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上海国企(510810)

中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告

中证上海国企 ETF2021 年中期报告 



中证上海国企交易型开放式指数证券投资基 金 2021 年中期报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2021 年 08 月 31 日 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三 分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 27日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 01月 01日起至 6月 30 日止。


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共 66 页 1.2 目录 §1重要提示及目录 ....................................................................................................................... 2 1.1重要提示 ........................................................................................................................... 2 1.2 目录 .................................................................................................................................. 3 §2基金简介 ................................................................................................................................... 5 2.1基金基本情况.................................................................................................................... 5 2.2基金产品说明.................................................................................................................... 5 2.3基金管理人和基金托管人................................................................................................ 5 2.4信息披露方式.................................................................................................................... 6 2.5其他相关资料.................................................................................................................... 6 §3主要财务指标和基金净值表现................................................................................................ 6 3.1主要会计数据和财务指标................................................................................................ 6 3.2基金净值表现.................................................................................................................... 7 §4管理人报告 ............................................................................................................................... 8 4.1基金管理人及基金经理情况............................................................................................ 8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................. 12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................. 12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................. 13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 14 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 14 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 15 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...................... 15 §5托管人报告 ............................................................................................................................. 15 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................................................................................................................................................ 15 5.3托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...................... 15 §6半年度财务会计报告(未经审计)...................................................................................... 16 6.1资产负债表...................................................................................................................... 16 6.2利润表 ............................................................................................................................. 17 6.3所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................. 18 6.4报表附注 ......................................................................................................................... 19 §7投资组合报告 ......................................................................................................................... 47 7.1期末基金资产组合情况.................................................................................................. 47 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................................................... 47 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 .............................. 49 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 54 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 55 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 55 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 56 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 56 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................. 56 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................ 56 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 56 7.12投资组合报告附注........................................................................................................ 56 §8基金份额持有人信息 ............................................................................................................. 58 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 58 8.2期末上市基金前十名持有人.......................................................................................... 58 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 59 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 59 §9开放式基金份额变动 ............................................................................................................. 59 §10重大事件揭示 ....................................................................................................................... 59 10.1基金份额持有人大会决议............................................................................................ 60 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 60 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 60 10.4基金投资策略的改变.................................................................................................... 60 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 60 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 60 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 60 10.8其他重大事件................................................................................................................ 64 §11影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................ 65 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ......................... 65 11.2影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................ 65 §12备查文件目录 ....................................................................................................................... 65 12.1备查文件目录................................................................................................................ 65 12.2存放地点 ....................................................................................................................... 66 12.3查阅方式 ....................................................................................................................... 66


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共 66 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基 金 基金简称 中证上海国企 ETF 场内简称 上海国企 基金主代码 510810 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2016年 07月 28日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额(份) 9,146,093,710.00 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2016年 08月 29日 注:本基金扩位证券简称为上海国企 ETF。 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其 权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化 进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致本基金无法 有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法 构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。本基 金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。 如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪 误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和 跟踪误差的进一步扩大。本基金的投资策略主要包括:资产配置策略、 债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策略、融 资及转融通投资策略、存托凭证的投资策略。


业绩比较基准 中证上海国企指数 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益 的品种。同时本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数 表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 李鹏 郭明 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 负责人 联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 注册地址 上海市黄浦区北京东路 666号 H 区(东座)6楼 H686室 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 上海市富城路 99号震旦国际大 楼 20楼 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 李文 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 www.99fund.com 基金中期报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇 添富基金管理股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 公司 北京市西城区太平桥大街 17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 01月 01日 - 2021年 06月 30日) 本期已实现收益 -125,763,241.00 本期利润 -408,121,711.71 加权平均基金份额本期利润 -0.0412 本期加权平均净值利润率 -4.56% 本期基金份额净值增长率 -4.23% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 06月 30 日) 期末可供分配利润 -1,011,990,556.07 期末可供分配基金份额利润 -0.1106 期末基金资产净值 8,134,103,153.93 期末基金份额净值 0.8894 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 06月 30 日) 基金份额累计净值增长率 -8.41% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等), 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -1.54% 1.05% -2.09% 1.05% 0.55% 0.00% 过去三 个月 -1.60% 0.90% -2.26% 0.91% 0.66% -0.01% 过去六 个月 -4.23% 0.94% -4.78% 0.95% 0.55% -0.01% 过去一 年 6.37% 1.15% 3.65% 1.17% 2.72% -0.02% 过去三 年 4.46% 1.31% -2.27% 1.32% 6.73% -0.01% 自基金 合同生 效日起 至今 -8.41% 1.14% -14.82% 1.15% 6.41% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2016 年 07 月 28 日)起 6 个月,建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5 号文批准,于 2005 年 2月 3日正式成立。目前,公司注册资本金为 132,724,224 元人民币。公司总部设在上海, 在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司,在香港及上海设有子公司——汇 添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全, 拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本 养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公 司、QDII基金管理人、RQFII基金管理人及 QFII基金管理人等业务资格。 汇添富基金自成立以来,始终将投资业绩放在首位,形成了独树一帜的品牌优势,被誉 为“选股专家”,并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务,赢得了广大基金持有人和海 内外机构的认可和信赖。 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 2021 上半年,汇添富基金新成立 21 只公开募集证券投资基金,包括 7 只股票型基金、 13只混合型基金、1只债券型基金。截至 2021年 6月 30日,公司共管理 189只公开募集证 券投资基金,形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征,较为完善、有效的产品线。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从业年限 (年) 说明 任职日期 离任日期 吴振翔 本基金的基 金经理,指数 与量化投资 部副总监 2016年 07月 28日 15 国籍:中国。学 历:中国科学技 术大学管理学博 士。从业资格: 证券投资基金从 业资格。从业经 历:曾任长盛基 金管理有限公司 金融工程研究 员、上投摩根基 金管理有限公司 产品开发高级经 理。2008年 3月 加入汇添富基金 管理股份有限公 司,历任产品开 发高级经理、数 量投资高级分析 师、基金经理助 理,现任指数与 量化投资部副总 监。2010年 2月 6 日至今任汇添 富上证综合指数 证券投资基金的 基金经理。2011 年 9月 16日至 2013年 11月 7 日任深证 300交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2011 年 9月 28日至 2013年 11月 7 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 日任汇添富深证 300 交易型开放 式指数证券投资 基金联接基金的 基金经理。2013 年 8月 23日至 2015年 11月 2 日任中证金融地 产交易型开放式 指数证券投资基 金的基金经理。 2013年 8月 23 日至 2015年 11 月 2日任中证能 源交易型开放式 指数证券投资基 金的基金经理。 2013年 8月 23 日至 2015年 11 月 2日任中证医 药卫生交易型开 放式指数证券投 资基金的基金经 理。2013年 8月 23 日至 2015年 11月 2日任中证 主要消费交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2013年 11 月 6日至今任汇 添富沪深 300安 中动态策略指数 型证券投资基金 的基金经理。 2015年 2月 16 日至今任汇添富 成长多因子量化 策略股票型证券 投资基金的基金 经理。2015年 3 月 24日至今任 汇添富中证主要 消费交易型开放 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 式指数证券投资 基金联接基金的 基金经理。2016 年 1月21日至今 任汇添富中证精 准医疗主题指数 型发起式证券投 资基金(LOF)的 基金经理。2016 年 7月28日至今 任中证上海国企 交易型开放式指 数证券投资基金 的基金经理。 2016年 12月 22 日至今任汇添富 中证互联网医疗 主题指数型发起 式证券投资基金 (LOF)的基金经 理。2017年 8月 10 日至今任汇 添富中证 500指 数型发起式证券 投资基金(LOF) 的基金经理。 2018年 3月 23 日至今任汇添富 沪深 300指数增 强型证券投资基 金的基金经理。 2019年 7月 26 日至今任中证长 三角一体化发展 主题交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经 理。2019年 9月 24 日至今任中 证长三角一体化 发展主题交易型 开放式指数证券 投资基金联接基 金的基金经理。 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 2019年 11月 6 日至今任汇添富 中证国企一带一 路交易型开放式 指数证券投资基 金的基金经理。 2020年 3月 5日 至今任汇添富中 证国企一带一路 交易型开放式指 数证券投资基金 联接基金的基金 经理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公 司决议确定的解聘日期;


2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期 和解聘日期;


3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为, 本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和 实现。具体情况如下: 一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程,以确保公平交易管 控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则,本基金管理人对满足限价条件且对同一证券 有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作,实现事前和 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 事中公平交易的管控。 三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析,具体方法为:在不同时间窗口(日内、 3 日内、5 日内)下,对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T 分布检验。对于没有 通过检验的交易,再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析,进一 步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。 通过上述管控措施的有效落实,本报告期内,本基金及本基金与本基金管理人管理的其 他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易,也未出现本基金管理人管理的 不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 14次,投资组合经理因投资组合的投资策略与 其他组合发生同日反向交易,相关交易事前严格根据公司内部规定进行审批,事后对其交易 时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析,未发现可能导致不公平交易和利益输送 的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年,国内经济持续保持稳定恢复,就业形势总体稳定,市场活力逐步提升,发展预 期向好,内生动力加强。随着统筹疫情防控和经济社会发展成果持续巩固,市场需求稳定恢 复,工业企业经营状况不断改善,企业利润持续稳定增长。根据国家统计局数据,1—5 月 份,全国规模以上工业企业利润同比增长 83.4%,比 2019年同期增长 48.0%,两年平均增长 21.7%。6 月份,中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合 PMI 产出指数分 别为 50.9%、53.5%和 52.9%,均持续位于临界点以上,我国经济运行继续保持扩张态势。 市场情况来看,一季度市场受到通胀预期等的影响出现了较大程度的调整,其中消费、 医药、科技等板块调整幅度相对较大。二季度以来通胀预期降温、流动性相对充裕,市场迎 来反弹。大部分行业上涨,钢铁、电力设备新能源和基础化工等行业领涨。受通货膨胀预期 与大宗商品持续上行的影响,钢铁、基础化工、煤炭等周期风格年初以来大幅上涨,高景气 度的电力设备及新能源也涨幅居前。 报告期内,本基金遵循指数基金的被动投资原则,保持了指数基金的本质属性。基本实 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 现了基金合同规定的投资目的。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期基金份额净值增长率为-4.23%。同期业绩比较基准收益率为-4.78%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,全球疫情仍在持续演变,外部环境不确定性仍在;国内经济相对来说韧性 更足,在高基数影响下,下半年预计季度增速温和回落,整体大概率能够维持稳健。消费有 望延续复苏,制造业投资温和回升。 政策方面,根据最新的政治局会议要求,要做好宏观政策跨周期调节,保持宏观政策连 续性、稳定性、可持续性,统筹做好今明两年宏观政策衔接,保持经济运行在合理区间。积 极的财政政策要提升政策效能,稳健的货币政策要保持流动性合理充裕。国内流动性大概率 仍将偏向边际宽松。海外来看,由于全球经济整体处于复苏阶段,美通胀创下新高,就业市 场也出现了明显改善,因此美联储已经开始为货币政策正常化做准备。市场对于美联储货币 收紧的预期已经较为充分,边际影响可能较小。 下半年市场行情或将延续分化,随着经济恢复常态,产业升级和消费升级所代表的“新 经济”和成长风格可能重回主线。碳中和、物联网和先进制造等相关主题的投资机会也值得 持续关注。 中证上海国企指数作为聚焦上海地区国企上市公司的标的,在当前市场环境下估值水平 较低,未来受益于国企改革稳步推进以及上海自贸区建设、长三角区域一体化发展等规划的 带动,或将迎来历史性的投资机会。 作为被动投资的指数型基金,汇添富中证上海国企 ETF将严格遵守基金合同,继续坚持 既定的投资策略,积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差,实现投 资目标。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》 以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同,但具有不同特征的,若协 会有特定调整估值方法的通知的,例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》, 应参照协会通知执行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、固定收益部、 集中交易室、基金营运部、风险管理及合规稽核人员、基金经理等组成了估值委员会,负责 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专 业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员 会的成员,不介入基金日常估值业务但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的 估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制, 保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。 日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成 估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核 与基金会计账务的核对同时进行。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定:本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的 指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥 补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。 本基金本报告期内未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金的托管过 程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损 害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明 本报告期内,中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金的管理人——汇添富基金管 理股份有限公司在中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值 计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有 人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的中证上海国企交易型开放 式指数证券投资基金 2021 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日:2021年 06月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2021年 06月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 57,675,925.96 221,937,345.89 结算备付金


14,545.20 81,913.59 存出保证金


45,036.44 102,315.10 交易性金融资产 6.4.7.2 8,081,038,826.32 9,923,665,729.62 其中:股票投资


8,081,038,826.32 9,923,665,729.62 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- -








贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- 4,652.83 应收利息 6.4.7.5 135,295.06 45,047.71 应收股利


996,249.00 - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


8,139,905,877.98 10,145,837,004.74 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 06月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


510,857.36 - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


3,070,469.46 3,915,127.04 应付托管费


682,326.55 870,028.25 应付销售服务费


- - 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 应付交易费用 6.4.7.7 817,473.82 492,411.23 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 721,596.86 1,004,405.93 负债合计


5,802,724.05 6,281,972.45 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 9,146,093,710.00 10,918,093,710.00 未分配利润 6.4.7.1 0 -1,011,990,556.07 -778,538,677.71 所有者权益合计


8,134,103,153.93 10,139,555,032.29 负债和所有者权益总计


8,139,905,877.98 10,145,837,004.74 注:报告截止日 2021年 06月 30日,基金份额净值 0.8894元,基金份额总额 9,146,093,710.00 份。 6.2 利润表 会计主体:中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2021年 01 月 01日至 2021年 06月 30日








单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2021年 01月 01日 至 2021年 06月 30 日 上年度可比期间 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日 一、收入


-379,124,914.98 -1,183,838,429.86 1.利息收入


1,205,430.45 1,134,605.83 其中:存款利息收入 6.4.7.11 217,577.76 176,722.45 债券利息收入


7,136.88 - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


980,715.81 957,883.38








其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-97,007,539.72 -82,976,028.76 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -153,748,973.81 -185,497,044.15 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 -13,942.98 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.2 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 56,755,377.07 102,521,015.39 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.18 -282,358,470.71 -1,101,703,083.02 4.汇兑收益(损失以“-”号填


- - 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 列) 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.19 -964,335.00 -293,923.91 减:二、费用


28,996,796.73 32,902,140.47 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 19,993,996.45 23,111,264.24 2.托管费 6.4.10.2.2 4,443,110.32 5,135,836.50 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.20 3,127,361.92 3,014,837.98 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6. 税金及附加


- - 7.其他费用 6.4.7.21 1,432,328.04 1,640,201.75 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) -408,121,711.71 -1,216,740,570.33 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) -408,121,711.71 -1,216,740,570.33 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2021年 01 月 01日至 2021年 06月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01 日至 2021年 06月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益(基金净值) 10,918,093,710.00 -778,538,677.71 10,139,555,032.29 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润) - -408,121,711.71 -408,121,711.71 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列) -1,772,000,000.00 174,669,833.35 -1,597,330,166.65 其中:1.基金申 购款 655,000,000.00 -65,393,105.17 589,606,894.83 2.基金赎回款 -2,427,000,000.00 240,062,938.52 -2,186,937,061.48 四、本期向基金 份额持有人分配 - - - 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列) 五、期末所有者 权益(基金净值) 9,146,093,710.00 -1,011,990,556.07 8,134,103,153.93 项目 上年度可比期间 2020年 01月 01 日至 2020年 06月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益(基金净值) 12,940,093,710.00 -874,157,125.78 12,065,936,584.22 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润) - -1,216,740,570.33 -1,216,740,570.33 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列) -929,000,000.00 122,132,736.02 -806,867,263.98 其中:1.基金申 购款 397,000,000.00 -62,366,633.74 334,633,366.26 2.基金赎回款 -1,326,000,000.00 184,499,369.76 -1,141,500,630.24 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列) - - - 五、期末所有者 权益(基金净值) 12,011,093,710.00 -1,968,764,960.09 10,042,328,749.91 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署: 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券 监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1265号文《关于准予中证上海 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 国企交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》准予注册,由基金管理人汇添富基金管理 股份有限公司向社会公开发行募集,基金合同于 2016年 7月 28日正式生效,首次设立募集 规模为 15,220,091,004.00 份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的 基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公 司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 2019 年 7 月 8 日,中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会 以现场方式召开,会议审议通过了《关于中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金与上 证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金合并有关事项的议案》,上述基 金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自 2019年 8月 28 日起,《上证上海改革发 展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》失效,在份额转换基准日登记在册 的上海改革发展 ETF的基金份额持有人成为上海国企 ETF的基金份额持有人,并成为《中证 上海国企交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的当事人。 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少 量投资于非成分股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、 债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易 可转债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、 资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、 权证、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会的相关规定)。本基金紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化。本基金业绩比较基准为:中证上海国企指数。


6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具 体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时, 对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证 券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业 务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容 与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中 期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2021 年 06 月 30 日的财务状况以及 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 4月 24日起,调整证券(股 票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 9月 19日起,调整由出让 方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策 问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的 股权转让,暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的 通知》的规定,经国务院批准,自 2016年 5月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增 值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式 证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值 税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征 收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点 金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策 性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策 的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单 以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;


根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管 产品管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定,自 2018年 1 月 1日起,本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税 行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018年 1月 1日前 运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税 额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011年修订)》、《征收教育费附加的 暂行规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业 税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳 农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。 6.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定,自 2004年 1 月 1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资 基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策 问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、 现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权 的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 6.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策 问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、 现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;


根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款 利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008年 10月 9日起,对储蓄存款利息所 得暂免征收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013年 1 月 1日起,证券投资基 金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其 股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统 一适用 20%的税率计征个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015年 9月 8日起,证券投资基金从 公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个 人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 06月 30日 活期存款 57,675,925.96 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计 57,675,925.96 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 06月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 8,947,926,586.9 1 8,081,038,826.3 2 -866,887,760.5 9 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 其他 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 8,947,926,586.9 8,081,038,826.3 -866,887,760.5 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 1 2 9 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 06月 30日 应收活期存款利息 11,271.03 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 5.85 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 123,999.91 其他 18.27 合计 135,295.06 注:“其他”为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民币元 项目 本期末 2021年 06月 30日 交易所市场应付交易费用 817,473.82 银行间市场应付交易费用 - 合计 817,473.82 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 2021年 06月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付审计费 39,671.58 应付信息披露费 59,507.37 应付指数使用费 622,417.91 应付账户维护费 - 应付汇划费 - 应付上市费 - 应付持有人大会费-公证费 - 应付持有人大会费-律师费 - 其他 - 合计 721,596.86 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 10,918,093,710.00 10,918,093,710.00 本期申购 655,000,000.00 655,000,000.00 本期赎回(以“-” 号填列) -2,427,000,000.00 -2,427,000,000.00 基金拆分/份额折算 前 - - 基金拆分/份额折算 调整 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-” 号填列) - - 本期末 9,146,093,710.00 9,146,093,710.00 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 132,715,849.74 -911,254,527.45 -778,538,677.71 本期利润 -125,763,241.00 -282,358,470.71 -408,121,711.71 本期基金份额交易产 生的变动数 -8,725,249.86 183,395,083.21 174,669,833.35 其中:基金申购款 839,408.56 -66,232,513.73 -65,393,105.17 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 基金赎回款 -9,564,658.42 249,627,596.94 240,062,938.52 本期已分配利润 - - - 本期末 -1,772,641.12 -1,010,217,914.95 -1,011,990,556.07 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 活期存款利息收入 203,343.41 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 13,805.29 其他 429.06 合计 217,577.76 注:“其他”为结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06 月 30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 36,261,585.50 股票投资收益——赎回差价收入 -190,010,559.31 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -153,748,973.81 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06 月 30日 卖出股票成交总额 954,605,240.04 减:卖出股票成本总额 918,343,654.54 买卖股票差价收入 36,261,585.50 6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30 日 赎回基金份额对价总额 2,186,937,061.48 减:现金支付赎回款总额 23,781,196.48 减:赎回股票成本总额 2,353,166,424.31 赎回差价收入 -190,010,559.31 6.4.7.12.4 股票投资收益——证券出借差价收入 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 出借证券现金清偿总额 - 减:出借证券成本总额 - 减:应收证券出借利息 - 证券出借差价收入 - 6.4.7.13 基金投资收益 注:本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.14 债券投资收益 6.4.7.14.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06 月 30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 交总额 43,409,193.90 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 成本总额 43,416,000.00 减:应收利息总额 7,136.88 买卖债券差价收入 -13,942.98 6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 注:本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——其他投资收益 注:本基金本报告期无衍生工具投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30 日 股票投资产生的股利收益 56,755,377.07 其中:证券出借权益补偿收入 1,126,329.99 基金投资产生的股利收益 - 合计 56,755,377.07 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 1.交易性金融资产 -282,358,470.71 ——股票投资 -282,358,470.71 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税 - 合计 -282,358,470.71 6.4.7.19 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 基金赎回费收入 - 替代损益 -964,335.00 其他 - 合计 -964,335.00 6.4.7.20 交易费用 单位: 人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30 日 交易所市场交易费用 3,127,361.92 银行间市场交易费用 - 合计 3,127,361.92 6.4.7.21 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 账户维护费 - 银行费用 216.00 指数使用费 1,332,933.09 持有人大会-公证 费 - 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 持有人大会-律师 费 - 开户费 - 上市费 - 其他 - 合计 1,432,328.04 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情 况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构 中国工商银行股份有限公司("工商银行") 基金托管人,基金代销机构 东方证券股份有限公司("东方证券") 基金管理人的股东,基金代销机构 上海上报资产管理有限公司 基金管理人的股东 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方 名称 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 上年度可比期间 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例(%) 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例(%) 东方证 券 2,110,729,608.92 100.00 1,929,599,287.29 97.60 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30 日 上年度可比期间 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日 成交金额 占当期债券成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期债券成 交总额的比例 (%) 东方证券 43,409,193.90 100.00 - - 6.4.10.1.3 债券回购交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名 称 本期 2021年 01月 01 日至 2021年 06月 30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 (%) 东方证券 1,965,715.86 100.00 817,473.82 100.00 关联方名 称 上年度可比期间 2020年 01 月 01日至 2020年 06月 30 日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 (%) 东方证券 1,797,031.49 97.60 1,115,935.53 99.45 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经 手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金 收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 上年度可比期间 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 19,993,996.45 23,111,264.24 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 其中:支付销售机构的客户维护费 - - 注:基金管理费按前一日基金资产净值的 0.45%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.45%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送 基金管理费划款指令,经基金托管人复核后于次月首日起 2个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定 节假日、休息日结束之日起 2个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2个工作日内支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021 年 06月 30日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020 年 06月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 4,443,110.32 5,135,836.50 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送 基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 2个工作日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日 结束之日起 2个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2个工作日内支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业 务的情况 单位:人民币元 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 关联方 交易金额 利息收入 期末证券出借业务 期末应收利息 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 名称 余额 余额 东方证 券 3,911,736.00 2,642.30 - - 上年度可比期间 2020年 01月 01 日至 2020年 06月 30日 关联方 名称 交易金额 利息收入 期末证券出借业务 余额 期末应收利息 余额 东方证 券 1,568,204,659.00 957,883.38 226,618,415.00 60,197.62 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借 业务的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限 费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 上年度可比期间 2020年 01 月 01日至 2020年 06月 30 日 基金合同生效日持有的基金 份额 - - 报告期初持有的基金份额 9,297,348.00 9,297,348.00 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份 额 9,297,348.00 - 报告期末持有的基金份额 - 9,297,348.00 报告期末持有的基金份额占 基金总份额比例(%) - 0.08 注:基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名 称 本期末 2021年 06月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 持有的基金份额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例(%) 持有的基金份额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例(%) 上海上报 资产管理 18,594,696.00 0.20 18,594,696.00 0.17 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 有限公司 注:除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告 的规定。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06 月 30日 上年度可比期间 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银 行 57,675,925.96 203,343.41 104,223,283.25 163,641.17 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 本基金根据基金合同和招募书约定的投资策略,按照标的指数的成分股及其权重,构建 基金的股票投资组合。经基金管理人董事会和基金托管人审核同意,投资于基金管理人的股 东东方证券发行的股票东方证券。 于本报告期末,本基金按照指数权重比例持有东方证券 13,940,240.00股。 6.4.11 利润分配情况 注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公 告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。 6.4.12 期末(2021 年 06月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券代 码 证 券 名 称 成功 认购 日 可流 通日 流 通 受 限 类 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单 位: 股) 期末成本总 额 期末估值总 额 备 注 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 型 688276 百 克 生 物 2021 年 06 月 17 日 2021 年 12 月 27 日 新 股 流 通 受 限 36.35 79.48 3,486 126,716.10 277,067.28


688328 深 科 达 2021 年 03 月 01 日 2021 年 09 月 09 日 新 股 流 通 受 限 16.49 37.79 1,499 24,718.51 56,647.21


688319 欧 林 生 物 2021 年 05 月 31 日 2021 年 12 月 08 日 新 股 流 通 受 限 9.88 27.34 3,412 33,710.56 93,284.08


688067 爱 威 科 技 2021 年 06 月 07 日 2021 年 12 月 16 日 新 股 流 通 受 限 14.71 24.83 1,259 18,519.89 31,260.97


688499 利 元 亨 2021 年 06 月 23 日 2021 年 07 月 01 日 新 股 流 通 受 限 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65


688226 威 腾 电 气 2021 年 06 月 28 日 2021 年 07 月 07 日 新 股 流 通 受 限 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06


688087 英 科 再 生 2021 年 06 月 30 日 2021 年 07 月 09 日 新 股 流 通 受 限 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24


605287 德 2021 2021 新 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44


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共 66 页 才 股 份 年 06 月 28 日 年 07 月 06 日 股 流 通 受 限 605162 新 中 港 2021 年 06 月 29 日 2021 年 07 月 07 日 新 股 流 通 受 限 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39


688680 海 优 新 材 2021 年 01 月 15 日 2021 年 07 月 22 日 新 股 流 通 受 限 69.94 243.61 2,795 195,482.30 680,889.95


688383 新 益 昌 2021 年 04 月 21 日 2021 年 10 月 28 日 新 股 流 通 受 限 19.58 106.24 2,701 52,885.58 286,954.24


688639 华 恒 生 物 2021 年 04 月 14 日 2021 年 10 月 22 日 新 股 流 通 受 限 23.16 42.28 2,302 53,314.32 97,328.56


688628 优 利 德 2021 年 01 月 22 日 2021 年 08 月 02 日 新 股 流 通 受 限 19.11 32.62 2,789 53,297.79 90,977.18


6.4.12.1.2受限证券类别:债券 证券代 码 证 券 名 称 成功 认购 日 可流 通日 流 通 受 限 类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单 位: 张) 期末成本总 额 期末估值总 额 备 注





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共 66 页 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注:截至本报告期末 2021年 06月 30日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。


6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注: 截至本报告期末 2021年 06月 30日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 金额单位:人民币元 序 号 证券代 码 证 券 名 称 出借到期日 期末估 值单价 数量(单位: 张 ) 期末估值总额 1 600663 陆 家 嘴 2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 07 月 12 日 13.32 2798900 37,281,348.00 2 600637 东 方 明 珠 2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 07 月 05 日 8.19 2347800 19,228,482.00 3 600827 百 联 股 份 2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 07 月 05 日 20.15 630400 12,702,560.00 4 600623 华 谊 集 团 2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 07 月 12 日 8.81 1080500 9,519,205.00 5 600639 浦 东 金 桥 2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 07 月 01 日 13.65 584400 7,977,060.00 6 600648 外 高 桥 2021 年 07 月 01 - 2021 年 07 月 05 14.78 537500 7,944,250.00 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 日 日 7 600754 锦 江 酒 店 2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 07 月 01 日 56.95 126500 7,204,175.00 8 600895 张 江 高 科 2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 07 月 05 日 18.27 393600 7,191,072.00 9 600848 上 海 临 港 2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 07 月 01 日 17.90 361080 6,463,332.00 10 603881 数 据 港 2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 07 月 01 日 36.20 166800 6,038,160.00 11 600621 华 鑫 股 份 2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 07 月 01 日 15.88 370000 5,875,600.00 12 600612 老 凤 祥 2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 07 月 05 日 52.97 101300 5,365,861.00 13 600642 申 能 股 份 2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 07 月 05 日 6.14 795100 4,881,914.00 14 600597 光 明 乳 业 2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 07 月 05 日 14.41 313500 4,517,535.00 15 601727 上 海 电 气 2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 07 月 01 日 4.24 1056800 4,480,832.00 16 600820 隧 道 股 份 2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 07 月 05 日 5.29 839700 4,442,013.00 17 600835 上 海 机 2021 年 07 月 01 - 2021 年 07 月 05 16.25 255600 4,153,500.00 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 电 日 日 18 600748 上 实 发 展 2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 07 月 05 日 4.60 835500 3,843,300.00 19 600773 西 藏 城 投 2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 07 月 01 日 14.18 269700 3,824,346.00 20 600662 强 生 控 股 2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 07 月 01 日 8.73 437000 3,815,010.00 21 600649 城 投 控 股 2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 07 月 05 日 4.76 759700 3,616,172.00 22 600073 上 海 梅 林 2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 07 月 01 日 8.19 440400 3,606,876.00 23 600825 新 华 传 媒 2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 07 月 01 日 4.50 754200 3,393,900.00 24 600604 市 北 高 新 2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 07 月 01 日 5.80 541300 3,139,540.00 25 600675 中 华 企 业 2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 07 月 05 日 3.13 968600 3,031,718.00 26 600284 浦 东 建 设 2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 07 月 01 日 6.61 438500 2,898,485.00 27 600602 云 赛 智 联 2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 07 月 05 日 5.93 437800 2,596,154.00 28 600676 交 运 股 2021 年 07 月 01 - 2021 年 07 月 01 4.11 529200 2,175,012.00 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 份 日 日 29 600170 上 海 建 工 2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 07 月 05 日 2.76 764800 2,110,848.00 30 600618 氯 碱 化 工 2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 07 月 01 日 9.15 229600 2,100,840.00 31 600278 东 方 创 业 2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 07 月 05 日 7.88 249700 1,967,636.00 32 600009 上 海 机 场 2021 年 07 月 12 日 - 2021 年 07 月 12 日 48.13 40000 1,925,200.00 33 600626 申 达 股 份 2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 07 月 05 日 4.18 390100 1,630,618.00 34 600616 金 枫 酒 业 2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 07 月 01 日 8.57 180300 1,545,171.00 35 601601 中 国 太 保 2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 07 月 01 日 28.97 53300 1,544,101.00 36 600822 上 海 物 贸 2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 07 月 01 日 9.20 162700 1,496,840.00 37 600708 光 明 地 产 2021 年 07 月 05 日 - 2021 年 07 月 05 日 2.42 461300 1,116,346.00 38 600826 兰 生 股 份 2021 年 07 月 05 日 - 2021 年 07 月 05 日 7.94 136500 1,083,810.00 39 601229 上 海 银 2021 年 07 月 01 - 2021 年 07 月 01 8.20 93200 764,240.00 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 行 日 日 40 600692 亚 通 股 份 2021 年 07 月 05 日 - 2021 年 07 月 05 日 5.93 109000 646,370.00 41 600741 华 域 汽 车 2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 07 月 01 日 26.27 22800 598,956.00 42 600838 上 海 九 百 2021 年 07 月 05 日 - 2021 年 07 月 05 日 6.20 93200 577,840.00 43 600104 上 汽 集 团 2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 07 月 01 日 21.97 23200 509,704.00 44 600606 绿 地 控 股 2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 07 月 05 日 5.45 86900 473,605.00 45 600018 上 港 集 团 2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 07 月 01 日 4.77 43000 205,110.00 合 计 - - - - 22,310,980 211,504,647.00 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制 流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组 织架构,并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发 行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于 具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共 同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融 机构进行。另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和 款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对 手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于 基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市 场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险 管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本 基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中 度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本 基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基 金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计 了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的 流动性风险,有效保障基金持有人利益。 除在附注 6.4.12 中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外,本期末本基金的其他 资产均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需 求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动 性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期 末 2021 年 06 月 30 日 1个月以内 1-3 个 月 3 个 月 -1 年 1-5 年 5 年 以 上 不计息 合计 资产











银行 存款 57,675,925.96 - - - - - 57,675,925.96 结算 备付 金 14,545.20 - - - - - 14,545.20 存出 保证 金 45,036.44 - - - - - 45,036.44 交易 性金 融资 产 - - - - - 8,081,038,826.32 8,081,038,826.32 应收 股利 - - - - - 996,249.00 996,249.00 应收 利息 - - - - - 135,295.06 135,295.06 应收 申购 款 - - - - - - - 衍生 金融 资产 - - - - - - - 应收 证券 清算 款 - - - - - - - 买入 返售 金融 资产 - - - - - - - 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 其他 资产 - - - - - - - 资产 总计 57,735,507.60 - - - - 8,082,170,370.38 8,139,905,877.98 负债











应付 赎回 款 - - - - - - - 应付 管理 人报 酬 - - - - - 3,070,469.46 3,070,469.46 应付 托管 费 - - - - - 682,326.55 682,326.55 应付 证券 清算 款 - - - - - 510,857.36 510,857.36 卖出 回购 金融 资产 款 - - - - - - - 应付 销售 服务 费 - - - - - - - 应付 交易 费用 - - - - - 817,473.82 817,473.82 应交 税费 - - - - - - - 应付 利息 - - - - - - - 应付 利润 - - - - - - - 其他 负债 - - - - - 721,596.86 721,596.86 负债 总计 - - - - - 5,802,724.05 5,802,724.05 利率 敏感 度缺 57,735,507.60 - - - - 8,076,367,646.33 8,134,103,153.93 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 口 上年 度末 2020 年 12 月 31 日 1个月以内 1-3 个 月 3 个 月 -1 年 1-5 年 5 年 以 上 不计息 合计 资产











银行 存款 221,937,345.89 - - - - - 221,937,345.89 结算 备付 金 81,913.59 - - - - - 81,913.59 存出 保证 金 102,315.10 - - - - - 102,315.10 交易 性金 融资 产 - - - - - 9,923,665,729.62 9,923,665,729.62 应收 股利 - - - - - - - 应收 利息 - - - - - 45,047.71 45,047.71 应收 申购 款 - - - - - - - 衍生 金融 资产 - - - - - - - 应收 证券 清算 款 - - - - - 4,652.83 4,652.83 买入 返售 金融 资产 - - - - - - - 其他 资产 - - - - - - - 资产 总计 222,121,574.58 - - - - 9,923,715,430.16 10,145,837,004.74 负债











应付 - - - - - - - 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 赎回 款 应付 管理 人报 酬 - - - - - 3,915,127.04 3,915,127.04 应付 托管 费 - - - - - 870,028.25 870,028.25 应付 证券 清算 款 - - - - - - - 卖出 回购 金融 资产 款 - - - - - - - 应付 销售 服务 费 - - - - - - - 应付 交易 费用 - - - - - 492,411.23 492,411.23 应交 税费 - - - - - - - 应付 利息 - - - - - - - 应付 利润 - - - - - - - 其他 负债 - - - - - 1,004,405.93 1,004,405.93 负债 总计 - - - - - 6,281,972.45 6,281,972.45 利率 敏感 度缺 口 222,121,574.58 - - - - 9,917,433,457.71 10,139,555,032.29 注:上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价 值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 注:本基金本报告期及上年度末计息资产仅包括银行存款、结算备付金、存出保证金及部分 应收申购款,且均以活期存款利率或相对固定的利率计息;假定利率变动仅影响其未来收益, 而对其本身的公允价值无重大影响,因而在本基金本报告期末及上年度末未持有其他计息资 产/负债的情况下,利率变动对基金资产净值的影响并不显著。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工 具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波 动的风险。本基金所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金 通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价 格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 06月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 8,081,038,82 6.32 99.35 9,923,665,72 9.62 97.87 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 8,081,038,82 6.32 99.35 9,923,665,72 9.62 97.87 注:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低 于非现金基金资产的 80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。于资产负债表日,本基 金面临的整体市场价格风险列示如上表。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险,即从长期来看, 本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关,且报告期内的相 关系数在资产负债表日后短期内保持不变; 2.以下分析中,除市场基准发生变动,其他影响基金资产净值的风险变量 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 保持不变。 分析 相关风险变量 的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币 元) 本期末 2021年 06月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 中证上海国企 指数上涨 5% 398,327,778.38 500,198,709.78 中证上海国企 指数下跌 5% -398,327,778.38 -500,198,709.78 注:本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为 市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合 理、可能的变动时,将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截止资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 8,081,038,826.32 99.28 其中:股票 8,081,038,826.32 99.28 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 57,690,471.16 0.71 8 其他资产 1,176,580.50 0.01 9 合计 8,139,905,877.98 100.00 注:本基金参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为人民币 211,504,647.00 元,占 期末基金资产净值比例 2.60%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 5,736,850.00 0.07 B 采矿业 - - C 制造业 1,963,743,961. 61 24.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 176,772,239.38 2.17 E 建筑业 263,322,321.78 3.24 F 批发和零售业 476,183,468.96 5.85 G 交通运输、仓储和邮政业 1,258,837,541. 88 15.48 H 住宿和餐饮业 187,024,597.30 2.30 I 信息传输、软件和信息技术服务业 187,554,093.76 2.31 J 金融业 1,908,019,181. 65 23.46 K 房地产业 1,505,695,529. 66 18.51 L 租赁和商务服务业 39,215,402.54 0.48 M 科学研究和技术服务业 16,518,407.52 0.20 N 水利、环境和公共设施管理业 31,518,254.88 0.39 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 54,034,923.94 0.66 S 综合 - - 合计 8,074,176,774. 86 99.26 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 26,856.80 0.00 B 采矿业 10,512.39 0.00 C 制造业 6,002,408.00 0.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,286.79 0.00 E 建筑业 21,944.80 0.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 192,655.45 0.00 J 金融业 97,319.40 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 65,464.36 0.00 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 M 科学研究和技术服务业 312,964.80 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 44,376.64 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 16,262.03 0.00 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,862,051.46 0.08 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名 称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 600104 上汽集 团 32,880,685 722,388,649.45 8.88 2 600009 上海机 场 13,371,480 643,569,332.40 7.91 3 600741 华域汽 车 23,288,795 611,796,644.65 7.52 4 601601 中国太 保 19,301,695 559,170,104.15 6.87 5 600018 上港集 团 112,168,330 535,042,934.10 6.58 6 600000 浦发银 行 47,955,940 479,559,400.00 5.90 7 600606 绿地控 股 69,934,960 381,145,532.00 4.69 8 600848 上海临 港 18,887,740 338,090,546.00 4.16 9 601727 上海电 气 68,641,614 291,040,443.36 3.58 10 600663 陆家嘴 18,624,390 248,076,874.80 3.05 11 601211 国泰君 安 14,136,468 242,299,061.52 2.98 12 600837 海通证 17,063,109 196,225,753.50 2.41 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 券 13 601229 上海银 行 23,285,492 190,941,034.40 2.35 14 600754 锦江酒 店 3,284,014 187,024,597.30 2.30 15 600827 百联股 份 9,046,449 182,285,947.35 2.24 16 600642 申能股 份 28,790,267 176,772,239.38 2.17 17 600675 中华企 业 54,968,066 172,050,046.58 2.12 18 601607 上海医 药 7,348,740 155,278,876.20 1.91 19 600958 东方证 券 13,940,240 139,262,997.60 1.71 20 600170 上海建 工 48,090,051 132,728,540.76 1.63 21 600637 东方明 珠 15,753,439 129,020,665.41 1.59 22 600895 张江高 科 6,580,216 120,220,546.32 1.48 23 600820 隧道股 份 21,057,699 111,395,227.71 1.37 24 600621 华鑫股 份 6,332,546 100,560,830.48 1.24 25 600649 城投控 股 18,395,468 87,562,427.68 1.08 26 600597 光明乳 业 5,876,512 84,680,537.92 1.04 27 600623 华谊集 团 7,524,013 66,286,554.53 0.81 28 600648 外高桥 4,117,204 60,852,275.12 0.75 29 600835 上海机 电 3,538,268 57,496,855.00 0.71 30 600639 浦东金 桥 3,870,452 52,831,669.80 0.65 31 603881 数据港 1,112,228 40,262,653.60 0.49 32 600612 老凤祥 693,278 36,722,935.66 0.45 33 601595 上海电 影 2,706,134 31,553,522.44 0.39 34 601200 上海环 境 2,633,104 31,518,254.88 0.39 35 600826 兰生股 3,545,191 28,148,816.54 0.35 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 份 36 600073 上海梅 林 3,395,800 27,811,602.00 0.34 37 600748 上实发 展 5,947,324 27,357,690.40 0.34 38 600834 申通地 铁 2,289,766 26,858,955.18 0.33 39 600708 光明地 产 10,971,645 26,551,380.90 0.33 40 600662 强生控 股 2,919,127 25,483,978.71 0.31 41 600773 西藏城 投 1,785,271 25,315,142.78 0.31 42 600278 东方创 业 3,056,956 24,088,813.28 0.30 43 600825 新华传 媒 4,995,867 22,481,401.50 0.28 44 600604 市北高 新 3,582,922 20,780,947.60 0.26 45 600284 浦东建 设 2,904,471 19,198,553.31 0.24 46 600602 云赛智 联 3,081,075 18,270,774.75 0.22 47 600629 华建集 团 2,281,548 16,518,407.52 0.20 48 600676 交运股 份 3,502,344 14,394,633.84 0.18 49 600618 氯碱化 工 1,517,929 13,889,050.35 0.17 50 600650 锦江在 线 1,339,395 13,487,707.65 0.17 51 600841 上柴股 份 1,326,417 12,083,658.87 0.15 52 603648 畅联股 份 1,346,300 11,066,586.00 0.14 53 600628 新世界 1,387,342 10,960,001.80 0.13 54 600626 申达股 份 2,591,100 10,830,798.00 0.13 55 600619 海立股 份 1,002,172 10,663,110.08 0.13 56 600616 金枫酒 业 1,195,941 10,249,214.37 0.13 57 600822 上海物 1,078,682 9,923,874.40 0.12 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 贸 58 600824 益民集 团 2,351,608 8,630,401.36 0.11 59 600819 耀皮玻 璃 1,246,830 6,807,691.80 0.08 60 600833 第一医 药 652,655 5,893,474.65 0.07 61 600097 开创国 际 620,200 5,736,850.00 0.07 62 600692 亚通股 份 963,360 5,712,724.80 0.07 63 600838 上海九 百 823,054 5,102,934.80 0.06 64 600679 上海凤 凰 391,800 4,689,846.00 0.06 65 600630 龙头股 份 728,414 4,202,948.78 0.05 66 600843 上工申 贝 472,499 2,934,218.79 0.04 67 600272 开开实 业 302,600 2,336,072.00 0.03 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 688425 铁建重工 135,282 827,925.84 0.01 2 688680 海优新材 2,795 680,889.95 0.01 3 688690 纳微科技 3,477 408,547.50 0.01 4 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.00 5 688383 新益昌 2,701 286,954.24 0.00 6 688276 百克生物 3,486 277,067.28 0.00 7 688269 凯立新材 1,941 270,808.32 0.00 8 688601 力芯微 1,174 216,133.40 0.00 9 688315 诺禾致源 3,711 181,096.80 0.00 10 688345 博力威 2,332 171,518.60 0.00 11 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.00 12 688625 呈和科技 2,672 142,764.96 0.00 13 688323 瑞华泰 4,513 142,565.67 0.00 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 14 688216 气派科技 2,000 133,400.00 0.00 15 688621 阳光诺和 1,485 131,868.00 0.00 16 688201 信安世纪 2,129 111,240.25 0.00 17 688636 智明达 918 97,583.40 0.00 18 688639 华恒生物 2,302 97,328.56 0.00 19 688319 欧林生物 3,412 93,284.08 0.00 20 688113 联测科技 1,415 93,107.00 0.00 21 688533 上声电子 3,493 91,865.90 0.00 22 688628 优利德 2,789 90,977.18 0.00 23 688468 科美诊断 3,919 87,432.89 0.00 24 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00 25 688117 圣诺生物 1,672 80,924.80 0.00 26 605117 德业股份 627 80,005.20 0.00 27 688359 三孚新科 2,213 78,561.50 0.00 28 688355 明志科技 2,710 72,384.10 0.00 29 688663 新风光 3,279 71,023.14 0.00 30 688191 智洋创新 3,203 69,184.80 0.00 31 688611 杭州柯林 1,400 68,726.00 0.00 32 688685 迈信林 2,612 67,781.40 0.00 33 688655 迅捷兴 3,083 62,893.20 0.00 34 601665 齐鲁银行 6,731 62,598.30 0.00 35 603529 爱玛科技 1,019 59,224.28 0.00 36 688328 深科达 1,499 56,647.21 0.00 37 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 38 601156 东航物流 2,090 49,470.30 0.00 39 688395 正弦电气 1,627 44,465.91 0.00 40 688565 力源科技 2,464 44,376.64 0.00 41 688517 金冠电气 2,892 41,095.32 0.00 42 605339 南侨食品 864 37,307.52 0.00 43 688367 工大高科 1,717 37,035.69 0.00 44 605090 九丰能源 1,090 35,326.90 0.00 45 688681 科汇股份 1,899 34,903.62 0.00 46 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 47 605089 味知香 370 32,197.40 0.00 48 688067 爱威科技 1,259 31,260.97 0.00 49 605296 神农集团 569 26,856.80 0.00 50 603324 盛剑环境 733 26,666.54 0.00 51 603759 海天股份 1,119 22,939.50 0.00 52 605378 野马电池 473 21,729.62 0.00 53 601279 英利汽车 2,004 20,901.72 0.00 54 605305 中际联合 368 19,364.16 0.00 55 603511 爱慕股份 553 18,249.00 0.00 56 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 57 605098 行动教育 289 16,262.03 0.00 58 605300 佳禾食品 576 16,012.80 0.00 59 603836 海程邦达 733 15,994.06 0.00 60 605016 百龙创园 445 14,222.20 0.00 61 605180 华生科技 384 14,208.00 0.00 62 605319 无锡振华 764 13,706.16 0.00 63 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 64 605488 福莱新材 416 11,103.04 0.00 65 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 66 605289 罗曼股份 379 10,930.36 0.00 67 605259 绿田机械 295 10,516.75 0.00 68 605086 龙高股份 443 10,512.39 0.00 69 605189 富春染织 422 10,165.98 0.00 70 605162 新 中 港 1,377 8,358.39 0.00 71 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600009 上海机场 291,779,156.00 2.88 2 601601 中国太保 141,216,797.70 1.39 3 600741 华域汽车 133,605,937.84 1.32 4 600104 上汽集团 109,975,999.59 1.08 5 600754 锦江酒店 84,429,746.38 0.83 6 601727 上海电气 68,832,338.00 0.68 7 600848 上海临港 29,624,150.08 0.29 8 600621 华鑫股份 27,769,936.14 0.27 9 600000 浦发银行 27,610,704.00 0.27 10 600606 绿地控股 24,905,639.38 0.25 11 601211 国泰君安 24,175,054.55 0.24 12 600958 东方证券 22,796,470.11 0.22 13 600675 中华企业 19,427,409.04 0.19 14 600018 上港集团 14,770,167.00 0.15 15 600597 光明乳业 14,449,739.47 0.14 16 600837 海通证券 13,645,066.42 0.13 17 603881 数据港 12,702,511.95 0.13 18 600649 城投控股 12,177,688.17 0.12 19 600835 上海机电 11,861,241.87 0.12 20 600826 兰生股份 8,238,742.53 0.08 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 注:本项“买入金额”按买入成交金额填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 601601 中国太保 140,888,021.39 1.39 2 600018 上港集团 114,026,535.49 1.12 3 600000 浦发银行 95,412,362.25 0.94 4 600754 锦江酒店 87,466,120.57 0.86 5 600663 陆家嘴 76,246,732.81 0.75 6 600848 上海临港 54,121,653.47 0.53 7 600827 百联股份 50,197,266.68 0.50 8 600642 申能股份 34,087,723.65 0.34 9 601229 上海银行 32,511,900.86 0.32 10 601727 上海电气 27,561,113.35 0.27 11 601607 上海医药 24,853,211.00 0.25 12 600606 绿地控股 24,184,971.89 0.24 13 600623 华谊集团 20,760,546.00 0.20 14 601211 国泰君安 18,356,167.60 0.18 15 600773 西藏城投 17,313,688.00 0.17 16 600170 上海建工 13,012,143.00 0.13 17 600648 外高桥 11,341,756.00 0.11 18 600612 老凤祥 9,405,285.00 0.09 19 600639 浦东金桥 6,265,648.08 0.06 20 600895 张江高科 6,047,705.23 0.06 注:本项“卖出金额”按卖出成交金额填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,160,775,485.94 卖出股票收入(成交)总额 954,605,240.04 注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费 用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,上海浦东发展银行股份有限公司出现在报告编 制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投 资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成


单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 45,036.44 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 996,249.00 4 应收利息 135,295.06 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,176,580.50 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元


序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 600663 陆家嘴 37,281,348.00 0.46 转融通出 借流通受 限 2 600848 上海临港 6,463,332.00 0.08 转融通出 借流通受 限 3 601727 上海电气 4,480,832.00 0.06 转融通出 借流通受 限 4 600009 上海机场 1,925,200.00 0.02 转融通出 借流通受 限 5 601601 中国太保 1,544,101.00 0.02 转融通出 借流通受 限 6 600741 华域汽车 598,956.00 0.01 转融通出 借流通受 限 7 600104 上汽集团 509,704.00 0.01 转融通出 借流通受 限 8 600606 绿地控股 473,605.00 0.01 转融通出 借流通受 限 9 600018 上港集团 205,110.00 0.00 转融通出 借流通受 限 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 688680 海优新材 680,889.95 0.01 新股流通 受限 2 688383 新益昌 286,954.24 0.00 新股流通 受限 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有 人户 数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 中国工商银行股份有 限公司-中证上海国 企交易型开放式指数 证券投资基金联接基 金 持有份额 占总 份额 比例 (%) 持有份额 占总 份额 比例 (%) 持有份额 占总 份额 比例 (%) 2,491 3,671,655. 44 9,085,329,556 .00 99.3 4 60,764,154. 00 0.66 227,581,550 .00 2.49 注:机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中包含“中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 (%) 1 申能(集团)有限 公司 1,627,624,800.00 17.80 2 上海华谊(集团) 公司 1,579,005,316.00 17.26 3 上海城投(集团) 有限公司 1,572,000,000.00 17.19 4 光明食品(集团) 有限公司 839,022,608.00 9.17 5 上海国盛集团资 产有限公司 729,620,825.00 7.98 6 东浩兰生会展集 团股份有限公司 533,142,171.00 5.83 7 上海久事(集团) 有限公司 506,797,072.00 5.54 8 申能股份有限公 司 386,445,550.00 4.23 9 上海电气(集团) 319,365,667.00 3.49 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 总公司 10 上海燃气(集团) 有限公司 180,000,000.00 1.97 11 中国工商银行股 份有限公司-中 证上海国企交易 型开放式指数证 券投资基金联接 基金 227,581,550.00 2.49 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理人所有从业人员 持有本基金 1,000.00 0.00 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2016年 07月 28日) 基金份额总额 15,220,091,004.00 本报告期期初基金份额总额 10,918,093,710.00 本报告期基金总申购份额 655,000,000.00 减:本报告期基金总赎回份额 2,427,000,000.00 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 9,146,093,710.00 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。 中国工商银行股份有限公司(以下简称“本公司”) 根据工作需要,任命刘彤女士担 任本公司资产托管部总经理,全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理 人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部 总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内,无涉及本基金托管业务的诉讼。


10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,为本基金进行审计的机构未发生变化,为安永华明会计师事务所(特殊 普通合伙)。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商 名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 (%) 佣金 占当期佣 金总量的 比例(%) 东方 证券 3 2,110,729,608.92 100.00 1,965,715.86 100.00


安信 证券 2 - - - -


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共 66 页 北京 高华 1 - - - -


财富 证券 1 - - - -


长城 证券 1 - - - -


长江 证券 1 - - - -


东吴 证券 2 - - - -


东兴 证券 1 - - - -


方正 证券 1 - - - -


光大 证券 1 - - - -


广发 证券 1 - - - -


国都 证券 1 - - - -


国金 证券 2 - - - -


国泰 君安 2 - - - -


国信 证券 2 - - - -


海通 证券 2 - - - -


华融 证券 2 - - - -


华泰 证券 2 - - - -


华鑫 证券 1 - - - -


上海 证券 1 - - - -


申万 宏源 证券 1 - - - -


西南 证券 1 - - - -


兴业 证券 2 - - - -


银河 3 - - - -


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共 66 页 证券 招商 证券 2 - - - -


中金 财富 1 - - - -


中金 公司 2 - - - -


中泰 证券 2 - - - -


中信 建投 证券 1 - - - -


中信 证券 1 - - - -


中信 证券 华南 1 - - - -


中银 国际 1 - - - -


注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金 合计,不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商 名称 债券交易 债券回购交易 权证交易


基金交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 (%) 成交 金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例(%) 成交 金额 占当期 权证成 交总额 的比例 (%) 成交 金额 占当期 基金成 交总额 的比例 (%) 东方 证券 43,409,193.90 100.00 - - - - - - 安信 证券 - - - - - - - - 北京 高华 - - - - - - - - 财富 证券 - - - - - - - - 长城 证券 - - - - - - - - 长江 - - - - - - - - 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 证券 东吴 证券 - - - - - - - - 东兴 证券 - - - - - - - - 方正 证券 - - - - - - - - 光大 证券 - - - - - - - - 广发 证券 - - - - - - - - 国都 证券 - - - - - - - - 国金 证券 - - - - - - - - 国泰 君安 - - - - - - - - 国信 证券 - - - - - - - - 海通 证券 - - - - - - - - 华融 证券 - - - - - - - - 华泰 证券 - - - - - - - - 华鑫 证券 - - - - - - - - 上海 证券 - - - - - - - - 申万 宏源 证券 - - - - - - - - 西南 证券 - - - - - - - - 兴业 证券 - - - - - - - - 银河 证券 - - - - - - - - 招商 证券 - - - - - - - - 中金 财富 - - - - - - - - 中金 公司 - - - - - - - - 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 中泰 证券 - - - - - - - - 中信 建投 证券 - - - - - - - - 中信 证券 - - - - - - - - 中信 证券 华南 - - - - - - - - 中银 国际 - - - - - - - - 注:1、专用交易单元的选择标准和程序: (1)基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 (2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分 配比例。 (3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商 评分决定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配 量的基础上进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不 超过总成交量的 30%。 (4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元的依据。 (5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资 总监审批。 (6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期 前一个月完成。 (7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协 助及时催缴。 (8)按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定,同一基金管理 公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况: 本基金本报告期内未新增或退租交易单元。 10.8 其他重大事件 中证上海国企 ETF2021 年中期报告












































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共 66 页 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 汇添富基金旗下 164只基金 2020 年 4季度报告 上交所,上证报,公司 网站,深交所 2021年 01月 22日 2 汇添富基金管理股份有限公司旗 下基金 2020 年年度报告 上交所,上证报,公司 网站,深交所 2021年 03月 30日 3 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金修订基金合同、 托管协议的公告 上交所,上证报,公司 网站,深交所 2021年 03月 31日 4 汇添富基金管理股份有限公司旗 下部分基金修订的招募说明书、 产品资料概要 上交所,公司网站,深 交所 2021年 04月 02日 5 汇添富基金管理股份有限公司旗 下基金 2021 年第 1季度报告 上交所,上证报,公司 网站,深交所 2021年 04月 22日 6 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金增加第一创业为 申购赎回代理券商的公告 上交所,上证报,公司 网站,深交所 2021年 05月 19日 7 汇添富基金管理股份有限公司关 于中证上海国企交易型开放式指 数证券投资基金增加申购赎回代 理券商的公告 上交所,公司网站,证 券日报 2021年 05月 28日 8 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金增加中信证券华 南为申购赎回代理券商的公告 上交所,上证报,公司 网站,深交所 2021年 06月 09日 9 汇添富基金管理股份有限公司关 于设立深圳分公司的公告 上交所,上证报,公司 网站,深交所 2021年 06月 24日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注:无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金募集的文件;


2、《中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金基金合同》; 3、《中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;


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共 66 页 4、基金管理人业务资格批件、营业执照;


5、报告期内中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公 告;


6、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20楼


汇添富基金管理股份有限公司 12.3 查阅方式





投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2021 年 08月 31日