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汇丰晋信货币市场基金
2021年中期报告
2021年 06月 30日
基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2021年 08月 31日
汇丰晋信货币市场基金 2021年中期报告
第 2页，共 58页
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中
期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月30日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。
汇丰晋信货币市场基金 2021年中期报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ............................................................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 ................................................................................................................................................................ 2
1.2 目录.......................................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 .......................................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ....................................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ....................................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................................ 6
2.4 信息披露方式 ....................................................................................................................................................... 7
2.5 其他相关资料 ....................................................................................................................................................... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................................ 7
3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................................... 8
§4
管理人报告 ................................................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................................... 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................................................... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................................... 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................................... 15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................................................... 16
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................................................... 17
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ........................................... 17
§5
托管人报告 ................................................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................................. 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............... 17
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................................... 18
§6 中期财务会计报告(未经审计) ................................................................................................................................. 18
6.1 资产负债表 .......................................................................................................................................................... 18
6.2 利润表 ................................................................................................................................................................... 20
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................................ 21
6.4 报表附注 .............................................................................................................................................................. 23
§7
投资组合报告 ............................................................................................................................................................... 45
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................................... 45
7.2 债券回购融资情况 ............................................................................................................................................ 46
7.3 基金投资组合平均剩余期限 ......................................................................................................................... 46
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ................................................................. 47
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................................... 47
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细....................................... 48
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ................................................................... 48
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 .................... 49
7.9 投资组合报告附注 ............................................................................................................................................ 49
§8
基金份额持有人信息 ................................................................................................................................................. 50
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................................. 50
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 .............................................................................................. 50
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................................................... 51
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8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................................................ 51
§9
开放式基金份额变动 ................................................................................................................................................. 51
§10
重大事件揭示 ............................................................................................................................................................ 52
10.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................................................ 52
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................................. 52
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................................... 52
10.4 基金投资策略的改变 ..................................................................................................................................... 52
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................................... 52
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................................ 52
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................................ 53
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .................................................................................................................. 54
10.9 其他重大事件................................................................................................................................................... 54
§11
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................................... 57
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................................................. 57
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................................. 57
§12
备查文件目录 ............................................................................................................................................................ 57
12.1 备查文件目录................................................................................................................................................... 57
12.2 存放地点 ............................................................................................................................................................ 57
12.3 查阅方式 ............................................................................................................................................................ 58
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汇丰晋信货币市场基金
基金简称 汇丰晋信货币
基金主代码 540011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年11月02日
基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 14,197,597,852.82份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 汇丰晋信货币A 汇丰晋信货币B
下属分级基金的交易代码 540011 541011
报告期末下属分级基金的份额总额 34,731,029.35份 14,162,866,823.47份
2.2 基金产品说明
投资目标
在保持资产的低风险和高流动性的前提下，争取
获得超过基金业绩比较基准的收益率。
投资策略
1.整体资产配置策略
整体资产配置策略主要包括两个方面：1）根据宏
观经济形势、央行货币政策、短期资金市场状况等因
素对短期利率走势进行综合判断；2）根据前述判断形
成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期
限。
2.类属配置策略
基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、
短期融资券及现金等投资品种之间的配置比例。
3.个券选择策略
在个券选择层面，将首先考虑安全性因素，优先
选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以规避
违约风险。
4.回购策略
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1）息差放大策略：该策略是指利用回购利率低于
债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益
的投资策略。
2）逆回购策略：基金管理人将密切关注由于新股
申购等原因导致短期资金需求激增的机会，通过逆回
购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机
会。
5.流动性管理策略
由于货币市场基金要保持高流动性的特性，本基
金会紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流
动、日历效应等，建立组合流动性预警指标，实现对
基金资产的结构化管理，并结合持续性投资的方法，
将回购/债券到期日进行均衡等量配置，以确保基金资
产的整体变现能力。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低
风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇丰晋信基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 古韵 陆志俊
联系电话 021-20376868 95559
电子邮箱 compliance@hsbcjt.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话 021-20376888 95559
传真 021-20376999 021-62701216
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号上海国金中心汇
丰银行大楼17楼
中国（上海）自由贸易试验区
银城中路188号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号上海国金中心汇
丰银行大楼17楼
中国（上海）长宁区仙霞路1
8号
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邮政编码 200120 200336
法定代表人 杨小勇 任德奇
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《上海证券报》
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网
址
www.hsbcjt.cn
基金中期报告备置地
点
汇丰晋信基金管理有限公司：中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼；交通银行股份
有限公司：中国（上海）长宁区仙霞路18号
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 汇丰晋信基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区世纪大
道8号上海国金中心汇丰银行大楼17
楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期
(2021年01月01日-2021年06月30日)
汇丰晋信货币A 汇丰晋信货币B
本期已实现收益 381,891.65 181,809,316.39
本期利润 381,891.65 181,809,316.39
本期净值收益率 0.9535% 1.0740%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末
(2021年06月30日)
期末基金资产净值 34,731,029.35 14,162,866,823.47
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期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标
报告期末
(2021年06月30日)
累计净值收益率 27.8175% 30.8225%
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于按摊余成本法核算的货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益
为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
②本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。
③本基金收益分配为"每日分配、按月支付"。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇丰晋信货币A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.1515% 0.0006% 0.1110% 0.0000%
0.040
5%
0.000
6%
过去三个月 0.4547% 0.0008% 0.3366% 0.0000%
0.118
1%
0.000
8%
过去六个月 0.9535% 0.0014% 0.6695% 0.0000%
0.284
0%
0.001
4%
过去一年 1.8873% 0.0014% 1.3500% 0.0000%
0.537
3%
0.001
4%
过去三年 6.3495% 0.0020% 4.0537% 0.0000%
2.295
8%
0.002
0%
自基金合同
生效起至今
27.8175% 0.0028% 13.1395% 0.0001%
14.678
0%
0.002
7%
注：
过去一个月指 2021年 6月 1日-2021年 6月 30日
过去三个月指 2021年 4月 1日-2021年 6月 30日
过去六个月指 2021年 1月 1日-2021年 6月 30日
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过去一年指
2020年 7月 1日－2021年 6月 30日
过去三年指
2018年 7月 1日－2021年 6月 30日
自基金合同生效起至今指 2011年 11月 2日－2021年 6月 30日
汇丰晋信货币B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.1712% 0.0006% 0.1110% 0.0000%
0.060
2%
0.000
6%
过去三个月 0.5150% 0.0008% 0.3366% 0.0000%
0.178
4%
0.000
8%
过去六个月 1.0740% 0.0014% 0.6695% 0.0000%
0.404
5%
0.001
4%
过去一年 2.1327% 0.0014% 1.3500% 0.0000%
0.782
7%
0.001
4%
过去三年 7.1190% 0.0020% 4.0537% 0.0000%
3.065
3%
0.002
0%
自基金合同
生效起至今
30.8225% 0.0028% 13.1395% 0.0001%
17.683
0%
0.002
7%
注：
过去一个月指 2021年 6月 1日-2021年 6月 30日
过去三个月指 2021年 4月 1日-2021年 6月 30日
过去六个月指 2021年 1月 1日-2021年 6月 30日
过去一年指
2020年 7月 1日－2021年 6月 30日
过去三年指
2018年 7月 1日－2021年 6月 30日
自基金合同生效起至今指 2011年 11月 2日－2021年 6月 30日
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：
1.按照基金合同的约定，本基金主要投资于货币市场金融工具：现金、通知存款、短期
融资券、剩余期限在 397天以内（含 397天）的债券、1年以内（含 1年）的银行定期
存款和大额存单、期限在 1年以内（含 1年）的债券回购、剩余期限在 397天以内（含
397天）的资产支持证券、期限在 1年以内（含 1年）的中央银行票据以及中国证监会、
中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金自基金合同生效日起
不超过六个月内完成建仓。截止 2012年 5月 2日，本基金的各项投资比例已达到基金
合同约定的比例。
2.报告期内本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。
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注：
1.按照基金合同的约定，本基金主要投资于货币市场金融工具：现金、通知存款、短期
融资券、剩余期限在 397天以内（含 397天）的债券、1年以内（含 1年）的银行定期
存款和大额存单、期限在 1年以内（含 1年）的债券回购、剩余期限在 397天以内（含
397天）的资产支持证券、期限在 1年以内（含 1年）的中央银行票据以及中国证监会、
中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金自基金合同生效日起
不超过六个月内完成建仓。截止 2012年 5月 2日，本基金的各项投资比例已达到基金
合同约定的比例。
2.报告期内本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005年11月16日正
式成立。公司由山西信托股份有限公司与汇丰环球投资管理（英国）有限公司合资设立，
注册资本为2亿元人民币，注册地在上海。截止2021年6月30日，公司共管理26只开放式
基金：汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金（2006年5月23日成立）、汇丰晋信
龙腾混合型证券投资基金（2006年9月27日成立）、汇丰晋信动态策略混合型证券投资
基金（2007年4月9日成立）、汇丰晋信2026生命周期证券投资基金（2008年7月23日成
立）、汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金（自2020年11月19日起，原汇丰晋
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信平稳增利债券型证券投资基金转型为汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基
金）、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金（2009年6月24日成立）、汇丰晋信中小盘股
票型证券投资基金（2009年12月11日成立）、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金
（2010年6月8日成立）、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金（2010年12月8日成立）、
汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金（2011年7月27日成立）、汇丰晋信货币市场基
金（2011年11月2日成立）、汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金（2012年8月1
日成立）、汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金（2014年11月26日成立）、汇丰晋信
新动力混合型证券投资基金（2015年2月11日成立）、汇丰晋信智造先锋股票型证券投
资基金（2015年9月30日成立）、汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金（2016年3
月11日成立）、汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金（2016年11月10日成立）、汇丰晋
信珠三角区域发展混合型证券投资基金（2017年6月2日成立）、汇丰晋信价值先锋股票
型证券投资基金（2018年11月14日成立）、汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金
（2019年3月20日成立）、汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金(2019年8月2日
成立)、汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金（2020年7月30日成立）、汇丰晋信中小盘低
波动策略股票型证券投资基金（2020年8月13日成立）、汇丰晋信惠安纯债63个月定期
开放债券型证券投资基金（2020年10月29日成立）、汇丰晋信创新先锋股票型证券投资
基金（2021年3月16日成立）和汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金（2021年5月24日
成立）。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
李媛
媛
投资部固定收益总监、本
基金基金经理
2011-
11-12
- 16
李媛媛女士，曾任广东发
展银行上海分行国际部交
易员、法国巴黎银行（中
国）有限公司资金部交易
员、比利时富通银行上海
分行环球市场部交易员、
汇丰晋信基金管理有限公
司投资经理、投资部固定
收益副总监、汇丰晋信平
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稳增利债券型证券投资基
金基金经理。现任汇丰晋
信货币市场基金基金经
理、投资部固定收益总监。
傅煜
清
本基金、汇丰晋信平稳增
利中短债债券型证券投资
基金基金经理、汇丰晋信
基金管理有限公司基金经
理助理
2021-
02-18
-
4.
5
傅煜清女士，曾任上海国
际货币经纪有限责任公司
债券经纪人、加拿大皇家
银行信用分析员、汇丰晋
信基金管理有限公司信用
分析员，现任本基金、汇
丰晋信平稳增利中短债债
券型证券投资基金基金经
理，同时担任汇丰晋信基
金管理有限公司基金经理
助理，协助基金经理开展
债券和新股相关投资管理
工作。
注：1.任职日期为本基金管理人公告李媛媛女士、傅煜清女士担任本基金基金经理的日
期；
2.证券从业年限为证券投资相关的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证
监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份
额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待，充分保护基金份额持有人的合
法权益，汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
等法律法规，制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。
《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定：在投资管理活动中应公平对待
不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输
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送。《公平交易制度》适用于投资的全过程，用以规范基金投资相关工作，包括授权、
研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投
资管理活动相关的各个环节。
报告期内，公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分
析活动以及交易活动。同时，我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报
告义务，并建立了相关记录。
报告期内，未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合，或直接或者通过与
第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，加强防范不
同投资组合之间可能发生的利益输送，密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常
交易行为。
本报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰
晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定，对同一投资组合以及不同投
资组合中的交易行为进行了监控分析，未发现异常交易行为。
报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年，国内经济形势稳定，整体经济数据由于出口的支持显得较强，但是
整体来说增速是放缓的。从结构上来看，虽然工业增加值增速尚可，但是固定资产投资
方面，仍然以房地产投资为支柱，制造业投资在6月小幅反弹，但基建投资和民间投资
较弱。消费方面，春节因为就地过年的影响，所以消费好于预期，但是五一节的长假虽
然在出行人次上较好，但是消费金额却出现下滑。总体来看，经济数据在上半年对债市
收益率影响不大，市场的分歧主要在于经济增速放缓的步伐快慢。
通胀方面，CPI在上半年都在预期之中。但是PPI受到各类政策的影响，发生了阶段
性超预期的情况，并且引发了市场对于PPI是否会向CPI传导的经典讨论。总体来看，在
几波影响之后，目前债市对于通胀的敏感性已经大幅降低了。
货币市场方面，从上半年来看，除了1月和2月央行进行了多次大额公开市场操作以
外，3月以后以地量续作为主，整体的加权隔夜和七天的利率水平在4月以后出现缓慢抬
升的迹象。短期来看，央行货币政策大概率维持中性，主要是稳住短端收益率曲线的价
格。上半年在春节、3月末、5月末和6月末都出现了资金紧张的情况，但是比起往年，
持续时间都较短，并且所达到的最高利率水平比往年低一些。在目前流动性相对中性的
汇丰晋信货币市场基金 2021年中期报告
第 15页，共 58页
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情况下，1年期同业存单的利率已经从最高点3%以上下降到了2.7%附近。利率债方面，
从长端活跃券收益率来看，上半年除了1月底到2月初的调整，整体收益率处于单边下行
的状态。信用债方面， 1月底到2月初出现调整，另外在6月中旬出现了短暂的回调，但
是在下旬很快就得到修复。市场目前呈现出，在央行货币政策中性情况下，短端被相对
锚定，但是市场参与者通过品种以及期限作为提高收益的主要途径。从指数来看，上半
年中债新综合全价指数上涨0.65%，中债信用债指数上涨0.82%，中债金融债指数下跌
0.15%，中债国债指数上涨0.66%。
回顾2021年上半年货币基金的操作，本基金的总体原则是在管理好流动性的前提
下，根据市场变化，抓住关键时机选择合适的资产配置比例。上半年整体来看，由于对
流动性预判的有效性较低，因此在把握机会的难度上较大，本基金基本保证了均衡配置。
但是考虑到季末的赎回，为了维持组合的安全性和流动性，在季末都会主要以短端回购
为主，维持整体组合的流动性。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，汇丰晋信货币市场基金A类和B类的净值收益率分别为0.9535%和
1.0740%，同期业绩比较基准收益率为0.6695%。本基金A类领先同期业绩比较基准
0.2840%，本基金B类领先同期业绩比较基准0.4045%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2021年二季度，国内对于房地产以及城投融资方面的政策频出，市场开始担忧未来
融资需求能否继续保持强劲。由于房地产投资一直是固定资产投资中支撑增速的主要动
力，所以未来固定资产增速可能面临下行压力，整体经济需求动能可能下降，这将对于
债券市场较为有利。关于调降准备金的方面，我们还是倾向于认为主要是为了替换MLF
的操作量，并没有明显的宽松意图。目前市场较为纠结的部分，即在短端资金成本利率
并不低的情况下，整体收益率曲线出现快速的平坦化，从目前的状态来看，一年期NCD
由于降准以及部分的降息预期虽然有超调的可能性，但是在目前的资金利率维持稳定的
情况下，与资金成本的利差尚合理。从更长端的期限利差来看，目前10年和1年的国债
利差反而在较高的位置，30年和10年的利差也在中位数左右，但是这部分期限利差也很
有可能反映了市场对于一年期基准利率MLF价格是否会调整的分歧。从更宏观的角度来
说，如果整体社融增速逐渐下行，融资需求减少，货币乘数也相应降低，再加上央行继
续的降准置换MLF操作，那么银行的负债成本以及资产收益（贷款或者债券）很有可能
将继续走低。不可忽视的是在宏观大方向的前提中，存在短时期的风险，可能将对市场
短期的流动性造成波动。
另一个市场讨论较多的问题是通胀是否会长期存在，我们倾向于认为通胀高点可能
已在5-6月出现，之后通胀可能会下行。大宗商品造成的成本性通胀在供应链较为紧张
汇丰晋信货币市场基金 2021年中期报告
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时可能会持续存在，但是只是短时期的脉冲，目前并没有看到能够形成螺旋式通胀的迹
象。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金的基金管理人为确保及时、准确、公正、合理地进行基金份额净值计价，更
好地保护基金份额持有人的合法权益，根据中国证券业协会2007 年颁布的《证券投资
基金会计核算业务指引》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）、《关于进一步规范证券投资基金
估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38 号）的相关规定，结合本基金基金合同
关于估值的约定，针对基金估值流程制订《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小
组议事规则》，经公司管理层批准后正式实施。
根据《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》：
1. 公司特设投资品种估值小组作为公司基金估值的主要决策机关。投资品种估值
小组负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策等工作。投资品种估值小
组的组成人员包括：公司总经理、督察长、首席运营官、基金投资总监、基金运营总监、
产品开发总监、特别项目部总监和风险控制经理以及列席投资品种估值小组会议的公司
其他相关人员。上述成员均持有中国基金业从业资格，在各自专业领域具有较为丰富的
行业经历和专业经验，成员之间不存在任何重大利益冲突。
2. 投资品种估值小组工作主要在以下公司相关职能部门—基金投资部、基金运营
部、产品开发部和风险控制部以及其他相关部门的配合下展开工作，其中：
一、基金运营部
1. 及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，并召集相关人员进行讨论，提出
调整方法、改进措施，报经投资品种估值小组审批同意后，执行投资品种估值小组的决
定。
2. 除非产生需要更新估值政策或程序情形并经投资品种估值小组同意，应严格执
行已确定的估值政策和程序。
3. 公司管理的基金采用新投资策略或投资新品种时，提请投资品种估值小组对现
有估值政策和程序的适用性进行评价，并依据评价结果进行估值。
二、基金投资部
基金经理及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，向投资品种估值小组提出相
关意见和建议，但基金经理不参与最终的估值决策。
三、产品开发部
产品开发部在估值模型发生重大变更时，向投资品种估值小组提出相关意见和建
议。
四、风险控制部
汇丰晋信货币市场基金 2021年中期报告
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根据规定组织相关部门及时披露与基金估值有关的信息；检查和监督公司关于估值
各项工作的贯彻和落实，定期不定期向投资品种估值小组报告公司相关部门执行估值政
策和程序情况（包括但不限于公司对投资品种估值时应保持估值政策和程序的一贯性），
并对进一步完善估值内控工作提出意见和建议。
五、督察长
监督和检查公司关于估值各项工作的贯彻和落实，向投资品种估值小组提交对估值
议案的合法合规性审核意见。
1. 投资品种估值小组定期会议每三个月召开一次；对估值模型进行评价，在发生
了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况下，应及时修订本估值方法，以保证其
持续适用。估值政策和程序的修订须经过本公司管理委员会的批准后方可实施。
2. 如果基金准备采用新投资策略或投资新品种或者有其他重大或突发性相关估值
事项发生时，应召开临时会议，或者投资品种估值小组成员列席参加公司风控委员会会
议，通过公司风控委员会会议讨论并通过上述估值事项。
报告期内，本基金与中债金融估值中心有限公司根据《中债信息产品服务协议》而
取得中债估值服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期已按本基金《基金合同》的约定：
1、基金收益分配方式为红利再投资，每日进行收益分配；
2、按照‘每日分配、按月支付’的条款进行收益分配。
本基金本报告期内向份额持有人分配利润：182,191,208.04元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，托管人在汇丰晋信货币市场基金的托管过程中，严格遵守了《证券投
资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽
的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
汇丰晋信货币市场基金 2021年中期报告
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本报告期内，汇丰晋信基金管理有限公司在汇丰晋信货币市场基金投资运作、基金
资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未
发现损害基金持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由汇丰晋信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汇丰晋
信货币市场基金的中期报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关
内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 中期财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：汇丰晋信货币市场基金
报告截止日：2021年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,108,102,011.85 2,365,561,689.62
结算备付金
568,051,027.77 431,584,795.24
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 8,087,441,969.36 7,215,540,056.64
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
8,087,441,969.36 7,215,540,056.64
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 4,323,200,414.00 5,452,398,000.00
应收证券清算款
73,253,289.31 -
应收利息 6.4.7.5 43,260,153.60 48,431,118.44
汇丰晋信货币市场基金 2021年中期报告
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应收股利
- -
应收申购款
1,221,676.03 1,061,937.57
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
14,204,530,541.92 15,514,577,597.51
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 478,729,317.61
应付赎回款
16,520.18 235,387.78
应付管理人报酬
3,989,428.51 3,857,459.90
应付托管费
1,424,795.92 1,377,664.28
应付销售服务费
150,107.91 147,924.53
应付交易费用 6.4.7.7 68,528.38 33,750.00
应交税费
124,794.24 119,053.98
应付利息
- -
应付利润
1,013,887.35 1,022,135.82
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 144,626.61 285,515.25
负债合计
6,932,689.10 485,808,209.15
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 14,197,597,852.82 15,028,769,388.36
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
14,197,597,852.82 15,028,769,388.36
负债和所有者权益总
计
14,204,530,541.92 15,514,577,597.51
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注：报告截止日2021年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额
14,197,597,852.82份，其中A类基金份额总额34,731,029.35份，B类基金份额总额
14,162,866,823.47份。
6.2 利润表
会计主体：汇丰晋信货币市场基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年01月01日至
2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年06月30日
一、收入
215,581,604.31 131,390,143.77
1.利息收入
215,287,388.04 131,351,974.96
其中：存款利息收入 6.4.7.11 26,173,305.96 22,350,834.60
债券利息收入
114,420,445.30 68,000,916.08
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
74,693,636.78 41,000,224.28
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
294,216.27 38,168.81
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 294,216.27 38,168.81
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.
5
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损 6.4.7.17 - -
汇丰晋信货币市场基金 2021年中期报告
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失以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.18 - -
减：二、费用
33,390,396.27 22,387,834.69
1．管理人报酬
6.4.10.2.
1
23,742,401.59 15,888,647.91
2．托管费
6.4.10.2.
2
8,479,429.15 5,674,517.07
3．销售服务费
6.4.10.2.
3
895,767.51 598,731.27
4．交易费用 6.4.7.19 - -
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．税金及附加
104,240.42 66,451.79
7．其他费用 6.4.7.20 168,557.60 159,486.65
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
182,191,208.04 109,002,309.08
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
182,191,208.04 109,002,309.08
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇丰晋信货币市场基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益 15,028,769,388.36 - 15,028,769,388.36
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(基金净值)
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 182,191,208.04 182,191,208.04
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
-831,171,535.54 - -831,171,535.54
其中：1.基金申购款 24,989,556,700.93 - 24,989,556,700.93
2.基金赎回
款
-25,820,728,236.4
7
- -25,820,728,236.47
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- -182,191,208.04 -182,191,208.04
五、期末所有者权益
（基金净值）
14,197,597,852.82 - 14,197,597,852.82
项 目
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
11,999,183,154.70 - 11,999,183,154.70
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 109,002,309.08 109,002,309.08
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
-1,469,226,541.62 - -1,469,226,541.62
其中：1.基金申购款 19,643,400,395.66 - 19,643,400,395.66
2.基金赎回
款
-21,112,626,937.2
8
- -21,112,626,937.28
汇丰晋信货币市场基金 2021年中期报告
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四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- -109,002,309.08 -109,002,309.08
五、期末所有者权益
（基金净值）
10,529,956,613.08 - 10,529,956,613.08
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
王栋
—————————
基金管理人负责人
赵琳
—————————
主管会计工作负责人
杨洋
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇丰晋信货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称
"中国证监会")证监许可[2011]第1135号《关于核准汇丰晋信货币市场基金募集的批复》
核准，由汇丰晋信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇丰
晋信货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,154,780,815.38元，业经毕马威华振会计师
事务所(特殊普通合伙)(原"毕马威华振会计师事务所有限公司")KPMG-B(2011)CR
No.0072予以验证。经向中国证监会备案，《汇丰晋信货币市场基金基金合同》于2011
年11月2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,155,014,222.80份基金份额，
其中认购资金利息折合233,407.42份基金份额。本基金的基金管理人为汇丰晋信基金管
理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《汇丰晋信货币市场基金基金合同》和《汇丰晋信货币市场基金招募说明书》
并报中国证监会备案，本基金根据单个基金账户内基金份额余额，将基金份额分为不同
的级别，并依据不同级别的基金份额收取不同的销售服务费。在基金存续期内的任何一
个开放日，单个基金账户内保留的本基金份额超过500万份(包含500万份)时，本基金的
注册登记机构自动将其单个基金账户内持有的可用基金份额升级为B类基金份额，并于
升级当日适用B类的相关费率。单个基金账户内保留的本基金份额低于50万份(不含50万
份)，本基金的注册登记机构自动将其单个基金账户内持有的可用基金份额降级为A类基
金份额，并于降级当日适用A类基金份额的相关费率。由于基金费用的不同，本基金A类
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基金份额和B类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净
值除以计算日发售在外的该级别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇丰晋信货币市场基金基金合同》的
有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行的、具有良好流动性的金融工具，主
要包括现金、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、
剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具、以
及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司于2021年8月30日批
准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投
资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《 汇丰晋信货币市场基金 基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基
金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2021年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基
金2021年06月30日的财务状况以及2021年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等
有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金财务报告所采用的会计政策、会计估计与上年度财务报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
汇丰晋信货币市场基金 2021年中期报告
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6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确
全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往
来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅
助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应
税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政
府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷
款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
活期存款 28,102,011.85
汇丰晋信货币市场基金 2021年中期报告
第 26页，共 58页
PUBLIC
定期存款 1,080,000,000.00
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 100,000,000.00
存款期限3个月以上 980,000,000.00
其他存款 -
合计 1,108,102,011.85
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
摊余成本 影子定价 偏离金额
偏离度
(%)
债
券
交易所市
场
- - - -
银行间市
场
8,087,441,969.3
6
8,094,399,000.0
0
6,957,030.6
4
0.0490
合计
8,087,441,969.3
6
8,094,399,000.0
0
6,957,030.6
4
0.0490
资产支持证券 - - - -
合计
8,087,441,969.3
6
8,094,399,000.0
0
6,957,030.6
4
0.0490
注：
1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目 本期末
汇丰晋信货币市场基金 2021年中期报告
第 27页，共 58页
PUBLIC
2021年06月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 4,127,200,000.00 -
银行间市场 196,000,414.00 -
合计 4,323,200,414.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
应收活期存款利息 1,552.41
应收定期存款利息 6,785,373.00
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 271,280.61
应收债券利息 36,014,974.25
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 186,973.33
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 -
合计 43,260,153.60
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
汇丰晋信货币市场基金 2021年中期报告
第 28页，共 58页
PUBLIC
2021年06月30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 68,528.38
合计 68,528.38
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 247.66
应付证券出借违约金 -
预提费用 144,378.95
合计 144,626.61
注：此处应付赎回费含应付转出费。
6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 汇丰晋信货币A
金额单位：人民币元
项目
(汇丰晋信货币A)
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 46,392,457.97 46,392,457.97
本期申购 118,962,936.55 118,962,936.55
本期赎回（以“-”号填列） -130,624,365.17 -130,624,365.17
本期末 34,731,029.35 34,731,029.35
注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额。赎回含转换出、级别调整出份额。
6.4.7.9.2 汇丰晋信货币B
金额单位：人民币元
项目
(汇丰晋信货币B)
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
汇丰晋信货币市场基金 2021年中期报告
第 29页，共 58页
PUBLIC
基金份额（份） 账面金额
上年度末 14,982,376,930.39 14,982,376,930.39
本期申购 24,870,593,764.38 24,870,593,764.38
本期赎回（以“-”号填列） -25,690,103,871.30 -25,690,103,871.30
本期末 14,162,866,823.47 14,162,866,823.47
注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额。赎回含转换出、级别调整出份额。
6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 汇丰晋信货币A
单位：人民币元
项目
(汇丰晋信货币A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 381,891.65 - 381,891.65
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -381,891.65 - -381,891.65
本期末 - - -
6.4.7.10.2 汇丰晋信货币B
单位：人民币元
项目
(汇丰晋信货币B)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 181,809,316.39 - 181,809,316.39
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -181,809,316.39 - -181,809,316.39
汇丰晋信货币市场基金 2021年中期报告
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PUBLIC
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
活期存款利息收入 305,668.53
定期存款利息收入 18,750,611.94
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 7,117,025.49
其他 -
合计 26,173,305.96
6.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转
股及债券到期兑付）差价收入
294,216.27
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 294,216.27
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
卖出债券（、债转 17,473,003,554.15
汇丰晋信货币市场基金 2021年中期报告
第 31页，共 58页
PUBLIC
股及债券到期兑
付）成交总额
减：卖出债券（、
债转股及债券到期
兑付）成本总额
17,376,481,209.77
减：应收利息总额 96,228,128.11
买卖债券差价收入 294,216.27
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无债券申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益。
汇丰晋信货币市场基金 2021年中期报告
第 32页，共 58页
PUBLIC
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
本基金本报告期内无公允价值变动收益。
6.4.7.18 其他收入
本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
本基金本报告期内无交易费用。
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
审计费用 75,871.58
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
汇划手续费 14,453.65
银行间债券账户维护费 9,000.00
上清所帐户维护费 9,000.00
其他费用-其他 725.00
合计 168,557.60
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
汇丰晋信货币市场基金 2021年中期报告
第 33页，共 58页
PUBLIC
本基金每月例行对上月实现的收益进行收益结转(如遇节假日顺延)，每月例行的收
益结转不再另行公告。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇丰晋信基金管理有限公司（"汇丰晋信
"）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机
构
交通银行股份有限公司("交通银行") 基金托管人、基金销售机构
山西证券股份有限公司("山西证券") 见注释①
汇丰银行（中国）有限公司（"汇丰银行"） 见注释②
恒生银行（中国）有限公司（"恒生银行"） 见注释③
汇丰人寿保险有限公司（"汇丰人寿"） 见注释④
注：
① 山西证券与本基金管理人的股东-山西信托共同受山西金融投资控股集团有限公司
控制。
② 汇丰银行与本基金管理人的股东-汇丰投资管理共同受汇丰控股有限公司控制。
③ 恒生银行与本基金管理人的股东-汇丰投资管理共同受汇丰控股有限公司控制。
④ 汇丰人寿与本基金管理人的股东-汇丰投资管理共同受汇丰控股有限公司控制
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过债券交易。
汇丰晋信货币市场基金 2021年中期报告
第 34页，共 58页
PUBLIC
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至202
1年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 23,742,401.59 15,888,647.91
其中：支付销售机构的客户维护费 937,532.23 438,574.81
注：支付基金管理人汇丰晋信的管理人报酬按前一日基金资产净值0.28%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.28%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 8,479,429.15 5,674,517.07
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值X0.10%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
汇丰晋信货币市场基金 2021年中期报告
第 35页，共 58页
PUBLIC
各关联方
名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇丰晋信货币A 汇丰晋信货币B 合计
汇丰晋信 1,670.04 780,366.95 782,036.99
交通银行 3,630.74 1.45 3,632.19
山西证券
18.10 0.00 18.10
汇丰银行 678.62 55,208.21 55,886.83
恒生银行
11,953.17 0.00 11,953.17
合计 17,950.67 835,576.61 853,527.28
获得销售
服务费的
各关联方
名称
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇丰晋信货币A 汇丰晋信货币B 合计
汇丰晋信 3,398.65 535,790.98 539,189.63
交通银行 3,424.64 0.00 3,424.64
山西证券
17.86 0.00 17.86
汇丰银行 0.00 28,464.40 28,464.40
恒生银行
7,194.13 0.00 7,194.13
合计 14,035.28 564,255.38 578,290.66
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付给汇丰晋信基金公司，再由汇丰晋信计算并支付给各基金销售
机构。A类基金份额和B类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%。销售
服务费的计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
银行间市场交
易的各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金
卖出
交易金额
利息收
入
交易金额 利息支出
汇丰银行 394,064,60 - 27,795,97 2,505, - -
汇丰晋信货币市场基金 2021年中期报告
第 36页，共 58页
PUBLIC
0.00 2,000.00 148.78
交通银行
245,611,35
0.00
-
2,097,960,
000.00
188,61
3.98
- -
恒生银行
346,109,15
0.00
- - - - -
山西证券
339,525,45
3.43
- - - - -
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金
卖出
交易金额
利息收
入
交易金额 利息支出
汇丰银行
352,465,20
0.00
- - - - -
交通银行 - - - - - -
恒生银行
328,284,78
0.00
- - - - -
山西证券 - - - - - -
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
汇丰晋信货币B
关联方名
称
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
交通银行 0.00 0.00% 1,902,214,829.04 12.70%
汇丰人寿 0.00 0.00% 50,000,000.00 0.33%
汇丰晋信货币市场基金 2021年中期报告
第 37页，共 58页
PUBLIC
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 278,102,011.85 3,206,708.89 1,897,183,798.43 3,033,099.38
注：本基金的活期银行存款和部分定期存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利
率/约定利率计息。
本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存
于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于 2021年06月30日的相关
余额在资产负债表中的"结算备付金"科目中单独列示(2020年12月31日：同)。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期间与上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
(1)于2021年6月30日，本基金持有7,200,000张托管人交通银行的同业存单，账面
价值为人民币713,592,382.11元，占基金资产净值的比例为5.03%(2020年6月30日，本
基金持有5,000,000张托管人交通银行的同业存单，账面价值为人民币499,272,705.74
元，占基金资产净值的比例为4.74 %)。
(2)于2021年6月30日，本基金持有4,700,000张汇丰银行的同业存单，账面价值为
人民币466,801,067.71元，占基金资产净值的比例为3.29%(2020年6月30日：本基金持
有4,600,000张汇丰银行的同业存单，账面价值为人民币455,193,754.70元，占基金资
产净值的比例为4.32 %)。
(3)于2021年6月30日，本基金持有3,500,000张恒生银行的同业存单，账面价值为
人民币348,742,959.46元，占基金资产净值的比例为2.46% (2020年6月30日：本基金持
有1,800,000张恒生银行的同业存单，账面价值为人民币179,551,087.96元，占基金资
产净值的比例为1.71 %)。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金
汇丰晋信货币A
单位：人民币元
汇丰晋信货币市场基金 2021年中期报告
第 38页，共 58页
PUBLIC
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润
分配合计
备注
331,005.80 51,494.77 -608.92 381,891.65 -
汇丰晋信货币B
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润
分配合计
备注
174,843,086.15 6,973,869.79 -7,639.55
181,809,316.3
9
-
6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为货币市场型证券投资基金，属于低风险合理稳定收益品种。本基金投资的
金融工具主要为债券投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险
主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及
分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持
续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险控制与审计委员
会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部
控制的政策等；在管理层层面设立风险控制委员会，实施董事会风险控制与审计委员会
汇丰晋信货币市场基金 2021年中期报告
第 39页，共 58页
PUBLIC
制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部
和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩
效评估。风险管理部对公司首席执行官负责，监察稽核部向督察长报告工作。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监
察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分
析方法，估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重
程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合
基金资产所运用金融工具的特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，
确定相应置信程度和风险损失的限度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
活期银行存款和部分定期存款存放在本基金的托管人交通银行；其他定期存款存放在具
有基金托管资格的中国银行股份有限公司以及中国农业银行股份有限公司，因而与银行
存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信
用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在A-1级以
下或长期信用评级在AAA级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于AAA
的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过10%，其中单一机构发行的
金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过2%。且本基金与由本基金的基金管理人管
理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得
超过该商业银行最近一个季度末的净资产的10%。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的
标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
A-1 - -
汇丰晋信货币市场基金 2021年中期报告
第 40页，共 58页
PUBLIC
A-1以下 - -
未评级 2,240,457,095.72 2,027,210,259.01
合计 2,240,457,095.72 2,027,210,259.01
注：未评级债券为政策性金融债、短期融资券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 5,285,582,151.20 4,325,038,171.86
合计 5,285,582,151.20 4,325,038,171.86
6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
AAA 220,449,746.21 180,574,364.11
AAA以下 - -
未评级 340,952,976.23 682,717,261.66
合计 561,402,722.44 863,291,625.77
注：未评级债券为政策性金融债。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此
汇丰晋信货币市场基金 2021年中期报告
第 41页，共 58页
PUBLIC
外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额
赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外，
债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。
于2021年06月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额
即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均
剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种
(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。
一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，平
均剩余存续期限在每个交易日均不得超过240天，且能够通过出售所持有的银行间同业
市场交易债券应对流动性需求；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总
份额的20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过90天，平均剩余
存续期不得超过180天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5
个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%；当本基金前
10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余
期限在每个交易日均不得超过60天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过120天；
投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他
金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%。
于2021年06月30日，本基金前10名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例
为49.57%，本基金投资组合的平均剩余期限为58天，平均剩余存续期为58天。本基金持
有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工
具占基金资产净值的比例为39.95%。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银
行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%。于
2021年06月30日，本基金未持有流动性受限资产。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
汇丰晋信货币市场基金 2021年中期报告
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格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理
人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质
押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质
要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风
险。本基金的基金管理人每日通过"影子定价"对本基金面临的市场风险进行监控，定期
对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利
率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年
06月30
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
373,102,011.8
5
400,000,000.0
0
335,000,000.0
0
- - -
1,108,102,011.
85
结算备
付金
568,051,027.7
7
- - - - - 568,051,027.77
交易性
金融资
产
3,297,648,89
0.12
1,857,380,27
0.58
2,932,412,80
8.66
- - -
8,087,441,969.
36
买入返
售金融
资产
4,323,200,41
4.00
- - - - -
4,323,200,414.
00
应收证
券清算
款
- - - - - 73,253,289.31 73,253,289.31
应收利
息
- - - - - 43,260,153.60 43,260,153.60
应收申
购款
- - - - - 1,221,676.03 1,221,676.03
汇丰晋信货币市场基金 2021年中期报告
第 43页，共 58页
PUBLIC
资产总
计
8,562,002,34
3.74
2,257,380,27
0.58
3,267,412,80
8.66
- -
117,735,118.
94
14,204,530,54
1.92
负债
应付赎
回款
- - - - - 16,520.18 16,520.18
应付管
理人报
酬
- - - - - 3,989,428.51 3,989,428.51
应付托
管费
- - - - - 1,424,795.92 1,424,795.92
应付销
售服务
费
- - - - - 150,107.91 150,107.91
应付交
易费用
- - - - - 68,528.38 68,528.38
应交税
费
- - - - - 124,794.24 124,794.24
应付利
润
- - - - - 1,013,887.35 1,013,887.35
其他负
债
- - - - - 144,626.61 144,626.61
负债总
计
- - - - - 6,932,689.10 6,932,689.10
利率敏
感度缺
口
8,562,002,34
3.74
2,257,380,27
0.58
3,267,412,80
8.66
- -
110,802,429.
84
14,197,597,85
2.82
上年度
末
2020年
12月31
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
1,045,561,68
9.62
1,120,000,00
0.00
200,000,000.0
0
- - -
2,365,561,689.
62
结算备
付金
431,584,795.2
4
- - - - - 431,584,795.24
交易性
金融资
产
1,888,511,98
1.89
3,288,924,15
4.96
2,038,103,91
9.79
- - -
7,215,540,056.
64
买入返
售金融
资产
5,452,398,00
0.00
- - - - -
5,452,398,000.
00
应收利
息
- - - - - 48,431,118.44 48,431,118.44
应收申
购款
- - - - - 1,061,937.57 1,061,937.57
资产总
计
8,818,056,46
6.75
4,408,924,15
4.96
2,238,103,91
9.79
- -
49,493,056.0
1
15,514,577,59
7.51
负债
应付证
券清算
- - - - -
478,729,317.6
1
478,729,317.61
汇丰晋信货币市场基金 2021年中期报告
第 44页，共 58页
PUBLIC
款
应付赎
回款
- - - - - 235,387.78 235,387.78
应付管
理人报
酬
- - - - - 3,857,459.90 3,857,459.90
应付托
管费
- - - - - 1,377,664.28 1,377,664.28
应付销
售服务
费
- - - - - 147,924.53 147,924.53
应付交
易费用
- - - - - 33,750.00 33,750.00
应交税
费
- - - - - 119,053.98 119,053.98
应付利
润
- - - - - 1,022,135.82 1,022,135.82
其他负
债
- - - - - 285,515.25 285,515.25
负债总
计
- - - - -
485,808,209.
15
485,808,209.15
利率敏
感度缺
口
8,818,056,46
6.75
4,408,924,15
4.96
2,238,103,91
9.79
- -
-436,315,15
3.14
15,028,769,38
8.36
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
1.市场利率下降25个基点 4,901,874.89 3,646,696.38
2.市场利率上升25个基点 -4,884,156.27 -3,634,687.99
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
汇丰晋信货币市场基金 2021年中期报告
第 45页，共 58页
PUBLIC
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于定期存款和银
行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2021年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第二层次的余额为8,087,441,969.36元，无属于第一层次或第三层次的余额
(2020年12月31日：第二层次的余额为7,215,540,056.64元，无属于第一或第三层次的
余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属
层次未发生重大变动。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2021年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。(2020年12
月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
汇丰晋信货币市场基金 2021年中期报告
第 46页，共 58页
PUBLIC
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1 固定收益投资 8,087,441,969.36 56.94
其中：债券 8,087,441,969.36 56.94
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 4,323,200,414.00 30.44
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 1,676,153,039.62 11.80
4 其他各项资产 117,735,118.94 0.83
5 合计 14,204,530,541.92 100.00
7.2 债券回购融资情况
本报告期内本基金不存在债券回购融资情况。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 58
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 64
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 38
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例(%)
各期限负债占基金资
产净值的比例(%)
1 30天以内 60.82 0.00
汇丰晋信货币市场基金 2021年中期报告
第 47页，共 58页
PUBLIC
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 8.59 0.00
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 7.31 0.00
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120天 2.31 0.00
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含） 20.70 0.00
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 99.74 0.00
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 129,991,935.27 0.92
2 央行票据 - -
3 金融债券 810,834,746.09 5.71
其中：政策性金融债 810,834,746.09 5.71
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,640,583,390.59 11.56
6 中期票据 220,449,746.21 1.55
7 同业存单 5,285,582,151.20 37.23
8 其他 - -
汇丰晋信货币市场基金 2021年中期报告
第 48页，共 58页
PUBLIC
9 合计 8,087,441,969.36 56.96
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 012100360 21中铝SCP001 2,000,000
200,088,553.
61
1.41
2 112197395
21三井住友银行
CD002
2,000,000
199,836,753.
41
1.41
3 112122001
21邮储银行CD00
1
2,000,000
198,370,094.
30
1.40
4 112181786
21大华银行CD00
3
2,000,000
196,189,243.
16
1.38
5 112196956
21华侨永亨中国
CD002
1,800,000
179,918,931.
83
1.27
6 112005058
20建设银行CD05
8
1,800,000
179,668,227.
95
1.27
7 200309 20进出09 1,600,000
159,961,773.
28
1.13
8 112106020
21交通银行CD02
0
1,500,000
148,474,218.
23
1.05
9 2103671 21进出671 1,400,000
139,993,063.
28
0.99
10 012100563 21南电SCP001 1,200,000
120,073,836.
05
0.85
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
汇丰晋信货币市场基金 2021年中期报告
第 49页，共 58页
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项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0787%
报告期内偏离度的最低值 -0.0288%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0428%
注：以上数据按交易日统计。
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币 1.00 元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买
入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。
7.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 73,253,289.31
3 应收利息 43,260,153.60
4 应收申购款 1,221,676.03
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第 50页，共 58页
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5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 117,735,118.94
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
投资组合报告中，由于四舍五入原因，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差；
由于小数点后保留位数限制原因，市值占净值比例可能显示为零。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
汇丰
晋信
货币A
2,69
0
12,911.16 3,281,105.26 9.45% 31,449,924.09 90.55%
汇丰
晋信
货币B
78
181,575,21
5.69
14,108,479,51
3.77
99.6
2%
54,387,309.70 0.38%
合计
2,76
8
5,129,189.9
8
14,111,760,61
9.03
99.4
0%
85,837,233.79 0.60%
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例
1 其他机构 1,278,194,259.67 9.0157%
2 银行类机构 1,024,952,355.50 7.2295%
3 其他机构 792,146,030.71 5.5874%
4 其他机构 644,143,981.16 4.5435%
汇丰晋信货币市场基金 2021年中期报告
第 51页，共 58页
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5 其他机构 630,000,000.00 4.4437%
6 其他机构 586,963,137.09 4.1401%
7 其他机构 550,593,347.99 3.8836%
8 其他机构 541,923,355.13 3.8224%
9 其他机构 490,000,000.00 3.4562%
10 其他机构 489,366,403.78 3.4517%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
汇丰晋信货
币A
28,038.96 0.0807%
汇丰晋信货
币B
0.00 0.0000%
合计 28,038.96 0.0002%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
汇丰晋信货币A 0
汇丰晋信货币B 0
合计 0
本基金基金经理持有本开放式基
金
汇丰晋信货币A 0
汇丰晋信货币B 0
合计 0
§9
开放式基金份额变动
单位：份
汇丰晋信货币A 汇丰晋信货币B
基金合同生效日(2011年11月02
日)基金份额总额
665,979,996.74 489,034,226.06
汇丰晋信货币市场基金 2021年中期报告
第 52页，共 58页
PUBLIC
本报告期期初基金份额总额 46,392,457.97 14,982,376,930.39
本报告期基金总申购份额 118,962,936.55 24,870,593,764.38
减：本报告期基金总赎回份额 130,624,365.17 25,690,103,871.30
本报告期期末基金份额总额 34,731,029.35 14,162,866,823.47
注：总申购份额包含本报告期内发生的基金份额级别调整和转换入份额；总赎回份额包
含本报告期内发生的基金份额级别调整和转换出份额。
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2021年2月10日，基金管理人发布公告，自2021年2月18日起，聘任傅煜清女士担任
本基金基金经理。
本报告期内，本公司高级管理人员无重大人事变动，未发生不能正常履行职责的情
况。
本报告期内，本基金托管人交通银行股份有限公司托管部负责人由袁庆伟变更为徐
铁。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及本基金管理人和基金财产的诉讼事项。
本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
经汇丰晋信基金管理有限公司董事会审议通过，并经基金托管人同意，本基金于
2015年4月18日将为其审计的会计师事务所由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
更换为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），并报中国证券监督管理委员会备
案。本基金本报告期内未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
汇丰晋信货币市场基金 2021年中期报告
第 53页，共 58页
PUBLIC
本基金本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情
形发生。
本报告期内托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
申万
宏源
1 - - - - -
中信
证券
1 - - - - -
注：
1、报告期无新增的交易单元。
2、专用交易单元的选择标准和程序
1) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
a.实力雄厚，信誉良好；
b.公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好,过去三年未有任何违规经营记录；
c.公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
d.公司内部管理规范，研究流程严谨清晰,能满足基金操作的高度保密要求；
e.具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，能及时为本基金提供准确全面的信息资
讯服务。
2) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人定期对证券公司服务质量从以下几方面进行考核，并根据考核结果选择交易
单元：
a.研究报告的数量和质量；
b.提供研究服务的主动性；
c.资讯提供的及时性及便利性；
d.其他可评价的考核标准。
汇丰晋信货币市场基金 2021年中期报告
第 54页，共 58页
PUBLIC
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金
额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
基金成
交总额
的比例
申万宏
源
- -
639,506,900,0
00.00
99.3
1%
- - - -
中信证
券
- -
4,431,058,00
0.00
0.69% - - - -
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
旗下基金2020年第4季度报
告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-01-22
2
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下部分开放式基
金最低保留份额的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-01-29
3
关于汇丰晋信货币市场基金
于2021年春节假期前两日暂
停申购、转换转入及定期定
额投资业务的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-02-01
4
汇丰晋信基金管理有限公司
关于新增东吴证券股份有限
公司为旗下开放式基金代销
机构并开通定期定额投资、
转换业务的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-02-08
5
汇丰晋信货币市场基金基金
经理变更公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-02-10
6 汇丰晋信货币市场基金更新 本基金指定报刊、指定互联 2021-02-22
汇丰晋信货币市场基金 2021年中期报告
第 55页，共 58页
PUBLIC
招募说明书（2021年第1号） 网网站
7
汇丰晋信货币市场基金基金
产品资料概要更新
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-02-22
8
汇丰晋信基金管理有限公司
关于在国信证券股份有限公
司开通汇丰晋信旗下开放式
基金转换业务的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-03-01
9
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下开放式基金在
盈米基金的交易限额的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-03-10
10
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下部分开放式基
金最低赎回份额的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-03-15
11
汇丰晋信基金管理有限公司
关于通过东方财富证券开办
旗下开放式基金定期定额投
资业务并参加定期定额投资
费率优惠活动的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-03-19
12
汇丰晋信基金管理有限公司
关于新增上海基煜基金销售
有限公司为旗下开放式基金
代销机构并开通转换业务的
公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-03-30
13
汇丰晋信基金管理有限公司
关于新增中国中金财富证券
有限公司为旗下开放式基金
代销机构并开通定期定额投
资、转换业务的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-03-30
14 旗下基金2020年年度报告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-03-31
15
汇丰晋信基金管理有限公司
关于旗下基金参加基煜基金
转换业务申购补差费率优惠
活动的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-04-06
汇丰晋信货币市场基金 2021年中期报告
第 56页，共 58页
PUBLIC
16
旗下基金2021年第1季度报
告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-04-22
17
关于汇丰晋信货币市场基金
于2021年五一假期前两日暂
停申购、转换转入及定期定
额投资业务的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-04-23
18
汇丰晋信基金管理有限公司
关于旗下基金参加好买基金
转换业务申购补差费率优惠
活动的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-06-15
19
汇丰晋信基金管理有限公司
关于旗下基金参加汇成基金
转换业务申购补差费率优惠
活动的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-06-15
20
汇丰晋信基金管理有限公司
关于旗下基金参加盈米基金
转换业务申购补差费率优惠
活动的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-06-15
21
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下开放式基金在
东方财富证券的定期定额投
资单笔最低限额的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-06-15
22
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下开放式基金在
交通银行的申（认）购交易
限额的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-06-15
23
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下开放式基金在
平安银行的定期定额投资和
转换交易限额的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-06-15
24
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下开放式基金在
展恒基金的交易限额的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-06-15
汇丰晋信货币市场基金 2021年中期报告
第 57页，共 58页
PUBLIC
25
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下开放式基金在
中金财富的定期定额投资单
笔最低限额的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-06-15
26
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下开放式基金在
中信建投证券的定期定额投
资单笔最低限额的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-06-15
27
汇丰晋信基金管理有限公司
关于参加基煜基金费率优惠
的公告
本基金指定报刊、指定互联
网网站
2021-06-24
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1) 中国证监会批准汇丰晋信货币市场基金设立的文件
2) 汇丰晋信货币市场基金基金合同
3) 汇丰晋信货币市场基金招募说明书
4) 汇丰晋信货币市场基金托管协议
5) 汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金业务规则
6) 基金管理人业务资格批件和营业执照
7) 基金托管人业务资格批件和营业执照
8) 报告期内汇丰晋信货币市场基金在指定媒体上披露的各项公告
9) 中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
汇丰晋信货币市场基金 2021年中期报告
第 58页，共 58页
PUBLIC
地点为管理人地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰
银行大楼17楼
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。
客户服务中心电话：021-20376888
公司网址：http://www.hsbcjt.cn
汇丰晋信基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
