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中金绝对收益(001059)

中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告




中金绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人:中金基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2021 年 8 月 31 日 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 2 页 共 81 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 8 月 30 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1 月 1日起至 2021年 6月 30 日止。 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 3 页 共 81 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 13 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 14 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 14 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 16 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 4 页 共 81 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 41 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 50 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 70 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 70 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 71 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 71 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 71 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 71 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 71 7.12 市场中性策略执行情况 .......................................................................................................... 71 7.13 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 72 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 73 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 73 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 73 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 73 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 73 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 74 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 75 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 75 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 75 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 75 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 75 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 75 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 75 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 75 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 77 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 5 页 共 81 页


§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 80 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 80 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 80 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 81 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 81 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 81 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 81 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 6 页 共 81 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 基金简称 中金绝对收益 基金主代码 001059 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2015年 4月 21日 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 149,622,428.83 份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金灵活应用多种绝对收益策略对冲本系统性风 险,寻求基金资产的长期稳健增值,以期实现超越业 绩比较基准的绝对收益。 投资策略 本基金采用市场中性策略为主的多种绝对收益策略剥 离系统风险,力争实现基金资产长期稳定的绝对回报。 业绩比较基准 一年期银行定期存款收益率。 风险收益特征 本基金为特殊的混合型基金,通过多种绝对收益策略 剥离本基金的系统性风险,实现基金资产的保值增值, 因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险 较小。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中金基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 赵璧 李申 联系电话 010-63211122 021-60637102 电子邮箱 xxpl@ciccfund.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话


400-868-1166 021-60637111 传真 010-66159121 021-60635778 注册地址 北京市朝阳区建国门外大 街 1号国贸写字楼 2座 26 层 05室 北京市西城区金融大街 25号 办公地址 北京市朝阳区建国门外大 街 1号国贸大厦 B座 43层 北京市西城区闹市口大街 1号 院 1号楼 邮政编码 100004 100033 法定代表人 胡长生 田国立


中金绝对收益 2021 年中期报告 第 7 页 共 81 页


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 http://www.ciccfund.com/ 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中金基金管理有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1号国 贸大厦 B座 43层


中金绝对收益 2021 年中期报告 第 8 页 共 81 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021年 6月 30日 ) 本期已实现收益 1,911,765.09 本期利润 1,640,141.93 加权平均基金份额本期利润 0.0109 本期加权平均净值利润率 0.97% 本期基金份额净值增长率 1.70% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30 日 ) 期末可供分配利润 14,181,318.34 期末可供分配基金份额利润 0.0948 期末基金资产净值 169,709,224.01 期末基金份额净值 1.134 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 13.40% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字; 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.34% 0.27% 0.11% 0.00% 1.23% 0.27% 过去三个月 1.25% 0.22% 0.34% 0.00% 0.91% 0.22% 过去六个月 1.70% 0.34% 0.68% 0.00% 1.02% 0.34% 过去一年 1.80% 0.34% 1.38% 0.00% 0.42% 0.34% 过去三年 9.78% 0.27% 4.28% 0.00% 5.50% 0.27% 自基金合同 生效起至今 13.40% 0.25% 9.81% 0.00% 3.59% 0.25%


中金绝对收益 2021 年中期报告 第 9 页 共 81 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较


中金绝对收益 2021 年中期报告 第 10 页 共 81 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中金基金管理有限公司(简称“中金基金”、“公司”)成立于 2014 年 2 月,由中国国际金融 股份有限公司(简称“中金公司”)作为全资股东,是首家通过发起设立方式由单一股东持股的 基金公司,注册资本 5 亿元人民币。母公司中金公司作为中国第一家中外合资投资银行,致力于 为国内外机构及个人客户提供高品质的金融服务。中金基金充分发挥母公司品牌及资源优势,持 续增强公司整体竞争实力。中金基金注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26层 05室,办公地址为北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 B座 43层。


截至 2021年 6月 30日,公司共管理 37只公募基金,证券投资基金管理规模 680.27亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 魏孛 本基金 基金经 理 2020年 10月 22 日 - 10年 魏孛先生,统计学博士。 2010年 8月至 2014年 10 月,在北京尊嘉资产管理 有限公司从事 A股量化策 略开发。2014年 11月加 入中金基金管理有限公 司,历任高级经理,量化 专户投资经理,现任量化 指数部基金经理。 注:1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


3、本基金无基金经理助理。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期,本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情形。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投 资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安 全高效的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为。 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 11 页 共 81 页


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合,严格执行证监会《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,规范投资、研究和交易等各相关流程,通 过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输 送。 本报告期内,本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金灵活应用多种绝对收益策略剥离本基金的系统性风险,寻求基金资产的长期稳健增值, 以期实现超越业绩比较基准的绝对收益,目前选股模型表现平稳,后续将继续以量化对冲模型为 主,辅以灵活的加减仓策略,同时积极参与新股网下新股申购,关注各类风险,努力创收。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.134 元;本报告期基金份额净值增长率为 1.70%,业绩 比较基准收益率为 0.68%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 回顾上半年宏观经济运行和资本市场表现,伴随主要经济体短期增长高点在上半年的接连确 认,全球资本市场关注点逐渐经历了从高度关注通胀到更加关注增长可持续性的转变;在此期间, 周期/防御、价值/成长、大/小市值风格的阶段性表现差异明显。 A股市场在经历春节前快速上 涨和春节后明显调整的指数级别行情后,逐渐进入指数震荡、结构分化的行情阶段,不同风格、 不同行业之间表现差异较大。整个上半年,沪深 300 指数上涨 0.24%,中证 500指数上涨 6.93%。 展望下半年,为实现“宏观政策跨周期调节,保持经济运行在合理区间”等政策目标,国内 宏观政策或将呈现“松货币、宽财政、紧信用”的组合。货币政策料将整体稳健,以保持流动性 合理充裕,助力中小企业和困难行业持续恢复;财政及准财政政策有望发挥更积极高效的作用; 信用条件在高基数背景下或将继续收敛。这一宏观背景下,市场对无风险收益率超预期上行的担 忧或将得到明显缓解,市场整体风险偏好水平则有望保持稳定。行业景气程度较高、产业前景相 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 12 页 共 81 页


对明确、估值和业绩匹配度好、具有中长期成长潜力的公司或更具配置价值。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金 份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会,委员由公司总经理、分管运营领导、研究部、基金运营部、 风险管理部、监察稽核部等相关人员组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员 会和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,基金经理参加估值委员会会议, 但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已 与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供债券品种 的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同对基金利润分配原 则的约定,本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 13 页 共 81 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 14 页 共 81 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 报告截止日: 2021年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 4,545,455.15 1,428,707.59 结算备付金


13,157,240.37 3,421,410.27 存出保证金


17,027,080.90 4,531,184.59 交易性金融资产 6.4.7.2 130,840,094.40 45,633,986.00 其中:股票投资


130,834,494.40 42,827,626.00 基金投资


- - 债券投资


5,600.00 2,806,360.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


5,310,235.39 25,480.18 应收利息 6.4.7.5 1,334.73 28,649.10 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


170,881,440.94 55,069,417.73 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- 2,000,000.00 应付证券清算款


- 3,760.83 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


227,814.23 44,323.10 应付托管费


34,510.17 11,080.75 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 858,741.25 190,921.93 应交税费


- - 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 15 页 共 81 页


应付利息


- -691.24 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 51,151.28 194,000.00 负债合计


1,172,216.93 2,443,395.37 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 149,622,428.83 47,198,796.37 未分配利润 6.4.7.10 20,086,795.18 5,427,225.99 所有者权益合计


169,709,224.01 52,626,022.36 负债和所有者权益总计


170,881,440.94 55,069,417.73 注:报告截止日 2021年 6月 30日,基金份额净值 1.134元,基金份额总额 149,622,428.83份。 6.2 利润表 会计主体:中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2021 年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 一、收入


5,785,705.70 9,889,677.17 1.利息收入


76,666.75 133,062.36 其中:存款利息收入 6.4.7.11 31,128.66 77,860.91 债券利息收入


7,034.86 12,917.12 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


38,503.23 42,284.33 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


5,786,621.02 6,429,524.23 其中:股票投资收益 6.4.7.12 6,704,270.44 11,091,529.81 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 4,291.17 1,109,198.73 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 -1,835,311.36 -6,108,765.00 股利收益 6.4.7.15 913,370.77 337,560.69 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.7.16 -271,623.16 2,894,604.90 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 194,041.09 432,485.68 减:二、费用


4,145,563.77 2,737,249.92 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 918,431.51 1,074,172.35 2.托管费 6.4.10.2.2 207,164.48 140,491.14 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 16 页 共 81 页


3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.18 2,926,204.39 1,406,716.65 5.利息支出


3,326.17 - 其中:卖出回购金融资产支出


3,326.17 - 6.税金及附加








22,957.92 5.80 7.其他费用 6.4.7.19 67,479.30 115,863.98 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 1,640,141.93 7,152,427.25 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 1,640,141.93 7,152,427.25


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 47,198,796.37 5,427,225.99 52,626,022.36 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 1,640,141.93 1,640,141.93 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 102,423,632.46 13,019,427.26 115,443,059.72 其中:1.基金申购款 162,395,340.12 20,228,173.75 182,623,513.87 2.基金赎回款 -59,971,707.66 -7,208,746.49 -67,180,454.15 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 149,622,428.83 20,086,795.18 169,709,224.01 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 17 页 共 81 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 361,501,188.94 16,803,412.98 378,304,601.92 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 7,152,427.25 7,152,427.25 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -288,878,829.73 -15,657,704.29 -304,536,534.02 其中:1.基金申购款 290,328.96 23,469.97 313,798.93 2.基金赎回款 -289,169,158.69 -15,681,174.26 -304,850,332.95 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 72,622,359.21 8,298,135.94 80,920,495.15


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______孙菁______














______-______




















____白娜____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)依据中国证券 监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于 2015 年 1月 28日证监许可[2015]144 号《关于准 予中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准,由中金基金管理有 限公司(以下简称“中金基金”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则和《中金 绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告》公开募集。本基金为混合 型发起式证券投资基金,存续期限为不定期。本基金的管理人为中金基金,托管人为中国建设银 行股份有限公司(以下简称“建设银行”)。 本基金通过管理人中金基金直销柜台、建设银行 、平安银行股份有限公司、中国国际金融股 份有限公司(以下简称“中金公司”)、华西证券股份有限公司、国信证券股份有限公司及中泰证 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 18 页 共 81 页


券股份有限公司(原齐鲁证券股份有限公司)共同销售,募集期为 2015年 3月 23日至 2015年 4 月 16 日。经向中国证监会备案,《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合 同》(以下简称“基金合同”)于 2015 年 4 月 21 日正式生效,合同生效日基金实收份额为 709,513,460.11 份(含利息转份额 365,426.61 份),发行价格为人民币 1.00 元。该资金已由毕 马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具验资报告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和基金合同的有关规定,本基金投资于依法发行或 上市的股票、债券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包 括:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、股指期货、权 证、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、央行 票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称 “财政部”) 颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披 露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11月 16 日 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的 有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况、 2021年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、 国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有 关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 19 页 共 81 页


政策的公告》(财政部、税务总局、证监会公告 2019年第 78号)、财税 [2005]103 号文《关于股 权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花 税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做 好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企 业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业 税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关 政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税 有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得税。 (2)自 2016年 5月 1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改 为缴纳增值税。 2018年 1月 1日(含)以后,资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生的 增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。 对资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴 纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税;对 国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免 征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价, 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (4)对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个 人所得税的应纳税所得额:持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应 纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股 期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红 利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续 暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 20 页 共 81 页


非上市公众公司(“挂牌公司”)取得的股息、红利所得,由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得 税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1 年(含 1 年)的,其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征 收个人所得税。 (5)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (6)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 (7)对基金在 2018 年 1 月 1 日(含)以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金 管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 4,545,455.15 定期存款 - 其中:存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3个月 -








存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计: 4,545,455.15


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 128,750,867.67 130,834,494.40 2,083,626.73 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 5,600.00 5,600.00 - 银行间市场 - - - 合计 5,600.00 5,600.00 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 21 页 共 81 页


其他 - - - 合计 128,756,467.67 130,840,094.40 2,083,626.73


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《证券投资基金股指期货投资会计核算业务细则 (试行)》及《企业会计准则——金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具——股指期货投资” 与“证券清算款——股指期货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条 件,故将“其他衍生工具——股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。 股指期货投资明细如下:

























































































单位:人民币元 股指期货投资:
















































































2021年 6月 30日 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动 IH2109 上证 50期货 2109 合约 12.00 12,456,720.00 -236,713.85 IC2107 中证 500期货 2107合约 -47.00 -63,611,680.00 -1,319,840.00 IF2107 沪深 300期货 2107合约 -43.00 -66,966,480.00 368,226.38 注:买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 573.34 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 722.60 应收债券利息 0.29 应收资产支持证券利息 - 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 22 页 共 81 页


应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 38.50 合计 1,334.73 注:“其他”为应收存出保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 858,741.25 银行间市场应付交易费用 - 合计 858,741.25


6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提费用 51,151.28 合计 51,151.28


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 47,198,796.37 47,198,796.37 本期申购 162,395,340.12 162,395,340.12 本期赎回(以"-"号填列) -59,971,707.66 -59,971,707.66 - 基金拆分/份额折算前 - - 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 23 页 共 81 页


基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 149,622,428.83 149,622,428.83 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,859,068.93 1,568,157.06 5,427,225.99 本期利润 1,911,765.09 -271,623.16 1,640,141.93 本期基金份额交易 产生的变动数 8,410,484.32 4,608,942.94 13,019,427.26 其中:基金申购款 14,307,159.68 5,921,014.07 20,228,173.75 基金赎回款 -5,896,675.36 -1,312,071.13 -7,208,746.49 本期已分配利润 - - - 本期末 14,181,318.34 5,905,476.84 20,086,795.18


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 15,255.50 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 15,401.54 其他 471.62 合计 31,128.66 注:“其他”为存出保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出股票成交总额 1,066,119,780.84 减:卖出股票成本总额 1,059,415,510.40 买卖股票差价收入 6,704,270.44


中金绝对收益 2021 年中期报告 第 24 页 共 81 页


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入 4,291.17 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 4,291.17


6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 10,465,964.75 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 10,311,460.00 减:应收利息总额 150,213.58 买卖债券差价收入 4,291.17


6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无买卖权证差价收入。 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 25 页 共 81 页


6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位:人民币元 项目 本期收益金额 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 国债期货投资收益 - 股指期货投资收益 -1,835,311.36


6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 913,370.77 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 913,370.77


6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 1.交易性金融资产 -392,478.55 ——股票投资 -393,388.55 ——债券投资 910.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 120,855.39 ——权证投资 - ——期货投资 120,855.39 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 -271,623.16


6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 26 页 共 81 页


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金赎回费收入 194,041.09 基金转换费收入 - 合计 194,041.09


6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用 2,926,204.39 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 -








赎回费 - 合计 2,926,204.39


6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用 17,356.09 信息披露费 24,795.19 证券出借违约金 - 帐户维护费 18,960.00 汇划手续费 6,368.02 合计 67,479.30


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 27 页 共 81 页


6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中金基金管理有限公司(“中金基金”) 基金管理人、基金发起人、基金注册登记机构、基 金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“建设银 行”) 基金托管人、基金销售机构 中国国际金融股份有限公司(“中金公 司”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国中金财富证券有限公司(“中金财富 证券”原“中国中投证券有限责任公 司”) 基金管理人股东的一级全资子公司、基金销售机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 中金公司 - - 25,000.00 0.04% 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 28 页 共 81 页


6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间没有应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 918,431.51 1,074,172.35 其中:支付销售机构的客 户维护费 90,973.21 436,539.92 注:1、支付基金管理人中金基金的基本管理费按前一日基金资产净值 1%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基本管理费=前一日基金资产净值×1%/当年天数。 2、基金管理人的附加管理费 1)基金管理人可在同时满足以下条件的前提下,提取附加管理费: ①符合基金收益分配条件; ②附加管理费是在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提。按照“新高法原则”提取超额收益 的 10%作为附加管理费:即每次提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值必须超过以往 提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和 1 的孰高者,基 金管理人才能收取附加管理费。 提取评价日:每个基金封闭期的最后一个工作日。 2)附加管理费的计算方法和提取 在每个提取评价日,在同时满足以上附加管理费提取条件的情况下,附加管理费的计算方法为: 附加管理费=(PA- PH)×10%×SA





其中: PA 为提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值; PH 为以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和 1 的 孰高者,其中首次封闭期的 PH 为 1; SA 为提取评价日的基金总份额数。 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 29 页 共 81 页


6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 207,164.48 140,491.14 注:支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行转融通证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日 基金合同生效日( 2015 年 4 月 21 日 )持有的基金份 额 - - 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 8,000,000.00 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份 额 - - 报告期末持有的基金份额 8,000,000.00 - 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 5.3468% -


6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元


中金绝对收益 2021 年中期报告 第 30 页 共 81 页


关联方 名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 4,545,455.15 15,255.50 8,042,695.33 65,969.14 注:1、本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管,按银行同业利率或约定利率计息。 2、本基金用于证券交易结算的资金通过托管人托管结算资金专用存款账户转存于中国证券登记结 算有限责任公司,按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:份) 总金额 中金公司 003033 征和工业 网下 253 5,889.84 中金公司 688696 极米科技 网下 465 62,184.45 中金公司 688316 青云科技 网下 857 54,590.90 中金公司 605090 九丰能源 网下 1,090 37,681.30 中金公司 601156 东航物流 网下 2,090 32,959.30 中金公司 688425 铁建重工 网下 20,911 60,014.57 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:份) 总金额 中金公司 688100 威胜信息 网下 9,350 128,843.00 中金公司 688158 优刻得 网下 4,370 145,215.10 中金公司 688266 泽璟制药 网下 6,978 235,577.28 中金公司 688200 华峰测控 网下 924 99,246.84 中金公司 300825 阿尔特 网下 1,642 10,081.88 中金公司 688222 成都先导 网下 4,134 84,829.68 中金公司 300831 派瑞股份 网下 1,716 6,829.68


6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未实施利润分配。 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 31 页 共 81 页


6.4.12 期末( 2021 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 301021 英诺 激光 2021年 6 月 28 日 2021 年7月 6日 新股未 上市 9.46 9.46 2,899 27,424.54 27,424.54 - 688226 威腾 电气 2021年 6 月 28 日 2021 年7月 7日 新股未 上市 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 605287 德才 股份 2021年 6 月 28 日 2021 年7月 6日 新股未 上市 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 605162 新中 港 2021年 6 月 29 日 2021 年7月 7日 新股未 上市 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 688269 凯立 新材 2021年 6月1日 2021 年 12 月9日 新股流 通受限 18.94 100.92 1,941 36,762.54 195,885.72 - 688609 九联 科技 2021年 3 月 15 日 2021 年9月 23日 新股流 通受限 3.99 15.29 10,372 41,384.28 158,587.88 - 688076 诺泰 生物 2021年 5 月 12 日 2021 年 11 月 22 日 新股流 通受限 15.57 48.55 3,209 49,964.13 155,796.95 - 688700 东威 科技 2021年 6月7日 2021 年 12 月 15 日 新股流 通受限 9.41 38.46 3,049 28,691.09 117,264.54 - 688676 金盘 科技 2021年 3月2日 2021 年9月 9日 新股流 通受限 10.10 16.24 3,750 37,875.00 60,900.00 - 688217 睿昂 基因 2021年 5月7日 2021 年 11 月 17 日 新股流 通受限 18.42 58.40 1,040 19,156.80 60,736.00 - 688565 力源 科技 2021年 5月6日 2021 年 11 月 15 新股流 通受限 9.39 14.00 2,464 23,136.96 34,496.00 - 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 32 页 共 81 页


日 300957 贝泰 妮 2021年 3 月 18 日 2021 年9月 27日 新股流 通受限 47.33 251.96 136 6,436.88 34,266.56 - 688067 爱威 科技 2021年 6月7日 2021 年 12 月 16 日 新股流 通受限 14.71 24.83 1,259 18,519.89 31,260.97 - 300953 震裕 科技 2021年 3 月 11 日 2021 年9月 20日 新股流 通受限 28.77 99.85 185 5,322.45 18,472.25 - 301015 百洋 医药 2021年 6 月 22 日 2021 年 12 月 30 日 新股流 通受限 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 301009 可靠 股份 2021年 6月8日 2021 年 12 月 17 日 新股流 通受限 12.54 27.89 521 6,533.34 14,530.69 - 301002 崧盛 股份 2021年 5 月 27 日 2021 年 12 月7日 新股流 通受限 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 300997 欢乐 家 2021年 5 月 26 日 2021 年 12 月2日 新股流 通受限 4.94 13.05 828 4,090.32 10,805.40 - 300955 嘉亨 家化 2021年 3 月 16 日 2021 年9月 24日 新股流 通受限 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 - 300996 普联 软件 2021年 5 月 26 日 2021 年 12 月3日 新股流 通受限 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 - 300956 英力 股份 2021年 3 月 16 日 2021 年9月 27日 新股流 通受限 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 - 300962 中金 辐照 2021年 3 月 29 日 2021 年 10 月 11 日 新股流 通受限 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 300952 恒辉 安防 2021年 3月3日 2021 年9月 13日 新股流 通受限 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 - 301016 雷尔 伟 2021年 6 月 23 2021 年 12 新股流 通受限 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 33 页 共 81 页


日 月 30 日 300966 共同 药业 2021年 3 月 31 日 2021 年 10 月 11 日 新股流 通受限 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 300961 深水 海纳 2021年 3 月 23 日 2021 年9月 30日 新股流 通受限 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 300950 德固 特 2021年 2 月 24 日 2021 年9月 3日 新股流 通受限 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 300963 中洲 特材 2021年 3 月 30 日 2021 年 10 月 11 日 新股流 通受限 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 301011 华立 科技 2021年 6月9日 2021 年 12 月 17 日 新股流 通受限 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 300967 晓鸣 股份 2021年 4月2日 2021 年 10 月 13 日 新股流 通受限 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 300960 通业 科技 2021年 3 月 22 日 2021 年9月 29日 新股流 通受限 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 301007 德迈 仕 2021年 6月4日 2021 年 12 月 16 日 新股流 通受限 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 300998 宁波 方正 2021年 5 月 25 日 2021 年 12 月2日 新股流 通受限 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 301012 扬电 科技 2021年 6 月 15 日 2021 年 12 月 22 日 新股流 通受限 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 301010 晶雪 节能 2021年 6月9日 2021 年 12 月 20 日 新股流 通受限 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 34 页 共 81 页


6.4.12.1.2 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 张) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 123117 健帆 转债 2021年 6月 23 日 2021 年 7月 12日 新债未 上市 100.00 100.00 56 5,600.00 5,600.00 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为特殊的混合型基金,通过多种绝对收益策略剥离本基金的系统性风险,实现基金资 产的保值增值,因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。本基金投资的金融工 具主要包括股票投资、债券投资、股指期货等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具 相关的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。 本基金的基金管理人风险管理的目标为在有效控制风险的前提下,实现基金份额持有人利益 最大化;建立并完善风险控制体系,实现从公司决策、执行到监督的有效运作,从而将各种风险 控制在合理水平,保障业务稳健运行。 本基金管理人建立科学严密的风险管理体系和职责清晰的五道内部控制防线,采用“自上而 下”和“自下而上”相结合的方式进行风险管理。“自上而下”是指通过董事会、风控与合规委员 会、公司下设的风险管理委员会和风险管理部、各业务部门以及每个业务环节和岗位自上而下形 成的风险管理和监督体系。“自下而上”是指每个业务环节和岗位,各业务部门以及风险管理部对 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 35 页 共 81 页


相关风险进行监控并逐级上报从而形成的风险控制和反馈体系。通过这种上下结合的风险控制体 系,实现风险控制的有效性和全面性。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法,估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现风险损失 的频度。从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具的特征, 通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告,确定相应置信程度和风险损失的限度,及时 可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝 支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不超 过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证 券,不超过该证券的 10%。除通过上述投资限定控制相应信用风险外,本基金管理人通过信用分 析团队建立了内部评级体系和交易对手库,对发行人及债券投资进行内部评级,对交易对手的资 信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资。(上年度末:同) 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。(上年度末:同) 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。(上年度末:同) 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 AAA - 10,000.00 AAA以下 5,600.00 - 未评级 - - 合计 5,600.00 10,000.00 注:以上按长期信用评级列示的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 36 页 共 81 页


6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。(上年度末:同) 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。(上年度末:同) 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。基金管理人制定了《中金基金管理有限公司流动性风险管理办法》,对基金组合的流动性管理 的组织架构和职责分工、流动性风险的流程管理、流动性压力测试、流动性风险预警、指标超标 及危机的处理、流动性风险管理工具、各类资产的流动性风险管理指标与措施等方面进行了规定, 并遵守《中金基金管理有限公司风险控制指标管理办法》中对风险控制的相关规定,对本基金组 合的各项流动性指标进行监控。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的流动性风险主要来自两个方面:一是基金份额持有人在本基金开放期可随时要求赎 回其持有的基金份额,二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而 无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。首先,本基金在开放期保持不低于基金资 产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等,以备支付基金份额持有人的赎回款项,可以满足短期少量赎回的流动性需要;其 次,基于分散投资的原则,本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且 本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%,在 个券方面无高集中度的特征;第三,本基金的投资市场主要为证券交易所、期货交易所等流动性 较好的规范型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具,且本基金在开放期主动投 资于流动性受限资产的市值合计不超过该基金资产净值的 15%,正常市场环境下,大部分资产可 以较快变现应对赎回。因此在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变 动而发生波动,导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动,由此带来基 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 37 页 共 81 页


金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险;市场 利率的变化还将带来票息的再投资风险,对基金的收益造成影响。本基金管理人在利率风险管理 方面,定期监控本基金面临的利率风险敞口,并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率 风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2021年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 4,545,455.15 - - - 4,545,455.15 结算备付金 1,605,757.86 - - 11,551,482.51 13,157,240.37 存出保证金 85,468.10 - - 16,941,612.80 17,027,080.90 交易性金融资产- 股票投资 - - - 130,834,494.40 130,834,494.40 交易性金融资产- 债券投资、资产支 持证券 - - 5,600.00 - 5,600.00 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 5,310,235.39 5,310,235.39 应收利息 - - - 1,334.73 1,334.73 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 资产总计 6,236,681.11 - 5,600.00 164,639,159.83 170,881,440.94 负债








卖出回购金融资产 款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 227,814.23 227,814.23 应付托管费 - - - 34,510.17 34,510.17 应付交易费用 - - - 858,741.25 858,741.25 应付销售服务费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 其他负债 - - - 51,151.28 51,151.28 负债总计 - - - 1,172,216.93 1,172,216.93 利率敏感度缺口 6,236,681.11 - 5,600.00 163,466,942.90 169,709,224.01 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 38 页 共 81 页


2020年 12月 31日 资产








银行存款 1,428,707.59 - - - 1,428,707.59 结算备付金 1,074,058.02 - - 2,347,352.25 3,421,410.27 存出保证金 26,050.99 - - 4,505,133.60 4,531,184.59 交易性金融资产- 股票投资 - - - 42,827,626.00 42,827,626.00 交易性金融资产- 债券投资、资产支 持证券 2,796,360.00 - 10,000.00 - 2,806,360.00 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 25,480.18 25,480.18 应收利息 - - - 28,649.10 28,649.10 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 资产总计 5,325,176.60 - 10,000.00 49,734,241.13 55,069,417.73 负债








卖出回购金融资产 款 2,000,000.00 - - - 2,000,000.00 应付证券清算款 - - - 3,760.83 3,760.83 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 44,323.10 44,323.10 应付托管费 - - - 11,080.75 11,080.75 应付交易费用 - - - 190,921.93 190,921.93 应付销售服务费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - -691.24 -691.24 其他负债 - - - 194,000.00 194,000.00 负债总计 2,000,000.00 - - 443,395.37 2,443,395.37 利率敏感度缺口 3,325,176.60 - 10,000.00 49,290,845.76 52,626,022.36 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有固定收益类资产的利率风 险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点,其他市场变量均不发生变化。 3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2021年 6月 30日 ) 上年度末( 2020 年 12月 31 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 39 页 共 81 页


日 ) 市场利率下降 25个 基点 - 3,726.15 市场利率上升 25个 基点 - -3,726.15


注:本期末本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.0033%,因此市场 利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金面临的其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股 票,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来 源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用市场中性策略为主的多种绝对收 益策略剥离系统风险,力争实现基金资产长期稳定的绝对回报。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为:权益类空头头 寸的价值占权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%-120%之间。开放期内的每个交易日日终,持 有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%,封闭期内的每个交 易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%。开放 期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府 债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制。此外,本基 金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风 险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 40 页 共 81 页


(%) 交易性金融资产-股票投资 130,834,494.40 77.09 42,827,626.00 81.38 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - -


衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 130,834,494.40 77.09 42,827,626.00 81.38


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2021年 6月 30日 ) 上年度末( 2020年 12月 31 日 ) 沪深 300指数上升 5% 1,068,866.52 235,086.71 沪深 300指数下降 5% -1,068,866.52 -235,086.71





6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 41 页 共 81 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 130,834,494.40 76.56 其中:股票 130,834,494.40 76.56 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,600.00 0.00 其中:债券 5,600.00 0.00








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 17,702,695.52 10.36 8 其他各项资产 22,338,651.02 13.07 9 合计 170,881,440.94 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,981,325.54 1.76 B 采矿业 4,147,112.00 2.44 C 制造业 82,339,933.04 48.52 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 2,027,936.39 1.19 E 建筑业 1,224,213.44 0.72 F 批发和零售业 1,645,755.46 0.97 G 交通运输、仓储和邮政业 2,392,866.20 1.41 H 住宿和餐饮业 1,033,181.00 0.61 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 5,327,129.83 3.14 J 金融业 15,540,716.22 9.16 K 房地产业 2,522,984.00 1.49 L 租赁和商务服务业 1,855,427.00 1.09 M 科学研究和技术服务业 1,443,759.80 0.85 N 水利、环境和公共设施管理业 1,099,610.58 0.65 O 居民服务、修理和其他服务业 - - 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 42 页 共 81 页


P 教育 747,231.00 0.44 Q 卫生和社会工作 3,810,188.90 2.25 R 文化、体育和娱乐业 695,124.00 0.41 S 综合 - - 合计 130,834,494.40 77.09


7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600519 贵州茅台 1,600 3,290,720.00 1.94 2 000858 五 粮 液 8,818 2,626,794.02 1.55 3 300059 东方财富 57,804 1,895,393.16 1.12 4 300015 爱尔眼科 22,805 1,618,698.90 0.95 5 002074 国轩高科 34,800 1,515,888.00 0.89 6 603259 药明康德 9,220 1,443,759.80 0.85 7 002230 科大讯飞 21,000 1,419,180.00 0.84 8 601328 交通银行 288,800 1,415,120.00 0.83 9 000568 泸州老窖 5,900 1,392,046.00 0.82 10 002714 牧原股份 21,520 1,308,846.40 0.77 11 002241 歌尔股份 30,600 1,307,844.00 0.77 12 603799 华友钴业 11,400 1,301,880.00 0.77 13 002353 杰瑞股份 29,000 1,296,300.00 0.76 14 601636 旗滨集团 69,800 1,295,488.00 0.76 15 600884 杉杉股份 54,900 1,280,268.00 0.75 16 000063 中兴通讯 38,300 1,272,709.00 0.75 17 300122 智飞生物 6,800 1,269,764.00 0.75 18 601318 中国平安 19,561 1,257,381.08 0.74 19 300124 汇川技术 16,785 1,246,454.10 0.73 20 300088 长信科技 150,200 1,240,652.00 0.73 21 002080 中材科技 47,100 1,232,607.00 0.73 22 601717 郑煤机 105,500 1,226,965.00 0.72 23 603444 吉比特 2,300 1,219,000.00 0.72 24 300014 亿纬锂能 11,700 1,215,981.00 0.72 25 600919 江苏银行 169,080 1,200,468.00 0.71 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 43 页 共 81 页


26 600188 兖州煤业 77,400 1,188,864.00 0.70 27 600019 宝钢股份 155,600 1,188,784.00 0.70 28 600529 山东药玻 34,300 1,164,485.00 0.69 29 000012 南


玻A 113,500 1,162,240.00 0.68 30 601601 中国太保 39,200 1,135,624.00 0.67 31 002304 洋河股份 5,400 1,118,880.00 0.66 32 002821 凯莱英 3,000 1,117,800.00 0.66 33 601225 陕西煤业 94,200 1,116,270.00 0.66 34 002179 中航光电 14,100 1,114,182.00 0.66 35 601888 中国中免 3,700 1,110,370.00 0.65 36 002511 中顺洁柔 39,800 1,096,490.00 0.65 37 600426 华鲁恒升 35,300 1,092,535.00 0.64 38 002050 三花智控 45,300 1,086,294.00 0.64 39 600862 中航高科 35,000 1,077,300.00 0.63 40 300146 汤臣倍健 32,700 1,075,830.00 0.63 41 000970 中科三环 111,000 1,060,050.00 0.62 42 000001 平安银行 46,700 1,056,354.00 0.62 43 300433 蓝思科技 35,900 1,055,819.00 0.62 44 300136 信维通信 34,100 1,053,008.00 0.62 45 603160 汇顶科技 8,100 1,050,003.00 0.62 46 601628 中国人寿 30,600 1,037,034.00 0.61 47 600754 锦江酒店 18,100 1,030,795.00 0.61 48 600031 三一重工 35,100 1,020,357.00 0.60 49 000799 酒鬼酒 3,900 996,840.00 0.59 50 600763 通策医疗 2,400 986,400.00 0.58 51 300628 亿联网络 11,700 980,460.00 0.58 52 002625 光启技术 46,200 961,422.00 0.57 53 600926 杭州银行 65,100 960,225.00 0.57 54 600036 招商银行 17,600 953,744.00 0.56 55 603355 莱克电气 15,100 939,673.00 0.55 56 002299 圣农发展 39,297 938,412.36 0.55 57 002390 信邦制药 89,200 934,816.00 0.55 58 600623 华谊集团 101,700 895,977.00 0.53 59 603806 福斯特 8,500 893,605.00 0.53 60 002648 卫星石化 22,700 889,613.00 0.52 61 000768 中航西飞 33,500 880,380.00 0.52 62 601600 中国铝业 163,200 864,960.00 0.51 63 000967 盈峰环境 125,600 862,872.00 0.51 64 603833 欧派家居 6,000 851,760.00 0.50 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 44 页 共 81 页


65 002456 欧菲光 95,100 844,488.00 0.50 66 600038 中直股份 15,900 838,566.00 0.49 67 002250 联化科技 29,800 831,420.00 0.49 68 000100 TCL 科技 108,300 828,495.00 0.49 69 600728 佳都科技 111,700 827,697.00 0.49 70 601009 南京银行 74,800 786,896.00 0.46 71 601006 大秦铁路 118,200 777,756.00 0.46 72 600580 卧龙电驱 58,100 772,730.00 0.46 73 603377 东方时尚 69,900 747,231.00 0.44 74 002153 石基信息 31,700 745,267.00 0.44 75 002429 兆驰股份 122,400 742,968.00 0.44 76 600886 国投电力 77,300 742,853.00 0.44 77 600195 中牧股份 61,300 733,148.00 0.43 78 000998 隆平高科 45,400 728,216.00 0.43 79 600642 申能股份 116,500 715,310.00 0.42 80 000333 美的集团 9,731 694,501.47 0.41 81 300347 泰格医药 3,500 676,550.00 0.40 82 600549 厦门钨业 31,300 651,979.00 0.38 83 000002 万


科A 27,200 647,632.00 0.38 84 300037 新宙邦 6,300 630,630.00 0.37 85 000656 金科股份 108,700 629,373.00 0.37 86 603225 新凤鸣 29,400 596,820.00 0.35 87 600089 特变电工 45,100 579,535.00 0.34 88 600068 葛洲坝 77,300 578,977.00 0.34 89 002183 怡 亚 通 100,700 577,011.00 0.34 90 601899 紫金矿业 59,100 572,679.00 0.34 91 002180 纳思达 17,700 569,940.00 0.34 92 601998 中信银行 111,400 568,140.00 0.33 93 000686 东北证券 66,800 564,460.00 0.33 94 000938 紫光股份 25,500 557,940.00 0.33 95 601872 招商轮船 119,660 552,829.20 0.33 96 002013 中航机电 54,300 546,801.00 0.32 97 601336 新华保险 11,600 532,556.00 0.31 98 300244 迪安诊断 13,800 528,540.00 0.31 99 300072 三聚环保 89,900 516,026.00 0.30 100 603638 艾迪精密 11,820 506,723.40 0.30 101 603338 浙江鼎力 8,600 504,734.00 0.30 102 002212 天融信 25,400 502,158.00 0.30 103 002396 星网锐捷 23,500 501,725.00 0.30 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 45 页 共 81 页


104 002460 赣锋锂业 4,100 496,469.00 0.29 105 600875 东方电气 45,100 494,747.00 0.29 106 600707 彩虹股份 52,400 493,084.00 0.29 107 601128 常熟银行 79,300 491,660.00 0.29 108 300274 阳光电源 4,200 483,252.00 0.28 109 600835 上海机电 29,500 479,375.00 0.28 110 600064 南京高科 50,200 466,358.00 0.27 111 002635 安洁科技 30,800 450,604.00 0.27 112 002414 高德红外 16,320 450,105.60 0.27 113 002683 宏大爆破 16,100 447,097.00 0.26 114 002294 信立泰 13,500 444,150.00 0.26 115 600655 豫园股份 37,600 435,784.00 0.26 116 002557 洽洽食品 10,100 435,310.00 0.26 117 000999 华润三九 15,800 422,650.00 0.25 118 000039 中集集团 23,100 419,958.00 0.25 119 601997 贵阳银行 58,600 419,576.00 0.25 120 600111 北方稀土 20,100 416,070.00 0.25 121 300595 欧普康视 4,000 414,200.00 0.24 122 601611 中国核建 57,200 412,984.00 0.24 123 000825 太钢不锈 55,000 411,950.00 0.24 124 600660 福耀玻璃 7,300 407,705.00 0.24 125 300529 健帆生物 4,500 388,620.00 0.23 126 600392 盛和资源 22,300 387,128.00 0.23 127 002340 格林美 41,300 386,155.00 0.23 128 002415 海康威视 5,705 367,972.50 0.22 129 603707 健友股份 8,800 367,400.00 0.22 130 600900 长江电力 17,600 363,264.00 0.21 131 601088 中国神华 18,200 355,264.00 0.21 132 002078 太阳纸业 26,000 347,100.00 0.20 133 601168 西部矿业 28,100 335,233.00 0.20 134 300207 欣旺达 10,000 325,600.00 0.19 135 600299 安迪苏 26,700 319,332.00 0.19 136 002925 盈趣科技 7,750 301,552.50 0.18 137 600755 厦门国贸 36,600 300,486.00 0.18 138 601098 中南传媒 33,900 298,998.00 0.18 139 603228 景旺电子 11,100 290,820.00 0.17 140 002030 达安基因 13,500 286,740.00 0.17 141 600373 中文传媒 28,900 284,954.00 0.17 142 300001 特锐德 8,900 267,979.00 0.16 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 46 页 共 81 页


143 002056 横店东磁 20,500 266,500.00 0.16 144 600388 龙净环保 30,600 260,712.00 0.15 145 600233 圆通速递 25,900 259,259.00 0.15 146 603885 吉祥航空 16,800 256,368.00 0.15 147 600787 中储股份 47,400 252,642.00 0.15 148 002387 维信诺 24,200 252,406.00 0.15 149 000425 徐工机械 38,900 247,793.00 0.15 150 000963 华东医药 5,300 243,853.00 0.14 151 600177 雅戈尔 36,400 239,876.00 0.14 152 000651 格力电器 4,600 239,660.00 0.14 153 002595 豪迈科技 8,600 229,620.00 0.14 154 600585 海螺水泥 5,500 225,775.00 0.13 155 000750 国海证券 53,200 225,568.00 0.13 156 600667 太极实业 24,700 224,770.00 0.13 157 600998 九州通 14,500 222,865.00 0.13 158 603786 科博达 2,900 218,950.00 0.13 159 000089 深圳机场 27,100 210,567.00 0.12 160 601933 永辉超市 44,200 209,066.00 0.12 161 002368 太极股份 10,400 208,624.00 0.12 162 603986 兆易创新 1,100 206,690.00 0.12 163 600690 海尔智家 7,900 204,689.00 0.12 164 002532 天山铝业 24,200 203,038.00 0.12 165 002594 比亚迪 800 200,800.00 0.12 166 600120 浙江东方 46,310 198,206.80 0.12 167 688269 凯立新材 1,941 195,885.72 0.12 168 000717 韶钢松山 42,100 193,239.00 0.11 169 002475 立讯精密 4,199 193,154.00 0.11 170 002600 领益智造 19,500 179,205.00 0.11 171 601555 东吴证券 21,400 178,476.00 0.11 172 002203 海亮股份 15,700 167,048.00 0.10 173 600741 华域汽车 6,113 160,588.51 0.09 174 600061 国投资本 18,892 160,393.08 0.09 175 600918 中泰证券 14,700 159,054.00 0.09 176 600376 首开股份 28,400 159,040.00 0.09 177 000402 金 融 街 23,500 158,625.00 0.09 178 688609 九联科技 10,372 158,587.88 0.09 179 000725 京东方A 25,400 158,496.00 0.09 180 603233 大参林 3,100 158,441.00 0.09 181 688076 诺泰生物 3,209 155,796.95 0.09 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 47 页 共 81 页


182 600782 新钢股份 27,800 155,124.00 0.09 183 000723 美锦能源 19,000 143,640.00 0.08 184 300741 华宝股份 2,800 142,016.00 0.08 185 000671 阳 光 城 26,800 139,360.00 0.08 186 601216 君正集团 26,700 135,903.00 0.08 187 601012 隆基股份 1,517 134,770.28 0.08 188 603568 伟明环保 5,900 134,697.00 0.08 189 002602 世纪华通 20,000 128,400.00 0.08 190 603658 安图生物 1,670 126,535.90 0.07 191 002027 分众传媒 13,400 126,094.00 0.07 192 688700 东威科技 3,049 117,264.54 0.07 193 002268 卫 士 通 5,700 111,036.00 0.07 194 600266 城建发展 23,300 110,442.00 0.07 195 001914 招商积余 6,400 109,952.00 0.06 196 600025 华能水电 17,700 102,483.00 0.06 197 600390 五矿资本 17,100 102,258.00 0.06 198 002463 沪电股份 6,600 102,102.00 0.06 199 002048 宁波华翔 5,200 101,400.00 0.06 200 600039 四川路桥 15,600 97,812.00 0.06 201 600507 方大特钢 13,600 92,208.00 0.05 202 002624 完美世界 3,800 90,858.00 0.05 203 002233 塔牌集团 8,600 88,408.00 0.05 204 600737 中粮糖业 8,600 86,086.00 0.05 205 000598 兴蓉环境 16,200 84,402.00 0.05 206 601801 皖新传媒 17,800 84,016.00 0.05 207 000090 天健集团 14,800 81,844.00 0.05 208 000960 锡业股份 4,400 70,532.00 0.04 209 600985 淮北矿业 5,600 68,376.00 0.04 210 601229 上海银行 8,300 68,060.00 0.04 211 600062 华润双鹤 5,200 61,932.00 0.04 212 688676 金盘科技 3,750 60,900.00 0.04 213 688217 睿昂基因 1,040 60,736.00 0.04 214 600016 民生银行 13,400 59,094.00 0.03 215 603868 飞科电器 1,400 58,884.00 0.03 216 000786 北新建材 1,500 58,875.00 0.03 217 000826 启迪环境 11,000 58,850.00 0.03 218 300308 中际旭创 1,500 57,780.00 0.03 219 603708 家家悦 3,300 57,321.00 0.03 220 600276 恒瑞医药 688 46,763.36 0.03 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 48 页 共 81 页


221 000636 风华高科 1,500 45,330.00 0.03 222 000061 农 产 品 7,600 41,952.00 0.02 223 600348 华阳股份 5,600 41,552.00 0.02 224 002008 大族激光 1,000 40,390.00 0.02 225 300474 景嘉微 400 39,168.00 0.02 226 600048 保利地产 3,200 38,528.00 0.02 227 002444 巨星科技 1,100 37,488.00 0.02 228 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.02 229 688565 力源科技 2,464 34,496.00 0.02 230 002223 鱼跃医疗 900 34,317.00 0.02 231 300957 贝泰妮 136 34,266.56 0.02 232 000537 广宇发展 6,200 32,426.00 0.02 233 600498 烽火通信 1,700 31,671.00 0.02 234 688067 爱威科技 1,259 31,260.97 0.02 235 000069 华侨城A 4,200 31,248.00 0.02 236 300142 沃森生物 500 30,850.00 0.02 237 600037 歌华有线 3,200 30,752.00 0.02 238 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.02 239 601238 广汽集团 2,100 27,195.00 0.02 240 002352 顺丰控股 400 27,080.00 0.02 241 601166 兴业银行 1,300 26,715.00 0.02 242 603288 海天味业 200 25,790.00 0.02 243 600115 中国东航 4,900 24,892.00 0.01 244 601618 中国中冶 8,300 24,734.00 0.01 245 688009 中国通号 4,000 22,760.00 0.01 246 601577 长沙银行 2,300 20,562.00 0.01 247 601928 凤凰传媒 2,600 18,564.00 0.01 248 300953 震裕科技 185 18,472.25 0.01 249 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.01 250 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01 251 601800 中国交建 2,600 16,848.00 0.01 252 600435 北方导航 2,100 16,674.00 0.01 253 002311 海大集团 200 16,320.00 0.01 254 600703 三安光电 500 16,025.00 0.01 255 600563 法拉电子 100 15,836.00 0.01 256 600141 兴发集团 800 15,064.00 0.01 257 601689 拓普集团 400 14,972.00 0.01 258 002124 天邦股份 2,100 14,721.00 0.01 259 301009 可靠股份 521 14,530.69 0.01 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 49 页 共 81 页


260 603712 七一二 400 14,440.00 0.01 261 600406 国电南瑞 600 13,944.00 0.01 262 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01 263 603993 洛阳钼业 2,600 13,416.00 0.01 264 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01 265 002142 宁波银行 300 11,691.00 0.01 266 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.01 267 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01 268 300997 欢乐家 828 10,805.40 0.01 269 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.01 270 603087 甘李药业 100 10,658.00 0.01 271 300996 普联软件 241 10,177.43 0.01 272 002468 申通快递 1,300 9,906.00 0.01 273 600901 江苏租赁 1,900 9,880.00 0.01 274 300956 英力股份 371 9,571.80 0.01 275 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.01 276 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.01 277 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.01 278 300966 共同药业 286 9,020.44 0.01 279 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.01 280 601100 恒立液压 100 8,592.00 0.01 281 300950 德固特 219 8,569.47 0.01 282 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 283 000898 鞍钢股份 1,800 8,010.00 0.00 284 600699 均胜电子 300 7,656.00 0.00 285 600109 国金证券 600 7,614.00 0.00 286 300009 安科生物 500 7,450.00 0.00 287 601808 中海油服 500 7,180.00 0.00 288 600566 济川药业 400 7,160.00 0.00 289 600332 白云山 200 6,770.00 0.00 290 600803 新奥股份 400 6,604.00 0.00 291 601698 中国卫通 400 6,476.00 0.00 292 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 293 002384 东山精密 300 6,252.00 0.00 294 600029 南方航空 1,000 6,020.00 0.00 295 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 296 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 297 601021 春秋航空 100 5,690.00 0.00 298 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 50 页 共 81 页


299 002705 新宝股份 200 5,250.00 0.00 300 600018 上港集团 1,100 5,247.00 0.00 301 002739 万达电影 300 4,737.00 0.00 302 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 303 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 304 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 305 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 306 000156 华数传媒 500 3,855.00 0.00 307 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 308 601838 成都银行 300 3,792.00 0.00 309 002946 新乳业 250 3,787.50 0.00 310 601919 中远海控 100 3,054.00 0.00 311 600258 首旅酒店 100 2,386.00 0.00 312 002653 海思科 100 2,152.00 0.00 313 603379 三美股份 100 1,871.00 0.00 314 601111 中国国航 200 1,556.00 0.00 315 002558 巨人网络 100 1,330.00 0.00 316 601699 潞安环能 100 1,181.00 0.00


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601318 中国平安 13,490,048.69 25.63 2 600519 贵州茅台 11,575,547.00 22.00 3 600036 招商银行 10,800,075.00 20.52 4 000858 五粮液 10,325,270.36 19.62 5 601012 隆基股份 8,584,899.00 16.31 6 300059 东方财富 7,855,546.82 14.93 7 600276 恒瑞医药 7,624,974.04 14.49 8 601166 兴业银行 7,426,493.00 14.11 9 601888 中国中免 7,264,435.00 13.80 10 601601 中国太保 7,156,206.00 13.60 11 000001 平安银行 7,145,423.00 13.58 12 000333 美的集团 7,059,040.06 13.41 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 51 页 共 81 页


13 601899 紫金矿业 7,033,127.51 13.36 14 600900 长江电力 6,414,508.00 12.19 15 002594 比亚迪 6,078,385.05 11.55 16 000568 泸州老窖 6,028,444.60 11.46 17 000786 北新建材 5,801,653.60 11.02 18 601100 恒立液压 5,620,396.65 10.68 19 002415 海康威视 5,560,137.00 10.57 20 002714 牧原股份 5,511,367.51 10.47 21 603259 药明康德 5,303,300.20 10.08 22 300015 爱尔眼科 5,301,461.45 10.07 23 000100 TCL 科技 5,274,831.00 10.02 24 600809 山西汾酒 5,258,660.00 9.99 25 002271 东方雨虹 5,027,957.00 9.55 26 600309 万华化学 4,964,911.38 9.43 27 600031 三一重工 4,939,392.00 9.39 28 603799 华友钴业 4,922,741.12 9.35 29 300347 泰格医药 4,849,204.10 9.21 30 600926 杭州银行 4,846,241.00 9.21 31 603501 韦尔股份 4,795,952.00 9.11 32 000725 京东方 A 4,787,026.00 9.10 33 600919 江苏银行 4,781,926.50 9.09 34 300142 沃森生物 4,703,173.09 8.94 35 000661 长春高新 4,608,656.14 8.76 36 300033 同花顺 4,567,208.00 8.68 37 601336 新华保险 4,523,717.00 8.60 38 002142 宁波银行 4,522,184.00 8.59 39 300124 汇川技术 4,470,161.00 8.49 40 002493 荣盛石化 4,459,950.00 8.47 41 002304 洋河股份 4,364,273.00 8.29 42 300014 亿纬锂能 4,180,313.00 7.94 43 300122 智飞生物 4,174,509.00 7.93 44 600660 福耀玻璃 4,152,723.00 7.89 45 000651 格力电器 4,123,920.17 7.84 46 002027 分众传媒 4,101,218.00 7.79 47 300408 三环集团 4,015,858.00 7.63 48 002414 高德红外 3,995,596.00 7.59 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 52 页 共 81 页


49 002241 歌尔股份 3,992,725.00 7.59 50 601838 成都银行 3,992,711.37 7.59 51 601919 中远海控 3,955,006.00 7.52 52 600763 通策医疗 3,954,886.00 7.52 53 601328 交通银行 3,873,595.00 7.36 54 002001 新和成 3,793,459.64 7.21 55 000002 万科 A 3,757,190.00 7.14 56 603288 海天味业 3,755,582.00 7.14 57 300529 健帆生物 3,741,041.00 7.11 58 300628 亿联网络 3,706,210.00 7.04 59 603160 汇顶科技 3,684,122.36 7.00 60 603833 欧派家居 3,637,444.00 6.91 61 600009 上海机场 3,571,617.62 6.79 62 002821 凯莱英 3,552,868.00 6.75 63 600690 海尔智家 3,540,830.92 6.73 64 600436 片仔癀 3,509,648.00 6.67 65 601225 陕西煤业 3,505,552.00 6.66 66 002008 大族激光 3,503,282.00 6.66 67 002841 视源股份 3,501,502.00 6.65 68 002179 中航光电 3,481,174.00 6.61 69 600406 国电南瑞 3,426,922.00 6.51 70 000596 古井贡酒 3,426,731.16 6.51 71 600000 浦发银行 3,399,177.00 6.46 72 601600 中国铝业 3,379,247.00 6.42 73 601633 长城汽车 3,339,190.00 6.35 74 000069 华侨城 A 3,322,178.36 6.31 75 603899 晨光文具 3,293,403.00 6.26 76 002460 赣锋锂业 3,272,437.00 6.22 77 000012 南玻 A 3,223,394.00 6.13 78 603392 万泰生物 3,209,628.00 6.10 79 000063 中兴通讯 3,205,943.00 6.09 80 601211 国泰君安 3,194,727.00 6.07 81 002250 联化科技 3,176,419.00 6.04 82 002410 广联达 3,166,738.00 6.02 83 601398 工商银行 3,161,048.00 6.01 84 601577 长沙银行 3,143,046.00 5.97 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 53 页 共 81 页


85 600588 用友网络 3,136,364.40 5.96 86 601628 中国人寿 3,135,333.00 5.96 87 000656 金科股份 3,126,809.00 5.94 88 000538 云南白药 3,121,049.00 5.93 89 300433 蓝思科技 3,094,242.00 5.88 90 300136 信维通信 3,045,310.00 5.79 91 002508 老板电器 3,031,379.25 5.76 92 300482 万孚生物 3,006,115.00 5.71 93 600019 宝钢股份 2,998,082.00 5.70 94 002456 欧菲光 2,996,584.00 5.69 95 000963 华东医药 2,942,368.00 5.59 96 600600 青岛啤酒 2,934,005.00 5.58 97 002607 中公教育 2,933,629.05 5.57 98 688036 传音控股 2,932,225.00 5.57 99 002916 深南电路 2,925,175.15 5.56 100 600025 华能水电 2,916,988.49 5.54 101 601009 南京银行 2,906,568.00 5.52 102 601006 大秦铁路 2,901,192.00 5.51 103 600999 招商证券 2,892,999.00 5.50 104 002773 康弘药业 2,866,963.95 5.45 105 600570 恒生电子 2,853,611.00 5.42 106 601689 拓普集团 2,846,070.00 5.41 107 002511 中顺洁柔 2,833,156.07 5.38 108 002311 海大集团 2,822,715.57 5.36 109 600741 华域汽车 2,807,280.00 5.33 110 603355 莱克电气 2,800,529.00 5.32 111 601377 兴业证券 2,792,259.00 5.31 112 601877 正泰电器 2,787,152.00 5.30 113 000938 紫光股份 2,784,740.00 5.29 114 600549 厦门钨业 2,777,472.71 5.28 115 601390 中国中铁 2,763,100.00 5.25 116 600048 保利地产 2,759,719.00 5.24 117 603638 艾迪精密 2,756,806.00 5.24 118 601169 北京银行 2,748,511.00 5.22 119 600038 中直股份 2,740,740.00 5.21 120 000895 双汇发展 2,735,965.00 5.20 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 54 页 共 81 页


121 688008 澜起科技 2,724,977.74 5.18 122 600346 恒力石化 2,719,130.00 5.17 123 000960 锡业股份 2,716,361.00 5.16 124 000625 长安汽车 2,703,155.20 5.14 125 300413 芒果超媒 2,699,199.96 5.13 126 600703 三安光电 2,674,634.00 5.08 127 300146 汤臣倍健 2,666,499.00 5.07 128 600176 中国巨石 2,624,483.00 4.99 129 002050 三花智控 2,618,406.00 4.98 130 000783 长江证券 2,607,262.00 4.95 131 300274 阳光电源 2,594,353.00 4.93 132 603486 科沃斯 2,578,877.32 4.90 133 002352 顺丰控股 2,570,813.00 4.89 134 002709 天赐材料 2,564,607.18 4.87 135 600029 南方航空 2,545,792.00 4.84 136 600132 重庆啤酒 2,509,566.00 4.77 137 600216 浙江医药 2,509,291.00 4.77 138 000961 中南建设 2,509,179.00 4.77 139 002938 鹏鼎控股 2,503,747.00 4.76 140 600438 通威股份 2,499,854.00 4.75 141 600884 杉杉股份 2,492,797.08 4.74 142 002648 卫星石化 2,488,211.20 4.73 143 300009 安科生物 2,487,079.00 4.73 144 603377 东方时尚 2,480,144.00 4.71 145 600827 百联股份 2,479,939.00 4.71 146 002157 正邦科技 2,447,497.71 4.65 147 002032 苏泊尔 2,436,555.00 4.63 148 300144 宋城演艺 2,429,656.94 4.62 149 600392 盛和资源 2,423,331.00 4.60 150 600085 同仁堂 2,421,881.00 4.60 151 000898 鞍钢股份 2,412,268.00 4.58 152 603806 福斯特 2,369,267.00 4.50 153 601021 春秋航空 2,367,613.00 4.50 154 000708 中信特钢 2,362,226.00 4.49 155 601985 中国核电 2,348,268.00 4.46 156 603444 吉比特 2,347,161.00 4.46 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 55 页 共 81 页


157 600332 白云山 2,336,483.96 4.44 158 000338 潍柴动力 2,329,746.00 4.43 159 601231 环旭电子 2,318,110.87 4.40 160 002812 恩捷股份 2,305,195.00 4.38 161 600030 中信证券 2,304,004.00 4.38 162 002049 紫光国微 2,298,976.00 4.37 163 000776 广发证券 2,285,528.00 4.34 164 002736 国信证券 2,279,898.00 4.33 165 002092 中泰化学 2,272,339.00 4.32 166 002230 科大讯飞 2,264,789.00 4.30 167 600104 上汽集团 2,248,539.00 4.27 168 600383 金地集团 2,243,531.00 4.26 169 002384 东山精密 2,225,961.00 4.23 170 000768 中航西飞 2,218,493.00 4.22 171 600845 宝信软件 2,216,968.00 4.21 172 600068 葛洲坝 2,208,144.00 4.20 173 002600 领益智造 2,198,165.00 4.18 174 603986 兆易创新 2,177,736.56 4.14 175 601658 邮储银行 2,168,090.00 4.12 176 002007 华兰生物 2,154,741.01 4.09 177 300003 乐普医疗 2,139,389.00 4.07 178 601229 上海银行 2,138,394.00 4.06 179 002080 中材科技 2,136,938.00 4.06 180 600707 彩虹股份 2,123,458.00 4.03 181 603737 三棵树 2,119,654.00 4.03 182 300285 国瓷材料 2,105,396.50 4.00 183 601872 招商轮船 2,094,928.00 3.98 184 601688 华泰证券 2,067,705.00 3.93 185 600760 中航沈飞 2,062,748.00 3.92 186 000627 天茂集团 2,050,709.00 3.90 187 600887 伊利股份 2,048,114.00 3.89 188 002568 百润股份 2,033,619.00 3.86 189 601857 中国石油 2,025,046.00 3.85 190 600299 安迪苏 2,019,345.00 3.84 191 002124 天邦股份 2,017,309.00 3.83 192 601799 星宇股份 2,015,405.00 3.83 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 56 页 共 81 页


193 600585 海螺水泥 2,012,520.43 3.82 194 600141 兴发集团 1,999,793.00 3.80 195 600258 首旅酒店 1,998,393.65 3.80 196 300496 中科创达 1,995,425.00 3.79 197 300601 康泰生物 1,987,950.00 3.78 198 002371 北方华创 1,965,992.00 3.74 199 601668 中国建筑 1,954,320.00 3.71 200 688012 中微公司 1,949,503.37 3.70 201 601998 中信银行 1,947,813.00 3.70 202 002078 太阳纸业 1,939,299.00 3.69 203 601717 郑煤机 1,938,729.87 3.68 204 601077 渝农商行 1,937,977.00 3.68 205 600079 人福医药 1,913,779.00 3.64 206 600745 闻泰科技 1,909,261.00 3.63 207 002557 洽洽食品 1,904,832.00 3.62 208 600390 五矿资本 1,900,662.00 3.61 209 603345 安井食品 1,897,780.00 3.61 210 600754 锦江酒店 1,890,932.00 3.59 211 603260 合盛硅业 1,887,664.00 3.59 212 300595 欧普康视 1,883,051.00 3.58 213 000671 阳光城 1,877,882.00 3.57 214 603156 养元饮品 1,876,356.58 3.57 215 601108 财通证券 1,872,179.00 3.56 216 002475 立讯精密 1,868,749.00 3.55 217 600028 中国石化 1,862,745.00 3.54 218 000157 中联重科 1,854,095.00 3.52 219 600623 华谊集团 1,851,642.00 3.52 220 603885 吉祥航空 1,840,180.00 3.50 221 600584 长电科技 1,833,064.00 3.48 222 600886 国投电力 1,831,136.21 3.48 223 600315 上海家化 1,821,952.00 3.46 224 000807 云铝股份 1,811,516.31 3.44 225 600642 申能股份 1,798,084.00 3.42 226 600956 新天绿能 1,795,927.00 3.41 227 002791 坚朗五金 1,792,707.00 3.41 228 600177 雅戈尔 1,789,417.00 3.40 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 57 页 共 81 页


229 000723 美锦能源 1,788,320.00 3.40 230 002926 华西证券 1,773,434.00 3.37 231 600018 上港集团 1,772,854.00 3.37 232 600918 中泰证券 1,768,545.00 3.36 233 000066 中国长城 1,758,940.00 3.34 234 002129 中环股份 1,758,357.00 3.34 235 000876 新希望 1,751,549.00 3.33 236 603338 浙江鼎力 1,749,727.00 3.32 237 601233 桐昆股份 1,749,310.00 3.32 238 600061 国投资本 1,748,691.00 3.32 239 601186 中国铁建 1,736,225.00 3.30 240 603893 瑞芯微 1,731,411.00 3.29 241 601088 中国神华 1,717,224.00 3.26 242 600426 华鲁恒升 1,698,595.00 3.23 243 600329 中新药业 1,683,313.00 3.20 244 601117 中国化学 1,677,223.00 3.19 245 600546 山煤国际 1,659,997.00 3.15 246 002153 石基信息 1,657,812.20 3.15 247 600837 海通证券 1,651,547.00 3.14 248 002317 众生药业 1,645,281.00 3.13 249 601098 中南传媒 1,644,473.00 3.12 250 601238 广汽集团 1,637,445.00 3.11 251 000999 华润三九 1,636,979.00 3.11 252 600109 国金证券 1,635,714.00 3.11 253 000425 徐工机械 1,634,007.00 3.10 254 601818 光大银行 1,632,585.00 3.10 255 000860 顺鑫农业 1,624,548.00 3.09 256 000703 恒逸石化 1,613,404.00 3.07 257 002294 信立泰 1,609,573.00 3.06 258 603882 金域医学 1,607,117.00 3.05 259 600362 江西铜业 1,603,574.00 3.05 260 002074 国轩高科 1,595,480.00 3.03 261 600498 烽火通信 1,593,452.00 3.03 262 601816 京沪高铁 1,593,341.00 3.03 263 600704 物产中大 1,590,703.00 3.02 264 002925 盈趣科技 1,572,932.40 2.99 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 58 页 共 81 页


265 600271 航天信息 1,571,263.00 2.99 266 002146 荣盛发展 1,568,722.00 2.98 267 600655 豫园股份 1,555,693.00 2.96 268 601808 中海油服 1,542,163.00 2.93 269 002236 大华股份 1,536,170.00 2.92 270 600016 民生银行 1,535,750.00 2.92 271 300699 光威复材 1,533,718.00 2.91 272 300498 温氏股份 1,526,621.00 2.90 273 688099 晶晨股份 1,517,104.15 2.88 274 002223 鱼跃医疗 1,502,307.00 2.85 275 002028 思源电气 1,500,735.00 2.85 276 300012 华测检测 1,495,895.00 2.84 277 600535 天士力 1,476,799.00 2.81 278 600862 中航高科 1,476,563.00 2.81 279 000009 中国宝安 1,475,519.66 2.80 280 600039 四川路桥 1,474,502.68 2.80 281 600529 山东药玻 1,464,550.00 2.78 282 002705 新宝股份 1,453,187.00 2.76 283 600733 北汽蓝谷 1,440,656.00 2.74 284 002390 信邦制药 1,435,165.00 2.73 285 300088 长信科技 1,428,088.00 2.71 286 600115 中国东航 1,427,058.00 2.71 287 601878 浙商证券 1,413,015.00 2.69 288 600765 中航重机 1,411,702.00 2.68 289 002202 金风科技 1,410,473.00 2.68 290 600350 山东高速 1,410,459.00 2.68 291 002946 新乳业 1,407,675.02 2.67 292 002396 星网锐捷 1,403,157.00 2.67 293 300676 华大基因 1,402,754.00 2.67 294 601066 中信建投 1,390,685.29 2.64 295 600460 士兰微 1,380,578.00 2.62 296 002120 韵达股份 1,373,404.00 2.61 297 600872 中炬高新 1,368,785.00 2.60 298 000301 东方盛虹 1,363,919.00 2.59 299 002340 格林美 1,361,809.00 2.59 300 002299 圣农发展 1,354,658.40 2.57 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 59 页 共 81 页


301 600409 三友化工 1,351,937.00 2.57 302 600060 海信视像 1,349,737.00 2.56 303 000166 申万宏源 1,347,865.34 2.56 304 601933 永辉超市 1,333,042.00 2.53 305 002353 杰瑞股份 1,328,630.00 2.52 306 002563 森马服饰 1,328,565.00 2.52 307 000690 宝新能源 1,319,431.00 2.51 308 600188 兖州煤业 1,313,812.00 2.50 309 002797 第一创业 1,310,285.00 2.49 310 000717 韶钢松山 1,306,568.00 2.48 311 601636 旗滨集团 1,302,416.00 2.47 312 000636 风华高科 1,299,020.00 2.47 313 600489 中金黄金 1,289,997.00 2.45 314 600161 天坛生物 1,285,728.00 2.44 315 600201 生物股份 1,284,166.00 2.44 316 603816 顾家家居 1,278,278.34 2.43 317 002625 光启技术 1,277,847.00 2.43 318 002595 豪迈科技 1,276,757.15 2.43 319 002985 北摩高科 1,274,925.00 2.42 320 600487 亨通光电 1,274,860.00 2.42 321 002138 顺络电子 1,272,596.52 2.42 322 601360 三六零 1,271,976.79 2.42 323 000887 中鼎股份 1,263,334.00 2.40 324 300376 易事特 1,259,339.00 2.39 325 600958 东方证券 1,256,812.00 2.39 326 603198 迎驾贡酒 1,253,033.00 2.38 327 603658 安图生物 1,250,262.00 2.38 328 600637 东方明珠 1,240,022.90 2.36 329 601236 红塔证券 1,233,161.00 2.34 330 603983 丸美股份 1,231,803.00 2.34 331 601198 东兴证券 1,229,912.00 2.34 332 600699 均胜电子 1,227,640.00 2.33 333 600064 南京高科 1,225,751.00 2.33 334 001914 招商积余 1,223,779.80 2.33 335 300115 长盈精密 1,223,728.00 2.33 336 600985 淮北矿业 1,223,625.00 2.33 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 60 页 共 81 页


337 600729 重庆百货 1,222,756.00 2.32 338 002156 通富微电 1,214,333.00 2.31 339 600820 隧道股份 1,212,367.00 2.30 340 603568 伟明环保 1,209,236.58 2.30 341 603225 新凤鸣 1,208,154.00 2.30 342 600998 九州通 1,205,607.00 2.29 343 002252 上海莱士 1,203,822.00 2.29 344 300058 蓝色光标 1,197,752.00 2.28 345 002422 科伦药业 1,196,934.00 2.27 346 002945 华林证券 1,189,463.00 2.26 347 600737 中粮糖业 1,187,946.00 2.26 348 601598 中国外运 1,181,878.00 2.25 349 002368 太极股份 1,179,750.05 2.24 350 600120 浙江东方 1,179,024.70 2.24 351 601698 中国卫通 1,174,651.00 2.23 352 002624 完美世界 1,170,216.00 2.22 353 001979 招商蛇口 1,168,067.00 2.22 354 002385 大北农 1,166,895.00 2.22 355 002429 兆驰股份 1,166,332.00 2.22 356 688088 虹软科技 1,150,773.40 2.19 357 002212 天融信 1,138,020.00 2.16 358 000623 吉林敖东 1,135,639.00 2.16 359 688009 中国通号 1,134,142.44 2.16 360 600500 中化国际 1,131,577.00 2.15 361 300001 特锐德 1,121,245.00 2.13 362 000967 盈峰环境 1,115,991.00 2.12 363 002670 国盛金控 1,111,150.00 2.11 364 002602 世纪华通 1,106,871.00 2.10 365 601288 农业银行 1,100,905.00 2.09 366 603708 家家悦 1,100,784.00 2.09 367 002203 海亮股份 1,088,289.00 2.07 368 000970 中科三环 1,067,560.00 2.03 369 600522 中天科技 1,066,326.00 2.03 370 002690 美亚光电 1,065,097.00 2.02 371 002603 以岭药业 1,063,094.00 2.02 372 300296 利亚德 1,056,128.00 2.01 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 61 页 共 81 页


373 002653 海思科 1,054,340.50 2.00


7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601318 中国平安 12,541,678.00 23.83 2 600036 招商银行 10,999,626.10 20.90 3 600519 贵州茅台 10,141,237.00 19.27 4 000858 五粮液 9,193,446.88 17.47 5 601012 隆基股份 8,470,570.00 16.10 6 600276 恒瑞医药 7,977,461.80 15.16 7 601166 兴业银行 7,839,149.36 14.90 8 000333 美的集团 6,847,279.90 13.01 9 601899 紫金矿业 6,652,386.00 12.64 10 601888 中国中免 6,621,510.00 12.58 11 000001 平安银行 6,581,034.00 12.51 12 002594 比亚迪 6,528,376.00 12.41 13 601601 中国太保 6,413,739.00 12.19 14 002415 海康威视 6,389,525.00 12.14 15 600900 长江电力 6,331,539.47 12.03 16 600809 山西汾酒 6,295,226.00 11.96 17 300059 东方财富 6,080,530.00 11.55 18 000786 北新建材 5,797,709.00 11.02 19 600309 万华化学 5,502,090.00 10.46 20 000568 泸州老窖 5,211,253.00 9.90 21 601100 恒立液压 5,139,301.51 9.77 22 002271 东方雨虹 5,123,474.00 9.74 23 300142 沃森生物 5,074,169.00 9.64 24 002142 宁波银行 4,894,614.51 9.30 25 002714 牧原股份 4,877,082.40 9.27 26 000725 京东方 A 4,651,960.00 8.84 27 002493 荣盛石化 4,634,505.91 8.81 28 603501 韦尔股份 4,628,851.00 8.80 29 000661 长春高新 4,556,416.00 8.66 30 300347 泰格医药 4,524,173.00 8.60 31 603259 药明康德 4,445,789.00 8.45 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 62 页 共 81 页


32 300033 同花顺 4,380,981.00 8.32 33 000100 TCL 科技 4,238,986.00 8.05 34 002001 新和成 4,219,644.00 8.02 35 600926 杭州银行 4,159,741.33 7.90 36 603799 华友钴业 4,144,903.32 7.88 37 601336 新华保险 4,143,888.00 7.87 38 300408 三环集团 4,136,740.00 7.86 39 300124 汇川技术 4,132,611.04 7.85 40 603288 海天味业 4,108,773.40 7.81 41 601838 成都银行 4,082,000.00 7.76 42 002008 大族激光 4,010,142.00 7.62 43 000651 格力电器 4,005,650.00 7.61 44 002027 分众传媒 4,000,568.00 7.60 45 601919 中远海控 3,976,087.00 7.56 46 600000 浦发银行 3,881,344.72 7.38 47 600436 片仔癀 3,849,176.00 7.31 48 600031 三一重工 3,824,346.00 7.27 49 002841 视源股份 3,756,205.00 7.14 50 600660 福耀玻璃 3,745,561.00 7.12 51 600919 江苏银行 3,711,335.00 7.05 52 300015 爱尔眼科 3,689,108.00 7.01 53 600009 上海机场 3,652,146.00 6.94 54 600406 国电南瑞 3,497,747.34 6.65 55 002414 高德红外 3,452,050.94 6.56 56 000069 华侨城 A 3,444,312.00 6.54 57 603899 晨光文具 3,422,524.00 6.50 58 000596 古井贡酒 3,380,846.85 6.42 59 300529 健帆生物 3,369,104.00 6.40 60 603392 万泰生物 3,368,992.20 6.40 61 601633 长城汽车 3,367,913.00 6.40 62 600690 海尔智家 3,359,263.43 6.38 63 600763 通策医疗 3,358,864.10 6.38 64 000002 万科 A 3,320,237.00 6.31 65 601398 工商银行 3,298,557.00 6.27 66 603486 科沃斯 3,296,595.00 6.26 67 300014 亿纬锂能 3,251,744.00 6.18 68 600600 青岛啤酒 3,222,329.00 6.12 69 688036 传音控股 3,197,261.01 6.08 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 63 页 共 81 页


70 601577 长沙银行 3,187,737.97 6.06 71 601211 国泰君安 3,128,452.00 5.94 72 300122 智飞生物 3,124,838.00 5.94 73 601169 北京银行 3,106,123.00 5.90 74 600570 恒生电子 3,094,703.90 5.88 75 600588 用友网络 3,086,286.00 5.86 76 002410 广联达 3,085,374.50 5.86 77 002304 洋河股份 3,075,602.00 5.84 78 002508 老板电器 3,021,168.00 5.74 79 300482 万孚生物 3,016,691.00 5.73 80 000538 云南白药 2,951,799.13 5.61 81 002916 深南电路 2,928,674.02 5.57 82 601390 中国中铁 2,922,259.00 5.55 83 300628 亿联网络 2,904,954.37 5.52 84 002460 赣锋锂业 2,892,579.00 5.50 85 002607 中公教育 2,892,087.00 5.50 86 300413 芒果超媒 2,873,695.72 5.46 87 600025 华能水电 2,837,279.00 5.39 88 601377 兴业证券 2,835,812.00 5.39 89 002773 康弘药业 2,834,822.60 5.39 90 000963 华东医药 2,828,084.43 5.37 91 600132 重庆啤酒 2,815,976.00 5.35 92 000960 锡业股份 2,807,846.00 5.34 93 600346 恒力石化 2,793,503.00 5.31 94 002709 天赐材料 2,777,552.84 5.28 95 600029 南方航空 2,772,874.00 5.27 96 603833 欧派家居 2,767,289.40 5.26 97 000961 中南建设 2,764,840.00 5.25 98 002352 顺丰控股 2,763,773.94 5.25 99 601877 正泰电器 2,731,925.00 5.19 100 000656 金科股份 2,725,871.00 5.18 101 002311 海大集团 2,711,884.58 5.15 102 600703 三安光电 2,695,688.01 5.12 103 002241 歌尔股份 2,680,997.88 5.09 104 600048 保利地产 2,677,000.00 5.09 105 000895 双汇发展 2,671,640.00 5.08 106 000625 长安汽车 2,667,903.00 5.07 107 002821 凯莱英 2,644,549.00 5.03 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 64 页 共 81 页


108 600104 上汽集团 2,644,056.14 5.02 109 600176 中国巨石 2,643,880.00 5.02 110 002179 中航光电 2,642,748.00 5.02 111 601689 拓普集团 2,638,016.00 5.01 112 688008 澜起科技 2,636,200.99 5.01 113 601600 中国铝业 2,613,358.00 4.97 114 600030 中信证券 2,585,970.00 4.91 115 600438 通威股份 2,575,248.00 4.89 116 600999 招商证券 2,572,250.00 4.89 117 601009 南京银行 2,560,649.00 4.87 118 600741 华域汽车 2,554,159.95 4.85 119 002157 正邦科技 2,528,038.00 4.80 120 000783 长江证券 2,484,884.00 4.72 121 600085 同仁堂 2,480,817.00 4.71 122 000898 鞍钢股份 2,475,182.01 4.70 123 300274 阳光电源 2,468,911.00 4.69 124 300009 安科生物 2,463,902.60 4.68 125 601328 交通银行 2,457,746.00 4.67 126 600216 浙江医药 2,453,650.00 4.66 127 000938 紫光股份 2,451,157.00 4.66 128 603160 汇顶科技 2,445,366.00 4.65 129 601021 春秋航空 2,444,410.00 4.64 130 601985 中国核电 2,435,177.00 4.63 131 002938 鹏鼎控股 2,434,253.00 4.63 132 000708 中信特钢 2,409,287.00 4.58 133 601225 陕西煤业 2,398,512.00 4.56 134 601229 上海银行 2,397,782.00 4.56 135 600887 伊利股份 2,386,494.40 4.53 136 002092 中泰化学 2,382,857.85 4.53 137 002475 立讯精密 2,380,247.00 4.52 138 002812 恩捷股份 2,372,455.00 4.51 139 002032 苏泊尔 2,357,983.00 4.48 140 000338 潍柴动力 2,353,323.00 4.47 141 600585 海螺水泥 2,338,370.00 4.44 142 300144 宋城演艺 2,326,691.00 4.42 143 600332 白云山 2,323,187.00 4.41 144 603737 三棵树 2,320,191.20 4.41 145 600845 宝信软件 2,309,797.70 4.39 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 65 页 共 81 页


146 300136 信维通信 2,305,047.00 4.38 147 601628 中国人寿 2,292,231.00 4.36 148 603638 艾迪精密 2,285,037.00 4.34 149 601658 邮储银行 2,282,878.00 4.34 150 600827 百联股份 2,279,082.00 4.33 151 000776 广发证券 2,269,724.00 4.31 152 000157 中联重科 2,265,521.80 4.30 153 601231 环旭电子 2,262,842.34 4.30 154 002384 东山精密 2,259,819.00 4.29 155 600383 金地集团 2,257,736.70 4.29 156 300285 国瓷材料 2,255,516.64 4.29 157 300496 中科创达 2,243,804.00 4.26 158 002250 联化科技 2,215,464.00 4.21 159 002456 欧菲光 2,196,630.00 4.17 160 603986 兆易创新 2,192,668.89 4.17 161 002736 国信证券 2,183,430.00 4.15 162 002568 百润股份 2,174,795.20 4.13 163 002049 紫光国微 2,142,354.45 4.07 164 600549 厦门钨业 2,141,588.40 4.07 165 000012 南玻 A 2,140,376.45 4.07 166 000063 中兴通讯 2,139,337.00 4.07 167 601799 星宇股份 2,138,267.00 4.06 168 300003 乐普医疗 2,127,746.00 4.04 169 002007 华兰生物 2,097,764.00 3.99 170 600141 兴发集团 2,090,821.76 3.97 171 601006 大秦铁路 2,066,484.44 3.93 172 601688 华泰证券 2,062,136.00 3.92 173 601186 中国铁建 2,062,083.00 3.92 174 603260 合盛硅业 2,027,441.00 3.85 175 600258 首旅酒店 2,021,889.90 3.84 176 600392 盛和资源 2,020,244.03 3.84 177 603355 莱克电气 2,020,002.00 3.84 178 000627 天茂集团 2,019,911.00 3.84 179 601857 中国石油 2,019,849.00 3.84 180 600315 上海家化 2,017,327.00 3.83 181 600019 宝钢股份 2,006,338.00 3.81 182 600760 中航沈飞 1,993,916.00 3.79 183 600109 国金证券 1,990,411.00 3.78 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 66 页 共 81 页


184 002124 天邦股份 1,978,362.00 3.76 185 601818 光大银行 1,973,390.00 3.75 186 600299 安迪苏 1,969,411.80 3.74 187 002371 北方华创 1,969,225.00 3.74 188 300601 康泰生物 1,965,652.84 3.74 189 688012 中微公司 1,951,973.61 3.71 190 601668 中国建筑 1,941,437.00 3.69 191 601117 中国化学 1,937,020.00 3.68 192 002600 领益智造 1,936,452.00 3.68 193 603893 瑞芯微 1,920,935.00 3.65 194 002791 坚朗五金 1,920,211.00 3.65 195 601077 渝农商行 1,919,270.00 3.65 196 300498 温氏股份 1,902,550.00 3.62 197 300433 蓝思科技 1,893,611.00 3.60 198 600028 中国石化 1,868,816.00 3.55 199 002511 中顺洁柔 1,857,884.00 3.53 200 600271 航天信息 1,857,168.00 3.53 201 600704 物产中大 1,838,558.00 3.49 202 000807 云铝股份 1,833,234.00 3.48 203 601233 桐昆股份 1,826,613.00 3.47 204 002129 中环股份 1,825,535.93 3.47 205 600079 人福医药 1,824,025.00 3.47 206 603156 养元饮品 1,822,357.00 3.46 207 601108 财通证券 1,817,035.00 3.45 208 600038 中直股份 1,813,117.24 3.45 209 600837 海通证券 1,798,108.00 3.42 210 600956 新天绿能 1,793,802.00 3.41 211 600584 长电科技 1,792,810.00 3.41 212 603345 安井食品 1,792,017.00 3.41 213 002648 卫星石化 1,789,473.00 3.40 214 600390 五矿资本 1,789,154.00 3.40 215 600745 闻泰科技 1,772,515.00 3.37 216 600329 中新药业 1,767,843.00 3.36 217 600018 上港集团 1,760,956.00 3.35 218 000703 恒逸石化 1,725,995.00 3.28 219 000876 新希望 1,712,183.00 3.25 220 002926 华西证券 1,707,534.00 3.24 221 002317 众生药业 1,683,817.00 3.20 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 67 页 共 81 页


222 000671 阳光城 1,678,449.50 3.19 223 601998 中信银行 1,665,395.00 3.16 224 603377 东方时尚 1,656,129.00 3.15 225 600115 中国东航 1,649,661.00 3.13 226 601066 中信建投 1,648,962.00 3.13 227 601088 中国神华 1,642,766.00 3.12 228 000066 中国长城 1,642,215.00 3.12 229 002078 太阳纸业 1,637,180.00 3.11 230 000723 美锦能源 1,635,450.00 3.11 231 002236 大华股份 1,624,439.00 3.09 232 601238 广汽集团 1,621,954.33 3.08 233 600546 山煤国际 1,621,609.00 3.08 234 603882 金域医学 1,611,756.00 3.06 235 601808 中海油服 1,604,753.46 3.05 236 300699 光威复材 1,597,367.00 3.04 237 600177 雅戈尔 1,595,167.03 3.03 238 600060 海信视像 1,588,741.00 3.02 239 600707 彩虹股份 1,588,136.00 3.02 240 002223 鱼跃医疗 1,578,204.00 3.00 241 600068 葛洲坝 1,577,962.00 3.00 242 601816 京沪高铁 1,574,000.00 2.99 243 300012 华测检测 1,573,089.00 2.99 244 000009 中国宝安 1,569,866.92 2.98 245 600918 中泰证券 1,569,425.00 2.98 246 600884 杉杉股份 1,563,864.00 2.97 247 600061 国投资本 1,545,098.00 2.94 248 600498 烽火通信 1,538,787.00 2.92 249 002146 荣盛发展 1,535,749.00 2.92 250 300595 欧普康视 1,530,000.00 2.91 251 601872 招商轮船 1,525,124.90 2.90 252 002050 三花智控 1,520,781.31 2.89 253 600699 均胜电子 1,517,766.00 2.88 254 002028 思源电气 1,510,624.00 2.87 255 300146 汤臣倍健 1,508,201.00 2.87 256 600535 天士力 1,498,549.60 2.85 257 600765 中航重机 1,498,392.00 2.85 258 000425 徐工机械 1,484,225.00 2.82 259 603806 福斯特 1,480,223.00 2.81 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 68 页 共 81 页


260 603885 吉祥航空 1,466,472.00 2.79 261 600460 士兰微 1,466,453.00 2.79 262 002557 洽洽食品 1,460,019.34 2.77 263 600016 民生银行 1,458,199.00 2.77 264 000860 顺鑫农业 1,452,543.00 2.76 265 300376 易事特 1,429,176.00 2.72 266 600733 北汽蓝谷 1,404,741.00 2.67 267 002202 金风科技 1,396,474.00 2.65 268 002705 新宝股份 1,395,989.00 2.65 269 600350 山东高速 1,392,676.00 2.65 270 688099 晶晨股份 1,392,296.90 2.65 271 600362 江西铜业 1,389,789.00 2.64 272 000301 东方盛虹 1,389,728.00 2.64 273 600998 九州通 1,384,554.00 2.63 274 600886 国投电力 1,384,541.00 2.63 275 002563 森马服饰 1,374,105.40 2.61 276 601878 浙商证券 1,373,194.00 2.61 277 300676 华大基因 1,367,902.00 2.60 278 603198 迎驾贡酒 1,364,493.00 2.59 279 002797 第一创业 1,363,541.00 2.59 280 000768 中航西飞 1,348,792.00 2.56 281 000166 申万宏源 1,345,388.00 2.56 282 600039 四川路桥 1,345,078.00 2.56 283 002946 新乳业 1,344,323.50 2.55 284 002120 韵达股份 1,337,708.00 2.54 285 002624 完美世界 1,333,840.00 2.53 286 600655 豫园股份 1,317,819.00 2.50 287 000887 中鼎股份 1,312,526.00 2.49 288 002985 北摩高科 1,308,255.90 2.49 289 600161 天坛生物 1,305,695.00 2.48 290 600201 生物股份 1,305,132.97 2.48 291 600489 中金黄金 1,301,356.00 2.47 292 600872 中炬高新 1,293,229.00 2.46 293 600409 三友化工 1,293,160.00 2.46 294 002156 通富微电 1,278,807.00 2.43 295 000690 宝新能源 1,270,107.00 2.41 296 002138 顺络电子 1,268,520.00 2.41 297 000999 华润三九 1,256,392.00 2.39 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 69 页 共 81 页


298 601098 中南传媒 1,256,265.00 2.39 299 601598 中国外运 1,253,550.00 2.38 300 600985 淮北矿业 1,245,559.00 2.37 301 603983 丸美股份 1,240,441.00 2.36 302 600729 重庆百货 1,239,605.00 2.36 303 688088 虹软科技 1,221,324.59 2.32 304 600487 亨通光电 1,221,041.00 2.32 305 603816 顾家家居 1,219,020.00 2.32 306 002945 华林证券 1,213,288.00 2.31 307 601236 红塔证券 1,211,763.00 2.30 308 002925 盈趣科技 1,211,288.00 2.30 309 603444 吉比特 1,208,653.00 2.30 310 600958 东方证券 1,204,395.00 2.29 311 600500 中化国际 1,203,831.00 2.29 312 600637 东方明珠 1,197,466.00 2.28 313 300058 蓝色光标 1,187,341.00 2.26 314 300115 长盈精密 1,182,370.00 2.25 315 002252 上海莱士 1,179,087.00 2.24 316 600820 隧道股份 1,177,257.00 2.24 317 601198 东兴证券 1,172,731.00 2.23 318 601360 三六零 1,171,819.04 2.23 319 603338 浙江鼎力 1,167,527.00 2.22 320 002422 科伦药业 1,159,606.38 2.20 321 000636 风华高科 1,155,429.00 2.20 322 002670 国盛金控 1,146,500.00 2.18 323 000983 山西焦煤 1,140,211.00 2.17 324 002385 大北农 1,140,176.00 2.17 325 001979 招商蛇口 1,135,141.00 2.16 326 000623 吉林敖东 1,127,908.00 2.14 327 600155 华创阳安 1,119,509.18 2.13 328 002294 信立泰 1,118,859.00 2.13 329 601881 中国银河 1,114,979.00 2.12 330 601933 永辉超市 1,103,112.00 2.10 331 601698 中国卫通 1,102,187.00 2.09 332 600642 申能股份 1,099,848.00 2.09 333 688009 中国通号 1,098,643.35 2.09 334 002690 美亚光电 1,097,343.00 2.09 335 601288 农业银行 1,075,047.00 2.04 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 70 页 共 81 页


336 600737 中粮糖业 1,074,479.00 2.04 337 603708 家家悦 1,068,864.00 2.03 338 002080 中材科技 1,061,961.00 2.02 339 603568 伟明环保 1,058,579.00 2.01 340 600171 上海贝岭 1,056,395.00 2.01 341 000717 韶钢松山 1,054,663.00 2.00 342 001914 招商积余 1,052,992.00 2.00


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,147,815,767.35 卖出股票收入(成交)总额 1,066,119,780.84 注:7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及 7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收 入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 5,600.00 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,600.00 0.00


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 123117 健帆转债 56 5,600.00 0.00


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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动 (元) 风险说明 IH2109 上证 50期货 2109合约 12 12,456,720.00 -236,713.85 - IC2107 中证 500期 货 2107合约 -47 -63,611,680.00 -1,319,840.00 - IF2107 沪深 300期 货 2107合约 -43 -66,966,480.00 368,226.38 - 公允价值变动总额合计(元) -1,188,327.47 股指期货投资本期收益(元) -1,835,311.36 股指期货投资本期公允价值变动(元) 120,855.39


7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金利用股指期货与股票现货组合进行对冲,并通过量化模型,寻找最优的股指期货对冲 工具构建整个组合,从而剥离现货组合的系统性风险,仅保留现货组合相对于期货组合的超额收 益,力争在牛市和熊市中均为投资者获取稳健的正向收益。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 市场中性策略执行情况 截至本报告期末,本基金持有股票资产 130,834,494.40 元,占基金资产净值的比例为 77.09%;运用股指期货进行对冲的空头合约市值 130,578,160.00 元,占基金资产净值的比例为 76.94%,空头合约市值占股票资产的比例为 99.80%。 本报告期内,本基金执行市场中性策略的投资收益为 4,868,959.08 元,公允价值变动损益 为 -272,533.16 元。 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 72 页 共 81 页


7.13 投资组合报告附注 7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,除交通银行股份有限公司(交通银行)外, 本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 2021 年 1 月 15 日,中国银行保险监督管理委员会上海监管局发布行政处罚决定书(沪银保 监罚决字〔2021〕10 号),对交通银行股份有限公司代理销售业务管理严重违反审慎经营规则的 违法违规事实进行处罚。 本基金采用量化对冲的投资策略,由于有套保的限制很大一部分仓位集中于沪深 300 成分股 内,而银行业在沪深 300 指数中占很大权重,所以不可避免的选入银行,同时我们认为交通银行 (601328)所受处罚并未对其投资价值产生实质性的负面影响,所以依然按照模型选股的结果而 没有进行专门的减仓操作。 7.13.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 17,027,080.90 2 应收证券清算款 5,310,235.39 3 应收股利 - 4 应收利息 1,334.73 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 22,338,651.02


7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 73 页 共 81 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 972 153,932.54 124,063,322.44 82.92% 25,559,106.39 17.08%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 59,039.59 0.0395%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0


8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 本基金已成立满三年,本报告期内无发起式资金持有份额情况。 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 74 页 共 81 页


§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2015年 4月 21日 )基金份额总额 709,513,460.11 本报告期期初基金份额总额 47,198,796.37 本报告期基金总申购份额 162,395,340.12 减:本报告期基金总赎回份额 59,971,707.66 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 149,622,428.83 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 75 页 共 81 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动情况 2021 年 3 月 5 日,本基金管理人发布公告,赵璧先生自 2021 年 3 月 3 日担任公司督察长; 李虹女士同日起不再担任公司督察长。同日,本基金管理人发布公告,公司股东中金公司于 2021 年 3 月作出股东决定,赵璧先生不再担任公司第三届董事会董事,任命邱延冰先生担任公司第 三届董事会董事。 2021 年 6 月 2 日,本基金管理人发布公告,杨毓莹女士自 2021 年 6 月 1 日起担任公司独立 董事;王元先生同日起不再担任公司独立董事。 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),该审计机构自基金合同生 效日起向本基金提供审计服务,无改聘情况。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员在本报告期内未受到稽查或处罚。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 平安证券 2 604,727,745.83 27.36% 442,240.49 27.36% - 东兴证券 2 499,260,463.76 22.59% 365,109.34 22.59% - 银河证券 2 422,512,319.25 19.12% 308,982.18 19.12% - 东方财富证券 2 336,826,767.99 15.24% 246,322.57 15.24% - 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 76 页 共 81 页


安信证券 2 158,404,188.66 7.17% 115,842.31 7.17% - 东方证券 2 116,327,286.38 5.26% 85,070.39 5.26% - 申万宏源证券 2 39,621,913.59 1.79% 28,975.80 1.79% - 华泰证券 2 18,180,716.56 0.82% 13,295.78 0.82% - 太平洋证券 2 14,039,979.00 0.64% 10,267.16 0.64% - 中金公司 2 - - - - - 华西证券 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 中信建投证券 2 - - - - - 中金财富证券 2 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 注:1、本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易 单元的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力, 能及时、全面的向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的 信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型 的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服 务和支持。 2、基金交易单元的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 平安证券 - - - - - - 东兴证券 6,899,310.00 38.73% 200,500,000.00 39.59% - - 银河证券 7,015.40 0.04% 13,400,000.00 2.65% - - 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 77 页 共 81 页


东方财富证券 8,097,070.00 45.46% 268,300,000.00 52.98% - - 安信证券 10,188.00 0.06% - - - - 东方证券 - - 11,500,000.00 2.27% - - 申万宏源证券 399,600.00 2.24% 8,700,000.00 1.72% - - 华泰证券 2,399,760.00 13.47% - - - - 太平洋证券 - - 4,000,000.00 0.79% - - 中金公司 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 中信建投证券 - - - - - - 中金财富证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - -


10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 中金基金管理有限公司关于旗下 基金投资关联方承销期内承销证 券的公告 中国证监会规定媒介 2021年 1月 5日 2 中金基金管理有限公司关于设立 上海分公司的公告 中国证监会规定媒介 2021年 1月 16日 3 中金基金管理有限公司旗下基金 2020年第 4季度报告提示性公告 中国证监会规定媒介 2021年 1月 22日 4 中金绝对收益策略定期开放混合 型发起式证券投资基金 2020 年 第 4季度报告 中国证监会规定媒介 2021年 1月 22日 5 中金基金管理有限公司关于旗下 基金投资关联方承销期内承销证 券的公告 中国证监会规定媒介 2021年 2月 24日 6 中金基金管理有限公司高级管理 人员变更公告 中国证监会规定媒介 2021年 3月 5日 7 中金基金管理有限公司关于董事 变更的公告 中国证监会规定媒介 2021年 3月 5日 8 中金基金管理有限公司关于设立 厦门分公司的公告 中国证监会规定媒介 2021年 3月 6日 9 中金基金管理有限公司关于旗下 基金投资关联方承销期内承销证 券的公告 中国证监会规定媒介 2021年 3月 6日 10 关于中金绝对收益策略定期开放 混合型发起式证券投资基金开放 中国证监会规定媒介 2021年 3月 24日 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 78 页 共 81 页


申购、赎回及转换业务的公告 11 中金绝对收益策略定期开放混合 型发起式证券投资基金关于运用 股指期货对冲的投资策略执行情 况公告 中国证监会规定媒介 2021年 3月 24日 12 中金基金管理有限公司旗下全部 基金 2020 年年度报告提示性公 告 中国证监会规定媒介 2021年 3月 31日 13 中金绝对收益策略定期开放混合 型发起式证券投资基金 2020 年 年度报告及摘要 中国证监会规定媒介 2021年 3月 31日 14 中金基金管理有限公司旗下全部 基金 2021年第1季度报告提示性 公告 中国证监会规定媒介 2021年 4月 22日 15 中金绝对收益策略定期开放混合 型发起式证券投资基金 2021 年 第 1季度报告 中国证监会规定媒介 2021年 4月 22日 16 中金绝对收益策略定期开放混合 型发起式证券投资基金更新招募 说明书(2021年第 1号) 中国证监会规定媒介 2021年 5月 6日 17 中金绝对收益策略定期开放混合 型发起式证券投资基金基金产品 资料概要(更新) 中国证监会规定媒介 2021年 5月 6日 18 中金基金管理有限公司关于旗下 基金投资关联方承销期内承销证 券的公告 中国证监会规定媒介 2021年 5月 18日 19 关于不法分子假冒“中金基金” 名义进行诈骗的风险提示 中国证监会规定媒介 2021年 5月 26日 20 关于不法分子假冒“中金基金” 名义虚构“中金基金静态战略投 资项目”进行诈骗活动的风险提 示 中国证监会规定媒介 2021年 5月 27日 21 中金基金管理有限公司关于旗下 基金投资关联方承销期内承销证 券的公告 中国证监会规定媒介 2021年 5月 29日 22 中金基金管理有限公司关于公司 独立董事变更的公告 中国证监会规定媒介 2021年 6月 2日 23 中金基金管理有限公司关于旗下 基金投资关联方承销期内承销证 券的公告 中国证监会规定媒介 2021年 6月 12日 24 关于中金绝对收益策略定期开放 混合型发起式证券投资基金开放 申购、赎回及转换业务的公告 中国证监会规定媒介 2021年 6月 25日 25 中金绝对收益策略定期开放混合 中国证监会规定媒介 2021年 6月 25日 中金绝对收益 2021 年中期报告 第 79 页 共 81 页


型发起式证券投资基金关于运用 股指期货对冲的投资策略执行情 况公告


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§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2021年 01月 11 日-2021 年 06 月 30日 0.00 71,111,111.11 0.00 71,111,111.11 47.53% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形。如遇投资 者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产,有可能对基金净值产 生一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形; 在特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致在其赎回后本基金资产 规模持续低于正常运作水平,从而可能面临基金合同终止等基金合同中约定的情形。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。





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§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金募集注册的文件 2、《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》 3、《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》 4、关于申请募集中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金之法律意见书 5、《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新 6、基金管理人业务资格批复、营业执照 7、基金托管人业务资格批复、营业执照 8、本报告期内在指定媒介上披露的有关本基金的各项公告 9、中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 备查文件存放在基金管理人和/或及基金托管人住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者 可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。 咨询电话:010-63211122 400-868-1166 传真:010-66159121 中金基金管理有限公司 2021 年 8月 31日