汇添富理财 60 天债券 2021 年中期报告
汇添富理财 60 天债券型证券投资基金 2021
年中期报告
2021 年 06 月 30 日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2021 年 08 月 31 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 27日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 01月 01日起至 6月 30 日止。
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1.2 目录
§1重要提示及目录 ....................................................................................................................... 2
1.1重要提示 ........................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................. 3
§2基金简介 ................................................................................................................................... 5
2.1基金基本情况.................................................................................................................... 5
2.2基金产品说明.................................................................................................................... 5
2.3基金管理人和基金托管人................................................................................................ 5
2.4信息披露方式.................................................................................................................... 6
2.5其他相关资料.................................................................................................................... 6
§3主要财务指标和基金净值表现................................................................................................ 6
3.1主要会计数据和财务指标................................................................................................ 6
3.2基金净值表现.................................................................................................................... 7
§4管理人报告 ............................................................................................................................. 10
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................................................................... 10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................. 14
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................. 14
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................. 15
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 16
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 16
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 17
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...................... 17
§5托管人报告 ............................................................................................................................. 17
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
................................................................................................................................................ 17
5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................... 17
§6半年度财务会计报告（未经审计）...................................................................................... 17
6.1资产负债表...................................................................................................................... 17
6.2利润表 ............................................................................................................................. 19
6.3所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................. 20
6.4报表附注 ......................................................................................................................... 21
§7投资组合报告 ......................................................................................................................... 46
7.1期末基金资产组合情况.................................................................................................. 46
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................................................... 47
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 .............................. 47
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 47
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 47
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 47
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 47
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 48
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................. 48
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7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................ 48
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 48
7.12投资组合报告附注........................................................................................................ 48
§8基金份额持有人信息 ............................................................................................................. 49
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 49
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 49
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 50
§9开放式基金份额变动 ............................................................................................................. 50
§10重大事件揭示 ....................................................................................................................... 51
10.1基金份额持有人大会决议............................................................................................ 51
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 51
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 51
10.4基金投资策略的改变.................................................................................................... 51
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 51
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 51
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 51
10.8其他重大事件................................................................................................................ 55
§11影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................ 55
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ......................... 55
11.2影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................ 55
§12备查文件目录 ....................................................................................................................... 55
12.1备查文件目录................................................................................................................ 56
12.2存放地点 ....................................................................................................................... 56
12.3查阅方式 ....................................................................................................................... 56
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汇添富理财 60天债券型证券投资基金
基金简称 汇添富理财 60天债券
基金主代码 470060
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 04月 18日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额（份）
264,829,914.19
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的
基金简称
汇添富理财 60天债券 A
汇添富理财 60天
债券 B
汇添富理财 60天债券 E
下属分级基金的
交易代码
470060 471060 005503
报告期末下属分
级基金的份额总
额（份）
84,517,268.30 - 180,312,645.89
注：本基金本报告期 B类基金份额为 0。本报告中《主要财务指标和基金净值表现》、《半年
度财务会计报告（未经审计）》、《基金份额持有人信息》、《开放式基金份额变动》等章节中
均无 B类基金份额的相关数据。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收
益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控
制在 180 天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满
足流动性的前提下，提高基金收益。本基金的投资策略主要包括：利
率策略、信用策略、个券选择策略、其他衍生工具投资策略。
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)
风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、
混合型基金，高于货币市场型证券投资基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 李鹏 李申
联系电话 021-28932888 021-60637102
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电子邮箱 service@99fund.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话 400-888-9918 021-60637111
传真 021-28932998 021-60635778
注册地址
上海市黄浦区北京东路 666号 H
区（东座）6楼 H686室
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
上海市富城路 99号震旦国际大
楼 20楼
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 李文 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.99fund.com
基金中期报告备置地点
上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇
添富基金管理股份有限公司
2.5 其他相关资料
项目
名称 办公地址
注册登记机构
汇添富基金管理股份有限公
司
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数
据和指标
报告期(2021年 01月 01日 - 2021年 06月 30 日)
汇添富理财 60天债券 A
汇添富理财 60天
债券 B
汇添富理财 60天债券 E
本期已实现收
益
882,361.05 0.00 2,144,653.01
本期利润 648,153.38 0.00 1,656,793.57
加权平均基金
份额本期利润
0.0073 0.0000 0.0082
本期加权平均
净值利润率
0.70% 0.00% 0.78%
本期基金份额
净值增长率
0.69% 0.00% 0.77%
3.1.2 期末数
据和指标
报告期末(2021年 06月 30日)
期末可供分配
利润
3,940,817.26 0.00 9,036,440.96
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期末可供分配
基金份额利润
0.0466 0.0000 0.0501
期末基金资产
净值
88,458,085.56 0.00 189,349,086.85
期末基金份额
净值
1.0466 0.0000 1.0501
3.1.3 累计期
末指标
报告期末(2021年 06月 30日)
基金份额累计
净值增长率
4.66% 3.51% 5.01%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
4、本基金期末无 B类份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富理财 60天债券 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.09% 0.01% 0.11% 0.00% -0.02% 0.01%
过去三个月 0.28% 0.01% 0.34% 0.00% -0.06% 0.01%
过去六个月 0.69% 0.02% 0.67% 0.00% 0.02% 0.02%
过去一年 1.72% 0.02% 1.35% 0.00% 0.37% 0.02%
自基金合同生
效日起至今
4.66% 0.02% 2.97% 0.00% 1.69% 0.02%
汇添富理财 60天债券 B
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
自 2020-08-01
至 2020-08-11
0.07% 0.01% 0.04% 0.00% 0.03% 0.01%
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自 2020-06-01
至 2020-08-11
0.16% 0.02% 0.27% 0.00% -0.11% 0.02%
自 2020-03-01
至 2020-08-11
0.89% 0.02% 0.61% 0.00% 0.28% 0.02%
自 2019-09-01
至 2020-08-11
2.34% 0.02% 1.28% 0.00% 1.06% 0.02%
自 2019-04-18
至 2020-08-11
3.51% 0.02% 1.78% 0.00% 1.73% 0.02%
汇添富理财 60天债券 E
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.10% 0.01% 0.11% 0.00% -0.01% 0.01%
过去三个月 0.32% 0.02% 0.34% 0.00% -0.02% 0.02%
过去六个月 0.77% 0.02% 0.67% 0.00% 0.10% 0.02%
过去一年 1.88% 0.02% 1.35% 0.00% 0.53% 0.02%
自基金合同生
效日起至今
5.01% 0.02% 2.97% 0.00% 2.04% 0.02%
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注：1、本基金由原汇添富理财 60天债券型证券投资基金转型而来，基金合同于 2019年 04
月 18日起生效。
1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符
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合合同约定。
2、本基金期末无 B类份额。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5 号文批准，于 2005
年 2月 3日正式成立。目前，公司注册资本金为 132,724,224 元人民币。公司总部设在上海，
在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港及上海设有子公司——汇
添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，
拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本
养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公
司、QDII基金管理人、RQFII基金管理人及 QFII基金管理人等业务资格。
汇添富基金自成立以来，始终将投资业绩放在首位，形成了独树一帜的品牌优势，被誉
为“选股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海
内外机构的认可和信赖。
2021 上半年，汇添富基金新成立 21 只公开募集证券投资基金，包括 7 只股票型基金、
13只混合型基金、1只债券型基金。截至 2021年 6月 30日，公司共管理 189只公开募集证
券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业年限
（年）
说明
任职日期 离任日期
徐寅喆
本基金的基
金经理，现金
管理部主管
2018年 05月
04日
13
国籍:中国。学
历:复旦大学管
理学硕士。从业
资格:证券投资
基金从业资格。
从业经历:曾任
长江养老保险股
份有限公司债券
交易员。2012年
5月加入汇添富
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基金管理股份有
限公司，历任债
券交易员、固定
收益基金经理助
理，现任现金管
理部主管。2014
年 8月 27日至
2020年 10月 30
日任汇添富利率
债债券型证券投
资基金的基金经
理。2014年 8月
27 日至 2018年 5
月 4日任汇添富
收益快线货币市
场基金的基金经
理。2014年 11月
26 日至今任汇添
富和聚宝货币市
场基金的基金经
理。2014年 12月
23 日至 2018年 5
月 4日任汇添富
收益快钱货币市
场基金的基金经
理。2016年 6月
7日至 2018年 5
月 4日任汇添富
全额宝货币市场
基金的基金经
理。2018年 5月
4日至今任汇添
富货币市场基金
的基金经理。
2018年 5月 4日
至今任汇添富理
财 60天债券型证
券投资基金的基
金经理。2018年
5月 4日至今任汇
添富理财 14天债
券型证券投资基
金的基金经理。
2018年 5月 4日
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至 2020年 8月 18
日任汇添富鑫禧
债券型证券投资
基金的基金经
理。2019年 1月
25 日至今任汇添
富添富通货币市
场基金的基金经
理。2019年 9月
10 日至今任汇添
富汇鑫浮动净值
型货币市场基金
的基金经理。
2020年 2月 26日
至今任汇添富全
额宝货币市场基
金的基金经理。
2020年 2月 26日
至今任汇添富收
益快线货币市场
基金的基金经
理。2021年 6月
24 日至今任汇添
富稳利 60天滚动
持有短债债券型
证券投资基金的
基金经理。
温开强
本基金的基
金经理
2020年 02月
26日
9
国籍:中国。学
历:天津大学管
理学硕士。从业
资格:证券投资
基金从业资
格,CFA。从业经
历:曾任长城基
金债券交易员、
中金基金交易主
管，高级经理。
2016年 8月加入
汇添富基金管理
股份有限公司。
2016年 8月 30日
至 2019年 1月 25
日任汇添富货币
市场基金的基金
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经理助理。2016
年 8月 30日至
2020年 2月 26日
任汇添富理财 60
天债券型证券投
资基金的基金经
理助理。2016年
8月 30日至今任
汇添富理财 14天
债券型证券投资
基金的基金经理
助理。2016年 8
月 30日至 2019
年 1月 25日任汇
添富添富通货币
市场基金的基金
经理助理。2016
年 8月 30日至今
任汇添富现金宝
货币市场基金的
基金经理助理。
2016年 8月 30日
至 2018年 8月 7
日任汇添富鑫禧
债券型证券投资
基金的基金经理
助理。2018年 8
月 7日至今任汇
添富鑫禧债券型
证券投资基金的
基金经理。2019
年 1月 25日至今
任汇添富货币市
场基金的基金经
理。2019年 1月
25 日至 2020年
10月 30日任汇添
富利率债债券型
证券投资基金的
基金经理。2019
年 1月 25日至今
任汇添富添富通
货币市场基金的
基金经理。2020
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年 2月 26日至今
任汇添富理财 60
天债券型证券投
资基金的基金经
理。2020年 2月
26 日至今任汇添
富收益快钱货币
市场基金的基金
经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和
实现。具体情况如下：
一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管
控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券
有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作，实现事前和
事中公平交易的管控。
三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、
3 日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T 分布检验。对于没有
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通过检验的交易，再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析，进一
步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。
通过上述管控措施的有效落实，本报告期内，本基金及本基金与本基金管理人管理的其
他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易，也未出现本基金管理人管理的
不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 14次，投资组合经理因投资组合的投资策略与
其他组合发生同日反向交易，相关交易事前严格根据公司内部规定进行审批，事后对其交易
时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现可能导致不公平交易和利益输送
的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年全球新冠疫情出现反复，个别国家出现变异毒株，传染性显著增强。受益于疫苗
接种的普及，全球经济延续复苏态势，但恢复进度呈现地区和行业分化。海外方面，拜登新
政府力推基础设施建设法案，而美联储延续宽松态度，表达对通胀容忍度更高的政策取向。
国内方面，尽管疫情出现几次零星复发，年初推行春节“就地过年”等政策，但国内经济复
苏势头保持向好，复苏程度更加稳固，尤其是制造业复苏加快，出口依旧强劲。统计显示，
上半年 GDP同比增长 12.7%，其中一季度同比增长 18.3%，二季度增长 7.9%。全球复苏共振
下，工业金属和煤炭铁矿石等大宗商品价格快速上涨，产业链中游企业面临巨大的成本压力。
为此，国家相关部委密集出台政策和措施抑制大宗商品价格非理性上涨。PPI数据方面，上
半年 PPI一路飙升，5 月 PPI触及 9%的罕见涨幅。宏观政策层面，两会上强调继续稳固经济
复苏，坚持政策不急转弯。积极的财政政策提质增效，更可持续；稳健的货币政策灵活精准，
合理适度。央行在具体操作上稳字当头，保持流动性合理适度，积极稳定市场预期。通过推
进存款利率改革，降低银行成本，最终推动实际贷款利率降低。
流动性方面，一季度银行间流动性出现大幅波动，二季度银行间流动性合理充裕。市场
对流动性的预期逐步走向稳定，DR007也大体围绕政策利率小幅波动。短端债券市场收益率
跟随市场流动性起伏波动，上半年收益率整体走势向下。短端品种先于长端进入收益率底部
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并窄幅震荡。根据货币政策和组合实际情况，本基金注重信用风险控制，以配置短久期的中
高等级信用债为主，同时严格控制单券比例。通过滚动到期滚动配置的方式，既控制组合的
久期风险，又满足组合的流动性需求。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期 A 类基金份额净值增长率为 0.69%;E 类基金份额净值增长率为 0.77%。
同期业绩比较基准收益率为 0.67%。本基金本报告期无 B类份额。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年全球经济预计延续复苏态势，我国宏观经济继续沿着稳中向好的路径。面对复杂
的外部环境，今年作为十四五的开局之年，顶层设计思路上加快构建双循环，打造新发展格
局。科技自立自强，攻关“卡脖子”难题，高度重视产业链供应链的安全可控。风险防范方
面，地方隐性债务治理和房地产调控双管齐下，提前防范“灰犀牛”风险，深入推进供给侧
结构性改革。央行货币政策预计维持稳字当头，保持合理的流动性供给，利用结构性政策支
持中小微企业和绿色发展企业，货币市场收益率上行风险有限。
本基金转型完成后以债券型基金的方式运作，在保障组合流动性安全的情况下，努力为
基金持有人争取更好的收益。针对宏观环境的变化，分析货币政策的中期导向，投资策略保
持灵活稳健。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协
会有特定调整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，
应参照协会通知执行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、
集中交易室、基金营运部、风险管理及合规稽核人员、基金经理等组成了估值委员会，负责
研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专
业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员
会的成员，不介入基金日常估值业务但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的
估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，
保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成
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估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核
与基金会计账务的核对同时进行。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资
者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默
认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分
配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
本基金本报告期内未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资
基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基
金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面
进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：汇添富理财 60天债券型证券投资基金
报告截止日：2021年 06月 30日
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单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 06月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,812,360.95 3,925,177.44
结算备付金
505,929.42 1,020,818.56
存出保证金
12,131.48 6,198.89
交易性金融资产 6.4.7.2 311,090,000.00 337,845,001.80
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
311,090,000.00 337,845,001.80
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
998,692.13 -
应收利息 6.4.7.5 8,633,338.52 9,053,473.59
应收股利
- -
应收申购款
22,000.00 142,300.00
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
323,074,452.50 351,992,970.28
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 06月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
45,000,000.00 -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
62,769.53 82,113.60
应付托管费
18,598.39 24,329.95
应付销售服务费
45,874.83 59,267.74
应付交易费用 6.4.7.7 3,445.00 9,335.94
应交税费
29,071.71 62,664.12
应付利息
8,341.68 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 99,178.95 170,000.00
负债合计
45,267,280.09 407,711.35
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 264,829,914.19 337,650,086.59
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未分配利润
6.4.7.1
0
12,977,258.22 13,935,172.34
所有者权益合计
277,807,172.41 351,585,258.93
负债和所有者权益总计
323,074,452.50 351,992,970.28
注：报告截止日 2021 年 06月 30日，基金份额总额 264,829,914.19份。本基金下属 A类基
金份额净值 1.0466 元，基金份额总额 84,517,268.30 份;本基金下属 E 类基金份额净值
1.0501元，基金份额总额 180,312,645.89份。
6.2 利润表
会计主体：汇添富理财 60天债券型证券投资基金
本报告期：2021年 01 月 01日至 2021年 06月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 01月 01日
至 2021年 06月 30
日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至
2020年 06月 30日
一、收入
3,473,551.13 11,692,552.45
1.利息收入
8,127,182.50 15,244,523.26
其中：存款利息收入 6.4.7.11 16,747.19 9,952.24
债券利息收入
8,102,069.30 14,920,828.94
资产支持证券利息收入
- 313,742.08
买入返售金融资产收入
8,366.01 -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-3,931,564.26 -1,256,069.17
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益 6.4.7.13 - -
债券投资收益 6.4.7.14 -3,931,564.26 -1,256,069.17
资产支持证券投资收益 6.4.7.14.2 - -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.18 -722,067.11 -2,295,901.64
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.19 - -
减：二、费用
1,168,604.18 3,372,814.59
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 409,985.62 947,301.18
2．托管费 6.4.10.2.2 121,477.22 280,681.86
3．销售服务费
296,954.99 608,015.36
4．交易费用 6.4.7.20 6,487.75 8,091.33
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5．利息支出
181,541.05 1,366,992.50
其中：卖出回购金融资产支出
181,541.05 1,366,992.50
6. 税金及附加
26,454.73 41,960.50
7．其他费用 6.4.7.21 125,702.82 119,771.86
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
2,304,946.95 8,319,737.86
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
2,304,946.95 8,319,737.86
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富理财 60天债券型证券投资基金
本报告期：2021年 01 月 01日至 2021年 06月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01 日至 2021年 06月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
337,650,086.59 13,935,172.34 351,585,258.93
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 2,304,946.95 2,304,946.95
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-72,820,172.40 -3,262,861.07 -76,083,033.47
其中：1.基金申
购款
32,731,457.45 1,436,502.61 34,167,960.06
2.基金赎回款 -105,551,629.85 -4,699,363.68 -110,250,993.53
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
264,829,914.19 12,977,258.22 277,807,172.41
项目
上年度可比期间
2020年 01月 01 日至 2020年 06月 30日
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
788,287,345.16 14,902,196.87 803,189,542.03
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 8,319,737.86 8,319,737.86
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-259,132,681.24 -7,161,130.81 -266,293,812.05
其中：1.基金申
购款
84,770,697.20 2,189,986.47 86,960,683.67
2.基金赎回款 -343,903,378.44 -9,351,117.28 -353,254,495.72
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
529,154,663.92 16,060,803.92 545,215,467.84
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
张晖 李骁 雷青松
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇添富理财 60 天债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]557 号文《关于核准汇添富理财 60天债
券型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富
基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于 2012年 6月 12日正式生效，首
次设立募集规模为 16,058,360,378.00 份基金份额。
经 2018年 12月 14日的公告《关于汇添富理财 60天债券型证券投资基金取消自动升降
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级业务，并调整估值方法、收益分配模式和投资组合限制的公告》，根据中国证监会关于理
财债券型基金整改的要求，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国
证监会备案，决定于 2019年 4月 18日起修订本基金投资范围、投资限制、申购和赎回价格、
估值方法、收益分配、信息披露等内容，并相应修改《基金合同》相关条款。自 2019 年 4
月 18 日起，本基金的估值方法不再采用摊余成本法，而是按照修订后《基金合同》的估值
方法计量资产净值。本基金的投资范围和投资限制新增“本基金投资于债券资产的比例不低
于基金资产的 80%”。本基金取消 A 类基金份额和 B 类基金份额自动升降级业务，即单个基
金账户保留的 A类基金份额达到或者超过 500万份时，本基金的注册登记机构不再将其在该
基金账户持有的 A类基金份额全部升级为 B类基金份额；单个基金账户保留的基金份额低于
500万份时，本基金的注册登记机构不再自动将其在该基金账户的 B类基金份额全部降级为
A类基金份额。本基金取消每日进行收益计算并分配，累计收益支付方式只采用红利再投资
（即红利转基金份额）方式，而是按照修订后《基金合同》约定收益分配方式执行。本基金
为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理
股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的
银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在 397天以内（含 397天）的债券、资
产支持证券、中期票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）
的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类
金融工具。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。本基金在追求本金安全、
保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。本
基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，
对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证
券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业
务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容
与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3
号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中
期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
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本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 06 月 30
日的财务状况以及 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股
票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让
方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的
股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的
通知》的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增
值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式
证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值
税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征
收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点
金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策
性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策
的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单
以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
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根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅
助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管
产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》
的规定，自 2018年 1 月 1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税
行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018年 1月 1日前
运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的
暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业
税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳
农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
6.4.6.4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自 2004年 1 月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、
现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权
的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.5 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、
现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款
利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所
得暂免征收个人所得税；
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根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1 月 1日起，证券投资基
金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统
一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从
公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个
人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
活期存款 1,812,360.95
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 1,812,360.95
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 191,329,706.43 190,162,000.00 -1,167,706.43
银行间市场 121,077,606.86 120,928,000.00 -149,606.86
其他 - - -
合计 312,407,313.29 311,090,000.00 -1,317,313.29
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 312,407,313.29 311,090,000.00 -1,317,313.29
汇添富理财 60 天债券 2021 年中期报告
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6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
应收活期存款利息 465.31
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 227.70
应收债券利息 8,632,640.01
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 5.50
合计 8,633,338.52
注：“其他”为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 3,445.00
合计 3,445.00
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
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应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
应付审计费 39,671.58
应付信息披露费 59,507.37
应付指数使用费 -
应付账户维护费 -
应付汇划费 -
应付上市费 -
应付持有人大会费-公证费 -
应付持有人大会费-律师费 -
其他 -
合计 99,178.95
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
汇添富理财 60天债券 A
项目
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 100,580,960.55 100,580,960.55
本期申购 16,696,406.57 16,696,406.57
本期赎回（以“-”号
填列）
-32,760,098.82 -32,760,098.82
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调
整
- -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号
填列）
- -
本期末 84,517,268.30 84,517,268.30
汇添富理财 60天债券 B
项目
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号
填列）
- -
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调
整
- -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号 - -
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填列）
本期末 - -
汇添富理财 60天债券 E
项目
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 237,069,126.04 237,069,126.04
本期申购 16,035,050.88 16,035,050.88
本期赎回（以“-”号
填列）
-72,791,531.03 -72,791,531.03
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调
整
- -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号
填列）
- -
本期末 180,312,645.89 180,312,645.89
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
汇添富理财 60天债券 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 4,202,316.73 -241,011.39 3,961,305.34
本期利润 882,361.05 -234,207.67 648,153.38
本期基金份额
交易产生的变
动数
-719,780.85 51,139.39 -668,641.46
其中：基金申
购款
727,977.55 -26,307.46 701,670.09
基金赎回款 -1,447,758.40 77,446.85 -1,370,311.55
本期已分配利
润
- - -
本期末 4,364,896.93 -424,079.67 3,940,817.26
汇添富理财 60天债券 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 - - -
本期基金份额
交易产生的变
动数
- - -
其中：基金申 - - -
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购款
基金赎回款 - - -
本期已分配利
润
- - -
本期末 - - -
汇添富理财 60天债券 E
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 10,543,092.60 -569,225.60 9,973,867.00
本期利润 2,144,653.01 -487,859.44 1,656,793.57
本期基金份额
交易产生的变
动数
-2,744,725.23 150,505.62 -2,594,219.61
其中：基金申
购款
774,952.19 -40,119.67 734,832.52
基金赎回款 -3,519,677.42 190,625.29 -3,329,052.13
本期已分配利
润
- - -
本期末 9,943,020.38 -906,579.42 9,036,440.96
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
活期存款利息收入 10,741.90
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 5,920.20
其他 85.09
合计 16,747.19
注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
注：本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.13 基金投资收益
注：本基金本报告期无基金投资收益。
6.4.7.14 债券投资收益
6.4.7.14.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06 月 30日
汇添富理财 60 天债券 2021 年中期报告
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共 56 页
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
611,337,361.98
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
597,692,478.21
减：应收利息总额 17,576,448.03
买卖债券差价收入 -3,931,564.26
6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具投资收益。
6.4.7.17 股利收益
注：本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
1.交易性金融资产 -722,067.11
——股票投资 -
——债券投资 -722,067.11
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
——期货投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计 -722,067.11
6.4.7.19 其他收入
注：本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.20 交易费用
单位： 人民币元
项目 本期
汇添富理财 60 天债券 2021 年中期报告
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2021年 01月 01日至 2021年 06月 30 日
交易所市场交易费用 630.25
银行间市场交易费用 5,857.50
合计 6,487.75
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
审计费用 39,671.58
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
账户维护费 16,680.00
银行费用 9,843.87
指数使用费 -
持有人大会-公证
费
-
持有人大会-律师
费
-
开户费 -
上市费 -
其他 -
合计 125,702.82
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情
况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司
基金管理人,基金销售机构,基金注册登记机
构
中国建设银行股份有限公司（"建设银行"） 基金托管人,基金代销机构
东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构
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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06
月 30日
上年度可比期间 2020年 01月 01日至
2020年 06月 30日
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
（%）
东方证券 239,862,500.23 100.00 40,461,764.93 100.00
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30
日
上年度可比期间 2020年 01月
01日至 2020年 06月 30日
成交金额
占当期回购成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期回购成
交总额的比例
（%）
东方证券 787,800,000.00 100.00 - -
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均不存在向关联方支付佣金的情况。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至
2021年 06月 30日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至
2020年 06月 30日
当期发生的基金应支付的管理费 409,985.62 947,301.18
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其中：支付销售机构的客户维护费 159,382.45 331,321.02
注：基金管理费按前一日基金资产净值的 0.27%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.27%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的授
权委托书，于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、
公休假等,支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年 06月 30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年 06月 30日
当期发生的基金应支付的托管费 121,477.22 280,681.86
注：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.08%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的
授权委托书，于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假
日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富理财 60天债
券 A
汇添富理
财 60天债
券 B
汇添富理财 60天债
券 E
合计
汇添富基
金管理股
份有限公
司
5,793.70 - 12,228.75 18,022.45
中国建设
银行股份
有限公司
49,906.95 - - 49,906.95
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东方证券
股份有限
公司
442.25 - - 442.25
合计 56,142.90 - 12,228.75 68,371.65
获得销售
服务费的
各关联方
名称
上年度可比期间 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富理财 60天债
券 A
汇添富理
财 60天债
券 B
汇添富理财 60天债
券 E
合计
汇添富基
金管理股
份有限公
司
11,109.01 - 45,911.68 57,020.69
中国建设
银行股份
有限公司
67,484.24 - - 67,484.24
东方证券
股份有限
公司
508.16 - - 508.16
合计 79,101.41 - 45,911.68 125,013.09
注：本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%，B类基金份额的销售服务费年费率
为 0.01%，E类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%。
各类基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×基金销售服务费年费率÷当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月
首日起 3个工作日内从基金财产中划出，分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、休
息日，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业
务的情况
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注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费
率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借
业务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限
费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月
30日
上年度可比期间 2020 年 01月 01日
至 2020年 06月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 1,812,360.95 10,741.90 827,515.13 9,630.64
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公
告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。
6.4.12 期末（2021 年 06月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
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6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2021年 06月 30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
注：截至本报告期末 2021年 06月 30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款共人民币 45,000,000.00元，于 2021年 07月 01日,2021年 07月 02日,2021
年 07月 05日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券
和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不
低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：截至本报告期末 2021年 06月 30日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制
流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组
织架构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于
具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司
发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共
同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融
机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对
手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
汇添富理财 60 天债券 2021 年中期报告
第 37 页
共 56 页
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 06月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1 10,005,000.00 50,205,000.00
A-1以下 - -
未评级 10,008,000.00 40,026,000.00
合计 20,013,000.00 90,231,000.00
注：未评级债券包括国债、中央银行票据、政策性金融债和超短期融资券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末均无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 06月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA 200,615,000.00 106,785,001.80
AAA以下 60,385,000.00 90,784,000.00
未评级 30,077,000.00 50,045,000.00
合计 291,077,000.00 247,614,001.80
注：未评级债券包括国债、中央银行票据及政策性金融债。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末均无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开
放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险
管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本
汇添富理财 60 天债券 2021 年中期报告
第 38 页
共 56 页
基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中
度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中
7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本
基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基
金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计
了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的
流动性风险，有效保障基金持有人利益。
除在附注 6.4.12 中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他
资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需
求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动
性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本
期
末
202
1年
06
月
30
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年
1-
5
年
5
年
以
上
不计息 合计
资
产
银
行
存
1,812,360.9
5
- - - - -
1,812,360.9
5
汇添富理财 60 天债券 2021 年中期报告
第 39 页
共 56 页
款
结
算
备
付
金
505,929.42 - - - - - 505,929.42
存
出
保
证
金
12,131.48 - - - - - 12,131.48
交
易
性
金
融
资
产
120,516,000
.00
160,535,000
.00
30,039,000.
00
- - -
311,090,000
.00
应
收
股
利
- - - - - - -
应
收
利
息
- - - - -
8,633,338.
52
8,633,338.5
2
应
收
申
购
款
- - - - - 22,000.00 22,000.00
衍
生
金
融
资
产
- - - - - - -
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 998,692.13 998,692.13
汇添富理财 60 天债券 2021 年中期报告
第 40 页
共 56 页
买
入
返
售
金
融
资
产
- - - - - - -
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
总
计
122,846,421
.85
160,535,000
.00
30,039,000.
00
- -
9,654,030.
65
323,074,452
.50
负
债
应
付
赎
回
款
- - - - - - -
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 62,769.53 62,769.53
应
付
托
管
费
- - - - - 18,598.39 18,598.39
应
付
证
券
清
算
款
- - - - - - -
卖
出
45,000,000.
00
- - - - -
45,000,000.
00
汇添富理财 60 天债券 2021 年中期报告
第 41 页
共 56 页
回
购
金
融
资
产
款
应
付
销
售
服
务
费
- - - - - 45,874.83 45,874.83
应
付
交
易
费
用
- - - - - 3,445.00 3,445.00
应
交
税
费
- - - - - 29,071.71 29,071.71
应
付
利
息
- - - - - 8,341.68 8,341.68
应
付
利
润
- - - - - - -
其
他
负
债
- - - - - 99,178.95 99,178.95
负
债
总
计
45,000,000.
00
- - - - 267,280.09
45,267,280.
09
利
率
敏
感
77,846,421.
85
160,535,000
.00
30,039,000.
00
- -
9,386,750.
56
277,807,172
.41
汇添富理财 60 天债券 2021 年中期报告
第 42 页
共 56 页
度
缺
口
上
年
度
末
202
0年
12
月
31
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年
1-
5
年
5
年
以
上
不计息 合计
资
产
银
行
存
款
3,925,177.4
4
- - - - -
3,925,177.4
4
结
算
备
付
金
1,020,818.5
6
- - - - -
1,020,818.5
6
存
出
保
证
金
6,198.89 - - - - - 6,198.89
交
易
性
金
融
资
产
149,709,801
.80
107,581,200
.00
80,554,000.
00
- - -
337,845,001
.80
应
收
股
利
- - - - - - -
应
收
利
息
- - - - -
9,053,473.
59
9,053,473.5
9
汇添富理财 60 天债券 2021 年中期报告
第 43 页
共 56 页
应
收
申
购
款
- - - - - 142,300.00 142,300.00
衍
生
金
融
资
产
- - - - - - -
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - - -
买
入
返
售
金
融
资
产
- - - - - - -
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
总
计
154,661,996
.69
107,581,200
.00
80,554,000.
00
- -
9,195,773.
59
351,992,970
.28
负
债
应
付
赎
回
款
- - - - - - -
应
付
管
- - - - - 82,113.60 82,113.60
汇添富理财 60 天债券 2021 年中期报告
第 44 页
共 56 页
理
人
报
酬
应
付
托
管
费
- - - - - 24,329.95 24,329.95
应
付
证
券
清
算
款
- - - - - - -
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
- - - - - - -
应
付
销
售
服
务
费
- - - - - 59,267.74 59,267.74
应
付
交
易
费
用
- - - - - 9,335.94 9,335.94
应
交
税
费
- - - - - 62,664.12 62,664.12
应
付
- - - - - - -
汇添富理财 60 天债券 2021 年中期报告
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利
息
应
付
利
润
- - - - - - -
其
他
负
债
- - - - - 170,000.00 170,000.00
负
债
总
计
- - - - - 407,711.35 407,711.35
利
率
敏
感
度
缺
口
154,661,996
.69
107,581,200
.00
80,554,000.
00
- -
8,788,062.
24
351,585,258
.93
注：上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价
值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；
2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25个基点，且
除利率之外的其他市场变量保持不变；
3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险
管理活动；
4.银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存
款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收
益，而对其本身的公允价值无重大影响；定期存款利息收入、买入返售金
融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确定，不受
利率变化影响；
5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债券。
分析
相关风险变量的
变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人
民币元）
本期末 2021年 06月 30日
上年度末 2020年 12月 31
日
基准利率减少 105,051.90 127,077.80
汇添富理财 60 天债券 2021 年中期报告
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25 个基点
基准利率增加
25 个基点
-104,917.34 -126,919.19
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工
具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波
动的风险。本基金所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金
通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控。
本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他
价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 311,090,000.00 96.29
其中：债券 311,090,000.00 96.29
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 2,318,290.37 0.72
8 其他资产 9,666,162.13 2.99
9 合计 323,074,452.50 100.00
汇添富理财 60 天债券 2021 年中期报告
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7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
注:本基金本报告期未投资股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,077,000.00 10.83
其中：政策性金融债 30,077,000.00 10.83
4 企业债券 200,317,000.00 72.11
5 企业短期融资券 10,008,000.00 3.60
6 中期票据 70,688,000.00 25.44
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 311,090,000.00 111.98
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 180212 18国开 12 200,000 20,066,000.00 7.22
2 143725 18光明 01 200,000 20,010,000.00 7.20
3 136629 16兵装 01 150,000 15,009,000.00 5.40
4 1480327
14芜湖宜居
债
500,000 10,155,000.00 3.66
5 101800777
18普洛斯
MTN003
100,000 10,108,000.00 3.64
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
汇添富理财 60 天债券 2021 年中期报告
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7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行出现在报告编制日前一年内受到
监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相
关法律法规及基金合同的要求。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 12,131.48
2 应收证券清算款 998,692.13
3 应收股利 -
4 应收利息 8,633,338.52
5 应收申购款 22,000.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,666,162.13
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
汇添富理财 60 天债券 2021 年中期报告
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共 56 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人
户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
汇
添
富
理
财
60
天
债
券 A
3,856 21,918.38 3,087,899.55 3.65 81,429,368.75 96.35
汇
添
富
理
财
60
天
债
券 B
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
汇
添
富
理
财
60
天
债
券 E
13,575 13,282.70 0.00 0.00 180,312,645.89 100.00
合
计
17,431 15,193.04 3,087,899.55 1.17 261,742,014.64 98.83
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
汇添富理财 60 天债券 2021 年中期报告
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项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额比例
（%）
基金管理人所有从
业人员持有本基金
汇添富理财 60天
债券 A
0.00 0.00
汇添富理财 60天
债券 B
0.00 0.00
汇添富理财 60天
债券 E
9,737.22 0.01
合计 9,737.22 0.00
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
汇添富理财 60天债券 A 0
汇添富理财 60天债券 B 0
汇添富理财 60天债券 E 0
合计 0
本基金基金经理持有本开放
式基金
汇添富理财 60天债券 A 0
汇添富理财 60天债券 B 0
汇添富理财 60天债券 E 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
汇添富理财 60天债券
A
汇添富理财 60天债券
B
汇添富理财 60天债券 E
基金合同生
效日（2019年
04月 18日）
基金份额总
额
237,869,222.85 136,913,628.99 1,376,659,303.14
本报告期期
初基金份额
总额
100,580,960.55 - 237,069,126.04
本报告期基
金总申购份
额
16,696,406.57 - 16,035,050.88
减：本报告期
基金总赎回
份额
32,760,098.82 - 72,791,531.03
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本报告期基
金拆分变动
份额
- - -
本报告期期
末基金份额
总额
84,517,268.30 - 180,312,645.89
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。
本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例（%）
佣金
占当期佣金
总量的比例
（%）
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东方证券 2 - - - -
川财证券 2 - - - -
东吴证券 2 - - - -
方正证券 2 - - - -
国金证券 2 - - - -
海通证券 2 - - - -
华泰证券 2 - - - -
华兴证券 2 - - - -
联讯证券 1 - - - -
申万宏源
证券
2 - - - -
太平洋证
券
2 - - - -
西部证券 2 - - - -
野村东方
国际
2 - - - -
浙商证券 1 - - - -
中泰证券 2 - - - -
中信建投
证券
4 - - - -
中信证券 3 - - - -
注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金
合计，不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券
商
名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易
基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
（%）
成
交
金
额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
（%）
成
交
金
额
占当
期基
金成
交总
额的
比例
（%）
东
方
证
券
239,862,500.23 100.00 787,800,000.00 100.00 - - - -
川
财
证
- - - - - - - -
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券
东
吴
证
券
- - - - - - - -
方
正
证
券
- - - - - - - -
国
金
证
券
- - - - - - - -
海
通
证
券
- - - - - - - -
华
泰
证
券
- - - - - - - -
华
兴
证
券
- - - - - - - -
联
讯
证
券
- - - - - - - -
申
万
宏
源
证
券
- - - - - - - -
太
平
洋
证
券
- - - - - - - -
西
部
证
券
- - - - - - - -
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野
村
东
方
国
际
- - - - - - - -
浙
商
证
券
- - - - - - - -
中
泰
证
券
- - - - - - - -
中
信
建
投
证
券
- - - - - - - -
中
信
证
券
- - - - - - - -
注:1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分
配比例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商
评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配
量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不
超过总成交量的 30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资
总监审批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期
前一个月完成。
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（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协
助及时催缴。
（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理
公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内新增 2 家证券公司的 3个交易单元：浙商证券（深交所单元）、中信建投
证券（深交所单元，上交所单元）。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下基金开展线上直销系统费
率优惠活动的提示性公告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 01月 09日
2
汇添富基金旗下 164只基金 2020
年 4季度报告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 01月 22日
3
汇添富基金管理股份有限公司旗
下基金 2020 年年度报告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 03月 30日
4
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金修订基金合同、
托管协议的公告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 04月 20日
5
汇添富基金管理股份有限公司旗
下部分基金更新招募说明书及基
金产品资料概要
上交所,公司网站,深
交所
2021年 04月 21日
6
汇添富基金管理股份有限公司旗
下基金 2021 年第 1季度报告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 04月 22日
7
汇添富基金管理股份有限公司关
于设立深圳分公司的公告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 06月 24日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
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12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富理财 60天债券型证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富理财 60天债券型证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富理财 60天债券型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富理财 60天债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20楼
汇添富基金管理股份有限公司
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2021 年 08月 31日
