汇添富绝对收益定开混合 2021年中期报告
汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式
证券投资基金 2021 年中期报告
2021 年 06 月 30 日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2021 年 08 月 31 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 01月 01日起至 6月 30 日止。
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1.2 目录
§1重要提示及目录 ....................................................................................................................... 2
1.1重要提示 ........................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................. 3
§2基金简介 ................................................................................................................................... 5
2.1基金基本情况.................................................................................................................... 5
2.2基金产品说明.................................................................................................................... 5
2.3基金管理人和基金托管人................................................................................................ 5
2.4信息披露方式.................................................................................................................... 6
2.5其他相关资料.................................................................................................................... 6
§3主要财务指标和基金净值表现................................................................................................ 6
3.1主要会计数据和财务指标................................................................................................ 6
3.2基金净值表现.................................................................................................................... 7
§4管理人报告 ............................................................................................................................... 9
4.1基金管理人及基金经理情况............................................................................................ 9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................. 14
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................. 15
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................. 15
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 16
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 16
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 17
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...................... 17
§5托管人报告 ............................................................................................................................. 17
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
................................................................................................................................................ 17
5.3托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...................... 17
§6半年度财务会计报告（未经审计）...................................................................................... 17
6.1资产负债表...................................................................................................................... 17
6.2利润表 ............................................................................................................................. 19
6.3所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................. 20
6.4报表附注 ......................................................................................................................... 21
§7投资组合报告 ......................................................................................................................... 58
7.1期末基金资产组合情况.................................................................................................. 58
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................................................... 58
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...................... 59
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 69
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 71
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 71
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 71
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 72
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................. 72
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7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................ 72
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 72
7.12市场中性策略执行情况................................................................................................ 72
7.13投资组合报告附注........................................................................................................ 72
§8基金份额持有人信息 ............................................................................................................. 73
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 74
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 74
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 75
8.4发起式基金发起资金持有份额情况 .............................................................................. 75
§9开放式基金份额变动 ............................................................................................................. 75
§10重大事件揭示 ....................................................................................................................... 75
10.1基金份额持有人大会决议............................................................................................ 76
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 76
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 76
10.4基金投资策略的改变.................................................................................................... 76
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 76
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 76
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 76
10.8其他重大事件................................................................................................................ 80
§11影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................ 81
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ......................... 81
11.2影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................ 81
§12备查文件目录 ....................................................................................................................... 81
12.1备查文件目录................................................................................................................ 81
12.2存放地点 ....................................................................................................................... 82
12.3查阅方式 ....................................................................................................................... 82
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称 汇添富绝对收益定开混合
基金主代码 000762
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 03月 15日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总
额（份）
17,392,997,629.10
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金
简称
汇添富绝对收益定开混合 A 汇添富绝对收益定开混合 C
下属分级基金的交易
代码
000762 008140
报告期末下属分级基
金的份额总额（份）
14,905,331,753.39 2,487,665,875.71
2.2 基金产品说明
投资目标
基于基金管理人对市场机会的判断，灵活应用包括市场中性策略在内
的多种绝对收益策略，在严格的风险管理下，追求基金资产长期持续
稳定的绝对回报。
投资策略
本基金采用包括市场中性投资策略在内的多种绝对收益策略，力争实
现基金资产长期持续稳定的绝对回报。绝对收益策略包括：市场中性
投资策略、其他绝对收益策略。其他投资策略包括：债券投资策略、
中小企业私募债投资策略、衍生品投资策略。
业绩比较基准 一年期定期存款税后利率
风险收益特征
本基金为特殊的混合型基金，采用多种绝对收益策略，其中市场中性
策略采用股指期货对冲市场风险，使得多空组合的收益波动与市场相
关性较低。本基金属于中低风险水平追求绝对收益的投资品种，其预
期风险低于股票型基金和一般的混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 李鹏 张燕
联系电话 021-28932888 0755-83199084
电子邮箱 service@99fund.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 400-888-9918 95555
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传真 021-28932998 0755-83195201
注册地址
上海市黄浦区北京东路 666号 H
区（东座）6楼 H686室
深圳市深南大道 7088 号招商
银行大厦
办公地址
上海市富城路 99号震旦国际大
楼 20楼
深圳市深南大道 7088 号招商
银行大厦
邮政编码 200120 518040
法定代表人 李文 缪建民
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.99fund.com
基金中期报告备置地点
上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇
添富基金管理股份有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
汇添富基金管理股份有限公
司
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和
指标
报告期(2021年 01月 01日 - 2021年 06月 30日)
汇添富绝对收益定开混合 A 汇添富绝对收益定开混合 C
本期已实现收益 612,784,568.30 83,256,466.51
本期利润 635,457,682.88 87,974,268.68
加权平均基金份额
本期利润
0.0485 0.0434
本期加权平均净值
利润率
3.45% 3.12%
本期基金份额净值
增长率
3.36% 2.89%
3.1.2 期末数据和
指标
报告期末(2021年 06月 30日)
期末可供分配利润 5,392,896,162.76 821,486,965.87
期末可供分配基金
份额利润
0.3618 0.3302
期末基金资产净值 21,523,366,071.97 3,545,677,384.11
期末基金份额净值 1.444 1.425
3.1.3 累计期末指 报告期末(2021年 06月 30日)
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标
基金份额累计净值
增长率
44.40% 11.76%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富绝对收益定开混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一
个月
0.42% 0.31% 0.12% 0.00% 0.30% 0.31%
过去三
个月
4.18% 0.34% 0.37% 0.00% 3.81% 0.34%
过去六
个月
3.36% 0.44% 0.74% 0.00% 2.62% 0.44%
过去一
年
6.96% 0.39% 1.50% 0.00% 5.46% 0.39%
过去三
年
24.81% 0.32% 4.50% 0.00% 20.31% 0.32%
自基金
合同生
效日起
至今
44.40% 0.33% 6.44% 0.00% 37.96% 0.33%
汇添富绝对收益定开混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一
个月
0.28% 0.30% 0.12% 0.00% 0.16% 0.30%
过去三 4.01% 0.34% 0.37% 0.00% 3.64% 0.34%
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个月
过去六
个月
2.89% 0.44% 0.74% 0.00% 2.15% 0.44%
过去一
年
6.11% 0.40% 1.50% 0.00% 4.61% 0.40%
自基金
合同生
效日起
至今
11.76% 0.35% 2.45% 0.00% 9.31% 0.35%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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注：1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017年 03月 15日）起 6个月，建仓期
结束时各项资产配置比例符合合同约定。
2、本基金于 2019年 11月 11日新增 C类份额，新增份额自实际有资产之日起披露业绩数据。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5 号文批准，于 2005
年 2月 3日正式成立。目前，公司注册资本金为 132,724,224 元人民币。公司总部设在上海，
在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港及上海设有子公司——汇
添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，
拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本
养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公
司、QDII基金管理人、RQFII基金管理人及 QFII基金管理人等业务资格。
汇添富基金自成立以来，始终将投资业绩放在首位，形成了独树一帜的品牌优势，被誉
为“选股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海
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内外机构的认可和信赖。
2021 上半年，汇添富基金新成立 21 只公开募集证券投资基金，包括 7 只股票型基金、
13只混合型基金、1只债券型基金。截至 2021年 6月 30日，公司共管理 189只公开募集证
券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业年限
（年）
说明
任职日期 离任日期
顾耀强
本基金的基
金经理，增强
收益部总监
2017年 03月
15日
17
国籍:中国。学
历:清华大学管
理学硕士。从业
资格:证券投资
基金从业资格。
从业经历:曾任
杭州永磁集团公
司技术员、海通
证券股份有限公
司行业分析师、
中海基金管理有
限公司高级分析
师、基金经理助
理。2009年 3月
加入汇添富基金
管理股份有限公
司，历任高级行
业分析师、基金
经理助理，现任
增强收益部总
监。2009年 12
月 22日至今任
汇添富策略回报
混合型证券投资
基金的基金经
理。2012年 3月
9 日至 2020年 9
月 3日任汇添富
逆向投资混合型
证券投资基金的
基金经理。2014
年 4月 8日至
2016年 8月 24
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日任汇添富均衡
增长混合型证券
投资基金的基金
经理。2016年 7
月 27日至 2019
年 1月18日任汇
添富沪港深新价
值股票型证券投
资基金的基金经
理。2017年 3月
15 日至今任汇
添富绝对收益策
略定期开放混合
型发起式证券投
资基金的基金经
理。2019年 8月
24 日至今任汇
添富均衡增长混
合型证券投资基
金的基金经理。
2021年 1月 20
日至今任汇添富
沪深 300基本面
增强指数型证券
投资基金的基金
经理。2021年 2
月 5日至今任汇
添富价值成长均
衡投资混合型证
券投资基金的基
金经理。
吴江宏
本基金的基
金经理，股债
混合部主管
2017年 03月
15日
10
国籍:中国。学
历:厦门大学经
济学硕士。从业
资格:证券投资
基金从业资格。
从业经历:2011
年加入汇添富基
金管理股份有限
公司，历任固定
收益分析师，现
任股债混合部主
管。2015年 7月
17 日至今任汇
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添富可转换债券
债券型证券投资
基金的基金经
理。2016年 4月
19日至2020年3
月 23日任汇添
富盈安灵活配置
混合型证券投资
基金的基金经
理。2016年 8月
3 日至 2020年 3
月 23日任汇添
富盈泰灵活配置
混合型证券投资
基金的基金经
理。2016年 9月
29 日至今任汇
添富保鑫灵活配
置混合型证券投
资基金的基金经
理。2017年 3月
13日至2020年3
月 23日任汇添
富鑫利定期开放
债券型发起式证
券投资基金的基
金经理。2017年
3月 15日至今任
汇添富绝对收益
策略定期开放混
合型发起式证券
投资基金的基金
经理。2017年 4
月 20日至 2019
年 9月 4日任汇
添富鑫益定期开
放债券型发起式
证券投资基金的
基金经理。2017
年 6月 23日至
2019年 8月 28
日任汇添富鑫汇
定期开放债券型
证券投资基金的
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基金经理。2017
年 9月 27日至
2020年 6月 3日
任汇添富民丰回
报混合型证券投
资基金的基金经
理。2018年 1月
25日至2019年8
月 29日任汇添
富鑫永定期开放
债券型发起式证
券投资基金的基
金经理。2018年
4月16日至2020
年 3月23日任汇
添富鑫盛定期开
放债券型发起式
证券投资基金的
基金经理。2018
年 9月 28日至
2020年 6月 4日
任汇添富年年丰
定期开放混合型
证券投资基金的
基金经理。2018
年 9月28日至今
任汇添富双利债
券型证券投资基
金的基金经理。
2019年 8月 28
日至今任汇添富
6 月红添利定期
开放债券型证券
投资基金的基金
经理。2019年 8
月 28日至 2020
年 10月 30日任
汇添富弘安混合
型证券投资基金
的基金经理。
2019年 8月 28
日至 2021年 4
月 20日任汇添
富添福吉祥混合
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型证券投资基金
的基金经理。
2019年 8月 28
日至 2021年 5
月 20日任汇添
富盈润混合型证
券投资基金的基
金经理。2021年
3 月 4日至今任
汇添富稳健睿选
一年持有期混合
型证券投资基金
的基金经理。
2021年 3月 23
日至今任汇添富
稳健盈和一年持
有期混合型证券
投资基金的基金
经理。2021年 3
月 25日至今任
汇添富稳健鑫添
益六个月持有期
混合型证券投资
基金的基金经
理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和
实现。具体情况如下：
一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管
控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券
有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作，实现事前和
事中公平交易的管控。
三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、
3 日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T 分布检验。对于没有
通过检验的交易，再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析，进一
步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。
通过上述管控措施的有效落实，本报告期内，本基金及本基金与本基金管理人管理的其
他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易，也未出现本基金管理人管理的
不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 14次，投资组合经理因投资组合的投资策略与
其他组合发生同日反向交易，相关交易事前严格根据公司内部规定进行审批，事后对其交易
时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现可能导致不公平交易和利益输送
的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年市场大幅震荡。春节前后受流动性转向预期影响，核心资产先是系统性上涨又随
后暴跌。二季度市场逐步稳定，但出现显著分化。一些相对稀缺、空间大、增速快的细分行
业如新能源、半导体、CXO、次高端白酒等受到投资者的追捧表现强劲。此外，经济复苏预
期及疫情反复导致的供求错配等推动部分上游资源价格上行，相关行业亦有较好表现。
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上半年本基金坚持基本面选股对冲策略，依托汇添富强大投研支持，不断挖掘各行业有
超额收益的优质公司动态优化组合，并用股指期货剥离组合贝塔，以获取相对稳定的阿尔法
收益。虽然在春节后市场的剧烈波动中净值出现阶段性较大回撤，但经过积极的组合调整后，
二季度收益得以恢复，净值创出新高。本基金管理人亦总结分析了此前市场波动中基金净值
回撤控制的经验教训，并进一步优化投资策略体系，力争做好波动和收益的平衡。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期 A 类基金份额净值增长率为 3.36%;C 类基金份额净值增长率为 2.89%。
同期业绩比较基准收益率为 0.74%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，本基金管理人维持对市场谨慎乐观的观点。影响市场的关键因素仍然是疫
情进展及地缘博弈：全球疫情的控制节奏会影响经济复苏进程和流动性预期，而大国关系则
影响市场风险溢价。但自下而上来看，越来越多由优秀企业家领导的、竞争力日益增强，且
持续增长前景确定的上市公司是我们对市场乐观的基础。考虑到市场风格分化愈加极致，下
半年的波动率有可能仍然较大。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协
会有特定调整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，
应参照协会通知执行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、
集中交易室、基金营运部、风险管理及合规稽核人员、基金经理等组成了估值委员会，负责
研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专
业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员
会的成员，不介入基金日常估值业务但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的
估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，
保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成
估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核
与基金会计账务的核对同时进行。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次
数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30% ，若《基金合同》生
效不满 3个月可不进行收益分配；封闭期，基金收益分配采用现金分红；开放期，投资者可
选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的
收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基
准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
本基金本报告期内未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托
管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管
托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监
督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管
本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
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报告截止日：2021年 06月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 06月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 497,750,635.99 98,867,702.87
结算备付金
1,271,243,593.56 370,455,044.12
存出保证金
1,416,333,616.64 1,316,595,212.64
交易性金融资产 6.4.7.2 20,272,842,111.36 19,147,335,460.40
其中：股票投资
13,273,109,555.98 12,839,140,520.78
基金投资
- -
债券投资
6,907,820,955.38 6,222,125,810.85
资产支持证券投资
91,911,600.00 86,069,128.77
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 1,600,000,000.00 -
应收证券清算款
6,600,928.52 57,937,256.71
应收利息 6.4.7.5 64,451,084.79 89,723,392.24
应收股利
- -
应收申购款
388,631,366.40 -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
25,517,853,337.26 21,080,914,068.98
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 06月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
239,407,656.07 -
应付赎回款
158,110,175.78 -
应付管理人报酬
27,094,356.67 27,805,170.75
应付托管费
4,515,726.11 4,634,195.14
应付销售服务费
1,937,890.42 2,034,001.02
应付交易费用 6.4.7.7 16,953,854.19 14,919,748.46
应交税费
422,892.55 460,609.53
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 367,329.39 210,000.00
负债合计
448,809,881.18 50,063,724.90
所有者权益：
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实收基金 6.4.7.9 17,392,997,629.10 15,067,356,257.54
未分配利润
6.4.7.1
0
7,676,045,826.98 5,963,494,086.54
所有者权益合计
25,069,043,456.08 21,030,850,344.08
负债和所有者权益总计
25,517,853,337.26 21,080,914,068.98
注：报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额总额 17,392,997,629.10 份。本基金下属 A
类基金份额净值 1.444 元，基金份额总额 14,905,331,753.39 份;本基金下属 C 类基金份额
净值 1.425元，基金份额总额 2,487,665,875.71份。
6.2 利润表
会计主体：汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2021年 01 月 01日至 2021年 06月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 01月 01日
至 2021年 06月 30
日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至
2020年 06月 30日
一、收入
976,380,560.68 735,303,689.74
1.利息收入
113,599,926.02 71,415,941.09
其中：存款利息收入 6.4.7.11 9,305,825.67 4,257,327.09
债券利息收入
102,071,528.39 61,871,435.22
资产支持证券利息收入
1,673,624.01 61,412.26
买入返售金融资产收入
548,947.95 5,225,766.52
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
830,825,111.60 175,578,748.72
其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,635,041,689.63 279,407,203.95
基金投资收益 6.4.7.13 - -
债券投资收益 6.4.7.14 12,396,760.71 11,777,550.50
资产支持证券投资收益 6.4.7.14.2 -69,128.77 -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 -901,310,964.52 -186,330,380.00
股利收益 6.4.7.17 84,766,754.55 70,724,374.27
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.18 27,390,916.75 483,965,667.96
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.19 4,564,606.31 4,343,331.97
减：二、费用
252,948,609.12 128,892,454.65
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 158,238,829.05 89,266,929.22
2．托管费 6.4.10.2.2 26,373,138.12 14,877,821.54
3．销售服务费
11,203,022.10 6,525,788.63
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4．交易费用 6.4.7.20 56,692,896.45 17,935,152.63
5．利息支出
3,664.18 45,296.07
其中：卖出回购金融资产支出
3,664.18 45,296.07
6. 税金及附加
293,964.70 96,398.61
7．其他费用 6.4.7.21 143,094.52 145,067.95
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
723,431,951.56 606,411,235.09
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
723,431,951.56 606,411,235.09
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2021年 01 月 01日至 2021年 06月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01 日至 2021年 06月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
15,067,356,257.54 5,963,494,086.54 21,030,850,344.08
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 723,431,951.56 723,431,951.56
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
2,325,641,371.56 989,119,788.88 3,314,761,160.44
其中：1.基金申
购款
7,647,734,107.33 3,261,374,571.08 10,909,108,678.41
2.基金赎回款 -5,322,092,735.77 -2,272,254,782.20 -7,594,347,517.97
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
17,392,997,629.10 7,676,045,826.98 25,069,043,456.08
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项目
上年度可比期间
2020年 01月 01 日至 2020年 06月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
7,440,898,238.87 2,115,827,212.09 9,556,725,450.96
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 606,411,235.09 606,411,235.09
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
10,252,601,864.50 3,453,043,077.68 13,705,644,942.18
其中：1.基金申
购款
13,282,460,473.62 4,469,633,413.97 17,752,093,887.59
2.基金赎回款 -3,029,858,609.12 -1,016,590,336.29 -4,046,448,945.41
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
17,693,500,103.37 6,175,281,524.86 23,868,781,628.23
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
张晖 李骁 雷青松
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]741 号文《关于核
准汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金募集的批复》的核准，以及中国
证监会机构部函[2016]2980 号文《关于汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投
资基金延期募集备案的回函》准予延期募集，由汇添富基金管理股份有限公司作为基金发起
人向社会公开发行募集，基金合同于 2017 年 3 月 15 日生效，首次设立募集规模为
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493,313,864.49 份基金份额。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股
份有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据 2019年 10月 30日发布的《汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富绝对收益策
略定期开放混合型发起式证券投资基金增设基金份额并修改基金合同的公告》，自 2019 年
11月 11日起对本基金增设 C类基金份额类别。增设基金份额后，本基金将分设为 A类基金
份额和 C类基金份额。其中，在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎
回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A类基金份额；从本类
别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基
金份额，称为 C类基金份额。
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上
市的股票）、存托凭证、股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、
可转换债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资
券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金基于基金管理人对
市场机会的判断，灵活应用包括市场中性策略在内的多种绝对收益策略，在严格的风险管理
下，追求基金资产长期持续稳定的绝对回报。本基金的业绩比较基准为：一年期定期存款税
后利率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，
对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证
券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业
务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容
与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3
号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中
期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 06 月 30
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日的财务状况以及 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股
票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让
方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的
股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的
通知》的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增
值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式
证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值
税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征
收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点
金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策
性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策
的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单
以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅
助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管
产品管理人为增值税纳税人；
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根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》
的规定，自 2018年 1 月 1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税
行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018年 1月 1日前
运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的
暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业
税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳
农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
6.4.6.4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自 2004年 1 月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、
现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权
的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.5 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、
现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款
利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所
得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1 月 1日起，证券投资基
金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
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共 82 页
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统
一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从
公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个
人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
活期存款 497,750,635.99
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 497,750,635.99
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票
11,908,507,033.
87
13,273,109,555.
98
1,364,602,522.
11
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场
1,333,062,583.4
1
1,330,055,955.3
8
-3,006,628.03
银行间市场
5,584,171,906.5
6
5,577,765,000.0
0
-6,406,906.56
其他 - - -
合计
6,917,234,489.9
7
6,907,820,955.3
8
-9,413,534.59
资产支持证券 91,851,500.00 91,911,600.00 60,100.00
基金 - - -
其他 - - -
合计 18,917,593,023. 20,272,842,111. 1,355,249,087.
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
第 26 页
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84 36 52
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
（国债期货投资） - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 -11,197,498,337.86 - - -
（股指期货投资） -11,197,498,337.86
其他衍生工具 - - - -
合计 -11,197,498,337.86 - - -
注:本期末 2021年 6月 30日股指期货投资具体如下;
项目
持仓量(买/卖)
合约名义金额
合约市值
公允价值变动
IC2109 -1,920.00
-2,489,342,360.00
-2,560,128,000.00
-70,785,640.00
IF2107 -2,056.00
-3,171,544,020.00
-3,201,932,160.00
-30,388,140.00
IF2109 -2,727.00
-4,168,905,011.20
-4,226,631,840.00
-57,726,828.80
IH2109 -1,300.00
-1,367,706,946.66
-1,349,478,000.00
18,228,946.66
总额合计:
-140,671,662.14
减: 可抵销期货暂收款
-140,671,662.14
股指期货投资净额：
0.00
买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 1,600,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 1,600,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
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单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
应收活期存款利息 160,621.48
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 592,371.93
应收债券利息 62,203,381.30
应收资产支持证券利息 1,362,630.98
应收买入返售证券利息 130,031.30
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 2,047.80
合计 64,451,084.79
注：“其他”为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
交易所市场应付交易费用 16,935,604.19
银行间市场应付交易费用 18,250.00
合计 16,953,854.19
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 263,191.04
应付证券出借违约金 -
应付审计费 44,630.98
应付信息披露费 59,507.37
应付指数使用费 -
应付账户维护费 -
应付汇划费 -
应付上市费 -
应付持有人大会费-公证费 -
应付持有人大会费-律师费 -
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
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其他 -
合计 367,329.39
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
汇添富绝对收益定开混合 A
项目
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 13,052,787,114.56 13,052,787,114.56
本期申购 6,090,463,027.55 6,090,463,027.55
本期赎回（以“-”
号填列）
-4,237,918,388.72 -4,237,918,388.72
基金拆分/份额折算
前
- -
基金拆分/份额折算
调整
- -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”
号填列）
- -
本期末 14,905,331,753.39 14,905,331,753.39
汇添富绝对收益定开混合 C
项目
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,014,569,142.98 2,014,569,142.98
本期申购 1,557,271,079.78 1,557,271,079.78
本期赎回（以“-”
号填列）
-1,084,174,347.05 -1,084,174,347.05
基金拆分/份额折算
前
- -
基金拆分/份额折算
调整
- -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”
号填列）
- -
本期末 2,487,665,875.71 2,487,665,875.71
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
汇添富绝对收益定开混合 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
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上年度末 4,113,470,863.05 1,074,752,910.07 5,188,223,773.12
本期利润 612,784,568.30 22,673,114.58 635,457,682.88
本期基金
份额交易
产生的变
动数
666,640,731.41 127,712,131.17 794,352,862.58
其中：基
金申购款
2,169,385,404.91 450,112,259.21 2,619,497,664.12
基金赎回
款
-1,502,744,673.50 -322,400,128.04 -1,825,144,801.54
本期已分
配利润
- - -
本期末 5,392,896,162.76 1,225,138,155.82 6,618,034,318.58
汇添富绝对收益定开混合 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 583,517,299.97 191,753,013.45 775,270,313.42
本期利润 83,256,466.51 4,717,802.17 87,974,268.68
本期基金
份额交易
产生的变
动数
154,713,199.39 40,053,726.91 194,766,926.30
其中：基
金申购款
505,713,940.22 136,162,966.74 641,876,906.96
基金赎回
款
-351,000,740.83 -96,109,239.83 -447,109,980.66
本期已分
配利润
- - -
本期末 821,486,965.87 236,524,542.53 1,058,011,508.40
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
活期存款利息收入 815,210.66
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 8,454,839.52
其他 35,775.49
合计 9,305,825.67
注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
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单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06 月 30日
卖出股票成交总额 18,662,744,733.92
减：卖出股票成本总额 17,027,703,044.29
买卖股票差价收入 1,635,041,689.63
6.4.7.13 基金投资收益
注：本基金本报告期无基金投资收益。
6.4.7.14 债券投资收益
6.4.7.14.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06 月 30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
3,988,153,547.13
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
3,909,528,663.18
减：应收利息总额 66,228,123.24
买卖债券差价收入 12,396,760.71
6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06 月 30日
卖出资产支持证券成交总额 45,366,302.09
减：卖出资产支持证券成本总额 44,217,628.77
减：应收利息总额 1,217,802.09
资产支持证券投资收益 -69,128.77
6.4.7.15 贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额 2021年 01月 01日至 2021年 06月
30日
买卖权证差价收入应缴纳增值税 -
卖出权证成本总额 -
国债期货投资收益 -
买卖权证差价收入 -
股指期货投资收益 -901,310,964.52
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
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外汇期货投资收益 -
外汇远期投资收益 -
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30 日
股票投资产生的股利收益 84,766,754.55
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 84,766,754.55
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
1.交易性金融资产 -439,039,367.77
——股票投资 -455,940,352.58
——债券投资 16,840,884.81
——资产支持证券投资 60,100.00
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 466,430,284.52
——权证投资 -
——期货投资 466,430,284.52
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计 27,390,916.75
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
基金赎回费收入 4,564,606.31
替代损益 -
其他 -
合计 4,564,606.31
6.4.7.20 交易费用
单位： 人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30 日
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
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交易所市场交易费用 56,667,896.45
银行间市场交易费用 25,000.00
合计 56,692,896.45
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
审计费用 44,630.98
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
账户维护费 16,050.00
银行费用 22,874.31
指数使用费 -
持有人大会-公证
费
-
持有人大会-律师
费
-
开户费 -
上市费 -
其他 31.86
合计 143,094.52
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情
况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司
基金管理人,基金销售机构,基金注册登记机
构,基金发起人
招商银行股份有限公司（"招商银行"） 基金托管人,基金代销机构
东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构
汇添富资本管理有限公司 基金管理人的子公司
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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方
名称
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06
月 30日
上年度可比期间 2020年 01月 01日至
2020年 06月 30 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例（%）
东方证
券
8,391,267,202.10 22.94 1,867,380,900.25 13.99
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方
名称
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06
月 30日
上年度可比期间 2020年 01月 01日至
2020年 06月 30 日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例（%）
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例（%）
东方证
券
1,585,707,483.70 96.82 1,458,771,926.54 92.15
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 2021年 01月 01日至
2021年 06月 30日
上年度可比期间 2020年 01月 01日至 2020年
06月 30日
成交金额
占当期回购成
交总额的比例
（%）
成交金额
占当期回购成
交总额的比例
（%）
东方证券 - - 11,367,700,000.00 16.59
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
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金额单位：人民币元
关联方名
称
本期 2021年 01月 01 日至 2021年 06月 30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
（%）
东方证券 7,703,450.00 22.91 4,623,362.11 27.30
关联方名
称
上年度可比期间 2020年 01 月 01日至 2020年 06月 30 日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
（%）
东方证券 1,720,398.51 14.01 1,238,333.08 14.85
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经
手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金
收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至
2021年 06月 30日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至
2020年 06月 30日
当期发生的基金应支付的管理费 158,238,829.05 89,266,929.22
其中：支付销售机构的客户维护费 34,380,309.80 27,365,999.20
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一
致后，基金托管人于次月前三个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定
节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年 06月 30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年 06月 30日
当期发生的基金应支付的托管费 26,373,138.12 14,877,821.54
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
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H=E×0.25%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核
对一致后，基金托管人于次月前三个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、
公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务
费的各关联方
名称
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富绝对收
益定开混合 A
汇添富绝对收益定开混合
C
合计
汇添富基金管
理股份有限公
司
- 155,770.42 155,770.42
招商银行股份
有限公司
- 7,098,860.52 7,098,860.52
东方证券股份
有限公司
- 204,646.59 204,646.59
合计 - 7,459,277.53 7,459,277.53
获得销售服务
费的各关联方
名称
上年度可比期间 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富绝对收
益定开混合 A
汇添富绝对收益定开混合
C
合计
汇添富基金管
理股份有限公
司
- 223,104.15 223,104.15
招商银行股份
有限公司
- 2,681,300.19 2,681,300.19
东方证券股份
有限公司
- 204,175.54 204,175.54
合计 - 3,108,579.88 3,108,579.88
注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.80%。
本基金 C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份额的资产净值的 0.80%年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×0.80%÷当年天数
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
第 36 页
共 82 页
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，
基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性
支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业
务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费
率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借
业务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限
费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
汇添富绝对收益定开混合 A
项目
本期 2021年 01月 01日至 2021
年 06月 30日
上年度可比期间 2020年 01月
01日至 2020年 06月 30日
基金合同生效日（2017
年 03月 15日）持有的
基金份额
- -
报告期初持有的基金份
额
10,001,000.00 10,001,000.00
报告期间申购/买入总
份额
- -
报告期间因拆分变动份
额
- -
减：报告期间赎回/卖出 10,001,000.00 -
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
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共 82 页
总份额
报告期末持有的基金份
额
- 10,001,000.00
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
（%）
- 0.07
汇添富绝对收益定开混合 C
项目
本期 2021年 01月 01日至 2021
年 06月 30日
上年度可比期间 2020年 01月
01日至 2020年 06月 30日
基金合同生效日（2017
年 03月 15日）持有的
基金份额
- -
报告期初持有的基金份
额
- -
报告期间申购/买入总
份额
- -
报告期间因拆分变动份
额
- -
减：报告期间赎回/卖出
总份额
- -
报告期末持有的基金份
额
- -
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
（%）
- -
注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
汇添富绝对收益定开混合 A
关联方名称
本期末 2021年 06月 30日 上年度末 2020年 12月 31日
持有的基金
份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例（%）
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例（%）
汇添富资本
管理有限公
司
- - 36,567,156.72 0.28
汇添富绝对收益定开混合 C
关联方名称
本期末 2021年 06月 30日 上年度末 2020年 12月 31日
持有的基金
份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例（%）
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例（%）
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
第 38 页
共 82 页
- - - -
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告
的规定。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月
30日
上年度可比期间 2020年 01月 01日至
2020年 06月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银
行
497,750,635.99 815,210.66 165,780,700.45 747,854.40
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公
告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。
6.4.12 期末（2021 年 06月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证
券
名
称
成
功
认
购
日
可
流
通
日
流
通
受
限
类
型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：股）
期末成本总
额
期末估值总
额
备
注
30101
0
晶
雪
节
能
202
1 年
06
月
09
202
1 年
12
月
20
新
股
流
通
受
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
第 39 页
共 82 页
日 日 限
30101
6
雷
尔
伟
202
1 年
06
月
23
日
202
1 年
12
月
30
日
新
股
流
通
受
限
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50
30097
1
博
亚
精
工
202
1 年
04
月
07
日
202
1 年
10
月
15
日
新
股
流
通
受
限
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05
30095
7
贝
泰
妮
202
1 年
03
月
18
日
202
1 年
09
月
27
日
新
股
流
通
受
限
47.33
251.9
6
853 40,372.49 214,921.88
30099
7
欢
乐
家
202
1 年
05
月
26
日
202
1 年
12
月
02
日
新
股
流
通
受
限
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40
30092
9
华
骐
环
保
202
1 年
01
月
12
日
202
1 年
07
月
21
日
新
股
流
通
受
限
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65
30094
5
曼
卡
龙
202
1 年
02
月
03
日
202
1 年
08
月
10
日
新
股
流
通
受
限
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12
30100
7
德
迈
仕
202
1 年
06
月
04
日
202
1 年
12
月
16
日
新
股
流
通
受
限
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32
30099 泰 202 202 新 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
第 40 页
共 82 页
2 福
泵
业
1 年
05
月
17
日
1 年
11
月
25
日
股
流
通
受
限
30101
3
利
和
兴
202
1 年
06
月
21
日
202
1 年
12
月
29
日
新
股
流
通
受
限
8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81
30094
8
冠
中
生
态
202
1 年
02
月
18
日
202
1 年
08
月
25
日
新
股
流
通
受
限
8.67 27.42 324 2,808.00 8,884.08
68831
9
欧
林
生
物
202
1 年
05
月
31
日
202
1 年
12
月
08
日
新
股
流
通
受
限
9.88 27.34 3,412 33,710.56 93,284.08
68846
8
科
美
诊
断
202
1 年
03
月
31
日
202
1 年
10
月
11
日
新
股
流
通
受
限
7.15 16.50 3,919 28,020.85 64,663.50
30101
8
申
菱
环
境
202
1 年
06
月
28
日
202
1 年
07
月
07
日
新
股
流
通
受
限
8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41
30095
2
恒
辉
安
防
202
1 年
03
月
03
日
202
1 年
09
月
13
日
新
股
流
通
受
限
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20
68861
9
罗
普
特
202
1 年
02
202
1 年
08
新
股
流
19.31 26.74 5,856 113,079.36 156,589.44
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
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共 82 页
月
08
日
月
23
日
通
受
限
68806
7
爱
威
科
技
202
1 年
06
月
07
日
202
1 年
12
月
16
日
新
股
流
通
受
限
14.71 24.83 1,259 18,519.89 31,260.97
68831
5
诺
禾
致
源
202
1 年
04
月
02
日
202
1 年
10
月
13
日
新
股
流
通
受
限
12.76 39.20 3,711 47,352.36 145,471.20
30097
3
立
高
食
品
202
1 年
04
月
08
日
202
1 年
10
月
15
日
新
股
流
通
受
限
28.28
115.7
1
360 10,180.80 41,655.60
30099
5
奇
德
新
材
202
1 年
05
月
17
日
202
1 年
11
月
26
日
新
股
流
通
受
限
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12
30101
7
漱
玉
平
民
202
1 年
06
月
23
日
202
2 年
01
月
05
日
新
股
流
通
受
限
8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30
30101
7
漱
玉
平
民
202
1 年
06
月
23
日
202
1 年
07
月
05
日
新
股
流
通
受
限
8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70
30101
8
申
菱
环
境
202
1 年
06
月
28
202
2 年
01
月
07
新
股
流
通
受
8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
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共 82 页
日 日 限
30099
6
普
联
软
件
202
1 年
05
月
26
日
202
1 年
12
月
03
日
新
股
流
通
受
限
20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43
68849
9
利
元
亨
202
1 年
06
月
23
日
202
1 年
07
月
01
日
新
股
流
通
受
限
38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65
30061
4
百
川
畅
银
202
1 年
05
月
18
日
202
1 年
11
月
25
日
新
股
流
通
受
限
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02
30096
7
晓
鸣
股
份
202
1 年
04
月
02
日
202
1 年
10
月
13
日
新
股
流
通
受
限
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78
30097
2
万
辰
生
物
202
1 年
04
月
08
日
202
1 年
10
月
19
日
新
股
流
通
受
限
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50
60528
7
德
才
股
份
202
1 年
06
月
28
日
202
1 年
07
月
06
日
新
股
流
通
受
限
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44
30096
8
格
林
精
密
202
1 年
04
月
06
日
202
1 年
10
月
15
日
新
股
流
通
受
限
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34
30098 志 202 202 新 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
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共 82 页
6 特
新
材
1 年
04
月
21
日
1 年
11
月
01
日
股
流
通
受
限
30101
5
百
洋
医
药
202
1 年
06
月
22
日
202
1 年
12
月
30
日
新
股
流
通
受
限
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46
30099
3
玉
马
遮
阳
202
1 年
05
月
17
日
202
1 年
11
月
24
日
新
股
流
通
受
限
12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90
30098
2
苏
文
电
能
202
1 年
04
月
19
日
202
1 年
10
月
27
日
新
股
流
通
受
限
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93
30095
8
建
工
修
复
202
1 年
03
月
18
日
202
1 年
09
月
29
日
新
股
流
通
受
限
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00
30098
1
中
红
医
疗
202
1 年
04
月
19
日
202
1 年
10
月
27
日
新
股
流
通
受
限
48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39
68808
7
英
科
再
生
202
1 年
06
月
30
日
202
1 年
07
月
09
日
新
股
流
通
受
限
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24
30102
1
英
诺
激
202
1 年
06
202
2 年
01
新
股
流
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
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共 82 页
光 月
28
日
月
06
日
通
受
限
30101
1
华
立
科
技
202
1 年
06
月
09
日
202
1 年
12
月
17
日
新
股
流
通
受
限
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00
30093
0
屹
通
新
材
202
1 年
01
月
13
日
202
1 年
07
月
21
日
新
股
流
通
受
限
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56
60516
2
新
中
港
202
1 年
06
月
29
日
202
1 年
07
月
07
日
新
股
流
通
受
限
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39
68838
3
新
益
昌
202
1 年
04
月
21
日
202
1 年
10
月
28
日
新
股
流
通
受
限
19.58
106.2
4
2,701 52,885.58 286,954.24
30095
5
嘉
亨
家
化
202
1 年
03
月
16
日
202
1 年
09
月
24
日
新
股
流
通
受
限
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24
30096
2
中
金
辐
照
202
1 年
03
月
29
日
202
1 年
10
月
11
日
新
股
流
通
受
限
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12
30102
1
英
诺
激
光
202
1 年
06
月
28
202
1 年
07
月
06
新
股
流
通
受
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
第 45 页
共 82 页
日 日 限
68863
9
华
恒
生
物
202
1 年
04
月
14
日
202
1 年
10
月
22
日
新
股
流
通
受
限
23.16 42.28 2,302 53,314.32 97,328.56
30097
9
华
利
集
团
202
1 年
04
月
15
日
202
1 年
10
月
26
日
新
股
流
通
受
限
33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50
68822
6
威
腾
电
气
202
1 年
06
月
28
日
202
1 年
07
月
07
日
新
股
流
通
受
限
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06
30096
6
共
同
药
业
202
1 年
03
月
31
日
202
1 年
10
月
11
日
新
股
流
通
受
限
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44
30094
3
春
晖
智
控
202
1 年
02
月
03
日
202
1 年
08
月
10
日
新
股
流
通
受
限
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55
30093
3
中
辰
股
份
202
1 年
01
月
15
日
202
1 年
07
月
22
日
新
股
流
通
受
限
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28
30101
2
扬
电
科
技
202
1 年
06
月
15
日
202
1 年
12
月
22
日
新
股
流
通
受
限
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20
30099 创 202 202 新 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
第 46 页
共 82 页
1 益
通
1 年
05
月
12
日
1 年
11
月
22
日
股
流
通
受
限
30095
0
德
固
特
202
1 年
02
月
24
日
202
1 年
09
月
03
日
新
股
流
通
受
限
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47
30094
2
易
瑞
生
物
202
1 年
02
月
02
日
202
1 年
08
月
09
日
新
股
流
通
受
限
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36
6.4.12.1.2受限证券类别：债券
证券
代码
证
券
名
称
成
功
认
购
日
可
流
通
日
流
通
受
限
类
型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：张）
期末成本总
额
期末估值总
额
备
注
11305
0
南
银
转
债
202
1 年
06
月
16
日
202
1 年
07
月
01
日
新
债
流
通
受
限
100.0
0
100.0
0
348,38
0
34,838,000.
00
34,838,000.
00
12703
8
国
微
转
债
202
1 年
06
月
10
日
202
1 年
07
月
14
日
新
债
流
通
受
限
100.0
0
100.0
0
14,902
1,490,200.0
0
1,490,200.0
0
注：本基金持有的流通受限股票“冠中生态”（证券代码：300948）包含其新股发行后期根
据权益分配方案以资本公积金转增获得的 108股（根据冠中生态 2020年年度权益分派实施
公告，冠中生态以公司现有总股本 93,340,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.80元人
民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，除权除息日为 2021 年 6月 4
日。）。
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
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6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末成本总
额
期末估值总
额
备
注
688368
晶
丰
明
源
2021
年
06
月
21
日
重
大
事
项
停
牌
335.26
2021
年
07
月
05
日
402.31 1,695 562,596.82 568,265.70
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2021年 06月 30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
注: 截至本报告期末 2021年 06月 30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：截至本报告期末 2021年 06月 30日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制
流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组
织架构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于
具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
第 48 页
共 82 页
发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共
同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融
机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对
手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开
放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险
管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本
基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中
度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中
7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本
基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基
金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计
了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的
流动性风险，有效保障基金持有人利益。
除在附注 6.4.12 中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他
资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需
求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动
性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
第 49 页
共 82 页
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本
期
末
20
21
年
06
月
30
日
1个月以
内
1-3 个月
3个月-1
年
1-5 年 5年以上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
497,750,6
35.99
- - - - -
497,750,6
35.99
结
算
备
付
金
1,271,243
,593.56
- - - - -
1,271,243
,593.56
存
出
保
证
金
4,550,656
.64
- - - -
1,411,782
,960.00
1,416,333
,616.64
交
易
性
金
融
资
产
151,603,3
73.28
159,226,
000.00
3,468,126
,015.43
3,208,818
,366.67
11,958,
800.00
13,273,10
9,555.98
20,272,84
2,111.36
应
收
股
利
- - - - - - -
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
第 50 页
共 82 页
应
收
利
息
- - - - -
64,451,08
4.79
64,451,08
4.79
应
收
申
购
款
- - - - -
388,631,3
66.40
388,631,3
66.40
衍
生
金
融
资
产
- - - - - - -
应
收
证
券
清
算
款
- - - - -
6,600,928
.52
6,600,928
.52
买
入
返
售
金
融
资
产
1,600,000
,000.00
- - - - -
1,600,000
,000.00
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
总
计
3,525,148
,259.47
159,226,
000.00
3,468,126
,015.43
3,208,818
,366.67
11,958,
800.00
15,144,57
5,895.69
25,517,85
3,337.26
负
债
应
付
赎
回
- - - - -
158,110,1
75.78
158,110,1
75.78
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
第 51 页
共 82 页
款
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - -
27,094,35
6.67
27,094,35
6.67
应
付
托
管
费
- - - - -
4,515,726
.11
4,515,726
.11
应
付
证
券
清
算
款
- - - - -
239,407,6
56.07
239,407,6
56.07
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
- - - - - - -
应
付
销
售
服
务
费
- - - - -
1,937,890
.42
1,937,890
.42
应
付
交
易
费
用
- - - - -
16,953,85
4.19
16,953,85
4.19
应
交
- - - - -
422,892.5
5
422,892.5
5
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
第 52 页
共 82 页
税
费
应
付
利
息
- - - - - - -
应
付
利
润
- - - - - - -
其
他
负
债
- - - - -
367,329.3
9
367,329.3
9
负
债
总
计
- - - - -
448,809,8
81.18
448,809,8
81.18
利
率
敏
感
度
缺
口
3,525,148
,259.47
159,226,
000.00
3,468,126
,015.43
3,208,818
,366.67
11,958,
800.00
14,695,76
6,014.51
25,069,04
3,456.08
上
年
度
末
20
20
年
12
月
31
日
1个月以
内
1-3 个月
3个月-1
年
1-5 年 5年以上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
98,867,70
2.87
- - - - -
98,867,70
2.87
结
算
370,455,0
44.12
- - - - -
370,455,0
44.12
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
第 53 页
共 82 页
备
付
金
存
出
保
证
金
4,321,261
.44
- - - -
1,312,273
,951.20
1,316,595
,212.64
交
易
性
金
融
资
产
17,441,35
0.17
458,437,
669.60
2,248,722
,053.18
3,563,864
,266.67
19,729,
600.00
12,839,14
0,520.78
19,147,33
5,460.40
应
收
股
利
- - - - - - -
应
收
利
息
- - - - -
89,723,39
2.24
89,723,39
2.24
应
收
申
购
款
- - - - - - -
衍
生
金
融
资
产
- - - - - - -
应
收
证
券
清
算
款
- - - - -
57,937,25
6.71
57,937,25
6.71
买
入
返
- - - - - - -
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
第 54 页
共 82 页
售
金
融
资
产
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
总
计
491,085,3
58.60
458,437,
669.60
2,248,722
,053.18
3,563,864
,266.67
19,729,
600.00
14,299,07
5,120.93
21,080,91
4,068.98
负
债
应
付
赎
回
款
- - - - - - -
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - -
27,805,17
0.75
27,805,17
0.75
应
付
托
管
费
- - - - -
4,634,195
.14
4,634,195
.14
应
付
证
券
清
算
款
- - - - - - -
卖
出
回
购
金
- - - - - - -
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
第 55 页
共 82 页
融
资
产
款
应
付
销
售
服
务
费
- - - - -
2,034,001
.02
2,034,001
.02
应
付
交
易
费
用
- - - - -
14,919,74
8.46
14,919,74
8.46
应
交
税
费
- - - - -
460,609.5
3
460,609.5
3
应
付
利
息
- - - - - - -
应
付
利
润
- - - - - - -
其
他
负
债
- - - - -
210,000.0
0
210,000.0
0
负
债
总
计
- - - - -
50,063,72
4.90
50,063,72
4.90
利
率
敏
感
度
缺
口
491,085,3
58.60
458,437,
669.60
2,248,722
,053.18
3,563,864
,266.67
19,729,
600.00
14,249,01
1,396.03
21,030,85
0,344.08
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
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注：上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价
值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；
2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25个基点，且除
利率之外的其他市场变量保持不变；
3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管
理活动；
4.银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存
款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，
而对其本身的公允价值无重大影响；定期存款利息收入、买入返售金融资
产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确定，不受利率
变化影响；
5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债券。
分析
相关风险变量
的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币
元）
本期末 2021年 06月 30日
上年度末 2020年 12月 31
日
基准利率减少
25个基点
25,106,293.14 23,411,105.17
基准利率增加
25个基点
-24,919,326.59 -23,227,386.88
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工
具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波
动的风险。本基金所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金
通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末 2021年 06月 30日 上年度末 2020年 12月 31日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
第 57 页
共 82 页
交易性金融资产－股票投资
13,273,109,5
55.98
52.95
12,839,140,5
20.78
61.05
交易性金融资产—基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资
6,907,820,95
5.38
27.56
6,222,125,81
0.85
29.59
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他
91,911,600.0
0
0.37
86,069,128.7
7
0.41
合计
20,272,842,1
11.36
80.87
19,147,335,4
60.40
91.04
注：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%—120%
之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票及存托凭证市值、卖出股指期货的
合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入
持有的股票及存托凭证市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价
值的合计值。开放期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，
不得超过基金资产净值的 95%，封闭期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有
价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%。开放期内，在扣除股指期货合约需缴纳
的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资
产净值的 5%。在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。本基金所指的现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如
上。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，
本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关
系数在资产负债表日后短期内保持不变；
2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保
持不变。
分析
相关风险变量
的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币
元）
本期末 2021年 06月 30日
上年度末 2020年 12月 31
日
沪深 300指数
下跌 5%
-222,759,883.60 -102,290,469.82
沪深 300指数 222,759,883.60 102,290,469.82
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
第 58 页
共 82 页
上涨 5%
注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为
市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合
理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 13,273,109,555.98 52.01
其中：股票 13,273,109,555.98 52.01
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 6,999,732,555.38 27.43
其中：债券 6,907,820,955.38 27.07
资产支持证券 91,911,600.00 0.36
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 1,600,000,000.00 6.27
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,768,994,229.55 6.93
8 其他资产 1,876,016,996.35 7.35
9 合计 25,517,853,337.26 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
B 采矿业 322,692,832.21 1.29
C 制造业 8,093,888,711.72 32.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 103,419,420.39 0.41
E 建筑业 27,535,371.37 0.11
F 批发和零售业 119,776,796.54 0.48
G 交通运输、仓储和邮政业 138,566,029.00 0.55
H 住宿和餐饮业 90,265,750.00 0.36
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
第 59 页
共 82 页
I 信息传输、软件和信息技术服务业 449,763,402.59 1.79
J 金融业 2,458,295,200.18 9.81
K 房地产业 257,901,787.14 1.03
L 租赁和商务服务业 345,738,800.64 1.38
M 科学研究和技术服务业 173,797,471.20 0.69
N 水利、环境和公共设施管理业 148,257,731.82 0.59
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 323,681,802.90 1.29
R 文化、体育和娱乐业 219,517,158.00 0.88
S 综合 - -
合计 13,273,109,555.98 52.95
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码
股票名
称
数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 600519
贵州茅
台
268,770 552,779,259.00 2.21
2 000858
五 粮
液
1,689,933 503,414,141.37 2.01
3 300059
东方财
富
10,662,720 349,630,588.80 1.39
4 000001
平安银
行
12,000,000 271,440,000.00 1.08
5 601166
兴业银
行
11,807,525 242,644,638.75 0.97
6 002415
海康威
视
3,179,920 205,104,840.00 0.82
7 601318
中国平
安
3,189,991 205,052,621.48 0.82
8 601888
中国中
免
681,703 204,579,070.30 0.82
9 601398
工商银
行
39,000,000 201,630,000.00 0.80
10 601658
邮储银
行
39,999,910 200,799,548.20 0.80
11 603501 韦尔股 589,931 189,957,782.00 0.76
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
第 60 页
共 82 页
份
12 600919
江苏银
行
25,974,750 184,420,725.00 0.74
13 000333
美的集
团
2,579,628 184,108,050.36 0.73
14 603799
华友钴
业
1,588,857 181,447,469.40 0.72
15 601009
南京银
行
16,999,920 178,839,158.40 0.71
16 300122
智飞生
物
879,969 164,316,611.37 0.66
17 002179
中航光
电
2,000,000 158,040,000.00 0.63
18 002304
洋河股
份
760,000 157,472,000.00 0.63
19 600426
华鲁恒
升
5,000,000 154,750,000.00 0.62
20 603260
合盛硅
业
1,999,972 153,817,846.52 0.61
21 002142
宁波银
行
3,879,909 151,200,053.73 0.60
22 300124
汇川技
术
2,000,000 148,520,000.00 0.59
23 002271
东方雨
虹
2,589,771 143,266,131.72 0.57
24 603369 今世缘 2,589,692 140,257,718.72 0.56
25 002475
立讯精
密
2,999,977 137,998,942.00 0.55
26 002601
龙蟒佰
利
3,875,700 134,021,706.00 0.53
27 300347
泰格医
药
680,000 131,444,000.00 0.52
28 600309
万华化
学
1,200,000 130,584,000.00 0.52
29 603882
金域医
学
800,000 127,816,000.00 0.51
30 603568
伟明环
保
5,589,680 127,612,394.40 0.51
31 603259
药明康
德
800,000 125,272,000.00 0.50
32 300142
沃森生
物
2,000,000 123,400,000.00 0.49
33 002460 赣锋锂 1,000,000 121,090,000.00 0.48
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
第 61 页
共 82 页
业
34 000157
中联重
科
12,999,942 120,119,464.08 0.48
35 002624
完美世
界
5,000,000 119,550,000.00 0.48
36 601865 福莱特 2,999,906 118,586,284.18 0.47
37 601799
星宇股
份
519,507 117,263,120.04 0.47
38 002812
恩捷股
份
500,000 117,050,000.00 0.47
39 000661
长春高
新
299,913 116,066,331.00 0.46
40 002568
百润股
份
1,205,195 114,240,434.05 0.46
41 601688
华泰证
券
7,010,000 110,758,000.00 0.44
42 300144
宋城演
艺
6,580,000 110,544,000.00 0.44
43 300413
芒果超
媒
1,588,530 108,973,158.00 0.43
44 601899
紫金矿
业
10,800,000 104,652,000.00 0.42
45 300014
亿纬锂
能
1,000,000 103,930,000.00 0.41
46 600900
长江电
力
5,010,000 103,406,400.00 0.41
47 600383
金地集
团
10,000,000 102,400,000.00 0.41
48 600690
海尔智
家
3,889,930 100,788,086.30 0.40
49 601939
建设银
行
15,005,772 99,788,383.80 0.40
50 600030
中信证
券
3,999,975 99,759,376.50 0.40
51 002027
分众传
媒
10,000,000 94,100,000.00 0.38
52 601601
中国太
保
3,185,986 92,298,014.42 0.37
53 600754
锦江酒
店
1,585,000 90,265,750.00 0.36
54 300274
阳光电
源
781,781 89,951,721.86 0.36
55 001914 招商积 5,078,402 87,246,946.36 0.35
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
第 62 页
共 82 页
余
56 600031
三一重
工
2,999,995 87,209,854.65 0.35
57 600298
安琪酵
母
1,580,000 85,920,400.00 0.34
58 601100
恒立液
压
999,973 85,917,680.16 0.34
59 000983
山西焦
煤
10,299,906 85,592,218.86 0.34
60 688363
华熙生
物
300,000 83,358,000.00 0.33
61 002371
北方华
创
300,000 83,214,000.00 0.33
62 002311
海大集
团
1,000,000 81,600,000.00 0.33
63 002212 天融信 3,989,918 78,880,678.86 0.31
64 000625
长安汽
车
3,000,000 78,840,000.00 0.31
65 603392
万泰生
物
299,900 77,728,082.00 0.31
66 000786
北新建
材
1,980,000 77,715,000.00 0.31
67 002049
紫光国
微
502,870 77,537,525.30 0.31
68 300715
凯伦股
份
3,255,980 76,743,448.60 0.31
69 000825
太钢不
锈
10,000,000 74,900,000.00 0.30
70 603605 珀莱雅 380,000 74,749,800.00 0.30
71 600570
恒生电
子
799,960 74,596,270.00 0.30
72 300628
亿联网
络
888,087 74,421,690.60 0.30
73 000568
泸州老
窖
300,520 70,904,688.80 0.28
74 600346
恒力石
化
2,691,200 70,617,088.00 0.28
75 002847
盐津铺
子
707,015 70,503,535.80 0.28
76 300037 新宙邦 699,928 70,062,792.80 0.28
77 600000
浦发银
行
6,999,937 69,999,370.00 0.28
78 002352 顺丰控 1,006,835 68,162,729.50 0.27
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
第 63 页
共 82 页
股
79 600587
新华医
疗
3,000,000 67,950,000.00 0.27
80 002507
涪陵榨
菜
1,790,935 67,446,612.10 0.27
81 300015
爱尔眼
科
907,605 64,421,802.90 0.26
82 600703
三安光
电
2,000,000 64,100,000.00 0.26
83 603290
斯达半
导
200,000 64,000,000.00 0.26
84 002410 广联达 928,594 63,330,110.80 0.25
85 600066
宇通客
车
5,000,000 62,450,000.00 0.25
86 300390
天华超
净
1,286,200 61,776,186.00 0.25
87 603899
晨光文
具
700,000 59,192,000.00 0.24
88 000538
云南白
药
509,393 58,946,957.96 0.24
89 601088
中国神
华
3,000,000 58,560,000.00 0.23
90 603939
益丰药
房
999,902 56,084,503.18 0.22
91 600660
福耀玻
璃
1,000,000 55,850,000.00 0.22
92 603345
安井食
品
218,157 55,416,241.14 0.22
93 002511
中顺洁
柔
2,000,000 55,100,000.00 0.22
94 300751
迈为股
份
120,000 54,564,000.00 0.22
95 002612
朗姿股
份
1,000,000 54,020,000.00 0.22
96 300782 卓胜微 100,000 53,750,000.00 0.21
97 300750
宁德时
代
100,000 53,480,000.00 0.21
98 601857
中国石
油
10,000,000 52,900,000.00 0.21
99 300760
迈瑞医
疗
109,803 52,710,930.15 0.21
100 603806 福斯特 501,060 52,676,437.80 0.21
101 000799 酒鬼酒 200,000 51,120,000.00 0.20
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
第 64 页
共 82 页
102 002706
良信股
份
2,200,000 49,588,000.00 0.20
103 002984 森麒麟 1,335,800 48,689,910.00 0.19
104 300662
科锐国
际
776,307 47,059,730.34 0.19
105 002968 新大正 1,020,595 44,446,912.25 0.18
106 600160
巨化股
份
5,000,000 44,200,000.00 0.18
107 688208
道通科
技
500,000 43,495,000.00 0.17
108 002241
歌尔股
份
1,000,000 42,740,000.00 0.17
109 600887
伊利股
份
1,158,637 42,672,600.71 0.17
110 688200
华峰测
控
89,246 42,242,809.18 0.17
111 002891
中宠股
份
1,029,862 42,224,342.00 0.17
112 688680
海优新
材
157,044 40,360,308.00 0.16
113 601111
中国国
航
5,000,000 38,900,000.00 0.16
114 000338
潍柴动
力
2,000,000 35,740,000.00 0.14
115 603708 家家悦 1,999,946 34,739,062.02 0.14
116 300763
锦浪科
技
182,330 32,928,798.00 0.13
117 002508
老板电
器
700,000 32,550,000.00 0.13
118 688276
百克生
物
303,486 31,738,565.88 0.13
119 300748
金力永
磁
999,960 31,628,734.80 0.13
120 300496
中科创
达
200,000 31,412,000.00 0.13
121 002918
蒙娜丽
莎
999,910 31,387,174.90 0.13
122 600315
上海家
化
505,625 30,408,287.50 0.12
123 300168
万达信
息
1,999,967 29,199,518.20 0.12
124 600859 王府井 999,902 28,877,169.76 0.12
125 002832 比音勒 1,090,112 27,895,966.08 0.11
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
第 65 页
共 82 页
芬
126 002120
韵达股
份
2,035,400 27,538,962.00 0.11
127 600970
中材国
际
3,000,000 27,510,000.00 0.11
128 688598
金博股
份
100,000 26,900,000.00 0.11
129 300825 阿尔特 1,000,000 26,480,000.00 0.11
130 300327
中颖电
子
300,000 25,569,000.00 0.10
131 000002
万
科
Ａ
999,913 23,807,928.53 0.09
132 002541
鸿路钢
构
389,768 22,742,962.80 0.09
133 002920
德赛西
威
200,000 22,016,000.00 0.09
134 002967
广电计
量
500,000 21,900,000.00 0.09
135 600702
舍得酒
业
100,000 21,378,000.00 0.09
136 300408
三环集
团
500,000 21,210,000.00 0.08
137 300685
艾德生
物
202,500 21,076,200.00 0.08
138 688139
海尔生
物
200,000 21,020,000.00 0.08
139 601666
平煤股
份
2,951,985 20,988,613.35 0.08
140 000967
盈峰环
境
2,999,941 20,609,594.67 0.08
141 300188
美亚柏
科
999,940 17,398,956.00 0.07
142 600588
用友网
络
500,000 16,630,000.00 0.07
143 300253
卫宁健
康
999,976 16,269,609.52 0.06
144 600741
华域汽
车
599,985 15,761,605.95 0.06
145 603833
欧派家
居
109,987 15,613,754.52 0.06
146 003012
东鹏控
股
768,800 12,792,832.00 0.05
147 600809 山西汾 25,505 11,426,240.00 0.05
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
第 66 页
共 82 页
酒
148 603027
千禾味
业
419,900 11,039,171.00 0.04
149 603195
公牛集
团
50,000 10,100,000.00 0.04
150 002557
洽洽食
品
199,943 8,617,543.30 0.03
151 603517
绝味食
品
100,000 8,429,000.00 0.03
152 688696
极米科
技
10,000 8,320,000.00 0.03
153 600019
宝钢股
份
999,920 7,639,388.80 0.03
154 300957 贝泰妮 20,853 5,648,721.88 0.02
155 000651
格力电
器
100,000 5,210,000.00 0.02
156 601919
中远海
控
114,000 3,481,560.00 0.01
157 600389
江山股
份
100,000 3,439,000.00 0.01
158 603486 科沃斯 10,000 2,280,800.00 0.01
159 300896 爱美客 2,475 1,952,478.00 0.01
160 688521
芯原股
份
21,442 1,671,832.74 0.01
161 300595
欧普康
视
14,000 1,449,700.00 0.01
162 601012
隆基股
份
14,000 1,243,760.00 0.00
163 688368
晶丰明
源
1,695 568,265.70 0.00
164 600009
上海机
场
10,000 481,300.00 0.00
165 688690
纳微科
技
3,477 408,547.50 0.00
166 688383 新益昌 2,701 286,954.24 0.00
167 688619 罗普特 5,856 156,589.44 0.00
168 688315
诺禾致
源
3,711 145,471.20 0.00
169 688639
华恒生
物
2,302 97,328.56 0.00
170 688319
欧林生
物
3,412 93,284.08 0.00
171 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
第 67 页
共 82 页
172 300979
华利集
团
925 80,937.50 0.00
173 688590
新致软
件
4,171 77,163.50 0.00
174 301018
申菱环
境
7,811 64,753.19 0.00
175 688468
科美诊
断
3,919 64,663.50 0.00
176 300981
中红医
疗
601 54,324.39 0.00
177 688087
英科再
生
2,469 54,219.24 0.00
178 301017
漱玉平
民
5,550 49,173.00 0.00
179 300973
立高食
品
360 41,655.60 0.00
180 601528
瑞丰银
行
2,230 34,721.10 0.00
181 605089 味知香 370 32,197.40 0.00
182 688067
爱威科
技
1,259 31,260.97 0.00
183 301021
英诺激
光
2,899 27,424.54 0.00
184 001207
联科科
技
682 22,581.02 0.00
185 301015
百洋医
药
462 17,939.46 0.00
186 688226
威腾电
气
2,693 17,289.06 0.00
187 300982
苏文电
能
317 14,356.93 0.00
188 300968
格林精
密
1,162 14,025.34 0.00
189 001208
华菱线
缆
1,754 13,558.42 0.00
190 300614
百川畅
银
329 13,285.02 0.00
191 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00
192 300942
易瑞生
物
443 12,634.36 0.00
193 603171
税友股
份
637 12,230.40 0.00
194 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
第 68 页
共 82 页
195 300933
中辰股
份
1,112 11,609.28 0.00
196 605287
德才股
份
349 11,014.44 0.00
197 300955
嘉亨家
化
232 10,688.24 0.00
198 300996
普联软
件
241 10,177.43 0.00
199 300962
中金辐
照
576 9,429.12 0.00
200 300952
恒辉安
防
340 9,207.20 0.00
201 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
202 300966
共同药
业
286 9,020.44 0.00
203 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
204 300948
冠中生
态
324 8,884.08 0.00
205 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
206 605162
新 中
港
1,377 8,358.39 0.00
207 300958
建工修
复
300 8,166.00 0.00
208 300986
志特新
材
264 8,070.48 0.00
209 300993
玉马遮
阳
410 7,908.90 0.00
210 300930
屹通新
材
322 7,882.56 0.00
211 600276
恒瑞医
药
109 7,408.73 0.00
212 300971
博亚精
工
245 6,931.05 0.00
213 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
214 300357
我武生
物
97 6,219.64 0.00
215 301011
华立科
技
175 5,922.00 0.00
216 300943
春晖智
控
255 5,867.55 0.00
217 300967
晓鸣股
份
507 5,850.78 0.00
218 300972 万辰生 430 5,439.50 0.00
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
第 69 页
共 82 页
物
219 300929
华骐环
保
183 5,407.65 0.00
220 300601
康泰生
物
34 5,066.00 0.00
221 603986
兆易创
新
25 4,697.50 0.00
222 605011
杭州热
电
525 4,662.00 0.00
223 300995
奇德新
材
191 4,454.12 0.00
224 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
225 301012
扬电科
技
170 4,124.20 0.00
226 300992
泰福泵
业
200 4,064.00 0.00
227 301010
晶雪节
能
218 3,838.98 0.00
228 002245
蔚蓝锂
芯
75 1,477.50 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 000858 五 粮 液 472,933,553.55 2.25
2 600809 山西汾酒 397,879,286.68 1.89
3 000001 平安银行 375,841,026.34 1.79
4 601166 兴业银行 370,706,391.65 1.76
5 601398 工商银行 344,234,482.19 1.64
6 300059 东方财富 336,794,296.20 1.60
7 000799 酒鬼酒 329,162,475.66 1.57
8 600519 贵州茅台 301,644,760.11 1.43
9 600030 中信证券 289,268,091.95 1.38
10 601601 中国太保 282,369,256.92 1.34
11 002142 宁波银行 272,261,489.70 1.29
12 600309 万华化学 259,439,681.95 1.23
13 300014 亿纬锂能 222,936,535.48 1.06
14 000568 泸州老窖 218,279,660.83 1.04
15 002714 牧原股份 217,125,614.69 1.03
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
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共 82 页
16 601658 邮储银行 214,305,482.79 1.02
17 002271 东方雨虹 208,883,524.73 0.99
18 601888 中国中免 202,534,120.26 0.96
19 601939 建设银行 200,270,209.90 0.95
20 601688 华泰证券 196,817,595.68 0.94
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 601318 中国平安 687,194,301.56 3.27
2 600809 山西汾酒 417,143,907.96 1.98
3 002142 宁波银行 406,577,991.16 1.93
4 601601 中国太保 405,680,877.73 1.93
5 601166 兴业银行 379,543,334.61 1.80
6 300059 东方财富 376,503,296.45 1.79
7 601939 建设银行 353,493,497.79 1.68
8 600030 中信证券 334,299,134.35 1.59
9 000001 平安银行 324,901,696.45 1.54
10 300274 阳光电源 302,076,640.03 1.44
11 000799 酒鬼酒 286,050,733.80 1.36
12 000858 五 粮 液 251,235,710.55 1.19
13 601398 工商银行 241,311,341.27 1.15
14 002714 牧原股份 238,040,614.18 1.13
15 600519 贵州茅台 206,527,151.46 0.98
16 601818 光大银行 206,468,787.51 0.98
17 605111 新洁能 183,029,718.90 0.87
18 002821 凯莱英 182,861,023.98 0.87
19 000807 云铝股份 181,230,794.00 0.86
20 002460 赣锋锂业 180,288,284.76 0.86
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 17,917,612,432.07
卖出股票收入（成交）总额 18,662,744,733.92
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费
用。
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
第 71 页
共 82 页
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 100,390,000.00 0.40
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,397,019,000.00 5.57
其中：政策性金融债 1,099,614,000.00 4.39
4 企业债券 1,544,909,500.00 6.16
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 1,855,196,000.00 7.40
7 可转债（可交换债） 47,504,455.38 0.19
8 同业存单 1,962,802,000.00 7.83
9 其他 - -
10 合计 6,907,820,955.38 27.56
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 210206 21国开 06 6,400,000 640,064,000.00 2.55
2 112104028
21中国银
行 CD028
5,000,000 485,900,000.00 1.94
3 210404 21农发 04 3,300,000 329,472,000.00 1.31
4 112103054
21农业银
行 CD054
3,000,000 291,540,000.00 1.16
4 112108110
21中信银
行 CD110
3,000,000 291,540,000.00 1.16
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
1 169448 弘德 01A 560,000 56,061,600.00 0.22
2 2189113
21京诚
1A1
500,000 35,850,000.00 0.14
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
第 72 页
共 82 页
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买
/卖）
合约市值 公允价值变动 风险说明
IF2109 IF2109 -2,727.00 -4,226,631,840.00 -57,726,828.80
IH2109 IH2109 -1,300.00 -1,349,478,000.00 18,228,946.66
IF2107 IF2107 -2,056.00 -3,201,932,160.00 -30,388,140.00
IC2109 IC2109 -1,920.00 -2,560,128,000.00 -70,785,640.00
公允价值变动总额合计 -140,671,662.14
股指期货投资本期收益 -901,310,964.52
股指期货投资本期公允价值变动 466,430,284.52
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合
约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个
月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份
期货合约之间进行动态配置，通过空头部分的优化创造额外收益。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 市场中性策略执行情况
截止本报告期末，本基金持有的股票资产 13,273,109,555.98元，占基金资产净值的比
例为 52.95%；运用股指期货进行对冲的空头合约市值-11,338,170,000.00 元，占基金资产
净值的比例为-45.23%，运用股指期货进行对冲的空头合约市值占股票资产的比例为-85.42%。
本报告期内，本基金执行市场中性策略的投资收益为 733,730,725.11 元，公允价值变
动损益为 10,489,931.94元。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
第 73 页
共 82 页
本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行、中国银行股份有限公司、中国
农业发展银行、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有
限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工
商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管
部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法
律法规及基金合同的要求。
7.13.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,416,333,616.64
2 应收证券清算款 6,600,928.52
3 应收股利 -
4 应收利息 64,451,084.79
5 应收申购款 388,631,366.40
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,876,016,996.35
7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113607 伟 20转债 3,544,571.20 0.01
2 128136 立讯转债 1,950,258.20 0.01
3 113044 大秦转债 1,744,324.50 0.01
4 127024 盈峰转债 1,539,919.98 0.01
5 123090 三诺转债 560,963.60 0.00
6 128064 司尔转债 171,857.40 0.00
7 113030 东风转债 30,878.40 0.00
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
第 74 页
共 82 页
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人
户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
（%）
持有份额
占总
份额
比例
（%）
汇
添
富
绝
对
收
益
定
开
混
合
A
94,165 158,289.51 7,542,732,369.29 50.60 7,362,599,384.10 49.40
汇
添
富
绝
对
收
益
定
开
混
合
C
22,136 112,381.00 44,528,564.40 1.79 2,443,137,311.31 98.21
合
计
116,301 149,551.57 7,587,260,933.69 43.62 9,805,736,695.41 56.38
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额比例
（%）
基金管理人所有
从业人员持有本
基金
汇添富绝对收益
定开混合 A
4,433,216.37 0.03
汇添富绝对收益 54,359.98 0.00
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
第 75 页
共 82 页
定开混合 C
合计 4,487,576.35 0.03
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
汇添富绝对收益定开混合 A 0
汇添富绝对收益定开混合 C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开放
式基金
汇添富绝对收益定开混合 A >100
汇添富绝对收益定开混合 C 0
合计 >100
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
注：本基金成立后有 10,001,000.00份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为 2017年 03
月 15 日（合同生效日）起 3 年。截至本报告期期末，最低持有期限届满，发起资金持有份
额为 0.00份。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 汇添富绝对收益定开混合 A 汇添富绝对收益定开混合 C
基金合同生效日
（2017年03月15日）
基金份额总额
493,313,864.49 -
本报告期期初基金份
额总额
13,052,787,114.56 2,014,569,142.98
本报告期基金总申购
份额
6,090,463,027.55 1,557,271,079.78
减：本报告期基金总
赎回份额
4,237,918,388.72 1,084,174,347.05
本报告期基金拆分变
动份额
- -
本报告期期末基金份
额总额
14,905,331,753.39 2,487,665,875.71
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
第 76 页
共 82 页
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。
本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
（%）
佣金
占当期佣
金总量的
比例（%）
东方
证券
2 8,391,267,202.10 22.94 7,703,450.00 22.91
天风
证券
2 5,966,985,311.24 16.32 5,494,601.39 16.34
中信
建投
证券
2 3,642,097,115.28 9.96 3,354,906.69 9.98
开源
证券
2 3,153,374,305.22 8.62 2,873,714.44 8.55
中信 2 2,371,916,224.02 6.49 2,181,069.09 6.49
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
第 77 页
共 82 页
证券
申万
宏源
证券
2 2,317,289,331.07 6.34 2,134,244.82 6.35
国泰
君安
2 2,312,039,094.15 6.32 2,128,868.24 6.33
东方
财富
2 2,261,868,211.64 6.18 2,085,543.84 6.20
广发
证券
3 1,762,521,669.97 4.82 1,626,205.47 4.84
安信
证券
2 1,279,669,673.46 3.50 1,175,314.72 3.50
海通
证券
2 1,278,660,036.32 3.50 1,179,159.95 3.51
国信
证券
2 958,758,317.74 2.62 880,503.31 2.62
国金
证券
2 689,001,096.48 1.88 637,164.52 1.89
东北
证券
2 187,729,188.57 0.51 173,400.29 0.52
北京
高华
2 - - - -
财达
证券
2 - - - -
华泰
证券
1 - - - -
招商
证券
2 - - - -
中原
证券
2 - - - -
注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金
合计，不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券
商
名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易
基金交易
成交金额
占当
期债
券成
交总
额的
成交金额
占当
期债
券回
购成
交总
成
交
金
额
占当
期权
证成
交总
额的
成
交
金
额
占当
期基
金成
交总
额的
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
第 78 页
共 82 页
比例
（%）
额的
比例
（%）
比例
（%）
比例
（%）
东
方
证
券
1,585,707,483.70 96.82 - - - - - -
天
风
证
券
26,001,718.38 1.59 1,300,000,000.00 23.01 - - - -
中
信
建
投
证
券
7,718,182.17 0.47 - - - - - -
开
源
证
券
5,220,272.40 0.32 1,200,000,000.00 21.24 - - - -
中
信
证
券
5,408,668.34 0.33 - - - - - -
申
万
宏
源
证
券
- - 2,200,000,000.00 38.94 - - - -
国
泰
君
安
7,760,755.95 0.47 300,000,000.00 5.31 - - - -
东
方
财
富
- - 600,000,000.00 10.62 - - - -
广
发
证
券
- - 50,000,000.00 0.88 - - - -
安 - - - - - - - -
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
第 79 页
共 82 页
信
证
券
海
通
证
券
- - - - - - - -
国
信
证
券
- - - - - - - -
国
金
证
券
- - - - - - - -
东
北
证
券
- - - - - - - -
北
京
高
华
- - - - - - - -
财
达
证
券
- - - - - - - -
华
泰
证
券
- - - - - - - -
招
商
证
券
- - - - - - - -
中
原
证
券
- - - - - - - -
注:1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
第 80 页
共 82 页
配比例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商
评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配
量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不
超过总成交量的 30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资
总监审批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期
前一个月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协
助及时催缴。
（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理
公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内未新增或退租交易单元。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下基金开展线上直销系统费
率优惠活动的提示性公告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 01月 09日
2
汇添富基金旗下 164只基金 2020
年 4季度报告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 01月 22日
3
汇添富基金管理股份有限公司关
于终止包商银行股份有限公司办
理本公司旗下基金销售业务的公
告
公司网站 2021年 02月 08日
4
汇添富基金管理股份有限公司旗
下基金 2020 年年度报告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 03月 30日
5
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金修订基金合同、
托管协议的公告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 04月 20日
6
汇添富基金管理股份有限公司旗
下部分基金更新招募说明书及基
上交所,公司网站,深
交所
2021年 04月 21日
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
第 81 页
共 82 页
金产品资料概要
7
汇添富基金管理股份有限公司旗
下基金 2021 年第 1季度报告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 04月 22日
8
关于汇添富绝对收益策略定期开
放混合型发起式证券投资基金第
八次自由开放期开放申购、赎回
和转换业务的公告
上证报,公司网站 2021年 05月 20日
9
关于汇添富绝对收益策略定期开
放混合型发起式证券投资基金通
过直销中心申购费率优惠的公告
上证报,公司网站 2021年 06月 15日
10
关于汇添富绝对收益策略定期开
放混合型发起式证券投资基金在
交通银行申购费率优惠规则的公
告
上证报,公司网站 2021年 06月 16日
11
汇添富基金管理股份有限公司关
于设立深圳分公司的公告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 06月 24日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金募集的文
件；
2、《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金在指定报刊上披
露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
汇添富绝对收益定开混合 2021 年中期报告
第 82 页
共 82 页
12.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20楼
汇添富基金管理股份有限公司
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2021 年 08月 31日
