上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2021年中期报告
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年八月三十一日
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2021年中期报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 30日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 7
3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 8
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 15
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 15
6
半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 16
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 16
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 18
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 19
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 36
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 36
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 37
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 37
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 42
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 42
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 42
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 42
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 42
7.12 本报告期投资基金情况 .............................................................................................................. 42
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7.13 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 42
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 43
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 44
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 44
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 44
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 44
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 44
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 44
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 44
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 45
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 45
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 46
11
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 46
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 46
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 46
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 47
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 47
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金
基金简称 上投摩根中证消费服务指数
基金主代码 370023
交易代码 370023
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 9月 25日
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 14,900,521.30份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管
理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%，以实现对中证消费服务领先
指数的有效跟踪。
投资策略
本基金采用完全复制策略，按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资
产组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态调
整。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时，本基金将运用其他
方法建立实际组合，力求实现基金相对业绩比较基准的跟踪误差最小化。
1.资产配置策略
为了实现追踪误差最小化，本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比
例不低于 90%，将不低于 90%的股票资产投资于中证消费服务领先指数的
成份股及其备选成份股。
2.股票投资策略
（1）投资组合构建
本基金通过完全复制策略进行被动式指数化投资，根据中证消费服务领先
指数成份股的基准权重构建股票资产组合，对于因法规限制、流动性限制
而无法交易的成份股，将采用与被限制股预期收益率相近的股票或股票组
合进行相应的替代。在初始建仓期或者为申购资金建仓时，本基金按照中
证消费服务领先指数各成份股所占权重逐步买入。在买入过程中，本基金
采取相应的交易策略降低建仓成本，力求跟踪误差最小化。在投资运作过
程中，本基金以标的指数权重为标准配置个股，并根据成份股构成及其权
重的变动进行动态调整。
（2）投资组合调整
1）定期调整
本基金所构建的投资组合将定期根据所跟踪标的指数成份股的调整进行
相应的跟踪调整。中证消费服务领先指数的样本股每半年调整一次，分别
在每年 1月和 7月的第一个交易日，每次样本股调整数量不超过样本总数
的 10%。指数调整方案公布后，本基金将及时对现有组合的构成进行相应
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的调整，若成分股的集中调整短期内会对跟踪误差产生较大影响，将采用
逐步调整的方式。
2）不定期调整
①根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进
行成份股权重调整时，本基金将根据标的指数权重比例的变化，进行相应
调整。
②当标的指数成份股因停牌、流动性不足等因素导致基金无法按照指数权
重进行配置，基金管理人将综合考虑跟踪误差和投资者利益，选择相关股
票进行适当的替代。
③本基金将根据申购和赎回情况对股票投资组合进行调整，保证基金正常
运行，从而有效跟踪标的指数。
3)股票替代
通常情况下，本基金根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票
的买卖数量。 但在如标的指数成份股流动性严重不足或停牌、标的指数
成份股因法律法规的相关规定而为本基金限制投资的股票等特殊情况下，
本基金可以选择其他股票或股票组合对标的指数中的成份股进行替换。
在选择替代股票时，为尽可能的降低跟踪误差，本基金将采用定性与定量
相结合的方法，在对替代股票与被替代股票的基本面、股价技术面等指标
相关性分析的基础上，优先从标的指数成份股及备选成份股中选择基本面
良好，流动性充裕的股票进行替代投资。
3．债券投资策略
对于债券类资产的选择，本基金将以价值分析为主线，在综合研究的基础
上实施积极主动的组合管理，并主要通过类属配置与债券选择两个层次进
行投资管理。
4. 存托凭证投资策略
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价
值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
业绩比较基准 95%×中证消费服务领先指数收益率+5%×税后银行活期存款收益率
风险收益特征
本基金为指数型基金，长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券
型基金、货币市场基金等，为高风险、高收益产品。
根据 2017年 7月 1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管
理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变
本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金
的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销
售机构提供的评级结果为准。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 邹树波 李申
联系电话 021-38794888 021-60637102
电子邮箱 services@cifm.com lishen.zh@ccb.com
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客户服务电话 400-889-4888 021-60637111
传真 021-20628400 021-60635778
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
富城路99号震旦国际大楼25楼
北京市西城区金融大街25号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区
富城路99号震旦国际大楼25楼
北京市西城区闹市口大街1号
院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 陈兵 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.cifm.com
基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 上投摩根基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区富城路 99号
震旦国际大楼 25楼
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日）
本期已实现收益 2,494,479.44
本期利润 280,473.92
加权平均基金份额本期利润 0.0187
本期加权平均净值利润率 0.77%
本期基金份额净值增长率 0.05%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润 15,627,976.44
期末可供分配基金份额利润 1.0488
期末基金资产净值 36,254,941.29
期末基金份额净值 2.4331
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 184.41%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配
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利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回
费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -3.35% 0.90% -3.68% 0.91% 0.33% -0.01%
过去三个月 4.76% 1.16% 4.90% 1.20% -0.14% -0.04%
过去六个月 0.05% 1.51% 0.86% 1.54% -0.81% -0.03%
过去一年 23.38% 1.44% 24.89% 1.46% -1.51% -0.02%
过去三年 61.35% 1.40% 66.42% 1.41% -5.07% -0.01%
自基金合同生
效起至今
184.41% 1.42% 213.08% 1.39% -28.67% 0.03%
注：本基金的业绩比较基准为：95%×中证消费服务领先指数收益率+5%×税后银行活期存款收
益率
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012年 9月 25日至 2021年 6月 30日）
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注：本基金合同生效日为 2012年 9月 25日，图示的时间段为合同生效日至本报告期末。
本基金建仓期为本基金合同生效日起 6 个月，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同
规定。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于 2004年 5月 12日正式成立。
公司由上海国际信托投资有限公司（2007年 10月 8日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根资产
管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为 2.5 亿元人民币，注册地上海。截至 2021 年 6 月底，
公司旗下运作的基金共有七十六只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、
上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资
基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根
亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证
券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩
根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力
混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券
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投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资
基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根智选 30混合型证券投资基金、上投摩根成
长动力混合型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置
混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资
基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根
天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上
投摩根安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动
灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根
智慧互联股票型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根新兴服
务股票型证券投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休闲灵活配置混合
型证券投资基金、上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）、上投摩根策略精选灵活配置
混合型证券投资基金、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根中国世纪灵活配置混合型
证券投资基金(QDII)、上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)、上投摩根安丰回报混合型证券投
资基金、上投摩根安通回报混合型证券投资基金、上投摩根优选多因子股票型证券投资基金、上投
摩根丰瑞债券型证券投资基金、上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金、上投摩根量化
多因子灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根安隆回报混合型证券投资基金、上投摩根创新商业
模式灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根富时发达市场 REITs指数型证券投资基金（QDII）、上
投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金、上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)、上投摩根安裕
回报混合型证券投资基金、上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII）、上投摩根核心精选
股票型证券投资基金、上投摩根动力精选混合型证券投资基金、上投摩根领先优选混合型证券投资
基金、上投摩根日本精选股票型证券投资基金（QDII）、上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合
型基金中基金（FOF）、上投摩根瑞益纯债债券型证券投资基金、上投摩根慧选成长股票型证券投资
基金、上投摩根瑞泰 38个月定期开放债券型证券投资基金、上投摩根锦程稳健养老目标一年持有期
混合型基金中基金(FOF)、上投摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)、上投摩根MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金、上投摩根研究驱动股票型证券投
资基金、上投摩根MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上投摩根瑞盛 87个月
定期开放债券型证券投资基金、上投摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金、上投摩根远见两年
持有期混合型证券投资基金、上投摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金、上投摩根优势成
长混合型证券投资基金、上投摩根行业睿选股票型证券投资基金。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
施虓文
本基金基金经
理
2019-12-2
7
2021-01-07 9年
基金经理施虓文先生，北京大学经
济学硕士，2012 年 7 月起加入上
投摩根基金管理有限公司，先后担
任助理研究员、研究员/基金经理
助理、基金经理，主要承担量化支
持方面的工作。2017年1月至2019
年 9 月担任上投摩根安丰回报混
合型证券投资基金基金经理，2017
年 1月至 2018年 10月同时担任上
投摩根安泽回报混合型证券投资
基金基金经理，2017 年 12 月至
2021 年 1 月担任上投摩根标普港
股通低波红利指数型证券投资基
金基金经理，2018年 2月至 2019
年 4 月同时担任上投摩根安隆回
报混合型证券投资基金基金经理，
2018年 2月至 7月同时担任上投
摩根安腾回报混合型证券投资基
金基金经理，2018年 4月至 2021
年 1 月同时担任上投摩根富时发
达市场 REITs 指数型证券投资基
金（QDII）基金经理，2018 年 9
月至 2020年 5月同时担任上投摩
根安裕回报混合型证券投资基金
基金经理，2019年 4月至 2020年
5 月同时担任上投摩根安通回报
混合型证券投资基金基金经理，
2019年 12月至 2021年 1月同时
担任上投摩根动态多因子策略灵
活配置混合型证券投资基金、上投
摩根量化多因子灵活配置混合型
证券投资基金、上投摩根优选多因
子股票型证券投资基金及上投摩
根中证消费服务领先指数证券投
资基金基金经理；2020 年 5 月至
2021 年 1 月同时担任上投摩根
MSCI 中国 A 股交易型开放式指
数证券投资基金基金经理，2020
年 7月至 2021年 1月同时担任上
投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开
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放式指数证券投资基金联接基金
基金经理。
胡迪
本基金基金经
理、指数及量
化投资部总监
2021-01-0
7
- 13年
胡迪女士，CFA，FRM，美国哥伦
比亚大学金融工程硕士，现任指数
及量化投资部总监。胡迪女士自
2008年 2月至 2009年 12月在纽
约美林证券担任全球资产管理部
高级经理；自 2010年 1月至 2012
年 10月在纽约标准普尔担任量化
投资主管；自 2012年 11月至 2020
年 4 月在中国国际金融股份有限
公司担任资产管理部执行总经理；
自 2020年 5月加入上投摩根基金
管理有限公司，现任指数及量化投
资部总监，自 2021年 1月起同时
担任上投摩根量化多因子灵活配
置混合型证券投资基金、上投摩根
优选多因子股票型证券投资基金、
上投摩根动态多因子策略灵活配
置混合型证券投资基金、上投摩根
中证消费服务领先指数证券投资
基金、上投摩根 MSCI 中国 A 股
交易型开放式指数证券投资基金、
上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型
开放式指数证券投资基金联接基
金、上投摩根标普港股通低波红利
指数型证券投资基金基金经理。
何智豪
本基金基金经
理
2021-02-1
9
- 7年
何智豪先生，复旦大学应用数学硕
士，现任指数及量化投资部基金经
理。何智豪先生自 2014年 7月至
2020 年 7 月，在中国国际金融股
份有限公司担任组合与量化策略
研究员、资产管理部高级经理；自
2020 年 7 月起加入上投摩根基金
管理有限公司。自 2021年 2月起
同时担任上投摩根量化多因子灵
活配置混合型证券投资基金、上投
摩根优选多因子股票型证券投资
基金、上投摩根中证消费服务领先
指数证券投资基金、上投摩根
MSCI 中国 A 股交易型开放式指
数证券投资基金、上投摩根MSCI
中国 A 股交易型开放式指数证券
投资基金联接基金、上投摩根标普
港股通低波红利指数型证券投资
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2021年中期报告
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基金基金经理。
张皓
本基金基金经
理助理
2020-12-2
2
- 7年
美国哥伦比亚大学运筹学硕士，现
任 ETF业务总监/基金经理助理。
张皓先生自 2011 年 9 月至 2014
年 5月在瑞士信贷Credit Suisse担
任新兴市场衍生品业务助理副总
裁；自 2014 年 5 月至 2016 年 5
月在高盛 Goldman Sachs 担任
FICC 衍生品业务高级助理；自
2016年 5月至 2019年 8月在华夏
基金管理有限公司担任数量投资
部投资经理；自 2019 年 12 月至
2020 年 5 月在瑞银资产管理（上
海）有限公司担任资产管理部业务
分析师；自 2020年 5月加入上投
摩根基金管理有限公司，现任 ETF
业务总监/基金经理助理。
注：1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持
有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根中证消费
服务领先指数证券投资基金基金合同》的规定。除以下情况外，基金经理对个股和投资组合的比例
遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求：本基金曾出现
个别由于市场原因引起的投资组合的投资指标被动偏离相关比例要求的情形，但已在规定时间内调
整完毕。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律
法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市
场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同
投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公
平对待。
对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，
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按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公
司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，
本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和
交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，未发现存在异常交易行为。
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交
量的 5%的情形：无。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年，本基金跟踪的中证消费服务领先指数整体维持震荡态势，报告期收涨 0.9%，同
期沪深 300 指数上涨 0.24%。春节后白酒板块显著回调，抹平年初收益，随后保持震荡态势。指数
表现很大程度上受到白酒板块的波动影响，上半年中证白酒指数收涨 3.42%，但振幅超过 40%。本
基金继续采用抽样复制的方法跟踪标的指数，跟踪误差保持在合理范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期上投摩根中证消费服务指数份额净值增长率为 :0.05%，同期业绩比较基准收益率
为:0.86%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从中长期来看，2021 年是“十四五”规划的第一年，“双循环”新发展格局初现雏形，“消费升级”
预计将持续。从基本面看，随着疫苗的推出，2021年疫情对于经济的影响会渐行渐远，企业的盈利
水平恢复增长，驱动上市公司收入及利润率的扩张。展望下半年，在后疫情时代，消费逐步复苏，
但有所分化。下半年市场的主要风险来自于不断出现的变异病毒，这将使得疫情成为下半年经济复
苏和流动性预期最大的不确定风险。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，
制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基
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金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
无。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况，出现该情况的时
间范围为 2021年 01月 04日至 2021年 06月 30日。
基金管理人拟调整本基金运作方式，加大营销力度，提升基金规模，方案已报监管机关。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内，本基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1 2,931,826.81 2,806,122.65
结算备付金
- -
存出保证金
1,643.50 1,739.99
交易性金融资产 6.4.7.2 33,763,305.19 36,424,887.07
其中：股票投资
33,763,305.19 36,424,887.07
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 289.77 285.27
应收股利
- -
应收申购款
44,381.38 23,229.19
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
36,741,446.65 39,256,264.17
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
257,899.86 61,731.91
应付管理人报酬
22,622.18 23,407.23
应付托管费
4,524.44 4,681.44
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 6,406.73 7,675.59
应交税费
- -
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 195,052.15 140,231.64
负债合计
486,505.36 237,727.81
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 14,900,521.30 16,044,626.59
未分配利润 6.4.7.10 21,354,419.99 22,973,909.77
所有者权益合计
36,254,941.29 39,018,536.36
负债和所有者权益总计
36,741,446.65 39,256,264.17
注：报告截止日 2021年 06月 30日,基金份额净值 2.4331元,基金份额总额 14,900,521.30份。
6.2 利润表
会计主体：上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
一、收入
611,127.12 5,550,247.65
1.利息收入
5,581.36 9,051.63
其中：存款利息收入 6.4.7.11 5,581.36 9,051.63
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
2,801,235.85 2,182,788.71
其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,598,255.27 1,946,489.67
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 202,980.58 236,299.04
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.16 -2,214,005.52 3,341,440.29
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 18,315.43 16,967.02
减：二、费用
330,653.20 323,460.31
1．管理人报酬
136,883.97 115,279.58
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2．托管费
27,376.78 23,055.92
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 21,586.47 40,065.06
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.19 144,805.98 145,059.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
280,473.92 5,226,787.34
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
280,473.92 5,226,787.34
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
16,044,626.59 22,973,909.77 39,018,536.36
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 280,473.92 280,473.92
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-1,144,105.29 -1,899,963.70 -3,044,068.99
其中：1.基金申购款 6,094,418.23 9,101,874.67 15,196,292.90
2.基金赎回款 -7,238,523.52 -11,001,838.37 -18,240,361.89
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
14,900,521.30 21,354,419.99 36,254,941.29
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
18,984,007.23 12,845,350.23 31,829,357.46
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
- 5,226,787.34 5,226,787.34
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润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-1,683,731.27 -1,257,742.85 -2,941,474.12
其中：1.基金申购款 10,355,726.22 7,321,856.47 17,677,582.69
2.基金赎回款 -12,039,457.49 -8,579,599.32 -20,619,056.81
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
17,300,275.96 16,814,394.72 34,114,670.68
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：王大智，主管会计工作负责人：杨怡，会计机构负责人：张璐
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]911 号《关于核准上投摩根中证消费服务领先指数证券投资
基金募集的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和
《上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 443,742,488.74 元，业经普华永道中天会
计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 376号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上
投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金合同》于 2012年 9月 25日正式生效，基金合同生
效日的基金份额总额为 443,795,763.95 份基金份额，其中认购资金利息折合 53,275.21 份基金份额。
本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股(一级市场初次发行或增发)、
债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具等，
其中股票投资占基金净资产的 90%-95%，投资于中证消费服务领先指数成分股和备选成分股的资产
不低于股票资产的 90%。本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
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5%。本基金的业绩比较基准为：95%×中证消费服务领先指数收益率+5%×税后银行活期存款收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于 2021年 8月 30日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金
业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基
金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021
年 6月 30日的财务状况以及 2021上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
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根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税
改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的
通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关
于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要
税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取
得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红
利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
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(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 2,931,826.81
定期存款 -
其他存款 -
合计 2,931,826.81
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 23,022,928.66 33,763,305.19 10,740,376.53
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 23,022,928.66 33,763,305.19 10,740,376.53
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
无余额。
6.4.7.5 应收利息
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2021年中期报告
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单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 282.57
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 6.40
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 0.80
合计 289.77
6.4.7.6 其他资产
无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 6,406.73
银行间市场应付交易费用 -
合计 6,406.73
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 421.17
应付证券出借违约金 -
应付指数使用费 100,000.00
预提费用 94,630.98
合计 195,052.15
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2021年中期报告
第 24页共 47页
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 16,044,626.59 16,044,626.59
本期申购 6,094,418.23 6,094,418.23
本期赎回（以“-”号填列） -7,238,523.52 -7,238,523.52
本期末 14,900,521.30 14,900,521.30
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 14,171,760.92 8,802,148.85 22,973,909.77
本期利润 2,494,479.44 -2,214,005.52 280,473.92
本期基金份额交易产生的
变动数
-1,038,263.92 -861,699.78 -1,899,963.70
其中：基金申购款 5,848,558.78 3,253,315.89 9,101,874.67
基金赎回款 -6,886,822.70 -4,115,015.67 -11,001,838.37
本期已分配利润 - - -
本期末 15,627,976.44 5,726,443.55 21,354,419.99
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 5,511.76
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 48.08
其他 21.52
合计 5,581.36
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 8,122,736.58
减：卖出股票成本总额 5,524,481.31
买卖股票差价收入 2,598,255.27
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2021年中期报告
第 25页共 47页
6.4.7.13债券投资收益
无。
6.4.7.14 衍生工具收益
无。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资产生的股利收益 202,980.58
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 202,980.58
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
1.交易性金融资产 -2,214,005.52
——股票投资 -2,214,005.52
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 -2,214,005.52
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金赎回费收入 16,909.56
转换费收入 1,405.87
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2021年中期报告
第 26页共 47页
合计 18,315.43
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的 25%
归入转出基金的基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 21,586.47
银行间市场交易费用 -
合计 21,586.47
6.4.7.19其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
审计费用 19,835.79
信息披露费 24,795.19
证券出借违约金 -
银行费用 175.00
指数使用费 100,000.00
合计 144,805.98
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
上投摩根基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2021年中期报告
第 27页共 47页
机构
中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 136,883.97 115,279.58
其中：支付销售机构的客户维护费 44,275.89 38,379.09
注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.75%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.75%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 27,376.78 23,055.92
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2021年中期报告
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6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
无。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 2,931,826.81 5,511.76 1,969,936.74 8,861.00
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.10.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
无。
6.4.11 利润分配情况
本报告期本基金未实施利润分配。
6.4.12 期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌 数量 期末 期末 备注
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代码 名称 日期 原因 值单价 日期 开
盘单
价
(单位：股) 成本总额 估值总额
00202
4
苏宁易
购
2021-06
-16
重要事
项
5.59
2021-0
7-06
6.15 25,589.00 280,166.77 143,042.51 -
注：本基金截至 2021年 06月 30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属被动式股票指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构
建投资组合，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金投资的金融工
具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主
要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将
以上风险控制在限定的范围之内，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%，以实现对中证消费服务领先指数的有效跟踪。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会主要负责基金管理人风险管理战略
和控制政策、协调突发重大风险等事项。董事会下设督察长，负责对基金管理人各业务环节合法合
规运作的监督检查和基金管理人内部稽核监控工作，并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报
告。经营管理层下设风险评估联席会议，进行各部门管理程序的风险确认，并对各类风险予以事先
充分的评估和防范，并进行及时控制和采取应急措施；在业务操作层面监察稽核部负责基金管理人
各部门的风险控制检查，定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律，法规及其
他规定的执行情况进行检查，并适时提出修改建议；风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更
新，对于违反指标体系的投资进行监查和风险控制的评估，并负责协助各部门修正、修订内部控制
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2021年中期报告
第 30页共 47页
作业制度，并对各部门的日常作业，依据风险管理的考评，定期或不定期对各项风险指标进行控管，
并提出内控建议。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管
理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的
交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很
小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相
应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2021年 6月 30日，本基金未持有债券。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2021年中期报告
第 31页共 47页
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投
资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理
的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交
易所上市，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余
均能以合理价格适时变现。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本基
金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流
通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和
分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特
殊投资组合不受该比例限制)，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2021年中期报告
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本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产 的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款及结算备付
金等。
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6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月
30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,931,826.81 - - - 2,931,826.81
结算备付金 - - - - -
存出保证金 1,643.50 - - - 1,643.50
交易性金融
资产
- - - 33,763,305.19 33,763,305.19
买入返售金
融资产
- - - - -
应收证券清
算款
- - - - -
应收利息 - - - 289.77 289.77
应收申购款 - - - 44,381.38 44,381.38
其他资产 - - - - -
资产总计
2,933,470.31
- - 33,807,976.34 36,741,446.65
负债
卖出回购金
融资产款
- - - - -
应付证券清
算款
- - - - -
应付赎回款 - - - 257,899.86 257,899.86
应付管理人
报酬
- - - 22,622.18 22,622.18
应付托管费 - - - 4,524.44 4,524.44
应付销售服
务费
- - - - -
应付交易费
用
- - - 6,406.73 6,406.73
应付税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 195,052.15 195,052.15
负债总计
-
- - 486,505.36 486,505.36
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利率敏感度
缺口
2,933,470.31
- - 33,321,470.98 36,254,941.29
上年度末
2020年 12月
31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,806,122.65 - - - 2,806,122.65
存出保证金 1,739.99 - - - 1,739.99
交易性金融
资产
- - - 36,424,887.07 36,424,887.07
应收利息 - - - 285.27 285.27
应收申购款 - - - 23,229.19 23,229.19
资产总计
2,807,862.64
- - 36,448,401.53 39,256,264.17
负债
应付赎回款 - - - 61,731.91 61,731.91
应付管理人
报酬
- - - 23,407.23 23,407.23
应付托管费 - - - 4,681.44 4,681.44
应付交易费
用
- - - 7,675.59 7,675.59
其他负债 - - - 140,231.64 140,231.64
负债总计
-
- - 237,727.81 237,727.81
利率敏感度
缺口
2,807,862.64
- - 36,210,673.72 39,018,536.36
表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
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其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为被动式指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构建投
资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同
时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基金投
资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产
的 90%-95%，投资于中证消费服务领先指数成分股和备选成分股的资产不低于股票资产的 90%。本
基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%。此外，本基金的基金管
理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 33,763,305.19 93.13 36,424,887.07 93.35
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 33,763,305.19 93.13 36,424,887.07 93.35
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2021年中期报告
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假设 除中证消费服务领先指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
1.业绩比较基准上升 5% 增加约 197 增加约 197
2.业绩比较基准下降 5% 减少约 197 减少约 197
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 33,763,305.19 91.89
其中：股票 33,763,305.19 91.89
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
2,931,826.81 7.98
8 其他各项资产 46,314.65 0.13
9 合计 36,741,446.65 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2021年中期报告
第 37页共 47页
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 13,548,222.80 37.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,059,618.44 2.92
G 交通运输、仓储和邮政业 732,331.93 2.02
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,009,434.24 13.82
J 金融业 6,548,846.08 18.06
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 1,872,078.34 5.16
M 科学研究和技术服务业 2,012,053.38 5.55
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 185,921.00 0.51
Q 卫生和社会工作 2,184,329.98 6.02
R 文化、体育和娱乐业 610,469.00 1.68
S 综合 - -
合计 33,763,305.19 93.13
7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2021年中期报告
第 38页共 47页
值比例(％)
1 600276 恒瑞医药 23,539 1,599,945.83 4.41
2 600519 贵州茅台 748 1,538,411.60 4.24
3 000858 五粮液 4,912 1,463,235.68 4.04
4 601888 中国中免 4,690 1,407,469.00 3.88
5 603259 药明康德 8,682 1,359,514.38 3.75
6 601318 中国平安 20,519 1,318,961.32 3.64
7 600036 招商银行 23,380 1,266,962.20 3.49
8 300015 爱尔眼科 12,981 921,391.38 2.54
9 002230 科大讯飞 12,227 826,300.66 2.28
10 300122 智飞生物 4,200 784,266.00 2.16
11 600436 片仔癀 1,559 698,899.70 1.93
12 002352 顺丰控股 8,800 595,760.00 1.64
13 600887 伊利股份 15,456 569,244.48 1.57
14 601166 兴业银行 27,459 564,282.45 1.56
15 000661 长春高新 1,438 556,506.00 1.53
16 600050 中国联通 127,342 550,117.44 1.52
17 600570 恒生电子 5,712 532,644.00 1.47
18 300059 东方财富 15,660 513,491.40 1.42
19 688111 金山办公 1,300 513,240.00 1.42
20 300142 沃森生物 8,200 505,940.00 1.40
21 300347 泰格医药 2,500 483,250.00 1.33
22 002027 分众传媒 49,374 464,609.34 1.28
23 600196 复星医药 6,325 456,222.25 1.26
24 600763 通策医疗 1,100 452,100.00 1.25
25 000568 泸州老窖 1,884 444,510.96 1.23
26 600406 国电南瑞 19,084 443,512.16 1.22
27 002410 广联达 6,500 443,300.00 1.22
28 603288 海天味业 3,206 413,413.70 1.14
29 000001 平安银行 18,261 413,063.82 1.14
30 600809 山西汾酒 900 403,200.00 1.11
31 600030 中信证券 16,069 400,760.86 1.11
32 600588 用友网络 11,313 376,270.38 1.04
33 300454 深信服 1,400 363,272.00 1.00
34 601398 工商银行 66,324 342,895.08 0.95
35 300413 芒果超媒 4,850 332,710.00 0.92
36 300601 康泰生物 2,200 327,800.00 0.90
37 002304 洋河股份 1,574 326,132.80 0.90
38 000538 云南白药 2,628 304,112.16 0.84
39 600438 通威股份 6,901 298,606.27 0.82
40 002821 凯莱英 800 298,080.00 0.82
41 300759 康龙化成 1,300 282,087.00 0.78
42 000963 华东医药 6,033 277,578.33 0.77
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2021年中期报告
第 39页共 47页
43 002142 宁波银行 6,800 264,996.00 0.73
44 601328 交通银行 52,065 255,118.50 0.70
45 300012 华测检测 7,900 251,852.00 0.69
46 002001 新和成 8,093 232,107.24 0.64
47 603899 晨光文具 2,600 219,856.00 0.61
48 002555 三七互娱 9,100 218,582.00 0.60
49 002007 华兰生物 5,729 210,139.72 0.58
50 603882 金域医学 1,300 207,701.00 0.57
51 600000 浦发银行 20,032 200,320.00 0.55
52 002624 完美世界 8,000 191,280.00 0.53
53 601601 中国太保 6,496 188,189.12 0.52
54 002607 中公教育 8,900 185,921.00 0.51
55 300144 宋城演艺 10,800 181,440.00 0.50
56 601360 三六零 14,800 180,708.00 0.50
57 600016 民生银行 40,267 177,577.47 0.49
58 002311 海大集团 2,100 171,360.00 0.47
59 601607 上海医药 7,866 166,208.58 0.46
60 002602 世纪华通 25,680 164,865.60 0.45
61 601288 农业银行 54,329 164,616.87 0.45
62 600845 宝信软件 3,080 156,772.00 0.43
63 002024 苏宁易购 25,589 143,042.51 0.39
64 300558 贝达药业 1,300 140,712.00 0.39
65 603939 益丰药房 2,500 140,225.00 0.39
66 002252 上海莱士 17,714 132,677.86 0.37
67 600332 白云山 3,713 125,685.05 0.35
68 600655 豫园股份 10,700 124,013.00 0.34
69 601933 永辉超市 26,154 123,708.42 0.34
70 600161 天坛生物 3,600 123,300.00 0.34
71 601988 中国银行 39,995 123,184.60 0.34
72 002044 美年健康 13,160 119,887.60 0.33
73 600132 重庆啤酒 600 118,770.00 0.33
74 300676 华大基因 1,000 118,600.00 0.33
75 000895 双汇发展 3,481 110,695.80 0.31
76 601628 中国人寿 3,141 106,448.49 0.29
77 688363 华熙生物 375 104,197.50 0.29
78 600600 青岛啤酒 900 104,085.00 0.29
79 601658 邮储银行 20,600 103,412.00 0.29
80 002739 万达电影 6,100 96,319.00 0.27
81 603369 今世缘 1,600 86,656.00 0.24
82 300999 金龙鱼 1,000 84,960.00 0.23
83 603233 大参林 1,660 84,842.60 0.23
84 000876 新希望 5,740 84,205.80 0.23
85 603392 万泰生物 320 82,937.60 0.23
86 002120 韵达股份 5,581 75,510.93 0.21
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2021年中期报告
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87 000596 古井贡酒 300 71,850.00 0.20
88 603658 安图生物 940 71,223.80 0.20
89 603517 绝味食品 800 67,432.00 0.19
90 600233 圆通速递 6,100 61,061.00 0.17
91 600872 中炬高新 1,400 58,828.00 0.16
92 601066 中信建投 1,800 56,574.00 0.16
93 000860 顺鑫农业 1,300 54,834.00 0.15
94 601698 中国卫通 3,000 48,570.00 0.13
95 002157 正邦科技 4,000 47,800.00 0.13
96 603087 甘李药业 300 31,974.00 0.09
97 601995 中金公司 500 30,750.00 0.08
98 601998 中信银行 5,759 29,370.90 0.08
99 601319 中国人保 4,700 27,871.00 0.08
100 300832 新产业 380 23,408.00 0.06
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 688111 金山办公 545,520.00 1.40
2 600050 中国联通 316,620.00 0.81
3 601318 中国平安 302,427.00 0.78
4 600276 恒瑞医药 291,831.00 0.75
5 300012 华测检测 252,010.00 0.65
6 603882 金域医学 186,629.00 0.48
7 600036 招商银行 151,135.00 0.39
8 603939 益丰药房 149,079.20 0.38
9 300558 贝达药业 134,970.00 0.35
10 002607 中公教育 116,645.00 0.30
11 600132 重庆啤酒 103,067.00 0.26
12 002230 科大讯飞 95,440.00 0.24
13 300059 东方财富 92,116.00 0.24
14 300999 金龙鱼 92,094.00 0.24
15 688363 华熙生物 88,458.75 0.23
16 300122 智飞生物 88,318.00 0.23
17 601658 邮储银行 78,927.00 0.20
18 002027 分众传媒 76,253.00 0.20
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2021年中期报告
第 41页共 47页
19 601166 兴业银行 74,274.00 0.19
20 002142 宁波银行 72,139.00 0.18
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601888 中国中免 717,087.00 1.84
2 600519 贵州茅台 429,180.00 1.10
3 002352 顺丰控股 348,881.00 0.89
4 000858 五粮液 327,130.00 0.84
5 603259 药明康德 309,483.00 0.79
6 600276 恒瑞医药 271,695.00 0.70
7 601318 中国平安 234,539.00 0.60
8 002027 分众传媒 231,043.00 0.59
9 000661 长春高新 215,863.00 0.55
10 300347 泰格医药 215,195.00 0.55
11 600036 招商银行 179,842.00 0.46
12 600763 通策医疗 174,507.00 0.45
13 600436 片仔癀 164,524.74 0.42
14 600177 雅戈尔 148,199.00 0.38
15 600887 伊利股份 134,921.00 0.35
16 300015 爱尔眼科 131,751.00 0.34
17 600536 中国软件 129,487.00 0.33
18 600637 东方明珠 127,749.50 0.33
19 600085 同仁堂 123,646.08 0.32
20 601818 光大银行 122,560.21 0.31
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 5,076,904.95
卖出股票的收入（成交）总额 8,122,736.58
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2021年中期报告
第 42页共 47页
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 本报告期投资基金情况
7.12.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金投资。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.13.2报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.13.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2021年中期报告
第 43页共 47页
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,643.50
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 289.77
5 应收申购款 44,381.38
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 46,314.65
7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.13.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.13.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2021年中期报告
第 44页共 47页
2,503 5,953.06 - 0.00%
14,900,521.
30
100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 319.86 0.0021%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2012年 9月 25日）基金份额总额 443,795,763.95
本报告期期初基金份额总额 16,044,626.59
本报告期基金总申购份额 6,094,418.23
减：本报告期基金总赎回份额 7,238,523.52
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 14,900,521.30
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人： 无。
基金托管人： 无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2021年中期报告
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10.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处
罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
海通证券 1 7,959,948.23 60.30% 7,413.41 60.31% -
招商证券 1 5,239,693.30 39.70% 4,879.76 39.69% -
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、
经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
2. 交易单元的选择标准：
1）资本金雄厚,信誉良好。
2）财务状况良好,经营行为规范。
3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务。
5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观
经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
3. 交易单元的选择程序：
1）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进
行评估，确定选用交易单元的券商。
2）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
4. 本基金本期无新增席位、注销席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2021年中期报告
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券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
海通证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基
金基金经理变更公告
基金管理人公司网站及
本基金选定的信息披露
报纸
2021-01-08
2
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基
金增聘基金经理公告
同上 2021-02-20
3
上投摩根基金管理有限公司关于修改公司旗
下部分基金基金合同及托管协议的公告
同上 2021-02-26
4
关于降低上投摩根旗下部分基金单笔最低交
易限额的公告
同上 2021-03-10
5
上投摩根基金管理有限公司关于修改公司旗
下 5只指数基金基金合同的公告
同上 2021-03-31
11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 影响投资者决策的其他重要信息
无。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金设立的文件；
2、《上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金合同》；
3、《上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金托管协议》；
4、《上投摩根开放式基金业务规则》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照。
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2021年中期报告
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12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
网址：www.cifm.com
上投摩根基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
