格林日鑫月熠货币市场基金
2021年中期报告
2021年 06月 30日
基金管理人:格林基金管理有限公司
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司
送出日期:2021年 08月 31日
格林日鑫月熠货币市场基金 2021年中期报告
第2页，共56页
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中
期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月30日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年1月1日起至2021年6月30日止。
格林日鑫月熠货币市场基金 2021年中期报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 14
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 14
§6 中期财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................... 14
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 17
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 19
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 44
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 44
7.2 债券回购融资情况 ......................................................................................................................... 45
7.3 基金投资组合平均剩余期限 ......................................................................................................... 45
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ......................................................... 46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 46
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................. 47
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ................................................. 48
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ................. 48
7.9 投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 48
§8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 49
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 50
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................................. 50
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 50
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 51
§9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 51
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§10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 51
10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 52
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 52
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 52
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 52
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 52
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .................................................................................................. 53
10.9 其他重大事件 ............................................................................................................................... 53
§11
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 54
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 54
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 55
§12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 55
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 55
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 55
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 56
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 格林日鑫月熠货币市场基金
基金简称 格林货币
基金主代码 004865
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年07月20日
基金管理人 格林基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,220,501,382.95份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 格林货币A 格林货币B
下属分级基金的交易代码 004865 004866
报告期末下属分级基金的份额总额 34,614,290.97份 1,185,887,091.98份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制基金资产风险、保持基金资产流动性
的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争
实现基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为
基本原则，力求在对国内外宏观经济走势、货币财政
政策变动等因素充分评估的基础上，科学预计未来利
率走势，择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融
工具，进行积极的投资组合管理。
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低
风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 格林基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司
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信息披
露负责
人
姓名 孙会 胡凯
联系电话 010-50890709 021-38037354
电子邮箱
sunhui@china-greenfund.co
m
hukai@gtjas.com
客户服务电话 4001000501 021-38917599-5
传真 010-50890775 021-38677819
注册地址
北京市朝阳区东三环中路 5
号楼 47 层 04、05、06 号
中国（上海）自由贸易试验区
商城路618号
办公地址
北京市朝阳区东三环中路 5
号楼财富金融中心 47 层（电
梯层 58 层）04、05、06 号
上海市静安区新闸路669号博
华广场19楼
邮政编码 100020 200041
法定代表人 高永红 贺青
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
证券日报
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网
址
http://www.china-greenfund.com/
基金中期报告备置地
点
北京市朝阳区东三环中路 5 号楼财富金融中心 47 层（电梯
层 58 层）04、05、06 号
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 格林基金管理有限公司
北京市朝阳区东三环中路5号财富金
融中心58层04、05、06室
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期
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(2021年01月01日-2021年06月30日)
格林货币A 格林货币B
本期已实现收益 221,274.19 13,548,333.59
本期利润 221,274.19 13,548,333.59
本期净值收益率 1.1170% 1.2372%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末
(2021年06月30日)
期末基金资产净值 34,614,290.97 1,185,887,091.98
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标
报告期末
(2021年06月30日)
累计净值收益率 10.9860% 12.0439%
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
2、本基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
格林货币A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.2015% 0.0040% 0.1126% 0.0000%
0.088
9%
0.004
0%
过去三个月 0.5625% 0.0034% 0.3418% 0.0000%
0.220
7%
0.003
4%
过去六个月 1.1170% 0.0030% 0.6810% 0.0000%
0.436
0%
0.003
0%
过去一年 2.2081% 0.0026% 1.3781% 0.0000% 0.830 0.002
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0% 6%
过去三年 7.0535% 0.0033% 4.1955% 0.0000%
2.858
0%
0.003
3%
自基金合同
生效起至今
10.9860% 0.0039% 5.5563% 0.0000%
5.429
7%
0.003
9%
格林货币B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.2214% 0.0040% 0.1126% 0.0000%
0.108
8%
0.004
0%
过去三个月 0.6224% 0.0034% 0.3418% 0.0000%
0.280
6%
0.003
4%
过去六个月 1.2372% 0.0030% 0.6810% 0.0000%
0.556
2%
0.003
0%
过去一年 2.4533% 0.0026% 1.3781% 0.0000%
1.075
2%
0.002
6%
过去三年 7.8296% 0.0033% 4.1955% 0.0000%
3.634
1%
0.003
3%
自基金合同
生效起至今
12.0439% 0.0039% 5.5563% 0.0000%
6.487
6%
0.003
9%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
格林日鑫月熠货币市场基金 2021年中期报告
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§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
格林日鑫月熠货币市场基金 2021年中期报告
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4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为格林基金管理有限公司，于2016年10月8日正式获得中国证监会批
准设立，批复文号为"证监许可〔2016〕2266号《关于核准设立格林基金管理有限公司
的批复》"。2016年11月1日，公司完成工商行政注册，取得《营业执照》。2016年11月
16日，取得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。格林基金股东为河南省安
融房地产开发有限公司，注册资本为人民币15000万元整，注册地为中国北京朝阳区。
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其
他业务。
截至2021年6月30日，格林基金管理有限公司共管理十四只公募基金，分别为格林
日鑫月熠货币市场基金、格林伯元灵活配置混合型证券投资基金、格林泓鑫纯债债券型
证券投资基金、格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金、格林创新成长混合型证券投资
基金、格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金、格林泓裕一年定期开放债券型证
券投资基金、格林泓远纯债债券型证券投资基金、格林泓安63个月定期开放债券型证券
投资基金、格林泓利增强债券型证券投资基金、格林稳健价值灵活配置混合型证券投资
基金、格林中短债债券型证券投资基金、格林泓景债券型证券投资基金、格林鑫悦一年
持有期混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
张晓
圆
本基金基金经理、格林泓
鑫纯债债券型证券投资基
金基金经理、格林泓泰三
个月定期开放债券型证券
投资基金基金经理、格林
泓裕一年定期开放债券型
证券投资基金基金经理、
格林泓远纯债债券型证券
投资基金基金经理、格林
泓利增强债券型证券投资
基金基金经理、格林泓安6
2020-
06-12
- 8
张晓圆女士，天津财经大
学硕士。曾任渤海证券固
定收益总部承销项目经
理、综合质控部副经理、
交易一部副经理、投资交
易部副经理，先后从事债
券承销、投资交易等工作。
2018年5月加入格林基金，
曾任专户投资经理，现任
格林基金固定收益部基金
经理。
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3个月定期开放债券型证
券投资基金基金经理
杜钧
天
本基金基金经理、格林泓
裕一年定期开放债券型证
券投资基金基金经理、格
林泓远纯债债券型证券投
资基金基金经理、格林泓
泰三个月定期开放债券型
证券投资基金基金经理、
格林中短债债券型证券投
资基金基金经理、格林泓
景债券型证券投资基金基
金经理
2020-
09-14
- 7
杜钧天先生，先后在川财
证券固定收益部、资产管
理部担任债券交易员；曾
任九州证券固收投顾部债
券投资经理、赣州银行金
融市场部中级债券交易
员。2018年加入格林基金，
曾任特定客户资产管理部
投资经理、固定收益部基
金经理助理，现任固定收
益部基金经理。
高洁
本基金基金经理、格林中
短债债券型证券投资基金
基金经理
2020-
12-02
- 7
高洁女士，美国旧金山大
学硕士。曾任吉林银行金
融市场部债券交易员，民
生银行直销银行事业部基
金类产品经理，中英益利
资产管理股份有限公司固
定收益部投资经理，2020
年5月加入格林基金，曾任
固定收益部基金经理助
理，现任固定收益部基金
经理。2020年12月起任格
林中短债债券型证券投资
基金基金经理。2020年12
月起任格林日鑫月熠货币
市场基金基金经理。
注：1、上述任职日期和离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本基金无基金经理助理。
4、根据管理人公告，基金经理张晓圆于2021年7月16日起不再担任本基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
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本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和
国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《格林
日鑫月熠货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大
利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究
分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直
接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律
法规和公平交易管理制度规定。
报告期内，基金管理人利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗（包括当日
内、3日内、5日内）对基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，
未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年我国货币政策仍然维持了稳健中性的特征，除1月末货币市场利率有
短暂的跳升外，整体资金利率都围绕在2.2%的中枢区间。
组合在投资配置方面，本基金在保证资产的安全性同时，积极发掘市场交易性机会，
努力寻求各种风险约束下的收益平衡点，通过配置交易等投资手段为组合带来多元化的
收益来源，积极保证产品高流动性的前提下争取为投资人带来持续稳定的回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末格林货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值
收益率为1.1170%，同期业绩比较基准收益率为0.6810%；截至报告期末格林货币B基金
份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为1.2372%，同期业绩比较
基准收益率为0.6810%。
格林日鑫月熠货币市场基金 2021年中期报告
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2021年上半年我国疫苗接种率领先其他国家，疫情后的经济恢复也在全球主要经济
体中处于领先位置，整个宏观经济运行稳定，央行维持了稳定中性的货币政策，我国的
债券市场也走出了一波独立行情，社融增速从2020年10月份见顶回落，并在2021年确认
了信用紧缩的格局，央行通过各种货币政策工具精准滴灌，保证市场稳定运行。
展望2021年下半年，随着变异新冠病毒再次在全球范围内掀起的第二次疫情，全球
经济恢复将继续受到挑战，加之极端天气现象在全球多个国家和地区频现，为抗议恢复
生产等工作又带了更大的难度，在这样严峻复杂的国际形势下，各国政府的刺激政策收
紧的意愿也随之下降，我们需严密观察各国央行的政策动态。同时，由于供给需求错位
带来的大宗商品原材料的价格上涨也增加了通胀的概率，我们应注意通胀的持续攀升带
来的政策转向风险，整体来看，下半年货币继续维持稳定中性的概率较大，注意信用债
的违约风险，利率债和高评级信用债的机会将会显现。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业
务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托
管人一同进行，基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益
率等结果由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。
月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会，成员由公司高级管理人员、投资研究部门、基金运
营部门、监察稽核部门等相关人员组成，负责研究、指导基金估值业务，基金管理人估
值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值
委员会会议，但不介入基金日常估值业务，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益
冲突。与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限
责任公司，中央国债登记结算有限责任公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金
业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金自基金合同生效之日起每个开放日将实现的基金净收益（或净损失）分配给
基金份额持有人，参与下一日基金收益分配，并结转到投资者基金账户，使基金份额净
值始终保持1.000元。本基金收益分配方式为红利再投资。
本基金本报告期内A类份额累计应分配利润221,274.19元，实际分配金额
221,274.19元，B类份额累计应分配利润13,548,333.59元，实际分配13,548,333.59元。
格林日鑫月熠货币市场基金 2021年中期报告
第14页，共56页
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称"本托管人"）在格林日鑫月熠货
币市场基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基
金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基
金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真
的复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况（如有）、财务会
计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。
§6 中期财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：格林日鑫月熠货币市场基金
报告截止日：2021年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 434,400.77 563,199.04
结算备付金
1,315,365.61 1,377,664.81
存出保证金
68,370.38 20,073.06
格林日鑫月熠货币市场基金 2021年中期报告
第15页，共56页
交易性金融资产 6.4.7.2 856,843,437.04 637,941,677.49
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
856,843,437.04 637,941,677.49
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 484,002,320.00 324,327,311.49
应收证券清算款
- 122,814.11
应收利息 6.4.7.5 4,256,475.67 2,741,139.42
应收股利
- -
应收申购款
6,200,547.33 4,191.01
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,353,120,916.80 967,098,070.43
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
132,049,493.97 35,999,862.00
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
307,144.02 217,597.82
应付托管费
61,428.81 43,519.56
应付销售服务费
16,758.36 10,598.85
应付交易费用 6.4.7.7 39,828.10 34,188.69
应交税费
33,807.35 10,624.44
应付利息
12,813.09 1,218.06
应付利润
- -
格林日鑫月熠货币市场基金 2021年中期报告
第16页，共56页
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 98,260.15 189,000.00
负债合计
132,619,533.85 36,506,609.42
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,220,501,382.95 930,591,461.01
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
1,220,501,382.95 930,591,461.01
负债和所有者权益总
计
1,353,120,916.80 967,098,070.43
报告截止日2021年6月30日，格林货币A基金份额净值1.000元，基金份额总额
34,614,290.97份；格林货币B基金份额净值1.000元，基金份额总额1,185,887,091.98
份。格林日鑫月熠货币市场基金份额总额合计为1,220,501,382.95份。
6.2 利润表
会计主体：格林日鑫月熠货币市场基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年01月01日至
2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年06月30日
一、收入
17,243,833.16 6,920,318.72
1.利息收入
17,035,202.91 6,588,304.79
其中：存款利息收入 6.4.7.11 153,123.51 1,468,988.67
债券利息收入
13,092,904.03 3,742,659.57
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
3,789,175.37 1,376,656.55
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
208,630.25 332,013.93
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 208,630.25 332,013.93
格林日鑫月熠货币市场基金 2021年中期报告
第17页，共56页
资产支持证券投资收益
6.4.7.13.
3
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 - -
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.16 - -
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17 - -
减：二、费用
3,474,225.38 1,556,874.01
1．管理人报酬
6.4.10.2.
1
1,677,876.76 732,950.81
2．托管费
6.4.10.2.
2
335,575.35 146,590.15
3．销售服务费
6.4.10.2.
3
80,257.70 55,200.31
4．交易费用 6.4.7.18 - -
5．利息支出
1,255,514.29 512,427.81
其中：卖出回购金融资产
支出
1,255,514.29 512,427.81
6．税金及附加
17,141.13 1,797.33
7．其他费用 6.4.7.19 107,860.15 107,907.60
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
13,769,607.78 5,363,444.71
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
13,769,607.78 5,363,444.71
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：格林日鑫月熠货币市场基金
格林日鑫月熠货币市场基金 2021年中期报告
第18页，共56页
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
930,591,461.01 - 930,591,461.01
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 13,769,607.78 13,769,607.78
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
289,909,921.94 - 289,909,921.94
其中：1.基金申购款 1,388,607,601.80 - 1,388,607,601.80
2.基金赎回款 -1,098,697,679.86 - -1,098,697,679.86
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- -13,769,607.78 -13,769,607.78
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,220,501,382.95 - 1,220,501,382.95
项 目
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
1,073,433,187.61 - 1,073,433,187.61
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 5,363,444.71 5,363,444.71
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
-517,503,557.83 - -517,503,557.83
格林日鑫月熠货币市场基金 2021年中期报告
第19页，共56页
变动数（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申购款 1,742,725,478.33 - 1,742,725,478.33
2.基金赎回款 -2,260,229,036.16 - -2,260,229,036.16
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- -5,363,444.71 -5,363,444.71
五、期末所有者权益
（基金净值）
555,929,629.78 - 555,929,629.78
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
高永红
—————————
基金管理人负责人
马文杰
—————————
主管会计工作负责人
窦文静
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
格林日鑫月熠货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监许可[2017]934号文注册，由格林基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《格林日鑫月熠货币市场基金基金合同》负责公开募
集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
人民币1,100,640,514.94元，业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健验[2017]1-31
号予以验证。经向中国证监会备案，《格林日鑫月熠货币市场基金基金合同》于2017年
7月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,100,675,838.91份基金份额，
其中认购资金利息折合35,323.97份基金份额。本基金的基金管理人为格林基金管理有
限公司，基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。
根据《格林日鑫月熠货币市场基金基金合同》和《格林日鑫月熠货币市场基金招募
说明书》并报中国证监会备案，本基金根据投资者申购本基金的金额，对投资者持有的
基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。本基金将
设 A 类和 B 类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，并分别公布每万份基
金已实现收益、七日年化收益率。
格林日鑫月熠货币市场基金 2021年中期报告
第20页，共56页
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《格林日鑫月熠货币市场基金基金合同》
的有关规定，本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限
在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在
397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中
国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如果法律法规或
监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其
纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的七天通知存款利率（税
后）。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投
资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《格林日鑫月熠货币市场基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、
中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则以及附注所述的中国证监会和中国证券投资基金业
协会发布的有关基金行业实务操作规定的要求，真实、完整地反映了本基金2021年6月
30日的财务状况及自2021年1月1日至2021年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动
情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金财务报表的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本财务报表实际编制期
间为2021年1月1日至2021年6月30日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
格林日鑫月熠货币市场基金 2021年中期报告
第21页，共56页
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券起息日或上
次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交
易费用计入初始确认金额。
债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利
率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以
避免债券投资和资产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发
生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
格林日鑫月熠货币市场基金 2021年中期报告
第22页，共56页
为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，
从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资
组合的公允价值计算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基
金资产净值的偏离度绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取
相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易
价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映
公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具
有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征
因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，
那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有
相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不
可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应
对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结
算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于
申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申
购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金
减少，以及因类别调整而引起的A、B类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
6.4.4.8 收入/（损失）的确认和计量
格林日鑫月熠货币市场基金 2021年中期报告
第23页，共56页
债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用
情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额
确认为利息收入。
债券投资和资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账
面价值之间的差额确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
6.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 基金的收益分配政策
本基金同一类别基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权
益，而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额
净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，每日以红利再投资
方式集中支付累计收益。
6.4.4.11 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常
活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营
成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，
并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影
子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和
私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告
格林日鑫月熠货币市场基金 2021年中期报告
第24页，共56页
[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基
金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值
技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换
债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果
确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限
公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确
全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往
来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅
助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应
税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政
府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷
款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
格林日鑫月熠货币市场基金 2021年中期报告
第25页，共56页
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
活期存款 434,400.77
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 434,400.77
定期存款的存款期限指票面存期。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(%)
债
券
交易所市
场
40,272,419.71 40,286,668.29 14,248.58 0.0012
银行间市
场
816,571,017.33 816,969,000.00 397,982.67 0.0326
合计 856,843,437.04 857,255,668.29 412,231.25 0.0338
资产支持证券 - - - -
格林日鑫月熠货币市场基金 2021年中期报告
第26页，共56页
合计 856,843,437.04 857,255,668.29 412,231.25 0.0338
1.偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2.偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 4,000,000.00 -
银行间市场 480,002,320.00 -
合计 484,002,320.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
应收活期存款利息 849.58
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 591.90
应收债券利息 3,868,675.02
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 386,328.37
应收申购款利息 -
格林日鑫月熠货币市场基金 2021年中期报告
第27页，共56页
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 30.80
合计 4,256,475.67
6.4.7.6 其他资产
本报告期末，本基金无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 39,828.10
合计 39,828.10
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 98,260.15
合计 98,260.15
6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 格林货币A
金额单位：人民币元
项目
(格林货币A)
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 16,557,310.53 16,557,310.53
本期申购 74,739,925.92 74,739,925.92
格林日鑫月熠货币市场基金 2021年中期报告
第28页，共56页
本期赎回（以“-”号填列） -56,682,945.48 -56,682,945.48
本期末 34,614,290.97 34,614,290.97
6.4.7.9.2 格林货币B
金额单位：人民币元
项目
(格林货币B)
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 914,034,150.48 914,034,150.48
本期申购 1,313,867,675.88 1,313,867,675.88
本期赎回（以“-”号填列） -1,042,014,734.38 -1,042,014,734.38
本期末 1,185,887,091.98 1,185,887,091.98
注：申购含红利再投份额。
6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 格林货币A
单位：人民币元
项目
(格林货币A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 221,274.19 - 221,274.19
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -221,274.19 - -221,274.19
本期末 - - -
6.4.7.10.2 格林货币B
单位：人民币元
项目
(格林货币B)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
格林日鑫月熠货币市场基金 2021年中期报告
第29页，共56页
上年度末 - - -
本期利润 13,548,333.59 - 13,548,333.59
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -13,548,333.59 - -13,548,333.59
本期末 - - -
注：申购含红利再投份额。
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
活期存款利息收入 135,003.87
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 17,679.61
其他 440.03
合计 153,123.51
于本报告期，本基金未发生提前支取定期存款而产生利息损失的情况。
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
本报告期，本基金无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转
股及债券到期兑付）差价收入
208,630.25
格林日鑫月熠货币市场基金 2021年中期报告
第30页，共56页
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 208,630.25
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
卖出债券（、债转
股及债券到期兑
付）成交总额
3,335,764,523.40
减：卖出债券（、
债转股及债券到期
兑付）成本总额
3,317,728,303.19
减：应收利息总额 17,827,589.96
买卖债券差价收入 208,630.25
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本报告期，本基金无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本报告期，本基金无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
本报告期，本基金无股利收益。
6.4.7.16 公允价值变动收益
本报告期，本基金无公允价值变动收益。
6.4.7.17 其他收入
本报告期，本基金无其他收入。
6.4.7.18 交易费用
本报告期，本基金无交易费用。
格林日鑫月熠货币市场基金 2021年中期报告
第31页，共56页
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 59,507.37
账户维护费 18,000.00
其他 600.00
合计 107,860.15
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
格林基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
国泰君安证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
格林日鑫月熠货币市场基金 2021年中期报告
第32页，共56页
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至202
1年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,677,876.76 732,950.81
其中：支付销售机构的客户维护费 67,102.26 84,952.57
1.支付基金管理人格林基金管理有限公司的管理费按前一日基金资产净值0.30%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理费＝前一日基金资产
净值×0.30%/当年天数。
2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服
务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基
数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用
项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 335,575.35 146,590.15
格林日鑫月熠货币市场基金 2021年中期报告
第33页，共56页
支付基金托管人国泰君安证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.06%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.06%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
格林货币A 格林货币B 合计
格林基金
管理有限
公司
829.99 48,835.50 49,665.49
国泰君安
证券股份
有限公司
1,279.62 5.13 1,284.75
合计 2,109.61 48,840.63 50,950.24
获得销售
服务费的
各关联方
名称
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
格林货币A 格林货币B 合计
格林基金
管理有限
公司
1,716.94 18,829.46 20,546.40
国泰君安
证券股份
有限公司
1,911.90 114.81 2,026.71
合计 3,628.84 18,944.27 22,573.11
注：本基金A类基金份额和B类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%，
每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。销售服务费的计算公式为：
日销售服务费＝前一日对应类别基金资产净值×约定年费率/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
格林日鑫月熠货币市场基金 2021年中期报告
第34页，共56页
单位：人民币元
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
银行间市场交
易的各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金
卖出
交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金
卖出
交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
国泰君安证券
股份有限公司
29,810,617.
87
- - - - -
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
格林货币A
份额单位：份
项目
本期
2021年01月01日至
2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至
2020年06月30日
基金合同生效日（2017年07月20日）持有
的基金份额
0.00 0.00
报告期初持有的基金份额 0.00 0.00
报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00
报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00
报告期末持有的基金份额 0.00 0.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比
例
0.00% 0.00%
格林日鑫月熠货币市场基金 2021年中期报告
第35页，共56页
格林货币B
份额单位：份
项目
本期
2021年01月01日至
2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至
2020年06月30日
基金合同生效日（2017年07月20日）持有
的基金份额
30,000,000.00 30,000,000.00
报告期初持有的基金份额 11,488.29 559,767.29
报告期间申购/买入总份额 10,380,657.91 5,008.16
报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖出总份额 8,410,000.00 560,000.00
报告期末持有的基金份额 1,982,146.20 4,775.45
报告期末持有的基金份额占基金总份额比
例
0.17% 0.00%
本报告期内基金管理人持有的格林货币B类基金期间申购/买入总份额含红利发放份额。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
国泰君安
证券股份
有限公司
434,400.77 135,003.87 23,191,251.68 1,275,431.57
本基金的活期银行存款由基金托管人国泰君安证券股份有限公司保管，按银行同业利率
或约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期没有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
格林日鑫月熠货币市场基金 2021年中期报告
第36页，共56页
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金
格林货币A
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润
分配合计
备注
221,274.19 - - 221,274.19 -
格林货币B
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润
分配合计
备注
13,548,333.59 - -
13,548,333.5
9
-
6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2021年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额132,049,493.97元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估
值单价
数量（张） 期末估值总额
112011291
20平安银行CD2
91
2021-07-01 99.70 200,000 19,939,444.39
112105095 21建设银行CD0 2021-07-01 98.21 300,000 29,463,415.20
格林日鑫月熠货币市场基金 2021年中期报告
第37页，共56页
95
112120116
21广发银行CD1
16
2021-07-01 99.90 500,000 49,947,798.94
210201 21国开01 2021-07-01 99.93 390,000 38,973,667.28
合计
1,390,000 138,324,325.81
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预
期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。本基金投资的金融工具主要包括债
券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风
险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控
制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，
力争实现基金资产的稳定增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险控制委员
会，负责审议公司风险管理工作的总体原则、方针和政策；审议公司的风险管理体系和
风险管理制度；检查公司内部风险管理制度的执行情况，组织评价公司内控状况；组织
检查及评价公司经营活动中的风险和相关控制措施的有效性；对公司重要创新业务及创
新产品进行风险评估和风险决策；审议公司重大自由资产的配置和重大关联交易；检查
公司财务状况及信息披露；听取基金业务负责人定期报告，评估公司合规管理和风险管
理工作；定期向董事会报告公司经营活动中的风险管理状况；提议聘请或更换外部审计
机构。在公司经理层下设风险管理委员会，主要负责组织、落实、商议公司风险管理工
作，在经理层授权范围内协助经理层工作，出具相应的工作报告和专业意见，供经理层
决策参考。在业务操作层面，公司监察稽核部为风险管理委员会的日常工作机构，根据
风险管理委员会的要求，组织准备相关材料，做好相关工作，负责对公司基金运作、内
部管理、系统实施和合法合规情况进行内部监督。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察
长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析相结合的风险管理方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判
断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本
基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，
格林日鑫月熠货币市场基金 2021年中期报告
第38页，共56页
日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监
督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管人国泰君安 ，因而与银行存款相关的信用风险不重
大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式
进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限公司
为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于信用等级在AA+以下的债
券与非金融企业债务融资工具，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用
风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资、资产支持证券投资、同业存单投资的信用评级情况按《中国人民
银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
A-1 360,330,569.32 70,003,618.62
A-1以下 - -
未评级 - 99,991,052.80
合计 360,330,569.32 169,994,671.42
注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人
民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政
策性金融债及央行票据等。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
格林日鑫月熠货币市场基金 2021年中期报告
第39页，共56页
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
AAA 416,267,455.93 417,752,957.54
AAA以下 - -
未评级 - -
合计 416,267,455.93 417,752,957.54
注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人
民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政
策性金融债及央行票据等。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此
外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额
赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外，
债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均
格林日鑫月熠货币市场基金 2021年中期报告
第40页，共56页
剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种
(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。
一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，平
均剩余存续期限在每个交易日均不得超过240天，且能够通过出售所持有的银行间同业
市场交易债券应对流动性需求；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总
份额的20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过90天，平均剩余
存续期不得超过180天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5
个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%；当本基金前
10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余
期限在每个交易日均不得超过60天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过120天；
投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他
金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银
行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理
人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质
押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质
要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报
告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
格林日鑫月熠货币市场基金 2021年中期报告
第41页，共56页
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风
险。本基金的基金管理人每日通过""影子定价""对本基金面临的市场风险进行监控，定
期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述
利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年0
6月30日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
434,400.77 - - - - 434,400.77
结算备
付金
1,315,365.61 - - - - 1,315,365.61
存出保
证金
68,370.38 - - - - 68,370.38
交易性
金融资
产
679,290,111.46
177,553,325.5
8
- - - 856,843,437.04
买入返
售金融
资产
484,002,320.00 - - - - 484,002,320.00
应收利
息
- - - - 4,256,475.67 4,256,475.67
应收申
购款
- - - - 6,200,547.33 6,200,547.33
资产总
计
1,165,110,568.
22
177,553,325.5
8
- -
10,457,023.0
0
1,353,120,916.
80
负债
卖出回
购金融
资产款
132,049,493.97 - - - - 132,049,493.97
应付管
理人报
酬
- - - - 307,144.02 307,144.02
应付托
管费
- - - - 61,428.81 61,428.81
应付销
售服务
费
- - - - 16,758.36 16,758.36
应付交
易费用
- - - - 39,828.10 39,828.10
应交税
费
- - - - 33,807.35 33,807.35
应付利
息
- - - - 12,813.09 12,813.09
格林日鑫月熠货币市场基金 2021年中期报告
第42页，共56页
其他负
债
- - - - 98,260.15 98,260.15
负债总
计
132,049,493.97 - - - 570,039.88 132,619,533.85
利率敏
感度缺
口
1,033,061,074.
25
177,553,325.5
8
- - 9,886,983.12
1,220,501,382.
95
上年度
末
2020年1
2月31日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
563,199.04 - - - - 563,199.04
结算备
付金
1,377,664.81 - - - - 1,377,664.81
存出保
证金
20,073.06 - - - - 20,073.06
交易性
金融资
产
618,312,478.82 19,629,198.67 - - - 637,941,677.49
买入返
售金融
资产
324,327,311.49 - - - - 324,327,311.49
应收证
券清算
款
- - - - 122,814.11 122,814.11
应收利
息
- - - - 2,741,139.42 2,741,139.42
应收申
购款
- - - - 4,191.01 4,191.01
资产总
计
944,600,727.22 19,629,198.67 - - 2,868,144.54 967,098,070.43
负债
卖出回
购金融
资产款
35,999,862.00 - - - - 35,999,862.00
应付管
理人报
酬
- - - - 217,597.82 217,597.82
应付托
管费
- - - - 43,519.56 43,519.56
应付销
售服务
费
- - - - 10,598.85 10,598.85
应付交
易费用
- - - - 34,188.69 34,188.69
应交税
费
- - - - 10,624.44 10,624.44
应付利
息
- - - - 1,218.06 1,218.06
其他负 - - - - 189,000.00 189,000.00
格林日鑫月熠货币市场基金 2021年中期报告
第43页，共56页
债
负债总
计
35,999,862.00 - - - 506,747.42 36,506,609.42
利率敏
感度缺
口
908,600,865.22 19,629,198.67 - - 2,361,397.12 930,591,461.01
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本报告期末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值
无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市
场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产－股票投资
- - - -
交易性金融资
产－基金投资
- - - -
交易性金融资
产－债券投资
856,843,437.04 70.20 637,941,677.49 68.55
交易性金融资
产－贵金属投
- - - -
格林日鑫月熠货币市场基金 2021年中期报告
第44页，共56页
资
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 856,843,437.04 70.20 637,941,677.49 68.55
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第二层次的余额为856,843,437.04元，无属于第一层次或第三层次的余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属
层次未发生重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
格林日鑫月熠货币市场基金 2021年中期报告
第45页，共56页
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1 固定收益投资 856,843,437.04 63.32
其中：债券 856,843,437.04 63.32
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 484,002,320.00 35.77
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 1,749,766.38 0.13
4 其他各项资产 10,525,393.38 0.78
5 合计 1,353,120,916.80 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 10.96
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值比例
(%)
2 报告期末债券回购融资余额 132,049,493.97 10.82
其中：买断式回购融资 - -
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 51
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 63
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 33
格林日鑫月熠货币市场基金 2021年中期报告
第46页，共56页
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例(%)
各期限负债占基金资
产净值的比例(%)
1 30天以内 73.65 10.82
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 11.63 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 3.70 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120天 0.82 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含） 20.21 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 110.01 10.82
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限超过240天的情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 15,103,394.53 1.24
2 央行票据 - -
3 金融债券 65,142,017.26 5.34
格林日鑫月熠货币市场基金 2021年中期报告
第47页，共56页
其中：政策性金融债 65,142,017.26 5.34
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 360,330,569.32 29.52
6 中期票据 - -
7 同业存单 416,267,455.93 34.11
8 其他 - -
9 合计 856,843,437.04 70.20
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 112197965
21广州农村商业银行
CD029
1,000,000
99,895,577.
89
8.18
2 012100290 21金圆投资SCP001 600,000
60,116,344.
91
4.93
3 012101881 21天马电子SCP006 500,000
50,000,312.
66
4.10
4 072100058 21渤海证券CP004 500,000
50,000,172.
02
4.10
5 112120116 21广发银行CD116 500,000
49,947,798.
94
4.09
6 112199760 21甘肃银行CD089 500,000
49,451,038.
68
4.05
7 112115004 21民生银行CD004 500,000
49,235,088.
21
4.03
8 012101360
21越秀集团SCP003
(乡村振兴)
400,000
40,016,194.
23
3.28
格林日鑫月熠货币市场基金 2021年中期报告
第48页，共56页
9 210201 21国开01 400,000
39,972,992.
08
3.28
10 012100532 21远东租赁SCP004 300,000
30,092,637.
10
2.47
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0808%
报告期内偏离度的最低值 -0.0753%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0455%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利
率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
7.9.2 21广州农村商业银行CD029（证券代码：112197965）为本基金前十大债券之一，
发行人广州农村商业银行股份有限公司2021年04月23日因未依法履行职责，被广东省通
信管理局采取责令改正措施；2021年4月8日，因违规经营被广东银保监局罚款，相关文
号：粤银保监罚决字〔2021〕15号。 21渤海证券CP004（证券代码：072100058）为本
基金前十大债券之一，发行人渤海证券股份有限公司2021年6月9日因违反《中华人民共
和国消防法》第十六条第一款第二项，被南开区消防救援支队采取行政处罚措施；2020
年12月31日，因内部制度不完善被中国证监会采取警示措施；2020年9月21日因未依法
格林日鑫月熠货币市场基金 2021年中期报告
第49页，共56页
履行职责被河南省财政厅采取暂停或取消相关资格的措施。 21广发银行CD116（证券代
码：112120116）为本基金前十大债券之一，发行人广发银行股份有限公司2020年7月15
日因违规经营被广东银保监局罚款。 21甘肃银行CD089（证券代码：112199760））为
本基金前十大债券之一，发行人甘肃银行股份有限公司2021年4月8日因违反反洗钱法，
被央行兰州中心支行罚款。 21民生银行CD004（证券代码：112115004）为本基金前十
大债券之一，发行人中国民生银行股份有限公司2021年7月5日因短线交易,违规经营,
未依法履行职责被中国银行间市场交易商协会通报批评,责令改正；2021年5月6日，因
其他原因被上海证券交易所采取监管关注措施，相关文号：上证公函[2021]0321号；2021
年1月25日因违反《中华人民共和国价格法》第十四条第一款第四项，被北京市市场监
督管理局采取行政处罚措施；2020年11月26日因涉嫌违反法律法规，被国家外汇管理局
北京外汇管理部采取罚款,警告,没收违法所得措施；2020年9月4日因未依法履行职责,
信息披露虚假或严重误导性陈述,违规提供担保及财务资助,违规经营，被银保监会罚款,
没收违法所得。 21国开01（证券代码：210201）为本基金前十大债券之一，发行人国
家开发银行2021年1月8日因未依法履行职责,信息披露虚假或严重误导性陈述,违规经
营,产品不合格，被银保监会罚款；2020年10月26日因涉嫌违反法律法规，被国家外汇
管理局北京外汇管理部罚款，相关文号：京汇罚〔2020〕32号；2020年10月26日因涉嫌
违反法律法规，被国家外汇管理局北京外汇管理部罚款，相关文号：京汇罚〔2020〕33
号。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述证券外，
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，或在本报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 68,370.38
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 4,256,475.67
4 应收申购款 6,200,547.33
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 10,525,393.38
§8
基金份额持有人信息
格林日鑫月熠货币市场基金 2021年中期报告
第50页，共56页
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
格林
货币A
12,4
72
2,775.36 1,261,201.20 3.64% 33,353,089.77 96.36%
格林
货币B
77
15,401,131.
06
1,171,394,652.
52
98.7
8%
14,492,439.46 1.22%
合计
12,5
49
97,258.86
1,172,655,853.
72
96.0
8%
47,845,529.23 3.92%
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例
1 保险类机构
205,378,684.44 16.83%
2 保险类机构
204,537,937.17 16.76%
3 资管类机构
166,454,622.96 13.64%
4 资管类机构
157,484,019.12 12.90%
5 资管类机构
60,169,788.39 4.93%
6 金融机构 31,533,033.82 2.58%
7 资管类机构
30,434,515.48 2.49%
8 资管类机构
30,272,643.19 2.48%
9 资管类机构
29,193,235.10 2.39%
10 资管类机构
28,978,520.21 2.37%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持 格林货币A 134,357.40 0.3882%
格林日鑫月熠货币市场基金 2021年中期报告
第51页，共56页
有本基金 格林货币B - -
合计 134,357.40 0.011%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
格林货币A 10~50
格林货币B 0
合计 10~50
本基金基金经理持有本开放式基
金
格林货币A 0
格林货币B 0
合计 0
§9
开放式基金份额变动
单位：份
格林货币A 格林货币B
基金合同生效日(2017年07月20
日)基金份额总额
120,207.81 1,100,555,631.10
本报告期期初基金份额总额 16,557,310.53 914,034,150.48
本报告期基金总申购份额 74,739,925.92 1,313,867,675.88
减：本报告期基金总赎回份额 56,682,945.48 1,042,014,734.38
本报告期期末基金份额总额 34,614,290.97 1,185,887,091.98
报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2021年2月26日，基金管理人发布公告，增聘黄鲲担任公司副总经理。
格林日鑫月熠货币市场基金 2021年中期报告
第52页，共56页
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自
基金合同生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
申万
宏源
2 - - - - -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
基金成
交总额
的比例
申万宏 344,903,58 100.00% 1,570,200,00 100.00% - - - -
格林日鑫月熠货币市场基金 2021年中期报告
第53页，共56页
源 7.46 0.00
1、报告期内未新增或退租证券公司交易单元。
2、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基
金交易单元的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的
需要；
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行
业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分
析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报
告；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好
的服务和支持。
3、基金交易单元的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内每个交易日，偏离度绝对值均未超过0.5%。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
格林基金管理有限公司旗下
部分基金季度报告提示性公
告
《证券日报》 2021-01-22
2
格林日鑫月熠货币市场基金
2020年第4季度报告
管理人网站、中国证监会基
金电子披露网站
2021-01-22
3
格林日鑫月熠货币市场基金
2021年春节假期前暂停大
额申购、定期定额投资与转
换转入业务的公告
《证券日报》、管理人网站、
中国证监会基金电子披露网
站
2021-02-15
4
格林基金管理有限公司关于
高级管理人员任职的公告
《证券日报》、管理人网站、
中国证监会基金电子披露网
站
2021-02-26
5 格林日鑫月熠货币市场基金 《证券日报》、管理人网站、 2021-03-27
格林日鑫月熠货币市场基金 2021年中期报告
第54页，共56页
2021年清明节假期前暂停
大额申购、定期定额投资与
转换转入业务的公告
中国证监会基金电子披露网
站
6
格林基金管理有限公司旗下
部分基金年度报告提示性公
告
《证券日报》 2021-03-31
7
格林日鑫月熠货币市场基金
2020年年度报告
管理人网站、中国证监会基
金电子披露网站
2021-03-31
8
格林基金管理有限公司旗下
部分基金季度报告提示性公
告
《证券日报》 2021-04-22
9
格林日鑫月熠货币市场基金
2021年第一季度报告
管理人网站、中国证监会基
金电子披露网站
2021-04-22
10
格林日鑫月熠货币市场基金
2021年五一假期前暂停大
额申购、定期定额投资与转
换转入业务的公告
《证券日报》、管理人网站、
中国证监会基金电子披露网
站
2021-04-27
11
格林日鑫月熠货币市场基金
招募说明书（更新）2021年
第1号
《证券日报》、管理人网站、
中国证监会基金电子披露网
站
2021-04-28
12
格林日鑫月熠货币市场基金
（A类份额）基金产品资料概
要更新
管理人网站、中国证监会基
金电子披露网站
2021-04-28
13
格林日鑫月熠货币市场基金
（B类份额）基金产品资料概
要更新
管理人网站、中国证监会基
金电子披露网站
2021-04-28
14
格林日鑫月熠货币市场基金
2021年“端午”假期前暂停
大额申购、定期定额投资与
转换转入业务的公告
《证券日报》、管理人网站、
中国证监会基金电子披露网
站
2021-06-09
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
格林日鑫月熠货币市场基金 2021年中期报告
第55页，共56页
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
20210101-20210
309
202,032,860.59 1,238,917.06 0.00 203,271,777.65 16.65%
2
20210101-20210
309
202,863,310.84 1,244,009.55 0.00 204,107,320.39 16.72%
产品特有风险
1、净值大幅波动的风险
由于本基金万份收益的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。因此
该机构投资者在开放日大额赎回时，有可能导致基金净值大幅波动，剩余的持有人存在大幅亏损的风险。
2、出现巨额赎回的风险
该机构投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回，当基金出现巨额赎回时，根据基金当时资产组合状况，
基金管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的赎回进行部分延期支付。其他投资者的赎回申请也可能同时面临部分
延期办理的风险或对已确认的赎回进行部分延期支付的风险。当连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，本基金管理人有
可能暂停接受赎回申请，已接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日。投资者可能面临赎回申请无法确
认或者无法及时收到赎回款项的风险。
3、基金规模过小的风险
根据基金合同的约定，基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000
万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并
提出解决方案。该机构投资者在开放日大额赎回后，可能出现本基金的基金资产净值连续60个工作日低于5,000万元情形。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予格林日鑫月熠货币市场基金募集注册的文件；
2、《格林日鑫月熠货币市场基金基金合同》；
3、《格林日鑫月熠货币市场基金托管协议》；
4、《格林日鑫月熠货币市场基金招募说明书》及其更新；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
格林日鑫月熠货币市场基金 2021年中期报告
第56页，共56页
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件，或
通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后，投资
者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
格林基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
