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汇添富盈泰灵活配置混合(002959)

汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告

汇添富盈泰混合 2021 年中期报告 



汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2021 年 08 月 31 日 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三 分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 27日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 01月 01日起至 6月 30 日止。


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共 68 页 1.2 目录 §1重要提示及目录 ....................................................................................................................... 2 1.1重要提示 ........................................................................................................................... 2 1.2 目录 .................................................................................................................................. 3 §2基金简介 ................................................................................................................................... 5 2.1基金基本情况.................................................................................................................... 5 2.2基金产品说明.................................................................................................................... 5 2.3基金管理人和基金托管人................................................................................................ 5 2.4信息披露方式.................................................................................................................... 5 2.5其他相关资料.................................................................................................................... 6 §3主要财务指标和基金净值表现................................................................................................ 6 3.1主要会计数据和财务指标................................................................................................ 6 3.2基金净值表现.................................................................................................................... 6 §4管理人报告 ............................................................................................................................... 8 4.1基金管理人及基金经理情况............................................................................................ 8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................. 14 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................. 14 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................. 15 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 16 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 17 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 17 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...................... 17 §5托管人报告 ............................................................................................................................. 17 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................................................................................................................................................ 18 5.3托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...................... 18 §6半年度财务会计报告(未经审计)...................................................................................... 18 6.1资产负债表...................................................................................................................... 18 6.2利润表 ............................................................................................................................. 19 6.3所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................. 20 6.4报表附注 ......................................................................................................................... 22 §7投资组合报告 ......................................................................................................................... 53 7.1期末基金资产组合情况.................................................................................................. 53 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................................................... 54 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...................... 54 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 60 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 62 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 62 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 63 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 63 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................. 63 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................ 63 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 63 7.12投资组合报告附注........................................................................................................ 63 §8基金份额持有人信息 ............................................................................................................. 64 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 64 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 64 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 64 §9开放式基金份额变动 ............................................................................................................. 64 §10重大事件揭示 ....................................................................................................................... 65 10.1基金份额持有人大会决议............................................................................................ 65 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 65 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 65 10.4基金投资策略的改变.................................................................................................... 65 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 65 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 65 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 65 10.8其他重大事件................................................................................................................ 66 §11影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................ 67 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ......................... 67 11.2影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................ 68 §12备查文件目录 ....................................................................................................................... 68 12.1备查文件目录................................................................................................................ 68 12.2存放地点 ....................................................................................................................... 68 12.3查阅方式 ....................................................................................................................... 68


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共 68 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 汇添富盈泰混合 基金主代码 002959 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 08月 13日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额(份) 565,234,617.46 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过积极主动的 资产配置,充分挖掘各大类资产投资机会,力争实现基金资产的中长 期稳健增值。 投资策略 本基金投资策略包括:资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、 股指期货投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略、融资投 资策略、股票期权投资策略、国债期货投资策略。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债 券型基金,低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 李鹏 许俊 联系电话 021-28932888 010-66594319 电子邮箱 service@99fund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-9918 95566 传真 021-28932998 010-66594942 注册地址 上海市黄浦区北京东路 666号 H 区(东座)6楼 H686室 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 上海市富城路 99号震旦国际大 楼 20楼 北京市西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 200120 100818 法定代表人 李文 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 www.99fund.com 基金中期报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇 添富基金管理股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公 司 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 01月 01日 - 2021年 06月 30日) 本期已实现收益 -80,663,559.82 本期利润 117,347,137.77 加权平均基金份额本期利润 0.2584 本期加权平均净值利润率 11.16% 本期基金份额净值增长率 20.81% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 06月 30 日) 期末可供分配利润 271,178,466.56 期末可供分配基金份额利润 0.4798 期末基金资产净值 1,486,632,348.20 期末基金份额净值 2.630 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 06月 30 日) 基金份额累计净值增长率 130.10% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等), 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 ①-③ ②-④ 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 准差② 率标准差 ④ 过去一 个月 4.66% 1.62% -1.02% 0.40% 5.68% 1.22% 过去三 个月 25.66% 1.70% 2.03% 0.49% 23.63% 1.21% 过去六 个月 20.81% 2.25% 0.70% 0.66% 20.11% 1.59% 过去一 年 78.67% 2.01% 12.51% 0.66% 66.16% 1.35% 自基金 合同生 效日起 至今 130.10% 1.55% 20.62% 0.64% 109.48% 0.91% 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:1、本基金由原汇添富盈稳保本混合型证券投资基金于 2019年 8月 13日转型而来。 2、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符 合合同约定。 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5 号文批准,于 2005 年 2月 3日正式成立。目前,公司注册资本金为 132,724,224 元人民币。公司总部设在上海, 在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司,在香港及上海设有子公司——汇 添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全, 拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本 养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公 司、QDII基金管理人、RQFII基金管理人及 QFII基金管理人等业务资格。 汇添富基金自成立以来,始终将投资业绩放在首位,形成了独树一帜的品牌优势,被誉 为“选股专家”,并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务,赢得了广大基金持有人和海 内外机构的认可和信赖。 2021 上半年,汇添富基金新成立 21 只公开募集证券投资基金,包括 7 只股票型基金、 13只混合型基金、1只债券型基金。截至 2021年 6月 30日,公司共管理 189只公开募集证 券投资基金,形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征,较为完善、有效的产品线。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从业年限 (年) 说明 任职日期 离任日期 李云鑫 本基金的 基金经理 2020年 05月 20日 10 国籍:中国。学 历:清华大学化 工硕士。从业资 格:证券投资基 金从业资格。从 业经历:曾任国 泰君安证券、国 信证券行业分析 师。2015年 9月 加入汇添富基金 管理股份有限公 司任行业分析 师。2020年 3月 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 3 日至 2020年 6 月 10日任汇添 富达欣灵活配置 混合型证券投资 基金的基金经理 助理。2020年 3 月 3日至 2020 年 6月10日任汇 添富熙和精选混 合型证券投资基 金的基金经理助 理。2020年 3月 18日至2020年5 月 20日任汇添 富盈泰灵活配置 混合型证券投资 基金的基金经理 助理。2020年 4 月 14日至 2021 年 5月27日任汇 添富多元收益债 券型证券投资基 金的基金经理助 理。2020年 5月 20 日至今任汇 添富盈泰灵活配 置混合型证券投 资基金的基金经 理。2020年 6月 10 日至今任汇 添富安鑫智选灵 活配置混合型证 券投资基金的基 金经理。2020年 6月 10日至今任 汇添富达欣灵活 配置混合型证券 投资基金的基金 经理。2020年 6 月 10日至今任 汇添富熙和精选 混合型证券投资 基金的基金经 理。2020年 6月 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 11 日至今任汇 添富双利增强债 券型证券投资基 金的基金经理助 理。2020年 8月 5 日至今任汇添 富民丰回报混合 型证券投资基金 的基金经理。 2020年 11月 4 日至今任汇添富 稳健汇盈一年持 有期混合型证券 投资基金的基金 经理。2021年 4 月 30日至今任 汇添富稳健欣享 一年持有期混合 型证券投资基金 的基金经理。 胡奕 本基金的 基金经理 助理 2019年 10月 08日 2021年 01月 29日 7 国籍:中国。学 历:上海交通大 学金融硕士。从 业资格:证券投 资基金从业资 格。从业经 历:2014年 7月 至 2016年6月任 汇添富基金管理 股份有限公司固 定收益助理研究 员;2016年 7月 至 2018年6月任 汇添富基金管理 股份有限公司固 定收益研究员; 2018年 7月至 2019年 8月任汇 添富基金管理股 份有限公司固定 收益高级研究 员。2019年 9月 1 日至 2020年 7 月 1日任汇添富 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 安鑫智选灵活配 置混合型证券投 资基金的基金经 理助理。2019年 9 月 1日至 2021 年 1月29日任汇 添富多元收益债 券型证券投资基 金的基金经理助 理。2019年 9月 1 日至 2021年 1 月 29日任汇添 富年年丰定期开 放混合型证券投 资基金的基金经 理助理。2019年 9 月 1日至 2021 年 1月29日任汇 添富年年泰定期 开放混合型证券 投资基金的基金 经理助理。2019 年 9月 1日至今 任汇添富年年益 定期开放混合型 证券投资基金的 基金经理助理。 2019年 9月 1日 至 2021年 1月 29 日任汇添富 双利增强债券型 证券投资基金的 基金经理助理。 2019年 9月 1日 至今任汇添富双 利债券型证券投 资基金的基金经 理助理。2019年 9 月 1日至 2020 年 7月 1日任汇 添富熙和精选混 合型证券投资基 金的基金经理助 理。2019年 9月 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 1 日至今任汇添 富 6月红添利定 期开放债券型证 券投资基金的基 金经理助理。 2019年 10月 8 日至 2021年 2 月 3日任汇添富 保鑫灵活配置混 合型证券投资基 金的基金经理助 理。2019年 10 月 8日至 2020 年 7月 1日任汇 添富弘安混合型 证券投资基金的 基金经理助理。 2019年 10月 8 日至 2021年 2 月 3日任汇添富 可转换债券债券 型证券投资基金 的基金经理助 理。2019年 10 月 8日至 2021 年 1月29日任汇 添富民丰回报混 合型证券投资基 金的基金经理助 理。2019年 10 月 8日至 2020 年 7月 1日任汇 添富添福吉祥混 合型证券投资基 金的基金经理助 理。2019年 10 月 8日至 2021 年 1月29日任汇 添富盈安灵活配 置混合型证券投 资基金的基金经 理助理。2019年 10月8日至2020 年 7月 1日任汇 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 添富盈润混合型 证券投资基金的 基金经理助理。 2019年 10月 8 日至 2021年 1 月 29日任汇添 富盈泰灵活配置 混合型证券投资 基金的基金经理 助理。2019年 11 月 19日至今任 汇添富稳健增长 混合型证券投资 基金的基金经理 助理。2020年 7 月 1日至今任汇 添富安鑫智选灵 活配置混合型证 券投资基金的基 金经理。2020年 7 月 1日至今任 汇添富达欣灵活 配置混合型证券 投资基金的基金 经理。2020年 7 月 1日至今任汇 添富弘安混合型 证券投资基金的 基金经理。2020 年 7月 1日至今 任汇添富睿丰混 合型证券投资基 金(LOF)的基金 经理。2020年 7 月 1日至今任汇 添富添福吉祥混 合型证券投资基 金的基金经理。 2020年 7月 1日 至今任汇添富熙 和精选混合型证 券投资基金的基 金经理。2020年 7 月 1日至今任 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 汇添富新睿精选 灵活配置混合型 证券投资基金的 基金经理。2020 年 7月 1日至今 任汇添富盈润混 合型证券投资基 金的基金经理。 2021年 2月 3日 至今任汇添富可 转换债券债券型 证券投资基金的 基金经理。2021 年 2月 3日至今 任汇添富保鑫灵 活配置混合型证 券投资基金的基 金经理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公 司决议确定的解聘日期;


2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期 和解聘日期;


3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为, 本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和 实现。具体情况如下: 一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程,以确保公平交易管 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则,本基金管理人对满足限价条件且对同一证券 有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作,实现事前和 事中公平交易的管控。 三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析,具体方法为:在不同时间窗口(日内、 3 日内、5 日内)下,对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T 分布检验。对于没有 通过检验的交易,再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析,进一 步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。 通过上述管控措施的有效落实,本报告期内,本基金及本基金与本基金管理人管理的其 他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易,也未出现本基金管理人管理的 不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 14次,投资组合经理因投资组合的投资策略与 其他组合发生同日反向交易,相关交易事前严格根据公司内部规定进行审批,事后对其交易 时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析,未发现可能导致不公平交易和利益输送 的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年,经济持续复苏,宏观层面传递出乐观的信心,货币政策在预期内回归 常态,但并没有出现极端大幅收紧。市场环境相对宽松,权益市场整体表现较好,这和年初 时市场的普遍悲观预期形成了较大的反差。 权益市场整体表现并不差,但却极为分化,海水与火焰并存。二季度以来,在边际基本 面变化的带动下,消费、医疗、周期均走势颓靡,而在碳中和的宏大叙事背景下,光伏、电 动车走出波澜壮阔的行情,半导体则在“去美化”的推动下,表现同样出色。在这种“挤出 效应”下,我们看到市场先生进入一种癫狂,一方面以不可思议的“高价”去追逐热门行业, 另一方面对曾经趋之若鹜的优秀资产弃之如敝履,让我们感叹市场的非理性程度和趋势的力 量。 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 在基金运作上,我们遵守一以贯之的理念,专注于“good business”,寻找拥有良好的 商业模式、突出的竞争优势和诚实可靠管理层的稀缺公司,在合适价格买入,中长期持有。 但不可否认的是,我们在投资实践中,才真正体会到,最难做到的是“坚持”。面对持续通 过“标签化”从而具备某类资产“工具化”的特征,满足部分投资者“炒基”需求,获得规 模和关注度持续提升时,我们也在思索是否也随“大流”;面对宏大叙事背景下,“all in” 一个板块和行业,迅速提升组合业绩时,我们既有一丝羡慕也感受到压力。 为避免承担不可控的压力,导致我们被迫卖出我们希望长期陪伴的公司,我们在心性控 制的范围内,组合结构做到一定比例的调整和倾斜,使得组合更有生命力。但我们内心深处 始终保持着最底层的敬畏之心,我们基于受托责任,替普罗大众理财,因此我们每次决策都 是审慎而理性的,这使得我们无法从容做到以“200 码”的速度从酒店赶到机场。短期最优 解的叠加却不是长期最优解,我们希望以短期的“不突出”的复利累积,构成长期的“满意 回报”。 组合仍然聚焦在泛消费、医疗服务、高端制造等领域,仓位维持恒定,但在二季度,我 们也适度提高了新能源资产的比例,更加反映我们这个时代的特征。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期基金份额净值增长率为 20.81%。同期业绩比较基准收益率为 0.70%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 疫情作为最重要的宏观变量,从最新的演变来看,在相当长的时间里,会成为常态,这 是之前所料未及的,这也对未来很长时间的货币和财政政策产生较大影响。相关政策预计会 整体灵活充裕。 社会思潮风起云涌,公平效率之争,叠加中美对抗的长期大背景,资本市场已自动套入 “德国模式”,消费、服务类等产业面临较大压力,制造类资产的热潮则此起彼伏。但我们 不是这样去判断投资机会,我们会认真思考一个生意,一个行业,是不是在创造社会价值, 是不是在创造股东价值,如果一家公司在疯狂创造价值,我们相信是一定会得到应有的回报 的,不管是实业还是资本市场。 对于当前的市场风格演绎,我们更需要从生意的本质出发,去寻找一些真正的好公司, 庆幸的是,这样的一些公司,市场先生给了比较有吸引力的价格。 不得不承认的是,流动性的充裕,对于一些产业趋势清晰的行业和板块,预期回报率需 要调低,这也是投资中总是遇到的两难问题。 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》 以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同,但具有不同特征的,若协 会有特定调整估值方法的通知的,例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》, 应参照协会通知执行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、固定收益部、 集中交易室、基金营运部、风险管理及合规稽核人员、基金经理等组成了估值委员会,负责 研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专 业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员 会的成员,不介入基金日常估值业务但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的 估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制, 保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。 日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成 估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核 与基金会计账务的核对同时进行。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定:保本周期内:仅采取现金分红一种收益分配方式;转型为“汇 添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金”后,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为 基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益 分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金 份额收益分配金额后不能低于面值;每一基金份额享有同等分配权;法律法规或监管机关另 有规定的,从其规定。 本基金本报告期内未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在汇添富盈泰灵活配置混 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其 他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管 协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金 份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人 存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中 的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核 范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2021年 06月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2021年 06月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 2,605,344.51 106,600,924.61 结算备付金


1,002,493.50 339,831.90 存出保证金


391,385.32 84,830.24 交易性金融资产 6.4.7.2 1,480,593,338.39 466,990,354.23 其中:股票投资


1,402,526,430.69 441,597,774.63 基金投资


- - 债券投资


78,066,907.70 25,392,579.60 资产支持证券投资


- -








贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


11,838,223.97 - 应收利息 6.4.7.5 1,298,334.39 423,470.56 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 应收股利


- - 应收申购款


2,308,987.16 3,865,834.71 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


1,500,038,107.24 578,305,246.25 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 06月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 105,688,309.49 应付赎回款


10,559,140.71 2,643,132.09 应付管理人报酬


1,668,034.52 383,400.22 应付托管费


278,005.75 63,900.04 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 796,324.18 111,106.01 应交税费


- 0.35 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 104,253.88 210,000.00 负债合计


13,405,759.04 109,099,848.20 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 565,234,617.46 215,561,690.14 未分配利润 6.4.7.1 0 921,397,730.74 253,643,707.91 所有者权益合计


1,486,632,348.20 469,205,398.05 负债和所有者权益总计


1,500,038,107.24 578,305,246.25 注:报告截止日 2021年 06月 30日,基金份额净值 2.630元,基金份额总额 565,234,617.46 份。 6.2 利润表 会计主体:汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021年 01 月 01日至 2021年 06月 30日








单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2021年 01月 01日 至 2021年 06月 30 日 上年度可比期间 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日 一、收入


129,378,164.82 59,126,048.08 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 1.利息收入


773,630.71 2,012,989.34 其中:存款利息收入 6.4.7.11 66,636.53 76,780.73 债券利息收入


706,994.18 1,936,208.61 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


- -








其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-80,074,204.23 20,000,114.98 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -83,306,192.15 11,454,065.81 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 9,757.57 7,478,164.13 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.2 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 3,222,230.35 1,067,885.04 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.18 198,010,697.59 36,898,715.55 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.19 10,668,040.75 214,228.21 减:二、费用


12,031,027.05 3,717,936.41 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 7,791,610.01 2,052,524.99 2.托管费 6.4.10.2.2 1,298,601.67 342,087.52 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.20 2,800,542.11 1,008,876.41 5.利息支出


- 176,220.76 其中:卖出回购金融资产支出


- 176,220.76 6. 税金及附加


0.05 4,952.42 7.其他费用 6.4.7.21 140,273.21 133,274.31 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 117,347,137.77 55,408,111.67 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 117,347,137.77 55,408,111.67 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021年 01 月 01日至 2021年 06月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01 日至 2021年 06月 30日 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益(基金净值) 215,561,690.14 253,643,707.91 469,205,398.05 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润) - 117,347,137.77 117,347,137.77 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列) 349,672,927.32 550,406,885.06 900,079,812.38 其中:1.基金申 购款 611,584,430.79 893,667,636.72 1,505,252,067.51 2.基金赎回款 -261,911,503.47 -343,260,751.66 -605,172,255.13 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列) - - - 五、期末所有者 权益(基金净值) 565,234,617.46 921,397,730.74 1,486,632,348.20 项目 上年度可比期间 2020年 01月 01 日至 2020年 06月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益(基金净值) 276,828,618.79 53,280,471.66 330,109,090.45 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润) - 55,408,111.67 55,408,111.67 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列) -81,940,806.15 -16,698,751.84 -98,639,557.99 其中:1.基金申 购款 17,296,904.48 4,716,489.09 22,013,393.57 2.基金赎回款 -99,237,710.63 -21,415,240.93 -120,652,951.56 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 净值变动(净值 减少以“-”号填 列) 五、期末所有者 权益(基金净值) 194,887,812.64 91,989,831.49 286,877,644.13 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署: 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),是由汇添富盈稳保 本混合型证券投资基金变更而来。原汇添富盈稳保本混合型证券投资基金,系经中国证券监 督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]744 号文《关于准予汇添富盈稳 保本混合型证券投资基金注册的批复》准予注册,由基金管理人汇添富基金管理股份有限公 司向社会公开发行募集,基金合同于 2016 年 8 月 3 日正式生效,首次设立募集规模为 2,974,866,165.02份基金份额。 汇添富盈稳保本混合型证券投资基金于 2019 年 8月 5日第一个保本周期到期,由于不 符合保本基金存续条件,按照《汇添富盈稳保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,该 基金保本周期到期后转型为非保本的混合基金,名称相应变更为“汇添富盈泰灵活配置混合 型证券投资基金”,该变更无须基金份额持有人大会决议。2019年 8月 13日,《汇添富盈泰 灵活配置混合型证券投资基金》自该日起生效,基金合同生效日的规模为 495,108,206.53 份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构 均为汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票 据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、 政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易 可转债)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存 款)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允 许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。在严格控制 风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过积极主动的资产配置,充分挖掘各大类资产投 资机会,力争实现基金资产的中长期稳健增值。本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收 益率×50%+中债综合指数收益率×50%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具 体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时, 对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证 券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业 务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容 与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中 期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2021 年 06 月 30 日的财务状况以及 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 4月 24日起,调整证券(股 票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 9月 19日起,调整由出让 方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策 问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 股权转让,暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的 通知》的规定,经国务院批准,自 2016年 5月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增 值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式 证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值 税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征 收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点 金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策 性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策 的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单 以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅 助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管 产品管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定,自 2018年 1 月 1日起,本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税 行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018年 1月 1日前 运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税 额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011年修订)》、《征收教育费附加的 暂行规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业 税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳 农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。 6.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定,自 2004年 1 月 1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策 问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、 现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权 的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 6.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策 问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、 现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款 利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008年 10月 9日起,对储蓄存款利息所 得暂免征收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013年 1 月 1日起,证券投资基 金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其 股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统 一适用 20%的税率计征个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015年 9月 8日起,证券投资基金从 公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个 人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 06月 30日 活期存款 2,605,344.51 定期存款 - 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计 2,605,344.51 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 06月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,084,044,240.6 8 1,402,526,430.6 9 318,482,190.01 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 78,103,587.90 78,066,907.70 -36,680.20 银行间市场 - - - 其他 - - - 合计 78,103,587.90 78,066,907.70 -36,680.20 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,162,147,828.5 8 1,480,593,338.3 9 318,445,509.81 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 06月 30日 应收活期存款利息 687.59 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 405.99 应收债券利息 1,297,082.32 应收资产支持证券利息 - 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 158.49 合计 1,298,334.39 注:“其他”为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民币元 项目 本期末 2021年 06月 30日 交易所市场应付交易费用 796,324.18 银行间市场应付交易费用 - 合计 796,324.18 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 06月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 115.53 应付证券出借违约金 - 应付审计费 44,630.98 应付信息披露费 59,507.37 应付指数使用费 - 应付账户维护费 - 应付汇划费 - 应付上市费 - 应付持有人大会费-公证费 - 应付持有人大会费-律师费 - 其他 - 合计 104,253.88 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 215,561,690.14 215,561,690.14 本期申购 611,584,430.79 611,584,430.79 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 本期赎回(以“-”号 填列) -261,911,503.47 -261,911,503.47 基金拆分/份额折算 前 - - 基金拆分/份额折算 调整 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号 填列) - - 本期末 565,234,617.46 565,234,617.46 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 133,901,019.11 119,742,688.80 253,643,707.91 本期利润 -80,663,559.82 198,010,697.59 117,347,137.77 本期基金份额交易产 生的变动数 217,941,007.27 332,465,877.79 550,406,885.06 其中:基金申购款 371,986,816.90 521,680,819.82 893,667,636.72 基金赎回款 -154,045,809.63 -189,214,942.03 -343,260,751.66 本期已分配利润 - - - 本期末 271,178,466.56 650,219,264.18 921,397,730.74 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 活期存款利息收入 45,950.62 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 18,349.86 其他 2,336.05 合计 66,636.53 注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06 月 30日 卖出股票成交总额 642,839,204.20 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 减:卖出股票成本总额 726,145,396.35 买卖股票差价收入 -83,306,192.15 6.4.7.13 基金投资收益 注:本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.14 债券投资收益 6.4.7.14.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06 月 30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 交总额 14,519,454.94 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 成本总额 14,194,057.14 减:应收利息总额 315,640.23 买卖债券差价收入 9,757.57 6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 注:本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——其他投资收益 注:本基金本报告期无衍生工具投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30 日 股票投资产生的股利收益 3,222,230.35 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,222,230.35 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 1.交易性金融资产 198,010,697.59 ——股票投资 198,039,527.35 ——债券投资 -28,829.76 ——资产支持证券投资 - 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税 - 合计 198,010,697.59 6.4.7.19 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 基金赎回费收入 10,668,040.75 替代损益 - 其他 - 合计 10,668,040.75 6.4.7.20 交易费用 单位: 人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30 日 交易所市场交易费用 2,800,542.11 银行间市场交易费用 - 合计 2,800,542.11 6.4.7.21 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 审计费用 44,630.98 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 账户维护费 18,600.00 银行费用 17,534.86 指数使用费 - 持有人大会-公证 费 - 持有人大会-律师 费 - 开户费 - 上市费 - 其他 - 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 合计 140,273.21 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情 况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金注册登记机 构 中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人,基金代销机构 东方证券股份有限公司("东方证券") 基金管理人的股东,基金代销机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方 名称 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 上年度可比期间 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例(%) 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例(%) 东方证 券 2,125,421,585.74 100.00 701,607,206.72 100.00 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位:人民币元 关联方名 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06 上年度可比期间 2020年 01月 01日至 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 称 月 30日 2020年 06月 30 日 成交金额 占当期债券成 交总额的比例 (%) 成交金额 占当期债券成 交总额的比例 (%) 东方证券 81,101,067.91 100.00 280,428,021.57 100.00 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 上年度可比期间 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日 成交金额 占当期回购成 交总额的比例 (%) 成交金额 占当期回购成 交总额的比例 (%) 东方证券 - - 1,544,800,000.00 100.00 6.4.10.1.4 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名 称 本期 2021年 01月 01 日至 2021年 06月 30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 (%) 东方证券 1,951,905.93 100.00 796,324.18 100.00 关联方名 称 上年度可比期间 2020年 01 月 01日至 2020年 06月 30 日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 (%) 东方证券 645,282.52 100.00 376,379.29 100.00 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经 手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金 收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 7,791,610.01 2,052,524.99 其中:支付销售机构的客户维护费 2,960,913.54 840,752.31 注:基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送 基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起 2-5个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定 节假日、休息日结束之日起 2个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2个工作日内支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021 年 06月 30日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020 年 06月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,298,601.67 342,087.52 注:基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送 基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 2-5个工作日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息 日结束之日起 2个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2个工作日内支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业 务的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借 业务的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限 费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06 月 30日 上年度可比期间 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银 行 2,605,344.51 45,950.62 11,215,707.83 54,211.06 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公 告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。 6.4.12 期末(2021 年 06月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券代 码 证 券 成功 认购 可流 通日 流 通 认购价 格 期末估 值单价 数量 (单 期末成本总 额 期末估值总 额 备 注 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 名 称 日 受 限 类 型 位: 股) 301010 晶 雪 节 能 2021 年 06 月 09 日 2021 年 12 月 20 日 新 股 流 通 受 限 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98


688601 力 芯 微 2021 年 06 月 18 日 2021 年 12 月 28 日 新 股 流 通 受 限 36.48 133.69 1,174 42,827.52 156,952.06


301016 雷 尔 伟 2021 年 06 月 23 日 2021 年 12 月 30 日 新 股 流 通 受 限 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50


300971 博 亚 精 工 2021 年 04 月 07 日 2021 年 10 月 15 日 新 股 流 通 受 限 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05


300957 贝 泰 妮 2021 年 03 月 18 日 2021 年 09 月 27 日 新 股 流 通 受 限 47.33 251.96 601 28,445.33 151,427.96


300997 欢 乐 家 2021 年 05 月 26 日 2021 年 12 月 02 日 新 股 流 通 受 限 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40


300929 华 骐 环 保 2021 年 01 月 2021 年 07 月 新 股 流 通 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65


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共 68 页 12 日 21 日 受 限 300945 曼 卡 龙 2021 年 02 月 03 日 2021 年 08 月 10 日 新 股 流 通 受 限 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12


301007 德 迈 仕 2021 年 06 月 04 日 2021 年 12 月 16 日 新 股 流 通 受 限 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32


301013 利 和 兴 2021 年 06 月 21 日 2021 年 12 月 29 日 新 股 流 通 受 限 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81


300948 冠 中 生 态 2021 年 02 月 18 日 2021 年 08 月 25 日 新 股 流 通 受 限 8.67 27.42 324 2,808.00 8,884.08


301018 申 菱 环 境 2021 年 06 月 28 日 2021 年 07 月 07 日 新 股 流 通 受 限 8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41


300952 恒 辉 安 防 2021 年 03 月 03 日 2021 年 09 月 13 日 新 股 流 通 受 限 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20


688076 诺 泰 生 物 2021 年 05 月 12 日 2021 年 11 月 22 日 新 股 流 通 受 限 15.57 48.55 4,984 77,600.88 241,973.20


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共 68 页 300973 立 高 食 品 2021 年 04 月 08 日 2021 年 10 月 15 日 新 股 流 通 受 限 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60


300995 奇 德 新 材 2021 年 05 月 17 日 2021 年 11 月 26 日 新 股 流 通 受 限 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12


301017 漱 玉 平 民 2021 年 06 月 23 日 2022 年 01 月 05 日 新 股 流 通 受 限 8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30


301017 漱 玉 平 民 2021 年 06 月 23 日 2021 年 07 月 05 日 新 股 流 通 受 限 8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70


301018 申 菱 环 境 2021 年 06 月 28 日 2022 年 01 月 07 日 新 股 流 通 受 限 8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78


300996 普 联 软 件 2021 年 05 月 26 日 2021 年 12 月 03 日 新 股 流 通 受 限 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43


688690 纳 微 科 技 2021 年 06 月 16 日 2021 年 12 月 23 日 新 股 流 通 受 限 8.07 79.89 3,477 28,059.39 277,777.53


688499 利 元 2021 年 2022 年 新 股 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65


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共 68 页 亨 06 月 23 日 01 月 04 日 流 通 受 限 300614 百 川 畅 银 2021 年 05 月 18 日 2021 年 11 月 25 日 新 股 流 通 受 限 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02


688696 极 米 科 技 2021 年 02 月 23 日 2021 年 09 月 03 日 新 股 流 通 受 限 133.73 780.24 1,002 133,997.46 781,800.48


688630 芯 碁 微 装 2021 年 03 月 25 日 2021 年 10 月 08 日 新 股 流 通 受 限 15.23 58.42 3,397 51,736.31 198,452.74


300967 晓 鸣 股 份 2021 年 04 月 02 日 2021 年 10 月 13 日 新 股 流 通 受 限 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78


300972 万 辰 生 物 2021 年 04 月 08 日 2021 年 10 月 19 日 新 股 流 通 受 限 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50


605287 德 才 股 份 2021 年 06 月 28 日 2021 年 07 月 06 日 新 股 流 通 受 限 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44


300968 格 林 精 密 2021 年 04 月 2021 年 10 月 新 股 流 通 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34


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共 68 页 06 日 15 日 受 限 300986 志 特 新 材 2021 年 04 月 21 日 2021 年 11 月 01 日 新 股 流 通 受 限 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48


301015 百 洋 医 药 2021 年 06 月 22 日 2021 年 12 月 30 日 新 股 流 通 受 限 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46


300992 泰 福 泵 业 2021 年 05 月 17 日 2021 年 11 月 25 日 新 股 流 通 受 限 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00


300993 玉 马 遮 阳 2021 年 05 月 17 日 2021 年 11 月 24 日 新 股 流 通 受 限 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90


300982 苏 文 电 能 2021 年 04 月 19 日 2021 年 10 月 27 日 新 股 流 通 受 限 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93


300958 建 工 修 复 2021 年 03 月 18 日 2021 年 09 月 29 日 新 股 流 通 受 限 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00


688345 博 力 威 2021 年 06 月 03 日 2021 年 12 月 13 日 新 股 流 通 受 限 25.91 55.53 2,332 60,422.12 129,495.96


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共 68 页 300981 中 红 医 疗 2021 年 04 月 19 日 2021 年 10 月 27 日 新 股 流 通 受 限 48.59 90.39 554 26,918.86 50,076.06


688087 英 科 再 生 2021 年 06 月 30 日 2021 年 07 月 09 日 新 股 流 通 受 限 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24


301021 英 诺 激 光 2021 年 06 月 28 日 2022 年 01 月 06 日 新 股 流 通 受 限 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40


301011 华 立 科 技 2021 年 06 月 09 日 2021 年 12 月 17 日 新 股 流 通 受 限 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00


300930 屹 通 新 材 2021 年 01 月 13 日 2021 年 07 月 21 日 新 股 流 通 受 限 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56


605162 新 中 港 2021 年 06 月 29 日 2021 年 07 月 07 日 新 股 流 通 受 限 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39


300955 嘉 亨 家 化 2021 年 03 月 16 日 2021 年 09 月 24 日 新 股 流 通 受 限 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24


300962 中 金 2021 年 2021 年 新 股 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12


汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 辐 照 03 月 29 日 10 月 11 日 流 通 受 限 301021 英 诺 激 光 2021 年 06 月 28 日 2021 年 07 月 06 日 新 股 流 通 受 限 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14


300979 华 利 集 团 2021 年 04 月 15 日 2021 年 10 月 26 日 新 股 流 通 受 限 33.22 87.50 791 26,277.02 69,212.50


688226 威 腾 电 气 2021 年 06 月 28 日 2021 年 07 月 07 日 新 股 流 通 受 限 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06


300942 易 瑞 生 物 2021 年 02 月 02 日 2021 年 08 月 09 日 新 股 流 通 受 限 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36


300966 共 同 药 业 2021 年 03 月 31 日 2021 年 10 月 11 日 新 股 流 通 受 限 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44


688161 威 高 骨 科 2021 年 06 月 23 日 2021 年 12 月 30 日 新 股 流 通 受 限 36.22 82.27 3,069 111,159.18 252,486.63


300943 春 晖 智 控 2021 年 02 月 2021 年 08 月 新 股 流 通 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55


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共 68 页 03 日 10 日 受 限 300933 中 辰 股 份 2021 年 01 月 15 日 2021 年 07 月 22 日 新 股 流 通 受 限 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28


301012 扬 电 科 技 2021 年 06 月 15 日 2021 年 12 月 22 日 新 股 流 通 受 限 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20


300991 创 益 通 2021 年 05 月 12 日 2021 年 11 月 22 日 新 股 流 通 受 限 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54


300950 德 固 特 2021 年 02 月 24 日 2021 年 09 月 03 日 新 股 流 通 受 限 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47


6.4.12.1.2受限证券类别:债券 证券代 码 证 券 名 称 成功 认购 日 可流 通日 流 通 受 限 类 型 认购价 格 期末估 值单价 数量 (单 位: 张) 期末成本总 额 期末估值总 额 备 注





- - - - -


6.4.12.1.3受限证券类别:资产支持证券 证券代 码 证 券 名 称 成功 认购 日 可流 通日 流 通 受 限 类 型 认购价 格 期末估 值单价 数量 (单 位: 张) 期末成本总 额 期末估值总 额 备 注





- - - - -


注:本基金持有的流通受限股票“冠中生态”(证券代码:300948)包含其新股发行后期根 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 据权益分配方案以资本公积金转增获得的 108股(根据冠中生态 2020年年度权益分派实施 公告,冠中生态以公司现有总股本 93,340,000股为基数,向全体股东每 10股派 0.80元人 民币现金,同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股,除权除息日为 2021 年 6月 4 日。)。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注:截至本报告期末 2021年 06月 30日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。


6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注: 截至本报告期末 2021年 06月 30日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注:截至本报告期末 2021年 06月 30日止,本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制 流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组 织架构,并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发 行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于 具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司 发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共 同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融 机构进行。另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对 手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于 基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市 场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险 管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本 基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中 度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本 基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基 金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计 了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的 流动性风险,有效保障基金持有人利益。 除在附注 6.4.12 中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外,本期末本基金的其他 资产均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需 求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动 性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 本 期 末 202 1年 06 月 30 日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1- 5 年 5 年 以 上 不计息 合计 资 产








银 行 存 款 2,605,344.5 1 - - - - - 2,605,344.51 结 算 备 付 金 1,002,493.5 0 - - - - - 1,002,493.50 存 出 保 证 金 391,385.32 - - - - - 391,385.32 交 易 性 金 融 资 产 30,191,000. 00 - 47,875,907 .70 - - 1,402,526,430 .69 1,480,593,338 .39 应 收 股 利 - - - - - - - 应 收 利 息 - - - - - 1,298,334.39 1,298,334.39 应 收 申 - - - - - 2,308,987.16 2,308,987.16 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 购 款 衍 生 金 融 资 产 - - - - - - - 应 收 证 券 清 算 款 - - - - - 11,838,223.97 11,838,223.97 买 入 返 售 金 融 资 产 - - - - - - - 其 他 资 产 - - - - - - - 资 产 总 计 34,190,223. 33 - 47,875,907 .70 - - 1,417,971,976 .21 1,500,038,107 .24 负 债








应 付 赎 回 款 - - - - - 10,559,140.71 10,559,140.71 应 付 管 理 人 报 - - - - - 1,668,034.52 1,668,034.52 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 酬 应 付 托 管 费 - - - - - 278,005.75 278,005.75 应 付 证 券 清 算 款 - - - - - - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - - - - - - 应 付 销 售 服 务 费 - - - - - - - 应 付 交 易 费 用 - - - - - 796,324.18 796,324.18 应 交 税 费 - - - - - - - 应 付 利 息 - - - - - - - 应 - - - - - - - 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 付 利 润 其 他 负 债 - - - - - 104,253.88 104,253.88 负 债 总 计 - - - - - 13,405,759.04 13,405,759.04 利 率 敏 感 度 缺 口 34,190,223. 33 - 47,875,907 .70 - - 1,404,566,217 .17 1,486,632,348 .20 上 年 度 末 202 0年 12 月 31 日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1- 5 年 5 年 以 上 不计息 合计 资 产








银 行 存 款 106,600,924 .61 - - - - - 106,600,924.6 1 结 算 备 付 金 339,831.90 - - - - - 339,831.90 存 出 保 证 金 84,830.24 - - - - - 84,830.24 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 交 易 性 金 融 资 产 14,141,585. 70 51,572. 10 11,199,421 .80 - - 441,597,774.6 3 466,990,354.2 3 应 收 股 利 - - - - - - - 应 收 利 息 - - - - - 423,470.56 423,470.56 应 收 申 购 款 - - - - - 3,865,834.71 3,865,834.71 衍 生 金 融 资 产 - - - - - - - 应 收 证 券 清 算 款 - - - - - - - 买 入 返 售 金 融 资 产 - - - - - - - 其 他 资 - - - - - - - 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 产 资 产 总 计 121,167,172 .45 51,572. 10 11,199,421 .80 - - 445,887,079.9 0 578,305,246.2 5 负 债








应 付 赎 回 款 - - - - - 2,643,132.09 2,643,132.09 应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 383,400.22 383,400.22 应 付 托 管 费 - - - - - 63,900.04 63,900.04 应 付 证 券 清 算 款 - - - - - 105,688,309.4 9 105,688,309.4 9 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - - - - - - 应 付 销 售 - - - - - - - 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 服 务 费 应 付 交 易 费 用 - - - - - 111,106.01 111,106.01 应 交 税 费 - - - - - 0.35 0.35 应 付 利 息 - - - - - - - 应 付 利 润 - - - - - - - 其 他 负 债 - - - - - 210,000.00 210,000.00 负 债 总 计 - - - - - 109,099,848.2 0 109,099,848.2 0 利 率 敏 感 度 缺 口 121,167,172 .45 51,572. 10 11,199,421 .80 - - 336,787,231.7 0 469,205,398.0 5 注:上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价 值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况; 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25个基点,且 除利率之外的其他市场变量保持不变; 3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险 管理活动; 4.银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期 存款利率或相对固定的利率计息,假定利率变动仅影响该类资产的未来 收益,而对其本身的公允价值无重大影响;定期存款利息收入、买入返 售金融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确 定,不受利率变化影响; 5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债券。 分析 相关风险变量的 变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人 民币元) 本期末 2021 年 06月 30 日 上年度末 2020年 12月 31 日 基准利率减少 25 个基点 62,631.06 16,007.35 基准利率增加 25 个基点 -62,465.53 -15,967.42 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工 具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波 动的风险。本基金所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金 通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价 格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 06月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 1,402,526,43 0.69 94.34 441,597,774. 63 94.12 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 78,066,907.7 0 5.25 25,392,579.6 0 5.41 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 其他 - - - - 合计 1,480,593,33 8.39 99.59 466,990,354. 23 99.53 注:本基金股票投资及存托凭证占基金资产的比例范围为 0-95%。本基金每个交易日日终在 扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的 现金或者到期日在一年以内的政府债券,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。于资产负债表日,本基金面临的整体市场价格风险列示如上。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险,即从长期来看, 本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关,且报告期内的相 关系数在资产负债表日后短期内保持不变; 2.以下分析中,除市场基准发生变动,其他影响基金资产净值的风险变量 保持不变。 分析 相关风险变量 的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币 元) 本期末 2021年 06月 30日 上年度末 2020年 12月 31 日 沪深 300指数 下跌 5% -90,731,556.92 -15,863,485.42 沪深 300指数 上涨 5% 90,731,556.92 15,863,485.42 注:本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为 市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合 理、可能的变动时,将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截止资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,402,526,430.69 93.50 其中:股票 1,402,526,430.69 93.50 2 基金投资 - - 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 3 固定收益投资 78,066,907.70 5.20 其中:债券 78,066,907.70 5.20 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,607,838.01 0.24 8 其他资产 15,836,930.84 1.06 9 合计 1,500,038,107.24 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 113,971.18 0.01 B 采矿业 - - C 制造业 1,046,951,953.55 70.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 48,347.29 0.00 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 309,237.90 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,226,349.09 0.08 J 金融业 97,319.40 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 88,655,884.66 5.96 M 科学研究和技术服务业 75,933,955.20 5.11 N 水利、环境和公共设施管理业 399,590.92 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 16,262.03 0.00 Q 卫生和社会工作 188,748,188.10 12.70 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,402,526,430.69 94.34 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 称 净值比例 (%) 1 300750 宁德时 代 236,900 126,694,120.00 8.52 2 600519 贵州茅 台 61,051 125,563,591.70 8.45 3 300274 阳光电 源 1,074,900 123,677,994.00 8.32 4 300015 爱尔眼 科 1,715,345 121,755,188.10 8.19 5 600809 山西汾 酒 228,600 102,412,800.00 6.89 6 601888 中国中 免 295,203 88,590,420.30 5.96 7 002568 百润股 份 835,451 79,192,400.29 5.33 8 603259 药明康 德 484,080 75,802,087.20 5.10 9 000858 五 粮 液 233,600 69,587,104.00 4.68 10 600763 通策医 疗 163,000 66,993,000.00 4.51 11 000568 泸州老 窖 274,300 64,718,342.00 4.35 12 300595 欧普康 视 587,200 60,804,560.00 4.09 13 002460 赣锋锂 业 451,370 54,656,393.30 3.68 14 300568 星源材 质 1,305,440 54,006,052.80 3.63 15 601865 福莱特 1,095,800 43,316,974.00 2.91 16 002466 天齐锂 业 578,900 35,903,378.00 2.42 17 000799 酒鬼酒 124,500 31,822,200.00 2.14 18 605499 东鹏饮 料 123,896 31,073,116.80 2.09 19 300760 迈瑞医 疗 38,700 18,577,935.00 1.25 20 300896 爱美客 8,925 7,040,754.00 0.47 21 002709 天赐材 料 30,253 3,224,364.74 0.22 22 688408 中信博 9,708 1,949,366.40 0.13 23 300957 贝泰妮 6,004 1,619,369.03 0.11 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 24 002415 海康威 视 18,700 1,206,150.00 0.08 25 688083 中望软 件 1,757 970,391.10 0.07 26 688696 极米科 技 1,002 781,800.48 0.05 27 300122 智飞生 物 4,137 772,502.01 0.05 28 000830 鲁西化 工 38,600 722,978.00 0.05 29 600309 万华化 学 5,433 591,219.06 0.04 30 600436 片仔癀 1,313 588,617.90 0.04 31 300973 立高食 品 3,593 542,770.60 0.04 32 000703 恒逸石 化 39,860 476,327.00 0.03 33 688276 百克生 物 3,486 364,565.88 0.02 34 688690 纳微科 技 3,477 277,777.53 0.02 35 688269 凯立新 材 1,941 270,808.32 0.02 36 000876 新 希 望 17,280 253,497.60 0.02 37 688161 威高骨 科 3,069 252,486.63 0.02 38 301015 百洋医 药 4,614 251,115.78 0.02 39 688076 诺泰生 物 4,984 241,973.20 0.02 40 300912 凯龙高 科 5,117 200,432.89 0.01 41 688630 芯碁微 装 3,397 198,452.74 0.01 42 300614 百川畅 银 3,283 176,700.30 0.01 43 301013 利和兴 4,704 168,966.51 0.01 44 688700 东威科 技 3,049 162,755.62 0.01 45 603501 韦尔股 份 500 161,000.00 0.01 46 688601 力芯微 1,174 156,952.06 0.01 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 47 688625 呈和科 技 2,672 142,764.96 0.01 48 300962 中金辐 照 5,757 133,773.12 0.01 49 688216 气派科 技 2,000 133,400.00 0.01 50 300996 普联软 件 2,410 132,487.34 0.01 51 688621 阳光诺 和 1,485 131,868.00 0.01 52 688345 博力威 2,332 129,495.96 0.01 53 688219 会通股 份 7,336 128,526.72 0.01 54 688319 欧林生 物 3,412 127,642.92 0.01 55 300966 共同药 业 2,858 126,586.56 0.01 56 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.01 57 688201 信安世 纪 2,129 111,240.25 0.01 58 300986 志特新 材 2,632 103,429.84 0.01 59 300993 玉马遮 阳 4,097 99,899.55 0.01 60 300991 创益通 2,535 89,214.50 0.01 61 300971 博亚精 工 2,445 84,503.05 0.01 62 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01 63 300967 晓鸣股 份 5,061 81,674.88 0.01 64 688117 圣诺生 物 1,672 80,924.80 0.01 65 301011 华立科 技 1,750 79,474.50 0.01 66 688359 三孚新 科 2,213 78,561.50 0.01 67 300999 金龙鱼 863 73,320.48 0.00 68 300979 华利集 团 791 69,212.50 0.00 69 301018 申菱环 境 7,811 64,753.19 0.00 70 601665 齐鲁银 行 6,731 62,598.30 0.00 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 71 301007 德迈仕 3,022 60,305.15 0.00 72 603529 爱玛科 技 1,019 59,224.28 0.00 73 300995 奇德新 材 1,909 57,368.52 0.00 74 301012 扬电科 技 1,691 56,994.16 0.00 75 300992 泰福泵 业 1,998 55,828.42 0.00 76 688087 英科再 生 2,469 54,219.24 0.00 77 301010 晶雪节 能 2,172 50,480.96 0.00 78 300981 中红医 疗 554 50,076.06 0.00 79 601156 东航物 流 2,090 49,470.30 0.00 80 301017 漱玉平 民 5,550 49,173.00 0.00 81 688517 金冠电 气 2,892 41,095.32 0.00 82 688067 爱威科 技 1,259 39,520.01 0.00 83 605339 南侨食 品 864 37,307.52 0.00 84 688367 工大高 科 1,717 37,035.69 0.00 85 605090 九丰能 源 1,090 35,326.90 0.00 86 688681 科汇股 份 1,899 34,903.62 0.00 87 601528 瑞丰银 行 2,230 34,721.10 0.00 88 300910 瑞丰新 材 285 29,796.75 0.00 89 301021 英诺激 光 2,899 27,424.54 0.00 90 605296 神农集 团 569 26,856.80 0.00 91 001207 联科科 技 682 22,581.02 0.00 92 300911 亿田智 能 309 21,407.52 0.00 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 93 001206 依依股 份 321 20,389.92 0.00 94 603511 爱慕股 份 553 18,249.00 0.00 95 688226 威腾电 气 2,693 17,289.06 0.00 96 605098 行动教 育 289 16,262.03 0.00 97 603836 海程邦 达 733 15,994.06 0.00 98 300982 苏文电 能 317 14,356.93 0.00 99 300968 格林精 密 1,162 14,025.34 0.00 100 605319 无锡振 华 764 13,706.16 0.00 101 001208 华菱线 缆 1,754 13,558.42 0.00 102 300942 易瑞生 物 443 12,634.36 0.00 103 603171 税友股 份 637 12,230.40 0.00 104 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 105 601100 恒立液 压 136 11,685.12 0.00 106 300933 中辰股 份 1,112 11,609.28 0.00 107 605488 福莱新 材 416 11,103.04 0.00 108 605287 德才股 份 349 11,014.44 0.00 109 300955 嘉亨家 化 232 10,688.24 0.00 110 605259 绿田机 械 295 10,516.75 0.00 111 300909 汇创达 237 10,214.70 0.00 112 605189 富春染 织 422 10,165.98 0.00 113 300908 仲景食 品 161 9,593.99 0.00 114 300952 恒辉安 防 340 9,207.20 0.00 115 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 116 300948 冠中生 态 324 8,884.08 0.00 117 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 118 605162 新 中 港 1,377 8,358.39 0.00 119 300958 建工修 复 300 8,166.00 0.00 120 300930 屹通新 材 322 7,882.56 0.00 121 300943 春晖智 控 255 5,867.55 0.00 122 300972 万辰生 物 430 5,439.50 0.00 123 300929 华骐环 保 183 5,407.65 0.00 124 605011 杭州热 电 525 4,662.00 0.00 125 600426 华鲁恒 升 7 216.65 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 93,173,998.98 19.86 2 300122 智飞生物 80,895,446.50 17.24 3 600309 万华化学 72,992,418.10 15.56 4 000568 泸州老窖 67,172,734.02 14.32 5 600809 山西汾酒 66,606,214.68 14.20 6 300750 宁德时代 59,146,534.31 12.61 7 000703 恒逸石化 56,881,848.92 12.12 8 300274 阳光电源 56,852,274.76 12.12 9 601888 中国中免 54,980,010.72 11.72 10 002466 天齐锂业 54,396,638.42 11.59 11 603799 华友钴业 53,959,132.16 11.50 12 300595 欧普康视 53,273,177.86 11.35 13 300015 爱尔眼科 53,036,126.52 11.30 14 002568 百润股份 52,700,771.89 11.23 15 000858 五 粮 液 48,487,841.63 10.33 16 000876 新 希 望 45,681,579.78 9.74 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 17 300568 星源材质 44,745,638.00 9.54 18 002460 赣锋锂业 43,488,131.69 9.27 19 002709 天赐材料 38,670,283.84 8.24 20 605499 东鹏饮料 37,734,632.95 8.04 21 000830 鲁西化工 36,301,015.66 7.74 22 601865 福莱特 35,223,497.29 7.51 23 603259 药明康德 32,641,977.00 6.96 24 600763 通策医疗 32,588,353.00 6.95 25 002648 卫星石化 32,276,676.00 6.88 26 000799 酒鬼酒 31,650,361.20 6.75 27 002601 龙蟒佰利 29,168,142.00 6.22 28 002415 海康威视 28,449,472.24 6.06 29 002594 比亚迪 26,963,044.00 5.75 30 600426 华鲁恒升 25,655,180.80 5.47 31 603501 韦尔股份 16,984,591.75 3.62 注:本项“买入金额”按买入成交金额填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 300122 智飞生物 70,412,210.30 15.01 2 002709 天赐材料 62,221,316.60 13.26 3 600309 万华化学 58,184,807.00 12.40 4 000703 恒逸石化 39,790,682.00 8.48 5 000876 新 希 望 38,837,730.60 8.28 6 603799 华友钴业 37,437,936.40 7.98 7 002466 天齐锂业 29,929,930.34 6.38 8 000830 鲁西化工 29,654,132.00 6.32 9 002415 海康威视 28,605,965.00 6.10 10 002648 卫星石化 24,809,805.06 5.29 11 603501 韦尔股份 22,676,841.00 4.83 12 002460 赣锋锂业 20,618,464.06 4.39 13 603882 金域医学 19,822,770.00 4.22 14 002594 比亚迪 18,228,405.00 3.88 15 002601 龙蟒佰利 17,591,536.16 3.75 16 688408 中信博 17,433,753.74 3.72 17 600426 华鲁恒升 17,151,040.00 3.66 18 601888 中国中免 14,810,393.35 3.16 19 002304 洋河股份 13,474,279.00 2.87 20 300896 爱美客 11,966,446.50 2.55 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 21 605499 东鹏饮料 11,851,127.00 2.53 22 002475 立讯精密 10,726,042.83 2.29 注:本项“卖出金额”按卖出成交金额填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元





买入股票成本(成交)总额 1,489,034,525.06 卖出股票收入(成交)总额 642,839,204.20 注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费 用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 78,066,907.70 5.25 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 78,066,907.70 5.25 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名 称 数量(张) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 019645 20国债 15 333,710 33,474,450.10 2.25 2 019640 20国债 10 301,910 30,191,000.00 2.03 3 019654 21国债 06 115,490 11,552,464.70 0.78 4 019649 21国债 01 28,470 2,848,992.90 0.19 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立 案调查,或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号 名称 金额 1 存出保证金 391,385.32 2 应收证券清算款 11,838,223.97 3 应收股利 - 4 应收利息 1,298,334.39 5 应收申购款 2,308,987.16 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,836,930.84 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 (%) 持有份额 占总份 额比例 (%) 70,779 7,985.91 100,869,966.07 17.85 464,364,651.39 82.15 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理人所有从业人 员持有本基金 184,116.40 0.03 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2019年 08月 13日) 基金份额总额 495,108,206.53 本报告期期初基金份额总额 215,561,690.14 本报告期基金总申购份额 611,584,430.79 减:本报告期基金总赎回份额 261,911,503.47 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 565,234,617.46 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内,无涉及本基金托管业务的诉讼。


10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,为本基金进行审计的机构未发生变化,为安永华明会计师事务所(特殊 普通合伙)。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商 名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 (%) 佣金 占当期佣 金总量的 比例(%) 东方 证券 2 2,125,421,585.74 100.00 1,951,905.93 100.00


注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金 合计,不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 金额单位:人民币元 券商 名称 债券交易 债券回购交易 权证交易


基金交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 (%) 成交 金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例(%) 成交 金额 占当期 权证成 交总额 的比例 (%) 成交 金额 占当期 基金成 交总额 的比例 (%) 东方 证券 81,101,067.91 100.00 - - - - - - 注:1、专用交易单元的选择标准和程序: (1)基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 (2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分 配比例。 (3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商 评分决定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配 量的基础上进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不 超过总成交量的 30%。 (4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元的依据。 (5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资 总监审批。 (6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期 前一个月完成。 (7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协 助及时催缴。 (8)按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定,同一基金管理 公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况: 本基金本报告期内未新增或退租交易单元。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 汇添富基金管理股份有限公司关 上交所,上证报,公司 2021年 01月 09日 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 于旗下基金开展线上直销系统费 率优惠活动的提示性公告 网站,深交所 2 汇添富基金旗下 164只基金 2020 年 4季度报告 上交所,上证报,公司 网站,深交所 2021年 01月 22日 3 汇添富基金管理股份有限公司关 于终止包商银行股份有限公司办 理本公司旗下基金销售业务的公 告 公司网站 2021年 02月 08日 4 汇添富基金管理股份有限公司旗 下基金 2020 年年度报告 上交所,上证报,公司 网站,深交所 2021年 03月 30日 5 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金修订基金合同、 托管协议的公告 上交所,上证报,公司 网站,深交所 2021年 04月 20日 6 汇添富基金管理股份有限公司旗 下部分基金更新招募说明书及基 金产品资料概要 上交所,公司网站,深 交所 2021年 04月 21日 7 汇添富基金管理股份有限公司旗 下基金 2021 年第 1季度报告 上交所,上证报,公司 网站,深交所 2021年 04月 22日 8 汇添富基金管理股份有限公司关 于设立深圳分公司的公告 上交所,上证报,公司 网站,深交所 2021年 06月 24日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20%的 时间区间 期初份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比(%) 个人 1 2021年 1 月 1日至 2021年 1 月 11日 48,007,201.15 - - 48,007,201.15 8.49 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有 人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时,更容易触发巨额赎回条款,基金份额持有人将 可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 汇添富盈泰混合 2021 年中期报告












































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共 68 页 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致基金规模较小,基金持续稳定运作可 能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资 产净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000万元,进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富盈稳保本混合型证券投资基金募集的文件;


2、《汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;


4、基金管理人业务资格批件、营业执照;


5、报告期内汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;


6、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20楼


汇添富基金管理股份有限公司 12.3 查阅方式





投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2021 年 08月 31日