中金 MSCI中国 A股国际质量指数发起式证
券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：招商证券股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 31 日
中金 MSCI 质量 2021 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1 月 1日起至 2021年 6月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 47
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 47
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 49
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 52
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 54
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 54
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 54
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 54
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 54
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 55
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 55
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 55
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 57
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 57
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 57
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 57
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 57
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 59
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 60
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 60
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 60
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 60
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 60
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 60
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 60
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 60
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 61
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 64
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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 64
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 64
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 65
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 65
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 65
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 65
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中金 MSCI中国 A股国际质量指数发起式证券投资基金
基金简称 中金 MSCI质量
基金主代码 006341
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 11月 22日
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 199,582,887.70 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 中金 MSCI质量 A 中金 MSCI质量 C
下属分级基金的交易代码： 006341 006342
报告期末下属分级基金的份额总额 135,077,532.94 份 64,505,354.76份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将本基金净值
增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以
内，年跟踪误差控制在 4%以内，实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略
本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其权重构建基金
的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准 MSCI中国 A股国际质量指数收益率*95%＋银行活期存款利率（税后）*5%
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型证券
投资基金和混合型证券投资基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中金基金管理有限公司 招商证券股份有限公司
信息披露负责人
姓名 赵璧 韩鑫普
联系电话 010-63211122 0755-82943666
电子邮箱 xxpl@ciccfund.com tgb@cmschina.com.cn
客户服务电话
400-868-1166 95565
传真 010-66159121 0755-82960794
注册地址
北京市朝阳区建国门外大
街 1 号国贸写字楼 2 座 26
层 05室
深圳市福田区福田街道福华一
路 111号
办公地址
北京市朝阳区建国门外大
街 1号国贸大厦 B座 43层
深圳市福田区福田街道福华一
路 111号
邮政编码 100004 518000
法定代表人 胡长生 霍达
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.ciccfund.com/
基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中金基金管理有限公司
北京市朝阳区建国门外大街 1 号国
贸大厦 B座 43层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 中金 MSCI质量 A 中金 MSCI质量 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1 日 - 2021
年 6月 30日)
报告期(2021 年 1月 1日 -
2021年 6月 30日)
本期已实现收益 33,097,684.11 16,881,631.22
本期利润 14,805,218.88 5,129,113.06
加权平均基金份额本期利润 0.1104 0.0725
本期加权平均净值利润率 4.03% 2.66%
本期基金份额净值增长率 5.15% 5.02%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
期末可供分配利润 140,663,451.11 66,474,709.51
期末可供分配基金份额利润 1.0414 1.0305
期末基金资产净值 387,821,661.01 184,451,139.17
期末基金份额净值 2.8711 2.8595
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 187.11% 185.95%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中金 MSCI质量 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.29% 1.03% -0.83% 1.04% 1.12% -0.01%
过去三个月 12.79% 1.28% 10.33% 1.28% 2.46% 0.00%
过去六个月 5.15% 1.72% 1.82% 1.72% 3.33% 0.00%
过去一年 45.87% 1.59% 36.51% 1.59% 9.36% 0.00%
自基金合同
生效起至今
187.11% 1.49% 156.65% 1.50% 30.46% -0.01%
中金 MSCI质量 C
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阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.27% 1.03% -0.83% 1.04% 1.10% -0.01%
过去三个月 12.72% 1.28% 10.33% 1.28% 2.39% 0.00%
过去六个月 5.02% 1.72% 1.82% 1.72% 3.20% 0.00%
过去一年 45.51% 1.59% 36.51% 1.59% 9.00% 0.00%
自基金合同
生效起至今
185.95% 1.49% 156.65% 1.50% 29.30% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中金基金管理有限公司（简称“中金基金”、“公司”）成立于 2014 年 2 月，由中国国际金融
股份有限公司（简称“中金公司”）作为全资股东，是首家通过发起设立方式由单一股东持股的
基金公司，注册资本 5 亿元人民币。母公司中金公司作为中国第一家中外合资投资银行，致力于
为国内外机构及个人客户提供高品质的金融服务。中金基金充分发挥母公司品牌及资源优势，持
续增强公司整体竞争实力。中金基金注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座
26层 05室，办公地址为北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 B座 43层。
截至 2021年 6月 30日，公司共管理 37只公募基金，证券投资基金管理规模 680.27亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
耿帅军
本 基 金
基 金 经
理
2020 年 10月 22
日
- 10年
耿帅军先生，理学硕士。
历任国泰君安证券股份有
限公司研究所金融工程分
析师，中信证券股份有限
公司研究部副总裁、金融
工程分析师，中国国际金
融股份有限公司研究部执
行总经理、金融工程分析
师。现任中金基金管理有
限公司量化指数部基金经
理。
刘重晋
本 基 金
基 金 经
理
2020 年 10月 22
日
- 9年
刘重晋先生，理学博士。
历任松河投资咨询（深圳）
有限公司副总经理、量化
研究员。现任中金基金管
理有限公司量化指数部基
金经理。
1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本基金无基金经理助理。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期，本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情形。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投
资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安
全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通
过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输
送。
本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金采用完全复制 MSCI中国 A股国际质量指数的策略，按照标的指数的成份股构成及其权
重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金按照基金合
同约定保持较高仓位运作，力争使组合与基准收益率的跟踪偏离和跟踪误差保持在较低水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末中金 MSCI 质量 A 基金份额净值为 2.8711 元，本报告期基金份额净值增长率
为 5.15%；截至本报告期末中金 MSCI 质量 C 基金份额净值为 2.8595 元，本报告期基金份额净值
增长率为 5.02%；同期业绩比较基准收益率为 1.82%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
回顾上半年宏观经济运行和资本市场表现，伴随主要经济体短期增长高点在上半年的接连确
认，全球资本市场关注点逐渐经历了从高度关注通胀到更加关注增长可持续性的转变；在此期间，
周期/防御、价值/成长、大/小市值风格的阶段性表现差异明显。 A 股市场在经历春节前快速上
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涨和春节后明显调整的指数级别行情后，逐渐进入指数震荡、结构分化的行情阶段，不同风格、
不同行业之间表现差异较大。整个上半年，沪深 300 指数上涨 0.24%，中证 500指数上涨 6.93%，
本基金所跟踪的 MSCI中国 A股国际质量指数上涨 2.57%。
展望下半年，为实现“宏观政策跨周期调节，保持经济运行在合理区间”等政策目标，国内
宏观政策或将呈现“松货币、宽财政、紧信用”的组合。货币政策料将整体稳健，以保持流动性
合理充裕，助力中小企业和困难行业持续恢复；财政及准财政政策有望发挥更积极高效的作用；
信用条件在高基数背景下或将继续收敛。这一宏观背景下，市场对无风险收益率超预期上行的担
忧或将得到明显缓解，市场整体风险偏好水平则有望保持稳定。行业景气程度较高、产业前景相
对明确、估值和业绩匹配度好、具有中长期成长潜力的公司或更具配置价值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会，委员由公司总经理、分管运营领导、研究部、基金运营部、
风险管理部、监察稽核部等相关人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员
会和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，
但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已
与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供债券品种
的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同对基金利润分配原
则的约定，本报告期内未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金，截止本报告期末，本基金成立未满三年。《公开募集证券投资基金运作
管理办法》关于基金份额持有人数量及基金资产净值的限制性条款暂不适用于本基金。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中金 MSCI中国 A股国际质量指数发起式证券投资基金
报告截止日： 2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 6,255,364.84 8,263,972.55
结算备付金
2,036,626.78 1,100,343.47
存出保证金
283,767.79 158,249.38
交易性金融资产 6.4.7.2 575,158,593.47 416,079,230.01
其中：股票投资
542,777,703.47 394,394,971.41
基金投资
- -
债券投资
32,380,890.00 21,684,258.60
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
1,639,296.02 260,076.18
应收利息 6.4.7.5 631,475.91 296,535.47
应收股利
- -
应收申购款
6,088,224.18 3,000,862.48
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
592,093,348.99 429,159,269.54
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
15,000,000.00 6,500,000.00
应付证券清算款
1,816,311.02 3,734,175.04
应付赎回款
2,185,716.13 3,341,272.45
应付管理人报酬
328,079.72 200,133.08
应付托管费
46,868.54 28,590.44
应付销售服务费
37,555.27 21,403.96
应付交易费用 6.4.7.7 230,424.09 324,154.98
应交税费
0.17 -
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应付利息
- -3,427.93
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 175,593.87 121,876.14
负债合计
19,820,548.81 14,268,178.16
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 199,582,887.70 152,083,319.15
未分配利润 6.4.7.10 372,689,912.48 262,807,772.23
所有者权益合计
572,272,800.18 414,891,091.38
负债和所有者权益总计
592,093,348.99 429,159,269.54
报告截止日 2021 年 6 月 30 日，中金 MSCI 质量 A 基金份额净值 2.8711 元，基金份额总额
135,077,532.94份；中金 MSCI质量 C基金份额净值 2.8595元，基金份额总额 64,505,354.76 份。
中金 MSCI质量份额总额合计为 199,582,887.70份。
6.2 利润表
会计主体：中金 MSCI中国 A股国际质量指数发起式证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2021 年 1月 1日至
2021 年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
一、收入
23,820,774.74 24,643,081.97
1.利息收入
497,689.83 96,520.01
其中：存款利息收入 6.4.7.11 52,756.22 11,628.10
债券利息收入
444,933.61 84,891.91
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
53,247,518.89 11,366,820.40
其中：股票投资收益 6.4.7.12 49,101,234.65 10,106,893.89
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -12,018.70 16,373.33
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 4,158,302.94 1,243,553.18
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
-30,044,983.39 13,150,126.16
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
中金 MSCI 质量 2021 年中期报告
第 17 页 共 65 页
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
120,549.41 29,615.40
减：二、费用
3,886,442.80 823,423.63
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,951,054.14 340,018.94
2．托管费 6.4.10.2.2 278,722.01 48,574.15
3．销售服务费 6.4.10.2.3 239,877.55 38,783.36
4．交易费用 6.4.7.19 1,081,255.62 257,947.53
5．利息支出
161,817.00 23,244.22
其中：卖出回购金融资产支出
161,817.00 23,244.22
6．税金及附加
0.01 0.08
7．其他费用 6.4.7.20 173,716.47 114,855.35
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
19,934,331.94 23,819,658.34
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
19,934,331.94 23,819,658.34
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中金 MSCI中国 A股国际质量指数发起式证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
152,083,319.15 262,807,772.23 414,891,091.38
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 19,934,331.94 19,934,331.94
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
47,499,568.55 89,947,808.31 137,447,376.86
其中：1.基金申购款 223,980,664.64 404,508,562.66 628,489,227.30
2.基金赎回款 -176,481,096.09 -314,560,754.35 -491,041,850.44
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
- - -
中金 MSCI 质量 2021 年中期报告
第 18 页 共 65 页
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
199,582,887.70 372,689,912.48 572,272,800.18
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
53,596,304.35 30,498,290.73 84,094,595.08
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 23,819,658.34 23,819,658.34
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
12,136,383.69 9,267,251.62 21,403,635.31
其中：1.基金申购款 74,319,681.90 48,307,434.28 122,627,116.18
2.基金赎回款 -62,183,298.21 -39,040,182.66 -101,223,480.87
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
65,732,688.04 63,585,200.69 129,317,888.73
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______孙菁______
______-______
____白娜____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中金 MSCI 中国 A 股国际质量指数发起式证券投资基金(以下简称“本基金”) 依据中国证券
监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 于 2018 年 5 月 30 日证监许可 [2018] 894 号《关
于准予中金 MSCI中国 A股国际质量指数发起式证券投资基金注册的批复》核准，由中金基金管理
有限公司 (以下简称“中金基金”) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则、《中金
MSCI 中国 A 股国际质量指数发起式证券投资基金招募说明书》和《中金 MSCI 中国 A 股国际质量
指数发起式证券投资基金基金份额发售公告》公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限
中金 MSCI 质量 2021 年中期报告
第 19 页 共 65 页
为不定期。本基金的管理人为中金基金，托管人为招商证券股份有限公司 (以下简称“招商证
券”) 。
本基金通过中金基金直销柜台、中金基金网上直销平台、中国国际金融股份有限公司 (以下
简称“中金公司”)、招商证券、中国银河证券股份有限公司及上海好买基金销售有限公司等共同
销售，募集期为 2018 年 9 月 10 日起至 2018 年 11 月 16 日。经向中国证监会备案，《中金 MSCI
中国 A 股国际质量指数发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）于 2018 年 11
月 22日正式生效，基金合同生效日基金实收份额为 11,386,974.86份 (含利息转份额 318.80份)，
发行价格为人民币 1.00元。该资金已由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验并出具验
资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、基金合同和《中金 MSCI 中国 A股国
际质量指数发起式证券投资基金招募说明书》的相关内容，本基金根据认购 / 申购费用、赎回费、
销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申
购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称
为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购 / 申购费用，在赎回时根据
持有期限收取赎回费用的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由
于基金销售费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公
式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择
认购、申购的基金份额类别。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、基金合同和《中金 MSCI 中国 A股国
际质量指数发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围主要为标的指数成
份股及其备选成分股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括中小板、创业
板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、次级债、地
方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、
中期票据等）、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、股票期权、同业存单、
银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规
定）。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称
“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披
露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11月 16 日
中金 MSCI 质量 2021 年中期报告
第 20 页 共 65 页
颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的
有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况、
2021年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政部、
国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税
政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税 [2005] 103 号文《关于
股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证券交易
印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关
于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局
关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面
推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金
融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财
税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]
2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值
税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(2)自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改
为缴纳增值税。
2018年 1月 1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的
中金 MSCI 质量 2021 年中期报告
第 21 页 共 65 页
增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
对资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴
纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对
国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免
征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(4)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个
人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股
期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红
利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续
暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的
非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得
税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在
1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1
年（含 1 年）的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征
收个人所得税。
(5)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(6)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(7)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 6,255,364.84
中金 MSCI 质量 2021 年中期报告
第 22 页 共 65 页
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 6,255,364.84
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 514,389,109.42 542,777,703.47 28,388,594.05
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 32,476,538.00 32,380,890.00 -95,648.00
银行间市场 - - -
合计 32,476,538.00 32,380,890.00 -95,648.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 546,865,647.42 575,158,593.47 28,292,946.05
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
中金 MSCI 质量 2021 年中期报告
第 23 页 共 65 页
应收活期存款利息 1,438.42
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 916.50
应收债券利息 628,993.29
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 127.70
合计 631,475.91
6.4.7.6 其他资产
本基金于本期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 230,424.09
银行间市场应付交易费用 -
合计 230,424.09
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 237.43
应付证券出借违约金 -
预提费用 91,739.85
指数使用费 83,616.59
合计 175,593.87
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
中金 MSCI 质量 2021 年中期报告
第 24 页 共 65 页
中金 MSCI质量 A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 102,374,355.52 102,374,355.52
本期申购 122,431,072.50 122,431,072.50
本期赎回(以"-"号填列) -89,727,895.08 -89,727,895.08
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 135,077,532.94 135,077,532.94
金额单位：人民币元
中金 MSCI质量 C
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 49,708,963.63 49,708,963.63
本期申购 101,549,592.14 101,549,592.14
本期赎回(以"-"号填列) -86,753,201.01 -86,753,201.01
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 64,505,354.76 64,505,354.76
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
中金 MSCI质量 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 80,507,214.02 96,657,878.56 177,165,092.58
本期利润 33,097,684.11 -18,292,465.23 14,805,218.88
本期基金份额交易
产生的变动数
27,058,552.98 33,715,263.63 60,773,816.61
其中：基金申购款 108,870,561.01 112,266,247.00 221,136,808.01
基金赎回款 -81,812,008.03 -78,550,983.37 -160,362,991.40
本期已分配利润 - - -
本期末 140,663,451.11 112,080,676.96 252,744,128.07
中金 MSCI 质量 2021 年中期报告
第 25 页 共 65 页
单位：人民币元
中金 MSCI质量 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 38,765,694.01 46,876,985.64 85,642,679.65
本期利润 16,881,631.22 -11,752,518.16 5,129,113.06
本期基金份额交易
产生的变动数
10,827,384.28 18,346,607.42 29,173,991.70
其中：基金申购款 89,933,620.45 93,438,134.20 183,371,754.65
基金赎回款 -79,106,236.17 -75,091,526.78 -154,197,762.95
本期已分配利润 - - -
本期末 66,474,709.51 53,471,074.90 119,945,784.41
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 32,214.00
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 18,348.53
其他 2,193.69
合计 52,756.22
注：“其他”为结算保证金利息收入和申购款利息收入
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 362,196,903.89
减：卖出股票成本总额 313,095,669.24
买卖股票差价收入 49,101,234.65
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期
中金 MSCI 质量 2021 年中期报告
第 26 页 共 65 页
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
-12,018.70
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -12,018.70
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
4,818,250.43
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
4,725,075.90
减：应收利息总额 105,193.23
买卖债券差价收入 -12,018.70
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无债券申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金在本期间无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金在本期间无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金在本期间无买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金在本期间无其他投资收益。
中金 MSCI 质量 2021 年中期报告
第 27 页 共 65 页
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 4,158,302.94
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 4,158,302.94
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产 -30,044,983.39
——股票投资 -29,992,650.69
——债券投资 -52,332.70
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减: 应税金融商品公允价值变动产生的预
估增值税
-
合计 -30,044,983.39
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入 120,543.30
基金转换费收入 6.11
合计 120,549.41
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
中金 MSCI 质量 2021 年中期报告
第 28 页 共 65 页
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 1,081,255.62
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 1,081,255.62
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用 32,232.48
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
指数使用费 81,976.62
其他 -
合计 173,716.47
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中金基金管理有限公司（“中金基金”）
基金管理人、基金发起人、基金注册登记机构、基
金销售机构
招商证券股份有限公司（“招商证券”） 基金托管人、基金销售机构
中金 MSCI 质量 2021 年中期报告
第 29 页 共 65 页
中国国际金融股份有限公司（“中金公
司”）
基金管理人的股东、基金销售机构
中国中金财富证券有限公司(“中金财富
证券”原“中国中投证券有限责任公
司”)
基金管理人股东的一级全资子公司、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
招商证券 145,377,038.03 17.20% 202,500,645.93 100.00%
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
招商证券 18,050,497.20 89.98% 5,966,759.56 100.00%
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
招商证券 123,500,000.00 7.63% 232,700,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 权证交易
本基金在本期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
中金 MSCI 质量 2021 年中期报告
第 30 页 共 65 页
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
招商证券 106,313.53 17.20% - -
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
招商证券 148,090.30 100.00% 79,859.73 100.00%
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,951,054.14 340,018.94
其中：支付销售机构的客
户维护费
707,626.97 105,074.52
注：支付基金管理人中金基金的基金管理费按前一日基金资产净值 0.70%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值 × 0.70% / 当年天
数
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
278,722.01 48,574.15
注：支付基金托管人招商证券的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天
数。
中金 MSCI 质量 2021 年中期报告
第 31 页 共 65 页
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中金 MSCI质量 A 中金 MSCI质量 C 合计
中金基金 - 203.19 203.19
招商证券 - 1,513.15 1,513.15
中金公司 - 16,103.97 16,103.97
中金财富证券 - 3,989.26 3,989.26
合计 - 21,809.57 21,809.57
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中金 MSCI质量 A 中金 MSCI质量 C 合计
中金基金 - 28.40 28.40
招商证券 - 339.26 339.26
中金公司 - 789.76 789.76
中金财富证券 - 2,643.72 2,643.72
合计 - 3,801.14 3,801.14
注：本基金仅针对 C 类基金份额收取销售服务费。支付销售机构的基金销售服务费按前一日该类
基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
C类基金日基金销售服务费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交
易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
中金 MSCI 质量 2021 年中期报告
第 32 页 共 65 页
中金 MSCI质量 A 中金 MSCI质量 C
基金合同生效日（ 2018年
11月 22日 ）持有的基金份
额
10,000,000.00 -
报告期初持有的基金份额 10,000,000.00 -
报告期间申购/买入总份额 0.00 -
报告期间因拆分变动份额 0.00 -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
0.00 -
报告期末持有的基金份额 10,000,000.00 -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
7.4032% -
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
中金 MSCI质量 A 中金 MSCI质量 C
基金合同生效日（ 2018 年
11 月 22日 ）持有的基金份
额
10,000,000.00 -
报告期初持有的基金份额 10,000,000.00 -
报告期间申购/买入总份额 0.00 -
报告期间因拆分变动份额 0.00 -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
0.00 -
报告期末持有的基金份额 10,000,000.00 -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
21.3159% -
注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额、基金总赎回份额含转换出份额。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
本基金本期及上年度可比期间均无由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
中金 MSCI 质量 2021 年中期报告
第 33 页 共 65 页
中金公司 003033 征和工业 网下 301 7,007.28
中金公司 688696 极米科技 网下 1,252 167,429.96
中金公司 688316 青云科技 网下 1,428 90,963.60
中金公司 605090 九丰能源 网下 1,090 37,681.30
中金公司 601156 东航物流 网下 2,090 32,959.30
中金公司 688425 铁建重工 网下 68,646 197,014.02
招商证券 601963 重庆银行 网下 7,472 80,921.76
招商证券 688059 华锐精密 网下 1,023 37,943.07
招商证券 300960 通业科技 网下 2,332 28,170.56
招商证券 300968 格林精密 网下 11,620 79,829.40
招商证券 688517 金冠电气 网下 2,892 22,297.32
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
中金公司 300831 派瑞股份 网下 1,716 6,829.68
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未实施利润分配。
6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下
配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票
为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票及创业板股票如经抽签方
式确定需要锁定的，锁定期根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投
资者，认购由中国证监会规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的
限售期内不得转让。证券投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。
于 2021年 6月 30日，本基金持有的因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证
券列示如下：
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
中金 MSCI 质量 2021 年中期报告
第 34 页 共 65 页
688499
利元
亨
2021年
6 月 23
日
2021
年7月
1日
新股未
上市
38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 -
688087
英科
再生
2021年
6 月 30
日
2021
年7月
9日
新股未
上市
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
301021
英诺
激光
2021年
6 月 28
日
2021
年7月
6日
新股未
上市
9.46 9.46 2,899 27,424.54 27,424.54 -
688226
威腾
电气
2021年
6 月 28
日
2021
年7月
7日
新股未
上市
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
605287
德才
股份
2021年
6 月 28
日
2021
年7月
6日
新股未
上市
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
605162
新中
港
2021年
6 月 29
日
2021
年7月
7日
新股未
上市
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
688630
芯碁
微装
2021年
3 月 25
日
2021
年 10
月8日
新股流
通受限
15.23 58.42 3,397 51,736.31 198,452.74 -
688079
美迪
凯
2021年
2 月 23
日
2021
年9月
2日
新股流
通受限
10.19 18.40 10,622 108,238.18 195,444.80 -
688682
霍莱
沃
2021年
4 月 13
日
2021
年 10
月 20
日
新股流
通受限
45.72 103.85 946 43,251.12 98,242.10 -
688639
华恒
生物
2021年
4 月 14
日
2021
年 10
月 22
日
新股流
通受限
23.16 42.28 2,302 53,314.32 97,328.56 -
300957
贝泰
妮
2021年
3 月 18
日
2021
年9月
27日
新股流
通受限
47.33 251.96 365 17,275.45 91,965.40 -
688607
康众
医疗
2021年
1 月 25
日
2021
年8月
2日
新股流
通受限
23.21 44.50 1,890 43,866.90 84,105.00 -
688314
康拓
医疗
2021年
5 月 11
日
2021
年 11
月 18
日
新股流
通受限
17.34 74.48 1,085 18,813.90 80,810.80 -
688611 杭州 2021年 2021 新股流 33.44 42.34 1,400 46,816.00 59,276.00 -
中金 MSCI 质量 2021 年中期报告
第 35 页 共 65 页
柯林 4月1日 年 10
月 12
日
通受限
300979
华利
集团
2021年
4 月 15
日
2021
年 10
月 26
日
新股流
通受限
33.22 87.50 666 22,124.52 58,275.00 -
688350
富淼
科技
2021年
1 月 21
日
2021
年7月
28日
新股流
通受限
13.58 22.44 2,552 34,656.16 57,266.88 -
688616
西力
科技
2021年
3 月 10
日
2021
年9月
20日
新股流
通受限
7.35 13.78 3,918 28,797.30 53,990.04 -
300973
立高
食品
2021年
4月8日
2021
年 10
月 15
日
新股流
通受限
28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
300981
中红
医疗
2021年
4 月 19
日
2021
年 10
月 27
日
新股流
通受限
48.59 90.39 404 19,630.36 36,517.56 -
688395
正弦
电气
2021年
4 月 21
日
2021
年 10
月 29
日
新股流
通受限
15.95 22.37 1,627 25,950.65 36,395.99 -
300953
震裕
科技
2021年
3 月 11
日
2021
年9月
20日
新股流
通受限
28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 -
301009
可靠
股份
2021年
6月8日
2021
年 12
月 17
日
新股流
通受限
12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 -
301015
百洋
医药
2021年
6 月 22
日
2021
年 12
月 30
日
新股流
通受限
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
300932
三友
联众
2021年
1 月 15
日
2021
年7月
22日
新股流
通受限
24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 -
300982
苏文
电能
2021年
4 月 19
日
2021
年 10
月 27
日
新股流
通受限
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
中金 MSCI 质量 2021 年中期报告
第 36 页 共 65 页
300968
格林
精密
2021年
4月6日
2021
年 10
月 15
日
新股流
通受限
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
300940
南极
光
2021年
1 月 27
日
2021
年8月
3日
新股流
通受限
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300614
百川
畅银
2021年
5 月 18
日
2021
年 11
月 25
日
新股流
通受限
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
300937
药易
购
2021年
1 月 20
日
2021
年7月
27日
新股流
通受限
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
300942
易瑞
生物
2021年
2月2日
2021
年8月
9日
新股流
通受限
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
300997
欢乐
家
2021年
5 月 26
日
2021
年 12
月2日
新股流
通受限
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
301002
崧盛
股份
2021年
5 月 27
日
2021
年 12
月7日
新股流
通受限
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
300955
嘉亨
家化
2021年
3 月 16
日
2021
年9月
24日
新股流
通受限
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
300996
普联
软件
2021年
5 月 26
日
2021
年 12
月3日
新股流
通受限
20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 -
300956
英力
股份
2021年
3 月 16
日
2021
年9月
27日
新股流
通受限
12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
300962
中金
辐照
2021年
3 月 29
日
2021
年 10
月 11
日
新股流
通受限
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300952
恒辉
安防
2021年
3月3日
2021
年9月
13日
新股流
通受限
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
301016
雷尔
伟
2021年
6 月 23
日
2021
年 12
月 30
日
新股流
通受限
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
中金 MSCI 质量 2021 年中期报告
第 37 页 共 65 页
300966
共同
药业
2021年
3 月 31
日
2021
年 10
月 11
日
新股流
通受限
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300945
曼卡
龙
2021年
2月3日
2021
年8月
10日
新股流
通受限
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300948
冠中
生态
2021年
2 月 18
日
2021
年8月
25日
新股流
通受限
13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08
数量
包含
送股
300931
通用
电梯
2021年
1 月 13
日
2021
年7月
21日
新股流
通受限
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300961
深水
海纳
2021年
3 月 23
日
2021
年9月
30日
新股流
通受限
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300950
德固
特
2021年
2 月 24
日
2021
年9月
3日
新股流
通受限
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300986
志特
新材
2021年
4 月 21
日
2021
年 11
月1日
新股流
通受限
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300987
川网
传媒
2021年
4 月 28
日
2021
年 11
月 11
日
新股流
通受限
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300978
东箭
科技
2021年
4 月 15
日
2021
年 10
月 26
日
新股流
通受限
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
300926
博俊
科技
2020年
12月 29
日
2021
年7月
12日
新股流
通受限
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
300930
屹通
新材
2021年
1 月 13
日
2021
年7月
21日
新股流
通受限
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
300985
致远
新能
2021年
4 月 21
日
2021
年 10
月 29
日
新股流
通受限
24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
300927
江天
化学
2020年
12月 29
日
2021
年7月
7日
新股流
通受限
13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
中金 MSCI 质量 2021 年中期报告
第 38 页 共 65 页
300975
商络
电子
2021年
4 月 14
日
2021
年 10
月 21
日
新股流
通受限
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
300963
中洲
特材
2021年
3 月 30
日
2021
年 10
月 11
日
新股流
通受限
12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
300933
中辰
股份
2021年
1 月 15
日
2021
年7月
22日
新股流
通受限
3.37 10.44 572 1,927.64 5,971.68 -
301011
C华
立
2021年
6月9日
2021
年 12
月 17
日
新股流
通受限
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
300943
春晖
智控
2021年
2月3日
2021
年8月
10日
新股流
通受限
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300967
晓鸣
股份
2021年
4月2日
2021
年 10
月 13
日
新股流
通受限
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
300972
万辰
生物
2021年
4月8日
2021
年 10
月 19
日
新股流
通受限
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
300929
华骐
环保
2021年
1 月 12
日
2021
年7月
21日
新股流
通受限
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300960
通业
科技
2021年
3 月 22
日
2021
年9月
29日
新股流
通受限
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300995
奇德
新材
2021年
5 月 17
日
2021
年 11
月 26
日
新股流
通受限
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
301007
C德
迈仕
2021年
6月4日
2021
年 12
月 16
日
新股流
通受限
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
300998
宁波
方正
2021年
5 月 25
日
2021
年 12
月2日
新股流
通受限
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
中金 MSCI 质量 2021 年中期报告
第 39 页 共 65 页
301012
扬电
科技
2021年
6 月 15
日
2021
年 12
月 22
日
新股流
通受限
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
300992
泰福
泵业
2021年
5 月 17
日
2021
年 11
月 25
日
新股流
通受限
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
301010
晶雪
节能
2021年
6月9日
2021
年 12
月 20
日
新股流
通受限
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
300919
中伟
股份
2020年
12月 15
日
2021
年7月
2日
新股流
通受限
24.60 163.00 305 7,503.00 49,715.00 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
123117
健帆
转债
2021年
6月 23
日
2021
年7月
12日
新债未
上市
100.00 100.00 1,256 125,600.00 125,600.00 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金未进行银行间市场债券正回购交易。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为人民币 15,000,000.00元，于 2021年 7 月 1日到期。该类交易要求本基金在回购期
内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的
比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
中金 MSCI 质量 2021 年中期报告
第 40 页 共 65 页
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于股票指数型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型证券投资基金、
混合型证券投资基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金投资风险主要包括：信用风
险、流动性风险、市场风险等。对于上述风险本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些
风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程对相应风险进行控制，从而控制风险，实现本基金
的投资目标。
本基金的基金管理人风险管理的目标为在有效控制风险的前提下，实现基金份额持有人利益
最大化；建立并完善风险控制体系，实现从公司决策、执行到监督的有效运作，从而将各种风险
控制在合理水平，保障业务稳健运行。
本基金管理人建立科学严密的风险管理体系和职责清晰的五道内部控制防线，采用“自上而
下”和“自下而上”相结合的方式进行风险管理。“自上而下”是指通过董事会、风控与合规委员
会、公司下设的风险管理委员会和风险管理部、各业务部门以及每个业务环节和岗位自上而下形
成的风险管理和监督体系。“自下而上”是指每个业务环节和岗位，各业务部门以及风险管理部对
相关风险进行监控并逐级上报从而形成的风险控制和反馈体系。通过这种上下结合的风险控制体
系，实现风险控制的有效性和全面性。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒
绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过信用分析团队建立了
内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充
分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资。（上年度末：同）
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。（上年度末：同）
中金 MSCI 质量 2021 年中期报告
第 41 页 共 65 页
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。（上年度末：同）
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA - -
AAA 以下 125,600.00 -
未评级 - -
合计 125,600.00 -
注：以上按长期信用评级列示的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。（上年度末：同）
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。（上年度末：同）
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。基金管理人制定了《中金基金管理有限公司流动性风险管理办法》，对基金组合的流动性管理
的组织架构和职责分工、流动性风险的流程管理、流动性压力测试、流动性风险预警、指标超标
及危机的处理、流动性风险管理工具、各类资产的流动性风险管理指标与措施等方面进行了规定，
并遵守《中金基金管理有限公司风险控制指标管理办法》中对风险控制的相关规定，对本基金组
合的各项流动性指标进行监控。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的流动性风险主要来自两个方面：一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金
份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而无法在市场出现
剧烈波动的情况下以合理的价格变现。首先，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期
日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，以备支
付基金份额持有人的赎回款项，可以满足短期少量赎回的流动性需要；其次，本基金的投资市场
主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场所，主要投资对象为具有
良好流动性的金融工具，且本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过该基金资产净值
中金 MSCI 质量 2021 年中期报告
第 42 页 共 65 页
的 15%，正常市场环境下，大部分资产可以较快变现应对赎回。因此在正常市场环境下本基金的
流动性风险适中。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变
动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基
金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险。市场
利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。本基金管理人在利率风险管理
方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率
风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6
月 30日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 6,255,364.84 - - - 6,255,364.84
结算备付
金
2,036,626.78 - - - 2,036,626.78
存出保证
金
283,767.79 - - - 283,767.79
交易性金
融资产-
股票投资
- - - 542,777,703.47 542,777,703.47
交易性金
融资产-
债券投
资、资产
支持证券
32,255,290.00 - 125,600.00 - 32,380,890.00
买入返售
金融资产
- - - - -
应收证券
清算款
- - - 1,639,296.02 1,639,296.02
应收利息 - - - 631,475.91 631,475.91
应收股利 - - - - -
中金 MSCI 质量 2021 年中期报告
第 43 页 共 65 页
应收申购
款
- - - 6,088,224.18 6,088,224.18
资产总计 40,831,049.41 - 125,600.00 551,136,699.58 592,093,348.99
负债
卖出回购
金融资产
款
15,000,000.00 - - - 15,000,000.00
应付证券
清算款
- - - 1,816,311.02 1,816,311.02
应付赎回
款
- - - 2,185,716.13 2,185,716.13
应付管理
人报酬
- - - 328,079.72 328,079.72
应付托管
费
- - - 46,868.54 46,868.54
应付交易
费用
- - - 230,424.09 230,424.09
应付销售
服务费
- - - 37,555.27 37,555.27
应交税费 - - - 0.17 0.17
应付利息 - - - - -
其他负债 - - - 175,593.87 175,593.87
负债总计 15,000,000.00 - - 4,820,548.81 19,820,548.81
利率敏感
度缺口
25,831,049.41 - 125,600.00 546,316,150.77 572,272,800.18
上年度末
2020年
12月 31
日
1年以内
1-5
年
5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 8,263,972.55 - - - 8,263,972.55
结算备付
金
1,100,343.47 - - - 1,100,343.47
存出保证
金
158,249.38 - - - 158,249.38
交易性金
融资产-
股票投资
- - - 394,394,971.41 394,394,971.41
交易性金
融资产-
债券投
资、资产
支持证券
21,684,258.60 - - - 21,684,258.60
买入返售 - - - - -
中金 MSCI 质量 2021 年中期报告
第 44 页 共 65 页
金融资产
应收证券
清算款
- - - 260,076.18 260,076.18
应收利息 - - - 296,535.47 296,535.47
应收股利 - - - - -
应收申购
款
- - - 3,000,862.48 3,000,862.48
资产总计 31,206,824.00 - - 397,952,445.54 429,159,269.54
负债
卖出回购
金融资产
款
6,500,000.00 - - - 6,500,000.00
应付证券
清算款
- - - 3,734,175.04 3,734,175.04
应付赎回
款
- - - 3,341,272.45 3,341,272.45
应付管理
人报酬
- - - 200,133.08 200,133.08
应付托管
费
- - - 28,590.44 28,590.44
应付交易
费用
- - - 324,154.98 324,154.98
应付销售
服务费
- - - 21,403.96 21,403.96
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - -3,427.93 -3,427.93
其他负债 - - - 121,876.14 121,876.14
负债总计 6,500,000.00 - - 7,768,178.16 14,268,178.16
利率敏感
度缺口
24,706,824.00 - - 390,184,267.38 414,891,091.38
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有固定收益类资产的利率风
险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他市场变量均不发生变化。
3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月 30日 ）
上年度末（ 2020 年 12月 31
日 ）
中金 MSCI 质量 2021 年中期报告
第 45 页 共 65 页
市场利率下降 25 个
基点
16,035.29 26,382.32
市场利率上升 25 个
基点
-16,035.29 -26,382.32
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金面临的其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体
自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 542,777,703.47 94.85 394,394,971.41 95.06
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 542,777,703.47 94.85 394,394,971.41 95.06
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月
30日 ）
上年度末（ 2020年 12月
31 日 ）
业绩比较基准上升 5% 28,465,825.53 20,651,224.67
中金 MSCI 质量 2021 年中期报告
第 46 页 共 65 页
业绩比较基准下降 5% -28,465,825.53 -20,651,224.67
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
中金 MSCI 质量 2021 年中期报告
第 47 页 共 65 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 542,777,703.47 91.67
其中：股票 542,777,703.47 91.67
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 32,380,890.00 5.47
其中：债券 32,380,890.00 5.47
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 8,291,991.62 1.40
8 其他各项资产 8,642,763.90 1.46
9 合计 592,093,348.99 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 498,698,619.95 87.14
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
12,724,372.00 2.22
J 金融业 7,274,310.00 1.27
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 2,475,718.00 0.43
中金 MSCI 质量 2021 年中期报告
第 48 页 共 65 页
M 科学研究和技术服务业 10,708,165.00 1.87
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 8,963,097.00 1.57
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 540,844,281.95 94.51
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
B 采矿业 - -
C 制造业 1,637,621.73 0.29
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
13,020.39 0.00
E 建筑业 25,371.37 0.00
F 批发和零售业 46,404.58 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
128,719.74 0.02
J 金融业 34,721.10 0.01
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
36,272.33 0.01
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,933,421.52 0.34
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
中金 MSCI 质量 2021 年中期报告
第 49 页 共 65 页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 002475 立讯精密 766,130 35,241,980.00 6.16
2 600436 片仔癀 63,458 28,448,221.40 4.97
3 300760 迈瑞医疗 56,300 27,026,815.00 4.72
4 600809 山西汾酒 60,128 26,937,344.00 4.71
5 000858 五 粮 液 89,600 26,690,944.00 4.66
6 600519 贵州茅台 12,900 26,531,430.00 4.64
7 600276 恒瑞医药 374,592 25,461,018.24 4.45
8 603288 海天味业 195,374 25,193,477.30 4.40
9 600887 伊利股份 671,800 24,742,394.00 4.32
10 000568 泸州老窖 103,485 24,416,250.90 4.27
11 300782 卓胜微 38,619 20,757,712.50 3.63
12 000661 长春高新 49,353 19,099,611.00 3.34
13 600585 海螺水泥 409,840 16,823,932.00 2.94
14 000895 双汇发展 341,400 10,856,520.00 1.90
15 300595 欧普康视 99,510 10,304,260.50 1.80
16 600132 重庆啤酒 51,200 10,135,040.00 1.77
17 000596 古井贡酒 39,100 9,364,450.00 1.64
18 603899 晨光文具 107,400 9,081,744.00 1.59
19 603882 金域医学 56,100 8,963,097.00 1.57
20 300628 亿联网络 105,600 8,849,280.00 1.55
21 300529 健帆生物 101,635 8,777,198.60 1.53
22 002841 视源股份 69,700 8,663,013.00 1.51
23 688396 华润微 91,870 8,362,007.40 1.46
24 600779 水井坊 58,400 7,378,840.00 1.29
25 300033 同花顺 64,500 7,274,310.00 1.27
26 002007 华兰生物 194,335 7,128,207.80 1.25
27 688036 传音控股 30,432 6,375,504.00 1.11
28 002555 三七互娱 255,900 6,146,718.00 1.07
29 300676 华大基因 51,400 6,096,040.00 1.07
30 603658 安图生物 66,630 5,048,555.10 0.88
31 300751 迈为股份 10,900 4,956,230.00 0.87
32 002508 老板电器 101,000 4,696,500.00 0.82
33 600298 安琪酵母 86,200 4,687,556.00 0.82
中金 MSCI 质量 2021 年中期报告
第 50 页 共 65 页
34 603127 昭衍新药 25,100 4,612,125.00 0.81
35 603444 吉比特 8,600 4,558,000.00 0.80
36 002032 苏 泊 尔 64,800 4,133,592.00 0.72
37 002372 伟星新材 198,020 4,093,073.40 0.72
38 603589 口子窖 60,416 4,089,559.04 0.71
39 002223 鱼跃医疗 106,537 4,062,255.81 0.71
40 002690 美亚光电 68,100 3,797,256.00 0.66
41 603638 艾迪精密 86,740 3,718,543.80 0.65
42 002507 涪陵榨菜 94,169 3,546,404.54 0.62
43 300357 我武生物 54,746 3,510,313.52 0.61
44 600872 中炬高新 82,800 3,479,256.00 0.61
45 300482 万孚生物 51,790 3,350,295.10 0.59
46 002626 金达威 71,200 3,182,640.00 0.56
47 603338 浙江鼎力 53,100 3,116,439.00 0.54
48 002242 九阳股份 79,500 2,582,955.00 0.45
49 002127 南极电商 253,400 2,475,718.00 0.43
50 300418 昆仑万维 123,300 2,019,654.00 0.35
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 688630 芯碁微装 3,397 198,452.74 0.03
2 688079 美迪凯 10,622 195,444.80 0.03
3 688682 霍莱沃 946 98,242.10 0.02
4 688639 华恒生物 2,302 97,328.56 0.02
5 300957 贝泰妮 365 91,965.40 0.02
6 688607 康众医疗 1,890 84,105.00 0.01
7 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01
8 688314 康拓医疗 1,085 80,810.80 0.01
9 688611 杭州柯林 1,400 59,276.00 0.01
10 300979 华利集团 666 58,275.00 0.01
11 688350 富淼科技 2,552 57,266.88 0.01
12 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01
13 688616 西力科技 3,918 53,990.04 0.01
14 300919 中伟股份 305 49,715.00 0.01
15 300973 立高食品 360 41,655.60 0.01
16 300981 中红医疗 404 36,517.56 0.01
中金 MSCI 质量 2021 年中期报告
第 51 页 共 65 页
17 688395 正弦电气 1,627 36,395.99 0.01
18 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01
19 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
20 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00
21 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00
22 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
23 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
24 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00
25 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
26 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
27 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
28 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
29 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
30 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
31 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
32 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
33 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
34 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
35 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
36 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
37 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
38 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
39 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
40 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
41 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
42 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
43 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
44 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
45 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
46 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
47 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
48 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
49 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
50 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
51 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
52 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
53 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
54 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
55 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
中金 MSCI 质量 2021 年中期报告
第 52 页 共 65 页
56 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
57 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
58 300933 中辰股份 572 5,971.68 0.00
59 301011 C华立 175 5,922.00 0.00
60 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
61 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
62 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
63 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
64 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
65 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
66 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
67 301007 C 德迈仕 303 4,375.32 0.00
68 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
69 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
70 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
71 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600809 山西汾酒 31,870,585.00 7.68
2 002475 立讯精密 31,218,532.74 7.52
3 000568 泸州老窖 26,802,803.36 6.46
4 600276 恒瑞医药 22,166,295.98 5.34
5 600519 贵州茅台 21,707,813.40 5.23
6 000858 五粮液 21,191,166.72 5.11
7 600887 伊利股份 21,101,774.91 5.09
8 603288 海天味业 19,834,777.33 4.78
9 300760 迈瑞医疗 19,410,939.00 4.68
10 000661 长春高新 16,331,202.00 3.94
11 600585 海螺水泥 14,852,959.59 3.58
12 600436 片仔癀 14,596,124.56 3.52
13 300782 卓胜微 12,703,238.72 3.06
14 000895 双汇发展 12,058,649.49 2.91
中金 MSCI 质量 2021 年中期报告
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15 600132 重庆啤酒 9,441,266.29 2.28
16 000596 古井贡酒 7,676,465.00 1.85
17 300677 英科医疗 7,372,315.00 1.78
18 603882 金域医学 7,283,127.00 1.76
19 300529 健帆生物 6,588,364.90 1.59
20 002841 视源股份 6,532,329.24 1.57
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600809 山西汾酒 37,090,967.25 8.94
2 000568 泸州老窖 23,958,637.00 5.77
3 002415 海康威视 21,930,199.18 5.29
4 300760 迈瑞医疗 18,474,589.00 4.45
5 600519 贵州茅台 16,187,522.20 3.90
6 000858 五粮液 13,859,864.00 3.34
7 000963 华东医药 12,030,729.39 2.90
8 002475 立讯精密 11,278,991.09 2.72
9 603288 海天味业 10,860,603.45 2.62
10 600887 伊利股份 10,276,965.00 2.48
11 300677 英科医疗 10,161,880.05 2.45
12 600276 恒瑞医药 9,910,707.00 2.39
13 300347 泰格医药 9,554,391.00 2.30
14 600585 海螺水泥 8,566,886.00 2.06
15 600436 片仔癀 8,530,939.00 2.06
16 603160 汇顶科技 8,459,691.00 2.04
17 000661 长春高新 8,306,645.28 2.00
18 000895 双汇发展 6,629,948.15 1.60
19 002916 深南电路 6,308,452.00 1.52
20 300782 卓胜微 5,713,585.80 1.38
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 491,471,051.99
卖出股票收入（成交）总额 362,196,903.89
中金 MSCI 质量 2021 年中期报告
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注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及 7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 30,450,430.00 5.32
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,804,860.00 0.32
其中：政策性金融债 1,804,860.00 0.32
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 125,600.00 0.02
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 32,380,890.00 5.66
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 019645 20 国债 15 133,000 13,341,230.00 2.33
2 019640 20 国债 10 125,000 12,500,000.00 2.18
3 010107 21国债⑺ 46,000 4,609,200.00 0.81
4 108604 国开 1805 18,000 1,804,860.00 0.32
5 123117 健帆转债 1,256 125,600.00 0.02
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
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7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 283,767.79
2 应收证券清算款 1,639,296.02
3 应收股利 -
4 应收利息 631,475.91
5 应收申购款 6,088,224.18
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,642,763.90
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7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 688630 芯碁微装 198,452.74 0.03 流通受限
2 688079 美迪凯 195,444.80 0.03 流通受限
3 688682 霍莱沃 98,242.10 0.02 流通受限
4 688639 华恒生物 97,328.56 0.02 流通受限
5 300957 贝泰妮 91,965.40 0.02 流通受限
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
中 金
MSCI
质量 A
38,061 3,548.97 11,114,320.81 8.23% 123,963,212.13 91.77%
中 金
MSCI
质量 C
22,120 2,916.16 70,547.11 0.11% 64,434,807.65 99.89%
合计 60,181 3,316.38 11,184,867.92 5.60% 188,398,019.78 94.40%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
中金 MSCI
质量 A
1,464,882.45 1.0845%
中金 MSCI
质量 C
30,726.38 0.0476%
合计 1,495,608.83 0.7494%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
中金 MSCI质量 A >100
中金 MSCI质量 C 0
合计 >100
本基金基金经理持有本开
放式基金
中金 MSCI质量 A 0
中金 MSCI质量 C 0
合计 0
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
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基金管理人固有
资金
10,000,000.00 5.01 10,000,000.00 5.01
自基金合同
生效之日起
不少于三年
基金管理人高级
管理人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 5.01 10,000,000.00 5.01 -
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 中金 MSCI质量 A 中金 MSCI质量 C
基金合同生效日（2018 年 11 月 22 日）基
金份额总额
10,628,651.65 758,323.21
本报告期期初基金份额总额 102,374,355.52 49,708,963.63
本报告期基金总申购份额 122,431,072.50 101,549,592.14
减:本报告期基金总赎回份额 89,727,895.08 86,753,201.01
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以
"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 135,077,532.94 64,505,354.76
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2021 年 3 月 5 日，本基金管理人发布公告，赵璧先生自 2021 年 3 月 3 日担任公司督察长；
李虹女士同日起不再担任公司督察长。同日，本基金管理人发布公告，公司股东中金公司于 2021
年 3月作出股东决定，赵璧先生不再担任公司第三届董事会董事，任命邱延冰先生担任公司第三
届董事会董事。
2021 年 6 月 2 日，本基金管理人发布公告，杨毓莹女士自 2021 年 6 月 1 日起担任公司独立
董事；王元先生同日起不再担任公司独立董事。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
2021年 5月 4日，本基金托管人招商证券股份有限公司聘牛中强、张志斌任托管部副总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、公募基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生
效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、托管人及其高级管理人员在本报告期内未受到稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
方正证券 2 699,786,744.71 82.80% 511,753.83 82.80% -
招商证券 2 145,377,038.03 17.20% 106,313.53 17.20% -
1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元
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的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，
能及时、全面的向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的
信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服
务和支持。
2、基金交易单元的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
方正证券 2,011,000.00 10.02% 1,495,300,000.00 92.37% - -
招商证券 18,050,497.20 89.98% 123,500,000.00 7.63% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中金基金管理有限公司关于
设立上海分公司的公告
中国证监会规定媒介 2021年 1月 16日
2
中金基金管理有限公司旗下
基金 2020 年第 4 季度报告提
示性公告
中国证监会规定媒介 2021年 1月 22日
3
中金 MSCI 中国 A 股国际质量
指数发起式证券投资基金
2020年第 4季度报告
中国证监会规定媒介 2021年 1月 22日
4
中金基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期
内承销证券的公告
中国证监会规定媒介 2021年 1月 26日
5
中金基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期
中国证监会规定媒介 2021年 2月 2日
中金 MSCI 质量 2021 年中期报告
第 62 页 共 65 页
内承销证券的公告
6
中金基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期
内承销证券的公告
中国证监会规定媒介 2021年 2月 24日
7
中金基金管理有限公司高级
管理人员变更公告
中国证监会规定媒介 2021年 3月 5日
8
中金基金管理有限公司关于
董事变更的公告
中国证监会规定媒介 2021年 3月 5日
9
中金基金管理有限公司关于
设立厦门分公司的公告
中国证监会规定媒介 2021年 3月 6日
10
中金基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期
内承销证券的公告
中国证监会规定媒介 2021年 3月 6日
11
中金基金管理有限公司关于
旗下部分基金投资范围增加
存托凭证并相应修订基金合
同及托管协议的公告
中国证监会规定媒介 2021年 3月 6日
12
中金基金管理有限公司中金
MSCI 中国 A 股国际质量指数
发起式证券投资基金基金合
同及托管协议
中国证监会规定媒介 2021年 3月 6日
13
中金 MSCI 中国 A 股国际质量
指数发起式证券投资基金更
新招募说明书 2021年第 1号
中国证监会规定媒介 2021年 3月 9日
14
中金 MSCI 中国 A 股国际质量
指数发起式证券投资基金基
金产品资料概要(更新)
中国证监会规定媒介 2021年 3月 9日
15
中金基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期
内承销证券的公告
中国证监会规定媒介 2021年 3月 23日
16
中金基金管理有限公司关于
旗下部分基金根据《公开募集
证券投资基金运作指引第 3
号——指数基金指引》修改基
金合同部分条款的公告
中国证监会规定媒介 2021年 3月 30日
17
中金基金管理有限公司中金
MSCI 中国 A 股国际质量指数
发起式证券投资基金基金合
同
中国证监会规定媒介 2021年 3月 30日
18
中金 MSCI 中国 A 股国际质量
指数发起式证券投资基金更
新招募说明书(2021 年第 2
号)
中国证监会规定媒介 2021年 3月 30日
19 中金 MSCI 中国 A 股国际质量 中国证监会规定媒介 2021年 3月 30日
中金 MSCI 质量 2021 年中期报告
第 63 页 共 65 页
指数发起式证券投资基金基
金产品资料概要(更新)
20
中金基金管理有限公司旗下
全部基金 2020 年年度报告提
示性公告
中国证监会规定媒介 2021年 3月 31日
21
中金 MSCI 中国 A 股国际质量
指数发起式证券投资基金
2020年年度报告及摘要
中国证监会规定媒介 2021年 3月 31日
22
中金基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期
内承销证券的公告
中国证监会规定媒介 2021年 4月 7日
23
中金基金管理有限公司旗下
全部基金 2021 年第 1 季度报
告提示性公告
中国证监会规定媒介 2021年 4月 22日
24
中金 MSCI 中国 A 股国际质量
指数发起式证券投资基金
2021年第 1季度报告
中国证监会规定媒介 2021年 4月 22日
25
中金基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期
内承销证券的公告
中国证监会规定媒介 2021年 5月 18日
26
关于不法分子假冒“中金基
金”名义进行诈骗的风险提
示
中国证监会规定媒介 2021年 5月 26日
27
关于不法分子假冒“中金基
金”名义虚构“中金基金静
态战略投资项目”进行诈骗
活动的风险提示
中国证监会规定媒介 2021年 5月 27日
28
中金基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期
内承销证券的公告
中国证监会规定媒介 2021年 5月 29日
29
中金基金管理有限公司关于
公司独立董事变更的公告
中国证监会规定媒介 2021年 6月 2日
30
中金基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期
内承销证券的公告
中国证监会规定媒介 2021年 6月 12日
中金 MSCI 质量 2021 年中期报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本报告期内，本基金不存在单一投资者持有份额比例达到或超过总份额 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准中金 MSCI中国 A股国际质量指数发起式证券投资基金募集注册文件
2、《中金 MSCI中国 A 股国际质量指数发起式证券投资基金基金合同》
3、《中金 MSCI中国 A 股国际质量指数发起式证券投资基金托管协议》
4、关于申请募集中金 MSCI中国 A股国际质量指数发起式证券投资基金之法律意见书
5、《中金 MSCI中国 A 股国际质量指数发起式证券投资基金招募说明书》及其更新
6、基金管理人业务资格批复和营业执照
7、基金托管人业务资格批复和营业执照
8、报告期内中金 MSCI 中国 A 股国际质量指数发起式证券投资基金在指定媒介上发布的各项
公告
9、中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费
后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。
咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166
传真：（86）010-66159121
中金基金管理有限公司
2021 年 8月 31日
