格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金
2021年中期报告
2021年 06月 30日
基金管理人:格林基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2021年 08月 31日
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第2页，共64页
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中
期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月30日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年1月1日起至2021年6月30日止。
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第3页，共64页
1.2 目录
§1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 13
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 13
§6 中期财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................... 14
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 17
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 18
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 47
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 47
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 47
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 48
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 51
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 56
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 56
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 56
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 56
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 56
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 57
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 57
7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 57
§8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 58
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 58
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 58
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第4页，共64页
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 59
§9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 59
§10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 59
10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 60
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 60
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 60
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 60
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 60
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 60
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 60
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 61
§11
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 63
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 63
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 63
§12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 64
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 64
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 64
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 64
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第5页，共64页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 格林伯锐灵活配置
基金主代码 006181
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年11月16日
基金管理人 格林基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 187,571,832.75份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 格林伯锐灵活配置A 格林伯锐灵活配置C
下属分级基金的交易代码 006181 006182
报告期末下属分级基金的份额总额 179,189,205.17份 8,382,627.58份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期
稳健增值与超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市
场面等多方面因素，结合全球宏观经济形势，研判国
内外经济的发展趋势，并在严格控制投资组合风险的
前提下，确定或调整投资组合中股票、债券、货币市
场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
品种的投资比例。本基金将持续地监控资产配置风险，
适时地对资产配置予以调整。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收
益率×50%+沪深300指数收益率×50%。
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期风险与预期收益高于
债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于
证券投资基金中的中等风险和中等预期收益产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第6页，共64页
项目 基金管理人 基金托管人
名称 格林基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 孙会 陆志俊
联系电话 010-50890709 95559
电子邮箱
sunhui@china-greenfund.co
m
luzj@bankcomm.com
客户服务电话 4001000501 95559
传真 010-50890775 021-62701216
注册地址
北京市朝阳区东三环中路 5
号楼 47 层 04、05、06 号
中国（上海）自由贸易试验区
银城中路188号
办公地址
北京市朝阳区东三环中路 5
号楼财富金融中心 47 层（电
梯层 58 层）04、05、06 号
中国（上海）长宁区仙霞路1
8号
邮政编码 100020 200336
法定代表人 高永红 任德奇
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
证券日报
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网
址
http://www.china-greenfund.com/
基金中期报告备置地
点
北京市朝阳区东三环中路 5 号楼财富金融中心 47 层（电梯
层 58 层）04、05、06 号
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 格林基金管理有限公司
北京市朝阳区东三环中路 5 号楼财
富金融中心 47 层（电梯层 58 层）
04、05、06 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第7页，共64页
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期
(2021年01月01日-2021年06月30日)
格林伯锐灵活配置A 格林伯锐灵活配置C
本期已实现收益 -12,270,501.85 2,348,666.93
本期利润 -17,120,530.04 -271,589.84
加权平均基金份额本期
利润
-0.1132 -0.0161
本期加权平均净值利润
率
-10.85% -1.48%
本期基金份额净值增长
率
-2.96% -3.01%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末
(2021年06月30日)
期末可供分配利润 6,076,926.24 251,332.48
期末可供分配基金份额
利润
0.0339 0.0300
期末基金资产净值 185,266,131.41 8,633,960.06
期末基金份额净值 1.0339 1.0300
3.1.3 累计期末指标
报告期末
(2021年06月30日)
基金份额累计净值增长
率
3.39% 3.00%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字；
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第8页，共64页
格林伯锐灵活配置A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 -3.43% 0.95% -1.02% 0.40% -2.41% 0.55%
过去三个月 3.90% 1.12% 2.03% 0.49% 1.87% 0.63%
过去六个月 -2.96% 1.32% 0.70% 0.66% -3.66% 0.66%
过去一年 23.89% 1.29% 12.51% 0.66% 11.38% 0.63%
自基金合同
生效起至今
3.39% 1.15% 30.59% 0.66%
-27.2
0%
0.49%
格林伯锐灵活配置C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 -3.44% 0.95% -1.02% 0.40% -2.42% 0.55%
过去三个月 3.87% 1.12% 2.03% 0.49% 1.84% 0.63%
过去六个月 -3.01% 1.32% 0.70% 0.66% -3.71% 0.66%
过去一年 23.74% 1.29% 12.51% 0.66% 11.23% 0.63%
自基金合同
生效起至今
3.00% 1.15% 30.59% 0.66%
-27.5
9%
0.49%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第9页，共64页
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第10页，共64页
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为格林基金管理有限公司，于2016年10月8日正式获得中国证监会批
准设立，批复文号为"证监许可〔2016〕2266号《关于核准设立格林基金管理有限公司
的批复》"。2016年11月1日，公司完成工商行政注册，取得《营业执照》。2016年11月
16日，取得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。格林基金股东为河南省安
融房地产开发有限公司，注册资本为人民币15000万元整，注册地为中国北京朝阳区。
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其
他业务。
截至2021年6月30日，格林基金管理有限公司共管理十四只公募基金，分别为格林
日鑫月熠货币市场基金、格林伯元灵活配置混合型证券投资基金、格林泓鑫纯债债券型
证券投资基金、格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金、格林创新成长混合型证券投资
基金、格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金、格林泓裕一年定期开放债券型证
券投资基金、格林泓远纯债债券型证券投资基金、格林泓安63个月定期开放债券型证券
投资基金、格林泓利增强债券型证券投资基金、格林稳健价值灵活配置混合型证券投资
基金、格林中短债债券型证券投资基金、格林泓景债券型证券投资基金、格林鑫悦一年
持有期混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
李会
忠
本基金基金经理、格林伯
元灵活配置混合型证券投
资基金基金经理、格林泓
利增强债券型证券投资基
金基金经理、格林稳健价
值灵活配置混合型证券投
资基金基金经理、格林创
新成长混合型证券投资基
金基金经理、格林鑫悦一
年持有期混合型证券投资
基金
2021-
02-22
- 14
李会忠先生，清华大学经
济学硕士。曾任新华基金
管理股份有限公司金融工
程部副总监、首席策略研
究员、基金经理助理、基
金经理，先后从事行业研
究、投资决策等工作。201
9年11月加入格林基金，任
权益投资总监。
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第11页，共64页
宋绍
峰
本基金基金经理、格林创
新成长混合型证券投资基
金基金经理、格林伯元灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理
2018-
12-03
2021-
02-22
13
宋绍峰先生，清华大学工
学硕士，康奈尔大学约翰
逊商学院MBA，持有CFA、F
RM、CIIA等证书。曾先后
在长城证券和泰达宏利基
金从事投资研究工作，就
读MBA期间曾在Cayuga Fun
d LLC和Luminus Manageme
nt LLC从事研究工作。201
7年加入格林基金，曾任专
户投资经理，现任投资部
基金经理。
注：1、上述任职日期和离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本基金无基金经理助理。
4、本基金管理人于2020年9月26日发布公告，宋绍峰先生因个人原因无法正常履行职务，
于2020年9月27日起休假，休假期间由基金经理杜钧天先生代为履行基金经理职责。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和
国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《格林
伯锐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有
人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究
分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直
接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律
法规和公平交易管理制度规定。
报告期内，基金管理人利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗（包括当日
内、3日内、5日内）对基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，
未发现违反公平交易制度的异常行为。
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第12页，共64页
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年，在国内经济逐渐复苏，疫情仍有所反复，海外也仍然在艰难对抗病
毒威胁，国内A股指数在区间震荡的情况下，我们也看到了板块之间剧烈的分化，新能
源、有色金属、煤炭石化板块个股涨幅普遍在10%以上，而消费、保险、家电、军工、
地产等则普遍出现了一定程度的回调，本基金也受食品饮料、家电、大金融版块回调的
部分影响，导致净值有所回撤，但我们核心持仓个股的长期基本面仍然保持健康，未来
仍然有信心为客户获取长期较好的超额回报。
本基金始终坚持价值投资理念，精选并长期持有能带来超额收益的优质公司，力争
为基民创造良好且可持续的投资回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末格林伯锐灵活配置A基金份额净值为1.0339元，本报告期内，该类基
金份额净值增长率为-2.96%，同期业绩比较基准收益率为0.70%；截至报告期末格林伯
锐灵活配置C基金份额净值为1.0300元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为
-3.01%，同期业绩比较基准收益率为0.70%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中国经济仍处于长期增速降档的区间中，我国的经济结构调整仍未完成，同时资本
市场维持着一个健康运转的状态，预计货币政策长期仍会保持一个相对股市友好的环
境。对于2021年下半年或者未来一年，我们认为疫情后经济复苏仍将持续，但中间过程
可能会有所反复，同时流动性阶段性紧张的窗口已经过去，后续流动性有望保持宽松。
目前A股整体的估值从历史上看处于相对中位数的水平，指数出现大幅向上或向下趋势
性机会的概率较小，更大概率会维持一个板块间结构分化，指数区间震荡的局面。
板块机会方面，以新能源、半导体为代表的热门赛道，交易正逐渐变得拥挤，风险
收益比相较于年初有明显下降，正在逐渐进入“博弈区间”，而近期回调较多的食品饮
料、家电制造、大金融、高端装备等板块反而正逐渐体现出投资的性价比，进入到“价
值区间”。
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第13页，共64页
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业
务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托
管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基
金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会，成员由公司高级管理人员、投资研究部门、基金运
营部门、监察稽核部门等相关人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估
值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值
委员会会议，但不介入基金日常估值业务。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益
冲突。与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限
责任公司，中央国债登记结算有限责任公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金
业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2021年上半年度，基金托管人在格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金的托管过程
中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职
尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2021年上半年度，格林基金管理有限公司在格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金
投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题
上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。本报告期内本基金未进行收益分配，符
合基金合同的规定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2021年上半年度，由格林基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关格林伯
锐灵活配置混合型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财
务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第14页，共64页
§6 中期财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2021年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 12,541,132.93 146,742.70
结算备付金
9,777.94 71,948.44
存出保证金
83,698.29 3,828.02
交易性金融资产 6.4.7.2 182,349,189.25 13,066,919.68
其中：股票投资
182,349,189.25 12,466,979.68
基金投资
- -
债券投资
- 599,940.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 600,000.00
应收证券清算款
- 152,852.09
应收利息 6.4.7.5 2,511.83 13,092.88
应收股利
- -
应收申购款
25,897.56 122,852.08
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
195,012,207.80 14,178,235.89
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
负 债：
短期借款
- -
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第15页，共64页
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
305,314.48 209,060.90
应付管理人报酬
194,468.99 13,555.46
应付托管费
16,205.75 1,129.62
应付销售服务费
1,110.49 1,238.08
应付交易费用 6.4.7.7 536,523.16 159,455.23
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 58,493.46 45,025.03
负债合计
1,112,116.33 429,464.32
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 187,571,832.75 12,934,047.36
未分配利润 6.4.7.10 6,328,258.72 814,724.21
所有者权益合计
193,900,091.47 13,748,771.57
负债和所有者权益总
计
195,012,207.80 14,178,235.89
注：报告截止日2021年6月30日，格林伯锐灵活配置A基金份额净值1.0339元，基金份额
总额179,189,205.17份；格林伯锐灵活配置C基金份额净值1.0300元，基金份额总额
8,382,627.58份。格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金份额总额合计为
187,571,832.75份。
6.2 利润表
会计主体：格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年01月01日至
上年度可比期间
2020年01月01日至202
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第16页，共64页
2021年06月30日
0年06月30日
一、收入
-15,569,131.08 444,103.07
1.利息收入
234,057.12 16,965.19
其中：存款利息收入 6.4.7.11 104,551.63 5,832.64
债券利息收入
10,152.45 4,375.15
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
119,353.04 6,757.40
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
-9,348,908.37 -535,049.50
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -10,991,243.07 -717,772.24
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 1,758.90 -955.46
资产支持证券投资收益
6.4.7.13.
3
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 1,640,575.80 183,678.20
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.16 -7,470,284.96 929,095.34
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17 1,016,005.13 33,092.04
减：二、费用
1,822,988.80 258,452.16
1．管理人报酬
6.4.10.2.
1
1,056,325.72 120,041.54
2．托管费
6.4.10.2.
2
88,027.13 10,003.46
3．销售服务费
6.4.10.2.
3
13,108.60 13,597.03
4．交易费用 6.4.7.18 607,080.46 83,433.22
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第17页，共64页
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．税金及附加
- 0.01
7．其他费用 6.4.7.19 58,446.89 31,376.90
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
-17,392,119.88 185,650.91
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-17,392,119.88 185,650.91
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
12,934,047.36 814,724.21 13,748,771.57
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- -17,392,119.88 -17,392,119.88
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
174,637,785.39 22,905,654.39 197,543,439.78
其中：1.基金申购款 361,348,719.14 46,108,382.61 407,457,101.75
2.基金赎回款 -186,710,933.75 -23,202,728.22 -209,913,661.97
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
- - -
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第18页，共64页
号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
187,571,832.75 6,328,258.72 193,900,091.47
项 目
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
29,192,565.84 -5,548,642.28 23,643,923.56
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 185,650.91 185,650.91
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
-7,799,433.40 1,782,281.89 -6,017,151.51
其中：1.基金申购款 19,502,711.30 -4,489,718.27 15,012,993.03
2.基金赎回款 -27,302,144.70 6,272,000.16 -21,030,144.54
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
21,393,132.44 -3,580,709.48 17,812,422.96
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
高永红
—————————
基金管理人负责人
马文杰
—————————
主管会计工作负责人
窦文静
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第19页，共64页
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]725号文注册，由格林基金管理有限
公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《格林伯锐灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不
包括认购资金利息共募集354,474,768.57元，业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)天
健验[2018]1-76号予以验证。经向中国证监会备案，《格林伯锐灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》于2018年11月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
354,515,240.60份基金份额，其中认购资金利息折合40,472.03份基金份额。本基金的
基金管理人为格林基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《格林伯锐灵活配置混
合型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金根据认购费、申购费、销
售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别：A类基金份额和C类基金份额。
在投资者认购/申购时收取认购/申购费的，而不从本类别基金资产中计提销售服务费
的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费，而从本类别基金
资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。A 类、C 类基金份额分别计算和公告
基金份额净值和基金份额累计净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《格林伯锐灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内
依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、
债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融
资券、超短期融资券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中小
企业私募债等）、货币市场工具、债券回购、股指期货、国债期货、资产支持证券、同
业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合
中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理
人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于
股票资产比例为基金资产的 0%-95%。每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约
需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金
资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金参
与股指期货、国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相
关期货交易所的业务规则。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基
金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基
准为中债综合全价指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%。
6.4.2 会计报表的编制基础
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第20页，共64页
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投
资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的
中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2021年1月1日至2021年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要
求，真实、完整地反映了本基金2021年6月30日的财务状况以及2021年1月1日至2021年6
月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为
2021年1月1日至2021年6月30日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资
产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第21页，共64页
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：(1)存在
活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交
易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公
允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值
的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特
征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影
响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估
值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产
或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不
可观察输入值。
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第22页，共64页
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应
对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算
时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增
值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证
券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本
金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人
缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用
情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动
损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第23页，共64页
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默
认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收
益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；由于
本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类
别对应的可供分配利润将有所不同，同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理
人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基
金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或
多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨
跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关
于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基
金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技
术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股
份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第24页，共64页
发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之
附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值日
在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立
提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券
和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告
[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基
金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值
技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换
债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果
确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限
公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发
教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关
问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第25页，共64页
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应
税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管
理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际
买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价
格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
活期存款 12,541,132.93
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第26页，共64页
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 12,541,132.93
注：定期存款的存款期限指票面存期。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 186,489,954.87 182,349,189.25 -4,140,765.62
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
债
券
交易所市
场
- - -
银行间市
场
- - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 186,489,954.87 182,349,189.25 -4,140,765.62
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本报告期末,本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本报告期末，本基金无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第27页，共64页
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
应收活期存款利息 2,469.83
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 4.40
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 37.60
合计 2,511.83
6.4.7.6 其他资产
本报告期末，本基金无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
交易所市场应付交易费用 536,523.16
银行间市场应付交易费用 -
合计 536,523.16
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第28页，共64页
应付赎回费 46.57
预提费用 58,446.89
合计 58,493.46
6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 格林伯锐灵活配置A
金额单位：人民币元
项目
(格林伯锐灵活配置A)
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,599,695.35 3,599,695.35
本期申购 179,128,965.37 179,128,965.37
本期赎回（以“-”号填列） -3,539,455.55 -3,539,455.55
本期末 179,189,205.17 179,189,205.17
6.4.7.9.2 格林伯锐灵活配置C
金额单位：人民币元
项目
(格林伯锐灵活配置C)
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 9,334,352.01 9,334,352.01
本期申购 182,219,753.77 182,219,753.77
本期赎回（以“-”号填列） -183,171,478.20 -183,171,478.20
本期末 8,382,627.58 8,382,627.58
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 格林伯锐灵活配置A
单位：人民币元
项目
(格林伯锐灵活配置A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -90,780.43 326,361.04 235,580.61
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第29页，共64页
本期利润 -12,270,501.85 -4,850,028.19 -17,120,530.04
本期基金份额交易产
生的变动数
51,668,375.86 -28,706,500.19 22,961,875.67
其中：基金申购款 52,109,469.92 -28,846,445.54 23,263,024.38
基金赎回款 -441,094.06 139,945.35 -301,148.71
本期已分配利润 - - -
本期末 39,307,093.58 -33,230,167.34 6,076,926.24
6.4.7.10.2 格林伯锐灵活配置C
单位：人民币元
项目
(格林伯锐灵活配置C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -262,768.25 841,911.85 579,143.60
本期利润 2,348,666.93 -2,620,256.77 -271,589.84
本期基金份额交易产
生的变动数
-283,441.21 227,219.93 -56,221.28
其中：基金申购款 52,138,426.76 -29,293,068.53 22,845,358.23
基金赎回款 -52,421,867.97 29,520,288.46 -22,901,579.51
本期已分配利润 - - -
本期末 1,802,457.47 -1,551,124.99 251,332.48
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
活期存款利息收入 91,764.75
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 12,355.57
其他 431.31
合计 104,551.63
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第30页，共64页
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
卖出股票成交总额 175,108,978.95
减：卖出股票成本总额 186,100,222.02
买卖股票差价收入 -10,991,243.07
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转
股及债券到期兑付）差价收入
1,758.90
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 1,758.90
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
卖出债券（、债转
股及债券到期兑
付）成交总额
11,858,281.04
减：卖出债券（、
债转股及债券到期
兑付）成本总额
11,698,774.60
减：应收利息总额 157,747.54
买卖债券差价收入 1,758.90
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第31页，共64页
本报告期,本基金无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本报告期,本基金无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
股票投资产生的股利收益 1,640,575.80
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,640,575.80
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
1.交易性金融资产 -7,470,284.96
——股票投资 -7,471,044.96
——债券投资 760.00
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
-
合计 -7,470,284.96
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第32页，共64页
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
基金赎回费收入 1,016,000.20
转换费收入 4.93
合计 1,016,005.13
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金
的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
交易所市场交易费用 607,080.46
银行间市场交易费用 -
合计 607,080.46
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
审计费用 22,315.49
信息披露费 36,131.40
合计 58,446.89
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第33页，共64页
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
格林基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本报告期，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本报告期，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本报告期，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本报告期，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本报告期，本基金无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至202
1年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,056,325.72 120,041.54
其中：支付销售机构的客户维护费 31,181.16 48,760.82
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第34页，共64页
注：1.支付基金管理人格林基金管理有限公司的管理费按前一日基金资产净值1.20%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理费＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。
2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服
务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基
数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用
项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 88,027.13 10,003.46
注：支付基金托管人交通银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
格林伯锐灵活配置A 格林伯锐灵活配置C 合计
格林基金
管理有限
公司
0.00 5,753.44 5,753.44
交通银行
股份有限
公司
0.00 272.78 272.78
合计 0.00 6,026.22 6,026.22
获得销售
服务费的
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第35页，共64页
各关联方
名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
格林伯锐灵活配置A 格林伯锐灵活配置C 合计
交通银行
股份有限
公司
0.00 241.55 241.55
合计 0.00 241.55 241.55
注：（1）本基金C类基金份额销售服务费年费率为0.15%，每日计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。其计算公式为：
日C类基金份额销售服务费＝前一日C类基金资产净值×0.15%/当年天数。
（2）本基金A类基金份额不收取销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行
股份有限
公司
12,541,132.93 91,764.75 358,822.16 4,706.74
注：本基金的活期银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行同业利率
计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内，本基金没有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第36页，共64页
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
本报告期内，本基金未实施利润分配。
6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
6051
62
新中
港
2021
-06-
29
2021
-07-
07
新发
未上
市
6.07 6.07 1,377
8,35
8.39
8,35
8.39
-
6052
87
德才
股份
2021
-06-
28
2021
-07-
06
新发
未上
市
31.5
6
31.5
6
349.00
11,0
14.4
4
11,0
14.4
4
-
3010
17
漱玉
平民
2021
-06-
23
2021
-07-
05
新发
未上
市
8.86 8.86 4,995
44,2
55.7
0
44,2
55.7
0
-
3010
17
漱玉
平民
2021
-06-
23
2022
-01-
05
新股
锁定
8.86 8.86
555.00
4,91
7.30
4,91
7.30
-
3010
18
申菱
环境
2021
-06-
28
2021
-07-
07
新发
未上
市
8.29 8.29 7,029
58,2
70.4
1
58,2
70.4
1
-
3010
18
申菱
环境
2021
-06-
28
2022
-01-
07
新股
锁定
8.29 8.29
782.00
6,48
2.78
6,48
2.78
-
3010
20
密封
科技
2021
-06-
2021
-07-
新发
未上
10.6
4
10.6
4
3,789
40,3
14.9
40,3
14.9
-
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第37页，共64页
28 06 市
6 6
3010
20
密封
科技
2021
-06-
28
2022
-01-
06
新股
锁定
10.6
4
10.6
4
421.00
4,47
9.44
4,47
9.44
-
6886
13
奥精
医疗
2021
-05-
13
2021
-11-
22
新股
锁定
16.4
3
63.5
0
2,617
42,9
97.3
1
166,
179.
50
-
6884
25
铁建
重工
2021
-06-
11
2021
-12-
22
新股
锁定
2.87 4.75 24,544
70,4
41.2
8
116,
584.
00
-
6882
16
气派
科技
2021
-06-
15
2021
-12-
23
新股
锁定
14.8
2
47.6
4
2,000
29,6
40.0
0
95,2
80.0
0
-
6882
39
航宇
科技
2021
-06-
25
2021
-07-
05
新发
未上
市
11.4
8
11.4
8
4,926
56,5
50.4
8
56,5
50.4
8
-
6880
87
英科
再生
2021
-06-
30
2021
-07-
09
新发
未上
市
21.9
6
21.9
6
2,049
44,9
96.0
4
44,9
96.0
4
-
6885
97
煜邦
电力
2021
-06-
09
2021
-12-
17
新股
锁定
5.88
10.1
6
3,907
22,9
73.1
6
39,6
95.1
2
-
6885
65
力源
科技
2021
-05-
06
2021
-11-
15
新股
锁定
9.39
14.0
0
2,464
23,1
36.9
6
34,4
96.0
0
-
3009
73
立高
食品
2021
-04-
08
2021
-10-
15
新股
锁定
28.2
8
115.
71
186
5,26
0.08
21,5
22.0
6
-
3010
15
百洋
医药
2021
-06-
22
2021
-12-
30
新股
锁定
7.64
38.8
3
462
3,52
9.68
17,9
39.4
6
-
6882
26
威腾
电气
2021
-06-
2022
-01-
新发
未上
6.42 6.42 2,693
17,2
89.0
17,2
89.0
-
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第38页，共64页
28 07 市
6 6
3009
81
中红
医疗
2021
-04-
19
2021
-10-
27
新股
锁定
48.5
9
90.3
9
163
7,92
0.17
14,7
33.5
7
-
3009
82
苏文
电能
2021
-04-
19
2021
-10-
27
新股
锁定
15.8
3
45.2
9
317
5,01
8.11
14,3
56.9
3
-
3006
14
百川
畅银
2021
-05-
18
2021
-11-
25
新股
锁定
9.19
40.3
8
329
3,02
3.51
13,2
85.0
2
-
3010
13
利和
兴
2021
-06-
21
2021
-12-
29
新股
锁定
8.72
27.1
1
471
4,10
7.12
12,7
68.8
1
-
3009
97
欢乐
家
2021
-05-
26
2021
-12-
02
新股
锁定
4.94
13.0
5
907
4,48
0.58
11,8
36.3
5
-
3010
02
崧盛
股份
2021
-05-
27
2021
-12-
07
新股
锁定
18.7
1
57.6
2
201
3,76
0.71
11,5
81.6
2
-
3009
62
中金
辐照
2021
-03-
29
2021
-10-
11
新股
锁定
3.40
16.3
7
576
1,95
8.40
9,42
9.12
-
3010
16
雷尔
伟
2021
-06-
23
2021
-12-
30
新股
锁定
13.7
5
32.9
8
275
3,78
1.25
9,06
9.50
-
3009
66
共同
药业
2021
-03-
31
2021
-10-
11
新股
锁定
8.24
31.5
4
286
2,35
6.64
9,02
0.44
-
3009
86
志特
新材
2021
-04-
21
2021
-11-
01
新股
锁定
14.7
9
30.5
7
264
3,90
4.56
8,07
0.48
-
3009
87
川网
传媒
2021
-04-
2021
-11-
新股
锁定
6.79
26.8
1
301
2,04
3.79
8,06
9.81
-
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第39页，共64页
28 11
3009
93
玉马
遮阳
2021
-05-
17
2021
-11-
24
新股
锁定
12.1
0
19.2
9
410
4,96
1.00
7,90
8.90
-
3009
91
创益
通
2021
-05-
12
2021
-11-
22
新股
锁定
13.0
6
26.5
1
254
3,31
7.24
6,73
3.54
-
3010
11
华立
科技
2021
-06-
09
2021
-12-
17
新股
锁定
14.2
0
33.8
4
175
2,48
5.00
5,92
2.00
-
3009
67
晓鸣
股份
2021
-04-
02
2021
-10-
13
新股
锁定
4.54
11.5
4
507
2,30
1.78
5,85
0.78
-
3009
72
万辰
生物
2021
-04-
08
2021
-10-
19
新股
锁定
7.19
12.6
5
430
3,09
1.70
5,43
9.50
-
3009
85
致远
新能
2021
-04-
21
2021
-10-
29
新股
锁定
24.9
0
24.8
1
215
5,35
3.50
5,33
4.15
-
3009
95
奇德
新材
2021
-05-
17
2021
-11-
26
新股
锁定
14.7
2
23.3
2
191
2,81
1.52
4,45
4.12
-
3010
07
德迈
仕
2021
-06-
04
2021
-12-
16
新股
锁定
5.29
14.4
4
303
1,60
2.87
4,37
5.32
-
3009
98
宁波
方正
2021
-05-
25
2021
-12-
02
新股
锁定
6.02
21.3
2
201
1,21
0.02
4,28
5.32
-
3010
12
扬电
科技
2021
-06-
15
2021
-12-
22
新股
锁定
8.05
24.2
6
170
1,36
8.50
4,12
4.20
-
3009
92
泰福
泵业
2021
-05-
2021
-11-
新股
锁定
9.36
20.3
2
200
1,87
2.00
4,06
4.00
-
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第40页，共64页
17 25
3010
10
晶雪
节能
2021
-06-
09
2021
-12-
20
新股
锁定
7.83
17.6
1
218
1,70
6.94
3,83
8.98
-
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金，低于
股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经
营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风
险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制投资风险的基础上，通
过专业的研究分析，力求超越业绩比较基准的资产回报，为投资者实现资产长期稳健增
值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险控制委员
会，负责审议公司风险管理工作的总体原则、方针和政策；审议公司的风险管理体系和
风险管理制度；检查公司内部风险管理制度的执行情况，组织评价公司内控状况；组织
检查及评价公司经营活动中的风险和相关控制措施的有效性；对公司重要创新业务及创
新产品进行风险评估和风险决策；审议公司重大自由资产的配置和重大关联交易；检查
公司财务状况及信息披露；听取基金业务负责人定期报告，评估公司合规管理和风险管
理工作；定期向董事会报告公司经营活动中的风险管理状况；提议聘请或更换外部审计
机构。在公司经理层下设风险管理委员会，主要负责组织、落实、商议公司风险管理工
作，在经理层授权范围内协助经理层工作，出具相应的工作报告和专业意见，供经理层
决策参考。在业务操作层面，公司监察稽核部为风险管理委员会的日常工作机构，根据
风险管理委员会的要求，组织准备相关材料，做好相关工作，负责对公司基金运作、内
部管理、系统实施和合法合规情况进行内部监督。
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第41页，共64页
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察
长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析相结合的风险管理方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判
断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本
基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，
日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监
督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管行交通银行，因而与银行存款相关的信用风险不重
大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证
券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手
进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资、资产支持证券投资、同业存单投资的信用评级情况按《中国人民
银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第42页，共64页
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度
指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指
标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流
通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第43页，共64页
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理
人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质
押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质
要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报
告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、债券投资、资产支持证券投资及买入返售金融资产等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年06
月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 12,541,132.93 - - - 12,541,132.93
结算备付
金
9,777.94 - - - 9,777.94
存出保证
金
83,698.29 - - - 83,698.29
交易性金
融资产
- - - 182,349,189.25 182,349,189.25
应收利息 - - - 2,511.83 2,511.83
应收申购 - - - 25,897.56 25,897.56
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第44页，共64页
款
资产总计 12,634,609.16 - - 182,377,598.64 195,012,207.80
负债
应付赎回
款
- - - 305,314.48 305,314.48
应付管理
人报酬
- - - 194,468.99 194,468.99
应付托管
费
- - - 16,205.75 16,205.75
应付销售
服务费
- - - 1,110.49 1,110.49
应付交易
费用
- - - 536,523.16 536,523.16
其他负债 - - - 58,493.46 58,493.46
负债总计 - - - 1,112,116.33 1,112,116.33
利率敏感
度缺口
12,634,609.16 - - 181,265,482.31 193,900,091.47
上年度末
2020年12
月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 146,742.70 - - - 146,742.70
结算备付
金
71,948.44 - - - 71,948.44
存出保证
金
3,828.02 - - - 3,828.02
交易性金
融资产
599,940.00 - - 12,466,979.68 13,066,919.68
买入返售
金融资产
600,000.00 - - - 600,000.00
应收证券
清算款
- - - 152,852.09 152,852.09
应收利息 - - - 13,092.88 13,092.88
应收申购
款
- - - 122,852.08 122,852.08
资产总计 1,422,459.16 - - 12,755,776.73 14,178,235.89
负债
应付赎回
款
- - - 209,060.90 209,060.90
应付管理
人报酬
- - - 13,555.46 13,555.46
应付托管
费
- - - 1,129.62 1,129.62
应付销售
服务费
- - - 1,238.08 1,238.08
应付交易
费用
- - - 159,455.23 159,455.23
其他负债 - - - 45,025.03 45,025.03
负债总计 - - - 429,464.32 429,464.32
利率敏感 1,422,459.16 - - 12,326,312.41 13,748,771.57
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第45页，共64页
度缺口
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本报告期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末，本基金持有的交易性债券投资
公允价值占基金资产净值的比例为4.36%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无
重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
本报告期末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值
无重大影响。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金的其他价格风险主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所
持有的金融工具的公允价值决定。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产－股票投资
182,349,189.25 94.04 12,466,979.68 90.68
交易性金融资
产－基金投资
- - - -
交易性金融资
产－债券投资
- - 599,940.00 4.36
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第46页，共64页
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 182,349,189.25 94.04 13,066,919.68 95.04
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
业绩比较基准上升5% 9,321,093.57 634,088.58
业绩比较基准下降5% -9,495,637.09 -643,293.96
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为181,376,011.65元，属于第二层次的余额为973,177.60元，无属
于第三层次的余额。。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第47页，共64页
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 182,349,189.25 93.51
其中：股票 182,349,189.25 93.51
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 12,550,910.87 6.44
8 其他各项资产 112,107.68 0.06
9 合计 195,012,207.80 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.01
B 采矿业 - -
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第48页，共64页
C 制造业 152,512,155.35 78.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.01
E 建筑业 25,371.37 0.01
F 批发和零售业 2,784,828.78 1.44
G 交通运输、仓储和邮政业 148,830.00 0.08
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,373,300.21 2.77
J 金融业 9,283,047.85 4.79
K 房地产业 3,382,149.00 1.74
L 租赁和商务服务业 2,931,215.00 1.51
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 47,781.02 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 5,836,200.00 3.01
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 182,349,189.25 94.04
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 000858 五 粮 液 51,100 15,222,179.00 7.85
2 600519 贵州茅台 7,200 14,808,240.00 7.64
3 600309 万华化学 70,000 7,617,400.00 3.93
4 600276 恒瑞医药 92,640 6,296,740.80 3.25
5 002841 视源股份 48,672 6,049,442.88 3.12
6 600036 招商银行 109,225 5,918,902.75 3.05
7 600763 通策医疗 14,200 5,836,200.00 3.01
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第49页，共64页
8 000568 泸州老窖 23,500 5,544,590.00 2.86
9 600436 片仔癀 12,000 5,379,600.00 2.77
10 000651 格力电器 103,100 5,371,510.00 2.77
11 603444 吉比特 10,100 5,353,000.00 2.76
12 002304 洋河股份 25,000 5,180,000.00 2.67
13 600887 伊利股份 137,200 5,053,076.00 2.61
14 600809 山西汾酒 10,700 4,793,600.00 2.47
15 600660 福耀玻璃 81,900 4,574,115.00 2.36
16 000538 云南白药 39,200 4,536,224.00 2.34
17 002415 海康威视 67,000 4,321,500.00 2.23
18 002677 浙江美大 207,116 3,786,080.48 1.95
19 603899 晨光文具 44,200 3,737,552.00 1.93
20 002508 老板电器 79,500 3,696,750.00 1.91
21 603288 海天味业 28,210 3,637,679.50 1.88
22 000333 美的集团 50,000 3,568,500.00 1.84
23 000786 北新建材 86,400 3,391,200.00 1.75
24 000596 古井贡酒 13,400 3,209,300.00 1.66
25 002236 大华股份 150,900 3,183,990.00 1.64
26 002271 东方雨虹 57,500 3,180,900.00 1.64
27 603658 安图生物 41,600 3,152,032.00 1.63
28 601318 中国平安 48,500 3,117,580.00 1.61
29 600690 海尔智家 120,000 3,109,200.00 1.60
30 000002 万 科Ａ 128,900 3,069,109.00 1.58
31 000895 双汇发展 95,400 3,033,720.00 1.56
32 000661 长春高新 7,800 3,018,600.00 1.56
33 002372 伟星新材 143,200 2,959,944.00 1.53
34 002027 分众传媒 311,500 2,931,215.00 1.51
35 600585 海螺水泥 60,700 2,491,735.00 1.29
36 000963 华东医药 54,000 2,484,540.00 1.28
37 603338 浙江鼎力 33,500 1,966,115.00 1.01
38 000860 顺鑫农业 38,500 1,623,930.00 0.84
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第50页，共64页
39 002242 九阳股份 40,600 1,319,094.00 0.68
40 002032 苏 泊 尔 20,000 1,275,800.00 0.66
41 000921 海信家电 48,000 689,760.00 0.36
42 600872 中炬高新 11,500 483,230.00 0.25
43 600048 保利地产 26,000 313,040.00 0.16
44 301015 百洋药业 4,614 251,115.78 0.13
45 601658 邮储银行 42,200 211,844.00 0.11
46 301013 利和兴 4,704 168,966.51 0.09
47 688613 奥精医疗 2,617 166,179.50 0.09
48 002120 韵达股份 11,000 148,830.00 0.08
49 688161 威高骨科 1,364 144,652.20 0.07
50 688425 铁建重工 24,544 116,584.00 0.06
51 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.06
52 688216 气派科技 2,000 95,280.00 0.05
53 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.03
54 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.03
55 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.03
56 688087 英科再生 2,049 44,996.04 0.02
57 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.02
58 688597 煜邦电力 3,907 39,695.12 0.02
59 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.02
60 688565 力源科技 2,464 34,496.00 0.02
61 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01
62 300973 立高食品 186 21,522.06 0.01
63 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01
64 300981 中红医疗 163 14,733.57 0.01
65 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.01
66 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01
67 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.01
68 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01
69 300997 欢乐家 907 11,836.35 0.01
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第51页，共64页
70 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.01
71 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01
72 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
73 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
74 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
75 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
76 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
77 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
78 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
79 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
80 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
81 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
82 300985 致远新能 215 5,334.15 0.00
83 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
84 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
85 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
86 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
87 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
88 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
89 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 600519 贵州茅台 17,739,720.00 129.03
2 601318 中国平安 17,275,277.00 125.65
3 000858 五 粮 液 16,561,954.60 120.46
4 000651 格力电器 15,195,306.00 110.52
5 000333 美的集团 11,905,595.00 86.59
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第52页，共64页
6 600276 恒瑞医药 10,932,272.00 79.51
7 002142 宁波银行 10,911,957.00 79.37
8 600309 万华化学 10,724,488.00 78.00
9 000002 万 科Ａ 9,048,689.00 65.81
10 002475 立讯精密 8,760,965.00 63.72
11 002841 视源股份 8,083,826.20 58.80
12 600036 招商银行 8,057,548.25 58.61
13 600887 伊利股份 7,944,266.00 57.78
14 601012 隆基股份 7,835,798.80 56.99
15 603259 药明康德 7,516,067.80 54.67
16 600585 海螺水泥 6,845,057.00 49.79
17 600030 中信证券 6,704,490.00 48.76
18 600031 三一重工 6,378,319.00 46.39
19 000568 泸州老窖 5,975,187.00 43.46
20 600600 青岛啤酒 5,475,018.00 39.82
21 600588 用友网络 5,467,412.70 39.77
22 300015 爱尔眼科 5,418,952.00 39.41
23 000538 云南白药 4,490,395.00 32.66
24 600563 法拉电子 4,481,820.00 32.60
25 002078 太阳纸业 4,426,175.00 32.19
26 600570 恒生电子 4,365,692.24 31.75
27 002714 牧原股份 4,341,535.00 31.58
28 002304 洋河股份 3,979,432.00 28.94
29 300638 广和通 3,963,920.00 28.83
30 000895 双汇发展 3,924,180.00 28.54
31 002677 浙江美大 3,841,410.20 27.94
32 603444 吉比特 3,797,386.00 27.62
33 603658 安图生物 3,797,224.00 27.62
34 000786 北新建材 3,787,040.00 27.54
35 600660 福耀玻璃 3,782,171.00 27.51
36 600763 通策医疗 3,775,083.00 27.46
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第53页，共64页
37 603899 晨光文具 3,770,099.00 27.42
38 600436 片仔癀 3,752,513.00 27.29
39 002236 大华股份 3,751,556.00 27.29
40 002415 海康威视 3,704,430.85 26.94
41 600690 海尔智家 3,696,678.00 26.89
42 002271 东方雨虹 3,684,245.00 26.80
43 603288 海天味业 3,663,423.00 26.65
44 002372 伟星新材 3,640,918.92 26.48
45 000661 长春高新 3,639,845.56 26.47
46 002027 分众传媒 3,547,490.00 25.80
47 600809 山西汾酒 3,539,609.00 25.74
48 601155 新城控股 3,404,883.00 24.76
49 300770 新媒股份 3,367,425.72 24.49
50 601799 星宇股份 3,346,313.00 24.34
51 000338 潍柴动力 3,288,575.00 23.92
52 002594 比亚迪 3,287,313.00 23.91
53 601888 中国中免 3,204,517.99 23.31
54 000596 古井贡酒 3,043,037.00 22.13
55 603338 浙江鼎力 3,003,710.00 21.85
56 002508 老板电器 2,900,774.00 21.10
57 600009 上海机场 2,188,232.00 15.92
58 603027 千禾味业 2,157,331.00 15.69
59 000963 华东医药 2,155,091.80 15.67
60 601100 恒立液压 2,135,318.00 15.53
61 000860 顺鑫农业 1,812,178.00 13.18
62 600761 安徽合力 1,502,213.00 10.93
63 002032 苏 泊 尔 1,420,780.00 10.33
64 002242 九阳股份 1,348,419.00 9.81
65 000423 东阿阿胶 1,080,668.00 7.86
66 603866 桃李面包 1,010,733.00 7.35
67 601658 邮储银行 874,045.00 6.36
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第54页，共64页
68 000921 海信家电 822,489.00 5.98
69 002092 中泰化学 692,900.00 5.04
70 600872 中炬高新 529,193.00 3.85
71 600383 金地集团 515,600.00 3.75
72 001979 招商蛇口 511,679.00 3.72
73 600521 华海药业 468,932.00 3.41
74 600048 保利地产 464,271.00 3.38
75 600757 长江传媒 409,244.00 2.98
76 002146 荣盛发展 397,000.00 2.89
77 000656 金科股份 373,850.00 2.72
78 603365 水星家纺 339,569.00 2.47
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 601318 中国平安 14,184,910.00 103.17
2 002142 宁波银行 10,600,578.26 77.10
3 000651 格力电器 8,980,916.00 65.32
4 002475 立讯精密 7,751,755.20 56.38
5 000333 美的集团 7,343,675.51 53.41
6 600030 中信证券 6,841,051.00 49.76
7 603259 药明康德 6,273,967.14 45.63
8 601012 隆基股份 6,134,857.00 44.62
9 600031 三一重工 5,469,729.00 39.78
10 600588 用友网络 4,877,003.20 35.47
11 600600 青岛啤酒 4,528,839.15 32.94
12 000002 万 科Ａ 4,429,665.23 32.22
13 600563 法拉电子 4,391,621.00 31.94
14 002714 牧原股份 4,308,573.00 31.34
15 600585 海螺水泥 4,231,285.70 30.78
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第55页，共64页
16 300015 爱尔眼科 3,935,606.00 28.63
17 600570 恒生电子 3,862,843.71 28.10
18 300638 广和通 3,682,594.80 26.78
19 601155 新城控股 3,603,711.00 26.21
20 002078 太阳纸业 3,587,569.00 26.09
21 300770 新媒股份 3,242,870.80 23.59
22 600276 恒瑞医药 3,079,552.00 22.40
23 601799 星宇股份 3,028,190.00 22.03
24 601888 中国中免 2,775,597.00 20.19
25 600036 招商银行 2,727,458.00 19.84
26 600009 上海机场 2,663,276.00 19.37
27 000338 潍柴动力 2,591,027.00 18.85
28 002594 比亚迪 2,542,044.00 18.49
29 600887 伊利股份 2,484,772.00 18.07
30 600309 万华化学 2,366,648.56 17.21
31 000858 五 粮 液 2,364,656.00 17.20
32 600519 贵州茅台 2,256,624.83 16.41
33 603027 千禾味业 1,780,584.00 12.95
34 601100 恒立液压 1,672,572.84 12.17
35 002841 视源股份 1,479,970.00 10.76
36 600761 安徽合力 1,292,941.00 9.40
37 000568 泸州老窖 1,076,050.00 7.83
38 000423 东阿阿胶 1,066,031.00 7.75
39 603866 桃李面包 1,013,596.00 7.37
40 002271 东方雨虹 743,134.00 5.41
41 002092 中泰化学 663,650.00 4.83
42 601658 邮储银行 614,967.00 4.47
43 001979 招商蛇口 506,000.00 3.68
44 600383 金地集团 487,219.00 3.54
45 002001 新 和 成 467,370.00 3.40
46 600757 长江传媒 419,397.00 3.05
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第56页，共64页
47 002146 荣盛发展 388,800.00 2.83
48 688690 纳微科技 377,097.56 2.74
49 603365 水星家纺 366,407.00 2.67
50 688131 皓元医药 358,065.00 2.60
51 000656 金科股份 343,500.00 2.50
52 600521 华海药业 319,495.00 2.32
53 688076 诺泰生物 298,698.58 2.17
54 002595 豪迈科技 297,869.00 2.17
55 603218 日月股份 296,674.00 2.16
56 603899 晨光文具 277,351.00 2.02
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 363,453,476.55
卖出股票收入（成交）总额 175,108,978.95
注：7.4.1项"买入金额"、7.4.2项"卖出金额"及7.4.3项"买入股票成本"、"卖出股票收
入"均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第57页，共64页
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 恒瑞医药（证券代码：600276）为本基金前十大持仓股票之一。2021年04月12
日财政部发布第四十号会计信息质量检查公告及处罚决定，依法对江苏恒瑞医药股份有
限公司处以5万元的罚款。 招商银行（证券代码：600036）为本基金前十大持仓股票之
一。招商银行股份有限公司2020年9月29日因违反外汇市场交易管理行为，被国家外汇
管理局深圳市分局采取决定责令改正、处以罚款人民币120万元，对直接负责主管和其
他直接责任人员给予处分的措施；2020年11月27日，因违反规定办理结汇、售汇的行为
被国家外汇管理局深圳市分局采取决定责令改正、处以罚款人民币55万元，没收违法所
得128.82万元人民币的措施；2021年5月17日因其他违法原因被中国银行保险监督管理
委员会罚款7170万元。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述证券外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，或在
本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 83,698.29
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,511.83
5 应收申购款 25,897.56
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 112,107.68
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第58页，共64页
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
格林
伯锐
灵活
配置A
1,90
7
93,963.93 176,958,945.32
98.7
6%
2,230,259.85 1.24%
格林
伯锐
灵活
配置C
7,05
9
1,187.51 0.00 0.00% 8,382,627.58
100.0
0%
合计
8,96
6
20,920.35 176,958,945.32
94.3
4%
10,612,887.43 5.66%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
格林伯锐灵活
配置A
2,788.48 0.0016%
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第59页，共64页
格林伯锐灵活
配置C
20.15 0.0002%
合计 2,808.63 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
格林伯锐灵活配置
A
0~10
格林伯锐灵活配置
C
0~10
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放式基
金
格林伯锐灵活配置
A
0
格林伯锐灵活配置
C
0
合计 0
§9
开放式基金份额变动
单位：份
格林伯锐灵活配置A 格林伯锐灵活配置C
基金合同生效日(2018年11月16
日)基金份额总额
18,009,562.78 336,505,677.82
本报告期期初基金份额总额 3,599,695.35 9,334,352.01
本报告期基金总申购份额 179,128,965.37 182,219,753.77
减：本报告期基金总赎回份额 3,539,455.55 183,171,478.20
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 179,189,205.17 8,382,627.58
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
§10
重大事件揭示
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第60页，共64页
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2021年2月26日，基金管理人发布公告，增聘黄鲲担任公司副总经理。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自
基金合同生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
渤海
证券
2 151,279,527.87 28.25% 140,887.65 37.36% -
银河
证券
2 150,322,787.87 28.07% 139,995.98 37.13% -
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第61页，共64页
中信
证券
2 233,853,373.84 43.67% 96,184.30 25.51% -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
成交金额
占当期基
金成交总
额的比例
渤海证
券
- - - - - - - -
银河证
券
- -
15,900,000.
00
1.95% - - - -
中信证
券
22,198,608.
10
100.00%
800,200,00
0.00
98.05% - - - -
注：1、报告期内新增中信证券交易单元。
2、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基
金交易单元的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的
需要；
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行
业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分
析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报
告；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好
的服务和支持。
3、基金交易单元的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
格林伯锐灵活配置混合型证
券投资基金2020年第4季度
报告
管理人网站、中国证监会基
金电子披露网站
2021-01-22
2 格林基金管理有限公司旗下 《证券日报》 2021-01-22
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第62页，共64页
部分基金季度报告提示性公
告
3
格林基金关于格林伯锐灵活
配置混合型证券投资基金暂
停大额申购(含定期定额申
购)及转换转入业务的公告
《证券日报》、管理人网站、
中国证监会基金电子披露网
站
2021-02-04
4
关于格林伯锐灵活配置混合
型证券投资基金基金经理变
更的公告
《证券日报》、管理人网站、
中国证监会基金电子披露网
站
2021-02-23
5
格林伯锐灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书更新
（2021年第1号）
管理人网站、中国证监会基
金电子披露网站
2021-02-24
6
格林伯锐灵活配置混合型证
券投资基金（A类份额）基金
产品资料概要更新
《证券日报》、管理人网站、
中国证监会基金电子披露网
站
2021-02-24
7
格林伯锐灵活配置混合型证
券投资基金（C类份额）基金
产品资料概要更新
《证券日报》、管理人网站、
中国证监会基金电子披露网
站
2021-02-24
8
格林基金管理有限公司关于
高级管理人员任职的公告
《证券日报》、管理人网站、
中国证监会基金电子披露网
站
2021-02-26
9
格林伯锐灵活配置混合型证
券投资基金2020年年度报告
管理人网站、中国证监会基
金电子披露网站
2021-03-31
10
格林基金管理有限公司旗下
部分基金年度报告提示性公
告
《证券日报》 2021-03-31
11
格林伯锐灵活配置混合型证
券投资基金2021年第一季度
报告
管理人网站、中国证监会基
金电子披露网站
2021-04-22
12
格林基金管理有限公司旗下
部分基金季度报告提示性公
告
《证券日报》 2021-04-22
13 格林基金管理有限公司关于 《证券日报》、管理人网站、 2021-05-11
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第63页，共64页
旗下部分公募基金根据《侧
袋机制指引》修改基金合同
部分条款的公告
中国证监会基金电子披露网
站
14
格林伯锐灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书更新
（2021年第2号）
管理人网站、中国证监会基
金电子披露网站
2021-05-11
15
格林伯锐灵活配置混合型证
券投资基金（A类份额）基金
产品资料概要更新
《证券日报》、管理人网站、
中国证监会基金电子披露网
站
2021-05-11
16
格林伯锐灵活配置混合型证
券投资基金（C类份额）基金
产品资料概要更新
《证券日报》、管理人网站、
中国证监会基金电子披露网
站
2021-05-11
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
20210128-20210
630
0.00 176,958,945.32 - 176,958,945.32 94.34%
个
人
1
20210128-20210
203
0.00 88,770,528.18 88,770,528.18 0.00 0.00%
产品特有风险
1、净值大幅波动的风险
由于本基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。因此
该机构投资者大额赎回时，有可能导致基金份额净值大幅波动，剩余的持有人存在大幅亏损的风险。
2、出现巨额赎回的风险
该机构投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回，当基金出现巨额赎回时，根据基金当时资产组合状况，
基金管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的赎回进行部分延期支付。其他投资者的赎回申请也可能同时面临部分
延期办理的风险或对已确认的赎回进行部分延期支付的风险。当连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，本基金管理人有
可能暂停接受赎回申请，已接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日。投资者可能面临赎回申请无法确
认或者无法及时收到赎回款项的风险。
3、基金规模过小的风险
根据基金合同的约定，基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000
万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并
提出解决方案。机构投资者在开放日大额赎回后，可能出现本基金的基金资产净值连续60个工作日低于5,000万元情形。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第64页，共64页
本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件；
2、《格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、《格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件，或
通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后，投资
者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
格林基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
