汇添富沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
汇添富沪深 300指数型发起式证券投资基金
（LOF）2021年中期报告
2021年 06月 30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国国际金融股份有限公司
送出日期：2021年 08月 31日
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§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国国际金融股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 27日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1重要提示及目录 ....................................................................................................................... 2
1.1重要提示 ........................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................. 3
§2基金简介 ................................................................................................................................... 5
2.1基金基本情况.................................................................................................................... 5
2.2基金产品说明.................................................................................................................... 5
2.3基金管理人和基金托管人................................................................................................ 6
2.4信息披露方式.................................................................................................................... 6
2.5其他相关资料.................................................................................................................... 6
§3主要财务指标和基金净值表现................................................................................................ 6
3.1主要会计数据和财务指标................................................................................................ 6
3.2基金净值表现.................................................................................................................... 7
§4管理人报告 ............................................................................................................................. 10
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................................................................... 10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................. 12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................. 12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................. 13
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 14
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 14
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 15
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...................... 15
§5托管人报告 ............................................................................................................................. 15
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
................................................................................................................................................ 16
5.3托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...................... 16
§6半年度财务会计报告（未经审计）...................................................................................... 16
6.1资产负债表...................................................................................................................... 16
6.2利润表 ............................................................................................................................. 17
6.3所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................. 18
6.4报表附注 ......................................................................................................................... 20
§7投资组合报告 ......................................................................................................................... 51
7.1期末基金资产组合情况.................................................................................................. 51
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................................................... 52
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 .............................. 53
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 61
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 63
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 63
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 63
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 64
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................. 64
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7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................ 64
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 64
7.12投资组合报告附注........................................................................................................ 64
§8基金份额持有人信息 ............................................................................................................. 65
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 65
8.2期末上市基金前十名持有人.......................................................................................... 66
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 66
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 67
8.5发起式基金发起资金持有份额情况 .............................................................................. 67
§9开放式基金份额变动 ............................................................................................................. 67
§10重大事件揭示 ....................................................................................................................... 68
10.1基金份额持有人大会决议............................................................................................ 68
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 68
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 68
10.4基金投资策略的改变.................................................................................................... 68
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 68
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 68
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 68
10.8其他重大事件................................................................................................................ 70
§11影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................ 70
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ......................... 70
11.2影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................ 70
§12备查文件目录 ....................................................................................................................... 70
12.1备查文件目录................................................................................................................ 70
12.2存放地点 ....................................................................................................................... 71
12.3查阅方式 ....................................................................................................................... 71
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 汇添富沪深 300指数型发起式证券投资基金（LOF）
基金简称 汇添富沪深 300指数（LOF）
基金主代码 501043
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2017年 09月 06日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国国际金融股份有限公司
报告期末基金份额总额
（份）
226,230,404.45
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交
易所
上海证券交易所
上市日期 2017年 10月 09日
下属分级基金的基金简
称
汇添富沪深 300指数（LOF）A 汇添富沪深 300指数（LOF）C
下属分级基金场内简称 沪深 300A 沪深 300C
下属分级基金的交易代
码
501043 501045
报告期末下属分级基金
的份额总额（份）
156,512,899.18 69,717,505.27
注：本基金 A类份额的扩位证券简称为沪深 300LOF；C类份额的扩位证券简称为沪深 300LOFC。
2.2基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度
和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其权重
来构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
进行相应调整。当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金
的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因
某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟
踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，
以更好地实现本基金的投资目标。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。本基金的投资策略主要包括：
股票投资策略、固定收益类资产投资策略、金融衍生工具投资策略、
融资及转融通投资策略、存托凭证的投资策略。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券
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型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益
的品种。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特
征。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国国际金融股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 李鹏 陈艳艳
联系电话 021-28932888 010-65051166-1964
电子邮箱 service@99fund.com AC_Product@cicc.com.cn
客户服务电话 400-888-9918 010-65353060；010-65351622
传真 021-28932998 010-65059873
注册地址
上海市黄浦区北京东路 666号 H
区（东座）6楼 H686室
北京市朝阳区建外门外大街 1
号国贸大厦 2座 27层及 28层
办公地址
上海市富城路 99号震旦国际大
楼 20楼
北京市朝阳区建外门外大街 1
号国贸大厦 2座 27层及 28层
邮政编码 200120 100004
法定代表人 李文 沈如军
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.99fund.com
基金中期报告备置地点
上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇
添富基金管理股份有限公司
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指
标
报告期(2021年 01月 01日 - 2021年 06月 30日)
汇添富沪深 300指数（LOF）A 汇添富沪深 300指数（LOF）C
本期已实现收益 14,245,144.04 6,445,933.75
本期利润 7,191,187.25 4,078,611.69
加权平均基金份额本
期利润
0.0578 0.0689
本期加权平均净值利 3.68% 4.42%
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润率
本期基金份额净值增
长率
3.38% 3.25%
3.1.2 期末数据和指
标
报告期末(2021年 06月 30日)
期末可供分配利润 81,349,607.22 35,588,697.35
期末可供分配基金份
额利润
0.5198 0.5105
期末基金资产净值 249,743,501.85 110,564,336.30
期末基金份额净值 1.5957 1.5859
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 06月 30日)
基金份额累计净值增
长率
59.57% 58.59%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富沪深 300指数（LOF）A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一
个月
-0.86% 0.77% -1.91% 0.76% 1.05% 0.01%
过去三
个月
6.01% 0.94% 3.32% 0.93% 2.69% 0.01%
过去六
个月
3.38% 1.26% 0.29% 1.25% 3.09% 0.01%
过去一
年
36.18% 1.27% 24.19% 1.27% 11.99% 0.00%
过去三
年
72.32% 1.30% 46.42% 1.30% 25.90% 0.00%
自基金
合同生
59.57% 1.24% 34.00% 1.23% 25.57% 0.01%
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效日起
至今
汇添富沪深 300指数（LOF）C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一
个月
-0.88% 0.77% -1.91% 0.76% 1.03% 0.01%
过去三
个月
5.94% 0.94% 3.32% 0.93% 2.62% 0.01%
过去六
个月
3.25% 1.26% 0.29% 1.25% 2.96% 0.01%
过去一
年
35.84% 1.27% 24.19% 1.27% 11.65% 0.00%
过去三
年
71.39% 1.30% 46.42% 1.30% 24.97% 0.00%
自基金
合同生
效日起
至今
58.59% 1.24% 34.00% 1.23% 24.59% 0.01%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017年 09月 06日）起 6个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
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§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5 号文批准，于 2005
年 2月 3日正式成立。目前，公司注册资本金为 132,724,224元人民币。公司总部设在上海，
在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港及上海设有子公司——汇
添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，
拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本
养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公
司、QDII基金管理人、RQFII基金管理人及 QFII基金管理人等业务资格。
汇添富基金自成立以来，始终将投资业绩放在首位，形成了独树一帜的品牌优势，被誉
为“选股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海
内外机构的认可和信赖。
2021 上半年，汇添富基金新成立 21 只公开募集证券投资基金，包括 7只股票型基金、
13只混合型基金、1只债券型基金。截至 2021年 6月 30日，公司共管理 189只公开募集证
券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业年限
（年）
说明
任职日期 离任日期
董瑾
本基金的
基金经理
2019年 12月
31日
12
国籍:中国。学
历:北京大学西
方经济学硕士。
从业资格:证券
投资基金从业资
格。从业经
历:2010年 8月
至 2012年 12月
任国泰基金管理
有限公司产品经
理助理，2012年
12月至 2015年 9
月任汇添富基金
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管理股份有限公
司产品经理，
2015年 9月至
2016年 10月任
万家基金管理有
限公司量化投资
部基金经理助
理。2016年 11
月加入汇添富基
金管理股份有限
公司。2017年 12
月 18日至 2019
年 12月 31日任
汇添富沪深 300
指数型发起式证
券投资基金
（LOF）的基金经
理助理。2017年
12月 18日至
2019年 12月 31
日任汇添富中证
全指证券公司指
数型发起式证券
投资基金（LOF）
的基金经理助
理。2017年 12
月 18日至 2019
年 12月 31日任
中证上海国企交
易型开放式指数
证券投资基金联
接基金的基金经
理助理。2019年
12月 4日至今任
汇添富沪深 300
交易型开放式指
数证券投资基金
的基金经理。
2019年 12月 31
日至今任汇添富
沪深 300指数型
发起式证券投资
基金（LOF）的基
金经理。2019年
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12月 31日至今
任汇添富中证全
指证券公司指数
型发起式证券投
资基金（LOF）的
基金经理。2019
年 12月 31日至
今任中证上海国
企交易型开放式
指数证券投资基
金联接基金的基
金经理。2020年
3月 5日至今任
汇添富中证国企
一带一路交易型
开放式指数证券
投资基金联接基
金的基金经理。
2021年 2月 1日
至今任汇添富中
证沪港深 500交
易型开放式指数
证券投资基金的
基金经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
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4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和
实现。具体情况如下：
一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管
控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券
有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作，实现事前和
事中公平交易的管控。
三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、
3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T分布检验。对于没有
通过检验的交易，再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析，进一
步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。
通过上述管控措施的有效落实，本报告期内，本基金及本基金与本基金管理人管理的其
他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易，也未出现本基金管理人管理的
不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 14次，投资组合经理因投资组合的投资策略与
其他组合发生同日反向交易，相关交易事前严格根据公司内部规定进行审批，事后对其交易
时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现可能导致不公平交易和利益输送
的异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，国内经济持续保持稳定恢复，就业形势总体稳定，市场活力逐步提升，发展预
期向好，内生动力加强。随着统筹疫情防控和经济社会发展成果持续巩固，市场需求稳定恢
复，工业企业经营状况不断改善，企业利润持续稳定增长。根据国家统计局数据，1—5 月
份，全国规模以上工业企业利润同比增长 83.4%，比 2019年同期增长 48.0%，两年平均增长
21.7%。6 月份，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合 PMI 产出指数分
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别为 50.9%、53.5%和 52.9%，均持续位于临界点以上，我国经济运行继续保持扩张态势。
市场情况来看，一季度市场受到通胀预期等的影响出现了较大程度的调整，其中消费、
医药、科技等板块调整幅度相对较大。二季度以来通胀预期降温、流动性相对充裕，市场迎
来反弹。大部分行业上涨，钢铁、电力设备新能源和基础化工等行业领涨。受通货膨胀预期
与大宗商品持续上行的影响，钢铁、基础化工、煤炭等周期风格年初以来大幅上涨，高景气
度的电力设备及新能源也涨幅居前。
报告期内，本基金遵循被动指数投资原则，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目
的。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期 A类基金份额净值增长率为 3.38%;C 类基金份额净值增长率为 3.25%。
同期业绩比较基准收益率为 0.29%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，全球疫情仍在持续演变，外部环境不确定性仍在；国内经济相对来说韧性
更足，在高基数影响下，下半年预计季度增速温和回落，整体大概率能够维持稳健。消费有
望延续复苏，制造业投资温和回升。
政策方面，根据最新的政治局会议要求，要做好宏观政策跨周期调节，保持宏观政策连
续性、稳定性、可持续性，统筹做好今明两年宏观政策衔接，保持经济运行在合理区间。积
极的财政政策要提升政策效能，稳健的货币政策要保持流动性合理充裕。国内流动性大概率
仍将偏向边际宽松。海外来看，由于全球经济整体处于复苏阶段，美通胀创下新高，就业市
场也出现了明显改善，因此美联储已经开始为货币政策正常化做准备。市场对于美联储货币
收紧的预期已经较为充分，边际影响可能较小。
下半年市场行情或将延续分化，随着经济恢复常态，产业升级和消费升级所代表的“新
经济”和成长风格可能重回主线。碳中和、物联网和先进制造等相关主题的投资机会也值得
持续关注。
作为被动投资的指数型基金，汇添富沪深 300指数（LOF）将严格遵守基金合同，继续
坚持既定的投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差，实
现投资目标。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
汇添富沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
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以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协
会有特定调整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，
应参照协会通知执行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、
集中交易室、基金营运部、风险管理及合规稽核人员、基金经理等组成了估值委员会，负责
研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专
业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员
会的成员，不介入基金日常估值业务但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的
估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，
保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成
估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核
与基金会计账务的核对同时进行。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行基金收益
分配；若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配。本基金收益分配方式分两种：现
金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，投资者可选择
现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金
默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额，只能
选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结
算有限责任公司的相关规定。
本基金本报告期内未进行收益分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国国际金融股份有限公司（以下称“本托管人”）在对本基金的托管过
程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，
汇添富沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
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不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，
对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。本报告期内，本基金未进行收益分配。
5.3托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：汇添富沪深 300指数型发起式证券投资基金（LOF）
报告截止日：2021年 06月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 06月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 22,740,829.16 16,653,988.26
结算备付金
4,372,317.09 4,228,020.73
存出保证金
1,786,306.20 2,018,355.39
交易性金融资产 6.4.7.2 331,351,672.78 240,469,401.73
其中：股票投资
331,162,067.75 240,291,401.73
基金投资
- -
债券投资
189,605.03 178,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
465,541.36 2,676,700.66
应收利息 6.4.7.5 6,084.11 5,227.74
应收股利
- -
应收申购款
569,293.68 557,756.28
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
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资产总计
361,292,044.38 266,609,450.79
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 06月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
560,389.25 2,231,040.91
应付管理人报酬
134,794.46 109,638.41
应付托管费
26,958.90 21,927.67
应付销售服务费
21,704.24 19,136.10
应付交易费用 6.4.7.7 109,499.66 116,045.32
应交税费
17,128.17 38,889.64
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 113,731.55 213,583.41
负债合计
984,206.23 2,750,261.46
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 226,230,404.45 171,224,262.36
未分配利润
6.4.7.1
0
134,077,433.70 92,634,926.97
所有者权益合计
360,307,838.15 263,859,189.33
负债和所有者权益总计
361,292,044.38 266,609,450.79
注：报告截止日 2021年 06月 30日，基金份额总额 226,230,404.45份。本基金下属 A类基
金份额净值 1.5957 元，基金份额总额 156,512,899.18 份;本基金下属 C 类基金份额净值
1.5859元，基金份额总额 69,717,505.27份。
6.2利润表
会计主体：汇添富沪深 300指数型发起式证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 01月 01日
至 2021年 06月 30
日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至
2020年 06月 30日
一、收入
12,699,207.53 11,113,556.25
1.利息收入
106,966.64 126,995.62
其中：存款利息收入 6.4.7.11 106,909.47 126,978.98
债券利息收入
57.17 16.64
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资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
21,906,261.28 13,148,668.01
其中：股票投资收益 6.4.7.12 18,776,010.28 11,189,002.00
基金投资收益 6.4.7.13 - -
债券投资收益 6.4.7.14 19,914.87 22,240.42
资产支持证券投资收益 6.4.7.14.2 - -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 967,631.07 210,189.32
股利收益 6.4.7.17 2,142,705.06 1,727,236.27
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.18 -9,421,278.85 -2,249,429.28
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.19 107,258.46 87,321.90
减：二、费用
1,429,408.59 1,156,602.30
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 712,374.13 509,869.23
2．托管费 6.4.10.2.2 142,474.87 101,973.72
3．销售服务费
114,078.97 86,852.02
4．交易费用 6.4.7.20 325,164.57 333,707.46
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6. 税金及附加
3,483.52 756.70
7．其他费用 6.4.7.21 131,832.53 123,443.17
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
11,269,798.94 9,956,953.95
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
11,269,798.94 9,956,953.95
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富沪深 300指数型发起式证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者 171,224,262.36 92,634,926.97 263,859,189.33
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权益（基金净值）
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 11,269,798.94 11,269,798.94
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
55,006,142.09 30,172,707.79 85,178,849.88
其中：1.基金申
购款
195,529,942.38 113,440,213.60 308,970,155.98
2.基金赎回款 -140,523,800.29 -83,267,505.81 -223,791,306.10
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
226,230,404.45 134,077,433.70 360,307,838.15
项目
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
205,329,274.00 25,807,451.67 231,136,725.67
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 9,956,953.95 9,956,953.95
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-50,753,775.17 -9,431,455.98 -60,185,231.15
其中：1.基金申
购款
172,729,448.04 13,316,248.20 186,045,696.24
2.基金赎回款 -223,483,223.21 -22,747,704.18 -246,230,927.39
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
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五、期末所有者
权益（基金净值）
154,575,498.83 26,332,949.64 180,908,448.47
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
张晖 李骁 雷青松
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
汇添富沪深 300指数型发起式证券投资基金（LOF）(以下简称“本基金”)，系经中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]1332号文《关于准予汇添
富沪深 300指数型发起式证券投资基金(LOF)注册的批复》准予注册，由汇添富基金管理股
份有限公司作为基金发起人向社会公开发行募集，基金合同于 2017年 9月 6日生效，首次
设立募集规模为 512,823,476.78份基金份额。本基金为上市契约型开放式（LOF），存续期
限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登
记结算有限责任公司，基金托管人为中国国际金融股份有限公司。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投
资于其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、债券
(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转
换债券(分离交易可转债)、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、
银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、货币市场工具、金融衍生工具(包括
股指期货、权证、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的
指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金业绩比较基准为：沪深 300指数收益率
×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，
对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证
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券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业
务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容
与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3
号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中
期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021年 06 月 30
日的财务状况以及 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股
票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让
方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的
股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的
通知》的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增
值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式
证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值
税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征
收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点
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金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策
性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策
的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单
以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅
助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管
产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》
的规定，自 2018年 1月 1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税
行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018年 1月 1日前
运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的
暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业
税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳
农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
6.4.6.4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、
现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权
的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.5 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
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问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、
现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款
利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所
得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基
金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统
一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从
公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个
人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
活期存款 22,740,829.16
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 22,740,829.16
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 302,610,858.83 331,162,067.75 28,551,208.92
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券 交易所市场 183,500.00 189,605.03 6,105.03
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银行间市场 - - -
其他 - - -
合计 183,500.00 189,605.03 6,105.03
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 302,794,358.83 331,351,672.78 28,557,313.95
6.4.7.3衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
（国债期货投资） - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 13,472,040.00 - - -
（股指期货投资） 13,472,040.00
其他衍生工具 - - - -
合计 13,472,040.00 - - -
注:本期末 2021年 6月 30日股指期货投资具体如下;
项目
持仓量(买/卖)
合约名义金额
合约市值
公允价值变动
IF2109 3
4,420,200.00
4,649,760.00
229,560.00
IF2112 6
9,051,840.00
9,252,360.00
200,520.00
总额合计:
430,080.00
减: 可抵销期货暂收款
430,080.00
股指期货投资净额：
0.00
买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
汇添富沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 25页
共 71页
应收活期存款利息 4,417.62
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,604.42
应收债券利息 14.28
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 47.79
合计 6,084.11
注：“其他”为应收结算保证金利息。
6.4.7.6其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7应付交易费用
单位： 人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
交易所市场应付交易费用 109,499.66
银行间市场应付交易费用 -
合计 109,499.66
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
应付审计费 39,671.58
应付信息披露费 59,507.37
应付指数使用费 14,552.60
应付账户维护费 -
应付汇划费 -
应付上市费 -
应付持有人大会费-公证费 -
应付持有人大会费-律师费 -
其他 -
合计 113,731.55
6.4.7.9实收基金
汇添富沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 26页
共 71页
金额单位：人民币元
汇添富沪深 300指数（LOF）A
项目
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 113,371,124.29 113,371,124.29
本期申购 119,721,946.88 119,721,946.88
本期赎回（以“-”号
填列）
-76,580,171.99 -76,580,171.99
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调
整
- -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号
填列）
- -
本期末 156,512,899.18 156,512,899.18
汇添富沪深 300指数（LOF）C
项目
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 57,853,138.07 57,853,138.07
本期申购 75,807,995.50 75,807,995.50
本期赎回（以“-”号
填列）
-63,943,628.30 -63,943,628.30
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调
整
- -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号
填列）
- -
本期末 69,717,505.27 69,717,505.27
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
汇添富沪深 300指数（LOF）A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 46,172,682.48 15,452,848.96 61,625,531.44
本期利润 14,245,144.04 -7,053,956.79 7,191,187.25
本期基金份
额交易产生
的变动数
20,931,780.70 3,482,103.28 24,413,883.98
汇添富沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 27页
共 71页
其中：基金申
购款
55,499,049.18 15,157,894.52 70,656,943.70
基金赎回款 -34,567,268.48 -11,675,791.24 -46,243,059.72
本期已分配
利润
- - -
本期末 81,349,607.22 11,880,995.45 93,230,602.67
汇添富沪深 300指数（LOF）C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 23,171,206.19 7,838,189.34 31,009,395.53
本期利润 6,445,933.75 -2,367,322.06 4,078,611.69
本期基金份
额交易产生
的变动数
5,971,557.41 -212,733.60 5,758,823.81
其中：基金申
购款
34,647,224.02 8,136,045.88 42,783,269.90
基金赎回款 -28,675,666.61 -8,348,779.48 -37,024,446.09
本期已分配
利润
- - -
本期末 35,588,697.35 5,258,133.68 40,846,831.03
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
活期存款利息收入 69,397.43
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 32,471.71
其他 5,040.33
合计 106,909.47
注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
6.4.7.12股票投资收益
6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
卖出股票成交总额 95,679,642.59
减：卖出股票成本总额 76,903,632.31
买卖股票差价收入 18,776,010.28
6.4.7.13基金投资收益
注：本基金本报告期无基金投资收益。
汇添富沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 28页
共 71页
6.4.7.14债券投资收益
6.4.7.14.1债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
427,371.30
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
407,400.00
减：应收利息总额 56.43
买卖债券差价收入 19,914.87
6.4.7.14.2资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16衍生工具收益
6.4.7.16.1衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额 2021年 01月 01日至 2021年 06
月 30日
买卖权证差价收入应缴纳增值税 -
卖出权证成本总额 -
买卖权证差价收入 -
国债期货投资收益 -
股指期货投资收益 967,631.07
外汇期货投资收益 -
外汇远期投资收益 -
6.4.7.17股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
股票投资产生的股利收益 2,142,705.06
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,142,705.06
6.4.7.18公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
汇添富沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 29页
共 71页
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
1.交易性金融资产 -8,684,238.85
——股票投资 -8,690,343.88
——债券投资 6,105.03
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -737,040.00
——权证投资 -
——期货投资 -737,040.00
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计 -9,421,278.85
6.4.7.19其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
基金赎回费收入 107,258.46
替代损益 -
其他 -
合计 107,258.46
6.4.7.20交易费用
单位： 人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
交易所市场交易费用 325,164.57
银行间市场交易费用 -
合计 325,164.57
6.4.7.21其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
审计费用 39,671.58
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
账户维护费 -
银行费用 3,758.63
指数使用费 28,494.95
持有人大会-公证
费
-
汇添富沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 30页
共 71页
持有人大会-律师
费
-
开户费 400.00
上市费 -
其他 -
合计 131,832.53
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情
况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金发起人
中国国际金融股份有限公司（"中金公司"） 基金托管人,基金代销机构
东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
关联方
名称
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06
月 30日
上年度可比期间 2020年 01月 01日至
2020年 06月 30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例（%）
中金公
司
267,736,139.64 100.00 224,893,921.16 100.00
6.4.10.1.2债券交易
汇添富沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 31页
共 71页
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06
月 30日
上年度可比期间 2020年 01月 01日至
2020年 06月 30日
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
（%）
中金公司 427,371.30 100.00 93,353.22 100.00
6.4.10.1.3债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
（%）
中金公司 193,747.93 100.00 109,499.66 100.00
关联方名
称
上年度可比期间 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
（%）
中金公司 162,914.95 100 64,319.42 100
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经
手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金
收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至
2021年 06月 30日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至
2020年 06月 30日
当期发生的基金应支付的管理费 712,374.13 509,869.23
其中：支付销售机构的客户维护费 94,872.24 59,801.56
注：基金管理费按前一日基金资产净值的 0.50％年费率计提。计算方法如下：
汇添富沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 32页
共 71页
H＝E×0.50％÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送
基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定
节假日、休息日结束之日起 5个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5个工作日内支付。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年 06月 30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年 06月 30日
当期发生的基金应支付的托管费 142,474.87 101,973.72
注：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10％年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.10％÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送
基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 5个工作日内从基金财产中一次性支
付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节
假日、休息日结束之日起 5个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5个工作日内支付。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务
费的各关联方
名称
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富沪深 300指数
（LOF）A
汇添富沪深 300指数
（LOF）C
合计
汇添富基金管
理股份有限公
司
- 52,169.93 52,169.93
东方证券股份
有限公司
- 3,066.59 3,066.59
合计 - 55,236.52 55,236.52
获得销售服务
费的各关联方
上年度可比期间 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 33页
共 71页
名称 汇添富沪深 300指数
（LOF）A
汇添富沪深 300指数
（LOF）C
合计
汇添富基金管
理股份有限公
司
- 41,076.46 41,076.46
东方证券股份
有限公司
- 4,797.67 4,797.67
合计 - 45,874.13 45,874.13
注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%。
本基金 C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值的 0.25%年费率计
提。
计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基
金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 5个工作日内从基金财产中一次性
支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息
日结束之日起 5个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5个工作日内支付。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业
务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费
率的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借
业务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限
费率的证券出借业务。
汇添富沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 34页
共 71页
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
汇添富沪深 300指数（LOF）A
项目
本期 2021年 01月 01日
至 2021年 06月 30日
上年度可比期间 2020年 01月 01
日至 2020年 06月 30日
基金合同生效日（2017年
09月 06日）持有的基金份
额
- -
报告期初持有的基金份额 - 10,002,700.27
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总
份额
- -
报告期末持有的基金份额 - 10,002,700.27
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例（%）
- 9.90
汇添富沪深 300指数（LOF）C
项目
本期 2021年 01月 01日
至 2021年 06月 30日
上年度可比期间 2020年 01月 01
日至 2020年 06月 30日
基金合同生效日（2017年
09月 06日）持有的基金份
额
- -
报告期初持有的基金份额 - -
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总
份额
- -
报告期末持有的基金份额 - -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例（%）
- -
注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
汇添富沪深 300指数（LOF）A
关联方名称
本期末 2021年 06月 30日 上年度末 2020年 12月 31日
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例（%）
持有的基金
份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例（%）
汇添富沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 35页
共 71页
- - - -
汇添富沪深 300指数（LOF）C
关联方名称
本期末 2021年 06月 30日 上年度末 2020年 12月 31日
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例（%）
持有的基金
份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例（%）
东方证券股
份有限公司
5,862,046.51 8.41 - -
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告
的规定。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
注：本基金本报告期末及上年度末均无由关联方保管的银行存款余额，本报告期及上年度可
比期间均未有由关联方保管银行存款而产生的利息收入。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明
本基金根据基金合同和招募书约定的投资策略，按照标的指数的成分股及其权重，构建
基金的股票投资组合。经基金管理人董事会和基金托管人审核同意，投资于基金管理人的股
东东方证券发行的股票东方证券。
于本报告期末，本基金按照指数权重比例持有东方证券 66,200.00股。
6.4.11利润分配情况
注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公
告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。
6.4.12期末（2021年 06月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券代
码
证
券
名
称
成功
认购
日
可流
通日
流
通
受
限
类
认购价
格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股）
期末成本总
额
期末估值总
额
备
注
汇添富沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 36页
共 71页
型
300955
嘉
亨
家
化
2021
年
03
月
16
日
2021
年
09
月
24
日
新
股
流
通
受
限
16.53 46.07 171 2,826.63 7,877.97
688601
力
芯
微
2021
年
06
月
18
日
2021
年
12
月
28
日
新
股
流
通
受
限
36.48 133.69 1,174 42,827.52 156,952.06
300952
恒
辉
安
防
2021
年
03
月
03
日
2021
年
09
月
13
日
新
股
流
通
受
限
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20
300966
共
同
药
业
2021
年
03
月
31
日
2021
年
10
月
11
日
新
股
流
通
受
限
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44
300957
贝
泰
妮
2021
年
03
月
18
日
2021
年
09
月
27
日
新
股
流
通
受
限
47.33 251.96 148 7,004.84 37,290.08
300996
普
联
软
件
2021
年
05
月
26
日
2021
年
12
月
03
日
新
股
流
通
受
限
20.81 42.23 204 4,245.24 8,614.92
300950
德
固
特
2021
年
02
月
24
日
2021
年
09
月
03
日
新
股
流
通
受
限
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47
300992 泰 2021 2021 新 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00
汇添富沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
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共 71页
福
泵
业
年
05
月
17
日
年
11
月
25
日
股
流
通
受
限
300943
春
晖
智
控
2021
年
02
月
03
日
2021
年
08
月
10
日
新
股
流
通
受
限
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55
301017
漱
玉
平
民
2021
年
06
月
23
日
2022
年
01
月
05
日
新
股
流
通
受
限
8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30
301017
漱
玉
平
民
2021
年
06
月
23
日
2021
年
07
月
05
日
新
股
流
通
受
限
8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70
301010
晶
雪
节
能
2021
年
06
月
09
日
2021
年
12
月
20
日
新
股
流
通
受
限
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98
300614
百
川
畅
银
2021
年
05
月
18
日
2021
年
11
月
25
日
新
股
流
通
受
限
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02
301018
申
菱
环
境
2021
年
06
月
28
日
2021
年
07
月
07
日
新
股
流
通
受
限
8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41
688076
诺
泰
生
2021
年
05
2021
年
11
新
股
流
15.57 48.55 2,305 35,888.85 111,907.75
汇添富沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
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共 71页
物 月
12
日
月
22
日
通
受
限
688499
利
元
亨
2021
年
06
月
23
日
2021
年
07
月
01
日
新
股
流
通
受
限
38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65
300973
立
高
食
品
2021
年
04
月
08
日
2021
年
10
月
15
日
新
股
流
通
受
限
28.28 115.71 174 4,920.72 20,133.54
301018
申
菱
环
境
2021
年
06
月
28
日
2022
年
01
月
07
日
新
股
流
通
受
限
8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78
301016
雷
尔
伟
2021
年
06
月
23
日
2021
年
12
月
30
日
新
股
流
通
受
限
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50
688690
纳
微
科
技
2021
年
06
月
16
日
2021
年
12
月
23
日
新
股
流
通
受
限
8.07 79.89 3,477 28,059.39 277,777.53
300945
曼
卡
龙
2021
年
02
月
03
日
2021
年
08
月
10
日
新
股
流
通
受
限
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12
300995
奇
德
新
材
2021
年
05
月
17
2021
年
11
月
26
新
股
流
通
受
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12
汇添富沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 39页
共 71页
日 日 限
300991
创
益
通
2021
年
05
月
12
日
2021
年
11
月
22
日
新
股
流
通
受
限
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54
301011
华
立
科
技
2021
年
06
月
09
日
2021
年
12
月
17
日
新
股
流
通
受
限
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00
688226
威
腾
电
气
2021
年
06
月
28
日
2022
年
01
月
07
日
新
股
流
通
受
限
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06
301021
英
诺
激
光
2021
年
06
月
28
日
2021
年
07
月
06
日
新
股
流
通
受
限
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14
688630
芯
碁
微
装
2021
年
03
月
25
日
2021
年
10
月
08
日
新
股
流
通
受
限
15.23 58.42 3,397 51,736.31 198,452.74
300986
志
特
新
材
2021
年
04
月
21
日
2021
年
11
月
01
日
新
股
流
通
受
限
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48
300993
玉
马
遮
阳
2021
年
05
月
17
日
2021
年
11
月
24
日
新
股
流
通
受
限
12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90
300942 易 2021 2021 新 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36
汇添富沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 40页
共 71页
瑞
生
物
年
02
月
02
日
年
08
月
09
日
股
流
通
受
限
300971
博
亚
精
工
2021
年
04
月
07
日
2021
年
10
月
15
日
新
股
流
通
受
限
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05
300997
欢
乐
家
2021
年
05
月
26
日
2021
年
12
月
02
日
新
股
流
通
受
限
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40
300929
华
骐
环
保
2021
年
01
月
12
日
2021
年
07
月
21
日
新
股
流
通
受
限
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65
300968
格
林
精
密
2021
年
04
月
06
日
2021
年
10
月
15
日
新
股
流
通
受
限
6.87 12.07 1,010 6,938.70 12,190.70
688345
博
力
威
2021
年
06
月
03
日
2021
年
12
月
13
日
新
股
流
通
受
限
25.91 55.53 1,499 38,839.09 83,239.47
300948
冠
中
生
态
2021
年
02
月
18
日
2021
年
08
月
25
日
新
股
流
通
受
限
8.67 27.42 324 2,808.00 8,884.08
605162
新
中
港
2021
年
06
2021
年
07
新
股
流
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39
汇添富沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 41页
共 71页
月
29
日
月
07
日
通
受
限
301007
德
迈
仕
2021
年
06
月
04
日
2021
年
12
月
16
日
新
股
流
通
受
限
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32
605287
德
才
股
份
2021
年
06
月
28
日
2021
年
07
月
06
日
新
股
流
通
受
限
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44
300972
万
辰
生
物
2021
年
04
月
08
日
2021
年
10
月
19
日
新
股
流
通
受
限
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50
300982
苏
文
电
能
2021
年
04
月
19
日
2021
年
10
月
27
日
新
股
流
通
受
限
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93
300933
中
辰
股
份
2021
年
01
月
15
日
2021
年
07
月
22
日
新
股
流
通
受
限
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28
301012
扬
电
科
技
2021
年
06
月
15
日
2021
年
12
月
22
日
新
股
流
通
受
限
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20
300981
中
红
医
疗
2021
年
04
月
19
2021
年
10
月
27
新
股
流
通
受
48.59 90.39 138 6,705.42 12,473.82
汇添富沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 42页
共 71页
日 日 限
301021
英
诺
激
光
2021
年
06
月
28
日
2022
年
01
月
06
日
新
股
流
通
受
限
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40
301015
百
洋
医
药
2021
年
06
月
22
日
2021
年
12
月
30
日
新
股
流
通
受
限
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46
688087
英
科
再
生
2021
年
06
月
30
日
2022
年
01
月
10
日
新
股
流
通
受
限
21.96 21.96 1,950 42,822.00 42,822.00
300930
屹
通
新
材
2021
年
01
月
13
日
2021
年
07
月
21
日
新
股
流
通
受
限
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56
300958
建
工
修
复
2021
年
03
月
18
日
2021
年
09
月
29
日
新
股
流
通
受
限
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00
300962
中
金
辐
照
2021
年
03
月
29
日
2021
年
10
月
11
日
新
股
流
通
受
限
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12
300967
晓
鸣
股
份
2021
年
04
月
02
日
2021
年
10
月
13
日
新
股
流
通
受
限
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78
6.4.12.1.2受限证券类别：债券
汇添富沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 43页
共 71页
证券代
码
证
券
名
称
成功
认购
日
可流
通日
流
通
受
限
类
型
认购价
格
期末估
值单价
数量
（单
位：
张）
期末成本总
额
期末估值总
额
备
注
123117
健
帆
转
债
2021
年
06
月
23
日
2021
年
07
月
12
日
新
债
流
通
受
限
100.00 100.00 75 7,500.00 7,500.00
113050
南
银
转
债
2021
年
06
月
16
日
2021
年
07
月
01
日
新
债
流
通
受
限
100.00 100.00 1,410 141,000.00 141,000.00
127038
国
微
转
债
2021
年
06
月
10
日
2021
年
07
月
14
日
新
债
流
通
受
限
100.00 100.00 153 15,300.00 15,300.00
6.4.12.1.3受限证券类别：资产支持证券
证券代
码
证
券
名
称
成功
认购
日
可流
通日
流
通
受
限
类
型
认购价
格
期末估
值单价
数量
（单
位：
张）
期末成本总
额
期末估值总
额
备
注
- - - - -
注：本基金持有的流通受限股票“冠中生态”（证券代码：300948）包含其新股发行后期根
据权益分配方案以资本公积金转增获得的 108股（根据冠中生态 2020年年度权益分派实施
公告，冠中生态以公司现有总股本 93,340,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.80元人
民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，除权除息日为 2021年 6月 4
日。）。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
汇添富沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 44页
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股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末成本总
额
期末估值总
额
备
注
002024
苏
宁
易
购
2021
年 06
月 16
日
重
大
资
产
重
组
5.59
2021
年 07
月 06
日
6.15 52,300 476,983.62 292,357.00
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2021年 06月 30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
注: 截至本报告期末 2021年 06月 30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
注：截至本报告期末 2021年 06月 30日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制
流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组
织架构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于
具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司
发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共
同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
汇添富沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 45页
共 71页
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融
机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对
手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开
放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险
管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本
基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中
度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中
7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本
基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基
金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计
了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的
流动性风险，有效保障基金持有人利益。
除在附注 6.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他
资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需
求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动
性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
汇添富沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
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共 71页
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期
末
2021
年
06
月
30
日
1个月以内
1-3
个
月
3个月-1年
1-5
年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行
存款
22,740,829.16 - - - - - 22,740,829.16
结算
备付
金
4,372,317.09 - - - - - 4,372,317.09
存出
保证
金
118,051.80 - - - - 1,668,254.40 1,786,306.20
交易
性金
融资
产
- - 189,605.03 - - 331,162,067.75 331,351,672.78
应收
股利
- - - - - - -
应收
利息
- - - - - 6,084.11 6,084.11
应收
申购
款
175,190.63 - - - - 394,103.05 569,293.68
衍生
金融
资产
- - - - - - -
应收
证券
清算
款
- - - - - 465,541.36 465,541.36
买入
返售
金融
资产
- - - - - - -
其他 - - - - - - -
汇添富沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
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资产
资产
总计
27,406,388.68 - 189,605.03 - - 333,696,050.67 361,292,044.38
负债
应付
赎回
款
- - - - - 560,389.25 560,389.25
应付
管理
人报
酬
- - - - - 134,794.46 134,794.46
应付
托管
费
- - - - - 26,958.90 26,958.90
应付
证券
清算
款
- - - - - - -
卖出
回购
金融
资产
款
- - - - - - -
应付
销售
服务
费
- - - - - 21,704.24 21,704.24
应付
交易
费用
- - - - - 109,499.66 109,499.66
应交
税费
- - - - - 17,128.17 17,128.17
应付
利息
- - - - - - -
应付
利润
- - - - - - -
其他
负债
- - - - - 113,731.55 113,731.55
负债
总计
- - - - - 984,206.23 984,206.23
利率
敏感
度缺
口
27,406,388.68 - 189,605.03 - - 332,711,844.44 360,307,838.15
汇添富沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
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共 71页
上年
度末
2020
年
12
月
31
日
1个月以内
1-3
个
月
3个月-1年
1-5
年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行
存款
16,653,988.26 - - - - - 16,653,988.26
结算
备付
金
4,228,020.73 - - - - - 4,228,020.73
存出
保证
金
339,214.59 - - - - 1,679,140.80 2,018,355.39
交易
性金
融资
产
- - 178,000.00 - - 240,291,401.73 240,469,401.73
应收
股利
- - - - - - -
应收
利息
- - - - - 5,227.74 5,227.74
应收
申购
款
250,041.92 - - - - 307,714.36 557,756.28
衍生
金融
资产
- - - - - - -
应收
证券
清算
款
- - - - - 2,676,700.66 2,676,700.66
买入
返售
金融
资产
- - - - - - -
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
21,471,265.50 - 178,000.00 - - 244,960,185.29 266,609,450.79
负债
汇添富沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
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共 71页
应付
赎回
款
- - - - - 2,231,040.91 2,231,040.91
应付
管理
人报
酬
- - - - - 109,638.41 109,638.41
应付
托管
费
- - - - - 21,927.67 21,927.67
应付
证券
清算
款
- - - - - - -
卖出
回购
金融
资产
款
- - - - - - -
应付
销售
服务
费
- - - - - 19,136.10 19,136.10
应付
交易
费用
- - - - - 116,045.32 116,045.32
应交
税费
- - - - - 38,889.64 38,889.64
应付
利息
- - - - - - -
应付
利润
- - - - - - -
其他
负债
- - - - - 213,583.41 213,583.41
负债
总计
- - - - - 2,750,261.46 2,750,261.46
利率
敏感
度缺
口
21,471,265.50 - 178,000.00 - - 242,209,923.83 263,859,189.33
注：上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价
值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
汇添富沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
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共 71页
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
注：利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转债债券和可交换债券。因此，除在交易所交
易的可转换债券和可交换债券外，本基金本报告期及上年度末计息资产仅包括银行存款、结
算备付金、存出保证金及部分应收申购款，且均以活期存款利率或相对固定的利率计息；假
定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因而在本基金本报告期
末及上年度末未持有其他计息资产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显
著。
6.4.13.4.2外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工
具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波
动的风险。本基金所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金
通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末 2021年 06月 30日 上年度末 2020年 12月 31日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产－股票投资
331,162,067.
75
91.91
240,291,401.
73
91.07
交易性金融资产—基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 189,605.03 0.05 178,000.00 0.07
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计
331,351,672.
78
91.96
240,469,401.
73
91.14
注：本基金的股票资产及存托凭证投资比例不低于基金资产的 90%，其中投资于标的指数成
份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货、
国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投
资比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上。
汇添富沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 51页
共 71页
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设
1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，
本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相
关系数在资产负债表日后短期内保持不变；
2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量
保持不变。
分析
相关风险变量
的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币
元）
本期末 2021年 06月 30日
上年度末 2020年 12月 31
日
沪深 300指数
下跌 5%
-17,182,650.50 -12,525,692.23
沪深 300指数
上涨 5%
17,182,650.50 12,525,692.23
注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为
市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合
理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 331,162,067.75 91.66
其中：股票 331,162,067.75 91.66
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 189,605.03 0.05
其中：债券 189,605.03 0.05
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 27,113,146.25 7.50
8 其他资产 2,827,225.35 0.78
汇添富沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
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共 71页
9 合计 361,292,044.38 100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 3,475,497.34 0.96
B 采矿业 7,084,204.44 1.97
C 制造业 183,719,557.56 50.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,868,383.00 1.63
E 建筑业 4,016,525.48 1.11
F 批发和零售业 2,376,989.45 0.66
G 交通运输、仓储和邮政业 9,466,636.53 2.63
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,822,858.46 3.00
J 金融业 77,041,549.23 21.38
K 房地产业 6,065,272.00 1.68
L 租赁和商务服务业 5,898,702.70 1.64
M 科学研究和技术服务业 4,701,560.59 1.30
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 599,543.00 0.17
Q 卫生和社会工作 7,107,546.43 1.97
R 文化、体育和娱乐业 1,376,833.00 0.38
S 综合 - -
合计 329,621,659.21 91.48
7.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
B 采矿业 - -
C 制造业 1,320,435.43 0.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00
E 建筑业 25,371.37 0.01
F 批发和零售业 78,981.90 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,845.32 0.01
J 金融业 34,721.10 0.01
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
汇添富沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 53页
共 71页
N 水利、环境和公共设施管理业 35,742.75 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,540,408.54 0.43
7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 600519 贵州茅台 9,900 20,361,330.00 5.65
2 601318 中国平安 168,400 10,824,752.00 3.00
3 600036 招商银行 194,100 10,518,279.00 2.92
4 000858 五 粮 液 30,747 9,159,223.83 2.54
5 601012 隆基股份 65,130 5,786,149.20 1.61
6 000333 美的集团 77,100 5,502,627.00 1.53
7 002415 海康威视 73,200 4,721,400.00 1.31
8 600276 恒瑞医药 69,440 4,719,836.80 1.31
9 601166 兴业银行 223,900 4,601,145.00 1.28
10 601888 中国中免 14,699 4,411,169.90 1.22
11 603259 药明康德 27,601 4,322,040.59 1.20
12 300059 东方财富 129,220 4,237,123.80 1.18
13 000651 格力电器 74,800 3,897,080.00 1.08
14 600900 长江电力 177,400 3,661,536.00 1.02
15 002594 比亚迪 14,102 3,539,602.00 0.98
16 600887 伊利股份 95,934 3,533,249.22 0.98
17 002475 立讯精密 74,790 3,440,340.00 0.95
18 000001 平安银行 151,400 3,424,668.00 0.95
19 600030 中信证券 133,100 3,319,514.00 0.92
20 000725 京东方Ａ 530,300 3,309,072.00 0.92
21 300015 爱尔眼科 42,697 3,030,633.06 0.84
22 601398 工商银行 544,000 2,812,480.00 0.78
汇添富沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 54页
共 71页
23 000568 泸州老窖 11,701 2,760,733.94 0.77
24 600031 三一重工 94,100 2,735,487.00 0.76
25 600309 万华化学 24,527 2,669,028.14 0.74
26 603288 海天味业 19,870 2,562,236.50 0.71
27 603501 韦尔股份 7,800 2,511,600.00 0.70
28 000002 万
科Ａ 105,200 2,504,812.00 0.70
29 002714 牧原股份 40,657 2,472,758.74 0.69
30 600809 山西汾酒 5,300 2,374,400.00 0.66
31 300122 智飞生物 12,600 2,352,798.00 0.65
32 601919 中远海控 72,300 2,208,042.00 0.61
33 002142 宁波银行 56,301 2,194,049.97 0.61
34 601899 紫金矿业 218,200 2,114,358.00 0.59
35 601328 交通银行 426,300 2,088,870.00 0.58
36 600436 片仔癀 4,600 2,062,180.00 0.57
37 002304 洋河股份 9,703 2,010,461.60 0.56
38 002352 顺丰控股 28,500 1,929,450.00 0.54
39 002230 科大讯飞 27,900 1,885,482.00 0.52
40 300014 亿纬锂能 17,700 1,839,561.00 0.51
41 600000 浦发银行 182,600 1,826,000.00 0.51
42 300124 汇川技术 24,400 1,811,944.00 0.50
43 002812 恩捷股份 7,700 1,802,570.00 0.50
44 600438 通威股份 40,900 1,769,743.00 0.49
45 000661 长春高新 4,500 1,741,500.00 0.48
46 300274 阳光电源 15,000 1,725,900.00 0.48
47 000100 TCL科技 221,100 1,691,415.00 0.47
48 601816 京沪高铁 307,800 1,628,262.00 0.45
49 000063 中兴通讯 48,001 1,595,073.23 0.44
50 002241 歌尔股份 37,101 1,585,696.74 0.44
51 300347 泰格医药 8,200 1,585,060.00 0.44
52 603986 兆易创新 8,288 1,557,315.20 0.43
53 002271 东方雨虹 27,950 1,546,194.00 0.43
54 601601 中国太保 53,300 1,544,101.00 0.43
55 600585 海螺水泥 37,401 1,535,311.05 0.43
56 300142 沃森生物 24,800 1,530,160.00 0.42
57 601668 中国建筑 325,280 1,512,552.00 0.42
58 002460 赣锋锂业 12,451 1,507,691.59 0.42
59 600690 海尔智家 58,001 1,502,805.91 0.42
60 002027 分众传媒 158,080 1,487,532.80 0.41
61 603799 华友钴业 12,900 1,473,180.00 0.41
62 600016 民生银行 331,220 1,460,680.20 0.41
63 600763 通策医疗 3,500 1,438,500.00 0.40
64 601288 农业银行 449,070 1,360,682.10 0.38
65 600196 复星医药 18,601 1,341,690.13 0.37
汇添富沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 55页
共 71页
66 600048 保利地产 111,300 1,340,052.00 0.37
67 600703 三安光电 41,601 1,333,312.05 0.37
68 600919 江苏银行 182,260 1,294,046.00 0.36
69 000338 潍柴动力 72,400 1,293,788.00 0.36
70 601688 华泰证券 80,500 1,271,900.00 0.35
71 601229 上海银行 154,700 1,268,540.00 0.35
72 002129 中环股份 32,700 1,262,220.00 0.35
73 600050 中国联通 291,000 1,257,120.00 0.35
74 600660 福耀玻璃 21,801 1,217,585.85 0.34
75 600104 上汽集团 54,800 1,203,956.00 0.33
76 601211 国泰君安 70,200 1,203,228.00 0.33
77 600570 恒生电子 12,464 1,162,268.00 0.32
78 601766 中国中车 190,800 1,160,064.00 0.32
79 600837 海通证券 100,500 1,155,750.00 0.32
80 601169 北京银行 230,000 1,120,100.00 0.31
81 688111 金山办公 2,800 1,105,440.00 0.31
82 600999 招商证券 57,890 1,101,067.80 0.31
83 002311 海大集团 13,000 1,060,800.00 0.29
84 600019 宝钢股份 138,700 1,059,668.00 0.29
85 002371 北方华创 3,800 1,054,044.00 0.29
86 002410 广联达 14,800 1,009,360.00 0.28
87 601988 中国银行 327,009 1,007,187.72 0.28
88 601088 中国神华 51,401 1,003,347.52 0.28
89 300498 温氏股份 69,780 1,002,738.60 0.28
90 002049 紫光国微 6,500 1,002,235.00 0.28
91 600406 国电南瑞 42,580 989,559.20 0.27
92 601818 光大银行 256,900 971,082.00 0.27
93 300601 康泰生物 6,400 953,600.00 0.26
94 600745 闻泰科技 9,600 930,240.00 0.26
95 000538 云南白药 7,908 915,113.76 0.25
96 600028 中国石化 208,803 910,381.08 0.25
97 000625 长安汽车 33,900 890,892.00 0.25
98 601628 中国人寿 25,938 879,038.82 0.24
99 600893 航发动力 16,400 872,316.00 0.24
100 300450 先导智能 14,300 860,002.00 0.24
101 002821 凯莱英 2,300 856,980.00 0.24
102 601658 邮储银行 169,800 852,396.00 0.24
103 300595 欧普康视 8,100 838,755.00 0.23
104 600588 用友网络 25,002 831,566.52 0.23
105 601390 中国中铁 158,500 830,540.00 0.23
106 600346 恒力石化 31,560 828,134.40 0.23
107 601009 南京银行 78,700 827,924.00 0.23
108 601633 长城汽车 18,700 815,133.00 0.23
汇添富沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 56页
共 71页
109 601377 兴业证券 83,800 809,508.00 0.22
110 002493 荣盛石化 46,500 803,055.00 0.22
111 601857 中国石油 150,600 796,674.00 0.22
112 688036 传音控股 3,600 754,200.00 0.21
113 300413 芒果超媒 10,920 749,112.00 0.21
114 601225 陕西煤业 62,500 740,625.00 0.21
115 600132 重庆啤酒 3,700 732,415.00 0.20
116 600584 长电科技 19,200 723,456.00 0.20
117 002601 龙蟒佰利 20,900 722,722.00 0.20
118 300408 三环集团 16,900 716,898.00 0.20
119 600426 华鲁恒升 23,100 714,945.00 0.20
120 002001 新 和 成 24,400 699,792.00 0.19
121 601939 建设银行 104,890 697,518.50 0.19
122 000895 双汇发展 21,800 693,240.00 0.19
123 600009 上海机场 14,400 693,072.00 0.19
124 601100 恒立液压 7,992 686,672.64 0.19
125 002179 中航光电 8,660 684,313.20 0.19
126 300433 蓝思科技 23,250 683,782.50 0.19
127 600926 杭州银行 46,300 682,925.00 0.19
128 600111 北方稀土 32,900 681,030.00 0.19
129 688012 中微公司 4,100 680,272.00 0.19
130 603882 金域医学 4,200 671,034.00 0.19
131 002050 三花智控 27,724 664,821.52 0.18
132 600958 东方证券 66,200 661,338.00 0.18
133 000166 申万宏源 139,900 654,732.00 0.18
134 002841 视源股份 5,200 646,308.00 0.18
135 300003 乐普医疗 19,900 639,188.00 0.18
136 000963 华东医药 13,845 637,008.45 0.18
137 600741 华域汽车 23,800 625,226.00 0.17
138 002007 华兰生物 16,974 622,606.32 0.17
139 000786 北新建材 15,700 616,225.00 0.17
140 600600 青岛啤酒 5,300 612,945.00 0.17
141 000157 中联重科 66,300 612,612.00 0.17
142 601006 大秦铁路 92,300 607,334.00 0.17
143 002607 中公教育 28,700 599,543.00 0.17
144 601901 方正证券 63,800 597,168.00 0.17
145 601336 新华保险 13,000 596,830.00 0.17
146 600015 华夏银行 96,300 596,097.00 0.17
147 603806 福斯特 5,600 588,728.00 0.16
148 002236 大华股份 27,900 588,690.00 0.16
149 601989 中国重工 141,900 584,628.00 0.16
150 600143 金发科技 27,800 579,908.00 0.16
151 601138 工业富联 46,500 577,065.00 0.16
汇添富沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 57页
共 71页
152 600176 中国巨石 37,075 575,033.25 0.16
153 603993 洛阳钼业 111,200 573,792.00 0.16
154 000768 中航西飞 21,500 565,020.00 0.16
155 601877 正泰电器 16,800 560,784.00 0.16
156 600352 浙江龙盛 40,501 556,483.74 0.15
157 600010 包钢股份 359,000 556,450.00 0.15
158 600547 山东黄金 28,422 546,270.84 0.15
159 600760 中航沈飞 9,040 545,112.00 0.15
160 300529 健帆生物 6,300 544,068.00 0.15
161 002008 大族激光 13,301 537,227.39 0.15
162 601600 中国铝业 100,700 533,710.00 0.15
163 001979 招商蛇口 48,700 533,265.00 0.15
164 601186 中国铁建 71,500 531,245.00 0.15
165 603369 今世缘 9,800 530,768.00 0.15
166 601788 光大证券 29,400 525,966.00 0.15
167 000876 新 希 望 35,500 520,785.00 0.14
168 002202 金风科技 42,440 516,070.40 0.14
169 601916 浙商银行 129,600 514,512.00 0.14
170 688169 石头科技 400 504,400.00 0.14
171 002555 三七互娱 20,601 494,836.02 0.14
172 000938 紫光股份 22,533 493,022.04 0.14
173 003816 中国广核 181,600 484,872.00 0.13
174 603899 晨光文具 5,700 481,992.00 0.13
175 002736 国信证券 44,500 478,375.00 0.13
176 601066 中信建投 15,200 477,736.00 0.13
177 601799 星宇股份 2,100 474,012.00 0.13
178 000069 华侨城Ａ 63,700 473,928.00 0.13
179 600109 国金证券 37,200 472,068.00 0.13
180 300136 信维通信 15,200 469,376.00 0.13
181 000425 徐工机械 73,500 468,195.00 0.13
182 600989 宝丰能源 34,100 466,488.00 0.13
183 600150 中国船舶 28,000 462,280.00 0.13
184 603160 汇顶科技 3,500 453,705.00 0.13
185 601669 中国电建 117,200 453,564.00 0.13
186 603659 璞泰来 3,300 450,780.00 0.13
187 000977 浪潮信息 16,000 450,080.00 0.12
188 600795 国电电力 183,400 445,662.00 0.12
189 688008 澜起科技 7,043 439,342.34 0.12
190 000783 长江证券 59,700 437,004.00 0.12
191 603019 中科曙光 15,820 436,790.20 0.12
192 600079 人福医药 15,400 435,358.00 0.12
193 601238 广汽集团 33,600 435,120.00 0.12
194 000596 古井贡酒 1,800 431,100.00 0.12
汇添富沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 58页
共 71页
195 002624 完美世界 18,000 430,380.00 0.12
196 002384 东山精密 20,500 427,220.00 0.12
197 300677 英科医疗 3,400 424,320.00 0.12
198 601838 成都银行 33,400 422,176.00 0.12
199 300558 贝达药业 3,900 422,136.00 0.12
200 600183 生益科技 18,000 421,380.00 0.12
201 600085 同仁堂 10,302 420,836.70 0.12
202 600886 国投电力 43,700 419,957.00 0.12
203 600029 南方航空 69,697 419,575.94 0.12
204 601985 中国核电 81,300 411,378.00 0.11
205 000703 恒逸石化 34,400 411,080.00 0.11
206 601108 财通证券 39,100 410,159.00 0.11
207 002414 高德红外 14,820 408,735.60 0.11
208 300144 宋城演艺 24,300 408,240.00 0.11
209 002600 领益智造 44,200 406,198.00 0.11
210 603833 欧派家居 2,840 403,166.40 0.11
211 601555 东吴证券 48,210 402,071.40 0.11
212 000066 中国长城 27,500 401,500.00 0.11
213 601360 三六零 32,800 400,488.00 0.11
214 002252 上海莱士 52,100 390,229.00 0.11
215 603517 绝味食品 4,600 387,734.00 0.11
216 601077 渝农商行 96,600 385,434.00 0.11
217 600522 中天科技 38,400 384,000.00 0.11
218 002938 鹏鼎控股 10,700 383,916.00 0.11
219 300033 同花顺 3,400 383,452.00 0.11
220 601607 上海医药 18,100 382,453.00 0.11
221 002044 美年健康 41,967 382,319.37 0.11
222 002602 世纪华通 59,166 379,845.72 0.11
223 300676 华大基因 3,200 379,520.00 0.11
224 000728 国元证券 47,460 378,256.20 0.10
225 688396 华润微 4,100 373,182.00 0.10
226 600872 中炬高新 8,800 369,776.00 0.10
227 601111 中国国航 47,202 367,231.56 0.10
228 600161 天坛生物 10,700 366,475.00 0.10
229 600362 江西铜业 16,302 364,838.76 0.10
230 600332 白云山 10,703 362,296.55 0.10
231 600115 中国东航 70,400 357,632.00 0.10
232 600383 金地集团 34,900 357,376.00 0.10
233 601800 中国交建 54,901 355,758.48 0.10
234 600845 宝信软件 6,880 350,192.00 0.10
235 000860 顺鑫农业 8,300 350,094.00 0.10
236 002508 老板电器 7,402 344,193.00 0.10
237 300628 亿联网络 4,100 343,580.00 0.10
汇添富沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 59页
共 71页
238 600061 国投资本 39,896 338,717.04 0.09
239 601727 上海电气 79,800 338,352.00 0.09
240 002916 深南电路 3,020 335,612.60 0.09
241 601618 中国中冶 111,700 332,866.00 0.09
242 601162 天风证券 67,390 327,515.40 0.09
243 000708 中信特钢 15,600 325,104.00 0.09
244 601021 春秋航空 5,700 324,330.00 0.09
245 600705 中航资本 83,600 323,532.00 0.09
246 601878 浙商证券 24,200 316,536.00 0.09
247 603939 益丰药房 5,600 314,104.00 0.09
248 600606 绿地控股 56,500 307,925.00 0.09
249 601990 南京证券 28,500 299,820.00 0.08
250 002456 欧菲光 33,400 296,592.00 0.08
251 002157 正邦科技 24,800 296,360.00 0.08
252 002463 沪电股份 18,900 292,383.00 0.08
253 002024 苏宁易购 52,300 292,357.00 0.08
254 600011 华能国际 68,400 288,648.00 0.08
255 600521 华海药业 13,600 283,968.00 0.08
256 601933 永辉超市 60,000 283,800.00 0.08
257 000656 金科股份 49,000 283,710.00 0.08
258 600655 豫园股份 24,000 278,160.00 0.08
259 688363 华熙生物 1,000 277,860.00 0.08
260 600118 中国卫星 9,301 272,147.26 0.08
261 601216 君正集团 53,200 270,788.00 0.08
262 603392 万泰生物 1,040 269,547.20 0.07
263 600848 上海临港 14,760 264,204.00 0.07
264 600489 中金黄金 30,600 263,772.00 0.07
265 601696 中银证券 12,800 263,552.00 0.07
266 600018 上港集团 53,600 255,672.00 0.07
267 002558 巨人网络 18,800 250,040.00 0.07
268 002120 韵达股份 18,271 247,206.63 0.07
269 601998 中信银行 48,100 245,310.00 0.07
270 603195 公牛集团 1,200 242,400.00 0.07
271 601872 招商轮船 49,920 230,630.40 0.06
272 002673 西部证券 27,902 230,191.50 0.06
273 601319 中国人保 38,800 230,084.00 0.06
274 688009 中国通号 40,121 228,288.49 0.06
275 603338 浙江鼎力 3,800 223,022.00 0.06
276 688126 沪硅产业 7,600 221,768.00 0.06
277 002739 万达电影 13,900 219,481.00 0.06
278 601881 中国银河 19,901 214,532.78 0.06
279 603658 安图生物 2,640 200,032.80 0.06
280 600233 圆通速递 19,800 198,198.00 0.06
汇添富沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 60页
共 71页
281 603233 大参林 3,700 189,107.00 0.05
282 600482 中国动力 10,101 175,959.42 0.05
283 601231 环旭电子 10,300 173,143.00 0.05
284 002153 石基信息 7,000 164,570.00 0.05
285 002939 长城证券 14,500 161,385.00 0.04
286 002032 苏 泊 尔 2,500 159,475.00 0.04
287 000800 一汽解放 14,600 157,972.00 0.04
288 600025 华能水电 27,000 156,330.00 0.04
289 601236 红塔证券 11,500 155,940.00 0.04
290 601808 中海油服 9,400 134,984.00 0.04
291 600918 中泰证券 12,000 129,840.00 0.04
292 002773 康弘药业 5,570 128,834.10 0.04
293 601698 中国卫通 6,900 111,711.00 0.03
294 603087 甘李药业 1,000 106,580.00 0.03
295 600299 安迪苏 6,000 71,760.00 0.02
296 002945 华林证券 4,100 56,662.00 0.02
7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 688690 纳微科技 3,477 277,777.53 0.08
2 688630 芯碁微装 3,397 198,452.74 0.06
3 688601 力芯微 1,174 156,952.06 0.04
4 688076 诺泰生物 2,305 111,907.75 0.03
5 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.02
6 688345 博力威 1,499 83,239.47 0.02
7 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.02
8 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01
9 688087 英科再生 1,950 42,822.00 0.01
10 300957 贝泰妮 148 37,290.08 0.01
11 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01
12 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01
13 301015 百洋医药 514 20,859.78 0.01
14 300973 立高食品 174 20,133.54 0.01
15 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
16 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
17 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
18 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
19 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
汇添富沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 61页
共 71页
20 300981 中红医疗 138 12,473.82 0.00
21 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
22 300968 格林精密 1,010 12,190.70 0.00
23 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
24 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
25 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
26 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
27 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
28 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
29 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
30 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
31 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
32 300996 普联软件 204 8,614.92 0.00
33 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
34 605162 新 中 港 1,377 8,358.39 0.00
35 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
36 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
37 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
38 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
39 300955 嘉亨家化 171 7,877.97 0.00
40 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
41 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
42 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
43 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
44 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
45 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
46 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
47 300995 奇德新材 209 5,008.52 0.00
48 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
49 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
50 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
51 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
52 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
53 605488 福莱新材 16 427.04 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 600519 贵州茅台 10,970,748.77 4.16
汇添富沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 62页
共 71页
2 601318 中国平安 5,988,592.00 2.27
3 600036 招商银行 4,937,719.00 1.87
4 000858 五 粮 液 4,393,311.00 1.67
5 000333 美的集团 3,243,606.00 1.23
6 601166 兴业银行 2,431,608.00 0.92
7 002415 海康威视 2,337,786.58 0.89
8 600276 恒瑞医药 2,330,141.00 0.88
9 601012 隆基股份 2,260,210.10 0.86
10 601888 中国中免 2,194,481.42 0.83
11 000651 格力电器 1,984,249.00 0.75
12 300059 东方财富 1,908,895.00 0.72
13 603259 药明康德 1,868,971.00 0.71
14 600900 长江电力 1,801,740.00 0.68
15 600887 伊利股份 1,763,508.00 0.67
16 002475 立讯精密 1,728,946.00 0.66
17 600031 三一重工 1,720,572.00 0.65
18 600030 中信证券 1,713,093.14 0.65
19 000725 京东方Ａ 1,681,338.00 0.64
20 601816 京沪高铁 1,592,894.00 0.60
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 601318 中国平安 3,350,409.00 1.27
2 600519 贵州茅台 2,896,488.00 1.10
3 600036 招商银行 2,709,399.00 1.03
4 000858 五 粮 液 2,481,272.00 0.94
5 000333 美的集团 1,943,257.00 0.74
6 601166 兴业银行 1,526,807.00 0.58
7 600276 恒瑞医药 1,360,640.00 0.52
8 601888 中国中免 1,345,555.00 0.51
9 000651 格力电器 1,100,429.00 0.42
10 600031 三一重工 1,091,528.00 0.41
11 002594 比亚迪 1,029,037.00 0.39
12 300059 东方财富 939,045.00 0.36
13 600887 伊利股份 932,092.00 0.35
14 601012 隆基股份 912,563.00 0.35
15 002352 顺丰控股 902,438.00 0.34
16 600030 中信证券 893,050.00 0.34
汇添富沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 63页
共 71页
17 000001 平安银行 890,934.00 0.34
18 002714 牧原股份 856,511.00 0.32
19 000002 万
科Ａ 818,247.00 0.31
20 002475 立讯精密 812,051.00 0.31
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 176,464,642.21
卖出股票收入（成交）总额 95,679,642.59
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费
用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 189,605.03 0.05
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 189,605.03 0.05
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 113050 南银转债 1,410 141,000.00 0.04
2 127036 三花转债 197 25,805.03 0.01
3 127038 国微转债 153 15,300.00 0.00
4 123117 健帆转债 75 7,500.00 0.00
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
汇添富沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 64页
共 71页
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量
（买/
卖）
合约市值 公允价值变动 风险说明
IF2109 IF2109 3.00 4,649,760.00 229,560.00
IF2112 IF2112 6.00 9,252,360.00 200,520.00
公允价值变动总额合计 430,080.00
股指期货投资本期收益 967,631.07
股指期货投资本期公允价值变动 -737,040.00
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，充分考虑股指期货的收益性、流动性及风
险特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎
回等，以降低交易成本和组合风险，提高投资效率。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中，南京银行股份有限公司、招商银行股份有限公
司、兴业银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
汇添富沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 65页
共 71页
1 存出保证金 1,786,306.20
2 应收证券清算款 465,541.36
3 应收股利 -
4 应收利息 6,084.11
5 应收申购款 569,293.68
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,827,225.35
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限
情况说明
1 688690 纳微科技 277,777.53 0.08
新股流通
受限
2 688630 芯碁微装 198,452.74 0.06
新股流通
受限
3 688601 力芯微 156,952.06 0.04
新股流通
受限
4 688076 诺泰生物 111,907.75 0.03
新股流通
受限
5 688499 利元亨 83,488.65 0.02
新股流通
受限
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
汇添富沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 66页
共 71页
汇添富沪
深 300指
数（LOF）
A
11,379 13,754.54 34,954,826.65 22.33 121,558,072.53 77.67
汇添富沪
深 300指
数（LOF）
C
8,621 8,086.94 13,950,218.05 20.01 55,767,287.22 79.99
合计 20,000 11,311.52 48,905,044.70 21.62 177,325,359.75 78.38
8.2期末上市基金前十名持有人
汇添富沪深 300指数（LOF）A
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额比例
（%）
1 钱磊 624,604.00 1.47
2 刘建峰 571,800.00 1.35
3 王靖 543,938.00 1.28
4 徐维方 419,900.00 0.99
5 秦毅倩 419,200.00 0.99
6 王超 416,912.00 0.98
7 陈红 371,313.00 0.88
8 刘月田 369,140.00 0.87
9 郑松柏 311,800.00 0.74
10 秦立炯 308,000.00 0.73
汇添富沪深 300指数（LOF）C
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额比例
（%）
1 徐大伟 500,090.00 6.03
2 成汝翠 259,745.00 3.13
3 何啸 245,500.00 2.96
4 傅晓红 200,054.00 2.41
5 陈小灵 180,080.00 2.17
6 何慧凝 166,700.00 2.01
7 尹向伟 150,000.00 1.81
8 陶丽荣 139,593.00 1.68
9 钱中明 125,200.00 1.51
10 卢绍文 125,000.00 1.51
注：本基金为 LOF基金，上表持有人为场内持有人。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
汇添富沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 67页
共 71页
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额比例
（%）
基金管理人所有
从业人员持有本
基金
汇添富沪深 300指数
（LOF）A
482,483.32 0.31
汇添富沪深 300指数
（LOF）C
96,077.19 0.14
合计 578,560.51 0.26
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持有
本开放式基金
汇添富沪深 300指数（LOF）A 0
汇添富沪深 300指数（LOF）C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开放
式基金
汇添富沪深 300指数（LOF）A 0
汇添富沪深 300指数（LOF）C 0
合计 0
8.5发起式基金发起资金持有份额情况
注：本基金成立后有 10,002,700.27份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为 2017年 09
月 06日（合同生效日）起 3年。截至本报告期期末，最低持有期限届满，发起资金持有份
额为 0.00份。
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 汇添富沪深 300指数（LOF）A 汇添富沪深 300指数（LOF）C
基金合同生效日（2017
年 09月 06日）基金份
额总额
215,858,430.00 296,965,046.78
本报告期期初基金份额
总额
113,371,124.29 57,853,138.07
本报告期基金总申购份
额
119,721,946.88 75,807,995.50
减：本报告期基金总赎
回份额
76,580,171.99 63,943,628.30
本报告期基金拆分变动
份额
- -
本报告期期末基金份额
总额
156,512,899.18 69,717,505.27
汇添富沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 68页
共 71页
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
报告期内，经基金托管人中国国际金融股份有限公司（简称本公司、公司）研究决定，
聘请严格同志为本公司资产托管部负责人，张萱同志不再担任资产托管部负责人职务，公
司另有任用。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。
本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
（%）
佣金
占当期佣
金总量的
比例（%）
汇添富沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 69页
共 71页
中金
公司
2 267,736,139.64 100.00 193,747.93 100.00
注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金
合计，不单指股票交易佣金。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商
名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
基金交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
（%）
成交
金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例（%）
成交
金额
占当期
权证成
交总额
的比例
（%）
成交
金额
占当期
基金成
交总额
的比例
（%）
中金
公司
427,371.30 100.00 - - - - - -
注:1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分
配比例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商
评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配
量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不
超过总成交量的 30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资
总监审批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期
前一个月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协
助及时催缴。
（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理
公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
汇添富沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 70页
共 71页
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内未新增或退租交易单元。
10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下基金开展线上直销系统费
率优惠活动的提示性公告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 01月 09日
2
汇添富基金旗下 164只基金 2020
年 4季度报告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 01月 22日
3
汇添富基金管理股份有限公司旗
下基金 2020年年度报告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 03月 30日
4
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金修订基金合同、
托管协议的公告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 03月 31日
5
汇添富基金管理股份有限公司旗
下部分基金修订的招募说明书、
产品资料概要
上交所,公司网站,深
交所
2021年 04月 02日
6
汇添富基金管理股份有限公司旗
下基金 2021年第 1季度报告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 04月 22日
7
汇添富基金管理股份有限公司关
于设立深圳分公司的公告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 06月 24日
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富沪深 300指数型发起式证券投资基金（LOF）募集的文件；
2、《汇添富沪深 300指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》；
3、《汇添富沪深 300指数型发起式证券投资基金（LOF）托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
汇添富沪深 300指数（LOF）2021年中期报告
第 71页
共 71页
5、报告期内汇添富沪深 300指数型发起式证券投资基金（LOF）在指定报刊上披露的各
项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
12.2存放地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼
汇添富基金管理股份有限公司
12.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2021年 08月 31日
