中邮睿信增强债券型证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 31日
中邮睿信增强债券 2021年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
中邮睿信增强债券型证券投资基金管理人-中邮创业基金管理股份有限公司的董事会及董事
保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司（简称：中国农业银行）根据本基金合同规定，于 2021
年 08月 30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计.
本报告期自 2021年 01月 01日起至 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 8
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 9
3.3 其他指标 .................................................................................................... 错误！未定义书签。
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 43
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 43
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 43
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 43
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 44
7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 44
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 45
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 46
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 46
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 46
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 46
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 47
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 47
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 47
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 48
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 50
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 50
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 50
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 50
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 50
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 50
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中邮睿信增强债券型证券投资基金
基金简称 中邮睿信增强债券
基金主代码 002474
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 8月 25日
基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 678,951,263.71份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，通过积
极主动的资产管理，力争为投资者提供稳健持续增长
的投资收益。
投资策略
1、大类资产配置策略
本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变
动趋势，判断当前所处的经济周期，进而对未来做出
科学预测。在此基础上，结合对流动性及资金流向的
分析，综合股市和债市估值及风险分析进行灵活的大
类资产配置。此外，本基金将持续地进行定期与不定
期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。
2、股票投资策略
本基金将重点关注在中国经济转型过程中，符合经济
转型方向、业绩前景明朗的成长型上市公司股票。采
用自下而上个股精选的股票投资策略，从战略新兴行
业及传统行业处于转型期的企业中精选成长型上市公
司股票。
3、债券投资策略
(1) 平均久期配置
本基金通过对宏观经济形势和宏观经济政策进行分
析，预测未来的利率趋势，并据此积极调整债券组合
的平均久期，在控制债券组合风险的基础上提高组合
收益。
(2) 期限结构配置
结合对宏观经济形势和政策的判断，运用统计和数量
分析技术，本基金对债券市场收益率曲线的期限结构
进行分析，预测收益率曲线的变化趋势，制定组合的
期限结构配置策略。
(3) 类属配置
本基金对不同类型债券的信用风险、流动性、税赋水
平等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、央
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票、企业债、公司债、短期融资券之间的利差和变化
趋势，制定债券类属配置策略，确定组合在不同类型
债券品种上的配置比例。
(4) 回购套利
本基金将在相关法律法规以及基金合同限定的比例
内，适时适度运用回购交易套利策略以增强组合的收
益率，比如运用回购与现券之间的套利、不同回购期
限之间的套利进行低风险的套利操作。
4、权证投资策略
本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融
工具进行套利、避险交易，控制基金组合风险，获取
超额收益。
5、中小企业私募债券投资策略
中小企业私募债是指中小微型企业在中国境内以非公
开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司
债券。与传统的信用债相比，中小企业私募债具有高
风险和高收益的显著特点。
6、资产支持证券投资策略
本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率
和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，
对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支
持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动
性风险。
7、国债期货投资策略
本基金将在注重风险管理的前提下，以套期保值为主
要目的，遵循有效管理原则经充分论证后适度运用国
债期货。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率*15%+
中债综合财富指数*80%+金融机构人民币活期存款基
准利率*5%。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货
币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于证
券投资基金中的较低风险品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
中邮创业基金管理股份有
限公司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 侯玉春 秦一楠
联系电话 010-82295160—157 010-66060069
电子邮箱 houyc@postfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
010－58511618 95599
传真 010-82295155 010-68121816
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注册地址
北京市东城区和平里中街
乙 16号
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址
北京市东城区和平里中街
乙 16号
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 100013 100031
法定代表人 毕劲松 谷澍
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.postfund.com.cn
基金中期报告备置地点 基金管理人或基金托管人的办公场所。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中邮创业基金管理股份有限公司 北京市东城区和平里中街乙 16号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021年 6月 30日 )
本期已实现收益 12,302,739.37
本期利润 -32,177,573.66
加权平均基金份额本期利润 -0.0291
本期加权平均净值利润率 -2.28%
本期基金份额净值增长率 -1.23%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
期末可供分配利润 146,262,537.31
期末可供分配基金份额利润 0.2154
期末基金资产净值 872,025,243.00
期末基金份额净值 1.284
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 28.40%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩
指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；3.期
末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末
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余额，不是当期发生额)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.78% 0.25% -0.14% 0.13% 0.92% 0.12%
过去三个月 2.31% 0.23% 1.54% 0.15% 0.77% 0.08%
过去六个月 -1.23% 0.31% 1.88% 0.20% -3.11% 0.11%
过去一年 2.72% 0.30% 6.07% 0.20% -3.35% 0.10%
过去三年 22.29% 0.31% 19.51% 0.20% 2.78% 0.11%
自基金合同
生效起至今
28.40% 0.25% 23.65% 0.18% 4.75% 0.07%
注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×15%+中债券综合财富指数×80%+金融机构人民币
活期存款基准利率×5%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金自 2016年 08月 25日基金合同生效之日起 6个月内为建仓期，建仓期结束时投资组合
比例符合基金合同的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司成立于 2006 年 5 月 8 日，截至 2021 年 6 月 30
日，本公司共管理 49开放式基金产品，分别为中邮核心优选混合型证券投资基金、中邮核心成长
混合型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题混合型证券投
资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、中邮中证 500指数增强型证券投资基金、中
邮战略新兴产业混合型证券投资基金、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮定期开放债券型
证券投资基金、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、中邮货币市场基金、中邮多策略
灵活配置混合型证券投资基金、中邮现金驿站货币市场基金、中邮核心科技灵活配置混合型证券
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投资基金、中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资
基金、中邮信息产业灵活配置混合型者证券投资基金、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基
金、中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮新思路灵活配置混合型证券投资基、中邮
绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金、
中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮睿信增强
债券型证券投资基金、中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金、中邮消费升级灵活配置混合
型发起式证券投资基金、中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金、中邮军民融合灵活配置混合型
证券投资基金、中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基
金、中邮睿利增强债券型证券投资基金、中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金、中邮中证
价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金、中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券
投资基金、中邮沪港深精选混合型证券投资基金、中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证
券投资基金、中邮中债-1-3 年久期央企 20 债券指数证券投资基金、中邮纯债优选一年定期开放
债券型证券投资基金、中邮研究精选混合型证券投资基金、中邮科技创新精选混合型证券投资基
金、中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金、中邮价值精选混合型证券投资基金、中邮价值
优选一年定期开放混合型发起式证券投资基金、中邮淳悦 39个月定期开放债券型证券投资基金、
中邮瑞享两年定期开放混合型证券投资基金、中邮纯债丰利债券型证券投资基金、中邮淳享 66
个月定期开放债券型证券投资基金、中邮未来成长混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
闫宜乘
基金经
理
2020年 9月 2日 - 6年
曾任中国工商银行股份有
限公司北京市分行营业部
对公客户经理、中信建投
证券股份有限公司资金运
营部高级经理、中邮创业
基金管理股份有限公司中
邮中债-1-3年久期央企
20债券指数证券投资基
金、中邮纯债优选一年定
期开放债券型证券投资基
金、中邮纯债汇利三个月
定期开放债券型发起式证
券投资基金、中邮定期开
放债券型证券投资基金、
中邮纯债聚利债券型证券
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投资基金、中邮纯债恒利
债券型证券投资基金、中
邮货币市场基金、中邮现
金驿站货币市场基金基金
经理助理、中邮纯债恒利
债券型证券投资基金基金
经理。现任中邮货币市场
基金、中邮现金驿站货币
市场基金、中邮中债-1-3
年久期央企 20债券指数
证券投资基金、中邮纯债
汇利三个月定期开放债券
型发起式证券投资基金、
中邮纯债优选一年定期开
放债券型证券投资基金、
中邮淳悦 39个月定期开
放债券型证券投资基金、
中邮景泰灵活配置混合型
证券投资基金、中邮睿信
增强债券型证券投资基
金、中邮稳定收益债券型
证券投资基金基金经理。
江刘玮
基金经
理
2021年 3月 5日 - 5年
曾任中国出口信用保险公
司资产管理事业部研究
员、中邮创业基金管理股
份有限公司研究部研究
员、固定收益部研究员、
中邮货币市场基金、中邮
核心优选混合型证券投资
基金、中邮战略新兴产业
混合型证券投资基金基金
经理助理。现任中邮景泰
灵活配置混合型证券投资
基金、中邮睿信增强债券
型证券投资基金基金经
理。
杨欢
基金经
理
2018年 11月 30
日
2021年 3月 1日 11年
曾任中国银河证券股份有
限公司投资研究总部分析
师、中邮创业基金管理股
份有限公司行业研究员、
中邮中小盘灵活配置混合
型证券投资基金基金经理
助理、中邮中小盘灵活配
置混合型证券投资基金基
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金经理、中邮趋势精选灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理、中邮尊享一
年定期开放灵活配置混合
型发起式证券投资基金、
中邮未来新蓝筹灵活配置
混合型证券投资基金、中
邮战略新兴产业混合型证
券投资基金、中邮中小盘
灵活配置混合型证券投资
基金、中邮睿信增强债券
型证券投资基金、中邮多
策略灵活配置混合型证券
投资基金、中邮核心优选
混合型证券投资基金、中
邮景泰灵活配置混合型证
券投资基金、中邮研究精
选混合型证券投资基金、
中邮价值优选一年定期开
放灵活配置混合型发起式
证券投资基金基金经理。
注：基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或中国证券投资基金业协会下发的《关
于基金经理注册通知》、《关于基金经理变更通知》、《关于基金经理注销通知》日期。
证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等
相关法律法规及本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合有关法律法规和基金合同的规
定和约定；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相
关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登
记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。通过科学、制衡的投资决策体系，加强
交易分配环节的内部控制，并通过制度流程和信息技术手段以保证实现公平交易原则。同时，通
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过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。
报告期内，公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益
率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（1日内、3日、5日）同向交
易的样本，根据 95%置信区间下差价率的 T 检验显著程度进行分析，未发现旗下投资组合之间存
在利益输送情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人所管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
投资运作方面，上半年经济经历了疫情小范围反复，但整体控制得当，并未阻碍国内复苏进
程，去年下半年开始的强出口出现转弱迹象，但整体仍在高位，经济数据在低基数的效应下大幅
增长，我们维持经济增速前高后低的判断。债券市场的表现方面，资金面的超预期宽松和利率债
供给高峰的一再推迟使得债券市场对利空表现有所钝化，上半年市场利率震荡下行，收益率曲线
走平，信用利差收缩。
报告期内，我们维持了短久期票息策略，资金面持续偏松的情况下适当提升了杠杆水平。展
望下半年，利率供给节奏滞后，三季度地方债供给压力较大，债券市场有一定的调整压力，我们
将维持信用票息策略，并择机参与利率长端波段交易，适当控制杠杆和久期。权益方面，部分兑
现部分消费科技收益，增配化工及部分低估周期标的，控制账户波动。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.284元，累计净值为 1.284元；本报告期基金份额净值
增长率为-1.23%，业绩比较基准收益率为 1.88%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2021年下半年，预计海外经济受益疫苗接种开始复苏，全球总需求温和扩张，美联储缩表提
上日程，病毒变异或仍有零星影响但不改复苏趋势，原油价格受需求拉动呈现高位震荡，整体看
PPI 在短期冲高后进一步上行空间较小。国内方面，外海产能恢复较慢部分行业复产难度大使得
出口边际回落但整体仍处高位，投资活动在偏严的地产政策下难以大幅好转，消费有望继续边际
好转，但疫情对居民资产负债表的伤害仍，消费恢复至疫情前仍有难度。政策方面 7 月份的降准
使得市场对过于一直偏紧预期有所弱化，但下半年 MLF 到期高峰叠加地方债放量发行仍将使得资
金面面临考验，预计资金价格围绕公开市场价格震荡中枢将有所抬升，长端方面，三季度地方债
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供给放量仍将对长端利率的走势造成影响，但利率长端大幅高于疫情前的状态难以持续，机构欠
配仍较严重，冲高将是较好配置机会。权益方面，市场仍将呈现结构性行情，在主要权重周期品
种仍然低估的情况下，市场仍有结构性机会，我们会重点关注景气度的持续性较强的细分行业，
并通过对于估值和增长的对比，选择能够用相对确定的增长消化估值的投资品种。行业上看，医
药，科技和新能源相关标的市场热度较高，估值已处高位，需要等待业绩披露等待估值消化。化
工，有色等周期类板块受益全球供需错配仍有配置价值，尤其关注传统行业优质公司向新兴领域
延伸的个股。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理公司于本报告期内成立估值小组，成员由总经理、督察长、基金清算部经理、基
金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理，在采用
估值政策和程序时，充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，通过估
值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，
减少或避免估值偏差的发生。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内根据相关法律法规、基金合同及基金运作情况，未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警说明。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人——中邮创业基
金管理股份有限公司 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日基金的投资运作，进行了认真、独立的
会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益
的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，中邮创业基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人
利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运
作严格按照基金合同的规定进行。
中邮睿信增强债券 2021年中期报告
第 16 页 共 50 页
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，中邮创业基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披
露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财
务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未
发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中邮睿信增强债券型证券投资基金
报告截止日： 2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 2,239,768.15 7,764,935.85
结算备付金
8,741,316.91 9,211,495.52
存出保证金
211,828.75 479,428.94
交易性金融资产 6.4.7.2 1,124,508,483.61 3,107,458,322.93
其中：股票投资
174,141,809.22 549,348,710.63
基金投资
- -
债券投资
950,366,674.39 2,558,109,612.30
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 10,682,136.02
应收证券清算款
4,749,529.60 34,934,794.62
应收利息 6.4.7.5 16,496,776.68 35,396,963.22
应收股利
- -
应收申购款
105,891.79 101,936,409.53
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,157,053,595.49 3,307,864,486.63
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
278,500,000.00 529,999,820.00
中邮睿信增强债券 2021年中期报告
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应付证券清算款
- 11,042,038.19
应付赎回款
5,066,677.79 24,423,116.23
应付管理人报酬
602,373.49 1,971,154.45
应付托管费
150,593.38 492,788.61
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 402,201.53 543,581.93
应交税费
81,364.49 211,549.41
应付利息
76,127.07 125,362.04
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 149,014.74 490,000.00
负债合计
285,028,352.49 569,299,410.86
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 678,951,263.71 2,106,134,295.17
未分配利润 6.4.7.10 193,073,979.29 632,430,780.60
所有者权益合计
872,025,243.00 2,738,565,075.77
负债和所有者权益总计
1,157,053,595.49 3,307,864,486.63
注：报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额净值 1.284元，基金份额总额 678,951,263.71份。
6.2 利润表
会计主体：中邮睿信增强债券型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
一、收入
-19,047,712.08 108,257,634.17
1.利息收入
24,529,187.26 39,451,213.83
其中：存款利息收入 6.4.7.11 346,916.96 489,606.15
债券利息收入
24,125,284.27 38,958,440.91
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
56,986.03 3,166.77
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
835,355.29 61,031,644.18
其中：股票投资收益 6.4.7.12 17,186,124.05 54,639,318.67
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -17,713,210.43 -595,334.03
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 1,362,441.67 6,987,659.54
中邮睿信增强债券 2021年中期报告
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3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
-44,480,313.03 6,806,823.92
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 68,058.40 967,952.24
减：二、费用
13,129,861.58 19,535,692.91
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 5,662,511.43 10,938,705.73
2．托管费 6.4.10.2.2 1,415,627.82 2,734,676.48
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 1,917,559.20 3,089,039.14
5．利息支出
3,884,466.44 2,526,568.30
其中：卖出回购金融资产支出
3,884,466.44 2,526,568.30
6．税金及附加
81,455.99 63,371.48
7．其他费用 6.4.7.20 168,240.70 183,331.78
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-32,177,573.66 88,721,941.26
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-32,177,573.66 88,721,941.26
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中邮睿信增强债券型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,106,134,295.17 632,430,780.60 2,738,565,075.77
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -32,177,573.66 -32,177,573.66
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-1,427,183,031.46 -407,179,227.65 -1,834,362,259.11
其中：1.基金申购款 241,641,781.88 70,388,050.34 312,029,832.22
2.基金赎回款 -1,668,824,813.34 -477,567,277.99 -2,146,392,091.33
四、本期向基金份额持 - - -
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有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
678,951,263.71 193,073,979.29 872,025,243.00
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
375,645,949.64 65,455,935.09 441,101,884.73
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 88,721,941.26 88,721,941.26
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
2,901,403,496.56 663,715,495.00 3,565,118,991.56
其中：1.基金申购款 4,032,800,219.47 934,317,358.76 4,967,117,578.23
2.基金赎回款 -1,131,396,722.91 -270,601,863.76 -1,401,998,586.67
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,277,049,446.20 817,893,371.35 4,094,942,817.55
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______张志名______
______唐亚明______
____佟姗____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中邮睿信增强债券型证券投资基金（以下简称“本基金”） 经中国证券监督管理委员会〔以
下简称“中国证监会”〕证监许可〔2016〕260 号《关于准予中邮睿信增强债券型证券投资基金
注册的批复》批准募集，由中邮创业基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金
法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关规定和《中邮睿信增
强债券型证券投资基金基金合同》发起，并于 2016年 8月 25日募集成立。本基金为契约型开放
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式，存续期限不定，首次设立募集包括认购资金利息共募集 420,540,233.02元，业经致同会计师
事务所(特殊普通合伙) 致同验字(2016)第 110ZC0528号验资报告予以验证。本基金的基金管理人
为中邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中邮睿信增强债券型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类资产及债券等固定收益类金
融工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
关规定)。本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、
金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券（含可分
离交易可转债）、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等固定
收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符
合中国证监会相关规定）。在正常市场情况下，本基金投资组合中各类资产占基金净值的目标比例
为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；投资于股票、权证等权益类资产的投资比例
合计不超过基金资产的 20%；在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，其中现金或到期日在
一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；权证投资占基金资产净值的 0~3%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以基金持续经营为基础编制，执行财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、
解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）和中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金
会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半
年度报告>》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了基金财务
状况、经营成果和所有者权益（基金净值）变动等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本报告期内本基金无会计政策变更。
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6.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期内本基金无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本报告期内本基金无差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部国家税务
总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部国家税务总局证监会关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《财政部国家税务总
局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《财政部国家税务总局关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《财政部国家税务总局
关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2017]56 号《财政部国家税务总局关于
资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《财政部国家税务总局关于租入固定资产进
项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金主要税项列示如下：
1．对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的
个人所得税；基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利
所得暂免征收个人所得税。持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；对个
人持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自
解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一
适用 20%的税率计征个人所得税。
2．基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
3．对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4．对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入及基金取得的以下利息收入免
征增值税：a）同业存款；b）买入返售金融资产（质押式、买断式）；c）国债、地方政府债；d）
金融债券。
基金增值税应税行为包括贷款服务和金融商品转让。采用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对基金在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不
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再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。基金管理
人运营基金提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：（1）提
供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；（2）转让 2017年 12
月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计
算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间
的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有
限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 2,239,768.15
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 2,239,768.15
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 165,585,343.59 174,141,809.22 8,556,465.63
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 568,021,513.47 566,633,674.39 -1,387,839.08
银行间市场 384,299,803.28 383,733,000.00 -566,803.28
合计 952,321,316.75 950,366,674.39 -1,954,642.36
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,117,906,660.34 1,124,508,483.61 6,601,823.27
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6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本期末未持有买断式逆回购金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 3,334.81
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 3,540.24
应收债券利息 16,489,815.86
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 85.77
合计 16,496,776.68
6.4.7.6 其他资产
本基金本期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 399,876.53
银行间市场应付交易费用 2,325.00
合计 402,201.53
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6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 149,014.74
合计 149,014.74
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,106,134,295.17 2,106,134,295.17
本期申购 241,641,781.88 241,641,781.88
本期赎回(以"-"号填列) -1,668,824,813.34 -1,668,824,813.34
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 678,951,263.71 678,951,263.71
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 457,740,071.87 174,690,708.73 632,430,780.60
本期利润 12,302,739.37 -44,480,313.03 -32,177,573.66
本期基金份额交易
产生的变动数
-323,780,273.93 -83,398,953.72 -407,179,227.65
其中：基金申购款 54,667,505.53 15,720,544.81 70,388,050.34
基金赎回款 -378,447,779.46 -99,119,498.53 -477,567,277.99
本期已分配利润 - - -
本期末 146,262,537.31 46,811,441.98 193,073,979.29
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6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 270,221.66
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 66,474.73
其他 10,220.57
合计 346,916.96
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 738,834,421.35
减：卖出股票成本总额 721,648,297.30
买卖股票差价收入 17,186,124.05
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
-17,713,210.43
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -17,713,210.43
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 1,960,302,825.71
中邮睿信增强债券 2021年中期报告
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总额
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
1,947,542,858.36
减：应收利息总额 30,473,177.78
买卖债券差价收入 -17,713,210.43
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本报告期内本基金无资产支持证券投资。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本报告期内本基金无贵金属投资。
6.4.7.15 衍生工具收益
本报告期内本基金无衍生工具投资。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 1,362,441.67
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,362,441.67
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产 -44,480,313.03
——股票投资 -57,679,499.59
——债券投资 13,199,186.56
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 -
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增值税
合计 -44,480,313.03
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入 68,058.40
合计 68,058.40
注：本基金赎回费率最高不超过赎回金额的 5%，随持有期限的增加而递减。赎回费用由赎回基金
份额的基金份额持有人承担。对持续持有期小于 30日（不含 30日）的，赎回费全额计入基金财
产；对持续持有期长于 30日（含 30日）但少于 93日的，将不低于赎回费总额的 75%计入基金财
产；对持续持有期长于 93日（含 93日）但少于 186日的，将不低于赎回费总额的 50%计入基金
财产；对持续持有期长于 186 日（含 186 日）的，将不低于赎回费总额的 25%归基金财产。其余
用于注册登记费和其他必要的手续费。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 1,904,584.20
银行间市场交易费用 12,975.00
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 1,917,559.20
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用 59,507.37
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
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银行费用 30,775.96
上清所债券账户维护费 9,450.00
中债债券帐户维护费 9,000.00
合计 168,240.70
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本报告期内，本基金不存在或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至 2021年 8月 20日，本基金不存在应披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中邮创业基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人
首创证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本报告期内本基金未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
5,662,511.43 10,938,705.73
其中：支付销售机构的客
户维护费
1,688,900.35 4,330,790.34
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注：支付基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司的基金管理费，按前一日基金资产净值 0.80%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。管理费的计算方法如下：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.80%／当年天数
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,415,627.82 2,734,676.48
注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费，按前一日基金资产净值 0.20%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.2%／当年天数
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期内本基金未与关联方发生银行间同业市场的债券交易（含回购）。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的
证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的
证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
基金合同生效日（ 2016 年
8 月 25 日 ）持有的基金份
额
- -
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报告期初持有的基金份额 23,883,002.15 -
报告期间申购/买入总份额 22,900,000.00 -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额 46,783,002.15 -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
6.89% -
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银
行股份有限
公司
2,239,768.15 270,221.66 8,916,655.48 429,511.33
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间，本基金无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本报告期内本基金未实施利润分配。
6.4.12 期末（ 2021年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
113050 南银 2021年2021 配债 100.00 100.00 16,670 1,667,000.00 1,667,000.00 -
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转债 6月 15
日
年 7
月 1
日
流通
受限
6.4.12.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.2.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.2.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 06月 30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 278,500,000.00元，分别于 2021年 07月 01日、2021年 07月 02日、2021年 07月
06日、2021年 07月 07日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和
在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回
购交易的金额。
6.4.12.3 风险管理政策和组织架构
本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控和可承受。本基金管理人建立了由风险
管理委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的多层次风险管理组织架构体系。风险管
理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资
总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助进行风险管理决策，以实现风险管理目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。
本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度；从
定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定
的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险限度，及时对各种风险
进行监督、分析和评估，并制定应对措施，将风险控制在预期可承受的范围内。
6.4.12.4 信用风险
信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于
债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。
本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系，对发行人及债券投资进行内部评级，
对交易对手的信用风险状况进行评级，并对交易对手设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。
中邮睿信增强债券 2021年中期报告
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6.4.12.4.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 - 229,747,000.00
合计 - 229,747,000.00
注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.12.4.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA 822,358,533.79 2,159,233,021.60
AAA以下 67,301,332.40 138,917,590.70
未评级 60,706,808.20 30,212,000.00
合计 950,366,674.39 2,328,362,612.30
注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.12.5 流动性风险
流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致不能以合理价格及时进行证券交易的风险，或
投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。
本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。本基金所投资的证券
在证券交易所或银行间市场交易，除在“6.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分
基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。
6.4.12.5.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金在报告期内的运作过程中未发生过流动性风险情况。在日常运作中，本基金的流动性
安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。
在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。公司每日跟踪监
测本基金持有资产的交易量、持仓集中度、流通受限资产占比、可流通资产变现天数、7 日可变
现资产比例、信用债券和逆回购质押券最新主体及债项评级、利率债券组合久期、基金杠杆率等
涉及资产流动性风险的指标，并设置合理有效的风控阀值进行持续监测。
中邮睿信增强债券 2021年中期报告
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在负债端，基金管理人详细分析本基金投资者类型、投资者结构、投资者风险偏好和历史申
购与赎回数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者赎回需求，制定了健全有效的流动性风
险压力测试方法。当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整基金投资策略，预留充足现金
头寸、确保基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。
如果遇到极端市场情形或发生巨额赎回情形，公司将采取本基金合同约定的巨额赎回申请处
理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下潜在流动性风险。
6.4.12.6 市场风险
市场风险指因受各种因素影响而引起的证券及其衍生品市场价格不利波动，使投资组合资产、
公司资产面临损失的风险, 包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.12.6.1 利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资
收益的风险。
本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控分析，并通过调整投资组
合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.12.6.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期
末
2021
年 6
月
30
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行
存款
2,239,768.15 - - - 2,239,768.15
结算
备付
金
8,741,316.91 - - - 8,741,316.91
存出
保证
金
211,828.75 - - - 211,828.75
交易
性金
融资
108,645,865.56 755,672,536.03 86,048,272.80 174,141,809.22 1,124,508,483.61
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产
衍生
金融
资产
- - - - -
买入
返售
金融
资产
- - - - -
应收
证券
清算
款
- - - 4,751,922.48 4,751,922.48
应收
利息
- - - 16,496,776.68 16,496,776.68
应收
股利
- - - - -
应收
申购
款
- - - 105,891.79 105,891.79
其他
资产
- - - - -
资产
总计
119,838,779.37 755,672,536.03 86,048,272.80 195,496,400.17 1,157,055,988.37
负债
卖出
回购
金融
资产
款
278,500,000.00 - - - 278,500,000.00
应付
证券
清算
款
- - - 2,392.88 2,392.88
应付
赎回
款
- - - 5,066,677.79 5,066,677.79
应付
管理
人报
酬
- - - 602,373.49 602,373.49
应付
托管
费
- - - 150,593.38 150,593.38
应付 - - - - -
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销售
服务
费
应付
交易
费用
- - - 402,201.53 402,201.53
应交
税费
- - - 81,364.49 81,364.49
应付
利息
- - - 76,127.07 76,127.07
其他
负债
- - - 149,014.74 149,014.74
负债
总计
278,500,000.00 - - 6,530,745.37 285,030,745.37
利率
敏感
度缺
口
-158,661,220.63 755,672,536.03 86,048,272.80 188,965,654.80 872,025,243.00
上年
度末
2020
年
12
月
31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行
存款
7,764,935.85 - - - 7,764,935.85
结算
备付
金
9,211,495.52 - - - 9,211,495.52
存出
保证
金
479,428.94 - - - 479,428.94
交易
性金
融资
产
525,589,134.40 1,877,416,764.70 155,103,713.20 549,348,710.63 3,107,458,322.93
衍生
金融
资产
- - - - -
买入
返售
10,682,136.02 - - - 10,682,136.02
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金融
资产
应收
证券
清算
款
- - - 34,934,794.62 34,934,794.62
应收
利息
- - - 35,396,963.22 35,396,963.22
应收
股利
- - - - -
应收
申购
款
- - - 101,936,409.53 101,936,409.53
其他
资产
- - - - -
资产
总计
553,727,130.73 1,877,416,764.70 155,103,713.20 721,616,878.00 3,307,864,486.63
负债
卖出
回购
金融
资产
款
529,999,820.00 - - - 529,999,820.00
应付
证券
清算
款
- - - 11,042,038.19 11,042,038.19
应付
赎回
款
- - - 24,423,116.23 24,423,116.23
应付
管理
人报
酬
- - - 1,971,154.45 1,971,154.45
应付
托管
费
- - - 492,788.61 492,788.61
应付
交易
费用
- - - 543,581.93 543,581.93
应交
税费
- - - 211,549.41 211,549.41
应付
利息
- - - 125,362.04 125,362.04
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应付
利润
- - - - -
其他
负债
- - - 490,000.00 490,000.00
负债
总计
529,999,820.00 - - 39,299,590.86 569,299,410.86
利率
敏感
度缺
口
23,727,310.73 1,877,416,764.70 155,103,713.20 682,317,287.14 2,738,565,075.77
6.4.12.6.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
市场利率上升 25个基点且其他市场变量保持不变
市场利率下降 25个基点且其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月 30日 ）
上年度末（ 2020年 12月 31
日 ）
1. 基金净资产变动 -5,453,327.88 -15,173,933.85
2. 基金净资产变动 5,584,058.83 15,549,724.09
6.4.12.6.2 其他价格风险
市场价格风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通
过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类资产及债券等固定收益类金融工具、
国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。
本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金
融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券（含可分离
中邮睿信增强债券 2021年中期报告
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交易可转债）、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等固定收
益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合
中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；投资于股
票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的 20%；在扣除国债期货合约需缴纳的交
易保证金后，其中现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金类
资产不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；权证投资占基金资产净值的 0-3%。
于 2021年 6月 30日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
6.4.12.6.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 174,141,809.22 19.97 549,348,710.63 20.06
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 950,366,674.39 108.98 2,558,109,612.30 93.41
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,124,508,483.61 128.95 3,107,458,322.93 113.47
6.4.12.6.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
固定其它市场变量，当本基金基准上涨 1%
固定其它市场变量，当本基金基准下跌 1%
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月
30日 ）
上年度末（ 2020年 12月
31日 ）
1. 基金净资产变动 12,729,470.46 42,097,903.37
2. 基金净资产变动 -12,729,470.46 -42,097,903.37
注：:我们利用 CAPM模型计算得到上述结果；其中，利用 2021年 1月 1日以来基金日收益率与基
中邮睿信增强债券 2021年中期报告
第 39 页 共 50 页
金基准日收益率计算得到基金的 Beta系数为 1.13。
6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 174,141,809.22 15.05
其中：股票 174,141,809.22 15.05
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 950,366,674.39 82.14
其中：债券 950,366,674.39 82.14
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 10,981,085.06 0.95
8 其他各项资产 21,564,026.82 1.86
9 合计 1,157,053,595.49 100.00
注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与
合计可能有尾差。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,907,000.00 0.33
C 制造业 123,911,361.22 14.21
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 4,140,300.00 0.47
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 6,108,000.00 0.70
H 住宿和餐饮业 5,296,920.00 0.61
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业 31,778,228.00 3.64
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K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 174,141,809.22 19.97
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本报告期末本基金未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002078 太阳纸业 670,000 8,944,500.00 1.03
2 600690 海尔智家 335,000 8,679,850.00 1.00
3 688169 石头科技 6,400 8,070,400.00 0.93
4 688357 建龙微纳 62,000 6,816,900.00 0.78
5 300059 东方财富 203,200 6,662,928.00 0.76
6 603806 福斯特 60,394 6,349,221.22 0.73
7 601009 南京银行 600,000 6,312,000.00 0.72
8 002139 拓邦股份 350,000 6,296,500.00 0.72
9 601166 兴业银行 300,000 6,165,000.00 0.71
10 601919 中远海控 200,000 6,108,000.00 0.70
11 688208 道通科技 70,000 6,089,300.00 0.70
12 600258 首旅酒店 222,000 5,296,920.00 0.61
13 002648 卫星石化 130,000 5,094,700.00 0.58
14 002460 赣锋锂业 42,000 5,085,780.00 0.58
15 600399 抚顺特钢 280,000 5,079,200.00 0.58
16 600409 三友化工 500,000 5,055,000.00 0.58
17 002594 比亚迪 20,000 5,020,000.00 0.58
18 002841 视源股份 40,000 4,971,600.00 0.57
19 603501 韦尔股份 15,000 4,830,000.00 0.55
20 601128 常熟银行 700,000 4,340,000.00 0.50
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21 300390 天华超净 90,000 4,322,700.00 0.50
22 300982 苏文电能 74,000 4,140,300.00 0.47
23 000625 长安汽车 150,000 3,942,000.00 0.45
24 002466 天齐锂业 60,000 3,721,200.00 0.43
25 603155 新亚强 80,000 3,639,200.00 0.42
26 300274 阳光电源 30,000 3,451,800.00 0.40
27 600741 华域汽车 120,000 3,152,400.00 0.36
28 600862 中航高科 100,000 3,078,000.00 0.35
29 300458 全志科技 35,000 3,068,100.00 0.35
30 601899 紫金矿业 300,000 2,907,000.00 0.33
31 601601 中国太保 100,000 2,897,000.00 0.33
32 603068 博通集成 35,000 2,880,500.00 0.33
33 601318 中国平安 35,000 2,249,800.00 0.26
34 002920 德赛西威 20,000 2,201,600.00 0.25
35 601995 中金公司 35,000 2,152,500.00 0.25
36 601633 长城汽车 49,000 2,135,910.00 0.24
37 002415 海康威视 30,000 1,935,000.00 0.22
38 600958 东方证券 100,000 999,000.00 0.11
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 20,764,560.00 0.76
2 601601 中国太保 19,060,998.00 0.70
3 600690 海尔智家 17,110,834.00 0.62
4 002139 拓邦股份 15,973,753.50 0.58
5 600409 三友化工 15,576,805.00 0.57
6 600031 三一重工 12,167,840.00 0.44
7 300316 晶盛机电 12,058,643.00 0.44
8 600176 中国巨石 11,336,721.00 0.41
9 688208 道通科技 10,724,971.48 0.39
10 300059 东方财富 10,527,001.00 0.38
11 600258 首旅酒店 10,104,815.41 0.37
12 002078 太阳纸业 9,907,416.00 0.36
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13 688696 极米科技 9,844,122.70 0.36
14 600295 鄂尔多斯 9,325,214.00 0.34
15 600754 锦江酒店 8,789,433.90 0.32
16 300502 新易盛 8,699,294.00 0.32
17 603501 韦尔股份 8,377,921.04 0.31
18 688169 石头科技 8,081,236.20 0.30
19 601166 兴业银行 7,177,735.00 0.26
20 601009 南京银行 7,065,033.91 0.26
注：买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600862 中航高科 91,445,394.32 3.34
2 600201 生物股份 85,622,677.13 3.13
3 002025 航天电器 78,054,801.78 2.85
4 300747 锐科激光 58,749,188.45 2.15
5 300395 菲利华 48,427,347.45 1.77
6 300451 创业慧康 42,338,849.84 1.55
7 603806 福斯特 39,586,505.20 1.45
8 300271 华宇软件 38,176,945.08 1.39
9 601318 中国平安 16,497,780.00 0.60
10 300777 中简科技 15,791,434.00 0.58
11 601601 中国太保 14,340,223.06 0.52
12 688696 极米科技 14,171,798.48 0.52
13 002139 拓邦股份 10,307,521.00 0.38
14 600754 锦江酒店 10,002,838.00 0.37
15 300316 晶盛机电 9,521,696.00 0.35
16 600176 中国巨石 9,113,127.00 0.33
17 300502 新易盛 8,196,395.88 0.30
18 600031 三一重工 8,181,970.00 0.30
19 600295 鄂尔多斯 7,808,322.00 0.29
20 600409 三友化工 7,685,591.00 0.28
注：卖出金额均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
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买入股票成本（成交）总额 404,120,895.48
卖出股票收入（成交）总额 738,834,421.35
注：买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 70,778,808.20 8.12
其中：政策性金融债 60,706,808.20 6.96
4 企业债券 544,374,400.00 62.43
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 301,352,000.00 34.56
7 可转债（可交换债） 33,861,466.19 3.88
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 950,366,674.39 108.98
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 175055 20首钢 03 800,000 80,464,000.00 9.23
2 163031 19山金 01 800,000 80,296,000.00 9.21
3 200314 20进出 14 600,000 60,126,000.00 6.89
4 102000890
20京建工
MTN001
600,000 59,298,000.00 6.80
5 143413 17贵产 01 500,000 51,860,000.00 5.95
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本报告期末本基金未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。
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7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
本基金将在注重风险管理的前提下，以套期保值为主要目的，遵循有效管理原则经充分论证
后适度运用国债期货。通过对债券现货和国债货市场运行趋势的研究，结合国债期货定价模型，
采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约，对本计划投资组合进行及时、有效地调整和优
化，提高投资组合的运作效率。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本报告期末本基金未持有国债期货。
7.10.3 本期国债期货投资评价
本报告期末本基金未持有国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 211,828.75
2 应收证券清算款 4,749,529.60
3 应收股利 -
4 应收利息 16,496,776.68
5 应收申购款 105,891.79
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 21,564,026.82
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
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比例（％）
1 132018 G三峡 EB1 10,810,800.00 1.24
2 110051 中天转债 5,312,035.80 0.61
3 110059 浦发转债 3,894,388.60 0.45
4 113603 东缆转债 2,116,582.40 0.24
5 110075 南航转债 1,474,680.00 0.17
6 127011 中鼎转 2 1,333,750.00 0.15
7 110053 苏银转债 1,275,493.60 0.15
8 110066 盛屯转债 1,080,660.00 0.12
9 132020 19蓝星 EB 571,459.20 0.07
10 113025 明泰转债 374,860.00 0.04
11 132022 20广版 EB 350,945.00 0.04
12 132021 19中电 EB 246,169.00 0.03
13 110061 川投转债 146,708.80 0.02
14 128046 利尔转债 139,340.00 0.02
15 113043 财通转债 106,690.00 0.01
16 110062 烽火转债 63,852.00 0.01
17 113545 金能转债 60,665.50 0.01
18 127013 创维转债 35,785.00 0.00
19 128064 司尔转债 31,246.80 0.00
20 113030 东风转债 30,878.40 0.00
21 110056 亨通转债 23,637.10 0.00
22 110060 天路转债 20,592.20 0.00
23 128075 远东转债 18,899.20 0.00
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
12,816 52,976.85 221,501,443.43 32.62% 457,449,820.28 67.38%
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
32,440.40 0.0048%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016年 8月 25日 ）基金份额总额 420,540,233.02
本报告期期初基金份额总额 2,106,134,295.17
本报告期基金总申购份额 241,641,781.88
减:本报告期基金总赎回份额 1,668,824,813.34
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 678,951,263.71
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期没有举行基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2021年 5月，本基金托管人中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人业务的诉讼事项。
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10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内未改聘为本基金进行审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券 2 1,142,674,941.32 100.00% 1,064,166.69 100.00% -
开源证券 2 - - - - -
注：选择专用交易单元的标准和程序：
（1) 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与中邮创业基金管理股
份有限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。
（2) 券商经纪人具有较强的综合服务能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、
资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据中邮创业基
金管理股份有限公司所管理基金的特定要求，提供研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力
以及其他综合服务能力。
（3) 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提供最
优惠合理的佣金率。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订
委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债 成交金额 占当期权
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成交总额的比
例
券回购
成交总额
的比例
证
成交总额
的比例
海通证券 185,860,293.01 100.00% 8,059,000,000.00 100.00% - -
开源证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中邮创业基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金参加费率优惠
活动的公告
- 2021年 6月 30日
2
中邮创业基金管理股份有限公司
关于方正证券调整基金申购及定
投起点金额下限的公告
- 2021年 6月 25日
3
中邮创业基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金参加中国邮政
储蓄银行股份有限公司费率优惠
活动的公告
- 2021年 6月 17日
4
中邮创业基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金参加交通银行
股份有限公司费率优惠活动的公
告
- 2021年 6月 10日
5
中邮创业基金管理股份有限公司
关于玄元保险调整基金申购起点
金额下限的公告
- 2021年 5月 27日
6
中邮睿信增强债券型证券投资基
金 基金产品资料概要（更新）
- 2021年 4月 30日
7
中邮创业基金管理股份有限公司
关于根据《侧袋机制指引》修改
旗下债券型基金基金合同的公告
- 2021年 4月 30日
8
中邮创业基金管理股份有限公司
中邮睿信增强债券型证券投资基
金 基金合同
- 2021年 4月 30日
9
中邮睿信增强债券型证券投资基
金托管协议
- 2021年 4月 30日
10
中邮睿信增强债券型证券投资基
金招募说明书 （更新）
- 2021年 4月 30日
11
中邮睿信增强债券型证券投资基
金 2021年第 1季度报告
- 2021年 4月 22日
12
中邮创业基金管理股份有限公司
关于调整特定投资群体通过直销
柜台申购旗下部分基金费率优惠
- 2021年 4月 22日
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方案的公告
13
中邮创业基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金开通定投业务
并参加费率优惠活动的公告
- 2021年 4月 19日
14
中邮创业基金管理股份有限公司
关于增加北京度小满基金销售有
限公司为代销机构并参加费率优
惠的公告
- 2021年 4月 19日
15
中邮创业基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金参加费率优惠
活动及开通定投业务的公告
- 2021年 4月 15日
16
中邮创业基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金开通定投业务
及参加费率优惠的公告
- 2021年 3月 26日
17
中邮创业基金管理股份有限公司
关于珠海盈米调整基金申购及定
投起点金额下限的公告
- 2021年 3月 26日
18
中邮睿信增强债券型证券投资基
金 2020年年度报告
- 2021年 3月 11日
19
中邮睿信增强债券型证券投资基
金基金产品资料概要（更新）
- 2021年 3月 9日
20
中邮睿信增强债券型证券投资基
金招募说明书 （更新）
- 2021年 3月 9日
21
中邮睿信增强债券型证券投资基
金基金经理变更公告
- 2021年 3月 6日
22
中邮睿信增强债券型证券投资基
金基金产品资料概要（更新）
- 2021年 3月 3日
23
中邮睿信增强债券型证券投资基
金招募说明书 （更新）
- 2021年 3月 3日
24
中邮睿信增强债券型证券投资基
金基金经理变更公告
- 2021年 3月 2日
25
中邮创业基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金 开通定投业
务并参加费率优惠活动的公告
- 2021年 1月 28日
26 风险揭示书 - 2021年 1月 28日
27
中邮睿信增强债券型证券投资基
金 2020年第 4季度报告
- 2021年 1月 22日
注：规定媒介指中国证监会规定的用以进行信息披露的全国性报刊及规定互联网网站等媒介。
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1. 中国证监会批准中邮睿信增强债券型证券投资基金募集的文件
2.《中邮睿信增强债券型证券投资基金基金合同》
3.《中邮睿信增强债券型证券投资基金托管协议》
4.《中邮睿信增强债券型证券投资基金招募说明书》
5. 基金管理人业务资格批件、营业执照
6. 基金托管人业务资格批件、营业执照
7. 报告期内基金管理人在规定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可于营业时间查阅，或登陆基金管理人网站查阅。
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司。
客户服务中心电话：010-58511618
400-880-1618
基金管理人网址：www.postfund.com.cn
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2021年 8月 31日
