汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
汇添富民丰回报混合型证券投资基金
2021年中期报告
2021年 06月 30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
送出日期：2021年 08月 31日
汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
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§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 27日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1重要提示及目录 ....................................................................................................................... 2
1.1重要提示 ........................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................. 3
§2基金简介 ................................................................................................................................... 5
2.1基金基本情况.................................................................................................................... 5
2.2基金产品说明.................................................................................................................... 5
2.3基金管理人和基金托管人................................................................................................ 5
2.4信息披露方式.................................................................................................................... 6
2.5其他相关资料.................................................................................................................... 6
§3主要财务指标和基金净值表现................................................................................................ 6
3.1主要会计数据和财务指标................................................................................................ 6
3.2基金净值表现.................................................................................................................... 7
§4管理人报告 ............................................................................................................................... 9
4.1基金管理人及基金经理情况............................................................................................ 9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................. 19
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................. 19
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................. 20
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 22
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 23
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 23
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...................... 23
§5托管人报告 ............................................................................................................................. 23
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 24
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
................................................................................................................................................ 24
5.3托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...................... 24
§6半年度财务会计报告（未经审计）...................................................................................... 24
6.1资产负债表...................................................................................................................... 24
6.2利润表 ............................................................................................................................. 25
6.3所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................. 26
6.4报表附注 ......................................................................................................................... 28
§7投资组合报告 ......................................................................................................................... 59
7.1期末基金资产组合情况.................................................................................................. 59
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................................................... 59
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...................... 60
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 69
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 70
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 70
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 71
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 71
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................. 71
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7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................ 71
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 71
7.12投资组合报告附注........................................................................................................ 71
§8基金份额持有人信息 ............................................................................................................. 72
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 72
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 73
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 73
§9开放式基金份额变动 ............................................................................................................. 73
§10重大事件揭示 ....................................................................................................................... 74
10.1基金份额持有人大会决议............................................................................................ 74
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 74
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 74
10.4基金投资策略的改变.................................................................................................... 74
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 74
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 74
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 74
10.8其他重大事件................................................................................................................ 76
§11影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................ 76
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ......................... 77
11.2影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................ 78
§12备查文件目录 ....................................................................................................................... 78
12.1备查文件目录................................................................................................................ 78
12.2存放地点 ....................................................................................................................... 78
12.3查阅方式 ....................................................................................................................... 78
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 汇添富民丰回报混合型证券投资基金
基金简称 汇添富民丰回报混合
基金主代码 004270
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 09月 27日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
（份）
196,372,996.99
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简
称
汇添富民丰回报混合 A 汇添富民丰回报混合 C
下属分级基金的交易代
码
004270 004271
报告期末下属分级基金
的份额总额（份）
187,799,810.34 8,573,186.65
2.2基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的
管理，追求基金资产的长期稳定回报。
投资策略
本基金在保证资产配置符合基金合同规定的前提下，采用 CPPI
（Constant Proportion Portfolio Insurance）恒定比例组合保险策
略来实现本金保值和增值的目标。CPPI 策略主要根据市场的波动来调
整、修正风险类资产的风险乘数，以确保投资组合在一段时间以后的
价值不低于事先设定的某一目标价值，从而达到对投资组合保值增值
的目的。投资过程中，基金管理人需在风险类资产投资风险加大和收
益增强这两者之间寻找适当的平衡点，即确定适当的风险乘数，力求
既能够保证投资组合风险可控，又能尽量为投资者创造更多收益。本
基金的投资策略主要包含资产配置策略、债券投资策略、股票投资策
略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、
国债期货投资策略、权证投资策略、融资投资策略。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率*20%+中债综合指数收益率*80%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债
券型基金及货币市场基金，属于中等收益/风险特征的基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国民生银行股份有限公司
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信息披露
负责人
姓名 李鹏 罗菲菲
联系电话 021-28932888 010-58560666
电子邮箱 service@99fund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话 400-888-9918 95568
传真 021-28932998 010-58560798
注册地址
上海市黄浦区北京东路 666号 H
区（东座）6楼 H686室
北京市西城区复兴门内大街 2
号
办公地址
上海市富城路 99号震旦国际大
楼 20楼
北京市西城区复兴门内大街 2
号
邮政编码 200120 100031
法定代表人 李文 高迎欣
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.99fund.com
基金中期报告备置地点
上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇
添富基金管理股份有限公司
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
汇添富基金管理股份有限公
司
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指
标
报告期(2021年 01月 01日 - 2021年 06月 30日)
汇添富民丰回报混合 A 汇添富民丰回报混合 C
本期已实现收益 44,922,190.09 1,519,052.15
本期利润 29,888,108.85 1,646,082.08
加权平均基金份额本
期利润
0.0942 0.1582
本期加权平均净值利
润率
6.39% 10.73%
本期基金份额净值增
长率
11.19% 10.97%
3.1.2 期末数据和指
标
报告期末(2021年 06月 30日)
期末可供分配利润 86,870,865.28 3,891,532.94
期末可供分配基金份 0.4626 0.4539
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额利润
期末基金资产净值 298,018,390.24 13,530,967.81
期末基金份额净值 1.5869 1.5783
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 06月 30日)
基金份额累计净值增
长率
58.69% 57.83%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富民丰回报混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一
个月
1.54% 0.56% -0.43% 0.17% 1.97% 0.39%
过去三
个月
12.16% 0.68% 1.09% 0.20% 11.07% 0.48%
过去六
个月
11.19% 1.01% 0.73% 0.27% 10.46% 0.74%
过去一
年
32.10% 0.80% 4.84% 0.26% 27.26% 0.54%
过去三
年
53.04% 0.51% 13.45% 0.26% 39.59% 0.25%
自基金
合同生
效日起
至今
58.69% 0.50% 12.64% 0.25% 46.05% 0.25%
汇添富民丰回报混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
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过去一
个月
1.50% 0.56% -0.43% 0.17% 1.93% 0.39%
过去三
个月
12.05% 0.68% 1.09% 0.20% 10.96% 0.48%
过去六
个月
10.97% 1.01% 0.73% 0.27% 10.24% 0.74%
过去一
年
31.57% 0.80% 4.84% 0.26% 26.73% 0.54%
过去三
年
53.13% 0.51% 13.45% 0.26% 39.68% 0.25%
自基金
合同生
效日起
至今
57.83% 0.50% 12.64% 0.25% 45.19% 0.25%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017年 09月 27日）起 6个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5 号文批准，于 2005
年 2月 3日正式成立。目前，公司注册资本金为 132,724,224元人民币。公司总部设在上海，
在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港及上海设有子公司——汇
添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，
拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本
养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公
司、QDII基金管理人、RQFII基金管理人及 QFII基金管理人等业务资格。
汇添富基金自成立以来，始终将投资业绩放在首位，形成了独树一帜的品牌优势，被誉
为“选股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海
内外机构的认可和信赖。
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2021 上半年，汇添富基金新成立 21 只公开募集证券投资基金，包括 7只股票型基金、
13只混合型基金、1只债券型基金。截至 2021年 6月 30日，公司共管理 189只公开募集证
券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年限
（年）
说明
任职日期 离任日期
李云鑫
本基金的基
金经理
2020年 08月
05日
10
国籍:中国。学
历:清华大学化
工硕士。从业资
格:证券投资基
金从业资格。从
业经历:曾任国
泰君安证券、国
信证券行业分
析师。2015年 9
月加入汇添富
基金管理股份
有限公司任行
业分析师。2020
年 3月 3日至
2020年 6月 10
日任汇添富达
欣灵活配置混
合型证券投资
基金的基金经
理助理。2020年
3月 3日至 2020
年 6月 10日任
汇添富熙和精
选混合型证券
投资基金的基
金经理助理。
2020年 3月 18
日至 2020年 5
月 20日任汇添
富盈泰灵活配
置混合型证券
投资基金的基
金经理助理。
2020年 4月 14
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日至 2021年 5
月 27日任汇添
富多元收益债
券型证券投资
基金的基金经
理助理。2020年
5月20日至今任
汇添富盈泰灵
活配置混合型
证券投资基金
的基金经理。
2020年 6月 10
日至今任汇添
富安鑫智选灵
活配置混合型
证券投资基金
的基金经理。
2020年 6月 10
日至今任汇添
富达欣灵活配
置混合型证券
投资基金的基
金经理。2020年
6月10日至今任
汇添富熙和精
选混合型证券
投资基金的基
金经理。2020年
6月11日至今任
汇添富双利增
强债券型证券
投资基金的基
金经理助理。
2020年 8月 5日
至今任汇添富
民丰回报混合
型证券投资基
金的基金经理。
2020年 11月 4
日至今任汇添
富稳健汇盈一
年持有期混合
型证券投资基
金的基金经理。
汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
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2021年 4月 30
日至今任汇添
富稳健欣享一
年持有期混合
型证券投资基
金的基金经理。
叶盛
本基金的基
金经理，固
收研究组主
管
2020年 06月
03日
17
国籍:中国。学
历:上海财经大
学硕士。从业资
格:证券投资基
金从业资格。从
业经历:曾任职
于京华投资、百
安居中国、远东
资信、新华财
经、新世纪评
级、上投摩根基
金、富国基金，
担任一级部门
总经理及投资
经理。2018年
11月加入汇添
富基金管理股
份有限公司，现
任固收研究组
主管。2020年 5
月 22日至今任
汇添富稳健增
益一年持有期
混合型证券投
资基金的基金
经理。2020年 6
月 3日至今任汇
添富民丰回报
混合型证券投
资基金的基金
经理。2020年
10月 30日至今
任汇添富稳健
添利定期开放
债券型证券投
资基金的基金
经理。2021年 1
月 20日至今任
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共 78页
汇添富稳健添
益一年持有期
混合型证券投
资基金的基金
经理。2021年 4
月 30日至今任
汇添富稳健欣
享一年持有期
混合型证券投
资基金的基金
经理。
赵鹏飞
本基金的基
金经理
2017年 09月
27日
13
国籍:中国。学
历:北京大学经
济学硕士。从业
资格:证券投资
基金从业资格。
从业经历:曾任
职于日信证券、
光大证券和太
平洋资产，担任
高级投资经理
等岗位。2015年
8月加入汇添富
基金管理股份
有限公司。2016
年 6月 3日至今
任汇添富多策
略定期开放灵
活配置混合型
发起式证券投
资基金的基金
经理。2017年 3
月 20日至今任
汇添富中国高
端制造股票型
证券投资基金
的基金经理。
2017年 9月 27
日至今任汇添
富民丰回报混
合型证券投资
基金的基金经
理。2017年 9月
29日至 2019年
汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
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共 78页
8月28日任汇添
富弘安混合型
证券投资基金
的基金经理。
2017年 9月 29
日至 2019年 9
月 17日任汇添
富睿丰混合型
证券投资基金
（LOF）的基金
经理。2018年 3
月 19日至 2019
年 9月 17日任
汇添富民安增
益定期开放混
合型证券投资
基金的基金经
理。2018年 4月
23日至 2021年
1月11日任汇添
富智能制造股
票型证券投资
基金的基金经
理。2019年 1月
31日至今任汇
添富悦享定期
开放混合型证
券投资基金的
基金经理。2019
年 7月 31日至
今任汇添富内
需增长股票型
证券投资基金
的基金经理。
2019年 9月 4日
至今任汇添富 3
年封闭运作竞
争优势灵活配
置混合型证券
投资基金的基
金经理。2020年
5月22日至今任
汇添富稳健增
益一年持有期
汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
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共 78页
混合型证券投
资基金的基金
经理。2020年 7
月 23日至今任
汇添富稳健收
益混合型证券
投资基金的基
金经理。
胡奕
本基金的基
金经理助理
2019年 10月
08日
2021年 01月
29日
7
国籍:中国。学
历:上海交通大
学金融硕士。从
业资格:证券投
资基金从业资
格。从业经
历:2014年 7月
至 2016年 6月
任汇添富基金
管理股份有限
公司固定收益
助理研究员；
2016年 7月至
2018年6月任汇
添富基金管理
股份有限公司
固定收益研究
员；2018年 7月
至 2019年 8月
任汇添富基金
管理股份有限
公司固定收益
高级研究员。
2019年 9月 1日
至 2020年 7月 1
日任汇添富安
鑫智选灵活配
置混合型证券
投资基金的基
金经理助理。
2019年 9月 1日
至 2021年 1月
29日任汇添富
多元收益债券
型证券投资基
金的基金经理
汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
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助理。2019年 9
月 1日至 2021
年 1月 29日任
汇添富年年丰
定期开放混合
型证券投资基
金的基金经理
助理。2019年 9
月 1日至 2021
年 1月 29日任
汇添富年年泰
定期开放混合
型证券投资基
金的基金经理
助理。2019年 9
月 1日至今任汇
添富年年益定
期开放混合型
证券投资基金
的基金经理助
理。2019年 9月
1日至 2021年 1
月 29日任汇添
富双利增强债
券型证券投资
基金的基金经
理助理。2019年
9月 1日至今任
汇添富双利债
券型证券投资
基金的基金经
理助理。2019年
9月 1日至 2020
年 7月 1日任汇
添富熙和精选
混合型证券投
资基金的基金
经理助理。2019
年 9月 1日至今
任汇添富 6月红
添利定期开放
债券型证券投
资基金的基金
经理助理。2019
汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
第 17页
共 78页
年 10月 8日至
2021年 2月 3日
任汇添富保鑫
灵活配置混合
型证券投资基
金的基金经理
助理。2019年
10月 8日至
2020年 7月 1日
任汇添富弘安
混合型证券投
资基金的基金
经理助理。2019
年 10月 8日至
2021年 2月 3日
任汇添富可转
换债券债券型
证券投资基金
的基金经理助
理。2019年 10
月 8日至 2021
年 1月 29日任
汇添富民丰回
报混合型证券
投资基金的基
金经理助理。
2019年 10月 8
日至 2020年 7
月 1日任汇添富
添福吉祥混合
型证券投资基
金的基金经理
助理。2019年
10月 8日至
2021年 1月 29
日任汇添富盈
安灵活配置混
合型证券投资
基金的基金经
理助理。2019年
10月 8日至
2020年 7月 1日
任汇添富盈润
混合型证券投
汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
第 18页
共 78页
资基金的基金
经理助理。2019
年 10月 8日至
2021年 1月 29
日任汇添富盈
泰灵活配置混
合型证券投资
基金的基金经
理助理。2019年
11月 19日至今
任汇添富稳健
增长混合型证
券投资基金的
基金经理助理。
2020年 7月 1日
至今任汇添富
安鑫智选灵活
配置混合型证
券投资基金的
基金经理。2020
年 7月 1日至今
任汇添富达欣
灵活配置混合
型证券投资基
金的基金经理。
2020年 7月 1日
至今任汇添富
弘安混合型证
券投资基金的
基金经理。2020
年 7月 1日至今
任汇添富睿丰
混合型证券投
资基金（LOF）
的基金经理。
2020年 7月 1日
至今任汇添富
添福吉祥混合
型证券投资基
金的基金经理。
2020年 7月 1日
至今任汇添富
熙和精选混合
型证券投资基
汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
第 19页
共 78页
金的基金经理。
2020年 7月 1日
至今任汇添富
新睿精选灵活
配置混合型证
券投资基金的
基金经理。2020
年 7月 1日至今
任汇添富盈润
混合型证券投
资基金的基金
经理。2021年 2
月 3日至今任汇
添富可转换债
券债券型证券
投资基金的基
金经理。2021年
2月 3日至今任
汇添富保鑫灵
活配置混合型
证券投资基金
的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
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本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和
实现。具体情况如下：
一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管
控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券
有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作，实现事前和
事中公平交易的管控。
三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、
3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T分布检验。对于没有
通过检验的交易，再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析，进一
步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。
通过上述管控措施的有效落实，本报告期内，本基金及本基金与本基金管理人管理的其
他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易，也未出现本基金管理人管理的
不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 14次，投资组合经理因投资组合的投资策略与
其他组合发生同日反向交易，相关交易事前严格根据公司内部规定进行审批，事后对其交易
时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现可能导致不公平交易和利益输送
的异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年上半年，经济持续复苏，宏观层面传递出乐观的信心，货币政策在预期内回归
常态，但并没有出现极端大幅收紧。市场环境相对宽松，权益市场整体表现较好，这和年初
时市场的普遍悲观预期形成了较大的反差。
权益市场整体表现并不差，但却极为分化，海水与火焰并存。二季度以来，在边际基本
面变化的带动下，消费、医疗、周期均走势颓靡，而在碳中和的宏大叙事背景下，光伏、电
动车走出波澜壮阔的行情，半导体则在“去美化”的推动下，表现同样出色。在这种“挤出
汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
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效应”下，我们看到市场先生进入一种癫狂，一方面以不可思议的“高价”去追逐热门行业，
另一方面对曾经趋之若鹜的优秀资产弃之如敝履，让我们感叹市场的非理性程度和趋势的力
量。
在基金运作上，我们遵守一以贯之的理念，专注于“good business”，寻找拥有良好的
商业模式、突出的竞争优势和诚实可靠管理层的稀缺公司，在合适价格买入，中长期持有。
但不可否认的是，我们在投资实践中，才真正体会到，最难做到的是“坚持”。面对持续通
过“标签化”从而具备某类资产“工具化”的特征，满足部分投资者“炒基”需求，获得规
模和关注度持续提升时，我们也在思索是否也随“大流”；面对宏大叙事背景下，“all in”
一个板块和行业，迅速提升组合业绩时，我们既有一丝羡慕也感受到压力。
为避免承担不可控的压力，导致我们被迫卖出我们希望长期陪伴的公司，我们在心性控
制的范围内，组合结构做到一定比例的调整和倾斜，使得组合更有生命力。但我们内心深处
始终保持着最底层的敬畏之心，我们基于受托责任，替普罗大众理财，因此我们每次决策都
是审慎而理性的，这使得我们无法从容做到以“200码”的速度从酒店赶到机场。短期最优
解的叠加却不是长期最优解，我们希望以短期的“不突出”的复利累积，构成长期的“满意
回报”。
组合仍然聚焦在泛消费、医疗服务、高端制造等领域，仓位维持恒定，但在二季度，我
们也适度提高了新能源资产的比例，更加反映我们这个时代的特征。
债券方面，2021 年上半年虽然经济增速受基数因素影响冲高回落，但国内经济表现整
体良好。PPI从去年末的-0.4回升至 8.8，CPI由 0.2回升至 1.1。物价的上涨理论上对债
券市场应该构成压制，但整个债券市场在资金面超预期宽松的背景下却表现平稳偏强，十年
期国债收益率由 3.14降至 3.08。期间虽然收益率也曾受信用事件冲击反弹至 3.28的水平，
但由于资金面始终保持宽松，同业存单利率从高点下行 40bp左右，导致无风险利率随后保
持着持续下行的趋势。
从货币政策角度来看，央行保持稳健中性的态度明确，手段充分，以国内经济为主，没
有受到外部利率与汇率因素的影响，表现出了很强的定力。资金面整体中性略松、信用表现
为结构性收紧。紧信用领域受影响最大的是房地产领域，这也是三道红线政策持续发酵的后
续影响。城投板块虽然也持续受到信用关注，但上半年受到缺资产的影响，整体表现受影响
较小，同时部分网红区域城投平台的收益率也有明显下行。产能过剩板块由于价格持续上涨，
使得钢铁、煤炭、水泥等行业的盈利处于历史高点，现金流状况表现也异常强劲，这也使得
市场对其认可度开始逐步提升，收益率也有所下行。
汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
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在具体操作方面，本基金坚持精选高质量债券、提高债券收益性的运作思路下，兼顾组
合的流动性管理需求，实现组合收益与波动的最佳配比。整体投资策略仍然以持有到期的票
息策略为主，期间也参与了利率债的波段交易，取得一定的效果。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期 A类基金份额净值增长率为 11.19%;C类基金份额净值增长率为 10.97%。
同期业绩比较基准收益率为 0.73%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
疫情作为最重要的宏观变量，从最新的演变来看，在相当长的时间里，会成为常态，这
是之前所料未及的，这也对未来很长时间的货币和财政政策产生较大影响。相关政策预计会
整体灵活充裕。
社会思潮风起云涌，公平效率之争，叠加中美对抗的长期大背景，资本市场已自动套入
“德国模式”，消费、服务类等产业面临较大压力，制造类资产的热潮则此起彼伏。但我们
不是这样去判断投资机会，我们会认真思考一个生意，一个行业，是不是在创造社会价值，
是不是在创造股东价值，如果一家公司在疯狂创造价值，我们相信是一定会得到应有的回报
的，不管是实业还是资本市场。
对于当前的市场风格演绎，我们更需要从生意的本质出发，去寻找一些真正的好公司，
庆幸的是，这样的一些公司，市场先生给了比较有吸引力的价格。
不得不承认的是，流动性的充裕，对于一些产业趋势清晰的行业和板块，预期回报率需
要调低，这也是投资中总是遇到的两难问题。
债券方面，展望下半年，受德尔塔变种的影响，疫情的反复成为重要的不确定性因素，
但基于国内良好成熟的管控手段，再次出现重大风险的概率相对较小。不过受地产、基建投
资相对偏弱的影响，国内经济的内生动力确实存在下行的压力，财政刺激年内恐难大幅加强，
但仍然会发挥部分托底的作用，后续可重点关注地方政府专项债的发行节奏变化。
从货币政策角度来看，央行 7月份的意外降准使得市场对于资金面的预期进一步得到稳
定，虽然后续部分 MLF可能面临到期不续的可能，但目前还看不到货币政策全面转为收紧的
可能性。这一方面是国外经济与货币环境下半年仍面临重大不确定性，因此需要保持政策空
间的原因；另一方面也是货币政策瞄准国内经济，在紧信用环境下仍需要相对宽松货币环境
的要求使然。
从信用角度来看，板块间的分化趋势仍将持续。资金“脱虚向实”的导向，使得房地产
板块持续承压，但前期财务稳健的龙头房企反而可能受益；城投企业是下半年需要重点关注
汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
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的信用板块，15 号文的政策效果可能会有进一步的积累与发酵，可能会能板块估值产生扰
动；产能过剩行业的仍然处于信用修复阶段，修复进度有望提速。
综合来看，国内债券市场下半年面临的整体风险不大，但信用板块可能会继续分化。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协
会有特定调整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，
应参照协会通知执行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、
集中交易室、基金营运部、风险管理及合规稽核人员、基金经理等组成了估值委员会，负责
研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专
业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员
会的成员，不介入基金日常估值业务但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的
估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，
保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成
估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核
与基金会计账务的核对同时进行。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资
者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基
金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
本基金本报告期内未进行收益分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5托管人报告
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5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资
基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不
存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金
的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费
用开支及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益
的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内
容真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：汇添富民丰回报混合型证券投资基金
报告截止日：2021年 06月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 06月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 2,882,130.56 5,073,012.19
结算备付金
2,051,581.59 16,788,840.97
存出保证金
131,979.17 257,436.92
交易性金融资产 6.4.7.2 332,141,379.30 492,143,538.60
其中：股票投资
116,442,879.30 188,087,238.60
基金投资
- -
债券投资
215,698,500.00 304,056,300.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 8,000,000.00 -
应收证券清算款
9,000,500.11 -
应收利息 6.4.7.5 4,054,642.92 6,906,590.39
汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
第 25页
共 78页
应收股利
- -
应收申购款
115,024.39 4,145,824.37
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
358,377,238.04 525,315,243.44
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 06月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
37,000,000.00 33,700,000.00
应付证券清算款
5,211,107.83 4,418,371.51
应付赎回款
4,064,835.63 389,080.65
应付管理人报酬
257,030.88 380,719.46
应付托管费
51,406.19 76,143.86
应付销售服务费
4,315.14 9,241.53
应付交易费用 6.4.7.7 119,498.20 9,938.27
应交税费
15,514.46 28,994.30
应付利息
- -13,778.63
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 104,171.66 210,011.98
负债合计
46,827,879.99 39,208,722.93
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 196,372,996.99 340,672,201.44
未分配利润
6.4.7.1
0
115,176,361.06 145,434,319.07
所有者权益合计
311,549,358.05 486,106,520.51
负债和所有者权益总计
358,377,238.04 525,315,243.44
注：报告截止日 2021年 06月 30日，基金份额总额 196,372,996.99份。本基金下属 A类基
金份额净值 1.5869 元，基金份额总额 187,799,810.34 份;本基金下属 C 类基金份额净值
1.5783元，基金份额总额 8,573,186.65份。
6.2利润表
会计主体：汇添富民丰回报混合型证券投资基金
本报告期：2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 01月 01日
至 2021年 06月 30
日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至
2020年 06月 30日
汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
第 26页
共 78页
一、收入
35,597,734.42 14,079,786.65
1.利息收入
6,534,516.34 5,753,040.17
其中：存款利息收入 6.4.7.11 59,850.06 43,718.08
债券利息收入
6,373,865.24 5,708,780.99
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
100,801.04 541.10
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
43,124,535.12 8,407,028.08
其中：股票投资收益 6.4.7.12 46,761,028.36 4,674,288.79
基金投资收益 6.4.7.13 - -
债券投资收益 6.4.7.14 -4,014,083.07 3,451,602.51
资产支持证券投资收益 6.4.7.14.2 - -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 377,589.83 281,136.78
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.18 -14,907,051.31 -84,275.44
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.19 845,734.27 3,993.84
减：二、费用
4,063,543.49 2,976,707.04
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,420,049.22 1,713,955.32
2．托管费 6.4.10.2.2 484,009.83 342,791.04
3．销售服务费
31,049.03 19,598.55
4．交易费用 6.4.7.20 548,877.64 323,166.61
5．利息支出
433,202.24 437,474.11
其中：卖出回购金融资产支出
433,202.24 437,474.11
6. 税金及附加
19,364.42 14,402.01
7．其他费用 6.4.7.21 126,991.11 125,319.40
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
31,534,190.93 11,103,079.61
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
31,534,190.93 11,103,079.61
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富民丰回报混合型证券投资基金
本报告期：2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
340,672,201.44 145,434,319.07 486,106,520.51
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 31,534,190.93 31,534,190.93
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-144,299,204.45 -61,792,148.94 -206,091,353.39
其中：1.基金申
购款
143,887,953.11 70,176,987.48 214,064,940.59
2.基金赎回款 -288,187,157.56 -131,969,136.42 -420,156,293.98
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
196,372,996.99 115,176,361.06 311,549,358.05
项目
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
306,063,646.41 49,865,466.32 355,929,112.73
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 11,103,079.61 11,103,079.61
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-18,010,640.22 -2,983,653.29 -20,994,293.51
其中：1.基金申
购款
2,396,480.15 413,704.18 2,810,184.33
2.基金赎回款 -20,407,120.37 -3,397,357.47 -23,804,477.84
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
- - -
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净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
五、期末所有者
权益（基金净值）
288,053,006.19 57,984,892.64 346,037,898.83
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
张晖 李骁 雷青松
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
汇添富民丰回报混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]2935号文《关于准予汇添富民丰回报混合
型证券投资基金注册的请示》准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司向社会公开募集，
基金合同于 2017年 9月 27日生效，首次设立募集规模为 282,342,180.57份基金份额。本
基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金
管理股份有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中
小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券（包括国债、央行票
据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、
政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易
可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、同业存
单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、
股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会相关规定)。本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的
管理，追求基金资产的长期稳定回报。本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×20%+
中债综合指数收益率×80%。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，
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对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证
券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业
务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容
与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3
号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中
期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021年 06 月 30
日的财务状况以及 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股
票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让
方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的
股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的
通知》的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增
值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式
证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值
税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征
收增值税；
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根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点
金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策
性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策
的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单
以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅
助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管
产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》
的规定，自 2018年 1月 1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税
行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018年 1月 1日前
运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的
暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业
税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳
农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
6.4.6.4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、
现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权
的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.5 个人所得税
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根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、
现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款
利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所
得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基
金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统
一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从
公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个
人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
活期存款 2,882,130.56
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 2,882,130.56
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 75,088,503.01 116,442,879.30 41,354,376.29
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贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 137,403,243.93 137,132,500.00 -270,743.93
银行间市场 79,408,463.01 78,566,000.00 -842,463.01
其他 - - -
合计 216,811,706.94 215,698,500.00 -1,113,206.94
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 291,900,209.95 332,141,379.30 40,241,169.35
6.4.7.3衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 8,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 8,000,000.00 -
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
应收活期存款利息 138.42
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 830.97
应收债券利息 4,053,620.16
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 53.37
合计 4,054,642.92
注：“其他”为应收结算保证金利息。
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6.4.7.6其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7应付交易费用
单位： 人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
交易所市场应付交易费用 117,523.20
银行间市场应付交易费用 1,975.00
合计 119,498.20
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 33.31
应付证券出借违约金 -
应付审计费 44,630.98
应付信息披露费 59,507.37
应付指数使用费 -
应付账户维护费 -
应付汇划费 -
应付上市费 -
应付持有人大会费-公证费 -
应付持有人大会费-律师费 -
其他 -
合计 104,171.66
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
汇添富民丰回报混合 A
项目
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 318,282,898.79 318,282,898.79
本期申购 134,419,475.68 134,419,475.68
本期赎回（以“-”号
填列）
-264,902,564.13 -264,902,564.13
基金拆分/份额折算
前
- -
基金拆分/份额折算
调整
- -
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本期申购 - -
本期赎回（以“-”号
填列）
- -
本期末 187,799,810.34 187,799,810.34
汇添富民丰回报混合 C
项目
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 22,389,302.65 22,389,302.65
本期申购 9,468,477.43 9,468,477.43
本期赎回（以“-”号
填列）
-23,284,593.43 -23,284,593.43
基金拆分/份额折算
前
- -
基金拆分/份额折算
调整
- -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号
填列）
- -
本期末 8,573,186.65 8,573,186.65
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
汇添富民丰回报混合 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 92,974,023.32 43,005,732.53 135,979,755.85
本期利润 44,922,190.09 -15,034,081.24 29,888,108.85
本期基金份
额交易产生
的变动数
-51,025,348.13 -4,623,936.67 -55,649,284.80
其中：基金
申购款
40,399,670.19 25,211,339.78 65,611,009.97
基金赎回款 -91,425,018.32 -29,835,276.45 -121,260,294.77
本期已分配
利润
- - -
本期末 86,870,865.28 23,347,714.62 110,218,579.90
汇添富民丰回报混合 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 6,429,666.13 3,024,897.09 9,454,563.22
本期利润 1,519,052.15 127,029.93 1,646,082.08
本期基金份 -4,057,185.34 -2,085,678.80 -6,142,864.14
汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
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额交易产生
的变动数
其中：基金
申购款
2,992,038.76 1,573,938.75 4,565,977.51
基金赎回款 -7,049,224.10 -3,659,617.55 -10,708,841.65
本期已分配
利润
- - -
本期末 3,891,532.94 1,066,248.22 4,957,781.16
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
活期存款利息收入 20,715.83
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 37,437.47
其他 1,696.76
合计 59,850.06
注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
6.4.7.12股票投资收益
6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
卖出股票成交总额 211,486,423.89
减：卖出股票成本总额 164,725,395.53
买卖股票差价收入 46,761,028.36
6.4.7.13基金投资收益
注：本基金本报告期无基金投资收益。
6.4.7.14债券投资收益
6.4.7.14.1债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
506,558,234.29
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
500,753,607.49
减：应收利息总额 9,818,709.87
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买卖债券差价收入 -4,014,083.07
6.4.7.14.2资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16衍生工具收益
6.4.7.16.1衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具投资收益。
6.4.7.17股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
股票投资产生的股利收益 377,589.83
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 377,589.83
6.4.7.18公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
1.交易性金融资产 -14,907,051.31
——股票投资 -15,073,272.20
——债券投资 166,220.89
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
——期货投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计 -14,907,051.31
6.4.7.19其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
基金赎回费收入 845,734.27
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替代损益 -
其他 -
合计 845,734.27
6.4.7.20交易费用
单位： 人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
交易所市场交易费用 542,765.14
银行间市场交易费用 6,112.50
合计 548,877.64
6.4.7.21其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
审计费用 44,630.98
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
账户维护费 18,000.00
银行费用 4,852.76
指数使用费 -
持有人大会-公证
费
-
持有人大会-律师
费
-
开户费 -
上市费 -
其他 -
合计 126,991.11
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情
况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司
基金管理人,基金销售机构,基金注册登记机
构
中国民生银行股份有限公司（"民生银行"） 基金托管人,基金代销机构
东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
关联方
名称
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06
月 30日
上年度可比期间 2020年 01月 01日至
2020年 06月 30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例（%）
东方证
券
314,874,469.58 100.00 200,234,391.68 100.00
6.4.10.1.2债券交易
金额单位：人民币元
关联方
名称
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06
月 30日
上年度可比期间 2020年 01月 01日至
2020年 06月 30日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例（%）
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例（%）
东方证
券
148,193,043.89 100.00 234,649,955.55 100.00
6.4.10.1.3债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方
名称
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06
月 30日
上年度可比期间 2020年 01月 01日至
2020年 06月 30日
成交金额
占当期回购
成交总额的
比例（%）
成交金额
占当期回购
成交总额的
比例（%）
东方证 3,915,600,000.00 100.00 4,368,500,000.00 100.00
汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
第 39页
共 78页
券
6.4.10.1.4权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
（%）
东方证券 290,097.06 100.00 117,523.20 100.00
关联方名
称
上年度可比期间 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
（%）
东方证券 184,950.41 100.00 120,229.60 100.00
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经
手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金
收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至
2021年 06月 30日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至
2020年 06月 30日
当期发生的基金应支付的管理费 2,420,049.22 1,713,955.32
其中：支付销售机构的客户维护费 184,489.89 59,614.38
注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.00%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人于次月首日起 3个
工作日内向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于 3个工作日内从基
金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支
汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
第 40页
共 78页
付的，顺延至最近可支付日支付。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年 06月 30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年 06月 30日
当期发生的基金应支付的托管费 484,009.83 342,791.04
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人于次月首日起 3个
工作日内向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于 3个工作日内从基
金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支
付的，顺延至最近可支付日支付。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费
的各关联方名称
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富民丰回报
混合 A
汇添富民丰回报混合 C 合计
中国民生银行股
份有限公司
- 6,702.10 6,702.10
汇添富基金管理
股份有限公司
- 15,188.72 15,188.72
东方证券股份有
限公司
- 98.93 98.93
合计 - 21,989.75 21,989.75
获得销售服务费
的各关联方名称
上年度可比期间 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富民丰回报
混合 A
汇添富民丰回报混合 C 合计
中国民生银行股
份有限公司
- 9,299.88 9,299.88
汇添富基金管理
股份有限公司
- 4,445.94 4,445.94
东方证券股份有
限公司
- 100.59 100.59
汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
第 41页
共 78页
合计 - 13,846.41 13,846.41
注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。
本基金 C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计
提。
计算方法如下：H＝E×0.40%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基
金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性
支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无
法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业
务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费
率的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借
业务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限
费率的证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
第 42页
共 78页
单位：人民币元
关联方
名称
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06
月 30日
上年度可比期间 2020年 01月 01日至
2020年 06月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
民生银
行
2,882,130.56 20,715.83 6,024,062.05 16,226.37
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11利润分配情况
注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公
告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。
6.4.12期末（2021年 06月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券代
码
证
券
名
称
成功
认购
日
可流
通日
流
通
受
限
类
型
认购价
格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股）
期末成本总
额
期末估值总
额
备
注
300996
普
联
软
件
2021
年
05
月
26
日
2021
年
12
月
03
日
新
股
流
通
受
限
20.81 42.23 231 4,807.11 9,755.13
300955
嘉
亨
家
化
2021
年
03
月
16
日
2021
年
09
月
24
日
新
股
流
通
受
限
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24
汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
第 43页
共 78页
300952
恒
辉
安
防
2021
年
03
月
03
日
2021
年
09
月
13
日
新
股
流
通
受
限
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20
300966
共
同
药
业
2021
年
03
月
31
日
2021
年
10
月
11
日
新
股
流
通
受
限
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44
300957
贝
泰
妮
2021
年
03
月
18
日
2021
年
09
月
27
日
新
股
流
通
受
限
47.33 251.96 337 15,950.21 84,910.52
300945
曼
卡
龙
2021
年
02
月
03
日
2021
年
08
月
10
日
新
股
流
通
受
限
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12
300950
德
固
特
2021
年
02
月
24
日
2021
年
09
月
03
日
新
股
流
通
受
限
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47
300992
泰
福
泵
业
2021
年
05
月
17
日
2021
年
11
月
25
日
新
股
流
通
受
限
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00
300943
春
晖
智
控
2021
年
02
月
03
日
2021
年
08
月
10
日
新
股
流
通
受
限
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55
300614
百
川
2021
年
2021
年
新
股
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02
汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
第 44页
共 78页
畅
银
05
月
18
日
11
月
25
日
流
通
受
限
300973
立
高
食
品
2021
年
04
月
08
日
2021
年
10
月
15
日
新
股
流
通
受
限
28.28 115.71 306 8,653.68 35,407.26
688269
凯
立
新
材
2021
年
06
月
01
日
2021
年
12
月
09
日
新
股
流
通
受
限
18.94 100.92 1,941 36,762.54 195,885.72
300995
奇
德
新
材
2021
年
05
月
17
日
2021
年
11
月
26
日
新
股
流
通
受
限
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12
300991
创
益
通
2021
年
05
月
12
日
2021
年
11
月
22
日
新
股
流
通
受
限
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54
301011
华
立
科
技
2021
年
06
月
09
日
2021
年
12
月
17
日
新
股
流
通
受
限
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00
688226
威
腾
电
气
2021
年
06
月
28
日
2021
年
07
月
07
日
新
股
流
通
受
限
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06
300986
志
特
新
材
2021
年
04
月
2021
年
11
月
新
股
流
通
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48
汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
第 45页
共 78页
21
日
01
日
受
限
300993
玉
马
遮
阳
2021
年
05
月
17
日
2021
年
11
月
24
日
新
股
流
通
受
限
12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90
300942
易
瑞
生
物
2021
年
02
月
02
日
2021
年
08
月
09
日
新
股
流
通
受
限
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36
300971
博
亚
精
工
2021
年
04
月
07
日
2021
年
10
月
15
日
新
股
流
通
受
限
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05
300997
欢
乐
家
2021
年
05
月
26
日
2021
年
12
月
02
日
新
股
流
通
受
限
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40
300929
华
骐
环
保
2021
年
01
月
12
日
2021
年
07
月
21
日
新
股
流
通
受
限
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65
300968
格
林
精
密
2021
年
04
月
06
日
2021
年
10
月
15
日
新
股
流
通
受
限
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34
300948
冠
中
生
态
2021
年
02
月
18
日
2021
年
08
月
25
日
新
股
流
通
受
限
8.67 27.42 324 2,808.00 8,884.08
汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
第 46页
共 78页
605162
新
中
港
2021
年
06
月
29
日
2021
年
07
月
07
日
新
股
流
通
受
限
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39
301007
德
迈
仕
2021
年
06
月
04
日
2021
年
12
月
16
日
新
股
流
通
受
限
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32
688201
信
安
世
纪
2021
年
04
月
13
日
2021
年
10
月
21
日
新
股
流
通
受
限
26.78 45.41 2,129 57,014.62 96,677.89
605287
德
才
股
份
2021
年
06
月
28
日
2021
年
07
月
06
日
新
股
流
通
受
限
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44
300982
苏
文
电
能
2021
年
04
月
19
日
2021
年
10
月
27
日
新
股
流
通
受
限
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93
300933
中
辰
股
份
2021
年
01
月
15
日
2021
年
07
月
22
日
新
股
流
通
受
限
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28
301012
扬
电
科
技
2021
年
06
月
15
日
2021
年
12
月
22
日
新
股
流
通
受
限
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20
300981
中
红
2021
年
2021
年
新
股
48.59 90.39 232 11,272.88 20,970.48
汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
第 47页
共 78页
医
疗
04
月
19
日
10
月
27
日
流
通
受
限
688087
英
科
再
生
2021
年
06
月
30
日
2021
年
07
月
09
日
新
股
流
通
受
限
21.96 21.96 1,827 40,120.92 40,120.92
300930
屹
通
新
材
2021
年
01
月
13
日
2021
年
07
月
21
日
新
股
流
通
受
限
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56
300958
建
工
修
复
2021
年
03
月
18
日
2021
年
09
月
29
日
新
股
流
通
受
限
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00
688456
有
研
粉
材
2021
年
03
月
10
日
2021
年
09
月
17
日
新
股
流
通
受
限
10.62 26.50 3,396 36,065.52 89,994.00
688083
中
望
软
件
2021
年
03
月
04
日
2021
年
09
月
13
日
新
股
流
通
受
限
150.50 524.08 1,118 168,259.00 585,921.44
300962
中
金
辐
照
2021
年
03
月
29
日
2021
年
10
月
11
日
新
股
流
通
受
限
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12
300967
晓
鸣
股
份
2021
年
04
月
2021
年
10
月
新
股
流
通
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78
汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
第 48页
共 78页
02
日
13
日
受
限
6.4.12.1.2受限证券类别：债券
证券代
码
证
券
名
称
成功
认购
日
可流
通日
流
通
受
限
类
型
认购价
格
期末估
值单价
数量
（单
位：
张）
期末成本总
额
期末估值总
额
备
注
- - - - -
注：本基金持有的流通受限股票“冠中生态”（证券代码：300948）包含其新股发行后期根
据权益分配方案以资本公积金转增获得的 108股（根据冠中生态 2020年年度权益分派实施
公告，冠中生态以公司现有总股本 93,340,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.80元人
民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，除权除息日为 2021年 6月 4
日。）。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2021年 06月 30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
注：截至本报告期末 2021年 06月 30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款共人民币 37,000,000.00元，于 2021年 07月 01日（先后）到期。该类交易
要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的
债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
注：截至本报告期末 2021年 06月 30日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制
汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
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流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组
织架构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于
具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司
发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共
同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融
机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对
手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开
放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险
管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本
基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中
度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中
7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本
基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基
金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计
了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的
流动性风险，有效保障基金持有人利益。
除在附注 6.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他
资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需
汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
第 50页
共 78页
求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动
性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本
期
末
20
21
年
06
月
30
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年
5
年
以
上
不计息 合计
资
产
银
行
存
款
2,882,130
.56
- - - - -
2,882,130.
56
结
算
备
付
金
2,051,581
.59
- - - - -
2,051,581.
59
存
出
保
证
金
131,979.1
7
- - - - - 131,979.17
交 36,000,00 4,985,500 124,984,00 49,729,000 - 116,442,87 332,141,37
汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
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共 78页
易
性
金
融
资
产
0.00 .00 0.00 .00 9.30 9.30
应
收
股
利
- - - - - - -
应
收
利
息
- - - - -
4,054,642.
92
4,054,642.
92
应
收
申
购
款
- - - - - 115,024.39 115,024.39
衍
生
金
融
资
产
- - - - - - -
应
收
证
券
清
算
款
- - - - -
9,000,500.
11
9,000,500.
11
买
入
返
售
金
融
资
产
8,000,000
.00
- - - - -
8,000,000.
00
其
他
资
产
- - - - - - -
汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
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共 78页
资
产
总
计
49,065,69
1.32
4,985,500
.00
124,984,00
0.00
49,729,000
.00
-
129,613,04
6.72
358,377,23
8.04
负
债
应
付
赎
回
款
- - - - -
4,064,835.
63
4,064,835.
63
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 257,030.88 257,030.88
应
付
托
管
费
- - - - - 51,406.19 51,406.19
应
付
证
券
清
算
款
- - - - -
5,211,107.
83
5,211,107.
83
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
37,000,00
0.00
- - - - -
37,000,000
.00
应
付
销
售
服
- - - - - 4,315.14 4,315.14
汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
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共 78页
务
费
应
付
交
易
费
用
- - - - - 119,498.20 119,498.20
应
交
税
费
- - - - - 15,514.46 15,514.46
应
付
利
息
- - - - - - -
应
付
利
润
- - - - - - -
其
他
负
债
- - - - - 104,171.66 104,171.66
负
债
总
计
37,000,00
0.00
- - - -
9,827,879.
99
46,827,879
.99
利
率
敏
感
度
缺
口
12,065,69
1.32
4,985,500
.00
124,984,00
0.00
49,729,000
.00
-
119,785,16
6.73
311,549,35
8.05
上
年
度
末
20
20
年
12
月
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年
5
年
以
上
不计息 合计
汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
第 54页
共 78页
31
日
资
产
银
行
存
款
5,073,012
.19
- - - - -
5,073,012.
19
结
算
备
付
金
16,788,84
0.97
- - - - -
16,788,840
.97
存
出
保
证
金
257,436.9
2
- - - - - 257,436.92
交
易
性
金
融
资
产
43,197,20
0.00
10,580,40
0.00
85,861,800
.00
164,416,90
0.00
-
188,087,23
8.60
492,143,53
8.60
应
收
股
利
- - - - - - -
应
收
利
息
- - - - -
6,906,590.
39
6,906,590.
39
应
收
申
购
款
- - - - -
4,145,824.
37
4,145,824.
37
衍
生
金
融
资
产
- - - - - - -
汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
第 55页
共 78页
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - - -
买
入
返
售
金
融
资
产
- - - - - - -
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
总
计
65,316,49
0.08
10,580,40
0.00
85,861,800
.00
164,416,90
0.00
-
199,139,65
3.36
525,315,24
3.44
负
债
应
付
赎
回
款
- - - - - 389,080.65 389,080.65
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 380,719.46 380,719.46
应
付
托
管
费
- - - - - 76,143.86 76,143.86
应
付
- - - - -
4,418,371.
51
4,418,371.
51
汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
第 56页
共 78页
证
券
清
算
款
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
33,700,00
0.00
- - - - -
33,700,000
.00
应
付
销
售
服
务
费
- - - - - 9,241.53 9,241.53
应
付
交
易
费
用
- - - - - 9,938.27 9,938.27
应
交
税
费
- - - - - 28,994.30 28,994.30
应
付
利
息
- - - - - -13,778.63 -13,778.63
应
付
利
润
- - - - - - -
其
他
负
债
- - - - - 210,011.98 210,011.98
负 33,700,00 - - - - 5,508,722. 39,208,722
汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
第 57页
共 78页
债
总
计
0.00 93 .93
利
率
敏
感
度
缺
口
31,616,49
0.08
10,580,40
0.00
85,861,800
.00
164,416,90
0.00
-
193,630,93
0.43
486,106,52
0.51
注：上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价
值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设
1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；
2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25个基点，且
除利率之外的其他市场变量保持不变；
3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险
管理活动；
4.银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存
款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收
益，而对其本身的公允价值无重大影响；定期存款利息收入、买入返售金
融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确定，不受
利率变化影响；
5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债券。
分析
相关风险变量的
变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人
民币元）
本期末 2021年 06月 30日
上年度末 2020年 12月 31
日
基准利率减少
25个基点
414,989.11 743,113.62
基准利率增加
25个基点
-412,893.52 -738,749.74
6.4.13.4.2外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工
具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波
汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
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共 78页
动的风险。本基金所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金
通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末 2021年 06月 30日 上年度末 2020年 12月 31日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产－股票投资
116,442,879.
30
37.38
188,087,238.
60
38.69
交易性金融资产—基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资
215,698,500.
00
69.23
304,056,300.
00
62.55
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计
332,141,379.
30
106.61
492,143,538.
60
101.24
注：本基金投资于股票资产及存托凭证占基金资产的比例为 0%-40%，每个交易日日终在扣
除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日
在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格
风险列示如上。
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设
1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，
本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相
关系数在资产负债表日后短期内保持不变；
2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量
保持不变。
分析
相关风险变量
的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民
币元）
本期末 2021年 06月 30日
上年度末 2020年 12月 31
日
沪深 300指数下
跌 5%
-7,074,807.15 -5,648,194.69
沪深 300指数上
涨 5%
7,074,807.15 5,648,194.69
汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
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共 78页
注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为
市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合
理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 116,442,879.30 32.49
其中：股票 116,442,879.30 32.49
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 215,698,500.00 60.19
其中：债券 215,698,500.00 60.19
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 8,000,000.00 2.23
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 4,933,712.15 1.38
8 其他资产 13,302,146.59 3.71
9 合计 358,377,238.04 100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 135,879.60 0.04
B 采矿业 87,263.74 0.03
C 制造业 80,707,184.03 25.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,286.79 0.02
E 建筑业 207,169.38 0.07
F 批发和零售业 269,775.97 0.09
G 交通运输、仓储和邮政业 18,850.59 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,471,372.94 0.79
J 金融业 751,135.40 0.24
汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
第 60页
共 78页
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 6,487,604.36 2.08
M 科学研究和技术服务业 9,186,418.04 2.95
N 水利、环境和公共设施管理业 715,142.89 0.23
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 34,691.73 0.01
Q 卫生和社会工作 15,299,103.84 4.91
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 116,442,879.30 37.38
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码
股票名
称
数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 600519
贵州茅
台
4,700 9,666,490.00 3.10
2 000858
五 粮
液
31,900 9,502,691.00 3.05
3 600809
山西汾
酒
19,500 8,736,000.00 2.80
4 300750
宁德时
代
16,100 8,610,280.00 2.76
5 603259
药明康
德
51,120 8,004,880.80 2.57
6 600763
通策医
疗
19,400 7,973,400.00 2.56
7 300015
爱尔眼
科
103,208 7,325,703.84 2.35
8 601888
中国中
免
21,400 6,422,140.00 2.06
9 300274
阳光电
源
55,500 6,385,830.00 2.05
10 600309
万华化
学
51,900 5,647,758.00 1.81
11 000568
泸州老
窖
23,800 5,615,372.00 1.80
12 300595 欧普康 45,500 4,711,525.00 1.51
汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
第 61页
共 78页
视
13 300760
迈瑞医
疗
9,600 4,608,480.00 1.48
14 688536 思瑞浦 2,282 1,257,382.00 0.40
15 002415
海康威
视
17,700 1,141,650.00 0.37
16 300957 贝泰妮 3,370 908,946.29 0.29
17 688696
极米科
技
787 654,784.00 0.21
18 688083
中望软
件
1,118 585,921.44 0.19
19 688179 阿拉丁 3,944 553,106.56 0.18
20 688301
奕瑞科
技
1,893 530,040.00 0.17
21 300910
瑞丰新
材
4,736 495,148.80 0.16
22 688680
海优新
材
1,904 489,328.00 0.16
23 300973
立高食
品
3,054 461,347.26 0.15
24 600036
招商银
行
8,200 444,358.00 0.14
25 688690
纳微科
技
3,477 408,547.50 0.13
26 688383 新益昌 2,701 380,868.01 0.12
27 300887
谱尼测
试
3,776 337,536.64 0.11
28 600426
华鲁恒
升
10,010 309,809.50 0.10
29 688626
翔宇医
疗
2,478 299,441.52 0.10
30 300896 爱美客 342 269,796.96 0.09
31 688630
芯碁微
装
3,397 261,840.76 0.08
32 300863 卡倍亿 3,421 257,088.15 0.08
33 300981
中红医
疗
2,316 256,170.72 0.08
34 688076
诺泰生
物
3,582 244,328.22 0.08
35 688613
奥精医
疗
2,617 237,597.43 0.08
36 688665
四方光
电
1,687 229,685.05 0.07
汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
第 62页
共 78页
37 688601 力芯微 1,174 216,133.40 0.07
38 300911
亿田智
能
3,083 213,590.24 0.07
39 688660
电气风
电
23,262 204,705.60 0.07
40 300884 狄耐克 7,477 200,981.76 0.06
41 300912
凯龙高
科
5,117 200,432.89 0.06
42 300891
惠云钛
业
11,425 198,680.75 0.06
43 688269
凯立新
材
1,941 195,885.72 0.06
44 688677
海泰新
光
1,768 193,596.00 0.06
45 688161
威高骨
科
1,809 191,844.45 0.06
46 688315
诺禾致
源
3,711 181,096.80 0.06
47 300898
熊猫乳
品
4,953 179,595.78 0.06
48 300968
格林精
密
11,620 179,261.74 0.06
49 300614
百川畅
银
3,283 176,700.30 0.06
50 300982
苏文电
能
3,170 173,982.28 0.06
51 688059
华锐精
密
1,023 171,761.70 0.06
52 300908
仲景食
品
2,847 169,652.73 0.05
53 300997 欢乐家 9,279 168,775.16 0.05
54 300999 金龙鱼 1,984 168,560.64 0.05
55 300909 汇创达 3,858 166,279.80 0.05
56 688700
东威科
技
3,049 162,755.62 0.05
57 688619 罗普特 5,856 161,040.00 0.05
58 300862
蓝盾光
电
4,396 159,398.96 0.05
59 605499
东鹏饮
料
632 158,505.60 0.05
60 300903
科翔股
份
4,775 153,086.50 0.05
61 688575 亚辉龙 3,435 152,514.00 0.05
汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
第 63页
共 78页
62 688625
呈和科
技
2,672 142,764.96 0.05
63 688323 瑞华泰 4,513 142,565.67 0.05
64 688661
和林微
纳
1,452 136,705.80 0.04
65 300962
中金辐
照
5,757 133,773.12 0.04
66 688216
气派科
技
2,000 133,400.00 0.04
67 300942
易瑞生
物
4,428 131,028.71 0.04
68 688667
菱电电
控
1,191 131,021.91 0.04
69 600906
财达证
券
7,597 128,237.36 0.04
70 688319
欧林生
物
3,412 127,642.92 0.04
71 300996
普联软
件
2,307 126,820.77 0.04
72 300966
共同药
业
2,858 126,586.56 0.04
73 300892
品渥食
品
2,714 124,518.32 0.04
74 300933
中辰股
份
11,117 117,462.18 0.04
75 300889
爱克股
份
4,786 116,299.80 0.04
76 300955
嘉亨家
化
2,314 115,870.88 0.04
77 688345 博力威 1,565 115,105.75 0.04
78 300880
迦南智
能
4,478 113,562.08 0.04
79 300879
大叶股
份
4,660 112,678.80 0.04
80 688639
华恒生
物
2,302 110,472.98 0.04
81 003035
南网能
源
11,046 109,797.24 0.04
82 605111 新洁能 609 109,784.43 0.04
83 688228 开普云 2,718 104,697.36 0.03
84 300986
志特新
材
2,632 103,429.84 0.03
85 688329 艾隆科 1,846 100,902.36 0.03
汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
第 64页
共 78页
技
86 300993
玉马遮
阳
4,097 99,899.55 0.03
87 688636 智明达 918 97,583.40 0.03
88 688201
信安世
纪
2,129 96,677.89 0.03
89 300952
恒辉安
防
3,398 95,320.48 0.03
90 688628 优利德 2,789 93,292.05 0.03
91 688113
联测科
技
1,415 93,107.00 0.03
92 300945 曼卡龙 4,731 92,939.73 0.03
93 300948
冠中生
态
3,229 92,867.63 0.03
94 688533
上声电
子
3,493 91,865.90 0.03
95 688456
有研粉
材
3,396 89,994.00 0.03
96 300950 德固特 2,186 89,334.49 0.03
97 300991 创益通 2,535 89,214.50 0.03
98 688607
康众医
疗
1,890 87,507.00 0.03
99 688070
纵横股
份
2,407 87,085.26 0.03
100 300958
建工修
复
2,993 86,747.74 0.03
101 688316
青云科
技
1,206 86,229.00 0.03
102 300971
博亚精
工
2,445 84,503.05 0.03
103 300967
晓鸣股
份
5,061 81,674.88 0.03
104 601963
重庆银
行
7,472 81,220.64 0.03
105 300930
屹通新
材
3,220 80,013.78 0.03
106 605117
德业股
份
627 80,005.20 0.03
107 301011
华立科
技
1,750 79,474.50 0.03
108 001203
大中矿
业
3,809 76,751.35 0.02
109 688355 明志科 2,710 72,384.10 0.02
汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
第 65页
共 78页
技
110 688663 新风光 3,279 71,023.14 0.02
111 688611
杭州柯
林
1,400 68,726.00 0.02
112 688685 迈信林 2,612 67,781.40 0.02
113 688260
昀冢科
技
2,990 64,105.60 0.02
114 601665
齐鲁银
行
6,731 62,598.30 0.02
115 300869
康泰医
学
862 61,046.84 0.02
116 688328 深科达 1,499 60,514.63 0.02
117 301007 德迈仕 3,022 60,305.15 0.02
118 300943
春晖智
控
2,542 59,955.10 0.02
119 603529
爱玛科
技
1,019 59,224.28 0.02
120 688195
腾景科
技
2,693 58,626.61 0.02
121 300995
奇德新
材
1,909 57,368.52 0.02
122 301012
扬电科
技
1,691 56,994.16 0.02
123 300992
泰福泵
业
1,998 55,828.42 0.02
124 300929
华骐环
保
1,827 54,892.05 0.02
125 605009
豪悦护
理
741 53,626.17 0.02
126 600916
中国黄
金
3,371 52,317.92 0.02
127 601156
东航物
流
2,090 49,470.30 0.02
128 688659
元琛科
技
3,671 48,530.62 0.02
129 605337 李子园 788 46,886.00 0.02
130 600436 片仔癀 100 44,830.00 0.01
131 688395
正弦电
气
1,627 44,465.91 0.01
132 688565
力源科
技
2,464 44,376.64 0.01
133 300867
圣元环
保
1,379 41,797.49 0.01
汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
第 66页
共 78页
134 688517
金冠电
气
2,892 41,095.32 0.01
135 688087
英科再
生
1,827 40,120.92 0.01
136 688067
爱威科
技
1,259 39,520.01 0.01
137 300122
智飞生
物
200 37,346.00 0.01
138 605339
南侨食
品
864 37,307.52 0.01
139 688367
工大高
科
1,717 37,035.69 0.01
140 300871
回盛生
物
927 36,153.00 0.01
141 605090
九丰能
源
1,090 35,326.90 0.01
142 688681
科汇股
份
1,899 34,903.62 0.01
143 601528
瑞丰银
行
2,230 34,721.10 0.01
144 003040 楚天龙 1,101 33,470.40 0.01
145 605089 味知香 370 32,197.40 0.01
146 300870 欧陆通 478 29,884.56 0.01
147 003031
中瓷电
子
542 29,647.40 0.01
148 601702
华峰铝
业
4,166 29,370.30 0.01
149 001201
东瑞股
份
668 27,347.92 0.01
150 605296
神农集
团
569 26,856.80 0.01
151 603324
盛剑环
境
733 26,666.54 0.01
152 300872
天阳科
技
668 24,248.40 0.01
153 603759
海天股
份
1,119 22,939.50 0.01
154 605268
王力安
防
1,642 22,659.60 0.01
155 001207
联科科
技
682 22,581.02 0.01
156 605378
野马电
池
473 21,729.62 0.01
汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
第 67页
共 78页
157 300877
金春股
份
569 20,922.13 0.01
158 601279
英利汽
车
2,004 20,901.72 0.01
159 605389
长龄液
压
356 20,890.08 0.01
160 001206
依依股
份
321 20,389.92 0.01
161 605305
中际联
合
368 19,364.16 0.01
162 001205
盛航股
份
577 18,850.59 0.01
163 605122
四方新
材
703 18,770.10 0.01
164 003032
传智教
育
586 18,429.70 0.01
165 603511
爱慕股
份
553 18,249.00 0.01
166 605208 永茂泰 801 17,485.83 0.01
167 300864
南大环
境
315 17,328.15 0.01
168 688226
威腾电
气
2,693 17,289.06 0.01
169 003037
三和管
桩
1,274 16,765.84 0.01
170 605098
行动教
育
289 16,262.03 0.01
171 003005 竞业达 412 16,125.68 0.01
172 605196
华通线
缆
1,172 16,079.84 0.01
173 605300
佳禾食
品
576 16,012.80 0.01
174 603836
海程邦
达
733 15,994.06 0.01
175 605299
舒华体
育
738 15,874.38 0.01
176 605016
百龙创
园
445 14,222.20 0.00
177 605180
华生科
技
384 14,208.00 0.00
178 605060
联德股
份
883 13,933.74 0.00
179 605319 无锡振 764 13,706.16 0.00
汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
第 68页
共 78页
华
180 001208
华菱线
缆
1,754 13,558.42 0.00
181 603171
税友股
份
637 12,230.40 0.00
182 605286
同力日
升
597 12,208.65 0.00
183 003036
泰坦股
份
776 11,958.16 0.00
184 003042
中农联
合
420 11,839.80 0.00
185 300876
蒙泰高
新
350 11,567.50 0.00
186 605303
园林股
份
610 11,242.30 0.00
187 605488
福莱新
材
416 11,103.04 0.00
188 605287
德才股
份
349 11,014.44 0.00
189 605289
罗曼股
份
379 10,930.36 0.00
190 605055
迎丰股
份
1,146 10,909.92 0.00
191 605277
新亚电
子
507 10,662.21 0.00
192 605259
绿田机
械
295 10,516.75 0.00
193 605086
龙高股
份
443 10,512.39 0.00
194 003038
鑫铂股
份
383 10,463.56 0.00
195 605005
合兴股
份
634 10,321.52 0.00
196 605189
富春染
织
422 10,165.98 0.00
197 003041
真爱美
家
349 9,876.70 0.00
198 003033
征和工
业
301 9,538.69 0.00
199 605162
新 中
港
1,377 8,358.39 0.00
200 605298
必得科
技
391 7,847.37 0.00
汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
第 69页
共 78页
201 605011
杭州热
电
525 4,662.00 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 600309 万华化学 21,456,336.10 4.41
2 002415 海康威视 16,613,165.00 3.42
3 300760 迈瑞医疗 12,795,498.39 2.63
4 000568 泸州老窖 12,777,827.00 2.63
5 600809 山西汾酒 7,630,537.00 1.57
6 603259 药明康德 6,387,162.00 1.31
7 601888 中国中免 6,371,224.20 1.31
8 300750 宁德时代 6,353,396.00 1.31
9 300595 欧普康视 4,207,518.00 0.87
10 000858 五 粮 液 4,160,270.00 0.86
11 600763 通策医疗 3,175,273.00 0.65
12 300015 爱尔眼科 1,384,380.00 0.28
13 688083 中望软件 168,259.00 0.03
14 300957 贝泰妮 159,502.10 0.03
15 688680 海优新材 133,165.76 0.03
16 688660 电气风电 126,545.28 0.03
17 688619 罗普特 113,079.36 0.02
18 300981 中红医疗 112,534.44 0.02
19 688696 极米科技 105,245.51 0.02
20 688667 菱电电控 89,825.22 0.02
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 601888 中国中免 32,321,552.00 6.65
2 002415 海康威视 19,701,300.80 4.05
3 300274 阳光电源 18,392,907.56 3.78
4 600809 山西汾酒 17,558,487.00 3.61
5 600763 通策医疗 14,148,327.56 2.91
汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
第 70页
共 78页
6 688050 爱博医疗 13,095,246.54 2.69
7 600309 万华化学 11,716,071.00 2.41
8 300015 爱尔眼科 9,892,947.00 2.04
9 300750 宁德时代 9,827,415.00 2.02
10 603259 药明康德 9,766,861.00 2.01
11 600519 贵州茅台 8,280,738.00 1.70
12 300760 迈瑞医疗 8,207,740.65 1.69
13 000858 五 粮 液 7,166,665.00 1.47
14 002460 赣锋锂业 6,998,960.78 1.44
15 000568 泸州老窖 6,650,785.00 1.37
16 002475 立讯精密 4,939,551.95 1.02
17 002142 宁波银行 3,539,748.00 0.73
18 601318 中国平安 2,992,629.00 0.62
19 600036 招商银行 2,467,149.00 0.51
20 300999 金龙鱼 2,072,524.51 0.43
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 108,154,308.43
卖出股票收入（成交）总额 211,486,423.89
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费
用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 20,000,000.00 6.42
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,024,000.00 6.43
其中：政策性金融债 20,024,000.00 6.43
4 企业债券 117,132,500.00 37.60
5 企业短期融资券 10,015,000.00 3.21
6 中期票据 29,105,000.00 9.34
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 19,422,000.00 6.23
9 其他 - -
10 合计 215,698,500.00 69.23
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
第 71页
共 78页
序号 债券代码
债券名
称
数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 143574
18杭金
02
200,000 20,624,000.00 6.62
2 122749
12石油
02
200,000 20,192,000.00 6.48
3 143015
17锡公
01
200,000 20,180,000.00 6.48
4 210301
21进出
01
200,000 20,024,000.00 6.43
5 019640
20国债
10
200,000 20,000,000.00 6.42
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国进出口银行、中国银行股份有限公司出现
在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关
证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
第 72页
共 78页
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 131,979.17
2 应收证券清算款 9,000,500.11
3 应收股利 -
4 应收利息 4,054,642.92
5 应收申购款 115,024.39
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,302,146.59
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人
户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
汇
添
富
民
丰
回
报
混
合 A
4,509 41,649.99 165,834,424.06 88.30 21,965,386.28 11.70
汇
添
富
民
丰
回
1,237 6,930.63 0.00 0.00 8,573,186.65 100.00
汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
第 73页
共 78页
报
混
合 C
合
计
5,746 34,175.60 165,834,424.06 84.45 30,538,572.93 15.55
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额比例
（%）
基金管理人所有从
业人员持有本基金
汇添富民丰回报混
合 A
11.25 0.00
汇添富民丰回报混
合 C
1,019.03 0.01
合计 1,030.28 0.00
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
汇添富民丰回报混合 A 0
汇添富民丰回报混合 C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开放
式基金
汇添富民丰回报混合 A 0
汇添富民丰回报混合 C 0
合计 0
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 汇添富民丰回报混合 A 汇添富民丰回报混合 C
基金合同生效日（2017
年 09月 27日）基金份
额总额
224,221,958.21 58,120,222.36
本报告期期初基金份额
总额
318,282,898.79 22,389,302.65
本报告期基金总申购份
额
134,419,475.68 9,468,477.43
减：本报告期基金总赎
回份额
264,902,564.13 23,284,593.43
本报告期基金拆分变动 - -
汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
第 74页
共 78页
份额
本报告期期末基金份额
总额
187,799,810.34 8,573,186.65
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。
本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
（%）
佣金
占当期佣
金总量的
比例（%）
东方 2 314,874,469.58 100.00 290,097.06 100.00
汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
第 75页
共 78页
证券
中金
公司
2 - - - -
注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金
合计，不单指股票交易佣金。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券
商
名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易
基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
（%）
成
交
金
额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
（%）
成
交
金
额
占当
期基
金成
交总
额的
比例
（%）
东
方
证
券
148,193,043.89 100.00 3,915,600,000.00 100.00 - - - -
中
金
公
司
- - - - - - - -
注:1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分
配比例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商
评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配
量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不
超过总成交量的 30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资
总监审批。
汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
第 76页
共 78页
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期
前一个月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协
助及时催缴。
（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理
公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内未新增或退租交易单元。
10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下基金开展线上直销系统费
率优惠活动的提示性公告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 01月 09日
2
关于汇添富民丰回报混合型证券
投资基金暂停大额申购、转换转
入业务的公告
上证报,公司网站 2021年 01月 12日
3
汇添富基金旗下 164只基金 2020
年 4季度报告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 01月 22日
4
汇添富基金管理股份有限公司关
于终止包商银行股份有限公司办
理本公司旗下基金销售业务的公
告
公司网站 2021年 02月 08日
5
汇添富基金管理股份有限公司旗
下基金 2020年年度报告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 03月 30日
6
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金修订基金合同、
托管协议的公告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 04月 20日
7
汇添富基金管理股份有限公司旗
下部分基金更新招募说明书及基
金产品资料概要
上交所,公司网站,深
交所
2021年 04月 21日
8
汇添富基金管理股份有限公司旗
下基金 2021年第 1季度报告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 04月 22日
9
汇添富基金管理股份有限公司关
于设立深圳分公司的公告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 06月 24日
§11影响投资者决策的其他重要信息
汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
第 77页
共 78页
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过 20%
的时间
区间
期初份额
申
购
份
额
赎回份额 持有份额
份额
占比
（%）
机
构
1
2021年 1
月 1日至
2021年 1
月 7
日,2021
年 3月 12
日至
2021年 6
月 30日
79,680,478.09 - - 79,680,478.09 40.58
2
2021年 1
月 6日至
2021年 1
月 7日
66,096,619.86 - 27,400,000.00 38,696,619.86 19.71
3
2021年 1
月 1日至
2021年 1
月 7
日,2021
年 3月 12
日至
2021年 5
月 13日
79,313,927.66 - 79,313,927.66 - -
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有
人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将
可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可
能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
汇添富民丰回报混合 2021年中期报告
第 78页
共 78页
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资
产净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续 60
个工作日低于 5000万元。根据法律法规与《基金合同》的约定，本基金将面临提前终止基
金合同的风险。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富民丰回报混合型证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富民丰回报混合型证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富民丰回报混合型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富民丰回报混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
12.2存放地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼
汇添富基金管理股份有限公司
12.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2021年 08月 31日
