宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 31 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 30 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1 月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 6
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......................................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ....................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 15
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................................................................... 15
6.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 15
6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................... 18
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6.4 报表附注 ................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ................................................................................................................................... 38
7.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 38
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 47
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 48
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 48
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............... 48
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 48
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................. 48
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................. 48
7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................. 49
§8 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 50
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 50
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 51
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 51
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 51
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 52
10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................................... 52
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 52
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 52
10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................. 52
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 52
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 52
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 52
10.8 其他重大事件 ......................................................................................................................... 53
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 55
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 55
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 55
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................. 55
12.1 备查文件目录 ......................................................................................................................... 55
12.2 存放地点 ................................................................................................................................. 55
12.3 查阅方式 ................................................................................................................................. 56
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 宝盈中证 100指数增强型证券投资基金
基金简称 宝盈中证 100指数增强
基金主代码 213010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年 2月 8日
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 106,508,920.44 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 宝盈中证 100指数增强 A 宝盈中证 100指数增强 C
下属分级基金的交易代码： 213010 007580
报告期末下属分级基金的份额总额 98,576,461.39份 7,932,459.05份
2.2 基金产品说明
投资目标
在基金合同规定的范围内，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，
结合增强收益的主动投资，力争取得基金净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误差不超过 7.75%、基金总体投资
业绩超越中证 100指数的表现。
投资策略
本基金为增强型指数基金，对指数投资部分采用完全复制法，按照成份股在中
证 100指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权
重的变化进行相应调整。本基金对主动投资部分实行双向积极配置策略。采用
利率预期、收益率曲线变动分析、信用度分析、收益率利差分析、相对价值评
估等债券投资策略。采用市场公认的定价技术，适当参与金融衍生产品的投资。
业绩比较基准 中证 100 指数×95%+活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金投资于中证 100指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产的
80%，预期风险收益高于混合型基金、债券基金和货币市场基金，属于较高风
险收益预期的证券投资基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 宝盈基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张磊 李申
联系电话 0755-83276688 021-60637102
电子邮箱 zhangl@byfunds.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8888-300 021-60637111
传真 0755-83515599 021-60635778
注册地址
深圳市深南路 6008 号特区
报业大厦 1501
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
广东省深圳市福田区福华
一路 115号投行大厦 10层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1号楼
邮政编码 518034 100033
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法定代表人 马永红 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com
基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 宝盈基金管理有限公司
广东省深圳市福田区福华一路 115
号投行大厦 10层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 宝盈中证 100指数增强 A 宝盈中证 100 指数增强 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1 日 - 2021
年 6月 30日)
报告期(2021 年 1月 1日 -
2021年 6月 30日)
本期已实现收益 47,083,899.35 2,040,357.37
本期利润 1,248,915.86 143,273.60
加权平均基金份额本期利润 0.0091 0.0239
本期加权平均净值利润率 0.37% 0.99%
本期基金份额净值增长率 1.57% 1.17%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
期末可供分配利润 110,387,976.35 8,579,670.88
期末可供分配基金份额利润 1.1198 1.0816
期末基金资产净值 242,190,434.13 19,193,268.90
期末基金份额净值 2.457 2.420
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 145.70% 53.55%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
宝盈中证 100指数增强 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -1.64% 0.74% -3.51% 0.73% 1.87% 0.01%
过去三个月 3.32% 0.96% -0.22% 0.96% 3.54% 0.00%
过去六个月 1.57% 1.28% -2.65% 1.28% 4.22% 0.00%
过去一年 36.50% 1.25% 22.88% 1.27% 13.62% -0.02%
过去三年 88.28% 1.28% 42.45% 1.29% 45.83% -0.01%
自基金合同
生效起至今
145.70% 1.35% 69.18% 1.37% 76.52% -0.02%
宝盈中证 100指数增强 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -1.67% 0.74% -3.51% 0.73% 1.84% 0.01%
过去三个月 3.11% 0.95% -0.22% 0.96% 3.33% -0.01%
过去六个月 1.17% 1.28% -2.65% 1.28% 3.82% 0.00%
过去一年 35.42% 1.25% 22.88% 1.27% 12.54% -0.02%
自基金合同
生效起至今
53.55% 1.19% 25.62% 1.20% 27.93% -0.01%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注：本基金于 2019年 7月 1日起增加收取销售服务费的 C类收费模式，其对应的基金份额简称“宝
盈中证 100指数增强 C”。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”
标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地
在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益
债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、宝盈新价值
混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技 30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业
混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪
港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿
阳转型而来）、宝盈盈泰纯债债券、宝盈人工智能股票、宝盈安泰短债债券、宝盈祥颐定期开放混
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合、宝盈聚享定期开放债券、宝盈品牌消费股票、宝盈盈润纯债债券、宝盈融源可转债债券、宝
盈聚丰两年定开债券、宝盈研究精选混合、宝盈祥利稳健配置混合、宝盈盈顺纯债债券、宝盈祥
泽混合、宝盈鸿盛债券、宝盈龙头优选股票、宝盈祥明一年定开混合、宝盈盈辉纯债、宝盈盈旭
纯债债券、宝盈现代服务业混合、宝盈创新驱动股票、宝盈聚福 39个月定开债、宝盈发展新动能
股票、宝盈祥裕增强回报混合、宝盈盈沛纯债债券、宝盈基础产业混合、宝盈智慧生活混合四十
八只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支
经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券
和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金
经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造
丰厚的回报。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
蔡丹
本基金、宝
盈策略增长
混合型证券
投资基金、
宝盈祥瑞混
合型证券投
资基金基金
经理
2017年 8月 5日 - 10年
蔡丹女士，CFA，中山大学
概率论与数理统计硕士。
曾任职于网易互动娱乐有
限公司、广发证券股份有
限公司，2011 年 9 月至
2017年 7月任职于长城证
券股份有限公司，先后担
任金融研究所金融工程研
究员、资产管理部量化投
资经理、执行董事。2017
年 7 月加入宝盈基金管理
有限公司。中国国籍，证
券投资基金从业人员资
格。
注：1、本基金基金经理非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的
计算截至 2021年 6月 30日。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信
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用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。
在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活
动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公
司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投
资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期
内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害
基金持有人利益的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年主要国家都在推进疫苗接种，美国、中国、印度和巴西疫苗接种速度大幅提升，
当前国内接种剂数已经超过 14亿只，疫情方面，国内仅出现零星病例，但海外随着新冠病毒德尔
塔变种的出现，印度、巴西、英国、俄罗斯等国又出现反复。6 月议息会议以来，美联储官员中
的鹰派声音越来越多，考虑到就业数据，三季度美联储讨论缩减资产购买规模的概率高，全球流
动性拐点将至，将带动美债收益率及美元指数重回上行。7月 9日央行宣布于 7月 15日全面降准
0.5 个百分点，释放出较为积极的信号，基本打消了市场此前关于流动性的顾虑。从市场走势来
看，今年上半年市场以震荡走势为主，上证综指先是震荡上行，于 2月 18日创出本轮新高 3731.69
点，随后到 3 月上旬来了一拨回调，之后横盘 2 个月左右，5 月中下旬后震荡攀升上了一个小台
阶，最终收于 3591.20点。
从市场走势来看，今年上半年宽基指数之间的分化还是很大的，主要指数表现如下：创业板
指上涨 17.22%，中证 500上涨 6.93%，中证 1000上涨 6.58%，上证综指上涨 3.4%，中证 800上涨
1.72%，沪深 300 上涨 0.24%，中证 100 下跌 2.85%，上证 50 下跌 3.9%。中小创表现较好，而大
盘蓝筹走势较弱。分行业来看，行业之间分化更大，申万 28个一级行业中有 19个行业录得上涨，
涨幅前五的行业分别是：电气设备（上涨 23.83%）、钢铁（上涨 23.62%）、化工（上涨 21.46%）、
综合（上涨 17.76%）和采掘（上涨 17.3%）；跌幅前五的行业：家电（下跌 15.59%）、非银金融（下
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跌 14.71%）、国防军工（下跌 11.5%）、房地产（下跌 9.01%）和农林牧渔（下跌 7.76%）。
从大小盘风格来看，从年初到 2月上旬，中证 1000相对中证 100震荡走弱，但之后持续走强，
呈现明显的 V 型结构；从价值成长风格来看，年初全指成长相对全指价值相对走强，但在 2 月上
旬至 3 月中旬明显走弱，而之后又持续攀升走强，从内部结构来看，上半年价值风格明显走弱，
小盘成长风格较为强势。
从北上资金来看，今年上半年北上资金以净流入为主，有 62.5%的交易日是净流入的，1月 8
日和 5 月 25 日净流入额度超过 200亿元，期间最大净流出均没超过 90 亿元。上半年累计净流入
2236.6亿元，已经超过去年整年的流入水平。
本基金致力于挖掘财务数据、分析师一致预期数据、市场行情数据、市场情绪数据中蕴含的
有效因子，构建多维度、多策略的选股体系。本基金选取有逻辑，且长短期表现都较为稳定的因
子纳入因子池，在实现主要风险因子中性的基础上，严格控制与基准指数的偏离度，通过增强策
略来增强产品收益。此外，本基金还积极参与主板、中小板、创业板和科创板的网下新股申购，
通过打新来提供稳定的增强收益。
报告期内，本基金在复制中证 100 指数成份股的基础上，配置了部分增强策略，同时积极参
与网下新股申购。今年上半年本基金 A份额单位净值上涨 1.57%，C类份额单位净值上涨 1.17%，
A类份额相对基准超额收益为 4.22%，年化跟踪误差为 0.92%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末宝盈中证 100 指数增强 A 基金份额净值为 2.457 元，本报告期基金份额净值
增长率为 1.57%；截至本报告期末宝盈中证 100 指数增强 C 基金份额净值为 2.420 元，本报告期
基金份额净值增长率为 1.17%；同期业绩比较基准收益率为-2.65%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观经济来看，国内经济仍在持续稳步恢复，但内需动能恢复较慢，经济机构仍然分化明显。
政策面上，近期央行降准超市场预期，预计下半年货币政策稳健取向不变，流动性将有所改善。
此次超预期降准意在降低企业融资成本，缓解经济发展不均衡的现状，巩固经济的修复。下半年
经济动能边际放缓，尤其四季度外需回落压力较大，但下半年宏观调控政策边际放松，降准落地
引导企业融资成本降低、巩固经济的修复，财政后置发力空间较大，广义流动性有望好转，经济
结构更加均衡，经济全年实质下行压力不大。
从指数估值水平来看，以 2021/6/30为基准，上证 50的 PE为 12.49倍，中证 100的为 12.99
倍，沪深 300 的 PE为 14.77 倍，中证 500的 PE为 22.01 倍，创业板的 PE为 63.11 倍。从 PE所
处的历史分位数来看，创业板位于历史的 79.65%左右，上证 50和沪深 300分别位于 71%和 70.29%
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左右，而中证 100位于历史的 66.27%左右；从 PB历史分位数来看，几个大盘蓝筹指数处于 50-60%
左右水平，它们的整体估值水平处于中位偏高水平。
从指数段位来看，主要宽基指数都处于 18年底以来的周线级别上涨通道里，上证 50/中证 100
和沪深 300于 7月初确认了日线级别下跌，且大都处于 30分钟第 3段，从历史来看，其余指数有
较大概率跟随。
展望未来，A 股市场流动性有望得到持续改善，且当前 A股市场整体的估值水平不高，相比
全球主要经济体股指具备较强的性价比，在盈利高速增长、估值并不高的组合下，我们认为 A 股
市场依然存在较多的投资机会。
从外资来看，进入 2021 年，A股国际指数扩容进程暂缓，但这丝毫没有减缓外资流入的步伐，
今年上半年净流入额度已超去年全年，中国经济复苏的较强确定性、A 股估值相对便宜，境外资
金仍有动力继续流入 A 股，外资在 A 股走势以及市场风格上的影响力还将进一步提升，他们对高
质量、高盈利能力、成长能力和流动性等风格的偏好会对市场产生持续性的影响。因此，盈利、
成长、质量、流动性等因子都将为产品投资策略所持续关注的重点。
我们将严格按照基金合同的规定，在严格控制与基准指数偏离的基础上，依托我们的多维度
选股策略体系，控制主要风险因子，运用数量化选股模型，构建增强部分投资组合，以增强产品
业绩。我们将继续努力尽责地做好本基金的管理工作，尽力为投资者谋取较好的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序
进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。
本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管领导、督察长及研究部、投资部门
（权益投资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部总经理共同组成，以上人
员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策
和程序，定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责
执行。对需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，
必要时征求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。
截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务
合作关系，由其按约定提供有关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 2021 年中期报告
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：宝盈中证 100指数增强型证券投资基金
报告截止日： 2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 6,996,980.00 8,457,809.26
结算备付金
91,976.27 61,755.94
存出保证金
42,067.42 48,361.12
交易性金融资产 6.4.7.2 255,490,587.62 401,971,013.26
其中：股票投资
244,475,087.62 385,973,813.26
基金投资
- -
宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 2021 年中期报告
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债券投资
11,015,500.00 15,997,200.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
203,725.25 239,650.57
应收利息 6.4.7.5 213,104.96 341,086.68
应收股利
- -
应收申购款
293,337.91 338,176.48
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
263,331,779.43 411,457,853.31
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 621,265.26
应付赎回款
1,092,941.51 1,240,816.60
应付管理人报酬
161,246.49 254,922.21
应付托管费
32,249.33 50,984.45
应付销售服务费
12,249.70 10,381.23
应付交易费用 6.4.7.7 217,812.55 92,812.28
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 431,576.82 401,916.42
负债合计
1,948,076.40 2,673,098.45
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 106,508,920.44 169,033,698.12
未分配利润 6.4.7.10 154,874,782.59 239,751,056.74
所有者权益合计
261,383,703.03 408,784,754.86
负债和所有者权益总计
263,331,779.43 411,457,853.31
注：报告截止日 2021年 6 月 30 日，宝盈中证 100 指数增强 A基金份额净值 2.457 元，基金份额
总额 98,576,461.39 份；宝盈中证 100 指数增强 C 基金份额净值 2.420 元，基金份额总额
7,932,459.05份。宝盈中证 100指数增强份额总额合计为 106,508,920.44份。
6.2 利润表
会计主体：宝盈中证 100指数增强型证券投资基金
宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 2021 年中期报告
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本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2021 年 1月 1日至
2021 年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
一、收入
3,650,292.15 7,847,403.16
1.利息收入
158,346.16 103,052.19
其中：存款利息收入 6.4.7.11 23,512.19 33,972.24
债券利息收入
134,833.97 69,079.95
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
50,956,518.78 20,498,667.39
其中：股票投资收益 6.4.7.12 48,940,407.71 18,127,155.65
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -55,400.00 -7,889.40
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 2,071,511.07 2,379,401.14
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
-47,732,067.26 -12,859,700.12
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
267,494.47 105,383.70
减：二、费用
2,258,102.69 1,415,236.32
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,322,106.15 758,766.81
2．托管费 6.4.10.2.2 264,421.30 151,753.40
3．销售服务费
57,784.58 49,099.89
4．交易费用 6.4.7.19 522,151.17 362,082.49
5．利息支出
181.46 1,940.76
其中：卖出回购金融资产支出
181.46 1,940.76
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.20 91,458.03 91,592.97
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
1,392,189.46 6,432,166.84
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
1,392,189.46 6,432,166.84
宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 2021 年中期报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：宝盈中证 100指数增强型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
169,033,698.12 239,751,056.74 408,784,754.86
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 1,392,189.46 1,392,189.46
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-62,524,777.68 -86,268,463.61 -148,793,241.29
其中：1.基金申购款 33,550,793.89 49,388,677.70 82,939,471.59
2.基金赎回款 -96,075,571.57 -135,657,141.31 -231,732,712.88
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
106,508,920.44 154,874,782.59 261,383,703.03
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
143,601,994.02 104,977,084.00 248,579,078.02
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 6,432,166.84 6,432,166.84
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
23,794,953.93 22,471,694.00 46,266,647.93
宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 2021 年中期报告
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填列）
其中：1.基金申购款 113,569,437.96 83,915,959.09 197,485,397.05
2.基金赎回款 -89,774,484.03 -61,444,265.09 -151,218,749.12
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
167,396,947.95 133,880,944.84 301,277,892.79
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______杨凯______
______张献锦______
____何瑜____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]1218号《关于核准宝盈中证 100指数增强型证券投资
基金募集的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝
盈中证 100 指数增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期
限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 281,223,192.88 元，业经普华永道中天会计师
事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 029号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《宝
盈中证 100指数增强型证券投资基金基金合同》于 2010 年 2月 8日正式生效，基金合同生效日的
基金份额总额为 281,241,387.65 份基金份额，其中认购资金利息折合 18,194.77 份基金份额。本
基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据基金管理人宝盈基金管理有限公司 2019 年 6 月 28 日《宝盈基金管理有限公司关于宝盈
中证 100 指数增强型证券投资基金增设 C 类基金份额并修改基金合同部分条款的公告》的规定，
经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自 2019 年 7月 1日起对本基金增加 C类基金份额
并相应修改法律文件。在投资者申购时收取申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费
的基金份额称为宝盈中证 100指数增强 A(原基金份额自动转入宝盈中证 100指数增强 A)；在投资
者申购时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为宝盈中证 100
指数增强 C。宝盈中证 100 指数增强 A 和宝盈中证 100 指数增强 C 分别设置代码，分别计算和公
告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。投资者可自行选择申购的基金份额类别，但不同
基金份额类别之间不得互相转换。
宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 2021 年中期报告
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根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、
债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具。其中，中证 100 指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的 80%，现金或
者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。本基金标的指数使用费由本基金的基金管理人宝盈基金管理有限公司承
担，不计入本基金费用。本基金的业绩比较基准为：中证 100指数收益率×95%＋银行活期存款利
率(税后)×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈中证 100 指数增强型证券
投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021
年 6月 30日的财务状况以及 2021年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无须说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 2021 年中期报告
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公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税
政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 2021 年中期报告
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项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 6,996,980.00
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 6,996,980.00
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 198,899,734.96 244,475,087.62 45,575,352.66
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 11,033,200.00 11,015,500.00 -17,700.00
银行间市场 - - -
合计 11,033,200.00 11,015,500.00 -17,700.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 209,932,934.96 255,490,587.62 45,557,652.66
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 666.58
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 41.40
应收债券利息 212,378.08
宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 2021 年中期报告
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应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 18.90
合计 213,104.96
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 217,812.55
银行间市场应付交易费用 -
合计 217,812.55
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付赎回费 2,316.67
应付证券出借违约金 -
预提费用 429,260.15
合计 431,576.82
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
宝盈中证 100指数增强 A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 162,196,049.83 162,196,049.83
本期申购 26,340,997.35 26,340,997.35
本期赎回(以"-"号填列) -89,960,585.79 -89,960,585.79
本期末 98,576,461.39 98,576,461.39
金额单位：人民币元
宝盈中证 100指数增强 C
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 2021 年中期报告
第 24 页 共 56 页
上年度末 6,837,648.29 6,837,648.29
本期申购 7,209,796.54 7,209,796.54
本期赎回(以"-"号填列) -6,114,985.78 -6,114,985.78
本期末 7,932,459.05 7,932,459.05
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
宝盈中证 100指数增强 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 123,175,566.75 107,055,071.91 230,230,638.66
本期利润 47,083,899.35 -45,834,983.49 1,248,915.86
本期基金份额交易
产生的变动数
-59,871,489.75 -27,994,092.03 -87,865,581.78
其中：基金申购款 22,631,928.04 16,210,138.68 38,842,066.72
基金赎回款 -82,503,417.79 -44,204,230.71 -126,707,648.50
本期已分配利润 - - -
本期末 110,387,976.35 33,225,996.39 143,613,972.74
单位：人民币元
宝盈中证 100指数增强 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 5,031,810.49 4,488,607.59 9,520,418.08
本期利润 2,040,357.37 -1,897,083.77 143,273.60
本期基金份额交易
产生的变动数
1,507,503.02 89,615.15 1,597,118.17
其中：基金申购款 6,631,912.56 3,914,698.42 10,546,610.98
基金赎回款 -5,124,409.54 -3,825,083.27 -8,949,492.81
本期已分配利润 - - -
本期末 8,579,670.88 2,681,138.97 11,260,809.85
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 22,398.65
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 887.38
其他 226.16
合计 23,512.19
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期
宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 2021 年中期报告
第 25 页 共 56 页
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 217,808,553.46
减：卖出股票成本总额 168,868,145.75
买卖股票差价收入 48,940,407.71
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
15,337,500.00
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
15,055,400.00
减：应收利息总额 337,500.00
买卖债券差价收入 -55,400.00
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 2,071,511.07
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,071,511.07
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产 -47,732,067.26
——股票投资 -47,772,067.26
——债券投资 40,000.00
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 2021 年中期报告
第 26 页 共 56 页
减: 应税金融商品公允价值变动产生的预
估增值税
-
合计 -47,732,067.26
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入 253,322.45
基金转换费收入 14,172.02
合计 267,494.47
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 522,151.17
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 522,151.17
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行汇划费用 2,197.88
合计 91,458.03
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金无须披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 2021 年中期报告
第 27 页 共 56 页
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司(以下简称“宝盈
基金公司”)
基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国建设银行股份有限公司(以下简称
“中国建设银行”)
基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,322,106.15 758,766.81
其中：支付销售机构的客
户维护费
290,646.42 223,941.15
注：支付基金管理人宝盈基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.75%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.75% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
264,421.30 151,753.40
注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年
天数
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 2021 年中期报告
第 28 页 共 56 页
宝盈中证 100指数
增强 A
宝盈中证 100指数
增强 C
合计
建设银行 0.00 0.00 0.00
宝盈基金公司 0.00 29,014.63 29,014.63
合计 0.00 29,014.63 29,014.63
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
宝盈中证 100 指数
增强 A
宝盈中证 100指数
增强 C
合计
建设银行 0.00 0.00 0.00
宝盈基金公司 0.00 31,388.10 31,388.10
合计 0.00 31,388.10 31,388.10
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日宝盈中证 100 指数增强 C 的基金资产净值 0.80%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给宝盈基金公司，再由宝盈基金公司计算并支付给
各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日宝盈中证 100指数增强 C的基金资产净值 × 0.80%/ 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
宝盈中证 100指数增强 A 宝盈中证 100 指数增强 C
报告期初持有的基金份额 2,957,206.52 -
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 - -
报告期末持有的基金份额 2,957,206.52 -
报告期末持有的基金份额 3.00% -
宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 2021 年中期报告
第 29 页 共 56 页
占基金总份额比例
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
宝盈中证 100指数增强 A 宝盈中证 100 指数增强 C
报告期初持有的基金份额 2,957,206.52 -
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 - -
报告期末持有的基金份额 2,957,206.52 -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.78% -
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 6,996,980.00 22,398.65 56,327,658.32 33,167.47
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末（2021 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
688617
惠泰
医疗
2020年 12
月 30日
2021年 7
月 7日
新股锁定 74.46 373.24 1,673 124,571.58 624,430.52 -
688538
和辉
光电
2021年 5
月 20日
2021年 11
月 29日
新股锁定 2.65 3.38 84,485 223,885.25 285,559.30 -
宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 2021 年中期报告
第 30 页 共 56 页
688677
海泰
新光
2021年 2
月 18日
2021年 8
月 26日
新股锁定 35.76 103.23 1,768 63,223.68 182,510.64 -
688161
威高
骨科
2021年 6
月 23日
2021年 12
月 30日
新股锁定 36.22 82.27 1,914 69,325.08 157,464.78 -
688533
上声
电子
2021年 4
月 9 日
2021年 10
月 19日
新股锁定 7.72 19.11 3,493 26,965.96 66,751.23 -
688355
明志
科技
2021年 4
月 30日
2021年 11
月 12日
新股锁定 17.65 23.80 2,710 47,831.50 64,498.00 -
688359
三孚
新科
2021年 5
月 14日
2021年 11
月 22日
新股锁定 11.03 26.35 2,213 24,409.39 58,312.55 -
688087
英科
再生
2021年 6
月 30日
2021年 7
月 9日
新股未上市 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
301020
密封
科技
2021年 6
月 28日
2022年 1
月 6日
新股锁定 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 -
301020
密封
科技
2021年 6
月 28日
2021年 7
月 6日
新股未上市 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 -
300973
立高
食品
2021年 4
月 8 日
2021年 10
月 15日
新股锁定 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
688395
正弦
电气
2021年 4
月 21日
2021年 10
月 29日
新股锁定 15.95 22.37 1,627 25,950.65 36,395.99 -
688565
力源
科技
2021年 5
月 6 日
2021年 11
月 15日
新股锁定 9.39 14.00 2,464 23,136.96 34,496.00 -
300981
中红
医疗
2021年 4
月 19日
2021年 10
月 27日
新股锁定 48.59 90.39 348 16,909.32 31,455.72 -
301021
英诺
激光
2021年 6
月 28日
2022年 1
月 6日
新股锁定 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
301021
英诺
激光
2021年 6
月 28日
2021年 7
月 6日
新股未上市 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
301009
可靠
股份
2021年 6
月 8 日
2021年 12
月 17日
新股锁定 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 -
300941
创识
科技
2021年 2
月 2 日
2021年 8
月 9日
新股锁定 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 -
301015
百洋
医药
2021年 6
月 22日
2021年 12
月 30日
新股锁定 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
688226
威腾
电气
2021年 6
月 28日
2021年 7
月 7日
新股未上市 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
300932
三友
联众
2021年 1
月 15日
2021年 7
月 22日
新股锁定 24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 -
300968
格林
精密
2021年 4
月 6 日
2021年 10
月 15日
新股锁定 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
300940
南极
光
2021年 1
月 27日
2021年 8
月 3日
新股锁定 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300614 百川 2021年 5 2021年 11 新股锁定 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 2021 年中期报告
第 31 页 共 56 页
畅银 月 18日 月 25日
300937
药易
购
2021年 1
月 20日
2021年 7
月 27日
新股锁定 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
300942
易瑞
生物
2021年 2
月 2 日
2021年 8
月 9日
新股锁定 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
300933
中辰
股份
2021年 1
月 15日
2021年 7
月 22日
新股锁定 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
301002
崧盛
股份
2021年 5
月 27日
2021年 12
月 7日
新股锁定 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
605287
德才
股份
2021年 6
月 28日
2021年 7
月 6日
新股未上市 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
300955
嘉亨
家化
2021年 3
月 16日
2021年 9
月 24日
新股锁定 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
300962
中金
辐照
2021年 3
月 29日
2021年 10
月 11日
新股锁定 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300966
共同
药业
2021年 3
月 31日
2021年 10
月 11日
新股锁定 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300945
曼卡
龙
2021年 2
月 3 日
2021年 8
月 10日
新股锁定 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300931
通用
电梯
2021年 1
月 13日
2021年 7
月 21日
新股锁定 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300961
深水
海纳
2021年 3
月 23日
2021年 9
月 30日
新股锁定 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300950
德固
特
2021年 2
月 24日
2021年 9
月 3日
新股锁定 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
605162
新中
港
2021年 6
月 29日
2021年 7
月 7日
新股未上市 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
300958
建工
修复
2021年 3
月 18日
2021年 9
月 29日
新股锁定 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300987
川网
传媒
2021年 4
月 28日
2021年 11
月 11日
新股锁定 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300978
东箭
科技
2021年 4
月 15日
2021年 10
月 26日
新股锁定 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
300926
博俊
科技
2020年 12
月 29日
2021年 7
月 12日
新股锁定 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
300986
志特
新材
2021年 4
月 21日
2021年 11
月 1日
新股锁定 14.79 30.57 243 3,593.97 7,428.51 -
300985
致远
新能
2021年 4
月 21日
2021年 10
月 29日
新股锁定 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
300971
博亚
精工
2021年 4
月 7 日
2021年 10
月 15日
新股锁定 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
300927
江天
化学
2020年 12
月 29日
2021年 7
月 7日
新股锁定 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 2021 年中期报告
第 32 页 共 56 页
300975
商络
电子
2021年 4
月 14日
2021年 10
月 21日
新股锁定 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
300963
中洲
特材
2021年 3
月 30日
2021年 10
月 11日
新股锁定 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
301011
华立
科技
2021年 6
月 9 日
2021年 12
月 17日
新股锁定 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
300943
春晖
智控
2021年 2
月 3 日
2021年 8
月 10日
新股锁定 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300967
晓鸣
股份
2021年 4
月 2 日
2021年 10
月 13日
新股锁定 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
300972
万辰
生物
2021年 4
月 8 日
2021年 10
月 19日
新股锁定 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
300929
华骐
环保
2021年 1
月 12日
2021年 7
月 21日
新股锁定 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300960
通业
科技
2021年 3
月 22日
2021年 9
月 29日
新股锁定 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
301007
德迈
仕
2021年 6
月 4 日
2021年 12
月 16日
新股锁定 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
300998
宁波
方正
2021年 5
月 25日
2021年 12
月 2日
新股锁定 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301012
扬电
科技
2021年 6
月 15日
2021年 12
月 22日
新股锁定 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
300992
泰福
泵业
2021年 5
月 17日
2021年 11
月 25日
新股锁定 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
301010
晶雪
节能
2021年 6
月 9 日
2021年 12
月 20日
新股锁定 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
注：1、根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的 2020年 2月 14日前
发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监
高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连
续 90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%，且自股份解除限售之日起 12个月内，
通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交
易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗
交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让
所受让的股份。
根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公
司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》，
宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 2021 年中期报告
第 33 页 共 56 页
本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6个月
内不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的
若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细
则》的有关规定。
2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自
发行结束之日起 12个月内不得转让。
3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导
建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之
日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方
式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销
商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不
低于 6个月的限售期。
5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金
参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不
能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为指数型基金，属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种，本基金的风险与预期
收益都要高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金的主要投资对象是具有良好流动性
的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融
工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理
宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 2021 年中期报告
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的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平
衡以实现与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益目标。
本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议
通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程
中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合
作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 11,015,500.00 15,997,200.00
合计 11,015,500.00 15,997,200.00
注：未评级债券为国债。债券信用评级取自第三方评级机构。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 2021 年中期报告
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所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 2021 年中期报告
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敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金和债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 6,996,980.00 - - - 6,996,980.00
结算备付金 91,976.27 - - - 91,976.27
存出保证金 42,067.42 - - - 42,067.42
交易性金融资产 11,015,500.00 - - 244,475,087.62 255,490,587.62
应收证券清算款 - - - 203,725.25 203,725.25
应收利息 - - - 213,104.96 213,104.96
应收申购款 - - - 293,337.91 293,337.91
资产总计 18,146,523.69 - - 245,185,255.74 263,331,779.43
负债
应付赎回款 - - - 1,092,941.51 1,092,941.51
应付管理人报酬 - - - 161,246.49 161,246.49
应付托管费 - - - 32,249.33 32,249.33
应付销售服务费 - - - 12,249.70 12,249.70
应付交易费用 - - - 217,812.55 217,812.55
其他负债 - - - 431,576.82 431,576.82
负债总计 - - - 1,948,076.40 1,948,076.40
利率敏感度缺口 18,146,523.69 - - 243,237,179.34 261,383,703.03
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 8,457,809.26 - - - 8,457,809.26
结算备付金 61,755.94 - - - 61,755.94
存出保证金 48,361.12 - - - 48,361.12
交易性金融资产 15,997,200.00 - - 385,973,813.26 401,971,013.26
应收证券清算款 - - - 239,650.57 239,650.57
应收利息 - - - 341,086.68 341,086.68
宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 2021 年中期报告
第 37 页 共 56 页
应收申购款 - - - 338,176.48 338,176.48
资产总计 24,565,126.32 - - 386,892,726.99 411,457,853.31
负债
应付证券清算款 - - - 621,265.26 621,265.26
应付赎回款 - - - 1,240,816.60 1,240,816.60
应付管理人报酬 - - - 254,922.21 254,922.21
应付托管费 - - - 50,984.45 50,984.45
应付销售服务费 - - - 10,381.23 10,381.23
应付交易费用 - - - 92,812.28 92,812.28
其他负债 - - - 401,916.42 401,916.42
负债总计 - - - 2,673,098.45 2,673,098.45
利率敏感度缺口 24,565,126.32 - - 384,219,628.54 408,784,754.86
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2021年6月 30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 4.21%，
因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，对指数投资部分采用完全复制法，按
照成份股在中证 100 指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的
变化进行相应调整。本基金对主动投资部分实行双向积极配置策略。本基金的基金管理人定期结
合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的
市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金将不低于 80%的基金资产投资于中
证 100 指数成份股和备选成分股，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每
日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠
宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 2021 年中期报告
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地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
交易性金融资产-股票投资 244,475,087.62 93.53 385,973,813.26 94.42
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 244,475,087.62 93.53 385,973,813.26 94.42
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除中证 100指数收益率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月
30日 ）
上年度末（ 2020年 12月
31 日 ）
中证 100指数收益率上升 5% 13,199,877.00 18,518,298.94
中证 100指数收益率下降 5% -13,199,877.00 -18,518,298.94
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 244,475,087.62 92.84
其中：股票 244,475,087.62 92.84
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 11,015,500.00 4.18
其中：债券 11,015,500.00 4.18
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 2021 年中期报告
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6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 7,088,956.27 2.69
8 其他各项资产 752,235.54 0.29
9 合计 263,331,779.43 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 3,854,767.00 1.47
B 采矿业 5,326,835.00 2.04
C 制造业 115,059,323.70 44.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,884,895.00 1.49
E 建筑业 2,243,778.00 0.86
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 5,370,401.00 2.05
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,226,876.00 2.00
J 金融业 72,403,634.03 27.70
K 房地产业 4,374,275.00 1.67
L 租赁和商务服务业 6,937,193.92 2.65
M 科学研究和技术服务业 4,896,882.48 1.87
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 568,208.00 0.22
Q 卫生和社会工作 4,185,264.72 1.60
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 234,332,333.85 89.65
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
B 采矿业 - -
C 制造业 6,778,872.46 2.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 756,002.39 0.29
E 建筑业 233,322.44 0.09
F 批发和零售业 67,061.58 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 586,732.00 0.22
H 住宿和餐饮业 - -
宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 2021 年中期报告
第 40 页 共 56 页
I 信息传输、软件和信息技术服务业 161,451.27 0.06
J 金融业 438,811.10 0.17
K 房地产业 77,676.00 0.03
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 11,860.00 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 70,050.25 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 945,300.00 0.36
R 文化、体育和娱乐业 4,324.00 0.00
S 综合 - -
合计 10,142,753.77 3.88
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 10,400 21,389,680.00 8.18
2 600036 招商银行 213,200 11,553,308.00 4.42
3 601318 中国平安 177,525 11,411,307.00 4.37
4 000858 五粮液 31,166 9,284,039.74 3.55
5 601012 隆基股份 64,960 5,771,046.40 2.21
6 000333 美的集团 79,850 5,698,894.50 2.18
7 601166 兴业银行 261,700 5,377,935.00 2.06
8 601888 中国中免 17,500 5,251,750.00 2.01
9 603259 药明康德 31,272 4,896,882.48 1.87
10 300059 东方财富 144,357 4,733,466.03 1.81
11 600276 恒瑞医药 67,328 4,576,284.16 1.75
12 002415 海康威视 68,087 4,391,611.50 1.68
13 300015 爱尔眼科 58,964 4,185,264.72 1.60
14 600887 伊利股份 109,300 4,025,519.00 1.54
15 000651 格力电器 75,600 3,938,760.00 1.51
16 000725 京东方 A 629,200 3,926,208.00 1.50
17 600900 长江电力 165,700 3,420,048.00 1.31
18 600809 山西汾酒 7,600 3,404,800.00 1.30
19 000001 平安银行 150,020 3,393,452.40 1.30
20 002594 比亚迪 13,300 3,338,300.00 1.28
21 002475 立讯精密 71,188 3,274,648.00 1.25
22 601398 工商银行 629,200 3,252,964.00 1.24
23 600030 中信证券 124,300 3,100,042.00 1.19
宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 2021 年中期报告
第 41 页 共 56 页
24 603501 韦尔股份 9,600 3,091,200.00 1.18
25 600309 万华化学 27,500 2,992,550.00 1.14
26 600031 三一重工 100,900 2,933,163.00 1.12
27 002714 牧原股份 47,890 2,912,669.80 1.11
28 603288 海天味业 21,756 2,805,436.20 1.07
29 000568 泸州老窖 11,500 2,713,310.00 1.04
30 600837 海通证券 223,200 2,566,800.00 0.98
31 000002 万科 A 100,300 2,388,143.00 0.91
32 002304 洋河股份 10,900 2,258,480.00 0.86
33 300122 智飞生物 11,800 2,203,414.00 0.84
34 600438 通威股份 50,600 2,189,462.00 0.84
35 601899 紫金矿业 216,300 2,095,947.00 0.80
36 600690 海尔智家 80,000 2,072,800.00 0.79
37 002142 宁波银行 52,920 2,062,292.40 0.79
38 600436 片仔癀 4,600 2,062,180.00 0.79
39 601328 交通银行 403,800 1,978,620.00 0.76
40 002352 顺丰控股 28,500 1,929,450.00 0.74
41 600104 上汽集团 83,200 1,827,904.00 0.70
42 601288 农业银行 589,100 1,784,973.00 0.68
43 601211 国泰君安 102,500 1,756,850.00 0.67
44 600016 民生银行 395,660 1,744,860.60 0.67
45 601668 中国建筑 373,240 1,735,566.00 0.66
46 600000 浦发银行 172,733 1,727,330.00 0.66
47 601601 中国太保 59,300 1,717,921.00 0.66
48 601816 京沪高铁 322,100 1,703,909.00 0.65
49 002027 分众传媒 179,112 1,685,443.92 0.64
50 601628 中国人寿 49,600 1,680,944.00 0.64
51 600050 中国联通 375,500 1,622,160.00 0.62
52 000661 长春高新 4,100 1,586,700.00 0.61
53 000063 中兴通讯 45,100 1,498,673.00 0.57
54 601988 中国银行 470,300 1,448,524.00 0.55
55 600585 海螺水泥 34,700 1,424,435.00 0.54
56 601229 上海银行 167,285 1,371,737.00 0.52
57 600048 保利地产 105,300 1,267,812.00 0.49
58 601818 光大银行 329,300 1,244,754.00 0.48
59 601688 华泰证券 76,500 1,208,700.00 0.46
60 601658 邮储银行 238,400 1,196,768.00 0.46
61 688111 金山办公 3,000 1,184,400.00 0.45
62 600019 宝钢股份 147,600 1,127,664.00 0.43
宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 2021 年中期报告
第 42 页 共 56 页
63 601088 中国神华 57,300 1,118,496.00 0.43
64 601857 中国石油 210,000 1,110,900.00 0.43
65 600588 用友网络 33,300 1,107,558.00 0.42
66 601766 中国中车 177,200 1,077,376.00 0.41
67 601169 北京银行 215,800 1,050,946.00 0.40
68 600999 招商证券 54,400 1,034,688.00 0.40
69 000538 云南白药 8,935 1,033,958.20 0.40
70 601633 长城汽车 23,100 1,006,929.00 0.39
71 600028 中国石化 229,700 1,001,492.00 0.38
72 300498 温氏股份 65,560 942,097.20 0.36
73 600406 国电南瑞 40,200 934,248.00 0.36
74 600745 闻泰科技 9,100 881,790.00 0.34
75 300433 蓝思科技 28,800 847,008.00 0.32
76 600009 上海机场 17,100 823,023.00 0.31
77 600346 恒力石化 31,000 813,440.00 0.31
78 601336 新华保险 17,500 803,425.00 0.31
79 002493 荣盛石化 44,200 763,334.00 0.29
80 601138 工业富联 58,800 729,708.00 0.28
81 001979 招商蛇口 65,600 718,320.00 0.27
82 601006 大秦铁路 102,300 673,134.00 0.26
83 000895 双汇发展 20,900 664,620.00 0.25
84 000166 申万宏源 131,245 614,226.60 0.23
85 002607 中公教育 27,200 568,208.00 0.22
86 600015 华夏银行 89,800 555,862.00 0.21
87 601989 中国重工 132,700 546,724.00 0.21
88 601998 中信银行 100,740 513,774.00 0.20
89 601186 中国铁建 68,400 508,212.00 0.19
90 000876 新希望 32,600 478,242.00 0.18
91 003816 中国广核 174,100 464,847.00 0.18
92 002736 国信证券 42,400 455,800.00 0.17
93 601066 中信建投 14,300 449,449.00 0.17
94 002938 鹏鼎控股 11,400 409,032.00 0.16
95 601360 三六零 31,000 378,510.00 0.14
96 600018 上港集团 50,500 240,885.00 0.09
97 601995 中金公司 3,900 239,850.00 0.09
98 601319 中国人保 40,300 238,979.00 0.09
99 600918 中泰证券 12,300 133,086.00 0.05
宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 2021 年中期报告
第 43 页 共 56 页
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600763 通策医疗 2,300 945,300.00 0.36
2 688617 惠泰医疗 1,673 624,430.52 0.24
3 601919 中远海控 18,700 571,098.00 0.22
4 300124 汇川技术 6,500 482,690.00 0.18
5 603195 公牛集团 2,300 464,600.00 0.18
6 600795 国电电力 189,400 460,242.00 0.18
7 000799 酒鬼酒 1,700 434,520.00 0.17
8 000100 TCL 科技 49,700 380,205.00 0.15
9 688036 传音控股 1,800 377,100.00 0.14
10 600176 中国巨石 20,872 323,724.72 0.12
11 600779 水井坊 2,400 303,240.00 0.12
12 600958 东方证券 29,000 289,710.00 0.11
13 688538 和辉光电 84,485 285,559.30 0.11
14 600011 华能国际 67,000 282,740.00 0.11
15 601100 恒立液压 3,100 266,352.00 0.10
16 601618 中国中冶 74,600 222,308.00 0.09
17 300782 卓胜微 400 215,000.00 0.08
18 300750 宁德时代 400 213,920.00 0.08
19 603799 华友钴业 1,800 205,560.00 0.08
20 603659 璞泰来 1,500 204,900.00 0.08
21 688677 海泰新光 1,768 182,510.64 0.07
22 688161 威高骨科 1,914 157,464.78 0.06
23 002311 海大集团 1,800 146,880.00 0.06
24 600570 恒生电子 1,300 121,225.00 0.05
25 600111 北方稀土 5,300 109,710.00 0.04
26 300919 中伟股份 500 81,500.00 0.03
27 600010 包钢股份 46,920 72,726.00 0.03
28 688533 上声电子 3,493 66,751.23 0.03
29 688355 明志科技 2,710 64,498.00 0.02
30 688359 三孚新科 2,213 58,312.55 0.02
31 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.02
32 300014 亿纬锂能 500 51,965.00 0.02
33 002812 恩捷股份 200 46,820.00 0.02
34 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.02
35 300973 立高食品 360 41,655.60 0.02
宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 2021 年中期报告
第 44 页 共 56 页
36 000012 南玻 A 3,800 38,912.00 0.01
37 688395 正弦电气 1,627 36,395.99 0.01
38 603185 上机数控 200 35,790.00 0.01
39 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01
40 688565 力源科技 2,464 34,496.00 0.01
41 002241 歌尔股份 800 34,192.00 0.01
42 601231 环旭电子 2,000 33,620.00 0.01
43 300628 亿联网络 400 33,520.00 0.01
44 000069 华侨城 A 4,400 32,736.00 0.01
45 603369 今世缘 600 32,496.00 0.01
46 300981 中红医疗 348 31,455.72 0.01
47 002007 华兰生物 800 29,344.00 0.01
48 002179 中航光电 360 28,447.20 0.01
49 002945 华林证券 2,000 27,640.00 0.01
50 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01
51 002867 周大生 1,350 26,689.50 0.01
52 300502 新易盛 840 26,250.00 0.01
53 601788 光大证券 1,400 25,046.00 0.01
54 601155 新城控股 600 24,960.00 0.01
55 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01
56 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.01
57 601878 浙商证券 1,700 22,236.00 0.01
58 600926 杭州银行 1,400 20,650.00 0.01
59 300941 创识科技 399 19,926.06 0.01
60 300450 先导智能 320 19,244.80 0.01
61 600655 豫园股份 1,600 18,544.00 0.01
62 300142 沃森生物 300 18,510.00 0.01
63 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.01
64 601377 兴业证券 1,800 17,388.00 0.01
65 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01
66 300932 三友联众 492 15,601.32 0.01
67 603260 合盛硅业 200 15,382.00 0.01
68 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.01
69 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01
70 300940 南极光 307 13,317.66 0.01
71 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.01
72 002414 高德红外 476 13,128.08 0.01
73 300937 药易购 244 13,105.24 0.01
74 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 2021 年中期报告
第 45 页 共 56 页
75 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
76 300676 华大基因 100 11,860.00 0.00
77 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
78 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
79 002271 东方雨虹 200 11,064.00 0.00
80 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
81 002146 荣盛发展 1,900 10,716.00 0.00
82 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
83 000625 长安汽车 400 10,512.00 0.00
84 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
85 000656 金科股份 1,600 9,264.00 0.00
86 600029 南方航空 1,500 9,030.00 0.00
87 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
88 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
89 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
90 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
91 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
92 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
93 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
94 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
95 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
96 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
97 300986 志特新材 243 7,428.51 0.00
98 601636 旗滨集团 400 7,424.00 0.00
99 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
100 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
101 600115 中国东航 1,300 6,604.00 0.00
102 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
103 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
104 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
105 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
106 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
107 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
108 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
109 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
110 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
111 600038 中直股份 100 5,274.00 0.00
112 601216 君正集团 1,000 5,090.00 0.00
113 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 2021 年中期报告
第 46 页 共 56 页
114 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
115 300251 光线传媒 400 4,324.00 0.00
116 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
117 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
118 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
119 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
120 600299 安迪苏 300 3,588.00 0.00
121 002001 新和成 120 3,441.60 0.00
122 601607 上海医药 100 2,113.00 0.00
123 600919 江苏银行 200 1,420.00 0.00
124 601600 中国铝业 100 530.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,917,977.00 0.96
2 600436 片仔癀 2,311,493.00 0.57
3 600438 通威股份 2,202,413.00 0.54
4 601816 京沪高铁 1,780,037.00 0.44
5 600036 招商银行 1,598,417.00 0.39
6 600809 山西汾酒 1,529,650.00 0.37
7 000725 京东方 A 1,526,248.00 0.37
8 601318 中国平安 1,391,237.00 0.34
9 300015 爱尔眼科 1,364,363.00 0.33
10 688111 金山办公 1,214,439.45 0.30
11 603501 韦尔股份 1,186,722.00 0.29
12 000858 五粮液 1,130,661.64 0.28
13 600837 海通证券 1,125,601.00 0.28
14 002493 荣盛石化 1,081,833.00 0.26
15 603259 药明康德 1,078,922.20 0.26
16 601658 邮储银行 1,056,708.00 0.26
17 601633 长城汽车 989,932.00 0.24
18 601888 中国中免 960,798.00 0.24
19 600050 中国联通 924,068.00 0.23
20 601628 中国人寿 893,951.00 0.22
注：表中“本期累计买入金额”指买入成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费
宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 2021 年中期报告
第 47 页 共 56 页
用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 12,069,060.00 2.95
2 601318 中国平安 11,535,639.00 2.82
3 600036 招商银行 9,203,064.00 2.25
4 000858 五粮液 8,232,470.00 2.01
5 000333 美的集团 5,649,687.44 1.38
6 600276 恒瑞医药 5,037,470.75 1.23
7 601166 兴业银行 4,342,669.00 1.06
8 000651 格力电器 4,302,828.00 1.05
9 601888 中国中免 4,294,789.41 1.05
10 000001 平安银行 3,587,071.05 0.88
11 600030 中信证券 3,371,993.00 0.82
12 600887 伊利股份 3,267,002.00 0.80
13 300059 东方财富 3,122,160.00 0.76
14 002415 海康威视 3,056,937.00 0.75
15 601012 隆基股份 2,989,554.00 0.73
16 000002 万科 A 2,961,461.00 0.72
17 000568 泸州老窖 2,847,262.00 0.70
18 603288 海天味业 2,767,054.40 0.68
19 002714 牧原股份 2,712,474.50 0.66
20 000725 京东方 A 2,661,039.00 0.65
注：表中“本期累计卖出金额”指卖出成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费
用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 75,141,487.37
卖出股票收入（成交）总额 217,808,553.46
注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘
以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 2021 年中期报告
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1 国家债券 11,015,500.00 4.21
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 11,015,500.00 4.21
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 019640 20 国债 10 60,000 6,000,000.00 2.30
2 019645 20 国债 15 50,000 5,015,500.00 1.92
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 2021 年中期报告
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7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制
日前一年内除兴业银行、招商银行的发行主体外未受到公开谴责、处罚。
2021 年 1 月 15 日，中国银行间市场交易商协会自律处分信息认定兴业银行股份有限公司作
为债务融资工具主承销商，在为永城煤电控股集团有限公司提供中介服务过程中，存在以下违反
银行间债券市场相关自律管理规则的行为：一是未对永煤控股独立性开展进一步核查并在尽职调
查报告中体现，未能充分保证尽职调查质量；二是未对永煤控股受限货币资金异常情况保持足够
的职业怀疑，未开展进一步核查；三是永煤控股 DFI 项目尽职调查工作底稿不完整，尽职调查工
作开展不规范。根据银行间债券市场相关自律规定，经 2020 年第 18 次自律处分会议审议，对兴
业银行予以通报批评，责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。同时，中国银
行间市场交易商协会已将兴业银行有关违规情况报送中国人民银行、中国银保监会。
2021 年 5 月，根据银监罚决字〔2018〕1 号的决定，中国银监会认定招商银行股份有限公司
存在（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款；
（三）同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保；（四）销售同业非保本理财产品时违规承
诺保本；（五）违规将票据贴现资金直接转回出票人账户；（六）为同业投资业务违规提供第三方
金融机构信用担保；（七）未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目；（八）高管人员在获得
任职资格核准前履职；（九）未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务；（十）未严格审查贸
易背景真实性开立信用证；（十一）违规签订保本合同销售同业非保本理财产品；（十二）非真实
转让信贷资产；（十三）违规向典当行发放贷款；（十四）违规向关系人发放信用贷款的违法违规
事实。中国银监会决定对招商银行股份有限公司作出罚款 6570万元，没收违法所得 3.024万元的
行政处罚，罚没合计 6573.024万元。
我们认为相关处罚措施对兴业银行、招商银行的正常经营会产生一定影响，但影响可控。本
基金投资兴业银行、招商银行的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 2021 年中期报告
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序号 名称 金额
1 存出保证金 42,067.42
2 应收证券清算款 203,725.25
3 应收股利 -
4 应收利息 213,104.96
5 应收申购款 293,337.91
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 752,235.54
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例(%)
流通受限情况说明
1 688617 惠泰医疗 624,430.52 0.24 新股锁定
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级
别
持有人
户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
宝 盈 中
证 100
指 数 增
强 A
13,801 7,142.70 25,133,556.43 25.50% 73,442,904.96 74.50%
宝 盈 中
证 100
指 数 增
强 C
1,756 4,517.35 3,041,362.53 38.34% 4,891,096.52 61.66%
宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 2021 年中期报告
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合计 15,557 6,846.37 28,174,918.96 26.45% 78,334,001.48 73.55%
注：① 本基金采用分级模式核算，机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采
用各自级别的基金份额来计算。
② 户均持有的基金份额合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业
人员持有本基金
宝盈中证 100指数增强 A 30,764.85 0.0312%
宝盈中证 100指数增强 C 2,215.12 0.0279%
合计 32,979.97 0.0310%
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
宝盈中证100指数增强A 0~10
宝盈中证100指数增强C 0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开
放式基金
宝盈中证100指数增强A 0
宝盈中证100指数增强C 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
宝盈中证 100指数
增强 A
宝盈中证 100指数
增强 C
基金合同生效日（2010 年 2 月 8 日）基金
份额总额
281,241,387.65 -
本报告期期初基金份额总额 162,196,049.83 6,837,648.29
本报告期基金总申购份额 26,340,997.35 7,209,796.54
减:本报告期基金总赎回份额 89,960,585.79 6,114,985.78
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以
"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 98,576,461.39 7,932,459.05
宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 2021 年中期报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发
生显著改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内未发生改聘会计师事务所情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券 1 188,179,972.25 65.61% 171,488.70 65.61% -
华泰证券 1 98,618,724.12 34.39% 89,871.43 34.39% -
注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 2021 年中期报告
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基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易单
元租用协议。
2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
（1）本报告期内未新租交易单元。
（2）本报告期内未退租交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
长江证券 10,033,700.00 100.00% 3,300,000.00 100.00% - -
华泰证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金参加交通银行股份有限公司
基金申购及定期定额投资手续费
率优惠活动的公告
上海证券报,证券日报,证券时
报,中国证券报,本基金管理人
网站,中国证券会基金电子披
露网站
2021年 6月 29日
2
宝盈中证 100指数增强型证券投
资基金恢复大额申购、转换转入、
定期定额投资公告
证券时报,本基金管理人网站,
中国证券会基金电子披露网站
2021年 6月 25日
3
宝盈基金管理有限公司关于增加
江苏汇林保大基金销售有限公司
为旗下部分基金代销机构及参与
相关费率优惠活动的公告
上海证券报,证券日报,证券时
报,中国证券报,本基金管理人
网站,中国证券会基金电子披
露网站
2021年 5月 21日
4
宝盈中证 100指数增强型证券投
资基金 2021年第 1季度报告
本基金管理人网站,中国证券
会基金电子披露网站
2021年 4月 22日
5
宝盈基金管理有限公司旗下 46只
基金 2021年第 1季度报告提示性
公告
上海证券报,证券日报,证券时
报,中国证券报
2021年 4月 22日
6
宝盈基金管理有限公司关于新增
北京度小满基金销售有限公司为
旗下基金代销机构及参与相关费
率优惠活动的公告
上海证券报,证券日报,证券时
报,中国证券报,本基金管理人
网站,中国证券会基金电子披
露网站
2021年 4月 16日
7
宝盈基金管理有限公司关于旗下
部分基金修改基金合同、托管协
议有关条款的公告
上海证券报,证券日报,证券时
报,中国证券报,本基金管理人
网站,中国证券会基金电子披
露网站
2021年 4月 15日
宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 2021 年中期报告
第 54 页 共 56 页
8
宝盈基金管理有限公司关于新增
玄元保险代理有限公司为旗下基
金代销机构及参与相关费率优惠
活动的公告
上海证券报,证券日报,证券时
报,中国证券报,本基金管理人
网站,中国证券会基金电子披
露网站
2021年 4月 13日
9
宝盈中证 100指数增强型证券投
资基金 2020年年度报告
本基金管理人网站,中国证券
会基金电子披露网站
2021年 3月 31日
10
宝盈基金管理有限公司旗下 45只
基金 2020年年度报告提示性公告
上海证券报,证券日报,证券时
报,中国证券报
2021年 3月 31日
11
宝盈中证 100指数增强型证券投
资基金更新招募说明书
本基金管理人网站,中国证券
会基金电子披露网站
2021年 3月 31日
12
宝盈中证 100指数增强型证券投
资基金基金合同
本基金管理人网站,中国证券
会基金电子披露网站
2021年 3月 31日
13
宝盈中证 100指数增强型证券投
资基金托管协议
本基金管理人网站,中国证券
会基金电子披露网站
2021年 3月 31日
14
宝盈基金管理有限公司关于宝盈
中证 100指数增强型证券投资基
金根据《公开募集证券投资基金
运作指引第 3号——指数基金指
引》修改基金合同、托管协议等
法律文件有关条款的公告
证券时报,本基金管理人网站,
中国证券会基金电子披露网站
2021年 3月 31日
15
宝盈中证 100指数增强型证券投
资基金（宝盈中证 100指数增强 A
份额）基金产品资料概要（更新）
本基金管理人网站,中国证券
会基金电子披露网站
2021年 3月 31日
16
宝盈中证 100指数增强型证券投
资基金（宝盈中证 100指数增强 C
份额）基金产品资料概要（更新）
本基金管理人网站,中国证券
会基金电子披露网站
2021年 3月 31日
17
宝盈基金管理有限公司关于增加
中邮证券股份有限公司为旗下基
金代销机构及参与相关费率优惠
活动的公告
上海证券报,证券日报,证券时
报,中国证券报,本基金管理人
网站,中国证券会基金电子披
露网站
2021年 3月 19日
18
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金参加东方证券股份有限公司
手续费率优惠活动的公告
上海证券报,证券日报,证券时
报,中国证券报,本基金管理人
网站,中国证券会基金电子披
露网站
2021年 3月 15日
19
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金参加国泰君安证券股份有限
公司手续费率优惠活动的公告
上海证券报,证券日报,证券时
报,中国证券报,本基金管理人
网站,中国证券会基金电子披
露网站
2021年 2月 4日
20
宝盈基金管理有限公司关于新增
中信期货有限公司为旗下基金代
销机构及参与相关费率优惠活动
的公告
上海证券报,证券日报,证券时
报,中国证券报,本基金管理人
网站,中国证券会基金电子披
露网站
2021年 2月 4日
21
宝盈基金管理有限公司关于参加
信达证券股份有限公司费率优惠
上海证券报,证券日报,证券时
报,中国证券报,本基金管理人
2021年 2月 2日
宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 2021 年中期报告
第 55 页 共 56 页
的公告 网站,中国证券会基金电子披
露网站
22
宝盈基金管理有限公司关于网上
直销平台“招商银行一网通”渠
道费率优惠的公告
上海证券报,证券日报,证券时
报,中国证券报,本基金管理人
网站,中国证券会基金电子披
露网站
2021年 1月 29日
23
宝盈中证 100指数增强型证券投
资基金 2020年第 4季度报告
本基金管理人网站,中国证券
会基金电子披露网站
2021年 1月 22日
24
宝盈基金管理有限公司旗下 45只
基金 2020年第 4季度报告提示性
公告
上海证券报,证券日报,证券时
报,中国证券报
2021年 1月 22日
25
宝盈中证 100指数增强型证券投
资基金调整限制大额申购、转换
转入、定期定额投资业务金额的
公告
证券时报,本基金管理人网站,
中国证券会基金电子披露网站
2021年 1月 19日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
中国证监会批准宝盈中证 100指数增强型证券投资基金设立的文件。
《宝盈中证 100指数增强型证券投资基金基金合同》。
《宝盈中证 100指数增强型证券投资基金托管协议》。
法律意见书。
基金管理人业务资格批件、营业执照。
基金托管人业务资格批件、营业执照。
中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 10层
基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼
宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 2021 年中期报告
第 56 页 共 56 页
12.3 查阅方式
上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有
人可免费查阅。
宝盈基金管理有限公司
2021 年 8月 31日
