中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 31 日
中金瑞和 2021 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 30 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1 月 1日起至 2021年 6月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
中金瑞和 2021 年中期报告
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 45
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 45
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 45
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 46
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 48
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 50
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 50
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 50
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 50
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 50
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 50
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 51
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 51
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 53
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 53
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 53
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 53
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 54
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 55
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 55
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 55
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 55
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 55
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 55
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 55
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 55
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 56
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 58
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 58
中金瑞和 2021 年中期报告
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 58
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 59
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 59
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 59
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 59
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中金瑞和
基金主代码 006277
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 11月 13日
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 192,372,006.90 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 中金瑞和 A 中金瑞和 C
下属分级基金的交易代码： 006277 006278
报告期末下属分级基金的份额总额 178,471,319.28 份 13,900,687.62份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现
基金资产长期稳健的增值。
投资策略
（一）资产配置策略，分析宏观经济周期等因素，分析比较各类资产的收益风
险特征，动态调整各大类资产的投资比例。（二）普通债券投资策略，包括债
券类属配置策略、期限结构配置策略、利率策略、信用债券投资策略、骑乘策
略、息差策略。（三）中小企业私募债的投资策略，重点分析信用风险及流动
性风险，选择风险与收益相匹配的品种进行配置。（四）可转换债券投资策略，
对基础股票进行分析和研究，对投资价值进行有效的评估，选择投资价值较高
的个券进行投资。（五）可交换债券投资策略，选择具有较高投资价值的可交
换债券进行投资，积极参与可交换债券新券的申购。（六）资产支持证券投资
策略，通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变
化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，制定周密的投资策略。（七）
国债期货投资策略，结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，
通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。（八）股票投资策略，在
市场空间大、周期波动性小、政策支持的行业中，通过市占率、盈利能力、成
长能力等核心指标，选择具备长期核心竞争力的龙头企业买入并持有，从而获
得中长期的超额收益。（九）股指期货投资策略，对证券、期货市场运行趋势
定量化研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平并与现货资产匹配，
通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。（十）权证投资策略，对
标的证券基本面的研究，辅助运用权证定价模型寻求其合理估值水平。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中债综合财富(总值)指数收益率×50%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场
基金，低于股票型基金
中金瑞和 2021 年中期报告
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中金基金管理有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 赵璧 田东辉
联系电话 010-63211122 010-68858113
电子邮箱 xxpl@ciccfund.com tiandonghui@psbc.com
客户服务电话
400-868-1166 95580
传真 010-66159121 010-68858120
注册地址
北京市朝阳区建国门外大
街 1号国贸写字楼 2座 26
层 05室
北京市西城区金融大街 3号
办公地址
北京市朝阳区建国门外大
街 1号国贸大厦 B座 43层
北京市西城区金融大街 3号 A座
邮政编码 100004 100808
法定代表人 胡长生 张金良
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.ciccfund.com/
基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中金基金管理有限公司
北京市朝阳区建国门外大街 1号国
贸大厦 B座 43层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 中金瑞和 A 中金瑞和 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1 日 - 2021
年 6月 30日)
报告期(2021 年 1月 1日 -
2021年 6月 30日)
本期已实现收益 77,126,092.14 13,347.73
本期利润 56,799,122.48 2,920,551.85
加权平均基金份额本期利润 0.2732 0.2930
本期加权平均净值利润率 15.95% 16.97%
本期基金份额净值增长率 12.17% 13.45%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
期末可供分配利润 115,582,474.20 9,133,987.92
期末可供分配基金份额利润 0.6476 0.6571
期末基金资产净值 319,390,621.52 25,005,953.87
期末基金份额净值 1.7896 1.7989
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 78.96% 79.89%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中金瑞和 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.83% 0.74% -0.89% 0.45% 1.72% 0.29%
过去三个月 6.77% 0.81% 2.30% 0.54% 4.47% 0.27%
过去六个月 12.17% 0.99% 1.72% 0.73% 10.45% 0.26%
过去一年 26.85% 1.07% 14.73% 0.71% 12.12% 0.36%
自基金合同
生效起至今
78.96% 0.88% 37.53% 0.68% 41.43% 0.20%
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中金瑞和 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.82% 0.74% -0.89% 0.45% 1.71% 0.29%
过去三个月 6.74% 0.81% 2.30% 0.54% 4.44% 0.27%
过去六个月 13.45% 1.01% 1.72% 0.73% 11.73% 0.28%
过去一年 28.23% 1.08% 14.73% 0.71% 13.50% 0.37%
自基金合同
生效起至今
79.89% 0.88% 37.53% 0.68% 42.36% 0.20%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中金基金管理有限公司（简称“中金基金”、“公司”）成立于 2014 年 2 月，由中国国际金融
股份有限公司（简称“中金公司”）作为全资股东，是首家通过发起设立方式由单一股东持股的
基金公司，注册资本 5 亿元人民币。母公司中金公司作为中国第一家中外合资投资银行，致力于
为国内外机构及个人客户提供高品质的金融服务。中金基金充分发挥母公司品牌及资源优势，持
续增强公司整体竞争实力。中金基金注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座
26层 05室，办公地址为北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 B座 43层。
截至 2021年 6月 30日，公司共管理 37只公募基金，证券投资基金管理规模 680.27亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
邱延冰
本基金
基金经
理、中金
基金管
理有限
公司副
总经理
2020年 7月 10
日
- 18年
邱延冰先生，经济学博士。
历任国家外汇管理局中央
外汇业务中心战略研究处
研究员，投资一处投资经
理，投资二处副处长、处
长（期间外派中国华安投
资有限公司，担任副总经
理兼投资部总监）；丝路基
金有限责任公司投资决策
委员会委员、研究部副总
监（主持工作）；和泰人寿
保险股份有限公司总经理
助理（兼资产管理部总经
理）、董事会秘书。现任中
金基金管理有限公司副总
经理、基金经理。
李滋源
本基金
基金经
理助理
2021年 4月 19
日
- 2年
李滋源先生，工程理学硕
士。曾任中金基金管理有
限公司组合投资部研究
员，现任权益部基金经理
助理。
1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期，本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情形。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投
资、研究活动防控内募交易指导意见》和其他有关法律法规及本基金合同的约定，本着诚实信用、
勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持
有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通
过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输
送。
本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度来看，央行的居民、企业家、银行家三项调查显示，国内经济一季度延续稳健增长。
海外疫情反弹主要由于放松管制以及变异毒株所致， 3月领先指标显示欧美制造业景气位于近 20
年高位，但服务业的恢复仍然相对滞后。
二季度以来，国内信用条件加速收敛，经济正式进入放缓区间。往前看，在经济未出现大幅
恶化的情况下，央行或将维持“货币供给和社融增长与名义经济增速相匹配”的思路，以社融、
M2 增速等指标表征的信用条件的波动将有所下降。通胀方面，6 月 PPI 同比较前值小幅回落，若
后续大宗商品不再出现大幅上涨，本轮 PPI 拐点或已出现；另一方面，由于居民终端需求相对疲
弱，本轮 CPI 始终未见起色，全面通胀的压力较小。本帐户择机配置了一定高端制造、新能源等
赛道，取得一定收益增厚效果。
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美联储正式转向是未来半年最大的灰犀牛，但影响或低于 2013年。目前市场普遍预期，美联
储将于今年底、明年初开始缩减 QE，于 2023 年上半年进行首次加息。对资产价格而言，与 2013
年的紧缩恐慌不同，本次边际转向已被市场反复分析近半年，其对市场的冲击或小于当年。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末中金瑞和 A 基金份额净值为 1.7896 元，本报告期基金份额净值增长率为
12.17%；截至本报告期末中金瑞和 C基金份额净值为 1.7989元，本报告期基金份额净值增长率为
13.45%；同期业绩比较基准收益率为 1.72%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
七月伊始，央行超预期降准部分扭转了年初以来股债两市对政策紧缩的担忧。往前看，参考
历史上的政策周期规律，当前时点进入全面宽松周期还略显提前；但不排除央行在目标和约束条
件较多的情况下，进入小步试错、相机抉择的模式。
策略上，未来 1-2 个季度仍以寻找结构性机会为主。年初至今，A 股（以沪深 300 为代表）
主要呈现区间震荡行情，印证我们年初降低收益预期的判断。往前看 1-2个季度，信用条件收敛、
经济继续放缓仍是主要的宏观特征，A 股的系统性机会或仍需等待基本面催化剂。另一方面，7
月初央行超预期降准，部分扭转了市场的紧缩预期，短期内系统性风险的概率有所降低。总体上，
当前对 A股的大势判断较为中性，部分高景气赛道或提供结构性机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基
金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、
年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会，委员由公司总经理、分管运营领导、研究部、基金运营部、
风险管理部、监察稽核部等相关人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员
会和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，
但不介入基金日常估值业务。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已
与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同
业市场和交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同对基金利润分配原
则的约定，本报告期内未实施利润分配。
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国邮政储蓄银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资
基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽
职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 18,822,074.09 30,484,440.64
结算备付金
8,266,080.89 10,647,667.38
存出保证金
320,693.13 512,436.22
交易性金融资产 6.4.7.2 246,544,887.39 537,428,456.71
其中：股票投资
206,642,887.39 360,050,456.71
基金投资
- -
债券投资
39,902,000.00 177,378,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 70,000,000.00 -
应收证券清算款
357,954.39 761,872.33
应收利息 6.4.7.5 37,982.93 717,478.98
应收股利
- -
应收申购款
1,173,555.52 -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
345,523,228.34 580,552,352.26
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- 12,599,861.10
应付证券清算款
- -
应付赎回款
609,250.38 -
应付管理人报酬
139,108.68 226,877.91
应付托管费
41,732.61 68,063.37
应付销售服务费
2,178.88 1,751.62
应付交易费用 6.4.7.7 227,835.16 674,669.45
应交税费
228.04 3,875.47
中金瑞和 2021 年中期报告
第 17 页 共 59 页
应付利息
- 4,201.98
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 106,319.20 119,000.00
负债合计
1,126,652.95 13,698,300.90
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 192,372,006.90 355,381,736.65
未分配利润 6.4.7.10 152,024,568.49 211,472,314.71
所有者权益合计
344,396,575.39 566,854,051.36
负债和所有者权益总计
345,523,228.34 580,552,352.26
报告截止日 2021年 6月 30日，中金瑞和 A基金份额净值 1.7896元，基金份额总额 178,471,319.28
份；中金瑞和 C 基金份额净值 1.7989元，基金份额总额 13,900,687.62份。中金瑞和份额总额合
计为 192,372,006.90份。
6.2 利润表
会计主体：中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2021 年 1月 1日至
2021 年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
一、收入
62,382,190.01 104,112,156.13
1.利息收入
1,971,926.99 705,155.70
其中：存款利息收入 6.4.7.11 195,073.14 140,607.36
债券利息收入
1,378,774.01 229,721.31
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
398,079.84 334,827.03
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
77,235,288.05 26,201,909.95
其中：股票投资收益 6.4.7.12 75,572,914.09 24,885,977.37
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 543,255.46 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 1,119,118.50 1,315,932.58
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
-17,419,765.54 77,204,860.43
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
中金瑞和 2021 年中期报告
第 18 页 共 59 页
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
594,740.51 230.05
减：二、费用
2,662,515.68 2,110,414.01
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 940,881.74 687,265.22
2．托管费 6.4.10.2.2 282,264.59 206,179.60
3．销售服务费 6.4.10.2.3 8,452.22 1,150.78
4．交易费用 6.4.7.19 1,256,930.01 1,142,518.31
5．利息支出
26,146.09 -
其中：卖出回购金融资产支出
26,146.09 -
6．税金及附加
2,541.78 -
7．其他费用 6.4.7.20 145,299.25 73,300.10
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
59,719,674.33 102,001,742.12
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
59,719,674.33 102,001,742.12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
355,381,736.65 211,472,314.71 566,854,051.36
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 59,719,674.33 59,719,674.33
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-163,009,729.75 -119,167,420.55 -282,177,150.30
其中：1.基金申购款 232,818,684.45 168,086,220.01 400,904,904.46
2.基金赎回款 -395,828,414.20 -287,253,640.56 -683,082,054.76
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
- - -
中金瑞和 2021 年中期报告
第 19 页 共 59 页
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
192,372,006.90 152,024,568.49 344,396,575.39
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
8,062,115.95 307,284.22 8,369,400.17
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 102,001,742.12 102,001,742.12
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
312,114,284.48 29,218,930.06 341,333,214.54
其中：1.基金申购款 320,197,998.18 29,978,299.98 350,176,298.16
2.基金赎回款 -8,083,713.70 -759,369.92 -8,843,083.62
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
320,176,400.43 131,527,956.40 451,704,356.83
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______孙菁______
______-______
____白娜____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 依据中国证券监督管理委员
会 (以下简称“中国证监会”) 于 2018年 2月 9日证监许可 [2018] 300号《关于准予中金瑞和
灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由中金基金管理有限公司 (以下简称“中金基
金”) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则、《中金瑞和灵活配置混合型证券投资
基金招募说明书》和《中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》公开募集。本
中金瑞和 2021 年中期报告
第 20 页 共 59 页
基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期。本基金的管理人为中金基金，托管人为中国邮政
储蓄银行股份有限公司 (以下简称“邮储银行”)。
本基金通过中金基金直销柜台、中金基金网上直销平台等共同销售，募集期为 2018年 8月 8
日起至 2018年 11月 8日。经向中国证监会备案，《中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》 (以下简称“基金合同”) 于 2018年 11月 13日正式生效，基金合同生效日基金实收份额为
210,156,497.49份 (含利息转份额 14,166.60份)，发行价格为人民币 1.00元。该资金已由毕马
威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验并出具验资报告。
根据经中国证监会备案的基金合同和《中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
的相关内容，本基金根据认购 / 申购费用、赎回费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分
为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费
用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提
销售服务费而不收取认购 / 申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 C类基金份
额。本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金销售费用的不同，本基金 A 类基金份额
和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发
售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、基金合同和《中金瑞和灵活配置混
合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工
具，包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股
票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所
上市的股票、债券 (包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、可
转换债券 (含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券 (含超短期融资券)、中期票据等)、
债券回购、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货、银行存款、同业存单、期权、
信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关
规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称
“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披
露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11月 16 日
颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
中金瑞和 2021 年中期报告
第 21 页 共 59 页
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的
有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况、
2021年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政部、
国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税
政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税 [2005] 103 号文《关于
股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证券交易
印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关
于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局
关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面
推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金
融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财
税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]
2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值
税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(2)自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改
为缴纳增值税。
2018年 1月 1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的
增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
中金瑞和 2021 年中期报告
第 22 页 共 59 页
对资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴
纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对
国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免
征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(4)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个
人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股
期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红
利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续
暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的
非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得
税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在
1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1
年（含 1 年）的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征
收个人所得税。
(5)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(6)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(7)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 18,822,074.09
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
中金瑞和 2021 年中期报告
第 23 页 共 59 页
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 18,822,074.09
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 187,730,716.07 206,642,887.39 18,912,171.32
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 39,912,402.74 39,902,000.00 -10,402.74
合计 39,912,402.74 39,902,000.00 -10,402.74
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 227,643,118.81 246,544,887.39 18,901,768.58
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 70,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 70,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无自买断式逆回购交易中取得的债券。
中金瑞和 2021 年中期报告
第 24 页 共 59 页
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 14,800.14
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 3,719.70
应收债券利息 19,318.79
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 144.30
合计 37,982.93
注：其他为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 226,935.16
银行间市场应付交易费用 900.00
合计 227,835.16
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 619.95
应付证券出借违约金 -
预提费用 105,699.25
应付信息披露费 -
预提账户维护费 -
中金瑞和 2021 年中期报告
第 25 页 共 59 页
其他 -
合计 106,319.20
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
中金瑞和 A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 341,593,473.17 341,593,473.17
本期申购 202,050,380.01 202,050,380.01
本期赎回(以"-"号填列) -365,172,533.90 -365,172,533.90
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 178,471,319.28 178,471,319.28
金额单位：人民币元
中金瑞和 C
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 13,788,263.48 13,788,263.48
本期申购 30,768,304.44 30,768,304.44
本期赎回(以"-"号填列) -30,655,880.30 -30,655,880.30
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 13,900,687.62 13,900,687.62
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
中金瑞和 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 151,835,157.95 51,561,876.68 203,397,034.63
本期利润 77,126,092.14 -20,326,969.66 56,799,122.48
中金瑞和 2021 年中期报告
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本期基金份额交易
产生的变动数
-113,378,775.89 -5,898,078.98 -119,276,854.87
其中：基金申购款 134,658,916.04 11,452,218.27 146,111,134.31
基金赎回款 -248,037,691.93 -17,350,297.25 -265,387,989.18
本期已分配利润 - - -
本期末 115,582,474.20 25,336,828.04 140,919,302.24
单位：人民币元
中金瑞和 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 6,005,233.63 2,070,046.45 8,075,280.08
本期利润 13,347.73 2,907,204.12 2,920,551.85
本期基金份额交易
产生的变动数
3,115,406.56 -3,005,972.24 109,434.32
其中：基金申购款 21,039,465.65 935,620.05 21,975,085.70
基金赎回款 -17,924,059.09 -3,941,592.29 -21,865,651.38
本期已分配利润 - - -
本期末 9,133,987.92 1,971,278.33 11,105,266.25
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 159,577.21
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 31,800.98
其他 3,694.95
合计 195,073.14
注：“其他”为存出保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 535,090,022.38
减：卖出股票成本总额 459,517,108.29
买卖股票差价收入 75,572,914.09
中金瑞和 2021 年中期报告
第 27 页 共 59 页
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
543,255.46
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 543,255.46
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
240,713,266.97
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
237,529,511.10
减：应收利息总额 2,640,500.41
买卖债券差价收入 543,255.46
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金在本期无债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金在本期无债券申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金在本期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金在本期无贵金属投资收益。
中金瑞和 2021 年中期报告
第 28 页 共 59 页
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金在本期无买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金在本期无其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 1,119,118.50
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,119,118.50
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产 -17,419,765.54
——股票投资 -16,927,317.05
——债券投资 -492,448.49
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -17,419,765.54
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入 594,740.51
中金瑞和 2021 年中期报告
第 29 页 共 59 页
合计 594,740.51
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 1,252,255.01
银行间市场交易费用 4,675.00
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 1,256,930.01
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用 37,191.88
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
上清所查询费用 600.00
帐户维护费 18,000.00
其他 30,000.00
合计 145,299.25
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本基金本报告披露日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
中金瑞和 2021 年中期报告
第 30 页 共 59 页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中金基金管理有限公司（“中金基金”） 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国邮政储蓄银行股份有限公司 (“邮储
银行”)
基金托管人
中国国际金融股份有限公司（“中金公
司”）
基金管理人的股东、基金销售机构
中国中金财富证券有限公司(“中金财富
证券”原“中国中投证券有限责任公
司”)
基金管理人股东的一级全资子公司、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
中金财富证券 409,456,773.60 47.99% 524,839,298.45 55.45%
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
中金财富证券 10,673,671.45 100.00% - -
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
中金瑞和 2021 年中期报告
第 31 页 共 59 页
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
回购成交金额
占当期债券回
购
成交总额的比
例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
中金财富证券 1,772,700,000.00 38.91% 450,000,000.00 34.53%
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期无关联方权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
中金财富证券 299,453.71 47.99% 73,773.29 32.51%
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
中金财富证券 383,825.32 55.45% 275,761.55 76.41%
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
940,881.74 687,265.22
其中：支付销售机构的客
户维护费
25,906.01 81.28
注：支付基金管理人中金基金的基金管理费按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理费=前一日基金资产净值×0.50%/ 当年天数。
中金瑞和 2021 年中期报告
第 32 页 共 59 页
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
282,264.59 206,179.60
注：支付基金托管人邮储银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15% / 当年天数
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中金瑞和 A 中金瑞和 C 合计
中金基金 - 2,572.06 2,572.06
中金财富证券 - 3,186.07 3,186.07
中金公司 - 400.35 400.35
合计 - 6,158.48 6,158.48
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中金瑞和 A 中金瑞和 C 合计
中金基金 - 1,130.94 1,130.94
中金财富证券 - - -
中金公司 - - -
合计 - 1,130.94 1,130.94
注：本基金仅针对 C 类基金份额收取销售服务费。支付销售机构的基金销售服务费按前一日该类
基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
C类基金日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.10% / 当年天数
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金于本报告期未发生与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。
中金瑞和 2021 年中期报告
第 33 页 共 59 页
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
本基金在本期及上期间均未与关联方进行转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方于本期末未持有本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国邮政储蓄银
行
18,822,074.09 159,577.21 30,869,449.04 127,402.49
注：1、本基金的银行存款由基金托管人邮政储蓄银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。
2、本基金用于证券交易结算的资金通过托管人托管结算资金专用存款账户转存于中国证券登记结
算有限责任公司，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
中金公司 003033 征和工业 网下 301 7,007.28
中金公司 688696 极米科技 网下 1,252 167,429.96
中金公司 688316 青云科技 网下 1,428 90,963.60
中金公司 688425 铁建重工 网下 40,778 117,032.86
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
中金公司 300825 阿尔特 网下 1,642 10,081.88
中金公司 688222 成都先导 网下 6,534 134,077.68
中金公司 688365 光云科技 网下 8,249 89,089.20
中金公司 300831 派瑞股份 网下 1,716 6,829.68
中金瑞和 2021 年中期报告
第 34 页 共 59 页
中金公司 688505 复旦张江 网下 19,105 170,989.75
中金公司 688520 神州细胞 网下 10,087 258,630.68
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期间未进行利润分配。
6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下
配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票
为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票及创业板股票如经抽签方
式确定需要锁定的，锁定期根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投
资者，认购由中国证监会规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的
限售期内不得转让。证券投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。
于 2021年 6月 30日，本基金持有的因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证
券列示如下：
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
688499
利元
亨
2021年
6 月 23
日
2021
年7月
1日
新股未
上市
38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 -
688087
英科
再生
2021年
6 月 30
日
2021
年7月
9日
新股未
上市
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
301021
英诺
激光
2021年
6 月 28
日
2021
年7月
6日
新股未
上市
9.46 9.46 2,899 27,424.54 27,424.54 -
688226
威腾
电气
2021年
6 月 28
日
2021
年7月
7日
新股未
上市
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
605287
德才
股份
2021年
6 月 28
2021
年7月
新股未
上市
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
中金瑞和 2021 年中期报告
第 35 页 共 59 页
日 6日
605162
新中
港
2021年
6 月 29
日
2021
年7月
7日
新股未
上市
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
688617
惠泰
医疗
2020年
12月 30
日
2021
年7月
7日
新股流
通受限
74.46 373.24 1,673 124,571.58 624,430.52 -
688690
纳微
科技
2021年
6 月 16
日
2021
年 12
月 23
日
新股流
通受限
8.07 79.89 3,477 28,059.39 277,777.53 -
688183
生益
电子
2021年
2 月 10
日
2021
年8月
25日
新股流
通受限
12.42 14.19 17,494 217,275.48 248,239.86 -
688059
华锐
精密
2021年
2月1日
2021
年8月
9日
新股流
通受限
37.09 160.26 1,023 37,943.07 163,945.98 -
688667
菱电
电控
2021年
3月3日
2021
年9月
13日
新股流
通受限
75.42 103.88 1,191 89,825.22 123,721.08 -
688216
气派
科技
2021年
6 月 15
日
2021
年 12
月 23
日
新股流
通受限
14.82 47.64 2,000 29,640.00 95,280.00 -
688316
青云
科技
2021年
3月5日
2021
年9月
16日
新股流
通受限
63.70 65.00 1,428 90,963.60 92,820.00 -
688662
富信
科技
2021年
3 月 25
日
2021
年 10
月8日
新股流
通受限
15.61 29.51 2,556 39,899.16 75,427.56 -
300957
贝泰
妮
2021年
3 月 18
日
2021
年9月
27日
新股流
通受限
47.33 251.96 221 10,459.93 55,683.16 -
688659
元琛
科技
2021年
3 月 24
日
2021
年 10
月8日
新股流
通受限
6.50 10.46 3,671 23,861.50 38,398.66 -
300953
震裕
科技
2021年
3 月 11
日
2021
年9月
20日
新股流
通受限
28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 -
301015
百洋
医药
2021年
6 月 22
日
2021
年 12
月 30
日
新股流
通受限
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
中金瑞和 2021 年中期报告
第 36 页 共 59 页
300932
三友
联众
2021年
1 月 15
日
2021
年7月
22日
新股流
通受限
24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 -
300940
南极
光
2021年
1 月 27
日
2021
年8月
3日
新股流
通受限
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300937
药易
购
2021年
1 月 20
日
2021
年7月
27日
新股流
通受限
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
300942
易瑞
生物
2021年
2月2日
2021
年8月
9日
新股流
通受限
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
300955
嘉亨
家化
2021年
3 月 16
日
2021
年9月
24日
新股流
通受限
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
300956
英力
股份
2021年
3 月 16
日
2021
年9月
27日
新股流
通受限
12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
300952
恒辉
安防
2021年
3月3日
2021
年9月
13日
新股流
通受限
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
301016
雷尔
伟
2021年
6 月 23
日
2021
年 12
月 30
日
新股流
通受限
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
300945
曼卡
龙
2021年
2月3日
2021
年8月
10日
新股流
通受限
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300948
冠中
生态
2021年
2 月 18
日
2021
年8月
25日
新股流
通受限
13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08
数 量
包 含
送股
300931
通用
电梯
2021年
1 月 13
日
2021
年7月
21日
新股流
通受限
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300961
深水
海纳
2021年
3 月 23
日
2021
年9月
30日
新股流
通受限
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300950
德固
特
2021年
2 月 24
日
2021
年9月
3日
新股流
通受限
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300926
博俊
科技
2020年
12月 29
日
2021
年7月
12日
新股流
通受限
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
中金瑞和 2021 年中期报告
第 37 页 共 59 页
300930
屹通
新材
2021年
1 月 13
日
2021
年7月
21日
新股流
通受限
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
300927
江天
化学
2020年
12月 29
日
2021
年7月
7日
新股流
通受限
13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
300933
中辰
股份
2021年
1 月 15
日
2021
年7月
22日
新股流
通受限
3.37 10.44 572 1,927.64 5,971.68 -
300943
春晖
智控
2021年
2月3日
2021
年8月
10日
新股流
通受限
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300929
华骐
环保
2021年
1 月 12
日
2021
年7月
21日
新股流
通受限
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300960
通业
科技
2021年
3 月 22
日
2021
年9月
29日
新股流
通受限
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
301012
扬电
科技
2021年
6 月 15
日
2021
年 12
月 22
日
新股流
通受限
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
301010
晶雪
节能
2021年
6月9日
2021
年 12
月 20
日
新股流
通受限
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
300919
中伟
股份
2020年
12月 15
日
2021
年7月
2日
新股流
通受限
24.60 163.00 543 13,357.80 88,509.00 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未发生银行间市场债券正回购交易。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
中金瑞和 2021 年中期报告
第 38 页 共 59 页
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场
基金。本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险等。对于上述风险本基金管
理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程对相应风
险进行控制，从而控制风险，实现本基金的投资目标。
本基金的基金管理人风险管理的目标为在有效控制风险的前提下，实现基金份额持有人利益
最大化；建立并完善风险控制体系，实现从公司决策、执行到监督的有效运作，从而将各种风险
控制在合理水平，保障业务稳健运行。
本基金管理人建立科学严密的风险管理体系和职责清晰的五道内部控制防线，采用“自上而
下”和“自下而上”相结合的方式进行风险管理。“自上而下”是指通过董事会、风控与合规委员
会、公司下设的风险管理委员会和风险管理部、各业务部门以及每个业务环节和岗位自上而下形
成的风险管理和监督体系。“自下而上”是指每个业务环节和岗位，各业务部门以及风险管理部对
相关风险进行监控并逐级上报从而形成的风险控制和反馈体系。通过这种上下结合的风险控制体
系，实现风险控制的有效性和全面性。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒
绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不超过该证券的 10%。除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金管理人通过信用
分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的
资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1 - 10,006,000.00
A-1 以下 - -
中金瑞和 2021 年中期报告
第 39 页 共 59 页
未评级 20,000,000.00 40,039,000.00
合计 20,000,000.00 50,045,000.00
注：以上按短期信用评级列示的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。（上年度末：同）
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 - 97,060,000.00
合计 - 97,060,000.00
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA - -
AAA以下 - 30,273,000.00
未评级 - -
合计 - 30,273,000.00
注：以上按长期信用评级列示的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。（上年度末：同）
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。（上年度末：同）
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。基金管理人制定了《中金基金管理有限公司流动性风险管理办法》，对基金组合的流动性管理
的组织架构和职责分工、流动性风险的流程管理、流动性压力测试、流动性风险预警、指标超标
及危机的处理、流动性风险管理工具、各类资产的流动性风险管理指标与措施等方面进行了规定，
中金瑞和 2021 年中期报告
第 40 页 共 59 页
并遵守《中金基金管理有限公司风险控制指标管理办法》中对风险控制的相关规定，对本基金组
合的各项流动性指标进行监控。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的流动性风险主要来自两个方面：一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金
份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而无法在市场出现
剧烈波动的情况下以合理的价格变现。首先，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期
日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，以备支
付基金份额持有人的赎回款项，可以满足短期少量赎回的流动性需要；其次，基于分散投资的原
则，本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由基金管理人
管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，在个券方面无高集中度的
特征；第三，本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型
交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，且本基金主动投资于流动性受限资产的
市值合计不超过该基金资产净值的 15%，正常市场环境下，大部分资产可以较快变现应对赎回。
因此在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变
动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基
金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险。市场
利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。本基金管理人在利率风险管理
方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率
风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月
30日
1 年以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 18,822,074.09 - - - 18,822,074.09
中金瑞和 2021 年中期报告
第 41 页 共 59 页
结算备付金 8,266,080.89 - - - 8,266,080.89
存出保证金 320,693.13 - - - 320,693.13
交易性金融
资产-股票投
资
- - - 206,642,887.39 206,642,887.39
交易性金融
资产-债券投
资、资产支持
证券
39,902,000.00 - - - 39,902,000.00
买入返售金
融资产
70,000,000.00 - - - 70,000,000.00
应收证券清
算款
- - - 357,954.39 357,954.39
应收利息 - - - 37,982.93 37,982.93
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 1,173,555.52 1,173,555.52
资产总计 137,310,848.11 - - 208,212,380.23 345,523,228.34
负债
卖出回购金
融资产款
- - - - -
应付证券清
算款
- - - - -
应付赎回款 - - - 609,250.38 609,250.38
应付管理人
报酬
- - - 139,108.68 139,108.68
应付托管费 - - - 41,732.61 41,732.61
应付交易费
用
- - - 227,835.16 227,835.16
应付销售服
务费
- - - 2,178.88 2,178.88
应交税费 - - - 228.04 228.04
应付利息 - - - - -
其他负债 - - - 106,319.20 106,319.20
负债总计 - - - 1,126,652.95 1,126,652.95
利率敏感度
缺口
137,310,848.11 - - 207,085,727.28 344,396,575.39
上年度末
2020年 12月
31日
1年以内 1-5年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 30,484,440.64 - - - 30,484,440.64
结算备付金 10,647,667.38 - - - 10,647,667.38
存出保证金 512,436.22 - - - 512,436.22
中金瑞和 2021 年中期报告
第 42 页 共 59 页
交易性金融
资产-股票投
资
- - - 360,050,456.71 360,050,456.71
交易性金融
资产-债券投
资、资产支持
证券
177,378,000.00 - - - 177,378,000.00
买入返售金
融资产
- - - - -
应收证券清
算款
- - - 761,872.33 761,872.33
应收利息 - - - 717,478.98 717,478.98
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
资产总计 219,022,544.24 - - 361,529,808.02 580,552,352.26
负债
卖出回购金
融资产款
12,599,861.10 - - - 12,599,861.10
应付证券清
算款
- - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人
报酬
- - - 226,877.91 226,877.91
应付托管费 - - - 68,063.37 68,063.37
应付交易费
用
- - - 674,669.45 674,669.45
应付销售服
务费
- - - 1,751.62 1,751.62
应交税费 - - - 3,875.47 3,875.47
应付利息 - - - 4,201.98 4,201.98
其他负债 - - - 119,000.00 119,000.00
负债总计 12,599,861.10 - - 1,098,439.80 13,698,300.90
利率敏感度
缺口
206,422,683.14 - - 360,431,368.22 566,854,051.36
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有固定收益类资产的利率风
险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他市场变量均不发生变化。
3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
中金瑞和 2021 年中期报告
第 43 页 共 59 页
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月 30日 ）
上年度末（ 2020 年 12月 31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
22,084.05 337,913.57
市场利率上升 25 个
基点
-22,084.05 -337,913.57
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金面临的其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金部分投资于证券交易所上市的股
票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来
源于证券市场整体波动的影响。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 206,642,887.39 60.00 360,050,456.71 63.52
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 206,642,887.39 60.00 360,050,456.71 63.52
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
中金瑞和 2021 年中期报告
第 44 页 共 59 页
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月
30日 ）
上年度末（ 2020年 12月
31 日 ）
业绩比较基准上升 5% 20,270,258.37 37,282,062.64
业绩比较基准下降 5% -20,270,258.37 -37,282,062.64
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
中金瑞和 2021 年中期报告
第 45 页 共 59 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 206,642,887.39 59.81
其中：股票 206,642,887.39 59.81
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 39,902,000.00 11.55
其中：债券 39,902,000.00 11.55
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 70,000,000.00 20.26
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 27,088,154.98 7.84
8 其他各项资产 1,890,185.97 0.55
9 合计 345,523,228.34 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 180,471,614.73 52.40
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
13,020.39 0.00
E 建筑业 11,014.44 0.00
F 批发和零售业 39,993.82 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 12,816,809.50 3.72
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
105,050.40 0.03
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 7,441,156.80 2.16
中金瑞和 2021 年中期报告
第 46 页 共 59 页
N 水利、环境和公共设施管理业 22,987.31 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 5,721,240.00 1.66
S 综合 - -
合计 206,642,887.39 60.00
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票资产。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002475 立讯精密 380,959 17,524,114.00 5.09
2 600519 贵州茅台 8,210 16,885,507.00 4.90
3 300725 药石科技 104,490 16,604,505.90 4.82
4 002791 坚朗五金 73,000 14,165,650.00 4.11
5 603565 中谷物流 429,950 12,816,809.50 3.72
6 002415 海康威视 145,900 9,410,550.00 2.73
7 603501 韦尔股份 28,830 9,283,260.00 2.70
8 601058 赛轮轮胎 851,200 8,503,488.00 2.47
9 600309 万华化学 72,100 7,845,922.00 2.28
10 000858 五 粮 液 25,400 7,566,406.00 2.20
11 603259 药明康德 47,520 7,441,156.80 2.16
12 300124 汇川技术 99,750 7,407,435.00 2.15
13 300760 迈瑞医疗 15,163 7,278,998.15 2.11
14 600132 重庆啤酒 34,600 6,849,070.00 1.99
15 600690 海尔智家 240,600 6,233,946.00 1.81
16 603195 公牛集团 29,200 5,898,400.00 1.71
17 300413 芒果超媒 83,400 5,721,240.00 1.66
18 600276 恒瑞医药 77,160 5,244,565.20 1.52
19 688122 西部超导 78,922 5,119,670.14 1.49
20 000733 振华科技 83,000 5,068,810.00 1.47
21 603678 火炬电子 73,600 4,968,000.00 1.44
22 002901 大博医疗 65,100 4,745,139.00 1.38
23 688626 翔宇医疗 37,962 4,587,328.08 1.33
中金瑞和 2021 年中期报告
第 47 页 共 59 页
24 002484 江海股份 241,100 3,732,228.00 1.08
25 688169 石头科技 2,384 3,006,224.00 0.87
26 688617 惠泰医疗 1,673 624,430.52 0.18
27 002241 歌尔股份 7,200 307,728.00 0.09
28 688690 纳微科技 3,477 277,777.53 0.08
29 688183 生益电子 17,494 248,239.86 0.07
30 688059 华锐精密 1,023 163,945.98 0.05
31 688667 菱电电控 1,191 123,721.08 0.04
32 688216 气派科技 2,000 95,280.00 0.03
33 688316 青云科技 1,428 92,820.00 0.03
34 300919 中伟股份 543 88,509.00 0.03
35 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.02
36 688662 富信科技 2,556 75,427.56 0.02
37 300957 贝泰妮 221 55,683.16 0.02
38 300607 拓斯达 1,600 55,680.00 0.02
39 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.02
40 688659 元琛科技 3,671 38,398.66 0.01
41 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01
42 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.01
43 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01
44 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.01
45 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01
46 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00
47 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
48 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
49 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
50 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
51 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
52 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
53 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
54 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
55 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
56 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
57 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
58 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
59 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
60 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
61 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
62 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
中金瑞和 2021 年中期报告
第 48 页 共 59 页
63 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
64 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
65 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
66 300933 中辰股份 572 5,971.68 0.00
67 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
68 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
69 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
70 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
71 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
72 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600519 贵州茅台 26,178,423.00 4.62
2 603501 韦尔股份 19,897,803.01 3.51
3 600966 博汇纸业 16,513,394.11 2.91
4 002791 坚朗五金 13,579,895.00 2.40
5 603939 益丰药房 12,112,782.96 2.14
6 300782 卓胜微 11,495,843.20 2.03
7 300496 中科创达 11,378,699.91 2.01
8 600276 恒瑞医药 11,171,467.93 1.97
9 603565 中谷物流 11,154,286.46 1.97
10 002415 海康威视 10,398,821.00 1.83
11 603517 绝味食品 9,862,393.00 1.74
12 601336 新华保险 9,496,379.08 1.68
13 601601 中国太保 9,491,511.00 1.67
14 002475 立讯精密 9,425,631.00 1.66
15 601058 赛轮轮胎 8,794,620.03 1.55
16 600690 海尔智家 7,730,244.00 1.36
17 002624 完美世界 6,657,979.37 1.17
18 300124 汇川技术 6,525,091.04 1.15
19 000661 长春高新 6,525,039.00 1.15
20 300760 迈瑞医疗 6,349,936.51 1.12
中金瑞和 2021 年中期报告
第 49 页 共 59 页
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600966 博汇纸业 25,567,290.75 4.51
2 600809 山西汾酒 24,354,682.63 4.30
3 600031 三一重工 23,265,573.67 4.10
4 601888 中国中免 22,251,879.00 3.93
5 002821 凯莱英 21,886,723.00 3.86
6 603806 福斯特 21,458,322.80 3.79
7 000568 泸州老窖 20,810,155.00 3.67
8 688363 华熙生物 18,680,695.73 3.30
9 600132 重庆啤酒 18,547,921.35 3.27
10 002078 太阳纸业 17,190,545.74 3.03
11 000651 格力电器 16,474,583.00 2.91
12 000858 五粮液 16,294,787.00 2.87
13 002139 拓邦股份 16,132,643.93 2.85
14 002624 完美世界 15,968,112.88 2.82
15 601601 中国太保 15,183,908.00 2.68
16 600309 万华化学 14,094,837.20 2.49
17 300124 汇川技术 13,822,707.00 2.44
18 300496 中科创达 13,224,309.13 2.33
19 002475 立讯精密 12,960,438.95 2.29
20 300601 康泰生物 12,179,324.36 2.15
21 603939 益丰药房 12,100,594.73 2.13
22 300639 凯普生物 11,486,281.33 2.03
23 300782 卓胜微 11,465,189.91 2.02
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 323,036,856.02
卖出股票收入（成交）总额 535,090,022.38
注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及 7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
中金瑞和 2021 年中期报告
第 50 页 共 59 页
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 19,902,000.00 5.78
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 20,000,000.00 5.81
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 39,902,000.00 11.59
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 219928 21贴现国债 28 200,000 19,902,000.00 5.78
2 012102315
21 武侯资本
SCP003
100,000 10,002,000.00 2.90
3 012102262
21 椒江国资
SCP001
100,000 9,998,000.00 2.90
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
中金瑞和 2021 年中期报告
第 51 页 共 59 页
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 320,693.13
2 应收证券清算款 357,954.39
3 应收股利 -
4 应收利息 37,982.93
5 应收申购款 1,173,555.52
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,890,185.97
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。
中金瑞和 2021 年中期报告
第 52 页 共 59 页
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
中金瑞和 2021 年中期报告
第 53 页 共 59 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
中 金
瑞和 A
1,374 129,891.79 105,355,863.03 59.03% 73,115,456.25 40.97%
中 金
瑞和 C
306 45,427.08 6,458,705.67 46.46% 7,441,981.95 53.54%
合计 1,680 114,507.15 111,814,568.70 58.12% 80,557,438.20 41.88%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
中金瑞和
A
378,675.20 0.2122%
中金瑞和
C
0.00 0.0000%
合计 378,675.20 0.1968%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
中金瑞和 A 10~50
中金瑞和 C 0
合计 10~50
本基金基金经理持有本开
放式基金
中金瑞和 A 10~50
中金瑞和 C 0
合计 10~50
中金瑞和 2021 年中期报告
第 54 页 共 59 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 中金瑞和 A 中金瑞和 C
基金合同生效日（2018 年 11 月 13 日）基金
份额总额
8,017,335.62 202,139,161.87
本报告期期初基金份额总额 341,593,473.17 13,788,263.48
本报告期基金总申购份额 202,050,380.01 30,768,304.44
减:本报告期基金总赎回份额 365,172,533.90 30,655,880.30
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 178,471,319.28 13,900,687.62
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
中金瑞和 2021 年中期报告
第 55 页 共 59 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2021 年 3 月 5 日，本基金管理人发布公告，赵璧先生自 2021 年 3 月 3 日担任公司督察长；
李虹女士同日起不再担任公司督察长。同日，本基金管理人发布公告，公司股东中金公司于 2021
年 3月作出股东决定，赵璧先生不再担任公司第三届董事会董事，任命邱延冰先生担任公司第三
届董事会董事。
2021 年 6 月 2 日，本基金管理人发布公告，杨毓莹女士自 2021 年 6 月 1 日起担任公司独立
董事；王元先生同日起不再担任公司独立董事。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生
效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、托管人及其高级管理人员在本报告期内未受到稽查和处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
广发证券 2 443,800,190.77 52.01% 324,557.49 52.01% -
中金财富证
券
2 409,456,773.60 47.99% 299,453.71 47.99% -
方正证券 4 - - - - -
中金瑞和 2021 年中期报告
第 56 页 共 59 页
东方证券 2 - - - - -
注：1、本基金报告期内无新增或减少交易单元。
2、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元
的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，
能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的
信息服务；能根据公司所管理基金的特殊要求，提供专门研究报告，能积极为公司投资业务的开
展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
3、基金交易单元的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
广发证券 - - 2,783,200,000.00 61.09% - -
中金财富证
券
10,673,671.45 100.00% 1,772,700,000.00 38.91% - -
方正证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中金基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期
内承销证券的公告
中国证监会规定媒介 2021年 1月 5日
2
中金基金管理有限公司关于
设立上海分公司的公告
中国证监会规定媒介 2021年 1月 16日
3
中金基金管理有限公司旗下
基金 2020 年第 4 季度报告提
中国证监会规定媒介 2021年 1月 22日
中金瑞和 2021 年中期报告
第 57 页 共 59 页
示性公告
4
中金瑞和灵活配置混合型证
券投资基金 2020 年第 4 季度
报告
中国证监会规定媒介 2021年 1月 22日
5
中金基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期
内承销证券的公告
中国证监会规定媒介 2021年 2月 24日
6
中金基金管理有限公司高级
管理人员变更公告
中国证监会规定媒介 2021年 3月 5日
7
中金基金管理有限公司关于
董事变更的公告
中国证监会规定媒介 2021年 3月 5日
8
中金基金管理有限公司关于
设立厦门分公司的公告
中国证监会规定媒介 2021年 3月 6日
9
中金基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期
内承销证券的公告
中国证监会规定媒介 2021年 3月 6日
10
中金基金管理有限公司旗下
全部基金 2020 年年度报告提
示性公告
中国证监会规定媒介 2021年 3月 31日
11
中金瑞和灵活配置混合型证
券投资基金 2020 年年度报告
摘要
中国证监会规定媒介 2021年 3月 31日
12
中金基金管理有限公司关于
聘任基金经理助理的公告
中国证监会规定媒介 2021年 4月 20日
13
中金基金管理有限公司旗下
全部基金 2021 年第 1 季度报
告提示性公告
中国证监会规定媒介 2021年 4月 22日
14
中金瑞和灵活配置混合型证
券投资基金 2021 年第 1 季度
报告
中国证监会规定媒介 2021年 4月 22日
15
关于不法分子假冒“中金基
金”名义进行诈骗的风险提
示
中国证监会规定媒介 2021年 5月 26日
16
关于不法分子假冒“中金基
金”名义虚构“中金基金静
态战略投资项目”进行诈骗
活动的风险提示
中国证监会规定媒介 2021年 5月 27日
17
中金基金管理有限公司关于
公司独立董事变更的公告
中国证监会规定媒介 2021年 6月 2日
18
中金基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期
内承销证券的公告
中国证监会规定媒介 2021年 6月 12日
中金瑞和 2021 年中期报告
第 58 页 共 59 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本报告期内，本基金不存在单一投资者持有份额比例达到或超过总份额 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
中金瑞和 2021 年中期报告
第 59 页 共 59 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件
2、《中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、本基金申请募集注册的法律意见书
5、基金管理人业务资格批复、营业执照
6、基金托管人业务资格批复、营业执照
7、中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告
8、中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费
后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。
咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166
传真：（86）010-66159121
中金基金管理有限公司
2021 年 8月 31日
