇添富 90天短债 2021年中期报告
第 45页共 57页
其
他
负
债
- - - - - 99,178.95 99,178.95
负
债
总
计
3,388,755,5
45.82
- - - -
60,364,78
1.58
3,449,120,3
27.40
利
率
敏
感
度
缺
口
-1,493,169,
021.21
3,305,471,
500.00
8,667,445,
150.00
388,371,0
00.00
-
156,554,3
14.34
11,024,672,
943.13
上
年
度
末
20
20
年
12
月
31
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年
5
年
以
上
不计息 合计
资
产
银
行
存
款
12,354,064.
04
- - - - -
12,354,064.
04
结
算
备
付
金
257,382.23 - - - - - 257,382.23
存
出
保
证
金
17,050.56 - - - - - 17,050.56
交
易
20,178,000.
00
138,449,30
0.00
370,063,10
0.00
55,503,50
0.00
- -
584,193,900
.00
汇添富 90天短债 2021年中期报告
第 46页共 57页
性
金
融
资
产
应
收
股
利
- - - - - - -
应
收
利
息
- - - - -
9,553,642
.94
9,553,642.9
4
应
收
申
购
款
- - - - -
8,041,712
.24
8,041,712.2
4
衍
生
金
融
资
产
- - - - - - -
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - - -
买
入
返
售
金
融
资
产
- - - - - - -
其
他
资
产
- - - - - - -
资 32,806,496. 138,449,30 370,063,10 55,503,50 - 17,595,35 614,417,752
汇添富 90天短债 2021年中期报告
第 47页共 57页
产
总
计
83 0.00 0.00 0.00 5.18 .01
负
债
应
付
赎
回
款
- - - - - 2,025.82 2,025.82
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 73,374.51 73,374.51
应
付
托
管
费
- - - - - 29,349.78 29,349.78
应
付
证
券
清
算
款
- - - - -
9,778,424
.79
9,778,424.7
9
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
163,290,148
.01
- - - - -
163,290,148
.01
应
付
销
售
服
务
- - - - - 19,318.92 19,318.92
汇添富 90天短债 2021年中期报告
第 48页共 57页
费
应
付
交
易
费
用
- - - - - 18,207.41 18,207.41
应
交
税
费
- - - - - 45,546.07 45,546.07
应
付
利
息
- - - - - 61,620.16 61,620.16
应
付
利
润
- - - - - - -
其
他
负
债
- - - - -
200,000.0
0
200,000.00
负
债
总
计
163,290,148
.01
- - - -
10,227,86
7.46
173,518,015
.47
利
率
敏
感
度
缺
口
-130,483,65
1.18
138,449,30
0.00
370,063,10
0.00
55,503,50
0.00
-
7,367,487
.72
440,899,736
.54
注：上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价
值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设
1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；
2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25个基点，且
除利率之外的其他市场变量保持不变；
汇添富 90天短债 2021年中期报告
第 49页共 57页
3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险
管理活动；
4.银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存
款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收
益，而对其本身的公允价值无重大影响；定期存款利息收入、买入返售金
融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确定，不受
利率变化影响；
5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债券。
分析
相关风险变量
的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民
币元）
本期末 2021年 06月 30日
上年度末 2020年 12月 31
日
基准利率减少
25个基点
14,263,151.24 725,702.39
基准利率增加
25个基点
-14,220,368.30 -723,208.83
6.4.13.4.2外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工
具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波
动的风险。本基金所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金
通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控。
本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他
价格风险。
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
汇添富 90天短债 2021年中期报告
第 50页共 57页
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 14,236,311,750.00 98.36
其中：债券 14,236,311,750.00 98.36
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 20,510,043.06 0.14
8 其他资产 216,971,477.47 1.50
9 合计 14,473,793,270.53 100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
注:本基金本报告期未投资股票。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 139,818,000.00 1.27
2 央行票据 - -
3 金融债券 460,752,000.00 4.18
其中：政策性金融债 460,752,000.00 4.18
4 企业债券 260,435,650.00 2.36
5 企业短期融资券 8,494,300,600.00 77.05
6 中期票据 3,518,915,500.00 31.92
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 1,362,090,000.00 12.35
9 其他 - -
10 合计 14,236,311,750.00 129.13
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 112117076 21光大银 3,000,000 291,420,000.00 2.64
汇添富 90天短债 2021年中期报告
第 51页共 57页
行 CD076
2 180212 18国开 12 2,400,000 240,792,000.00 2.18
3 101658077
16国新控
股 MTN001
2,000,000 201,180,000.00 1.82
4 012101732
21鲁招金
SCP002
2,000,000 199,960,000.00 1.81
5 112183394
21徽商银
行 CD088
2,000,000 195,620,000.00 1.77
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国光大银行股份有限公司、国家开发银行出
现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相
关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 52,381.55
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
汇添富 90天短债 2021年中期报告
第 52页共 57页
4 应收利息 153,425,201.88
5 应收申购款 63,493,894.04
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 216,971,477.47
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人户
数（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
汇
添
富
90
天
短
债
A
643,679 15,064.60 28,893,730.85 0.30 9,667,873,960.94 99.70
汇
添
富
90
天
短
债
B
2,698,277 211.18 0.00 0.00 569,821,967.22 100.00
汇
添
富
3 71,472.84 0.00 0.00 214,418.52 100.00
汇添富 90天短债 2021年中期报告
第 53页共 57页
90
天
短
债
C
合
计
3,341,959 3,072.09 28,893,730.85 0.28 10,237,910,346.68 99.72
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额比例
（%）
基金管理人所有
从业人员持有本
基金
汇添富 90天短债A 16,435.31 0.00
汇添富 90天短债B 1,246.93 0.00
汇添富 90天短债C 0.00 0.00
合计 17,682.24 0.00
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
汇添富 90天短债 A 0
汇添富 90天短债 B 0
汇添富 90天短债 C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开放
式基金
汇添富 90天短债 A 0
汇添富 90天短债 B 0
汇添富 90天短债 C 0
合计 0
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 汇添富 90天短债 A 汇添富 90天短债 B 汇添富 90天短债 C
基金合同生
效日（2019年
06月 12日）
基金份额总
额
259,880,217.81 20,678,001.49 33,040,586.80
本报告期期
初基金份额
297,077,821.95 112,286,773.07 7,815,588.91
汇添富 90天短债 2021年中期报告
第 54页共 57页
总额
本报告期基
金总申购份
额
11,374,484,498.34 759,231,899.36 214,418.52
减：本报告期
基金总赎回
份额
1,974,794,628.50 301,696,705.21 7,815,588.91
本报告期基
金拆分变动
份额
- - -
本报告期期
末基金份额
总额
9,696,767,691.79 569,821,967.22 214,418.52
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，江苏银行股份有限公司资产托管部负责人变更为周宏先生。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。
本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
汇添富 90天短债 2021年中期报告
第 55页共 57页
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例（%）
佣金
占当期佣金
总量的比例
（%）
东方证券 2 - - - -
注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金
合计，不单指股票交易佣金。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券
商
名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
（%）
成
交
金
额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
（%）
成
交
金
额
占当
期基
金成
交总
额的
比例
（%）
东
方
证
券
276,600,696.51 100.00 1,325,300,000.00 100.00 - - - -
注:1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分
配比例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商
评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配
量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不
超过总成交量的 30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
汇添富 90天短债 2021年中期报告
第 56页共 57页
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资
总监审批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期
前一个月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协
助及时催缴。
（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理
公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内未新增或退租交易单元。
10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下基金开展线上直销系统费
率优惠活动的提示性公告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 01月 09日
2
汇添富基金旗下 164只基金 2020
年 4季度报告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 01月 22日
3
汇添富基金管理股份有限公司旗
下基金 2020年年度报告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 03月 30日
4
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金修订基金合同、托
管协议的公告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 04月 20日
5
汇添富基金管理股份有限公司旗
下部分基金更新招募说明书及基
金产品资料概要
上交所,公司网站,深
交所
2021年 04月 21日
6
汇添富基金管理股份有限公司旗
下基金 2021年第 1季度报告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 04月 22日
7
关于汇添富 90天滚动持有短债债
券型证券投资基金暂停通过蚂蚁
基金办理定投业务的公告
上证报,公司网站 2021年 05月 22日
8
关于汇添富 90天滚动持有短债债
券型证券投资基金 C类份额调整
在线上直销系统首次申购金额下
限的公告
上证报,公司网站 2021年 06月 16日
9
汇添富 90天滚动持有短债债券型
证券投资基金更新招募说明书
（2021年 6月 17日更新）
公司网站 2021年 06月 17日
汇添富 90天短债 2021年中期报告
第 57页共 57页
10
汇添富基金管理股份有限公司关
于设立深圳分公司的公告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 06月 24日
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富 90天滚动持有短债债券型证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富 90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富 90天滚动持有短债债券型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富 90天滚动持有短债债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公
告；
6、中国证监会要求的其他文件。
12.2存放地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼汇添富基金管理股份有限公司
12.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2021年 08月 31日
