汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
汇添富中证 500 指数型发起式证券投资基金
（LOF）2021 年中期报告
2021 年 06 月 30 日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：招商证券股份有限公司
送出日期：2021 年 08 月 31 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 01月 01日起至 6月 30 日止。
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1.2 目录
§1重要提示及目录 ....................................................................................................................... 2
1.1重要提示 ........................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................. 3
§2基金简介 ................................................................................................................................... 5
2.1基金基本情况.................................................................................................................... 5
2.2基金产品说明.................................................................................................................... 5
2.3基金管理人和基金托管人................................................................................................ 6
2.4信息披露方式.................................................................................................................... 6
2.5其他相关资料.................................................................................................................... 6
§3主要财务指标和基金净值表现................................................................................................ 6
3.1主要会计数据和财务指标................................................................................................ 6
3.2基金净值表现.................................................................................................................... 7
§4管理人报告 ............................................................................................................................. 10
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................................................................... 10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................. 14
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................. 14
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................. 15
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 15
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 16
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 16
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...................... 16
§5托管人报告 ............................................................................................................................. 16
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
................................................................................................................................................ 17
5.3托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...................... 17
§6半年度财务会计报告（未经审计）...................................................................................... 17
6.1资产负债表...................................................................................................................... 17
6.2利润表 ............................................................................................................................. 18
6.3所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................. 19
6.4报表附注 ......................................................................................................................... 21
§7投资组合报告 ......................................................................................................................... 55
7.1期末基金资产组合情况.................................................................................................. 55
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................................................... 55
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 .............................. 57
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 81
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 83
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 83
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 83
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 83
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................. 84
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7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................ 84
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 84
7.12投资组合报告附注........................................................................................................ 84
§8基金份额持有人信息 ............................................................................................................. 85
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 85
8.2期末上市基金前十名持有人.......................................................................................... 86
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 86
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 87
8.5发起式基金发起资金持有份额情况 .............................................................................. 87
§9开放式基金份额变动 ............................................................................................................. 87
§10重大事件揭示 ....................................................................................................................... 87
10.1基金份额持有人大会决议............................................................................................ 88
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 88
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 88
10.4基金投资策略的改变.................................................................................................... 88
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 88
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 88
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 88
10.8其他重大事件................................................................................................................ 89
§11影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................ 90
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ......................... 90
11.2影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................ 90
§12备查文件目录 ....................................................................................................................... 90
12.1备查文件目录................................................................................................................ 90
12.2存放地点 ....................................................................................................................... 90
12.3查阅方式 ....................................................................................................................... 91
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汇添富中证 500指数型发起式证券投资基金（LOF）
基金简称 汇添富中证 500指数（LOF)
基金主代码 501036
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2017年 08月 10日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
报告期末基金份额总额
（份）
254,880,400.20
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交
易所
上海证券交易所
上市日期 2017年 10月 09日
下属分级基金的基金简
称
汇添富中证 500 指数（LOF）A 汇添富中证 500 指数（LOF）C
下属分级基金场内简称 中证 500A 中证 500C
下属分级基金的交易代
码
501036 501037
报告期末下属分级基金
的份额总额（份）
160,517,752.82 94,362,647.38
注：本基金 A类份额的扩位证券简称为中证 500LOF；C类份额的扩位证券简称为中证 500LOFC。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度
和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其权重
来构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
进行相应调整。当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金
的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因
某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟
踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，
以更好地实现本基金的投资目标。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。本基金的投资策略主要包括：
股票投资策略、固定收益类资产投资策略、金融衍生工具投资策略、
融资及转融通投资策略、存托凭证的投资策略。
业绩比较基准 中证 500指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
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风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益
的品种。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特
征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限公司 招商证券股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 李鹏 韩鑫普
联系电话 021-28932888 0755-82943666
电子邮箱 service@99fund.com tgb@cmschina.com.cn
客户服务电话 400-888-9918 95565
传真 021-28932998 0755-82960794
注册地址
上海市黄浦区北京东路 666号 H
区（东座）6楼 H686室
深圳市福田街道福华一路 111
号
办公地址
上海市富城路 99号震旦国际大
楼 20楼
深圳市福田街道福华一路 111
号
邮政编码 200120 518000
法定代表人 李文 霍达
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.99fund.com
基金中期报告备置地点
上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇
添富基金管理股份有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指
标
报告期(2021年 01月 01日 - 2021年 06月 30日)
汇添富中证 500 指数（LOF）A 汇添富中证 500 指数（LOF）C
本期已实现收益 22,067,077.78 12,697,187.49
本期利润 18,676,717.33 10,470,477.43
加权平均基金份额本
期利润
0.1077 0.1058
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本期加权平均净值利
润率
9.63% 9.53%
本期基金份额净值增
长率
9.86% 9.73%
3.1.2 期末数据和指
标
报告期末(2021年 06月 30日)
期末可供分配利润 32,077,694.75 17,879,385.41
期末可供分配基金份
额利润
0.1998 0.1895
期末基金资产净值 192,595,447.57 112,242,032.79
期末基金份额净值 1.1998 1.1895
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 06月 30日)
基金份额累计净值增
长率
19.98% 18.95%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富中证 500 指数（LOF）A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一
个月
2.12% 0.71% 1.12% 0.69% 1.00% 0.02%
过去三
个月
10.98% 0.65% 8.41% 0.65% 2.57% 0.00%
过去六
个月
9.86% 0.94% 6.61% 0.94% 3.25% 0.00%
过去一
年
26.22% 1.17% 15.35% 1.19% 10.87% -0.02%
过去三
年
47.45% 1.38% 29.32% 1.40% 18.13% -0.02%
自基金 19.98% 1.33% 7.58% 1.35% 12.40% -0.02%
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合同生
效日起
至今
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阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一
个月
2.10% 0.71% 1.12% 0.69% 0.98% 0.02%
过去三
个月
10.92% 0.65% 8.41% 0.65% 2.51% 0.00%
过去六
个月
9.73% 0.94% 6.61% 0.94% 3.12% 0.00%
过去一
年
25.91% 1.17% 15.35% 1.19% 10.56% -0.02%
过去三
年
46.38% 1.38% 29.32% 1.40% 17.06% -0.02%
自基金
合同生
效日起
至今
18.95% 1.33% 7.58% 1.35% 11.37% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017 年 08 月 10 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5 号文批准，于 2005
年 2月 3日正式成立。目前，公司注册资本金为 132,724,224 元人民币。公司总部设在上海，
在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港及上海设有子公司——汇
添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，
拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本
养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公
司、QDII基金管理人、RQFII基金管理人及 QFII基金管理人等业务资格。
汇添富基金自成立以来，始终将投资业绩放在首位，形成了独树一帜的品牌优势，被誉
为“选股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海
内外机构的认可和信赖。
2021 上半年，汇添富基金新成立 21 只公开募集证券投资基金，包括 7 只股票型基金、
13只混合型基金、1只债券型基金。截至 2021年 6月 30日，公司共管理 189只公开募集证
券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业年限
（年）
说明
任职日期 离任日期
吴振翔
本基金的基
金经理，指数
与量化投资
部副总监
2017年 08月
10日
15
国籍:中国。学
历:中国科学技
术大学管理学博
士。从业资格:
证券投资基金从
业资格。从业经
历:曾任长盛基
金管理有限公司
金融工程研究
员、上投摩根基
金管理有限公司
产品开发高级经
理。2008年 3月
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加入汇添富基金
管理股份有限公
司，历任产品开
发高级经理、数
量投资高级分析
师、基金经理助
理，现任指数与
量化投资部副总
监。2010年 2月
6 日至今任汇添
富上证综合指数
证券投资基金的
基金经理。2011
年 9月 16日至
2013年 11月 7
日任深证 300交
易型开放式指数
证券投资基金的
基金经理。2011
年 9月 28日至
2013年 11月 7
日任汇添富深证
300 交易型开放
式指数证券投资
基金联接基金的
基金经理。2013
年 8月 23日至
2015年 11月 2
日任中证金融地
产交易型开放式
指数证券投资基
金的基金经理。
2013年 8月 23
日至 2015年 11
月 2日任中证能
源交易型开放式
指数证券投资基
金的基金经理。
2013年 8月 23
日至 2015年 11
月 2日任中证医
药卫生交易型开
放式指数证券投
资基金的基金经
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理。2013年 8月
23 日至 2015年
11月 2日任中证
主要消费交易型
开放式指数证券
投资基金的基金
经理。2013年 11
月 6日至今任汇
添富沪深 300安
中动态策略指数
型证券投资基金
的基金经理。
2015年 2月 16
日至今任汇添富
成长多因子量化
策略股票型证券
投资基金的基金
经理。2015年 3
月 24日至今任
汇添富中证主要
消费交易型开放
式指数证券投资
基金联接基金的
基金经理。2016
年 1月21日至今
任汇添富中证精
准医疗主题指数
型发起式证券投
资基金（LOF）的
基金经理。2016
年 7月28日至今
任中证上海国企
交易型开放式指
数证券投资基金
的基金经理。
2016年 12月 22
日至今任汇添富
中证互联网医疗
主题指数型发起
式证券投资基金
（LOF）的基金经
理。2017年 8月
10 日至今任汇
添富中证 500指
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数型发起式证券
投资基金（LOF）
的基金经理。
2018年 3月 23
日至今任汇添富
沪深 300指数增
强型证券投资基
金的基金经理。
2019年 7月 26
日至今任中证长
三角一体化发展
主题交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经
理。2019年 9月
24 日至今任中
证长三角一体化
发展主题交易型
开放式指数证券
投资基金联接基
金的基金经理。
2019年 11月 6
日至今任汇添富
中证国企一带一
路交易型开放式
指数证券投资基
金的基金经理。
2020年 3月 5日
至今任汇添富中
证国企一带一路
交易型开放式指
数证券投资基金
联接基金的基金
经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
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注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和
实现。具体情况如下：
一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管
控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券
有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作，实现事前和
事中公平交易的管控。
三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、
3 日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T 分布检验。对于没有
通过检验的交易，再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析，进一
步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。
通过上述管控措施的有效落实，本报告期内，本基金及本基金与本基金管理人管理的其
他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易，也未出现本基金管理人管理的
不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 14次，投资组合经理因投资组合的投资策略与
其他组合发生同日反向交易，相关交易事前严格根据公司内部规定进行审批，事后对其交易
时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现可能导致不公平交易和利益输送
的异常交易行为。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾上半年，国内经济持续保持较高的景气度，企业经营状况改善，利润持续增长。大
宗商品价格整体上涨，PPI上行，通胀预期先升后降，整体通胀压力不大。在经济复苏背景
下，实体融资需求旺盛，货币政策逐步常态化。
行业角度，新能源汽车、光伏、半导体、生物科技等新兴产业维持高景气，但估值相对
较高，价格波动加大；与此同时，原材料价格上涨，叠加“碳中和”背景下的落后产能淘汰
预期，周期性行业出现估值修复。
从风格方面来看，上半年市场风格波动较大，春节前侧重核心资产，之后转向价值，二
季度成长风格鲜明，核心资产内部出现明显的分化。整体而言，上半年市场风格有以下特点，
首先市场风险偏好提升，小市值、高 Beta、低 PB 风格表现较好，而风险规避类的质量因子
表现一般；其次，趋势风格整体占优，以动量为代表的价格趋势以及以成长为代表的基本面
趋势策略表现好；其三，投资的快逻辑优于慢逻辑，投资者更侧重短期的业绩弹性和财报超
预期，对公司质地、竞争壁垒和盈利稳定性的要求有所弱化。
报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。权益投
资仓位报告期内基本保持在 90%～95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期 A 类基金份额净值增长率为 9.86%;C 类基金份额净值增长率为 9.73%。
同期业绩比较基准收益率为 6.61%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，国内经济仍将富有韧性，经济增速整体保持稳健。货币政策方面延续宽货
币、紧信用的组合，流动性保持相对稳定。海外随着经济的逐步复苏，政策也将逐步回归常
态化，在长期的宽松刺激政策后，美联储货币政策的转向可能带来市场预期的反复波动。
在当前的经济及货币政策组合下，出现单边趋势性行情的概率不大，下半年预计仍然以
结构性行情为主。风格角度，下半年可能延续成长风格，但整体将表现得更为均衡。行业方
面，上半年的 A股市场呈现极强的结构性行情特征，行业估值分化程度处于较高的水平。部
分行业估值高企，需要充分的业绩增长给予支撑，对短期业绩及外部扰动的敏感性日益提升；
同时部分价值型行业已具备较好的左侧配置性价比。在此背景下，估值相对合理、行业配置
均衡的中证 500指数会有较好的配置价值。
汇添富中证 500指数基金是跟踪中证 500指数的基金产品，覆盖面广、结构均衡，是权
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
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益资产的基础性配置工具，在投资运作上将严格遵守基金合同，坚持既定的投资策略，积极
采取有效方法控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差，实现投资目标。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协
会有特定调整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，
应参照协会通知执行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、
集中交易室、基金营运部、风险管理及合规稽核人员、基金经理等组成了估值委员会，负责
研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专
业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员
会的成员，不介入基金日常估值业务但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的
估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，
保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成
估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核
与基金会计账务的核对同时进行。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记
在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利自动转为基
金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金
份额持有人上海证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有
关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。
本基金本报告期内未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
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5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全
尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基
金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面
进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：汇添富中证 500指数型发起式证券投资基金（LOF）
报告截止日：2021年 06月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 06月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 8,356,228.71 20,888,653.49
结算备付金
6,932,480.47 5,773,821.61
存出保证金
1,582,900.74 1,599,428.82
交易性金融资产 6.4.7.2 288,435,432.49 316,153,731.61
其中：股票投资
278,936,972.49 315,194,074.37
基金投资
- -
债券投资
9,498,460.00 959,657.24
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 179,299.87 34,362.26
应收股利
- -
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应收申购款
4,503,933.55 1,550,344.45
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
309,990,275.83 346,000,342.24
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 06月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
4,697,622.34 3,651,193.19
应付管理人报酬
121,814.21 154,233.88
应付托管费
24,362.84 30,846.79
应付销售服务费
22,324.62 28,348.81
应付交易费用 6.4.7.7 152,605.09 163,030.99
应交税费
19,959.41 2.67
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 114,106.96 219,016.12
负债合计
5,152,795.47 4,246,672.45
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 254,880,400.20 313,853,303.79
未分配利润
6.4.7.1
0
49,957,080.16 27,900,366.00
所有者权益合计
304,837,480.36 341,753,669.79
负债和所有者权益总计
309,990,275.83 346,000,342.24
注：报告截止日 2021 年 06月 30日，基金份额总额 254,880,400.20份。本基金下属 A类基
金份额净值 1.1998 元，基金份额总额 160,517,752.82 份;本基金下属 C 类基金份额净值
1.1895元，基金份额总额 94,362,647.38份。
6.2 利润表
会计主体：汇添富中证 500指数型发起式证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 01 月 01日至 2021年 06月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 01月 01日
至 2021年 06月 30
日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至
2020年 06月 30日
一、收入
30,846,060.87 49,685,091.72
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1.利息收入
509,593.18 561,896.98
其中：存款利息收入 6.4.7.11 117,389.66 275,412.28
债券利息收入
136,032.00 10,239.02
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
256,171.52 276,245.68
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
35,921,966.25 27,948,147.13
其中：股票投资收益 6.4.7.12 32,607,739.84 23,825,239.29
基金投资收益 6.4.7.13 - -
债券投资收益 6.4.7.14 152,101.94 119,371.55
资产支持证券投资收益 6.4.7.14.2 - -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 891,223.30 1,075,555.55
股利收益 6.4.7.17 2,270,901.17 2,927,980.74
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.18 -5,617,070.51 21,107,096.23
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.19 31,571.95 67,951.38
减：二、费用
1,698,866.11 2,447,000.91
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 755,466.25 1,108,161.17
2．托管费 6.4.10.2.2 151,093.28 221,632.22
3．销售服务费
136,440.15 197,655.82
4．交易费用 6.4.7.20 517,743.24 765,366.53
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6. 税金及附加
3,208.80 3,873.28
7．其他费用 6.4.7.21 134,914.39 150,311.89
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
29,147,194.76 47,238,090.81
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
29,147,194.76 47,238,090.81
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富中证 500指数型发起式证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 01 月 01日至 2021年 06月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01 日至 2021年 06月 30日
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
313,853,303.79 27,900,366.00 341,753,669.79
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 29,147,194.76 29,147,194.76
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-58,972,903.59 -7,090,480.60 -66,063,384.19
其中：1.基金申
购款
326,341,284.44 38,330,462.14 364,671,746.58
2.基金赎回款 -385,314,188.03 -45,420,942.74 -430,735,130.77
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
254,880,400.20 49,957,080.16 304,837,480.36
项目
上年度可比期间
2020年 01月 01 日至 2020年 06月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
509,151,036.15 -75,500,310.46 433,650,725.69
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 47,238,090.81 47,238,090.81
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-97,150,125.67 7,062,481.37 -90,087,644.30
其中：1.基金申
购款
505,196,675.73 -61,538,687.61 443,657,988.12
2.基金赎回款 -602,346,801.40 68,601,168.98 -533,745,632.42
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
- - -
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净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
五、期末所有者
权益（基金净值）
412,000,910.48 -21,199,738.28 390,801,172.20
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
张晖 李骁 雷青松
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇添富中证 500 指数型发起式证券投资基金（LOF）(以下简称“本基金”)，系经中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]770 号文《关于准予汇添
富中证 500 指数型发起式证券投资基金（LOF）注册的批复》准予注册，由汇添富基金管理
股份有限公司作为基金发起人向社会公开募集。基金合同于 2017年 8月 10日生效，首次设
立募集规模为 735,804,689.63 份基金份额。本基金为上市契约型开放式（LOF），存续期限
不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记
结算有限责任公司，基金托管人为招商证券股份有限公司。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投
资于其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券
(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转
换债券(分离交易可转债)、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、
银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、货币市场工具、金融衍生工具（包括
股指期货、权证、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转
融通证券出借业务。本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和
跟踪误差的最小化。本基金的业绩比较基准为：中证 500指数收益率×95％＋银行人民币活
期存款利率（税后）×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
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本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，
对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证
券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业
务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容
与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3
号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中
期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 06 月 30
日的财务状况以及 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股
票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让
方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的
股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的
通知》的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增
值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式
证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值
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税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征
收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点
金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策
性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策
的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单
以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅
助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管
产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》
的规定，自 2018年 1 月 1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税
行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018年 1月 1日前
运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的
暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业
税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳
农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
6.4.6.4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自 2004年 1 月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、
现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权
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的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.5 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、
现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款
利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所
得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1 月 1日起，证券投资基
金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统
一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从
公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个
人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
活期存款 8,356,228.71
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 8,356,228.71
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
第 25 页
共 91 页
项目
本期末
2021年 06月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 248,855,614.97 278,936,972.49 30,081,357.52
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 9,510,645.60 9,498,460.00 -12,185.60
银行间市场 - - -
其他 - - -
合计 9,510,645.60 9,498,460.00 -12,185.60
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 258,366,260.57 288,435,432.49 30,069,171.92
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
（国债期货投资） - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 8,806,000.00 - - -
（股指期货投资） 8,806,000.00
其他衍生工具 - - - -
合计 8,806,000.00 - - -
注:本期末 2021年 6月 30日股指期货投资具体如下;
项目
持仓量(买/卖)
合约名义金额
合约市值
公允价值变动
IC2112 7
8,806,000.00
9,129,680.00
323,680.00
总额合计:
323,680.00
减: 可抵销期货暂收款
323,680.00
股指期货投资净额：
0.00
买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
第 26 页
共 91 页
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
应收活期存款利息 3,061.90
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,437.89
应收债券利息 174,745.18
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 54.90
合计 179,299.87
注：“其他”为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
交易所市场应付交易费用 152,605.09
银行间市场应付交易费用 -
合计 152,605.09
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
应付审计费 39,671.58
应付信息披露费 59,507.37
应付指数使用费 14,928.01
应付账户维护费 -
应付汇划费 -
应付上市费 -
应付持有人大会费-公证费 -
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
第 27 页
共 91 页
应付持有人大会费-律师费 -
其他 -
合计 114,106.96
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
汇添富中证 500 指数（LOF）A
项目
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 188,653,666.27 188,653,666.27
本期申购 115,327,269.08 115,327,269.08
本期赎回（以“-”号
填列）
-143,463,182.53 -143,463,182.53
基金拆分/份额折算
前
- -
基金拆分/份额折算
调整
- -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号
填列）
- -
本期末 160,517,752.82 160,517,752.82
汇添富中证 500 指数（LOF）C
项目
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 125,199,637.52 125,199,637.52
本期申购 211,014,015.36 211,014,015.36
本期赎回（以“-”号
填列）
-241,851,005.50 -241,851,005.50
基金拆分/份额折算
前
- -
基金拆分/份额折算
调整
- -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号
填列）
- -
本期末 94,362,647.38 94,362,647.38
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
汇添富中证 500 指数（LOF）A
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
第 28 页
共 91 页
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 16,057,309.50 1,322,104.01 17,379,413.51
本期利润 22,067,077.78 -3,390,360.45 18,676,717.33
本期基金份
额交易产生
的变动数
-3,083,328.88 -895,107.21 -3,978,436.09
其中：基金申
购款
15,832,424.89 -2,303,447.16 13,528,977.73
基金赎回款 -18,915,753.77 1,408,339.95 -17,507,413.82
本期已分配
利润
- - -
本期末 35,041,058.40 -2,963,363.65 32,077,694.75
汇添富中证 500 指数（LOF）C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 9,711,147.01 809,805.48 10,520,952.49
本期利润 12,697,187.49 -2,226,710.06 10,470,477.43
本期基金份
额交易产生
的变动数
-2,753,335.62 -358,708.89 -3,112,044.51
其中：基金申
购款
29,575,417.28 -4,773,932.87 24,801,484.41
基金赎回款 -32,328,752.90 4,415,223.98 -27,913,528.92
本期已分配
利润
- - -
本期末 19,654,998.88 -1,775,613.47 17,879,385.41
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
活期存款利息收入 61,504.50
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 47,388.88
其他 8,496.28
合计 117,389.66
注:“其他”为结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
第 29 页
共 91 页
2021年 01月 01日至 2021年 06 月 30日
卖出股票成交总额 189,753,950.65
减：卖出股票成本总额 157,146,210.81
买卖股票差价收入 32,607,739.84
6.4.7.13 基金投资收益
注：本基金本报告期无基金投资收益。
6.4.7.14 债券投资收益
6.4.7.14.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06 月 30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
2,321,110.21
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
2,142,791.30
减：应收利息总额 26,216.97
买卖债券差价收入 152,101.94
6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额 2021年 01月 01日至 2021年 06
月 30日
股指期货投资收益 891,223.30
买卖权证差价收入应缴纳增值税 -
外汇远期投资收益 -
国债期货投资收益 -
外汇期货投资收益 -
卖出权证成本总额 -
买卖权证差价收入 -
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30 日
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
第 30 页
共 91 页
股票投资产生的股利收益 2,270,901.17
其中：证券出借权益补偿收入 124,829.92
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,270,901.17
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
1.交易性金融资产 -5,837,630.51
——股票投资 -5,693,566.57
——债券投资 -144,063.94
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 220,560.00
——权证投资 -
——期货投资 220,560.00
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计 -5,617,070.51
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
基金赎回费收入 31,571.95
替代损益 -
其他 -
合计 31,571.95
6.4.7.20 交易费用
单位： 人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30 日
交易所市场交易费用 517,743.24
银行间市场交易费用 -
合计 517,743.24
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
第 31 页
共 91 页
审计费用 39,671.58
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
账户维护费 -
银行费用 5,516.79
指数使用费 30,218.65
持有人大会-公证
费
-
持有人大会-律师
费
-
开户费 -
上市费 -
其他 -
合计 134,914.39
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情
况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金发起人
招商证券股份有限公司（"招商证券"） 基金托管人,基金代销机构
东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06 上年度可比期间 2020年 01月 01日至
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
第 32 页
共 91 页
名称 月 30日 2020年 06月 30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例（%）
招商证
券
311,825,759.78 100.00 457,776,056.22 100.00
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06
月 30日
上年度可比期间 2020年 01月 01日至
2020年 06月 30日
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
（%）
招商证券 12,924,698.92 100.00 7,609,526.90 100.00
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期 2021年 01月 01 日至 2021年 06月 30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
（%）
招商证券 287,114.45 100.00 152,605.09 100.00
关联方名
称
上年度可比期间 2020年 01 月 01日至 2020年 06月 30 日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
（%）
招商证券 421,250.01 100.00 219,216.38 100.00
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经
手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金
收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
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共 91 页
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至
2021年 06月 30日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至
2020年 06月 30日
当期发生的基金应支付的管理费 755,466.25 1,108,161.17
其中：支付销售机构的客户维护费 202,207.56 239,962.46
注：基金管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送
基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定
节假日、休息日结束之日起 3个工作日内或不可抗力情形消除之日起 3个工作日内支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年 06月 30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年 06月 30日
当期发生的基金应支付的托管费 151,093.28 221,632.22
注：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送
基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支
付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节
假日、休息日结束之日起 3个工作日内或不可抗力情形消除之日起 3个工作日内支付。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务
费的各关联方
名称
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富中证 500 指 汇添富中证 500 指数 合计
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
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共 91 页
数（LOF）A （LOF）C
汇添富基金管
理股份有限公
司
- 20,416.64 20,416.64
招商证券股份
有限公司
- 99.90 99.90
东方证券股份
有限公司
- 7,790.30 7,790.30
合计 - 28,306.84 28,306.84
获得销售服务
费的各关联方
名称
上年度可比期间 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富中证 500 指
数（LOF）A
汇添富中证 500 指数
（LOF）C
合计
汇添富基金管
理股份有限公
司
- 40,999.21 40,999.21
招商证券股份
有限公司
- 64.69 64.69
东方证券股份
有限公司
- 23,691.89 23,691.89
合计 - 64,755.79 64,755.79
注：本基金 A类基金份额不收取基金销售服务费，C类基金份额的基金销售服务费年费率为
0.25%。
本基金基金销售服务费按前一日 C类基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一
次性支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、
休息日结束之日起 3个工作日内或不可抗力情形消除之日起 3个工作日内支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
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共 91 页
务的情况
单位：人民币元
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
关联方
名称
交易金额 利息收入
期末证券出借业务
余额
期末应收利息
余额
招商证
券
- - - -
上年度可比期间 2020年 01月 01 日至 2020年 06月 30日
关联方
名称
交易金额 利息收入
期末证券出借业务
余额
期末应收利息
余额
招商证
券
450,651,178.00 276,245.68 48,775,909.11 7,829.15
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借
业务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限
费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
汇添富中证 500 指数（LOF）A
项目
本期 2021年 01月 01日
至 2021年 06月 30日
上年度可比期间 2020 年 01月 01
日至 2020年 06月 30日
基金合同生效日（2017年
08月 10日）持有的基金份
额
- -
报告期初持有的基金份额 - 10,002,700.27
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总
份额
- -
报告期末持有的基金份额 - 10,002,700.27
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例（%）
- 3.71
汇添富中证 500 指数（LOF）C
项目
本期 2021年 01月 01日
至 2021年 06月 30日
上年度可比期间 2020 年 01月 01
日至 2020年 06月 30日
基金合同生效日（2017年 - -
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
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共 91 页
08月 10日）持有的基金份
额
报告期初持有的基金份额 - -
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总
份额
- -
报告期末持有的基金份额 - -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例（%）
- -
注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
注：本基金本报告期末及上年度末均无由关联方保管的银行存款余额，本报告期及上年度可
比期间均未有由关联方保管银行存款而产生的利息收入。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公
告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。
6.4.12 期末（2021 年 06月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券代
码
证
券
名
称
成功
认购
日
可流
通日
流
通
受
限
类
型
认购价
格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末成本
总额
期末估值总
额
备
注
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
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300996
普
联
软
件
2021
年
05
月
26
日
2021
年
12
月
03
日
新
股
流
通
受
限
20.81 42.23 217 4,515.77 9,163.91
300955
嘉
亨
家
化
2021
年
03
月
16
日
2021
年
09
月
24
日
新
股
流
通
受
限
16.53 46.07 203 3,355.59 9,352.21
300952
恒
辉
安
防
2021
年
03
月
03
日
2021
年
09
月
13
日
新
股
流
通
受
限
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20
300966
共
同
药
业
2021
年
03
月
31
日
2021
年
10
月
11
日
新
股
流
通
受
限
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44
300957
贝
泰
妮
2021
年
03
月
18
日
2021
年
09
月
27
日
新
股
流
通
受
限
47.33 251.96 179 8,472.07 45,100.84
300945
曼
卡
龙
2021
年
02
月
03
日
2021
年
08
月
10
日
新
股
流
通
受
限
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12
300950
德
固
特
2021
年
02
月
24
日
2021
年
09
月
03
日
新
股
流
通
受
限
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47
300992
泰
福
2021
年
2021
年
新
股
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
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共 91 页
泵
业
05
月
17
日
11
月
25
日
流
通
受
限
300943
春
晖
智
控
2021
年
02
月
03
日
2021
年
08
月
10
日
新
股
流
通
受
限
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55
301017
漱
玉
平
民
2021
年
06
月
23
日
2022
年
01
月
05
日
新
股
流
通
受
限
8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30
301017
漱
玉
平
民
2021
年
06
月
23
日
2021
年
07
月
05
日
新
股
流
通
受
限
8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70
688681
科
汇
股
份
2021
年
06
月
04
日
2021
年
12
月
16
日
新
股
流
通
受
限
9.56 14.54 1,899 18,154.44 27,611.46
301010
晶
雪
节
能
2021
年
06
月
09
日
2021
年
12
月
20
日
新
股
流
通
受
限
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98
300614
百
川
畅
银
2021
年
05
月
18
日
2021
年
11
月
25
日
新
股
流
通
受
限
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02
301018
申
菱
环
境
2021
年
06
月
2021
年
07
月
新
股
流
通
8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
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共 91 页
28
日
07
日
受
限
688613
奥
精
医
疗
2021
年
05
月
13
日
2021
年
11
月
22
日
新
股
流
通
受
限
16.43 63.50 2,617 42,997.31 166,179.50
688499
利
元
亨
2021
年
06
月
23
日
2021
年
07
月
01
日
新
股
流
通
受
限
38.85 38.85 2,116 82,206.60 82,206.60
300973
立
高
食
品
2021
年
04
月
08
日
2021
年
10
月
15
日
新
股
流
通
受
限
28.28 115.71 219 6,193.32 25,340.49
688667
菱
电
电
控
2021
年
03
月
03
日
2021
年
09
月
13
日
新
股
流
通
受
限
75.42 103.88 858 64,710.36 89,129.04
688113
联
测
科
技
2021
年
04
月
26
日
2021
年
11
月
08
日
新
股
流
通
受
限
19.14 49.29 1,415 27,083.10 69,745.35
301018
申
菱
环
境
2021
年
06
月
28
日
2022
年
01
月
07
日
新
股
流
通
受
限
8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78
301016
雷
尔
伟
2021
年
06
月
23
日
2021
年
12
月
30
日
新
股
流
通
受
限
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
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共 91 页
300995
奇
德
新
材
2021
年
05
月
17
日
2021
年
11
月
26
日
新
股
流
通
受
限
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12
301011
华
立
科
技
2021
年
06
月
09
日
2021
年
12
月
17
日
新
股
流
通
受
限
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00
688226
威
腾
电
气
2021
年
06
月
28
日
2021
年
07
月
07
日
新
股
流
通
受
限
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06
300933
中
辰
股
份
2021
年
01
月
15
日
2021
年
07
月
22
日
新
股
流
通
受
限
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28
301021
英
诺
激
光
2021
年
06
月
28
日
2021
年
07
月
06
日
新
股
流
通
受
限
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14
300986
志
特
新
材
2021
年
04
月
21
日
2021
年
11
月
01
日
新
股
流
通
受
限
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48
300942
易
瑞
生
物
2021
年
02
月
02
日
2021
年
08
月
09
日
新
股
流
通
受
限
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36
300993
玉
马
2021
年
2021
年
新
股
12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
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共 91 页
遮
阳
05
月
17
日
11
月
24
日
流
通
受
限
300971
博
亚
精
工
2021
年
04
月
07
日
2021
年
10
月
15
日
新
股
流
通
受
限
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05
300997
欢
乐
家
2021
年
05
月
26
日
2021
年
12
月
02
日
新
股
流
通
受
限
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40
300929
华
骐
环
保
2021
年
01
月
12
日
2021
年
07
月
21
日
新
股
流
通
受
限
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65
300948
冠
中
生
态
2021
年
02
月
18
日
2021
年
08
月
25
日
新
股
流
通
受
限
8.67 27.42 324 2,808.00 8,884.08
605162
新
中
港
2021
年
06
月
29
日
2021
年
07
月
07
日
新
股
流
通
受
限
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39
301021
英
诺
激
光
2021
年
06
月
28
日
2022
年
01
月
06
日
新
股
流
通
受
限
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40
688680
海
优
新
材
2021
年
01
月
2021
年
07
月
新
股
流
通
69.94 243.61 1,297 90,712.18 315,962.17
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
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共 91 页
15
日
22
日
受
限
301007
德
迈
仕
2021
年
06
月
04
日
2021
年
12
月
16
日
新
股
流
通
受
限
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32
605287
德
才
股
份
2021
年
06
月
28
日
2021
年
07
月
06
日
新
股
流
通
受
限
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44
300972
万
辰
生
物
2021
年
04
月
08
日
2021
年
10
月
19
日
新
股
流
通
受
限
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50
300982
苏
文
电
能
2021
年
04
月
19
日
2021
年
10
月
27
日
新
股
流
通
受
限
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93
301012
扬
电
科
技
2021
年
06
月
15
日
2021
年
12
月
22
日
新
股
流
通
受
限
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20
300981
中
红
医
疗
2021
年
04
月
19
日
2021
年
10
月
27
日
新
股
流
通
受
限
48.59 90.39 163 7,920.17 14,733.57
301015
百
洋
医
药
2021
年
06
月
22
日
2021
年
12
月
30
日
新
股
流
通
受
限
7.64 38.83 459 3,506.76 17,822.97
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
第 43 页
共 91 页
688660
电
气
风
电
2021
年
05
月
11
日
2021
年
11
月
19
日
新
股
流
通
受
限
5.44 7.26 14,483 78,787.52 105,146.58
688087
英
科
再
生
2021
年
06
月
30
日
2021
年
07
月
09
日
新
股
流
通
受
限
21.96 21.96 1,777 39,022.92 39,022.92
300930
屹
通
新
材
2021
年
01
月
13
日
2021
年
07
月
21
日
新
股
流
通
受
限
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56
300958
建
工
修
复
2021
年
03
月
18
日
2021
年
09
月
29
日
新
股
流
通
受
限
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00
688628
优
利
德
2021
年
01
月
22
日
2021
年
08
月
02
日
新
股
流
通
受
限
19.11 32.62 2,789 53,297.79 90,977.18
300962
中
金
辐
照
2021
年
03
月
29
日
2021
年
10
月
11
日
新
股
流
通
受
限
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12
300967
晓
鸣
股
份
2021
年
04
月
02
日
2021
年
10
月
13
日
新
股
流
通
受
限
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78
6.4.12.1.2受限证券类别：债券
证券代 证 成功 可流 流 认购价 期末估 数量 期末成本 期末估值总 备
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
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共 91 页
码 券
名
称
认购
日
通日 通
受
限
类
型
格 值单价 （单
位：张）
总额 额 注
113051
节
能
转
债
2021
年
06
月
22
日
2021
年
07
月
22
日
新
债
流
通
受
限
100.00 100.00 800 80,000.00 80,000.00
注：本基金持有的流通受限股票“冠中生态”（证券代码：300948）包含其新股发行后期根
据权益分配方案以资本公积金转增获得的 108股（根据冠中生态 2020年年度权益分派实施
公告，冠中生态以公司现有总股本 93,340,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.80元人
民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，除权除息日为 2021 年 6月 4
日。）。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股
票
名
称
停
牌
日
期
停
牌
原
因
期末
估值
单价
复
牌
日
期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末成本
总额
期末估值总
额
备
注
60046
0
士
兰
微
202
1年
06
月
30
日
重
大
资
产
重
组
56.3
5
202
1年
07
月
01
日
59.4
9
35,500
630,329.6
4
2,000,425.0
0
60081
1
东
方
集
团
202
1年
06
月
30
日
重
大
资
产
重
组
3.05
202
1年
07
月
14
日
3.36
132,20
0
520,942.0
9
403,210.00
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2021年 06月 30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
第 45 页
共 91 页
成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
注: 截至本报告期末 2021年 06月 30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：截至本报告期末 2021年 06月 30日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制
流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组
织架构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于
具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司
发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共
同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融
机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对
手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开
放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
第 46 页
共 91 页
管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本
基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中
度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中
7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本
基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基
金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计
了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的
流动性风险，有效保障基金持有人利益。
除在附注 6.4.12 中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他
资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需
求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动
性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本
期
末
202
1年
06
月
30
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年
1-
5
年
5
年
以
上
不计息 合计
资
产
银 8,356,228.7 - - - - - 8,356,228.71
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
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共 91 页
行
存
款
1
结
算
备
付
金
6,932,480.4
7
- - - - - 6,932,480.47
存
出
保
证
金
122,151.94 - - - - 1,460,748.80 1,582,900.74
交
易
性
金
融
资
产
2,798,000.0
0
-
6,700,460.
00
- -
278,936,972.
49
288,435,432.
49
应
收
股
利
- - - - - - -
应
收
利
息
- - - - - 179,299.87 179,299.87
应
收
申
购
款
825,884.14 - - - - 3,678,049.41 4,503,933.55
衍
生
金
融
资
产
- - - - - - -
应
收
证
券
清
- - - - - - -
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
第 48 页
共 91 页
算
款
买
入
返
售
金
融
资
产
- - - - - - -
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
总
计
19,034,745.
26
-
6,700,460.
00
- -
284,255,070.
57
309,990,275.
83
负
债
应
付
赎
回
款
- - - - - 4,697,622.34 4,697,622.34
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 121,814.21 121,814.21
应
付
托
管
费
- - - - - 24,362.84 24,362.84
应
付
证
券
清
算
款
- - - - - - -
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
第 49 页
共 91 页
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
- - - - - - -
应
付
销
售
服
务
费
- - - - - 22,324.62 22,324.62
应
付
交
易
费
用
- - - - - 152,605.09 152,605.09
应
交
税
费
- - - - - 19,959.41 19,959.41
应
付
利
息
- - - - - - -
应
付
利
润
- - - - - - -
其
他
负
债
- - - - - 114,106.96 114,106.96
负
债
总
计
- - - - - 5,152,795.47 5,152,795.47
利
率
19,034,745.
26
-
6,700,460.
00
- -
279,102,275.
10
304,837,480.
36
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
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共 91 页
敏
感
度
缺
口
上
年
度
末
202
0年
12
月
31
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年
1-
5
年
5
年
以
上
不计息 合计
资
产
银
行
存
款
20,888,653.
49
- - - - -
20,888,653.4
9
结
算
备
付
金
5,773,821.6
1
- - - - - 5,773,821.61
存
出
保
证
金
178,417.62 - - - - 1,421,011.20 1,599,428.82
交
易
性
金
融
资
产
95,115.00
85,727.0
1
778,815.23 - -
315,194,074.
37
316,153,731.
61
应
收
股
利
- - - - - - -
应
收
- - - - - 34,362.26 34,362.26
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
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共 91 页
利
息
应
收
申
购
款
64,786.96 - - - - 1,485,557.49 1,550,344.45
衍
生
金
融
资
产
- - - - - - -
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - - -
买
入
返
售
金
融
资
产
- - - - - - -
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
总
计
27,000,794.
68
85,727.0
1
778,815.23 - -
318,135,005.
32
346,000,342.
24
负
债
应
付
赎
回
款
- - - - - 3,651,193.19 3,651,193.19
应 - - - - - 154,233.88 154,233.88
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
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共 91 页
付
管
理
人
报
酬
应
付
托
管
费
- - - - - 30,846.79 30,846.79
应
付
证
券
清
算
款
- - - - - - -
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
- - - - - - -
应
付
销
售
服
务
费
- - - - - 28,348.81 28,348.81
应
付
交
易
费
用
- - - - - 163,030.99 163,030.99
应
交
税
费
- - - - - 2.67 2.67
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
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应
付
利
息
- - - - - - -
应
付
利
润
- - - - - - -
其
他
负
债
- - - - - 219,016.12 219,016.12
负
债
总
计
- - - - - 4,246,672.45 4,246,672.45
利
率
敏
感
度
缺
口
27,000,794.
68
85,727.0
1
778,815.23 - -
313,888,332.
87
341,753,669.
79
注：上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价
值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；
2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25个基点，
且除利率之外的其他市场变量保持不变；
3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风
险管理活动；
4.银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期
存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来
收益，而对其本身的公允价值无重大影响；定期存款利息收入、买入返
售金融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确
定，不受利率变化影响；
5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券与可交换债券。
分析
相关风险变量的
变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
人民币元）
本期末 2021年 06月 30 上年度末 2020年 12月
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
第 54 页
共 91 页
日 31日
基准利率减少 25
个基点
6,701.32 494.37
基准利率增加 25
个基点
-6,688.93 -493.06
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工
具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波
动的风险。本基金所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金
通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末 2021年 06月 30日 上年度末 2020年 12月 31日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产－股票投资
278,936,972.
49
91.50
315,194,074.
37
92.23
交易性金融资产—基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 9,498,460.00 3.12 959,657.24 0.28
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计
288,435,432.
49
94.62
316,153,731.
61
92.51
注：本基金的股票资产及存托凭证投资比例不低于基金资产的 90%，其中投资于标的指数成
份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货、
国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投
资比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
第 55 页
共 91 页
本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相
关系数在资产负债表日后短期内保持不变；
2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量
保持不变。
分析
相关风险变量
的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币
元）
本期末 2021年 06月 30日
上年度末 2020年 12月 31
日
中证小盘 500
指数上涨 5%
14,226,561.94 15,774,520.37
中证小盘 500
指数下跌 5%
-14,226,561.94 -15,774,520.37
注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为
市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合
理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 278,936,972.49 89.98
其中：股票 278,936,972.49 89.98
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 9,498,460.00 3.06
其中：债券 9,498,460.00 3.06
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 15,288,709.18 4.93
8 其他资产 6,266,134.16 2.02
9 合计 309,990,275.83 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
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共 91 页
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 2,678,721.00 0.88
B 采矿业 9,496,874.28 3.12
C 制造业 172,800,571.89 56.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,575,319.77 2.16
E 建筑业 5,054,275.44 1.66
F 批发和零售业 8,134,279.46 2.67
G 交通运输、仓储和邮政业 5,257,280.25 1.72
H 住宿和餐饮业 1,462,265.95 0.48
I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,668,710.12 7.44
J 金融业 15,992,525.52 5.25
K 房地产业 8,788,663.80 2.88
L 租赁和商务服务业 3,334,269.60 1.09
M 科学研究和技术服务业 716,131.60 0.23
N 水利、环境和公共设施管理业 2,312,755.31 0.76
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 173,178.00 0.06
Q 卫生和社会工作 750,718.30 0.25
R 文化、体育和娱乐业 2,739,091.00 0.90
S 综合 2,422,707.80 0.79
合计 271,358,339.09 89.02
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 102,316.18 0.03
B 采矿业 76,751.35 0.03
C 制造业 5,626,629.66 1.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,286.79 0.02
E 建筑业 184,996.72 0.06
F 批发和零售业 378,009.34 0.12
G 交通运输、仓储和邮政业 27,865.35 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 301,891.84 0.10
J 金融业 97,319.40 0.03
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 65,464.36 0.02
M 科学研究和技术服务业 286,173.60 0.09
N 水利、环境和公共设施管理业 359,928.81 0.12
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
第 57 页
共 91 页
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 7,578,633.40 2.49
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码
股票名
称
数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 002709
天赐材
料
25,816 2,751,469.28 0.90
2 000799 酒鬼酒 10,300 2,632,680.00 0.86
3 603486 科沃斯 10,320 2,353,785.60 0.77
4 600089
特变电
工
167,400 2,151,090.00 0.71
5 000009
中国宝
安
116,140 2,121,877.80 0.70
6 002340 格林美 215,600 2,015,860.00 0.66
7 002074
国轩高
科
46,200 2,012,472.00 0.66
8 600460 士兰微 35,500 2,000,425.00 0.66
9 300285
国瓷材
料
36,200 1,764,750.00 0.58
10 601233
桐昆股
份
72,100 1,736,889.00 0.57
11 300207 欣旺达 49,700 1,618,232.00 0.53
12 002185
华天科
技
98,800 1,520,532.00 0.50
13 600885
宏发股
份
23,441 1,469,750.70 0.48
14 300316
晶盛机
电
29,000 1,464,500.00 0.48
15 601636
旗滨集
团
72,700 1,349,312.00 0.44
16 600733 北汽蓝 96,500 1,300,820.00 0.43
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
第 58 页
共 91 页
谷
17 300037 新宙邦 12,900 1,291,290.00 0.42
18 300146
汤臣倍
健
38,300 1,260,070.00 0.41
19 300253
卫宁健
康
76,900 1,251,163.00 0.41
20 002648
卫星石
化
31,020 1,215,673.80 0.40
21 002625
光启技
术
58,300 1,213,223.00 0.40
22 002223
鱼跃医
疗
31,700 1,208,721.00 0.40
23 603737 三棵树 6,820 1,200,320.00 0.39
24 600884
杉杉股
份
51,375 1,198,065.00 0.39
25 600219
南山铝
业
322,900 1,162,440.00 0.38
26 601127
小康股
份
17,401 1,160,124.67 0.38
27 002353
杰瑞股
份
25,841 1,155,092.70 0.38
28 002138
顺络电
子
29,100 1,128,207.00 0.37
29 600779 水井坊 8,800 1,111,880.00 0.36
30 603589 口子窖 16,200 1,096,578.00 0.36
31 000547
航天发
展
57,900 1,092,573.00 0.36
32 002797
第一创
业
151,400 1,080,996.00 0.35
33 600704
物产中
大
137,000 1,078,190.00 0.35
34 000988
华工科
技
45,300 1,065,456.00 0.35
35 300699
光威复
材
14,000 1,063,300.00 0.35
36 002212 天融信 53,400 1,055,718.00 0.35
37 002444
巨星科
技
30,900 1,053,072.00 0.35
38 603893 瑞芯微 7,500 1,045,950.00 0.34
39 688099
晶晨股
份
9,307 1,044,245.40 0.34
40 601099 太平洋 307,500 1,042,425.00 0.34
41 002422 科伦药 51,400 1,025,430.00 0.34
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
第 59 页
共 91 页
业
42 601168
西部矿
业
85,800 1,023,594.00 0.34
43 002385 大北农 149,200 1,014,560.00 0.33
44 603444 吉比特 1,900 1,007,000.00 0.33
45 000807
云铝股
份
84,500 1,005,550.00 0.33
46 688002
睿创微
纳
10,013 999,597.79 0.33
47 300308
中际旭
创
25,700 989,964.00 0.32
48 002439
启明星
辰
33,700 977,637.00 0.32
49 000636
风华高
科
32,300 976,106.00 0.32
50 601117
中国化
学
111,200 974,112.00 0.32
51 600862
中航高
科
31,401 966,522.78 0.32
52 600563
法拉电
子
6,101 966,154.36 0.32
53 000830
鲁西化
工
51,493 964,463.89 0.32
54 600392
盛和资
源
54,660 948,897.60 0.31
55 002078
太阳纸
业
71,000 947,850.00 0.31
56 600754
锦江酒
店
16,501 939,731.95 0.31
57 600486
扬农化
工
8,400 938,868.00 0.31
58 002030
达安基
因
44,195 938,701.80 0.31
59 002180 纳思达 29,000 933,800.00 0.31
60 600068 葛洲坝 124,500 932,505.00 0.31
61 600699
均胜电
子
36,500 931,480.00 0.31
62 002250
联化科
技
33,300 929,070.00 0.30
63 600315
上海家
化
15,300 920,142.00 0.30
64 300088
长信科
技
110,700 914,382.00 0.30
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
第 60 页
共 91 页
65 002507
涪陵榨
菜
24,000 903,840.00 0.30
66 000630
铜陵有
色
332,000 903,040.00 0.30
67 603605 珀莱雅 4,500 885,195.00 0.29
68 600201
生物股
份
50,678 884,331.10 0.29
69 002013
中航机
电
87,400 880,118.00 0.29
70 002075
沙钢股
份
79,600 868,436.00 0.28
71 000039
中集集
团
47,540 864,277.20 0.28
72 300223
北京君
正
8,500 857,820.00 0.28
73 002127
南极电
商
87,400 853,898.00 0.28
74 300001 特锐德 28,101 846,121.11 0.28
75 000513
丽珠集
团
16,864 843,537.28 0.28
76 002028
思源电
气
27,377 842,937.83 0.28
77 601997
贵阳银
行
115,300 825,548.00 0.27
78 600177 雅戈尔 123,600 814,524.00 0.27
79 002511
中顺洁
柔
29,479 812,146.45 0.27
80 002273
水晶光
电
54,881 806,201.89 0.26
81 002299
圣农发
展
33,700 804,756.00 0.26
82 601005
重庆钢
铁
298,400 796,728.00 0.26
83 000021 深科技 41,600 796,224.00 0.26
84 002080
中材科
技
30,300 792,951.00 0.26
85 600549
厦门钨
业
37,800 787,374.00 0.26
86 002092
中泰化
学
76,400 784,628.00 0.26
87 002603
以岭药
业
26,900 784,404.00 0.26
88 600171 上海贝 25,700 782,051.00 0.26
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
第 61 页
共 91 页
岭
89 000739
普洛药
业
26,600 782,040.00 0.26
90 300168
万达信
息
53,500 781,100.00 0.26
91 600988
赤峰黄
金
51,800 776,482.00 0.25
92 002465
海格通
信
82,000 775,720.00 0.25
93 000050
深天马
Ａ
54,700 775,646.00 0.25
94 300482
万孚生
物
11,990 775,633.10 0.25
95 300618
寒锐钴
业
9,800 772,632.00 0.25
96 300009
安科生
物
51,676 769,972.40 0.25
97 600867
通化东
宝
64,200 766,548.00 0.25
98 600516
方大炭
素
102,900 765,576.00 0.25
99 600066
宇通客
车
61,200 764,388.00 0.25
100 600536
中国软
件
13,400 762,862.00 0.25
101 000825
太钢不
锈
101,400 759,486.00 0.25
102 000983
山西焦
煤
91,100 757,041.00 0.25
103 600637
东方明
珠
92,400 756,756.00 0.25
104 300357
我武生
物
11,800 756,616.00 0.25
105 601128
常熟银
行
122,000 756,400.00 0.25
106 300244
迪安诊
断
19,601 750,718.30 0.25
107 000998
隆平高
科
46,800 750,672.00 0.25
108 600316
洪都航
空
19,401 746,550.48 0.24
109 601689
拓普集
团
19,898 744,782.14 0.24
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
第 62 页
共 91 页
110 300463
迈克生
物
17,600 740,784.00 0.24
111 600879
航天电
子
98,200 738,464.00 0.24
112 600418
江淮汽
车
58,900 732,127.00 0.24
113 000750
国海证
券
172,050 729,492.00 0.24
114 600487
亨通光
电
63,900 728,460.00 0.24
115 600380 健康元 53,008 727,799.84 0.24
116 600529
山东药
玻
21,400 726,530.00 0.24
117 000960
锡业股
份
45,100 722,953.00 0.24
118 300070 碧水源 98,600 720,766.00 0.24
119 000932
华菱钢
铁
109,080 719,928.00 0.24
120 600369
西南证
券
147,800 719,786.00 0.24
121 600827
百联股
份
35,700 719,355.00 0.24
122 002152
广电运
通
55,200 719,256.00 0.24
123 000723
美锦能
源
95,100 718,956.00 0.24
124 002373
千方科
技
42,800 714,760.00 0.23
125 300271
华宇软
件
36,900 710,325.00 0.23
126 002156
通富微
电
29,500 709,180.00 0.23
127 300296 利亚德 90,500 707,710.00 0.23
128 600166
福田汽
车
204,800 706,560.00 0.23
129 000975
银泰黄
金
74,128 704,957.28 0.23
130 603290
斯达半
导
2,200 704,000.00 0.23
131 002131
利欧股
份
300,592 703,385.28 0.23
132 601615
明阳智
能
43,400 702,646.00 0.23
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
第 63 页
共 91 页
133 600038
中直股
份
13,300 701,442.00 0.23
134 600909
华安证
券
125,670 699,981.90 0.23
135 688208
道通科
技
8,000 695,920.00 0.23
136 300383
光环新
网
48,000 690,720.00 0.23
137 002572 索菲亚 28,400 687,280.00 0.23
138 002690
美亚光
电
12,200 680,272.00 0.22
139 002926
华西证
券
70,100 675,063.00 0.22
140 600642
申能股
份
109,300 671,102.00 0.22
141 601198
东兴证
券
61,300 670,009.00 0.22
142 601866
中远海
发
176,500 661,875.00 0.22
143 002065
东华软
件
83,200 659,776.00 0.22
144 300115
长盈精
密
32,020 659,612.00 0.22
145 300474 景嘉微 6,700 656,064.00 0.22
146 603260
合盛硅
业
8,500 653,735.00 0.21
147 600271
航天信
息
49,400 643,682.00 0.21
148 603156
养元饮
品
22,500 643,050.00 0.21
149 002500
山西证
券
95,810 642,885.10 0.21
150 000623
吉林敖
东
41,400 641,286.00 0.21
151 600998 九州通 41,700 640,929.00 0.21
152 603638
艾迪精
密
14,920 639,620.40 0.21
153 600415
小商品
城
122,100 628,815.00 0.21
154 600895
张江高
科
34,400 628,488.00 0.21
155 601699
潞安环
能
53,200 628,292.00 0.21
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
第 64 页
共 91 页
156 000012
南
玻
Ａ
61,065 625,305.60 0.21
157 300630
普利制
药
11,875 622,250.00 0.20
158 600153
建发股
份
76,400 618,840.00 0.20
159 002294 信立泰 18,600 611,940.00 0.20
160 600188
兖州煤
业
39,700 609,792.00 0.20
161 600256
广汇能
源
180,300 600,399.00 0.20
162 600707
彩虹股
份
63,800 600,358.00 0.20
163 600390
五矿资
本
100,100 598,598.00 0.20
164 300418
昆仑万
维
36,500 597,870.00 0.20
165 600667
太极实
业
65,600 596,960.00 0.20
166 600535 天士力 40,300 596,843.00 0.20
167 002372
伟星新
材
28,780 594,882.60 0.20
168 300024 机器人 55,500 592,185.00 0.19
169 600008
首创环
保
196,040 590,080.40 0.19
170 600060
海信视
像
34,900 589,810.00 0.19
171 002670
国盛金
控
51,598 587,701.22 0.19
172 600497
驰宏锌
锗
135,900 585,729.00 0.19
173 000027
深圳能
源
63,460 581,928.20 0.19
174 002557
洽洽食
品
13,500 581,850.00 0.19
175 002382
蓝帆医
疗
27,900 581,715.00 0.19
176 600208
新湖中
宝
191,300 581,552.00 0.19
177 000878
云南铜
业
45,300 581,199.00 0.19
178 600155
华创阳
安
54,200 579,940.00 0.19
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
第 65 页
共 91 页
179 603858
步长制
药
25,400 571,246.00 0.19
180 002019
亿帆医
药
32,900 567,525.00 0.19
181 600765
中航重
机
25,000 566,250.00 0.19
182 300251
光线传
媒
52,200 564,282.00 0.19
183 600498
烽火通
信
30,200 562,626.00 0.18
184 600511
国药股
份
17,002 562,086.12 0.18
185 600141
兴发集
团
29,840 561,887.20 0.18
186 002221
东华能
源
51,300 561,735.00 0.18
187 002174
游族网
络
32,600 559,742.00 0.18
188 000718
苏宁环
球
67,500 559,575.00 0.18
189 600409
三友化
工
55,100 557,061.00 0.18
190 002683
宏大爆
破
20,000 555,400.00 0.18
191 600170
上海建
工
198,100 546,756.00 0.18
192 002146
荣盛发
展
96,700 545,388.00 0.18
193 002966
苏州银
行
74,100 544,635.00 0.18
194 002506
协鑫集
成
156,300 543,924.00 0.18
195 002390
信邦制
药
51,900 543,912.00 0.18
196 000401
冀东水
泥
44,000 543,400.00 0.18
197 000997
新 大
陆
32,700 542,493.00 0.18
198 600875
东方电
气
49,400 541,918.00 0.18
199 601717 郑煤机 46,400 539,632.00 0.18
200 603866
桃李面
包
17,228 537,513.60 0.18
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
第 66 页
共 91 页
201 300058
蓝色光
标
88,700 536,635.00 0.18
202 600801
华新水
泥
30,300 532,371.00 0.17
203 002408
齐翔腾
达
42,800 531,576.00 0.17
204 600160
巨化股
份
60,060 530,930.40 0.17
205 688029
南微医
学
1,700 529,873.00 0.17
206 000738
航发控
制
25,400 529,082.00 0.17
207 002958
青农商
行
123,600 529,008.00 0.17
208 000686
东北证
券
62,500 528,125.00 0.17
209 600258
首旅酒
店
21,900 522,534.00 0.17
210 300315
掌趣科
技
122,700 521,475.00 0.17
211 600663 陆家嘴 39,100 520,812.00 0.17
212 603707
健友股
份
12,400 517,700.00 0.17
213 002195
二三四
五
254,801 517,246.03 0.17
214 002268
卫 士
通
26,330 512,908.40 0.17
215 000540
中天金
融
187,000 510,510.00 0.17
216 300017
网宿科
技
87,200 510,120.00 0.17
217 600325
华发股
份
75,300 507,522.00 0.17
218 603225 新凤鸣 24,920 505,876.00 0.17
219 600732
爱旭股
份
36,200 503,904.00 0.17
220 000060
中金岭
南
111,200 502,624.00 0.16
221 688321
微芯生
物
10,862 501,715.78 0.16
222 688088
虹软科
技
8,991 501,248.25 0.16
223 601016 节能风 133,800 500,412.00 0.16
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
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共 91 页
电
224 601992
金隅集
团
185,500 498,995.00 0.16
225 600027
华电国
际
145,000 498,800.00 0.16
226 000961
中南建
设
84,100 497,872.00 0.16
227 600859 王府井 17,202 496,793.76 0.16
228 600567
山鹰国
际
143,800 496,110.00 0.16
229 002831
裕同科
技
16,660 494,635.40 0.16
230 603712 七一二 13,700 494,570.00 0.16
231 603077
和邦生
物
235,800 490,464.00 0.16
232 000158
常山北
明
42,600 489,474.00 0.16
233 002429
兆驰股
份
80,600 489,242.00 0.16
234 600282
南钢股
份
136,900 487,364.00 0.16
235 603927 中科软 11,300 485,335.00 0.16
236 002191
劲嘉股
份
45,600 485,184.00 0.16
237 600500
中化国
际
61,500 483,390.00 0.16
238 600528
中铁工
业
59,300 480,330.00 0.16
239 600216
浙江医
药
30,000 480,300.00 0.16
240 601577
长沙银
行
53,700 480,078.00 0.16
241 300212 易华录 17,780 478,459.80 0.16
242 603883 老百姓 9,082 478,439.76 0.16
243 600839
四川长
虹
164,300 478,113.00 0.16
244 000671
阳 光
城
91,700 476,840.00 0.16
245 600737
中粮糖
业
47,600 476,476.00 0.16
246 002595
豪迈科
技
17,800 475,260.00 0.16
247 000898 鞍钢股 106,700 474,815.00 0.16
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
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共 91 页
份
248 002056
横店东
磁
36,500 474,500.00 0.16
249 002081
金 螳
螂
59,700 472,824.00 0.16
250 600598 北大荒 31,600 472,736.00 0.16
251 603198
迎驾贡
酒
10,600 469,580.00 0.15
252 000999
华润三
九
17,400 465,450.00 0.15
253 000709
河钢股
份
189,000 464,940.00 0.15
254 000581
威孚高
科
22,300 464,509.00 0.15
255 600580
卧龙电
驱
34,900 464,170.00 0.15
256 600728
佳都科
技
62,500 463,125.00 0.15
257 002203
海亮股
份
43,500 462,840.00 0.15
258 002124
天邦股
份
65,400 458,454.00 0.15
259 002281
光迅科
技
18,605 457,683.00 0.15
260 300182
捷成股
份
91,600 457,084.00 0.15
261 600808
马钢股
份
106,200 455,598.00 0.15
262 000729
燕京啤
酒
62,700 453,948.00 0.15
263 002010
传化智
联
58,800 453,348.00 0.15
264 000930
中粮科
技
49,800 448,698.00 0.15
265 300166
东方国
信
35,993 444,873.48 0.15
266 002387 维信诺 42,600 444,318.00 0.15
267 600820
隧道股
份
83,900 443,831.00 0.15
268 000488
晨鸣纸
业
54,500 443,630.00 0.15
269 002745 木林森 33,000 442,200.00 0.15
270 002396 星网锐 20,700 441,945.00 0.14
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
第 69 页
共 91 页
捷
271 002242
九阳股
份
13,601 441,896.49 0.14
272 002004
华邦健
康
70,500 437,805.00 0.14
273 000629
攀钢钒
钛
191,100 437,619.00 0.14
274 002048
宁波华
翔
22,300 434,850.00 0.14
275 002563
森马服
饰
36,000 430,200.00 0.14
276 600755
厦门国
贸
51,900 426,099.00 0.14
277 600970
中材国
际
46,400 425,488.00 0.14
278 300002
神州泰
岳
87,200 422,920.00 0.14
279 603000 人民网 24,600 422,874.00 0.14
280 600022
山东钢
铁
243,600 418,992.00 0.14
281 600803
新奥股
份
25,300 417,703.00 0.14
282 600398
海澜之
家
57,600 417,024.00 0.14
283 600037
歌华有
线
43,300 416,113.00 0.14
284 000598
兴蓉环
境
79,700 415,237.00 0.14
285 601106
中国一
重
122,100 413,919.00 0.14
286 600881
亚泰集
团
144,600 412,110.00 0.14
287 002925
盈趣科
技
10,380 403,885.80 0.13
288 600811
东方集
团
132,200 403,210.00 0.13
289 002002
鸿达兴
业
102,100 401,253.00 0.13
290 603885
吉祥航
空
26,200 399,812.00 0.13
291 600039
四川路
桥
63,700 399,399.00 0.13
292 601880 辽港股 233,200 398,772.00 0.13
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
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共 91 页
份
293 000883
湖北能
源
86,800 398,412.00 0.13
294 601456
国联证
券
25,800 397,320.00 0.13
295 600348
华阳股
份
53,500 396,970.00 0.13
296 000778
新兴铸
管
106,500 396,180.00 0.13
297 600782
新钢股
份
70,900 395,622.00 0.13
298 000690
宝新能
源
77,400 395,514.00 0.13
299 000887
中鼎股
份
32,600 393,808.00 0.13
300 600260
凯乐科
技
44,300 393,384.00 0.13
301 600597
光明乳
业
27,200 391,952.00 0.13
302 601118
海南橡
胶
76,100 387,349.00 0.13
303 002701 奥瑞金 75,300 387,042.00 0.13
304 002249
大洋电
机
73,700 386,925.00 0.13
305 002705
新宝股
份
14,700 385,875.00 0.13
306 002867 周大生 19,500 385,515.00 0.13
307 600126
杭钢股
份
75,120 385,365.60 0.13
308 600908
无锡银
行
66,200 383,960.00 0.13
309 600967
内蒙一
机
37,900 383,548.00 0.13
310 603568
伟明环
保
16,707 381,420.81 0.13
311 002085
万丰奥
威
68,100 381,360.00 0.13
312 600645
中源协
和
16,608 381,153.60 0.13
313 600026
中远海
能
61,700 380,072.00 0.12
314 600410
华胜天
成
48,900 379,464.00 0.12
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
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共 91 页
315 002183
怡 亚
通
66,100 378,753.00 0.12
316 600718
东软集
团
38,700 378,486.00 0.12
317 000528
柳
工
45,960 376,872.00 0.12
318 601179
中国西
电
91,200 375,744.00 0.12
319 603650
彤程新
材
7,800 375,180.00 0.12
320 600985
淮北矿
业
30,500 372,405.00 0.12
321 600572 康恩贝 83,100 368,964.00 0.12
322 002110
三钢闽
光
54,550 367,667.00 0.12
323 000877
天山股
份
28,000 364,840.00 0.12
324 600167
联美控
股
40,680 363,272.40 0.12
325 600446
金证股
份
25,100 362,444.00 0.12
326 000970
中科三
环
37,900 361,945.00 0.12
327 002368
太极股
份
18,002 361,120.12 0.12
328 300072
三聚环
保
62,700 359,898.00 0.12
329 000402
金 融
街
53,200 359,100.00 0.12
330 601200
上海环
境
29,950 358,501.50 0.12
331 002266
浙富控
股
71,700 357,783.00 0.12
332 600064
南京高
科
38,440 357,107.60 0.12
333 600329
中新药
业
12,700 356,743.00 0.12
334 002128
露天煤
业
34,200 356,022.00 0.12
335 000089
深圳机
场
45,600 354,312.00 0.12
336 601598
中国外
运
70,100 354,005.00 0.12
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
第 72 页
共 91 页
337 000990
诚志股
份
27,800 353,894.00 0.12
338 600517
国网英
大
50,900 346,629.00 0.11
339 002985
北摩高
科
3,500 341,250.00 0.11
340 300026
红日药
业
80,200 340,850.00 0.11
341 000400
许继电
气
26,900 340,554.00 0.11
342 600158
中体产
业
29,800 340,018.00 0.11
343 003035
南网能
源
33,700 334,978.00 0.11
344 000519
中兵红
箭
30,900 331,248.00 0.11
345 600120
浙江东
方
77,270 330,715.60 0.11
346 601718
际华集
团
117,200 330,504.00 0.11
347 300376 易事特 41,100 330,444.00 0.11
348 601975
招商南
油
153,900 329,346.00 0.11
349 002233
塔牌集
团
31,801 326,914.28 0.11
350 000959
首钢股
份
58,000 325,960.00 0.11
351 600507
方大特
钢
47,949 325,094.22 0.11
352 600195
中牧股
份
27,049 323,506.04 0.11
353 600307
酒钢宏
兴
139,300 323,176.00 0.11
354 001914
招商积
余
18,800 322,984.00 0.11
355 000090
天健集
团
58,148 321,558.44 0.11
356 600376
首开股
份
57,400 321,440.00 0.11
357 000685
中山公
用
39,300 320,688.00 0.11
358 601333
广深铁
路
150,900 319,908.00 0.10
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
第 73 页
共 91 页
359 601000 唐山港 131,830 317,710.30 0.10
360 002505
鹏都农
牧
141,800 317,632.00 0.10
361 002440
闰土股
份
35,750 316,387.50 0.10
362 600435
北方导
航
39,700 315,218.00 0.10
363 000559
万向钱
潮
58,800 312,228.00 0.10
364 600804 鹏博士 63,700 308,308.00 0.10
365 002839
张家港
行
56,300 306,272.00 0.10
366 600643
爱建集
团
43,300 302,234.00 0.10
367 600673 东阳光 67,000 300,830.00 0.10
368 300133
华策影
视
50,700 300,144.00 0.10
369 600373
中文传
媒
30,100 296,786.00 0.10
370 603228
景旺电
子
11,301 296,086.20 0.10
371 601860
紫金银
行
81,400 295,482.00 0.10
372 601991
大唐发
电
110,300 291,192.00 0.10
373 000758
中色股
份
61,300 291,175.00 0.10
374 000967
盈峰环
境
42,200 289,914.00 0.10
375 002155
湖南黄
金
37,400 289,850.00 0.10
376 601608
中信重
工
77,200 288,728.00 0.09
377 002038
双鹭药
业
27,348 287,974.44 0.09
378 600056
中国医
药
23,700 287,955.00 0.09
379 600582
天地科
技
73,600 287,040.00 0.09
380 002936
郑州银
行
77,990 286,223.30 0.09
381 600266
城建发
展
60,180 285,253.20 0.09
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
第 74 页
共 91 页
382 000563
陕国投
Ａ
88,220 284,068.40 0.09
383 600388
龙净环
保
33,300 283,716.00 0.09
384 000681
视觉中
国
21,800 281,874.00 0.09
385 601098
中南传
媒
31,900 281,358.00 0.09
386 600131
国网信
通
21,200 280,688.00 0.09
387 300113
顺网科
技
21,600 279,504.00 0.09
388 600095
湘财股
份
23,800 278,698.00 0.09
389 601958
金钼股
份
43,000 278,640.00 0.09
390 002416 爱施德 27,581 276,637.43 0.09
391 600928
西安银
行
59,300 276,338.00 0.09
392 600062
华润双
鹤
23,200 276,312.00 0.09
393 600901
江苏租
赁
53,100 276,120.00 0.09
394 300741
华宝股
份
5,400 273,888.00 0.09
395 003022
联泓新
科
8,900 273,230.00 0.09
396 600959
江苏有
线
89,000 271,450.00 0.09
397 300180
华峰超
纤
54,800 271,260.00 0.09
398 600259
广晟有
色
8,000 270,480.00 0.09
399 600649
城投控
股
56,200 267,512.00 0.09
400 600094 大名城 70,900 267,293.00 0.09
401 002399 海普瑞 16,600 264,438.00 0.09
402 002458
益生股
份
26,400 263,208.00 0.09
403 600776
东方通
信
21,200 262,880.00 0.09
404 600006
东风汽
车
35,600 259,880.00 0.09
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
第 75 页
共 91 页
405 601611
中国核
建
35,300 254,866.00 0.08
406 600556 天下秀 24,100 254,496.00 0.08
407 300257
开山股
份
17,601 252,926.37 0.08
408 600546
山煤国
际
35,200 252,736.00 0.08
409 600717 天津港 64,363 252,302.96 0.08
410 000028
国药一
致
6,601 249,781.84 0.08
411 002317
众生药
业
29,003 249,715.83 0.08
412 600633
浙数文
化
34,700 249,146.00 0.08
413 600729
重庆百
货
9,001 247,077.45 0.08
414 000717
韶钢松
山
53,800 246,942.00 0.08
415 600648 外高桥 16,600 245,348.00 0.08
416 601928
凤凰传
媒
33,900 242,046.00 0.08
417 002434 万里扬 29,800 241,678.00 0.08
418 600021
上海电
力
34,900 241,159.00 0.08
419 600863
内蒙华
电
103,400 240,922.00 0.08
420 000501
鄂武商
Ａ
20,501 239,861.70 0.08
421 000078
海王生
物
73,400 239,284.00 0.08
422 601828 美凯龙 19,700 236,400.00 0.08
423 002375
亚厦股
份
29,800 236,016.00 0.08
424 000062
深圳华
强
13,940 235,725.40 0.08
425 600968
海油发
展
90,400 234,136.00 0.08
426 600835
上海机
电
14,304 232,440.00 0.08
427 002244
滨江集
团
55,300 231,707.00 0.08
428 605358 立昂微 2,000 231,160.00 0.08
429 002424 贵州百 31,400 231,104.00 0.08
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
第 76 页
共 91 页
灵
430 603355
莱克电
气
3,601 224,090.23 0.07
431 000869
张
裕
Ａ
6,000 222,840.00 0.07
432 600623
华谊集
团
25,200 222,012.00 0.07
433 600377
宁沪高
速
22,000 214,720.00 0.07
434 600339
中油工
程
74,500 211,580.00 0.07
435 600312
平高电
气
36,199 211,402.16 0.07
436 600566
济川药
业
11,800 211,220.00 0.07
437 600787
中储股
份
39,100 208,403.00 0.07
438 002468
申通快
递
27,200 207,264.00 0.07
439 002583 海能达 40,900 206,136.00 0.07
440 600639
浦东金
桥
15,100 206,115.00 0.07
441 000031 大悦城 57,200 205,920.00 0.07
442 000826
启迪环
境
38,200 204,370.00 0.07
443 601969
海南矿
业
17,400 202,362.00 0.07
444 600823
世茂股
份
50,000 202,000.00 0.07
445 601778
晶科科
技
36,900 201,474.00 0.07
446 600466
蓝光发
展
67,540 199,243.00 0.07
447 603317
天味食
品
6,640 195,415.20 0.06
448 603888 新华网 9,201 194,785.17 0.06
449 002815
崇达技
术
15,500 193,440.00 0.06
450 601298 青岛港 31,200 192,816.00 0.06
451 002532
天山铝
业
22,700 190,453.00 0.06
452 000156
华数传
媒
24,700 190,437.00 0.06
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
第 77 页
共 91 页
453 000937
冀中能
源
47,100 185,103.00 0.06
454 002948
青岛银
行
36,600 181,902.00 0.06
455 002635
安洁科
技
12,402 181,441.26 0.06
456 000813
德展健
康
39,900 181,146.00 0.06
457 000553 安道麦 A 19,300 178,911.00 0.06
458 002302
西部建
设
22,400 176,960.00 0.06
459 601228 广州港 55,100 175,218.00 0.06
460 300010
豆神教
育
30,900 175,203.00 0.06
461 603377
东方时
尚
16,200 173,178.00 0.06
462 600640
号百控
股
14,101 171,891.19 0.06
463 600350
山东高
速
27,800 170,970.00 0.06
464 603515
欧普照
明
6,650 170,705.50 0.06
465 001872
招商港
口
10,000 169,200.00 0.06
466 601139
深圳燃
气
25,600 167,936.00 0.06
467 000061
农 产
品
30,200 166,704.00 0.05
468 600871
石化油
服
84,500 166,465.00 0.05
469 000046
泛海控
股
69,300 159,390.00 0.05
470 002653 海思科 7,100 152,792.00 0.05
471 603379
三美股
份
8,100 151,551.00 0.05
472 601568
北元集
团
17,600 150,656.00 0.05
473 603056
德邦股
份
13,701 150,573.99 0.05
474 603786 科博达 1,900 143,450.00 0.05
475 002419
天虹股
份
21,300 139,728.00 0.05
476 002901 大博医 1,900 138,491.00 0.05
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
第 78 页
共 91 页
疗
477 601003
柳钢股
份
22,800 134,520.00 0.04
478 601512
中新集
团
13,300 132,468.00 0.04
479 600657
信达地
产
38,000 132,240.00 0.04
480 601869
长飞光
纤
5,400 131,544.00 0.04
481 000537
广宇发
展
24,800 129,704.00 0.04
482 601801
皖新传
媒
26,500 125,080.00 0.04
483 601187
厦门银
行
12,900 122,292.00 0.04
484 603983
丸美股
份
2,300 119,853.00 0.04
485 002946 新乳业 7,700 116,655.00 0.04
486 600917
重庆燃
气
13,902 113,579.34 0.04
487 603719
良品铺
子
2,400 108,000.00 0.04
488 600903
贵州燃
气
10,100 92,920.00 0.03
489 603868
飞科电
器
2,100 88,326.00 0.03
490 002818 富森美 6,610 79,716.60 0.03
491 002423
中粮资
本
8,200 74,210.00 0.02
492 600956
新天绿
能
6,233 72,988.43 0.02
493 603256
宏和科
技
7,800 71,292.00 0.02
494 601068
中铝国
际
13,600 46,920.00 0.02
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
第 79 页
共 91 页
1 688690 纳微科技 3,477 408,547.50 0.13
2 688680 海优新材 1,297 315,962.17 0.10
3 688269 凯立新材 1,941 270,808.32 0.09
4 301015 百洋医药 4,588 249,707.61 0.08
5 688601 力芯微 1,174 216,133.40 0.07
6 688161 威高骨科 1,783 189,087.15 0.06
7 300614 百川畅银 3,283 176,700.30 0.06
8 300982 苏文电能 3,170 173,982.28 0.06
9 300997 欢乐家 9,279 168,775.16 0.06
10 688613 奥精医疗 2,617 166,179.50 0.05
11 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.05
12 688315 诺禾致源 3,162 154,305.60 0.05
13 688625 呈和科技 2,672 142,764.96 0.05
14 300884 狄耐克 5,227 140,501.76 0.05
15 688216 气派科技 2,000 133,400.00 0.04
16 688621 阳光诺和 1,485 131,868.00 0.04
17 688319 欧林生物 3,412 127,642.92 0.04
18 300996 普联软件 2,169 119,237.19 0.04
19 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.04
20 688345 博力威 1,565 115,105.75 0.04
21 300962 中金辐照 4,957 114,573.12 0.04
22 300966 共同药业 2,558 112,873.56 0.04
23 688201 信安世纪 2,129 111,240.25 0.04
24 688660 电气风电 14,483 105,146.58 0.03
25 688636 智明达 918 97,583.40 0.03
26 300955 嘉亨家化 1,825 91,295.65 0.03
27 688628 优利德 2,789 90,977.18 0.03
28 688667 菱电电控 858 89,129.04 0.03
29 300933 中辰股份 8,117 85,722.18 0.03
30 688499 利元亨 2,116 82,206.60 0.03
31 688117 圣诺生物 1,672 80,924.80 0.03
32 605117 德业股份 627 80,005.20 0.03
33 301011 华立科技 1,750 79,474.50 0.03
34 300945 曼卡龙 4,031 79,128.73 0.03
35 688359 三孚新科 2,213 78,561.50 0.03
36 001203 大中矿业 3,809 76,751.35 0.03
37 300958 建工修复 2,593 75,075.74 0.02
38 300971 博亚精工 2,145 73,925.05 0.02
39 688355 明志科技 2,710 72,384.10 0.02
40 688663 新风光 3,279 71,023.14 0.02
41 300967 晓鸣股份 4,361 70,019.88 0.02
42 688113 联测科技 1,415 69,745.35 0.02
43 688611 杭州柯林 1,400 68,726.00 0.02
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44 688685 迈信林 2,612 67,781.40 0.02
45 300930 屹通新材 2,620 65,079.78 0.02
46 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.02
47 688655 迅捷兴 3,083 62,893.20 0.02
48 601665 齐鲁银行 6,731 62,598.30 0.02
49 301007 德迈仕 3,022 60,305.15 0.02
50 603529 爱玛科技 1,019 59,224.28 0.02
51 688191 智洋创新 2,740 59,184.00 0.02
52 300995 奇德新材 1,909 57,368.52 0.02
53 301012 扬电科技 1,691 56,994.16 0.02
54 300992 泰福泵业 1,998 55,828.42 0.02
55 300929 华骐环保 1,827 54,892.05 0.02
56 300943 春晖智控 2,242 52,860.10 0.02
57 301010 晶雪节能 2,172 50,480.96 0.02
58 601156 东航物流 2,090 49,470.30 0.02
59 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.02
60 300957 贝泰妮 179 45,100.84 0.01
61 688565 力源科技 2,464 44,376.64 0.01
62 688067 爱威科技 1,259 39,520.01 0.01
63 688087 英科再生 1,777 39,022.92 0.01
64 605339 南侨食品 864 37,307.52 0.01
65 688367 工大高科 1,717 37,035.69 0.01
66 605090 九丰能源 1,090 35,326.90 0.01
67 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01
68 605089 味知香 370 32,197.40 0.01
69 688681 科汇股份 1,899 27,611.46 0.01
70 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01
71 605296 神农集团 569 26,856.80 0.01
72 603324 盛剑环境 733 26,666.54 0.01
73 300973 立高食品 219 25,340.49 0.01
74 603759 海天股份 1,119 22,939.50 0.01
75 605268 王力安防 1,642 22,659.60 0.01
76 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01
77 605378 野马电池 473 21,729.62 0.01
78 300911 亿田智能 309 21,407.52 0.01
79 001206 依依股份 321 20,389.92 0.01
80 605305 中际联合 368 19,364.16 0.01
81 001205 盛航股份 577 18,850.59 0.01
82 601279 英利汽车 1,804 18,815.72 0.01
83 603511 爱慕股份 553 18,249.00 0.01
84 605208 永茂泰 801 17,485.83 0.01
85 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01
86 605300 佳禾食品 576 16,012.80 0.01
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87 603836 海程邦达 733 15,994.06 0.01
88 605299 舒华体育 738 15,874.38 0.01
89 300981 中红医疗 163 14,733.57 0.00
90 300909 汇创达 333 14,352.30 0.00
91 605180 华生科技 384 14,208.00 0.00
92 605319 无锡振华 764 13,706.16 0.00
93 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
94 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
95 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
96 003036 泰坦股份 776 11,958.16 0.00
97 605488 福莱新材 416 11,103.04 0.00
98 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
99 605259 绿田机械 295 10,516.75 0.00
100 003038 鑫铂股份 383 10,463.56 0.00
101 605189 富春染织 422 10,165.98 0.00
102 003041 真爱美家 349 9,876.70 0.00
103 003033 征和工业 301 9,538.69 0.00
104 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
105 001202 炬申股份 459 9,014.76 0.00
106 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
107 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
108 605162 新 中 港 1,377 8,358.39 0.00
109 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
110 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
111 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
112 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 000799 酒鬼酒 2,514,682.00 0.74
2 300274 阳光电源 1,719,173.92 0.50
3 601636 旗滨集团 1,283,881.00 0.38
4 300253 卫宁健康 1,242,074.00 0.36
5 300037 新宙邦 1,199,886.00 0.35
6 002422 科伦药业 1,027,647.00 0.30
7 002439 启明星辰 1,024,544.00 0.30
8 300308 中际旭创 999,596.00 0.29
9 600177 雅戈尔 923,227.00 0.27
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
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10 600988 赤峰黄金 879,961.00 0.26
11 600536 中国软件 879,156.00 0.26
12 300012 华测检测 870,929.00 0.25
13 600068 葛洲坝 861,537.00 0.25
14 002340 格林美 814,366.92 0.24
15 002127 南极电商 812,951.87 0.24
16 600066 宇通客车 802,675.00 0.23
17 600637 东方明珠 795,946.00 0.23
18 002180 纳思达 771,937.00 0.23
19 601117 中国化学 768,101.00 0.22
20 600369 西南证券 759,456.00 0.22
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 300274 阳光电源 6,850,471.31 2.00
2 300012 华测检测 3,796,522.00 1.11
3 600426 华鲁恒升 3,347,539.14 0.98
4 300496 中科创达 2,874,652.65 0.84
5 300595 欧普康视 2,747,396.00 0.80
6 603882 金域医学 2,693,754.00 0.79
7 600132 重庆啤酒 2,564,238.51 0.75
8 600143 金发科技 2,558,707.40 0.75
9 603806 福斯特 2,209,761.08 0.65
10 601966 玲珑轮胎 2,192,044.00 0.64
11 600079 人福医药 2,109,285.70 0.62
12 002568 百润股份 2,018,996.95 0.59
13 601799 星宇股份 1,888,836.00 0.55
14 600739 辽宁成大 1,745,989.52 0.51
15 603345 安井食品 1,734,212.00 0.51
16 002791 坚朗五金 1,506,204.00 0.44
17 603816 顾家家居 1,466,750.00 0.43
18 300896 爱美客 1,465,085.18 0.43
19 002064 华峰化学 1,219,878.00 0.36
20 002920 德赛西威 1,198,235.00 0.35
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
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单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 126,582,675.50
卖出股票收入（成交）总额 189,753,950.65
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费
用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 9,418,460.00 3.09
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 80,000.00 0.03
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 9,498,460.00 3.12
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码
债券名
称
数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 019645
20国债
15
66,000 6,620,460.00 2.17
2 019640
20国债
10
27,980 2,798,000.00 0.92
3 113051
节能转
债
800 80,000.00 0.03
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
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7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量
（买/
卖）
合约市值 公允价值变动 风险说明
IC2112 IC2112 7.00 9,129,680.00 323,680.00
公允价值变动总额合计 323,680.00
股指期货投资本期收益 891,223.30
股指期货投资本期公允价值变动 220,560.00
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，充分考虑股指期货的收益性、流动性及风
险特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎
回等，以降低交易成本和组合风险，提高投资效率。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立
案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,582,900.74
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 179,299.87
5 应收申购款 4,503,933.55
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
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8 其他 -
9 合计 6,266,134.16
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限
情况说明
1 600460 士兰微 2,000,425.00 0.66
重大资产
重组
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限
情况说明
1 688680 海优新材 315,962.17 0.10
新股流通
受限
2 301015 百洋医药 17,822.97 0.01
新股流通
受限
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级
别
持有人
户数
（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
汇添富
中证
500 指
数（LOF）
A
15,738 10,199.37 13,131,387.05 8.18 147,386,365.77 91.82
汇添富
中证
500 指
20,181 4,675.82 0.00 0.00 94,362,647.38 100.00
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
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数（LOF）
C
合计 35,919 7,095.98 13,131,387.05 5.15 241,749,013.15 94.85
8.2 期末上市基金前十名持有人
汇添富中证 500 指数（LOF）A
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额比例
（%）
1 高倩 198,824.00 3.14
2 钟爱民 166,061.00 2.62
3 高明英 137,684.00 2.17
4 余建萍 128,822.00 2.03
5 王轶轮 104,512.00 1.65
6 王正旺 102,600.00 1.62
7 李峰 101,125.00 1.59
8 闫丽京 99,412.00 1.57
9 陈靖 99,412.00 1.57
10 沈雯 99,407.00 1.57
汇添富中证 500 指数（LOF）C
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额比例
（%）
1 李先禄 204,800.00 5.44
2 顾奔驰 201,018.00 5.34
3 欧阳东 200,200.00 5.32
4 虞永金 200,117.00 5.31
5 赵丽妹 200,018.00 5.31
6 于文华 150,175.00 3.99
7 陈丹 130,100.00 3.46
8 任小疆 128,716.00 3.42
9 覃彩霞 113,710.00 3.02
10 王建伟 106,572.00 2.83
注：本基金为 LOF基金，上表持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额比例
（%）
基金管理人所有
从业人员持有本
基金
汇添富中证 500 指数
（LOF）A
406,473.89 0.25
汇添富中证 500 指数
（LOF）C
783.44 0.00
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
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合计 407,257.33 0.16
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持有
本开放式基金
汇添富中证 500 指数（LOF）A 0
汇添富中证 500 指数（LOF）C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开放
式基金
汇添富中证 500 指数（LOF）A 0
汇添富中证 500 指数（LOF）C 0
合计 0
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况
注：本基金成立后有 10,002,700.27份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为 2017年 08
月 10 日（合同生效日）起 3 年。截至本报告期期末，最低持有期限届满，发起资金持有份
额为 0.00份。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 汇添富中证 500 指数（LOF）A 汇添富中证 500 指数（LOF）C
基金合同生效日（2017
年 08月 10日）基金份
额总额
346,914,435.24 388,890,254.39
本报告期期初基金份额
总额
188,653,666.27 125,199,637.52
本报告期基金总申购份
额
115,327,269.08 211,014,015.36
减：本报告期基金总赎
回份额
143,463,182.53 241,851,005.50
本报告期基金拆分变动
份额
- -
本报告期期末基金份额
总额
160,517,752.82 94,362,647.38
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
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10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
2021年 5月 4日，本基金托管人招商证券股份有限公司聘牛中强、张志斌任托管部副
总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。
本报告期无涉及公募基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
（%）
佣金
占当期佣
金总量的
比例（%）
招商
证券
2 311,825,759.78 100.00 287,114.45 100.00
注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金
合计，不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
第 89 页
共 91 页
金额单位：人民币元
券商
名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
基金交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
（%）
成交
金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例（%）
成交
金额
占当期
权证成
交总额
的比例
（%）
成交
金额
占当期
基金成
交总额
的比例
（%）
招商
证券
12,924,698.92 100.00 - - - - - -
注:1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分
配比例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商
评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配
量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不
超过总成交量的 30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资
总监审批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期
前一个月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协
助及时催缴。
（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理
公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内未新增或退租交易单元。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 汇添富基金管理股份有限公司关 上交所,上证报,公司 2021年 01月 09日
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
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于旗下基金开展线上直销系统费
率优惠活动的提示性公告
网站,深交所
2
汇添富基金旗下 164只基金 2020
年 4季度报告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 01月 22日
3
汇添富基金管理股份有限公司旗
下基金 2020 年年度报告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 03月 30日
4
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金修订基金合同、
托管协议的公告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 03月 31日
5
汇添富基金管理股份有限公司旗
下部分基金修订的招募说明书、
产品资料概要
上交所,公司网站,深
交所
2021年 04月 02日
6
汇添富基金管理股份有限公司旗
下基金 2021 年第 1季度报告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 04月 22日
7
汇添富基金管理股份有限公司关
于设立深圳分公司的公告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 06月 24日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富中证 500指数型发起式证券投资基金（LOF）募集的文件；
2、《汇添富中证 500指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》；
3、《汇添富中证 500指数型发起式证券投资基金（LOF）托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富中证 500指数型发起式证券投资基金（LOF）在指定报刊上披露的各
项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20楼
汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中证 500 指数（LOF)2021 年中期报告
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共 91 页
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2021 年 08月 31日
