中金丰硕混合型证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 31 日
中金丰硕 2021 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 30 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1 月 1日起至 2021年 6月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 42
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 42
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 43
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 52
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 53
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 54
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 54
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 54
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 54
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 54
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 54
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 54
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 56
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 56
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 56
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 56
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 57
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 58
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 58
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 58
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 58
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 58
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 58
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 58
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 58
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 60
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 62
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 62
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 62
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 63
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 63
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 63
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 63
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中金丰硕混合型证券投资基金
基金简称 中金丰硕
场内简称 -
基金主代码 005396
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 1月 29日
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 20,748,358.76份
基金合同存续期 不定期
注：中金丰硕混合型证券投资基金于 2018 年 1 月 29 日成立，后经《关于准予中金丰硕混合型证
券投资基金变更注册的批复》（证监许可【2021】1290 号）变更注册，并经份额持有人大会表决
于 2021 年 6 月 2 日通过了《关于中金丰硕混合型证券投资基金选任基金托管人等有关事项的议
案》，修订后的《中金丰硕混合型证券投资基金基金合同》自 2021年 6月 2日起生效。
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主
动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。
投资策略
本基金将重点投资于具备内生性增长基础的价值创造
型企业，并重点关注相关个股的安全边际及绝对收益
机会。我们策略选择股票集中在市场空间大、周期波
动性小、政策支持的行业中，通过市占率、盈利能力、
成长能力等核心指标，选择出上述行业中具备长期核
心竞争力的龙头企业，买入并持有，从而获得中长期
的超额收益。
本基金在行业配置的基础上，通过定性分析和定量分
析相结合的办法，挑选出受惠于经济转型并具有核心
竞争力的上市公司。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×50%+中债综合财富(总值)指数
收益率×50%。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中金基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 赵璧 李申
联系电话 010-63211122 021-60637102
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电子邮箱 xxpl@ciccfund.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
400-868-1166 021-60637111
传真 010-66159121 021-60635778
注册地址
北京市朝阳区建国门外大
街 1号国贸写字楼 2座 26
层 05室
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
北京市朝阳区建国门外大
街 1号国贸大厦 B座 43层
北京市西城区闹市口大街 1号
院 1号楼
邮政编码 100004 100033
法定代表人 胡长生 田国立
注：经基金份额持有人大会表决于 2021年 6月 2日通过了《关于关于中金丰硕混合型证券投资基
金选任基金托管人等有关事项的议案》，中金丰硕混合型证券投资基金更换基金托管人为中国建设
银行股份有限公司，上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.ciccfund.com/
基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中金基金管理有限公司
北京市朝阳区建国门外大街 1号国
贸大厦 B座 43层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021年 6月 30日 )
本期已实现收益 21,580,439.38
本期利润 4,668,399.43
加权平均基金份额本期利润 0.0489
本期加权平均净值利润率 3.38%
本期基金份额净值增长率 4.58%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30 日 )
期末可供分配利润 9,894,604.67
期末可供分配基金份额利润 0.4769
期末基金资产净值 30,642,963.43
期末基金份额净值 1.4769
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 47.69%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数；
4、修订后的《中金丰硕混合型证券投资基金基金合同》生效日为 2021 年 6 月 2 日，本报告中的
财务指标、图表、净值表现、投资组合报告等内容，不受该合同生效日变更影响，仍保持历史数
据的延续性，以 2018年 1月 29日（初始成立日）为起始日进行编制。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.32% 0.43% -0.90% 0.40% 0.58% 0.03%
过去三个月 5.79% 0.67% 2.42% 0.49% 3.37% 0.18%
过去六个月 4.58% 1.13% 1.44% 0.66% 3.14% 0.47%
过去一年 36.88% 1.16% 14.18% 0.66% 22.70% 0.50%
过去三年 59.11% 1.14% 32.92% 0.67% 26.19% 0.47%
自基金合同 47.69% 1.10% 21.37% 0.67% 26.32% 0.43%
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生效起至今
注：为保持历史数据的延续性，本部分所涉自基金合同生效以来相关数据的计算以 2018 年 1 月
29日（初始成立日）为起始日进行编制。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：为保持历史数据的延续性，本部分所涉自基金合同生效以来相关数据的计算以 2018 年 1 月
29日（初始成立日）为起始日进行编制。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中金基金管理有限公司（简称“中金基金”、“公司”）成立于 2014 年 2 月，由中国国际金融
股份有限公司（简称“中金公司”）作为全资股东，是首家通过发起设立方式由单一股东持股的
基金公司，注册资本 5 亿元人民币。母公司中金公司作为中国第一家中外合资投资银行，致力于
为国内外机构及个人客户提供高品质的金融服务。中金基金充分发挥母公司品牌及资源优势，持
续增强公司整体竞争实力。中金基金注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座
26层 05室，办公地址为北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 B座 43层。
截至 2021年 6月 30日，公司共管理 37只公募基金，证券投资基金管理规模 680.27亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
魏孛
本基金
基金经
理
2019年 11月 1
日
- 10年
魏孛先生，统计学博士。
2010年 8月至 2014年 10
月，在北京尊嘉资产管理
有限公司从事 A股量化策
略开发。2014年 11月加
入中金基金管理有限公
司，历任高级经理，量化
专户投资经理，现任量化
指数部基金经理。
1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本基金无基金经理助理。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期，本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情形。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投
资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安
全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通
过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输
送。
本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金采用量化与基本面相结合的投资策略。通过量化指标建模，对基金的仓位进行调整，
对股票初步筛选出指标较好的候选股票；再使用主动投资策略，通过基金经理与研究员对宏观经
济研究，行业分析，公司估值和基本面的分析，以及公司上下游产业链情况，经营情况，盈利能
力等的分析进行股票的筛选，构建股票组合。接下来，我们会密切监控市场变化以及策略表现，
积极应对，在控制风险的同时尽可能获得更好的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.4769元；本报告期基金份额净值增长率为 4.58%，业绩
比较基准收益率为 1.44%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
回顾上半年宏观经济运行和资本市场表现，伴随主要经济体短期增长高点在上半年的接连确
认，全球资本市场关注点逐渐经历了从高度关注通胀到更加关注增长可持续性的转变；在此期间，
周期/防御、价值/成长、大/小市值风格的阶段性表现差异明显。 A股市场在经历春节前快速上
涨和春节后明显调整的指数级别行情后，逐渐进入指数震荡、结构分化的行情阶段，不同风格、
不同行业之间表现差异较大。整个上半年，沪深 300 指数上涨 0.24%，中证 500指数上涨 6.93%。
展望下半年，为实现“宏观政策跨周期调节，保持经济运行在合理区间”等政策目标，国内
宏观政策或将呈现“松货币、宽财政、紧信用”的组合。货币政策料将整体稳健，以保持流动性
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合理充裕，助力中小企业和困难行业持续恢复；财政及准财政政策有望发挥更积极高效的作用；
信用条件在高基数背景下或将继续收敛。这一宏观背景下，市场对无风险收益率超预期上行的担
忧或将得到明显缓解，市场整体风险偏好水平则有望保持稳定。行业景气程度较高、产业前景相
对明确、估值和业绩匹配度好、具有中长期成长潜力的公司或更具配置价值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会，委员由公司总经理、分管运营领导、研究部、基金运营部、
风险管理部、监察稽核部等相关人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员
会和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，
但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已
与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供债券品种
的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同对基金利润分配原
则的约定，本报告期内未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金自 2021年 5月 31日至 2021 年 6月 30日存在连续 20个工作日基金资产
净值低于五千万元的情形；本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满两百人的情
形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中金丰硕混合型证券投资基金
报告截止日： 2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 2,557,074.41 5,182,542.32
结算备付金
1,436,926.91 1,259,693.74
存出保证金
70,832.24 162,972.20
交易性金融资产 6.4.7.2 20,828,727.86 192,676,591.32
其中：股票投资
16,724,607.86 183,358,551.32
基金投资
- -
债券投资
4,104,120.00 9,318,040.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 6,000,000.00 100,000.00
应收证券清算款
38,253.48 5,029,163.13
应收利息 6.4.7.5 82,005.36 92,003.49
应收股利
- -
应收申购款
419.51 10,703.94
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
31,014,239.77 204,513,670.14
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
107,120.19 10,183.74
应付管理人报酬
16,352.95 93,951.94
应付托管费
4,088.25 23,487.98
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 147,632.27 98,675.14
应交税费
- 0.41
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 96,082.68 99,007.13
负债合计
371,276.34 325,306.34
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 20,748,358.76 144,589,355.24
未分配利润 6.4.7.10 9,894,604.67 59,599,008.56
所有者权益合计
30,642,963.43 204,188,363.80
负债和所有者权益总计
31,014,239.77 204,513,670.14
注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值为人民币 1.4769 元，基金份额总额为
20,748,358.76份。
6.2 利润表
会计主体：中金丰硕混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021 年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020 年 1月 1日至
2020 年 6月 30日
一、收入
5,709,339.21 4,455,519.67
1.利息收入
152,590.91 504,194.38
其中：存款利息收入 6.4.7.11 16,028.26 73,279.22
债券利息收入
92,249.98 3,570.64
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
44,312.67 427,344.52
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
22,437,308.67 5,159,641.65
其中：股票投资收益 6.4.7.12 22,171,884.15 4,127,570.55
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 40,703.54 36,292.12
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 224,720.98 995,778.98
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.16
-16,912,039.95 -1,227,848.62
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 31,479.58 19,532.26
减：二、费用
1,040,939.78 1,211,191.25
中金丰硕 2021 年中期报告
第 16 页 共 63 页
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 411,693.76 967,356.15
2．托管费 6.4.10.2.2 102,923.46 96,735.62
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.18 413,383.47 83,745.61
5．利息支出
3,443.68 -
其中：卖出回购金融资产支出
3,443.68 -
6．税金及附加
0.04 0.07
7．其他费用 6.4.7.19 109,495.37 63,353.80
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
4,668,399.43 3,244,328.42
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
4,668,399.43 3,244,328.42
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中金丰硕混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
144,589,355.24 59,599,008.56 204,188,363.80
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 4,668,399.43 4,668,399.43
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-123,840,996.48 -54,372,803.32 -178,213,799.80
其中：1.基金申购款 3,171,935.50 1,438,051.26 4,609,986.76
2.基金赎回款 -127,012,931.98 -55,810,854.58 -182,823,786.56
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
20,748,358.76 9,894,604.67 30,642,963.43
中金丰硕 2021 年中期报告
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项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
147,945,964.48 5,213,717.76 153,159,682.24
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 3,244,328.42 3,244,328.42
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-68,775,730.39 -2,205,591.31 -70,981,321.70
其中：1.基金申购款 6,611,049.39 40,318.59 6,651,367.98
2.基金赎回款 -75,386,779.78 -2,245,909.90 -77,632,689.68
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
79,170,234.09 6,252,454.87 85,422,688.96
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______孙菁______
______-______
____白娜____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中金丰硕混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 依据中国证券监督管理委员会 (以下
简称“中国证监会”) 于 2017年 11月 9日证监许可 [2017] 2023号《关于准予中金丰硕混合型
证券投资基金注册的批复》核准，由中金基金管理有限公司 (以下简称“中金基金”) 依照《中
华人民共和国证券投资基金法》及配套规则、《中金丰硕混合型证券投资基金招募说明书》和《中
金丰硕混合型证券投资基金基金份额发售公告》公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期
限为不定期。本基金的管理人为中金基金，托管人为包商银行股份有限公司 (以下简称“包商银
行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《北京市第一中级人民法院民事裁定书》（2020）京
中金丰硕 2021 年中期报告
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01破 270号之一及中国证监会指定，中国建设银行股份有限公司自包商银行股份有限公司被依法
宣告破产之日起担任中金丰硕混合型证券投资基金临时基金托管人。
后经召开基金份额持有人大会于 2021年 6月 2日表决通过了《关于中金丰硕混合型证券投资
基金选任新基金托管人及修改基金法律文件的议案》，中金丰硕混合型证券投资基金更换基金托管
人为中国建设银行股份有限公司。自 2021年 6月 2日起，原《中金丰硕混合型证券投资基金基金
合同》失效，更换基金托管人后的《中金丰硕混合型证券投资基金基金合同》生效。
本基金通过中金基金直销柜台、中金基金网上直销平台、中国国际金融股份有限公司 (以下
简称“中金公司”)、中金财富证券有限公司 (以下简称“中金财富证券”，原“中国中投证券有
限责任公司”)、中国银河证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、包商银行及上海挖财金
融信息服务有限公司等共同销售，募集期为 2017年 12 月 20日起至 2018年 1月 23日。经向中国
证监会备案，《中金丰硕混合型证券投资基金基金合同》 (以下简称“基金合同”) 于 2018 年 1
月 29 日正式生效，基金合同生效日基金实收份额为 245,273,572.56 份 (含利息转份额
128,974.98份)，发行价格为人民币 1.00元。该资金已由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合
伙) 审验并出具验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、基金合同和《中金丰硕混合型证券
投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括
国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、存托
凭证、债券 (包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业
私募债券、可转换债券 (含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券 (含超短期融资券)、
中期票据等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、银行存款、
同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规
定)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称
“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披
露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11月 16 日
颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的
中金丰硕 2021 年中期报告
第 19 页 共 63 页
有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况、
2021年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政部、
国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税
政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税 [2005] 103 号文《关于
股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证券交易
印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关
于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局
关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面
推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金
融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财
税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]
2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值
税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(2)自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
中金丰硕 2021 年中期报告
第 20 页 共 63 页
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改
为缴纳增值税。
2018年 1月 1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的
增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
对资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴
纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对
国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免
征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(4)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个
人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股
期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红
利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续
暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的
非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得
税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在
1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1
年（含 1 年）的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征
收个人所得税。
(5)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(6)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(7)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
中金丰硕 2021 年中期报告
第 21 页 共 63 页
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 2,557,074.41
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 2,557,074.41
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 15,116,236.95 16,724,607.86 1,608,370.91
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 4,096,230.00 4,104,120.00 7,890.00
银行间市场 - - -
合计 4,096,230.00 4,104,120.00 7,890.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 19,212,466.95 20,828,727.86 1,616,260.91
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目 本期末
中金丰硕 2021 年中期报告
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2021年 6月 30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 6,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 6,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 256.20
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 646.60
应收债券利息 81,070.76
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 31.80
合计 82,005.36
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 147,632.27
银行间市场应付交易费用 -
合计 147,632.27
中金丰硕 2021 年中期报告
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6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 12.31
应付证券出借违约金 -
预提费用 96,070.37
合计 96,082.68
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 144,589,355.24 144,589,355.24
本期申购 3,171,935.50 3,171,935.50
本期赎回(以"-"号填列) -127,012,931.98 -127,012,931.98
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 20,748,358.76 20,748,358.76
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 44,815,347.17 14,783,661.39 59,599,008.56
本期利润 21,580,439.38 -16,912,039.95 4,668,399.43
本期基金份额交易
产生的变动数
-54,800,012.88 427,209.56 -54,372,803.32
其中：基金申购款 1,539,119.45 -101,068.19 1,438,051.26
基金赎回款 -56,339,132.33 528,277.75 -55,810,854.58
本期已分配利润 - - -
本期末 11,595,773.67 -1,701,169.00 9,894,604.67
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
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第 24 页 共 63 页
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 11,249.96
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 3,937.14
其他 841.16
合计 16,028.26
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 207,292,165.95
减：卖出股票成本总额 185,120,281.80
买卖股票差价收入 22,171,884.15
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
40,703.54
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 40,703.54
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
12,219,956.79
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 12,034,610.00
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成本总额
减：应收利息总额 144,643.25
买卖债券差价收入 40,703.54
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期无其他衍生工具投资收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 224,720.98
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 224,720.98
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产 -16,912,039.95
——股票投资 -16,901,529.95
——债券投资 -10,510.00
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -16,912,039.95
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
中金丰硕 2021 年中期报告
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基金赎回费收入 31,479.58
合计 31,479.58
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 413,383.47
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 413,383.47
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用 19,835.79
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
其他 20.00
律师费 16,727.21
公证费 10,000.00
帐户维护费 3,400.00
汇划手续费 5.00
开户费 -
上清所证书费用 -
合计 109,495.37
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
中金丰硕 2021 年中期报告
第 27 页 共 63 页
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
2021年 2月 7日由中国证监会指定中国建设银行股份有限公司为本基金临时基金托管人。后
经召开基金份额持有人大会于 2021年 6月 2日通过了《关于中金丰硕混合型证券投资基金选任基
金托管人等有关事项的议案》，中金丰硕混合型证券投资基金更换基金托管人为中国建设银行股份
有限公司，上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中金基金管理有限公司（“中金基金”） 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
包商银行股份有限公司(“包商银行”) 基金托管人、基金代销机构(2021年 2月 7日前)
中国建设银行股份有限公司（“建设银
行”）
①临时基金托管人 (2021年 2月 7 日—2021年 6
月 1日)；②基金托管人 (自 2021年 6月 2日起)
中国国际金融股份有限公司（“中金公
司”）
基金管理人的股东、基金销售机构
中国中金财富证券有限公司(“中金财富
证券”原“中国中投证券有限责任公
司”)
基金管理人股东的一级全资子公司、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
中金公司 146,402,345.90 61.28% - -
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
中金丰硕 2021 年中期报告
第 28 页 共 63 页
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
中金公司 17,318,310.00 92.19% - -
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
中金公司 89,900,000.00 17.52% - -
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
中金公司 107,065.18 61.28% 101,770.33 68.94%
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
- - - - -
注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手
费和由券商承担的证券结算风险金后的净额列示。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场服务信
息。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
中金丰硕 2021 年中期报告
第 29 页 共 63 页
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
411,693.76 967,356.15
其中：支付销售机构的客
户维护费
158,525.41 220,808.37
注：支付基金管理人中金基金管理有限公司的基本管理费按前一日基金资产净值 0.60%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基本管理费=前一日基金资产净值
×0.60%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
102,923.46 96,735.62
注：1、支付基金托管人建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
2、本期（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日）应支付的托管费中，2021 年 1 月 1 日至 2021
年 2月 7日支付托管人包商银行的托管费为 31,370.27 元，2021年 2月 8日至 2021 年 6月 30日
支付托管人建设银行的托管费为 71,553.19 元。上年度可比期间（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6
月 30日）应支付的托管费均为应支付给包商银行的金额。
6.4.10.2.3 销售服务费
本基金本报告期无销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行转融通证券出借业务。
中金丰硕 2021 年中期报告
第 30 页 共 63 页
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
包商银行 - 5,462.59 8,415,097.52 36,136.50
建设银行 2,557,074.41 5,787.37 - -
注：本基金的活期银行存款 2021年 1月 1日至 2021年 2月 28日由基金托管人包商银行保管，按
0.72%利率计息；本基金的活期银行存款 2021 年 3月 1日至 2021年 6月 30日由基金托管人建设
银行保管，按 0.35%利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
中金公司 003033 征和工业 网下 301 7,007.28
中金公司 688696 极米科技 网下 465 62,184.45
中金公司 688316 青云科技 网下 825 52,552.50
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
中金公司 688100 威胜信息 网下 6,824 94,034.72
中金公司 688158 优刻得 网下 4,715 156,679.45
中金公司 688266 泽璟制药 网下 7,754 261,775.04
中金公司 688200 华峰测控 网下 924 99,246.84
中金丰硕 2021 年中期报告
第 31 页 共 63 页
中金公司 688222 成都先导 网下 3,867 79,350.84
中金公司 688365 光云科技 网下 7,035 75,978.00
中金公司 688505 复旦张江 网下 4,060 36,337.00
中金公司 688520 神州细胞 网下 2,127 54,536.28
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未实施利润分配。
6.4.12 期末（ 2021 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
688383
新益
昌
2021年
4 月 21
日
2021
年 10
月 28
日
新股流
通受限
19.58 106.24 2,600 50,908.00 276,224.00 -
688819
天能
股份
2021年
1月7日
2021
年7月
19日
新股流
通受限
41.79 43.69 2,696 112,665.84 117,788.24 -
688323
瑞华
泰
2021年
4 月 21
日
2021
年 10
月 28
日
新股流
通受限
5.97 22.78 4,513 26,942.61 102,806.14 -
688317
之江
生物
2021年
1月8日
2021
年7月
19日
新股流
通受限
43.22 63.82 1,476 63,792.72 94,198.32 -
688456
有研
粉材
2021年
3 月 10
日
2021
年9月
17日
新股流
通受限
10.62 26.50 3,396 36,065.52 89,994.00 -
688685
迈信
林
2021年
4 月 30
日
2021
年 11
月 15
日
新股流
通受限
9.02 19.50 2,612 23,560.24 50,934.00 -
300919
中伟
股份
2020年
12月 15
2021
年7月
新股流
通受限
24.60 163.00 180 4,428.00 29,340.00 -
中金丰硕 2021 年中期报告
第 32 页 共 63 页
日 2日
300957
贝泰
妮
2021年
3 月 18
日
2021
年9月
27日
新股流
通受限
47.33 251.96 120 5,679.60 30,235.20 -
300973
立高
食品
2021年
4月8日
2021
年 10
月 15
日
新股流
通受限
28.28 115.71 150 4,242.00 17,356.50 -
300953
震裕
科技
2021年
3 月 11
日
2021
年9月
20日
新股流
通受限
28.77 99.85 171 4,919.67 17,074.35 -
300982
苏文
电能
2021年
4 月 19
日
2021
年 10
月 27
日
新股流
通受限
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300940
南极
光
2021年
1 月 27
日
2021
年8月
3日
新股流
通受限
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300937
药易
购
2021年
1 月 20
日
2021
年7月
27日
新股流
通受限
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
300942
易瑞
生物
2021年
2月2日
2021
年8月
9日
新股流
通受限
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
300981
中红
医疗
2021年
4 月 19
日
2021
年 10
月 27
日
新股流
通受限
48.59 90.39 129 6,268.11 11,660.31 -
300932
三友
联众
2021年
1 月 15
日
2021
年7月
22日
新股流
通受限
24.69 31.71 354 8,740.26 11,225.34 -
300955
嘉亨
家化
2021年
3 月 16
日
2021
年9月
24日
新股流
通受限
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
300956
英力
股份
2021年
3 月 16
日
2021
年9月
27日
新股流
通受限
12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
300962
中金
辐照
2021年
3 月 29
日
2021
年 10
月 11
日
新股流
通受限
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300966
共同
药业
2021年
3 月 31
2021
年 10
新股流
通受限
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
中金丰硕 2021 年中期报告
第 33 页 共 63 页
日 月 11
日
300945
曼卡
龙
2021年
2月3日
2021
年8月
10日
新股流
通受限
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300948
冠中
生态
2021年
2 月 18
日
2021
年8月
25日
新股流
通受限
13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08
数量
包含
送股
300968
格林
精密
2021年
4月6日
2021
年 10
月 15
日
新股流
通受限
6.87 12.07 731 5,021.97 8,823.17 -
300931
通用
电梯
2021年
1 月 13
日
2021
年7月
21日
新股流
通受限
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300961
深水
海纳
2021年
3 月 23
日
2021
年9月
30日
新股流
通受限
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300950
德固
特
2021年
2 月 24
日
2021
年9月
3日
新股流
通受限
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300987
川网
传媒
2021年
4 月 28
日
2021
年 11
月 11
日
新股流
通受限
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300978
东箭
科技
2021年
4 月 15
日
2021
年 10
月 26
日
新股流
通受限
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
300926
博俊
科技
2020年
12月 29
日
2021
年7月
7日
新股流
通受限
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
300930
屹通
新材
2021年
1 月 13
日
2021
年7月
21日
新股流
通受限
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
300986
志特
新材
2021年
4 月 21
日
2021
年 11
月1日
新股流
通受限
14.79 30.57 240 3,549.60 7,336.80 -
300927
江天
化学
2020年
12月 29
日
2021
年7月
7日
新股流
通受限
13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
300975
商络
电子
2021年
4 月 14
2021
年 10
新股流
通受限
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
中金丰硕 2021 年中期报告
第 34 页 共 63 页
日 月 21
日
300963
中洲
特材
2021年
3 月 30
日
2021
年 10
月 11
日
新股流
通受限
12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
300933
中辰
股份
2021年
1 月 15
日
2021
年7月
22日
新股流
通受限
3.37 10.44 572 1,927.64 5,971.68 -
300943
春晖
智控
2021年
2月3日
2021
年8月
10日
新股流
通受限
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300967
晓鸣
股份
2021年
4月2日
2021
年 10
月 13
日
新股流
通受限
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
300972
万辰
生物
2021年
4月8日
2021
年 10
月 19
日
新股流
通受限
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
300929
华骐
环保
2021年
1 月 12
日
2021
年7月
21日
新股流
通受限
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300960
通业
科技
2021年
3 月 22
日
2021
年9月
29日
新股流
通受限
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300985
致远
新能
2021年
4 月 21
日
2021
年 10
月 29
日
新股流
通受限
24.90 24.81 174 4,332.60 4,316.94 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：张）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
123117
健帆
转债
2021年
6月 23
日
2021
年 7月
12日
新债未
上市
100.00 100.00 4 400.00 400.00 -
根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售
股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流
动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票及创业板股票如经抽签方式确
中金丰硕 2021 年中期报告
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定需要锁定的，锁定期根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者，
认购由中国证监会规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期
内不得转让。证券投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002024
苏宁
易购
2021
年 6
月 16
日
临时
停牌
5.59
2021
年 7
月 6
日
6.15 3,100 28,685.49 17,329.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场
基金。本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险等。对于上述风险本基金管
理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程对相应风
险进行控制，从而控制风险，实现本基金的投资目标。
本基金的基金管理人风险管理的目标为在有效控制风险的前提下，实现基金份额持有人利益
最大化；建立并完善风险控制体系，实现从公司决策、执行到监督的有效运作，从而将各种风险
控制在合理水平，保障业务稳健运行。
本基金管理人建立科学严密的风险管理体系和职责清晰的五道内部控制防线，采用“自上而
中金丰硕 2021 年中期报告
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下”和“自下而上”相结合的方式进行风险管理。“自上而下”是指通过董事会、风控与合规委员
会、公司下设的风险管理委员会和风险管理部、各业务部门以及每个业务环节和岗位自上而下形
成的风险管理和监督体系。“自下而上”是指每个业务环节和岗位，各业务部门以及风险管理部对
相关风险进行监控并逐级上报从而形成的风险控制和反馈体系。通过这种上下结合的风险控制体
系，实现风险控制的有效性和全面性。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝
支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不超
过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证
券，不超过该证券的 10%。除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金管理人通过信用分
析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资
信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资。（上年度末：同）
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。（上年度末：同）
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。（上年度末：同）
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA - 120,000.00
AAA以下 400.00 10,000.00
未评级 - -
合计 400.00 130,000.00
注：以上按长期信用评级列示的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。（上年度末：同）
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。（上年度末：同）
中金丰硕 2021 年中期报告
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6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。基金管理人制定了《中金基金管理有限公司流动性风险管理办法》，对基金组合的流动性管理
的组织架构和职责分工、流动性风险的流程管理、流动性压力测试、流动性风险预警、指标超标
及危机的处理、流动性风险管理工具、各类资产的流动性风险管理指标与措施等方面进行了规定，
并遵守《中金基金管理有限公司风险控制指标管理办法》中对风险控制的相关规定，对本基金组
合的各项流动性指标进行监控。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的流动性风险主要来自两个方面：一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，
二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波
动的情况下以合理的价格变现。首先，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一
年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，以备支付基金
份额持有人的赎回款项，可以满足短期少量赎回的流动性需要；其次，基于分散投资的原则，本
基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由基金管理人管理的
其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，在个券方面无高集中度的特征；
第三，本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场
所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，且本基金主动投资于流动性受限资产的市值合
计不超过该基金资产净值的 15%，正常市场环境下，大部分资产可以较快变现应对赎回。因此在
正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变
动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基
金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险。市场
利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。本基金管理人在利率风险管理
方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率
风险进行管理。
中金丰硕 2021 年中期报告
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6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,557,074.41 - - - 2,557,074.41
结算备付金 1,436,926.91 - - - 1,436,926.91
存出保证金 70,832.24 - - - 70,832.24
交易性金融资
产-股票投资
- - - 16,724,607.86 16,724,607.86
交易性金融资
产-债券投资、
资产支持证券
4,103,720.00 - 400.00 - 4,104,120.00
买入返售金融
资产
6,000,000.00 - - - 6,000,000.00
应收证券清算
款
- - - 38,253.48 38,253.48
应收利息 - - - 82,005.36 82,005.36
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 419.51 419.51
资产总计 14,168,553.56 - 400.00 16,845,286.21 31,014,239.77
负债
卖出回购金融
资产款
- - - - -
应付证券清算
款
- - - - -
应付赎回款 - - - 107,120.19 107,120.19
应付管理人报
酬
- - - 16,352.95 16,352.95
应付托管费 - - - 4,088.25 4,088.25
应付交易费用 - - - 147,632.27 147,632.27
应付销售服务
费
- - - - -
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
其他负债 - - - 96,082.68 96,082.68
负债总计 - - - 371,276.34 371,276.34
利率敏感度缺
口
14,168,553.56 - 400.00 16,474,009.87 30,642,963.43
上年度末
2020年 12月
1 年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
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31 日
资产
银行存款 5,182,542.32 - - - 5,182,542.32
结算备付金 1,259,593.74 - - 100.00 1,259,693.74
存出保证金 162,972.20 - - - 162,972.20
交易性金融资
产-股票投资
- - - 183,358,551.32 183,358,551.32
交易性金融资
产-债券投资、
资产支持证券
9,188,040.00 - 130,000.00 - 9,318,040.00
买入返售金融
资产
100,000.00 - - - 100,000.00
应收证券清算
款
- - - 5,029,163.13 5,029,163.13
应收利息 - - - 92,003.49 92,003.49
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 10,703.94 10,703.94
资产总计 15,893,148.26 - 130,000.00 188,490,521.88 204,513,670.14
负债
卖出回购金融
资产款
- - - - -
应付证券清算
款
- - - - -
应付赎回款 - - - 10,183.74 10,183.74
应付管理人报
酬
- - - 93,951.94 93,951.94
应付托管费 - - - 23,487.98 23,487.98
应付交易费用 - - - 98,675.14 98,675.14
应付销售服务
费
- - - - -
应交税费 - - - 0.41 0.41
应付利息 - - - - -
其他负债 - - - 99,007.13 99,007.13
负债总计 - - - 325,306.34 325,306.34
利率敏感度缺
口
15,893,148.26 - 130,000.00 188,165,215.54 204,188,363.80
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
中金丰硕 2021 年中期报告
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6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有固定收益类资产的利率风
险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他市场变量均不发生变化。
3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月 30日 ）
上年度末（ 2020 年 12月 31
日 ）
市场利率下降 25个
基点
1,479.14 12,243.06
市场利率上升 25个
基点
-1,479.14 -12,243.06
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金面临的其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金部分投资于证券交易所上市的股
票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来
源于证券市场整体波动的影响。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 16,724,607.86 54.58 183,358,551.32 89.80
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
中金丰硕 2021 年中期报告
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合计 16,724,607.86 54.58 183,358,551.32 89.80
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月
30日 ）
上年度末（ 2020年 12月
31 日 ）
业绩比较基准上升 5% 2,640,400.23 14,186,157.66
业绩比较基准下降 5% -2,640,400.23 -14,186,157.66
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
中金丰硕 2021 年中期报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 16,724,607.86 53.93
其中：股票 16,724,607.86 53.93
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 4,104,120.00 13.23
其中：债券 4,104,120.00 13.23
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 6,000,000.00 19.35
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,994,001.32 12.88
8 其他各项资产 191,510.59 0.62
9 合计 31,014,239.77 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 176,702.08 0.58
B 采矿业 330,404.00 1.08
C 制造业 9,616,691.07 31.38
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
275,161.00 0.90
E 建筑业 205,229.93 0.67
F 批发和零售业 143,346.12 0.47
G 交通运输、仓储和邮政业 452,121.00 1.48
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
550,363.21 1.80
J 金融业 3,701,259.34 12.08
K 房地产业 287,671.00 0.94
L 租赁和商务服务业 292,989.80 0.96
M 科学研究和技术服务业 228,852.90 0.75
N 水利、环境和公共设施管理业 22,987.31 0.08
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
中金丰硕 2021 年中期报告
第 43 页 共 63 页
P 教育 29,246.00 0.10
Q 卫生和社会工作 347,750.10 1.13
R 文化、体育和娱乐业 63,833.00 0.21
S 综合 - -
合计 16,724,607.86 54.58
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票资产。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 449 923,458.30 3.01
2 601318 中国平安 8,000 514,240.00 1.68
3 600036 招商银行 9,200 498,548.00 1.63
4 000858 五 粮 液 1,400 417,046.00 1.36
5 601012 隆基股份 3,220 286,064.80 0.93
6 688383 新益昌 2,600 276,224.00 0.90
7 000333 美的集团 3,600 256,932.00 0.84
8 600276 恒瑞医药 3,262 221,718.14 0.72
9 601888 中国中免 738 221,473.80 0.72
10 601166 兴业银行 10,760 221,118.00 0.72
11 002415 海康威视 3,400 219,300.00 0.72
12 603259 药明康德 1,310 205,132.90 0.67
13 300059 东方财富 6,060 198,707.40 0.65
14 000651 格力电器 3,500 182,350.00 0.60
15 002594 比亚迪 700 175,700.00 0.57
16 600900 长江电力 8,300 171,312.00 0.56
17 002475 立讯精密 3,600 165,600.00 0.54
18 600887 伊利股份 4,400 162,052.00 0.53
19 000001 平安银行 7,100 160,602.00 0.52
20 000725 京东方Ａ 24,900 155,376.00 0.51
21 600030 中信证券 6,200 154,628.00 0.50
22 300015 爱尔眼科 1,945 138,056.10 0.45
23 600809 山西汾酒 300 134,400.00 0.44
24 601398 工商银行 25,700 132,869.00 0.43
25 603501 韦尔股份 400 128,800.00 0.42
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第 44 页 共 63 页
26 600031 三一重工 4,300 125,001.00 0.41
27 600309 万华化学 1,100 119,702.00 0.39
28 000002 万
科Ａ 5,000 119,050.00 0.39
29 603288 海天味业 918 118,376.10 0.39
30 002714 牧原股份 1,940 117,990.80 0.39
31 000568 泸州老窖 500 117,970.00 0.38
32 688819 天能股份 2,696 117,788.24 0.38
33 300122 智飞生物 600 112,038.00 0.37
34 601919 中远海控 3,500 106,890.00 0.35
35 688323 瑞华泰 4,513 102,806.14 0.34
36 002142 宁波银行 2,600 101,322.00 0.33
37 601328 交通银行 20,200 98,980.00 0.32
38 601899 紫金矿业 10,200 98,838.00 0.32
39 688317 之江生物 1,476 94,198.32 0.31
40 688456 有研粉材 3,396 89,994.00 0.29
41 600436 片仔癀 200 89,660.00 0.29
42 002352 顺丰控股 1,300 88,010.00 0.29
43 002230 科大讯飞 1,300 87,854.00 0.29
44 600000 浦发银行 8,700 87,000.00 0.28
45 600438 通威股份 2,000 86,540.00 0.28
46 300124 汇川技术 1,150 85,399.00 0.28
47 300014 亿纬锂能 800 83,144.00 0.27
48 002304 洋河股份 400 82,880.00 0.27
49 600763 通策医疗 200 82,200.00 0.27
50 600837 海通证券 7,100 81,650.00 0.27
51 300274 阳光电源 700 80,542.00 0.26
52 000100 TCL 科技 10,400 79,560.00 0.26
53 688111 金山办公 200 78,960.00 0.26
54 000661 长春高新 200 77,400.00 0.25
55 300347 泰格医药 400 77,320.00 0.25
56 601816 京沪高铁 14,500 76,705.00 0.25
57 000063 中兴通讯 2,300 76,429.00 0.25
58 600585 海螺水泥 1,800 73,890.00 0.24
59 002241 歌尔股份 1,700 72,658.00 0.24
60 002460 赣锋锂业 600 72,654.00 0.24
61 600690 海尔智家 2,800 72,548.00 0.24
62 601601 中国太保 2,500 72,425.00 0.24
63 601668 中国建筑 15,400 71,610.00 0.23
64 002027 分众传媒 7,600 71,516.00 0.23
中金丰硕 2021 年中期报告
第 45 页 共 63 页
65 002812 恩捷股份 300 70,230.00 0.23
66 600016 民生银行 15,700 69,237.00 0.23
67 002271 东方雨虹 1,250 69,150.00 0.23
68 603799 华友钴业 600 68,520.00 0.22
69 300142 沃森生物 1,100 67,870.00 0.22
70 603986 兆易创新 360 67,644.00 0.22
71 600196 复星医药 900 64,917.00 0.21
72 601288 农业银行 21,200 64,236.00 0.21
73 600703 三安光电 2,000 64,100.00 0.21
74 600048 保利地产 5,300 63,812.00 0.21
75 000338 潍柴动力 3,500 62,545.00 0.20
76 600919 江苏银行 8,770 62,267.00 0.20
77 002129 中环股份 1,600 61,760.00 0.20
78 601229 上海银行 7,383 60,540.60 0.20
79 601688 华泰证券 3,800 60,040.00 0.20
80 600050 中国联通 13,700 59,184.00 0.19
81 600660 福耀玻璃 1,042 58,195.70 0.19
82 600104 上汽集团 2,600 57,122.00 0.19
83 601211 国泰君安 3,300 56,562.00 0.18
84 600570 恒生电子 600 55,950.00 0.18
85 002371 北方华创 200 55,476.00 0.18
86 601766 中国中车 9,000 54,720.00 0.18
87 601169 北京银行 10,900 53,083.00 0.17
88 600999 招商证券 2,700 51,354.00 0.17
89 688685 迈信林 2,612 50,934.00 0.17
90 002410 广联达 738 50,331.60 0.16
91 600019 宝钢股份 6,500 49,660.00 0.16
92 002311 海大集团 600 48,960.00 0.16
93 600745 闻泰科技 500 48,450.00 0.16
94 688036 传音控股 229 47,975.50 0.16
95 601988 中国银行 15,500 47,740.00 0.16
96 300498 温氏股份 3,300 47,421.00 0.15
97 600406 国电南瑞 2,040 47,409.60 0.15
98 601088 中国神华 2,400 46,848.00 0.15
99 000538 云南白药 400 46,288.00 0.15
100 002049 紫光国微 300 46,257.00 0.15
101 601818 光大银行 12,200 46,116.00 0.15
102 300601 康泰生物 300 44,700.00 0.15
103 000625 长安汽车 1,700 44,676.00 0.15
中金丰硕 2021 年中期报告
第 46 页 共 63 页
104 600028 中国石化 9,900 43,164.00 0.14
105 600893 航发动力 800 42,552.00 0.14
106 300450 先导智能 700 42,098.00 0.14
107 300595 欧普康视 400 41,420.00 0.14
108 601628 中国人寿 1,200 40,668.00 0.13
109 601658 邮储银行 8,000 40,160.00 0.13
110 600588 用友网络 1,200 39,912.00 0.13
111 600132 重庆啤酒 200 39,590.00 0.13
112 600346 恒力石化 1,500 39,360.00 0.13
113 601390 中国中铁 7,500 39,300.00 0.13
114 601633 长城汽车 900 39,231.00 0.13
115 601009 南京银行 3,700 38,924.00 0.13
116 002493 荣盛石化 2,250 38,857.50 0.13
117 600009 上海机场 800 38,504.00 0.13
118 601377 兴业证券 3,900 37,674.00 0.12
119 601857 中国石油 7,100 37,559.00 0.12
120 002821 凯莱英 100 37,260.00 0.12
121 600600 青岛啤酒 300 34,695.00 0.11
122 002601 龙佰集团 1,000 34,580.00 0.11
123 601100 恒立液压 400 34,368.00 0.11
124 601225 陕西煤业 2,900 34,365.00 0.11
125 300413 芒果超媒 500 34,300.00 0.11
126 600426 华鲁恒升 1,100 34,045.00 0.11
127 300408 三环集团 800 33,936.00 0.11
128 600584 长电科技 900 33,912.00 0.11
129 000776 广发证券 2,200 33,308.00 0.11
130 002001 新 和 成 1,160 33,268.80 0.11
131 600111 北方稀土 1,600 33,120.00 0.11
132 601939 建设银行 4,900 32,585.00 0.11
133 600926 杭州银行 2,200 32,450.00 0.11
134 300433 蓝思科技 1,100 32,351.00 0.11
135 603882 金域医学 200 31,954.00 0.10
136 000895 双汇发展 1,000 31,800.00 0.10
137 002179 中航光电 400 31,608.00 0.10
138 603806 福斯特 300 31,539.00 0.10
139 600741 华域汽车 1,200 31,524.00 0.10
140 002050 三花智控 1,300 31,174.00 0.10
141 600958 东方证券 3,100 30,969.00 0.10
142 000166 申万宏源 6,600 30,888.00 0.10
中金丰硕 2021 年中期报告
第 47 页 共 63 页
143 300957 贝泰妮 120 30,235.20 0.10
144 002007 华兰生物 800 29,344.00 0.10
145 300919 中伟股份 180 29,340.00 0.10
146 002607 中公教育 1,400 29,246.00 0.10
147 688012 中微公司 175 29,036.00 0.09
148 601006 大秦铁路 4,400 28,952.00 0.09
149 300003 乐普医疗 900 28,908.00 0.09
150 000157 中联重科 3,100 28,644.00 0.09
151 601901 方正证券 3,000 28,080.00 0.09
152 600015 华夏银行 4,500 27,855.00 0.09
153 000963 华东医药 600 27,606.00 0.09
154 601989 中国重工 6,700 27,604.00 0.09
155 601336 新华保险 600 27,546.00 0.09
156 000786 北新建材 700 27,475.00 0.09
157 002236 大华股份 1,300 27,430.00 0.09
158 603659 璞泰来 200 27,320.00 0.09
159 601138 工业富联 2,200 27,302.00 0.09
160 600176 中国巨石 1,758 27,266.58 0.09
161 600143 金发科技 1,300 27,118.00 0.09
162 603369 今世缘 500 27,080.00 0.09
163 603993 洛阳钼业 5,200 26,832.00 0.09
164 601877 正泰电器 800 26,704.00 0.09
165 000768 中航西飞 1,000 26,280.00 0.09
166 600352 浙江龙盛 1,900 26,106.00 0.09
167 600010 包钢股份 16,800 26,040.00 0.08
168 300529 健帆生物 300 25,908.00 0.08
169 601600 中国铝业 4,800 25,440.00 0.08
170 603899 晨光文具 300 25,368.00 0.08
171 600760 中航沈飞 420 25,326.00 0.08
172 601186 中国铁建 3,400 25,262.00 0.08
173 001979 招商蛇口 2,300 25,185.00 0.08
174 601788 光大证券 1,400 25,046.00 0.08
175 600547 山东黄金 1,300 24,986.00 0.08
176 300677 英科医疗 200 24,960.00 0.08
177 000876 新 希 望 1,700 24,939.00 0.08
178 002841 视源股份 200 24,858.00 0.08
179 002202 金风科技 2,000 24,320.00 0.08
180 002008 大族激光 600 24,234.00 0.08
181 601916 浙商银行 6,100 24,217.00 0.08
中金丰硕 2021 年中期报告
第 48 页 共 63 页
182 002555 三七互娱 1,000 24,020.00 0.08
183 000596 古井贡酒 100 23,950.00 0.08
184 300676 华大基因 200 23,720.00 0.08
185 688008 澜起科技 374 23,330.12 0.08
186 003816 中国广核 8,700 23,229.00 0.08
187 000938 紫光股份 1,060 23,192.80 0.08
188 600109 国金证券 1,800 22,842.00 0.07
189 002736 国信证券 2,100 22,575.00 0.07
190 601799 星宇股份 100 22,572.00 0.07
191 300033 同花顺 200 22,556.00 0.07
192 000069 华侨城Ａ 3,000 22,320.00 0.07
193 601669 中国电建 5,700 22,059.00 0.07
194 601066 中信建投 700 22,001.00 0.07
195 600989 宝丰能源 1,600 21,888.00 0.07
196 000425 徐工机械 3,400 21,658.00 0.07
197 300558 贝达药业 200 21,648.00 0.07
198 300136 信维通信 700 21,616.00 0.07
199 600150 中国船舶 1,300 21,463.00 0.07
200 600795 国电电力 8,700 21,141.00 0.07
201 002384 东山精密 1,000 20,840.00 0.07
202 603392 万泰生物 80 20,734.40 0.07
203 601238 广汽集团 1,600 20,720.00 0.07
204 603160 汇顶科技 159 20,611.17 0.07
205 000783 长江证券 2,800 20,496.00 0.07
206 600085 同仁堂 500 20,425.00 0.07
207 601838 成都银行 1,600 20,224.00 0.07
208 603195 公牛集团 100 20,200.00 0.07
209 600079 人福医药 700 19,789.00 0.06
210 000977 浪潮信息 700 19,691.00 0.06
211 601360 三六零 1,600 19,536.00 0.06
212 603019 中科曙光 700 19,327.00 0.06
213 002600 领益智造 2,100 19,299.00 0.06
214 600029 南方航空 3,200 19,264.00 0.06
215 601985 中国核电 3,800 19,228.00 0.06
216 600886 国投电力 2,000 19,220.00 0.06
217 601555 东吴证券 2,300 19,182.00 0.06
218 002624 完美世界 800 19,128.00 0.06
219 000703 恒逸石化 1,600 19,120.00 0.06
220 000066 中国长城 1,300 18,980.00 0.06
中金丰硕 2021 年中期报告
第 49 页 共 63 页
221 601108 财通证券 1,800 18,882.00 0.06
222 600183 生益科技 800 18,728.00 0.06
223 002252 上海莱士 2,500 18,725.00 0.06
224 300144 宋城演艺 1,100 18,480.00 0.06
225 600845 宝信软件 360 18,324.00 0.06
226 002044 美年健康 2,000 18,220.00 0.06
227 688396 华润微 200 18,204.00 0.06
228 600522 中天科技 1,800 18,000.00 0.06
229 601077 渝农商行 4,500 17,955.00 0.06
230 002938 鹏鼎控股 500 17,940.00 0.06
231 600362 江西铜业 800 17,904.00 0.06
232 000728 国元证券 2,230 17,773.10 0.06
233 002414 高德红外 640 17,651.20 0.06
234 300973 立高食品 150 17,356.50 0.06
235 002602 世纪华通 2,700 17,334.00 0.06
236 002024 苏宁易购 3,100 17,329.00 0.06
237 600161 天坛生物 500 17,125.00 0.06
238 601111 中国国航 2,200 17,116.00 0.06
239 300953 震裕科技 171 17,074.35 0.06
240 601021 春秋航空 300 17,070.00 0.06
241 603833 欧派家居 120 17,035.20 0.06
242 600332 白云山 500 16,925.00 0.06
243 601607 上海医药 800 16,904.00 0.06
244 000860 顺鑫农业 400 16,872.00 0.06
245 603517 绝味食品 200 16,858.00 0.06
246 601800 中国交建 2,600 16,848.00 0.05
247 603939 益丰药房 300 16,827.00 0.05
248 600872 中炬高新 400 16,808.00 0.05
249 600115 中国东航 3,300 16,764.00 0.05
250 300628 亿联网络 200 16,760.00 0.05
251 600383 金地集团 1,600 16,384.00 0.05
252 601727 上海电气 3,800 16,112.00 0.05
253 600061 国投资本 1,876 15,927.24 0.05
254 601618 中国中冶 5,300 15,794.00 0.05
255 601162 天风证券 3,200 15,552.00 0.05
256 600705 中航资本 3,900 15,093.00 0.05
257 600606 绿地控股 2,700 14,715.00 0.05
258 000708 中信特钢 700 14,588.00 0.05
259 601878 浙商证券 1,100 14,388.00 0.05
中金丰硕 2021 年中期报告
第 50 页 共 63 页
260 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.05
261 002157 正邦科技 1,200 14,340.00 0.05
262 002456 欧菲光 1,600 14,208.00 0.05
263 002508 老板电器 300 13,950.00 0.05
264 002463 沪电股份 900 13,923.00 0.05
265 601990 南京证券 1,300 13,676.00 0.04
266 600011 华能国际 3,200 13,504.00 0.04
267 300940 南极光 307 13,317.66 0.04
268 000656 金科股份 2,300 13,317.00 0.04
269 601933 永辉超市 2,800 13,244.00 0.04
270 300937 药易购 244 13,105.24 0.04
271 600848 上海临港 720 12,888.00 0.04
272 600655 豫园股份 1,100 12,749.00 0.04
273 601216 君正集团 2,500 12,725.00 0.04
274 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.04
275 600521 华海药业 600 12,528.00 0.04
276 601696 中银证券 600 12,354.00 0.04
277 603658 安图生物 160 12,123.20 0.04
278 600489 中金黄金 1,400 12,068.00 0.04
279 002558 巨人网络 900 11,970.00 0.04
280 600018 上港集团 2,500 11,925.00 0.04
281 603338 浙江鼎力 200 11,738.00 0.04
282 600118 中国卫星 400 11,704.00 0.04
283 688126 沪硅产业 400 11,672.00 0.04
284 300981 中红医疗 129 11,660.31 0.04
285 300932 三友联众 354 11,225.34 0.04
286 601998 中信银行 2,200 11,220.00 0.04
287 002916 深南电路 100 11,113.00 0.04
288 601872 招商轮船 2,400 11,088.00 0.04
289 002739 万达电影 700 11,053.00 0.04
290 002120 韵达股份 800 10,824.00 0.04
291 002673 西部证券 1,300 10,725.00 0.03
292 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.03
293 688009 中国通号 1,876 10,674.44 0.03
294 601319 中国人保 1,800 10,674.00 0.03
295 603233 大参林 200 10,222.00 0.03
296 601881 中国银河 900 9,702.00 0.03
297 300956 英力股份 371 9,571.80 0.03
298 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.03
中金丰硕 2021 年中期报告
第 51 页 共 63 页
299 300966 共同药业 286 9,020.44 0.03
300 600233 圆通速递 900 9,009.00 0.03
301 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.03
302 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.03
303 300968 格林精密 731 8,823.17 0.03
304 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.03
305 600482 中国动力 500 8,710.00 0.03
306 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.03
307 300950 德固特 219 8,569.47 0.03
308 601231 环旭电子 500 8,405.00 0.03
309 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.03
310 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.03
311 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.03
312 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.03
313 002939 长城证券 700 7,791.00 0.03
314 000800 一汽解放 700 7,574.00 0.02
315 600025 华能水电 1,300 7,527.00 0.02
316 002153 石基信息 320 7,523.20 0.02
317 300986 志特新材 240 7,336.80 0.02
318 002773 康弘药业 300 6,939.00 0.02
319 601236 红塔证券 500 6,780.00 0.02
320 300927 江天化学 217 6,531.70 0.02
321 600918 中泰证券 600 6,492.00 0.02
322 300975 商络电子 492 6,410.76 0.02
323 002032 苏 泊 尔 100 6,379.00 0.02
324 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.02
325 300933 中辰股份 572 5,971.68 0.02
326 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.02
327 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.02
328 601808 中海油服 400 5,744.00 0.02
329 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.02
330 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.02
331 300960 通业科技 234 5,396.04 0.02
332 601698 中国卫通 300 4,857.00 0.02
333 300985 致远新能 174 4,316.94 0.01
334 600299 安迪苏 300 3,588.00 0.01
335 002945 华林证券 200 2,764.00 0.01
中金丰硕 2021 年中期报告
第 52 页 共 63 页
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 1,606,433.00 0.79
2 601318 中国平安 1,061,322.00 0.52
3 600036 招商银行 1,001,703.00 0.49
4 000858 五粮液 873,058.00 0.43
5 601888 中国中免 758,350.00 0.37
6 000333 美的集团 744,377.00 0.36
7 002415 海康威视 481,407.00 0.24
8 601012 隆基股份 469,917.00 0.23
9 601166 兴业银行 450,185.00 0.22
10 603259 药明康德 411,735.00 0.20
11 000651 格力电器 400,326.00 0.20
12 600276 恒瑞医药 398,368.00 0.20
13 600309 万华化学 381,813.00 0.19
14 300059 东方财富 354,678.00 0.17
15 300014 亿纬锂能 349,207.85 0.17
16 000001 平安银行 332,554.00 0.16
17 600887 伊利股份 326,092.00 0.16
18 601899 紫金矿业 324,865.00 0.16
19 600031 三一重工 310,168.00 0.15
20 600809 山西汾酒 309,619.00 0.15
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 10,299,564.96 5.04
2 601318 中国平安 7,828,654.00 3.83
3 600036 招商银行 6,533,420.00 3.20
4 000858 五粮液 5,730,933.09 2.81
5 000333 美的集团 4,333,681.00 2.12
中金丰硕 2021 年中期报告
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6 601888 中国中免 3,359,384.00 1.65
7 600276 恒瑞医药 3,137,855.40 1.54
8 601166 兴业银行 3,104,960.00 1.52
9 000651 格力电器 2,783,100.00 1.36
10 601012 隆基股份 2,687,360.00 1.32
11 002415 海康威视 2,496,403.00 1.22
12 600887 伊利股份 2,382,615.00 1.17
13 000001 平安银行 2,241,686.00 1.10
14 300059 东方财富 2,223,986.00 1.09
15 603259 药明康德 2,073,421.08 1.02
16 002714 牧原股份 2,018,851.00 0.99
17 600030 中信证券 2,011,317.00 0.99
18 600031 三一重工 1,951,308.00 0.96
19 000568 泸州老窖 1,935,391.00 0.95
20 000725 京东方 A 1,849,820.00 0.91
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 35,387,868.29
卖出股票收入（成交）总额 207,292,165.95
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 4,103,720.00 13.39
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 400.00 0.00
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,104,120.00 13.39
中金丰硕 2021 年中期报告
第 54 页 共 63 页
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 019640 20国债 10 29,000 2,900,000.00 9.46
2 019645 20国债 15 12,000 1,203,720.00 3.93
3 123117 健帆转债 4 400.00 0.00
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，除招商银行股份有限公司（招商银行）外，
本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、
中金丰硕 2021 年中期报告
第 55 页 共 63 页
处罚的情形。
2021 年 5 月 21 日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监银罚决字
〔2021〕16 号），对招商银行股份有限公司为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品
出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产等违法违规事实进行处罚。
本基金采用量化的方式进行资产配置和选股，其中股票仓位通常会以某个指数作为基准，银
行业在上证 50指数成分股和沪深 300指数成分股中都占有很大比重，故很多时候股票组合中持有
银行，同时我们认为招商银行所受处罚并未对其投资价值产生实质性的负面影响，所以依然持有
该股票并未进行专门的减仓操作。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 70,832.24
2 应收证券清算款 38,253.48
3 应收股利 -
4 应收利息 82,005.36
5 应收申购款 419.51
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 191,510.59
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 688383 新益昌 276,224.00 0.90 新股锁定
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
中金丰硕 2021 年中期报告
第 56 页 共 63 页
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
552 37,587.61 17,347,923.15 83.61% 3,400,435.61 16.39%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
5,495.26 0.0265%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
中金丰硕 2021 年中期报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2018年 1月 29日 ）基金份额总额 245,273,572.56
本报告期期初基金份额总额 144,589,355.24
本报告期基金总申购份额 3,171,935.50
减:本报告期基金总赎回份额 127,012,931.98
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 20,748,358.76
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
中金丰硕 2021 年中期报告
第 58 页 共 63 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内，本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，并于 2021 年 6 月 2 日审议通过
了《关于中金丰硕混合型证券投资基金选任基金托管人等有关事项的议案》，中金丰硕混合型证
券投资基金更换基金托管人为中国建设银行股份有限公司，上述基金份额持有人大会决议自表决
通过之日起生效。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2021 年 3 月 5 日，本基金管理人发布公告，赵璧先生自 2021 年 3 月 3 日担任公司督察长；
李虹女士同日起不再担任公司督察长。同日，本基金管理人发布公告，公司股东中金公司于 2021
年 3 月作出股东决定，赵璧先生不再担任公司第三届董事会董事，任命邱延冰先生担任公司第
三届董事会董事。
2021 年 6 月 2 日，本基金管理人发布公告，杨毓莹女士自 2021 年 6 月 1 日起担任公司独立
董事；王元先生同日起不再担任公司独立董事。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生
效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、托管人及其高级管理人员在本报告期内未受任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中金公司 2 146,402,345.90 61.28% 107,065.17 61.28% -
中金丰硕 2021 年中期报告
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平安证券 2 59,376,853.52 24.85% 43,423.15 24.85% -
太平洋 2 29,782,547.49 12.47% 21,779.38 12.47% -
西藏东财 2 3,335,332.26 1.40% 2,438.79 1.40% -
长江证券 2 - - - - -
中金财富证
券
2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易
单元的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，
能及时、全面的向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的
信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服
务和支持。
2、基金交易单元的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中金公司 17,318,310.00 92.19% 89,900,000.00 17.52% - -
平安证券 - - 266,300,000.00 51.89% - -
太平洋 1,466,835.70 7.81% 83,000,000.00 16.17% - -
西藏东财 - - 74,000,000.00 14.42% - -
长江证券 - - - - - -
中金财富证
券
- - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中金丰硕 2021 年中期报告
第 60 页 共 63 页
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中金基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证
券的公告
中国证监会规定媒介 2021年 1月 5日
2
中金基金管理有限公司关于设立
上海分公司的公告
中国证监会规定媒介 2021年 1月 16日
3
中金基金管理有限公司旗下基金
2020年第 4季度报告提示性公告
中国证监会规定媒介 2021年 1月 22日
4
中金丰硕混合型证券投资基金
2020年第 4季度报告
中国证监会规定媒介 2021年 1月 22日
5
中金丰硕混合型证券投资基金更
新招募说明书(2021年第 1号)
中国证监会规定媒介 2021年 2月 5日
6
中金丰硕混合型证券投资基金基
金产品资料概要(更新)
中国证监会规定媒介 2021年 2月 5日
7
关于中金丰硕混合型证券投资基
金由中国建设银行股份有限公司
担任临时基金托管人的公告
中国证监会规定媒介 2021年 2月 7日
8
中金基金管理有限公司关于终止
包商银行股份有限公司办理本公
司旗下基金销售业务的公告
中国证监会规定媒介 2021年 2月 8日
9
中金基金管理有限公司关于中金
丰硕混合型证券投资基金修订
《基金合同》和《托管协议》的
公告
中国证监会规定媒介 2021年 2月 22日
10
中金基金管理有限公司中金丰硕
混合型证券投资基金基金合同及
托管协议
中国证监会规定媒介 2021年 2月 22日
11
中金丰硕混合型证券投资基金更
新招募说明书(2021年第 2号)
中国证监会规定媒介 2021年 2月 22日
12
中金丰硕混合型证券投资基金基
金产品资料概要(更新)
中国证监会规定媒介 2021年 2月 22日
13
中金基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证
券的公告
中国证监会规定媒介 2021年 2月 24日
14
中金基金管理有限公司高级管理
人员变更公告
中国证监会规定媒介 2021年 3月 5日
15
中金基金管理有限公司关于董事
变更的公告
中国证监会规定媒介 2021年 3月 5日
16
中金基金管理有限公司关于设立
厦门分公司的公告
中国证监会规定媒介 2021年 3月 6日
17
中金基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证
中国证监会规定媒介 2021年 3月 6日
中金丰硕 2021 年中期报告
第 61 页 共 63 页
券的公告
18
中金基金管理有限公司旗下全部
基金 2020 年年度报告提示性公
告
中国证监会规定媒介 2021年 3月 31日
19
中金丰硕混合型证券投资基金
2020年年度报告及摘要
中国证监会规定媒介 2021年 3月 31日
20
中金基金管理有限公司旗下全部
基金 2021年第1季度报告提示性
公告
中国证监会规定媒介 2021年 4月 22日
21
中金丰硕混合型证券投资基金
2021年第 1季度报告
中国证监会规定媒介 2021年 4月 22日
22
中金丰硕混合型证券投资基金以
通讯方式召开基金份额持有人大
会的公告
中国证监会规定媒介 2021年 4月 29日
23
中金丰硕混合型证券投资基金以
通讯方式召开基金份额持有人大
会的第一次提示性公告
中国证监会规定媒介 2021年 4月 30日
24
中金丰硕混合型证券投资基金以
通讯方式召开基金份额持有人大
会的第二次提示性公告
中国证监会规定媒介 2021年 5月 6日
25
关于不法分子假冒“中金基金”
名义进行诈骗的风险提示
中国证监会规定媒介 2021年 5月 26日
26
关于不法分子假冒“中金基金”
名义虚构“中金基金静态战略投
资项目”进行诈骗活动的风险提
示
中国证监会规定媒介 2021年 5月 27日
27
中金基金管理有限公司关于公司
独立董事变更的公告
中国证监会规定媒介 2021年 6月 2日
28
中金基金管理有限公司关于中金
丰硕混合型证券投资基金基金份
额持有人大会决议生效的公告
中国证监会规定媒介 2021年 6月 3日
29
中金基金管理有限公司中金丰硕
混合型证券投资基金基金合同及
托管协议
中国证监会规定媒介 2021年 6月 3日
30
关于中金丰硕混合型证券投资基
金基金合同及招募说明书更新的
提示性公告
中国证监会规定媒介 2021年 6月 3日
31
中金丰硕混合型证券投资基金更
新招募说明书(2021年第 3号)
中国证监会规定媒介 2021年 6月 3日
32
中金丰硕混合型证券投资基金基
金产品资料概要(更新)(2021 年
第 3号)
中国证监会规定媒介 2021年 6月 3日
中金丰硕 2021 年中期报告
第 62 页 共 63 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
2021年 05月 31
日-2021年 06月
30日
5,782,641.05 0.00 0.00 5,782,641.05 27.87%
2
2021年 05月 31
日-2021年 06月
30日
5,782,641.05 0.00 0.00 5,782,641.05 27.87%
3
2021年 05月 31
日-2021年 06月
30日
5,782,641.05 0.00 0.00 5,782,641.05 27.87%
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形。如遇投资
者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产
生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形；
在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产
规模持续低于正常运作水平，从而可能面临基金合同终止等基金合同中约定的情形。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
中金丰硕混合型证券投资基金经中国证监会《关于准予中金丰硕混合型证券投资基金注册的
批复》（证监许可[2017]2023 号文）准予注册。基金管理人为中金基金管理有限公司，基金托管
人为包商银行股份有限公司，基金合同生效日为 2018 年 1月 29日。
2021年 2月 7日由中国证监会指定中国建设银行股份有限公司为本基金临时基金托管人。
2021年 5月 7日至 2021年 6月 1日中金丰硕混合型证券投资基金召开基金份额持有人大会，
会议审议通过了《关于中金丰硕混合型证券投资基金选任基金托管人等有关事项的议案》，中金丰
硕混合型证券投资基金更换基金托管人为中国建设银行股份有限公司，上述基金份额持有人大会
决议自表决通过之日起生效。自 2021 年 6 月 2 日起，原《中金丰硕混合型证券投资基金基金合同》
失效，更换基金托管人后的《中金丰硕混合型证券投资基金基金合同》生效。
中金丰硕 2021 年中期报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予中金丰硕混合型证券投资基金募集注册的文件
2、《中金丰硕混合型证券投资基金基金合同》
3、《中金丰硕混合型证券投资基金托管协议》
4、本基金申请募集注册的法律意见书
5、基金管理人业务资格批复、营业执照
6、基金托管人业务资格批复、营业执照
7、中金丰硕混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告
8、中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费
后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。
咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166
传真：（86）010-66159121
中金基金管理有限公司
2021 年 8月 31日
