添富智能制造股票 2021年中期报告
汇添富智能制造股票型证券投资基金 2021年
中期报告
2021年 06月 30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2021年 08月 31日
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§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 27日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1重要提示及目录 ....................................................................................................................... 2
1.1重要提示 ........................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................. 3
§2基金简介 ................................................................................................................................... 5
2.1基金基本情况.................................................................................................................... 5
2.2基金产品说明.................................................................................................................... 5
2.3基金管理人和基金托管人................................................................................................ 5
2.4信息披露方式.................................................................................................................... 6
2.5其他相关资料.................................................................................................................... 6
§3主要财务指标和基金净值表现................................................................................................ 6
3.1主要会计数据和财务指标................................................................................................ 6
3.2基金净值表现.................................................................................................................... 6
§4管理人报告 ............................................................................................................................... 8
4.1基金管理人及基金经理情况............................................................................................ 8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................. 11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................. 11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................. 12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 14
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 15
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 15
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...................... 15
§5托管人报告 ............................................................................................................................. 15
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
................................................................................................................................................ 16
5.3托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...................... 16
§6半年度财务会计报告（未经审计）...................................................................................... 16
6.1资产负债表...................................................................................................................... 16
6.2利润表 ............................................................................................................................. 17
6.3所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................. 18
6.4报表附注 ......................................................................................................................... 20
§7投资组合报告 ......................................................................................................................... 54
7.1期末基金资产组合情况.................................................................................................. 54
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................................................... 55
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...................... 56
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 64
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 66
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 67
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 67
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 67
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................. 67
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7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................ 67
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 67
7.12投资组合报告附注........................................................................................................ 67
§8基金份额持有人信息 ............................................................................................................. 68
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 68
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 68
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 69
§9开放式基金份额变动 ............................................................................................................. 69
§10重大事件揭示 ....................................................................................................................... 69
10.1基金份额持有人大会决议............................................................................................ 69
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 69
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 69
10.4基金投资策略的改变.................................................................................................... 70
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 70
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 70
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 70
10.8其他重大事件................................................................................................................ 73
§11影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................ 74
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ......................... 74
11.2影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................ 74
§12备查文件目录 ....................................................................................................................... 74
12.1备查文件目录................................................................................................................ 74
12.2存放地点 ....................................................................................................................... 75
12.3查阅方式 ....................................................................................................................... 75
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 汇添富智能制造股票型证券投资基金
基金简称 添富智能制造股票
基金主代码 005802
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 04月 23日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额（份） 566,208,891.47
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标
本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，在科学严
格管理风险的前提下，重点投资于智能制造主题相关的优质上市公司，
谋求基金资产的中长期稳健增值。
投资策略
本基金为股票型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策
略。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统
性风险；个股精选策略用于挖掘优质的智能制造相关上市公司。本基
金的投资策略还包括：债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、
资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、权
证投资策略、融资投资策略、国债期货投资策略。
业绩比较基准 中证智能制造主题指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型
基金及货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，将面临港股通
机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 李鹏 郭明
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地址
上海市黄浦区北京东路 666号 H
区（东座）6楼 H686室
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
上海市富城路 99号震旦国际大
楼 20楼
北京市西城区复兴门内大街 55
号
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邮政编码 200120 100140
法定代表人 李文 陈四清
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.99fund.com
基金中期报告备置地点
上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇
添富基金管理股份有限公司
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
汇添富基金管理股份有限公
司
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 01月 01日 - 2021年 06月 30日)
本期已实现收益 161,356,104.94
本期利润 191,773,049.95
加权平均基金份额本期利润 0.3206
本期加权平均净值利润率 19.07%
本期基金份额净值增长率 19.97%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 06月 30日)
期末可供分配利润 546,686,498.05
期末可供分配基金份额利润 0.9655
期末基金资产净值 1,154,228,529.26
期末基金份额净值 2.0385
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 06月 30日)
基金份额累计净值增长率 103.85%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2基金净值表现
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3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一
个月
16.04% 1.76% 8.54% 1.24% 7.50% 0.52%
过去三
个月
32.90% 1.59% 17.21% 1.14% 15.69% 0.45%
过去六
个月
19.97% 1.93% 11.30% 1.33% 8.67% 0.60%
过去一
年
59.13% 1.65% 21.59% 1.41% 37.54% 0.24%
过去三
年
106.37% 1.33% 58.38% 1.49% 47.99% -0.16%
自基金
合同生
效日起
至今
103.85% 1.29% 42.58% 1.49% 61.27% -0.20%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2018年 04月 23日）起 6个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5 号文批准，于 2005
年 2月 3日正式成立。目前，公司注册资本金为 132,724,224元人民币。公司总部设在上海，
在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港及上海设有子公司——汇
添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，
拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本
养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公
司、QDII基金管理人、RQFII基金管理人及 QFII基金管理人等业务资格。
汇添富基金自成立以来，始终将投资业绩放在首位，形成了独树一帜的品牌优势，被誉
为“选股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海
内外机构的认可和信赖。
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2021 上半年，汇添富基金新成立 21 只公开募集证券投资基金，包括 7只股票型基金、
13只混合型基金、1只债券型基金。截至 2021年 6月 30日，公司共管理 189只公开募集证
券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年限
（年）
说明
任职日期 离任日期
董超
本基金的
基金经理
2021年 01月
11日
7
国籍:中国。学
历:清华大学机
械工程硕士。从
业资格:证券投
资基金从业资
格。从业经
历:2015年 7月
至 2020年6月任
汇添富基金管理
股份有限公司研
究员。2020年 6
月 29日至今任
汇添富逆向投资
混合型证券投资
基金的基金经
理。2021年 1月
11日至今任汇
添富智能制造股
票型证券投资基
金的基金经理。
赵鹏飞
本基金的
基金经理
2018年 04月
23日
2021年 01月
11日
13
国籍:中国。学
历:北京大学经
济学硕士。从业
资格:证券投资
基金从业资格。
从业经历:曾任
职于日信证券、
光大证券和太平
洋资产，担任高
级投资经理等岗
位。2015年 8月
加入汇添富基金
管理股份有限公
司。2016年 6月
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3日至今任汇添
富多策略定期开
放灵活配置混合
型发起式证券投
资基金的基金经
理。2017年 3月
20日至今任汇
添富中国高端制
造股票型证券投
资基金的基金经
理。2017年 9月
27日至今任汇
添富民丰回报混
合型证券投资基
金的基金经理。
2017年 9月 29
日至 2019年 8
月 28日任汇添
富弘安混合型证
券投资基金的基
金经理。2017年
9月29日至2019
年 9月17日任汇
添富睿丰混合型
证券投资基金
（LOF）的基金经
理。2018年 3月
19日至2019年9
月 17日任汇添
富民安增益定期
开放混合型证券
投资基金的基金
经理。2018年 4
月 23日至 2021
年 1月11日任汇
添富智能制造股
票型证券投资基
金的基金经理。
2019年 1月 31
日至今任汇添富
悦享定期开放混
合型证券投资基
金的基金经理。
2019年 7月 31
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日至今任汇添富
内需增长股票型
证券投资基金的
基金经理。2019
年 9月 4日至今
任汇添富 3年封
闭运作竞争优势
灵活配置混合型
证券投资基金的
基金经理。2020
年 5月22日至今
任汇添富稳健增
益一年持有期混
合型证券投资基
金的基金经理。
2020年 7月 23
日至今任汇添富
稳健收益混合型
证券投资基金的
基金经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和
实现。具体情况如下：
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一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管
控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券
有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作，实现事前和
事中公平交易的管控。
三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、
3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T分布检验。对于没有
通过检验的交易，再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析，进一
步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。
通过上述管控措施的有效落实，本报告期内，本基金及本基金与本基金管理人管理的其
他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易，也未出现本基金管理人管理的
不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 14次，投资组合经理因投资组合的投资策略与
其他组合发生同日反向交易，相关交易事前严格根据公司内部规定进行审批，事后对其交易
时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现可能导致不公平交易和利益输送
的异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
1．组合业绩及运作回顾
上半年智能制造涨幅 19.97%，业绩基准涨幅 11.3%。
上半年尤其二季度是制造业板块整体相对机会较大的季度，智能制造组合也部分抓住了
制造业中的主要投资脉络。在行业配置上，我们重点配置新能源汽车、光伏、电子半导体、
机械军工等均对业绩有较好的贡献。整体组合换手率较低，整体调整不大，比较幸运的是，
我们在光伏板块相对底部的阶段逆向做了加仓，取得了较好的效果。但另一方面，组合中部
分配置的建材、机械、化工等公司对组合有一定拖累。
整体来看，组合在上半年表现初步实现了我们对智能制造组合的投资目标。基本抓住了
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包括电池龙头、光伏、军工材料等非常有产业代表性的个股的投资机会，在组合管理上也严
格按照基金契约、同时力求稳健布局，可以说，基本符合我们对智能制造组合的目标和“初
心”。但另一方面，在部分个股的投资上效果一般，暴露了在选股和投资框架上存在的问题。
比较遗憾的是，我们对半导体产业链整体重视程度和理解程度不够，导致我们虽然做了配置，
但力度不足，部分主线并没有抓住。未来我们也会不断拓展能力圈，持续学习。
需要强调的是，虽然新能源板块目前在组合中占比相对较高，且对上半年贡献比较明显，
但我们的投资目标是在大制造业领域，从中长期出发，构建相对均衡、可持续的投资组合。
所以，细心的投资者如果关注我们的重仓标的，其涵盖的范围是比较广泛的，包括了汽车、
机械、军工、电子、电新等不同细分行业，风格上既包括市场主流的热门 “龙头”、“白马”，
也有几百亿、几十亿市值的中小市值公司。我们永远会以开放的心态、挑选不同领域的高质
量公司纳入组合。我们希望不是简单的追随市场、“抱团”，而是能够尽可能的前瞻性的挖掘
到投资机会，尽可能实现收益来源的多元化。
2.我们强烈看好制造业未来的投资机会，并会严格按照基金契约、围绕大制造业做长期
投资
智能制造组合的定位是非常明确的。我们希望严格围绕“智能制造”这一主题，在大制
造业领域，挑选优质资产作中长期布局。
具体重点投资方向可以归纳为四个方面：1)制造业智能化及数字化转型,例如工控、自
动化等；2)能源结构转型，包括光伏、电动车等；3)国产替代，包括半导体设备、高端医疗
器械等;4）传统行业整合,如建材等。需要强调的是，虽然组合中阶段性重点布局了新能源
板块，但我们组合整体会始终保持相对均衡、力求控制风险、持续稳健。当然，在不同阶段
会根据投资策略，在保证均衡的基础上力求重点突出。
中长期我们坚定看好制造业智能化转型升级、中国高端制造业崛起的投资机会，我们认
为大制造领域细分行业较多、产业链长，有足够的深度和广度来构建投资组合，展望未来
3-5年，我们相信会持续有较好的投资机会值得我们去把握。
3. 我们对制造业投资方法的理解
在制造业的投资方法中我们也有自己的理解。制造业由于行业特征差异化大、产业链及
商业模式复杂，技术和竞争格局变化快，部分环节周期特征明显、股价波动较大，在投资中
也面临现实的挑战与困难。
对此，我们在制造业相关投资中，重点关注两类投资机会：
1）商业模式持续性好、竞争格局清晰，已经形成了明显护城河的龙头公司，长期持有
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分享企业成长的红利，典型行业包括动力电池、工业自动化、半导体设计、医疗器械、部分
军工子行业等；
2）部分行业或环节存在较为明显的经营周期，可能在某一两年的经营阶段性有非常大
的景气改善，但通常持续性一般，典型行业包括整车（车型周期）、光伏设备（资本开支周
期）、化工/工程机械（宏观经济）、锂钴资源（价格周期）等等。对这类行业，我们更多会
根据景气周期所处阶段，在景气相对低迷阶段逆向布局。当然，无论哪一类资产，共同点都
是我们会挑选管理层优秀、公司治理结构完善、竞争优势清晰的优质公司。
从过去一段时间的投资实践中来看，我们认为这一框架是具备一定的复制性的，在一些
行业的投资布局中也取得了效果，这也是我们希望未来组合能够实现中长期投资回报的基础。
当然，我们也认识到自己的能力圈、投资框架的完备性还有很大不足，尤其是如何在组合管
理上更好的平衡长期与短期，如何快速学习、应对资本市场层出不穷的投资热点，如何在扩
大覆盖面和能力圈的同时保持研究深度等等。唯有以更勤奋的工作态度、坚持着眼长期的投
资理念，一步一个脚印，以期不辜负持有人的信任。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期基金份额净值增长率为 19.97%。同期业绩比较基准收益率为 11.30%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年宏观经济仍然存在下行压力，尤其是下半年出口、地产投资、制造业投资相关需
求可能从去年下半年的高峰中逐步走弱，基建存在边际改善的力量。但整体上，我们预计宏
观经济仍将保持相对平稳态势。
资本市场上半年表现分化巨大，尤其是二季度以来，以光伏、电动车、半导体为代表的
制造业表现突出，虽然基本面有支撑，但过高的涨幅导致较多个股确实存在系统性的高估。
同时大量消费、医药、传统制造周期行业的优质公司受市场风格和阶段性景气因素影响，跌
幅较大。市场呈现了比较明显的基本面趋势投资的特征，分化明显。
中长期我们的投资策略没有变化，将围绕大制造业领域，通过构建相对均衡的投资组合，
以获得可持续的投资回报，具体看好四大方向 1)制造业智能化及数字化升级;2)能源结构转
型；3)国产替代;4）传统行业整合。我们也坚信上述几大方向在未来几年都将有持续的投资
机会。
二季度由于相关板块和公司涨幅较多，可能短期的波动会进一步加剧。对此我们会更严
格审视组合的持仓，进一步聚焦在优质公司上，同时对部分估值显著透支的标的做一定调整。
客观上短期的波动可能无法避免，但相信符合产业大趋势背景的高质量证券，有机会实现持
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续稳健的投资回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协
会有特定调整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，
应参照协会通知执行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、
集中交易室、基金营运部、风险管理及合规稽核人员、基金经理等组成了估值委员会，负责
研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专
业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员
会的成员，不介入基金日常估值业务但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的
估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，
保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成
估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核
与基金会计账务的核对同时进行。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资
者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默
认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分
配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
本基金本报告期内未进行收益分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对汇添富智能制造股票型证券投资基金的托管过程中，严
格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份
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额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
本报告期内，汇添富智能制造股票型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有
限公司在汇添富智能制造股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申
购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在
各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富智能制造股票型证
券投资基金 2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：汇添富智能制造股票型证券投资基金
报告截止日：2021年 06月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 06月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 91,644,227.43 194,609,835.11
结算备付金
1,103,831.25 2,172,249.97
存出保证金
376,821.84 412,253.11
交易性金融资产 6.4.7.2 1,064,203,169.58 958,025,656.29
其中：股票投资
1,049,572,781.78 957,694,542.59
基金投资
- -
债券投资
14,630,387.80 331,113.70
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 27,279,573.66
应收利息 6.4.7.5 73,365.60 18,362.53
应收股利
337,286.28 -
应收申购款
4,460,514.58 72,974.69
递延所得税资产
- -
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其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,162,199,216.56 1,182,590,905.36
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 06月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
20.55 32.91
应付赎回款
5,560,974.64 5,299,057.79
应付管理人报酬
1,261,478.45 1,463,069.38
应付托管费
210,246.43 243,844.91
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 830,272.90 1,519,814.93
应交税费
- 0.41
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 107,694.33 212,152.97
负债合计
7,970,687.30 8,737,973.30
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 566,208,891.47 690,827,337.89
未分配利润
6.4.7.1
0
588,019,637.79 483,025,594.17
所有者权益合计
1,154,228,529.26 1,173,852,932.06
负债和所有者权益总计
1,162,199,216.56 1,182,590,905.36
注：报告截止日 2021年 06月 30日，基金份额净值 2.0385元，基金份额总额 566,208,891.47
份。
6.2利润表
会计主体：汇添富智能制造股票型证券投资基金
本报告期：2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 01月 01日
至 2021年 06月 30
日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至
2020年 06月 30日
一、收入
205,491,006.48 171,137,570.46
1.利息收入
208,848.09 745,375.02
其中：存款利息收入 6.4.7.11 169,213.97 743,895.57
债券利息收入
39,634.12 -
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资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 1,479.45
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
174,684,109.03 194,955,958.24
其中：股票投资收益 6.4.7.12 170,362,482.17 188,017,875.13
基金投资收益 6.4.7.13 - -
债券投资收益 6.4.7.14 88,637.79 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.14.2 - -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 4,232,989.07 6,938,083.11
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.18 30,416,945.01 -24,726,266.99
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.19 181,104.35 162,504.19
减：二、费用
13,717,956.53 17,885,381.83
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 7,520,212.82 10,986,641.09
2．托管费 6.4.10.2.2 1,253,368.79 1,831,106.87
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.20 4,820,944.31 4,944,139.73
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6. 税金及附加
0.26 -
7．其他费用 6.4.7.21 123,430.35 123,494.14
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
191,773,049.95 153,252,188.63
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
191,773,049.95 153,252,188.63
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富智能制造股票型证券投资基金
本报告期：2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者 690,827,337.89 483,025,594.17 1,173,852,932.06
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权益（基金净值）
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 191,773,049.95 191,773,049.95
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-124,618,446.42 -86,779,006.33 -211,397,452.75
其中：1.基金申
购款
57,473,953.03 44,732,199.65 102,206,152.68
2.基金赎回款 -182,092,399.45 -131,511,205.98 -313,603,605.43
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
566,208,891.47 588,019,637.79 1,154,228,529.26
项目
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
1,986,127,487.92 229,656,864.23 2,215,784,352.15
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 153,252,188.63 153,252,188.63
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-1,061,079,092.32 -122,927,579.74 -1,184,006,672.06
其中：1.基金申
购款
42,793,892.63 4,980,390.13 47,774,282.76
2.基金赎回款 -1,103,872,984.95 -127,907,969.87 -1,231,780,954.82
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
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五、期末所有者
权益（基金净值）
925,048,395.60 259,981,473.12 1,185,029,868.72
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
张晖 李骁 雷青松
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
汇添富智能制造股票型证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]487 号文《关于准予汇添富智能制造股
票型证券投资基金注册的批复》准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司向社会公开募集，
基金合同于 2018年 4月 23日生效，首次设立募集规模为 6,935,283,598.15份基金份额。
本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人以及注册登记机构均为汇添富
基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中
小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包
括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债
券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、
同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、
股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会相关规定）。本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，
在科学严格管理风险的前提下，重点投资于智能制造主题相关的优质上市公司，谋求基金资
产的中长期稳健增值。本基金的业绩比较基准为：中证智能制造主题指数收益率×80%+中债
综合指数收益率×20%。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，
对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证
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券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业
务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容
与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3
号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中
期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021年 06 月 30
日的财务状况以及 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股
票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让
方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的
股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的
通知》的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增
值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式
证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值
税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征
收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点
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金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策
性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策
的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单
以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅
助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管
产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》
的规定，自 2018年 1月 1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税
行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018年 1月 1日前
运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的
暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业
税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳
农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
6.4.6.4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、
现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权
的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.5 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
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问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、
现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款
利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所
得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基
金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统
一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从
公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个
人所得税。
6.4.6.6 境外投资
本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监
会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财
税[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他
境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
活期存款 91,644,227.43
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 91,644,227.43
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6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 855,911,611.25
1,049,572,781.7
8
193,661,170.53
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 14,626,000.00 14,630,387.80 4,387.80
银行间市场 - - -
其他 - - -
合计 14,626,000.00 14,630,387.80 4,387.80
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 870,537,611.25
1,064,203,169.5
8
193,665,558.33
6.4.7.3衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
应收活期存款利息 6,468.16
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 547.21
应收债券利息 66,197.68
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 152.55
添富智能制造股票 2021年中期报告
第 25页
共 75页
合计 73,365.60
注：“其他”为应收结算保证金利息。
6.4.7.6其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7应付交易费用
单位： 人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
交易所市场应付交易费用 830,272.90
银行间市场应付交易费用 -
合计 830,272.90
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 3,555.98
应付证券出借违约金 -
应付审计费 44,630.98
应付信息披露费 59,507.37
应付指数使用费 -
应付账户维护费 -
应付汇划费 -
应付上市费 -
应付持有人大会费-公证费 -
应付持有人大会费-律师费 -
其他 -
合计 107,694.33
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 690,827,337.89 690,827,337.89
本期申购 57,473,953.03 57,473,953.03
本期赎回（以“-”号
填列）
-182,092,399.45 -182,092,399.45
基金拆分/份额折算
前
- -
基金拆分/份额折算 - -
添富智能制造股票 2021年中期报告
第 26页
共 75页
调整
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号
填列）
- -
本期末 566,208,891.47 566,208,891.47
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 493,907,363.76 -10,881,769.59 483,025,594.17
本期利润 161,356,104.94 30,416,945.01 191,773,049.95
本期基金份额交易产
生的变动数
-108,576,970.65 21,797,964.32 -86,779,006.33
其中：基金申购款 52,018,175.50 -7,285,975.85 44,732,199.65
基金赎回款 -160,595,146.15 29,083,940.17 -131,511,205.98
本期已分配利润 - - -
本期末 546,686,498.05 41,333,139.74 588,019,637.79
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
活期存款利息收入 142,111.99
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 23,001.04
其他 4,100.94
合计 169,213.97
注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
6.4.7.12股票投资收益
6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
卖出股票成交总额 1,563,638,630.31
减：卖出股票成本总额 1,393,276,148.14
买卖股票差价收入 170,362,482.17
6.4.7.13基金投资收益
注：本基金本报告期无基金投资收益。
添富智能制造股票 2021年中期报告
第 27页
共 75页
6.4.7.14债券投资收益
6.4.7.14.1债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
6,358,004.34
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
6,183,623.30
减：应收利息总额 85,743.25
买卖债券差价收入 88,637.79
6.4.7.14.2资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16衍生工具收益
6.4.7.16.1衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具投资收益。
6.4.7.17股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
股票投资产生的股利收益 4,232,989.07
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 4,232,989.07
6.4.7.18公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
1.交易性金融资产 30,416,945.01
——股票投资 30,459,170.91
——债券投资 -42,225.90
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
添富智能制造股票 2021年中期报告
第 28页
共 75页
——期货投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计 30,416,945.01
6.4.7.19其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
基金赎回费收入 181,104.35
替代损益 -
其他 -
合计 181,104.35
6.4.7.20交易费用
单位： 人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
交易所市场交易费用 4,820,944.31
银行间市场交易费用 -
合计 4,820,944.31
6.4.7.21其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
审计费用 44,630.98
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
账户维护费 18,600.00
银行费用 692.00
指数使用费 -
持有人大会-公证
费
-
持有人大会-律师
费
-
开户费 -
上市费 -
其他 -
合计 123,430.35
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
添富智能制造股票 2021年中期报告
第 29页
共 75页
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情
况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司
基金管理人,基金销售机构,基金注册登记机
构
中国工商银行股份有限公司（"工商银行"） 基金托管人,基金代销机构
东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06
月 30日
上年度可比期间 2020年 01月 01日至
2020年 06月 30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例（%）
东方证券 72,290,248.73 2.41 293,303,913.22 10.08
6.4.10.1.2债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
添富智能制造股票 2021年中期报告
第 30页
共 75页
关联方名
称
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
（%）
东方证券 67,214.61 2.44 27,583.03 3.32
关联方名
称
上年度可比期间 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
（%）
东方证券 262,101.21 10.21 103,802.12 9.86
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经
手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金
收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至
2021年 06月 30日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至
2020年 06月 30日
当期发生的基金应支付的管理费 7,520,212.82 10,986,641.09
其中：支付销售机构的客户维护费 2,627,635.47 3,946,741.54
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送
基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2个工作日内从基金财产中一次性支
付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节
假日、休息日结束之日起 2个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2个工作日内支付。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年 06月 30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年 06月 30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,253,368.79 1,831,106.87
添富智能制造股票 2021年中期报告
第 31页
共 75页
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送
基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2个工作日内从基金财产中一次性支
取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日
结束之日起 2个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2个工作日内支付。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业
务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费
率的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借
业务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限
费率的证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期 2021年 01月 01日至
2021年 06月 30日
上年度可比期间 2020年 01
月 01日至 2020年 06月 30
日
基金合同生效日持有的基金
份额
- -
报告期初持有的基金份额 - 10,001,350.14
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- 10,001,350.14
添富智能制造股票 2021年中期报告
第 32页
共 75页
报告期末持有的基金份额 - -
报告期末持有的基金份额占
基金总份额比例（%）
- -
注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06
月 30日
上年度可比期间 2020年 01月 01日至
2020年 06月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银
行
91,644,227.43 142,111.99 151,112,342.05 711,206.47
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11利润分配情况
注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公
告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。
6.4.12期末（2021年 06月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证
券
名
称
成
功
认
购
日
可
流
通
日
流
通
受
限
类
型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（单
位：股）
期末成本总
额
期末估值总
额
备
注
30101
8
申
菱
环
202
1年
06
202
2年
01
新
股
流
8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78
添富智能制造股票 2021年中期报告
第 33页
共 75页
境 月
28
日
月
07
日
通
受
限
68860
9
九
联
科
技
202
1年
03
月
15
日
202
1年
09
月
23
日
新
股
流
通
受
限
3.99 15.29 10,372 41,384.28 158,587.88
30095
5
嘉
亨
家
化
202
1年
03
月
16
日
202
1年
09
月
24
日
新
股
流
通
受
限
16.5
3
46.07 232 3,834.96 10,688.24
30095
2
恒
辉
安
防
202
1年
03
月
03
日
202
1年
09
月
13
日
新
股
流
通
受
限
11.7
2
27.08 340 3,984.80 9,207.20
30096
6
共
同
药
业
202
1年
03
月
31
日
202
1年
10
月
11
日
新
股
流
通
受
限
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44
30095
7
贝
泰
妮
202
1年
03
月
18
日
202
1年
09
月
27
日
新
股
流
通
受
限
47.3
3
251.9
6
516 24,422.28 130,011.36
30099
6
普
联
软
件
202
1年
05
月
26
日
202
1年
12
月
03
日
新
股
流
通
受
限
20.8
1
42.23 241 5,015.21 10,177.43
30095
0
德
固
特
202
1年
02
月
24
202
1年
09
月
03
新
股
流
通
受
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47
添富智能制造股票 2021年中期报告
第 34页
共 75页
日 日 限
30099
2
泰
福
泵
业
202
1年
05
月
17
日
202
1年
11
月
25
日
新
股
流
通
受
限
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00
30101
3
利
和
兴
202
1年
06
月
21
日
202
1年
12
月
29
日
新
股
流
通
受
限
8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81
30101
7
漱
玉
平
民
202
1年
06
月
23
日
202
2年
01
月
05
日
新
股
流
通
受
限
8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30
30101
7
漱
玉
平
民
202
1年
06
月
23
日
202
1年
07
月
05
日
新
股
流
通
受
限
8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70
30101
0
晶
雪
节
能
202
1年
06
月
09
日
202
1年
12
月
20
日
新
股
流
通
受
限
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98
30101
8
申
菱
环
境
202
1年
06
月
28
日
202
1年
07
月
07
日
新
股
流
通
受
限
8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41
30061
4
百
川
畅
银
202
1年
05
月
18
日
202
1年
11
月
25
日
新
股
流
通
受
限
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02
68849 利 202 202 新 38.8 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65
添富智能制造股票 2021年中期报告
第 35页
共 75页
9 元
亨
1年
06
月
23
日
1年
07
月
01
日
股
流
通
受
限
5
68866
7
菱
电
电
控
202
1年
03
月
03
日
202
1年
09
月
13
日
新
股
流
通
受
限
75.4
2
103.8
8
1,191 89,825.22 123,721.08
30097
3
立
高
食
品
202
1年
04
月
08
日
202
1年
10
月
15
日
新
股
流
通
受
限
28.2
8
115.7
1
360 10,180.80 41,655.60
30101
6
雷
尔
伟
202
1年
06
月
23
日
202
1年
12
月
30
日
新
股
流
通
受
限
13.7
5
32.98 275 3,781.25 9,069.50
30094
5
曼
卡
龙
202
1年
02
月
03
日
202
1年
08
月
10
日
新
股
流
通
受
限
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12
30099
5
奇
德
新
材
202
1年
05
月
17
日
202
1年
11
月
26
日
新
股
流
通
受
限
14.7
2
23.32 191 2,811.52 4,454.12
30099
1
创
益
通
202
1年
05
月
12
日
202
1年
11
月
22
日
新
股
流
通
受
限
13.0
6
26.51 254 3,317.24 6,733.54
30101
1
华
立
科
202
1年
06
202
1年
12
新
股
流
14.2
0
33.84 175 2,485.00 5,922.00
添富智能制造股票 2021年中期报告
第 36页
共 75页
技 月
09
日
月
17
日
通
受
限
68822
6
威
腾
电
气
202
1年
06
月
28
日
202
1年
07
月
07
日
新
股
流
通
受
限
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06
30102
1
英
诺
激
光
202
1年
06
月
28
日
202
1年
07
月
06
日
新
股
流
通
受
限
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14
68836
7
工
大
高
科
202
1年
06
月
21
日
202
1年
12
月
28
日
新
股
流
通
受
限
11.5
3
17.94 1,717 19,797.01 30,802.98
30098
6
志
特
新
材
202
1年
04
月
21
日
202
1年
11
月
01
日
新
股
流
通
受
限
14.7
9
30.57 264 3,904.56 8,070.48
30023
2
洲
明
科
技
202
1年
04
月
22
日
202
1年
10
月
26
日
非
公
开
发
行
流
通
受
限
7.90 8.57
1,645,5
70
13,000,003.
00
14,102,534.
90
30099
3
玉
马
遮
阳
202
1年
05
月
17
日
202
1年
11
月
24
日
新
股
流
通
受
限
12.1
0
19.29 410 4,961.00 7,908.90
30094
2
易
瑞
202
1年
202
1年
新
股
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36
添富智能制造股票 2021年中期报告
第 37页
共 75页
生
物
02
月
02
日
08
月
09
日
流
通
受
限
30099
7
欢
乐
家
202
1年
05
月
26
日
202
1年
12
月
02
日
新
股
流
通
受
限
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40
30097
1
博
亚
精
工
202
1年
04
月
07
日
202
1年
10
月
15
日
新
股
流
通
受
限
18.2
4
28.29 245 4,468.80 6,931.05
30092
9
华
骐
环
保
202
1年
01
月
12
日
202
1年
07
月
21
日
新
股
流
通
受
限
13.8
7
29.55 183 2,538.21 5,407.65
30096
8
格
林
精
密
202
1年
04
月
06
日
202
1年
10
月
15
日
新
股
流
通
受
限
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34
30094
3
春
晖
智
控
202
1年
02
月
03
日
202
1年
08
月
10
日
新
股
流
通
受
限
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55
30094
8
冠
中
生
态
202
1年
02
月
18
日
202
1年
08
月
25
日
新
股
流
通
受
限
8.67 27.42 324 2,808.00 8,884.08
68868
0
海
优
新
材
202
1年
01
月
202
1年
07
月
新
股
流
通
69.9
4
243.6
1
2,795 195,482.30 680,889.95
添富智能制造股票 2021年中期报告
第 38页
共 75页
15
日
22
日
受
限
30100
7
德
迈
仕
202
1年
06
月
04
日
202
1年
12
月
16
日
新
股
流
通
受
限
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32
60528
7
德
才
股
份
202
1年
06
月
28
日
202
1年
07
月
06
日
新
股
流
通
受
限
31.5
6
31.56 349 11,014.44 11,014.44
30097
2
万
辰
生
物
202
1年
04
月
08
日
202
1年
10
月
19
日
新
股
流
通
受
限
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50
30098
2
苏
文
电
能
202
1年
04
月
19
日
202
1年
10
月
27
日
新
股
流
通
受
限
15.8
3
45.29 317 5,018.11 14,356.93
30101
2
扬
电
科
技
202
1年
06
月
15
日
202
1年
12
月
22
日
新
股
流
通
受
限
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20
30098
1
中
红
医
疗
202
1年
04
月
19
日
202
1年
10
月
27
日
新
股
流
通
受
限
48.5
9
90.39 464 22,545.76 41,940.96
30101
5
百
洋
医
药
202
1年
06
月
22
日
202
1年
12
月
30
日
新
股
流
通
受
限
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46
添富智能制造股票 2021年中期报告
第 39页
共 75页
68808
7
英
科
再
生
202
1年
06
月
30
日
202
1年
07
月
09
日
新
股
流
通
受
限
21.9
6
21.96 2,469 54,219.24 54,219.24
60516
2
新
中
港
202
1年
06
月
29
日
202
1年
07
月
07
日
新
股
流
通
受
限
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39
30102
1
英
诺
激
光
202
1年
06
月
28
日
202
2年
01
月
06
日
新
股
流
通
受
限
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40
30093
0
屹
通
新
材
202
1年
01
月
13
日
202
1年
07
月
21
日
新
股
流
通
受
限
13.1
1
24.48 322 4,221.42 7,882.56
30097
9
华
利
集
团
202
1年
04
月
15
日
202
1年
10
月
26
日
新
股
流
通
受
限
33.2
2
87.50 657 21,825.54 57,487.50
30093
3
中
辰
股
份
202
1年
01
月
15
日
202
1年
07
月
22
日
新
股
流
通
受
限
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28
30095
8
建
工
修
复
202
1年
03
月
18
日
202
1年
09
月
29
日
新
股
流
通
受
限
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00
68862
8
优
利
202
1年
202
1年
新
股
19.1
1
32.62 2,789 53,297.79 90,977.18
添富智能制造股票 2021年中期报告
第 40页
共 75页
德 01
月
22
日
08
月
02
日
流
通
受
限
68819
1
智
洋
创
新
202
1年
03
月
30
日
202
1年
10
月
08
日
新
股
流
通
受
限
11.3
8
17.74 3,203 36,450.14 56,821.22
68839
5
正
弦
电
气
202
1年
04
月
21
日
202
1年
10
月
29
日
新
股
流
通
受
限
15.9
5
22.37 1,627 25,950.65 36,395.99
30096
2
中
金
辐
照
202
1年
03
月
29
日
202
1年
10
月
11
日
新
股
流
通
受
限
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12
30096
7
晓
鸣
股
份
202
1年
04
月
02
日
202
1年
10
月
13
日
新
股
流
通
受
限
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78
6.4.12.1.2受限证券类别：债券
证券
代码
证
券
名
称
成
功
认
购
日
可
流
通
日
流
通
受
限
类
型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（单
位：张）
期末成本总
额
期末估值总
额
备
注
- - - - -
注：本基金持有的流通受限股票“冠中生态”（证券代码：300948）包含其新股发行后期根
据权益分配方案以资本公积金转增获得的 108股（根据冠中生态 2020年年度权益分派实施
公告，冠中生态以公司现有总股本 93,340,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.80元人
民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，除权除息日为 2021年 6月 4
日。）。
添富智能制造股票 2021年中期报告
第 41页
共 75页
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2021年 06月 30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
注: 截至本报告期末 2021年 06月 30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
注：截至本报告期末 2021年 06月 30日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制
流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组
织架构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于
具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司
发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共
同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融
机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对
手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于
添富智能制造股票 2021年中期报告
第 42页
共 75页
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开
放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险
管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本
基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中
度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中
7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本
基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基
金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计
了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的
流动性风险，有效保障基金持有人利益。
除在附注 6.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他
资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需
求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动
性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本
期
末
202
1年
1个月以内
1-
3
个
月
3个月-1年
1-
5
年
5
年
以
上
不计息 合计
添富智能制造股票 2021年中期报告
第 43页
共 75页
06
月
30
日
资
产
银
行
存
款
91,644,227.4
3
- - - - - 91,644,227.43
结
算
备
付
金
1,103,831.25 - - - - - 1,103,831.25
存
出
保
证
金
376,821.84 - - - - - 376,821.84
交
易
性
金
融
资
产
- -
14,630,387.
80
- -
1,049,572,781.
78
1,064,203,169.
58
应
收
股
利
- - - - - 337,286.28 337,286.28
应
收
利
息
- - - - - 73,365.60 73,365.60
应
收
申
购
款
- - - - - 4,460,514.58 4,460,514.58
衍
生
金
融
- - - - - - -
添富智能制造股票 2021年中期报告
第 44页
共 75页
资
产
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - - -
买
入
返
售
金
融
资
产
- - - - - - -
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
总
计
93,124,880.5
2
-
14,630,387.
80
- -
1,054,443,948.
24
1,162,199,216.
56
负
债
应
付
赎
回
款
- - - - - 5,560,974.64 5,560,974.64
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 1,261,478.45 1,261,478.45
应
付
托
管
费
- - - - - 210,246.43 210,246.43
添富智能制造股票 2021年中期报告
第 45页
共 75页
应
付
证
券
清
算
款
- - - - - 20.55 20.55
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
- - - - - - -
应
付
销
售
服
务
费
- - - - - - -
应
付
交
易
费
用
- - - - - 830,272.90 830,272.90
应
交
税
费
- - - - - - -
应
付
利
息
- - - - - - -
应
付
利
润
- - - - - - -
其
他
负
- - - - - 107,694.33 107,694.33
添富智能制造股票 2021年中期报告
第 46页
共 75页
债
负
债
总
计
- - - - - 7,970,687.30 7,970,687.30
利
率
敏
感
度
缺
口
93,124,880.5
2
-
14,630,387.
80
- -
1,046,473,260.
94
1,154,228,529.
26
上
年
度
末
202
0年
12
月
31
日
1个月以内
1-
3
个
月
3个月-1年
1-
5
年
5
年
以
上
不计息 合计
资
产
银
行
存
款
194,609,835.
11
- - - - - 194,609,835.11
结
算
备
付
金
2,172,249.97 - - - - - 2,172,249.97
存
出
保
证
金
412,253.11 - - - - - 412,253.11
交
易
性
金
融
资
- - 331,113.70 - - 957,694,542.59 958,025,656.29
添富智能制造股票 2021年中期报告
第 47页
共 75页
产
应
收
股
利
- - - - - - -
应
收
利
息
- - - - - 18,362.53 18,362.53
应
收
申
购
款
- - - - - 72,974.69 72,974.69
衍
生
金
融
资
产
- - - - - - -
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 27,279,573.66 27,279,573.66
买
入
返
售
金
融
资
产
- - - - - - -
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
总
计
197,194,338.
19
- 331,113.70 - - 985,065,453.47
1,182,590,905.
36
负
添富智能制造股票 2021年中期报告
第 48页
共 75页
债
应
付
赎
回
款
- - - - - 5,299,057.79 5,299,057.79
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 1,463,069.38 1,463,069.38
应
付
托
管
费
- - - - - 243,844.91 243,844.91
应
付
证
券
清
算
款
- - - - - 32.91 32.91
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
- - - - - - -
应
付
销
售
服
务
费
- - - - - - -
应
付
交
- - - - - 1,519,814.93 1,519,814.93
添富智能制造股票 2021年中期报告
第 49页
共 75页
易
费
用
应
交
税
费
- - - - - 0.41 0.41
应
付
利
息
- - - - - - -
应
付
利
润
- - - - - - -
其
他
负
债
- - - - - 212,152.97 212,152.97
负
债
总
计
- - - - - 8,737,973.30 8,737,973.30
利
率
敏
感
度
缺
口
197,194,338.
19
- 331,113.70 - - 976,327,480.17
1,173,852,932.
06
注：上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价
值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设
1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；
2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25个基点，
且除利率之外的其他市场变量保持不变；
3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风
险管理活动；
4.银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期
存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来
添富智能制造股票 2021年中期报告
第 50页
共 75页
收益，而对其本身的公允价值无重大影响；定期存款利息收入、买入返
售金融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确
定，不受利率变化影响；
5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债券。
分析
相关风险变量的
变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
人民币元）
本期末 2021年 06月 30日
上年度末 2020年 12
月 31日
基准利率减少 25
个基点
29,172.42 -
基准利率增加 25
个基点
-29,056.53 -
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的
基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末 2021年 06月 30日
美元折合
人民币
港币折合人民币
其他币种
折合人民
币
合计
以外币计
价的资产
银行存款 - - - -
结算备付
金
- - - -
存出保证
金
- - - -
交易性金
融资产
- 90,677,498.95 - 90,677,498.95
衍生金融
资产
- - - -
买入返售
金融资产
- - - -
应收证券
清算款
- - - -
应收利息 - - - -
应收股利 - 337,286.28 - 337,286.28
添富智能制造股票 2021年中期报告
第 51页
共 75页
应收申购
款
- - - -
其他资产 - - - -
资产总计 - 91,014,785.23 - 91,014,785.23
以外币计
价的负债
短期借款 - - - -
交易性金
融负债
- - - -
卖出回购
金融资产
款
- - - -
应付证券
清算款
- - - -
应付赎回
款
- - - -
应付管理
人报酬
- - - -
应付托管
费
- - - -
应付销售
服务费
- - - -
应付交易
费用
- - - -
应交税费 - - - -
应付利息 - - - -
应付利润 - - - -
递延所得
税负债
- - - -
其他负债 - - - -
负债合计 - - - -
资产负债
表外汇风
险敞口净
额
- 91,014,785.23 - 91,014,785.23
项目
上年度末 2020年 12月 31日
美元折合
人民币
港币折合人民币
其他币种
折合人民
币
合计
以外币计
价的资产
银行存款 - - - -
结算备付 - - - -
添富智能制造股票 2021年中期报告
第 52页
共 75页
金
存出保证
金
- - - -
交易性金
融资产
- 77,363,548.80 - 77,363,548.80
衍生金融
资产
- - - -
买入返售
金融资产
- - - -
应收证券
清算款
- - - -
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
应收申购
款
- - - -
其他资产 - - - -
资产总计 - 77,363,548.80 - 77,363,548.80
以外币计
价的负债
短期借款 - - - -
交易性金
融负债
- - - -
卖出回购
金融资产
款
- - - -
应付证券
清算款
- - - -
应付赎回
款
- - - -
应付管理
人报酬
- - - -
应付托管
费
- - - -
应付销售
服务费
- - - -
应付交易
费用
- - - -
应交税费 - - - -
应付利息 - - - -
应付利润 - - - -
递延所得
税负债
- - - -
其他负债 - - - -
添富智能制造股票 2021年中期报告
第 53页
共 75页
负债合计 - - - -
资产负债
表外汇风
险敞口净
额
- 77,363,548.80 - 77,363,548.80
6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设
1.除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低汇率
风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量
的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民
币元）
本期末 2021年 06月 30日
上年度末 2020年 12月 31
日
港币相对人民
币升值 5%
4,550,739.26 3,868,177.44
港币相对人民
币贬值 5%
-4,550,739.26 -3,868,177.44
6.4.13.4.3其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工
具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波
动的风险。本基金所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金
通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末 2021年 06月 30日 上年度末 2020年 12月 31日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产－股票投资
1,049,572,78
1.78
90.93
957,694,542.
59
81.59
交易性金融资产—基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资
14,630,387.8
0
1.27 331,113.70 0.03
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计
1,064,203,16
9.58
92.20
958,025,656.
29
81.61
添富智能制造股票 2021年中期报告
第 54页
共 75页
注：本基金投资于股票资产及存托凭证占基金资产的比例不低于 80%（其中投资于港股通标
的股票的比例不超过股票资产的 50%）；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的
3%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的保证金以后，基金
保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，
本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于智能制造
相关上市公司股票资产及存托凭证占非现金基金资产的比例不低于 80%。于资产负债表日，
本基金面临的整体市场价格风险列示如上。
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设
1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，
本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相
关系数在资产负债表日后短期内保持不变；
2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量
保持不变。
分析
相关风险变量
的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币
元）
本期末 2021年 06月 30日
上年度末 2020年 12月 31
日
中证智能制造
主题指数上涨
5%
40,700,870.85 28,259,631.71
中证智能制造
主题指数下跌
5%
-40,700,870.85 -28,259,631.71
注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为
市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合
理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
添富智能制造股票 2021年中期报告
第 55页
共 75页
1 权益投资 1,049,572,781.78 90.31
其中：股票 1,049,572,781.78 90.31
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 14,630,387.80 1.26
其中：债券 14,630,387.80 1.26
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 92,748,058.68 7.98
8 其他资产 5,247,988.30 0.45
9 合计 1,162,199,216.56 100.00
注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 90,677,498.95元，占期末净
值比例为 7.86%。
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 207,418.70 0.02
B 采矿业 87,263.74 0.01
C 制造业 915,098,930.10 79.28
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 48,347.29 0.00
E 建筑业 207,169.38 0.02
F 批发和零售业 458,025.79 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 27,865.35 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 250,225.70 0.02
J 金融业 226,339.40 0.02
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 65,464.36 0.01
M 科学研究和技术服务业 41,509,986.18 3.60
N 水利、环境和公共设施管理业 673,555.11 0.06
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 34,691.73 0.00
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 958,895,282.83 83.08
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
添富智能制造股票 2021年中期报告
第 56页
共 75页
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
10 能源 - -
15 原材料 38,555,258.88 3.34
20 工业 - -
25 可选消费 52,122,240.07 4.52
30 日常消费 - -
35 医疗保健 - -
40 金融 - -
45 信息技术 - -
50 电信服务 - -
55 公用事业 - -
60 房地产 - -
合计 90,677,498.95 7.86
注:（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
（2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码
股票名
称
数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 300750
宁德时
代
231,300 123,699,240.00 10.72
2 688680
海优新
材
262,397 67,398,603.95 5.84
3 688408 中信博 330,746 66,413,796.80 5.75
4 300274
阳光电
源
511,915 58,900,939.90 5.10
5 603501
韦尔股
份
170,100 54,772,200.00 4.75
6 688308 欧科亿 804,981 54,553,562.37 4.73
7 00175
吉利汽
车
2,562,000 52,122,240.07 4.52
8 300124
汇川技
术
678,574 50,390,905.24 4.37
9 600399
抚顺特
钢
2,605,400 47,261,956.00 4.09
10 601100
恒立液
压
523,542 44,982,728.64 3.90
11 603259 药明康 263,328 41,234,531.52 3.57
添富智能制造股票 2021年中期报告
第 57页
共 75页
德
12 601799
星宇股
份
181,600 40,990,752.00 3.55
13 06865
福莱特
玻璃
1,448,000 38,555,258.88 3.34
14 300760
迈瑞医
疗
77,300 37,107,865.00 3.21
15 600309
万华化
学
288,600 31,405,452.00 2.72
16 002179
中航光
电
379,338 29,975,288.76 2.60
17 300207 欣旺达 844,100 27,483,896.00 2.38
18 688390 固德威 77,501 25,885,334.00 2.24
19 300715
凯伦股
份
1,031,823 24,320,068.11 2.11
20 002371
北方华
创
80,000 22,190,400.00 1.92
21 002475
立讯精
密
400,000 18,400,000.00 1.59
22 300232
洲明科
技
1,645,570 14,102,534.90 1.22
23 688598
金博股
份
48,044 12,923,836.00 1.12
24 002706
良信股
份
500,300 11,276,762.00 0.98
25 603416
信捷电
气
160,476 10,185,411.72 0.88
26 688355
明志科
技
352,547 9,416,530.37 0.82
27 603179
新泉股
份
225,800 7,424,304.00 0.64
28 000625
长安汽
车
195,800 5,145,624.00 0.45
29 002959
小熊电
器
64,669 4,296,608.36 0.37
30 688510
航亚科
技
123,723 3,253,914.90 0.28
31 300896 爱美客 742 585,348.96 0.05
32 300973
立高食
品
3,593 542,770.60 0.05
33 300981
中红医
疗
4,631 512,228.58 0.04
34 688660 电气风 46,490 409,112.00 0.04
添富智能制造股票 2021年中期报告
第 58页
共 75页
电
35 688690
纳微科
技
3,477 408,547.50 0.04
36 688276
百克生
物
3,486 364,565.88 0.03
37 688221
前沿生
物
16,148 341,045.76 0.03
38 688076
诺泰生
物
4,984 339,958.64 0.03
39 688161
威高骨
科
3,069 325,467.45 0.03
40 688269
凯立新
材
1,941 270,808.32 0.02
41 301015
百洋医
药
4,614 251,115.78 0.02
42 688601 力芯微 1,174 216,133.40 0.02
43 300911
亿田智
能
3,083 213,590.24 0.02
44 300968
格林精
密
11,620 179,261.74 0.02
45 300614
百川畅
银
3,283 176,700.30 0.02
46 300982
苏文电
能
3,170 173,982.28 0.02
47 300864
南大环
境
3,137 172,566.37 0.01
48 688345 博力威 2,332 171,518.60 0.01
49 301013 利和兴 4,704 168,966.51 0.01
50 300997 欢乐家 9,279 168,775.16 0.01
51 688700
东威科
技
3,049 162,755.62 0.01
52 688609
九联科
技
10,372 158,587.88 0.01
53 605499
东鹏饮
料
632 158,505.60 0.01
54 688575 亚辉龙 3,435 152,514.00 0.01
55 688625
呈和科
技
2,672 142,764.96 0.01
56 300962
中金辐
照
5,757 133,773.12 0.01
57 688216
气派科
技
2,000 133,400.00 0.01
58 300996 普联软 2,410 132,487.34 0.01
添富智能制造股票 2021年中期报告
第 59页
共 75页
件
59 688621
阳光诺
和
1,485 131,868.00 0.01
60 300942
易瑞生
物
4,428 131,028.71 0.01
61 300957 贝泰妮 516 130,011.36 0.01
62 688219
会通股
份
7,336 128,526.72 0.01
63 600906
财达证
券
7,597 128,237.36 0.01
64 688319
欧林生
物
3,412 127,642.92 0.01
65 300966
共同药
业
2,858 126,586.56 0.01
66 688667
菱电电
控
1,191 123,721.08 0.01
67 300933
中辰股
份
11,117 117,462.18 0.01
68 300889
爱克股
份
4,786 116,299.80 0.01
69 300955
嘉亨家
化
2,314 115,870.88 0.01
70 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.01
71 688551 科威尔 2,211 110,726.88 0.01
72 003035
南网能
源
11,046 109,797.24 0.01
73 300986
志特新
材
2,632 103,429.84 0.01
74 300993
玉马遮
阳
4,097 99,899.55 0.01
75 300952
恒辉安
防
3,398 95,320.48 0.01
76 688113
联测科
技
1,415 93,107.00 0.01
77 300945 曼卡龙 4,731 92,939.73 0.01
78 300948
冠中生
态
3,229 92,867.63 0.01
79 688628 优利德 2,789 90,977.18 0.01
80 300950 德固特 2,186 89,334.49 0.01
81 300991 创益通 2,535 89,214.50 0.01
82 300958
建工修
复
2,993 86,747.74 0.01
83 300971 博亚精 2,445 84,503.05 0.01
添富智能制造股票 2021年中期报告
第 60页
共 75页
工
84 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01
85 300967
晓鸣股
份
5,061 81,674.88 0.01
86 688117
圣诺生
物
1,672 80,924.80 0.01
87 300930
屹通新
材
3,220 80,013.78 0.01
88 301011
华立科
技
1,750 79,474.50 0.01
89 688359
三孚新
科
2,213 78,561.50 0.01
90 001203
大中矿
业
3,809 76,751.35 0.01
91 300861
美畅股
份
895 75,457.45 0.01
92 300972
万辰生
物
4,300 71,539.10 0.01
93 688611
杭州柯
林
1,400 68,726.00 0.01
94 688685 迈信林 2,612 67,781.40 0.01
95 301018
申菱环
境
7,811 64,753.19 0.01
96 688260
昀冢科
技
2,990 64,105.60 0.01
97 688655 迅捷兴 3,083 62,893.20 0.01
98 601665
齐鲁银
行
6,731 62,598.30 0.01
99 300869
康泰医
学
862 61,046.84 0.01
100 301007 德迈仕 3,022 60,305.15 0.01
101 300943
春晖智
控
2,542 59,955.10 0.01
102 603529
爱玛科
技
1,019 59,224.28 0.01
103 688195
腾景科
技
2,693 58,626.61 0.01
104 300979
华利集
团
657 57,487.50 0.00
105 300995
奇德新
材
1,909 57,368.52 0.00
106 301012
扬电科
技
1,691 56,994.16 0.00
添富智能制造股票 2021年中期报告
第 61页
共 75页
107 688191
智洋创
新
3,203 56,821.22 0.00
108 300992
泰福泵
业
1,998 55,828.42 0.00
109 300929
华骐环
保
1,827 54,892.05 0.00
110 688087
英科再
生
2,469 54,219.24 0.00
111 600916
中国黄
金
3,371 52,317.92 0.00
112 301010
晶雪节
能
2,172 50,480.96 0.00
113 300910
瑞丰新
材
474 49,556.70 0.00
114 601156
东航物
流
2,090 49,470.30 0.00
115 301017
漱玉平
民
5,550 49,173.00 0.00
116 300867
圣元环
保
1,498 45,404.38 0.00
117 688565
力源科
技
2,464 44,376.64 0.00
118 003026
中晶科
技
461 43,384.71 0.00
119 688517
金冠电
气
2,892 41,095.32 0.00
120 688067
爱威科
技
1,259 39,520.01 0.00
121 605339
南侨食
品
864 37,307.52 0.00
122 688395
正弦电
气
1,627 36,395.99 0.00
123 300871
回盛生
物
927 36,153.00 0.00
124 605090
九丰能
源
1,090 35,326.90 0.00
125 688681
科汇股
份
1,899 34,903.62 0.00
126 601528
瑞丰银
行
2,230 34,721.10 0.00
127 300887
谱尼测
试
378 33,789.42 0.00
128 003040 楚天龙 1,101 33,470.40 0.00
添富智能制造股票 2021年中期报告
第 62页
共 75页
129 605089 味知香 370 32,197.40 0.00
130 300872
天阳科
技
871 31,617.30 0.00
131 688367
工大高
科
1,717 30,802.98 0.00
132 300870 欧陆通 478 29,884.56 0.00
133 003031
中瓷电
子
542 29,647.40 0.00
134 301021
英诺激
光
2,899 27,424.54 0.00
135 001201
东瑞股
份
668 27,347.92 0.00
136 605296
神农集
团
569 26,856.80 0.00
137 688596
正帆科
技
1,293 25,730.70 0.00
138 001207
联科科
技
682 22,581.02 0.00
139 003028
振邦智
能
432 22,291.20 0.00
140 605378
野马电
池
473 21,729.62 0.00
141 300877
金春股
份
569 20,922.13 0.00
142 601279
英利汽
车
2,004 20,901.72 0.00
143 001206
依依股
份
321 20,389.92 0.00
144 300884 狄耐克 748 20,106.24 0.00
145 300898
熊猫乳
品
553 20,051.78 0.00
146 300891
惠云钛
业
1,143 19,876.77 0.00
147 605305
中际联
合
368 19,364.16 0.00
148 300782 卓胜微 36 19,350.00 0.00
149 001205
盛航股
份
577 18,850.59 0.00
150 300878
维康药
业
401 18,714.67 0.00
151 003032
传智教
育
586 18,429.70 0.00
152 603511 爱慕股 553 18,249.00 0.00
添富智能制造股票 2021年中期报告
第 63页
共 75页
份
153 605208 永茂泰 801 17,485.83 0.00
154 688226
威腾电
气
2,693 17,289.06 0.00
155 003029
吉大正
元
716 17,069.44 0.00
156 300908
仲景食
品
285 16,983.15 0.00
157 003037
三和管
桩
1,274 16,765.84 0.00
158 300909 汇创达 386 16,636.60 0.00
159 605098
行动教
育
289 16,262.03 0.00
160 605196
华通线
缆
1,172 16,079.84 0.00
161 605300
佳禾食
品
576 16,012.80 0.00
162 603836
海程邦
达
733 15,994.06 0.00
163 605016
百龙创
园
445 14,222.20 0.00
164 605180
华生科
技
384 14,208.00 0.00
165 605060
联德股
份
883 13,933.74 0.00
166 605319
无锡振
华
764 13,706.16 0.00
167 001208
华菱线
缆
1,754 13,558.42 0.00
168 300892
品渥食
品
272 12,479.36 0.00
169 300865 大宏立 411 12,362.88 0.00
170 603171
税友股
份
637 12,230.40 0.00
171 605286
同力日
升
597 12,208.65 0.00
172 003036
泰坦股
份
776 11,958.16 0.00
173 003042
中农联
合
420 11,839.80 0.00
174 300876
蒙泰高
新
350 11,567.50 0.00
175 605303 园林股 610 11,242.30 0.00
添富智能制造股票 2021年中期报告
第 64页
共 75页
份
176 605488
福莱新
材
416 11,103.04 0.00
177 605287
德才股
份
349 11,014.44 0.00
178 605289
罗曼股
份
379 10,930.36 0.00
179 605055
迎丰股
份
1,146 10,909.92 0.00
180 605277
新亚电
子
507 10,662.21 0.00
181 605259
绿田机
械
295 10,516.75 0.00
182 605086
龙高股
份
443 10,512.39 0.00
183 003038
鑫铂股
份
383 10,463.56 0.00
184 605005
合兴股
份
634 10,321.52 0.00
185 300839
博汇股
份
502 10,291.00 0.00
186 605189
富春染
织
422 10,165.98 0.00
187 003041
真爱美
家
349 9,876.70 0.00
188 003033
征和工
业
301 9,538.69 0.00
189 001202
炬申股
份
459 9,014.76 0.00
190 605162
新 中
港
1,377 8,358.39 0.00
191 605298
必得科
技
391 7,847.37 0.00
192 605011
杭州热
电
525 4,662.00 0.00
193 300903
科翔股
份
75 2,404.50 0.00
194 601963
重庆银
行
72 782.64 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
添富智能制造股票 2021年中期报告
第 65页
共 75页
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 601100 恒立液压 69,040,600.66 5.88
2 300750 宁德时代 65,552,376.12 5.58
3 00175 吉利汽车 61,945,589.33 5.28
4 300274 阳光电源 60,294,316.00 5.14
5 603501 韦尔股份 58,619,478.00 4.99
6 600660 福耀玻璃 58,003,782.58 4.94
7 600399 抚顺特钢 56,411,217.98 4.81
8 603337 杰克股份 55,773,941.22 4.75
9 300124 汇川技术 52,740,858.14 4.49
10 02382
舜宇光学科
技
51,163,444.93 4.36
11 688408 中信博 47,291,229.17 4.03
12 002415 海康威视 46,718,852.48 3.98
13 688308 欧科亿 44,184,374.13 3.76
14 002050 三花智控 41,270,245.15 3.52
15 03808 中国重汽 39,139,101.70 3.33
16 600808 马钢股份 39,088,968.01 3.33
17 688680 海优新材 37,525,066.72 3.20
18 06865 福莱特玻璃 25,545,640.91 2.18
18 601865 福莱特 9,514,402.04 0.81
19 601799 星宇股份 34,567,805.00 2.94
20 600309 万华化学 33,513,502.70 2.86
21 300715 凯伦股份 33,377,867.34 2.84
22 002706 良信股份 29,533,054.30 2.52
23 600933 爱柯迪 28,990,418.74 2.47
24 600782 新钢股份 27,013,296.00 2.30
25 603786 科博达 23,558,909.60 2.01
26 600588 用友网络 23,555,345.99 2.01
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 600887 伊利股份 110,746,690.31 9.43
2 600519 贵州茅台 60,702,203.92 5.17
3 603337 杰克股份 60,259,861.30 5.13
4 000858 五 粮 液 59,161,421.32 5.04
添富智能制造股票 2021年中期报告
第 66页
共 75页
5 002050 三花智控 52,105,820.42 4.44
6 002013 中航机电 49,717,835.00 4.24
7 000333 美的集团 49,263,458.17 4.20
8 600660 福耀玻璃 48,906,725.22 4.17
9 600588 用友网络 48,165,134.23 4.10
10 00700 腾讯控股 46,292,466.84 3.94
11 600808 马钢股份 45,269,308.39 3.86
12 02382
舜宇光学科
技
44,515,174.19 3.79
13 002415 海康威视 44,026,698.60 3.75
14 600036 招商银行 41,589,023.15 3.54
15 02319 蒙牛乳业 40,686,413.52 3.47
16 03808 中国重汽 36,789,310.24 3.13
17 600862 中航高科 36,604,662.20 3.12
18 002025 航天电器 35,957,612.38 3.06
19 601318 中国平安 33,837,158.90 2.88
20 600933 爱柯迪 28,301,460.00 2.41
21 600988 赤峰黄金 28,297,889.40 2.41
22 002245 蔚蓝锂芯 27,460,809.00 2.34
23 002142 宁波银行 27,377,544.13 2.33
24 600782 新钢股份 27,364,565.74 2.33
25 002126 银轮股份 25,735,185.18 2.19
26 603786 科博达 25,602,151.94 2.18
27 001914 招商积余 24,811,618.50 2.11
28 000538 云南白药 24,660,280.80 2.10
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,454,695,216.42
卖出股票收入（成交）总额 1,563,638,630.31
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费
用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 14,630,387.80 1.27
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
添富智能制造股票 2021年中期报告
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5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 14,630,387.80 1.27
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码
债券名
称
数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 019654
21国债
06
146,260 14,630,387.80 1.27
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立
案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
添富智能制造股票 2021年中期报告
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单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 376,821.84
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 337,286.28
4 应收利息 73,365.60
5 应收申购款 4,460,514.58
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,247,988.30
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限
情况说明
1 688680 海优新材 680,889.95 0.06
新股流通
受限
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份额
比例（%）
15,821 35,788.44 4,685,352.01 0.83 561,523,539.46 99.17
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员
持有本基金
65,437.76 0.01
添富智能制造股票 2021年中期报告
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8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门
负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2018年 04月 23日）
基金份额总额
6,935,283,598.15
本报告期期初基金份额总额 690,827,337.89
本报告期基金总申购份额 57,473,953.03
减：本报告期基金总赎回份额 182,092,399.45
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 566,208,891.47
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担
任本公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理
人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部
总经理职务。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。
本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
添富智能制造股票 2021年中期报告
第 70页
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10.4基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
（%）
佣金
占当期佣
金总量的
比例（%）
国盛
证券
2 579,471,057.56 19.32 529,208.91 19.24
招商
证券
2 516,692,243.96 17.23 476,523.17 17.33
华创
证券
1 423,236,379.99 14.11 396,084.98 14.40
新时
代证
券
2 343,185,573.41 11.44 322,630.25 11.73
光大
证券
2 233,552,552.28 7.79 214,920.09 7.81
中金
财富
2 153,418,615.69 5.12 141,285.34 5.14
汇丰
前海
证券
2 151,319,924.94 5.05 132,527.70 4.82
国信
证券
2 120,694,607.03 4.02 110,372.69 4.01
中信
证券
2 94,495,887.09 3.15 84,074.19 3.06
信达 2 90,510,191.67 3.02 82,149.28 2.99
添富智能制造股票 2021年中期报告
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证券
民生
证券
1 85,995,166.66 2.87 80,086.21 2.91
东方
证券
2 72,290,248.73 2.41 67,214.61 2.44
东方
财富
2 53,108,365.02 1.77 37,775.95 1.37
太平
洋证
券
2 28,511,636.79 0.95 26,552.54 0.97
天风
证券
2 28,184,785.44 0.94 26,172.99 0.95
中金
公司
2 17,936,069.90 0.60 16,703.88 0.61
银河
证券
1 6,334,585.56 0.21 5,899.44 0.21
方正
证券
2 - - - -
广发
证券
2 - - - -
国金
证券
2 - - - -
海通
证券
2 - - - -
华龙
证券
1 - - - -
万联
证券
1 - - - -
注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金
合计，不单指股票交易佣金。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商
名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交
金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例（%）
成交
金额
占当期
权证成
交总额
的比例
（%）
成交
金额
占当期
基金成
交总额
的比例
（%）
国盛
证券
- - - - - - - -
添富智能制造股票 2021年中期报告
第 72页
共 75页
招商
证券
175,997.50 0.66 - - - - - -
华创
证券
- - - - - - - -
新时
代证
券
18,625,744.50 69.51 - - - - - -
光大
证券
5,899,332.60 22.01 - - - - - -
中金
财富
- - - - - - - -
汇丰
前海
证券
197,053.60 0.74 - - - - - -
国信
证券
- - - - - - - -
中信
证券
- - - - - - - -
信达
证券
- - - - - - - -
民生
证券
1,899,378.80 7.09 - - - - - -
东方
证券
- - - - - - - -
东方
财富
- - - - - - - -
太平
洋证
券
- - - - - - - -
天风
证券
- - - - - - - -
中金
公司
- - - - - - - -
银河
证券
- - - - - - - -
方正
证券
- - - - - - - -
广发
证券
- - - - - - - -
国金
证券
- - - - - - - -
海通
证券
- - - - - - - -
华龙 - - - - - - - -
添富智能制造股票 2021年中期报告
第 73页
共 75页
证券
万联
证券
- - - - - - - -
注:1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分
配比例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商
评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配
量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不
超过总成交量的 30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资
总监审批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期
前一个月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协
助及时催缴。
（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理
公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内未新增或退租交易单元。
10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下基金开展线上直销系统费
率优惠活动的提示性公告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 01月 09日
2
汇添富智能制造股票型证券投资
基金基金经理变更公告
中证报,公司网站 2021年 01月 13日
3
汇添富智能制造股票型证券投资
基金更新招募说明书(2021年 1
月 14日更新)
公司网站 2021年 01月 14日
添富智能制造股票 2021年中期报告
第 74页
共 75页
4
汇添富基金旗下 164只基金 2020
年 4季度报告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 01月 22日
5
汇添富基金管理股份有限公司关
于终止包商银行股份有限公司办
理本公司旗下基金销售业务的公
告
公司网站 2021年 02月 08日
6
汇添富基金管理股份有限公司旗
下基金 2020年年度报告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 03月 30日
7
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金修订基金合同、
托管协议的公告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 04月 20日
8
汇添富基金管理股份有限公司旗
下部分基金更新招募说明书及基
金产品资料概要
上交所,公司网站,深
交所
2021年 04月 21日
9
汇添富基金管理股份有限公司旗
下基金 2021年第 1季度报告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 04月 22日
10
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金获配非公开发行
股票的公告（洲明科技）
中证报,公司网站 2021年 04月 23日
11
汇添富基金管理股份有限公司关
于设立深圳分公司的公告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 06月 24日
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富智能制造股票型证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富智能制造股票型证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富智能制造股票型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富智能制造股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
添富智能制造股票 2021年中期报告
第 75页
共 75页
12.2存放地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼
汇添富基金管理股份有限公司
12.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2021年 08月 31日
