汇添富成长多因子量化策略股票 2021 年中期报告
汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资
基金 2021 年中期报告
2021 年 06 月 30 日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2021 年 08 月 31 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 27日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 01月 01日起至 6月 30 日止。
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1.2 目录
§1重要提示及目录 ....................................................................................................................... 2
1.1重要提示 ........................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................. 3
§2基金简介 ................................................................................................................................... 5
2.1基金基本情况.................................................................................................................... 5
2.2基金产品说明.................................................................................................................... 5
2.3基金管理人和基金托管人................................................................................................ 5
2.4信息披露方式.................................................................................................................... 6
2.5其他相关资料.................................................................................................................... 6
§3主要财务指标和基金净值表现................................................................................................ 6
3.1主要会计数据和财务指标................................................................................................ 6
3.2基金净值表现.................................................................................................................... 7
§4管理人报告 ............................................................................................................................... 8
4.1基金管理人及基金经理情况............................................................................................ 8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................. 13
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................. 13
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................. 14
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 14
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 15
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 16
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...................... 16
§5托管人报告 ............................................................................................................................. 16
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
................................................................................................................................................ 16
5.3托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...................... 16
§6半年度财务会计报告（未经审计）...................................................................................... 16
6.1资产负债表...................................................................................................................... 16
6.2利润表 ............................................................................................................................. 18
6.3所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................. 19
6.4报表附注 ......................................................................................................................... 20
§7投资组合报告 ......................................................................................................................... 48
7.1期末基金资产组合情况.................................................................................................. 48
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................................................... 49
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...................... 49
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 64
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 66
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 66
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 66
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 66
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................. 66
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7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................ 66
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 67
7.12投资组合报告附注........................................................................................................ 67
§8基金份额持有人信息 ............................................................................................................. 68
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 68
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 68
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 68
§9开放式基金份额变动 ............................................................................................................. 68
§10重大事件揭示 ....................................................................................................................... 68
10.1基金份额持有人大会决议............................................................................................ 69
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 69
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 69
10.4基金投资策略的改变.................................................................................................... 69
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 69
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 69
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 69
10.8其他重大事件................................................................................................................ 75
§11影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................ 76
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ......................... 76
11.2影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................ 76
§12备查文件目录 ....................................................................................................................... 76
12.1备查文件目录................................................................................................................ 76
12.2存放地点 ....................................................................................................................... 76
12.3查阅方式 ....................................................................................................................... 76
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资
基金
基金简称 汇添富成长多因子量化策略股票
基金主代码 001050
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 02月 16日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额（份） 411,535,352.18
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过多因子量化模型方法，精选股票进行投资，在严格控制风
险的前提下，力争获取超越比较基准的投资回报。
投资策略
本基金主要投资于成长型行业的股票，采用基金管理人的金融工程团
队开发的多因子量化策略进行选股。在本基金的投资过程中，将控制
股票投资组合与业绩比较基准指数的结构性偏离，以期在长期实现持
续超越业绩比较基准收益率的投资目标。本基金在股票投资过程中将
坚持量化模型驱动的投资决策流程，强调投资纪律、降低随意性投资
带来的风险，力争基金资产长期稳定增值。本基金的投资策略主要包
括：行业配置策略、多因子量化选股策略、资产配置策略、债券投资
策略、股指期货投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准 中证 500指数收益率*90%+活期存款利率(税后)*10%
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债
券型基金、混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预
期收益的基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 李鹏 郭明
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地址
上海市黄浦区北京东路 666号 H
区（东座）6楼 H686室
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 上海市富城路 99号震旦国际大 北京市西城区复兴门内大街 55
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楼 20楼 号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 李文 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.99fund.com
基金中期报告备置地点
上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇
添富基金管理股份有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
汇添富基金管理股份有限公
司
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 01月 01日 - 2021年 06月 30日)
本期已实现收益 66,567,299.70
本期利润 76,893,211.88
加权平均基金份额本期利润 0.2038
本期加权平均净值利润率 11.48%
本期基金份额净值增长率 11.49%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 06月 30 日)
期末可供分配利润 291,274,114.29
期末可供分配基金份额利润 0.7078
期末基金资产净值 774,315,738.29
期末基金份额净值 1.882
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 06月 30 日)
基金份额累计净值增长率 88.20%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一
个月
2.28% 0.73% 1.07% 0.65% 1.21% 0.08%
过去三
个月
7.24% 0.70% 7.96% 0.61% -0.72% 0.09%
过去六
个月
11.49% 0.97% 6.29% 0.89% 5.20% 0.08%
过去一
年
27.33% 1.16% 14.61% 1.12% 12.72% 0.04%
过去三
年
80.61% 1.34% 28.12% 1.33% 52.49% 0.01%
自基金
合同生
效日起
至今
88.20% 1.69% 18.94% 1.58% 69.26% 0.11%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2015 年 02 月 16 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5 号文批准，于 2005
年 2月 3日正式成立。目前，公司注册资本金为 132,724,224 元人民币。公司总部设在上海，
在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港及上海设有子公司——汇
添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，
拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本
养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公
司、QDII基金管理人、RQFII基金管理人及 QFII基金管理人等业务资格。
汇添富基金自成立以来，始终将投资业绩放在首位，形成了独树一帜的品牌优势，被誉
为“选股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海
内外机构的认可和信赖。
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2021 上半年，汇添富基金新成立 21 只公开募集证券投资基金，包括 7 只股票型基金、
13只混合型基金、1只债券型基金。截至 2021年 6月 30日，公司共管理 189只公开募集证
券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业年限
（年）
说明
任职日期 离任日期
吴振翔
本基金的基
金经理，指数
与量化投资
部副总监
2015年 02月
16日
15
国籍:中国。学
历:中国科学技
术大学管理学博
士。从业资格:
证券投资基金从
业资格。从业经
历:曾任长盛基
金管理有限公司
金融工程研究
员、上投摩根基
金管理有限公司
产品开发高级经
理。2008年 3月
加入汇添富基金
管理股份有限公
司，历任产品开
发高级经理、数
量投资高级分析
师、基金经理助
理，现任指数与
量化投资部副总
监。2010年 2月
6 日至今任汇添
富上证综合指数
证券投资基金的
基金经理。2011
年 9月 16日至
2013年 11月 7
日任深证 300交
易型开放式指数
证券投资基金的
基金经理。2011
年 9月 28日至
2013年 11月 7
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日任汇添富深证
300 交易型开放
式指数证券投资
基金联接基金的
基金经理。2013
年 8月 23日至
2015年 11月 2
日任中证金融地
产交易型开放式
指数证券投资基
金的基金经理。
2013年 8月 23
日至 2015年 11
月 2日任中证能
源交易型开放式
指数证券投资基
金的基金经理。
2013年 8月 23
日至 2015年 11
月 2日任中证医
药卫生交易型开
放式指数证券投
资基金的基金经
理。2013年 8月
23 日至 2015年
11月 2日任中证
主要消费交易型
开放式指数证券
投资基金的基金
经理。2013年 11
月 6日至今任汇
添富沪深 300安
中动态策略指数
型证券投资基金
的基金经理。
2015年 2月 16
日至今任汇添富
成长多因子量化
策略股票型证券
投资基金的基金
经理。2015年 3
月 24日至今任
汇添富中证主要
消费交易型开放
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式指数证券投资
基金联接基金的
基金经理。2016
年 1月21日至今
任汇添富中证精
准医疗主题指数
型发起式证券投
资基金（LOF）的
基金经理。2016
年 7月28日至今
任中证上海国企
交易型开放式指
数证券投资基金
的基金经理。
2016年 12月 22
日至今任汇添富
中证互联网医疗
主题指数型发起
式证券投资基金
（LOF）的基金经
理。2017年 8月
10 日至今任汇
添富中证 500指
数型发起式证券
投资基金（LOF）
的基金经理。
2018年 3月 23
日至今任汇添富
沪深 300指数增
强型证券投资基
金的基金经理。
2019年 7月 26
日至今任中证长
三角一体化发展
主题交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经
理。2019年 9月
24 日至今任中
证长三角一体化
发展主题交易型
开放式指数证券
投资基金联接基
金的基金经理。
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2019年 11月 6
日至今任汇添富
中证国企一带一
路交易型开放式
指数证券投资基
金的基金经理。
2020年 3月 5日
至今任汇添富中
证国企一带一路
交易型开放式指
数证券投资基金
联接基金的基金
经理。
许一尊
本基金的基
金经理
2015年 11月
24日
11
国籍:中国。学
历:上海财经大
学经济学硕士。
从业资格:证券
投资基金从业资
格。从业经
历:2010年 7月
加入汇添富基金
管理股份有限公
司，现任指数与
量化投资部高级
分析师。2015年
11 月 24日至今
任汇添富成长多
因子量化策略股
票型证券投资基
金的基金经理。
2018年 3月 23
日至今任汇添富
沪深 300指数增
强型证券投资基
金的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和
实现。具体情况如下：
一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管
控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券
有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作，实现事前和
事中公平交易的管控。
三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、
3 日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T 分布检验。对于没有
通过检验的交易，再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析，进一
步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。
通过上述管控措施的有效落实，本报告期内，本基金及本基金与本基金管理人管理的其
他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易，也未出现本基金管理人管理的
不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 14次，投资组合经理因投资组合的投资策略与
其他组合发生同日反向交易，相关交易事前严格根据公司内部规定进行审批，事后对其交易
时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现可能导致不公平交易和利益输送
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的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾上半年，国内经济持续保持较高的景气度，企业经营状况改善，利润持续增长。大
宗商品价格整体上涨，PPI上行，通胀预期先升后降，整体通胀压力不大。在经济复苏背景
下，实体融资需求旺盛，货币政策逐步常态化。
海外方面，发达国家疫苗接种有序推进，需求复苏，但供给整体受限，中国出口相关产
业链相对受益。全球经济复苏背景下，美联储开始为货币政策正常化做准备，但是市场对此
已有预期，边际影响逐渐减弱。
行业角度，高端制造、新能源、信息技术、生物科技等新兴产业维持高景气，但估值相
对较高，价格波动加大；与此同时，原材料价格上涨，叠加“碳中和”背景下的落后产能淘
汰预期，周期性行业出现估值修复。
风格角度，上半年风格波动较大，春节前侧重核心资产，之后转向价值，二季度成长风
格鲜明。整体而言，上半年市场风格有以下特点，首先市场风险偏好提升，小市值、高 Beta、
低 PB 风格表现较好，而风险规避类的质量因子表现一般；其次，趋势风格整体占优，以动
量为代表的价格趋势以及以成长为代表的基本面趋势策略表现好；其三：投资的快逻辑优于
慢逻辑，投资者更侧重短期的业绩弹性和财报超预期，对公司质地、竞争壁垒和盈利稳定性
的要求有所弱化。
报告期内，本基金遵循量化基金投资原则，相对业绩比较基准保持了相对均衡的行业配
置和风格配置，获得了一定的超额收益。其中，二季度表现一般，主要原因为成长风格表现
得较为极致，而组合在因子配置上保留了低估值、低波动等一些偏逆向的因子以及偏长期的
质量类因子。在较高的市场活跃度下，这类因子区间表现相对一般。未来我们将对策略进行
持续的优化，不断提高超额收益的稳定性。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期基金份额净值增长率为 11.49%。同期业绩比较基准收益率为 6.29%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，国内经济仍将富有韧性，经济增速可能温和回落，整体保持稳健。货币政
策方面延续宽货币、紧信用的组合，流动性保持相对稳定。海外随着经济的逐步复苏，政策
也将逐步回归常态化，在长期的宽松刺激政策后，美联储货币政策的转向可能带来市场预期
的反复波动。
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在当前的经济及货币政策组合下，出现单边趋势性行情的概率不大，下半年预计仍然以
结构性行情为主。风格角度，下半年可能延续成长风格，但整体将表现得更为均衡。行业方
面，上半年的 A股市场呈现极强的结构性行情特征，行业估值分化程度处于较高的水平。部
分行业估值高企，需要充分的业绩增长给予支撑，对短期业绩及外部扰动的敏感性日益提升；
同时部分价值型行业已具备较好的左侧配置性价比。在此背景下，估值相对合理、行业配置
均衡的宽基指数及在此基础上的量化增强产品可能有较好的配置价值。
本基金的业绩比较基准为中证 500指数收益率*90%+活期存款利率(税后)*10%。中证 500
指数具有鲜明的中盘风格，同时行业分布均衡，具有较高的投资价值：首先，过去五年中小
市值风格长期承压，今年以来收益优于大盘指数，受益于市场较高的风险偏好以及机构覆盖
股票从极度聚焦到逐步扩散，未来仍有可能获得相对收益；其次，盈利增速角度，中证 500
的预期业绩增速处于近三年的较高水平；最后，估值角度，中证 500 指数的 PB、PE、股息
率均处于该指数的历史较低位置，安全边际相对较高。在业绩基准的基础上，成长多因子通
过量化策略获得额外的超额收益，具有较好的配置价值。
作为量化基金，本基金将相对业绩比较基准保持相对均衡的风格和行业配置，在质量、
盈利、成长、估值、预期以及市场面等选股因子上保持相对均衡的暴露，力争实现相对较为
稳定的超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协
会有特定调整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，
应参照协会通知执行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、
集中交易室、基金营运部、风险管理及合规稽核人员、基金经理等组成了估值委员会，负责
研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专
业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员
会的成员，不介入基金日常估值业务但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的
估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，
保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成
汇添富成长多因子量化策略股票 2021 年中期报告
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估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核
与基金会计账务的核对同时进行。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次
数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该
次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配。
本基金本报告期内未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金的托管
过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何
损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
本报告期内，汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金的管理人——汇添富基金
管理股份有限公司在汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金的投资运作、基金资产
净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富成长多因子量化策
略股票型证券投资基金 2021 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金
报告截止日：2021年 06月 30日
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单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 06月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 57,272,335.77 45,991,897.74
结算备付金
5,399,471.01 13,094,245.34
存出保证金
140,139.72 1,577,278.72
交易性金融资产 6.4.7.2 715,472,396.28 639,849,055.64
其中：股票投资
715,299,196.28 639,729,950.24
基金投资
- -
债券投资
173,200.00 119,105.40
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
2,233,065.25 4,855,282.14
应收利息 6.4.7.5 7,993.01 12,339.65
应收股利
- -
应收申购款
92,062.51 228,945.10
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
780,617,463.55 705,609,044.33
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 06月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
2,505,364.64 -
应付赎回款
956,183.10 4,971,736.83
应付管理人报酬
931,955.11 1,054,300.13
应付托管费
155,325.85 175,716.69
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 1,648,476.34 1,554,272.76
应交税费
2.30 9.75
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 104,417.92 210,495.76
负债合计
6,301,725.26 7,966,531.92
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 411,535,352.18 413,323,508.47
汇添富成长多因子量化策略股票 2021 年中期报告
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未分配利润
6.4.7.1
0
362,780,386.11 284,319,003.94
所有者权益合计
774,315,738.29 697,642,512.41
负债和所有者权益总计
780,617,463.55 705,609,044.33
注：报告截止日 2021年 06月 30日，基金份额净值 1.882元，基金份额总额 411,535,352.18
份。
6.2 利润表
会计主体：汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金
本报告期：2021年 01 月 01日至 2021年 06月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 01月 01日
至 2021年 06月 30
日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至
2020年 06月 30日
一、收入
87,994,102.44 219,743,127.57
1.利息收入
197,360.57 370,196.72
其中：存款利息收入 6.4.7.11 189,674.58 327,254.20
债券利息收入
167.50 42,942.52
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
7,518.49 -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
77,263,919.96 168,551,936.13
其中：股票投资收益 6.4.7.12 68,833,899.32 159,371,767.16
基金投资收益 6.4.7.13 - -
债券投资收益 6.4.7.14 128,997.68 709,462.13
资产支持证券投资收益 6.4.7.14.2 - -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 692,748.35 -
股利收益 6.4.7.17 7,608,274.61 8,470,706.84
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.18 10,325,912.18 50,643,350.13
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.19 206,909.73 177,644.59
减：二、费用
11,100,890.56 16,049,726.96
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,994,296.69 7,446,429.00
2．托管费 6.4.10.2.2 832,382.77 1,241,071.51
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.20 5,158,210.77 7,248,158.13
5．利息支出
- -
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其中：卖出回购金融资产支出
- -
6. 税金及附加
2,305.98 6.18
7．其他费用 6.4.7.21 113,694.35 114,062.14
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
76,893,211.88 203,693,400.61
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
76,893,211.88 203,693,400.61
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金
本报告期：2021年 01 月 01日至 2021年 06月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01 日至 2021年 06月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
413,323,508.47 284,319,003.94 697,642,512.41
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 76,893,211.88 76,893,211.88
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-1,788,156.29 1,568,170.29 -219,986.00
其中：1.基金申
购款
139,367,532.91 109,606,986.49 248,974,519.40
2.基金赎回款 -141,155,689.20 -108,038,816.20 -249,194,505.40
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
411,535,352.18 362,780,386.11 774,315,738.29
项目
上年度可比期间
2020年 01月 01 日至 2020年 06月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
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一、期初所有者
权益（基金净值）
912,893,299.44 185,778,856.30 1,098,672,155.74
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 203,693,400.61 203,693,400.61
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-253,505,492.68 -74,450,668.96 -327,956,161.64
其中：1.基金申
购款
56,610,382.21 16,418,835.54 73,029,217.75
2.基金赎回款 -310,115,874.89 -90,869,504.50 -400,985,379.39
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
659,387,806.76 315,021,587.95 974,409,394.71
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
张晖 李骁 雷青松
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]117 号文《关于准予汇添富
成长多因子量化策略股票型证券投资基金注册的批复》的准予注册，由基金管理人汇添富基
金管理股份有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2015年 2月 16日正式生效，首次设
立募集规模为 1,903,140,954.30 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本
基金的基金管理人和注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工
商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含
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中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、货币市场工具、
权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会相关规定)。本基金通过多因子量化模型方法，精选股票进行投资，在严
格控制风险的前提下，力争获取超越比较基准的投资回报。本基金的业绩比较基准为：中证
500指数收益率×90%+活期存款利率（税后）×10%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，
对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证
券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业
务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容
与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3
号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中
期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 06 月 30
日的财务状况以及 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股
票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让
方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的
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股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的
通知》的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增
值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式
证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值
税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征
收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点
金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策
性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策
的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单
以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅
助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管
产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》
的规定，自 2018年 1 月 1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税
行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018年 1月 1日前
运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的
暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业
税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳
农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
6.4.6.4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自 2004年 1 月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资
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基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、
现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权
的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.5 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、
现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款
利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所
得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1 月 1日起，证券投资基
金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统
一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从
公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个
人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
活期存款 57,272,335.77
定期存款 -
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其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 57,272,335.77
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 693,912,850.21 715,299,196.28 21,386,346.07
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 173,200.00 173,200.00 -
银行间市场 - - -
其他 - - -
合计 173,200.00 173,200.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 694,086,050.21 715,472,396.28 21,386,346.07
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
应收活期存款利息 5,443.53
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,471.27
应收债券利息 21.51
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
汇添富成长多因子量化策略股票 2021 年中期报告
第 25 页
共 76 页
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 56.70
合计 7,993.01
注：“其他”为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
交易所市场应付交易费用 1,648,476.34
银行间市场应付交易费用 -
合计 1,648,476.34
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 279.57
应付证券出借违约金 -
应付审计费 44,630.98
应付信息披露费 59,507.37
应付指数使用费 -
应付账户维护费 -
应付汇划费 -
应付上市费 -
应付持有人大会费-公证费 -
应付持有人大会费-律师费 -
其他 -
合计 104,417.92
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 413,323,508.47 413,323,508.47
本期申购 139,367,532.91 139,367,532.91
本期赎回（以“-”号
填列）
-141,155,689.20 -141,155,689.20
汇添富成长多因子量化策略股票 2021 年中期报告
第 26 页
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基金拆分/份额折算
前
- -
基金拆分/份额折算
调整
- -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号
填列）
- -
本期末 411,535,352.18 411,535,352.18
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 219,775,891.56 64,543,112.38 284,319,003.94
本期利润 66,567,299.70 10,325,912.18 76,893,211.88
本期基金份额交易产
生的变动数
4,930,923.03 -3,362,752.74 1,568,170.29
其中：基金申购款 88,129,111.83 21,477,874.66 109,606,986.49
基金赎回款 -83,198,188.80 -24,840,627.40 -108,038,816.20
本期已分配利润 - - -
本期末 291,274,114.29 71,506,271.82 362,780,386.11
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
活期存款利息收入 88,343.31
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 100,125.67
其他 1,205.60
合计 189,674.58
注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06 月 30日
卖出股票成交总额 1,717,880,014.54
减：卖出股票成本总额 1,649,046,115.22
买卖股票差价收入 68,833,899.32
汇添富成长多因子量化策略股票 2021 年中期报告
第 27 页
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6.4.7.13 基金投资收益
注：本基金本报告期无基金投资收益。
6.4.7.14 债券投资收益
6.4.7.14.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06 月 30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
477,161.30
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
348,000.00
减：应收利息总额 163.62
买卖债券差价收入 128,997.68
6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额 2021年 01月 01日至 2021年 06
月 30日
买卖权证差价收入应缴纳增值税 -
外汇远期投资收益 -
卖出权证成本总额 -
股指期货投资收益 692,748.35
买卖权证差价收入 -
国债期货投资收益 -
外汇期货投资收益 -
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30 日
股票投资产生的股利收益 7,608,274.61
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 7,608,274.61
汇添富成长多因子量化策略股票 2021 年中期报告
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共 76 页
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
1.交易性金融资产 10,598,752.18
——股票投资 10,630,857.58
——债券投资 -32,105.40
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -272,840.00
——权证投资 -
——期货投资 -272,840.00
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计 10,325,912.18
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
基金赎回费收入 206,909.73
替代损益 -
其他 -
合计 206,909.73
6.4.7.20 交易费用
单位： 人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30 日
交易所市场交易费用 5,158,210.77
银行间市场交易费用 -
合计 5,158,210.77
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
审计费用 44,630.98
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
账户维护费 9,000.00
汇添富成长多因子量化策略股票 2021 年中期报告
第 29 页
共 76 页
银行费用 556.00
指数使用费 -
持有人大会-公证
费
-
持有人大会-律师
费
-
开户费 -
上市费 -
其他 -
合计 113,694.35
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情
况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司
基金管理人,基金销售机构,基金注册登记机
构
中国工商银行股份有限公司（"工商银行"） 基金托管人,基金代销机构
东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06
月 30日
上年度可比期间 2020年 01月 01日至
2020年 06月 30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
成交金额
占当期股票
成交总额的
汇添富成长多因子量化策略股票 2021 年中期报告
第 30 页
共 76 页
比例（%） 比例（%）
东方证券 190,318,495.39 5.55 348,409,660.46 7.46
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 2021年 01月 01日至 2021
年 06月 30日
上年度可比期间 2020年 01月 01日至 2020
年 06月 30日
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
（%）
东方证券 - - 1,390,503.20 13.07
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
（%）
东方证券 174,861.58 5.61 147,793.57 8.97
关联方名
称
上年度可比期间 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
（%）
东方证券 319,658.92 7.44 128,626.64 6.35
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经
手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金
收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
汇添富成长多因子量化策略股票 2021 年中期报告
第 31 页
共 76 页
2021年 01月 01日至
2021年 06月 30日
2020年 01月 01日至
2020年 06月 30日
当期发生的基金应支付的管理费 4,994,296.69 7,446,429.00
其中：支付销售机构的客户维护费 1,707,517.20 2,453,143.85
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授
权委托书，于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、
公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年 06月 30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年 06月 30日
当期发生的基金应支付的托管费 832,382.77 1,241,071.51
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的
授权委托书，于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业
务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费
率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借
业务的情况
汇添富成长多因子量化策略股票 2021 年中期报告
第 32 页
共 76 页
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限
费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06
月 30日
上年度可比期间 2020年 01月 01日至
2020年 06月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银
行
57,272,335.77 88,343.31 54,339,026.19 200,714.51
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公
告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。
6.4.12 期末（2021 年 06月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券代
码
证
券
名
称
成功
认购
日
可流
通日
流
通
受
限
类
型
认购价
格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股）
期末成本总
额
期末估值总
额
备
注
汇添富成长多因子量化策略股票 2021 年中期报告
第 33 页
共 76 页
300996
普
联
软
件
2021
年
05
月
26
日
2021
年
12
月
03
日
新
股
流
通
受
限
20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43
301010
晶
雪
节
能
2021
年
06
月
09
日
2021
年
12
月
20
日
新
股
流
通
受
限
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98
300957
贝
泰
妮
2021
年
03
月
18
日
2021
年
09
月
27
日
新
股
流
通
受
限
47.33 251.96 337 15,950.21 84,910.52
300952
恒
辉
安
防
2021
年
03
月
03
日
2021
年
09
月
13
日
新
股
流
通
受
限
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20
300614
百
川
畅
银
2021
年
05
月
18
日
2021
年
11
月
25
日
新
股
流
通
受
限
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02
300997
欢
乐
家
2021
年
05
月
26
日
2021
年
12
月
02
日
新
股
流
通
受
限
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40
300971
博
亚
精
工
2021
年
04
月
07
日
2021
年
10
月
15
日
新
股
流
通
受
限
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05
300929
华
骐
2021
年
2021
年
新
股
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65
汇添富成长多因子量化策略股票 2021 年中期报告
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共 76 页
环
保
01
月
12
日
07
月
21
日
流
通
受
限
300945
曼
卡
龙
2021
年
02
月
03
日
2021
年
08
月
10
日
新
股
流
通
受
限
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12
300991
创
益
通
2021
年
05
月
12
日
2021
年
11
月
22
日
新
股
流
通
受
限
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54
301017
漱
玉
平
民
2021
年
06
月
23
日
2022
年
01
月
05
日
新
股
流
通
受
限
8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30
301017
漱
玉
平
民
2021
年
06
月
23
日
2021
年
07
月
05
日
新
股
流
通
受
限
8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70
301007
德
迈
仕
2021
年
06
月
04
日
2021
年
12
月
16
日
新
股
流
通
受
限
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32
300948
冠
中
生
态
2021
年
02
月
18
日
2021
年
08
月
25
日
新
股
流
通
受
限
8.67 27.42 324 2,808.00 8,884.08
300992
泰
福
泵
业
2021
年
05
月
2021
年
11
月
新
股
流
通
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00
汇添富成长多因子量化策略股票 2021 年中期报告
第 35 页
共 76 页
17
日
25
日
受
限
301016
雷
尔
伟
2021
年
06
月
23
日
2021
年
12
月
30
日
新
股
流
通
受
限
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50
301018
申
菱
环
境
2021
年
06
月
28
日
2021
年
07
月
07
日
新
股
流
通
受
限
8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41
688316
青
云
科
技
2021
年
03
月
05
日
2021
年
09
月
16
日
新
股
流
通
受
限
63.70 65.00 1,206 76,822.20 78,390.00
688315
诺
禾
致
源
2021
年
04
月
02
日
2021
年
10
月
13
日
新
股
流
通
受
限
12.76 39.20 3,711 47,352.36 145,471.20
300973
立
高
食
品
2021
年
04
月
08
日
2021
年
10
月
15
日
新
股
流
通
受
限
28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60
688216
气
派
科
技
2021
年
06
月
15
日
2021
年
12
月
23
日
新
股
流
通
受
限
14.82 47.64 2,000 29,640.00 95,280.00
301018
申
菱
环
境
2021
年
06
月
28
日
2022
年
01
月
07
日
新
股
流
通
受
限
8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78
汇添富成长多因子量化策略股票 2021 年中期报告
第 36 页
共 76 页
300995
奇
德
新
材
2021
年
05
月
17
日
2021
年
11
月
26
日
新
股
流
通
受
限
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12
688499
利
元
亨
2021
年
06
月
23
日
2021
年
07
月
01
日
新
股
流
通
受
限
38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65
688226
威
腾
电
气
2021
年
06
月
28
日
2021
年
07
月
07
日
新
股
流
通
受
限
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06
300933
中
辰
股
份
2021
年
01
月
15
日
2021
年
07
月
22
日
新
股
流
通
受
限
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28
300967
晓
鸣
股
份
2021
年
04
月
02
日
2021
年
10
月
13
日
新
股
流
通
受
限
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78
605287
德
才
股
份
2021
年
06
月
28
日
2021
年
07
月
06
日
新
股
流
通
受
限
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44
688070
纵
横
股
份
2021
年
02
月
02
日
2021
年
08
月
10
日
新
股
流
通
受
限
23.16 34.47 2,407 55,746.12 82,969.29
688087
英
科
2021
年
2021
年
新
股
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24
汇添富成长多因子量化策略股票 2021 年中期报告
第 37 页
共 76 页
再
生
06
月
30
日
07
月
09
日
流
通
受
限
300942
易
瑞
生
物
2021
年
02
月
02
日
2021
年
08
月
09
日
新
股
流
通
受
限
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36
300972
万
辰
生
物
2021
年
04
月
08
日
2021
年
10
月
19
日
新
股
流
通
受
限
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50
300986
志
特
新
材
2021
年
04
月
21
日
2021
年
11
月
01
日
新
股
流
通
受
限
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48
300968
格
林
精
密
2021
年
04
月
06
日
2021
年
10
月
15
日
新
股
流
通
受
限
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34
301015
百
洋
医
药
2021
年
06
月
22
日
2021
年
12
月
30
日
新
股
流
通
受
限
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46
300982
苏
文
电
能
2021
年
04
月
19
日
2021
年
10
月
27
日
新
股
流
通
受
限
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93
300958
建
工
修
复
2021
年
03
月
2021
年
09
月
新
股
流
通
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00
汇添富成长多因子量化策略股票 2021 年中期报告
第 38 页
共 76 页
18
日
29
日
受
限
300981
中
红
医
疗
2021
年
04
月
19
日
2021
年
10
月
27
日
新
股
流
通
受
限
48.59 90.39 331 16,083.29 29,919.09
300993
玉
马
遮
阳
2021
年
05
月
17
日
2021
年
11
月
24
日
新
股
流
通
受
限
12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90
605162
新
中
港
2021
年
06
月
29
日
2021
年
07
月
07
日
新
股
流
通
受
限
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39
301021
英
诺
激
光
2021
年
06
月
28
日
2022
年
01
月
06
日
新
股
流
通
受
限
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40
300955
嘉
亨
家
化
2021
年
03
月
16
日
2021
年
09
月
24
日
新
股
流
通
受
限
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24
300943
春
晖
智
控
2021
年
02
月
03
日
2021
年
08
月
10
日
新
股
流
通
受
限
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55
300962
中
金
辐
照
2021
年
03
月
29
日
2021
年
10
月
11
日
新
股
流
通
受
限
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12
汇添富成长多因子量化策略股票 2021 年中期报告
第 39 页
共 76 页
301011
华
立
科
技
2021
年
06
月
09
日
2021
年
12
月
17
日
新
股
流
通
受
限
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00
301021
英
诺
激
光
2021
年
06
月
28
日
2021
年
07
月
06
日
新
股
流
通
受
限
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14
688059
华
锐
精
密
2021
年
02
月
01
日
2021
年
08
月
09
日
新
股
流
通
受
限
37.09 160.26 1,023 37,943.07 163,945.98
300930
屹
通
新
材
2021
年
01
月
13
日
2021
年
07
月
21
日
新
股
流
通
受
限
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56
300966
共
同
药
业
2021
年
03
月
31
日
2021
年
10
月
11
日
新
股
流
通
受
限
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44
688191
智
洋
创
新
2021
年
03
月
30
日
2021
年
10
月
08
日
新
股
流
通
受
限
11.38 17.74 3,203 36,450.14 56,821.22
688083
中
望
软
件
2021
年
03
月
04
日
2021
年
09
月
13
日
新
股
流
通
受
限
150.50 524.08 1,078 162,239.00 564,958.24
300950
德
固
2021
年
2021
年
新
股
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47
汇添富成长多因子量化策略股票 2021 年中期报告
第 40 页
共 76 页
特 02
月
24
日
09
月
03
日
流
通
受
限
301012
扬
电
科
技
2021
年
06
月
15
日
2021
年
12
月
22
日
新
股
流
通
受
限
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20
6.4.12.1.2受限证券类别：债券
证券代
码
证
券
名
称
成功
认购
日
可流
通日
流
通
受
限
类
型
认购价
格
期末估
值单价
数量
（单
位：
张）
期末成本总
额
期末估值总
额
备
注
123117
健
帆
转
债
2021
年
06
月
23
日
2021
年
07
月
12
日
新
债
流
通
受
限
100.00 100.00 399 39,900.00 39,900.00
127037
银
轮
转
债
2021
年
06
月
07
日
2021
年
07
月
09
日
新
债
流
通
受
限
100.00 100.00 1,086 108,600.00 108,600.00
127038
国
微
转
债
2021
年
06
月
10
日
2021
年
07
月
14
日
新
债
流
通
受
限
100.00 100.00 247 24,700.00 24,700.00
注：本基金持有的流通受限股票“冠中生态”（证券代码：300948）包含其新股发行后期根
据权益分配方案以资本公积金转增获得的 108股（根据冠中生态 2020年年度权益分派实施
公告，冠中生态以公司现有总股本 93,340,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.80元人
民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，除权除息日为 2021 年 6月 4
日。）。
汇添富成长多因子量化策略股票 2021 年中期报告
第 41 页
共 76 页
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股
票
名
称
停
牌
日
期
停
牌
原
因
期末
估值
单价
复
牌
日
期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末成本总
额
期末估值总
额
备
注
30066
0
江
苏
雷
利
202
1 年
06
月
21
日
重
大
资
产
重
组
20.5
7
202
1年
07
月
05
日
20.8
2
86,88
0
1,583,871.3
1
1,787,121.6
0
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2021年 06月 30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
注: 截至本报告期末 2021年 06月 30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：截至本报告期末 2021年 06月 30日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制
流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组
织架构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于
具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司
汇添富成长多因子量化策略股票 2021 年中期报告
第 42 页
共 76 页
发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共
同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融
机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对
手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开
放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险
管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本
基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中
度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中
7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本
基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基
金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计
了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的
流动性风险，有效保障基金持有人利益。
除在附注 6.4.12 中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他
资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需
求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动
性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
汇添富成长多因子量化策略股票 2021 年中期报告
第 43 页
共 76 页
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期
末
2021
年
06
月
30
日
1个月以内
1-3
个
月
3 个月-1年
1-5
年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行
存款
57,272,335.77 - - - - - 57,272,335.77
结算
备付
金
5,399,471.01 - - - - - 5,399,471.01
存出
保证
金
140,139.72 - - - - - 140,139.72
交易
性金
融资
产
- - 173,200.00 - - 715,299,196.28 715,472,396.28
应收
股利
- - - - - - -
应收
利息
- - - - - 7,993.01 7,993.01
应收
申购
款
- - - - - 92,062.51 92,062.51
衍生
金融
资产
- - - - - - -
应收
证券
清算
款
- - - - - 2,233,065.25 2,233,065.25
买入
返售
- - - - - - -
汇添富成长多因子量化策略股票 2021 年中期报告
第 44 页
共 76 页
金融
资产
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
62,811,946.50 - 173,200.00 - - 717,632,317.05 780,617,463.55
负债
应付
赎回
款
- - - - - 956,183.10 956,183.10
应付
管理
人报
酬
- - - - - 931,955.11 931,955.11
应付
托管
费
- - - - - 155,325.85 155,325.85
应付
证券
清算
款
- - - - - 2,505,364.64 2,505,364.64
卖出
回购
金融
资产
款
- - - - - - -
应付
销售
服务
费
- - - - - - -
应付
交易
费用
- - - - - 1,648,476.34 1,648,476.34
应交
税费
- - - - - 2.30 2.30
应付
利息
- - - - - - -
应付
利润
- - - - - - -
其他
负债
- - - - - 104,417.92 104,417.92
负债
总计
- - - - - 6,301,725.26 6,301,725.26
利率 62,811,946.50 - 173,200.00 - - 711,330,591.79 774,315,738.29
汇添富成长多因子量化策略股票 2021 年中期报告
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共 76 页
敏感
度缺
口
上年
度末
2020
年
12
月
31
日
1个月以内
1-3
个
月
3 个月-1年
1-5
年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行
存款
45,991,897.74 - - - - - 45,991,897.74
结算
备付
金
13,094,245.34 - - - - - 13,094,245.34
存出
保证
金
161,441.92 - - - - 1,415,836.80 1,577,278.72
交易
性金
融资
产
- - 119,105.40 - - 639,729,950.24 639,849,055.64
应收
股利
- - - - - - -
应收
利息
- - - - - 12,339.65 12,339.65
应收
申购
款
- - - - - 228,945.10 228,945.10
衍生
金融
资产
- - - - - - -
应收
证券
清算
款
- - - - - 4,855,282.14 4,855,282.14
买入
返售
金融
资产
- - - - - - -
其他
资产
- - - - - - -
汇添富成长多因子量化策略股票 2021 年中期报告
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共 76 页
资产
总计
59,247,585.00 - 119,105.40 - - 646,242,353.93 705,609,044.33
负债
应付
赎回
款
- - - - - 4,971,736.83 4,971,736.83
应付
管理
人报
酬
- - - - - 1,054,300.13 1,054,300.13
应付
托管
费
- - - - - 175,716.69 175,716.69
应付
证券
清算
款
- - - - - - -
卖出
回购
金融
资产
款
- - - - - - -
应付
销售
服务
费
- - - - - - -
应付
交易
费用
- - - - - 1,554,272.76 1,554,272.76
应交
税费
- - - - - 9.75 9.75
应付
利息
- - - - - - -
应付
利润
- - - - - - -
其他
负债
- - - - - 210,495.76 210,495.76
负债
总计
- - - - - 7,966,531.92 7,966,531.92
利率
敏感
度缺
口
59,247,585.00 - 119,105.40 - - 638,275,822.01 697,642,512.41
汇添富成长多因子量化策略股票 2021 年中期报告
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注：上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价
值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转债债券和可交换债券。因此，除在交易所交
易的可转换债券和可交换债券外，本基金本报告期及上年度末计息资产仅包括银行存款、结
算备付金、存出保证金及部分应收申购款，且均以活期存款利率或相对固定的利率计息；假
定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因而在本基金本报告期
末及上年度末未持有其他计息资产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显
著。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工
具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波
动的风险。本基金所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金
通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末 2021年 06月 30日 上年度末 2020年 12月 31日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产－股票投资
715,299,196.
28
92.38
639,729,950.
24
91.70
交易性金融资产—基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 173,200.00 0.02 119,105.40 0.02
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计
715,472,396.
28
92.40
639,849,055.
64
91.72
注：本基金股票资产及存托凭证不低于基金资产的 80%，其中投资于成长型行业的上市公司
股票及存托凭证不低于非现金基金资产的 80%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产
净值的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或
汇添富成长多因子量化策略股票 2021 年中期报告
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投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。于资产负债表日，本基金面临的整体
市场价格风险列示如上。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，
本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相
关系数在资产负债表日后短期内保持不变；
2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量
保持不变。
分析
相关风险变量
的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币
元）
本期末 2021年 06月 30日
上年度末 2020年 12月 31
日
中证小盘 500
指数下跌 5%
-34,356,797.98 -31,345,740.18
中证小盘 500
指数上涨 5%
34,356,797.98 31,345,740.18
注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为
市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合
理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 715,299,196.28 91.63
其中：股票 715,299,196.28 91.63
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 173,200.00 0.02
其中：债券 173,200.00 0.02
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
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6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 62,671,806.78 8.03
8 其他资产 2,473,260.49 0.32
9 合计 780,617,463.55 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
B 采矿业 10,801,960.00 1.40
C 制造业 538,350,756.48 69.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,574,572.95 1.37
E 建筑业 8,378,290.72 1.08
F 批发和零售业 17,646,388.38 2.28
G 交通运输、仓储和邮政业 8,408,382.00 1.09
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,282,229.20 4.17
J 金融业 27,521,560.10 3.55
K 房地产业 15,681,684.00 2.03
L 租赁和商务服务业 6,819,536.00 0.88
M 科学研究和技术服务业 8,173,973.60 1.06
N 水利、环境和公共设施管理业 6,861,993.27 0.89
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 7,029,959.30 0.91
R 文化、体育和娱乐业 16,756,620.00 2.16
S 综合 - -
合计 715,299,196.28 92.38
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码
股票名
称
数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 300463
迈克生
物
227,800 9,588,102.00 1.24
2 002281 光迅科 365,000 8,979,000.00 1.16
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共 76 页
技
3 600038
中直股
份
169,600 8,944,704.00 1.16
4 300685
艾德生
物
83,300 8,669,864.00 1.12
5 000799 酒鬼酒 32,900 8,409,240.00 1.09
6 603337
杰克股
份
312,500 8,353,125.00 1.08
7 002056
横店东
磁
629,600 8,184,800.00 1.06
8 600563
法拉电
子
50,800 8,044,688.00 1.04
9 601636
旗滨集
团
424,800 7,884,288.00 1.02
10 002920
德赛西
威
70,200 7,727,616.00 1.00
11 002048
宁波华
翔
390,800 7,620,600.00 0.98
12 600549
厦门钨
业
359,300 7,484,219.00 0.97
13 600919
江苏银
行
1,017,500 7,224,250.00 0.93
14 600377
宁沪高
速
688,700 6,721,712.00 0.87
15 002244
滨江集
团
1,600,000 6,704,000.00 0.87
16 002138
顺络电
子
168,800 6,544,376.00 0.85
17 000060
中金岭
南
1,442,700 6,521,004.00 0.84
18 600873
梅花生
物
1,133,300 6,346,480.00 0.82
19 002690
美亚光
电
108,300 6,038,808.00 0.78
20 603444 吉比特 11,200 5,936,000.00 0.77
21 600183
生益科
技
246,800 5,777,588.00 0.75
22 002078
太阳纸
业
424,900 5,672,415.00 0.73
23 600219
南山铝
业
1,545,600 5,564,160.00 0.72
24 600801
华新水
泥
314,800 5,531,036.00 0.71
汇添富成长多因子量化策略股票 2021 年中期报告
第 51 页
共 76 页
25 601139
深圳燃
气
838,901 5,503,190.56 0.71
26 000686
东北证
券
639,700 5,405,465.00 0.70
27 300661
圣邦股
份
21,300 5,383,149.00 0.70
28 603728
鸣志电
器
293,300 5,159,147.00 0.67
29 002572 索菲亚 212,600 5,144,920.00 0.66
30 000858
五 粮
液
17,200 5,123,708.00 0.66
31 300782 卓胜微 9,480 5,095,500.00 0.66
32 600019
宝钢股
份
662,500 5,061,500.00 0.65
33 603612
索通发
展
280,500 5,040,585.00 0.65
34 002557
洽洽食
品
114,600 4,939,260.00 0.64
35 002396
星网锐
捷
226,800 4,842,180.00 0.63
36 603599
广信股
份
160,000 4,812,800.00 0.62
37 603228
景旺电
子
178,000 4,663,600.00 0.60
38 600373
中文传
媒
462,800 4,563,208.00 0.59
39 603486 科沃斯 20,000 4,561,600.00 0.59
40 002382
蓝帆医
疗
218,300 4,551,555.00 0.59
41 603566 普莱柯 198,800 4,532,640.00 0.59
42 688208
道通科
技
52,000 4,523,480.00 0.58
43 002706
良信股
份
200,270 4,514,085.80 0.58
44 002203
海亮股
份
422,800 4,498,592.00 0.58
45 300037 新宙邦 43,900 4,394,390.00 0.57
46 002254
泰和新
材
215,600 4,370,212.00 0.56
47 603369 今世缘 79,600 4,311,136.00 0.56
48 600742
一汽富
维
420,000 4,279,800.00 0.55
49 601928 凤凰传 590,400 4,215,456.00 0.54
汇添富成长多因子量化策略股票 2021 年中期报告
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媒
50 002025
航天电
器
83,400 4,184,178.00 0.54
51 002913 奥士康 53,000 4,131,350.00 0.53
52 300146
汤臣倍
健
124,400 4,092,760.00 0.53
53 600141
兴发集
团
216,100 4,069,163.00 0.53
54 600761
安徽合
力
361,700 4,000,402.00 0.52
55 600885
宏发股
份
63,400 3,975,180.00 0.51
56 002850 科达利 45,200 3,950,480.00 0.51
57 002106
莱宝高
科
349,100 3,927,375.00 0.51
58 002511
中顺洁
柔
139,700 3,848,735.00 0.50
59 600612 老凤祥 72,300 3,829,731.00 0.49
60 600901
江苏租
赁
730,900 3,800,680.00 0.49
61 002649
博彦科
技
360,000 3,780,000.00 0.49
62 600623
华谊集
团
426,900 3,760,989.00 0.49
63 002212 天融信 189,900 3,754,323.00 0.48
64 600323
瀚蓝环
境
171,300 3,732,627.00 0.48
65 002293
罗莱生
活
277,800 3,719,742.00 0.48
66 600741
华域汽
车
139,700 3,669,919.00 0.47
67 300327
中颖电
子
42,900 3,656,367.00 0.47
68 601689
拓普集
团
94,700 3,544,621.00 0.46
69 300755
华致酒
行
86,800 3,542,308.00 0.46
70 603686
龙马环
卫
230,600 3,507,426.00 0.45
71 603606
东方电
缆
173,900 3,502,346.00 0.45
72 300595
欧普康
视
33,740 3,493,777.00 0.45
汇添富成长多因子量化策略股票 2021 年中期报告
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共 76 页
73 600502
安徽建
工
893,000 3,464,840.00 0.45
74 603501
韦尔股
份
10,600 3,413,200.00 0.44
75 000630
铜陵有
色
1,247,100 3,392,112.00 0.44
76 000012
南
玻
Ａ
330,100 3,380,224.00 0.44
77 600729
重庆百
货
122,300 3,357,135.00 0.43
78 001914
招商积
余
194,500 3,341,510.00 0.43
79 300207 欣旺达 102,400 3,334,144.00 0.43
80 603355
莱克电
气
53,200 3,310,636.00 0.43
81 600184
光电股
份
304,000 3,304,480.00 0.43
82 002867 周大生 167,050 3,302,578.50 0.43
83 002926
华西证
券
340,800 3,281,904.00 0.42
84 002979
雷赛智
能
114,000 3,268,380.00 0.42
85 300012
华测检
测
102,400 3,264,512.00 0.42
86 300662
科锐国
际
53,300 3,231,046.00 0.42
87 601678
滨化股
份
407,600 3,224,116.00 0.42
88 300699
光威复
材
42,301 3,212,760.95 0.41
89 603882
金域医
学
20,000 3,195,400.00 0.41
90 002179
中航光
电
40,266 3,181,819.32 0.41
91 601965
中国汽
研
180,000 3,110,400.00 0.40
92 688188
柏楚电
子
7,000 3,052,000.00 0.39
93 603638
艾迪精
密
70,980 3,042,912.60 0.39
94 600282
南钢股
份
854,300 3,041,308.00 0.39
95 688099 晶晨股 27,000 3,029,400.00 0.39
汇添富成长多因子量化策略股票 2021 年中期报告
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份
96 002643
万润股
份
168,400 2,994,152.00 0.39
97 600153
建发股
份
365,200 2,958,120.00 0.38
98 601888
中国中
免
9,700 2,910,970.00 0.38
99 300395 菲利华 60,300 2,907,666.00 0.38
100 603659 璞泰来 21,040 2,874,064.00 0.37
101 603590
康辰药
业
77,600 2,862,664.00 0.37
102 600642
申能股
份
461,700 2,834,838.00 0.37
103 000513
丽珠集
团
56,300 2,816,126.00 0.36
104 002960
青鸟消
防
106,609 2,788,891.44 0.36
105 603233 大参林 54,500 2,785,495.00 0.36
106 002372
伟星新
材
134,300 2,775,981.00 0.36
107 300529
健帆生
物
32,100 2,772,156.00 0.36
108 002126
银轮股
份
253,000 2,631,200.00 0.34
109 600782
新钢股
份
464,900 2,594,142.00 0.34
110 002701 奥瑞金 499,800 2,568,972.00 0.33
111 603517
绝味食
品
30,300 2,553,987.00 0.33
112 603416
信捷电
气
40,200 2,551,494.00 0.33
113 300015
爱尔眼
科
35,785 2,540,019.30 0.33
114 601088
中国神
华
129,900 2,535,648.00 0.33
115 688139
海尔生
物
23,900 2,511,890.00 0.32
116 002568
百润股
份
26,300 2,492,977.00 0.32
117 600309
万华化
学
22,900 2,491,978.00 0.32
118 000739
普洛药
业
84,500 2,484,300.00 0.32
汇添富成长多因子量化策略股票 2021 年中期报告
第 55 页
共 76 页
119 000031 大悦城 686,300 2,470,680.00 0.32
120 600507
方大特
钢
360,500 2,444,190.00 0.32
121 002311
海大集
团
29,600 2,415,360.00 0.31
122 600132
重庆啤
酒
12,200 2,414,990.00 0.31
123 603568
伟明环
保
105,344 2,405,003.52 0.31
124 002709
天赐材
料
21,900 2,334,102.00 0.30
125 002013
中航机
电
229,900 2,315,093.00 0.30
126 600887
伊利股
份
62,400 2,298,192.00 0.30
127 002049
紫光国
微
14,800 2,282,012.00 0.29
128 601899
紫金矿
业
235,000 2,277,150.00 0.29
129 603899
晨光文
具
26,700 2,257,752.00 0.29
130 002318
久立特
材
183,000 2,199,660.00 0.28
131 002081
金 螳
螂
275,600 2,182,752.00 0.28
132 002032
苏 泊
尔
33,800 2,156,102.00 0.28
133 000960
锡业股
份
133,600 2,141,608.00 0.28
134 600409
三友化
工
210,700 2,130,177.00 0.28
135 300285
国瓷材
料
42,400 2,067,000.00 0.27
136 603956 威派格 112,700 2,062,410.00 0.27
137 002777
久远银
海
116,300 2,057,347.00 0.27
138 300638 广和通 43,890 2,049,663.00 0.26
139 603103
横店影
视
139,000 2,046,080.00 0.26
140 000951
中国重
汽
75,200 2,034,912.00 0.26
141 603489
八方股
份
8,600 2,032,868.00 0.26
汇添富成长多因子量化策略股票 2021 年中期报告
第 56 页
共 76 页
142 002439
启明星
辰
69,300 2,010,393.00 0.26
143 600512
腾达建
设
659,800 2,005,792.00 0.26
144 002641
永高股
份
286,600 1,977,540.00 0.26
145 300773 拉卡拉 69,200 1,953,516.00 0.25
146 002250
联化科
技
69,800 1,947,420.00 0.25
147 601098
中南传
媒
219,800 1,938,636.00 0.25
148 603456
九洲药
业
39,900 1,938,342.00 0.25
149 603225 新凤鸣 95,200 1,932,560.00 0.25
150 603601
再升科
技
166,200 1,922,934.00 0.25
151 600298
安琪酵
母
34,800 1,892,424.00 0.24
152 600757
长江传
媒
355,900 1,889,829.00 0.24
153 300760
迈瑞医
疗
3,900 1,872,195.00 0.24
154 002966
苏州银
行
254,500 1,870,575.00 0.24
155 300660
江苏雷
利
86,880 1,787,121.60 0.23
156 002677
浙江美
大
97,100 1,774,988.00 0.23
157 002402 和而泰 73,600 1,764,192.00 0.23
158 002603
以岭药
业
60,500 1,764,180.00 0.23
159 600803
新奥股
份
105,500 1,741,805.00 0.22
160 002831
裕同科
技
57,100 1,695,299.00 0.22
161 300014
亿纬锂
能
16,200 1,683,666.00 0.22
162 603259
药明康
德
10,560 1,653,590.40 0.21
163 600817
宏盛科
技
121,000 1,644,390.00 0.21
164 600845
宝信软
件
32,240 1,641,016.00 0.21
汇添富成长多因子量化策略股票 2021 年中期报告
第 57 页
共 76 页
165 002851
麦格米
特
52,100 1,627,083.00 0.21
166 603380 易德龙 67,200 1,614,144.00 0.21
167 300573
兴齐眼
药
11,200 1,579,536.00 0.20
168 600028
中国石
化
361,400 1,575,704.00 0.20
169 600867
通化东
宝
129,800 1,549,812.00 0.20
170 002484
江海股
份
97,600 1,510,848.00 0.20
171 002821 凯莱英 4,000 1,490,400.00 0.19
172 000910
大亚圣
象
122,900 1,460,052.00 0.19
173 603605 珀莱雅 7,400 1,455,654.00 0.19
174 603916 苏博特 70,300 1,450,992.00 0.19
175 300316
晶盛机
电
28,400 1,434,200.00 0.19
176 601900
南方传
媒
183,400 1,430,520.00 0.18
177 000738
航发控
制
68,600 1,428,938.00 0.18
178 603040 新坐标 69,010 1,392,621.80 0.18
179 002410 广联达 20,200 1,377,640.00 0.18
180 601512
中新集
团
138,000 1,374,480.00 0.18
181 600426
华鲁恒
升
44,230 1,368,918.50 0.18
182 603883 老百姓 25,960 1,367,572.80 0.18
183 603180
金牌厨
柜
28,640 1,365,841.60 0.18
184 688016
心脉医
疗
3,000 1,363,830.00 0.18
185 600456
宝钛股
份
31,700 1,359,930.00 0.18
186 601225
陕西煤
业
114,500 1,356,825.00 0.18
187 000921
海信家
电
93,000 1,336,410.00 0.17
188 601010
文峰股
份
410,400 1,321,488.00 0.17
189 300679
电连技
术
45,250 1,304,105.00 0.17
汇添富成长多因子量化策略股票 2021 年中期报告
第 58 页
共 76 页
190 300244
迪安诊
断
33,800 1,294,540.00 0.17
191 600366
宁波韵
升
190,300 1,275,010.00 0.16
192 002839
张家港
行
232,400 1,264,256.00 0.16
193 600688
上海石
化
333,100 1,252,456.00 0.16
194 600299 安迪苏 104,000 1,243,840.00 0.16
195 601799
星宇股
份
5,502 1,241,911.44 0.16
196 601211
国泰君
安
70,400 1,206,656.00 0.16
197 603997
继峰股
份
145,200 1,193,544.00 0.15
198 300496
中科创
达
7,500 1,177,950.00 0.15
199 603799
华友钴
业
10,300 1,176,260.00 0.15
200 002518 科士达 79,000 1,135,230.00 0.15
201 002128
露天煤
业
108,700 1,131,567.00 0.15
202 603129
春风动
力
9,100 1,129,128.00 0.15
203 002022
科华生
物
62,600 1,121,166.00 0.14
204 600376
首开股
份
196,900 1,102,640.00 0.14
205 603613
国联股
份
10,800 1,079,676.00 0.14
206 603989
艾华集
团
33,000 1,075,470.00 0.14
207 600809
山西汾
酒
2,400 1,075,200.00 0.14
208 000823
超声电
子
93,300 1,047,759.00 0.14
209 000830
鲁西化
工
55,800 1,045,134.00 0.13
210 002810
山东赫
达
22,100 1,042,236.00 0.13
211 002335
科华数
据
45,300 1,031,481.00 0.13
212 002332 仙琚制 81,900 1,027,026.00 0.13
汇添富成长多因子量化策略股票 2021 年中期报告
第 59 页
共 76 页
药
213 300596 利安隆 23,600 1,022,588.00 0.13
214 002462 嘉事堂 76,000 1,020,680.00 0.13
215 600497
驰宏锌
锗
235,000 1,012,850.00 0.13
216 601966
玲珑轮
胎
23,100 1,010,394.00 0.13
217 603288
海天味
业
7,510 968,414.50 0.13
218 000786
北新建
材
24,000 942,000.00 0.12
219 600618
氯碱化
工
101,900 932,385.00 0.12
220 000885
城发环
境
95,400 912,024.00 0.12
221 603915
国茂股
份
22,600 892,700.00 0.12
222 601128
常熟银
行
142,800 885,360.00 0.11
223 603979 金诚信 48,700 876,600.00 0.11
224 002597
金禾实
业
24,100 836,270.00 0.11
225 002080
中材科
技
31,900 834,823.00 0.11
226 000657
中钨高
新
81,700 828,438.00 0.11
227 603806 福斯特 7,860 826,321.80 0.11
228 300725
药石科
技
4,900 778,659.00 0.10
229 000900
现代投
资
189,400 774,646.00 0.10
230 000666
经纬纺
机
96,300 767,511.00 0.10
231 300124
汇川技
术
10,050 746,313.00 0.10
232 601229
上海银
行
90,800 744,560.00 0.10
233 002182
云海金
属
61,700 739,166.00 0.10
234 000999
华润三
九
27,100 724,925.00 0.09
235 603688
石英股
份
30,600 719,100.00 0.09
汇添富成长多因子量化策略股票 2021 年中期报告
第 60 页
共 76 页
236 002322
理工环
科
62,800 706,500.00 0.09
237 601668
中国建
筑
149,800 696,570.00 0.09
238 603551
奥普家
居
58,200 691,416.00 0.09
239 002050
三花智
控
28,800 690,624.00 0.09
240 002266
浙富控
股
138,000 688,620.00 0.09
241 000006
深振业
Ａ
137,400 688,374.00 0.09
242 600030
中信证
券
27,300 680,862.00 0.09
243 002027
分众传
媒
72,000 677,520.00 0.09
244 603658
安图生
物
8,900 674,353.00 0.09
245 300788
中信出
版
18,300 672,891.00 0.09
246 603579
荣泰健
康
16,300 669,604.00 0.09
247 002064
华峰化
学
46,900 665,980.00 0.09
248 300394
天孚通
信
25,740 651,736.80 0.08
249 603298
杭叉集
团
34,300 622,202.00 0.08
250 000028
国药一
致
16,100 609,224.00 0.08
251 000026 飞亚达 43,700 608,304.00 0.08
252 688083
中望软
件
1,078 564,958.24 0.07
253 600176
中国巨
石
36,303 563,059.53 0.07
254 601058
赛轮轮
胎
54,500 544,455.00 0.07
255 002408
齐翔腾
达
40,400 501,768.00 0.06
256 000581
威孚高
科
23,900 497,837.00 0.06
257 603043
广州酒
家
19,040 489,708.80 0.06
汇添富成长多因子量化策略股票 2021 年中期报告
第 61 页
共 76 页
258 000544
中原环
保
79,100 481,719.00 0.06
259 002925
盈趣科
技
12,380 481,705.80 0.06
260 603267
鸿远电
子
3,500 447,720.00 0.06
261 000733
振华科
技
7,100 433,597.00 0.06
262 002791
坚朗五
金
2,200 426,910.00 0.06
263 300482
万孚生
物
6,400 414,016.00 0.05
264 600519
贵州茅
台
200 411,340.00 0.05
265 600966
博汇纸
业
31,200 407,160.00 0.05
266 000661
长春高
新
1,000 387,000.00 0.05
267 300224
正海磁
材
33,400 363,058.00 0.05
268 002423
中粮资
本
39,200 354,760.00 0.05
269 002262
恩华药
业
21,200 325,420.00 0.04
270 000568
泸州老
窖
1,300 306,722.00 0.04
271 002228
合兴包
装
72,900 273,375.00 0.04
272 688181
八亿时
空
3,200 170,144.00 0.02
273 688059
华锐精
密
1,023 163,945.98 0.02
274 688315
诺禾致
源
3,711 145,471.20 0.02
275 688216
气派科
技
2,000 95,280.00 0.01
276 688468
科美诊
断
3,919 87,432.89 0.01
277 300957 贝泰妮 337 84,910.52 0.01
278 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01
279 688070
纵横股
份
2,407 82,969.29 0.01
280 688316 青云科 1,206 78,390.00 0.01
汇添富成长多因子量化策略股票 2021 年中期报告
第 62 页
共 76 页
技
281 688611
杭州柯
林
1,400 68,726.00 0.01
282 301018
申菱环
境
7,811 64,753.19 0.01
283 688191
智洋创
新
3,203 56,821.22 0.01
284 688087
英科再
生
2,469 54,219.24 0.01
285 300910
瑞丰新
材
474 49,556.70 0.01
286 301017
漱玉平
民
5,550 49,173.00 0.01
287 300973
立高食
品
393 46,770.60 0.01
288 300981
中红医
疗
402 37,932.15 0.00
289 600348
华阳股
份
4,800 35,616.00 0.00
290 601528
瑞丰银
行
2,230 34,721.10 0.00
291 002802
洪汇新
材
1,128 34,663.44 0.00
292 688390 固德威 85 28,390.00 0.00
293 301021
英诺激
光
2,899 27,424.54 0.00
294 001207
联科科
技
682 22,581.02 0.00
295 300911
亿田智
能
309 21,407.52 0.00
296 300884 狄耐克 749 20,133.12 0.00
297 000039
中集集
团
1,100 19,998.00 0.00
298 688002
睿创微
纳
200 19,966.00 0.00
299 300898
熊猫乳
品
496 17,984.96 0.00
300 301015
百洋医
药
462 17,939.46 0.00
301 300982
苏文电
能
370 17,322.28 0.00
302 688226
威腾电
气
2,693 17,289.06 0.00
汇添富成长多因子量化策略股票 2021 年中期报告
第 63 页
共 76 页
303 300909 汇创达 386 16,636.60 0.00
304 300996
普联软
件
310 14,068.34 0.00
305 300968
格林精
密
1,162 14,025.34 0.00
306 001208
华菱线
缆
1,754 13,558.42 0.00
307 300614
百川畅
银
329 13,285.02 0.00
308 300942
易瑞生
物
443 12,634.36 0.00
309 603171
税友股
份
637 12,230.40 0.00
310 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
311 300933
中辰股
份
1,112 11,609.28 0.00
312 605287
德才股
份
349 11,014.44 0.00
313 300986
志特新
材
332 10,808.84 0.00
314 300955
嘉亨家
化
232 10,688.24 0.00
315 300962
中金辐
照
576 9,429.12 0.00
316 300952
恒辉安
防
340 9,207.20 0.00
317 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
318 300966
共同药
业
286 9,020.44 0.00
319 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
320 300948
冠中生
态
324 8,884.08 0.00
321 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
322 605162
新 中
港
1,377 8,358.39 0.00
323 300958
建工修
复
300 8,166.00 0.00
324 300993
玉马遮
阳
410 7,908.90 0.00
325 300930
屹通新
材
322 7,882.56 0.00
326 300971
博亚精
工
245 6,931.05 0.00
汇添富成长多因子量化策略股票 2021 年中期报告
第 64 页
共 76 页
327 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
328 301011
华立科
技
175 5,922.00 0.00
329 300943
春晖智
控
255 5,867.55 0.00
330 300967
晓鸣股
份
507 5,850.78 0.00
331 300972
万辰生
物
430 5,439.50 0.00
332 300929
华骐环
保
183 5,407.65 0.00
333 300995
奇德新
材
209 5,008.52 0.00
334 605011
杭州热
电
525 4,662.00 0.00
335 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
336 301012
扬电科
技
170 4,124.20 0.00
337 300992
泰福泵
业
200 4,064.00 0.00
338 301010
晶雪节
能
218 3,838.98 0.00
339 300476
胜宏科
技
100 2,185.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 600801 华新水泥 13,405,329.20 1.92
2 000060 中金岭南 13,310,099.59 1.91
3 600741 华域汽车 11,397,787.80 1.63
4 600919 江苏银行 11,152,154.30 1.60
5 600808 马钢股份 10,736,085.95 1.54
6 600038 中直股份 10,398,157.80 1.49
7 002056 横店东磁 10,309,058.96 1.48
8 300037 新宙邦 10,112,565.57 1.45
9 600426 华鲁恒升 10,007,791.00 1.43
10 300463 迈克生物 9,980,795.48 1.43
11 601636 旗滨集团 9,633,757.86 1.38
汇添富成长多因子量化策略股票 2021 年中期报告
第 65 页
共 76 页
12 300316 晶盛机电 9,509,622.38 1.36
13 600549 厦门钨业 9,440,063.52 1.35
14 002064 华峰化学 9,321,093.00 1.34
15 002603 以岭药业 9,210,507.99 1.32
16 603728 鸣志电器 9,204,476.93 1.32
17 601233 桐昆股份 9,143,350.52 1.31
18 002281 光迅科技 9,014,652.44 1.29
19 600183 生益科技 8,904,195.02 1.28
20 603337 杰克股份 8,899,160.22 1.28
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 300316 晶盛机电 17,333,040.91 2.48
2 603882 金域医学 16,506,198.00 2.37
3 002080 中材科技 15,314,086.78 2.20
4 000513 丽珠集团 13,395,611.01 1.92
5 600132 重庆啤酒 12,899,785.57 1.85
6 002648 卫星石化 12,279,818.34 1.76
7 600808 马钢股份 11,682,033.73 1.67
8 600426 华鲁恒升 11,219,404.42 1.61
9 600507 方大特钢 10,106,236.53 1.45
10 601225 陕西煤业 9,436,331.34 1.35
11 600519 贵州茅台 9,095,666.00 1.30
12 601888 中国中免 9,075,667.00 1.30
13 600060 海信视像 9,026,734.00 1.29
14 300496 中科创达 9,000,614.65 1.29
15 601233 桐昆股份 8,982,074.55 1.29
16 002064 华峰化学 8,894,541.06 1.27
17 002641 永高股份 8,826,298.92 1.27
18 601677 明泰铝业 8,777,296.79 1.26
19 002925 盈趣科技 8,760,209.61 1.26
20 600801 华新水泥 8,711,190.77 1.25
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,713,984,503.68
汇添富成长多因子量化策略股票 2021 年中期报告
第 66 页
共 76 页
卖出股票收入（成交）总额 1,717,880,014.54
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费
用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 173,200.00 0.02
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 173,200.00 0.02
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 127037 银轮转债 1,086 108,600.00 0.01
2 123117 健帆转债 399 39,900.00 0.01
3 127038 国微转债 247 24,700.00 0.00
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
汇添富成长多因子量化策略股票 2021 年中期报告
第 67 页
共 76 页
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值
公允价值
变动
风险说明
- - -
公允价值变动总额合计 -
股指期货投资本期收益 692,748.35
股指期货投资本期公允价值变动 -272,840.00
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货以套期保值为主要目的，选择流动性好、交易活跃的标的指数对应
的股指期货合约。本基金力争利用股指期货达到以下目标：降低股票仓位频繁调整导致
的交易成本；兼顾基差变化，有效跟踪并超越标的指数。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立
案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 140,139.72
2 应收证券清算款 2,233,065.25
3 应收股利 -
4 应收利息 7,993.01
5 应收申购款 92,062.51
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,473,260.49
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
汇添富成长多因子量化策略股票 2021 年中期报告
第 68 页
共 76 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
35,457 11,606.60 130,547,776.73 31.72 280,987,575.45 68.28
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人
员持有本基金
120,322.05 0.03
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门
负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015年 02月 16日）
基金份额总额
1,903,140,954.30
本报告期期初基金份额总额 413,323,508.47
本报告期基金总申购份额 139,367,532.91
减：本报告期基金总赎回份额 141,155,689.20
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 411,535,352.18
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
汇添富成长多因子量化策略股票 2021 年中期报告
第 69 页
共 76 页
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担
任本公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理
人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部
总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。
本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
（%）
佣金
占当期佣
金总量的
比例（%）
兴业
证券
2 433,512,170.48 12.65 398,101.57 12.76
华泰
证券
2 382,753,393.15 11.17 311,867.51 10.00
汇添富成长多因子量化策略股票 2021 年中期报告
第 70 页
共 76 页
中泰
证券
2 338,663,655.84 9.88 313,512.61 10.05
广发
证券
1 259,063,224.76 7.56 241,260.64 7.73
安信
证券
2 227,344,705.30 6.64 207,180.91 6.64
西南
证券
1 216,584,279.34 6.32 197,376.58 6.33
东方
证券
3 190,318,495.39 5.55 174,861.58 5.61
国泰
君安
2 166,007,284.06 4.85 151,927.54 4.87
光大
证券
1 154,382,269.65 4.51 143,775.28 4.61
中金
公司
2 149,422,306.89 4.36 138,171.49 4.43
东兴
证券
1 130,119,993.08 3.80 121,177.75 3.88
东吴
证券
2 121,935,728.67 3.56 111,921.37 3.59
海通
证券
2 100,131,118.22 2.92 91,409.61 2.93
国信
证券
2 99,063,464.06 2.89 92,258.84 2.96
中银
国际
1 93,172,587.57 2.72 86,773.07 2.78
中信
建投
证券
1 77,019,212.83 2.25 71,728.83 2.30
长江
证券
1 59,335,262.51 1.73 55,260.74 1.77
银河
证券
3 56,138,698.03 1.64 52,277.29 1.68
北京
高华
1 50,374,944.69 1.47 46,914.53 1.50
中金
财富
1 47,108,888.23 1.37 43,874.29 1.41
国金
证券
2 31,065,471.93 0.91 28,308.10 0.91
申万
宏源
证券
1 26,385,559.63 0.77 24,572.21 0.79
招商
证券
2 9,819,078.35 0.29 8,948.09 0.29
汇添富成长多因子量化策略股票 2021 年中期报告
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方正
证券
1 6,414,698.93 0.19 5,845.74 0.19
财富
证券
1 - - - -
长城
证券
1 - - - -
国都
证券
1 - - - -
华融
证券
2 - - - -
华鑫
证券
1 - - - -
上海
证券
1 - - - -
中信
证券
1 - - - -
中信
证券
华南
1 - - - -
注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金
合计，不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券
商
名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易
基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
（%）
成
交
金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
（%）
成
交
金
额
占当期
基金成
交总额
的比例
（%）
兴
业
证
券
- - - - - - - -
华
泰
证
券
- - - - - - - -
中
泰
342,131.60 71.70 - - - - - -
汇添富成长多因子量化策略股票 2021 年中期报告
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证
券
广
发
证
券
- - - - - - - -
安
信
证
券
- - - - - - - -
西
南
证
券
- - - - - - - -
东
方
证
券
- - - - - - - -
国
泰
君
安
- - - - - - - -
光
大
证
券
112,018.80 23.48 - - - - - -
中
金
公
司
- - - - - - - -
东
兴
证
券
- - - - - - - -
东
吴
证
券
- - - - - - - -
海
通
证
券
- - - - - - - -
国
信
23,010.90 4.82 10,000,000.00 40.00 - - - -
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证
券
中
银
国
际
- - - - - - - -
中
信
建
投
证
券
- - - - - - - -
长
江
证
券
- - - - - - - -
银
河
证
券
- - - - - - - -
北
京
高
华
- - - - - - - -
中
金
财
富
- - 15,000,000.00 60.00 - - - -
国
金
证
券
- - - - - - - -
申
万
宏
源
证
券
- - - - - - - -
招
商
证
券
- - - - - - - -
方
正
- - - - - - - -
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证
券
财
富
证
券
- - - - - - - -
长
城
证
券
- - - - - - - -
国
都
证
券
- - - - - - - -
华
融
证
券
- - - - - - - -
华
鑫
证
券
- - - - - - - -
上
海
证
券
- - - - - - - -
中
信
证
券
- - - - - - - -
中
信
证
券
华
南
- - - - - - - -
注:1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分
配比例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商
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评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配
量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不
超过总成交量的 30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资
总监审批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期
前一个月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协
助及时催缴。
（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理
公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内未新增或退租交易单元。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下基金开展线上直销系统费
率优惠活动的提示性公告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 01月 09日
2
汇添富基金旗下 164只基金 2020
年 4季度报告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 01月 22日
3
汇添富基金管理股份有限公司旗
下基金 2020 年年度报告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 03月 30日
4
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金修订基金合同、
托管协议的公告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 04月 20日
5
汇添富基金管理股份有限公司旗
下部分基金更新招募说明书及基
金产品资料概要
上交所,公司网站,深
交所
2021年 04月 21日
6
汇添富基金管理股份有限公司旗
下基金 2021 年第 1季度报告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 04月 22日
7
汇添富基金管理股份有限公司关
于设立深圳分公司的公告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 06月 24日
汇添富成长多因子量化策略股票 2021 年中期报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项
公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20楼
汇添富基金管理股份有限公司
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2021 年 08月 31日
